中 海 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金2013 年年度
报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海保 本混 合
基金主 代码 393001
前端交 易代 码 393001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 267,367,843.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ，在 保 证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以CPPI 策略 为基 础 ， 动态 调整 安全 资产 与风 险
资 产 的投 资比 例， 以确 保基 金 在一 段时 间以 后其 价值
不 低 于事 先设 定的 某一 目标 价 值， 从而 实现 基金 资产
的保值 ； 在 此基 础上 通过 严谨的 量化 分析 和实 地调 研，
精 选 优质 股票 和债 券进 行投 资 布局 ，以 实现 基金 资产
的增值 。
（1） 大类 资产 配置 策略
本基金 以CPPI 策略 为依 据 ， 通过 设置 安全 垫， 对安 全
资 产 与风 险资 产的 投资 比例 进 行动 态调 整， 以确 保基
金 在 一段 时间 以后 其价 值不 低 于事 先设 定的 某一 目标
价值， 确保 到期 保本 。
（2） 单项 资产 投资 策略
1）债 券投 资策 略（ 可转 债 除外）
为 了 有效 实现 基金 资产 的保 本 目标 ，本 基金 将实 施积
极 的 债券 投资 策略 ，主 要运 用 利率 预期 策略 、收 益率
曲 线 策略 、 利 差策 略、 套利 策 略等 多种 策略 获取 稳健
收益， 以实 现基 金资 产到 期保本 。
2）可 转换 债券 投资 策略
在 进 行可 转债 筛选 时， 本基 金 将首 先对 可转 债自 身的
内 在 债券 价值 （如 票面 利息 、 利息 补偿 及无 条件 回售
价格） 、 保护 条款 的适 用范 围、 流 动性 等方 面进 行研 究 ；
然 后 对可 转债 的基 础股 票的 基 本面 进行 分析 ，形 成对
基 础 股票 的价 值评 估； 最后 将 可转 债自 身的 基本 面评
分 和 其基 础股 票的 基本 面评 分 结合 在一 起以 确定 投资
的可转 换债 券品 种。
3）二 级市 场股 票投 资策 略 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中具 有核 心 竞争 优势 的上 市公 司进
行 投 资。 其间 ，本 基金 也将 积 极关 注上 市公 司基 本面
发生改 变时 所带 来的 投资 交易机 会。
4）新 股申 购策 略
本 基 金作 将充 分依 靠公 司研 究 平台 和股 票估 值体 系、
深 入 研 究 首 次 发 行(IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司
基 本 面， 在有 效控 制风 险的 前 提下 制定 相应 的新 股申
购 策 略。 对通 过新 股申 购获 得 的股 票， 将根 据其 实际
的投资 价值 确定 持有 或卖 出。
5）权 证投 资策 略
本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 不主 动进 行权 证投
资， 只 在进 行可 分离 债券 投资时 ， 被 动参 与权 证投 资。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 保本 混合 型基 金 ，在 证券 投资 基金 中属
于低风 险收 益品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年6 月20 日(基
金合同 生效
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日)-2012 年12 月31
日
本期已 实现 收益 21,034,849.29 6,993,369.29 -
本期利 润 13,992,580.73 9,272,599.58 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0423 0.0214 -
本期基 金份 额净 值增 长率 3.43% 2.20% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0422 0.0163 -
期末基 金资 产净 值 278,657,116.88 410,019,378.45 -
期末基 金份 额净 值 1.042 1.022 -
注1 ： 本基 金合 同于2012 年 6 月20 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.61% 0.14% 1.02% 0.01% -2.63% 0.13%
过去六 个月 0.10% 0.17% 2.05% 0.01% -1.95% 0.16%
过去一 年 3.43% 0.18% 4.16% 0.01% -0.73% 0.17%
自基金 合同
生效日 起至
今
5.71% 0.15% 6.53% 0.01% -0.82% 0.14%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2012 年6 月20 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图 中 2012 年度 是 指 2012 年6 月 20 日( 基金 合同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12
2012 - - - -
合计 0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12
注：2012 年是 指2012 年6 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年 12 月31 日 ，下同 。
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§4 管理人 报告
4.1 基金 管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中海稳健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2012 年 6 月
20 日
- 10
刘俊先生，复旦大学金融
学专业博士。历任上海申
银万国证券研究所有限公
司策略研究部策略分析
师、海通证券股份有限公
司战略合作与并购部高级
项目经 理。2007 年 3 月进
入本公司工作，曾任产品
开发总 监。2010 年 3 月至
今任中海稳健收益债券型
证券投资基金基金经理，
2012 年 6 月至 今任 中海 保
本混合型证券投资基金基
金经理 ，2013 年 7 月至 今
