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宝盈策略(213003)

宝盈策略:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
宝盈策略增长股票型证券投资基金 
2013年年度报告摘要 
 
2013年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2014年 3 月29 日 
 
 
 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提示? 1.1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的 审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2013 年1 月1日起至 12 月31 日止。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金简称 宝盈策略增长股票 基金主代码 213003 交易代码 213003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 1月19 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,561,306,423.03 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明? 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持 续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种 投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增 长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资 产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。 投资策略 1.资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家 产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等 因素,决定股票、债券及现金的配置比例。 2.股票投资策略 本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略 优选出投资价值较高的股票构建投资组合。主题投资 策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成 本基金的整体投资策略。三种投资策略的投资权重大 致平均分配,在考虑行业大致均衡配置的前提下,重 叠的个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、 国内经济、经济政策、股市结构、股市政策等方面因 素的综合考虑,根据研究部提供并经投资决策委员会 批准的投资策略对各投资策略的投资权重进行微调。 3.债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、 久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率 利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆 操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收 益。 业绩比较基准 上证 A 股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行 一年定期存款利率×5% 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因 或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准 将做适时调整。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,追求持续、稳定的一致性获 利,适于能承担一定风险,追求较高收益和长期资本 增值的投资人投资。


2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 李芳菲 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话


400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-63201816


2.4 信息披露方式?? 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况? 3.1 主要会计数据和财务指标? 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 122,030,720.06 -210,655,071.25 -173,567,543.33 本期利润 -10,299,005.61 109,905,664.99 -539,537,384.41 加权平均基金份额本期利润 -0.0038 0.0436 -0.2214 本期基金份额净值增长率 1.30% 5.73% -22.58% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1827 -0.1932 -0.2369 期末基金资产净值 2,910,789,495.98 1,983,646,197.28 1,965,595,456.85 期末基金份额净值 0.8173 0.8068 0.7631 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


所列数字。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.88% 1.58% -1.83% 0.74% -1.05% 0.84% 过去六个月 8.34% 1.41% 5.58% 0.80% 2.76% 0.61% 过去一年 1.30% 1.34% -4.20% 0.87% 5.50% 0.47% 过去三年 -17.08% 1.19% -16.40% 0.85% -0.68% 0.34% 过去五年 19.86% 1.33% 18.22% 1.03% 1.64% 0.30% 自基金合同 生效起至今 7.78% 1.55% -8.97% 1.35% 16.75% 0.20%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况? 本基金过去三年以来未进行利润分配。 §4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、 宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金,公司恪守价值投资的投资理宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面, 公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投 资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自 己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 余述胜 本基金基金 经理 2009年7月 1日 - 15 年 余述胜先生,金融学博士。1998 年 3 月至 2007 年 10 月就职于南方基 金管理有限公司,历任研究员、投 资部副总监、交通运输行业首席分 析师。2007 年 11 月加入宝盈基金 管理有限公司, 历任投资部副总监、 研究部总监。中国国籍,证券投资 基金从业人员资格。 王茹远 本基金基金 经理兼宝盈 核心优势灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理 2013年8月 1日 - 5 年 王茹远女士, 计算机科学硕士。 2007 年 12 月至 2011 年 7 月就职于海通 证券股份有限公司,担任首席分析 师。2011 年7 月加入宝盈基金管理 有限公司,担任核心研究员。中国 国籍, 证券投资基金从业人员资格。 注:1、本基金基金经理均非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2013 年12月 31日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投 资组合,无损害基金持有人利益的行为。 报告期内,本基金持有中国重工超过规定比例,在第十一个工作日调整完毕。针对该事项, 公司制订了措施确保不再出现类似情况。我们将严格遵守相关法律法规的规定,保证基金运作合 法合规,维护持有人利益。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度和控制方法? 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》 ,并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况? 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 2013 年是成长股整体爆发年,尤其是 TMT 大放光彩的一年,因此 2013 年由 TMT 研究员成长 起来的基金经理普遍有不错的收益。但仔细回顾起来,在错综复杂、期间多次大起大落的行情中, 能够兼具“清醒”和“坚持”,既要在指数熊市中赚取超额收益、同时又要防御多轮暴跌中的回宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


撤也并不容易。在此,我们粗略回顾 2013 年从4 月份开始每个月、每次大的波动时的策略思考。 2013年 4 月中旬全年策略定调的分析和判断: 在年初银行为代表的大盘蓝筹股大放异彩的时候,市场策略导向基本都是看多大盘蓝筹看空 小盘成长,随后大盘股开始调整时更加认为“大盘股调整,小盘股会调整更多” ,这种气氛在 4 月初达到顶峰,当时再提看好成长股,已经鲜有人认同。我们经过对泛 TMT 大约涉及 500 家公司 按照子行业划分,经过逐个子行业逐个公司景气趋势分析,清晰的得出结论“各个子行业景气趋 势全面向好”,并果断坚定的得出结论“应该看多而不是看空”。





