宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年 3 月29 日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见
的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 12 月31 日止。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 11
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 18
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 19
§6 审计报告 .................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 19
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 ............................................................... 20
7.2 利润表 ................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 23
7.4 报表附注 ................................................................. 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 45
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 56
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 57 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 57
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 57
8.11 投资组合报告附注 ........................................................ 57
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 59
§11 重大事件揭示 ............................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 60
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 61
11.8 其他重大事件 ............................................................ 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 64
§13 备查文件目录 ............................................................... 65
13.1 备查文件目录 ............................................................ 65
13.2 存放地点 ................................................................ 65
13.3 查阅方式 ................................................................ 65
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况??
基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
交易代码 213006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 3月17 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,619,728,916.65 份
下属分级基金的基金简称： 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
下属分级基金的交易代码： 213006 000241
报告期末下属分级基金的份额总额 1,612,569,226.00 份 7,159,690.65 份
2.2 基金产品说明?
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增
长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有
竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有
管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡
的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对
均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风
险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组
合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持
续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策
及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债
券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业
中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、
具有管理优势的企业，建立股票池。本基金在构建投资组合时，
强调两端投资，价值与成长性能平衡，兼顾价值与成长型股票，
以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资
所带来的局限性，这样可以较好控制组合市场适应性，一定程度
上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理
回报。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略， 运用利率预测、 久期管理、
收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得
超过债券市场的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%
风险收益特征 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高
风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基
金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资
组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张瑾 唐州徽
联系电话 0755-83276688 95566
电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大
厦 1501
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南路 6008 号特区报业大
厦 1501
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518034 100818
法定代表人 李建生 田国立
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路6008号特区报业大厦
1501
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年 2012年 2011年
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势
混合 C
宝盈核心优势混
合A
宝盈核心优势混
合A宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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本期已实现收益 226,491,190.90 237,009.67 -5,389,600.12 -28,628,963.59
本期利润 258,785,808.26 89,822.78 1,358,655.48 -27,581,473.16
加权平均基金份额本期利润 0.3059 0.0299 0.0125 -0.2401
本期加权平均净值利润率 31.51% 2.86% 1.84% -27.80%
本期基金份额净值增长率 56.40% 8.56% -0.01% -26.32%
3.1.2 期末数据和指标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 41,368,397.40 179,407.78 -38,566,847.00 -32,334,517.09
期末可供分配基金份额利润 0.0257 0.0251 -0.3015 -0.3014
期末基金资产净值 1,687,923,175.53 7,489,924.96 89,351,929.39 74,946,882.35
期末基金份额净值 1.0467 1.0461 0.6985 0.6986
3.1.3 累计期末指标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 31.56% 8.56% -15.88% -15.87%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
5、 本基金于2013 年8 月1日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
宝盈核心优势混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.35% 1.61% -1.84% 0.73% 2.19% 0.88%
过去六个月 22.69% 1.52% 4.40% 0.84% 18.29% 0.68%
过去一年 56.40% 1.46% -3.62% 0.91% 60.02% 0.55%
过去三年 15.21% 1.14% -13.24% 0.86% 28.45% 0.28%
自基金合同生效起至今 31.56% 1.20% 11.11% 0.98% 20.45% 0.22%
宝盈核心优势混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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过去三个月 0.26% 1.61% -1.84% 0.73% 2.10% 0.88%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 8.56% 1.48% 2.89% 0.74% 5.67% 0.74%
注： 本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、 本基金于2013 年8 月1日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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3.2.3 ? 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注： 1、本基金合同生效日为 2009 年 3 月 17 日，合同生效日当年，本基金的收益率和业绩比较
基准收益率是按实际存续期计算，不按整个自然年度折算。
2、 本基金于 2013年 8月1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， 其对应的基金份额简称 “宝
盈核心优势混合 C” 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
单位：人民币元
宝盈核心优势混合 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.4500 26,433,777.76 21,603,961.34 48,037,739.10
2012 - - - -
2011 - - - -
合计 0.4500 26,433,777.76 21,603,961.34 48,037,739.10
单位：人民币元
宝盈核心优势混合 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.4500 98,556.70 89,919.02 188,475.72
2012 - - - -
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2011 - - - -
合计 0.4500 98,556.70 89,919.02 188,475.72
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、
宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪守价值投资的投资理
念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，
公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投
