中 海 能 源 策略 混 合 型 证券 投 资 基金2013 年
年度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海能 源策 略混 合
基金主 代码 398021
前端交 易代 码 398021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 13 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,199,336,519.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 世 界能 源短 缺和 中国 经济 增 长模 式向 节约 型转 变的
背 景 下， 以能 源为 投资 主题 ， 重点 关注 具备 能源 竞争
优 势 的行 业和 企业 ，精 选个 股 ，并 结合 积极 的权 重配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 1、 一 级资 产配 置： 本 基金 根据股 票和 债券 估值 的相 对
吸 引 力 模 型(ASSVM ， A Share Stocks Valuation
Model)， 依据 宏 观经 济 分析 和 股票 债 券估 值比 较 进行
一 级 资产 配 置。ASSVM 模型 通 过对 股 票市 场和 债 券市
场 相 对估 值判 断， 决定 股票 和 债券 仓位 配置 。投 资决
策 委 员会 作为 本基 金管 理人 投 资的 最高 决策 机构 和监
督执行 机构 ，决 定本 基金 的一级 资产 配置 。
2、 股票 投资 ： 本基 金围 绕 能源主 题 。 首 先 ， 根 据摩 根
斯 坦 利和 标准 普尔 公司 联合 发 布的 全球 行业 四级 分类
标准(GICS)，对 A 股所 有 行业进 行了 重 新 划分 。 将 A
股 所 有 行 业 划 分 为 能 源 供 给 型 行 业 和 能 源 消 耗 型 行
业 ； 然后 ，将 能源 供给 型行 业 细分 为能 源生 产行 业和
能 源 设备 与服 务行 业， 将能 源 消耗 型行 业细 分为 低耗
能 行 业和 高耗 能行 业（ 能源 下 游需 求各 行业 能耗 相对
高 低 的界 定， 主要 来源 于国 家 统计 局和 国家 发改 委的
相关文 件） 。
本 基 金股 票资 产的 行业 配置 主 要依 据中 海能 源竞 争优
势 评 估体 系。 本基 金依 托中 海 油在 能源 研究 方面 的独
特 优 势， 收集 整理 外部 能源 专 家和 其他 研究 机构 的研
究 成 果， 综合 考虑 全球 地缘 政 治、 军事 、经 济、 气象
等多方 面因 素， 结合 本公 司内部 能源 研究 小组 的研 究，
对 未 来能 源价 格的 趋势 进 行 预 测。 在此 基础 上， 行业
研 究 小组 根据 经济 增长 和能 源 约束 的动 态发 展关 系，
结 合 未来 能源 价格 趋势 的预 测 ，从 能源 策略 的角 度，中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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确 定 能源 主题 类行 业（ 包括 能 源供 给型 行业 、高 耗能
行 业 中单 位能 耗产 出比 具有 竞 争优 势的 企业 和低 耗能
行 业 ）在 组合 中的 权重 。在 能 源价 格趋 势向 上时 ，提
高 能 源生 产行 业、 能源 设备 与 服务 行业 的权 重配 置。
当 能 源价 格趋 势向 下时 ，加 大 高耗 能行 业中 单位 能耗
产出比 具有 竞争 优势 的企 业的权 重配 置。
同 时 本基 金还 将动 态调 整行 业 的配 置权 重， 规避 能源
价格波 动引 起的 风险 。
3、 债 券投 资： 债 券投 资以 降低组 合总 体波 动性 从而 改
善 组 合风 险构 成为 目的 ，在 对 利率 走势 和债 券发 行人
基本面 进行 分析 的基 础上 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略。
4、 权 证投 资： 本 基金 的权 证投资 将以 保值 为主 要投 资
策 略 ，以 达到 控制 正股 下跌 风 险、 实现 保值 和锁 定收
益 的 目的 。同 时， 发掘 潜在 的 套利 机会 ，以 达到 增值
目的。
本 基 金持 有的 权证 ，可 以是 因 上市 公司 派送 而被 动持
有 的 权证 ，也 可以 是根 据权 证 投资 策略 在二 级市 场上
主动购 入的 权证 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 涨 跌 幅 × 6 5% ＋ 上 证 国 债 指 数 涨 跌 幅
×35%
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的
中 高 风险 品种 。本 基金 长期 平 均的 风险 和预 期收 益低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 278,532,950.84 -1,253,538,134.21 -542,892,893.61
本期利 润 137,715,511.76 -92,929,170.93 -2,284,730,652.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0249 -0.0156 -0.3546
本期基 金份 额净 值增 长率 4.06% -2.63% -37.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3923 -0.4160 -0.4002
期末基 金资 产净 值 3,159,777,007.27 3,386,683,612.07 3,665,229,847.76
期末基 金份 额净 值 0.6077 0.5840 0.5998
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.64% 1.00% -1.84% 0.73% -0.80% 0.27%
过去六 个月 6.58% 1.06% 4.40% 0.84% 2.18% 0.22%
过去一 年 4.06% 1.19% -3.62% 0.91% 7.68% 0.28%
过去三 年 -36.56% 1.18% -13.24% 0.86% -23.32% 0.32%
过去五 年 2.91% 1.32% 27.67% 1.01% -24.76% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
-10.80% 1.51% 7.02% 1.25% -17.82% 0.26%
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2007 年3 月13 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日。
注2 ： 本基 金的 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数*65%+ 上 证国债 指数*35% ， 我 们选 取市场 认同 度很 高
