对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛同丰(160810)

长盛同丰:2013年年度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 同 丰 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2013 年 年度 报 告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月29 日 
 
 
 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 
第 2 页 共 53 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了 无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 4 页 共 53 页


8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43 8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期 货 交易 情况 说明 .................................................................... 44 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单 元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 5 页 共 53 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 长盛同 丰分 级债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 长盛同 丰分 级债 券 基金主 代码 160810 交易代 码 160810 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 746,811,157.50 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日期 2013-02-26 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛 同丰分级债 券 B(场 内简称 :同 丰 B ) 下属分 级基 金的 交易 代码 : 160811 150115 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 99,873,006.02 份 646,938,151.48 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过分 析影 响债 券市 场的 各类要 素, 进行 积极 主动 的投资 管理 ,追 求基 金资 产的稳 定增 值, 以最 大程 度上取 得超 越业 绩比 较基 准的收 益。 投资策 略 以利率 风险 管理 为核 心 , 以久期 配置 为关 键技 术 , 在满足 组合 流动 性要 求上 , 结合不 同类 型债 券流 动性 、税收 和信 用风 险等 因素 ,综合 确定 债券 组合 的类 属配置 进行 个券 选择 ,控 制风险 、获 取超 额的 投资 收益。 具体 投资 运作 中将 运用换 券利 差交 易策 略、 凸性套 利交 易策 略以 及骑 乘收益 率曲 线策 略等 多样 的操作 策略 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品种 ,其 长期 预期 收益 和平均 风险 高于 货币 市场 基金, 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。在 分级 基金 运作期 内, 本基 金经 过基 金份额 分级 后, 同 丰 A 为 低风险 、收 益相 对稳 定的 稳健收 益特 征的 基金 份额 ;同 丰 B 为较 高风 险、 较 高收益 的增 强收 益特 征的 基金份 额。 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券B 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 长盛同 丰分 级债 券 A : 低 风 险、 收 益 相 对 稳 定 的 稳 健 收 益 特 征 长盛同 丰分 级债 券 B (场 内 简称: 同丰B): 较高风 险、 较高 收益 的增 强收益 特 征 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 6 页 共 53 页


信息披 露负 责人 姓名 叶金松 唐州徽 联系电 话 010-82019988 95566 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路诺德 金融 中心 主 楼 10D 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 18 号城 建大 厦 A 座 20-22 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮政编 码 100088 100818 法定代 表人 凤良志 田国立 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标































































































金 额 单位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年12 月27 日( 基金 合 同生效 日)-2012 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 19,789,900.85 825,657.02 本期利 润 -7,553,523.52 130,426.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0052 0.0001 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.52% 0.01% 本期基 金份 额净 值增 长率 -3.74% 0.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 -39,237,483.18 130,426.70 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0525 0.0001 期末基 金资 产净 值 703,460,634.48 1,997,502,552.77 期末基 金份 额净 值 0.942 1.000 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 7 页 共 53 页


3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -3.74% 0.00% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额 , 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月31 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -4.15% 0.24% -2.68% 0.10% -1.47% 0.14% 过去六 个月 -6.04% 0.18% -4.54% 0.09% -1.50% 0.09% 过去一 年 -3.74% 0.15% -3.75% 0.08% 0.01% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 -3.74% 0.15% -3.68% 0.08% -0.06% 0.07% 注: 本 基金 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 (全 价) 。 中债综 合指 数 ( 全价) 由 中央国 债登 记结 算有 限责任 公司 编制 并发 布 , 该指数 样本 具有 广泛 的市 场代表 性 , 涵 盖了 主要 交 易市场 ( 银行 间市 场、 交易所市场 等) 、不同 发行 主体(政府 、企业等 )和 期限(长期 、中期、 短期 等) 。具体的 编制规 则 和 再 平 衡 过 程 请 参 见 中 债 综 合 指 数 ( 全 价 ) 编 制 说 明 。 ( 网 址 为 : http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm ) 本基金为债券 型基金, 投 资范围为固定 收益类金 融 工具,且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、 权证等权益类 资产,也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发,可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离 交易可转债的 纯债部分 。 鉴于中债综合 指数能够 反 映债券全市场 的整体价 格 和投资回报 情况,所 以以其 收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 8 页 共 53 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 按照 本基 金合 同规 定 , 本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资 组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时, 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十 八条 ( 二) 投 资范 围、 ( 七 ) 投资 禁止 行为 与限 制的 有关约 定。 截至 报告 日, 本基金 的各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 9 页 共 53 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 注: 本基 金基 金合 同于2012 年 12 月 27 日 生效 , 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 其 他指 标


单位: 人民 币元 其他指 标 报告期 末( 2013 年12 月31 日 ) 长盛同 丰分 级债 券A 与长 盛同丰 分级 债券B 基金 份额 配比 0.15437798:1 期末长 盛同 丰分 级债券A 份额参 考净 值 1.001 期末长 盛同 丰分 级债 券B 份额参 考净 值 0.933 长盛同 丰分 级债 券A 的约 定年收 益率 (单利 ) 0.0425 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 10 页 共 53 页


年度 每 10 份基 金份 额 分红数 现金形 式发 放总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2013 年度 - - - - 注:2013 年 度未分 配收 益 2012 年度 - - - - 注:2012 年 度未分 配收 益 合计 - - - -





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人 为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日, 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式 基金、 三十 一只 开放 式基 金, 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII 基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨衡 本基金基金经 理,长盛添利 30 天理财债券型证 券投资基金基金 经理,长盛添利 60 天理财债券型 发起式证券投资 基金基金经理, 长盛纯债债券型 证券投资基金基 2012 年12 月27 日 - 6 年 男, 1975 年10 月出生, 中国国籍。中国科学 院数学与系统科学研 究院博士、博士后。 2007 年 7 月进入长盛 基金管理公司,历任 固定收益研究员、社 保组合组合经理助理 等职务。现任社保组 合组合经理,长盛添长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 11 页 共 53 页