资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自
己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王茹远
本基金基金经
理兼宝盈策略
增长股票型证
券投资基金基
金经
2012 年 6 月
30日
- 5 年
王茹远女士，计算机科学硕士。
2007 年 12 月至 2011 年 7 月就职
于海通证券股份有限公司， 担任首
席分析师。2011 年 7 月加入宝盈
基金管理有限公司， 担任核心研究
员。 中国国籍， 证券投资基金从业
人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2013 年12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度和控制方法?
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2013 年是成长股整体爆发年，尤其是 TMT 大放光彩的一年，因此 2013 年由 TMT 研究员成长
起来的基金经理普遍有不错的收益。但仔细回顾起来，在错综复杂、期间多次大起大落的行情中，
能够兼具“清醒”和“坚持”，既要在指数熊市中赚取超额收益、同时又要防御多轮暴跌中的回
撤也并不容易。在此，我们粗略回顾 2013 年从4 月份开始每个月、每次大的波动时的策略思考。
2013年 4 月中旬全年策略定调的分析和判断：
在年初银行为代表的大盘蓝筹股大放异彩的时候，市场策略导向基本都是看多大盘蓝筹看空
小盘成长，随后大盘股开始调整时更加认为“大盘股调整，小盘股会调整更多” ，这种气氛在 4
月初达到顶峰，当时再提看好成长股，已经鲜有人认同。我们经过对泛 TMT 大约涉及 500 家公司
按照子行业划分，经过逐个子行业逐个公司景气趋势分析，清晰的得出结论“各个子行业景气趋
势全面向好”，并果断坚定的得出结论“应该看多而不是看空”。
5 月策略：5月中旬成长股行情燃烧起来了，市场又再起对成长股的多空分歧，许多人期待着
“风格切换”。我们当时的判断是：“中小板、尤其是创业板的热情像熊熊燃烧起来的森林大火，
大有一发而不可收之势。绵延的漫漫熊市压抑已久的热情像火山开始喷发。厌倦了再谈经济危机、
中国经济转型之痛也审美疲劳了，憧憬科技改变生活、创新带来新生。本来还只是命名为类 2010
年成长股行情，瞬间变成了类上一波互联网泡沫行情。”
6 月策略：6月下旬流动性突然极度紧张，隔夜拆借利率飙升，导致股市暴跌，有两日成长股
几乎全部奔向跌停。在大盘蓝筹持续低迷、成长股连续大涨之后，这一次由于流动性问题引发的
调整，市场再次掀起极度看空成长。我们当时的判断是：具备颠覆性的东西不受宏观、政策约束，
可以独立野蛮生长。即便回调，也能以迅猛的速度反弹上来，策略是精挑细选真正具备颠覆性的
优秀成长股坚定持有。
7 月策略：7月份受进一步推进利率市场化消息影响，成长股的走势又遭到质疑。我们当时的
分析是，未来的行情会是“结构化行情向纵深发展”。就像很多人在无奈中逐渐接受了传统周期
炒作时代已经终结，精选景气行业和公司将是主流。那么，我认为未来也要逐渐适应： （1）小盘
股同涨同跌的时代也即将过去； （2）股票将不再束缚于简单的 PE 高低。因此，接下来的策略是：
忽略指数涨跌，不仅忽略上证和沪深 300 指数，也忽略创业板指数；精选未来迎来巨大发展空间
且可以持续的领域。
8 月策略：8月份上海自贸区炒作开始，市场主流开始质疑 TMT 行情是否从此结束。我们当时
的分析得出“蝗虫行情”结论：传统周期蓝筹没有大机会，资金始终在成长和热点中转悠，自贸宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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暂时吸走了热钱， 好的成长股刚开始跌时有的人不愿意立刻加， 没有的人也希望多跌点再下手。 大
盘不好，资金没去处，新股又没开，市场上最活跃的资金就像蝗虫，一会儿这儿，一会儿那儿。
嗅觉灵敏、交易方便就追着跑，否则就固守看好的，等轮到。活跃资金可以主导短期的热点轮动，
但中长期主导的还是偏向价值投资的。
9 月策略：9月中旬开始，我们对 4季度成长股转为谨慎。认为：“从战略上成长股依旧值得
长期看好，但是对于短期今年 4 季度而言，战术上认为成长股可能会跑输大盘。主要原因是：成
长股各方面的利好在今年这种行情下已经充分被挖掘，到岁末年初时需要来验证前期预期的事情
的兑现情况。目前的行情，严格意义上来讲，也并非是成长股与周期股的切换，而主要是近期对
三中全会可能涉及到的改革相关事项的良好预期而出现的行情，例如上海自贸区、二胎政策、土
地流转等等。预计四季度市场的主要热点依旧会集中在与改革相关的主题上。总而言之，战略上
依旧长期看好成长股所代表的未来中国经济的方向，但是短期四季度从战术上认为成长股需要一
段时间对前期预期的兑现和大幅上涨之后的消化。 ”在随后传媒板块带动的创业板大幅回调中，虽
然已经减持了部分成长股，但由于调仓难度大，我们的净值也有一定的损失，但调整幅度少于同
类风格基金。
10 月策略：10 月底，在成长股普遍较大幅度回调之后，我们再次阶段性判断可以加仓“享受
年度估值切换的优秀成长股”，随后优质成长股很多又创出了新高，我们的基金收益率也与此同
时创出了阶段新高。
11 月策略：11 月底市场再次走向低迷，我们当时的判断是：寻找受益“国企改革+国家安全+
有想象空间有业绩有大量现金有信誉的极个别优秀成长股”作为避风港。在随后的不论大盘、小
盘股普遍下跌中，净值有所波动，但总体平稳。
12 月策略：12 月是年底收官月，由于绝对收益机构操作趋于保守，公募基金由于排名以及更
换基金经理而引起的调仓等，时不时出现个股暴涨或者暴跌的现象，这种现象预计会持续到 2014
年一季度。因此我们认为到 2014 年一季度，市场风格还不确定，如果有各种意外因素引起的优良
品种下跌，则是给全年布局的良机，要大胆建仓、并耐心持有。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
宝盈核心优势混合 A：本基金在本报告期内净值增长率是 56.40%，同期业绩比较基准收益率
是-3.62%。
宝盈核心优势混合 C：本基金在本报告期内净值增长率是 8.56%，同期业绩比较基准收益率是
2.89%。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 16 页 共65 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
2014 年宏观方面主要背景大概为：GDP 继续降速、利率市场化、人民币开始贬值、美国 QE
退出、过剩产能继续淘汰。主要产业、政策背景：产业并购重组越来越频繁、互联网开始影响和
冲击各个传统领域、互联网和新能源汽车是两大最具想象空间的领域、习主席亲自挂帅国家安全
委员会和中央网络安全和信息化领导小组、周边军事冲突频繁、国企改革破冰之年。
基于上述宏观、产业、政策背景，看好的方向有两端，一个是最具活力的优秀成长领域，一
个是具有稳定盈利预期的超低估值蓝筹。具体分四个方向，成长领域两个方向： （1）极具颠覆性
的互联网领域，其中会最关注与 BAT（Baidu、Alibaba、Tencent）具有潜在合作机会的、以及互
联网金融； （2）政策或者改革外因带来巨变化的，主要看好围绕"国家安全"的信息安全领域、军
工领域；超低估值蓝筹领域的两个方向： （1）行业本身景气，具有稳定盈利预期的，包括高铁、
电力等； （2）具备确定拐点、确定转型、确定改革预期的超跌蓝筹。
成长领域主要炒作的方向可能依旧围绕：互联网相关概念（包括本身从事互联网业务的，以
及传统产业向互联网思维转型的） 、信息安全、新能源汽车、油气改革、环保、军工、可穿戴设备、
苹果产业链等。如果两会期间能出现新的热点例如国企改革等吸引市场资金，已经持续被爆炒过
的成长股能稍微降温，则有利于二季度成长股行情延续，如果短期依旧持续炒作，则可能提前酝
酿系统性风险。
互联网将可能是今年的投资主线。与 PC 互联网时代相比，移动互联网不知不觉已经在改变各
行各业、也在深刻的改变我们的生活。在智能手机和 3G 带动的移动互联网时代之前，互联网主要
局限于通讯、线上娱乐、广告等简单的模式。到了移动互联网时代，手机正在以加速度改变我们
的生活、改变各行各业的商业模式，而 2014 年这一过程可能会更加快速、更加深入、更加势如破
竹。
（1）O2O 将是今年互联网领域焦点中的焦点。
腾讯和阿里巴巴作为两大阵营，在一系列并购完成布局之后，下一个竞争的焦点将主要围绕
O2O，O2O 领域基本还一片空白，处于同一起跑线，与 Online 万亿级别相比，是个几十万亿级的
市场规模。而且 O2O 涉及到与线下无数商户的合作，合作一旦构建起来稳定性强、可进一步开发
的盈利模式多样，因此必然成为巨头竞争的焦点。
（2）互联网金融与 O2O相辅相成。
互联网在主要是 Online娱乐的时代，主要解决的是小额支付问题，那么手机代收费、第三方
支付就可以解决问题。而到了 O2O 时代，市场规模从 1 万亿左右的规模开启了面向几十万亿的规
模，随着金额的增大、消费的更加频繁，对金融的需求越来越大。用户会有信用消费的需求、商宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 17 页 共65 页
户也会有信用贷款的需求，这些既是客户的需求，同时也是一座巨大的金矿。从去年开始的余额
宝、理财通只是个开始，互联网公司通过满足用户活期存款享受高于定期收益、同时又有实时提
取和支取的灵活，进一步提高用户的粘性和培养消费习惯。
随着用户和商户消费信息大数据的累积， “信用”会成为 O2O 商业活动中最重要的大数据。通
过对用户的存款、理财、消费等数据信息的打通，可以给客户提供一揽子最便捷和利益最大化的
服务。而腾讯、阿里动辄以亿计的用户，动辄同时成百上千万的访问，带来的海量的业务，背后
需要严密的风控体系、可靠的技术支撑、以及完善的符合监管要求的流程支撑。这可能也是为什
么以阿里为首，开始了收购天弘基金的行为。未来不排除互联网巨头还会对银行、券商等也有并
购的诉求，来进一步配套其 O2O 体系，以及利益最大化。
2014 年有望纠正小盘成长股一边倒的风格，可能会呈现有看点的大盘蓝筹与优秀成长交相辉
映的格局，更加趋于理性，不再是一边倒的连续爆炒和连续下跌。一年的连续上涨后股价透支过
度、估值过高、后续 IPO 供应大幅增加、以及前期因为激进并购或者为了解禁套现而透支业绩等，
累积到一定程度，会打破目前成长股行情不断自我强化的格局。而与此同时，传统行业中部分优
秀的公司经过几年的调整和积极寻求转型可能迎来拐点、国企改革可能会以点带面释放活力、个
股期权等金融衍生工具的推出也可能会带来大盘蓝筹的估值超跌后的修复。后续有可能迎来无论
是大盘蓝筹、还是小盘成长的全面分化格局，具有确定拐点、确定转型、确定改革预期的个别大
盘蓝筹股可能会重获市场青睐，不再跟随同板块同涨同跌，而基本面与股价脱离过于严重的小盘
成长可能会迎来大幅调整，具备核心竞争力的小盘成长会随着行业和自身的不断超预期，股价继
续上扬，走出独立行情。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、
注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中
和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总
结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基
金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，
努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 18 页 共65 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、
金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序
进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产部负责定期对经济环境是否发生重大
变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程
部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择
及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了 3 次收
益分配：
1、本基金以 2013 年 10 月 8 日为收益分配基准日进行了 2013 年第一次利润分配，每 10 份
基金份额分红 0.12 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定；
2、本基金以2013年 10月 21 日为收益分配基准日进行了 2013 年第二次利润分配，每 10 份
基金份额分红 0.18 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定；
3、本基金以2013年 11月 29 日为收益分配基准日进行了 2013 年第三次利润分配，每 10 份
基金份额分红 0.15 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。
本报告期末宝盈核心优势混合 A 可供分配基金份额利润 0.0257 元， 基金份额净值 1.0467 元，
宝盈核心优势混合 C 可供分配基金份额利润 0.0251 元，基金份额净值 1.0461 元，不符合利润分
配条件。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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予以分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对宝盈核心优势灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对
无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 审计报告?
