长 盛 上证 市 值百 强 交易 型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接 基金
2013 年年 度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年5 月10 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................ 44
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长 盛 上证 市值 百强 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金联
接基金
基金简 称 长盛上 证市 值百 强 ETF 联接
基金主 代码 000063
交易代 码 000063
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,590,023.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证市 值百 强交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510700
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年4月24日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013年5月31 日
基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密 跟踪业 绩比 较基 准， 追求 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 以目 标 ETF 作 为其 主
要 投 资标 的， 方便 特定 的客 户 群通 过本 基金 投资 目标
ETF。 本基 金并 不参 与目 标 ETF 的管 理。
为实现 投资 目标， 本基 金将 以不低 于基 金资 产净 值 90%
的资产 投资 于目 标 ETF 。 其 余资产 可投 资于 标的 指数 成
份 股 、备 选成 份股 、新 股、 债 券及 中国 证监 会允 许基
金 投 资的 其他 金融 工具 ，其 目 的是 为了 使本 基金 在应
付申购 赎回 的前 提下 ，更 好地跟 踪标 的指 数。
在 正 常市 场情 况下 ，本 基金 力 争净 值增 长率 与业 绩比
较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超过0.3% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。如 因指数 编制 规则 调整 或其 他
因 素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误 差超 过上 述范 围， 基金
管 理 人应 采取 合理 措施 避免 跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进
一步扩 大。
业绩比 较基 准 上 证 市 值 百 强 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款 利 率长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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（税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 风险 与 收益 高于 混合 型基 金、
债 券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金，
主 要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的 指数 的表 现， 具有 与标
的 指 数以 及标 的指 数所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基 金跟踪投 资标的指 数，追 求跟踪偏 离度和跟 踪误
差的 最小化， 力争实现 与标的 指数表现 相一致的 长期
收益。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法， 即完全按 照标的指 数的
成份 股组成及 其权重构 建基 金 股票投资 组合，并 根据
标的 指数成份 股及其权 重的变 动而进行 相应的调 整。
但因 特殊情况 （如流动 性不足 等）导致 本基金无 法获
得足 够数量的 股票时， 基金管 理人将搭 配使用其 他合
理方 法进行适 当的替代 。本基 金跟踪标 的指数成 份股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的90% 。
在正 常市场情 况下，本 基金的 风险控制 目标是追 求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整等 其他 原因 ， 导 致
基金 跟踪偏离 度和跟踪 误差超 过了上述 范围 ，基 金管
理人 应采取合 理措施， 避免跟 踪偏离度 和跟踪误 差的
进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 上证市 值百 强指 数
风险收 益特 征 本基 金为被动 式投资的 股票指 数型基金 ，预期收 益和
风险 高于混合 型基金、 债券型 基金和货 币市场基 金，
其风 险收益特 征与标的 指数所 表征的市 场组合风 险收
益特征 相近 ，属 于高 风险 、高收 益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深 圳市 福田中 心区福 中三路 诺
德金融 中心 主 楼10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 凤良志 田国立 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普
通合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11
楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄路18 号城建 大
厦 A 座 20-22 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -15,746,714.80
本期利 润 -16,097,026.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1282
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配利 润 -2,970,324.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0697
期末基 金资 产净 值 39,682,899.31
期末基 金份 额净 值 0.932
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.80%
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年5 月10 日 ，截止 本报 告期 末， 报告 期不足 一年 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期 末” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.21% 1.07% -3.10% 1.09% -1.11% -0.02%
过去六 个月 2.98% 1.27% 3.89% 1.29% -0.91% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-6.80% 1.25% -9.23% 1.35% 2.43% -0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝上证 市值 百强 指数 收益 率×95% ＋ 银行 活期 存款 利 率（税 后） ×5% 。
基准指 数： 上证 市值 百强 指数
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 上 证 市 值 百 强 指 数 由 上 海 证 券 交 易 所 和 中 证 指 数 有 限 公 司 构 建 和 发
布。具 体的 编制 规则 请参 见上证 市值 百强 指数 指数 编制细 则。 （网 址为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/zs/jbxx/report.do?code=000155&&su
bdir=1 ）
再平衡 。 由 于基 金资 产配 置比例 处于 动态 变化 的过 程中， 需要 通过 再平 衡来 使资产 的配 置 比
例符合基金合 同要求， 业 绩比较基准中 上证市值 百 强指数 、银行 活期存款 利 率（税后） 每日按照
95% 、5% 的 比例 采取 再平 衡 ，再用 连锁 计算 的方 式得 到基准 指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年5 月10 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 三个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定，建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同 第十 四
