上证市值百强交易型开放式指数
证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告。
本报告 期 自2013 年4 月24 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛上 证市 值百 强 ETF
基金主 代码 510700
交易代 码 510700
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,213,677.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-05-31
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金跟 踪投 资标 的指 数， 追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误
差 的 最小 化， 力争 实现 与标 的 指数 表现 相一 致的 长期
收益。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 ， 即完 全按 照标 的指 数的
成 份 股组 成及 其权 重构 建基 金 股票 投资 组合 ，并 根据
标 的 指数 成份 股及 其权 重的 变 动而 进行 相应 的调 整。
但 因 特殊 情况 （如 流动 性不 足 等） 导致 本基 金无 法获
得 足 够数 量的 股票 时， 基金 管 理人 将搭 配使 用其 他合
理 方 法进 行适 当的 替代 。本 基 金跟 踪标 的指 数成 份股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。
在 正 常市 场情 况下 ，本 基金 的 风险 控制 目标 是追 求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.2% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整等 其他 原因 ，导 致
基 金 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超 过了 上述 范围 ，基 金管
理 人 应采 取合 理措 施， 避免 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 上证市 值百 强指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 被动 式投 资的 股票 指 数型 基金 ，预 期收 益和
风 险 高于 混合 型基 金、 债券 型 基金 和货 币市 场基 金，
其 风 险收 益特 征与 标的 指数 所 表征 的市 场组 合风 险收
益特征 相近 ，属 于高 风险 、高收 益的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份 有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年4 月24 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 2,174,479.58
本期利 润 -131,595.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0009
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1107
期末基 金资 产净 值 96,569,645.48
期末基 金份 额净 值 1.688
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年4 月24 日 ，截止 本报 告期 末， 报告 期不足 一年 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.54% 1.13% -3.29% 1.15% -0.25% -0.02%
过去六 个月 5.43% 1.31% 4.03% 1.36% 1.40% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-6.15% 1.32% -7.07% 1.41% 0.92% -0.09%
注：本 基金 业绩 比较 基准= 上证市 值百 强指 数 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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上证市 值百 强指 数是 由上 海证券 交易 所授 权、 中 证 指数有 限公 司编 制并 发布 的中 国 A 股市场
指数。 该指 数从 市值 管理 的角度 ，综 合反 映上 证全 指中市 值最 大、 成交 最活 跃的 100 只 股票 的 整
体表现 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符合 基
金合同 要求 ，基 准指 数每 日按 照 100% 比 例采 取再 平 衡，并 计算 基准 指数 的时 间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年4 月24 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 三个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定，建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同 第十 七
条 （二） 投资 范围、 （ 八） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 止报 告日， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
3、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 本基 金投 资于 指数 成 份股 、 备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 基金 资产
净值 的90% 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 合同 生效 日 为2013 年4 月24 日， 截至 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。 合 同生 效当
年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润 分配 情况
注： 本基 金于2013 年 4 月24 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12 月 31 日止 会 计期间 未进 行利 润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 上 证
市 值 百 强
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 联 接
基 金 基 金
经理。
2013 年4 月24 日 - 6 年
男， 1972 年 6 月出 生，
中国国籍 。 四 川 大 学
工 商 管 理 学 院 管 理 学
（金融投资研究方
向 ） 博 士 。 历 任 美 国
晨 星 公 司 投 资 顾 问 部
门 数 量 分 析 师 ， 招 商
银 行 博 士 后 工 作 站 博
士后研 究员 。2007 年
8 月 加 入 长 盛 基 金 管
理 公 司 ， 历 任 金 融 工
程 研 究 员 、 产 品 开 发
经 理 ， 首 席 产 品 开 发
师 ， 金 融 工 程 与 量 化
投资部副总监等职
务 。 现 任 上 证 市 值 百
强 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 （ 本 基
金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛
