中海上证380 指 数 证券 投 资 基金2013 年年
度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 中海上 证380 指数
基金主 代码 399011
前端交 易代 码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月7 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,403,827.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 的风 险控 制手 段 ，力 争控 制本 基金 的净
值 增 长率 与业 绩比 较基 准之 间 的日 均跟 踪偏 离度 的绝
对值小 于 0.35% ，年 跟踪 误差力 争控 制在 4% 以内 ， 以
实现对 上 证380 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在上 证 380 指数
中 的 组成 及其 基准 权重 构建 股 票投 资组 合， 以拟 合、
跟踪上 证 380 指 数的 收益 表现， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。 当预 期成 份股 发
生 调 整， 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为， 以及
因基金 的申 购和 赎回 对本 基金跟 踪上 证 380 指 数的 效
果 可 能带 来影 响， 导致 无法 有 效复 制和 跟踪 标的 指数
时 ， 基金 管理 人可 以根 据市 场 情况 ，采 取合 理措 施，
在 合 理期 限内 进行 适当 的处 理 和调 整， 以力 争使 跟踪
误差控 制在 限定 的范 围之 内。
1、 股 票投 资策 略 ： 本基 金通过 完全 复制 指数 的方 法，
根据上 证 380 指 数成 份股 组成及 其基 准权 重构 建股 票
投资组 合。
2、 债 券投 资策 略： 本 基金 债券投 资组 合将 采用 自上 而
下 的 投资 策略 ，根 据宏 观经 济 分析 、资 金面 动向 分析
等 判 断未 来利 率变 化， 并利 用 债券 定价 技术 ，进 行个
券 选 择， 同时 考虑 基金 的流 动 性管 理需 要， 选取 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 进行配 置。
业绩比 较基 准 上证380 指 数收 益率 ×95% + 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）× 5%
风险收 益特 征 本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ， 具 有较 高风 险、
较 高 预期 收益 的特 征， 其预 期 风险 和预 期收 益高 于货中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 4 页 共 31 页
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年3 月7 日( 基金
合同生 效日)-2012 年
12 月 31 日
2011 年
本期已 实现 收益 2,208,980.01 -3,592,768.45 -
本期利 润 9,654,414.08 -10,281,938.37 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1559 -0.0813 -
本期基 金份 额净 值增 长率 12.05% -10.40% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0039 -0.1040 -
期末基 金资 产净 值 22,491,146.34 78,009,240.10 -
期末基 金份 额净 值 1.004 0.896 -
注1 ： 本基 金合 同于2012 年 3 月7 日 生效 。
注 2：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基 金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 5 页 共 31 页
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.81% 1.27% -1.63% 1.32% -1.18% -0.05%
过去六 个月 15.80% 1.24% 17.77% 1.29% -1.97% -0.05%
过去一 年 12.05% 1.25% 13.25% 1.28% -1.20% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 1.19% 0.19% 1.28% 0.21% -0.09%
注 1： “ 自基 金合 同生 效 起至今 ”指 2012 年 3 月 7 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年 12 月 31
日。
注2 ： 本 基金 的业 绩比 较基 准为 ： 上 证 380 指 数收 益 率 ×95 %+ 商 业银 行活 期存 款利率 （ 税后 ） ×5%，
由于本 基金 为上 证380 指 数基金 ， 指 数化 投资 比例 最高 为 95% ， 因 此我 们选 取 上证380 指数 作为
计算业绩基准 指数的基 础 指数。本基金 投资股票 的 比例为 90%-95% ，在一般 市场状况下， 本基金
股票投资比例 保持在 95% 左右，日常现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。 我 们 根 据 本基 金 在一 般 市 场 状 况 下 的 资 产配置 比 例 来 确 定 本 基 金业 绩基 准 指 数 加 权 的权
重，以使业绩 比较更加 合 理。本基金业 绩基准指 数 每日按照 95% 、5%的 比例 对基础指数和 商业银
行活期 存款 利率 （税 后） 进行再 平衡 ，然 后得 到加 权后的 业绩 基准 指数 的时 间序列 。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 6 页 共 31 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 7 页 共 31 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 上 图中2012 年 度是 指2012 年3 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日， 相关 数据 未
按自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 自2012 年3 月 7 日 （基 金合 同生 效日 ）至2013 年 12 月 31 日 未 发生利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投 研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 8 页 共 31 页
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈明星
金 融 工 程
总 监 、 本
基 金 基 金
经理
2012 年3 月7
日
- 8
陈明星 先生 ， 中 国科 学技 术
大学金 融学 专业 硕士 。 历 任
安 徽 省 公 路 运 输 管 理 局 职
员、 中 科大 上海 研究 发展 中
心有限 公司 项目 经理 、 平 安
资产管 理有 限公 司分 析师 。
2007 年 10 月进 入本 公司 工
作， 曾 任金 融工 程分 析师 兼
基金经 理助 理， 现任 金融 工
程总监 。 2010 年3 月至2013
年 1 月任 中海 上证 50 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 2012 年3 月至 今任 中
海上 证380 指数 证券 投资 基
金基金 经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同 》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 9 页 共 31 页
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况 ， 制度 规 定 需 书 面 留 痕。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投 资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司 遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 10 页 共 31 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券 当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年春 节前 ， 市 场表 现 为以银 行股 为龙 头的 大盘 股行情 冲高 见顶 ， 春 节后 ， 市场 风格 发生