金经理,社保组 合组合经理。 利30 天理财债券型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长盛添利 60 天理 财债券型发起式证券 投资基金基金经理, 长盛同丰分级债券型 证券投资基金(本基 金)基金经理,长盛 纯债债券型证券投资 基金基金经理。 张帆 本基金基金经 理,长盛纯债债 券型证券投资基 金基金经理,长 盛添利宝货币市 场基金基金经 理。 2013 年 9 月 18 日 - 6 年 男, 1983 年1 月出生, 中国国籍。华中科技 大学硕士。曾在长江 证券股份有限公司从 事债券研究、债券投 资工作。2012 年 4 月 加入长盛基金管理有 限公司,曾任非信用 研究员。现任长盛同 丰分级债券型证券投 资基金(本基金)基 金经理,长盛纯债债 券型证券投资基金基 金经理,长盛添利宝 货币市场基金基金经 理。 李琪 本基金基金经理 助理,信用研究 员。 2013 年 3 月 14 日 - 8 年 男, 1975 年2 月出生, 中国国籍。毕业于天 津大学, 获博士学位。 2011 年 3 月加入长盛 基金管理有限公司, 现任信用研究员,长 盛同丰分级债券型证 券投资基金 (本基金) 基金经理助理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 12 页 共 53 页


金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利 益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到 公平对 待, 保护 投资 者合 法权益 , 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 , 公 司根 据该 细则实际执行 情况,对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组 合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理 在公司 研 究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责 制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策,超越 授 权范围的投 资行为, 需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,对交 易 所公开竞价交 易,公司 开 启恒生交易 系统中的 公平交 易程 序, 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ,具 体如 下: 一、限价指令 的执行原 则 :对于不同限 价的同向 指 令,按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均 分”的原则执 行;对于 相 同限价的同向 交易指令 , 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序,按 照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ,按 比例 具体 执行。 二、 市 价指 令的 执行 原则 : 对于 市价 同向 交易 指令 , 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 , 后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ;对于同时 同向交易 指令,强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 , 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例,按比 例具体 执行 。 三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则: 对 于不同投资 经 理下达的 不 同类型的同向 交 易指令,按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 , 在未满足限价 执行条件 时 ,先执行市 价指令, 后执行 限价 指令 。 对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ,公司依 照 价格优先、比 例 分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。 对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 , 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、 同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 13 页 共 53 页


的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行 分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交 易等,监控分 析发现异 常 情况时,要求 相关人员 作 出合理性解释 备查,每 月 度出具上月 度公平交 易监控分析报 告,每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告;公司 通 过系统记录 场内异常 交易情况,监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估, 每 月度出具异常 交易总结 报 告;针对场 外交易, 监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查,检查 范 围包括但不 限于:银 行间市场、交 易所大宗 交 易等,每月度 出具检查 报 告;监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公 司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ,确保分 配 结果符合公 平交易原 则。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细 则》各项规定 ,保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决 策,并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会; 交 易环节中, 严格执行 集中交易制度 ,确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会;事后 监控分析 环 节中,公司 定期对投 资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分 析, 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告;同 时,公司 对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ,并对发现 的问题进 行及时 报告 。 报告期内,公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细 则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 , 取 最 近4 个 季度 交易记 录, 分别 以 1 、 3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易 情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况, 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查; 对于 同向交易次数 较少的情 况 考察交易 价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与 公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。 本报告 期内 ,公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生异常 交易 情况 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 14 页 共 53 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年债 券市 场随 着央 行 货币政 策的 变化 呈前 高后 低走势 , 上 半年 在调 结构 的要求 下, 通过 相对宽 松的货 币环境以 及 行政手段控制 房地产及 地 方平台融资冲 动的政策 组 合使得上半 年债券市 场在强需求的 推动下走 出 一波较强的行 情,而经 济 下滑使得稳增 长再次提 上 议程,房地 产调控的 松动以及理财 、同业业 务 的扩张使得行 政控制融 资 平台及房地产 出现瑕疵 , 同时央行为 完成全年 M2 调 控目 标, 开始 适当收 紧货币 , 但 房地 产及 平台 对资金 的强 需求 以及 对利 率的不 敏感 诱使 同 业 业务的 进一 步扩 张, 在这 对政策 组合 下, 债券 市场 在下半 年特 别是 四季 度迎 来雪崩 式下 跌。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.942 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-3.74% , 同期 业绩 比较基 准收 益率-3.72% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 经济层面,随 着资金成 本 的持续高企, 投资项不 可 避免受到影响 ,产能过 剩 行业加快去产 能 化过程 ,明 年 1 季度 经济 放缓将 是大 概率 事件 ,通 胀下行 也使 得货 币政 策空 间拉大 。然 而 IPO 重 启、农历新年 的取现因 素 、一季度贷款 力度可能 加 大有可能对资 金面形成 冲 击,央行的 态度将比 以往更决定债 券市场的 走 向。同时,由 于经济下 行 ,有可能导致 部分资质 较 差企业的信 用风险暴 露。 因此,在后期 投资策略 上 ,我们将控制 久期及信 用 风险,提升组 合流动性 及 整体信用资质 , 择机把握利率 债的投资 机 会,品种上以 中高等级 信 用债为主,降 低组合久 期 。密切关注 高收益债 券的信 用风 险暴 露, 严格 控制其 持仓 比例 ,防 控信 用风险 。 总之,无论市 场如何发 展 变化,在操作 方面,我 们 都将继续秉承 谨慎原则 , 在组合流动性 得 到保证的前提 下,通过 灵 活的资产配置 和深入的 个 券个股甄别分 析,做好 组 合配置,力 求确保基 金资产 在维 持价 值底 线基 础上实 现持 续的 稳定 增值 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作,保 障资产委 托 人利益出发, 由 独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 , 发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 , 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 :


1 、 强调 合规 培训 , 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 , 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部 自学、岗前培 训等多种 方 式,有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作,强 化 员工合规理 念,深化长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 15 页 共 53 页


员工合 规意 识, 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。 2 、强调制度/流 程建设, 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ,以及公司业 务 发展实际,及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程,保证公司制度/ 流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。 3 、 加强 合规 监督 , 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、 受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定, 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 , 并 以前述 风险 点为 依据 , 检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ,通过量化 分析、日 常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等, 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。 4 、加强专项稽 核与检查 , 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内,监察 稽 核部按照年 初 工作计划,开 展专项稽 核 工作,内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清 算、登 记注册、 产品开 发等 等 ; 并 根据 业 务发展 需要 , 以及 日常 监 督中发 现问 题 , 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、 检查工作中, 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪, 强调问题 改 进效率与效 果,以保 障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。 5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 , 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 , 通 过完 善员 工 投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ,提 高员 工行为 合规 管理 水平 ,督 促员工 自觉 合规 。 本基金管理人 承诺:在 今 后的工作中, 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨,不断 提 高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性, 努力 防范 各种 风 险, 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事 项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研 究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、 行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 16 页 共 53 页