上 证 市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害 基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管理行为 的监控与 分 析评估，公司 风险管理 部 、监察稽核部 ，依照《 公 司公平交易 细则》的长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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规定 ， 持 续 、 动 态监 督公 司投资 管理 全过 程 ， 并 进 行分析 评估 ， 及 时 向公 司 管理层 报告 发现 问题 ，
保障公 司旗 下所 有投 资组 合均被 公平 对待 。 风 险管 理 部每日 通过 系统 监控 不同 组合的 反向 交易 等，
监控分析发现 异常情况 时 ，要求相关人 员作出合 理 性解释备查， 每月度出 具 上月度公平 交易监控
分析报告，每 季度和每 年 度分别出具公 平交易专 项 分析报告；公 司通过系 统 记录场内异 常交易情
况，监察稽核 部定期对 其 进行分析评估 ，每月度 出 具异常交易总 结报告； 针 对场外交易 ，监察稽
核部每月度对 公司旗下 所 有投资组合场 外交易进 行 专项检查，检 查范围包 括 但不限于： 银行间市
场、交易所大 宗交易等 ， 每月度出具检 查报告； 监 察稽核部对非 公开发 行 股 票申购、以 公司名义
进行的 债券 一级 市场 申购 的申购 方案 、分 配过 程进 行监督 ，确 保分 配结 果符 合公平 交易 原则 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公 平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金跟踪的 标的指数 为 上证市值百强 指数，由 上 海证券市场规 模大、流 动 性好、最具代 表
性的 100 只 股票 组成 ， 综 合反映 上海 证券 市场 最具 市场影 响力 的市 值龙 头企 业的整 体状 况。 本 基
金主要采取完 全复制法 ， 即完全按照标 的指数的 成 份股组成及其 权重构建 基 金股票投资 组合，并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而进 行相 应调 整。
2013 年总 体经 济呈 现结 构 性波动 起伏 ， 仍 处于 复苏 阶段周 期， 投资 增速 温和 下滑， 消费 增速
稳步回升，出 口出现一 定 改善。央行维 持中性偏 紧 的货币政策以 及利率市 场 化等多重因 素影响导
致资金利率全 年处于相 对 较高位置。整 体经济及 资 金利率的不确 定性预期 影 响了大盘股 票的全年
走势， 特别 是市 值较 大的 股票表 现疲 弱， 对本 基金 净值增 长带 来一 定负 面影 响。
本基金在基金 合同允许 的 投资范围内， 最大程度 投 资并跟踪分享 蓝筹股票 市 值增长的红利 。
在报告期内操 作中，基 金 管理人严格遵 守基金合 同 ，特别是在成 分股权重 调 整和基金申 赎变动时
采用指 数复 制和 数量 化手 段降低 交易 成本 和减 少跟 踪误差 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末（2013 年 12 月 31 日） ， 本基 金份 额 净值为 1.688 元 ，本 报告 期份额 净值 增长
率为-6.15% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-7.07% 。 本 报 告 期 内 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 均 值 为
0.03% ， 年 化跟 踪误 差为0.53% ， 控制 在投 资目 标之 内。 本 基金 与标 的指 数产 生 偏离 的主 要原 因为
成份股 分红 、日 常运 作费 用以及 替代 性策 略产 生的 差异。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 管理 人认 为股 票市 场受益 于经 济短 期回 暖与 政策利 好预 期， 以及 政策 对各项 经济 改 革
的具体 实施 驱动 ，预期 2014 年 主题 政策 驱动 的市 场 行情有 望获 得延 续 ， 并呈 现结构 性向 上行 情 。
特别是随着 新 的一年 各 项 经济改革及政 策的逐步 推 进，上证市值 百强所代 表 的大盘蓝筹 价值股票
预期会 有一 定上 涨空 间。
作为被 动型 指数 基金 ， 我 们将继 续秉 承指 数化 投资 策略， 积极 应对 成分 股权 重变动 、 基 金 申
购赎回等因素 对指数跟 踪 带来的影响， 控制基 金 的 跟踪误差。以 实现投资 者 获取指数投 资收益的
投资目 标， 充分 发 挥 ETF 的投资 工具 功能 ，为 各类 投资者 提供 更多 、更 好的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值 流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定 以及 本 基金基金合同 第二十二 条 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本报 告期 内未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2013 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配收益 为-6,331,668.52 元 ， 未 分 配收益 已实 现
部分为-3,892,337.43 元 ，未分 配收 益未 实现 部分 为-2,439,331.09 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证市 值百 强交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪棣 、 沈兆 杰 于 2014 年 3 月 21 日对
本基 金2013 年12 月31 日 的资产 负债 表、 2013 年4 月24 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年12 月 31
日止期间的利润表 和 所 有 者 权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出具了普华永道中天审字
(2014) 第20715 号无 保留 意见的 审计 报告 。 投 资者 欲查看 审计 报告 全文 ， 应 阅读本 年度 报告 正 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,246,899.16
结算备 付金 5,860.32
存出保 证金 17,875.10
交易性 金融 资产 95,668,914.95
其中： 股票 投资 95,668,914.95
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 - 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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应收利 息 259.90
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 96,939,809.43
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 21,369.93
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 43,718.09
应付托 管费 8,743.62
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 15,626.71
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 280,705.60
负债合 计 370,163.95
所有者权益：
实收基 金 102,901,314.00
未分配 利润 -6,331,668.52
所有者 权益 合计 96,569,645.48
负债和 所有 者权 益总 计 96,939,809.43