转换， 市场 风格 切换 为小 盘股为 主的 行情 ，且 持续 到了年 底。
1 月， 市场 延续 以银 行股 为龙头 的上 涨趋 势， 从 2 月开始 市场 风格 转向 小盘 股， 一 直 到 5 月，
小盘股 都表 现不 错， 尤其 是创业 板表 现抢 眼。 到 了 6 月， 在流 动性 意外 急剧 紧张的 压力 下， 市场
出现快 速暴 跌， 大 盘跌 破1949 ， 并 创出1849 的新 低。7 月， 在 流动 性警 报缓 解后 ， 市场出 现反 弹，
虽然期 间受 经济 预期 波动 的影响 有所 反复 ，但 总体 上维持 了反 弹行 情的 持续 ，尤其 是 9 月， 在 经
济短期出现持 续复苏、 上 海自 贸区和优 先股事件 的 刺激下，大盘 出现较大 反 弹，主题投 资活跃，
且9 月 的主 题投 资行 情一 直持续 到 了10 月。11 月 ， 受 “ 对 三中 全会 预期 ”的 影响市 场波 动较 大，
大盘先 跌后 涨。12 月， 市 场受年 末资 金紧 张、 对经 济预期 不佳 以及 美联 储宣 布 QE3 退出 的影 响，
大盘总 体趋 势下 跌。
2013 年， 中海 上证380 指 数基金 以跟 踪标 的指 数， 控制跟 踪误 差为 主要 目标 ， 以复 制指 数为
操作策 略。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净 值 1.004 元( 累计净 值1.004 元) 。 报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为12.05% 。低 于 业绩比 较基 准 1.20 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 市 ， 基 于市 场一 致 预期 ， 经 济在2014 年可 能 会有所 回落 ， 流动 性会 维 持紧平 衡且 社会
融资利 率水 平可 能继 续上 移， 结 构性 行情 在2014 年 部分时 间段 将是 主流 ， 但 在 空间上 将弱 于 2013
年，总体 上大 盘在无明 显 利空的环境下 将维持区 间 振荡行情。如 果期间出 现 有关流动性 、经济面
等重大 利空 ，则 不排 除大 盘创新 低的 可能 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 11 页 共 31 页
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程 序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 在本报 告期 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 上 证380 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告 期内 ，中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金 的管 理人—— 中 海基 金管 理有 限公司 在中 海上
证 380 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购赎 回价格 计算 、基 金 费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，中 海上 证380 指 数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海上证 380 指数 证券 投资基金 2013
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 12 页 共 31 页
§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,181,008.53 4,223,024.38
结算备 付金
3,625.17 12,186.89
存出保 证金
45,536.14 333,333.36
交易性 金融 资产
21,170,691.57 73,624,767.65
其中： 股票 投资
21,170,691.57 73,624,767.65
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
175,193.71 -
应收利 息
298.78 800.56
应收股 利
- -
应收申 购款
1,198.81 592.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
22,577,552.71 78,194,705.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 13 页 共 31 页
应付赎 回款
- 872.98
应付管 理人 报酬
14,965.16 46,311.66
应付托 管费
2,993.04 9,262.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
18,172.61 66,981.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
50,275.56 62,037.06
负债合 计
86,406.37 185,465.62
所有者权益：
实收基 金
22,403,827.17 87,068,082.65
未分配 利润
87,319.17 -9,058,842.55
所有者 权益 合计
22,491,146.34 78,009,240.10
负债和 所有 者权 益总计
22,577,552.71 78,194,705.72
注1 ： 本基 金合 同生 效日2012 年3 月7 日。
注2 ： 报 告截 至日2013 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值1.004 元 ， 基金 份额 总 额22,403,827.17 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年3 月7 日(基金
合同生效日)至 2012
年 12 月 31 日
一、收入
10,754,085.79 -8,663,994.06
1.利息 收入
30,110.68 681,057.10
其中： 存款 利息 收入
30,110.68 95,023.50
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 586,033.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,231,666.69 -2,882,139.95
其中： 股票 投资 收益
2,303,573.93 -4,025,602.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 14 页 共 31 页
股利收 益
928,092.76 1,143,462.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7,445,434.07 -6,689,169.92
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
46,874.35 226,258.71
减： 二、费用
1,099,671.71 1,617,944.31
1．管 理人 报酬
448,003.32 741,128.57
2．托 管费
89,600.60 148,225.72
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
239,557.98 380,405.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
322,509.81 348,184.43
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,654,414.08 -10,281,938.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,654,414.08 -10,281,938.37
注：上 年度 可比 期间 指2012 年3 月7 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2012 年12 月31 日 ，下 同。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,654,414.08 9,654,414.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-64,664,255.48 -508,252.36 -65,172,507.84
其中：1. 基 金申 购款 3,819,885.25 5,626.31 3,825,511.56
2. 基金 赎回 款 -68,484,140.73 -513,878.67 -68,998,019.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 31 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34
项目
上年度可比期间