参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行 复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供在银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ,本基金 在 分级运作期内 及 分级运 作期 届满 时不 单独 对长盛 同 丰A 与 长盛 同 丰B 进行 收益 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛同 丰分 级债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资 运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20666 号 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 17 页 共 53 页


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 长盛同 丰分 级债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计了 后 附的 长盛 同丰 分 级 债券 型 证券 投资 基金 的 财 务报 表,包 括 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日 的 资产负 债 表、2013 年度 和 2012 年 12 月 27 日( 基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 长 盛 同丰 分 级债 券型 证券 投 资 基金 的 基 金 管理 人 长盛 基金 管理 有 限 公司 管 理层 的责 任。 这 种 责任 包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道 德 守 则 ,计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错 报获取 合理 保证 。 审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 , 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露 的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 , 包括 对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进 行 风 险 评估 时 ,注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相 关 的 内 部控 制 ,以 设计 恰当 的 审 计程 序 ,但 目的 并非 对 内 部控 制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政 策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 , 以及 评价 财务 报 表 的总 体列报 。 我 们 相 信, 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ,为 发 表 审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我 们 认 为, 上 述长 盛同 丰分 级 债 券型 证 券投 资基 金的 财 务 报表 在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则和 在 财务 报表 附注 中 所 列示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制,公 允反 映了 长盛 同丰 分级债 券型 证券 投资 基金 2013 年 12 月31 日和2012 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2013 年度 和2012 年12 月27 日(基 金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 汪棣


沈兆杰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2014 年3 月21 日


长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 18 页 共 53 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 同丰 分级 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 3,467,246.27 129,681,392.58 结算备 付金


16,689,344.33 - 存出保 证金


251,197.02 - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 826,737,473.88 159,388,369.80 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


826,737,473.88 159,388,369.80 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,780,000,000.00 应收证 券清 算款


372,826.56 - 应收利 息 7.4.7.5 21,148,815.93 5,091,912.28 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


868,666,903.99 2,074,161,674.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


163,819,521.80 - 应付证 券清 算款


- 76,396,589.57 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


549,306.88 152,805.22 应付托 管费


156,944.81 43,658.64 应付销 售服 务费


235,417.23 65,487.96 应付交 易费 用 7.4.7.7 14,668.15 - 应交税 费


44,887.00 - 应付利 息


15,943.14 - 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 19 页 共 53 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 369,580.50 580.50 负债合 计


165,206,269.51 76,659,121.89 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 742,698,117.66 1,997,372,126.07 未分配 利润 7.4.7.10 -39,237,483.18 130,426.70 所有者 权益 合计


703,460,634.48 1,997,502,552.77 负债和 所有 者权 益总 计


868,666,903.99 2,074,161,674.66 注:1. 报 告截 止日2013 年 12 月31 日, 基金 份额 净值0.942 元, 基金 份额 总额746,811,157.50 份, 其中 长盛 同丰A 类份额 99,873,006.02 份 , 长 盛同 丰 B 类份额 646,938,151.48 份 。 上 年度 末 2012 年 12 月 31 日 ,基 金 份额净 值 1.000 元, 基金 份额总 额 1,997,372,126.07 份, 其中 长盛 同 丰A 类份额 1,350,433,974.59 份, 长盛 同丰B 类份额 646,938,151.48 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年度和 2012 年12 月27 日(基 金合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日。


7.2 利 润表 会计主 体: 长盛 同丰 分级 债券型 证券 投资 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年12 月27 日(基 金合同生效日)至 2012 年12 月31 日 一、收入


18,745,010.16 393,345.91 1.利息 收入


75,514,381.10 1,088,332.50 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,341,866.64 231,939.74 债券利 息收 入


65,993,703.87 23,913.84 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


7,178,810.59 832,478.92 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-29,431,808.09 - 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -29,431,808.09 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.16 -27,343,424.37 -695,230.32 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 20 页 共 53 页


4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 5,861.52 243.73 减: 二、费用


26,298,533.68 262,919.21 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 10,372,258.45 152,805.22 2.托 管费 7.4.10.2.2 2,963,502.36 43,658.64 3.销 售服 务费


4,445,253.63 65,487.96 4.交 易费 用 7.4.7.18 53,798.14 766.89 5.利 息支 出


7,961,386.98 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


7,961,386.98 - 6.其 他费 用 7.4.7.19 502,334.12 200.50 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -7,553,523.52 130,426.70 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -7,553,523.52 130,426.70 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 同丰 分级 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净 值) 1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - -7,553,523.52 -7,553,523.52 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -1,254,674,008.41 -31,814,386.36 -1,286,488,394.77 其中:1.基 金申 购款 105,324,033.07 2,237,052.74 107,561,085.81 2.基金 赎回 款 -1,359,998,041.48 -34,051,439.10 -1,394,049,480.58 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净 值) 742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48 项目 上年度可比期间 2012 年 12 月 27 日(基金合同生效日)至2012 年12 月 31 日 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 21 页 共 53 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净 值) 1,997,372,126.07 - 1,997,372,126.07 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - 130,426.70 130,426.70 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的 基金净 值变 动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净 值) 1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 周兵______














______ 林培 富______














____龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长盛同丰分级债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2012]1543 号《 关于 核准长盛同丰 分级债券型 证券投资基金 募集 的批复》核准 ,由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛同丰 分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金 为契 约型 开放 式 基金 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,996,890,217.99 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第534 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《长 盛同 丰 分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年12 月 27 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额为1,997,372,126.07 份基金 份额(长 盛同 丰分 级 债券型 证券 投资 基金A 类 份额( 以下 简称 “ 长 盛同丰 A ”)1 ,350 ,433 ,97 4.59 份 ,长 盛同 丰分 级债 券型证 券投 资基 金 B 类份 额(以 下简 称 “ 长盛 同丰 B”) 646, 938, 151. 4 8 份,其中认购资金利息 折合 481,908.08 份基金 份额(长盛同丰 A 为 164,633.60 份 , 长 盛同 丰B 为317,274.48 份) 本基 金的基 金管 理人 为 长 盛基 金管理 有限 公司 , 基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》(以下简称“ 基金合同 ”) 和《长盛同丰长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 22 页 共 53 页


