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中海上证380(399011)

中海上证380:2013年年度报告查看PDF公告

 
 
中海上证380 指 数 证券 投 资 基金2013 年年
度报告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月29 日 
 
 
 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规 定 , 于 2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审 计报 告 基 本信 息 .................................................................................................................... 14 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 8.8 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........................ 53 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 4 页 共 61 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 基金简 称 中海上 证380 指数 基金主 代码 399011 前端交 易代 码 399011 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年3 月7 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 22,403,827.17 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ,通 过严 格的 投资 纪律 约 束 和数 量化 的风 险控 制手 段 ,力 争控 制本 基金 的净 值 增 长率 与业 绩比 较基 准之 间 的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值小 于 0.35% ,年 跟踪 误差力 争控 制 在 4% 以内 , 以 实现对 上 证380 指数 的有 效跟踪 。 投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法, 按照成 份股 在上 证 380 指数 中 的 组成 及其 基准 权重 构建 股 票投 资组 合, 以拟 合、 跟踪上 证 380 指 数的 收益 表现, 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整。 当预 期成 份股 发 生 调 整, 成 份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为, 以及 因基金 的申 购和 赎回 对本 基金跟 踪上 证 380 指 数的 效 果 可 能带 来影 响, 导致 无法 有 效复 制和 跟踪 标的 指数 时 , 基金 管理 人可 以根 据市 场 情况 ,采 取合 理措 施, 在 合 理期 限内 进行 适当 的处 理 和调 整, 以力 争使 跟踪 误差控 制在 限定 的范 围之 内。


1、 股 票投 资策 略 : 本基 金通过 完全 复制 指数 的方 法, 根据上 证 380 指 数成 份股 组成及 其基 准权 重构 建股 票 投资组 合。 2、 债 券投 资策 略: 本 基金 债券投 资组 合将 采用 自上 而 下 的 投资 策略 ,根 据宏 观经 济 分析 、资 金面 动向 分析 等 判 断未 来利 率变 化, 并利 用 债券 定价 技术 ,进 行个 券 选 择, 同 时 考虑 基金 的流 动 性管 理需 要, 选取 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 进行配 置。 业绩比 较基 准 上证380 指 数收 益率 ×95% + 商业 银行 活期 存款 利率 ( 税 后)× 5% 风险收 益特 征 本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 , 具 有较 高风 险、中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 6 页 共 61 页


较 高 预期 收益 的特 征, 其预 期 风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 赵会军 联系电 话 021-38429808 010-66105799 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 黄鹏 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 无锡市 梁溪 路 28 号 注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年3 月7 日( 基金 2011 年 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 7 页 共 61 页


合同生 效日)-2012 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 2,208,980.01 -3,592,768.45 - 本期利 润 9,654,414.08 -10,281,938.37 - 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1559 -0.0813 - 本期加 权平 均净 值利 润率 16.28% -8.53% - 本期基 金份 额净 值增 长率 12.05% -10.40% - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配利 润 87,319.17 -9,058,842.55 - 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0039 -0.1040 - 期末基 金资 产净 值 22,491,146.34 78,009,240.10 - 期末基 金份 额净 值 1.004 0.896 - 3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 0.40% -10.40% - 注1 : 本基 金合 同于2012 年 3 月7 日 生效 。 注 2:以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基 金的各 项费用( 例 如,开放式 基金的申 购、赎 回费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 注 3:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.81% 1.27% -1.63% 1.32% -1.18% -0.05% 过去六 个月 15.80% 1.24% 17.77% 1.29% -1.97% -0.05% 过去一 年 12.05% 1.25% 13.25% 1.28% -1.20% -0.03% 自基金 合同 生效起 至今 0.40% 1.19% 0.19% 1.28% 0.21% -0.09% 注 1: “ 自基 金合 同生 效 起至今 ”指 2012 年 3 月 7 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日。 注2 : 本 基金 的业 绩比 较基 准为 : 上 证 380 指 数收 益 率 ×95 %+ 商 业银 行活 期存 款利率 ( 税后 ) ×5%, 由于本 基金 为上 证380 指 数基金 , 指 数化 投资 比例 最高 为 95% , 因 此我 们选 取 上证380 指数 作为 计算业绩基准 指数的基 础 指数。本基金 投资股票 的 比例为 90%-95% ,在一般 市场状况下, 本基金 股票投资比例 保持在 95% 左右,日常现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值 的 5% 。 我 们 根 据 本基 金 在一 般 市 场 状 况 下 的 资 产配置 比 例 来 确 定 本 基 金业 绩基 准 指 数 加 权 的权中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 8 页 共 61 页


重,以使业绩 比较更加 合 理。本基金业 绩基准指 数 每日按照 95% 、5%的 比例 对基础指数和 商业银 行活期 存款 利率 (税 后) 进行再 平衡 ,然 后得 到加 权后的 业绩 基准 指数 的时 间序列 。 3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注: 上 图中2012 年 度是 指2012 年3 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日, 相关 数据 未 按自然 年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 自2012 年3 月 7 日 (基 金合 同生 效日 )至2013 年 12 月 31 日 未 发生利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 10 页 共 61 页


31 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 18 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈明星 金 融 工 程 总 监 、 本 基 金 基 金 经理 2012 年3 月7 日 - 8 陈明星 先生 , 中 国科 学技 术 大学金 融学 专业 硕士 。 历 任 安 徽 省 公 路 运 输 管 理 局 职 员、 中 科大 上海 研究 发展 中 心有限 公司 项目 经理 、 平 安 资产管 理有 限公 司分 析师 。 2007 年 10 月进 入本 公司 工 作, 曾 任金 融工 程分 析师 兼 基金经 理助 理, 现任 金融 工 程总监 。 2010 年3 月至2013 年 1 月任 中海 上证 50 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2012 年3 月至 今任 中 海上 证380 指数 证券 投资 基 金基金 经理 。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及 其 他有 关 法 律 法 规 、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平 交易管 理办 法》 , 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信 息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公 平交易 管理 。


投研决 策内 部控 制方 面: (1)公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等 获取研究信 息。 (2)公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度,除 分管 投资副总及 投资总 监 因业务 管理 的需 要外 ,不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。


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交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 根据公司 制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配, 按 照价格优先的 原则进行 分 配,如果申 购价格相 同,则根据该价位 各投资 组合的申购数 量 进行 比 例分 配 , 如 有 特 殊 情况 , 制度 规 定 需 书 面 留 痕。 (2 ) 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 , 通 过启 用 公平交 易模 块 , 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、 比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公 司组合之 间(除 指 数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进 行询价,并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5 )在 特殊情 况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停 投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审 批 后,由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完 成该交 易后 ,风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。


行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分 析 。 (2 )公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ,3 日,5 日 同 向交易 数据 进行 了 采集, 并进 行两 两比 对, 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间, 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。 (3 ) 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 , 公 司 根据交 易价 格 、 交 易 频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 2013 年全 年, 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求, 整体 上贯 彻 执行制 度约 定, 加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析, (1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T 分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本 数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占 组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两 两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 (2) 对于 两两 组合 的反 向 交易 , 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ; 两两 组 合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 (3) 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易, 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制 度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利 益输送 的情 况。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 12 页 共 61 页