的沪深 300 指 数、 上 证 国债 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金投 资 股 票 的 比 例 为
30%-95% ， 在一 般市 场状 况 下，本 基金 股票 投资 比例 会控制 在 65% 左 右， 债券 投资比 例控 制 在 35%
左右。 我们 根据 本基 金在 一 般市场 状况 下的 资产 配置 比例来 确定 本基 金业 绩基 准指数 加权 的权 重，
以使业 绩比 较更 加合 理。
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本基金 业绩 基准 指 数 每日 按照 65% 、35% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月
31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许定晴
研究总
监 、 本 基
金 基 金 经
理
2011 年12 月
14 日
- 10
许定晴 女士 ， 苏 州大 学
金融学 专业 硕士 。 曾 任
国 联 证 券 股 份 有 限 公
司研究 员。 2004 年3 月
进入本 公司 工作 ， 历 任
分析师 、高 级分 析师 、
基金经 理助 理， 现任 研
究总监 。 2010 年3 月至
2012 年7 月 任中 海蓝 筹
灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 12 月至 今任 中
海 能 源 策 略 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
王巍
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 蓝 筹
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2013 年2 月8
日
- 13
王巍先 生， 清华 大学 工
商管理 专业 硕士 。 历 任
北 方 证 券 有 限 公 司 投
资经理
，Emperor Investment
Management Ltd. （安
铂瑞投 资管 理公 司） 研
究员、 组合 经理 ， 海 通
证 券 股 份 有 限 公 司 高
级投资 经理 。2012 年4
月进入 本公 司工 作， 任
职于投 研中 心。 2012 年
7 月至 今任 中海 蓝筹 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2013
年2 月 至今 任中 海能 源
策 略 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的 持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年的 证券 市场 可以 说 是冰火 两重 天， 一边 是疯 狂上涨 的创 业板 个股 ， 而 另一边 是不 断创
出新低的以地 产为代表 的 蓝筹股。过去 的一年是 中 国证券历史上 风格分化 最 为严重的一 年，对每
一个投资人包 括我们这 些 机构投资者都 是一个严 峻 的挑战。反思 过去的一 年 ，传媒、环 保和军工
等贯穿全年的 热点板块 虽 然整体有炒作 的成分， 但 还是有一定的 基本面基 础 ：其中包括 中国电影
市场和手游市 场最近几 年 的爆发性增长 ，政策主 导 下的环保和军 工行业的 大 额 投入。同 时，由于
对过去经济累 积风险的 担 心，市场坚决 抛弃了传 统 经济模式下的 主导行业 ， 地产板块及 其产业链
的持续 下跌 就是 明证 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 0.6077 元(累计 净值0.9177 元)。 报 告期内 本基 金
净值增 长率 为4.06% ，高 于业绩 比较 基 准 7.68 个 百 分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 经济 短期 还 难以走 出颓 势 ， 同 时随 着 新一届 政府 改革 的深 入 ， 改革对 经济 的冲
击也将显现， 但这种改 革 对经济的影响 是刮骨疗 毒 后的重生还是 从此一蹶 不 振，我们更 倾向于前中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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者。 基 于这 种判 断，2014 年的上 半年 证券 市场 的整 体表现 可能 还是 不尽 人意 ， 但下 半年 或者 四 季
度证券 市场 可能 就会 在新 一轮经 济增 长的 预期 下开 始走出 底部 。
本基金 重点 将配 置在 低估 值的蓝 筹和 有真 正业 绩增 长的医 药等 成长 性行 业上 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记 结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 在本报告期不 满足有关 基 金分红条件， 不
进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海能 源策略混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海能源 策 略混合型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海
能源策略混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，中 海能 源策 略混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资基金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
70,109,330.45 252,593,653.52
结算备 付金
11,516,110.47 7,204,691.55
存出保 证金
2,041,956.64 6,033,965.92
交易性 金融 资产
2,703,273,664.17 3,058,773,430.85
其中： 股票 投资
2,360,049,528.57 3,058,773,430.85
基金投 资
- -
债券投 资
343,224,135.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
354,901,006.75 -
应收证 券清 算款
36,708,686.77 81,537,962.36
应收利 息
7,014,486.80 76,947.72
应收股 利
- -
应收申 购款
6,120.72 11,362.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,185,571,362.77 3,406,232,014.72 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 13 页 共 31 页
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,612,449.54 4,703,783.07