分级债券型证 券投资基 金 招募说明书》( 以下简称 “ 招募说明书 ”)的有关 规定 ,基金合同 生效后 18 个月 内(含 18 个月) 为 基金分 级运 作期 ,长 盛同 丰 A 自基金 合同 生效 日起 每满 6 个月 开放 一次 申购赎 回, 长盛 同 丰 B 封 闭运作 ,基 金管 理人 可以 根据有 关规 定, 在符 合基 金上市 交易 条件 下 , 长盛同 丰 B 将申 请在 深圳 证券交 易所 上市 交易 。基 金分级 运作 期届 满, 本基 金不再 分级 运作 , 并 将转为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 长 盛同 丰A 的每 次开 放日, 基金 管理 人将 对长 盛同 丰A 进 行基 金份 额折算 ,长 盛同 丰 A 的基 金份额 参考 净值 调整 为 1.000 元, 基金 份额 持有 人 持有的 长盛 同 丰 A 份 额数按 折算 比例 相应 增减 。本基 金净 资产 优先 分配 予长盛 同 丰 A 的 本金 及约 定应得 收益 ,剩 余 净 资产分 配予 长盛 同 丰 B 。 在基金 分级 运作 期内 ,长 盛同 丰 A 根 据基 金合 同的 规定获 取约 定收 益, 约定年 化基 准收 益率 为4.25% 。 基金合 同生 效后 ,基 金管 理人在 长盛 同丰 A 的 开放 日计算 长盛 同丰 A 的 基金 份额参 考净 值 , 在长盛 同 丰 B 的 封闭 期届 满日分 别计 算长 盛同 丰 A 与长盛 同 丰 B 的 基金 份额 参考净 值。 基 金 管理 人在基 金资 产净 值计 算的 基础上 ,采 用“ 虚拟 清算 ”原则 计算 并公 告长 盛同 丰 A 和长盛 同丰 B 的 基金份额参考 净值。本 基 金分级运作期 届满,本 基 金的两 级基金 份额将按 约 定的收益的 分配规则 进行净 值计 算, 并以 各自 的份额 净值 为基 准转 换为 同一上 市开 放式 基金(LOF) 的份额 , 并 办理 基金 的申购 、赎 回业 务。 长盛同 丰 A 在基 金合 同生 效后每 满 6 个月 开放 一次 ,接受 投资 者在 场外 的申 购与赎 回; 同 丰 B 的封 闭期 为自 基金 合同 生效之 日起 至 18 个 月后 对 应日止 , 如 该对 应日 为非 工作日 , 则 顺延 至下 一个工 作日 。 在同 丰B 的封 闭期内 , 同丰B 可 上市 交易 , 但 不接 受申 购赎 回 。 经 深 圳证券 交易 所( 以 下简称 “深 交所 ”) 深证 上 字[2013]63 号文 核准 ,长 盛同丰 B 基 金份 额于 2013 年 2 月 26 日在 深 交所挂 牌交 易。 未上 市交 易的同 丰 B 份额 托管 在场 外(注 册登 记系 统), 份额 持有人 需将 其跨 系 统 转托管 至深 圳证 券交 易所 场内( 证券 登记 结算 系统) 后方可 上市 流通 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同丰分级债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的国债、 央行票据、地 方政府债 、 金融债、公司 债、企业 债 、可分离交易 可转债的 纯 债部分、债 券回购、 次级债、短期 融资券、 资 产支持证券、 中期票据 、 银行存款等固 定收益类 金 融工具以及 法律法规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金不 直接从二 级市场买 入 股票、权证 等权益类 资产,也不参 与一级市 场 新股申购和新 股增发, 可 转换债券仅投 资二级市 场 可分离交易 可转债的 纯债部分。本 基金投资 组 合中:固定收 益类金融 工 具的资产占基 金资产的 比 例不低于 80% ,持 有 现金和 到期 日不 超过 一年 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为: 中 债 综合指 数( 全价) 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 23 页 共 53 页


根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的基 金 管理人应当自 基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。截 至 2012 年 12 月 31 日止, 本基 金尚 处于 建仓 期。 本财 务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同 丰分级 债券 型证 券投 资基 金 基 金合 同》 和 在财 务报 表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2013 年 度和2012 年12 月27 日(基 金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止期 间财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的财 务状 况以及2013 年 度和2012 年12 月27 日( 基金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止 期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2013 年度 和2012 年12 月27 日(基 金合同 生效 日) 至2012 年12 月 31 日


。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 24 页 共 53 页


资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类其 他 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 各类其 他应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金 融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 25 页 共 53 页


(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中 列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比 例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收 入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 26 页 共 53 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 根据《长盛同 丰分级债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ,本基金 在 分级运作期内 及 分级运 作期 届满 时不 单独 对长盛 同丰 A 与 长盛 同丰 B 进行收 益分 配。 本基 金 转换为 上市 开放 式基 金(LOF) 后 , 本 基金 每一 类 别的基 金份 额享 有同 等 分 配权 。 本 基金 收益 以现 金 形式分 配 , 其 中场 外 基金份额持有 人可选择 现 金红利或将现 金红利按 分 红除权日的基 金份额净 值 自动转为基 金份额进 行再投资,场 内基金份 额 持有人只能选 择现金分 红 。若期末未分 配利润中 的 未实现部分 为正数, 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的未 实现平准 金 等,则期末 可供分配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分; 若 期末未分配利 润的未实 现 部分为负数 ,则期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润, 即已 实现 部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要 披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 债 券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 27 页 共 53 页


债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 会计 政策 变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 会计 估计 变更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 及上 年度可 比期 间无 须说 明的 会计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 3,467,246.27 129,681,392.58 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 3,467,246.27 129,681,392.58 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 28 页 共 53 页


