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中海蓝筹(398031)

中海蓝筹:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
中 海 蓝 筹 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告 摘要 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月29 日 
 
 
 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 44 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 农业银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 3 页 共 44 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 中海蓝 筹混 合 基金主 代码 398031 前端交 易代 码 398031 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 12 月 3 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 106,730,095.53 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通 过 研 究 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 估 值 水 平 和 价 格 波 动 , 调整 股票 、固 定收 益资 产 的投 资比 例, 优先 投资 于沪 深 300 指数 的成 份股 和备选 成份 股中 权重 较大 、 基 本 面较 好、 流动 性较 高、 价 值相 对低 估 的 上市 公司 以 及 收益 率相 对较 高的 固定 收 益类 品种 ,适 当配 置部 分 具 备核 心优 势和 高成 长性 的 中小 企业 ,兼 顾资 本利 得和当 期利 息收 益, 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。 投资策 略 一 级 资产 配置 :根 据股 票和 债 券估 值的 相对 吸引 力模 型(ASSVM , A Share Stocks Valuation Model) ,动 态调整 一级 资产 的权 重配 置。 股票投 资: 采取 核心 —卫 星投资 策略(Core-Satellite Strategy) , 核心 组合 以沪 深 300 指数 的成 份股 和备 选 成 份 股中 权重 较大 、基 本面 较 好、 流动 性较 高的 上市 公 司 为标 的, 利用 “中 海综 合 估值 模型 ”, 精选 其中 价值相 对被 低估 的优 质上 市公司 ;卫 星组 合关 注 A 股 市 场 中具 备核 心优 势和 高成 长 性的 中小 企业 ,自 下而 上、精 选个 股, 获取 超越 市场平 均水 平的 收益 。 债 券 投资 :从 宏观 经济 入手 , 采用 自上 而下 的分 析方 式 , 把握 市场 利率 水平 的运 行 态势 ,根 据债 券市 场收 益 率 曲线 的整 体运 动方 向进 行 久期 的选 择。 在久 期确 定 的 基础 上, 重点 选择 流动 性 较好 、风 险水 平合 理、 到 期 收益 率与 信用 质量 相对 较 高的 债券 品种 ,采 取积 极主动 的投 资策 略。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 60% +中 债 国债指 数 × 40% 风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的 较高风 险品 种。 本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金,中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 4 页 共 44 页


高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 李芳菲 联系电 话 021-38429808 010-66060069 电子邮 箱 wangl@zhfund.com lifangfei@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95599 传真 021-68419525 010-63201816


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 23,537,573.88 873,671.91 -15,689,052.24 本期利 润 18,819,170.34 5,406,432.02 -22,119,175.18 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2268 0.0726 -0.2281 本期基 金份 额净 值增 长率 33.33% 7.98% -22.43% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1614 -0.1289 -0.1933 期末基 金资 产净 值 123,952,869.96 60,552,267.44 73,837,096.26 期末基 金份 额净 值 1.1614 0.8711 0.8067 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 5 页 共 44 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.76% 1.32% -2.83% 0.68% -2.93% 0.64% 过去六 个月 12.03% 1.22% 1.76% 0.78% 10.27% 0.44% 过去一 年 33.33% 1.24% -5.23% 0.84% 38.56% 0.40% 过去三 年 11.67% 1.04% -12.65% 0.79% 24.32% 0.25% 过去五 年 63.02% 1.12% 23.20% 0.93% 39.82% 0.19% 自基金 合同 生效日 起至 今 63.51% 1.11% 22.70% 0.94% 40.81% 0.17% 注1 : “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2008 年12 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日。


注 2 :本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 ×60 % +中 债国 债指 数 ×4 0% , 我们选 取市 场认 同度 很高的 沪 深 300 指数 、中 债国债 指数 作为 计算 业绩 基准指 数的 基础 指数 。本 基金投 资股 票的 比 例 为 30%-80%,在 一般市场 状况下,本基 金股票投资 比例会控制 在 60%左右 , 债券投资比例 控制在 40% 左 右。 我 们根 据本 基金 在一般 市场 状况 下的 资产 配置比 例来 确定 本基 金业 绩基准 指数 加权 的 权 重,以 使业 绩比 较更 加合 理。


本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基 准指数 的时 间序 列。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 6 页 共 44 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 7 页 共 44 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份基金份额 分红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2013 - - - -


2012 - - - -


2011 1.3500 11,120,243.45 2,156,031.49 13,276,274.94


合计 1.3500 11,120,243.45 2,156,031.49 13,276,274.94





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 8 页 共 44 页


理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月 31 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 18 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王巍 本 基 金 基 金 经 理 、 中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2012 年 7 月 11 日 - 13 王巍先 生, 清华 大学 工商 管 理专业 硕士 。 历 任北 方证 券 有 限 公 司 投 资 经 理 ; Emperor Investment Management Ltd. ( 安 铂 瑞 投资管 理公 司) 研究 员、 组 合经理 ; 海 通证 券股 份有 限 公司高 级投 资经 理。 2012 年 4 月进 入本 公司 工作 ,任 职 于投研 中心 。 2012 年7 月至 今 任 中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 2013 年 2 月 至今 任中 海 能 源 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 陈忠 本 基 金 基 金经理 2013 年 3 月 12 日 - 4 陈忠先 生, 北京 大学 分析 化 学专业 博士 。 2008 年7 月进 入本公 司工 作, 历任 中海 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 分 析 师、分 析师 、高 级分 析师 、 高 级 分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理。 2013 年 3 月 至今 任中 海 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 注3 :2014 年3 月 20 日 , 本基金 免去 基金 经理 陈忠 先生, 增聘 基金 经理 邱红 丽女士 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 9 页 共 44 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平 交易管 理办 法》 , 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信 息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公 平交易 管理 。


投研决 策内 部控 制方 面: (1 ) 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等 获取研究信 息。 (2)公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度,除 分管 投资副总及 投资总 监 因业务 管理 的需 要外 ,不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。