4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年春 节前 , 市 场表 现 为以银 行股 为龙 头的 大盘 股行情 冲高 见顶 , 春 节后 , 市场 风格 发生 转换, 市场 风格 切换 为小 盘股为 主的 行情 ,且 持续 到了年 底。 1 月, 市场 延续 以银 行股 为龙头 的上 涨趋 势, 从 2 月开始 市场 风格 转向 小盘 股, 一 直 到 5 月, 小盘股 都表 现不 错, 尤其 是创业 板表 现抢 眼。 到 了 6 月, 在流 动性 意外 急剧 紧张的 压力 下, 市场 出现快 速暴 跌, 大 盘跌 破1949 , 并 创出1849 的新 低。7 月, 在 流动 性警 报缓 解后 , 市场出 现反 弹, 虽然期 间受 经济 预期 波动 的影响 有所 反复 ,但 总体 上维持 了反 弹行 情的 持续 ,尤其 是 9 月, 在 经 济短期出现持 续复苏、 上 海自 贸区和优 先股事件 的 刺激下,大盘 出现较大 反 弹,主题投 资活跃, 且9 月 的主 题投 资行 情一 直持续 到 了10 月。11 月 , 受 “ 对 三中 全会 预期 ”的 影响市 场波 动较 大, 大盘先 跌后 涨。12 月, 市 场受年 末资 金紧 张、 对经 济预期 不佳 以及 美联 储宣 布 QE3 退 出 的影 响, 大盘总 体趋 势下 跌。 2013 年, 中海 上证380 指 数基金 以跟 踪标 的指 数, 控制跟 踪误 差为 主要 目标 , 以复 制指 数为 操作策 略。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2013 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净 值 1.004 元( 累计净 值1.004 元) 。 报 告 期内本 基金 净 值增长 率 为12.05% 。低 于 业绩比 较基 准 1.20 个百 分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后 市 , 基 于市 场一 致 预期 , 经 济在2014 年可 能 会有所 回落 , 流动 性会 维 持紧平 衡且 社会 融资利 率水 平可 能继 续上 移, 结 构性 行情 在2014 年 部分时 间段 将是 主流 , 但 在 空间上 将弱 于 2013 年,总体上大 盘在无明 显 利空的环境下 将维持区 间 振荡行情。如 果期间出 现 有关流动性 、经济面 等重大 利空 ,则 不排 除大 盘创新 低的 可能 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发,由 监中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 13 页 共 61 页


察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则,通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经 营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查,推 动 内部控制机制 的完善与 优 化,保证各 项法规和 管理制 度的 落实 ,发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。


管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各 项业务 规范 流程 ,运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ,主要 内控 制度 基本 有效 。


在本报 告期 内, 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 :


(1) 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 , 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设, 确保 制度 对 各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 (2) 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 , 树立 员 工规范 意识 、 合 规意识和风险 意识,形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化, 构 建主动进行 管理人内 部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 (3) 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 , 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现 场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作, 不 断提高全体员 工的 风险 意 识,保证了 基金的合 法合规 运作 。 (4) 按照 中国 证监 会的 要 求, 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参 与和自 我评 估, 明确 了各 部门的 风险 点, 对控 制不 足的风 险点 ,制 订了 进一 步的控 制措 施。 (5) 根据 监管 部门 的要 求 , 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 , 报 送 中国证 监会 和董 事会。


管理人 自成 立以 来, 各项 业务运 作正 常, 内 部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。 基金运 作合 法合 规, 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2014 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规 性两条主线, 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的 长效风 险控 制机 制, 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ,实 现基 金合法 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基 金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 14 页 共 61 页


委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 , 参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 在本报 告期 未发 生利 润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 中海 上 证380 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地 履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告 期内 ,中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金 的管 理人—— 中 海基 金管 理有 限公司 在中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购赎 回价格 计算 、基 金 费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为, 在各重要 方 面的运作严 格按照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ,中 海上 证380 指 数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对中海 基金 管理有限公司 编制和披露 的中海上证 380 指数 证券 投资基金 2013 年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 苏公 W[2014]A275 号


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6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 份额 全体 持有 人 引言段 我们审 计了 后附 的中 海上 证 380 指 数证 券投 资基 金 (以下 简称 上证380 基金) 财 务报 表 , 包 括 2013 年12 月 31 日 的资产 负债 表,2013 年度 的利 润表 和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 财务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是上 证 380 基 金的 管理 人 中海基 金管 理 有 限 公司 管 理 层的 责 任, 这 种 责任 包 括:(1) 按照企 业 会 计准 则、 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 及中 国证 券 监督管 理委 员 会 允 许的 基 金行 业实 务操 作 的 有关 规 定编 制财 务报 表 , 并使 其实现 公允 反映 ;(2) 设计 、 执行 和维 护必 要的 内部 控制, 以使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在 执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报获取 合理 保证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的审计 证据 。 选择 的审 计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断, 包括 对 由 于 舞 弊或 错 误导 致的 财务 报 表 重大 错 报风 险的 评估 。 在 进行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部控 制,以 设 计恰 当的审 计 程序, 但目 的 并非 对内部 控 制的 有 效 性 发表 意 见。 审计 工作 还 包 括评 价 管理 层选 用会 计 政 策的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报。 我 们 相信, 我们 获 取的 审计证 据 是充 分 、适 当的, 为发表 审 计意 见提供 了基 础。 审计意 见段 我们认 为, 上证380 基金 财 务报表 在所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则、 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引 》 及 中国 证 券监督 管理 委 员 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 上证 380 基金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营成 果和 净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 沈岩


华可天 会计师 事务 所的 名称 江苏公 证天 业 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 无锡市 梁溪 路 28 号 审计报 告日 期 2014 年3 月26 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 1,181,008.53 4,223,024.38 结算备 付金


3,625.17 12,186.89 存出保 证金


45,536.14 333,333.36 交易性 金融 资产 7.4.7.2 21,170,691.57 73,624,767.65 其中: 股票 投资


21,170,691.57 73,624,767.65 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


175,193.71 - 应收利 息 7.4.7.5 298.78 800.56 应收股 利


- - 应收申 购款


1,198.81 592.88 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


22,577,552.71 78,194,705.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- 872.98 应付管 理人 报酬


14,965.16 46,311.66 应付托 管费


2,993.04 9,262.32 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 18,172.61 66,981.60 应交税 费


- - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 17 页 共 61 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 50,275.56 62,037.06 负债合 计


86,406.37 185,465.62 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 22,403,827.17 87,068,082.65 未分配 利润 7.4.7.10 87,319.17 -9,058,842.55 所有者 权益 合计


22,491,146.34 78,009,240.10 负债和 所有 者权 益总 计


22,577,552.71 78,194,705.72 注1 : 本基 金合 同生 效日2012 年3 月7 日。 注2 : 报 告截 至日2013 年12 月 31 日, 基金 份额 净 值1.004 元 , 基金 份额 总 额22,403,827.17 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年3 月7 日(基金 合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 一、收入


10,754,085.79 -8,663,994.06 1.利息 收入


30,110.68 681,057.10 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 30,110.68 95,023.50 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 586,033.60 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


3,231,666.69 -2,882,139.95 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,303,573.93 -4,025,602.81 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 928,092.76 1,143,462.86 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.16 7,445,434.07 -6,689,169.92 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 7.4.7.17 46,874.35 226,258.71 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 18 页 共 61 页


列) 减: 二、费用


1,099,671.71 1,617,944.31 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 448,003.32 741,128.57 2.托 管费 7.4.10.2.2 89,600.60 148,225.72 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 239,557.98 380,405.59 5.利 息支 出


- - 其中 : 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 322,509.81 348,184.43 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 9,654,414.08 -10,281,938.37 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 9,654,414.08 -10,281,938.37 注:上 年度 可比 期间 指2012 年3 月7 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2012 年12 月31 日 ,下 同。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 9,654,414.08 9,654,414.08 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -64,664,255.48 -508,252.36 -65,172,507.84 其中:1. 基 金申 购款 3,819,885.25 5,626.31 3,825,511.56 2. 基金 赎回 款 -68,484,140.73 -513,878.67 -68,998,019.40 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 19 页 共 61 页


项目 上年度可比期间 2012 年3 月 7 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 267,225,353.91 - 267,225,353.91 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -10,281,938.37 -10,281,938.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -180,157,271.26 1,223,095.82 -178,934,175.44 其中:1. 基 金申 购款 2,160,635.66 -90,985.52 2,069,650.14 2. 基金 赎回 款 -182,317,906.92 1,314,081.34 -181,003,825.58 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 87,068,082.65 -9,058,842.55 78,009,240.10


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 曹伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 中海上 证 380 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 由 中海 基金 管理 有限 公 司依照 《中 华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金运 作 管理办法》 及有关法 规规 定,经中国 证券监 督 管理委 员会 证监 许可 【2011 】1507 号 《关 于核 准中 海 上证380 指 数证 券投 资基 金募集 的批 复》 核 准募集 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人 为中国 工商 银行 ; 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案; 基 金合 同 于 2012 年3 月7 日 生效 ,该 日的 基金份 额总 额 为 267,225,353.91 份。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 20 页 共 61 页