5 月策略:5月中旬成长股行情燃烧起来了,市场又再起对成长股的多空分歧,许多人期待着 “风格切换”。我们当时的判断是:“中小板、尤其是创业板的热情像熊熊燃烧起来的森林大火, 大有一发而不可收之势。绵延的漫漫熊市压抑已久的热情像火山开始喷发。厌倦了再谈经济危机、 中国经济转型之痛也审美疲劳了,憧憬科技改变生活、创新带来新生。本来还只是命名为类 2010 年成长股行情,瞬间变成了类上一波互联网泡沫行情。”





6 月策略:6月下旬流动性突然极度紧张,隔夜拆借利率飙升,导致股市暴跌,有两日成长股 几乎全部奔向跌停。在大盘蓝筹持续低迷、成长股连续大涨之后,这一次由于流动性问题引发的 调整,市场再次掀起极度看空成长。我们当时的判断是:具备颠覆性的东西不受宏观、政策约束, 可以独立野蛮生长。即便回调,也能以迅猛的速度反弹上来,策略是精挑细选真正具备颠覆性的 优秀成长股坚定持有。 7 月策略:7月份受进一步推进利率市场化消息影响,成长股的走势又遭到质疑。我们当时的 分析是,未来的行情会是“结构化行情向纵深发展”。就像很多人在无奈中逐渐接受了传统周期 炒作时代已经终结,精选景气行业和公司将是主流。那么,我认为未来也要逐渐适应: (1)小盘 股同涨同跌的时代也即将过去; (2)股票将不再束缚于简单的 PE 高低。因此,接下来的策略是: 忽略指数涨跌,不仅忽略上证和沪深 300 指数,也忽略创业板指数;精选未来迎来巨大发展空间 且可以持续的领域。 8 月策略:8月份上海自贸区炒作开始,市场主流开始质疑 TMT 行情是否从此结束。我们当时 的分析得出“蝗虫行情”结论:传统周期蓝筹没有大机会,资金始终在成长和热点中转悠,自贸 暂时吸走了热钱, 好的成长股刚开始跌时有的人不愿意立刻加, 没有的人也希望多跌点再下手。 大 盘不好,资金没去处,新股又没开,市场上最活跃的资金就像蝗虫,一会儿这儿,一会儿那儿。 嗅觉灵敏、交易方便就追着跑,否则就固守看好的,等轮到。活跃资金可以主导短期的热点轮动, 但中长期主导的还是偏向价值投资的。 9 月策略:9月中旬开始,我们对 4季度成长股转为谨慎。认为:“从战略上成长股依旧值得宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


长期看好,但是对于短期今年 4 季度而言,战术上认为成长股可能会跑输大盘。主要原因是:成 长股各方面的利好在今年这种行情下已经充分被挖掘,到岁末年初时需要来验证前期预期的事情 的兑现情况。目前的行情,严格意义上来讲,也并非是成长股与周期股的切换,而主要是近期对 三中全会可能涉及到的改革相关事项的良好预期而出现的行情,例如上海自贸区、二胎政策、土 地流转等等。预计四季度市场的主要热点依旧会集中在与改革相关的主题上。总而言之,战略上 依旧长期看好成长股所代表的未来中国经济的方向,但是短期四季度从战术上认为成长股需要一 段时间对前期预期的兑现和大幅上涨之后的消化。 ”在随后传媒板块带动的创业板大幅回调中,虽 然已经减持了部分成长股,但由于调仓难度大,我们的净值也有一定的损失,但调整幅度少于同 类风格基金。 10 月策略:10 月底,在成长股普遍较大幅度回调之后,我们再次阶段性判断可以加仓“享受 年度估值切换的优秀成长股”,随后优质成长股很多又创出了新高,我们的基金收益率也与此同 时创出了阶段新高。 11 月策略:11 月底市场再次走向低迷,我们当时的判断是:寻找受益“国企改革+国家安全+ 有想象空间有业绩有大量现金有信誉的极个别优秀成长股”作为避风港。在随后的不论大盘、小 盘股普遍下跌中,净值有所波动,但总体平稳。 12 月策略:12 月是年底收官月,由于绝对收益机构操作趋于保守,公募基金由于排名以及更 换基金经理而引起的调仓等,时不时出现个股暴涨或者暴跌的现象,这种现象预计会持续到 2014 年一季度。因此我们认为到 2014 年一季度,市场风格还不确定,如果有各种意外因素引起的优良 品种下跌,则是给全年布局的良机,要大胆建仓、并耐心持有。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 本基金在本报告期内净值增长率是 1.30%,同期业绩比较基准收益率是-4.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 2014 年宏观方面主要背景大概为:GDP 继续降速、利率市场化、人民币开始贬值、美国 QE 退出、过剩产能继续淘汰。主要产业、政策背景:产业并购重组越来越频繁、互联网开始影响和 冲击各个传统领域、互联网和新能源汽车是两大最具想象空间的领域、习主席亲自挂帅国家安全 委员会和中央网络安全和信息化领导小组、周边军事冲突频繁、国企改革破冰之年。 基于上述宏观、产业、政策背景,看好的方向有两端,一个是最具活力的优秀成长领域,一 个是具有稳定盈利预期的超低估值蓝筹。具体分四个方向,成长领域两个方向: (1)极具颠覆性 的互联网领域,其中会最关注与 BAT(Baidu、Alibaba、Tencent)具有潜在合作机会的、以及互宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


