中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金2013 年年度报
告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海货币 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海货币 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金表 现 ...................................................................................................................................... 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 41
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 41
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44 中海货币 2013 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 47
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
中海货币 2013 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,688,562,218.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币A 中海货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属 分 级 基 金的 份额总 额 235,005,697.95 份 1,453,556,520.05 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2、期 限结 构配 置策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采 用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3、类 属配 置策 略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融 出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型中海货币 2013 年年度报告
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基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
无锡市 梁溪 路 28 号
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
3.1.1
期间
2013 年 2012 年 2011 年 中海货币 2013 年年度报告
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金额单 位： 人民 币元
注 1：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注2 ： 本基 金按 日结 转份 额。
数据
和指
标
中海货 币A 中海货 币 B 中海货 币A 中海货 币B 中海货 币 A 中海货 币B
本期
已实
现收
益
10,142,739.77 70,185,789.21 22,493,833.72 45,584,688.22 8,374,004.86 52,814,103.29
本期
利润
10,142,739.77 70,185,789.21 22,493,833.72 45,584,688.22 8,374,004.86 52,814,103.29
本期
净值
收益
率
3.8570% 4.1074% 3.8537% 4.1035% 3.8521% 4.1012%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末
基金
资产
净值
235,005,697.95 1,453,556,520.05 670,926,191.45 2,863,893,812.42 504,680,920.97 775,774,938.13
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
2013 年末
2012 年末 2011 年末
累计
净值
收益
率
12.8073% 13.7421% 8.6180% 9.2545% 4.5875% 4.9480% 中海货币 2013 年年度报告
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3.2 基 金表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货 币A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2088% 0.0099% 0.3300% 0.0000% 0.8788% 0.0099%
过去六 个月 2.1656% 0.0074% 0.6623% 0.0000% 1.5033% 0.0074%
过去一 年 3.8570% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.5346% 0.0059%
过去三 年 12.0142% 0.0070% 4.2611% 0.0002% 7.7531% 0.0068%
自基金 合同
生效日 起至
今
12.8073% 0.0069% 4.8749% 0.0002% 7.9324% 0.0067%
中海货 币B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2698% 0.0098% 0.3300% 0.0000% 0.9398% 0.0098%
过去六 个月 2.2892% 0.0074% 0.6623% 0.0000% 1.6269% 0.0074%
过去一 年 4.1074% 0.0059% 1.3224% 0.0000% 2.7850% 0.0059%
过去三 年 12.8243% 0.0070% 4.2611% 0.0002% 8.5632% 0.0068%
自基金 合同
生效日 起至
今
13.7421% 0.0069% 4.8749% 0.0002% 8.8672% 0.0067%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
中海货币 2013 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海货币 2013 年年度报告
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中海货币 2013 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
中海货币 2013 年年度报告
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注：上 图 中 2010 年度 是指 2010 年7 月 28 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 10,142,739.77 - - 10,142,739.77
2012 22,493,833.72 - - 22,493,833.72
2011 8,374,004.86 - - 8,374,004.86
合计 41,010,578.35 - - 41,010,578.35
单位： 人民 币元
中海货 币B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 70,185,789.21 - - 70,185,789.21
2012 45,584,688.22 - - 45,584,688.22
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2011 52,814,103.29 - - 52,814,103.29
合计 168,584,580.72 - - 168,584,580.72
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本 基 金 基
金经理
2012 年10 月
26 日
- 11
冯 小 波 先 生 ， 上 海 交 通 大 学
管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 。
历 任 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司
交 易 员 ， 平 安 证 券 股 份 有 限
公 司 投 资 经 理 ， 兴 业 银 行 股
份 有 限 公 司 债 券 交 易 员 、 高
级副理 。2012 年 8 月进 入 本
公司工 作， 任职 于投 研中 心。
2012 年10 月至 今任 中海 货 币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海货币 2013 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级 市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获 配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或 应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本中海货币 2013 年年度报告
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数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡 献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 中国 面临 的外 部 环境总 体好 于 2012 年 ， 美国经 济在 QE 的货 币刺 激下房 地产 持续
升温，总体保 持复苏态 势 ，失业率总体 上也呈 下 降 趋势。后危机 时代的欧 洲 并未给全球 经济带来
超预期 的拖 累 ， 总 体上 呈 现不温 不火 的状 态 。 在 外 需稳定 和投 资拉 动下 ， 中 国经济 止住 下滑 势头 ，