项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 本基 金合 同 和中国 证监 会允 许的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及 其他 有关 规定的 声明 本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了 本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 以人民 币为 记账 本位 币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 7.4.4.3.1 金融 资产 的分 类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取 决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资 产列示外,以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融 资产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的 非 衍生金 融资 产。 7.4.4.3.2 金融 负债 的分 类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 21 页 共 61 页


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 7.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时,于交 易日按公允价 值 在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 , 取得时发生 的相关交 易费用计入 当 期损益; 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或 上次除息 日至购买日止 的利息, 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入 初始确 认金 额。 7.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 , 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 7.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有 的风险和报酬 已转移时 , 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于 交易日 结转 。 7.4.4.4.4 本基 金金 融工 具的成 本计 价方 法具 体如 下: 7.4.4.4.4.1 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价,于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复 牌日, 冲减 股票 投资 成本 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。 7.4.4.4.4.2 债 券投 资 买入证券交易 所交易的 债 券于成交日确 认为债券 投 资。债券投资 成本,按 成 交日应支付的 全 部价款 扣除 交易 费用 入账 ,其中 所包 含 的 债券 应收 利息单 独核 算, 不构 成债 券投资 成本 ; 买入未上市债 券和银行 间 同业市场交易 的债券, 于 成交日确认为 债券投资 。 债券投资成本 , 按实际成交价 款入账, 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损益 。其中所 包 含的债券应 收利息单 独核算 ,不 构成 债券 投资 成本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算 应收利 息, 并按 上述 会计 处理方 法核 算; 卖出证 券交 易所 交易 和银 行间同 业市 场交 易的 债券 均于成 交日 确认 债券 投资 收益; 卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。 7.4.4.4.4.3 权 证投 资 买入权证于 成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 22 页 共 61 页


用后入 账; 配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证, 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量,该等 权 证初始 成本 为零 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。 7.4.4.4.4.4 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本 ; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 7.4.4.4.4.2 和 7.4.4.4.4.3 中 的相关 方法 进行 计算。 7.4.4.4.4.5 回 购协 议 基金持有的回 购协议( 封 闭式回购)以 成本列示 , 按实际利率( 当实际利 率 与合同利率差 异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化 且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交 易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化,参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场 交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定 价模型 等 。 采 用估 值技 术 时, 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 , 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。 本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值, 本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 : 7.4.4.5.1 上市 证券 的估 值 7.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证券 (包 括股 票、 权证等 ) , 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的 收盘价估值; 估值日无 交 易的,且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 , 以最近交易 日的收盘 价估值;如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的,可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 23 页 共 61 页


化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 值; 7.4.4.5.1.2 交易所上 市 实 行净价交易的 债券按估 值日收盘价估值 ,估值日 没有交易的, 且 最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 ,按最近 交 易日的收盘价 估值。如 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化的,可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素,调 整 最近交易市 价,确定 公允价 值;


7.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债 券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ; 估 值日 没有 交易 的, 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 , 按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值。 如最近交 易日后经济环 境 发生了 重 大变化的,可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素, 调整最近 交易市 价, 确定 公允 价值 ; 7.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券,采用估值技 术确定公 允价值,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 7.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值 7.4.4.5.2.1 送股、转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票,以其在 证券交易 所挂牌的同一 证 券估值 日的 估值 方法 估值 ,即依 照上 述7.4.4.5.1.1 和7.4.4.5.1.4 的 相关 方法进 行估 值 ; 7.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、 债券和 权证,采用估值 技术确定 公允价值,在 估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本估 值; 7.4.4.5.2.3 首次公开 发 行有明确锁定期 的股票, 同一股票在交易 所上市后 ,以其在证券 交 易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法估 值, 即依 照上述 7.4.4.5.1.1 和 7.4.4.5.1.4 的 相关 方 法进行 估值 ; 7.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值 估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时, 应 采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值; 估值日 在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时, 应 按中国 证监 会相 关规 定处 理; 7.4.4.5.3 因持 有股 票而 享有的 配股 权证 ,采 用估 值技术 确定 公允 价值 进行 估值; 7.4.4.5.4 全 国银行间债 券市场交易的债 券等固定 收益品种,采用 估值技术 确定公允价值 , 在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下, 按成 本估值 ; 7.4.4.5.5 分离 交易 可转 债 分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 24 页 共 61 页


流通的 债券 和权 证分 别按 上述 7.4.4.5.1 中的 相关 方法进 行估 值; 7.4.4.5.6 同一 债券 同时 在两个 或两 个以 上市 场交 易的, 按债 券所 处的 市场 分别估 值; 7.4.4.5.7 如 有确凿证据 表明按上述方法 进行估值 不能客观反映其 公允价值 的,基金管理 人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ; 7.4.4.5.8 相 关法律法规 以及监管部门有 强制规定 的,从其规定。 如有新增 事项,按国家 最 新规定 估值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债 务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ,金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基 金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比 例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金 净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申 购或 赎回 基金 份额 时, 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例 计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列,并于 期 末全额转入 未分配利 润/( 累 计亏 损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在 持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ,其中包括 从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 也中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 25 页 共 61 页


可按直 线法 计算 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 基金管 理人 的管 理人 报酬 根据《 中海 上 证 380 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 按基 金 资 产净值 的0.75% 的年 费率 逐日计 提。 基金托 管人 的托 管费 根据 《中海 上 证 380 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定按基 金资 产 净 值的0.15% 的年 费率 逐日 计提。 基金的指数使 用费根据 与 指数所有人中 证指数有 限 公司签署的指 数使用许 可 协议的约定向 中 证指数有限公 司支付指 数 使用费,指数 使用费按 前 一日基金资产 净值的 0.02% 的年费率计提 ,且 收取下 限为 每季 度( 包括 基 金成 立当 季) 人民 币 5 万元。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 10 次 , 每次收 益分 配比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ; 本基金收益分 配方式分 两 种:现金分红 与红利再 投 资,投资者可 选择现金 红 利或将 现金红 利 按除权日的基 金份额净 值 自动转为基金 份额进行 再 投资;若投资 者不选择 , 本基金默认 的收益分 配方式 是现 金分 红;


基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值;即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 每一基 金份 额享 有同 等分 配权; 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ,从 其规 定。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期内 不存 在会计 政策 变更 的情 况。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期内 不存 在会计 估计 变更 的情 况。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错 。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 26 页 共 61 页


7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的 通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通 知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关 于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :


7.4.6.1 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 7.4.6.2 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。 7.4.6.3 对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的 , 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个 月以 上至1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限超 过 1 年的 ,暂 减按 25%计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。 7.4.6.4 基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,自 2008 年 4 月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.6.5 基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 1,181,008.53 4,223,024.38 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 27 页 共 61 页


其他存 款 - - 合计: 1,181,008.53 4,223,024.38


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 20,414,427.42 21,170,691.57 756,264.15 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,414,427.42 21,170,691.57 756,264.15 项目 上年度 末 2012 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 80,313,937.57 73,624,767.65 -6,689,169.92 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 80,313,937.57 73,624,767.65 -6,689,169.92


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 未持 有衍 生金 融资产/负 债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 未持 有买 入返 售金融 资产 。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 28 页 共 61 页


7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 276.68 795.06 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1.60 5.50 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 20.50 - 合计 298.78 800.56


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 无其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 18,172.61 66,981.60 银行 间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 18,172.61 66,981.60


7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - 3.29 其他 4,999.29 - 应付指 数使 用费 1,276.27 4,033.77 预提费 用 44,000.00 58,000.00 合计 50,275.56 62,037.06


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7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 87,068,082.65 87,068,082.65 本期申 购 3,819,885.25 3,819,885.25 本期赎 回( 以"-" 号填列) -68,484,140.73 -68,484,140.73 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 22,403,827.17 22,403,827.17 注:其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ,本 期赎回 包含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -3,589,899.72 -5,468,942.83 -9,058,842.55 本期利 润 2,208,980.01 7,445,434.07 9,654,414.08 本期基金份额交易 产生的 变动 数 3,138,387.84 -3,646,640.20 -508,252.36 其中: 基金 申购 款 -44,695.65 50,321.96 5,626.31 基金赎 回款 3,183,083.49 -3,696,962.16 -513,878.67 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,757,468.13 -1,670,148.96 87,319.17


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 29,267.51 86,442.63 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 472.14 8,580.77 其他 371.03 0.10 合计 30,110.68 95,023.50