应付赎 回款
1,717,926.29 482,601.56
应付管 理人 报酬
3,991,979.99 3,976,093.14
应付托 管费
665,330.03 662,682.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,745,764.60 6,500,024.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,060,905.05 3,223,218.31
负债合 计
25,794,355.50 19,548,402.65
所有者权益：
实收基 金
5,199,336,519.82 5,799,048,689.83
未分配 利润
-2,039,559,512.55 -2,412,365,077.76
所有者 权益 合计
3,159,777,007.27 3,386,683,612.07
负债和 所有 者权 益总 计
3,185,571,362.77 3,406,232,014.72
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.6077 元 ， 基 金份 额总 额5,199,336,519.82
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
231,432,981.39 15,683,113.02
1.利息 收入
16,446,628.70 11,779,854.21
其中： 存款 利息 收入
3,989,154.43 4,373,671.01
债券利 息收 入
5,030,024.99 2,999,452.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,427,449.28 4,406,731.16
其他利 息收 入
- - 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 14 页 共 31 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
355,795,860.29 -1,156,821,232.64
其中： 股票 投资 收益
325,085,496.35 -1,184,493,720.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,072,590.80 756,843.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
31,782,954.74 26,915,644.17
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-140,817,439.08 1,160,608,963.28
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
7,931.48 115,528.17
减： 二、费用
93,717,469.63 108,612,283.95
1．管 理人 报酬
50,043,839.23 52,238,235.50
2．托 管费
8,340,639.90 8,706,372.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
34,866,062.43 47,241,397.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
466,928.07 426,278.58
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
137,715,511.76 -92,929,170.93
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
137,715,511.76 -92,929,170.93
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 能源 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,799,048,689.83 -2,412,365,077.76 3,386,683,612.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 137,715,511.76 137,715,511.76
三、本期基金份额交易产 -599,712,170.01 235,090,053.45 -364,622,116.56 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 31 页
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 13,569,674.36 -5,381,975.53 8,187,698.83
2. 基金 赎回 款 -613,281,844.37 240,472,028.98 -372,809,815.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,199,336,519.82 -2,039,559,512.55 3,159,777,007.27
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
6,111,023,373.59 -2,445,793,525.83 3,665,229,847.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -92,929,170.93 -92,929,170.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-311,974,683.76 126,357,619.00 -185,617,064.76
其中：1. 基 金申 购款 25,375,939.66 -10,407,418.31 14,968,521.35
2. 基金 赎回 款 -337,350,623.42 136,765,037.31 -200,585,586.11
四、本期 向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,799,048,689.83 -2,412,365,077.76 3,386,683,612.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海能源策略 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 16 页 共 31 页
督管理 委员 会证 监基 金字 【2007 】51 号 《 关于 同意 中 海能源 策略 混合 型证 券投 资基金 设立 的批 复》
核准募 集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2007