实现 了7.5% 的 增长 目标 ， 但经济 内生 动力 依旧 不足 ， 私人 投资 和消 费热 情仍 未被点 燃， 政府 债务
泡沫和地产泡 沫越吹越 大 ，总体上来看 仍然处于 增 长中枢趋势性 下移的过 程 中。总需求 不振的情
况下， 通胀 也基 本保 持在 温和状 态。
2013 年的 债券 市场 ， 彻 底 完成了 一波 牛熊 转换 的行 情， 上 半年 在宽 松的 资金 面推动 下， 债券
牛市一路高歌 猛进。进 入 二季度，外汇 占款高速 增 长趋势突然逆 转，市场 流 动性迅速枯 竭，导致
6 月 20 日银 行间 隔夜 回购 利率飙 涨至 30% ， 以及 以 此为标 志的 钱荒 事件 。下 半年， 银行 间市 场资
金面未 见明 显改 善， 而债 券市场 供求 不平 衡格 局发 展到一 定极 限， 导致11 月 份债券 收益 率急 速飙
升，10 年 期国 债收 益率 一 度突 破 4.70% 。
2013 年， 本 基金 遵循 一贯 的以流 动性 管理 为目 标的 原则， 在满 足持 有人 资金 安 排需求 的同 时，
努力提 高基 金的 收益 。策 略上， 资产 配置 更为 关注 资产流 动性 ，关 键时 点备 足流动 性。 中海货币 2013 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日,报告 期内 本基 金 A 类 净 值收益 率为 3.8570% ，高 于业绩 比较 基准
2.5346 个 百分 点； 报 告期 内本基 金 B 类净 值收 益率 为4.1074% ， 高 于业 绩比 较 基准2.7850 个 百分
点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年， 全球 经济 进入 复 苏期， 对中 国的 影响 总体 上利大 于弊 。 预 计中 国经 济仍然 能够 维持
7.6%左右的 实际增速 ，外 贸将走出低迷 并呈现回 升 ；消费再度下 行的空间 有 限，可望维 持 13% 增
速。不 宜高 估 2014 年 通 胀压力 ，预 计 2014 年 通胀 水平 与 2013 年持 平， 约 为 2.7% 左 右。 从季 度
分布上 看， 二季 度可 能 为CPI 高 点。
货币政策方面 ，预计明 年 货币政策仍将 延续偏紧 基 调，但到下半 年，在经 济 下行压 力下， 或
是金融 体系 风险 加大 ，或 是外部 冲击 形成 ，央 行有 可能再 度改 变政 策取 向。
债券市场方面 ，上半年 资 金成本仍将居 高不下， 债 券市场很难有 趋势性的 行 情，但目前的 利
率水平下，不 宜盲目做 空 ，而应积极把 握市场冲 动 带来的小波段 的操作机 会 。下半年资 金成本有
望下行 ，有 机会 带动 债券 收益率 下行 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性 进行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内 部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现中海货币 2013 年年度报告
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场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施 。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2014 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证 监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不 介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在 对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券中海货币 2013 年年度报告
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投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 —— 中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问题上 ，严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息
披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2013 年年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 苏公W[2014]A267 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海货 币市 场证 券投 资基 金份额 全体 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的中海 货 币市场 证券 投资 基金（ 以 下简称 货
币市场 基金 ） 财务 报表 ， 包 括 2013 年12 月31 日的 资 产负债
表，2013 年 度的 利润 表和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务报 表 是货币 市场 基金 的管理 人 中海基 金
管理有 限公 司管 理层的 责 任，这 种责 任包 括:(1) 按 照企业 会
计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 及中 国 证券监 督
管理委 员会 允许 的基金 行 业实务 操作 的有 关规定 编 制财务 报
表， 并使 其实 现公 允反 映；(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部
控制， 以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错 报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行审 计 工作的 基础 上对 财务报 表 发表审 计
意见。 我们 按照 中国注 册 会计师 审计 准则 的规定 执 行了审 计中海货币 2013 年年度报告
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工作。 中国 注册 会计师 审 计准则 要求 我们 遵守中 国 注册会 计
师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披
露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断,
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。 在进 行风 险评 估时,注 册会计 师考 虑与 财务 报表 编制和 公
允列报 相关 的内 部控制,以 设计恰 当的 审计 程序, 但目 的并非
对内部 控制 的 有 效性发 表 意见。 审计 工作 还包括 评 价管理 层
选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价
财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信,我 们获 取的 审计 证据是 充分 、适 当的, 为发 表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为, 货 币 市 场 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业
会计准 则、 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引 》 及 中 国证券 监
督 管 理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 公
允反映 了货 币市 场基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以及
2013 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 沈岩
华可天
会计师 事务 所的 名称 江苏公 证天 业会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 无锡市 梁溪 路 28 号
审计报 告日 期 2014 年 3 月 26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 526,223,146.30 1,643,156,908.37
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 965,804,538.48 1,160,130,163.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
965,804,538.48 1,160,130,163.80
资产支 持证 券投 资
- - 中海货币 2013 年年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 293,600,767.90 715,202,432.80
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 17,398,254.15 17,484,438.57
应收股 利
- -
应收申 购款
169,880,391.53 12,550.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,972,907,098.36 3,535,986,493.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
282,898,815.65 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,857.17 -
应付管 理人 报酬
519,242.64 697,602.82
应付托 管费
157,346.25 211,394.82
应付销 售服 务费
79,007.37 168,193.45
应付交 易费 用 7.4.7.7 23,708.11 29,298.58
应交税 费
- -
应付利 息
576,902.45 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 85,000.72 60,000.00