联网金融; (2)政策或者改革外因带来巨变化的,主要看好围绕"国家安全"的信息安全领域、军 工领域;超低估值蓝筹领域的两个方向: (1)行业本身景气,具有稳定盈利预期的,包括高铁、 电力等; (2)具备确定拐点、确定转型、确定改革预期的超跌蓝筹。


成长领域主要炒作的方向可能依旧围绕:互联网相关概念(包括本身从事互联网业务的,以 及传统产业向互联网思维转型的) 、信息安全、新能源汽车、油气改革、环保、军工、可穿戴设备、 苹果产业链等。如果两会期间能出现新的热点例如国企改革等吸引市场资金,已经持续被爆炒过 的成长股能稍微降温,则有利于二季度成长股行情延续,如果短期依旧持续炒作,则可能提前酝 酿系统性风险。 互联网将可能是今年的投资主线。与 PC 互联网时代相比,移动互联网不知不觉已经在改变各 行各业、也在深刻的改变我们的生活。在智能手机和 3G 带动的移动互联网时代之前,互联网主要 局限于通讯、线上娱乐、广告等简单的模式。到了移动互联网时代,手机正在以加速度改变我们 的生活、改变各行各业的商业模式,而 2014 年这一过程可能会更加快速、更加深入、更加势如破 竹。 (1)O2O 将是今年互联网领域焦点中的焦点。 腾讯和阿里巴巴作为两大阵营,在一系列并购完成布局之后,下一个竞争的焦点将主要围绕 O2O,O2O 领域基本还一片空白,处于同一起跑线,与 Online 万亿级别相比,是个几十万亿级的 市场规模。而且 O2O 涉及到与线下无数商户的合作,合作一旦构建起来稳定性强、可进一步开发 的盈利模式多样,因此必然成为巨头竞争的焦点。 (2)互联网金融与 O2O相辅相成。 互联网在主要是 Online娱乐的时代,主要解决的是小额支付问题,那么手机代收费、第三方 支付就可以解决问题。而到了 O2O 时代,市场规模从 1 万亿左右的规模开启了面向几十万亿的规 模,随着金额的增大、消费的更加频繁,对金融的需求越来越大。用户会有信用消费的需求、商 户也会有信用贷款的需求,这些既是客户的需求,同时也是一座巨大的金矿。从去年开始的余额 宝、理财通只是个开始,互联网公司通过满足用户活期存款享受高于定期收益、同时又有实时提 取和支取的灵活,进一步提高用户的粘性和培养消费习惯。 随着用户和商户消费信息大数据的累积, “信用”会成为 O2O 商业活动中最重要的大数据。通 过对用户的存款、理财、消费等数据信息的打通,可以给客户提供一揽子最便捷和利益最大化的 服务。而腾讯、阿里动辄以亿计的用户,动辄同时成百上千万的访问,带来的海量的业务,背后 需要严密的风控体系、可靠的技术支撑、以及完善的符合监管要求的流程支撑。这可能也是为什 么以阿里为首,开始了收购天弘基金的行为。未来不排除互联网巨头还会对银行、券商等也有并宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