任中海安鑫保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购 等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市 场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集 的样本中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事 后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年全 年经 济物 价的 波 动区间 不大 ， 政 府宏 观政 策特别 是央 行货 币政 策导 向对整 个金 融市
场影响 明显 。
一季度 初时 ， 经济 企稳 复 苏迹象 明显 ， 中采PMI 指 数和汇 丰 PMI 指 数持 续高 于50 分位 ， 表 面
经济处于扩张 状态。通 胀 水平底部温和 回升，受 春 节因素影响一 度升高但 节 后高频数据 显示有所
回落 ， 整 体压 力不 大 。 二 季度后 ， 逐月 公布 的经 济 数据显 示宏 观经 济持 续疲 弱。 物 价数 据也 连续
数月低位徘徊 ，显示经 济 复苏疲弱的特 征。三季 度 后，逐月公布 的经济数 据 显示宏观经 济呈现复
苏迹象。政府 的稳增长 政 策叠加经济库 存周期效 应 ，使得月度经 济数据比 前 几个月 有所 好 转，经
济出现平稳复 苏迹象。 四 季度时月度宏 观经济数 据 延续了增长稳 中趋缓的 趋 势。物价数 据方面，
三季度 以后 物价 数据 继续 保持较 低水 平， 通胀 因素 对于市 场的 影响 力度 较小 。
货币政策与流 动性方面 ， 外汇占款的波 动，监管 部 门对社会融资 总量的监 管 ，投资机构的 普
遍高杠 杆等 多重 因素 叠加 使得今 年市 场整 体流 动性 偏紧 。 政 府 “盘 活存 量 ， 用好增 量 ” 的表 态充
分表明货币政 策不会再 过 度宽松。央行 也发表严 控 资金风险，加 强金融机 构 内部流动性 管理能力
的观点。资金 紧张的程 度 上半年时在六 月达到阶 段 性高点，拆借 利率一度 创 下历史新高 。整个下中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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半年后央行 公 开市场 操 作 节奏平缓，对 于市场资 金 面无实质性影 响。四季 度 末临近年底 时，银行
间市场 资金 面未 见明 显改 善，资 金继 续出 现紧 张状 况。
债券市场方面 ，受到经 济 复苏预期与宽 松流动性 推 动，一季度时 信用债品 种 收益率都大幅 下
行，其中短端 品种下行 最 为明显。利率 债整体呈 现 震荡态势。后 续随着流 动 性趋紧，3 月份开始
信用品种收益 率调整上 行 。上半年末时 ，受资金 紧 张影响市场调 整加剧， 各 期限信用品 种收益率
普遍上行，收 益率曲线 呈 现明显平坦化 。年中时 点 过后，流动性 相对于经 济 数据对市场 的影响更
加明显 。 虽 然月 度经 济数 据显示 经济 放缓 ， 但 是长 期利率 债受 制于 流动 性 紧 张收益 率却 出现 上行 。
信用债 受流 动性 影响 更加 明显， 下半 年时 收益 率也 出现明 显上 行。
权益市场方面 ，周期性 大 市值品种虽然 由于月度 经 济数据的好转 在年初时 出 现一定幅度的 上
涨。但是在经 济平稳与 流 动性紧平衡的 大背景下 ， 市场难以整体 趋势走强 。 中小市值成 长性品种
继续表现突出 ，创业板 指 数创出新高。 临近年末 时 ，经济增长预 期的回落 、 新股发行的 启动以及
市场博 弈情 绪加 重导 致市 场风险 偏好 下降 。
基金操 作上 ， 债券 市场 方 面， 年初 时重 点配 置于 信 用债资 产 ， 进 入二 季度 后 ， 保 持现 有仓 位，
不再增仓信用 债，随后 择 机减持了部分 信用债， 降 低基金信用债 的整 体仓 位 。权益资产 方面，年
初时主要配置 于周期性 股 票和大盘可转 债品种， 二 季度后，以中 小市值成 长 性品种为主 要配置方
向。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.042 元( 累计净 值 1.057 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为3.43% ， 低于 业绩比 较基 准 0.73 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 经 济有 望继 续持平 ， 波幅 不大 ， 物价 水平可 能呈 现中 间高 两头 低的走 势 。 政 策
方面，货币政 策难以出 现 明显宽松态势 。经济结 构 调整与转型是 社会关注 的 主题，海外 经济体的
复苏速度可能 会对国内 经 济产生比较重 要的影响 。 国内投资和消 费的增长 难 以大幅超越 预期，出
口增长 速率 的高 低取 决于 海外发 达经 济体 的复 苏状 况。
结合政府宏观 政策导向 和 实体经济状况 分析，全 年 债券市场的趋 势性机会 并 不明显，推动 行
情的主 要因 素可 能是 阶段 性的资 金宽 松。2014 年更 应该关 注债 券市 场的 违约 风险， 随着 发行 节 奏
的加快和品种 的多元化 ， 未来债券市场 有可能 会 出 现一些实质性 的违约事 件 发生，需要 投资者密
切关注 ，加 以规 避。
对于权益品种 ，经济结 构 转型的取向对 于权益资 产 仍有推动作用 。经济复 苏 的强度与市场 预中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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期的差 距以 及物 价水 平的 走势将 影 响 市场 的未 来走 势。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券 品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金每 年
收益分 配次 数最 多 为10 次 ， 每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配利 润 的10%； 本基 金本 报告
期 末 可 供 分 配 利 润 为 11,289,273.04 元 ， 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
5,614,175.12 元； 本报 告 期应分 配利 润已 于 2014 年 3 月 21 日实 施分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海保 本混合型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海保本 混 合型证券投资 基金的管 理 人 ——中海基 金管理有 限 公司在中海保 本
混合型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，中 海保 本混 合型 证 券 投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润 分
