中 海 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金2013 年年度
报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海保本混合 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定， 于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
中海保本混合 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........................ 47 中海保本混合 2013 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海保 本混 合
基金主 代码 393001
前端交 易代 码 393001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 267,367,843.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ，在 保 证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以CPPI 策略 为基 础 ， 动态 调整 安全 资产 与风 险
资 产 的投 资比 例， 以确 保基 金 在一 段时 间以 后其 价值
不 低 于事 先设 定的 某一 目标 价 值， 从而 实现 基金 资产
的保值 ； 在 此基 础上 通过 严谨的 量化 分析 和实 地调 研，
精 选 优质 股票 和债 券进 行投 资 布局 ，以 实现 基金 资产
的增值 。
（1） 大类 资产 配置 策略
本基金 以CPPI 策略 为依 据 ， 通过 设置 安全 垫， 对安 全
资 产 与风 险资 产的 投资 比例 进 行动 态调 整， 以确 保基
金 在 一段 时间 以后 其价 值不 低 于事 先设 定的 某一 目标
价值， 确保 到期 保本 。
（2） 单项 资产 投资 策略
1）债 券投 资策 略（ 可转 债 除外）
为 了 有效 实现 基金 资产 的保 本 目标 ，本 基金 将实 施积
极 的 债券 投资 策略 ，主 要运 用 利率 预期 策略 、收 益率
曲 线 策略 、利 差策 略、 套利 策 略等 多种 策略 获取 稳健
收益， 以实 现基 金资 产到 期保本 。
2）可 转换 债券 投资 策略
在 进 行可 转债 筛选 时， 本基 金 将首 先对 可转 债自 身的
内 在 债券 价值 （如 票面 利息 、 利息 补偿 及无 条件 回售
价格） 、 保护 条款 的适 用范 围、 流 动性 等方 面进 行研 究 ；
然 后 对可 转债 的基 础股 票的 基 本面 进行 分析 ，形 成对
基 础 股票 的价 值评 估； 最后 将 可转 债自 身的 基本 面评
分 和 其基 础股 票的 基本 面评 分 结合 在一 起以 确定 投资中海保本混合 2013 年年度报告
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的可转 换债 券品 种。
3）二 级市 场股 票投 资策 略
在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中具 有核 心 竞争 优势 的上 市公 司进
行 投 资。 其间 ，本 基金 也将 积 极关 注上 市公 司基 本面
发生改 变时 所带 来的 投资 交易机 会。
4）新 股申 购策 略
本 基 金作 将充 分依 靠公 司研 究 平台 和股 票估 值体 系、
深 入 研 究 首 次 发 行(IPO) 股 票 及 增 发 新 股 的 上 市 公 司
基 本 面， 在有 效控 制风 险的 前 提下 制定 相应 的新 股申
购 策 略。 对通 过新 股申 购获 得 的股 票， 将根 据其 实际
的投资 价值 确定 持有 或卖 出。
5）权 证投 资策 略
本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 不主 动进 行权 证投
资， 只 在进 行可 分离 债券 投资时 ， 被 动参 与权 证投 资。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 保本 混合 型基 金 ，在 证券 投资 基金 中属
于低风 险收 益品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层 中海保本混合 2013 年年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
无锡市 梁溪 路 28 号
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路 100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年6 月20 日(基
金合同 生效
日)-2012 年12 月31
日
2011 年
本期已 实现 收益 21,034,849.29 6,993,369.29 -
本期利 润 13,992,580.73 9,272,599.58 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0423 0.0214 -
本期加 权平 均净 值利 润率 4.04% 2.13% -
本期基 金份 额净 值增 长率 3.43% 2.20% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 11,289,273.04 6,540,341.96 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0422 0.0163 -
期末基 金资 产净 值 278,657,116.88 410,019,378.45 -
期末基 金份 额净 值 1.042 1.022 -
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.71% 2.20% -
注1 ： 本基 金合 同于2012 年 6 月20 日生 效。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海保本混合 2013 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 三 个月 -1.61% 0.14% 1.02% 0.01% -2.63% 0.13%
过去六 个月 0.10% 0.17% 2.05% 0.01% -1.95% 0.16%
过去一 年 3.43% 0.18% 4.16% 0.01% -0.73% 0.17%
自基金 合同
生效日 起至
今
5.71% 0.15% 6.53% 0.01% -0.82% 0.14%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2012 年6 月20 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海保本混合 2013 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图 中 2012 年度 是 指 2012 年6 月 20 日( 基金 合同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12
2012 - - - -
合计 0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12
注：2012 年是 指2012 年6 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年 12 月31 日 ，下同 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 安 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2012 年 6 月
20 日
- 10
刘俊先生，复旦大学金融
学专业博士。历任上海申
银万国证券研究所有限公
司策略研究部策略分析
师、海通证券股份有限公
司战略合作与并购部高级
项目经 理。2007 年 3 月进
入本公司工作，曾任产品
开发总 监。2010 年 3 月至
今任中海稳健收益债券型
证券投资基金基金经理，
2012 年 6 月至 今任 中海 保
本混合型证券 投 资 基 金 基
金经理 ，2013 年 7 月至 今
任中海安鑫保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海保本混合 2013 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本中海保本混合 2013 年年度报告
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数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制 度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组 合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年全 年经 济物 价的 波 动区间 不大 ， 政 府宏 观政 策特别 是央 行货 币政 策导 向对整 个金 融市
场影响 明显 。
一季度 初时 ， 经济 企稳 复 苏迹象 明显 ， 中采PMI 指 数和汇 丰 PMI 指 数持 续高 于50 分位 ， 表 面
经济处于扩张 状态。通 胀 水平底部温和 回升，受 春 节因素影响一 度升高但 节 后高频数据 显示有所
回落 ， 整 体压 力不 大 。 二 季度后 ， 逐月 公布 的经 济 数据显 示宏 观经 济持 续疲 弱。 物 价数 据也 连续
数月低位徘徊 ，显示经 济 复苏疲弱的特 征。三季 度 后，逐月公布 的经济数 据 显示宏观经 济呈现复
苏迹象。政府 的稳增长 政 策叠加经济库 存周期效 应 ，使得月度经 济数据比 前 几个月 有所 好转，经
济出现平稳复 苏迹象。 四 季度时月度宏 观经济数 据 延续了增长稳 中趋缓的 趋 势。物价数 据方面，
三季度 以后 物价 数据 继续 保持较 低水 平， 通胀 因素 对于市 场的 影响 力度 较小 。
货币政策与流 动性方面 ， 外汇占款的波 动，监管 部 门对社会融资 总量的监 管 ，投资机构的 普
遍高杠 杆等 多重 因素 叠加 使得今 年市 场整 体流 动性 偏紧 。 政 府 “盘 活存 量 ， 用好增 量 ” 的表 态充
分表明货币政 策不会再 过 度宽松。央行 也发表严 控 资金风险，加 强金融机 构 内 部流动性 管理能力
的观点。资金 紧张的程 度 上半年时在六 月达到阶 段 性高点，拆借 利率一度 创 下历史新高 。整个下中海保本混合 2013 年年度报告
第 13 页 共 57 页
半年后央行 公 开市场操 作 节奏平缓，对 于市场资 金 面无实质性影 响。四季 度 末临近年底 时，银行
间市场 资金 面未 见明 显改 善，资 金继 续出 现紧 张状 况。
债券市场方面 ，受到经 济 复苏预期与宽 松流动性 推 动，一季度时 信用债品 种 收益率都大幅 下
行，其中短端 品种下行 最 为明显。利率 债整体呈 现 震荡态势。后 续随着流 动 性趋紧，3 月份开始
信用品种收益 率调整上 行 。上半年末时 ，受资金 紧 张影响市场调 整加剧， 各 期限信用品 种收益率
普遍上行，收 益率曲线 呈 现明显平 坦化 。年中时 点 过后，流动性 相对于经 济 数据对市场 的影响更
加明显 。 虽 然月 度经 济数 据显示 经济 放缓 ， 但 是长 期利率 债受 制于 流动 性紧 张收益 率却 出现 上行 。
信用债 受流 动性 影响 更加 明显， 下半 年时 收益 率也 出现明 显上 行。
权益市场方面 ，周期性 大 市值品种虽然 由于月度 经 济数据的好转 在年初时 出 现一定幅度的 上
涨。但是在经 济平稳与 流 动性紧平衡的 大背景下 ， 市场难以整体 趋势走强 。 中小市值成 长性品种
继续表现突出 ，创业板 指 数创出新高。 临近年末 时 ，经济增长预 期的回落 、 新股发行的 启动以及
市场博 弈情 绪加 重导 致市 场风险 偏好 下降 。
基金操 作上 ， 债券 市场 方 面 ， 年初 时重 点配 置于 信 用债资 产 ， 进 入二 季度 后 ， 保 持现 有仓 位，