购的诉求,来进一步配套其 O2O 体系,以及利益最大化。 2014 年有望纠正小盘成长股一边倒的风格,可能会呈现有看点的大盘蓝筹与优秀成长交相辉 映的格局,更加趋于理性,不再是一边倒的连续爆炒和连续下跌。一年的连续上涨后股价透支过 度、估值过高、后续 IPO 供应大幅增加、以及前期因为激进并购或者为了解禁套现而透支业绩等, 累积到一定程度,会打破目前成长股行情不断自我强化的格局。而与此同时,传统行业中部分优 秀的公司经过几年的调整和积极寻求转型可能迎来拐点、国企改革可能会以点带面释放活力、个 股期权等金融衍生工具的推出也可能会带来大盘蓝筹的估值超跌后的修复。后续有可能迎来无论 是大盘蓝筹、还是小盘成长的全面分化格局,具有确定拐点、确定转型、确定改革预期的个别大 盘蓝筹股可能会重获市场青睐,不再跟随同板块同涨同跌,而基本面与股价脱离过于严重的小盘 成长可能会迎来大幅调整,具备核心竞争力的小盘成长会随着行业和自身的不断超预期,股价继 续上扬,走出独立行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持 有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估 值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部、 金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相 关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序 进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生 重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;金融 工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的 选择及测算;基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责 审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的 信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在 任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值 相关的任何定价服务。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公 司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基 金合同》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对宝盈策略增长股票型证券投 资基金管理人—宝盈基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基金的投资 运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任 何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 本托管人认为,除宝盈策略增长股票型证券投资基金 12 月6日至 12 月 19 日, 连续 10 个交易 日投资单只股票(中国重工 601989)比例超过基金资产净值的 10%。违反了合同中“持有一家上 市公司的股票比例不得超过基金资产净值的 10%”的约定。宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增 长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金 费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守 了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 本托管人认为,宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告? 本基金 2013年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 注册会 计师签字出具了普华永道中天审字(2014)第 20529 号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可 通过年度报告正文查看审计报告全文。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


§7 年度财务报表? 7.1 资产负债表? 会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金 报告截止日: 2013 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产: 银行存款 289,404,483.16 345,195,648.58 结算备付金 9,586,340.58 4,306,555.56 存出保证金 2,260,999.41 3,250,000.00 交易性金融资产 2,408,537,516.55 1,590,394,507.56 其中:股票投资 2,318,780,516.55 1,590,394,507.56 基金投资 - - 债券投资 89,757,000.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 226,995,633.50 92,900,339.35 应收证券清算款 14,119,359.15 - 应收利息 605,897.39 138,235.26 应收股利 - - 应收申购款 17,017.67 17,077.92 递延所得税资产 -- 其他资产 - - 资产总计 2,951,527,247.41 2,036,202,364.23 负债和所有者权益 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 29,855,130.89 43,113,413.06 应付赎回款 1,287,564.56 237,083.56 应付管理人报酬 3,826,996.65 2,324,785.69 应付托管费 637,832.79 387,464.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,929,987.89 3,043,291.32 应交税费 - - 应付利息 - -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


应付利润 - - 递延所得税负债 -- 其他负债 200,238.65 3,450,129.03 负债合计 40,737,751.43 52,556,166.95 所有者权益: 实收基金 3,561,306,423.03 2,458,609,420.64 未分配利润 -650,516,927.05 -474,963,223.36 所有者权益合计 2,910,789,495.98 1,983,646,197.28 负债和所有者权益总计 2,951,527,247.41 2,036,202,364.23 注:报告截止日 2013 年12月 31 日,基金份额净值 0.8173 元,基金份额总额 3,561,306,423.03 份。


7.2 利润表? 会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金 本报告期: 2013年 1月1 日至2013年 12 月 31日 单位:人民币元 项 目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日 一、收入 62,439,106.97 162,153,757.76 1.利息收入 4,654,855.41 5,114,902.51 其中:存款利息收入 2,482,002.99 3,030,157.75 债券利息收入 1,032,272.84 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,140,579.58 2,084,744.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 189,448,904.41 -163,529,867.81 其中:股票投资收益 175,191,644.16 -185,477,279.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 -10,043,874.28 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 24,301,134.53 21,947,412.02 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) -132,329,725.67 320,560,736.24 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 665,072.82 7,986.82 减:二、费用 72,738,112.58 52,248,092.77 1.管理人报酬 33,129,923.09 29,436,619.33 2.托管费 5,521,653.85 4,906,103.17 3.销售服务费 - -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


4.交易费用 33,533,170.82 17,471,962.19 5.利息支出 113,121.38 - 其中:卖出回购金融资产支出 113,121.38 - 6.其他费用 440,243.44 433,408.08 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -10,299,005.61 109,905,664.99 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -10,299,005.61 109,905,664.99