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 债券 交易所 市场 639,939,134.31 614,935,674.88 -25,003,459.43 银行间 市场 214,836,994.26 211,801,799.00 -3,035,195.26 合计 854,776,128.57 826,737,473.88 -28,038,654.69 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 854,776,128.57 826,737,473.88 -28,038,654.69 项目 上年度 末 2012 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 债券 交易所 市场 160,083,600.12 159,388,369.80 -695,230.32 银行间 市场 - - - 合计 160,083,600.12 159,388,369.80 -695,230.32 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 160,083,600.12 159,388,369.80 -695,230.32 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 - - 银行间 买入 返售 证券 - - 合计 - - 项目 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 1,780,000,000.00 - 银行间 买入 返售 证券 - - 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 29 页 共 53 页


合计 1,780,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 因买 断式 逆回 购而取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 8,689.79 159,791.76 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 7,510.20 48,101.64 应收债 券利 息 21,132,502.94 4,167,389.95 应收买 入返 售证 券利 息 - 716,628.93 应收申 购款 利息 - - 其他 113.00 - 合计 21,148,815.93 5,091,912.28 7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 14,668.15 - 合计 14,668.15 - 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 预提费 用 369,000.00 - 其他 580.50 580.50 合计 369,580.50 580.50 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长盛同 丰分 级债 券 A 项目 本期 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 30 页 共 53 页


2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,350,433,974.59 1,350,433,974.59 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“- ”号 填列 ) - - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 35,927,426.20 - 本期申 购 107,561,085.81 105,324,033.07 本期赎 回( 以“- ”号 填列 ) -1,394,049,480.58 -1,359,998,041.48 本期末 99,873,006.02 95,759,966.18 金额单 位: 人民 币元 长盛同 丰分 级债 券 B 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 646,938,151.48 646,938,151.48 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“- ”号 填列 ) - - 本期末 646,938,151.48 646,938,151.48 注:1. 本基 金自2012 年 12 月3 日至2012 年 12 月20 日止 期间 公开 发售 , 共 募 集有效 净认 购资 金 1,996,890,217.99 元。 根 据 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 的 规定 , 本 基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入 481,908.08 元在 本基 金成 立后 , 折算 为 481,908.08 份基金 份额 ,划 入基 金份 额持有 人账 户。 2.根据 《长 盛同 丰分 级债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 相 关 规定 ,长 盛同 丰 A 在 基金 合同 生 效 后每满 6 个 月开 放一 次, 开放日 为自 基金 合同 生效 之日起 每满 6 个 月的 最后 一个工 作日 。长 盛 同 丰 B 的封 闭期 自基 金合 同 生效之 日起 至 18 个 月后 对应日 止。 长盛 同 丰 B 的 跨系统 转托 管业 务自 2013 年2 月21 日起 开通 办理。 3.根据《长盛 同丰分级 债 券型证券投资 基金招募 说 明书》和《长 盛同丰分 级 债券型证券 投资基金 之同 丰 A 基 金份 额折 算和 申购赎 回结 果的 公告 》的 有关规 定, 本基 金在 分级 基金运 作期 内, 同 丰 A 的基金 份额 折算 基准 日 为自基 金合 同生 效之 日起 每满 6 个 月的 最后 一个 工 作日。 同丰 A 的基 金 份额折算基准日与 其开放 日 为 同 一 个 工 作 日。 本 基金 的 基 金 管 理 人 长盛 基 金管 理 有 限 公 司 确定 2013 年 6 月 26 日 为本 基 金的份 额折 算基 准日 ,对 长盛同 丰 A 份额 实施 首次 定期份 额折 算。 当日 长盛同 丰 A 基 金份 额净 值 为 1.021 元, 本基 金在 计 算长盛 同丰 A 的折 算比 例 时使用 的同 丰 A 的基 金份额 净值 保留 到小 数点 后8 位, 即1.02119178 元, 据此计 算的 同丰A 的折 算 比例为1.02119178 , 折算后 ,同 丰 A 的 基金 份 额净值 调整 为 1.000 元 , 基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份 同丰 A 相应长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 31 页 共 53 页


增加 至 1.02119178 份 。折 算前, 长盛 同 丰 A 的 基金 份额总 额 为 1,350,433,974.59 份, 折算 后, 长盛同 丰A 的基 金份 额总 额为 1,379,052,074.28 份 。 本基 金的 基金 管理 人长 盛 基金管 理有 限公 司 确定2013 年12 月26 日 为 本基金 的份 额折 算基 准日 , 对长盛 同 丰A 份额 实施 第 二次定 期份 额折 算。 当日长 盛同 丰 A 基 金份 额 净值为 1.021 元, 本基 金 在计算 同丰 A 的折 算比 例 时使用 的同 丰 A 的基 金份额 净值 保留 到小 数点 后8 位, 即1.02130822 元, 据此计 算的 同丰A 的折 算 比例为1.02130822 , 折算后 ,同 丰 A 的 基金 份 额净值 调整 为 1.000 元 , 基金份 额持 有人 原来 持有 的每 1 份 同丰 A 相应 增加至 1.02130822 份。 折 算前, 同丰 A 的 基金 份额 总额为 343,028,488.99 份 ,折算 后, 同丰 A 的基金 份额 总额 为350,337,815.50 份。 4.截至2013 年 12 月31 日 止,本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 为 159,770,096.00 份 ,均 为长 盛 同丰 B 基金 份额 ;本 基金 托管在 场外 未上 市交 易的 基金份 额为 587,041,061.50 份(其 中长 盛同 丰 A 基 金份 额 99,873,006.02 份 ,长 盛同 丰 B 基金 份 额 487,168,055.48 份) 。 截至2012 年12 月 31 日止 , 本 基金 于场 内未 上 市交易 的基 金份 额 为178,129,903.00 份 , 均 为长 盛 同丰B 基金 份额 ; 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 基 金 份 额 为 1,819,242,223.07 份( 其 中 长 盛 同 丰 A 基 金 份 额 1,350,433,974.59 份, 长 盛同 丰 B 基 金份 额468,808,248.48 份)。 场内 的基 金 份额登 记在 证券 登 记结算系统, 场外的基 金 份额登记在注 册登记系 统 ,按基金份额 净值申购 或 赎回。通过 跨系统转 登记可 实现 基金 份额 在两 个系统 之间 的转 换。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 825,657.02 -695,230.32 130,426.70 本期利 润 19,789,900.85 -27,343,424.37 -7,553,523.52 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -31,814,386.36 - -31,814,386.36 其中: 基金 申购 款 2,237,052.74 - 2,237,052.74 基金赎 回款 -34,051,439.10 - -34,051,439.10 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -11,198,828.49 -28,038,654.69 -39,237,483.18 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月 27 日( 基金 合同生 效 日)至2012 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 474,573.72 159,791.76 定期存 款利 息收 入 1,440,125.00 - 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 32 页 共 53 页