不再增仓信用 债，随后 择 机减持了部分 信用债， 降 低基金信用债 的整体仓 位 。权益资产 方面，年
初时主要配置 于周期性 股 票和大盘可转 债品种， 二 季度后，以中 小市值成 长 性品种为主 要配置方
向。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.042 元( 累计净 值 1.057 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为3.43% ， 低于 业绩比 较基 准 0.73 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 经 济有 望继 续持平 ， 波幅 不大 ， 物价 水平可 能呈 现中 间高 两头 低的走 势 。 政 策
方面，货币政 策难以出 现 明显宽松态势 。经济结 构 调整与转型是 社会关注 的 主题，海外 经济体的
复苏速度可能 会对国内 经 济产生比较重 要的影响 。 国内投资和消 费的增长 难 以大幅超越 预期，出
口增长 速率 的高 低取 决于 海外发 达经 济体 的复 苏状 况。
结合政府宏观 政策导向 和 实体经济状况 分析，全 年 债券市场的趋 势性机会 并 不明显，推动 行
情的主 要因 素可 能是 阶段 性的资 金宽 松。2014 年更 应该关 注债 券市 场的 违约 风险， 随着 发行 节 奏
的加快和品种 的多元化 ， 未来债券市场 有可能 会 出 现一些实质性 的违约事 件 发生，需要 投资者密
切关注 ，加 以 规 避。
对于权益品种 ，经济结 构 转型的取向对 于权益资 产 仍有推动作用 。经济复 苏 的强度与市场 预中海保本混合 2013 年年度报告
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期的差 距以 及物 价水 平的 走势将 影响 市场 的未 来走 势。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发，由 监
察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则，通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经
营、基金运作 及员工行 为 的合规性进 行 检查，推 动 内部控制机制 的完善与 优 化，保证各 项法规和
管理制 度的 落实 ，发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。
管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各
项业务 规范 流程 ，运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ，主要 内控 制度 基本 有效 。
在本报 告期 内， 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 ：
（1） 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 ， 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设， 确保 制度 对
各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。
（2） 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 ， 树立 员 工规范 意识 、 合
规意识和风险 意识，形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化， 构 建主动进行 管理人内
部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。
（3） 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 ， 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现
场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作， 不 断提高全体员 工的 风险 意 识，保证了 基金的合
法合规 运作 。
（4） 按照 中国 证监 会的 要 求， 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参
与和自 我评 估， 明确 了各 部门的 风险 点， 对控 制不 足的风 险点 ，制 订了 进一 步的控 制措 施。
（5） 根据 监管 部门 的要 求 ， 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 ， 报 送 中国证 监会 和董
事会。
管理人 自成 立以 来， 各项 业务运 作正 常， 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。
基金运 作合 法合 规， 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2014 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规
性两条主线， 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的
长效风 险控 制机 制， 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ，实 现基 金合法 合规 运作 。 中海保本混合 2013 年年度报告
第 15 页 共 57 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监 会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介 入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金每 年
收益分 配次 数最 多 为10 次 ， 每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次可 供分 配利 润 的10%； 本基 金本 报告
期 末 可 供 分 配 利润为 11,289,273.04 元 ， 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
5,614,175.12 元； 本报 告 期应分 配利 润已 于 2014 年 3 月 21 日实 施分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海保 本混合型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海 保本 混 合型证券投资 基金的管 理 人 ——中海基 金管理有 限 公司在中海保 本
混合型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，中 海保 本混 合型 证券 投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润 分中海保本混合 2013 年年度报告
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配，分 配金 额 为5,614,175.12 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海保本混 合型证券投 资基金 2013 年
年度报告 中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 苏公 W[2014]A282 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中海保 本混 合型 证券 投资 基金份 额全 体持 有人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 中海 保本 混 合 型证 券 投资 基金 （以 下 简 称保
本混合 基金 ） 财 务报 表， 包 括 2013 年12 月 31 日的 资 产负债 表，
2013 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务
报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 保 本 混合 基 金的 管理 人中 海 基 金管
理 有 限 公司 管 理 层的 责 任， 这 种 责任 包 括:(1) 按照企 业 会 计准
则、 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 及中 国证 券 监督管 理委
员 会 允 许的 基 金行 业实 务操 作 的 有关 规 定编 制财 务报 表 ， 并使
其实现 公允 反映 ；(2) 设计 、 执行 和维 护必 要的 内部 控制， 以使
财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审 计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对
由 于 舞 弊或 错 误导 致的 财务 报 表 重大 错 报风 险的 评估 。 在 进行
风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的 内 部控 制,以 设 计恰 当的审 计 程序, 但目 的 并非 对内部 控 制的
有 效 性 发表 意 见。 审计 工作 还 包 括评 价 管理 层选 用会 计 政 策的
恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体列
报。 中海保本混合 2013 年年度报告
第 17 页 共 57 页
我 们 相信, 我们 获 取的 审计证 据 是充 分 、适 当的, 为发表 审 计意
见提供 了基 础。
审计意 见段 我 们 认 为, 保 本 混 合 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会
计准则 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务 指引 》 及中 国 证券监 督管
理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 公 允 反 映
了保本 混合 基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2013 年度
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 沈岩 华可 天
会计师 事务 所的 名称 江苏公 证天 业会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 无锡市 梁溪 路 28 号
审计报 告日 期 2014 年3 月26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 599,151.17 616,645.86
结算备 付金
4,424,520.91 1,048,704.58
存出保 证金
68,807.21 338,223.03
交易性 金融 资产 7.4.7.2 347,286,602.50 476,180,394.69
其中： 股票 投资
22,822,736.90 19,610,573.82
基金投 资
- -
债券投 资
324,463,865.60 456,569,820.87
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,598,569.41 7,941,483.09
应收利 息 7.4.7.5 8,355,918.81 9,089,899.24
应收股 利
- -
应收申 购款
1,398.44 15,516.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 5,090.00 -
资产总 计
367,340,058.45 495,230,867.29
负债和所有者权益 附注号 本期 末 上年度末 中海保本混合 2013 年年度报告
第 18 页 共 57 页