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7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月7 日(基 金合 同 生效日)至2012 年 12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 98,666,932.88 93,168,896.48 减:卖 出股 票成 本总 额 96,363,358.95 97,194,499.29 买卖股 票差 价收 入 2,303,573.93 -4,025,602.81


7.4.7.13 债 券投 资收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 无债 券投 资收益 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具投资 收益 。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月7 日(基 金合 同 生效 日) 至2012 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 928,092.76 1,143,462.86 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 928,092.76 1,143,462.86


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月7 日(基 金合 同 生效日)至2012 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 7,445,434.07 -6,689,169.92 —— 股 票投 资 7,445,434.07 -6,689,169.92 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 7,445,434.07 -6,689,169.92 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 31 页 共 61 页





7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月7 日( 基金 合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 46,569.05 219,903.36 转出基 金补 偿收 入 305.30 6,355.35 合计 46,874.35 226,258.71


7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日)至2012 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 239,557.98 380,405.59 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 239,557.98 380,405.59


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生 效日) 至2012 年12 月 31 日 审计费 用 30,000.00 58,000.00 信息披 露费 280,000.00 270,000.00 银行费 用 563.00 421.00 指数使 用费 11,946.81 19,763.43 合计 322,509.81 348,184.43


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 本基金 在本 报告 期内 无需 要说明 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 在本 报告 期内 无需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 32 页 共 61 页


7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构 中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“ 法 国洛 希尔 银行 ”) 基金管 理人 的股东 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 以 下简称 “中 海恒 信 ” ) 基金管 理人 的控 股子 公司


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至 2012年12月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 国联证券 4,582,097.19 3.40% 259,414,081.01 95.88%


债 券交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至 2012年12月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国联证券 - - 520,000,000.00 50.00%


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7.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联 方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 4,171.72 3.40% 4,024.71 22.15% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012 年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 223,144.79 95.79% - - 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。





沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险 基金 深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险 基金 国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准,与其 签订的席 位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场 信息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 448,003.32 741,128.57 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 109,514.52 149,940.18 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E×0 .75% / 当 年天 数(H 为每日 应计 提的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 34 页 共 61 页


基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底 , 按月 支付。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 3 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至 2012 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 89,600.60 148,225.72 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .15% / 当 年天 数(H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易 注:本基金本 报告期间 及 上年度可比期 间内未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券(含 回购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年3 月7 日(基 金合 同 生效日)至2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份 有限公司 1,181,008.53 29,267.51 4,223,024.38 86,442.63 注 1:本基金 的银行存 款 由基金托管人 中国工商 银 行股份有限公 司保管, 并 按银行间同 业利率计 息。 注2 : 本基 金基 金合 同生 效日 为 2012 年3 月7 日。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 35 页 共 61 页


7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 — — 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 内未 发生利 润分 配。 7.4.12 期 末(2013 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 600572 康恩贝 2013 年11 月 25 日 重大事 项停牌 13.51 - - 6,557 66,346.50 88,585.07 - 600686 金龙汽 车 2013 年11 月 18 日 重大事 项停牌 8.73 2014 年3 月20 日 9.60 4,048 32,838.20 35,339.04 - 600639 浦东金 桥 2013 年12 月4 日 重大事 项停牌 11.76 2014 年2 月26 日 10.58 2,985 25,293.92 35,103.60 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权 限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流 程来控制这些 风险,并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程,通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实 时监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由 督察长、风 险管理部 、 监察稽核部、 相中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 36 页 共 61 页


关职能 部门 和业 务部 门构 成的风 险管 理架 构体 系。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金管 理人通过 信 用分析团队 建立了内 部评级体系和 交易对手 库 ,对发行人及 债券投资 进 行内部评级, 对交易对 手 的资信状况 进行充分 评估、设定授 信额度, 以 控制可能的信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值 不超过基 金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券, 不得超 过 该 证券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性极小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - -


7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


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7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难,从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流 动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 , 另一方面来 自于投资 品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。 本基金 为 纯 被动 指数 基金 ,所持 证券 均为 上 证 380 指数成 份股 ,故 持仓 证券 的流动 性完 全 由 指数成份股的 市场活跃 度 所决定。本基 金管理人 每 日预测本基金 的流动性 需 求,并同时 通过独立 的风险 管理 部门 设定 流动 性比例 要求 ,对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。 本基金严格控 制现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券持有量在 基金资产 净 值中的占比保 持 在5% 以上 的水 平。2013 年12 月 31 日 , 本基 金股 票资 产持仓 比例 为94.13% 。2012 年 12 月 31 日, 本基金 股票 资产 持仓 比例 为 94.38% 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可 能性, 本基金为 纯 被动指数基金 , 市场风 险完 全由 其复 制的 上证 380 指 数所 决定 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的 风险 。 本基金 为纯 被动 指数 基金 ,且完 全复 制上 证 380 指 数部分 不得 低于 基金 资产 净值 的 90%,因 此利率 风险 不是 本基 金的 主要风 险。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ,故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 主要是指 除 利率和汇率以 外的市场 因 素发生变动时 产生的价 格 波动风险,本 基 金的其 他价 格风 险主 要由 股票价 格变 动对 基 金 资产 造成损 失的 可能 性。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 38 页 共 61 页


资产净 值比例 (% ) 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 21,170,691.57 94.13 73,624,767.65 94.38 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 21,170,691.57 94.13 73,624,767.65 94.38


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 上证 380 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变 动 值。 假定上 证380 指 数变 化 5%,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 Beta 系 数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率 回归加 权得 出, 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ,默认 其波 动与 市场 同步 。 假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) +5% 962,919.36 3,425,772.39 -5% -962,919.36 -3,425,772.39





7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。


根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。 以 95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 (不 足100 个交 易日 不予 计算 ) 。 分析 风险价 值 本期末 (2013 年 12 月 31 日) 上年度 末(2012 年 12 月 31 日) 收益率 绝 对VaR (% ) 1.85 2.10


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§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 21,170,691.57 93.77 其中: 股票 21,170,691.57 93.77 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,184,633.70 5.25 7 其他各 项资 产 222,227.44 0.98 8 合计 22,577,552.71 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 123,421.75 0.55 B 采矿业 729,428.05 3.24 C 制造业 11,138,985.64 49.53 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,493,597.17 6.64 E 建筑业 824,444.17 3.67 F 批发和 零售 业 2,679,041.54 11.91 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,754,783.40 7.80 H 住宿和 餐饮 业 43,189.92 0.19 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 935,460.95 4.16 J 金融业 - - K 房地产 业 451,707.19 2.01 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 40 页 共 61 页


L 租赁和 商务 服务 业 172,993.40 0.77 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,288.80 0.09 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 347,351.45 1.54 S 综合 421,894.54 1.88 合计 21,135,587.97 93.97


8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 35,103.60 0.16 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 41 页 共 61 页


S 综合 - - 合计 35,103.60 0.16 注:本基金为 完全复制 指 数的股票型基 金,未进 行 积极投资。报 告期末持 有 的积极投资 股票(浦 东金桥 , 代 码:600639)于 12 月5 日停 牌, 至报 告 期末仍 未复 牌,12 月16 日, 该 股被 调出 上证 380 指 数成 份股 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601991 大唐发 电 47,124 199,805.76 0.89 2 600839 四川长 虹 61,924 188,248.96 0.84 3 600660 福耀玻 璃 21,962 182,064.98 0.81 4 600388 龙净环 保 5,414 181,477.28 0.81 5 600079 人福医 药 6,389 181,128.15 0.81 6 600499 科达机 电 8,420 169,157.80 0.75 7 600570 恒生电 子 8,046 167,839.56 0.75 8 600718 东软集 团 13,407 164,503.89 0.73 9 600642 申能股 份 35,616 162,052.80 0.72 10 600433 冠豪高 新 14,397 153,184.08 0.68 11 601333 广深铁 路 53,237 148,531.23 0.66 12 600153 建发股 份 20,687 147,912.05 0.66 13 600867 通化东 宝 9,655 147,818.05 0.66 14 601018 宁波港 59,933 146,236.52 0.65 15 600872 中炬高 新 12,437 141,408.69 0.63 16 601898 中煤能 源 28,930 137,996.10 0.61 17 600557 康缘药 业 4,512 137,255.04 0.61 18 600005 武钢股 份 61,361 134,994.20 0.60 19 600811 东方集 团 21,254 133,687.66 0.59 20 601618 中国中 冶 75,672 132,426.00 0.59 21 600827 友谊股 份 13,391 132,169.17 0.59 22 600694 大商股 份 4,562 131,750.56 0.59 23 600068 葛洲坝 33,226 131,574.96 0.59 24 600587 新华医 疗 1,870 130,731.70 0.58 25 600594 益佰制 药 3,894 127,022.28 0.56 26 601933 永辉超 市 9,522 126,547.38 0.56 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 42 页 共 61 页