其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 422,919.56 72,147.98 其他 4,248.36 - 合计 2,341,866.64 231,939.74 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 股票 收益 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2012年12月27日(基 金合 同 生效日)至2012 年12 月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期 兑付) 成交 总额 3,464,660,676.19 - 减: 卖 出债 券 ( 债 转股 及 债券 到期兑 付) 成本 总额 3,401,810,708.23 - 减:应 收利 息总 额 92,281,776.05 - 债券投 资收 益 -29,431,808.09 - 7.4.7.14 衍 生工 具收益 注:本 基金 本期 及上 年度 可 比期 间未 取得 衍生 工具 收益。 7.4.7.15 股 利收 益 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 股利 收益 。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月27 日( 基金 合 同 生效日)至2012 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -27,343,424.37 -695,230.32 —— 股 票投 资 - - —— 债 券投 资 -27,343,424.37 -695,230.32 —— 资 产支 持证 券投 资 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -27,343,424.37 -695,230.32 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 33 页 共 53 页


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月27 日( 基 金合 同生 效日) 至2012 年12 月 31 日 国债承 销手 续费 返还 5,000.00 - 其它 861.52 243.73 合计 5,861.52 243.73 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月27 日( 基金 合 同生 效日) 至2012 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 37,273.14 766.89 银行间 市场 交易 费用 16,525.00 - 合计 53,798.14 766.89 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月27 日( 基金 合 同 生效日)至2012 年 12 月31 日 审计费 用 99,000.00 - 信息披 露费 270,000.00 - 帐户维 护费 13,500.00 - 上市年 费 85,000.00 - 银行划 款费 用 33,934.12 200.50 其他费 用 900.00 - 合计 502,334.12 200.50 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 34 页 共 53 页


中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 代销机 构 新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。 7.4.10.1 关 联方 报酬 7.4.10.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月 27 日( 基金 合同生 效 日)至2012 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,372,258.45 152,805.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,209,257.36 52,144.85 注:支付基金 管理人 长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 x 0.70% / 当 年天数 。 7.4.10.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年12 月 27 日( 基金 合同生 效 日)至2012 年 12 月31 日 当期发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,963,502.36 43,658.64 注:支付基金 托管人中国银行公的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.20% 的年 费率计提,逐 日累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 x 0.20% / 当年 天 数。 7.4.10.1.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 35 页 共 53 页


长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券B 合计 中国银 行 2,219,187.79 762,056.40 2,981,244.19 长盛基 金公 司 176,224.62 561,311.13 737,535.75 国元证 券 1,022.34 3,972.78 4,995.12 合计 2,396,434.75 1,327,340.31 3,723,775.06 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效日)至2012 年 12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长 盛 同 丰 分 级 债 券 A 长盛同 丰分 级债 券B 合计 中国银 行 50,316.05 10,552.09 60,868.14 长盛基 金公 司 3,955.90 8,024.50 11,980.40 国元证 券 20.85 10.25 31.10 合计 54,292.80 18,586.84 72,879.64 注: 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.3% 年 费率 计 提, 逐 日累 计至 每月 月底,按月支 付给长盛 基 金公司,再由 长盛基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。销 售服务费 的计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 x 0.3% / 当 年天数 。 7.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - - - - 215,285,000.00 51,768.08 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效日) 至2012 年 12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - - - - - - 7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 36 页 共 53 页


7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





份额 单位 :份 长盛同 丰分 级债 券 A 关联方 名称 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 国元证券 - - 40,000,000.00 2.96% 份额单 位: 份 长盛同 丰分 级债 券 B 关联方 名称 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 国元证券 - - - - 注:对 于分 级基 金, 比例 的分母 采用 各自 级别 的份 额。 7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效日) 至 2012 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 3,467,246.27 474,573.72 129,681,392.58 159,791.76 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。 7.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 利润 分配 事项 。 7.4.12 期末 (2013 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 37 页 共 53 页


7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 而持 有的 流通 受限证 券。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额59,399,790.90 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130243 13 国开43 2014-01-06 99.30 600,000 59,580,000.00 合计





600,000 59,580,000.00 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额104,419,730.90 元 , 分 别于2014 年1 月3 日、1 月 28 日 到期。 该类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券, 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 进行主动 投 资的债券型证 券投资基 金 ,属于低风险 品种。本 基 金的投资范围 为 固定收益类金 融工具。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将 以上风险 控制在限定的 范围之内 , 使本基金在险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配” 的风险收益目 标。基金 管 理人通过分析 影响债券 市 场的各类要素 ,进行积 极 主动的投资 管理,追 求基金 资产 的稳 定增 值, 以最大 程度 上取 得超 越业 绩比较 基准 的收 益。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与 风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 38 页 共 53 页


险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基 金的托管 行 中 国银行股份 有限公司 ,与 该银行存款 相关的信 用风 险不重大。 本基金 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算, 违约风险可能 性很小; 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方 式进行 限制 以控 制相 应的 信用 风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 A-1 70,166,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 59,580,000.00 - 合计 129,746,000.00 - 注:未 评级 债券 为政 策性 金融债 。债 券信 用评 级取 自第三 方评 级机 构的 评级 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 AAA 25,019,400.00 11,136,664.00 AAA 以下 671,972,073.88 148,251,705.80 未评级 - - 合计 696,991,473.88 159,388,369.80 注:债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 39 页 共 53 页


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其 持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定 流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ,其 余均 能以合 理价 格适 时变 现。 于 2013 年 12 年31 日 ,除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 163,819,521.80 元将 在一个 月以 内 到期且计息( 该利息金 额不 重大)外,本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月 以内且不计 息,可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额约为 未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 40 页 共 53 页


