长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年03 月28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 196,069,819.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为开 放式 债券 型基 金， 将运 用增 强的 指数 化 投资 策 略 ， 在 力求 本
金安全 的基 础上 ， 追 求基 金资产 当期 收益 和超 过比 较基准 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本基金 采用 “ 自上 而下 ” 的投资 策略 对各 类资 产进 行合理 配置 。 通过 指
数 化 债 券 投 资 策 略 确 保 债 券 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 ， 同 时 运 用 一 些 积 极
的、低 风险 的投 资策 略来 提高债 券投 资组 合的 收益 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ， 其 长期 平均风 险和 预期 收益
均低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 15,210,647.39 -3,335,450.76 -21,345,388.82
本期利 润 4,742,713.17 -659,503.70 -28,114,670.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0207 -0.0022 -0.0729
本期基 金份 额净 值增 长率 1.16% -0.43% -6.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0457 -0.0170 -0.0017
期末基 金资 产净 值 221,898,881.01 291,073,431.90 380,310,189.13
期末基 金份 额净 值 1.1317 1.1187 1.1235
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值 变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.96% 0.19% -1.23% 0.12% -1.73% 0.07%
过去六 个月 -2.45% 0.16% 0.22% 0.12% -2.67% 0.04%
过去一 年 1.16% 0.19% 2.01% 0.13% -0.85% 0.06%
过去三 年 -5.60% 0.22% 7.41% 0.13% -13.01% 0.09%
过去五 年 6.46% 0.27% 16.55% 0.14% -10.09% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
127.31% 0.32% 49.10% 0.16% 78.21% 0.16%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建：本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金，对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例 为 64% ， 股票资 产配 置最 高比 例 为 16%， 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ，股票投 资 是作为增强型 投资提高 收 益的一种手段 ，预计股 票 投资比例的 平均值为长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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8%，因 此将 基金 业绩 比较 设定为 ：中 信标 普全 债指 数收益 率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信 指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ，本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 - - - - 注：2013
年 度 未 分
配收益
2012 - - - - 注：2012
年 度 未 分
配收益
2011 1.000 19,147,329.67 23,665,130.33 42,812,460.00 注 ： 除 息
日：2011
年 1 月 10
日
合计 1.000 19,147,329.67 23,665,130.33 42,812,460.00
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别 设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本基金 基金 经理，
长盛货币市场基
金基金 经理， 长盛
同禧信用增利债
券型证券投资基
金基金 经理， 长盛
积极配置债券型
证券投资基金基
金经理， 长盛 季季
红 1 年 期定 期 开
放债券型证券投
资基金 基金 经理，
长盛年年收益定
期开放债券型证
券投资基金基金
经理， 长 盛双 月红
1 年期定期开放
债券型证券投资
基金基 金经 理， 固
定收益 部副 总监。
2013 年 3
月 21 日
- 7 年
男，1982 年 3 月 出生 ，中 国国籍 。
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 。 曾 在 中 信 银
行 股 份 有 限 公 司 从 事 人 民 币 债 券 资
产 池 组 合 的 日 常 管 理 和 交 易 等 工
作。 2012 年 11 月 底加 入长 盛基金 管
理 有 限 公 司 ， 现 任 固 定 收 益 部 副 总
监 ， 长 盛 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 信 全 债 指 数
增 强 型 债 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基
金 经 理 ， 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 季 季 红 1
年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛双月 红 1 年期 定期 开放 债券型 证
券投资 基金 基金 经理 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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金凌志
本基金基金经理
助理，信用研究
员。 2013 年 1
月 31 日
- 2 年
男，1980 年 9 月 出生 ，中 国国籍 。
毕业于 中央 财经 大学， 获 硕士学 位。
2011 年 4 月 加入 长盛 基金 管理有 限
公 司 ， 现 任 信 用 研 究 员 ， 长 盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金 （ 本
基金） 基金 经理 助理 。
梁婷
本基金基金经理
（ 已离 任） ，社 保
业务管理部副总
监。
2011 年 2
月 15 日
2013 年 3
月21 日
13 年
女，1975 年 6 月 出生 ，中 国国籍 。
中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 经 济 学 博
士 。 曾 任 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 投
资 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 ；2000