27 600655 豫园商 城 15,980 124,004.80 0.55 28 600805 悦达投 资 11,206 122,929.82 0.55 29 600648 外高桥 3,766 121,378.18 0.54 30 600879 航天电 子 12,811 119,910.96 0.53 31 600062 华润双 鹤 5,323 119,075.51 0.53 32 601929 吉视传 媒 13,994 117,409.66 0.52 33 600881 亚泰集 团 29,805 116,835.60 0.52 34 600436 片仔癀 1,219 114,963.89 0.51 35 600201 金宇集 团 4,427 114,083.79 0.51 36 601727 上海电 气 30,725 113,682.50 0.51 37 600717 天津港 13,237 113,176.35 0.50 38 600635 大众公 用 20,478 112,219.44 0.50 39 601877 正泰电 器 4,483 111,537.04 0.50 40 600138 中青旅 6,320 111,358.40 0.50 41 601238 广汽集 团 13,413 110,523.12 0.49 42 600110 中科英 华 17,485 106,483.65 0.47 43 600863 内蒙华 电 30,184 102,927.44 0.46 44 600200 江苏吴 中 8,909 101,473.51 0.45 45 600312 平高电 气 9,886 99,848.60 0.44 46 600521 华海药 业 7,315 99,118.25 0.44 47 600478 科力远 3,780 98,053.20 0.44 48 601666 平煤股 份 18,357 96,557.82 0.43 49 600522 中天科 技 8,801 96,106.92 0.43 50 600387 海越股 份 4,710 94,953.60 0.42 51 600688 上海石 化 30,958 94,421.90 0.42 52 600422 昆明制 药 3,982 93,935.38 0.42 53 600219 南山铝 业 17,995 93,753.95 0.42 54 600998 九州通 6,156 92,278.44 0.41 55 600596 新安股 份 8,694 92,069.46 0.41 56 601158 重庆水 务 15,460 91,059.40 0.40 57 600517 置信电 气 6,150 91,020.00 0.40 58 600873 梅花集 团 14,508 90,529.92 0.40 59 600704 物产中 大 7,949 90,221.15 0.40 60 600835 上海机 电 5,074 89,556.10 0.40 61 601098 中南传 媒 8,124 89,282.76 0.40 62 601106 中国一 重 42,666 89,171.94 0.40 63 600654 飞乐股 份 12,180 88,914.00 0.40 64 600572 康恩贝 6,557 88,585.07 0.39 65 600664 哈药股 份 14,298 87,646.74 0.39 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 43 页 共 61 页


66 600500 中化国 际 11,404 86,670.40 0.39 67 600511 国药股 份 4,545 85,764.15 0.38 68 600978 宜华木 业 14,899 85,371.27 0.38 69 600527 江南高 纤 12,198 85,142.04 0.38 70 600638 新黄浦 6,889 84,321.36 0.37 71 600037 歌华有 线 10,619 82,722.01 0.37 72 600292 中电远 达 3,136 81,191.04 0.36 73 600525 长园集 团 9,135 80,844.75 0.36 74 600584 长电科 技 12,502 80,012.80 0.36 75 600435 北方导 航 5,990 78,948.20 0.35 76 600161 天坛生 物 3,698 78,619.48 0.35 77 600825 新华传 媒 8,781 78,150.90 0.35 78 600755 厦门国 贸 14,272 77,496.96 0.34 79 600112 天成控 股 6,023 77,214.86 0.34 80 600171 上海贝 岭 8,525 76,980.75 0.34 81 601369 陕鼓动 力 11,547 76,787.55 0.34 82 600125 铁龙物 流 13,468 76,632.92 0.34 83 600073 上海梅 林 8,722 76,579.16 0.34 84 600038 哈飞股 份 2,762 75,927.38 0.34 85 600787 中储股 份 7,369 75,753.32 0.34 86 600132 重庆啤 酒 4,618 74,765.42 0.33 87 600175 美都控 股 15,557 73,895.75 0.33 88 600536 中国软 件 1,950 73,456.50 0.33 89 600626 申达股 份 8,143 72,879.85 0.32 90 600409 三友化 工 15,672 72,874.80 0.32 91 601179 中国西 电 22,186 72,548.22 0.32 92 600820 隧道股 份 7,942 72,033.94 0.32 93 600967 北方创 业 4,158 71,725.50 0.32 94 600783 鲁信创 投 3,471 71,190.21 0.32 95 600096 云天化 7,952 70,772.80 0.31 96 601872 招商轮 船 28,974 70,117.08 0.31 97 600098 广州发 展 13,027 70,085.26 0.31 98 600426 华鲁恒 升 10,188 68,972.76 0.31 99 600377 宁沪高 速 12,238 68,288.04 0.30 100 600859 王府井 3,724 67,627.84 0.30 101 600458 时代新 材 6,684 66,773.16 0.30 102 600284 浦东建 设 6,309 66,686.13 0.30 103 601231 环旭电 子 3,167 66,665.35 0.30 104 601718 际华集 团 24,018 66,529.86 0.30 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 44 页 共 61 页


105 600261 阳光照 明 4,700 65,283.00 0.29 106 601918 国投新 集 16,374 65,168.52 0.29 107 600761 安徽合 力 5,371 64,935.39 0.29 108 600289 亿阳信 通 7,226 64,744.96 0.29 109 600502 安徽水 利 7,741 64,405.12 0.29 110 600528 中铁二 局 12,477 63,882.24 0.28 111 600651 飞乐音 响 11,043 63,055.53 0.28 112 600183 生益科 技 12,749 62,980.06 0.28 113 600720 祁连山 9,391 62,825.79 0.28 114 600017 日照港 24,064 61,122.56 0.27 115 600611 大众交 通 9,872 61,008.96 0.27 116 601101 昊华能 源 8,314 59,943.94 0.27 117 601001 大同煤 业 10,252 59,256.56 0.26 118 601258 庞大集 团 11,782 59,027.82 0.26 119 601311 骆驼股 份 5,411 58,979.90 0.26 120 600389 江山股 份 1,502 58,773.26 0.26 121 600481 双良节 能 5,076 57,917.16 0.26 122 600120 浙江东 方 4,588 57,579.40 0.26 123 600056 中国医 药 2,634 57,447.54 0.26 124 600824 益民集 团 10,248 56,876.40 0.25 125 600270 外运发 展 5,564 56,697.16 0.25 126 600122 宏图高 科 14,037 56,428.74 0.25 127 600677 航天通 信 4,878 56,340.90 0.25 128 600059 古越龙 山 5,926 56,237.74 0.25 129 600801 华新水 泥 4,586 55,674.04 0.25 130 600628 新世界 6,505 55,097.35 0.24 131 600580 卧龙电 气 8,837 55,054.51 0.24 132 600685 广船国 际 3,236 54,720.76 0.24 133 600742 一汽富 维 3,044 54,518.04 0.24 134 600545 新疆城 建 8,549 54,457.13 0.24 135 600210 紫江企 业 16,755 54,453.75 0.24 136 600884 杉杉股 份 4,392 54,109.44 0.24 137 600509 天富热 电 6,084 53,600.04 0.24 138 600582 天地科 技 7,611 53,505.33 0.24 139 600403 大有能 源 7,510 53,471.20 0.24 140 600874 创业环 保 6,525 53,309.25 0.24 141 600373 中文传 媒 2,964 52,996.32 0.24 142 600486 扬农化 工 1,513 52,939.87 0.24 143 600971 恒源煤 电 7,385 52,655.05 0.23 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 45 页 共 61 页