注：1 、报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.688 元， 基金 份额 总额 57,213,677.00
份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年4 月24 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年4 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年4 月 24 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
一、收入 1,973,490.55 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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1.利息 收入 208,366.36
其中： 存款 利息 收入 208,147.01
债券利 息收 入 219.35
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 3,927,633.94
其中： 股票 投资 收益 -880,036.39
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 41,729.65
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 4,765,940.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-2,306,075.48
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 143,565.73
减： 二、费用 2,105,086.45
1．管 理人 报酬 722,671.32
2．托 管费 144,534.25
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 814,593.58
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 423,287.30
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-131,595.90
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-131,595.90
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2013 年4 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年4 月 24 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基 金 合 同 生 效 日 所
有者权 益（ 基金 净值 ）
622,680,523.00 - 622,680,523.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -131,595.90 -131,595.90 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-519,779,209.00 -6,200,072.62 -525,979,281.62
其中：1. 基 金申 购款 321,939,371.26 -16,986,524.18 304,952,847.08
2.基金 赎回 款 -841,718,580.26 10,786,451.56 -830,932,128.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
102,901,314.00 -6,331,668.52 96,569,645.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
上证市值百强 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2013] 第 125 号 《关 于核 准上 证市 值 百强交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《上证市值百 强交易型 开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》负 责公 开募
集。本基金为 契约型的 交 易型开放式基 金，存续 期 限不定，首次 设立募集 不 包括认购资 金利息共
募集人 民 币622,671,073.00 元( 含募 集股 票市 值)， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华
永道中 天验 字(2013) 第 211 号验 资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 ，《 上证市 值百 强交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 4 月 24 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 622,680,523.00 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 9,450.00 份基 金 份额。 本基 金的 基
金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
为了与上证市 值百强指 数 进行对比，根 据《上证 市 值百强交易型 开放式指 数 证券投资基金 基
金合同》和《 上证市值 百 强交易型开放 式指数证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定， 长盛基金
管理有 限公 司确 定 2013 年 5 月 15 日 为本 基金 的基 金份额 折算 日。 当日 上证 市值百 强指 数收 盘值
为1,791.807 点 ， 本 基金 资 产净值 为 620,348,678.96 元， 折 算前 基金 份额 总额 为622,680,523.00
份， 折 算前 基金份 额净 值 为 0.996 元 。 根据 基金 份 额折算 公式 ， 基金 份额 折 算比例 为0.55600584 ，长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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折算后 基金 份 额 总额 为346,213,677.00 份， 折 算后 基金份 额净 值 为1.792 元 。 长盛 基金 管理 有限
公司已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由基金 注册登记
人中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 于2013 年5 月16 日进 行了 变更 登记 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 基 字[2013] 第 128 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
346,213,677.00 份 基金 份 额于 2013 年5 月 31 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 市值百强交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的主要 投资范围 为 标的指数上证 市值百强 指 数的成份股 和备选成
份股，该部分 资产比例 不 低于基金资产 净值的 90% ；同时为更好 地实现投 资 目标，本基金 也可少
量投资于部 分非成份 股(包 括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、一级 市场股
