中 海 安 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2013 年
年度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2014 年3 月29 日
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以下 简 称 “浦发银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年7 月31 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2013 年12 月 31 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海安 鑫保 本混 合
基金主 代码 000166
前端交 易代 码 000166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 31 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 267,023,214.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ，在 保 证本 金安 全的 前提 下，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以CPPI 策略 为主、 OBPI 策 略为 辅进 行资 产配 置
和投资 组合 管理， 其中 主要 通过 CPPI 策略 动态 调整 安
全 资 产与 风险 资产 的投 资比 例 ，实 现基 金资 产的 保本
前提； 通过OBPI 策 略控 制 投资组 合的 下行 风险 ， 同 时
获取投 资组 合的 上行 收益 。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以CPPI 策略 为主 ， 通过设 置安 全垫 ， 对 安全 资
产 与 风险 资产 的投 资比 例进 行 动态 调整 ，确 保到 期保
本。
2、OBPI 策 略与 组合 管理
OBPI 策略 主要 基于 期权 的 避险策 略， 在该 策略 中同 时
买 入 风险 资产 和以 该风 险资 产 为标 的的 看跌 期权 。当
风 险 资产 价格 下跌 时， 可执 行 看跌 期权 ；当 风险 资产
价格上 涨时 ，则 放弃 执 行 看跌期 权。
3、债 券组 合配 置策 略
（1） 久期 配置
本 基 金根 据不 同大 类资 产在 宏 观经 济周 期的 属性 ，确
定 债 券资 产配 置的 基本 方向 和 特征 ；同 时结 合债 券市
场资金 供求 分析 ，最 终确 定投资 组合 的久 期配 置。
（2） 期限 结构 配置
在 确 定组 合久 期后 ，通 过研 究 收益 率曲 线形 态， 在子
弹 组 合、 杠铃 组合 和梯 形组 合 中选 择风 险收 益比 最佳
的配置 方案 。
4、个 券投 资策 略
本 基 金对 不同 类型 债券 的信 用 风险 、市 场流 动性 、市
场 风 险等 因素 进行 分析 ，确 定 整个 债券 组合 中各 类别中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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债券投 资比 例。
（1） 信用 品种 的投 资策 略 （中小 企业 私募 债除 外）
本 基 金对 金融 债、 企 业 债、 公 司债 和资 产支 持证 券等
信 用 品 种 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策
略。
本 基 金对 发债 主体 企业 进行 深 入的 基本 面分 析， 投资
于 信 用风 险相 对较 低、 信用 利 差收 益相 对较 大的 优质
品种。
（2） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本 基 金对 中小 企业 私募 债的 投 资策 略主 要基 于信 用品
种 投 资策 略， 在此 基础 上重 点 分析 私募 债的 信用 风险
及流动 性风 险。
（3） 可转 换债 券投 资策 略
本基金 可通 过可 转换 债券 来实 现OBPI 策 略。 本 基金 在
进 行 可转 换债 券投 资时 ，将 首 先对 可转 换债 券自 身的
内 在 债券 价值 进行 研究 ；然 后 对 可 转换 债券 的基 础股
票 的 基本 面进 行分 析， 形成 对 基 础 股票 的价 值评 估；
最后将 两者 评分 结合 在一 起， 选 择被 市场 低估 的品 种，
以合理 价格 买入 并持 有， 获取稳 健的 投资 回报 。
5、股 票投 资策 略
在 股 票投 资中 ，本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结
合 的 方法 ，选 择其 中经 营稳 健 、具 有核 心竞 争优 势的
上市公 司进 行投 资。
6、权 证投 资策 略
本 基 金在 买入 股票 等风 险资 产 时， 同时 投资 以其 为标
的 的 看跌 期权 ；或 者在 买入 债 券等 无险 资产 时， 同时
投资看 涨期 权。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型证 券投 资 基金 ，属 于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 廖原
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年7 月31 日
( 基金 合同 生效
日)-2013 年12 月
31 日
2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 3,044,884.08 - -
本期利 润 -670,884.34 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0023 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.30% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0025 - -
期末基 金资 产净 值 266,347,465.45 - -
期末基 金份 额净 值 0.997 - -
注1 ： 本报 告期 指自2013 年 7 月31 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2013 年12 月 31 日。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.50% 0.09% 0.94% 0.01% -1.44% 0.08%
自基金 合同
生效日 起至
今
-0.30% 0.08% 1.58% 0.01% -1.88% 0.07%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2013 年7 月31 日( 基金 合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 1 ：按 相关 法规 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 ，至 报告期 末尚 处于 建仓
期。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2013 年7 月31 日起 至披 露 时点不 满一 年。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图 中 2013 年度 是 指 2013 年7 月 31 日( 基金 合同生 效日) 至 2013 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自基 金合 同生 效日至 本报 告期 末未 发生 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 稳 健