交易执 行内 部控 制方 面:(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交易,各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ,在获配 额 度确定后, 根据公司 制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配, 按 照价格优先的 原则进行 分 配,如果申 购价格相 同,则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配,如有特殊情 况,制 度规定需书面留痕 。 (2 ) 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 , 通 过启 用 公平交 易模 块 , 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、 比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公 司组合之 间(除 指 数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进 行询价,并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5 )在 特殊情 况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停 投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完 成该交 易后 ,风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。


行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分 析 。 (2 )公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ,3 日,5 日 同 向交易 数据 进行 了 采集, 并进 行两 两比 对, 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间, 假设 溢价 率 为0 的 T 分 布检 验。 (3 ) 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 , 公 司 根据交 易价 格 、 交 易 频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 2013 年全 年, 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求, 整体 上贯 彻 执行制 度约 定, 加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析, (1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T 分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 10 页 共 44 页


数量是否达到 一定水平 从 而具有统计 学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占 组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两 两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 (2) 对于 两两 组合 的反 向 交易 , 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ; 两两 组 合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 (3) 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易, 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制 度,公平 对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利 益输送 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年证 券市 场主 要特 征 是分化 ,以 成长 股 为 主的 创业板 指数 涨幅 较大 ,全 年取 得 82.7% 的 涨幅; 以蓝 筹股 为代 表的 沪深 300 指数 下跌 7.6% , 以超级 大盘 蓝筹 股为 代表 的上证 50 指数 下 跌 15% 。 本基金 在 13 年 遵循 了低 估 值+高 成长 的配 置策 略, 优 选具备 良好 的安 全边 际且 成长性 较好 的 板块,主要集 中在大消 费 领域,包括汽 车、家电 、 传媒、电子、 食品饮料 等 行业。对于 金融地产 水泥等行业在 策略层面 进 行了一定程度 的低配, 优 选具备核心竞 争优势的 个 股。医药板 块分化明 显,优 选个 股重 点配 置成 为一个 重要 的方 式。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.1614 元(累计 净值1.5564 元)。 报 告期内 本基 金 净值增 长率 为33.33% , 高 于业绩 比较 基 准 38.56 个 百分点 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年, 宏观 经济 仍 将面临 一定 的不 确定 性 , 虽然全 球范 围内 经济 复苏 是大势 所趋 , 但 是国内层面面 临着去杠 杆 的过程,传统 的地产、 基 建都已经处于 相对高位 , 继续高增长 的潜力有中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 11 页 共 44 页


限。另外,从 资金面看 , 全年可能仍将 维持在偏 紧 的水平,这在 一定程度 上 抑制了实体 经济的投 资热情。消费 方面,由 于 限制三公消费 的影响仍 在 ,我们判断中 高端的消 费 仍然不会有 明显的改 善。出 口方 面大 概 率 会随 着外围 经济 环境 呈现 一定 的回升 ,但 是幅 度仍 需要 观察。 我们认为消费 结构变化 所 带来的投资机 会将成为 持 续的投资机会 ,包括互 联 网及移动互联 网 的应用、计算 机软硬件 的 国产化应用、 环保节能 、 老龄化及二胎 放开、食 品 安全等一些 和大众需 求紧密相关的 领域面临 着 良好的发展空 间。这些 领 域涉及的公司 比较广, 我 们在考察过 程中尽量 淡化行 业属 性, 未来 本基 金将重 点关 注上 面提 到的 这些投 资领 域和 机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种 进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流 程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定,在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下,本基金收 益 每年最 多分 配 10 次 , 每 年 基金收 益分 配比 例不 低于 可分配 收益 的 60% ; 本基 金 本报告 期末 可供 分 配利润 为17,222,774.43 元, 报 告期 内未 实施 利润 分配; 本基 金于2014 年3 月7 日 实施 利润 分配 1 次。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管中海蓝 筹灵活配 置 混合型证券投 资基金的 过 程中,本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 12 页 共 44 页


有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《中海蓝 筹 灵活配置混 合型证券 投资基金基 金合同》 、 《 中 海蓝筹灵活 配置混合 型证 券投资基金 托管协议 》的 约定,对中 海蓝筹 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金管理 人 — 中海 基金 管理 有限公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作 , 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 , 认 真 履行了 托管 人的 义务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管 人认 为, 中海 基金 管 理有限 公司 在中 海蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上,不存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,中海基 金 管理 有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的中 海蓝筹灵 活 配置混合型 证券投资 基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真 实、准 确、 完整 ,未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 审计报 告 江苏公证天业 会计师事 务 所(特殊普通 合伙)对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告,投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


9,843,470.64 849,303.83 结算备 付金


1,391,146.52 584,068.28 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 13 页 共 44 页


存出保 证金


164,535.03 - 交易性 金融 资产


112,343,877.98 59,371,744.43 其中: 股票 投资


83,068,650.20 46,066,424.43 基金投 资


- - 债券投 资


29,275,227.78 13,305,320.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


889,596.14 - 应收利 息


351,610.19 322,963.42 应收股 利


- - 应收申 购款


30,812.19 2,174.24 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


125,015,048.69 61,130,254.20 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


68,346.64 - 应付赎 回款


67,628.90 44,081.29 应付管 理人 报酬


171,020.81 72,310.96 应付托 管费


28,503.45 12,051.84 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


673,501.75 266,036.91 应交税 费


3,477.60 3,477.60 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


49,699.58 180,028.16 负债合 计


1,062,178.73 577,986.76 所有者权益:





实收基 金


106,730,095.53 69,508,686.87 未分配 利润


17,222,774.43 -8,956,419.43 所有者 权益 合计


123,952,869.96 60,552,267.44 负债和 所有 者权 益总 计


125,015,048.69 61,130,254.20 注:报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.1614 元, 基金 份额 总 额 106,730,095.53 份。