负债合 计
284,344,880.36 1,166,489.67
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,688,562,218.00 3,534,820,003.87
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,688,562,218.00 3,534,820,003.87
负债和 所有 者权 益总 计
1,972,907,098.36 3,535,986,493.54
注：报 告截止日 2013 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.00 元 ，基 金份 额总 额1,688,562,218.00
份，其 中 A 级 基金 份额 总 额 235,005,697.95 份，B 级基金 份额 总 额 1,453,556,520.05 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 中海货币 2013 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
94,273,464.92 78,983,096.44
1.利息 收入
87,327,555.29 64,602,168.29
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 35,953,843.08 42,471,612.70
债券利 息收 入
44,960,921.81 14,947,658.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,412,790.40 7,182,896.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,945,909.63 14,380,914.65
其中： 股票 投资 收 益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 6,945,909.63 14,380,914.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.13 - -
股利收 益 7.4.7.14 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.15 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.16 - 13.50
减： 二、费用
13,944,935.94 10,904,574.50
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,871,063.38 5,797,494.70
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,082,140.46 1,770,255.83
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 865,470.85 1,624,203.12
4．交 易费 用 7.4.7.17 - -
5．利 息支 出
3,768,705.82 1,268,571.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,768,705.82 1,268,571.52
6．其 他费 用 7.4.7.18 357,555.43 444,049.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
80,328,528.98 68,078,521.94
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
80,328,528.98 68,078,521.94
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 中海货币 2013 年年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,534,820,003.87 - 3,534,820,003.87
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 80,328,528.98 80,328,528.98
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,846,257,785.87 - -1,846,257,785.87
其中：1. 基 金申 购款 8,925,383,165.05 - 8,925,383,165.05
2. 基金 赎回 款 -10,771,640,950.92 - -10,771,640,950.92
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -80,328,528.98 -80,328,528.98
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,688,562,218.00 - 1,688,562,218.00
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,280,455,859.10 - 1,280,455,859.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 68,078,521.94 68,078,521.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,254,364,144.77 - 2,254,364,144.77
其中：1. 基 金申 购款 12,689,965,560.78 - 12,689,965,560.78
2. 基金 赎回 款 -10,435,601,416.01 - -10,435,601,416.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -68,078,521.94 -68,078,521.94
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,534,820,003.87 - 3,534,820,003.87
中海货币 2013 年年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会 证监 许可 【2010 】872 号 《关 于核 准中 海货 币 市场证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年 7 月 28 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,958,869,207.75 份 ， 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额
784,590,763.21 份，B 级 基金份 额总 额 2,174,278,444.54 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本 基金 合同 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。 中海货币 2013 年年度报告
第 24 页 共 53 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
7.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。以 公
允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
7.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 取 得债券投资支 付的价款 中 包含债券起息 日或上次 除 息日至购买 日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债等相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
7.4.4.4.2 债 券投资采用 实际利率法，以 摊余成本 进行后续计量， 即债券投 资按票面利率 或
商定利率每日 计提应收 利 息，按实际利 率法在其 剩 余期限内摊销 其买入时 的 溢价或折价 ；同时于
每一计价日计 算影子价 格(附注 7.4.4.5) ，以避免 债 券投资的摊余 成本与公 允 价值的差异 导 致基
金资产 净值 发生 重大 偏离 。 应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计 量 。
7.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于
交易日 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
7.4.4.5.1 为 了 避 免 债 券 投 资 的 摊 余 成 本 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发 生 重 大 偏
离，从而对基 金持有人 的 利益产生稀释 或不公平 的 结果，基金管 理人于每 一 计价日采用 债券投资
的公允价值计 算影子价 格 。当基金资产 净值与影 子 价格的偏离达 到或超过 基 金资产净值 的 0.25%
时， 基 金管 理人 应根 据风 险控制 的需 要调 整组 合， 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价 值 。 中海货币 2013 年年度报告
第 25 页 共 53 页
7.4.4.5.2 计算 影子 价格 时按如 下原 则确 定债 券投 资的公 允价 值：
7.4.4.5.2.1 存在活跃 市 场的金融工具按 其估值日 的市场交易价格 确定公允 价值；估值日 无
交易， 但最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，按 最近 交易 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值。
7.4.4.5.2.2 存在活跃 市 场的金融工具， 如估值日 无交易且最近交 易日后经 济环境发生了 重
大变化 ，参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变化 等因素 ，调 整最 近交 易市 价以确 定公 允价 值。