配，分 配金 额 为5,614,175.12 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海保本混 合型证券投 资基金 2013 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
599,151.17 616,645.86
结算备 付金
4,424,520.91 1,048,704.58
存出保 证金
68,807.21 338,223.03
交易性 金融 资产
347,286,602.50 476,180,394.69
其中： 股票 投资
22,822,736.90 19,610,573.82
基金投 资
- -
债券投 资
324,463,865.60 456,569,820.87
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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应收证 券清 算款
6,598,569.41 7,941,483.09
应收利 息
8,355,918.81 9,089,899.24
应收股 利
- -
应收申 购款
1,398.44 15,516.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
5,090.00 -
资产总 计
367,340,058.45 495,230,867.29
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
88,000,000.00 84,000,000.00
应付证 券清 算款
- 338,779.77
应付赎 回款
219,450.80 289,668.00
应付管 理人 报酬
289,359.77 418,302.22
应付托 管费
48,226.59 69,717.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
28,836.61 16,705.18
应交税 费
- -
应付利 息
34,220.94 15,882.93
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
62,846.86 62,433.67
负债合 计
88,682,941.57 85,211,488.84
所有者权益：
实收基 金
267,367,843.84 401,010,267.95
未分配 利润
11,289,273.04 9,009,110.50
所有者 权益 合计
278,657,116.88 410,019,378.45
负债和 所有 者权 益总 计
367,340,058.45 495,230,867.29
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.042 元 ， 基 金份 额总 额267,367,843.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日(基
金合同生效日)至
2012 年12 月31 日
一、收入
24,675,922.41 13,178,313.70 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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1.利息 收入
23,867,382.05 10,285,297.03
其中： 存款 利息 收入
93,812.67 1,550,685.40
债券利 息收 入
23,761,411.25 7,814,394.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,158.13 920,217.36
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
7,218,062.86 242,372.02
其中： 股票 投资 收益
4,651,955.56 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,338,130.38 242,372.02
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
227,976.92 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-7,042,268.56 2,279,230.29
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
632,746.06 371,414.36
减： 二、费用
10,683,341.68 3,905,714.12
1．管 理人 报酬
4,168,087.53 2,764,141.06
2．托 管费
694,681.13 460,690.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
429,760.98 24,347.58
5．利 息支 出
5,060,919.02 439,163.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,060,919.02 439,163.51
6．其 他费 用
329,893.02 217,371.77
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
13,992,580.73 9,272,599.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
13,992,580.73 9,272,599.58
注：上 年度 可比 期间 指2012 年6 月 20 日( 基 金合 同 生效日)至2012 年 12 月31 日， 下同 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
401,010,267.95 9,009,110.50 410,019,378.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,992,580.73 13,992,580.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-133,642,424.11 -6,098,243.07 -139,740,667.18
其中：1. 基 金申 购款 2,650,789.79 111,709.28 2,762,499.07
2. 基金 赎回 款 -136,293,213.90 -6,209,952.35 -142,503,166.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,614,175.12 -5,614,175.12
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
267,367,843.84 11,289,273.04 278,657,116.88
项目
上年度可比期间
2012 年 6 月 20 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