2013 年 12 月31 日 2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
88,000,000.00 84,000,000.00
应付证 券清 算款
- 338,779.77
应付赎 回款
219,450.80 289,668.00
应付管 理人 报酬
289,359.77 418,302.22
应付托 管费
48,226.59 69,717.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 28,836.61 16,705.18
应交税 费
- -
应付利 息
34,220.94 15,882.93
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 62,846.86 62,433.67
负债合 计
88,682,941.57 85,211,488.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 267,367,843.84 401,010,267.95
未分配 利润 7.4.7.10 11,289,273.04 9,009,110.50
所有者 权益 合计
278,657,116.88 410,019,378.45
负债和 所有 者权 益总 计
367,340,058.45 495,230,867.29
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.042 元 ， 基 金份 额总 额267,367,843.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年6 月20 日(基
金合同生效日)至
2012 年12 月31 日
一、收入
24,675,922.41 13,178,313.70
1.利息 收入
23,867,382.05 10,285,297.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 93,812.67 1,550,685.40
债券利 息收 入
23,761,411.25 7,814,394.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,158.13 920,217.36
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
7,218,062.86 242,372.02 中海保本混合 2013 年年度报告
第 19 页 共 57 页
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,651,955.56 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,338,130.38 242,372.02
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 227,976.92 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -7,042,268.56 2,279,230.29
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 632,746.06 371,414.36
减： 二、费用
10,683,341.68 3,905,714.12
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,168,087.53 2,764,141.06
2．托 管费 7.4.10.2.2 694,681.13 460,690.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 429,760.98 24,347.58
5．利 息支 出
5,060,919.02 439,163.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,060,919.02 439,163.51
6．其 他费 用 7.4.7.19 329,893.02 217,371.77
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
13,992,580.73 9,272,599.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
13,992,580.73 9,272,599.58
注：上 年度 可比 期间 指2012 年6 月 20 日( 基 金合 同 生效日)至2012 年 12 月31 日， 下同 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
401,010,267.95 9,009,110.50 410,019,378.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,992,580.73 13,992,580.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-133,642,424.11 -6,098,243.07 -139,740,667.18 中海保本混合 2013 年年度报告
第 20 页 共 57 页
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 2,650,789.79 111,709.28 2,762,499.07
2. 基金 赎回 款 -136,293,213.90 -6,209,952.35 -142,503,166.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,614,175.12 -5,614,175.12
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
267,367,843.84 11,289,273.04 278,657,116.88
项目
上年度可比期间
2012 年 6 月 20 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
474,514,865.04 - 474,514,865.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,272,599.58 9,272,599.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-73,504,597.09 -263,489.08 -73,768,086.17
其中：1. 基 金申 购款 511,040.15 3,174.47 514,214.62
2. 基金 赎回 款 -74,015,637.24 -266,663.55 -74,282,300.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
401,010,267.95 9,009,110.50 410,019,378.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海保本 混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华 人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管
理委员 会证 监许 可 【2011 】1850 号 《关 于核准 中海 保本混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 核 准 募中海保本混合 2013 年年度报告
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集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2012
年6 月20 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 474,514,865.04 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本 基金 合同 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
7.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融
资产列 示。 中海保本混合 2013 年年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
7.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取得时发生 的相关交
易费用计入当 期损益； 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或 上次除息
日至购买日止 的利息， 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
7.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
7.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于
交易日 结转 。
7.4.4.4.4 本基 金金 融工 具的成 本计 价方 法具 体如 下：
7.4.4.4.4.1 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投 资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
7.4.4.4.4.2 债 券投 资
买入证券交易 所交易的 债 券于成交日确 认为债券 投 资。债券投资 成本，按 成 交日应支付的 全
部价款 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 ；
买入未上市债 券和银行 间 同业市场交易 的债券， 于 成交日确认为 债券投资 。 债券投 资成本 ，
按实际成交价 款入账， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损益 。其中所 包 含的债券应 收利息单
独核算 ，不 构成 债券 投资 成本； 中海保本混合 2013 年年度报告
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买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 并按 上述 会计 处理方 法核 算；
卖出证 券交 易所 交易 和银 行间同 业市 场交 易的 债券 均于成 交日 确认 债券 投资 收益；
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
7.4.4.4.4.3 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用后入 账；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的 权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该等 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
7.4.4.4.4.4 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 7.4.4.4.4.2 和 7.4.4.4.4.3 中 的相关 方法 进行
计算。
7.4.4.4.4.5 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值 日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定中海保本混合 2013 年年度报告
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价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值， 本基 金主要 金 融 工具 的估 值方 法如下 ：
7.4.4.5.1 上市 证券 的估 值