年3 月13 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 9,745,102,563.26 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本基 金合 同 和中国 证监 会允 许的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 31 页
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （ 以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 481,308,835.88 2.13% 1,298,773,443.20 4.18%
中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 18 页 共 31 页
债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 272,100,000.00 2.93% - -
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 438,181.81 2.14% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证 券 1,125,848.92 4.20% 148,134.23 2.28%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金
深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险
基金
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,043,839.23 52,238,235.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,533,911.44 11,999,967.58
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,340,639.90 8,706,372.66
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至 每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
70,109,330.45 3,725,382.06 252,593,653.52 4,153,275.62
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002524
光正
集团
2013 年4
月24 日
2014 年
4 月 25
日
非公开
发行流
通受限
7.50 5.58 7,030,000 27,750,000.00 39,227,400.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300190
维尔
利
2013 年12 月 23 日
重大事
项停牌
22.06 2014 年3 月10 日 24.27 14,368 294,091.31 316,958.08 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所 市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,360,049,528.57 74.09
其中： 股票 2,360,049,528.57 74.09
2 固定收 益投 资 343,224,135.60 10.77
其中： 债券 343,224,135.60 10.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 354,901,006.75 11.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,625,440.92 2.56
7 其他各 项资 产 45,771,250.93 1.44
8 合计 3,185,571,362.77 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,858,809,697.05 58.83
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 65,093,639.12 2.06
F
批发和 零售 业 178,781,444.28 5.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 171,471,375.62 5.43
K
房地产 业 83,277,054.28 2.64
L
租赁和 商务 服务 业 - - 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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M
科学研 究和 技术 服务 业 1,675,747.08 0.05
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 940,571.14 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,360,049,528.57 74.69
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000731 四川美 丰 27,731,554 274,265,069.06 8.68
2 300124 汇川技 术 3,855,793 225,525,332.57 7.14
3 002317 众生药 业 7,954,667 156,706,939.90 4.96
4 002038 双鹭药 业 3,038,491 153,595,720.05 4.86
5 600557 康缘药 业 4,265,398 129,753,407.16 4.11
6 000581 威孚高 科 3,620,347 111,506,687.60 3.53
7 000963 华东医 药 2,372,736 109,145,856.00 3.45
8 601766 中国南 车 19,985,776 100,128,737.76 3.17
9 601126 四方股 份 5,058,605 97,378,146.25 3.08
10 601965 中国汽 研 6,278,551 84,132,583.40 2.66
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 350,987,275.50 10.36
2 000731 四川美 丰 328,195,973.50 9.69
3 000001 平安银 行 260,880,622.44 7.70
4 600383 金地集 团 233,426,340.79 6.89 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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5 002038 双鹭药 业 215,158,481.76 6.35