6.1 审计报告基本信息?
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20599 号
6.2 审计报告的基本内容?
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“宝盈核心优势基金”)的财务报表， 包括 2013 年 12
月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈核心优势基金的基金管理人宝
盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述宝盈核心优势基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝
盈核心优势基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
魏佳亮
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2014年3月17日
§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 21 页 共65 页
资 产：
银行存款 7.4.7.1 133,759,172.53 4,928,402.77
结算备付金
6,667,190.50 232,864.02
存出保证金
747,146.47 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,436,956,067.11 82,046,924.96
其中：股票投资
1,175,123,567.11 62,063,524.96
基金投资
- -
债券投资
261,832,500.00 19,983,400.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 99,640,169.82 -
应收证券清算款
965,835.40 3,550,041.42
应收利息 7.4.7.5 2,329,404.42 92,526.03
应收股利
--
应收申购款
32,295,548.85 37,906.29
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,713,360,535.10 91,638,665.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
7,331,038.77 949,530.46
应付赎回款
4,623,217.77 29,855.77
应付管理人报酬
1,911,354.29 100,124.17
应付托管费
318,559.08 16,687.40
应付销售服务费
8,578.81 -
应付交易费用 7.4.7.7 3,497,903.53 220,226.62
应交税费
70,261.60 70,261.60
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 186,520.76 900,050.08
负债合计
17,947,434.61 2,286,736.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,619,728,916.65 127,918,776.39
未分配利润 7.4.7.10 75,684,183.84 -38,566,847.00
所有者权益合计
1,695,413,100.49 89,351,929.39
负债和所有者权益总计
1,713,360,535.10 91,638,665.49
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,619,728,916.65 份，其中宝盈核心优势灵宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.0467 元，基金份额为 1,612,569,226.00 份；
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.0461 元，基金份额为
7,159,690.65 份。
7.2 利润表?
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012年12月 31 日
一、收入
289,709,704.22 4,195,305.69
1.利息收入
1,931,328.06 376,341.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 733,781.45 146,353.86
债券利息收入
982,297.86 229,987.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
215,248.75 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
254,563,483.08 -2,948,594.02
其中：股票投资收益 7.4.7.12 252,249,200.02 -3,907,313.21
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -813,135.30 321,778.72
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,127,418.36 636,940.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 32,147,430.47 6,748,255.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,067,462.61 19,302.54
减：二、费用
30,834,073.18 2,836,650.21
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,088,314.84 1,108,114.72
2．托管费 7.4.10.2.2 2,014,719.20 184,685.78
3．销售服务费 7.4.10.2.3 19,032.33 -
4．交易费用 7.4.7.18 16,297,794.09 1,170,985.36
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 414,212.72 372,864.35
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
258,875,631.04 1,358,655.48
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填 258,875,631.04 1,358,655.48宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
127,918,776.39 -38,566,847.00 89,351,929.39
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 258,875,631.04 258,875,631.04
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,491,810,140.26 -96,398,385.38 1,395,411,754.88
其中：1.基金申购款 2,415,810,718.59 -150,757,563.55 2,265,053,155.04
2.基金赎回款 -924,000,578.33 54,359,178.17 -869,641,400.16
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -48,226,214.82 -48,226,214.82
五、期末所有者权益（基金净
值）
1,619,728,916.65 75,684,183.84 1,695,413,100.49
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
107,281,399.44 -32,334,517.09 74,946,882.35
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 1,358,655.48 1,358,655.48
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
20,637,376.95 -7,590,985.39 13,046,391.56
其中：1.基金申购款 51,664,345.84 -17,869,262.75 33,795,083.09
2.基金赎回款 -31,026,968.89 10,278,277.36 -20,748,691.53
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
---宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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五、期末所有者权益（基金净
值）
127,918,776.39 -38,566,847.00 89,351,929.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2009]第 5 号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 776,417,611.14元，业经德勤
华永会计师事务所有限公司德师京报验字(09)第 0003 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年3 月17 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 776,687,900.16 份基金份额，其中认购资金利息折合 270,289.02
份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债
券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
总资产的比例为 30%-80%；债券为 15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X65%＋上证国债指数 X35%。
根据《关于宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收费模式并修改基金合同的公
告》 ，本基金自 2013 年 8 月 1 日起实施分级，在投资者申购时收取前端申购费用的，称为宝盈核
心优势混合 A，不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈核心优
势混合C。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 25 页 共65 页
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年12
月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计?
7.4.4.1 会计年度?
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币?
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 26 页 共65 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 27 页 共65 页
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量?
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策?
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 28 页 共65 页
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告?
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计?
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金本报告期未发生会计政策变更。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 29 页 共65 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自 2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明?
7.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
活期存款 133,759,172.53 4,928,402.77
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 --
合计： 133,759,172.53 4,928,402.77宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 30 页 共65 页
7.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,134,622,405.72 1,175,123,567.11 40,501,161.39
债券
交易所市场 68,476,558.28 64,091,500.00 -4,385,058.28
银行间市场 197,873,960.00 197,741,000.00 -132,960.00
合计 266,350,518.28 261,832,500.00 -4,518,018.28
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,400,972,924.00 1,436,956,067.11 35,983,143.11
项目
上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 58,569,555.12 62,063,524.96 3,493,969.84
债券
交易所市场 19,641,657.20 19,983,400.00 341,742.80
银行间市场 - - -
合计 19,641,657.20 19,983,400.00 341,742.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 78,211,212.32 82,046,924.96 3,835,712.64
7.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本报告期末及上年度期末无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产?
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 99,640,169.82 -
合计 99,640,169.82 -
项目
上年度末
2012年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
--
合计 - -宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 31 页 共65 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
本报告期末及上年度期末无余额。
7.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 36,526.43 1,677.05
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,300.33 115.28
应收债券利息 2,280,611.78 90,733.70
应收买入返售证券利息 8,596.06 -
应收申购款利息 - -
其他 369.82 -
合计 2,329,404.42 92,526.03
7.4.7.6 其他资产?