条 （二） 投资 范围、 （ 八） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 止报 告日， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效 以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2013 年 5 月 10 日 ，截 至 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。 合 同生 效当
年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本基 金于2013 年 5 月10 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12 月 31 日止 会 计期间 未进 行利 润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33%，安 徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基
金 经 理 ，
上 证 市 值
百 强 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
2013 年 5 月
10 日
- 6 年
男， 1972 年 6 月出
生， 中国 国籍 。 四
川 大 学 工 商 管 理
学院管 理学 （ 金融
投资研 究方 向） 博
士。 历任 美国 晨星
公 司 投 资 顾 问 部
门数量 分析 师， 招
商 银 行 博 士 后 工
作 站 博 士 后 研 究
员。 2007 年 8 月加
入 长 盛 基 金 管 理
公司， 历 任金 融工
程研究 员、 产 品开
发经理， 首席 产品
开发师， 金融 工程
与 量 化 投 资 部 副
总监等 职务。 现任
上 证 市 值 百 强 交
易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛 上证
市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金 （ 本基 金） 基金
经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日 期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进 行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为 ETF 联接基 金， 投资跟踪 市 值百 强 ETF ， 基本反 映上 证市 值百 强指 数的市 场收 益和
风险特 征。
2013 年总体 经济 呈 现结 构 性波动 起伏 ， 仍处 于复 苏 阶段周 期 ， 投 资增 速温 和 下滑 ， 消 费增 速
稳步回升，出 口出现一 定 改善。央行维 持中性偏 紧 的货币政策以 及利率市 场 化等多重因 素影响导
致资金利率 全 年处于相 对 较高位置 。 整 体经济及 资 金利率的不确 定性预期 影 响了大盘股 票的全年
走势， 特别 是市 值较 大的 股票表 现疲 弱， 对本 基金 净值增 长带 来一 定负 面影 响。
本基金 在基 金合 同允 许的 投资范 围内 ，最 大程 度 投 资并跟 踪 分 享蓝 筹股 票市 值增长 的红 利 。
在报告期内操 作中，基 金 管理人严格遵 守基金合 同 ， 特别是 在成 分股权重 调 整和基金申 赎变动时
采用指 数复 制和 数量 化手 段降低 交易 成本 和减 少跟 踪误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末（2013 年 12 月 31 日） ， 联接 基金 份 额净值 为 0.932 元， 本报 告期份 额净 值增
长 率 为-6.80% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-9.23% 。 本 报 告 期 内 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 均 值 为
0.06% ， 年 化跟 踪误 差为1.25% 。 报告 期内 ， 本 联接 基金有 较大 申购 和赎 回， 基金管 理人 市场 操作
比较频 繁， 份额 净值 与跟 踪误差 受到 一定 影响 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 管理 人认 为股 票市 场受益 于经 济短 期回 暖与 政策利 好预 期， 以及 政策 对各项 经济 改 革
的具体 实施 驱动 ，预期 2014 年 主题 政策 驱动 的市 场 行情有 望获 得延 续 ， 并呈 现结构 性向 上行 情 。
特别是 随着新 的一年 各 项 经济改革及政 策的逐步 推 进，上证市值 百强所代 表 的大盘蓝筹 价值股票
预期会 有一 定上 涨空 间。
作为被 动型 指数 基金 ， 我 们将继 续秉 承指 数化 投资 策略， 积极 应对 成分 股权 重变动 、 基 金 申
购赎回等因素 对指数跟 踪 带来的影响， 控制基金 的 跟踪误差。以 实现投资 者 获取指数投 资收益的
投资目 标， 充分 发挥 指数 投资工 具功 能， 为各 类投 资者提 供更 多、 更好 的投 资机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、 岗前 培训 等多 种方 式，有 重点 、有 针对 性地 展开合 规培 训工 作， 强化 员工合 规理 念， 深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强 调制 度/流 程建 设， 扎实公 司内 控制 度建 设。 根据新 法规 、新 监管 要求 ，以及 公司 业务
发展实 际， 及时 推动 公司 各部门 补充 、修 订、 完善 、优化 各项 业务 制度 与流 程，保 证公 司制 度/
流程的 合 法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、 监督 各受 托资 产投 资运作 合规 情况 。根 据《 公司公 平交 易细 则》 规定 ，通过 量化 分析 、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加 强专 项稽 核与 检查 ， 确保制 度/ 流程 严肃 性与 执 行力。 报告 期内 ，监 察稽 核部按 照年 初
工作计 划， 开展 专项 稽核 工作， 内容 涵盖 受托 资产 投资、 研究 、交 易、 销售 、清算 、登 记注 册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工 作中 ，监 察稽 核部 重视对 发现 问题 改进 完成 情况的 跟踪 ，强 调问 题改 进效率 与效 果， 以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善 员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基 金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任 ，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配收益 为-2,907,123.77 元 ， 未 分 配收益 已实 现
部分为-2,970,324.96 元 ，未分 配收 益未 实现 部分 为 63,201.19 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛上 证市 值百强 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 的托管 过程 中， 严 格遵 守 《证券投 资基 金法 》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对 报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20975 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 盛 上 证市 值 百强 交易 型开 放 式 指数 证 券投 资基 金联 接 基 金全
体基金 份额 持有 人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 长盛 上证 市 值 百强 交 易型 开放 式指 数 证 券投
资 基 金 联 接 基 金( 以下简称 “ 长 盛 上 证 市 值 百 强 ETF 联接基
金”) 的财 务报 表， 包括2013 年 12 月31 日的 资产 负 债表、 2013
年 5 月 10 日( 基金 合同 生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日止期 间的
利润表 和所 有者 权益( 基 金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 长 盛 上证 市 值百 强交 易型 开 放 式指
数 证 券 投资 基 金联 接基 金 的 基 金 管理 人 长盛 基金 管理 有 限 公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致 的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述 长 盛上 证市 值 百 强交 易 型开 放式 指数 证 券 投资