7.4.4.5.2.3 当金融工 具 不存在活跃市场 ，采用市 场参与者普遍认 同且被以 往市场实际交 易
价格验证具有 可靠性的 估 值技术确定公 允价值。 估 值技术包括参 考熟悉情 况 并自愿交易 的各 方最
近进行的市场 交易中使 用 的价格、参照 实 质上相 同 的其他金融工 具的当前 公 允价值、现 金流量折
现法和期权定 价模型等 。 采用估值技术 时，尽可 能 最大程度使用 市场参数 ， 减少使用与 本基金特
定相关 的参 数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 初始 面值 为1.00 元。 由于 申购
和赎回引起的 实收基金 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日认列 。 上述申购和 赎回分别
包括基 金转 换所 引起 的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 摊 余成本和实际 利率计算 确 定利息收入。 在计算实 际 利率时，扣除 在
适用情 况下 由债 券发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 因素。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方中海货币 2013 年年度报告
第 26 页 共 53 页
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 方式 为红 利再投 资；
“每日 分配 、按 月支 付” 。 本基金 根据 每日 基金 收益 情况， 以每 万份 基金 已实 现收益 为基 准，
为投资者每日 计算当日 收 益并分配，每 月集中支 付 。投资者当日 收益分配 的 计算保留到 小数点后
2 位， 小数 点后 第 3 位 按 去尾原 则处 理， 因去 尾形 成的余 额进 行再 次分 配， 直到 分 完为 止；
本基金根据每 日收益情 况 ，将当日收益 全部分配 ， 若当日已实现 收益大于 零 时，为投资者 记
正收益；若当 日已实现 收 益小于零时， 为投资者 记 负收益；若当 日已实现 收 益等于零时 ，当日投
资者不 记收 益；
本基金每日进 行收益计 算 并分配时，每 月累计收 益 支付方式只采 用红利再 投 资（即红利转 基
金份额）方式 。投资者 可 通过赎回基金 份额获得 现 金收益；若投 资者在每 月 累计收益支 付时，其
累计收 益为 正值 ， 则为 投 资者增 加相 应的 基金 份额 ， 其 累计 收益 为负 值， 则 缩减投 资者 基金 份额 。
若投资者赎回 基金份额 时 ，其对应收益 将立即结 清 ；若收益为负 值，则从 投 资者 赎回基 金款中扣
除；
当日申购的基 金份额自 下 一个工作日起 享有基金 的 收益分配权益 ；当日赎 回 的基金份额自 下
一工作 日起 ，不 享有 基金 的收益 分配 权益 。
本基金 收益 每月 集中 支付 一次；
本基金 同一 级别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 中海货币 2013 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、 财税 字 [2004]78 号 《 关于 证券 投资 基金 税 收政策 的通 知》 、 财税 字[2008]1 号 《关 于企 业
所得税 若干 优惠 政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖债 券的 差价 收入 暂免征 营业 税和 企业 所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
活期存 款 6,223,146.30 3,156,908.37
定期存 款 520,000,000.00 1,640,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 1,140,000,000.00
1 个月 以内 520,000,000.00 300,000,000.00
3 个月 至 1 年 - 200,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 526,223,146.30 1,643,156,908.37
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
交易所 市场
- - - - 中海货币 2013 年年度报告
第 28 页 共 53 页
券
银行间 市场
965,804,538.48 963,620,000.00 -2,184,538.48 -0.1294%
合计
965,804,538.48 963,620,000.00 -2,184,538.48 -0.1294%
项目
上年 度末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,160,130,163.80 1,161,344,149.60 1,213,985.80 0.0343%
合计
1,160,130,163.80 1,161,344,149.60 1,213,985.80 0.0343%
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 75,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 218,600,767.90 -
合计 293,600,767.90 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所
- -
买入返 售证 券_ 银行 间
715,202,432.80 -
合计 715,202,432.80 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 中海货币 2013 年年度报告
第 29 页 共 53 页
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,351.60 11,735.91
应收定 期存 款利 息 530,513.92 3,316,045.90
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 16,753,437.53 13,395,417.36
应收买 入返 售证 券利 息 107,951.10 761,239.40
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 17,398,254.15 17,484,438.57
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 23,708.11 29,298.58
合计 23,708.11 29,298.58
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 0.72 -
预提费 用 85,000.00 60,000.00
合计 85,000.72 60,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A 中海货币 2013 年年度报告
第 30 页 共 53 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 670,926,191.45 670,926,191.45
本期申 购 1,200,858,420.11 1,200,858,420.11
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,636,778,913.61 -1,636,778,913.61
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 235,005,697.95 235,005,697.95
金额单 位： 人民 币元
中海货 币B
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,863,893,812.42 2,863,893,812.42
本期申 购 7,724,524,744.94 7,724,524,744.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,134,862,037.31 -9,134,862,037.31
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,453,556,520.05 1,453,556,520.05
注：本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额， 本期赎 回包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
中海货 币A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 10,142,739.77 - 10,142,739.77
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,142,739.77 - -10,142,739.77
本期末 - - -
单位： 人民 币元
中海货 币B 中海货币 2013 年年度报告
第 31 页 共 53 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 70,185,789.21 - 70,185,789.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -70,185,789.21 - -70,185,789.21
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 123,786.94 341,206.65
定期存 款利 息收 入 35,625,412.04 42,046,097.31
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 23,255.59 22,248.91
其他 181,388.51 62,059.83
合计 35,953,843.08 42,471,612.70
7.4.7.12 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
2,257,575,294.90 2,068,248,195.42
减： 卖 出债 券 （债 转股 及 债券
到期兑 付） 成本 总额
2,205,895,014.91 2,017,825,488.49