本报告期末及上年度期末无余额。
7.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 3,495,557.14 220,226.62
银行间市场应付交易费用 2,346.39 -
合计 3,497,903.53 220,226.62
7.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 - 750,000.00
应付赎回费 15,663.11 50.08
预提审计费 70,000.00 50,000.00
应付转换费 857.65 -
预提信息披露费 100,000.00 100,000.00
合计 186,520.76 900,050.08
7.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 32 页 共65 页
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 127,918,776.39 127,918,776.39
本期申购 2,404,098,894.41 2,404,098,894.41
本期赎回（以“-”号填列） -919,448,444.80 -919,448,444.80
本期末 1,612,569,226.00 1,612,569,226.00
金额单位：人民币元
宝盈核心优势混合 C
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 --
本期申购 11,711,824.18 11,711,824.18
本期赎回（以“-”号填列） -4,552,133.53 -4,552,133.53
本期末 7,159,690.65 7,159,690.65
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
宝盈核心优势混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -32,984,000.61 -5,582,846.39 -38,566,847.00
本期利润 226,491,190.90 32,294,617.36 258,785,808.26
本期基金份额交易
产生的变动数
-104,101,053.79 7,273,781.16 -96,827,272.63
其中：基金申购款 -178,714,602.51 27,322,704.96 -151,391,897.55
基金赎回款 74,613,548.72 -20,048,923.80 54,564,624.92
本期已分配利润 -48,037,739.10 - -48,037,739.10
本期末 41,368,397.40 33,985,552.13 75,353,949.53
单位：人民币元
宝盈核心优势混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 237,009.67 -147,186.89 89,822.78
本期基金份额交易
产生的变动数
130,873.83 298,013.42 428,887.25
其中：基金申购款 240,763.97 393,570.03 634,334.00
基金赎回款 -109,890.14 -95,556.61 -205,446.75
本期已分配利润 -188,475.72 - -188,475.72
本期末 179,407.78 150,826.53 330,234.31宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 33 页 共65 页
7.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 625,847.55 140,148.81
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 71,019.16 5,888.41
其他 36,914.74 316.64
合计 733,781.45 146,353.86
7.4.7.12 股票投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
卖出股票成交总额 5,183,009,487.58 377,833,953.85
减：卖出股票成本总额 4,930,760,287.56 381,741,267.06
买卖股票差价收入 252,249,200.02 -3,907,313.21
7.4.7.13 债券投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成交总额
652,303,114.22 34,166,265.07
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
651,872,430.20 33,391,497.88
减：应收利息总额 1,243,819.32 452,988.47
债券投资收益 -813,135.30 321,778.72
7.4.7.14 衍生工具收益?
本报告期及上年度可比期间无余额。
7.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月
31日
股票投资产生的股利收益 3,127,418.36 636,940.47
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,127,418.36 636,940.47宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 34 页 共65 页
7.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年
12月31日
1.交易性金融资产 32,147,430.47 6,748,255.60
——股票投资 37,007,191.55 6,287,000.19
——债券投资 -4,859,761.08 461,255.41
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 32,147,430.47 6,748,255.60
7.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
基金赎回费收入 976,743.74 18,502.76
基金转换费收入 81,726.75 799.78
其他 8,992.12 -
合计 1,067,462.61 19,302.54
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中 A 类份额赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类
份额所收取的赎回费全额计入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中 A 类份额赎回费部分的
25%归入基金资产，C 类份额所收取的赎回费全额计入基金资产。
7.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
交易所市场交易费用
16,296,694.09 1,170,985.36
银行间市场交易费用
1,100.00 -
合计
16,297,794.09 1,170,985.36
7.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年
12月31日 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 35 页 共65 页
审计费用 70,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 26,212.72 4,864.35
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 414,212.72 372,864.35
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
7.4.8.1 或有事项?
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项?
本基金的基金管理人于 2014 年 2 月 11 日宣告，向截至 2014 年 2 月 13 日止在本基金注册登
记人宝盈基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.200
元，C 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.200元。
本基金的基金管理人于 2014 年 2 月 21 日宣告，向截至 2014 年 2 月 26 日止在本基金注册登
记人宝盈基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.200
元，C 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.200元。
本基金的基金管理人于 2014 年3 月5日宣告， 向截至 2014 年3月 11 日止在本基金注册登记
人宝盈基金管理有限公司登记在册的全体持有人， A类基金按每10份基金份额派发红利0.500元，
C 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.500 元。
本基金的基金管理人于 2014 年 3 月 20 日宣告，向截至 2014 年 3 月 24 日止在本基金注册登
记人宝盈基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.200
元，C 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.200元。
7.4.9 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈
基金公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东(2013年 10 月9 日前)
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 根据宝盈基金公司 2013 年4月 2 日股东会决定，并经证监会证监许可[2013] 714 号文件
核准，宝盈基金公司原股东成都工业投资集团有限公司将其持有的 26%股权转让给中铁信托有限宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 36 页 共65 页
责任公司，上述工商变更手续已于 2013 年10月9 日完成。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬?
7.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,088,314.84 1,108,114.72
其中：支付销售机构的客户维护费 817,674.84 154,936.31
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,014,719.20 184,685.78
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费?
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合C 合计
宝盈基金管理有限公司 - 15,730.11 15,730.11
合计 - 15,730.11 15,730.11宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合C 合计
宝盈基金管理有限公司
---
合计 - - -
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本基金本报告期末及上年度期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 133,759,172.53 625,847.55 4,928,402.77 140,148.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本报告期内及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况?
宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2013年12 月10日 2013年12 月10日 0.1500 13,185,991.60 8,091,583.62 21,277,575.22
2 2013年10 月30日 2013年10 月30日 0.1800 8,013,929.54 8,243,158.05 16,257,087.59
3 2013年10 月17日 2013年10 月17日 0.1200 5,233,856.62 5,269,219.67 10,503,076.29
合计 - - 0.4500 26,433,777.76 21,603,961.34 48,037,739.10
宝盈核心优势混合 C
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2013年12 月10日 2013年12 月10日 0.1500 48,641.43 48,530.43 97,171.86
2 2013年10 月30日 2013年10 月30日 0.1800 30,422.26 29,644.95 60,067.21
3 2013年10 月17日 2013年10 月17日 0.1200 19,493.01 11,743.64 31,236.65
合计 - - 0.4500 98,556.70 89,919.02 188,475.72
7.4.12 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券?
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300044 赛为智能
2013年11月
19日
重大资产
重组
9.13
2014年2月
25日
10.04 1,000,000 9,256,313.509,130,000.00 -
注： 本基金截至 2013 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 39 页 共65 页
7.4.13 金融工具风险及管理?