基 金 联 接基 金 的财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则和长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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在 财 务 报表 附 注中 所列 示的 中 国 证监 会 发布 的有 关规 定 及 允许
的 基 金 行业 实 务操 作编 制， 长 盛 上证 市 值百 强交 易型 开 放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 2013 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及
2013 年 5 月 10 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 上证 市值 百强交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,026,145.69
结算备 付金
-
存出保 证金
19,630.72
交易性 金融 资产 7.4.7.2 37,919,394.00
其中： 股票 投资
783,394.00
基金 投资
37,136,000.00
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 1,400.81
应收股 利
-
应收申 购款
99.40
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
39,966,670.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
45,364.19
应付管 理人 报酬
1,604.61
应付托 管费
320.92
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 36,310.62
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负 债
-
其他负 债 7.4.7.8 200,170.97
负债合 计
283,771.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 42,590,023.08
未分配 利润 7.4.7.10 -2,907,123.77
所有者 权益 合计
39,682,899.31
负债和 所有 者权 益总 计
39,966,670.62
注：1 、 报 告截 止日2013 年 12 月31 日， 基金 份额 净值0.932 ， 基 金份 额总 额42,590,023.08 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年5 月10 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 上证 市值 百强交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年5 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年5 月 10 日(基金合同生效日)至
2013 年12 月31 日
一、收入
-14,822,182.81
1.利息 收入
511,628.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 168,968.70
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
342,660.14
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-15,350,581.61
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -19,214,532.80
基金 投资 收益 7.4.7.13 757,244.96
债券投 资收 益 7.4.7.14 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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股利收 益 7.4.7.16 3,106,706.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
7.4.7.17
-350,311.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 367,081.87
减： 二、费用
1,274,843.90
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 271,761.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 54,352.28
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 740,988.31
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 207,742.14
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填
列）
-16,097,026.71
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-16,097,026.71
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 上证 市值 百强交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2013 年5 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年5 月10 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基 金 合 同 生 效 日 所有
者权益 （基 金净 值）
308,496,450.30 - 308,496,450.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -16,097,026.71 -16,097,026.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-265,906,427.22 13,189,902.94 -252,716,524.28
其中：1.基 金申 购款 43,033,190.61 -2,084,951.29 40,948,239.32
2. 基金 赎回 款 -308,939,617.83 15,274,854.23 -293,664,763.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 42,590,023.08 -2,907,123.77 39,682,899.31 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
____ 周兵_____
_____ 林培 富____
___ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛上证 市值 百强交易 型 开放式指数证 券投资基 金 联接基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2013] 第 125 号《 关于 核准 上 证市 值百 强
交易型开放式 指数证券 投 资基金 及其 联 接基金募 集 的批复 》核准 ，由长盛 基 金管理有限 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《长盛上 证 市值百强交易 型开放式 指 数证券投资 基金联接
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式基金，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集308,394,736.32 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华 永 道中
天验字(2013) 第214 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛上 证 市值百 强交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 于 2013 年 5 月 10 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 308,496,450.30 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 101,713.98 元份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
本 基 金 是 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 目标 ETF ”) 的 联 接 基
金。目 标 ETF 是 主要 采用 完全复 制法 实现 对上 证市 值百强 指数 紧密 跟踪 的全 被动指 数基 金， 本 基