144 600620 天宸股 份 5,849 52,641.00 0.23 145 600567 山鹰纸 业 24,948 52,640.28 0.23 146 600323 瀚蓝环 境 4,961 52,536.99 0.23 147 600351 亚宝药 业 8,401 52,422.24 0.23 148 600578 京能电 力 14,433 52,391.79 0.23 149 600004 白云机 场 7,503 52,145.85 0.23 150 600307 酒钢宏 兴 19,874 52,069.88 0.23 151 600260 凯乐科 技 6,823 51,991.26 0.23 152 600997 开滦股 份 9,330 51,968.10 0.23 153 600432 吉恩镍 业 6,697 51,767.81 0.23 154 600575 芜湖港 15,893 51,493.32 0.23 155 600410 华胜天 成 7,574 51,124.50 0.23 156 600612 老凤祥 2,185 50,954.20 0.23 157 600298 安琪酵 母 2,933 50,652.91 0.23 158 600668 尖峰集 团 5,187 50,313.90 0.22 159 600269 赣粤高 速 17,182 50,171.44 0.22 160 600595 中孚实 业 13,692 50,112.72 0.22 161 600551 时代出 版 3,070 50,071.70 0.22 162 600251 冠农股 份 3,316 50,071.60 0.22 163 600729 重庆百 货 2,292 49,919.76 0.22 164 600826 兰生股 份 3,247 49,873.92 0.22 165 600864 哈投股 份 5,024 49,838.08 0.22 166 600238 海南椰 岛 6,795 49,603.50 0.22 167 600482 风帆股 份 4,821 49,367.04 0.22 168 600993 马应龙 2,832 49,050.24 0.22 169 600277 亿利能 源 6,411 48,467.16 0.22 170 601139 深圳燃 气 6,116 48,377.56 0.22 171 600439 瑞贝卡 9,566 48,021.32 0.21 172 600756 浪潮软 件 3,635 47,763.90 0.21 173 600428 中远航 运 13,512 47,427.12 0.21 174 600586 金晶科 技 14,724 46,527.84 0.21 175 600508 上海能 源 4,693 46,507.63 0.21 176 601222 林洋电 子 2,237 46,462.49 0.21 177 600983 合肥三 洋 3,087 46,397.61 0.21 178 600322 天房发 展 13,921 46,217.72 0.21 179 600662 强生控 股 10,130 46,091.50 0.20 180 600033 福建高 速 21,444 45,890.16 0.20 181 600139 西部资 源 6,194 45,711.72 0.20 182 600667 太极实 业 13,258 45,607.52 0.20 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 46 页 共 61 页


183 600846 同济科 技 7,993 45,480.17 0.20 184 600636 三爱富 3,994 45,451.72 0.20 185 600830 香溢融 通 4,696 45,316.40 0.20 186 600420 现代制 药 2,764 45,025.56 0.20 187 600021 上海电 力 9,677 44,901.28 0.20 188 600380 健康元 9,314 44,893.48 0.20 189 600831 广电网 络 5,962 44,476.52 0.20 190 601058 赛轮股 份 3,155 44,233.10 0.20 191 601608 中信重 工 13,046 43,965.02 0.20 192 600790 轻纺城 6,874 43,581.16 0.19 193 600236 桂冠电 力 13,830 43,287.90 0.19 194 601880 大连港 16,260 43,251.60 0.19 195 600754 锦江股 份 2,696 43,189.92 0.19 196 600363 联创光 电 5,631 43,189.77 0.19 197 600750 江中药 业 2,723 43,186.78 0.19 198 600350 山东高 速 14,195 43,010.85 0.19 199 600088 中视传 媒 2,767 42,943.84 0.19 200 600106 重庆路 桥 11,459 42,856.66 0.19 201 600495 晋西车 轴 3,231 42,487.65 0.19 202 600460 士兰微 7,069 42,414.00 0.19 203 600329 中新药 业 3,313 41,810.06 0.19 204 601886 江河创 建 5,327 41,763.68 0.19 205 600676 交运股 份 6,642 41,446.08 0.18 206 600708 海博股 份 5,554 41,432.84 0.18 207 600858 银座股 份 5,476 41,398.56 0.18 208 600487 亨通光 电 1,959 41,393.67 0.18 209 600784 鲁银投 资 7,567 41,391.49 0.18 210 600496 精工钢 构 5,908 41,356.00 0.18 211 600470 六国化 工 6,325 41,112.50 0.18 212 600622 嘉宝集 团 6,651 41,036.67 0.18 213 600616 金枫酒 业 4,764 41,018.04 0.18 214 600780 通宝能 源 7,930 40,601.60 0.18 215 600479 千金药 业 3,221 40,552.39 0.18 216 601000 唐山港 13,106 40,104.36 0.18 217 600438 通威股 份 4,474 40,042.30 0.18 218 600176 中国玻 纤 5,289 40,037.73 0.18 219 600976 武汉健 民 1,666 39,884.04 0.18 220 601515 东风股 份 1,537 39,669.97 0.18 221 600317 营口港 11,211 39,350.61 0.17 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 47 页 共 61 页


222 600039 四川路 桥 6,509 39,314.36 0.17 223 600195 中牧股 份 2,474 38,916.02 0.17 224 600172 黄河旋 风 5,862 38,747.82 0.17 225 601700 风范股 份 2,996 38,738.28 0.17 226 600614 鼎立股 份 3,705 38,643.15 0.17 227 600552 方兴科 技 2,048 38,584.32 0.17 228 600257 大湖股 份 5,158 38,581.84 0.17 229 600446 金证股 份 2,497 38,578.65 0.17 230 600082 海泰发展 7,888 38,414.56 0.17 231 601100 恒立油 缸 3,166 38,276.94 0.17 232 600459 贵研铂 业 1,888 38,080.96 0.17 233 600425 青松建 化 9,873 37,912.32 0.17 234 600285 羚锐制 药 3,930 37,806.60 0.17 235 603077 和邦股 份 2,698 37,772.00 0.17 236 600185 格力地 产 4,482 37,514.34 0.17 237 600197 伊力特 3,435 37,475.85 0.17 238 600308 华泰股 份 13,180 37,299.40 0.17 239 600468 百利电 气 3,885 37,218.30 0.17 240 600116 三峡水 利 3,597 37,121.04 0.17 241 600778 友好集 团 3,996 37,042.92 0.16 242 600559 老白干 酒 1,426 37,033.22 0.16 243 601126 四方股 份 1,920 36,960.00 0.16 244 600467 好当家 6,590 36,772.20 0.16 245 601965 中国汽 研 2,715 36,381.00 0.16 246 600815 厦工股 份 9,161 36,369.17 0.16 247 600673 东阳光 铝 3,808 36,328.32 0.16 248 601678 滨化股 份 4,689 36,245.97 0.16 249 600563 法拉电 子 1,594 36,199.74 0.16 250 603366 日出东 方 2,507 35,524.19 0.16 251 600391 成发科 技 2,934 35,413.38 0.16 252 600686 金龙汽 车 4,048 35,339.04 0.16 253 603766 隆鑫通 用 3,746 35,249.86 0.16 254 600624 复旦复 华 3,798 35,245.44 0.16 255 600193 创兴资 源 5,263 34,735.80 0.15 256 600337 美克股 份 5,765 34,590.00 0.15 257 600776 东方通 信 5,608 34,545.28 0.15 258 601566 九牧王 2,705 34,434.65 0.15 259 600078 澄星股 份 5,911 34,342.91 0.15 260 600723 首商股 份 5,263 34,314.76 0.15 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 48 页 共 61 页