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金
的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。本基金的主要投资对象是
基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的
金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投
资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 79,480,000.00 2,000,800.00
合计 79,480,000.00 2,000,800.00
注：未评级的部分均为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
AAA 64,091,500.00 17,982,600.00
AAA以下 - -
未评级 118,261,000.00 -
合计 182,352,500.00 17,982,600.00
注：未评级的部分均为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 41 页 共65 页
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 133,759,172.53 - - - 133,759,172.53
结算备付金 6,667,190.50 - - - 6,667,190.50
存出保证金 747,146.47 - - - 747,146.47
交易性金融资产 149,291,000.00 112,541,500.00 -1,175,123,567.111,436,956,067.11
买入返售金融资产 99,640,169.82 - - - 99,640,169.82
应收证券清算款 - - - 965,835.40 965,835.40
应收利息 - - - 2,329,404.42 2,329,404.42
应收申购款 30,010,500.10 - - 2,285,048.75 32,295,548.85
资产总计 420,115,179.42 112,541,500.00 -1,180,703,855.681,713,360,535.10
负债
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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应付证券清算款 - - - 7,331,038.77 7,331,038.77
应付赎回款 - - - 4,623,217.77 4,623,217.77
应付管理人报酬 - - - 1,911,354.29 1,911,354.29
应付托管费 - - - 318,559.08 318,559.08
应付销售服务费 - - - 8,578.81 8,578.81
应付交易费用 - - - 3,497,903.53 3,497,903.53
应付税费 - - - 70,261.60 70,261.60
其他负债 - - - 186,520.76 186,520.76
负债总计 - - - 17,947,434.61 17,947,434.61
利率敏感度缺口 420,115,179.42 112,541,500.00 -1,162,756,421.071,695,413,100.49
上年度末
2012年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,928,402.77 - - - 4,928,402.77
结算备付金 232,864.02 - - - 232,864.02
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 2,000,800.00 - 17,982,600.00 62,063,524.96 82,046,924.96
应收证券清算款 - - - 3,550,041.42 3,550,041.42
应收利息 - - - 92,526.03 92,526.03
应收申购款 994.04 - - 36,912.25 37,906.29
资产总计 7,163,060.83 - 17,982,600.00 66,493,004.66 91,638,665.49
负债
应付证券清算款 - - - 949,530.46 949,530.46
应付赎回款 - - - 29,855.77 29,855.77
应付管理人报酬 - - - 100,124.17 100,124.17
应付托管费 - - - 16,687.40 16,687.40
应付交易费用 - - - 220,226.62 220,226.62
应交税费 - - - 70,261.60 70,261.60
其他负债 - - - 900,050.08 900,050.08
负债总计 - - - 2,286,736.10 2,286,736.10
利率敏感度缺口 7,163,060.83 - 17,982,600.00 64,206,268.56 89,351,929.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年12月31日 ）
上年度末（ 2012年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,131,166.76 239,553.53宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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市场利率上升 25 个
基点
-1,119,418.28 -235,801.47
7.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 30%-80%，债券为 15%-65%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,175,123,567.11 69.31 62,063,524.96 69.46
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,175,123,567.11 69.31 62,063,524.96 69.46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 44 页 共65 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2012 年12 月
31 日 ）
1.沪深300指数上升 5% 54,342,154.42 2,829,077.75
2.沪深300指数下降 5% -54,342,154.42 -2,829,077.75
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 1,230,085,067.11 元， 属于第二层级的余额为 206,871,000.00 元,无属于第
三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级 82,046,924.96 元，无属于第二层级和第三层级的
余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 45 页 共65 页
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,175,123,567.11 68.59
其中：股票 1,175,123,567.11 68.59
2 固定收益投资 261,832,500.00 15.28
其中：债券 261,832,500.00 15.28
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 99,640,169.82 5.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 140,426,363.03 8.20
6 其他各项资产 36,337,935.14 2.12
7 合计 1,713,360,535.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 15,392,800.50 0.91
B
采矿业 - -
C
制造业 414,959,508.22 24.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 120,254,082.13 7.09
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 604,421,170.60 35.65
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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N
水利、环境和公共设施管理业 20,096,005.66 1.19
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,175,123,567.11 69.31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002368 太极股份 4,750,000 154,660,000.00 9.12
2 600518 康美药业 7,800,878 140,415,804.00 8.28
3 300059 东方财富 8,007,740 121,557,493.20 7.17
4 600998 九州通 8,022,287 120,254,082.13 7.09
5 300322 硕贝德 3,500,000 106,470,000.00 6.28
6 300182 捷成股份 2,580,278 102,643,458.84 6.05
7 300253 卫宁软件 1,380,000 100,201,800.00 5.91
8 000725 京东方Ａ 31,259,841 67,208,658.15 3.96
9 600536 中国软件 1,600,000 60,272,000.00 3.56
10 300168 万达信息 1,999,872 55,956,418.56 3.30
11 600990 四创电子 1,589,977 44,869,150.94 2.65
12 002149 西部材料 2,447,600 32,430,700.00 1.91
13 300353 东土科技 999,887 22,987,402.13 1.36
14 002549 凯美特气 1,299,871 20,096,005.66 1.19
15 300094 国联水产 1,999,065 15,392,800.50 0.91
16 300044 赛为智能 1,000,000 9,130,000.00 0.54
17 300273 和佳股份 22,300 577,793.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 341,649,904.63 382.36
2 601989 中国重工 309,599,299.66 346.49宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 47 页 共65 页
3 600837 海通证券 278,207,469.93 311.36
4 002368 太极股份 270,415,185.85 302.64
5 600518 康美药业 253,131,056.05 283.30
6 300322 硕贝德 223,317,498.45 249.93
7 000725 京东方Ａ 207,143,333.65 231.83
8 002230 科大讯飞 184,253,460.89 206.21
9 300253 卫宁软件 154,564,275.29 172.98
10 601318 中国平安 145,967,591.26 163.36
11 002429 兆驰股份 131,286,676.13 146.93
12 300182 捷成股份 126,387,433.64 141.45
13 002549 凯美特气 111,923,431.06 125.26
14 600998 九州通 101,412,955.02 113.50
15 600536 中国软件 97,739,515.24 109.39
16 600030 中信证券 95,110,299.09 106.44
17 601766 中国南车 91,424,878.57 102.32
18 601299 中国北车 85,617,568.09 95.82
19 300348 长亮科技 82,318,938.28 92.13
20 002405 四维图新 76,044,780.25 85.11
21 002241 歌尔声学 73,906,390.06 82.71
22 002017 东信和平 66,409,797.10 74.32
23 300168 万达信息 62,395,118.52 69.83
24 600000 浦发银行 61,855,215.37 69.23
25 600893 航空动力 60,016,616.21 67.17
26 300101 国腾电子 57,893,385.21 64.79