年 10 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 产 品 设 计 经 理 、 固 定
收 益 研 究 员 、 社 保 组 合 经 理 助 理 ，
社 保 组 合 经 理 等 职 务 。 曾 任 本 基 金
基金经 理， 目前 已离 任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执 行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不 同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监 察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况 进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考 察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年 ， 经 济增 长略 超预期 ， 通胀 水平 总体 上 有所上 升 ， 外 汇占 款持 续 增加 。 债 券市 场
随着央行货币 政策的变 化 呈前高后低走 势，上半 年 债券市场在强 需求的推 动 下走出一波 较强的行
情， 下半 年以 来货 币政 策 保持中 性偏 紧的 总基 调 ， 市场利 率中 枢的 上移 ， 债 券市场 呈现 熊市 行情 。
具体来看：利 率债方面 ， 利率产品供需 失衡，导 致 一级市场招标 利率屡创 新 高，尤其是 下半年以
来，一 级市 场发 行利 率上 升带动 二级 市场 收益 率快 速上行 ，10 年 期国 债收 益 率上行 至 4.55% 的高
点，超 过 2011 年 的收 益 率高点 约 60BP 。信 用债 方 面，受 资金 面偏 紧以 及债 基赎回 压力 等因 素影
响， 信 用债 发行 利率 不断 上行， 尤其 是四 季度 二级 市场信 用债 加速 下跌 ；12 月份， 随着 信用 利差
的快速扩大， 二级市场 部 分信用债收益 率已上行 至 较高水平，安 全边际有 所 增加，一级 市场部分
信用债 推迟 发行 ，信 用债 收益率 下行 速度 有所 放缓 。
货币市场方面 ，上半年 市 场流动性相对 宽松；下 半 年以来，受央 行中性偏 紧 的货币政策及 美
国QE 退出 预期 等多 种因 素 影响 ， 资 金面 总体 保持 中 性偏紧 的态 势 ， 市 场利 率 中枢有 所上 移 ， 各 中
短期 限Shibor 利率 及银 行 间质押 式回 购利 率均 呈波 动上升 走势 ， 以 银行 间七 天回购 利率 为例 ， 该长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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利率在 下半 年总 体基 本 在4.5% 以 上。
纯债资 产以 外，2013 年A 股总体 呈现 结构 性行 情， 上半年 创业 板、 中小 板上 市公司 股 票 走出
一波较强行情 ；下半年 以 来，A 股总体 呈现震荡 整 理下行的态势 ，受正股 震 荡下行的行 情带动，
股性较强的转 债在四季 度 总体呈现下跌 走势，尤 其 是 12 月以 来正股的 大幅 下跌导致转债 快速下
跌。
在报告期内， 本基金始 终 控制配置节奏 ，投资品 种 以中短久期的 中高等级 信 用债为主，提 升
组合流 动性 。 密切 关注 高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ， 严 格控 制其 持仓 比例 ， 防控信 用风 险 。 同 时，
密切关注权益 市场变化 以 及转债个券可 能存在的 条 款博弈机会， 择机进行 波 段操作，有 效提升组
合收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1317 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为 1.16% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为2.01%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在政府深化改 革调整经 济 结构的背景下 ，新一届 政 府对经济增长 率容忍度 有 所提高，国内 经
济的潜 在增 长率 不断 下降 ，2014 年预 计中 国经 济将 维持相 对平 稳稍 有回 落的 走势。 经济 层面，PMI
数据出 现回 落， 制造 业新 订单和 产出 指数 的下 滑不 利于未 来的 经济 增长 。通 胀方面 ，12 月份 CPI
数据 为2.5% ， 物 价数 据阶 段性回 落， 低于 政府 调控 目标， 短期 内不 会对 货币 政策形 成约 束。 因此 ，
在前期 债券 收益 率出 现大 幅调整 的背 景下 ，基 本面 因素继 续推 动收 益率 大幅 上行的 空间 不大 。
2014 年一 季度 ， 货 币政策 预计仍 将保 持中 性偏 紧的 基调， 市场 流动 性大 幅宽 松的局 面很 难 出
现。从平坦的 收益率曲 线 来看，短端产 品投资价 值 和防御性较好 。另外， 随 着年度财务 信息的陆
续公布，部分 低评级企 业 信用风险将逐 渐暴露出 来 。因此，在后 期投资策 略 上，我们将 控制配置
节奏，投资品 种以短久 期 的中高等级信 用债为主 ， 提升组合流动 性。同时 ， 密切关注权 益市场变
化以及 转债 个券 可能 存在 的条款 博弈 机会 ，择 机进 行波段 操作 ，有 效提 升组 合收益 。
总之，无论市 场如何发 展 变化，在操作 方面，我 们 都将继续秉承 谨慎 原则 ， 在组合流动 性得到保
证的前提下， 通过灵活 的 资产配置和深 入的个券 个 股甄别分析， 做好组合 配 置，力求确 保基金资
产在维 持价 值底 线基 础上 实现持 续的 稳定 增值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资 基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券 投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，2013 年度 未 实施利 润分 配。
本基金 截至2013 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 收益 为 8,961,736.93 元， 未分 配收益 已实 现
部分 为8,961,736.93 元 ， 未分配 收益 未实 现部 分 为16,867,324.85 元。
长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管长 盛中 信全 债指 数 增强型 债券 投资 基金 的过 程中， 本基 金托 管人 中国 农 业银行 股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 长盛中信 全 债指数增强 型债 券投
资基金基金 合同》 、 《长 盛 中信全债指 数增强型 债券 投资基金托 管协议》 的约 定，对长盛 中信全 债
指数增强型债 券投资基 金 管理人 —长盛 基金管理 有 限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真 、 独 立的 会计 核 算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义
务，没 有从 事任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长 盛 基 金管 理 有 限 公 司 在 长 盛 中 信全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资基 金 的 投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基 金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 盛中信全 债 指数增强型 债券投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪 棣、 沈兆 杰 2014 年 3 月 21 日 对本