减：应 收利 息总 额 44,734,370.36 36,041,792.28
债券投 资收 益 6,945,909.63 14,380,914.65
7.4.7.13 衍 生工 具收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。
7.4.7.14 股 利收 益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 股利 收益。 中海货币 2013 年年度报告
第 32 页 共 53 页
7.4.7.15 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.16 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 - 13.50
合计 - 13.50
7.4.7.17 交 易费 用
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 交易 费用。
7.4.7.18 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 101,000.00 12,000.00
信息披 露费 160,000.00 310,524.27
其他 10,765.24 235.95
银行汇 划费 用 49,390.19 82,989.11
债券帐 户维 护费 36,400.00 38,300.00
合计 357,555.43 444,049.33
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 在本 报告 期内 无需 要说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2014 度
宣告 日
分配 收益 所 属期间
－第1 号收 益支 付公 告
2014/01/15
2013/12/16-2014/01/14
－第2 号收 益支 付公 告
2014/02/17
2014/01/15-2014/02/16 中海货币 2013 年年度报告
第 33 页 共 53 页
－第3 号收 益支 付公 告
2014/03/17
2014/02/17-2014/03/16
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ” ） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中海恒 信资 产管 理 （上 海 ） 有限 公司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
中国海 洋石 油总 公司 基金管 理人 股东 的实 际控 制人
中海石 油财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的关 联方
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,871,063.38 5,797,494.70 中海货币 2013 年年度报告
第 34 页 共 53 页
的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
528,237.55 1,213,940.12
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提， 计算 方法 如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,082,140.46 1,770,255.83
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 42,149.60 155,716.35 197,865.95
工商银 行 216,607.72 4,417.59 221,025.31
国联证 券 1,472.59 0.00 1,472.59
合计 260,229.91 160,133.94 420,363.85
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 37,513.84 91,781.55 129,295.39
工商银 行 601,934.15 534.52 602,468.67
国联证 券 5,577.50 8,644.44 14,221.94
合计 645,025.49 100,960.51 745,986.00
注：本基金 A 级基金份额 的销售服务费年费率为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下： 中海货币 2013 年年度报告
第 35 页 共 53 页
H=E×R / 当 年天 数（H 为 每 日该级 基金 份额 应支 付的 基金销 售服 务费 ，E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值，R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率）
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给基 金管理人 ， 再由基金管 理人计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期内 及上年度可 比期间均 未与 关联方进行 银行间同 业市 场的债券(含 回购)交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
中 海货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 海 石 油 财 务
有限责任公司
102,597,137.56 7.06% 302,151,331.94 8.55%
中 国 海 洋 石 油
总公司
475,338,654.97 32.70% - -
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 176,223,146.30 1,147,953.64 103,156,908.37 444,262.19
注 1：本基金 的银行存 款 由基金托管人 中国工商 银 行股份有限公 司保管， 并 按银行间同 业利率计
息。
注2 ： 本期 末由 工商 银行 保 管的银 行存 款余 额含 定期 存款 170,000,000.00 元 ， 本期由 工商 银行 保
管的银 行存 款产 生的 利息 收入含 定期 存款 利息 收 入 1,024,166.7 元 。上 年末 由工商 银行 保管 的银
行存款 余额 含定 期存 款100,000,000.00 元， 上 年度 可比期 间， 工商 银行 保管 的银行 存款 产生 的利中海货币 2013 年年度报告
第 36 页 共 53 页
息收入 含定 期存 款利 息收 入 103,055.54 元。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
10,142,739.77 - - 10,142,739.77 -
中海货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
70,185,789.21 - - 70,185,789.21 -
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额282,898,815.65 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130306 13 进出06 2014 年1 月2 日 98.01 500,000 49,005,000.00
041351015 13 森工集
CP001
2014 年1 月2 日 100.10 350,000 35,035,000.00
041351012 13 雅砻江
CP001
2014 年1 月2 日 100.05 800,000 80,040,000.00
041352007 13 中铝
CP001
2014 年1 月2 日 100.07 500,000 50,035,000.00
120227 12 国开27 2014 年1 月6 日 97.41 300,000 29,223,000.00 中海货币 2013 年年度报告
第 37 页 共 53 页
130306 13 进出06 2014 年1 月6 日 98.01 400,000 39,204,000.00
合计
2,850,000 282,542,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 在本 报告 期末 无交 易所市 场债 券正 回购 余额 ，因此 无抵 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在 日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 险管理部 、 监察稽核部、 相
关职能 部门 和业 务部 门构 成的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金管 理人通过 信 用分析团队 建立了内
部评级体系和 交易对手 库 ，对发行人及 债券投资 进 行内部评级， 对交易对 手 的资信状况 进行充分
评估、设定授 信额度， 以 控制可能的信 用风险。 本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基 金共同持
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和 款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性极小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 679,084,703.94 941,468,401.13
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 99,955,116.40 188,584,138.69 中海货币 2013 年年度报告
第 38 页 共 53 页
合计 779,039,820.34 1,130,052,539.82
注： 本期 末按 短期 信用 评 级为 “未 评级” 的债 券为 政 策性金 融债； 上年 度末 按 短期信 用评 级为 “ 未
评级” 的债 券为 政策 性金 融债及 超级 短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 186,764,718.14 30,077,623.98
合计 186,764,718.14 30,077,623.98