27 002690 美亚光电 57,575,431.06 64.44
28 600050 中国联通 53,270,518.74 59.62
29 600048 保利地产 52,948,994.67 59.26
30 300006 莱美药业 51,311,976.01 57.43
31 002439 启明星辰 51,275,221.90 57.39
32 300197 铁汉生态 47,284,869.40 52.92
33 002049 同方国芯 45,569,812.44 51.00
34 002005 德豪润达 44,516,711.41 49.82
35 600990 四创电子 42,213,015.19 47.24
36 300273 和佳股份 40,936,132.15 45.81
37 300077 国民技术 40,676,658.97 45.52
38 601600 中国铝业 40,538,519.72 45.37宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 48 页 共65 页
39 300218 安利股份 38,799,885.43 43.42
40 002149 西部材料 34,322,787.87 38.41
41 002064 华峰氨纶 34,267,421.20 38.35
42 002073 软控股份 31,489,514.14 35.24
43 600016 民生银行 30,562,275.65 34.20
44 300115 长盈精密 30,092,353.54 33.68
45 300353 东土科技 29,032,612.68 32.49
46 000768 中航飞机 28,527,542.74 31.93
47 000001 平安银行 28,390,734.50 31.77
48 600519 贵州茅台 28,072,216.49 31.42
49 600703 三安光电 28,015,250.05 31.35
50 000024 招商地产 26,993,474.32 30.21
51 600089 特变电工 26,431,714.12 29.58
52 600059 古越龙山 26,112,380.72 29.22
53 601186 中国铁建 25,695,428.13 28.76
54 600369 西南证券 25,613,722.62 28.67
55 601788 光大证券 25,360,451.33 28.38
56 000651 格力电器 24,127,290.12 27.00
57 002183 怡 亚 通 23,381,386.42 26.17
58 002106 莱宝高科 22,739,076.80 25.45
59 002396 星网锐捷 22,106,133.46 24.74
60 000050 深天马Ａ 21,847,027.89 24.45
61 300187 永清环保 21,811,251.15 24.41
62 002296 辉煌科技 21,644,011.61 24.22
63 300229 拓尔思 21,392,661.08 23.94
64 002138 顺络电子 21,088,239.50 23.60
65 601336 新华保险 20,999,309.72 23.50
66 300078 中瑞思创 20,612,374.24 23.07
67 601688 华泰证券 20,529,191.06 22.98
68 601216 内蒙君正 20,443,754.96 22.88
69 600718 东软集团 20,415,045.43 22.85
70 300181 佐力药业 20,321,090.71 22.74
71 002063 远光软件 20,201,470.11 22.61
72 600343 航天动力 19,918,580.75 22.29
73 002273 水晶光电 19,837,617.17 22.20
74 300177 中海达 19,798,123.50 22.16宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 49 页 共65 页
75 601601 中国太保 19,147,561.15 21.43
76 600887 伊利股份 19,126,261.68 21.41
77 600196 复星医药 18,676,603.82 20.90
78 300330 华虹计通 18,619,317.06 20.84
79 600104 上汽集团 18,390,339.40 20.58
80 300044 赛为智能 18,257,131.61 20.43
81 002331 皖通科技 18,155,566.49 20.32
82 002261 拓维信息 17,242,583.34 19.30
83 600791 京能置业 16,431,568.37 18.39
84 002421 达实智能 16,100,636.84 18.02
85 300310 宜通世纪 15,964,957.72 17.87
86 300094 国联水产 15,260,800.28 17.08
87 000063 中兴通讯 14,651,799.50 16.40
88 600118 中国卫星 14,633,423.60 16.38
89 300288 朗玛信息 13,904,665.49 15.56
90 000338 潍柴动力 13,532,190.20 15.14
91 600976 武汉健民 12,942,556.80 14.48
92 600999 招商证券 12,898,213.00 14.44
93 600739 辽宁成大 12,607,076.50 14.11
94 600588 用友软件 12,419,069.77 13.90
95 600329 中新药业 12,409,143.55 13.89
96 601866 中海集运 12,293,018.09 13.76
97 300274 阳光电源 11,942,767.83 13.37
98 300205 天喻信息 11,790,281.47 13.20
99 000562 宏源证券 11,585,041.21 12.97
100 600707 *ST 彩虹 11,499,055.94 12.87
101 002371 七星电子 10,924,818.85 12.23
102 600388 龙净环保 10,889,740.46 12.19
103 600169 太原重工 10,564,810.50 11.82
104 300150 世纪瑞尔 10,561,019.90 11.82
105 600184 光电股份 10,406,924.12 11.65
106 300336 新文化 10,083,144.44 11.28
107 600066 宇通客车 9,850,189.51 11.02
108 300079 数码视讯 9,777,657.19 10.94
109 600316 洪都航空 9,708,314.94 10.87
110 600705 中航投资 9,415,300.00 10.54宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 50 页 共65 页
111 600584 长电科技 9,302,010.04 10.41
112 600383 金地集团 8,671,636.21 9.71
113 002250 联化科技 8,107,937.92 9.07
114 600879 航天电子 8,085,304.19 9.05
115 600123 兰花科创 7,787,728.00 8.72
116 000977 浪潮信息 7,614,555.31 8.52
117 300136 信维通信 7,447,410.80 8.33
118 600325 华发股份 7,402,719.22 8.28
119 300002 神州泰岳 7,280,510.29 8.15
120 600547 山东黄金 7,080,517.44 7.92
121 300178 腾邦国际 6,937,647.20 7.76
122 000630 铜陵有色 6,828,542.79 7.64
123 600489 中金黄金 6,616,084.74 7.40
124 300323 华灿光电 6,307,429.99 7.06
125 600403 大有能源 6,145,377.42 6.88
126 600162 香江控股 6,085,034.00 6.81
127 601899 紫金矿业 6,012,675.05 6.73
128 600571 信雅达 5,822,056.92 6.52
129 002065 东华软件 5,656,684.04 6.33
130 000733 振华科技 5,583,670.34 6.25
131 600637 百视通 5,495,461.96 6.15
132 002376 新北洋 5,437,486.99 6.09
133 002450 康得新 5,312,880.15 5.95
134 002148 北纬通信 5,243,503.94 5.87
135 300032 金龙机电 5,240,759.40 5.87
136 002618 丹邦科技 5,178,879.78 5.80
137 600372 中航电子 4,980,652.69 5.57
138 300088 长信科技 4,862,350.57 5.44
139 002268 卫 士 通 4,834,948.70 5.41
140 300021 大禹节水 4,796,817.27 5.37
141 600446 金证股份 4,557,925.30 5.10
142 300050 世纪鼎利 4,541,537.01 5.08
143 600261 阳光照明 4,502,508.44 5.04
144 600073 上海梅林 4,382,844.14 4.91
145 300299 富春通信 4,352,633.70 4.87
146 002406 远东传动 3,951,004.08 4.42宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 51 页 共65 页
147 601628 中国人寿 3,856,248.00 4.32
148 300314 戴维医疗 3,634,557.60 4.07
149 002185 华天科技 3,616,872.94 4.05
150 600804 鹏博士 3,515,007.00 3.93
151 300137 先河环保 3,510,457.60 3.93
152 002698 博实股份 3,049,889.52 3.41
153 300027 华谊兄弟 2,917,730.42 3.27
154 601699 潞安环能 2,914,782.29 3.26
155 000049 德赛电池 2,832,712.36 3.17
156 002635 安洁科技 2,734,801.37 3.06
157 000960 锡业股份 2,672,856.76 2.99
158 600362 江西铜业 2,625,098.00 2.94
159 600038 哈飞股份 2,575,673.27 2.88
160 600138 中青旅 2,523,167.00 2.82
161 300302 同有科技 2,518,256.00 2.82
162 002456 欧菲光 2,475,741.39 2.77
163 000951 中国重汽 2,461,032.12 2.75
164 002646 青青稞酒 2,231,812.82 2.50
165 002467 二六三 2,074,860.31 2.32
166 300275 梅安森 1,831,910.10 2.05
167 600674 川投能源 1,813,864.86 2.03
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601989 中国重工 295,120,792.53 330.29
2 600837 海通证券 292,298,337.17 327.13
3 300059 东方财富 256,381,704.50 286.93
4 002230 科大讯飞 231,036,758.28 258.57
5 300322 硕贝德 158,122,511.96 176.97
6 601318 中国平安 144,752,292.58 162.00
7 002429 兆驰股份 141,284,790.40 158.12
8 002368 太极股份 131,408,600.12 147.07
9 000725 京东方Ａ 126,753,851.15 141.86宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 52 页 共65 页
10 002549 凯美特气 123,982,157.67 138.76
11 600518 康美药业 110,735,754.18 123.93
12 300253 卫宁软件 95,572,253.20 106.96
13 300348 长亮科技 94,801,991.24 106.10
14 600030 中信证券 91,583,964.75 102.50
15 601766 中国南车 86,581,634.33 96.90
16 601299 中国北车 81,981,230.85 91.75
17 002241 歌尔声学 77,056,017.65 86.24
18 002405 四维图新 76,972,878.82 86.15
19 002690 美亚光电 76,258,773.17 85.35
20 600536 中国软件 69,171,820.74 77.42
21 002017 东信和平 67,210,574.76 75.22