金主要 通过 投资 于目标 ETF 实现对 业绩 比较 基准 的 紧密跟 踪， 力争 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.3% ， 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
根据《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》和《 长盛 上证市值百 强交易型 开放 式指数证券 投资
基金联接基 金基金合 同》 的有关规定 ，本基金 的投 资范围为目 标 ETF 、标的 指数即上证 市值百 强
指数成 份股 和备 选成 份股 。本基 金投 资于 目标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；基 金保 留
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本 基金 也 可 少量
投资于部分 非成份股( 包括 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、一级市 场股票
(包括首次公 开发行或 增发) 、债券资产 、回购 、银行 存款、权证 以及法律 法规 或中国证监 会允许
基金投资的 其他金融 工具 ，但须符合 中国证监 会的 相关规定。 本基金业 绩比 较基准为上 证市值 百
强指数 收益 率X95%+ 银行 活期存 款税 后利 率 X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会 计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券 投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 上
证市值 百强 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 基 金合 同》 和 在财 务报 表附 注7.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2013 年5 月10 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2013 年 5 月 10
日( 基 金合 同生 效日) 至2013 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年5 月10 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和基金投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债 券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 基金投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最 近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使 用 与 本基金特定 相关的参
数。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。 由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
基金投资在持 有期间应 取 得的现金红利 于除息日 确 认为投资收益 。股票投 资 在持有期间应 取
得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后 的净额确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部 分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分 的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 无其 他重 要的 会计 政策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利 差别化个 人所 得税政策有 关问题的 通知 》及其他相 关财税法 规和 实务操作， 主要税 项长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营业 税。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应 由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ，对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的 ， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有 的上市公 司限 售股，解禁 后取得的 股息 、红利收入 ，按照上 述规 定计算纳税 ，持股 时
间自解禁日 起计算； 解禁 前取得的股 息、红利 收入 继续暂减 按 50%计 入应纳 税所得额。 上述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 2,026,145.69
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 2,026,145.69
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 775,025.77 783,394.00 8,368.23
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 37,494,680.14 37,136,000.00 -358,680.14
其他 - - -
合计 38,269,705.91 37,919,394.00 -350,311.91 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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注： 于2013 年12 月 31 日 ， 基 金投 资均 为本 基金 持 有的目 标 ETF 的 份额 ， 按 估值日 目 标 ETF 的份
额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标
ETF 份 额的 买卖 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本基 金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,392.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 8.80
合计 1,400.81
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 36,310.62
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 36,310.62
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
应付赎 回费 170.97
预提费 用 200,000.00
合计 200,170.97 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 308,496,450.30 308,496,450.30
本期申 购 43,033,190.61 43,033,190.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -308,939,617.83 -308,939,617.83
本期末 42,590,023.08 42,590,023.08
注：1. 申购 含转 换入 份额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2.本基金自 2013 年 4 月 3 日至 2013 年 5 月 8 日止期间公开 发售，共 募集有效净认购 资金
308,394,736.32 元 。 根据 《 长盛 上证 市值 百强 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说 明
书》 的规 定， 本基 金设 立 募集期 内认 购资 金产 生的 利息收 入101,713.98 元 在 本基金 成立 后 ， 折 算
为101,713.98 份基 金份 额 ，划入 基金 份额 持有 人账 户。
3.根据《 长盛 上证市值 百 强交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金 招募 说 明书》的相 关规定，
本基金 于2013 年5 月10 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年6 月6 日 止期 间暂 不 向投资 人开 放基 金交
易。申 购、 赎回 、转 换业 务自 2013 年6 月7 日起 开 始办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -15,746,714.80 -350,311.91 -16,097,026.71
本期基金份额交易
产生的 变动 数
12,776,389.84 413,513.10 13,189,902.94
其中： 基金 申购 款 -2,976,322.53 891,371.24 -2,084,951.29