261 600869 远东电 缆 4,759 34,026.85 0.15 262 600020 中原高 速 15,301 33,968.22 0.15 263 601801 皖新传 媒 2,719 33,905.93 0.15 264 600526 菲达环 保 1,657 33,819.37 0.15 265 600449 宁夏建 材 4,332 33,746.28 0.15 266 600697 欧亚集 团 1,799 33,695.27 0.15 267 600888 新疆众 和 5,674 33,590.08 0.15 268 600963 岳阳林 纸 10,370 33,495.10 0.15 269 600682 南京新 百 2,947 33,477.92 0.15 270 600280 中央商 场 2,553 32,729.46 0.15 271 600491 龙元建 设 9,235 32,691.90 0.15 272 600571 信雅达 2,048 32,522.24 0.14 273 600227 赤天化 11,621 31,841.54 0.14 274 600335 国机汽 车 2,441 31,708.59 0.14 275 601908 京运通 3,846 31,537.20 0.14 276 600501 航天晨 光 3,357 31,455.09 0.14 277 600101 明星电 力 3,611 31,379.59 0.14 278 600333 长春燃 气 3,881 31,203.24 0.14 279 600657 信达地 产 9,631 31,108.13 0.14 280 600568 中珠控 股 3,648 31,008.00 0.14 281 600007 中国国 贸 2,916 30,938.76 0.14 282 600488 天药股 份 7,285 30,742.70 0.14 283 600382 广东明 珠 4,195 30,329.85 0.13 284 600121 郑州煤 电 5,975 30,114.00 0.13 285 600589 广东榕 泰 5,981 30,084.43 0.13 286 600318 巢东股 份 3,011 30,049.78 0.13 287 600368 五洲交 通 6,513 29,959.80 0.13 288 600249 两面针 5,404 29,884.12 0.13 289 600507 方大特 钢 8,128 29,829.76 0.13 290 600850 华东电 脑 1,424 29,818.56 0.13 291 600724 宁波富 达 7,110 29,790.90 0.13 292 600523 贵航股 份 2,449 29,657.39 0.13 293 600135 乐凯胶 片 3,703 29,624.00 0.13 294 600644 乐山电 力 3,668 29,600.76 0.13 295 600794 保税科 技 3,867 29,427.87 0.13 296 600785 新华百 货 2,496 29,427.84 0.13 297 601777 力帆股 份 4,583 29,377.03 0.13 298 600995 文山电 力 5,781 29,367.48 0.13 299 600321 国栋建 设 14,230 29,313.80 0.13 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 49 页 共 61 页


300 600190 锦州港 7,716 29,243.64 0.13 301 600343 航天动 力 2,017 28,722.08 0.13 302 600990 四创电 子 1,017 28,699.74 0.13 303 600113 浙江东 日 3,226 28,485.58 0.13 304 600510 黑牡丹 4,594 27,977.46 0.12 305 600278 东方创 业 2,468 27,863.72 0.12 306 600469 风神股 份 3,433 27,807.30 0.12 307 601890 亚星锚 链 4,105 27,790.85 0.12 308 600295 鄂尔多 斯 3,100 27,590.00 0.12 309 600979 广安爱 众 5,537 27,297.41 0.12 310 600565 迪马股 份 8,003 27,290.23 0.12 311 600577 精达股 份 7,072 27,227.20 0.12 312 601107 四川成 渝 9,509 27,195.74 0.12 313 601208 东材科 技 3,818 26,535.10 0.12 314 600531 豫光金 铅 2,840 26,355.20 0.12 315 601313 江南嘉 捷 3,229 26,348.64 0.12 316 600712 南宁百 货 6,606 26,225.82 0.12 317 600480 凌云股 份 3,744 26,208.00 0.12 318 600987 航民股 份 4,638 26,204.70 0.12 319 600375 华菱星 马 2,509 26,093.60 0.12 320 600397 安源煤 业 6,083 25,852.75 0.11 321 600114 东睦股 份 1,733 25,804.37 0.11 322 601996 丰林集 团 3,555 25,773.75 0.11 323 600378 天科股 份 2,487 25,765.32 0.11 324 601233 桐昆股 份 4,198 25,229.98 0.11 325 600327 大东方 5,004 25,070.04 0.11 326 600268 国电南 自 4,941 25,050.87 0.11 327 600246 万通地 产 8,479 24,758.68 0.11 328 600287 江苏舜 天 3,705 24,749.40 0.11 329 600618 氯碱化 工 3,687 24,666.03 0.11 330 600396 金山股 份 3,353 24,611.02 0.11 331 600658 电子城 2,094 24,583.56 0.11 332 600345 长江通 信 1,807 24,177.66 0.11 333 600683 京投银 泰 5,482 24,065.98 0.11 334 600897 厦门空 港 1,611 24,052.23 0.11 335 601388 怡球资 源 2,597 23,866.43 0.11 336 601038 一拖股 份 2,531 23,791.40 0.11 337 600581 八一钢 铁 5,734 23,681.42 0.11 338 600012 皖通高 速 5,959 23,478.46 0.10 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 50 页 共 61 页


339 600367 红星发 展 2,778 23,474.10 0.10 340 601011 宝泰隆 2,330 23,346.60 0.10 341 600561 江西长 运 2,147 23,294.95 0.10 342 600386 北巴传 媒 2,825 23,108.50 0.10 343 600248 延长化 建 2,827 22,248.49 0.10 344 600743 华远地 产 8,668 22,103.40 0.10 345 600310 桂东电 力 1,969 21,836.21 0.10 346 601636 旗滨集 团 2,718 21,662.46 0.10 347 600666 西南药 业 3,100 21,514.00 0.10 348 600882 华联矿 业 2,604 21,456.96 0.10 349 603001 奥康国 际 1,433 21,294.38 0.09 350 600184 光电股 份 982 21,014.80 0.09 351 603128 华贸物 流 1,890 20,638.80 0.09 352 600097 开创国 际 1,624 20,608.56 0.09 353 600845 宝信软 件 820 20,500.00 0.09 354 600054 黄山旅 游 1,880 19,288.80 0.09 355 600687 刚泰控 股 1,688 19,175.68 0.09 356 600230 沧州大 化 1,643 18,943.79 0.08 357 600353 旭光股 份 2,806 18,716.02 0.08 358 603167 渤海轮 渡 2,241 18,712.35 0.08 359 600828 成商集 团 3,487 18,515.97 0.08 360 601010 文峰股 份 2,696 18,413.68 0.08 361 600258 首旅酒 店 1,252 18,053.84 0.08 362 601567 三星电 气 1,796 17,546.92 0.08 363 600131 岷江水 电 4,262 17,346.34 0.08 364 600167 联美控 股 1,657 16,851.69 0.07 365 600513 联环药 业 1,560 16,723.20 0.07 366 601518 吉林高 速 7,458 16,631.34 0.07 367 600070 浙江富 润 2,054 16,493.62 0.07 368 600829 三精制 药 2,445 16,210.35 0.07 369 601789 宁波建 工 1,945 16,124.05 0.07 370 600548 深高速 4,731 15,943.47 0.07 371 600975 新五丰 2,595 15,829.50 0.07 372 600560 金自天 正 1,818 15,543.90 0.07 373 600833 第一医 药 1,799 15,345.47 0.07 374 601137 博威合 金 883 13,236.17 0.06 375 603399 新华龙 1,146 12,903.96 0.06 376 600371 万向德 农 1,271 11,629.65 0.05 377 600262 北方股 份 724 10,331.48 0.05 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 51 页 共 61 页


378 601113 华鼎锦 纶 2,023 8,274.07 0.04 379 600623 双钱股 份 823 7,900.80 0.04


8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600639 浦东金 桥 2,985 35,103.60 0.16 注:本基金为 完全复制 指 数的股票型基 金,未进 行 积极投资。报 告期末持 有 的积极投资 股票(浦 东金桥 , 代 码:600639)于 12 月5 日停 牌, 至报 告 期末仍 未复 牌,12 月16 日, 该 股被 调出 上证 380 指 数成 份股 。 8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600005 武钢股 份 837,573.00 1.07 2 600804 鹏博士 810,336.00 1.04 3 601158 重庆水 务 742,963.00 0.95 4 600009 上海机 场 662,619.00 0.85 5 600863 内蒙华 电 566,109.25 0.73 6 600655 豫园商 城 551,012.00 0.71 7 600642 申能股 份 543,539.00 0.70 8 600219 南山铝 业 511,812.01 0.66 9 600811 东方集 团 473,592.00 0.61 10 601001 大同煤 业 448,071.44 0.57 11 601666 平煤股 份 446,835.00 0.57 12 600352 浙江龙 盛 444,981.83 0.57 13 601179 中国西 电 442,344.92 0.57 14 601991 大唐发 电 425,171.40 0.55 15 601106 中国一 重 421,616.00 0.54 16 600125 铁龙物 流 418,937.23 0.54 17 600839 四川长 虹 403,708.00 0.52 18 601238 广汽集 团 358,772.09 0.46 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 52 页 共 61 页