22 300101 国腾电子 65,505,497.64 73.31
23 600000 浦发银行 62,207,787.20 69.62
24 600893 航空动力 58,112,724.83 65.04
25 300006 莱美药业 57,237,984.13 64.06
26 002439 启明星辰 52,897,454.96 59.20
27 600050 中国联通 52,650,386.86 58.92
28 600048 保利地产 49,985,312.73 55.94
29 002049 同方国芯 48,546,176.86 54.33
30 300197 铁汉生态 47,041,290.94 52.65
31 002005 德豪润达 46,354,870.28 51.88
32 300218 安利股份 44,643,658.79 49.96
33 300273 和佳股份 42,147,430.93 47.17
34 300077 国民技术 41,815,922.57 46.80
35 601600 中国铝业 34,410,164.24 38.51
36 002064 华峰氨纶 32,567,884.99 36.45
37 600016 民生银行 32,180,381.69 36.02
38 002073 软控股份 31,386,911.37 35.13
39 600059 古越龙山 30,850,915.35 34.53
40 300229 拓尔思 29,984,521.44 33.56
41 300115 长盈精密 29,927,317.13 33.49
42 600703 三安光电 29,420,306.77 32.93
43 000768 中航飞机 28,644,965.97 32.06
44 000001 平安银行 28,536,897.20 31.94
45 000024 招商地产 27,247,551.27 30.49
46 600089 特变电工 27,176,599.63 30.42
47 600369 西南证券 26,638,758.43 29.81宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 53 页 共65 页
48 300182 捷成股份 25,898,658.82 28.99
49 600519 贵州茅台 25,178,462.31 28.18
50 000651 格力电器 24,241,565.52 27.13
51 002396 星网锐捷 24,044,031.78 26.91
52 002106 莱宝高科 23,283,720.73 26.06
53 601186 中国铁建 23,209,387.62 25.98
54 601788 光大证券 22,643,654.02 25.34
55 300078 中瑞思创 22,305,441.00 24.96
56 002138 顺络电子 21,936,530.38 24.55
57 300177 中海达 21,847,557.74 24.45
58 002183 怡 亚 通 21,718,203.75 24.31
59 300330 华虹计通 21,458,000.00 24.02
60 601336 新华保险 21,243,658.69 23.78
61 600718 东软集团 21,218,428.96 23.75
62 300187 永清环保 21,019,096.61 23.52
63 601688 华泰证券 20,947,409.56 23.44
64 600887 伊利股份 20,762,212.72 23.24
65 300181 佐力药业 20,749,093.59 23.22
66 000050 深天马Ａ 20,704,704.97 23.17
67 002063 远光软件 20,317,824.10 22.74
68 002273 水晶光电 20,203,088.86 22.61
69 300044 赛为智能 19,966,232.03 22.35
70 002331 皖通科技 19,227,480.07 21.52
71 002296 辉煌科技 19,072,130.54 21.34
72 601601 中国太保 19,070,282.31 21.34
73 600104 上汽集团 18,094,439.50 20.25
74 600196 复星医药 17,870,703.09 20.00
75 601216 内蒙君正 17,837,392.84 19.96
76 300288 朗玛信息 17,533,112.49 19.62
77 600343 航天动力 17,488,599.86 19.57
78 002261 拓维信息 17,221,561.62 19.27
79 600791 京能置业 16,461,035.15 18.42
80 600588 用友软件 15,112,190.73 16.91
81 600118 中国卫星 14,453,279.55 16.18
82 300205 天喻信息 14,037,828.47 15.71
83 300310 宜通世纪 13,525,216.80 15.14
84 000338 潍柴动力 13,518,320.86 15.13
85 600707 *ST彩虹 13,391,209.29 14.99宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 54 页 共65 页
86 300274 阳光电源 13,386,456.85 14.98
87 002421 达实智能 13,157,477.60 14.73
88 000063 中兴通讯 12,942,364.13 14.48
89 600976 武汉健民 12,797,970.12 14.32
90 600329 中新药业 12,450,968.65 13.93
91 000562 宏源证券 12,376,219.69 13.85
92 600999 招商证券 12,302,213.30 13.77
93 600066 宇通客车 12,233,468.71 13.69
94 600739 辽宁成大 12,212,221.81 13.67
95 601866 中海集运 12,040,576.84 13.48
96 002371 七星电子 11,721,739.14 13.12
97 300336 新文化 10,966,810.59 12.27
98 300079 数码视讯 10,955,830.98 12.26
99 600169 太原重工 10,770,000.00 12.05
100 600584 长电科技 10,252,957.76 11.47
101 600184 光电股份 10,249,739.19 11.47
102 600316 洪都航空 9,563,424.07 10.70
103 600388 龙净环保 9,504,389.81 10.64
104 300150 世纪瑞尔 9,418,249.73 10.54
105 600705 中航投资 9,047,415.93 10.13
106 600383 金地集团 9,005,059.34 10.08
107 000977 浪潮信息 8,936,576.96 10.00
108 600123 兰花科创 8,198,382.49 9.18
109 600879 航天电子 8,025,129.00 8.98
110 300323 华灿光电 8,010,293.60 8.96
111 300002 神州泰岳 8,005,277.62 8.96
112 002250 联化科技 7,998,058.32 8.95
113 600547 山东黄金 7,996,676.60 8.95
114 300136 信维通信 7,900,644.25 8.84
115 600325 华发股份 7,040,377.52 7.88
116 000630 铜陵有色 6,951,050.30 7.78
117 002467 二六三 6,926,639.08 7.75
118 002618 丹邦科技 6,612,120.32 7.40
119 300178 腾邦国际 6,527,577.90 7.31
120 600489 中金黄金 6,413,392.93 7.18
121 601899 紫金矿业 6,357,543.23 7.12
122 300032 金龙机电 6,353,211.07 7.11
123 300353 东土科技 6,236,157.98 6.98宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 55 页 共65 页
124 600571 信雅达 6,069,916.87 6.79
125 600637 百视通 5,904,237.10 6.61
126 002065 东华软件 5,871,892.99 6.57
127 002148 北纬通信 5,810,594.96 6.50
128 002376 新北洋 5,761,426.42 6.45
129 600162 香江控股 5,700,689.91 6.38
130 300088 长信科技 5,576,702.59 6.24
131 000733 振华科技 5,575,793.68 6.24
132 600446 金证股份 5,554,744.03 6.22
133 002268 卫 士 通 5,329,555.00 5.96
134 002149 西部材料 5,100,289.29 5.71
135 600372 中航电子 5,039,548.60 5.64
136 300021 大禹节水 4,997,178.36 5.59
137 600403 大有能源 4,914,617.00 5.50
138 002450 康得新 4,793,363.17 5.36
139 600261 阳光照明 4,775,353.46 5.34
140 002406 远东传动 3,921,726.53 4.39
141 600073 上海梅林 3,870,499.70 4.33
142 300050 世纪鼎利 3,863,997.50 4.32
143 002185 华天科技 3,804,973.29 4.26
144 300314 戴维医疗 3,723,826.50 4.17
145 601628 中国人寿 3,621,686.54 4.05
146 300137 先河环保 3,525,950.15 3.95
147 300299 富春通信 3,498,820.01 3.92
148 600804 鹏博士 3,380,783.12 3.78
149 002698 博实股份 3,216,855.24 3.60
150 300027 华谊兄弟 3,041,461.86 3.40
151 601699 潞安环能 2,967,604.78 3.32
152 002588 史丹利 2,864,840.00 3.21
153 000049 德赛电池 2,850,634.00 3.19
154 000960 锡业股份 2,845,331.54 3.18
155 002292 奥飞动漫 2,632,621.98 2.95
156 002456 欧菲光 2,518,006.04 2.82
157 600362 江西铜业 2,447,208.74 2.74
158 600138 中青旅 2,390,450.59 2.68
159 002635 安洁科技 2,383,590.42 2.67
160 600038 哈飞股份 2,372,619.61 2.66
161 300302 同有科技 2,350,492.07 2.63宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 56 页 共65 页
162 000423 东阿阿胶 2,345,031.00 2.62
163 000951 中国重汽 2,057,327.45 2.30
164 300275 梅安森 1,991,246.00 2.23
165 002646 青青稞酒 1,984,036.92 2.22
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 ? 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,006,813,138.16
卖出股票收入（成交）总额 5,183,009,487.58
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 197,741,000.00 11.66
其中：政策性金融债 197,741,000.00 11.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 64,091,500.00 3.78
8 其他 - -
9 合计 261,832,500.00 15.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130418 13 农发 18 800,000 79,480,000.00 4.69
2 090306 09 进出 06 700,000 69,811,000.00 4.12
3 113003 重工转债 550,000 64,091,500.00 3.78
4 120239 12 国开 39 500,000 48,450,000.00 2.86
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 57 页 共65 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
8.10.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注?