本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,467,246.27 - - - 3,467,246.27 结算备 付金 16,689,344.33 - - - 16,689,344.33 存出保 证金 251,197.02 - - - 251,197.02 交易性 金融 资产 196,911,713.31 538,937,932.47 90,887,828.10 - 826,737,473.88 应收证 券清 算款 - - - 372,826.56 372,826.56 应收利 息 - - - 21,148,815.93 21,148,815.93 资产总 计 217,319,500.93 538,937,932.47 90,887,828.10 21,521,642.49 868,666,903.99 负债








卖 出 回 购 金 融 资 产 款 163,819,521.80 - - - 163,819,521.80 应付管 理人 报酬 - - - 549,306.88 549,306.88 应付托 管费 - - - 156,944.81 156,944.81 应付销 售服 务费 - - - 235,417.23 235,417.23 应付交 易费 用 - - - 14,668.15 14,668.15 应付税 费 - - - 44,887.00 44,887.00 应付利 息 - - - 15,943.14 15,943.14 其他负 债 - - - 369,580.50 369,580.50 负债总 计 163,819,521.80 - - 1,386,747.71 165,206,269.51 利率敏 感度 缺口 53,499,979.13 538,937,932.47 90,887,828.10 20,134,894.78 703,460,634.48 上年度 末


2012 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 129,681,392.58 - - - 129,681,392.58 交易性 金融 资产 - 125,965,035.80 33,423,334.00 - 159,388,369.80 买入返 售金 融资 产 1,780,000,000.00 - - - 1,780,000,000.00 应收利 息 - - - 5,091,912.28 5,091,912.28 资产总 计 1,909,681,392.58 125,965,035.80 33,423,334.00 5,091,912.28 2,074,161,674.66 负债








应付证 券清 算款 - - - 76,396,589.57 76,396,589.57 应付管 理人 报酬 - - - 152,805.22 152,805.22 应付托 管费 - - - 43,658.64 43,658.64 应付销 售服 务费 - - - 65,487.96 65,487.96 其他负 债 - - - 580.50 580.50 负债总 计 - - - 76,659,121.89 76,659,121.89 利率敏 感度 缺口 1,909,681,392.58 125,965,035.80 33,423,334.00 -71,567,209.61 1,997,502,552.77 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 41 页 共 53 页


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2012 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 5,754,828.35 1,285,859.49 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -5,754,828.35 -1,285,859.49


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资 于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的 固定 收益 品种 ,因 此无重 大其 他价 格风 险。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 42 页 共 53 页


入值) 。 (ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 614,935,674.88 元, 属于 第二 层级的 余额 为 211,801,799.00 元 ,无 属于 第 三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日: 第一 层级159,388,369.80 元, 无属 于第 二、 第三层 级的 余额)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生 重大变 动。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 826,737,473.88 95.17 其中: 债券 826,737,473.88 95.17








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,156,590.60 2.32 6 其他各 项资 产 21,772,839.51 2.51 7 合计 868,666,903.99 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 43 页 共 53 页


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 59,580,000.00 8.47 其中: 政 策 性金 融债 59,580,000.00 8.47 4 企业债 券 667,822,473.88 94.93 5 企业短 期融 资券 70,166,000.00 9.97 6 中期票 据 29,169,000.00 4.15 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 826,737,473.88 117.52 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130243 13 国开 43 600,000 59,580,000.00 8.47 2 122186 12 力帆 02 461,700 44,900,325.00 6.38 3 112119 12 恒 邦债 444,890 43,011,965.20 6.11 4 041355003 13 太重 CP001 400,000 40,256,000.00 5.72 5 122727 12 东 胜债 380,000 37,908,800.00 5.39 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 44 页 共 53 页


8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ,报 告期 末无国 债期 货持 仓。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编 制日前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。





8.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。





8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 251,197.02 2 应收证 券清 算款 372,826.56 3 应收股 利 - 4 应收利 息 21,148,815.93 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,772,839.51 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 45 页 共 53 页


8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长盛 同丰 分级 债券 A 998 100,073.15 25,767,803.65 25.80% 74,105,202.37 74.20% 长盛 同丰 分级 债券 B 1,427 453,355.40 361,155,459.50 55.83% 285,782,691.98 44.17% 合计 2,425 307,963.36 386,923,263.15 51.81% 359,887,894.35 48.19% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。 9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 长盛同 丰分 级债 券 B 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 永安财 产保 险股 份有 限公 司 50,029,250.00 7.73% 2 海通证 券股 份有 限公 司 50,002,430.00 7.73% 3 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 45,245,450.00 6.99% 4 航天证 券有 限责 任公 司 25,014,625.00 3.87% 5 长城人寿保险股份 有限公司 个险分 红 20,011,700.00 3.09% 6 中信证券-中信- 中信证券 季季增利纯债集合 资产管理 计划 17,532,186.00 2.71% 7 申能集 团财 务有 限公 司 15,008,775.00 2.32% 8 英大泰和人寿保险 股份有限 公司- 传统 保险 产品 14,977,358.00 2.32% 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 46 页 共 53 页


9 李勇 10,009,450.00 1.55% 10 东兴 2 号优 质成 长集 合资 产 管理计 划 10,006,300.00 1.55% 注:1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人, 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。 2、对 于长 盛同 丰分 级债 券 B 前 十名 持有 人持 有份 额比例 的分 母采 用本 级别 的份额 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 长盛同 丰 分级债 券 A 156,499.04 0.1567% 长盛同 丰 分级债 券 B 250,146.25 0.0387% 合计 406,645.29 0.0545% 注:1 、 对于 分级 基金, 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额; 对于 合计 数, 比 例 的分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数。 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。 3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 至 10 万 份( 含) 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛同 丰分 级债 券 A 长盛同 丰分 级债 券 B 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 27 日 )基 金 份额总 额 1,350,433,974.59 646,938,151.48 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,350,433,974.59 646,938,151.48 本报告 期基 金总 申购 份额 107,561,085.81 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,394,049,480.58 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 35,927,426.20 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 99,873,006.02 646,938,151.48 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2012 年12 月 27 日。 2、本 基金 封闭 期为 18 个 月,同 丰 A 自 基金 合同 生 效之日 起每 满 6 个 月开 放 一次, 同丰 B 封闭 运长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 47 页 共 53 页