7.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证券 （包 括股 票、 权证等 ） ， 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的
收盘价估值； 估值日无 交 易的，且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 以最近交易 日的收盘
价估值；如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
7.4.4.5.1.2 交易所上 市 实行净价交易的 债券按估 值日收盘价估值 ，估值日 没有交易的， 且
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 ，按最近 交 易日的收盘价 估值。 如 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素，调 整 最近交易市 价，确定
公允价 值；
7.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，
按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值。 如最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市 价， 确定 公允 价值 ；
7.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券，采用估值技 术确定公 允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
7.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值
7.4.4.5.2.1 送股、转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票，以其在 证券交易 所挂牌的同一 证
券估值 日的 估值 方法 估值 ，即依 照上 述7.4.4.5.1.1 和7.4.4.5.1.4 的 相关 方法进 行估 值 ；
7.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、债券和 权证，采用估值 技术确定 公允价值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
7.4.4.5.2.3 首次 公开 发 行有明确锁定期 的股票， 同一股票在交易 所上市后 ，以其在证券 交
易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法估 值， 即依 照上述 7.4.4.5.1.1 和 7.4.4.5.1.4 的 相关 方
法进行 估值 ；
7.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应中海保本混合 2013 年年度报告
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按中国 证监 会相 关规 定处 理；
7.4.4.5.3 因持 有股 票而 享有的 配股 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 进行 估值；
7.4.4.5.4 全 国银行间债 券市场交易的债 券等固定 收益品种，采用 估值技术 确定公允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ；
7.4.4.5.5 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 7.4.4.5.1 中的 相关 方法进 行估 值；
7.4.4.5.6 同一 债券 同时 在两个 或两 个以 上市 场交 易的， 按债 券所 处的 市场 分别估 值；
7.4.4.5.7 如 有确凿证据 表 明按上述方法 进行估值 不能客观反映其 公允价值 的，基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
7.4.4.5.8 相 关法律法规 以及监管部门有 强制规定 的，从其规定。 如有新增 事项，按国家 最
新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆 分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比 例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认中海保本混合 2013 年年度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
基金管理人的 管理人报 酬 根据《中海保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定按基金资 产
净值 的1.2% 的 年费 率逐 日 计提。
基金托管人的 托管费根 据 《中海保本混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 按基金资产净 值
的0.2% 的 年费 率逐 日计 提 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算 ，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 10 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、本 基金 收益 分配 方式 ：
（1） 保本 周期 内： 仅采 取 现金分 红一 种收 益分 配方 式，不 进行 红利 再投 资；
（2 ） 基 金转 型后 ： 基金 收 益分配 方式 分为 两种 ， 现 金分红 与红 利再 投资 。 投 资者可 选择 现金
红利或将现金 红利自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红 ； 投资者在 不 同销售机构可 以选择不 同 的收益分配方 式，在同 一 销售机构只 能 选择一
种收益 分配 方式 ，基 金注 册登记 机构 将以 投资 者最 后一次 选择 的收 益分 配方 式为准 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 中海保本混合 2013 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务 法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂中海保本混合 2013 年年度报告
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免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 599,151.17 616,645.86
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 599,151.17 616,645.86
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,385,059.75 22,822,736.90 2,437,677.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 271,257,995.57 264,842,865.60 -6,415,129.97
银行间 市场 60,406,585.45 59,621,000.00 -785,585.45
合计 331,664,581.02 324,463,865.60 -7,200,715.42
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 352,049,640.77 347,286,602.50 -4,763,038.27
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,768,628.38 19,610,573.82 1,841,945.44
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 264,514,635.10 265,267,820.87 753,185.77
银行间 市场 191,617,900.92 191,302,000.00 -315,900.92
合计 456,132,536.02 456,569,820.87 437,284.85
资产支 持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 473,901,164.40 476,180,394.69 2,279,230.29 中海保本混合 2013 年年度报告
第 29 页 共 57 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 403.37 1,051.36
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,991.00 471.90
应收债 券利 息 8,353,493.44 9,088,375.98
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 31.00 -
合计 8,355,918.81 9,089,899.24
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
其他应 收款 5,090.00 -
待摊费 用 - -
合计 5,090.00 -
7.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 28,686.61 15,980.18
银行间 市场 应付 交易 费用 150.00 725.00
合计 28,836.61 16,705.18 中海保本混合 2013 年年度报告
第 30 页 共 57 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,714.76 4,433.67
其他 1,132.10 -
预提费 用 59,000.00 58,000.00
合计 62,846.86 62,433.67
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 401,010,267.95 401,010,267.95
本期申 购 2,650,789.79 2,650,789.79
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -136,293,213.90 -136,293,213.90
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 267,367,843.84 267,367,843.84
注：本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额， 本期赎 回包 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,540,341.96 2,468,768.54 9,009,110.50
本期利 润 21,034,849.29 -7,042,268.56 13,992,580.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,854,150.14 -244,092.93 -6,098,243.07
其中： 基金 申购 款 89,996.02 21,713.26 111,709.28
基金赎 回款 -5,944,146.16 -265,806.19 -6,209,952.35
本期已 分配 利润 -5,614,175.12 - -5,614,175.12
本期末 16,106,865.99 -4,817,592.95 11,289,273.04
中海保本混合 2013 年年度报告
第 31 页 共 57 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日(基 金合 同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 26,156.34 90,661.43