基金赎 回款 15,752,712.37 -477,858.14 15,274,854.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,970,324.96 63,201.19 -2,907,123.77
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 158,980.19
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,628.42
其他 1,360.09 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 29 页 共 51 页
合计 168,968.70
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-12,308,348.65
股票投 资收 益—— 申 购目 标 ETF
差价收 入
-6,906,184.15
合计 -19,214,532.80
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 219,869,452.62
减：卖 出股 票成 本总 额 232,177,801.27
买卖股 票差 价收 入 -12,308,348.65
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购目 标 ETF 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
申购目 标ETF 份 额总 额 145,834,000.00
减：申 购目 标ETF 支 付的 现金 1,891,920.45
减： 申 购目 标ETF 支 付的 股 票成本 150,848,263.70
申购目 标ETF 差 价收 入 -6,906,184.15
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
赎回基 金成 交总 额 109,096,564.82
减：赎 回基 金成 本总 额 108,339,319.86
基金投 资收 益 757,244.96
7.4.7.14 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 未取 得债 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,106,706.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,106,706.23
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -350,311.91
—— 股 票投 资 8,368.23
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 -358,680.14
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -350,311.91
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 365,960.70
基金转 换费 收入 1,121.17
合计 367,081.87
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 用的25% 归 入基 金资 产 。
2.本基金的转 换费由转 出 基金赎回费和 转入基金 申 购补差费构成 ，其中赎 回 费部分的 25% 归入 基
金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 740,988.31
银行间 市场 交易 费用
-
合计
740,988.31 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 150,000.00
账户开 户费 400.00
银行汇 划费 用 7,342.14
合计 207,742.14
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债 表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司( “ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金( “目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期的关 联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注： 本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 271,761.17
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 80,011.39
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收 取管理 费， 支付 基金 管理 人 长盛 基金 公司 的管长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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理人报酬按 前一日基金资 产净值扣除基金财产中目 标 ETF 份额所 对应资产净 值后剩余部分(若为
负数， 则 取0) 的0.50% 年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 的 资 产 净 值) ×
0.50% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 54,352.28
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数 ， 则 取
0)的0.10% 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) × 0.10% /
当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 未投 资本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,026,145.69 158,980.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 22,000,000.00 份目标ETF 基 金份 额， 占其 总份 额的比 例 为 38.45% 。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
601901 方正证券 2013 年8 月26 日 重大资产重组 5.91 2014 年1 月13 日 6.24 52,200 308,726.77 308,502.00
600058 五矿发展 2013 年7 月24 日 重大资产重组 13.56 2014 年1 月6 日 14.92 10,500 142,380.00 142,380.00
600547 山东黄金 2013 年12 月26 日 重大事项停牌 17.25 2014 年1 月2 日 17.52 2,800 48,082.00 48,300.00
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金， 风 险与收益高于 混合型基 金 、债券型基金 与货币市 场 基金。本基金 为
上证市 值百 强ETF 的 联接 基 金， 通 过主 要投 资于 上证 市 值 百强 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金实 现
对业绩比较基 准的紧密 跟 踪。因此，本 基金的业 绩 表现与上证市 值百强指 数 的表现密切 相关。本
基金投资的金 融工具主 要 包括基金投资 及股票投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具 相关 的风 险主 要包 括信用 风险 、 流 动性 风险 及市场 风险 、 管 理风 险以 及本基 金的 特定 风险 ，
如标的指数回 报与股票 市 场平均回报偏 离的风险 、 标的指数波动 的风险、 基 金收益率与 业绩比较
基准偏 离的 风险 、 投 资于 目标ETF 基 金带 来的 风险 等 。 本基 金的 基金 管理 人从 事风险 管理 的主 要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在 风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽 核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基 金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任 ，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 证券 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以 分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金 未 持有 信用 类债 券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不 得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券在证
