中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金2013 年年度报
告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年3 月29 日
中海货币 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海货币 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,688,562,218.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 中海货 币A 中海货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 392001 392002
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 235,005,697.95 份 1,453,556,520.05 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保 证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 , 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率,为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析, 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 , 将增 加组 合 的久期 ; 反之 , 如果 预期 利率将 上升 , 则缩 短组
合的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资产配 置过 程中 的具 体体 现, 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性, 决定 各
类资产 的配 置比 例; 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差, 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下, 通过基 金资 产安 排 ( 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施) , 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ,通 过融 入和 融出 的资金 安排 ,获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 ( 税后)
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券 投 资基金 ,为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。 中海货币 2013 年年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
3.1.1
期间
数据
和指
标
2013 年 2012 年 2011 年
中海货 币A 中海货 币 B 中海货 币A 中海货 币B 中海货 币 A 中海货 币B
本期
已实
现收
益
10,142,739.77 70,185,789.21 22,493,833.72 45,584,688.22 8,374,004.86 52,814,103.29
本期
利润
10,142,739.77 70,185,789.21 22,493,833.72 45,584,688.22 8,374,004.86 52,814,103.29
本期
净值
收益
率
3.8570% 4.1074% 3.8537% 4.1035% 3.8521% 4.1012%
3.1.2
期末
2013 年末 2012 年末 2011 年末 中海货币 2013 年年度报告摘要
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金额单 位: 人民 币元
注 1:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注2 : 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货 币A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.2088% 0.0099% 0.3300% 0.0000% 0.8788% 0.0099%
过去六 个月 2.1656% 0.0074% 0.6623% 0.0000% 1.5033% 0.0074%
过去一 年 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059%
过去三 年 12.0142% 0.0070% 4.2611% 0.0002% 7.7531% 0.0068%
自基金 合同
生效日 起至
今
12.8073% 0.0069% 4.8749% 0.0002% 7.9324% 0.0067%
中海货 币B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.2698% 0.0098% 0.3300% 0.0000% 0.9398% 0.0098%
过去六 个月 2.2892% 0.0074% 0.6623% 0.0000% 1.6269% 0.0074%
过去一 年 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059%
过去三 年 12.8243% 0.0070% 4.2611% 0.0002% 8.5632% 0.0068%
自基金 合同
生效日 起至
13.7421% 0.0069% 4.8749% 0.0002% 8.8672% 0.0067%
数据
和指
标
期末
基金
资产
净值
235,005,697.95 1,453,556,520.05 670,926,191.45 2,863,893,812.42 504,680,920.97 775,774,938.13
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 中海货币 2013 年年度报告摘要
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今
注: “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指 2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注:上 图 中 2010 年度 是 指 2010 年7 月 28 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 12 月 31 日 ,相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 :人 民币 元
中海货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 10,142,739.77 - - 10,142,739.77
2012 22,493,833.72 - - 22,493,833.72
2011 8,374,004.86 - - 8,374,004.86
合计 41,010,578.35 - - 41,010,578.35
单位: 人民 币元
中海货 币B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 70,185,789.21 - - 70,185,789.21
2012 45,584,688.22 - - 45,584,688.22
中海货币 2013 年年度报告摘要
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2011 52,814,103.29 - - 52,814,103.29
合计 168,584,580.72 - - 168,584,580.72
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管 理 服务 。截至 2013 年 12 月
31 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本 基 金 基
金经理
2012 年10 月
26 日
- 11
冯 小 波 先 生 , 上 海 交 通 大 学
管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 。
历 任 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司
交 易 员 , 平 安 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 经 理 , 兴 业 银 行 股
份 有 限 公 司 债 券 交 易 员 、 高