基金 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013 年 度 的利润 表、 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表和
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2014) 第 20624 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文， 应阅 读本 年度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,047,280.32 29,971,954.09
结算备 付金 10,433,848.49 5,924,111.28
存出保 证金 359,092.74 800,000.00
交易性 金融 资产 366,391,920.11 382,310,376.89
其中： 股票 投资 5,962,890.21 41,259,729.11
基金投 资 - -
债券投 资 360,429,029.90 331,050,647.78
资产支 持证 券投 资 - 10,000,000.00
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 7,000,000.00
应收证 券清 算款 2,615,366.33 12,250,557.12
应收利 息 6,626,345.09 6,017,661.62
应收股 利 - -
应收申 购款 11,893.45 18,995.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 395,485,746.53 444,293,656.05
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 167,964,863.10 117,999,966.50 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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应付证 券清 算款 268,463.28 29,545,316.12
应付赎 回款 406,805.67 380,326.33
应付管 理人 报酬 144,111.55 185,382.04
应付托 管费 38,429.76 49,435.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 34,090.23 179,284.88
应交税 费 4,354,204.85 4,039,696.72
应付利 息 30,968.28 20,671.94
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 344,928.80 820,144.44
负债合 计 173,586,865.52 153,220,224.15
所有者权益：
实收基 金 196,069,819.23 260,178,547.20
未分配 利润 25,829,061.78 30,894,884.70
所有者 权益 合计 221,898,881.01 291,073,431.90
负债和 所有 者权 益总 计 395,485,746.53 444,293,656.05
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.1317 元， 基金 份额 总 额 196,069,819.23
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月31 日
一、收入 14,399,678.78 7,693,718.63
1.利息 收入 16,423,363.93 14,866,155.22
其中： 存款 利息 收入 390,909.88 829,050.55
债券利 息收 入 15,884,777.96 13,558,838.01
资产支 持证 券利 息收 入 107,704.11 396,295.89
买入返 售金 融资 产收 入 39,971.98 81,970.77
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 8,426,521.68 -9,888,492.96
其中： 股票 投资 收益 6,141,106.45 -6,314,329.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,195,666.25 -4,405,754.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 89,748.98 831,590.84 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-10,467,934.22 2,675,947.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 17,727.39 40,109.31
减： 二、费用 9,656,965.61 8,353,222.33
1．管 理人 报酬 1,985,855.38 2,490,957.93
2．托 管费 529,561.45 664,255.40
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 667,227.43 1,554,545.87
5．利 息支 出 6,118,949.59 3,298,964.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,118,949.59 3,298,964.86
6．其 他费 用 355,371.76 344,498.27
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,742,713.17 -659,503.70
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
4,742,713.17 -659,503.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
260,178,547.20 30,894,884.70 291,073,431.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,742,713.17 4,742,713.17
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-64,108,727.97 -9,808,536.09 -73,917,264.06
其中：1. 基 金申 购款 18,688,931.24 2,890,864.43 21,579,795.67
2. 基金 赎回 款 -82,797,659.21 -12,699,400.52 -95,497,059.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
338,512,828.46 41,797,360.67 380,310,189.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -659,503.70 -659,503.70
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-78,334,281.26 -10,242,972.27 -88,577,253.53
其中：1. 基 金申 购款 39,043,220.97 4,588,082.61 43,631,303.58