中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 14 页 共 44 页


7.2 利 润表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 一、收入


23,690,630.42 8,318,701.06 1.利息 收入


847,286.87 476,442.23 其中: 存款 利息 收入


87,894.35 48,422.34 债券利 息收 入


746,443.11 423,730.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


12,949.41 4,288.92 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


27,506,026.38 3,307,338.74 其中: 股票 投资 收益


27,052,841.64 3,035,948.19 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-125,577.26 -2,365.30 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


578,762.00 273,755.85 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -4,718,403.54 4,532,760.11 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


55,720.71 2,159.98 减: 二、费用


4,871,460.08 2,912,269.04 1.管 理人 报酬


1,349,927.63 926,828.78 2.托 管费


224,987.99 154,471.35 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


3,023,399.05 1,467,219.58 5.利 息支 出


4,997.91 471.49 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,997.91 471.49 6.其 他费 用


268,147.50 363,277.84 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 18,819,170.34 5,406,432.02 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 18,819,170.34 5,406,432.02


中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 15 页 共 44 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 18,819,170.34 18,819,170.34 三、本期基金份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 37,221,408.66 7,360,023.52 44,581,432.18 其中:1. 基 金申 购款 96,112,276.93 15,373,089.42 111,485,366.35 2. 基金 赎回 款 -58,890,868.27 -8,013,065.90 -66,903,934.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 106,730,095.53 17,222,774.43 123,952,869.96 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 91,524,923.23 -17,687,826.97 73,837,096.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 5,406,432.02 5,406,432.02 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -22,016,236.36 3,324,975.52 -18,691,260.84 其中:1. 基 金申 购款 3,945,179.37 -681,627.62 3,263,551.75 2. 基金 赎回 款 -25,961,415.73 4,006,603.14 -21,954,812.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 16 页 共 44 页


值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 69,508,686.87 -8,956,419.43 60,552,267.44


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 曹伟____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 中海蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金” ) 由中 海基 金管 理有限 公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》及 有关 法规规定, 经中国 证 券监督管理委 员会证监 许 可【2008】816 号 《关于 核准中海蓝筹 灵活配置 混 合型 证券投资 基金募 集的批 复》 核准 募集 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人 为中国农业银 行股份有 限 公司;有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案;基 金合同 于2008 年12 月3 日生效 ,该 日的 基金 份额 总额 为 746,402,589.05 份。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券 业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证 券投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 本基 金合 同和 中国证 监会 允许 的如 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 基金行 业实 务操 作 的 有关规 定编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了 本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 17 页 共 44 页


7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期内 不存 在重大 会计 差错。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的 通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通 知》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关 于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :


7.4.6.1 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 7.4.6.2 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。 7.4.6.3 对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个 人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 , 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月) 的 , 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个 月以 上至1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限超 过 1 年的 ,暂 减按 25%计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。 7.4.6.4 基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,自 2008 年 4 月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.6.5 基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 农业银 行 基金托 管人 、代 销机 构 中海信 托股 份有 限公 司 (“ 中海 信托 ”) 基金管 理人 的股 东 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 18 页 共 44 页


法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“ 法 国洛 希尔 银行 ”) 基金管 理人 的股 东 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 以 下简称 “中 海恒 信 ” ) 基金管 理人 的控 股子 公司


7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证券 200,558,880.00 10.09% 139,278,259.82 14.46%


债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的比 例 国联证券 8,468,946.52 19.53% 3,309,900.00 56.60%


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国联证券 6,000,000.00 21.35% - -


7.4.8.1.2 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 19 页 共 44 页


7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 182,587.81 10.11% 93,269.10 13.85% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证券 120,208.53 14.42% 11,697.68 4.40% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。


沪市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险 基金 深市实 际交 易佣 金= 股票 成 交金额 × 【0.1% 】 — 股票 交 易经手 费 — 股票 交易 证管 费 —证 券结 算风 险 基金 国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准,与其 签订的席 位租用 合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场 信息服 务。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,349,927.63 926,828.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 248,551.90 151,141.21 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 20 页 共 44 页


7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 224,987.99 154,471.35 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日 累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行 股份有限公司 9,843,470.64 72,500.65 849,303.83 41,821.61 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与认 购关 联方 承销 的证券 。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 21 页 共 44 页


7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002524 光正 集团 2013 年4 月24 日 2014 年 4 月 25 日 非公开 发行流 通受限 7.50 5.58 380,000 1,500,000.00 2,120,400.00 - 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 83,068,650.20 66.45 其中: 股票 83,068,650.20 66.45 2 固定收 益投 资 29,275,227.78 23.42 其 中: 债券 29,275,227.78 23.42








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,234,617.16 8.99 7 其他各 项资 产 1,436,553.55 1.15 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 22 页 共 44 页


8 合计 125,015,048.69 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,333,612.53 39.80 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 2,120,400.00 1.71 F 批发和 零售 业 12,982,995.46 10.47 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,848,898.00 1.49 J 金融业 7,387,522.00 5.96 K 房地产 业 4,707,840.00 3.80 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,687,382.21 3.78 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 83,068,650.20 67.02


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600109 国金证 券 326,300 5,537,311.00 4.47 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 23 页 共 44 页


2 000625 长安汽 车 464,139 5,314,391.55 4.29 3 600208 新湖中 宝 1,471,200 4,707,840.00 3.80 4 600150 中国船 舶 194,484 4,704,567.96 3.80 5 600832 东方明 珠 479,773 4,687,382.21 3.78 6 600062 华润双 鹤 193,000 4,317,410.00 3.48 7 600585 海螺水 泥 236,400 4,009,344.00 3.23 8 601933 永辉超 市 297,100 3,948,459.00 3.19 9 000963 华东医 药 80,500 3,703,000.00 2.99 10 000709 河北钢 铁 1,676,700 3,353,400.00 2.71 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报 告正文 。