2012 年3 月 7 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
267,225,353.91 - 267,225,353.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,281,938.37 -10,281,938.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-180,157,271.26 1,223,095.82 -178,934,175.44
其中：1. 基 金申 购款 2,160,635.66 -90,985.52 2,069,650.14
2. 基金 赎回 款 -182,317,906.92 1,314,081.34 -181,003,825.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海上 证 380 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 由 中海 基金 管理 有限 公 司依照 《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金运 作 管理办法》 及有关法 规规 定，经中国 证券监 督
管理委 员会 证监 许可 【2011 】1507 号 《关 于核 准中 海 上证380 指 数证 券投 资基 金募集 的批 复》 核
准募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2012中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 16 页 共 31 页
年3 月7 日 生效 ，该 日的 基金份 额总 额 为 267,225,353.91 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以 下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本基 金合 同 和中国 证监 会允 许的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会 计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 31 页
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国联证券 4,582,097.19 3.40% 259,414,081.01 95.88%
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 18 页 共 31 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国联证券 - - 520,000,000.00 50.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 4,171.72 3.40% 4,024.71 22.15%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 223,144.79 95.79% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金
深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
448,003.32 741,128.57
其中： 支付 销售 机 构 的客
户维护 费
109,514.52 149,940.18
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
89,600.60 148,225.72
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期间 及 上年度可比期 间内未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 20 页 共 31 页
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月7 日(基 金合 同 生效日)至2012
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,181,008.53 29,267.51 4,223,024.38 86,442.63
注 1：本基金 的银行存 款 由基金托管人 中国工商 银 行股份有限公 司保管， 并 按银行间同 业利率计
息。
注2 ： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2012 年3 月7 日。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600572 康恩贝 2013 年11 月 25 日
重大事
项停牌
13.51 - - 6,557 66,346.50 88,585.07 -
600686
金龙汽
车
2013 年11 月 18 日
重大事
项停牌
8.73 2014 年3 月20 日 9.60 4,048 32,838.20 35,339.04 -
600639
浦东金
桥
2013 年12 月4 日
重大事
项停牌
11.76 2014 年2 月26 日 10.58 2,985 25,293.92 35,103.60 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 21 页 共 31 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 21,170,691.57 93.77
其中： 股票 21,170,691.57 93.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,184,633.70 5.25
7 其他各 项资 产 222,227.44 0.98
8 合计 22,577,552.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 123,421.75 0.55
B
采矿业 729,428.05 3.24
C
制造业 11,138,985.64 49.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,493,597.17 6.64
E
建筑业 824,444.17 3.67
F
批发和 零售 业 2,679,041.54 11.91
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,754,783.40 7.80
H
住宿和 餐饮 业 43,189.92 0.19
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
935,460.95 4.16
J
金融业 - -
K
房地产 业 451,707.19 2.01 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 22 页 共 31 页
L
租赁和 商务 服务 业 172,993.40 0.77
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,288.80 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 347,351.45 1.54
S
综合 421,894.54 1.88
合计 21,135,587.97 93.97
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 35,103.60 0.16
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 31 页
S
综合 - -
合计 35,103.60 0.16
注：本基金为 完全复制 指 数的股票型基 金，未进 行 积极投资。报 告期末持 有 的积极投资 股票（浦
东金桥 ， 代 码：600639）于 12 月5 日停 牌， 至报 告 期末仍 未复 牌，12 月16 日， 该 股被 调出 上证
380 指 数成 份股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601991 大唐发 电 47,124 199,805.76 0.89
2 600839 四川长 虹 61,924 188,248.96 0.84
3 600660 福耀玻 璃 21,962 182,064.98 0.81
4 600388 龙净环 保 5,414 181,477.28 0.81
5 600079 人福医 药 6,389 181,128.15 0.81
6 600499 科达机 电 8,420 169,157.80 0.75
7 600570 恒生电 子 8,046 167,839.56 0.75
8 600718 东软集 团 13,407 164,503.89 0.73
9 600642 申能股 份 35,616 162,052.80 0.72
10 600433 冠豪高 新 14,397 153,184.08 0.68