注：本期末按 长期信用 评 级为“未评级 ”的债券 投 资为政策性金 融债；上 年 度末按长 期 信用评级
为“未 评级 ”的 债券 投资 为中央 银行 票据 及政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
本基金所持有 大部分证 券 在银行间同业 市场交易 ， 其余亦可在证 券交易所 上 市。本基金所 持
有的金融负债 的合约约 定 到期日均为一 年以内且 不 计息，因此账 面余额即 为 未折现的合 约到期现
金流量。为了 应对银行 间 同业市场交易 不活跃而 带 来的变现困难 ，本基金 持 有的银行间 金融债的
久期均小于一 年。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 ，保 证现金 和到 期日 不超 过 1 年的政 府债 券持 有 量
在基金 资产 净值 中的 占比 在 5% 以上 的水 平。
2013 年12 月 31 日 本基 金 债券持 仓比 例 为 57.20% ， 提前支 取不 损失 利息 的 “ 定期存 款 ” 持仓
比例为 30.80% ；2012 年 12 月 31 日，本 基金 债券 资 产持仓 比例为 32.82% ， 提 前支取 不损 失利 息
的“ 定 期存 款 ” 持仓 比例 为 46.40% 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人通过多种金 融
工程工具对基 金资产结 构 及剩余期限等 指标进行 合 理搭配，从而 达到有效 控 制本基金市 场风险的中海货币 2013 年年度报告
第 39 页 共 53 页
目的。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金持有的 债券资产 在 一定程度上存 在着利率 风 险，本基金通 过对债券 资 产的剩余期限 及
券种结 构进 行优 化， 从而 达到有 效降 低利 率风 险的 目的。
下表分 别列 示了 截 止 2013 年 12 月 31 日与 2012 年 12 月 31 日， 本基 金所 面临 的利率 风险 敞
口。表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 526,223,146.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526,223,146.30
交易性 金融 资产 99,955,116.40 427,964,522.10 437,884,899.98 0.00 0.00 0.00 965,804,538.48
买入回 售金 融资
产
293,600,767.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,600,767.90
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,398,254.15 17,398,254.15
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,880,391.53 169,880,391.53
其他资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
资产总 计 919,779,030.60 427,964,522.10 437,884,899.98 0.00 0.00 187,278,645.68 1,972,907,098.36
负债
卖出回 购金 融资
产款
282,898,815.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,898,815.65
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,857.17 4,857.17
应付管 理人 报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519,242.64 519,242.64
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,346.25 157,346.25
应付销 售服 务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,007.37 79,007.37
应付交 易费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,708.11 23,708.11
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,902.45 576,902.45
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.72 85,000.72
负债总 计 282,898,815.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,446,064.71 284,344,880.36
利率敏 感度 缺口 636,880,214.95 427,964,522.10 437,884,899.98 0.00 0.00 185,832,580.97 1,688,562,218.00
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
中海货币 2013 年年度报告
第 40 页 共 53 页
银行存 款 1,443,156,908.37 200,000,000.00 - - - - 1,643,156,908.37
交易性 金融 资产 40,249,383.77 60,223,955.22 1,059,656,824.81 - - - 1,160,130,163.80
买入返 售金 融资
产
715,202,432.80 - - - - - 715,202,432.80
应收利 息 - - - - - 17,484,438.57 17,484,438.57
应收申 购款 - - - - - 12,550.00 12,550.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,198,608,724.94 260,223,955.22 1,059,656,824.81 - - 17,496,988.57 3,535,986,493.54
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 697,602.82 697,602.82
应付托 管费 - - - - - 211,394.82 211,394.82
应付销 售服 务费 - - - - - 168,193.45 168,193.45
应付交 易费 用 - - - - - 29,298.58 29,298.58
其他负 债 - - - - - 60,000.00 60,000.00
负债总 计 - - - - - 1,166,489.67 1,166,489.67
利率敏 感度 缺口 2,198,608,724.94 260,223,955.22 1,059,656,824.81 - - 16,330,498.90 3,534,820,003.87
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本报告期 末及 上年 度 末，在“影子 定价”机 制 有效的前提下 ，若其他 市 场变量保持 不变，市
场利率 上升 或下 降 25 个 基 点，对 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ，故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金主要投资 于银行间 的 固定收益品种 ，其风险 为 利率风险和信 用风险， 因 此其他市场 因素对本
基金资 产净 值不 会产 生直 接影响 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 965,804,538.48 48.95
其中： 债券 965,804,538.48 48.95 中海货币 2013 年年度报告
第 41 页 共 53 页
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 293,600,767.90 14.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 526,223,146.30 26.67
4 其他各项 资产 187,278,645.68 9.49
5 合计 1,972,907,098.36 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.86
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 282,898,815.65 16.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2013 年1 月11 日 122 大额赎 回 2
2 2013 年1 月12 日 121 大额赎 回 1 中海货币 2013 年年度报告
第 42 页 共 53 页
3 2013 年1 月24 日 132 存款到 期 7
4 2013 年1 月25 日 129 存款到 期 6
5 2013 年1 月26 日 128 存款到 期 5
6 2013 年1 月27 日 127 存款到 期 4
7 2013 年1 月28 日 127 存款到 期 3
8 2013 年1 月29 日 129 存款到 期 2
9 2013 年1 月30 日 127 存款到 期 1
10 2013 年6 月27 日 122 遭遇巨 额赎 回 2
11 2013 年6 月28 日 121 遭遇巨 额赎 回 1
12 2013 年7 月4 日 121 赎回造 成份 额减 少 2
13 2013 年7 月5 日 122 赎回造 成份 额减 少 1
14 2013 年7 月11 日 122 赎回造 成份 额减 少 2
15 2013 年7 月12 日 122 赎回造 成份 额减 少 1
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过180 天 的情 况。
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天，下
同。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 62.08 16.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
7.61 -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.45 -