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300074 华平股 份 11,499,451.70 18.99 2 002375 亚厦股 份 11,187,563.58 18.48 3 000625 长安汽 车 10,960,540.64 18.10 4 300027 华谊兄 弟 10,341,791.85 17.08 5 300058 蓝色光 标 10,259,260.99 16.94 6 002148 北纬通 信 9,182,143.75 15.16 7 600406 国电南 瑞 8,624,704.52 14.24 8 600109 国金证 券 8,486,231.32 14.01 9 600048 保利地 产 8,316,536.40 13.73 10 600507 方大特 钢 8,199,008.92 13.54 11 600832 东方明 珠 7,733,623.34 12.77 12 000656 金科股 份 7,699,781.94 12.72 13 002080 中材科 技 7,579,830.13 12.52 14 601928 凤凰传 媒 7,544,821.18 12.46 15 002241 歌尔声 学 7,425,491.75 12.26 16 000731 四川美 丰 7,276,559.90 12.02 17 601231 环旭电 子 7,069,631.44 11.68 18 600108 亚盛集 团 7,053,739.60 11.65 19 600571 信雅达 6,840,020.72 11.30 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 24 页 共 44 页


20 601117 中国化 学 6,784,006.79 11.20 21 000002 万科A 6,737,957.64 11.13 22 600703 三安光 电 6,712,966.67 11.09 23 002415 海康威 视 6,615,164.26 10.92 24 600612 老凤祥 6,568,708.04 10.85 25 601607 上海医 药 6,540,671.72 10.80 26 600383 金地集 团 6,538,563.44 10.80 27 600376 首开股 份 6,366,496.02 10.51 28 002140 东华科 技 6,312,965.36 10.43 29 601992 金隅股 份 6,283,488.24 10.38 30 002223 鱼跃医 疗 6,274,886.94 10.36 31 002450 康得新 6,260,545.16 10.34 32 000024 招商地 产 6,231,935.72 10.29 33 300113 顺网科 技 6,163,532.51 10.18 34 000540 中天城 投 5,922,672.08 9.78 35 601601 中国太 保 5,917,103.38 9.77 36 600089 特变电 工 5,780,159.73 9.55 37 002353 杰瑞股 份 5,606,471.86 9.26 38 600118 中国卫 星 5,582,277.49 9.22 39 000049 德赛电 池 5,419,761.30 8.95 40 000963 华东医 药 5,416,636.31 8.95 41 600801 华新水 泥 5,399,673.41 8.92 42 600309 万华化 学 5,356,062.34 8.85 43 600208 新湖中 宝 5,293,517.44 8.74 44 600420 现 代制 药 5,269,939.49 8.70 45 600637 百视通 5,267,617.36 8.70 46 603000 人民网 5,174,646.46 8.55 47 000917 电广传 媒 5,101,574.72 8.43 48 600316 洪都航 空 5,089,738.15 8.41 49 600880 博瑞传 播 4,954,962.00 8.18 50 002482 广田股 份 4,933,249.55 8.15 51 600728 佳都新 太 4,879,314.08 8.06 52 600585 海螺水 泥 4,864,331.70 8.03 53 600266 北京城 建 4,833,278.07 7.98 54 002663 普邦园 林 4,826,011.45 7.97 55 002261 拓维信 息 4,819,522.97 7.96 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 25 页 共 44 页


56 002620 瑞和股 份 4,782,578.81 7.90 57 000712 锦龙股 份 4,734,791.49 7.82 58 600518 康美药 业 4,716,426.82 7.79 59 600332 白云山 4,705,002.42 7.77 60 002570 贝因美 4,655,373.77 7.69 61 300303 聚飞光 电 4,642,647.46 7.67 62 600150 中国船 舶 4,620,509.27 7.63 63 600261 阳光照 明 4,583,859.93 7.57 64 002081 金螳螂 4,521,023.36 7.47 65 300071 华谊嘉 信 4,492,101.70 7.42 66 300133 华策影 视 4,468,942.98 7.38 67 600804 鹏博士 4,461,629.00 7.37 68 600067 冠城大 通 4,440,205.89 7.33 69 601166 兴业银 行 4,380,286.63 7.23 70 002236 大华股 份 4,285,431.40 7.08 71 600030 中信证 券 4,272,706.71 7.06 72 000709 河北钢 铁 4,256,954.00 7.03 73 600157 永泰能 源 4,212,980.48 6.96 74 300090 盛运股 份 4,211,406.58 6.95 75 300251 光线传 媒 4,184,436.50 6.91 76 600511 国药股 份 4,181,059.64 6.90 77 000001 平安银 行 4,173,627.80 6.89 78 600827 友谊股 份 4,172,768.04 6.89 79 600062 华润双 鹤 4,135,424.21 6.83 80 002609 捷顺科 技 4,078,346.37 6.74 81 601933 永辉超 市 4,046,809.04 6.68 82 601989 中国重 工 4,001,773.66 6.61 83 002063 远光软 件 3,978,601.60 6.57 84 600372 中航电 子 3,974,509.09 6.56 85 600837 海通证 券 3,926,030.15 6.48 86 600009 上海机 场 3,917,455.00 6.47 87 000750 国海证 券 3,887,281.50 6.42 88 002310 东方园 林 3,883,792.37 6.41 89 002408 齐翔腾 达 3,828,609.88 6.32 90 600690 青岛海 尔 3,805,495.03 6.28 91 002106 莱宝高 科 3,791,199.40 6.26 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 26 页 共 44 页