级副理 。2012 年 8 月进 入 本
公司工 作, 任职 于投 研中 心。
2012 年10 月至 今任 中海 货 币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海货币 2013 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 , 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面: (1 ) 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 (2)公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度,除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ,不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配, 按 照价格优先的 原则进行 分 配,如果申 购价格相
同,则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配,如有特殊情 况,制 度规定需书面留痕 。
(2 ) 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 , 通 过启 用 公平交 易模 块 , 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公 司组合之 间(除 指
数被动投资 组合外) 的同 日 反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价,并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5 )在 特殊情
况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ,风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 (2 )公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内,3 日,5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集, 并进 行两 两比 对, 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间, 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
(3 ) 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 , 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年, 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求, 整体 上贯 彻 执行制 度约 定,
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析,
(1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T
分布的检验, 对于未通 过 假设检验的 情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本中海货币 2013 年年度报告摘要
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数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
(2) 对于 两两 组合 的反 向 交易 , 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ; 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
(3) 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易, 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合 而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制
度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年, 中国 面临 的外 部 环境总 体好 于 2012 年 , 美国经 济在 QE 的货 币刺 激下房 地产 持续
升温,总体保 持复苏态 势 ,失业率总体 上也呈下 降 趋势。后危机 时代的欧 洲 并未给全球 经济带来
超预期 的拖 累 , 总 体上 呈 现不温 不火 的状 态 。 在 外 需稳定 和投 资拉 动下 , 中 国经济 止住 下滑 势头 ,
实现 了7.5% 的 增长 目标 , 但经济 内生 动力 依旧 不足 , 私人 投资 和消 费热 情仍 未被点 燃, 政府 债务
泡沫和地产泡 沫越吹越 大 ,总体上来看 仍然处于 增 长中枢趋势性 下移的过 程 中。总需求 不振的情
况下, 通胀 也基 本保 持在 温和状 态。
2013 年的 债券 市场 , 彻 底 完成了 一波 牛熊 转换 的行 情, 上 半年 在宽 松的 资金 面推动 下, 债券
牛市一路高歌 猛进。进 入 二季度,外汇 占款高速 增 长趋势突然逆 转,市场 流 动性迅速枯 竭,导致
6 月 20 日银 行间 隔夜 回购 利率飙 涨至 30% , 以及 以 此为标 志的 钱荒 事件 。下 半年, 银行 间市 场资
金面未 见明 显改 善, 而债 券市场 供求 不平 衡格 局发 展到一 定极 限, 导致11 月 份债券 收益 率急 速飙
升,10 年 期国 债收 益率 一 度突 破 4.70% 。
2013 年, 本 基金 遵循 一贯 的以流 动性 管理 为目 标的 原则, 在满 足持 有人 资金 安 排需求 的同 时,
努力提 高基 金的 收益 。策 略上, 资产 配置 更为 关注 资产流 动性 ,关 键时 点备 足流动 性。 中海货币 2013 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,报告 期内 本基 金 A 类 净 值收益 率为 3.8570% ,高 于业绩 比较 基准
2.5346 个 百分 点; 报 告期 内本基 金 B 类净 值收 益率 为4.1074% , 高 于业 绩比 较 基准2.7850 个 百分
点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年, 全球 经济 进入 复 苏期, 对中 国的 影响 总体 上利大 于弊 。 预 计中 国经 济仍然 能够 维持
7.6%左右的 实际增速 ,外 贸将走出低迷 并呈现回 升 ;消费再度下 行的空间 有 限,可望维 持 13% 增
速。不 宜高 估 2014 年 通 胀压力 ,预计 2014 年 通胀 水平 与 2013 年持 平, 约 为 2.7% 左 右。 从季 度
分布上 看, 二季 度可 能 为CPI 高 点。
货币政策方面 ,预计明 年 货币政策仍将 延续偏紧 基 调,但到下半 年,在经 济 下行压力下, 或
是金融 体系 风险 加大 ,或 是外部 冲击 形成 ,央 行有 可能再 度改 变政 策取 向。
债券市场方面 ,上半年 资 金成本仍将居 高不下, 债 券市场很难有 趋势性的 行 情,但目前的 利
率水平下,不 宜盲目做 空 ,而应积极把 握市场冲 动 带来的小波段 的操作机 会 。下半年资 金成本有
望下行 ,有 机会 带动 债券 收益率 下行 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值
委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定,本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分中海货币 2013 年年度报告摘要
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配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 , 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 —— 中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问 题上 ,严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息
披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2013 年年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查, 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 (特殊普通 合伙) 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产:
中海货币 2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
银行存 款
526,223,146.30 1,643,156,908.37
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
965,804,538.48 1,160,130,163.80
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
965,804,538.48 1,160,130,163.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
293,600,767.90 715,202,432.80
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
17,398,254.15 17,484,438.57
应收股 利
- -
应收申 购款
169,880,391.53 12,550.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,972,907,098.36 3,535,986,493.54
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
282,898,815.65 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,857.17 -
应付管 理人 报酬
519,242.64 697,602.82
应付托 管费
157,346.25 211,394.82
应付销 售服 务费
79,007.37 168,193.45
应付交 易费 用
23,708.11 29,298.58
应交税 费
- -
应付利 息
576,902.45 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
85,000.72 60,000.00
负债合 计
284,344,880.36 1,166,489.67
所有者权益:
实收基 金
1,688,562,218.00 3,534,820,003.87
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,688,562,218.00 3,534,820,003.87
负债和 所有 者权 益总 计
1,972,907,098.36 3,535,986,493.54
注:报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ,基 金份 额净 值1.00 元 ,基 金份 额总 额1,688,562,218.00 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
份,其 中 A 级 基金 份额 总 额 235,005,697.95 份,B 级基金 份额 总 额 1,453,556,520.05 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
94,273,464.92 78,983,096.44
1.利息 收入
87,327,555.29 64,602,168.29
其中: 存款 利息 收入
35,953,843.08 42,471,612.70
债券利 息收 入
44,960,921.81 14,947,658.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,412,790.40 7,182,896.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
6,945,909.63 14,380,914.65
其中: 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6,945,909.63 14,380,914.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
- -
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
- 13.50
减: 二、费用
13,944,935.94 10,904,574.50
1.管 理人 报酬
6,871,063.38 5,797,494.70
2.托 管费
2,082,140.46 1,770,255.83
3.销 售服 务费
865,470.85 1,624,203.12
4.交 易费 用
- -
5.利 息支 出
3,768,705.82 1,268,571.52
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
3,768,705.82 1,268,571.52
6.其 他费 用
357,555.43 444,049.33
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
80,328,528.98 68,078,521.94
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 80,328,528.98 68,078,521.94 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
填列)
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
3,534,820,003.87 - 3,534,820,003.87
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 80,328,528.98 80,328,528.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-1,846,257,785.87 - -1,846,257,785.87
其中:1. 基 金申 购款 8,925,383,165.05 - 8,925,383,165.05
2. 基金 赎回 款 -10,771,640,950.92 - -10,771,640,950.92
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -80,328,528.98 -80,328,528.98
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,688,562,218.00 - 1,688,562,218.00
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
1,280,455,859.10 - 1,280,455,859.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 68,078,521.94 68,078,521.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
2,254,364,144.77 - 2,254,364,144.77
其中:1. 基 金申 购款 12,689,965,560.78 - 12,689,965,560.78
2. 基金 赎回 款 -10,435,601,416.01 - -10,435,601,416.01 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-” 号填 列)
- -68,078,521.94 -68,078,521.94
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
3,534,820,003.87 - 3,534,820,003.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定, 经中国证券 监督管 理
委员会 证监 许可 【2010 】872 号 《关 于核 准中 海货 币 市场证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人
为中国 工商 银行 ; 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案; 基 金合 同 于 2010
年 7 月 28 日 生 效 , 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,958,869,207.75 份 , 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额
784,590,763.21 份,B 级 基金份 额总 额 2,174,278,444.54 份 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本 基金 合同 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、 财税 字 [2004]78 号 《 关于 证券 投资 基金 税 收政策 的通 知》 、 财税 字[2008]1 号 《关 于企 业