4 90 天( 含) —180 天 3.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 18.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.75 16.75
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 中海货币 2013 年年度报告
第 43 页 共 53 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 286,719,834.54 16.98
其中： 政策 性金 融债 286,719,834.54 16.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 679,084,703.94 40.22
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 965,804,538.48 57.20
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 186,764,718.14 11.06
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130306 13 进出 06 1,300,000 128,477,936.97 7.61
2 041355037 13 徐工
CP002
1,200,000 119,509,332.06 7.08
3 130201 13 国开 01 1,000,000 99,955,116.40 5.92
4 041351012 13 雅 砻江
CP001
800,000 80,030,758.15 4.74
5 041364040 13 澄星
CP003
700,000 70,000,128.23 4.15
6 041361028 13 青 铜峡
CP001
600,000 59,611,055.98 3.53
7 120227 12 国开 27 600,000 58,286,781.17 3.45
8 041360015 13 森 工集
CP001
500,000 50,015,113.62 2.96
9 041352007 13 中铝
CP001
500,000 49,988,243.17 2.96
10 041351051 13 苏 交通
CP007
500,000 49,956,772.58 2.96
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 11
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2560%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3215%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1390%
中海货币 2013 年年度报告
第 44 页 共 53 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金估 值 采 用摊 余成 本 法估值 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 未 发
生该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
8.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,398,254.15
4 应收申 购款 169,880,391.53
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 187,278,645.68
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
中海 6,150 38,212.31 10,449,488.03 4.45% 224,556,209.92 95.55% 中海货币 2013 年年度报告
第 45 页 共 53 页
货币
A
中海
货币
B
39 37,270,680.00 1,354,001,429.07 93.15% 99,555,090.98 6.85%
合计 6,189 272,832.80 1,364,450,917.10 80.81% 324,111,300.90 19.19%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中海货 币A 355,476.15 0.1513%
中海货 币B - -
合计
355,476.15 0.0211%
注： 本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 10 万份
至50 万份 （含） ；本 基金 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日） 基金
份额总 额
784,590,763.21 2,174,278,444.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 670,926,191.45 2,863,893,812.42
本报告 期基 金总 申购 份额 1,200,858,420.11 7,724,524,744.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,636,778,913.61 9,134,862,037.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 235,005,697.95 1,453,556,520.05
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 中海货币 2013 年年度报告
第 46 页 共 53 页
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请 江苏公 证天业 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）提供 审计服 务，本 报告期内已 预提
审计 费 76,000 元， 截至 2013 年12 月 31 日暂 未支 付；本 基金 成立 以来 一直 由该会 计师 事务 所 提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内本 基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 中海货币 2013 年年度报告
第 47 页 共 53 页
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 3,708,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年1 月15
日
2 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2012 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年1 月22
日
3 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金春节 假期 前暂 停申 购( 含 转换
转入及 定期 定额 投资)业 务 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 2 月4
日
4 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年2 月18
日
5 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2013 年第1 号）
中海基 金网 站 2013 年3 月13
日
6 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2013 年第1
号）
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月13
日
7 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月15
日
8 关于中 海货 币市 场证 券投 资基 中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月27中海货币 2013 年年度报告
第 48 页 共 53 页
金清明 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
日
9 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2012 年年 度报 告（ 正文 ）
中海基 金网 站 2013 年3 月30
日
10 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2012 年年 度报 告（ 摘要 ）
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年3 月30
日
11 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年4 月15
日
12 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金劳动 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年4 月19
日
13 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2013 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年4 月20
日
14 中海基 金管 理有 限公 司关 于变
更中国 银行 直销 账号 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 5 月8
日
15 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 和讯 信息 科技 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月14
日
16 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月15
日