92 300326 凯利泰 3,781,285.95 6.24 93 601318 中国平 安 3,743,573.84 6.18 94 000400 许继电 气 3,664,949.36 6.05 95 002293 罗莱家 纺 3,657,962.24 6.04 96 002470 金正大 3,603,272.38 5.95 97 300054 鼎龙股 份 3,568,555.36 5.89 98 002524 光正集 团 3,540,393.20 5.85 99 601299 中国北 车 3,531,780.00 5.83 100 600547 山东黄 金 3,516,695.23 5.81 101 300182 捷成股 份 3,475,017.29 5.74 102 300005 探路者 3,448,108.46 5.69 103 300291 华录百 纳 3,428,226.55 5.66 104 600597 光明乳 业 3,410,972.11 5.63 105 002648 卫星石 化 3,367,743.30 5.56 106 600340 华夏幸 福 3,311,621.96 5.47 107 601699 潞安环 能 3,263,983.71 5.39 108 002091 江苏国 泰 3,227,977.52 5.33 109 002038 双鹭药 业 3,227,423.85 5.33 110 600016 民生银 行 3,187,027.00 5.26 111 300315 掌趣科 技 3,169,167.70 5.23 112 300284 苏交科 3,166,481.92 5.23 113 300336 新文化 3,134,287.92 5.18 114 600489 中金黄 金 3,129,073.97 5.17 115 600073 上海梅 林 3,100,930.33 5.12 116 000028 国药一 致 3,091,700.21 5.11 117 601333 广深铁 路 3,090,277.00 5.10 118 600825 新华传 媒 3,045,004.96 5.03 119 000789 江西水泥 3,034,967.10 5.01 120 600422 昆明制 药 3,025,177.16 5.00 121 002138 顺络电 子 3,012,080.79 4.97 122 600649 城投控 股 3,006,648.41 4.97 123 300146 汤臣倍 健 2,955,377.85 4.88 124 300197 铁汉生 态 2,949,781.86 4.87 125 000800 一汽轿 车 2,930,626.00 4.84 126 300002 神州泰 岳 2,927,285.00 4.83 127 600366 宁波韵 升 2,877,881.04 4.75 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 27 页 共 44 页


128 300034 钢研高 纳 2,860,590.48 4.72 129 002305 南国置 业 2,800,447.00 4.62 130 601336 新华保 险 2,782,452.81 4.60 131 002465 海格通 信 2,760,550.46 4.56 132 002131 利欧股 份 2,725,661.99 4.50 133 600139 西部资 源 2,716,127.83 4.49 134 300104 乐视网 2,703,614.13 4.46 135 000401 冀东水 泥 2,699,063.01 4.46 136 002230 科大讯 飞 2,691,022.00 4.44 137 002594 比亚迪 2,643,507.52 4.37 138 002635 安洁科 技 2,642,110.06 4.36 139 002011 盾安环 境 2,630,408.44 4.34 140 002031 巨轮股 份 2,625,470.26 4.34 141 600153 建发股份 2,600,797.26 4.30 142 300168 万达信 息 2,549,234.22 4.21 143 300118 东方日 升 2,544,685.40 4.20 144 300287 飞利信 2,539,464.39 4.19 145 600276 恒瑞医 药 2,530,253.38 4.18 146 002017 东信和 平 2,487,133.49 4.11 147 300136 信维通 信 2,481,840.23 4.10 148 600373 中文传 媒 2,431,202.00 4.02 149 300115 长盈精 密 2,429,391.80 4.01 150 601222 林洋电 子 2,429,043.67 4.01 151 600085 同仁堂 2,403,259.55 3.97 152 002005 德豪润 达 2,392,275.95 3.95 153 600967 北方创 业 2,392,134.69 3.95 154 002469 三维工 程 2,344,601.08 3.87 155 601877 正泰电 器 2,341,944.16 3.87 156 000501 鄂武 商 A 2,340,418.56 3.87 157 600111 包钢稀 土 2,331,894.00 3.85 158 600267 海正药 业 2,318,012.54 3.83 159 600056 中国医 药 2,309,547.03 3.81 160 600104 上汽集 团 2,303,771.20 3.80 161 600633 浙报传 媒 2,298,496.00 3.80 162 600252 中恒集 团 2,284,198.92 3.77 163 002550 千红制药 2,262,897.00 3.74 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 28 页 共 44 页


164 002325 洪涛股 份 2,254,301.17 3.72 165 300273 和佳股 份 2,230,404.49 3.68 166 000961 中南建 设 2,218,503.24 3.66 167 002042 华孚色 纺 2,214,600.43 3.66 168 000920 南方汇 通 2,202,159.89 3.64 169 300014 亿纬锂 能 2,194,715.00 3.62 170 002292 奥飞动 漫 2,180,889.05 3.60 171 600858 银座股 份 2,169,268.62 3.58 172 002400 省广股 份 2,165,602.82 3.58 173 600729 重庆百 货 2,164,302.30 3.57 174 000651 格力电 器 2,149,486.00 3.55 175 600151 航天机 电 2,147,973.92 3.55 176 600315 上海家 化 2,143,145.84 3.54 177 600468 百利电 气 2,127,864.36 3.51 178 601668 中国建 筑 2,126,608.00 3.51 179 601006 大秦铁 路 2,107,045.21 3.48 180 600826 兰生股 份 2,103,051.16 3.47 181 600405 动力源 2,090,204.19 3.45 182 300288 朗玛信 息 2,078,128.22 3.43 183 002285 世联地 产 2,070,634.60 3.42 184 002440 闰土股 份 2,070,622.10 3.42 185 300083 劲 胜股 份 2,050,935.45 3.39 186 600388 龙净环 保 2,045,966.50 3.38 187 601886 江河创 建 2,045,836.01 3.38 188 002251 步步高 2,045,143.72 3.38 189 000848 承德露 露 2,019,197.84 3.33 190 600348 阳泉煤 业 2,018,500.21 3.33 191 000718 苏宁环 球 2,017,784.77 3.33 192 600000 浦发银 行 2,017,635.09 3.33 193 601678 滨化股 份 1,982,998.54 3.27 194 002104 恒宝股 份 1,964,741.93 3.24 195 600970 中材国 际 1,902,136.16 3.14 196 600809 山西汾 酒 1,895,154.34 3.13 197 600879 航天电 子 1,887,821.51 3.12 198 002055 得润电 子 1,874,253.34 3.10 199 002439 启明星 辰 1,869,043.99 3.09 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 29 页 共 44 页