474,514,865.04 - 474,514,865.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,272,599.58 9,272,599.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-73,504,597.09 -263,489.08 -73,768,086.17
其中：1. 基 金申 购款 511,040.15 3,174.47 514,214.62
2. 基金 赎回 款 -74,015,637.24 -266,663.55 -74,282,300.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
401,010,267.95 9,009,110.50 410,019,378.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华 人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管
理委员 会证 监许 可 【2011 】1850 号 《关 于核准 中海 保本混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 核 准 募
集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委 员 会备 案； 基 金合 同 于 2012
年6 月20 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 474,514,865.04 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本 基金 合同 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债 券 的 企 业在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣代 缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 7,268,483.32 2.59% 1,446,562.22 8.14%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 10,348,708.65 2.45% 61,152,952.51 22.55%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 361,800,000.00 3.70% 451,000,000.00 13.29%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 6,617.14 2.60% 790.20 2.75% 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年6月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 1,316.90 8.24% 1,316.90 8.24%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
实际交 易佣 金＝ 股票 成交 金额*0.1% －股 票交 易经 手 费－股 票交 易证 管费 －证 券结算 风险 基金 （按
管理机 构规 定收 取）
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,168,087.53 2,764,141.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,809,825.67 1,194,047.16
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
694,681.13 460,690.20
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金在 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间 同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
12 月 31 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
599,151.17 26,156.34 616,645.86 90,661.43
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002022
科华
生物
2013 年12 月20 日
重大事
项停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 150,000 2,294,455.54 2,523,000.00 -
300071
华谊
嘉信
2013 年11 月25 日
重大事
项停牌
29.00 - - 39,800 1,103,539.00 1,154,200.00 -
中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额88000000 元， 于 2014 年 1 月 2 日到 期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算成 标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 22,822,736.90 6.21
其中： 股票 22,822,736.90 6.21
2 固定收 益投 资 324,463,865.60 88.33
其中： 债券 324,463,865.60 88.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,023,672.08 1.37
7 其他各 项资 产 15,029,783.87 4.09
8 合计 367,340,058.45 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,035,995.90 5.04 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,680,000.00 1.32
G
交通运 输、 仓 储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,364,141.00 0.85
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,154,200.00 0.41
M
科学研 究和 技术 服务 业 562,400.00 0.20
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,026,000.00 0.37