券交易所上市 ， 因此除 附 注 7.4.12 中列 示的部分 基金资产流通 暂时受限 制 不能自由转让 的情况
外，其 余均 能以 合理 价格 适时变 现 。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有 及 承担 的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,026,145.69 - - - 2,026,145.69
存出保 证金 19,630.72 - - - 19,630.72
交易性 金融 资产 - - - 37,919,394.00 37,919,394.00
应收利 息 - - - 1,400.81 1,400.81
应收申 购款 - - - 99.40 99.40
资产总 计 2,045,776.41 - - 37,920,894.21 39,966,670.62
负债
长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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应付赎 回款 - - - 45,364.19 45,364.19
应付管 理人 报酬 - - - 1,604.61 1,604.61
应付托 管费 - - - 320.92 320.92
应付交 易费 用 - - - 36,310.62 36,310.62
其他负 债 - - - 200,170.97 200,170.97
负债总 计 - - - 283,771.31 283,771.31
利率敏 感度 缺口 2,045,776.41 - - 37,637,122.90 39,682,899.31
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2013 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可 以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中投 资于 目标 ETF 的比 例
不低于基金资 产净值 的 90% ，基金保留的 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例合计 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定量方法 对基金进 行 风险度量，来 测试本基 金 面临的潜在价 格风险， 及 时可靠地对 风险进行
跟踪和 控制 。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 783,394.00 1.97
交易性 金融 资产 －基金 投资 37,136,000.00 93.58
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 37,919,394.00 95.56
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月 31 日 ）
1.业绩 比较 基准(附注 7.4.1)上升 5% 1,821,307.05
2.业绩 比较 基准(附注 7.4.1)下降 5% -1,821,307.05
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输 入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（b） 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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37,420,212.00 元， 属于 第 二层 级的 余额 为499,182.00 元 ， 无属 于 第 三层 级 的余额 。
（c） 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
（d） 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 783,394.00 1.96
其中： 股票 783,394.00 1.96
2 基金投 资 37,136,000.00 92.92
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,026,145.69 5.07
7 其他各 项资 产 21,130.93 0.05
8 合计 39,966,670.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 48,300.00 0.12
C
制造业 284,212.00 0.72
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - - 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 39 页 共 51 页
F
批发和 零售 业 142,380.00 0.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金融业 308,502.00 0.78
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 783,394.00 1.97
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601901 方正证 券 52,200 308,502.00 0.78
2 600058 五矿发 展 10,500 142,380.00 0.36
3 600276 恒瑞医 药 2,800 106,344.00 0.27
4 600196 复星医 药 4,200 82,278.00 0.21
5 601299 中国北 车 16,100 79,212.00 0.20
6 600547 山东黄 金 2,800 48,300.00 0.12
7 600010 包钢股份 3,800 16,378.00 0.04
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述七 支股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 19,772,114.67 49.83
2 600036 招商银 行 15,907,632.90 40.09 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 40 页 共 51 页
3 601318 中国平 安 11,513,788.78 29.01
4 601166 兴业银 行 11,508,473.57 29.00
5 600000 浦发银 行 9,293,875.72 23.42
6 600837 海通证 券 8,073,719.07 20.35
7 600519 贵州茅 台 8,072,980.24 20.34
8 601328 交通银 行 7,768,058.48 19.58
9 600030 中信证 券 7,384,149.08 18.61
10 601088 中国神 华 6,089,293.04 15.34
11 601288 农业银 行 5,966,553.00 15.04
12 601398 工商银 行 5,736,284.96 14.46
13 601601 中国太 保 5,079,400.95 12.80
14 601668 中国建 筑 5,025,165.00 12.66
15 600048 保利地 产 4,536,689.79 11.43
16 600104 上汽集 团 4,491,070.50 11.32
17 601169 北京银 行 4,209,178.70 10.61
18 600887 伊利股 份 4,036,950.68 10.17
19 601939 建设银 行 3,942,099.32 9.93
20 601818 光大银 行 3,819,608.33 9.63
21 601006 大秦铁 路 3,702,188.67 9.33
22 600111 包钢稀 土 3,680,040.00 9.27
23 600256 广汇能 源 3,608,867.75 9.09
24 600900 长江电 力 3,381,902.27 8.52
25 600015 华夏银 行 3,281,873.43 8.27
26 600383 金地集 团 3,051,564.43 7.69
27 600585 海螺水 泥 2,973,728.75 7.49
28 600050 中国联 通 2,818,665.00 7.10
29 601857 中国石 油 2,577,297.00 6.49
30 600028 中国石 化 2,571,379.00 6.48
31 600999 招商证 券 2,546,554.61 6.42
32 600031 三一重 工 2,444,440.00 6.16
33 600518 康美药 业 2,358,108.88 5.94
34 600019 宝钢股 份 2,176,929.00 5.49
35 600795 国电电 力 2,122,342.00 5.35
36 601628 中国人 寿 2,092,643.21 5.27
37 600089 特变电 工 2,069,749.00 5.22
38 601899 紫金矿 业 2,059,878.00 5.19 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 41 页 共 51 页