定期存 款利 息收 入 - 1,439,691.10
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 66,621.06 20,332.85
其他 1,035.27 0.02
合计 93,812.67 1,550,685.40
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月 20 日( 基金
合同生 效日)至2012 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 141,202,660.99 -
减：卖 出股 票成 本总 额 136,550,705.43 -
买卖股 票差 价收 入 4,651,955.56 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年6月20 日( 基金 合同 生
效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
355,236,031.32 249,568,718.19
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
345,648,415.30 241,266,990.67
减：应 收利 息总 额 7,249,485.64 8,059,355.50
债券投 资收 益 2,338,130.38 242,372.02
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 中海保本混合 2013 年年度报告
第 32 页 共 57 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 227,976.92 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 227,976.92 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合 同
生效日)至2012 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,042,268.56 2,279,230.29
—— 股 票投 资 595,731.71 1,841,945.44
—— 债 券投 资 -7,638,000.27 437,284.85
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,042,268.56 2,279,230.29
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日(基 金合 同生效 日)
至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 632,454.63 370,875.58
转出基 金补 偿收 入 291.43 538.78
合计 632,746.06 371,414.36
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 429,035.98 19,697.58 中海保本混合 2013 年年度报告
第 33 页 共 57 页
银行间 市场 交易 费用
725.00 4,650.00
合计
429,760.98 24,347.58
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合 同生
效日) 至2012 年12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 58,000.00
信息 披 露费 240,000.00 140,000.00
银行费 用 2,493.02 10,971.77
帐户服 务费 27,000.00 7,500.00
证书服 务费 400.00 -
开户费 - 900.00
合计 329,893.02 217,371.77
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 在本 报告 期内 无需 要说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2014 年 3 月 19 日 宣告 分红 ，向截 至 2014 年 3 月 21 日止在 本基 金注
册登记 人中 海基 金管 理有 限公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按 每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.5 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
中海保本混合 2013 年年度报告
第 34 页 共 57 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 7,268,483.32 2.59% 1,446,562.22 8.14%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 10,348,708.65 2.45% 61,152,952.51 22.55%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 361,800,000.00 3.70% 451,000,000.00 13.29%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 中海保本混合 2013 年年度报告
第 35 页 共 57 页
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 6,617.14 2.60% 790.20 2.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年6月20 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 1,316.90 8.24% 1,316.90 8.24%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
实际交 易佣 金＝ 股票 成交 金额*0.1% －股 票交 易经 手 费－股 票交 易证 管费 －证 券结算 风险 基金 （按
管理机 构规 定收 取）
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,168,087.53 2,764,141.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,809,825.67 1,194,047.16
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
694,681.13 460,690.20 中海保本混合 2013 年年度报告
第 36 页 共 57 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金在 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年6 月20 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
599,151.17 26,156.34 616,645.86 90,661.43
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年2
月28 日
- 2013 年2
月 28 日
0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12
合
计
- - 0.1500 5,614,175.12 - 5,614,175.12
注：本 基金 的基 金管 理人 于 2014 年 3 月 19 日 宣告 分红， 向截 至 2014 年 3 月 21 日 止在 本基 金注中海保本混合 2013 年年度报告
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册登记 人中 海基 金管 理有 限公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按 每10 份基 金份 额 派发红 利 0.5 元。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002022
科华
生物
2013 年12 月20 日
重大事
项停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 150,000 2,294,455.54 2,523,000.00 -
300071
华谊
嘉信
2013 年11 月25 日
重大事
项停牌
29.00 - - 39,800 1,103,539.00 1,154,200.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额88000000 元， 于 2014 年 1 月 2 日到 期。 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算成 标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决 策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 险管理部 、 监察稽核部、 相
关职能 部门 和业 务部 门构 成的风 险管 理架 构体 系。 中海保本混合 2013 年年度报告
第 38 页 共 57 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金管 理人通过 信 用分析团队 建立了内
部评级体系和 交易对手 库 ，对发行人及 债券投资 进 行内部评级， 对交易对 手 的资信状况 进行充分
评估、设定授 信额度， 以 控制可能的信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券，
不得超 过 该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性极 小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1
0.00 60,093,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
14,000,218.60 19,954,000.00
合计
14,000,218.60 80,047,000.00
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 投 资为政策性金 融债及国 债 ；上年度末 按短期信
用评级 为“ 未评 级” 的债 券投资 为政 策性 金融 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA
19,708,000.00 68,590,896.40
AAA 以下
290,755,647.00 306,928,424.47
未评级
0.00 1,003,500.00
合计
310,463,647.00 376,522,820.87
注：本 期末 按长 期信 用评 级“AAA 以下 ”债 券投 资 明细为 ：AA+ 级 债券 投 资 132967982.20 元，AA中海保本混合 2013 年年度报告
第 39 页 共 57 页
级债券 投 资 157787664.80 元 ；上 年度 末按 长期 信 用评级 “AA A 以下 ”债 券 投资明 细为 ：AA+债券
投资157,954,366.77 元，AA 级 债券 投资148974057.70 元， “ 未评 级 ” 债券 为 上交所 国债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
本基金所持有 大部分证 券 在银行间同业 市场交易 ， 其余亦可在证 券交易所 上 市 。本基金所 持
有的金融负债 的合约约 定 到期日均为一 年以内且 不 计息，因此账 面余额即 为 未折现的合 约到期现