票( 包括首次 公开发行 或增 发)、债券资 产、回购 、银 行存款、权 证以及法 律法 规或中国证 监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上证 市值 百强 指数 。
本基金 的基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2013 年 5 月 10 日募 集
成立了 长盛 上证 市值 百强 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(以 下简 称 “长盛 上证 市值 百强
ETF 联 接基 金”)。 长盛 上 证市值 百 强 ETF 联接 基金 为契约 型开 放式 基金， 投 资目标 与本 基金 类似 ，
将绝大 多数 基金 资产 投资 于本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》、中 国证 券 投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、《 上
证市值 百强 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2013 年4 月24 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2013 年 4 月 24
日( 基 金合 同生 效日) 至2013 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年4 月24 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以 公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该 金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解 除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市 价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。由 于申 购和 赎回引 起的 实收 基金 变动 分别于 基金 申购 或赎 回的 确认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未 实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动 确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其 处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则 按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基 金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 ， 本 基金 的基 金管 理人可 进行 收益 分配 ； 本 基金以 使收 益分 配后
基金份额净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数同期增 长 率为原则进行 收益分配 。 本基金收益 每年最多
分配 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 得低 于期 末可 供分配 利润 的 20% ， 收益 分 配后有 可能 使除 息
后的基 金份 额净 值低 于面 值。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列 条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 无其 他重 要的 会计 政策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本 基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不予 征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金(“ 长 盛上 证 市值百 强ETF 联接 基
金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注： 本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
722,671.32
其中： 支 付销 售机 构的 客 户
维护费
-
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 4 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
144,534.25
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人于 本期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
长盛上 证市 值百 强ETF 联 接基金 22,000,000.00 38.45%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 4 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,246,899.16 194,388.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
601901 方正证券 2013 年8 月26 日 重大事 项重组 5.91 2014 年1 月13 日 6.24 77,600 491,249.09 458,616.00 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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600547 山东黄金 2013 年12 月26 日 重大事项 停牌 17.25 2014 年1 月2 日 17.52 22,800 513,893.01 393,300.00
600058 五矿发展 2013 年7 月24 日 重大事项重组 13.56 2014 年1 月6 日 14.92 10,800 144,884.65 146,448.00
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重 大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
（b） 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
94,670,550.95 元， 属于 第 二层 级的 余额 为998,364.00 元 ， 无属 于 第 三层 级 的余额 。
（c） 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况， 本基 金不 会于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 将相关 股票 的公 允价
值列入第一层 级；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对于 公允价值 的 影响程度， 确定相关
股票公 允价 值应 属第 二层 级还是 第三 层级 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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（d） 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
2 、基 金申 购款
于2013 年4 月24 日(基 金 合同生 效日)至2013 年 12 月31 日止 期间， 本基 金申 购基金 份额 的
对价总 额为 304,952,847.08 元， 其中 包括 以股 票支 付的申 购款 296,624,197.62 元和 以现 金支 付
的申购 款8,328,649.46 元。