17 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 天天 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月23
日
18 中海基 金管 理有 限公 司关 于开 中国证 券报 、证 券时 报 2013 年5 月30中海货币 2013 年年度报告
第 49 页 共 53 页
通中海e 家网 上直 销系统e 通宝
账户快 速取 现服 务的 公告
日
19 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海货币 市场 证券 投资 基金 端午
节假期 前暂 停申 购 （含 转 换转入
及定期 定额 投资 ）业 务公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 6 月3
日
20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 在上 海天 天基 金销 售有
限公司 调整 定期 定额 投资 业务
起点金 额的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 6 月3
日
21 中海基 金管 理有 限公 司关 于变
更对账 单服 务方 式的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年6 月14
日
22 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年6 月17
日
23 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海e 家网 上直 销系统e 通 宝账户
快速取 现服 务升 级的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年6 月21
日
24 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年7 月15
日
25 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2013 年第2 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年7 月18
日
26 中海基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 基金 单笔 最低 申购
金额及 定期 定额 最低 申购 金额
的公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 8 月1
日
27 中海基 金管 理有 限公 司关 于 调
整旗下 部分 基金 在网 上直 销平
台单笔 申购 最低 金额 及定 期定
额最低 申购 金额 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 8 月1
日 中海货币 2013 年年度报告
第 50 页 共 53 页
28 中海基 金管 理有 限公 司关 于设
立中海 恒信 资产 管理 （ 上 海） 有
限公司 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 8 月2
日
29 中海基 金管 理有 限公 司关 于调
整网上 直销 基金 转换 补差 费率
的公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年8 月12
日
30 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年8 月15
日
31 中海基 金管 理有 限公 司关 于方
培池先 生兼 任中 海恒 信资 产管
理 （ 上海 ） 有 限 公 司总 经 理的公
告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年8 月21
日
32 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2013 年半 年度 报告 （正 文 ）
中海基 金网 站 2013 年8 月28
日
33 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2013 年半 年度 报告 （摘 要 ）
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年8 月28
日
34 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2013 年第2 号）
中海基 金网 站 2013 年9 月10
日
35 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2013 年第2
号）
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年9 月10
日
36 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海货币 市场 证券 投资 基金 中秋
节假期 前暂 停申 购( 含转 换 转入
及定期 定额 投资)业 务公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年9 月12
日
37 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 万银 财富 （ 北 京） 基
金销售 有限 公司 为销 售机 构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年9 月14
日 中海货币 2013 年年度报告
第 51 页 共 53 页
业务的 公告
38 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年9 月15
日
39 中海基 金关 于中 海货 币市 场证
券投资 基金 国庆 节假 期前 暂停
申购( 含转 换转 入及 定期 定 额投
资) 业 务公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年9 月24
日
40 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
展官网 直销 基金 转换 补差 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年9 月26
日
41 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 好买 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 10 月
10 日
42 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 10 月
15 日
43 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 上海 利得 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务 的
公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 10 月
22 日
44 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2013 年第3 季 度报 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 10 月
25 日
45 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
展官网 直销 基金 转换 补差 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 10 月
29 日
46 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 11 月
15 日 中海货币 2013 年年度报告
第 52 页 共 53 页
47 中海基 金管 理有 限公 司关 于调
整官网 直销 基金 转换 补差 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 11 月
27 日
48 中海基 金管 理有 限 公 司关 于开
展官网 直 销e 通宝 定投 费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 11 月
27 日
49 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 北京 增财 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并开 通基
金转换 及定 期定 额投 资业 务的
公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年12 月3
日
50 中海基 金管 理有 限公 司关 于北
京分公 司负 责人 变更 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 12 月
12 日
51 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 12 月
15 日
52 中海基 金管 理有 限公 司关 于在
中海基 金官 方淘 宝店 开展 直销
业务的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 12 月
18 日
53 中海基 金管 理有 限公 司关 于提
请投资 者及 时更 新已 过期 身份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 12 月
24 日
54 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
展官网 直 销e 通宝 定投 费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报 2013 年 12 月
27 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同 中海货币 2013 年年度报告
第 53 页 共 53 页
3 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金财 务 报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