39 601688 华泰证 券 2,043,457.65 5.15
40 600690 青岛海 尔 1,950,770.44 4.92
41 600406 国电南 瑞 1,911,708.00 4.82
42 600739 辽宁成 大 1,888,933.88 4.76
43 601117 中国化 学 1,860,378.87 4.69
44 600535 天士力 1,853,953.00 4.67
45 601009 南京银 行 1,803,631.03 4.55
46 601901 方正证 券 1,764,098.00 4.45
47 601299 中国北 车 1,741,841.16 4.39
48 600309 万华化 学 1,701,079.60 4.29
49 601766 中国南 车 1,563,231.87 3.94
50 600362 江西铜 业 1,536,051.19 3.87
51 600489 中金黄 金 1,522,474.55 3.84
52 600011 华能国 际 1,510,683.54 3.81
53 600332 白云山 1,507,398.52 3.80
54 601788 光大证 券 1,490,301.14 3.76
55 601377 兴业证 券 1,463,570.99 3.69
56 601186 中国铁 建 1,423,721.00 3.59
57 600085 同仁堂 1,338,966.11 3.37
58 601699 潞安环 能 1,323,379.64 3.33
59 600583 海油工 程 1,311,466.00 3.30
60 600276 恒瑞医 药 1,291,895.89 3.26
61 600010 包钢股 份 1,290,450.00 3.25
62 600703 三安光 电 1,250,507.30 3.15
63 600637 百视通 1,209,100.01 3.05
64 600348 阳泉煤 业 1,178,101.50 2.97
65 601669 中国电 建 1,150,316.00 2.90
66 601336 新华保 险 1,138,028.00 2.87
67 600252 中恒集 团 1,110,106.30 2.80
68 601168 西部矿 业 1,107,835.01 2.79
69 601111 中国国 航 1,103,411.00 2.78
70 600100 同方股 份 1,076,792.19 2.71
71 601607 上海医 药 1,050,093.28 2.65
72 600547 山东黄 金 1,042,577.00 2.63
73 600029 南方航 空 1,037,545.00 2.61
74 601898 中煤能 源 994,672.00 2.51 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 42 页 共 51 页
75 601808 中海油 服 980,430.14 2.47
76 600549 厦门钨 业 972,375.32 2.45
77 600123 兰花科 创 946,865.71 2.39
78 601600 中国铝 业 945,508.00 2.38
79 601958 金钼股 份 914,489.68 2.30
80 600068 葛洲坝 909,493.00 2.29
81 600188 兖州煤 业 892,021.00 2.25
82 600150 中国船 舶 876,956.00 2.21
83 601800 中国交 建 811,473.00 2.04
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 15,208,956.93 38.33
2 600036 招商银行 12,474,331.56 31.44
3 601318 中国平 安 9,013,241.52 22.71
4 601166 兴业银 行 8,827,052.58 22.24
5 600000 浦发银 行 7,523,609.70 18.96
6 600519 贵州茅 台 6,883,835.31 17.35
7 600837 海通证 券 6,583,736.62 16.59
8 601328 交通银 行 6,128,784.95 15.44
9 600030 中信证 券 5,721,966.08 14.42
10 601288 农业银 行 4,777,291.02 12.04
11 601398 工商银 行 4,687,112.94 11.81
12 601088 中国神 华 4,497,125.79 11.33
13 600887 伊利股 份 4,038,357.76 10.18
14 601601 中国太 保 4,022,558.18 10.14
15 601668 中国建 筑 3,959,622.98 9.98
16 600048 保利地 产 3,614,433.01 9.11
17 600104 上汽集 团 3,490,752.38 8.80
18 601169 北京银 行 3,391,397.44 8.55
19 601939 建设银 行 3,177,030.12 8.01
20 601818 光大银 行 3,136,610.64 7.90
21 601006 大秦铁 路 3,061,240.08 7.71
22 600111 包钢稀 土 2,991,794.97 7.54
23 600900 长江电 力 2,714,488.99 6.84
24 600256 广汇能 源 2,625,635.13 6.62 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 43 页 共 51 页
25 600015 华夏银 行 2,617,879.40 6.60
26 600383 金地集 团 2,522,480.68 6.36
27 600585 海螺水 泥 2,357,748.35 5.94
28 600518 康美药 业 2,228,175.49 5.61
29 600050 中国联 通 2,203,945.01 5.55
30 601857 中国石 油 2,110,445.02 5.32
31 600028 中国石 化 1,990,509.40 5.02
32 600999 招商证 券 1,968,976.29 4.96
33 600089 特变电 工 1,922,500.82 4.84
34 600031 三一重 工 1,804,811.27 4.55
35 600535 天士力 1,739,179.42 4.38
36 600690 青岛海 尔 1,689,784.72 4.26
37 600019 宝钢股 份 1,685,264.33 4.25
38 600795 国电电 力 1,633,238.07 4.12
39 601688 华泰证 券 1,618,142.13 4.08
40 600739 辽宁成 大 1,584,581.88 3.99
41 601628 中国人 寿 1,564,414.55 3.94
42 601899 紫金矿 业 1,551,540.49 3.91
43 600406 国电南 瑞 1,531,660.63 3.86
44 600309 万华化 学 1,459,217.77 3.68
45 601009 南京银 行 1,449,259.30 3.65
46 601117 中国化 学 1,403,941.45 3.54
47 600011 华能国际 1,354,909.99 3.41
48 601299 中国北 车 1,350,361.14 3.40
49 600637 百视通 1,345,776.99 3.39
50 601766 中国南 车 1,270,220.13 3.20
51 600332 白云山 1,264,137.36 3.19
52 600276 恒瑞医 药 1,184,073.18 2.98
53 601186 中国铁 建 1,149,009.91 2.90
54 600362 江西铜 业 1,125,642.77 2.84
55 600085 同仁堂 1,120,863.45 2.82
56 600489 中金黄 金 1,106,584.91 2.79
57 601377 兴业证 券 1,083,332.87 2.73
58 600583 海油工 程 1,074,945.86 2.71
59 600703 三安光 电 1,055,158.64 2.66
60 601788 光大证 券 1,001,411.03 2.52
61 600252 中恒集 团 966,877.71 2.44
62 601336 新华保 险 966,038.00 2.43 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 44 页 共 51 页
63 600010 包钢股 份 961,381.71 2.42
64 600547 山东黄 金 955,406.18 2.41
65 600100 同方股 份 922,268.49 2.32
66 601901 方正证 券 916,362.01 2.31
67 601699 潞安环 能 916,253.99 2.31
68 601607 上海医 药 897,829.37 2.26
69 601669 中国电 建 845,888.98 2.13
70 601808 中海油 服 841,333.76 2.12
71 601168 西部矿 业 825,575.47 2.08
72 600348 阳泉煤 业 800,496.51 2.02
73 601111 中国国 航 797,058.94 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 275,618,176.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 219,869,452.62
