中海上证 50 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海上 证 50 指 数增 强
基金主 代码 399001
前端交 易代 码 399001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年3 月25 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 270,044,282.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，在 被动 跟踪 标的 指数
的 基 础上 ，加 入增 强型 的积 极 手段 ，力 争控 制本 基金
净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.5% ，年 跟 踪 误差 不超 过 7.75% 。在 控
制 基 金组 合跟 踪误 差的 前提 下 力争 取得 高于 业绩 基准
的稳定 收益 ，追 求长 期的 资本增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 指数 化投 资为主 、 主 动增 强投 资为 辅”
的 投 资策 略， 在完 全复 制标 的 指数 的基 础上 有限 度地
调 整 个股 ，从 而最 大限 度降 低 由于 交易 成本 等因 素造
成 的 股票 投资 组合 相对 于标 的 指数 的偏 离， 并力 求投
资收益 能够 有效 跟踪 并适 度超越 标的 指数 。
1、资 产配 置策 略
为 实 现有 效跟 踪标 的指 数并 力 争超 越标 的指 数的 投资
目 标 ，本 基金 投资 于股 票资 产 占基 金资 产的 比例 不低
于 90% ，投 资于 上证50 指 数成份 股、 备选 成份 股的 资
产占基 金 资 产的 比例 不低 于 80%。 本基 金将 采用 完全 复
制 为 主， 增强 投资 为辅 的方 式 ，按 标的 指数 的成 份股
权 重 构建 被动 组合 ，同 时辅 以 主 动 增强 投资 ，对 基金
投资组 合进 行适 当调 整， 力争本 基金 投资 目标 的实 现。
2、股 票投 资策 略
本 基 金被 动投 资组 合采 用完 全 复制 方法 进行 构建 ，对
于 法 律法 规规 定不 能投 资的 股 票将 选择 其它 品种 予以
替 代 。主 动投 资主 要采 用自 上 而下 与自 下而 上相 结合
的方法 ， 依 据宏 微观 研究 与个股 研究 ， 在 上证50 指数
中 配 置有 正超 额收 益预 期的 成 份股 ；同 时， 根据 研究
员的研 究成 果， 适当 的选 择部分 上 证50 指数 成份 股 以
外的股 票作 为增 强股 票库 ，构建 主 动 型投 资组 合。
3、债 券投 资策 略 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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本 基 金将 根据 国际 与国 内宏 微 观经 济形 势、 债券 市场
资 金 状况 以及 市场 利率 走势 来 预测 债券 市场 利率 变化
趋 势 ，并 对各 债券 品种 收益 率 、流 动性 、信 用风 险和
久 期 等进 行综 合分 析， 评定 各 债券 品种 的投 资价 值，
同 时 着重 考虑 基金 的流 动性 管 理需 要， 主要 选取 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 进行配 置。
4、投 资组 合调 整策 略
本 基 金为 指数 增强 型基 金， 基 金所 构建 的指 数化 投资
组 合 将根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 而进 行相
应 调 整。 同时 ，本 基金 还将 根 据法 律法 规中 的投 资比
例 限 制、 申购 赎回 变动 情况 、 新股 增发 等因 素， 对基
金 投 资组 合进 行适 时调 整， 以 保证 基金 份额 净值 增长
率与业 绩比 较基 准的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 优化 。
业绩比 较基 准 上证 50 指数 ×9 5%+ 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 指数 增强 型证 券投 资 基金 ，为 证券 投资 基金
中的较 高风 险较 高预 期收 益品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
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基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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本期已 实现 收益 -10,046,800.23 -55,567,327.09 -14,699,756.08
本期利 润 -28,102,029.19 25,457,551.61 -75,019,003.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0996 0.0679 -0.1695
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.85% 9.00% -19.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3706 -0.3346 -0.3112
期末基 金资 产净 值 174,598,076.62 270,612,477.69 299,932,666.07
期末基 金份 额净 值 0.647 0.751 0.689
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注2: 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比 较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.57% 1.23% -3.90% 1.15% -0.67% 0.08%
过去六 个月 2.21% 1.44% 1.51% 1.38% 0.70% 0.06%
过去一 年 -13.85% 1.52% -14.28% 1.49% 0.43% 0.03%
过去三 年 -24.50% 1.31% -18.80% 1.29% -5.70% 0.02%
自基金 合同
生 效日 起至
今
-35.30% 1.35% -29.27% 1.35% -6.03% 0.00%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2010 年3 月25 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基准为 上 证50 指数*95%+ 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）*5% ， 由于 本
基金为 上证 50 指数 增强 基 金，指 数化 投资 比例 最高 为 95% ， 因此 我们 选取 上 证 50 指 数作 为计 算
业绩基准指数 的基础指 数 。本基金投资 股票的比 例 为 90%-95%，在 一般市场 状况下，本基 金股票
投资比 例保 持 在95% 左右 ， 日常现 金或 者到 期 日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
我们根据本基 金在一般 市 场状况下的资 产配置比 例 来 确定本基金 业绩基准 指 数加权的权 重，以使
业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准指 数每日按 照 95%、5%的比 例对基础 指数 和一年期银行 定期
存款利 率（ 税后 ）进 行再 平衡， 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时间 序列 。 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图 中 2010 年度 是 指 2010 年3 月 25 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然 年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭海平
本 基 金 基
金经理
2013 年1 月8
日
- 3
彭 海 平 先 生 ， 中 国 科 学
技 术 大 学 概 率 论 与 数 理
统计专 业硕 士。2009 年
7 月进 入本 公司 工作 ， 历
任 金 融 工 程 助 理 分 析
师 、 金 融 工 程 分 析 师 、
金 融 工 程 分 析 师 兼 基 金
经理助 理。2013 年 1 月
至今任 中海 上 证50 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
陈明星
金 融 工 程
总 监 、 本
基 金 基 金
经 理 、 中
海上证
380 指数
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2010 年 3 月
25 日
2013 年1 月8 日 8
陈 明 星 先 生 ， 中 国 科 学
技 术 大 学 金 融 学 专 业硕