6 600048 保利地 产 208,274,072.53 6.15
7 601166 兴业银 行 202,087,221.65 5.97
8 601117 中国化 学 190,121,200.92 5.61
9 300124 汇川技 术 172,793,605.40 5.10
10 002317 众生药 业 164,191,625.80 4.85
11 600036 招商银 行 161,336,874.58 4.76
12 600519 贵州茅 台 161,077,958.04 4.76
13 601318 中国平 安 156,944,846.31 4.63
14 002415 海康威 视 155,774,966.25 4.60
15 000581 威孚高 科 154,027,368.31 4.55
16 000100 TCL 集团 145,593,565.39 4.30
17 002408 齐翔腾 达 142,860,764.17 4.22
18 002017 东信和 平 140,095,560.93 4.14
19 600837 海通证 券 137,321,730.98 4.05
20 600030 中信证 券 134,209,099.07 3.96
21 600108 亚盛集 团 131,581,834.41 3.89
22 600557 康缘药 业 122,709,392.41 3.62
23 000963 华东医 药 103,587,817.80 3.06
24 000656 金科股 份 102,006,901.41 3.01
25 601377 兴业证 券 100,840,919.14 2.98
26 600157 永泰能 源 99,977,229.24 2.95
27 002029 七匹狼 97,901,074.19 2.89
28 601766 中国南 车 96,468,336.41 2.85
29 600348 阳泉煤业 96,104,922.84 2.84
30 601965 中国汽 研 95,523,463.77 2.82
31 600031 三一重 工 95,480,529.61 2.82
32 600208 新湖中 宝 94,671,015.53 2.80
33 601126 四方股 份 93,591,656.53 2.76
34 000024 招商地 产 90,323,464.69 2.67
35 600111 包钢稀 土 90,183,006.24 2.66
36 002223 鱼跃医 疗 86,722,940.30 2.56
37 600028 中国石 化 85,623,143.12 2.53
38 601628 中国人 寿 82,714,359.73 2.44
39 601299 中国北 车 82,015,506.98 2.42
40 601989 中国重 工 79,081,368.67 2.34 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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41 002106 莱宝高 科 78,759,183.47 2.33
42 000063 中兴通 讯 74,004,945.02 2.19
43 000651 格力电 器 70,166,428.13 2.07
44 002140 东华科 技 69,855,983.46 2.06
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 328,475,066.83 9.70
2 601166 兴业银 行 283,441,558.63 8.37
3 600048 保利地 产 280,554,977.70 8.28
4 000001 平安银 行 253,589,724.60 7.49
5 600383 金地集 团 243,905,769.87 7.20
6 601318 中国平 安 216,534,866.00 6.39
7 601117 中国化 学 199,093,805.56 5.88
8 600111 包钢稀 土 191,865,132.71 5.67
9 000100 TCL 集团 176,629,132.72 5.22
10 300024 机器人 175,108,137.17 5.17
11 601377 兴业证 券 164,929,346.97 4.87
12 600108 亚盛集 团 162,913,700.79 4.81
13 600519 贵州茅 台 151,929,314.11 4.49
14 601699 潞安环 能 139,092,605.94 4.11
15 002038 双鹭药 业 137,939,567.32 4.07
16 600837 海通证 券 131,175,624.23 3.87
17 600030 中信证 券 131,092,385.48 3.87
18 000002 万科A 126,776,144.85 3.74
19 002029 七匹狼 126,428,198.93 3.73
20 600157 永泰能 源 125,380,926.59 3.70
21 600036 招商银 行 121,886,419.37 3.60
22 002415 海康威 视 121,736,578.22 3.59
23 002375 亚厦股 份 120,392,348.80 3.55
24 002408 齐翔腾 达 117,462,503.91 3.47
25 600549 厦门钨 业 101,458,570.81 3.00
26 601788 光大证 券 101,126,245.43 2.99
27 002106 莱宝高 科 98,742,451.33 2.92 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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28 000562 宏源证 券 96,755,703.57 2.86
29 000656 金科股 份 94,147,708.90 2.78
30 300058 蓝色光 标 92,054,018.41 2.72
31 600348 阳泉煤 业 91,746,485.81 2.71
32 600031 三一重 工 91,391,905.79 2.70
33 600702 沱牌舍 得 91,283,570.18 2.70
34 000024 招商地 产 88,552,075.73 2.61
35 000661 长春高 新 87,567,496.46 2.59
36 600028 中国石 化 85,166,306.34 2.51
37 300014 亿纬锂 能 84,466,402.72 2.49
38 601601 中国太 保 77,115,585.67 2.28
39 000629 攀钢钒 钛 76,082,902.20 2.25
40 002241 歌尔声 学 75,847,851.02 2.24
41 600125 铁龙物 流 75,377,103.53 2.23
42 601965 中国汽 研 74,948,891.89 2.21
43 601989 中国重 工 70,975,082.25 2.10
44 002017 东信和 平 70,658,080.64 2.09
45 000063 中兴通 讯 70,454,263.00 2.08
46 601169 北京银 行 68,426,096.14 2.02