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,822,736.90 8.19
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 80,000 3,680,000.00 1.32
2 000625 长安汽 车 269,942 3,090,835.90 1.11
3 600594 益佰制 药 90,000 2,935,800.00 1.05
4 002022 科华生 物 150,000 2,523,000.00 0.91
5 002065 东华软 件 69,945 2,364,141.00 0.85
6 601965 中国汽 研 120,000 1,608,000.00 0.58
7 300115 长盈精 密 40,000 1,510,000.00 0.54
8 002185 华天科 技 120,000 1,321,200.00 0.47
9 300071 华谊嘉 信 39,800 1,154,200.00 0.41
10 600054 黄山旅 游 100,000 1,026,000.00 0.37
注：投资 者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 5,193,102.00 1.27
2 300113 顺网科 技 5,052,840.80 1.23
3 300136 信维通 信 4,533,745.50 1.11
4 002185 华天科 技 4,031,704.44 0.98
5 002022 科华生 物 3,800,090.94 0.93
6 600366 宁波韵 升 3,725,344.75 0.91
7 601965 中国汽 研 3,653,949.87 0.89
8 300289 利德曼 3,484,211.24 0.85
9 600048 保利地 产 3,410,964.26 0.83
10 600594 益佰制 药 3,384,185.12 0.83
11 600422 昆明制 药 3,290,635.44 0.80
12 002635 安洁科 技 3,206,554.46 0.78
13 600108 亚盛集 团 3,135,931.15 0.76
14 002223 鱼跃医 疗 3,109,930.67 0.76
15 300058 蓝色光 标 2,972,132.50 0.72
16 600067 冠城大 通 2,966,345.29 0.72
17 000625 长安汽 车 2,854,589.73 0.70
18 300197 铁汉生 态 2,809,614.61 0.69
19 300071 华谊嘉 信 2,804,577.89 0.68
20 300182 捷成股 份 2,716,686.46 0.66
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300113 顺网科 技 5,310,267.89 1.30
2 600016 民生银 行 4,731,203.90 1.15 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
3 600594 益佰制 药 4,387,847.61 1.07
4 000731 四川美 丰 4,234,585.00 1.03
5 300136 信维通 信 4,036,089.42 0.98
6 300289 利德曼 3,752,106.42 0.92
7 002223 鱼跃医 疗 3,662,617.49 0.89
8 600157 永泰能 源 3,554,166.85 0.87
9 600366 宁波韵 升 3,527,182.00 0.86
10 600422 昆明制 药 3,477,557.92 0.85
11 600108 亚盛集 团 3,370,998.39 0.82
12 300267 尔康制 药 3,094,258.98 0.75
13 600048 保利地 产 3,081,900.00 0.75
14 002185 华天科 技 3,055,959.78 0.75
15 300058 蓝色光 标 3,043,239.86 0.74
16 002635 安洁科 技 2,939,964.41 0.72
17 300182 捷成股 份 2,939,707.60 0.72
18 300197 铁汉生 态 2,895,121.60 0.71
19 600067 冠城大 通 2,724,091.44 0.66
20 300124 汇川技 术 2,586,480.03 0.63
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,167,136.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 141,202,660.99
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示 的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,063,218.60 1.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,937,000.00 3.57
其中： 政策 性金 融债 9,937,000.00 3.57
4 企业债 券 303,979,158.50 109.09
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
7 可转债 6,484,488.50 2.33
8 其他 - -
9 合计 324,463,865.60 116.44
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122650 12 泰 能债 300,000 30,900,000.00 11.09
2 122897 10 襄 投债 199,990 20,094,995.20 7.21
3 1180083 11 汉 江水 电
债
200,000 20,056,000.00 7.20
4 1080026 10 广 州建 投
债
200,000 19,708,000.00 7.07
5 122164 12 通 威发 170,050 16,462,540.50 5.91
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金 投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 受 到 行 政 处 罚
外，其他发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前一年内 受 到公开谴责 、处罚的
情形。 黄山 旅游 发展 股份 有限公 司董 事会 于 2013 年 9 月 25 日 发布 《黄 山旅 游发展 股份 有限 公司
关于收 到财 政部 驻安 徽省 财政监 察专 员办 事处 对公 司会计 信息 质量 检查 结论 和处理 决定 的公 告》 ，
称公司接到财 政部驻安 徽 省财政监察专 员办事处 《 关于对黄山旅 游发展股 份 有限公司 2012 年度
会计信息质量 检查的检 查 结论和处理决 定》和《 行 政处罚决定书 》。本基 金 投资黄山旅 游的决策