7.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:宝盈策略增长股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,458,609,420.64 -474,963,223.36 1,983,646,197.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -10,299,005.61 -10,299,005.61 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 1,102,697,002.39 -165,254,698.08 937,442,304.31 其中:1.基金申购款 2,034,248,631.78 -324,310,946.89 1,709,937,684.89 2.基金赎回款 -931,551,629.39 159,056,248.81 -772,495,380.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,561,306,423.03 -650,516,927.05 2,910,789,495.98 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 2,575,688,694.99 -610,093,238.14 1,965,595,456.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 109,905,664.99 109,905,664.99 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -117,079,274.35 25,224,349.79 -91,854,924.56 其中:1.基金申购款 26,204,782.90 -5,491,754.67 20,713,028.23 2.基金赎回款 -143,284,057.25 30,716,104.46 -112,567,952.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,458,609,420.64 -474,963,223.36 1,983,646,197.28


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______汪钦______














______胡坤______














____何瑜 ____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注? 7.4.1 基金基本情况? 宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 195 号 《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募 集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈策 略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 9,566,621,346.92元, 业经普华永道中天会计师事务所 有限公司普华永道中天验字(2007)第 003 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《宝盈策略 增长股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 1 月 19 日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为 9,568,309,032.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,687,685.50 份基金份额。本基 金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策 略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为 60%-95%,债券投资 比例的变动范围为 0%-35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基金的业绩比较基准为: 上证A股指数X75%+上证国债指数X20%+同期银行一年定期存款利率X5%。 7.4.2 会计报表的编制基础? 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 宝盈策 略增长股票型证券投资基金 基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金 2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明? 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明? 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: : (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自 2013 年1 月1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系? 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(以下简称 “中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东(2013 年10月 9日前) 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1. 根据宝盈基金公司 2013 年4月 2 日股东会决定,并经证监会证监许可[2013] 714 号文件 核准,宝盈基金公司原股东成都工业投资集团有限公司将其持有的 26%股权转让给中铁信托有限 责任公司,上述工商变更手续已于 2013 年10月9 日完成。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易? 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬? 7.4.8.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年12 月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 33,129,923.09 29,436,619.33 其中: 支付销售机构的客 4,143,544.50 4,197,192.61宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


户维护费 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013年12 月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,521,653.85 4,906,103.17 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易? 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况? 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况? 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况? 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013年12 月31 日 上年度可比期间 2012年1月1 日至2012年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 289,404,483.16 2,269,253.68 345,195,648.58 2,953,564.43 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况? 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明? 本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.9 期末(?2013年12月31日 ? )本基金持有的流通受限证券? 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券? 无. 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 无 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购? 基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购? 基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。


(ii)各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 2,318,780,516.55 元,属于第二层级的余额为 89,757,000.00,无属于第三宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


层级的余额(2012年 12月 31 日:第一层级 1,546,783,083.09元,第二层级 43,611,424.47 元, 无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告? 8.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,318,780,516.55 78.56 其中:股票 2,318,780,516.55 78.56 2 固定收益投资 89,757,000.00 3.04 其中:债券 89,757,000.00 3.04








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 226,995,633.50 7.69 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 298,990,823.74 10.13 6 其他各项资产 17,003,273.62 0.58 7 合计 2,951,527,247.41 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合?


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页


C 制造业 963,810,270.49 33.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 67,770,750.00 2.33 F 批发和零售业 44,778,997.42 1.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,211,502,307.46 41.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,918,191.18 1.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,318,780,516.55 79.66


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002368 太极股份 8,877,500 289,051,400.00 9.93 2 300059 东方财富 16,964,490 257,520,958.20 8.85 3 600518 康美药业 13,748,929 247,480,722.00 8.50 4 601989 中国重工 39,520,932 221,712,428.52 7.62 5 300182 捷成股份 4,398,906 174,988,480.68 6.01 6 600536 中国软件 3,738,364 140,824,171.88 4.84 7 300322 硕贝德 4,209,518 128,053,537.56 4.40 8 300253 卫宁软件 1,553,000 112,763,330.00 3.87 9 300168 万达信息 3,409,165 95,388,436.70 3.28 10 002230 科大讯飞 1,800,000 86,130,000.00 2.96宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公 司 http://www.byfunds.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601989 中国重工 852,007,109.44 42.95 2 300059 东方财富 430,816,860.61 21.72 3 002368 太极股份 420,072,344.91 21.18 4 600518 康美药业 346,946,345.91 17.49 5 600016 民生银行 295,564,170.10 14.90 6 000001 平安银行 278,191,289.54 14.02 7 002230 科大讯飞 274,093,665.01 13.82 8 601766 中国南车 262,813,920.31 13.25 9 600536 中国软件 243,093,632.75 12.25 10 600048 保利地产 223,487,886.89 11.27 11 000725 京东方A 222,076,084.08 11.20 12 600036 招商银行 207,746,954.94 10.47 13 600000 浦发银行 197,671,462.46 9.97 14 601166 兴业银行 197,368,469.65 9.95 15 300182 捷成股份 195,594,719.78 9.86 16 600030 中信证券 194,810,786.40 9.82 17 600887 伊利股份 178,089,569.63 8.98 18 000651 格力电器 169,493,900.24 8.54 19 000002 万