士 。 历 任 安 徽 省 公 路 运
输 管 理 局 职 员 、 中 科 大
上 海 研 究 发 展 中 心 有 限
公 司 项 目 经 理 、 平 安 资
产 管 理 有 限 公 司 分 析
师。 2007 年10 月进 入本
公 司 工 作 ， 曾 任 金 融 工
程 分 析 师 兼 基 金 经 理 助
理， 现 任金 融工 程总 监。
2010 年3 月至2013 年1
月任中 海上 证50 指 数增
强 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2012 年 3 月 至今
任中海 上 证 380 指 数证
券投资 基金 基金 经理 。
注 1 ：上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根 据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的 比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年市 场走 势风 格分 化 演绎到 了极 致，2012 年末 启动上 涨激 发了 市场 憧憬 ， 但上 证综 指在
2 月下旬 攀升 至 2444.8 点 后就呈 震荡 下行 走势 ，到 了 6 月更 受 到 “钱荒 ” 影 响大盘 直线 下挫 ，
创出 1849 点 新低 。随 后 大盘有 反弹 但仍 显颓 势。 与大盘 疲弱 形成 鲜明 对比 ，2013 年 中小 板、 创
业板异 彩纷 呈， 尤其 是创 业板指 数， 创出 了 1400 点的历 史新 高。2013 年的“结构 性牛 市 ” 最主
要的原因，是 在大环境 经 济复苏难期、 增长乏力 的 背景下，部分 “新经济 ” 板块以及受 政策扶持
的行业受到资 金的亲睐 ， 表现出强烈的 逆周期增 长 ，其中自贸区 、军工、 互 联 网、信息 安全、手
游、4G 、金 改、 土改 、国 企改革 等板 块涨 势此 起彼 伏。
50 指 数增 强基 金在 本报 告 期内小 幅跑 赢业 绩基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 0.647 元( 累计净 值 0.647 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率为-13.85% ，高 于 业绩比 较基 准 0.43 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 情 况仍 不容 乐观 ， 资 金面 继续 偏紧 ， 股票供 给通 道打 开 ， 而 场 外投资 渠道 又开中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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放，估计大盘 指数上行 空 间有限，难有 系统性机 会 ，市场同时受 制于宏观 经 济减速。但 在政府锐
意改革以求更 长期经济 增 长的背景下， 股市存在 结 构性机会，相 关板块现 在 可以看到的 有二胎政
策放开、土地 流转试点 、 环保投入大增 的机会， 制 度改革方面国 企改革、 自 贸区等，新 经济方面
新能源、新能 源汽车、 互 联网、军工等 是我们关 注 的重点；传统 经济中电 力 、铁路投资 可能存在
阶段性 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政 策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 在本报告期不 满足有关 基 金分红条件， 不
进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 上 证50 指数 增 强型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内 ， 中 海上 证 50 指数增 强型 证券 投资 基金 的管理人 —— 中 海基 金管 理有限 公司 在 中中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
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海上 证50 指数 增强 型证 券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金 资产净 值计 算、 基金 份额 申 购赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 中海 上 证50 指 数增 强型 证券 投资 基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海上证 50 指数 增强 型证券投资基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报 告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,955,812.45 13,480,863.64
结算备 付金
113,220.95 398,375.39
存出保 证金
23,182.65 537,312.00
交易性 金融 资产
165,860,592.52 256,039,598.44
其中： 股票 投资
165,860,592.52 256,039,598.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 1,078,572.74
应收利 息
1,888.58 2,911.52
应收股 利
- -
应收申 购款
54,598.39 3,366.98 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
175,009,295.54 271,541,000.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 232,645.47
应付赎 回款
103,675.60 9,820.91
应付管 理 人 报酬
128,831.41 164,459.00
应付托 管费
25,766.28 32,891.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
76,060.73 322,475.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
76,884.90 166,230.29
负债合 计
411,218.92 928,523.02
所有者权益：
实收基 金
270,044,282.38 360,472,486.70
未分配 利 润
-95,446,205.76 -89,860,009.01
所有者 权益 合计
174,598,076.62 270,612,477.69
负债和 所有 者权 益总 计
175,009,295.54 271,541,000.71
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.647 元 ， 基 金份 额总 额270,044,282.38 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
-24,932,784.44 30,102,837.99
1.利息 收入
95,030.21 126,083.85
其中： 存款 利息 收入
94,551.53 126,083.85
债券利 息收 入
478.68 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- - 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-7,060,813.10 -51,102,923.28
其中： 股票 投资 收益
-12,393,508.51 -57,068,373.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
116,757.32 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
5,215,938.09 5,965,450.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-18,055,228.96 81,024,878.70
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
88,227.41 54,798.72
减： 二、费用
3,169,244.75 4,645,286.38
1．管 理人 报酬
1,685,704.99 2,284,146.67
2．托 管费
337,140.98 456,829.39
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
753,322.74 1,503,975.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
393,076.04 400,334.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-28,102,029.19 25,457,551.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-28,102,029.19 25,457,551.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 上 证50 指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