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2013 年 7 月
31 日
- 10
刘俊先 生， 复旦 大学 金融
学专业 博士 。 历 任上 海申
银 万 国 证 券 研 究 所 有 限
公 司 策 略 研 究 部 策 略 分
析师、 海通 证券 股份 有限
公 司 战 略 合 作 与 并 购 部
高级项 目经 理。2007 年3
月进入 本公 司工 作， 曾任
产品开 发总 监。2010 年3
月 至 今 任 中 海 稳 健 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 2012 年6 月 至今
任 中 海 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2013
年7 月 至今 任中 海安 鑫保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注1 ： 上述 任职 日 期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交 易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合 间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度 规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年全 年经 济物 价的 波 动区间 不大 ， 政 府宏 观政 策特别 是央 行货 币政 策导 向对整 个金 融市
场影响 明显 。
一季度 初时 ， 经济 企稳 复 苏迹象 明显 ， 中采PMI 指 数和汇 丰 PMI 指 数持 续高 于50 分位 ， 表 面
经济处于扩张 状态。通 胀 水平底部温和 回升，受 春 节因素影响一 度升高但 节 后高频数据 显示有所
回落 ， 整 体压 力不 大 。 二 季度后 ， 逐月 公布 的经 济 数据显 示宏 观经 济持 续疲 弱。 物 价数 据也 连续
数月低位徘徊 ，显示经 济 复苏疲弱的特 征。三季 度 后，逐月公布 的经济数 据 显示宏观经 济呈现复
苏迹象。政府 的稳增长 政 策叠加经济库 存周期效 应 ，使得月度经 济 数据比 前 几个月 有所 好转，经
济出现平稳复 苏迹象。 四 季度时月度宏 观经济数 据 延续了增长稳 中趋缓的 趋 势。物价数 据方面，
三季度 以后 物价 数据 继续 保持较 低水 平， 通胀 因素 对于市 场的 影响 力度 较小 。
货币政策与流 动性方面 ， 外汇占款的波 动，监管 部 门对社会融资 总量的监 管 ，投资机构的 普
遍高杠 杆等 多重 因素 叠加 使得今 年市 场整 体流 动性 偏紧 。 政 府 “盘 活存 量 ， 用好增 量 ” 的表 态充
分表明货币政 策不会再 过 度宽松。央行 也发表严 控 资金风险，加 强金融机 构 内部流动性 管理能力
的观点。资金 紧张的程 度 上半年时在六 月达到阶 段 性高点，拆借 利率一度 创 下历史新高 。整个 下
半年后央行 公 开市场操 作 节奏平缓，对 于市场资 金 面无实质性影 响。四季 度 末临近年底 时，银行
间市场 资金 面未 见明 显改 善，资 金继 续出 现紧 张状 况。
债券市场方面 ，受到经 济 复苏预期与宽 松流动性 推 动，一季度时 信用债品 种 收益率都大幅 下
行，其中短端 品种下行 最 为明显。利率 债整体呈 现 震荡态势。后 续随着流 动 性趋紧，3 月份开始
信用品种收益 率调整上 行 。上半年末时 ，受资金 紧 张影响市场调 整加剧， 各 期限信用品 种收益率
普遍上行，收 益率曲线 呈 现明显平坦化 。年中时 点 过后，流动性 相对于经 济 数据对市场 的影响更
加明显 。 虽 然月 度经 济数 据显示 经济 放缓 ， 但 是长 期利率 债受 制于 流动 性紧 张收益 率却 出现 上行 。
信用债 受流 动性 影响 更加 明显， 下半 年时 收益 率也 出现明 显上 行。 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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权益市场方面 ，周期性 大 市值品种虽然 由于月度 经 济数据的好转 在年初时 出 现一定幅度的 上
涨。但是在经 济平稳与 流 动性紧平衡的 大背景下 ， 市场难以整体 趋势走强 。 中小市值成 长性品种
继续表现突出 ，创业板 指 数创出新高。 临近年末 时 ，经济增长预 期的回落 、 新股发行的 启动以及
市场博 弈情 绪加 重导 致市 场风险 偏好 下降 。
基金操作上， 债券市场 方 面，基金成立 后配置了 较 低仓位的信用 债，其余 配 置于短久期现 金
类资产 ，以 规避 债券 市场 的整体 系统 性风 险。 权 益 资产方 面仅 做少 量配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 0.997 元( 累计净 值 0.997 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率为-0.30% ， 低于 业绩比 较基 准 1.88 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 经 济有 望继 续持平 ， 波幅 不大 ， 物价 水平可 能呈 现中 间高 两头 低的走 势 。 政 策
方面，货币政 策难以出 现 明显宽松态势 。经济结 构 调整与转型是 社会关注 的 主题，海外 经济体的
复苏速度可能 会对国内 经 济产生比较重 要的影响 。 国内投资和消 费的增长 难 以大幅超越 预期，出
口增长 速率 的高 低取 决于 海外发 达经 济体 的复 苏状 况。
结合政府宏观 政策导向 和 实体经济状况 分析，全 年 债券市场的趋 势性机会 并 不明显，推动 行
情的主 要因 素可 能是 阶段 性的资 金宽 松。2014 年更 应该关 注债 券市 场的 违约 风险， 随着 发行 节 奏
的加快和品种 的多元化 ， 未来债券市场 有可能 会 出 现一些实质性 的违约事 件 发生，需要 投资者密
切关注 ，加 以规 避。
对于权益品种 ，经济结 构 转型的取向对 于权益资 产 仍有推动作用 。经济复 苏 的强度与市场 预
期的差 距以 及物 价水 平的 走势将 影响 市场 的未 来走 势。
对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则，根 据
宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具 有多年的 证券、基中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的 相关规 定，本基 金 在本报告期不 满足有关 基 金分红条件， 不
进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中海安 鑫保 本混
合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中海安鑫保 本混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管 人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，投 资中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
575,024.46 -
结算备 付金
1,736,353.57 -
存出保 证金
50,517.71 -
交易性 金融 资产
216,500,136.04 -
其中： 股票 投资
4,686,651.56 -
基金投 资
- -
债券投 资
211,813,484.48 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