金流量。为了 应对银行 间 同业市场交易 不活跃而 带 的来变现困难 ，本基金 持 有的银行间 金融债的
久期均小于一 年。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本基金 严格 控制 现金 和到 期日不 超 过 1 年 的政 府债 券持有 量在 基金 资产 净值 中的占 比保 持 在
5%以上 的水 平。
2013 年 12 月 31 日 ，本 基 金债券 资产 持仓 比例 为 116.44% ，股 票资 产持 仓比 例 为 8.19% ；以
当日基 金持 仓债 券数 量为 基准， 本基 金组 合久 期为 2.77 年 ，其 中持 仓债 券最 长久期 为 4.88 年；
2013 年12 月 31 日 ， 以 当 月股票 市场 交易 情况 为基 准， 除 去因 停盘 或其 他技 术原因 没有 交易 记 录
的个股之外， 本基金持 仓 股票资产加权 平均变现 天 数为 0.03 天，其 中持仓 个股最长变现 天数为
0.07 天。
2012 年 12 月 31 日 ，本 基 金债券 资产 持仓 比例 为 111.35% ，股 票资 产持 仓比 例 为 4.78% ；以
当日基 金持 仓债 券数 量 为 基准， 本基 金组 合久 期为 2.61 年 ，其 中持 仓债 券最 长久期 为 5.67 年；
2012 年12 月 31 日 ， 以当 月股票 市场 交易 情况 为基 准， 本 基金 持仓 股票 资产 加权平 均变 现天 数 为
0.04 天， 其中 持仓 个股 最 长变现 天数 为 0.10 天。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人通过多种金 融
工程工 具对 基金 资产 结构 及组合 久期 进行 合理 搭配 ，从而 达到 有效 控制 本基 金市场 风险 的目 的。
7.4.13.4.1 利 率风 险
本基金持有的 债券资产 在 一定程度上存 在着利率 风 险，本基金通 过对债券 资 产的久期及券 种中海保本混合 2013 年年度报告
第 40 页 共 57 页
结构进 行优 化， 从而 达到 有效降 低利 率 风 险的 目的 。
下表列 示了 截 止 2013 年 12 月31 日与2012 年12 月 31 日 ，本 基金 所面 临的 利 率风险 敞口 。
表中所示为本 基金资产 及 交易形成负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 599,151.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599,151.17
结算备 付金 4,424,520.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,424,520.91
存出保 证金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,807.21 68,807.21
交易性 金融
资产
4,063,218.60 0.00 27,059,541.40 261,946,525.10 31,394,580.50 22,822,736.90 347,286,602.50
应收证 券清
算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,598,569.41 6,598,569.41
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,355,918.81 8,355,918.81
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,398.44 1,398.44
其他资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,090.00 5,090.00
资产总 计 9,086,890.68 0.00 27,059,541.40 261,946,525.10 31,394,580.50 37,852,520.77 367,340,058.45
负债
卖出回 购金
融资产 款
88,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000,000.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,450.80 219,450.80
应付管 理人
报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,359.77 289,359.77
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,226.59 48,226.59
应付交 易费
用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,836.61 28,836.61
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,220.94 34,220.94
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,846.86 62,846.86
负债总 计 88,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682,941.57 88,682,941.57
利率敏 感度
缺口
-78,913,109.32 0.00 27,059,541.40 261,946,525.10 31,394,580.50 37,169,579.20 278,657,116.88
上年度 末
2012 年 12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 中海保本混合 2013 年年度报告
第 41 页 共 57 页
资产
银行存 款 616,645.86 - - - - - 616,645.86
结算备 付金 1,048,704.58 - - - - - 1,048,704.58
存出保 证金 - - - - - 338,223.03 338,223.03
交易性 金融
资产
- 16,064,909.20 76,054,000.00 254,584,259.67 109,866,652.00 19,610,573.82 476,180,394.69
应收证 券清
算款
- - - - - 7,941,483.09 7,941,483.09
应收利 息 - - - - - 9,089,899.24 9,089,899.24
应收申 购款 - - - - - 15,516.80 15,516.80
资产总 计 1,665,350.44 16,064,909.20 76,054,000.00 254,584,259.67 109,866,652.00 36,995,695.98 495,230,867.29
负债
卖出回 购金
融资产 款
84,000,000.00 - - - - - 84,000,000.00
应付证 券清
算款
- - - - - 338,779.77 338,779.77
应付赎 回款 - - - - - 289,668.00 289,668.00
应付管 理人
报酬
- - - - - 418,302.22 418,302.22
应付托 管费 - - - - - 69,717.07 69,717.07
应 付交 易费
用
- - - - - 16,705.18 16,705.18
应付利 息 - - - - - 15,882.93 15,882.93
其他负 债 - - - - - 62,433.67 62,433.67
负债总 计 84,000,000.00 - - - - 1,211,488.84 85,211,488.84
利率敏 感度
缺口
-82,334,649.56 16,064,909.20 76,054,000.00 254,584,259.67 109,866,652.00 35,784,207.14 410,019,378.45
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 1,943,161.62 2,237,551.56
利率上 升 25 个 基点 -1,922,269.31 -2,211,449.21
中海保本混合 2013 年年度报告
第 42 页 共 57 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ，故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金主要投资 于银行间 及 交易所交易的 固定收益 品 种，主要风险 为利率风 险 和信用风险 ，因此其
他市场 因素 对本 基金 资产 净值影 响主 要表 现为 股票 价格风 险的 影响 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 22,822,736.90 8.19 19,610,573.82 4.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 324,463,865.60 116.44 456,569,820.87 111.35
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 347,286,602.50 124.63 476,180,394.69 116.14
注： 由于 四舍 五入 的原 因 ， 上 表 “占 基金 资产 净值 的比例 ” 列数 据可 能与 实 际值存 在微 小的 误差 。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
+5% 1,141,136.85 980,528.69
-5% -1,141,136.85 -980,528.69
中海保本混合 2013 年年度报告
第 43 页 共 57 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对VaR 值 （不足100 个交 易日 不予
计算） 。
分析
风险价 值
本期末 （2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2012 年 12 月 31
日）
收益率 绝 对 VaR （%） 0.25 0.08
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 22,822,736.90 6.21
其中： 股票 22,822,736.90 6.21
2 固定收 益投 资 324,463,865.60 88.33
其中： 债券 324,463,865.60 88.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,023,672.08 1.37
7 其他各 项资 产 15,029,783.87 4.09
8 合计 367,340,058.45 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,035,995.90 5.04 中海保本混合 2013 年年度报告
第 44 页 共 57 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,680,000.00 1.32
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,364,141.00 0.85
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,154,200.00 0.41
M
科学研 究和 技术 服务 业 562,400.00 0.20
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,026,000.00 0.37
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,822,736.90 8.19
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 80,000 3,680,000.00 1.32
2 000625 长安汽 车 269,942 3,090,835.90 1.11
3 600594 益佰制 药 90,000 2,935,800.00 1.05
4 002022 科华生 物 150,000 2,523,000.00 0.91