所得税 若干 优惠 政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖债 券的 差价 收入 暂免征 营业 税和 企业 所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入,由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ” ) 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中海恒 信资 产管 理 (上 海 ) 有限 公司 ( 以
下简称 “中 海恒 信 ” )
基金管 理人 的控 股子 公司
中国海 洋石 油总 公司 基金管 理人 股东 的实 际控 制人
中海石 油财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的关 联方
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,871,063.38 5,797,494.70
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
528,237.55 1,213,940.12
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下:
H=E×0 .33% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,082,140.46 1,770,255.83
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 )
基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
各关联 方名 称 2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 42,149.60 155,716.35 197,865.95
工商银 行 216,607.72 4,417.59 221,025.31
国联证 券 1,472.59 0.00 1,472.59
合计 260,229.91 160,133.94 420,363.85
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 37,513.84 91,781.55 129,295.39
工商银 行 601,934.15 534.52 602,468.67
国联证 券 5,577.50 8,644.44 14,221.94
合计 645,025.49 100,960.51 745,986.00
注:本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ,B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下:
H=E×R / 当 年天 数(H 为 每 日该级 基金 份额 应支 付的 基金销 售服 务费 ,E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值,R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率)
基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月底 , 按月支付给基 金管理人 , 再由基金管 理人计算
并支付 给 各 基金 销售 机构 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金 在本报告 期内 及上年度可 比期间均 未与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
中 海货 币B
份 额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 中海货币 2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 海 石 油 财 务
有限责任公司
102,597,137.56 7.06% 302,151,331.94 8.55%
中 国 海 洋 石 油
总公司
475,338,654.97 32.70% - -
注:本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 176,223,146.30 1,147,953.64 103,156,908.37 444,262.19
注 1:本基金 的银行存 款 由基金托管人 中国工商 银 行股份有限公 司保管, 并 按银行间同 业利率计
息。
注2 : 本期 末由 工商 银行 保 管的银 行存 款余 额含 定期 存款 170,000,000.00 元 , 本期由 工商 银行 保
管的银 行存 款产 生的 利息 收入含 定期 存款 利息 收 入 1,024,166.7 元 。上 年末 由工商 银行 保管 的银
行存款 余额 含定 期存 款100,000,000.00 元, 上 年度 可比期 间, 工商 银行 保管 的银行 存款 产生 的利
息收入 含定 期存 款利 息收 入 103,055.54 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限 股票
注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额282,898,815.65 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :
金额 单位 :人 民币 元 中海货币 2013 年年度报告摘要
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
130306 13 进出06 2014 年1 月2 日 98.01 500,000 49,005,000.00
041351015 13 森工集
CP001
2014 年1 月2 日 100.10 350,000 35,035,000.00
041351012 13 雅砻江
CP001
2014 年1 月2 日 100.05 800,000 80,040,000.00
041352007 13 中铝
CP001
2014 年1 月2 日 100.07 500,000 50,035,000.00
120227 12 国开27 2014 年1 月6 日 97.41 300,000 29,223,000.00
130306 13 进出06 2014 年1 月6 日 98.01 400,000 39,204,000.00
合计
2,850,000 282,542,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 在本 报告 期末 无交 易所市 场债 券正 回购 余额 ,因此 无抵 押债 券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 965,804,538.48 48.95
其中: 债券 965,804,538.48 48.95
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 293,600,767.90 14.88
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 526,223,146.30 26.67
4 其他各项 资产 187,278,645.68 9.49
5 合计 1,972,907,098.36 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% )
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.86
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占 基 金中海货币 2013 年年度报告摘要
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资 产 净
值 的 比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 282,898,815.65 16.75
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限( 天
数)
原因 调整期
1 2013 年1 月11 日 122 大额赎 回 2
2 2013 年1 月12 日 121 大额赎 回 1
3 2013 年1 月24 日 132 存款到 期 7
4 2013 年1 月25 日 129 存款到 期 6
5 2013 年1 月26 日 128 存款到 期 5
6 2013 年1 月27 日 127 存款到 期 4
7 2013 年1 月28 日 127 存款到 期 3
8 2013 年1 月29 日 129 存款到 期 2
9 2013 年1 月30 日 127 存款到 期 1