2. 基金 赎回 款 -117,377,502.23 -14,831,054.88 -132,208,557.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
260,178,547.20 30,894,884.70 291,073,431.90
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 ， 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 及其实施
细则、 《开 放式 证券 投资 基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基
金契约 》( 后更 名为 《长 盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ，并 于 2003 年 10
月25 日募 集成 立。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存续 期 限不定 ， 首次 设立 募集 不 包括认 购 资 金利 息共
募集人民币 924,036,786.93 元，业经普 华永道中天 会计师事务所有限 公司普 华永道验字(2003)
第141 号验 资报 告予 以验 证。 募 集期 内产 生的 认购 资金利 息折 合 1,051,897.05 份 基金 份额， 分别长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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计入各投资者 基金账户 。 本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司， 基 金托管人为 中国农业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金，本 基金主要
投资于各类债 券品种， 品 种主要包括： 国债、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% ， 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16%。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 标普A 股综 合指 数收 益率 ×8%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛中
信全债 指数 增强 型债 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计于 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司 取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 210,450,783.04 50.14% 692,568,553.75 68.13%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证券 463,195,154.96 67.93% 1,140,375,721.80 91.12%
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 191,590.21 50.54% 11,951.43 36.22%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 602,949.34 68.77% 114,667.03 64.10%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,985,855.38 2,490,957.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
444,460.73 553,645.69
注：支付基金 管理人 长 盛 基金公司 的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.75% / 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
529,561.45 664,255.40
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.27% 11.51%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 9,047,280.32 214,360.79 29,971,954.09 442,705.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因 认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额167,964,863.10 元， 于 2014 年 1 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
298,452,094.08 元， 属于 第二层 级的 余额 为 67,939,826.03 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2012 年
12 月 31 日： 第一 层级 262,152,513.88 元 ，第 二层 级 120,157,863.01 元， 无 属于第 三层 级的 余
额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 净转 入/( 转出)第 三层 级的 金 额 为零 元 ， 计入 损益 的第 三层 级金 融工具 公允 价值 变
动为零 元， 涉及 内蒙 古伊 利实业 集团 股份 有限 公司 (“ 伊利 股份 ”) 发行 的股 票)。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,962,890.21 1.51
其中： 股票 5,962,890.21 1.51
2 固定收 益投 资 360,429,029.90 91.14
其 中： 债券 360,429,029.90 91.14
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,481,128.81 4.93
6 其他各 项资 产 9,612,697.61 2.43
7 合计 395,485,746.53 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,962,890.21 2.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,962,890.21 2.69
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002138 顺络电 子 234,954 4,050,606.96 1.83
2 600303 曙光股 份 449,949 1,912,283.25 0.86
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 支股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组 合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300181 佐力药 业 7,755,396.80 2.66
2 600886 国投电 力 7,107,919.66 2.44
3 000024 招商地 产 6,655,822.29 2.29
4 600079 人福医 药 5,509,488.03 1.89
5 002557 洽洽食 品 5,391,120.43 1.85
6 600572 康恩贝 5,387,543.31 1.85
7 002138 顺络电 子 5,319,769.99 1.83
8 600138 中青旅 5,203,880.26 1.79
9 600479 千金药 业 5,165,526.04 1.77