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “卖出
股票收 入 ” ）均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持资产 支持 证券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
1 上证百 强ETF 股票型 交易型 开放 式
长盛基 金管
理有限 公司
37,136,000.00 93.58 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 45 页 共 51 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.12.2 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,630.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,400.81
5 应收申 购款 99.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,130.93
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
第 46 页 共 51 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （%） 流通受 限情 况说 明
1 601901 方正证 券 308,502.00 0.78 重大事 项重 组
2 600058 五矿发 展 142,380.00 0.36 重大事 项重 组
3 600547 山东黄 金 48,300.00 0.12 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
396 107,550.56 2,357,402.22 5.54% 40,232,620.86 94.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9,914.68 0.0233%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 10 日 ）基 金份 额总 额 308,496,450.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 43,033,190.61
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 308,939,617.83
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,590,023.08 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 曾变 动。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬50,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券
1 495,460,474.69 100.00% 451,068.35 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
东北证券
- - 720,000,000.00 100.00% - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易 单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东北证 券
上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛上 证市 值百 强 etf 联 接基金 招募 说
明书( 更新 ）摘 要
《中国 证券 报》 、 《 上海
证券报 》 、 《 证券 时报》
及本公 司网 站
2013 年12 月 12 日
2 关于增 加兴 业证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 并推 出申 购费 率优惠 及定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告
同上 2013 年 12 月 5 日
3 关于增 加好 买基 金为 旗下 基金代 销机 构
并开 通 定投 的公 告
同上 2013 年 12 月 3 日
4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 同花 顺
为旗下 基金 代销 机构 并开 通定投 业务 的
公告
同上 2013 年 12 月 3 日
5 关于开 展网 上交 易定 期定 额计划 费率 优
惠活动 的公 告
同上 2013 年11 月 20 日
6 关于设 立长 盛创 富资 产管 理有限 公司 的
公告
同上 2013 年 11 月 7 日
7 关于增 加和 讯和 新兰 德为 旗下开 放式 基
金代销 机构 并推 出定 期定 额投资 业务 及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年10 月 30 日
8 关于增 加长 城证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 并推 出申 购费 率优惠 活动 及
定期定 额投 资业 务的 公告
同上 2013 年10 月 25 日
9 关于增 加东 北证 券为 旗下 开放式 基金 代
销机构 并推 出定 期定 额投 资业务 的公 告
同上 2013 年10 月 22 日
10 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宜信 普
泽为旗 下基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年10 月 21 日
11 长盛基 金管 理有 限公 司关 于设立 香港 子
公司的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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12 关于增 加华 安证 券为 旗下 开放式 基金 代
销机构 并推 出定 期定 额投 资业务 及费 率
优惠活 动的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日
13 关于增 加渤 海证 券为 旗下 部分开 放式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年 9 月 18 日
14 关于增 加大 连银 行股 份有 限公司 为旗 下
部分基 金代 销机 构以 及开 通基金 定投 业
务的公 告
同上 2013 年 9 月 11 日
15 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 数米 基
金为旗 下基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 8 月5 日
16 关于增 加天 天基 金为 旗下 开放式 基金 代
销机构 并推 出定 期定 额投 资业务 及费 率
优惠活 动的 公告
同上 2013 年 7 月 22 日
17 长盛基 金管 理有 限公 司关 于住所 变更 的
公告
同上 2013 年 7 月 12 日
18 关于增 加展 恒基 金为 旗下 开放式 基金 代
销机构 并推 出定 期定 额投 资业务 及费 率
优惠活 动的 公告
同上 2013 年 7 月3 日
19 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 银
行股份 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机
构以及 开通 部分 基金 定投 业务并 参与 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2013 年 6 月 25 日
20 关于长 盛上 证市 值百 强交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金 开放日 常申 购
赎回 转换 及定 期定 额投 资 业务的 公告
同上 2013 年 6 月4 日
21 长盛上 证市 值百 强 etf 联 接基金 合同 生
效公告
同上 2013 年 5 月 11 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 关于 中国 证券 监督 管理 委员会 同意 设立 长盛 上证 市值百 强 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
联接基 金的 批复 ；
2 、《 长盛 上证 市值 百强 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 长盛 上证 市值 百强 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
4 、《 长盛 上证 市值 百强 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 长盛上证市值百强 ETF 联接 2013 年年度报告
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12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