5 002065 东华软 件 69,945 2,364,141.00 0.85
6 601965 中国汽 研 120,000 1,608,000.00 0.58
7 300115 长盈精 密 40,000 1,510,000.00 0.54
8 002185 华天科 技 120,000 1,321,200.00 0.47
9 300071 华谊嘉 信 39,800 1,154,200.00 0.41
10 600054 黄山旅 游 100,000 1,026,000.00 0.37
11 601126 四方股 份 40,000 770,000.00 0.28 中海保本混合 2013 年年度报告
第 45 页 共 57 页
12 300332 天壕节 能 40,000 562,400.00 0.20
13 603008 喜临门 26,000 277,160.00 0.10
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 5,193,102.00 1.27
2 300113 顺网科 技 5,052,840.80 1.23
3 300136 信维通 信 4,533,745.50 1.11
4 002185 华天科 技 4,031,704.44 0.98
5 002022 科华生 物 3,800,090.94 0.93
6 600366 宁波韵 升 3,725,344.75 0.91
7 601965 中国汽 研 3,653,949.87 0.89
8 300289 利德曼 3,484,211.24 0.85
9 600048 保利地 产 3,410,964.26 0.83
10 600594 益佰制 药 3,384,185.12 0.83
11 600422 昆明制 药 3,290,635.44 0.80
12 002635 安洁科 技 3,206,554.46 0.78
13 600108 亚盛集 团 3,135,931.15 0.76
14 002223 鱼跃医 疗 3,109,930.67 0.76
15 300058 蓝色光 标 2,972,132.50 0.72
16 600067 冠城大 通 2,966,345.29 0.72
17 000625 长安汽 车 2,854,589.73 0.70
18 300197 铁汉生 态 2,809,614.61 0.69
19 300071 华谊嘉 信 2,804,577.89 0.68
20 300182 捷成股 份 2,716,686.46 0.66
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 中海保本混合 2013 年年度报告
第 46 页 共 57 页
1 300113 顺网科 技 5,310,267.89 1.30
2 600016 民生银 行 4,731,203.90 1.15
3 600594 益佰制 药 4,387,847.61 1.07
4 000731 四川美 丰 4,234,585.00 1.03
5 300136 信维通 信 4,036,089.42 0.98
6 300289 利德曼 3,752,106.42 0.92
7 002223 鱼跃医 疗 3,662,617.49 0.89
8 600157 永泰能 源 3,554,166.85 0.87
9 600366 宁波韵 升 3,527,182.00 0.86
10 600422 昆明制 药 3,477,557.92 0.85
11 600108 亚盛集 团 3,370,998.39 0.82
12 300267 尔康制 药 3,094,258.98 0.75
13 600048 保利地 产 3,081,900.00 0.75
14 002185 华天科 技 3,055,959.78 0.75
15 300058 蓝色光 标 3,043,239.86 0.74
16 002635 安洁科 技 2,939,964.41 0.72
17 300182 捷成股 份 2,939,707.60 0.72
18 300197 铁汉生 态 2,895,121.60 0.71
19 600067 冠城大 通 2,724,091.44 0.66
20 300124 汇川技 术 2,586,480.03 0.63
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 139,167,136.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 141,202,660.99
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,063,218.60 1.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,937,000.00 3.57
其中： 政策 性金 融债 9,937,000.00 3.57
4 企业债 券 303,979,158.50 109.09 中海保本混合 2013 年年度报告
第 47 页 共 57 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 6,484,488.50 2.33
8 其他 - -
9 合计 324,463,865.60 116.44
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122650 12 泰 能债 300,000 30,900,000.00 11.09
2 122897 10 襄 投债 199,990 20,094,995.20 7.21
3 1180083 11 汉 江水 电
债
200,000 20,056,000.00 7.20
4 1080026 10 广 州建 投
债
200,000 19,708,000.00 7.07
5 122164 12 通 威发 170,050 16,462,540.50 5.91
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海保本混合 2013 年年度报告
第 48 页 共 57 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 受 到 行 政 处 罚
外，其他发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前一年内 受 到公开谴责 、处罚的
情形。 黄山 旅游 发展 股份 有限公 司董 事会 于 2013 年 9 月 25 日 发布 《黄 山旅 游发展 股份 有限 公司
关于收 到财 政部 驻安 徽省 财政监 察专 员办 事处 对公 司会计 信息 质量 检查 结论 和处理 决定 的公 告》 ，
称公司接到财 政部驻安 徽 省财政监察专 员办 事处 《 关于对黄山旅 游发展股 份 有限公司 2012 年度
会计信息质量 检查的检 查 结论和处理决 定》和《 行 政处罚决定书 》。本基 金 投资黄山旅 游的决策
流程符合本基 金管理人 投 资管理制度的 相关规定 。 本基金管理人 的投研团 队 对黄山旅游 受处罚事
件进行 了及 时分 析和 跟踪 研究， 认为 该事 件对 该公 司投资 价值 未产 生实 质性 影响。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 68,807.21
2 应收证 券清 算款 6,598,569.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,355,918.81
5 应收申 购款 1,398.44
6 其他应 收款 5,090.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,029,783.87
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 占基金 资产 净值 比 流通受 限情 况说 明 中海保本混合 2013 年年度报告
第 49 页 共 57 页
价值 例（% ）
1 002022 科华生 物 2,523,000.00 0.91 重大事 项停 牌
2 300071 华谊嘉 信 1,154,200.00 0.41 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,154 84,771.03 4,037.90 0.00% 267,363,805.94 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,904.69 0.0037%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0；本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额
474,514,865.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 401,010,267.95
本报告 期基 金总 申购 份额 2,650,789.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 136,293,213.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,367,843.84
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海保本混合 2013 年年度报告
第 50 页 共 57 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计 费59,000 元， 截 至2013 年12 月 31 日暂 未支 付； 本基 金成 立以 来一 直 由该会 计师 事务 所提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 62,718,221.98 22.37% 56,968.04 22.37% -
安信证券 2 41,765,231.76 14.90% 37,850.29 14.87% -
海通证券 2 33,195,123.41 11.84% 30,220.85 11.87% -
中信证券 2 22,592,152.57 8.06% 20,547.75 8.07% - 中海保本混合 2013 年年度报告
第 51 页 共 57 页
银河证券 1 19,780,760.06 7.06% 17,939.86 7.05% -
中银国际 1 17,103,088.82 6.10% 15,570.78 6.12% -
东兴证券 1 15,067,915.44 5.37% 13,717.90 5.39% -
华林证券 1 12,032,472.28 4.29% 10,714.48 4.21% -
申银万国 1 10,040,819.13 3.58% 9,141.14 3.59% -
兴业证券 1 9,805,961.70 3.50% 8,927.49 3.51% -
长江证券 1 9,455,821.37 3.37% 8,608.39 3.38% -
招商证券 1 9,249,013.79 3.30% 8,410.70 3.30% -
国联证券 1 7,268,483.32 2.59% 6,617.14 2.60% -
中金公司 1 4,010,635.21 1.43% 3,651.27 1.43% -
瑞银证券 1 3,371,696.95 1.20% 3,069.61 1.21% -
光大证券 1 2,912,400.00 1.04% 2,651.46 1.04% -
国信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰 证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ；退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 中海保本混合 2013 年年度报告
第 52 页 共 57 页
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 101,580,081.58 24.05% 1,557,800,000.00 15.94% - -
安信证券 1,161,000.99 0.27% - - - -
海通证券 114,740,194.22 27.17% 2,462,200,000.00 25.19% - -
中信证券 26,988,334.44 6.39% 836,100,000.00 8.55% - -