19 600418 江淮汽 车 353,290.00 0.45 20 600664 哈药股 份 324,620.00 0.42 注:本报告期 内累计买 入 股票金额是以 股票成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)列示的 ,不考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600315 上海家 化 1,263,164.49 1.62 2 600804 鹏博士 1,174,653.45 1.51 3 600832 东方明 珠 982,575.82 1.26 4 600880 博瑞传 播 877,516.33 1.12 5 600066 宇通客 车 843,351.36 1.08 6 601991 大唐发 电 822,363.80 1.05 7 600886 国投电 力 820,292.86 1.05 8 600352 浙江龙 盛 800,051.20 1.03 9 600009 上海机 场 797,462.92 1.02 10 600388 龙净环 保 756,190.62 0.97 11 600200 江苏吴 中 734,119.42 0.94 12 600718 东软集 团 703,559.01 0.90 13 600660 福耀玻 璃 697,741.07 0.89 14 601158 重庆水 务 688,254.51 0.88 15 600153 建发股 份 685,305.80 0.88 16 600018 上港集 团 677,537.43 0.87 17 600079 人福医 药 668,743.24 0.86 18 600570 恒生电 子 652,072.93 0.84 19 600267 海正药 业 651,041.58 0.83 20 600597 光明乳 业 641,848.60 0.82 注:本报告期 内累计卖 出 股票金额是以 股票成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)列示的 ,不考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 36,463,848.80 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 98,666,932.88 注: 本 报告 期内 买入 股票 成本总 额和 卖出 股票 收入 都是以 股票 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 53 页 共 61 页


列示的 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基 金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 54 页 共 61 页


8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 45,536.14 2 应收证 券清 算款 175,193.71 3 应收股 利 - 4 应收利 息 298.78 5 应收申 购款 1,198.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 222,227.44


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600639 浦东金 桥 35,103.60 0.16 重大事 项停 牌


8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 55 页 共 61 页


( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 874 25,633.67 49,518.95 0.22% 22,354,308.22 99.78%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,971.56 0.0133% 注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本基 金份额总 量 的数量区间 为 0;本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2012 年3 月 7 日 ) 基金 份额 总额 267,225,353.91 本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,068,082.65 本报告 期基 金总 申购 份额 3,819,885.25 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 68,484,140.73 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,403,827.17


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 56 页 共 61 页


11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 提供 审计 服务 , 本 报告期 内已 预 提 审计费 44000 元 ,截 至 2013 年 12 月 31 日暂 未支 付 ;本基 金成 立以 来一 直由 该会计 师事 务所 提 供审计 服务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查 或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证券 2 31,622,002.45 23.44% 28,789.12 23.44% - 中金证券 1 28,663,211.78 21.25% 26,094.87 21.25% - 申银万国 1 19,877,967.27 14.74% 18,097.56 14.74% - 光大证券 1 13,881,500.67 10.29% 12,637.85 10.29% - 兴业证券 1 13,522,929.49 10.02% 12,311.76 10.02% - 长江证券 1 10,239,822.68 7.59% 9,322.53 7.59% - 中信证券 2 7,071,167.46 5.24% 6,438.07 5.24% - 国联证券 1 4,582,097.19 3.40% 4,171.72 3.40% - 国泰君 安 2 4,235,747.82 3.14% 3,856.39 3.14% - 国信证券 1 1,203,075.94 0.89% 1,095.33 0.89% - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 57 页 共 61 页


中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中建银投证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务 支 持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交 易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商 名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总 修改意 见完 成协 议初 稿; 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 注2 : 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ;退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 注4 : 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证券 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 58 页 共 61 页


国信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中建银投证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2012 年第4 季 度报 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 1 月 22 日 2 中海基 金 管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 国工 商银 行股份 有限公 司基 金定 期定 额申 购费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 2 月 20 日 3 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 与中 国工 商银 行个 人电子 银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 3 月 28 日 4 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2012 年年 度报 告( 正文 ) 中海基 金网 站 2013 年 3 月 30 日 5 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2012 年年 度报 告( 摘要 ) 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 3 月 30 日 6 中海上 证380 指数 证券 投 资基金 更 中海基 金网 站 2013 年 4 月 20 日 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 59 页 共 61 页


新招募 说明 书(2013 年第1 号) 7 中海上 证380 指数 证券 投 资基金 更 新招募 说明 书摘 要(2013 年第 1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 4 月 20 日 8 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2013 年第1 季 度报 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 4 月 20 日 9 中海基 金管 理有 限公 司关 于变更 中国银 行直 销账 号的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年5 月 8 日 10 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金新 增和 讯信 息科 技有 限公司 为销售 机构 并开 通基 金转 换及定 期定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 5 月 14 日 11 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海天 天基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 5 月 23 日 12 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金在 上海 天天 基金 销售 有限公 司调整 定期 定额 投资 业务 起点金 额的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年6 月 3 日 13 中海基 金管 理有 限公 司关 于变更 对账单 服务 方式 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 6 月 14 日 14 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 与交 通银 行股 份有 限公司 网上银 行及 手机 银行 基金 申购费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年7 月 2 日 15 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2013 年第2 季 度报 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 7 月 18 日 16 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下部 分基 金单 笔最 低申 购金额 及定期 定额 最低 申购 金额 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年8 月 1 日 17 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下部 分基 金在 网上 直销 平台单 笔申购 最低 金额 及定 期定 额最低 申购金 额的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年8 月 1 日 18 中海基 金管 理有 限公 司关 于设立 中海恒 信资 产管 理 (上 海 ) 有 限公 司的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年8 月 2 日 19 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上直 销基 金转 换补 差费 率的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 8 月 12 日 20 中海基 金管 理有 限公 司关 于方培 池先生 兼任 中海 恒信 资产 管理 (上 海)有 限公 司总 经理 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 8 月 21 日 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 60 页 共 61 页


21 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 与诺 亚正 行 (上 海 ) 基 金销 售投资 顾问 有限 公司 网上 交易系 统申购 及定 期定 额申 购费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 8 月 22 日 22 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2013 年半 年度 报告 (正 文 ) 中海基 金网 站 2013 年 8 月 28 日 23 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2013 年半 年度 报告 (摘 要 ) 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 8 月 28 日 24 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增万 银财 富 (北 京 ) 基 金销 售有限 公司 为销 售机 构并 开通基 金转换 及定 期定 额投 资业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 9 月 14 日 25 中海基 金管 理有 限公 司关 于开展 官网直 销基 金转 换补 差费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 9 月 26 日 26 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海好 买基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年10 月 10 日 27 中海上 证380 指数 证券 投 资基金 更 新招募 说明 书(2013 年第2 号) 中海基 金网站 2013 年10 月 21 日 28 中海上 证380 指数 证券 投 资基金 更 新招募 说明 书摘 要(2013 年第 2 号) 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年10 月 21 日 29 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海利 得基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年10 月 22 日 30 中海上 证380 指 数证 券投 资基金 2013 年第3 季 度报 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年10 月 25 日 31 中海基 金管 理有 限公 司关 于开展 官网直 销基 金转 换补 差费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年10 月 29 日 32 中海基 金管 理有 限公 司关 于调整 官网直 销基 金转 换补 差费 率优惠 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年11 月 27 日 33 中海基 金管 理有 限公 司关 于开展 官网直 销e 通 宝定 投费 率 优惠活 动 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年11 月 27 日 34 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京增 财基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年 12 月 3 日 中海上证 380 指数 2013 年年度 报告 第 61 页 共 61 页


及定期 定额 投资 业务 的公 告 35 中海基 金管 理有 限公 司关 于北京 分公司 负责 人变 更的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年12 月 12 日 36 中海基 金管 理有 限公 司关 于在中 海基金 官方 淘宝 店开 展直 销业务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年12 月 18 日 37 中海基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资者 及时 更新 已过 期身 份证件 或者身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年12 月 24 日 38 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 与中 国工 商银 行股 份有限 公司基 金定 期定 额申 购费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年12 月 27 日 39 中海基 金管 理有 限公 司关 于开展 官网直 销e 通 宝定 投费 率 优惠活 动 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2013 年12 月 27 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金的 文件 2 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金基 金合 同 3 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金托 管协 议 4 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 12.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 12.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2014 年 3 月29 日