200 002410 广联达 1,867,295.00 3.08 201 600036 招商银 行 1,858,706.00 3.07 202 300077 国民技 术 1,774,623.60 2.93 203 601098 中南传 媒 1,769,170.00 2.92 204 300207 欣旺达 1,756,286.08 2.90 205 300045 华力创 通 1,743,990.55 2.88 206 300079 数码视 讯 1,736,345.70 2.87 207 002327 富安娜 1,703,225.00 2.81 208 002049 同方国 芯 1,700,718.47 2.81 209 300241 瑞丰光 电 1,690,608.72 2.79 210 002254 泰和新 材 1,688,498.00 2.79 211 002431 棕榈园 林 1,686,849.01 2.79 212 000063 中兴通 讯 1,651,404.00 2.73 213 300271 华宇软 件 1,599,453.30 2.64 214 600498 烽火通 信 1,595,315.56 2.63 215 601888 中国国 旅 1,594,778.00 2.63 216 002672 东江环 保 1,581,653.73 2.61 217 000513 丽珠集 团 1,537,547.00 2.54 218 000562 宏源证 券 1,476,611.00 2.44 219 002436 兴森科 技 1,456,360.00 2.41 220 002244 滨江集 团 1,445,198.20 2.39 221 600064 南京高 科 1,436,644.48 2.37 222 000050 深天 马 A 1,421,206.01 2.35 223 000671 阳光城 1,418,718.74 2.34 224 600803 威远生 化 1,418,469.00 2.34 225 000811 烟台冰 轮 1,413,206.58 2.33 226 600392 盛和资 源 1,412,162.00 2.33 227 002108 沧州明 珠 1,411,200.00 2.33 228 002215 诺普信 1,410,575.40 2.33 229 600028 中国石 化 1,407,374.00 2.32 230 000826 桑德环 境 1,389,908.11 2.30 231 300205 天喻信 息 1,384,940.28 2.29 232 601901 方正证 券 1,384,008.31 2.29 233 002690 美亚光 电 1,379,262.40 2.28 234 300024 机器人 1,368,517.43 2.26 235 600027 华电国 际 1,362,900.00 2.25 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 30 页 共 44 页


236 300335 迪森股 份 1,355,981.49 2.24 237 002588 史丹利 1,351,360.50 2.23 238 603008 喜临门 1,346,798.00 2.22 239 601139 深圳燃 气 1,343,218.34 2.22 240 300098 高新兴 1,331,199.37 2.20 241 600787 中储股 份 1,322,628.00 2.18 242 600006 东风汽 车 1,321,560.00 2.18 243 600600 青岛啤 酒 1,312,443.00 2.17 244 600199 金种子 酒 1,306,740.50 2.16 245 300021 大禹节 水 1,306,602.00 2.16 246 000423 东阿阿 胶 1,300,388.00 2.15 247 600581 八一钢 铁 1,297,254.78 2.14 248 600436 片仔癀 1,293,897.70 2.14 249 600535 天士力 1,292,889.05 2.14 250 600021 上海电 力 1,288,332.07 2.13 251 601377 兴业证 券 1,284,715.80 2.12 252 002064 华峰氨 纶 1,284,218.00 2.12 253 600031 三一重 工 1,281,766.00 2.12 254 000888 峨眉 山 A 1,277,707.18 2.11 255 600259 广晟有 色 1,272,074.00 2.10 256 600754 锦江股 份 1,271,845.02 2.10 257 601012 隆基股 份 1,265,074.95 2.09 258 000069 华侨 城 A 1,261,032.00 2.08 259 002500 山西证 券 1,260,215.00 2.08 260 002376 新北洋 1,244,575.57 2.06 261 300226 上海钢 联 1,242,121.00 2.05 262 000729 燕京啤 酒 1,241,257.61 2.05 263 000860 顺鑫农 业 1,234,124.00 2.04 264 002019 鑫富药 业 1,232,286.00 2.04 265 000581 威孚高 科 1,231,685.00 2.03 266 601233 桐昆股 份 1,223,901.82 2.02 267 000661 长春高 新 1,211,980.68 2.00 注:本报告期 内,累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的, 不考虑 相关 交易 费用 。 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 31 页 共 44 页


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300027 华谊兄 弟 12,269,875.82 20.26 2 300058 蓝色光 标 11,380,922.90 18.80 3 002375 亚厦股 份 11,240,808.00 18.56 4 002148 北纬通 信 10,582,361.13 17.48 5 300074 华平股 份 9,602,189.34 15.86 6 600406 国电南 瑞 8,542,505.34 14.11 7 002038 双鹭药 业 8,498,651.74 14.04 8 600048 保利地 产 8,478,477.80 14.00 9 600383 金地集 团 8,431,506.46 13.92 10 000656 金科股 份 8,342,116.01 13.78 11 601928 凤凰传 媒 8,256,756.04 13.64 12 601166 兴业银 行 8,060,000.01 13.31 13 600507 方大特 钢 7,986,761.95 13.19 14 600108 亚盛集 团 7,921,849.15 13.08 15 000024 招商地 产 7,884,538.22 13.02 16 000731 四川美 丰 7,422,581.85 12.26 17 002080 中材科 技 7,419,863.58 12.25 18 601231 环旭电 子 7,375,760.46 12.18 19 601117 中国化 学 7,365,761.71 12.16 20 600376 首开股 份 7,330,506.10 12.11 21 600571 信雅达 6,971,026.18 11.51 22 300113 顺网科 技 6,811,899.89 11.25 23 000002 万科A 6,696,822.63 11.06 24 002140 东华科 技 6,583,464.75 10.87 25 000625 长安汽 车 6,396,217.20 10.56 26 600612 老凤祥 6,347,304.81 10.48 27 600016 民生银 行 6,308,208.09 10.42 28 600316 洪都航 空 6,191,751.68 10.23 29 601992 金隅股 份 6,120,044.24 10.11 30 000540 中天城 投 6,115,799.57 10.10 31 300251 光线传 媒 6,027,692.58 9.95 32 002223 鱼跃医 疗 6,005,053.26 9.92 33 002353 杰瑞股 份 5,892,148.44 9.73 34 601601 中国太 保 5,859,469.25 9.68 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 32 页 共 44 页