8.11.1 ??
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 ??
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 747,146.47
2 应收证券清算款 965,835.40
3 应收股利 -
4 应收利息 2,329,404.42
5 应收申购款 32,295,548.85宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,337,935.14
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113003 重工转债 64,091,500.00 3.78
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈核心
优势混合 A
20,562 78,424.73 1,222,204,320.97 75.79% 390,364,905.03 24.21%
宝盈核心
优势混合 C
289 24,774.02 - - 7,159,690.65 100.00%
合计 20,851 77,681.11 1,222,204,320.97 75.46% 397,524,595.68 24.54%
注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈核心优势混合 A 961,913.14 0.0597%
宝盈核心优势混合 C 26,720.09 0.3732%宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 59 页 共65 页
合计
988,633.23 0.0610%
注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额） ；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为：10
万份至 50 万份（含） ；
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：50 万份至 100 万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
项目
宝盈核心优势混
合A
宝盈核心优势混
合C
基金合同生效日（2009 年 3 月17 日）基金份
额总额
776,687,900.16 -
本报告期期初基金份额总额 127,918,776.39 -
本报告期基金总申购份额 2,404,098,894.41 11,711,824.18
减：本报告期基金总赎回份额 919,448,444.80 4,552,133.53
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 1,612,569,226.00 7,159,690.65
注： 本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2013年 4 月2 日，宝盈基金管理有限公司股东会召开 2013 年第一次会议，同意独立监
事王连洲辞去监事职务。
（2）2013 年 11 月 8 日，宝盈基金管理有限公司股东会召开 2013 年度第二次现场会议，董宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 60 页 共65 页
事曾康霖因任期届满，不再担任宝盈基金管理有限公司独立董事，会议同意聘任徐加根为宝盈基
金管理有限公司独立董事，按规定报监管机构。
（3）2013年 11 月，员工监事杨凯因任期届满不再担任宝盈基金管理有限公司员工监事，经
员工代表大会选举，由张新元担任宝盈基金管理有限公司员工监事。
（4）2013年 11 月 11日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，
储诚忠、杨凯先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。副总经理的变更事项已按规定向中国
证券投资基金业协会报备。
（5）2013 年 12 月 23 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，张瑾女
士任宝盈基金管理有限公司督察长，张瑾女士基金行业高级管理人员任职资格核准文号为：证监
许可〔2013〕1608 号。孙胜华先生任期届满，不再担任督察长职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
（1）2013年 3 月17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董
事长职务。
（2）2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立先生就
任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费 70,000 元，目前事务所已连续 5 年为本基金提供审计服务。
本基金会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司，已于 2013 年 7 月 1 日转制更名
为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 61 页 共65 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 1 1,674,627,581.99 15.22% 1,485,271.64 15.12% -
兴业证券 1 1,449,887,775.53 13.18% 1,294,985.42 13.19% -
中金公司 1 1,330,835,411.27 12.10% 1,211,592.30 12.34% -
申银万国证券 1 1,211,286,416.07 11.01% 1,071,869.35 10.92% -
中信证券 1 1,001,929,370.66 9.11% 877,197.73 8.93% -
渤海证券 1 918,406,053.35 8.35% 835,258.04 8.51% -
长城证券 1 750,657,803.44 6.82% 683,399.95 6.96% -
中信建投 1 715,799,265.43 6.51% 633,988.57 6.46% -
瑞银证券 1 705,778,650.26 6.41% 628,240.93 6.40% -
国泰君安证券 1 622,067,916.47 5.65% 550,469.31 5.61% -
招商证券 1 621,727,271.55 5.65% 547,823.61 5.58% -
安信证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 175,142,782.70 15.26%170,000,000.00 100.00% - -
申银万国证券 - - - - - -
中信证券 356,638,709.80 31.08% - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 299,299,406.50 26.08% - - - -
中信建投 176,126,622.60 15.35% - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
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招商证券 140,461,891.60 12.24% - - - -
安信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单独指股票交易佣金。
2、本期基金租用招商证券、中信证券、中信建投证券、恒泰证券上海交易单元各一个，租用中投
证券、安信证券、申银万国证券、国泰君安证券深圳交易单元各一个。
11.8 其他重大事件?
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 宝盈基金管理有限公司关于增加国海
证券股份有限公司为旗下基金代销机
构及参与定期定额投资费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年2月20日
2 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购、转换转入、定期
定额投资公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年3月27日
3 宝盈基金管理有限公司关于增加上海
好买基金销售有限公司为旗下基金代
销机构及参与申购费率优惠活动的公
告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年4月8日
4 宝盈基金管理有限公司增加直销专用
银行账户信息的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年4月11日 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 63 页 共65 页
5 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年4月12日
6 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年4月17日
7 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金恢复大额申购、转换转入、定期
定额投资公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年5月7日
8 宝盈基金管理有限公司关于增加中期
时代基金销售（北京）有限公司为旗下
基金代销机构及参与申购费率优惠活
动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年5月20日
9 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年5月21日
10 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年5月28日
11 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购、转换转入、定期
定额投资公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年6月3日
12 宝盈基金管理有限公司关于公司股权
变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年6月7日
13 宝盈基金管理有限公司关于增加郑州
银行股份有限公司为基金代销机构的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年6月25日
14 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年7月16日
15 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金暂停大额申购、转换转入、定期
定额投资公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年7月18日
16 宝盈基金管理有限公司关于增加和讯
信息科技有限公司为旗下基金代销机
构及参与申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年7月24日
17 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
持有的停牌股票采用指数收益法进行
估值的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年7月24日
18 关于宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金增加收费模式并修改基金
合同的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年8月1日
19 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金（C 类）增加销售机构并暂停大
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年8月1日 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 64 页 共65 页
额申购、转换转入、定期定额投资公告
20 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
增加代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年8月27日
21 宝盈基金管理有限公司关于增加万银
财富（北京）基金销售有限公司为旗下
基金代销机构及参与申购费率优惠活
动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年8月30日
22 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金分红公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年10月15日
23 宝盈基金管理有限公司关于公司股权
变更完成工商登记的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年10月19日
24 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
增加代销机构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年10月23日
25 关于宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金 2013 年第 3 季度报告数据
更正的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年10月24日
26 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金分红公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年10月24日
27 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金恢复大额申购、转换转入、定期
定额投资公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年11月7日
28 宝盈基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年11月11日
29 宝盈基金管理有限公司关于获准设立
子公司的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年12月2日
30 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
资基金分红公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年12月7日
31 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝
证券有限责任公司为旗下基金代销机
构的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年12月12日
32 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国中投证券有限责任公司基金
定投费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年12月20日
33 宝盈基金管理有限公司关于督察长变
更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2013年12月23日
§12 影响投资者决策的其他重要信息?
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2013年年度报告
第 65 页 共65 页
§13 备查文件目录?
13.1 备查文件目录?
中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
13.2 存放地点?
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。
基金管理人办公地址：深圳市深南路 6008 号特区报业大厦 1501
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
13.3 查阅方式?
基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查
阅备查文件。
宝盈基金管理有限公司
2014年3月29日