45,000,187.50 -
应收证 券清 算款
2,797,385.36 -
应收利 息
3,415,391.26 -
应收股 利
- -
应收申 购款
302.48 -
递延所 得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总 计
270,075,298.38 -
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
2,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
283,205.43 -
应付管 理人 报酬
275,751.13 -
应付托 管费
45,958.53 -
应付销 售服 务费
- - 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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应付交 易费 用
8,023.95 -
应交税 费
1,055,559.12 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
59,334.77 -
负债合 计
3,727,832.93 -
所有者权益：
实收基 金
267,023,214.06 -
未分配 利润
-675,748.61 -
所有者 权益 合计
266,347,465.45 -
负债和 所有 者权 益总 计
270,075,298.38 -
注 1：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.997 元， 基 金份 额 总额 267,023,214.06
份。
注2 ： 本基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月31 日 ，无 上年度 末数 据， 下同 。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年7 月31 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年7 月31 日(基
金合同生效日)至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
1,334,096.82 -
1.利息 收入
5,048,786.15 -
其中： 存款 利息 收入
832,847.31 -
债券利 息收 入
3,336,646.67 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
879,292.17 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-233,686.82 -
其中： 股票 投资 收益
88,193.04 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-321,879.86 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-3,715,768.42 - 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
234,765.91 -
减： 二、费用
2,004,981.16 -
1．管 理人 报酬
1,471,758.54 -
2．托 管费
245,293.06 -
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
12,192.50 -
5．利 息支 出
46,881.05 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
46,881.05 -
6．其 他费 用
228,856.01 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-670,884.34 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-670,884.34 -
注： 本报 告期 指2013 年7 月 31 日 （基 金合 同生 效日 ） 起 至2013 年12 月 31 日 ， 无 上年 度同 期比
较数据 ，下 同。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年7 月 31 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
313,892,567.45 - 313,892,567.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -670,884.34 -670,884.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-46,869,353.39 -4,864.27 -46,874,217.66
其中：1. 基 金申 购款 38,557.24 -13.89 38,543.35
2. 基金 赎回 款 -46,907,910.63 -4,850.38 -46,912,761.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
267,023,214.06 -675,748.61 266,347,465.45
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海安鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监
督管理 委员 会证 监许 可 【2013 】369 号 《关 于核 准中 海安鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准， 于 2013 年7 月2 日至 2013 年7 月26 日 向社 会公开 募集 。 募 集期 结束 并经江 苏公 证天 业会
计师事 务所 有限 公司 验资 ， 首次 发行 募集 的实 收基 金为人 民 币313,835,907.37 元， 有效 认购 金额
产生的 利息 为人 民 币56,660.08 元， 共计 人民 币313,892,567.45 元。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司； 有关 基金 募集 文 件已按 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会备 案；中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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基金合 同 于2013 年7 月31 日生 效， 该日 的基 金份 额总额 为313,892,567.45 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本 基金 合同 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日 起至12 月 31 日止 。本报 告期 为 2013 年 7 月 31 日 （基 金合
同生效 日） 至2013 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
7.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资 产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
7.4.4.3.2 金融 负债 的分 类 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