360,472,486.70 -89,860,009.01 270,612,477.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -28,102,029.19 -28,102,029.19 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-90,428,204.32 22,515,832.44 -67,912,371.88
其中：1. 基 金申 购款 38,418,470.15 -11,378,198.66 27,040,271.49
2. 基金 赎回 款 -128,846,674.47 33,894,031.10 -94,952,643.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
270,044,282.38 -95,446,205.76 174,598,076.62
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
435,432,639.84 -135,499,973.77 299,932,666.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 25,457,551.61 25,457,551.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-74,960,153.14 20,182,413.15 -54,777,739.99
其中：1. 基 金申 购款 97,781,687.44 -30,216,179.98 67,565,507.46
2. 基金 赎回 款 -172,741,840.58 50,398,593.13 -122,343,247.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
360,472,486.70 -89,860,009.01 270,612,477.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海上证 50 指数增 强型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)由 中海基金 管理 有限公司依 照
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定， 经中国 证
券监督 管理 委员 会证 监许 可【2010 】20 号《 关于 核 准中海 上 证 50 指 数增 强 型证券 投资 基金 募集
的批复 》核 准募 集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年3 月25 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 552,041,566.86 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本基 金合 同 和中国 证监 会允 许的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
7.4.6.1 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中海 恒信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国联证券 17,123,895.63 3.63% 72,198,894.38 7.44%
债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券 交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 15,589.65 3.63% 5,386.49 7.08%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 65,730.30 7.77% 63,864.02 19.80%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
实际交 易佣 金＝ 股票 成交 金额*0.1% －股 票交 易经 手 费－股 票交 易证 管费 －证 券结算 风险 基金 （按
管理机 构规 定收 取）
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,685,704.99 2,284,146.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
482,191.50 524,097.69
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.85% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .85% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
337,140.98 456,829.39
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.17% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .17% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
8,955,812.45 89,261.38 13,480,863.64 121,416.53 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601901
方正证
券
2013 年8 月26 日
重大事
项停牌
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 250,326 1,559,685.80 1,479,426.66 -
600547
山东黄
金
2013 年12 月26 日
重大事
项停牌
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 17,449 684,913.44 300,995.25 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 165,860,592.52 94.77
其中： 股票 165,860,592.52 94.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,069,033.40 5.18
7 其他各 项资 产 79,669.62 0.05
8 合计 175,009,295.54 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分 类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,579,324.33 2.62
C
制造业 33,334,305.26 19.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,523,745.32 2.59
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,899,104.08 2.81
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,785,666.00 2.17
J
金融业 105,944,098.48 60.68
K
房地产 业 6,393,343.69 3.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,889,273.36 1.08
合计 165,348,860.52 94.70 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 511,732.00 0.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 511,732.00 0.29
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ） 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
1 600036 招商银 行 1,453,595 15,829,649.55 9.07
2 601318 中国平 安 373,534 15,587,573.82 8.93
3 600016 民生银 行 1,473,796 11,377,705.12 6.52
4 601166 兴业银 行 873,462 8,856,904.68 5.07
5 600030 中信证 券 621,779 7,927,682.25 4.54
6 600837 海通证 券 696,564 7,885,104.48 4.52
7 600000 浦发银 行 799,659 7,540,784.37 4.32
8 600999 招商证 券 425,336 5,393,260.48 3.09
9 600104 上汽集 团 344,865 4,876,391.10 2.79