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,846,991,651.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,740,138,787.91
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 128,726,000.00 4.07
其中： 政策 性金 融债 128,726,000.00 4.07
4 企业债 券 99,132,970.00 3.14
5 企业短 期融 资券 - - 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 115,365,165.60 3.65
8 其他 - -
9 合计 343,224,135.60 10.86
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 819,030 78,102,700.80 2.47
2 040206 04 国开 06 600,000 59,796,000.00 1.89
3 1380163 13 宿 建投 债 500,000 47,480,000.00 1.50
4 070406 07 农发 06 400,000 39,728,000.00 1.26
5 1180093 11 丰 国资 债 300,000 29,442,000.00 0.93
8.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,041,956.64
2 应收证 券清 算款 36,708,686.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,014,486.80
5 应收申 购款 6,120.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,771,250.93
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 78,102,700.80 2.47
2 110023 民生转 债 8,803,536.00 0.28
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
188,632 27,563.39 10,222,579.01 0.20% 5,189,113,940.81 99.80%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 3 月 13 日 ） 基金 份额 总额
9,745,102,563.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,799,048,689.83
本报告 期基 金总 申购 份额 13,569,674.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 613,281,844.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,199,336,519.82
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 增聘 基金经 理王 巍先 生。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 125,000.00 元 ， 截至 2013 年 12 月 31 日暂未 支付 ；本 基金 成立 以来一 直由 该会 计师
事务所 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 5,373,691,984.81 23.82% 4,872,575.46 23.80% -
申银万国 1 3,701,770,105.61 16.41% 3,370,091.96 16.46% -
海通证券 2 3,302,678,240.53 14.64% 3,006,750.38 14.69% -
中信证券 2 1,341,736,649.41 5.95% 1,210,414.72 5.91% -
兴业证券 1 1,248,298,068.75 5.53% 1,136,447.22 5.55% -
银河证券 1 1,235,411,836.60 5.48% 1,124,382.29 5.49% -
招商证券 1 1,121,438,300.55 4.97% 1,018,084.82 4.97% -
安信证券 2 1,118,467,024.38 4.96% 1,007,119.97 4.92% -
长江证券 1 1,046,651,117.40 4.64% 952,870.77 4.66% -
光大证券 1 839,807,766.09 3.72% 764,560.21 3.74% -
华林证券 1 784,657,514.07 3.48% 694,344.38 3.39% -
瑞银证券 1 488,291,978.29 2.16% 444,541.80 2.17% -
国联证券 1 481,308,835.88 2.13% 438,181.81 2.14% -
齐鲁证券 2 238,928,157.26 1.06% 217,520.80 1.06% - 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 30 页 共 31 页
广发证券 2 193,567,098.17 0.86% 176,223.52 0.86% -
东兴证券 1 38,831,543.42 0.17% 35,352.16 0.17% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ；退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示
注4 ： 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 35,724,044.70 21.98% 141,600,000.00 1.52% - - 中海能源策略混合 2013 年年度 报告摘要
第 31 页 共 31 页
申银万国 - - 1,394,800,000.00 15.00% - -
海通证券 80,471,255.30 49.52% 5,338,200,000.00 57.41% - -
中信证券 7,313,320.00 4.50% 477,000,000.00 5.13% - -
兴业证券 32,929,408.20 20.26% 763,000,000.00 8.21% - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 6,056,670.00 3.73% - - - -
长江证券 - - 912,100,000.00 9.81% - -
光大证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国联证券 - - 272,100,000.00 2.93% - -
齐鲁证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