7.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取得时发生 的相关交
易费用计入当 期损益； 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或 上次除息
日至购买日止 的利息， 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
7.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计 入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
7.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于
交易日 结转 。
7.4.4.4.4 本基 金金 融工 具的成 本计 价方 法具 体如 下：
7.4.4.4.4.1 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付 的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
7.4.4.4.4.2 债 券投 资
买入证券交易 所交易的 债 券于成交日确 认为债券 投 资。债券投资 成本，按 成 交日应支付的 全
部价款 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 ；
买入未上市债 券和银行 间 同业市场交易 的债券， 于 成交日确认为 债券投资 。 债券投资成本 ，
按实际成交价 款入账， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损益 。其中所 包 含的债券应 收利息单
独核算 ，不 构成 债券 投资 成本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 并按 上述 会计 处理方 法核 算；
卖出证 券交 易所 交易 和银 行间同 业市 场交 易的 债券 均于成 交日 确认 债券 投资 收益； 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
7.4.4.4.4.3 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用后入 账；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该等 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
7.4.4.4.4.4 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 7.4.4.4.4.2 和 7.4.4.4.4.3 中 的相关 方法 进行
计算。
7.4.4.4.4.5 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同 利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近 交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值， 本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
7.4.4.5.1 上市 证券 的估 值 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证 券 （包 括股 票、 权证等 ） ， 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的
收盘价估值； 估值日无 交 易的，且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 以最近交易 日的收盘
价估值；如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
7.4.4.5.1.2 交易所上 市 实行净价交易的 债券按估 值日收盘价估值 ，估值日 没有交易的， 且
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 ，按最近 交 易日的收盘价 估值。如 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素，调 整 最近交易市 价，确定
公允价 值；
7.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，
按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值。 如最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市 价， 确定 公允 价值 ；
7.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券，采用估值技 术确定公 允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况 下 ，按 成本 估值 。
7.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值
7.4.4.5.2.1 送股、转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票，以其在 证券交易 所挂牌的同一 证
券估值 日的 估值 方法 估值 ，即依 照上 述7.4.4.5.1.1 和7.4.4.5.1.4 的 相关 方法进 行估 值 ；
7.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、债券和 权证，采用估值 技术确定 公允价值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
7.4.4.5.2.3 首次公开 发 行有明确锁定期 的股票， 同一股票在交易 所上市后 ，以其在证券 交
易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法 估 值， 即依 照上述 7.4.4.5.1.1 和 7.4.4.5.1.4 的 相关 方
法进行 估值 ；
7.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
7.4.4.5.3 因持 有股 票而 享有的 配股 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 进行 估值；
7.4.4.5.4 全 国银行间债 券 市场交易的债 券等固定 收益品种，采用 估值技术 确定公允价值 ，中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 21 页 共 34 页
在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ；
7.4.4.5.5 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 7.4.4.5.1 中的 相关 方法进 行估 值；
7.4.4.5.6 同一 债券 同时 在两个 或两 个以 上市 场交 易的， 按债 券所 处的 市场 分别估 值；
7.4.4.5.7 如 有确凿证据 表明按上述方法 进行估值 不能客观反映其 公允价值 的，基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反 映 公允价 值的 价格 估值 ；
7.4.4.5.8 相 关法律法规 以及监管部门有 强制规定 的，从其规定。 如有新增 事项，按国家 最
新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 22 页 共 34 页