10 601601 中国太 保 247,624 4,588,472.72 2.63
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金 指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人 网站的年
度报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600176 中国玻 纤 67,600 511,732.00 0.29
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金 积极 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人 网站的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 11,667,210.44 4.31
2 600104 上汽集 团 11,405,961.07 4.21
3 600036 招商银 行 10,851,944.13 4.01
4 601166 兴业银 行 10,670,304.92 3.94
5 600111 包钢稀 土 7,831,793.00 2.89
6 601699 潞安环 能 7,800,674.51 2.88
7 600048 保利地 产 7,634,138.18 2.82
8 600887 伊利股 份 6,415,179.04 2.37
9 601088 中国神 华 6,350,848.43 2.35
10 601318 中国平 安 5,859,666.00 2.17
11 601328 交通银 行 5,546,565.00 2.05 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
12 601288 农业银 行 5,281,172.00 1.95
13 600518 康美药 业 5,254,538.69 1.94
14 600549 厦门钨 业 5,143,337.42 1.90
15 600999 招商证 券 5,090,867.53 1.88
16 601818 光大银 行 4,728,228.00 1.75
17 600016 民生银 行 4,555,140.03 1.68
18 600383 金地集 团 4,093,227.15 1.51
19 600585 海螺水 泥 3,963,475.48 1.46
20 600348 阳泉煤 业 3,849,147.62 1.42
注：本报告期 内累计买 入 股票金额是以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600237
铜峰电 子 25,285,893.03 9.34
2 600519
贵州茅 台 12,715,105.01 4.70
3 601166
兴业银 行 12,148,204.69 4.49
4 601328
交通银 行 11,958,757.39 4.42
5 601288
农业银 行 11,473,982.44 4.24
6 601088
中国神 华 11,405,579.71 4.21
7 600016
民生银 行 10,041,695.18 3.71
8 600104
上汽集 团 9,654,884.95 3.57
9 600048
保利地 产 8,010,927.97 2.96
10 600036
招商银 行 7,891,352.65 2.92
11 601699
潞安环 能 7,759,177.65 2.87
12 600887
伊利股 份 7,715,465.03 2.85
13 601857
中国石 油 6,544,571.73 2.42
14 600111
包钢稀 土 6,514,320.67 2.41
15 600259
广晟有 色 5,278,388.36 1.95
16 601818
光大银 行 5,193,189.88 1.92
17 600050
中国联 通 5,134,354.90 1.90
18 600348
阳泉煤 业 5,048,389.50 1.87
19 600031
三一重 工 4,876,043.78 1.80
20 600000
浦发银 行 4,857,736.23 1.80
注：本报告期 内累计卖 出 股票金额是以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 206,804,717.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 266,534,986.04
注： 本 报告 期内 买入 股票 成本总 额和 卖出 股票 收入 都是以 股票 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）
列示的 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定 ， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,182.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,888.58
5 应收申 购款 54,598.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,669.62
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 报告 期末 本基 金指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 报告 期末 本基 金积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,607 48,161.99 62,464,334.47 23.13% 207,579,947.91 76.87%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,212.69 0.0042%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持 有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0；本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年3 月 25 日 ）基 金份 额总 额
552,041,566.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 360,472,486.70
本报告 期基 金总 申购 份额 38,418,470.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 128,846,674.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 270,044,282.38
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理由 陈明 星先 生变 更为 彭海平 先生 。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 59000 元 ，截 至 2013 年 12 月 31 日暂 未支 付 ；本基 金成 立以 来一 直由 该会计 师事 务所 提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 112,586,343.34 23.88% 102,358.19 23.86% -
海通证券 2 87,064,012.80 18.47% 79,262.84 18.47% -
光大证券 1 82,338,809.07 17.46% 74,961.47 17.47% -
长江证券 1 70,684,146.17 14.99% 64,350.54 15.00% -
兴业证券 1 33,967,523.89 7.20% 30,924.23 7.21% -
中信证券 2 24,503,337.41 5.20% 22,307.80 5.20% -
申银万国 1 19,650,575.18 4.17% 17,889.86 4.17% -
国联证券 1 17,123,895.63 3.63% 15,589.65 3.63% -
国信证券 1 8,958,278.91 1.90% 8,155.69 1.90% -
中金证券 1 7,456,958.66 1.58% 6,788.83 1.58% - 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
中银国际 1 5,466,804.35 1.16% 4,977.00 1.16% -
银河证券 1 1,666,330.73 0.35% 1,517.02 0.35% -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准 ，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ；退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 1,937,236.00 100.00% - - - -
海通证券 - - - - - - 中海上证 50 指数增 强 2013 年 年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