35 002415 海康威 视 5,735,842.52 9.47 36 000049 德赛电 池 5,625,376.98 9.29 37 600089 特变电 工 5,605,426.57 9.26 38 601607 上海医 药 5,367,806.10 8.86 39 603000 人民网 5,322,747.97 8.79 40 600728 佳都新 太 5,300,690.19 8.75 41 600518 康美药 业 5,145,074.77 8.50 42 000917 电广传 媒 5,040,792.87 8.32 43 002482 广田股 份 5,038,112.51 8.32 44 002570 贝因美 4,943,514.33 8.16 45 600801 华新水 泥 4,927,035.68 8.14 46 002620 瑞和股 份 4,916,902.80 8.12 47 600703 三安光 电 4,818,952.82 7.96 48 600690 青岛海 尔 4,750,501.39 7.85 49 002663 普邦园 林 4,708,630.28 7.78 50 600266 北京城 建 4,706,032.19 7.77 51 002106 莱宝高 科 4,677,498.77 7.72 52 300326 凯利泰 4,657,243.66 7.69 53 300133 华策影 视 4,650,509.83 7.68 54 600157 永泰能 源 4,638,765.99 7.66 55 000712 锦龙股 份 4,596,122.84 7.59 56 600880 博瑞传 播 4,578,377.20 7.56 57 600637 百视通 4,518,043.99 7.46 58 600067 冠城大 通 4,501,624.47 7.43 59 002081 金螳螂 4,493,806.02 7.42 60 002241 歌尔声 学 4,483,953.32 7.41 61 300071 华谊嘉 信 4,380,856.38 7.23 62 300291 华录百 纳 4,361,933.67 7.20 63 002261 拓维信 息 4,332,717.45 7.16 64 600030 中信证 券 4,300,143.00 7.10 65 600804 鹏博士 4,277,031.33 7.06 66 000001 平安银 行 4,266,632.37 7.05 67 600261 阳光照 明 4,259,924.31 7.04 68 000750 国海证 券 4,198,273.55 6.93 69 600827 友谊股 份 4,110,093.41 6.79 70 600837 海通证 券 4,012,926.69 6.63 71 601699 潞安环 能 3,990,049.36 6.59 72 002063 远光软 件 3,967,886.22 6.55 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 33 页 共 44 页


73 002470 金正大 3,933,033.21 6.50 74 000400 许继电 气 3,929,767.33 6.49 75 601989 中国重 工 3,925,612.00 6.48 76 002310 东方园 林 3,908,494.68 6.45 77 600332 白云山 3,896,657.67 6.44 78 601318 中国平 安 3,867,271.70 6.39 79 600489 中金黄 金 3,833,005.45 6.33 80 600073 上海梅 林 3,800,770.35 6.28 81 002293 罗莱家 纺 3,749,047.57 6.19 82 600109 国金证 券 3,737,785.60 6.17 83 600832 东方明 珠 3,729,897.12 6.16 84 002450 康得新 3,711,152.56 6.13 85 300182 捷成股 份 3,686,102.60 6.09 86 600009 上海机 场 3,660,618.35 6.05 87 300146 汤臣倍 健 3,650,452.08 6.03 88 600547 山东黄 金 3,646,758.83 6.02 89 300005 探路者 3,643,049.20 6.02 90 002648 卫星石 化 3,635,112.30 6.00 91 600649 城投控 股 3,600,362.71 5.95 92 300284 苏交科 3,592,840.20 5.93 93 600309 万华化 学 3,542,562.08 5.85 94 002408 齐翔腾 达 3,510,002.93 5.80 95 300315 掌趣科 技 3,485,630.21 5.76 96 600468 百利电 气 3,483,566.08 5.75 97 601299 中国北 车 3,475,930.00 5.74 98 002609 捷顺科 技 3,469,568.72 5.73 99 300090 盛运股 份 3,462,321.73 5.72 100 300054 鼎 龙股 份 3,454,337.48 5.70 101 600597 光明乳 业 3,392,000.00 5.60 102 600372 中航电 子 3,359,710.01 5.55 103 300336 新文化 3,335,348.69 5.51 104 300197 铁汉生 态 3,216,119.44 5.31 105 002091 江苏国 泰 3,155,691.73 5.21 106 002594 比亚迪 3,113,106.89 5.14 107 300002 神州泰 岳 3,108,242.49 5.13 108 002138 顺络电 子 3,066,757.00 5.06 109 600420 现代制 药 3,053,082.78 5.04 110 601333 广深铁 路 3,027,401.00 5.00 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 34 页 共 44 页


111 002017 东信和 平 3,012,965.46 4.98 112 600366 宁波韵 升 2,998,199.58 4.95 113 600422 昆明制 药 2,982,224.77 4.93 114 000800 一汽轿 车 2,975,490.71 4.91 115 600340 华夏幸 福 2,943,841.97 4.86 116 600825 新华传 媒 2,880,433.06 4.76 117 600252 中恒集 团 2,875,590.60 4.75 118 300034 钢研高 纳 2,873,272.56 4.75 119 002305 南国置 业 2,856,231.91 4.72 120 000028 国药一 致 2,841,728.05 4.69 121 002524 光正集 团 2,831,066.41 4.68 122 002131 利 欧股 份 2,830,425.00 4.67 123 000789 江西水 泥 2,825,411.05 4.67 124 002011 盾安环 境 2,753,671.30 4.55 125 300168 万达信 息 2,743,522.31 4.53 126 002465 海格通 信 2,730,852.98 4.51 127 600511 国药股 份 2,708,916.78 4.47 128 300014 亿纬锂 能 2,708,097.81 4.47 129 600118 中国卫 星 2,699,932.21 4.46 130 300115 长盈精 密 2,696,900.51 4.45 131 601336 新华保 险 2,687,969.41 4.44 132 600139 西部资 源 2,655,056.60 4.38 133 002635 安洁科 技 2,630,442.29 4.34 134 300104 乐视网 2,618,433.00 4.32 135 600967 北方创 业 2,605,813.72 4.30 136 002031 巨轮股 份 2,583,348.79 4.27 137 600153 建发股 份 2,559,269.26 4.23 138 002230 科大讯 飞 2,537,322.23 4.19 139 002005 德豪润 达 2,537,084.69 4.19 140 601877 正泰电 器 2,524,376.30 4.17 141 600276 恒瑞医 药 2,520,095.20 4.16 142 000401 冀东水 泥 2,507,511.78 4.14 143 002400 省广股 份 2,503,635.72 4.13 144 300136 信维通 信 2,475,229.78 4.09 145 600373 中文传 媒 2,469,139.85 4.08 146 002325 洪涛股 份 2,454,374.43 4.05 147 600405 动力源 2,436,120.00 4.02 148 000920 南方汇 通 2,434,692.12 4.02 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 35 页 共 44 页