3 、除 公允 价值 和基 金申 购 款 外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 95,668,914.95 98.69
其中： 股票 95,668,914.95 98.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,252,759.48 1.29
6 其他各 项资 产 18,135.00 0.02
7 合计 96,939,809.43 100.00
注：上 表所 列股 票投 资项 含可退 替代 估值 增值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 708,396.00 0.73
B 采矿业 7,226,099.00 7.48
C 制造业 22,599,877.37 23.40
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
2,343,840.00 2.43
E 建筑业 3,143,835.00 3.26
F 批发和 零售 业 1,221,339.00 1.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,142,459.00 2.22 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2,964,770.64 3.07
J 金融业 49,474,755.94 51.23
K 房地产 业 2,080,500.00 2.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 501,201.00 0.52
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 217,968.00 0.23
S 综合 896,724.00 0.93
合计 95,521,764.95 98.91
8.2.2 期末 积 极投资 按 行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 146,448.00 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 146,448.00 0.15 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 153,882 6,421,495.86 6.65
2 600036 招商银 行 524,400 5,710,716.00 5.91
3 600016 民生银 行 723,900 5,588,508.00 5.79
4 601166 兴业银 行 364,800 3,699,072.00 3.83
5 600000 浦发银 行 359,100 3,386,313.00 3.51
6 600837 海通证 券 256,500 2,903,580.00 3.01
7 600030 中信证 券 222,300 2,834,325.00 2.94
8 601288 农业银 行 832,200 2,063,856.00 2.14
9 601328 交通银 行 501,600 1,926,144.00 1.99
10 601601 中国太 保 102,600 1,901,178.00 1.97
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600058 五矿发 展 10,800 146,448.00 0.15
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 支积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 49,141,615.36 50.89
2 600036 招商银 行 39,260,704.46 40.66
3 601318 中国平 安 31,152,465.13 32.26
4 601166 兴业银 行 29,853,777.81 30.91
5 600000 浦发银 行 24,052,888.97 24.91
6 600030 中信证 券 19,219,814.07 19.90
7 600837 海通证 券 18,750,309.32 19.42
8 601328 交通银 行 18,551,947.00 19.21 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
9 601288 农业银 行 14,021,717.60 14.52
10 600519 贵州茅 台 14,011,291.63 14.51
11 601601 中国太 保 12,947,712.06 13.41
12 600104 上汽集 团 12,598,676.24 13.05
13 601398 工商银 行 12,250,490.87 12.69
14 601088 中国神 华 11,588,886.43 12.00
15 600585 海螺水 泥 11,528,617.43 11.94
16 600048 保利地 产 11,215,260.51 11.61
17 601668 中国建 筑 10,778,356.01 11.16
18 600887 伊利股 份 10,173,219.51 10.53
19 601169 北京银 行 9,048,367.63 9.37
20 601006 大秦铁 路 8,664,803.00 8.97
21 600111 包钢稀 土 8,401,176.26 8.70
22 601818 光大银 行 8,397,549.46 8.70
23 600256 广汇能 源 7,769,469.94 8.05
24 601939 建设银 行 7,706,295.00 7.98
25 600015 华夏银 行 7,476,540.72 7.74
26 600383 金地集 团 7,464,568.80 7.73
27 600900 长江电 力 7,290,189.28 7.55
28 600999 招商证 券 6,122,673.88 6.34
29 600690 青岛海 尔 5,942,962.03 6.15
30 600518 康美药 业 5,916,714.45 6.13
31 600031 三一重 工 5,539,839.74 5.74
32 601628 中国人 寿 5,310,830.68 5.50
33 600332 白云山 5,066,751.83 5.25
34 600309 万华化 学 4,881,648.69 5.06
35 600050 中国联 通 4,747,494.00 4.92
36 600028 中国石 化 4,647,966.70 4.81
37 601117 中国化 学 4,458,398.93 4.62
38 601009 南京银 行 4,432,238.60 4.59
39 601688 华泰证 券 4,328,057.06 4.48
40 601901 方正证 券 4,128,821.00 4.28
41 600795 国电电 力 4,095,645.00 4.24 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
42 600406 国电南 瑞 4,041,547.82 4.19
43 601377 兴业证 券 3,968,677.34 4.11
44 601989 中国重 工 3,871,582.70 4.01
45 601299 中国北 车 3,868,695.65 4.01
46 600089 特变电 工 3,737,109.88 3.87
47 600019 宝钢股 份 3,734,995.00 3.87
48 601788 光大证 券 3,579,249.16 3.71
49 601607 上海医 药 3,572,242.92 3.70
50 600085 同仁堂 3,337,707.39 3.46
51 600739 辽宁成 大 3,266,342.00 3.38
52 601186 中国铁 建 3,255,398.00 3.37
53 601699 潞安环 能 3,186,226.77 3.30
54 600259 广晟有 色 3,083,656.57 3.19
55 600010 包钢股 份 3,052,245.00 3.16
56 600637 百视通 3,022,443.20 3.13
57 600583 海油工 程 2,878,128.00 2.98
58 601766 中国南 车 2,864,325.61 2.97