科A 147,494,125.78 7.44 20 600104 上汽集团 144,780,227.92 7.30 21 300197 铁汉生态 135,100,156.28 6.81 22 600837 海通证券 134,793,445.12 6.80 23 600519 贵州茅台 133,588,470.42 6.73 24 300253 卫宁软件 130,224,497.71 6.56 25 000895 双汇发展 128,999,483.86 6.50 26 601299 中国北车 127,782,822.89 6.44 27 002429 兆驰股份 117,873,044.84 5.94 28 300322 硕贝德 108,681,566.87 5.48宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


29 000423 东阿阿胶 105,833,642.52 5.34 30 600893 航空动力 105,326,711.31 5.31 31 002073 软控股份 104,273,461.89 5.26 32 600489 中金黄金 102,664,452.46 5.18 33 300168 万达信息 95,418,779.47 4.81 34 601600 中国铝业 94,421,871.77 4.76 35 600086 东方金钰 88,974,286.34 4.49 36 601669 中国水电 87,906,038.12 4.43 37 600162 香江控股 86,604,129.75 4.37 38 002405 四维图新 83,579,351.33 4.21 39 601318 中国平安 79,924,014.17 4.03 40 600690 青岛海尔 74,405,920.59 3.75 41 300101 国腾电子 73,621,892.52 3.71 42 000731 四川美丰 72,498,117.19 3.65 43 600765 中航重机 71,995,361.06 3.63 44 600547 山东黄金 71,208,068.84 3.59 45 601601 中国太保 70,122,461.55 3.54 46 002396 星网锐捷 68,029,195.32 3.43 47 002549 凯美特气 65,616,211.38 3.31 48 600479 千金药业 63,705,636.65 3.21 49 600343 航天动力 63,294,680.26 3.19 50 600699 均胜电子 62,887,485.89 3.17 51 000800 一汽轿车 62,218,928.91 3.14 52 601186 中国铁建 59,093,378.25 2.98 53 300267 尔康制药 57,746,033.97 2.91 54 300006 莱美药业 57,097,506.19 2.88 55 002149 西部材料 56,801,083.03 2.86 56 002048 宁波华翔 55,861,882.77 2.82 57 600990 四创电子 55,470,831.13 2.80 58 300348 长亮科技 53,723,294.44 2.71 59 002439 启明星辰 53,314,320.69 2.69 60 601928 凤凰传媒 51,808,517.22 2.61 61 600546 山煤国际 51,737,911.55 2.61 62 600118 中国卫星 51,103,729.28 2.58 63 002024 苏宁云商 50,568,488.23 2.55 64 600066 宇通客车 49,260,747.67 2.48宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


65 002481 双塔食品 48,678,033.20 2.45 66 600028 中国石化 47,872,990.00 2.41 67 600702 沱牌舍得 47,721,511.93 2.41 68 002650 加加食品 47,558,916.76 2.40 69 600059 古越龙山 46,879,194.33 2.36 70 600756 浪潮软件 46,198,265.38 2.33 71 600993 马应龙 45,166,778.16 2.28 72 600637 百视通 43,923,407.53 2.21 73 600998 九州通 43,524,083.82 2.19 74 002007 华兰生物 43,345,858.19 2.19 75 000917 电广传媒 42,706,635.89 2.15 76 600809 山西汾酒 42,557,172.29 2.15 77 601216 内蒙君正 41,931,492.76 2.11 78 600750 江中药业 41,824,446.39 2.11 79 300212 易华录 41,698,755.26 2.10 80 601117 中国化学 41,592,563.00 2.10 81 002241 歌尔声学 40,659,768.30 2.05 82 600436 片仔癀 40,251,927.51 2.03 83 600362 江西铜业 40,222,657.86 2.03 84 300177 中海达 40,075,797.17 2.02 85 000028 国药一致 40,034,169.50 2.02 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601989 中国重工 576,236,069.83 29.05 2 600016 民生银行 416,224,400.90 20.98 3 600036 招商银行 302,771,163.08 15.26 4 601166 兴业银行 299,069,202.05 15.08 5 000001 平安银行 292,322,156.97 14.74 6 002230 科大讯飞 284,633,932.75 14.35 7 600887 伊利股份 274,622,137.34 13.84 8 601766 中国南车 257,625,061.68 12.99 9 600048 保利地产 228,932,047.19 11.54宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


10 000725 京东方A 211,346,849.08 10.65 11 600030 中信证券 198,473,000.22 10.01 12 600000 浦发银行 182,529,808.54 9.20 13 000651 格力电器 165,713,902.91 8.35 14 300059 东方财富 162,630,072.65 8.20 15 000002 万