作并上 市交 易。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。 11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况 报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 , 自2013 年 9 月 18 日起 , 张 帆同 志兼 任 长盛同 丰分 级 债 券型证 券投 资基 金基 金 经 理。 11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。 2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ,肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长 职务。 2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 , 自2013 年 5 月 31 日 起, 田国 立 先生就 任本 行 董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基 金 投资 策略 没有改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 ,本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬99,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 48 页 共 53 页


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 华泰 证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 成交金 额 占当期 债 券回购 成交金 额 占当期 权 证 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 49 页 共 53 页


例 成交总 额 的比例 成交总 额 的比例 国泰君安 2,960,895,382.50 60.61% 47,796,500,000.00 83.72% - - 国信证券 1,309,582,001.34 26.81% 9,296,454,000.00 16.28% - - 招商证券 614,839,280.68 12.59% - - - - 中信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 上海 证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 注:1 、以 上交 易单 元为 共 用交易 单元 。 2、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 50 页 共 53 页


(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 3、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6)交 易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量 1 东海证 券 深圳 1 2 上海证 券 深圳 1 3 申银万 国 深圳 1 4 五矿证 券 深圳 1 5 中信证 券 上海 1 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 11.8 其 他重 大事件 除上述 事项 之外 , 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 : 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1


长 盛同 丰A 份 额折 算及 申购赎 回结果 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及 本公 司网 站 2013 年 12 月 30 日 2


长 盛同 丰B 暂停 交易 公 告 同上 2013 年 12 月 26 日 3


长 盛同 丰B 交 易风 险提 示公 告 同上 2013 年 12 月 24 日 4


长 盛同 丰A 份 额开 放申 购与赎 回业务 的公 告 同上 2013 年 12 月 20 日 5 长盛同 丰A 份额 折算 方案 的公告 同上 2013 年 12 月 20 日 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 51 页 共 53 页


6


关 于增 加好 买基 金为 旗 下基 金代销 机构 并开 通定 投的 公告 同上 2013 年 12 月 3 日 7


关 于设 立长 盛创 富资 产 管理 有限公 司的 公告 同上 2013 年 11 月 7 日 8


关 于增 加和 讯和 新兰 德 为旗 下开放 式基 金代 销机 构并 推出定 期定额 投资 业务 及费 率优 惠活动 的公告 同上 2013 年 10 月 30 日 9


长 盛基 金管 理有 限公 司 关于 调整长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基金 基金 经理 的公 告 同上 2013 年 9 月 24 日 10


长 盛基 金管 理有 限公 司 关于 设立香 港子 公司 的公 告 同上 2013 年 9 月 18 日 11


长 盛同 丰分 级债 券型 基 金招 募说明 书( 更新 )摘 要 同上 2013 年 8 月 7 日 12


长 盛基 金管 理 有 限公 司 关于 增加数 米基 金为 旗下 基金 代销机 构的公 告 同上 2013 年 8 月 5 日 13


关 于增 加天 天基 金为 旗 下开 放式基 金代 销机 构并 推出 定期定 额投资 业务 及费 率优 惠活 动的公 告 同上 2013 年 7 月 22 日 14


长 盛基 金管 理有 限公 司 关于 住所变 更的 公告 同上 2013 年 7 月 12 日 15


关 于旗 下部 分开 放式 基 金增 加代销 机构 并推 出定 期定 额投资 业务的 公告 同上 2013 年 7 月 10 日 16


关 于增 加展 恒基 金为 旗 下开 放式基 金代 销机 构并 推出 定期定 额投资 业务 及费 率优 惠活 动的公 告 同上 2013 年 7 月 3 日 17


长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投 资基金 之同 丰A 基金 份额 折算和 申购赎 回结 果的 公告 同上 2013 年 6 月 28 日 18


长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投 资基金 之同 丰B 份额 暂停 交易公 告 同上 2013 年 6 月 26 日 19


关 于增 加长 盛同 丰分 级 债券 型证券 投资 基金 代销 机构 的公告 同上 2013 年 6 月 26 日 20


长 盛基 金管 理有 限公 司 关于 增加兴 业银 行股 份有 限公 司为旗 下部分 基金 代销 机构 以及 开通部 分基金 定投 业务 并参 与基 金申购 费率优 惠活 动的 公告 同上 2013 年 6 月 25 日 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 52 页 共 53 页


21


长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投 资基金 之同 丰B 份额 交易 风险提 示公告 同上 2013 年 6 月 24 日 22


长 盛同 丰A 份 额折 算方 案的公 告 同上 2013 年 6 月 20 日 23


长 盛同 丰A 份 额开 放申 购与赎 回业务 的公 告 同上 2013 年 6 月 20 日 24


关 于增 加湘 财证 券为 旗 下部 分开放 式基 金代 销机 构的 公告 同上 2013 年 5 月 31 日 25


长 盛基 金管 理有 限公 司 成都 分公司 负责 人变 更的 公告 同上 2013 年 4 月 19 日 26


关 于增 加东 兴证 券为 旗 下部 分开放 式基 金代 销机 构的 公告 同上 2013 年 4 月 12 日 27


长 盛基 金管 理有 限公 司 关于 赎回旗 下开 放式 证券 投资 基金的 公告 同上 2013 年 3 月 26 日 28


长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投 资基金 之同 丰B 基金 份额 上市交 易提示 性公 告 同上 2013 年 2 月 26 日 29


关 于长 盛同 丰分 级债 券 型证 券投资 基金 之同 丰 b 基金 份额上 市交易 公告 书的 更正 公告 同上 2013 年 2 月 22 日 30


关 于长 盛分 级债 券型 证 券投 资基金 之同 丰B 份额 开通 跨系统 转托管 业务 的公 告 同上 2013 年 2 月 21 日 31


长 盛同 丰分 级债 券型 证 券投 资基金 之同 丰B 基金 份额 上市交 易公告 书 同上 2013 年 2 月 21 日 32


长 盛基 金管 理有 限公 司 关于 赎回旗 下部 分开 放式 证券 投资基 金的公 告 同上 2013 年 2 月 21 日 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、 《长 盛同 丰分 级债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 5 、法 律意 见书 ; 长盛同丰分级债券 2013 年年度 报告 第 53 页 共 53 页


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2014 年 3 月29 日