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法 与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
基金管理人的 管理人报 酬 根据《中海安 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定按基 金
资产净 值 的1.2% 的 年费 率 逐日计 提。
基金托管人的 托管费根 据 《中海安鑫保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定按基金资 产
净值 的0.2% 的 年费 率逐 日 计提。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分 红 条 件的前 提下 ， 本基 金保 本 周期内 每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ， 每
次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的20% ， ； 基金 变更 为 “ 中海 策略 精选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 ” 后， 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供
分配利 润 的10% ；若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、本 基金 收益 分配 方式 ：
（1） 保本 周期 内收 益分 配 方式仅 采取 现金 分红 一种 收益分 配方 式， 不进 行红 利再投 资；
（2） 基金 变更 为 “ 中海 策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”后 收益 分配 方式分 两种 ： 现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 34 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 34 页
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
浦发银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期未 在关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期未 在关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期未 在关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期未 在关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期没 有应支 付关 联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年7 月31 日( 基金 合 同生
效日) 至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,471,758.54 - 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
518,648.72 -
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.2% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年7 月31 日( 基金 合 同生
效日) 至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
245,293.06 -
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期2013 年 7 月 31 日 （ 基金 合同 生 效日 ） 至2013 年 12 月31 日未与 关联 方进 行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 合同 生效 日为2013 年7 月31 日， 本 报告 期内基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 合同 生效 日 为 2013 年 7 月 31 日 ，本 报 告期末 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方未 投资
本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
关联方
名称
本期
2013 年7 月31 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 575,024.46 313,964.42 - -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司保管 ， 并按银行间 同业利率
计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额2,000,000.00 元，于 2014 年 1 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
成标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,686,651.56 1.74
其中： 股票 4,686,651.56 1.74 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 27 页 共 34 页
2 固定收 益投 资 211,813,484.48 78.43
其中： 债券 211,813,484.48 78.43
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 45,000,187.50 16.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,311,378.03 0.86
7 其他各 项资 产 6,263,596.81 2.32
8 合计 270,075,298.38 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,932,529.44 1.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 566,100.00 0.21
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 982,822.12 0.37
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 205,200.00 0.08
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,686,651.56 1.76 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600594 益佰制 药 39,912 1,301,929.44 0.49
2 300332 天壕节 能 69,902 982,822.12 0.37
3 300115 长盈精 密 20,000 755,000.00 0.28
4 000625 长安汽 车 60,000 687,000.00 0.26
5 600511 国药股 份 30,000 566,100.00 0.21
6 600054 黄山旅 游 20,000 205,200.00 0.08
7 300034 钢研高 纳 10,000 188,600.00 0.07
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300332 天壕节 能 1,524,573.76 0.57