科A 150,350,740.19 7.58 16 600059 古越龙山 148,573,216.16 7.49 17 600536 中国软件 147,378,212.89 7.43 18 601318 中国平安 146,922,530.91 7.41 19 601299 中国北车 146,799,238.23 7.40 20 000895 双汇发展 139,453,519.21 7.03 21 600837 海通证券 137,211,247.73 6.92 22 600518 康美药业 135,392,090.73 6.83 23 600104 上汽集团 135,219,509.44 6.82 24 002429 兆驰股份 131,657,548.36 6.64 25 601601 中国太保 127,576,019.39 6.43 26 002690 美亚光电 126,895,734.24 6.40 27 600519 贵州茅台 126,676,858.70 6.39 28 600489 中金黄金 118,862,525.20 5.99 29 600162 香江控股 110,871,454.65 5.59 30 002368 太极股份 109,872,447.64 5.54 31 600547 山东黄金 100,196,732.98 5.05 32 000423 东阿阿胶 99,724,024.57 5.03 33 002050 三花股份 93,747,532.89 4.73 34 600086 东方金钰 89,478,757.66 4.51 35 300101 国腾电子 85,208,656.33 4.30 36 600406 国电南瑞 76,613,728.00 3.86 37 300197 铁汉生态 76,611,370.21 3.86 38 601669 中国水电 76,282,848.22 3.85 39 002405 四维图新 75,233,879.33 3.79 40 600546 山煤国际 71,043,519.46 3.58 41 600690 青岛海尔 69,699,687.18 3.51 42 002396 星网锐捷 67,441,851.22 3.40 43 300267 尔康制药 66,968,889.15 3.38 44 600699 均胜电子 63,772,728.35 3.21 45 000800 一汽轿车 62,895,098.56 3.17 46 000731 四川美丰 61,568,597.48 3.10 47 000527 美的电器 59,842,994.59 3.02宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


48 601186 中国铁建 59,741,043.26 3.01 49 600765 中航重机 58,012,384.67 2.92 50 002048 宁波华翔 57,966,369.67 2.92 51 600066 宇通客车 57,789,744.29 2.91 52 300006 莱美药业 55,934,836.11 2.82 53 300027 华谊兄弟 55,738,234.52 2.81 54 600479 千金药业 55,662,470.40 2.81 55 601928 凤凰传媒 55,096,057.31 2.78 56 002439 启明星辰 54,795,628.13 2.76 57 002073 软控股份 54,604,881.55 2.75 58 600893 航空动力 53,549,220.75 2.70 59 000566 海南海药 50,353,903.27 2.54 60 002481 双塔食品 49,050,270.60 2.47 61 600348 阳泉煤业 48,465,723.45 2.44 62 600637 百视通 48,086,066.84 2.42 63 600118 中国卫星 47,252,056.18 2.38 64 600028 中国石化 47,190,266.32 2.38 65 000917 电广传媒 47,063,048.31 2.37 66 300177 中海达 46,663,250.13 2.35 67 600993 马应龙 46,508,987.87 2.34 68 600694 大商股份 45,914,575.51 2.31 69 000028 国药一致 45,313,424.11 2.28 70 002024 苏宁云商 45,287,159.12 2.28 71 601117 中国化学 45,136,088.93 2.28 72 002570 贝因美 44,490,539.34 2.24 73 002241 歌尔声学 43,691,169.08 2.20 74 000059 辽通化工 43,228,806.61 2.18 75 601169 北京银行 42,922,168.55 2.16 76 002007 华兰生物 42,889,265.18 2.16 77 600267 海正药业 42,588,708.57 2.15 78 000069 华侨城A 42,228,069.30 2.13 79 600809 山西汾酒 42,143,918.67 2.12 80 002650 加加食品 41,294,810.56 2.08 81 600827 友谊股份 41,072,155.02 2.07 82 300348 长亮科技 40,961,353.36 2.06 83 600756 浪潮软件 40,900,321.16 2.06 84 600123 兰花科创 39,697,506.55 2.00 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


2、卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,716,970,275.45 卖出股票收入(成交)总额 11,031,536,184.95 注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,757,000.00 3.08 其中:政策性金融债 89,757,000.00 3.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 89,757,000.00 3.08


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 090306 09 进出 06 900,000 89,757,000.00 3.08


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 8.10.1 本期国债期货投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国 债期货交易。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注? 8.11.1


报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.11.2


本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,260,999.41 2 应收证券清算款 14,119,359.15 3 应收股利 - 4 应收利息 605,897.39 5 应收申购款 17,017.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,003,273.62宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页