59 601669 中国电建 2,828,633.00 2.93
60 600348 阳泉煤 业 2,775,564.86 2.87
61 600252 中恒集 团 2,699,132.10 2.80
62 601857 中国石 油 2,688,869.08 2.78
63 601111 中国国 航 2,568,930.91 2.66
64 601808 中海油 服 2,478,153.57 2.57
65 600100 同方股 份 2,473,074.50 2.56
66 600029 南方航 空 2,461,894.00 2.55
67 600150 中国船 舶 2,348,391.85 2.43
68 601336 新华保 险 2,321,981.00 2.40
69 600549 厦门钨 业 2,202,335.12 2.28
70 600703 三安光 电 2,171,455.77 2.25
71 600123 兰花科 创 2,169,451.73 2.25
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601989
中国重 工 4,586,027.90 4.75
2 600585
海螺水 泥 4,152,011.05 4.30
3 600489
中金黄 金 2,929,070.50 3.03
4 601857
中国石 油 2,901,474.64 3.00
5 601166
兴业银 行 2,415,597.12 2.50
6 600016
民生银 行 2,263,698.77 2.34
7 600104
上汽集 团 2,152,855.86 2.23
8 600036
招商银 行 1,843,083.60 1.91
9 600000
浦发银 行 1,724,089.00 1.79
10 601318
中国平 安 1,707,129.79 1.77
11 600030
中信证 券 1,603,201.88 1.66
12 601899
紫金矿 业 1,522,305.91 1.58
13 600259
广晟有 色 1,445,678.16 1.50
14 600690
青岛海 尔 1,418,306.45 1.47
15 601088
中国神 华 1,370,267.18 1.42
16 601607
上海医 药 1,356,707.65 1.40
17 601101
昊华能 源 1,309,613.00 1.36
18 600332
白云山 1,188,022.69 1.23
19 601898
中煤能 源 1,178,088.89 1.22
20 600887
伊利股 份 1,173,574.61 1.22
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 631,746,482.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 80,441,298.97
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “卖出
股票收 入 ” ）均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期 货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的《 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处 罚
事先告知书的 公告》显 示 ，中国平安集 团的控股 子 公司平安证券 收到证监 会 的处罚通知 书。中国
证监会 决定 对平 安证 券给 予警告 并没 收其 在万 福生 科发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万
元，并 处以 人民 币5,110 万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 机构资 格 3 个月 。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.11.2 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,875.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 259.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,135.00
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
918 62,324.27 9,550,674.00 16.69% 25,663,003.00 44.85% 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
长盛上 证市 值百 强交 易型 开放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金
22,000,000.00 38.45%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国银行股份有限公司－长盛上证
市值百 强交 易型 开放 式指 数证券
22,000,000.00 38.45%
2 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 －
伏牛 1 期(汇富 130 号) 结构 化证券
8,340,088.00 14.58%
3 罗秀兰 705,015.00 1.23%
4 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担
保证券 账户
559,501.00 0.98%
5 李东伟 556,006.00 0.97%
6 中国银 河证 券股 份有 限公 司 529,878.00 0.93%
7 陆建平 515,068.00 0.90%
8 王玉蓉 513,117.00 0.90%
9 谢清景 496,006.00 0.87%
10 姚允禄 326,283.00 0.57%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
万份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 24 日 ）基 金份 额总 额 622,680,523.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 179,000,000.00
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 468,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -276,466,846.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,213,677.00 长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 曾变 动。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬50,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安
1
710,721,326.77 100.00% 647,042.09 100.00% -
银河证券
1
- - - - -
光大证券
1
- - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 736,949.00 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结 果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛上证市值百强 ETF2013 年 年度报告摘要
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 国泰君 安
上海 1
2 银河证 券
上海 1
3 光大证 券
上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