10 2013 年6 月27 日 122 遭遇巨 额赎 回 2
11 2013 年6 月28 日 121 遭遇巨 额赎 回 1
12 2013 年7 月4 日 121 赎回造 成份 额减 少 2
13 2013 年7 月5 日 122 赎回造 成份 额减 少 1
14 2013 年7 月11 日 122 赎回造 成份 额减 少 2
15 2013 年7 月12 日 122 赎回造 成份 额减 少 1
注:报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过180 天 的情 况。
根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天,下中海货币 2013 年年度报告摘要
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同。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 62.08 16.75
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
7.61 -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.81 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.45 -
4 90 天( 含) —180 天 3.53 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 18.32 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.75 16.75
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 286,719,834.54 16.98
其中: 政策 性金 融债 286,719,834.54 16.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 679,084,703.94 40.22
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 965,804,538.48 57.20
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 186,764,718.14 11.06
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值中海货币 2013 年年度报告摘要
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比例(%)
1 130306 13 进出 06 1,300,000 128,477,936.97 7.61
2 041355037 13 徐工
CP002
1,200,000 119,509,332.06 7.08
3 130201 13 国开 01 1,000,000 99,955,116.40 5.92
4 041351012 13 雅 砻江
CP001
800,000 80,030,758.15 4.74
5 041364040 13 澄星
CP003
700,000 70,000,128.23 4.15
6 041361028 13 青 铜峡
CP001
600,000 59,611,055.98 3.53
7 120227 12 国开 27 600,000 58,286,781.17 3.45
8 041360015 13 森 工集
CP001
500,000 50,015,113.62 2.96
9 041352007 13 中铝
CP001
500,000 49,988,243.17 2.96
10 041351051 13 苏 交通
CP007
500,000 49,956,772.58 2.96
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 11
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2560%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3215%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1390%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法估值 , 即 估值 对象 以买 入成本 列示 , 按 票面 利率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券, 未 发
生该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 %的 情况 。 中海货币 2013 年年度报告摘要
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8.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,398,254.15
4 应收申 购款 169,880,391.53
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 187,278,645.68
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
中海
货币
A
6,150 38,212.31 10,449,488.03 4.45% 224,556,209.92 95.55%
中海
货币
B
39 37,270,680.00 1,354,001,429.07 93.15% 99,555,090.98 6.85%
合计 6,189 272,832.80 1,364,450,917.10 80.81% 324,111,300.90 19.19%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中海货 币A 355,476.15 0.1513%
中海货 币B - - 中海货币 2013 年年度报告摘要
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合计
355,476.15 0.0211%
注: 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为10 万份
至50 万份 (含) ;本 基金 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 (2010 年 7 月 28 日) 基金
份额总 额
784,590,763.21 2,174,278,444.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 670,926,191.45 2,863,893,812.42
本报告 期基 金总 申购 份额 1,200,858,420.11 7,724,524,744.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,636,778,913.61 9,134,862,037.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 235,005,697.95 1,453,556,520.05
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 中海货币 2013 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 江苏公 证天业 会计师事务 所(特 殊普通 合伙)提供 审计服 务,本 报告期内已 预提
审计 费 76,000 元, 截至 2013 年12 月 31 日暂 未支 付;本 基金 成立 以来 一直 由该会 计师 事务 所 提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 - - - - -
注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支
持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交 易单元的 所属券商
名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿; 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 : 本报 告期 内本 基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 3,708,000,000.00 100.00% - - 中海货币 2013 年年度报告摘要
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11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日