流程符合本基 金管理人 投 资管理制度的 相关规定 。 本基金管理人 的投研团 队 对黄山旅游 受处 罚事
件进行 了及 时分 析和 跟踪 研究， 认为 该事 件对 该公 司投资 价值 未产 生实 质性 影响。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 68,807.21
2 应收证 券清 算款 6,598,569.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,355,918.81
5 应收申 购款 1,398.44
6 其他应 收款 5,090.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,029,783.87
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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价值 例（% ）
1 002022 科华生 物 2,523,000.00 0.91 重大事 项停 牌
2 300071 华谊嘉 信 1,154,200.00 0.41 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,154 84,771.03 4,037.90 0.00% 267,363,805.94 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,904.69 0.0037%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研 究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0；本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额
474,514,865.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 401,010,267.95
本报告 期基 金总 申购 份额 2,650,789.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 136,293,213.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,367,843.84
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会 计师 事务 所情况
本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计 费59,000 元， 截 至2013 年12 月 31 日暂 未支 付； 本基 金成 立以 来一 直 由该会 计师 事务 所提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 62,718,221.98 22.37% 56,968.04 22.37% -
安信证券 2 41,765,231.76 14.90% 37,850.29 14.87% -
海通证券 2 33,195,123.41 11.84% 30,220.85 11.87% -
中信证券 2 22,592,152.57 8.06% 20,547.75 8.07% - 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
银河证券 1 19,780,760.06 7.06% 17,939.86 7.05% -
中银国际 1 17,103,088.82 6.10% 15,570.78 6.12% -
东兴证券 1 15,067,915.44 5.37% 13,717.90 5.39% -
华林证券 1 12,032,472.28 4.29% 10,714.48 4.21% -
申银万国 1 10,040,819.13 3.58% 9,141.14 3.59% -
兴业证券 1 9,805,961.70 3.50% 8,927.49 3.51% -
长江证券 1 9,455,821.37 3.37% 8,608.39 3.38% -
招商证券 1 9,249,013.79 3.30% 8,410.70 3.30% -
国联证券 1 7,268,483.32 2.59% 6,617.14 2.60% -
中金公司 1 4,010,635.21 1.43% 3,651.27 1.43% -
瑞银证券 1 3,371,696.95 1.20% 3,069.61 1.21% -
光大证券 1 2,912,400.00 1.04% 2,651.46 1.04% -
国信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单 元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ；退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 101,580,081.58 24.05% 1,557,800,000.00 15.94% - -
安信证券 1,161,000.99 0.27% - - - -
海通证券 114,740,194.22 27.17% 2,462,200,000.00 25.19% - -
中信证券 26,988,334.44 6.39% 836,100,000.00 8.55% - -
银河证券 1,975,050.47 0.47% - - - -
中银国际 1,086,500.76 0.26% 4,000,000.00 0.04% - -
东兴证券 3,003,640.66 0.71% - - - -
华林证券 - - - - - -
申银万国 15,818,193.64 3.75% 1,117,200,000.00 11.43% - -
兴业证券 47,510,534.02 11.25% 1,561,600,000.00 15.98% - -
长江证券 59,038,085.00 13.98% 757,000,000.00 7.74% - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 10,348,708.65 2.45% 361,800,000.00 3.70% - -
中金公司 15,568,765.72 3.69% 802,600,000.00 8.21% - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 22,494,947.72 5.33% 293,800,000.00 3.01% - -
国信证券 973,671.49 0.23% 20,000,000.00 0.20% - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - - 中海保本混合 2013 年年度报告 摘要
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中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