2 600594 益佰制 药 1,232,121.85 0.46
3 300115 长盈精 密 843,781.00 0.32
4 000625 长安汽 车 702,463.54 0.26
5 600511 国药股 份 523,882.04 0.20
6 300058 蓝色光 标 496,579.00 0.19
7 000963 华东医 药 414,972.00 0.16
8 002022 科华生 物 309,343.36 0.12
9 601965 中国汽 研 219,499.00 0.08
10 600054 黄山旅 游 210,810.17 0.08
11 300113 顺网科 技 210,641.00 0.08
12 300034 钢研高 纳 185,635.90 0.07
13 300026 红日药 业 172,301.19 0.06
14 601989 中国重 工 125,000.00 0.05
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 29 页 共 34 页
虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300332 天壕节 能 679,888.80 0.26
2 300058 蓝色光 标 465,000.00 0.17
3 000963 华东医 药 452,001.00 0.17
4 002022 科华生 物 325,070.99 0.12
5 601965 中国汽 研 239,300.00 0.09
6 300113 顺网科 技 198,516.00 0.07
7 300115 长盈精 密 183,757.00 0.07
8 300026 红日药 业 162,950.00 0.06
9 601989 中国重 工 118,200.00 0.04
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,171,603.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,824,683.79
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,482,850.00 1.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,931,000.00 3.73
其中： 政策 性金 融债 9,931,000.00 3.73
4 企业债 券 189,216,454.06 71.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,183,180.42 3.45
8 其他 - -
9 合计 211,813,484.48 79.53 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 30 页 共 34 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 126019 09 长 虹债 220,880 20,086,827.20 7.54
2 1080119 10 无 锡城 投
债
200,000 19,034,000.00 7.15
3 122040 09 新 黄浦 160,000 15,899,200.00 5.97
4 122034 09 中 企债 129,880 13,039,952.00 4.90
5 122579 09 远 洋债 116,250 11,566,875.00 4.34
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名 贵金 属 投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 31 页 共 34 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 黄 山 旅 游 发 展 股 份 有 限 公 司 受 到 行 政 处 罚
外，其他发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前一年内 受 到公开谴责 、处罚的
情形。 黄山 旅游 发展 股份 有限公 司董 事会 于 2013 年 9 月 25 日 发布 《黄 山旅 游发展 股份 有限 公司
关于收 到财 政部 驻安 徽省 财政监 察专 员办 事处 对公 司会计 信息 质量 检查 结论 和处理 决定 的公 告》 ，
称公司接到财 政部驻安 徽 省财政监察专 员办事处 《 关于对黄山旅 游发展股 份 有限公司 2012 年度
会计信息质量 检查的检 查 结论和处理决 定》和《 行 政处罚决定书 》。本基 金 投资黄山旅 游的决策
流程符合本基 金管理人 投 资管理制度的 相关规定 。 本基金管理人 的投研团 队 对黄山旅游 受处罚事
件进行 了及 时分 析和 跟踪 研究， 认为 该事 件对 该公 司投资 价值 未产 生实 质性 影响。
8.12.2
报告期 内本 基金 投 资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,517.71
2 应收证 券清 算款 2,797,385.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,415,391.26
5 应收申 购款 302.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,263,596.81
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,541 105,085.88 1,930,876.07 0.72% 265,092,337.99 99.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
313,892,567.45
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 38,557.24
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 46,907,910.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,023,214.06
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大的 人事 变动 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘 请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 55,000.00 元 ，截 至 2013 年 12 月 31 日暂 未支付 ；本 基金 成立 以来 一直由 该会 计师 事 务
所提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 7,327,474.54 73.30% 5,205.48 73.30% -
银河证券 1 2,668,813.06 26.70% 1,895.97 26.70% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元 的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内交 易单 元均为 新增。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海安鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 16,841,659.42 4.72% - - - -
银河证券 339,748,658.21 95.28% 2,594,100,000.00 100.00% - -
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