10 000001 平安银 行 4,931,735.44 1.69
11 002385 大北农 4,931,727.28 1.69
12 002031 巨轮股 份 3,431,803.18 1.18
13 600428 中远航 运 3,379,707.13 1.16
14 601117 中国化 学 3,307,363.76 1.14
15 601699 潞安环 能 3,188,836.00 1.10
16 000157 中联重 科 3,113,380.36 1.07 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
17 002035 华帝股 份 2,892,220.00 0.99
18 000539 粤电力 Ａ 2,882,868.25 0.99
19 002028 思源电 气 2,876,935.55 0.99
20 601628 中国人 寿 2,865,533.12 0.98
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 8,877,218.81 3.05
2 300181 佐力药 业 8,266,548.44 2.84
3 000001 平安银 行 8,200,050.74 2.82
4 600886 国投电 力 7,158,385.63 2.46
5 600030 中信证 券 7,108,899.88 2.44
6 000157 中联重 科 7,035,934.95 2.42
7 000024 招商地 产 6,418,931.66 2.21
8 002557 洽洽食 品 6,010,239.69 2.06
9 600572 康恩贝 5,990,663.06 2.06
10 600138 中青旅 5,701,707.43 1.96
11 600079 人福医 药 5,477,985.88 1.88
12 002385 大北农 5,268,193.02 1.81
13 600479 千金药 业 4,609,646.78 1.58
14 600547 山东黄 金 4,588,720.97 1.58
15 600458 时代新 材 3,730,961.95 1.28
16 600428 中远航 运 3,512,882.86 1.21
17 600583 海油工 程 3,502,514.61 1.20
18 601117 中国化 学 3,467,668.67 1.19
19 600739 辽宁成 大 3,249,938.57 1.12
20 002138 顺络电 子 3,239,206.10 1.11
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总额 191,288,125.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 232,048,731.95
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,723,116.00 4.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,626,000.00 17.41
其中： 政策 性金 融债 38,626,000.00 17.41
4 企业债 券 265,316,796.04 119.57
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,474,000.00 4.27
7 可转债 36,289,117.86 16.35
8 其他 - -
9 合计 360,429,029.90 162.43
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110261 11 国开 61 200,000 19,602,000.00 8.83
2 110233 11 国开 33 200,000 19,024,000.00 8.57
3 122995 08 合 建投 149,700 15,119,700.00 6.81
4 110015 石化转 债 124,580 11,879,948.80 5.35
5 112029 11 软 控债 116,670 11,550,330.00 5.21
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
8.10.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 ，均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 359,092.74
2 应收证 券清 算款 2,615,366.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,626,345.09
5 应收申 购款 11,893.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,612,697.61
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 11,879,948.80 5.35
2 113002 工行转 债 10,920,462.50 4.92
3 110023 民生转 债 5,435,604.30 2.45
4 110018 国电转 债 580,734.50 0.26
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,241 16,017.47 30,997,325.42 15.81% 165,072,493.81 84.19%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 10 月25 日 ）基 金份 额 总额
925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 260,178,547.20
本报告 期基 金总 申购 份额 18,688,931.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 82,797,659.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 196,069,819.23
长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2013 年 3 月 21 日起 ， 梁 婷同 志不 再 担任长 盛中 信 全
债指数 增强 型债 券投 资基 金基金 经理 ，该 基金 改由 贾志敏 同志 负责 管理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所 ， 本报告 期应 支付 该会 计师 事务所 审计 费 用50,000.00 元 ， 已 连续 为本 基
金提供 审计 服 务11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管 部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 210,450,783.04 50.14% 191,593.32 50.54% -
中山证券 1 209,277,721.12 49.86% 187,514.29 49.46% -
安信证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证券 463,195,154.96 67.93% 14,747,500,000.00 64.13%
中山证券 218,697,990.24 32.07% 8,248,187,000.00 35.87%
安信证券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的长盛全债指数增强债券 2013 年 年度报告摘要
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服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