8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 97,864 36,390.36 1,670,482,042.85 46.91% 1,890,824,380.18 53.09%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 241,618.27 0.0068% 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为: 0; 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0 万份至 10 万份(含) 。 §10 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 1 月19 日 )基金份额总额 9,568,309,032.42 本报告期期初基金份额总额 2,458,609,420.64 本报告期基金总申购份额 2,034,248,631.78 减:本报告期基金总赎回份额 931,551,629.39 本报告期基金拆分变动份额 -宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


本报告期期末基金份额总额 3,561,306,423.03 §11 重大事件揭示? 11.1 基金份额持有人大会决议? 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 1、本基金管理人重大人事变动如下: (1)2013年 4 月2 日,宝盈基金管理有限公司股东会召开 2013 年第一次会议,同意独立监 事王连洲辞去监事职务。 (2)2013 年 11 月 8 日,宝盈基金管理有限公司股东会召开 2013 年度第二次现场会议,董 事曾康霖因任期届满,不再担任宝盈基金管理有限公司独立董事,会议同意聘任徐加根为宝盈基 金管理有限公司独立董事,按规定报监管机构。 (3)2013年 11 月,员工监事杨凯因任期届满不再担任宝盈基金管理有限公司员工监事,经 员工代表大会选举,由张新元担任宝盈基金管理有限公司员工监事。 (4)2013年 11 月 11日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告, 储诚忠、杨凯先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。副总经理的变更事项已按规定向中国 证券投资基金业协会报备。 (5)2013 年 12 月 23 日,本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告,张瑾女 士任宝盈基金管理有限公司督察长,张瑾女士基金行业高级管理人员任职资格核准文号为:证监 许可〔2013〕1608 号。孙胜华先生任期届满,不再担任督察长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变? 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未 发生显著改变。





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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)审计费 100,000 元,目前事务所已连续 5 年为本基金提供审计服务。 本基金会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司,已于 2013 年 7 月 1 日转制更名 为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 11,798,345,416.70 8.11% 1,637,218.32 8.22% - 中信证券 11,590,595,037.77 7.18% 1,448,073.77 7.27% - 英大证券 11,577,018,802.57 7.11% 1,435,719.98 7.21% - 华创证券 11,556,860,667.55 7.02% 1,388,758.05 6.98% - 齐鲁证券 11,531,481,647.28 6.91% 1,355,210.13 6.81% - 东兴证券 11,476,493,061.57 6.66% 1,333,008.95 6.70% - 西南证券 11,304,653,485.43 5.89% 1,187,754.90 5.97% - 安信证券 11,111,802,296.00 5.02% 994,995.39 5.00% - 东方证券 11,026,765,197.61 4.63% 934,768.51 4.70% - 中航证券 1 984,055,612.26 4.44% 870,792.71 4.37% - 中银国际 1 957,361,981.81 4.32% 853,461.27 4.29% - 华泰证券 1 778,652,911.02 3.51% 674,282.82 3.39% - 国联证券 1 747,040,360.15 3.37% 661,056.44 3.32% - 长江证券 1 729,756,190.97 3.29% 651,775.34 3.27% - 东北证券 2 674,083,996.62 3.04% 608,452.67 3.06% - 招商证券 1 649,207,613.57 2.93% 576,699.62 2.90% - 民生证券 1 585,348,756.03 2.64% 517,975.98 2.60% - 宏源证券 1 535,873,930.13 2.42% 481,117.91 2.42% - 兴业证券 1 522,421,715.46 2.36% 469,702.98 2.36% - 国金证券 1 485,999,887.27 2.19% 442,455.06 2.22% - 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


五矿证券 1 475,388,097.27 2.14% 428,773.92 2.15% - 民族证券 1 365,988,261.17 1.65% 325,377.83 1.63% - 银河证券 1 245,375,516.23 1.11% 223,389.56 1.12% - 广发证券 1 243,673,323.45 1.10% 215,626.61 1.08% - 第一创业 1 211,003,677.77 0.95% 192,098.50 0.96% - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。


(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。


(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。


(5) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。


基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单独指股票交易佣金。


3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (1)本报告期内新租东北证券上海交易单元一个。 (2)本报告期内未退租交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 宝盈策略增长股票型证券投资基金 2013年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


的比例 海通证券 211,230,253.40 27.98%50,000,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 英大证券 305,845,988.10 40.51% - - - - 华创证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 东兴证券 8,311,077.40 1.10% - - - - 西南证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华泰证券 36,173,713.20 4.79% - - - - 国联证券 - - - - - - 长江证券 193,343,972.00 25.61% - - - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 宝盈基金管理有限公司 2014年3月29日