银河证券 1,975,050.47 0.47% - - - -
中银国际 1,086,500.76 0.26% 4,000,000.00 0.04% - -
东兴证券 3,003,640.66 0.71% - - - -
华林证券 - - - - - -
申银万国 15,818,193.64 3.75% 1,117,200,000.00 11.43% - -
兴业证券 47,510,534.02 11.25% 1,561,600,000.00 15.98% - -
长江证券 59,038,085.00 13.98% 757,000,000.00 7.74% - -
招商证券 - - - - - -
国联证券 10,348,708.65 2.45% 361,800,000.00 3.70% - -
中金公司 15,568,765.72 3.69% 802,600,000.00 8.21% - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 22,494,947.72 5.33% 293,800,000.00 3.01% - -
国信证券 973,671.49 0.23% 20,000,000.00 0.20% - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - - 中海保本混合 2013 年年度报告
第 53 页 共 57 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2012 年第4 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 1 月 22 日
2
中 海保 本混合 型证 券投资基 金更
新招募 说明 书（2013 年第1 号）
中海基 金网 站
2013 年 2 月 1 日
3
中 海保 本混合 型证 券投资基 金更
新招募 说明 书摘 要（2013 年第 1
号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 2 月 1 日
4
中 海保 本混合 型证 券投资基 金分
红公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 2 月 26 日
5
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与中国 工商 银行个人 电子
银 行基 金申购 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 3 月 28 日
6
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2012 年年 度报 告（ 正文 ）
中海基 金网 站
2013 年 3 月 30 日
7
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2012 年年 度报 告（ 摘要 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 3 月 30 日
8
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年第1 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 4 月 20 日
9
中 海基 金管理 有限 公司关于 变更
中国银 行直 销账 号的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 5 月 8 日
10
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增和讯 信息 科技有限 公司
为 销售 机构并 开通 基金转换 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 5 月 14 日
11 中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 5 月 23 日 中海保本混合 2013 年年度报告
第 54 页 共 57 页
基 金新 增上海 天天 基金销售 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
券报
12
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 上海天 天基 金销售有 限公
司 调整 定期定 额投 资业务起 点金
额的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 6 月 3 日
13
中 海基 金管理 有限 公司关于 变更
对账单 服务 方式 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 6 月 14 日
14
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与交通 银行 股份有限 公司
网 上银 行及手 机银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 7 月 2 日
15
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年第2 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 7 月 18 日
16
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 单笔 最低申购 金额
及定期 定额 最低 申购 金额 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 8 月 1 日
17
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 在网 上直销平 台单
笔 申购 最低金 额及 定期定额 最低
申购金 额的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 8 月 1 日
18
中 海基 金管理 有限 公司关于 设立
中 海恒 信资产 管理 （上海） 有限
公司的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 8 月 2 日
19
中 海保 本混合 型证 券投资基 金更
新招募 说明 书（2013 年第2 号）
中海基 金网 站
2013 年 8 月 3 日
20
中 海保 本混合 型证 券投资基 金更
新招募 说明 书摘 要（2013 年第 2
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 8 月 3 日 中海保本混合 2013 年年度报告
第 55 页 共 57 页
号）
21
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
网 上直 销基金 转换 补差费率 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 8 月 12 日
22
中 海基 金管理 有限 公司关于 方培
池 先 生 兼 任 中 海 恒 信 资 产 管 理
（上海 ）有 限公 司总 经理 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 8 月 21 日
23
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 与诺亚 正行 （上海） 基金
销 售投 资顾问 有限 公司网上 交易
系 统申 购及定 期定 额申购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 8 月 22 日
24
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年半 年度 报告 （正 文 ）
中海基 金网 站
2013 年 8 月 28 日
25
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年半 年度 报告 （摘 要 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 8 月 28 日
26
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增万银 财富 （北京） 基金
销 售有 限公司 为销 售机构并 开通
基 金转 换及定 期定 额投资业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 9 月 14 日
27
中 海基 金管理 有限 公司关于 开展
官 网直 销基金 转换 补差费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 9 月 26 日
28
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 好买 基金销售 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 10 月 10 日
29 中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 10 月 22 日 中海保本混合 2013 年年度报告
第 56 页 共 57 页
基 金新 增上海 利得 基金销售 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
券报
30
中 海 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年第3 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 10 月 25 日
31
中 海基 金管理 有限 公司关于 开展
官 网直 销基金 转换 补差费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 10 月 29 日
32
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
官 网直 销基金 转换 补差费率 优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 11 月 27 日
33
中 海基 金管理 有限 公司关于 开展
官网直 销 e 通 宝定 投费 率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 11 月 27 日
34
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增北京 增财 基金销售 有限
公 司为 销售机 构并 开通基金 转换
及定期 定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 12 月 3 日
35
中 海基 金管理 有限 公司关于 北京
分公司 负责 人变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2013 年 12 月 12 日
36
中 海基 金管理 有限 公司关于 提请
投 资者 及时更 新已 过期身份 证件
或者身 份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 12 月 24 日
37
中 海基 金管理 有限 公司关于 开展
官网直 销 e 通 宝定 投费 率 优惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2013 年 12 月 27 日
中海保本混合 2013 年年度报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海保本 混合 型证 券投 资基 金的文 件
2 、中 海保 本混 合型 证券 投 资基金 基金 合同
3 、中 海保 本混 合型 证券 投 资基金 托管 协议
4 、中 海保 本混 合型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询 电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