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金 指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人 网站的年
度报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票 投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600639 浦东金 桥 2,985 35,103.60 0.16
注：本基金为 完全复制 指 数的股票型基 金，未进 行 积极投资。报 告期末持 有 的积极投资 股票（浦
东金桥 ， 代 码：600639）于 12 月5 日停 牌， 至报 告 期末仍 未复 牌，12 月16 日， 该 股被 调出 上证
380 指 数成 份股 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600005 武钢股 份 837,573.00 1.07
2 600804 鹏博士 810,336.00 1.04
3 601158 重庆水 务 742,963.00 0.95
4 600009 上海机 场 662,619.00 0.85
5 600863 内蒙华 电 566,109.25 0.73
6 600655 豫园商 城 551,012.00 0.71
7 600642 申能股 份 543,539.00 0.70
8 600219 南山铝 业 511,812.01 0.66
9 600811 东方集 团 473,592.00 0.61
10 601001 大同煤 业 448,071.44 0.57
11 601666 平煤股 份 446,835.00 0.57
12 600352 浙江龙 盛 444,981.83 0.57
13 601179 中国西 电 442,344.92 0.57
14 601991 大唐发 电 425,171.40 0.55
15 601106 中国一 重 421,616.00 0.54
16 600125 铁龙物 流 418,937.23 0.54
17 600839 四川长 虹 403,708.00 0.52
18 601238 广汽集 团 358,772.09 0.46
19 600418 江淮汽 车 353,290.00 0.45
20 600664 哈药股 份 324,620.00 0.42
注：本报告期 内累计买 入 股票金额是以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600315
上海家 化 1,263,164.49 1.62
2 600804
鹏博士 1,174,653.45 1.51
3 600832
东方明 珠 982,575.82 1.26
4 600880
博瑞传 播 877,516.33 1.12
5 600066
宇通客 车 843,351.36 1.08
6 601991
大唐发 电 822,363.80 1.05
7 600886
国投电 力 820,292.86 1.05
8 600352
浙江龙 盛 800,051.20 1.03 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 25 页 共 31 页
9 600009
上海机 场 797,462.92 1.02
10 600388
龙净环 保 756,190.62 0.97
11 600200
江苏吴 中 734,119.42 0.94
12 600718
东软集 团 703,559.01 0.90
13 600660
福耀玻 璃 697,741.07 0.89
14 601158
重庆水 务 688,254.51 0.88
15 600153
建发股 份 685,305.80 0.88
16 600018
上港集 团 677,537.43 0.87
17 600079
人福医 药 668,743.24 0.86
18 600570
恒生电 子 652,072.93 0.84
19 600267
海正药 业 651,041.58 0.83
20 600597
光明乳 业 641,848.60 0.82
注：本报告期 内累计卖 出 股票金额是以 股票成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）列示的 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 36,463,848.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 98,666,932.88
注： 本 报告 期内 买入 股票 成本总 额和 卖出 股票 收入 都是以 股票 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）
列示的 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 31 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债 期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,536.14
2 应收证 券清 算款 175,193.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 298.78
5 应收申 购款 1,198.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 222,227.44
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 27 页 共 31 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600639 浦东金 桥 35,103.60 0.16 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
874 25,633.67 49,518.95 0.22% 22,354,308.22 99.78%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,971.56 0.0133%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0；本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 28 页 共 31 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 7 日 ） 基金 份额 总额
267,225,353.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,068,082.65
本报告 期基 金总 申购 份额 3,819,885.25
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 68,484,140.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,403,827.17
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 44000 元 ，截 至 2013 年 12 月 31 日暂 未支 付 ；本基 金成 立以 来一 直由 该会计 师事 务所 提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 29 页 共 31 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 31,622,002.45 23.44% 28,789.12 23.44% -
中金证券 1 28,663,211.78 21.25% 26,094.87 21.25% -
申银万国 1 19,877,967.27 14.74% 18,097.56 14.74% -
光大证券 1 13,881,500.67 10.29% 12,637.85 10.29% -
兴业证券 1 13,522,929.49 10.02% 12,311.76 10.02% -
长江证券 1 10,239,822.68 7.59% 9,322.53 7.59% -
中信证券 2 7,071,167.46 5.24% 6,438.07 5.24% -
国联证券 1 4,582,097.19 3.40% 4,171.72 3.40% -
国泰君安 2 4,235,747.82 3.14% 3,856.39 3.14% -
国信证券 1 1,203,075.94 0.89% 1,095.33 0.89% -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 30 页 共 31 页
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服 务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ；退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告摘要
第 31 页 共 31 页
广发证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