149 600111 包钢稀 土 2,421,101.21 4.00 150 002469 三维工 程 2,383,471.90 3.94 151 600267 海正药 业 2,380,149.44 3.93 152 300118 东方日 升 2,378,039.80 3.93 153 600056 中国医 药 2,340,495.12 3.87 154 300024 机器人 2,339,266.58 3.86 155 000848 承德露 露 2,330,476.87 3.85 156 600085 同仁堂 2,326,470.32 3.84 157 000651 格力电 器 2,321,467.00 3.83 158 601222 林洋电 子 2,319,189.00 3.83 159 002042 华孚色 纺 2,318,675.44 3.83 160 000961 中南建 设 2,312,100.76 3.82 161 600633 浙报传 媒 2,298,105.00 3.80 162 600315 上海家 化 2,272,274.92 3.75 163 002292 奥飞动 漫 2,271,768.77 3.75 164 002550 千红制 药 2,263,557.46 3.74 165 300303 聚飞光 电 2,261,916.24 3.74 166 002104 恒 宝股 份 2,260,508.13 3.73 167 601233 桐昆股 份 2,255,335.00 3.72 168 600104 上汽集 团 2,229,258.18 3.68 169 000501 鄂武 商 A 2,224,806.40 3.67 170 002236 大华股 份 2,211,805.30 3.65 171 300273 和佳股 份 2,198,798.30 3.63 172 300083 劲胜股 份 2,166,560.01 3.58 173 600388 龙净环 保 2,154,398.00 3.56 174 600729 重庆百 货 2,131,405.00 3.52 175 600000 浦发银 行 2,109,230.00 3.48 176 000718 苏宁环 球 2,097,694.00 3.46 177 601886 江河创 建 2,089,988.27 3.45 178 601668 中国建 筑 2,072,970.00 3.42 179 002299 圣农发 展 2,017,996.83 3.33 180 600151 航天机 电 2,011,392.50 3.32 181 002244 滨江集 团 2,010,396.87 3.32 182 002440 闰土股 份 1,989,925.00 3.29 183 601006 大秦铁 路 1,981,433.00 3.27 184 002500 山西证 券 1,964,563.31 3.24 185 600879 航天电 子 1,951,578.00 3.22 186 002055 得润电 子 1,949,838.78 3.22 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 36 页 共 44 页


187 600858 银座股 份 1,946,930.52 3.22 188 300288 朗玛信 息 1,933,422.57 3.19 189 002410 广联达 1,933,356.90 3.19 190 601678 滨化股 份 1,931,647.00 3.19 191 002146 荣盛发 展 1,917,638.29 3.17 192 600809 山西汾 酒 1,902,985.56 3.14 193 600259 广晟有 色 1,879,898.00 3.10 194 002439 启明星 辰 1,856,727.00 3.07 195 002588 史丹利 1,852,018.56 3.06 196 601098 中南传 媒 1,838,453.59 3.04 197 300241 瑞丰光 电 1,804,705.80 2.98 198 300077 国民技 术 1,798,169.37 2.97 199 002049 同方国 芯 1,794,214.84 2.96 200 600348 阳泉煤 业 1,786,752.39 2.95 201 000937 冀中能 源 1,746,761.08 2.88 202 601888 中国国 旅 1,740,110.50 2.87 203 600655 豫园商 城 1,737,545.74 2.87 204 002254 泰和新 材 1,715,984.00 2.83 205 000661 长春高 新 1,695,586.74 2.80 206 300205 天喻信 息 1,691,993.18 2.79 207 300045 华力创 通 1,690,003.64 2.79 208 601901 方正证 券 1,688,557.00 2.79 209 300079 数码视 讯 1,683,229.07 2.78 210 002285 世联地 产 1,665,706.83 2.75 211 600549 厦门钨 业 1,657,744.00 2.74 212 002672 东江环 保 1,649,349.20 2.72 213 000063 中兴通 讯 1,647,029.00 2.72 214 000963 华东医 药 1,637,875.20 2.70 215 002327 富安娜 1,629,617.66 2.69 216 002251 步步高 1,628,112.00 2.69 217 300207 欣旺达 1,597,328.64 2.64 218 000811 烟台冰 轮 1,584,260.00 2.62 219 300271 华宇软 件 1,580,508.53 2.61 220 601101 昊华能 源 1,561,636.80 2.58 221 002431 棕榈园 林 1,552,593.33 2.56 222 000629 攀钢钒 钛 1,543,696.82 2.55 223 600498 烽火通 信 1,535,246.00 2.54 224 600970 中材国 际 1,530,373.72 2.53 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 37 页 共 44 页


225 002436 兴森科 技 1,504,116.27 2.48 226 000050 深天 马 A 1,502,466.05 2.48 227 603008 喜临门 1,480,010.00 2.44 228 000562 宏源证 券 1,460,110.00 2.41 229 002690 美亚光 电 1,450,002.49 2.39 230 000826 桑德环 境 1,443,710.66 2.38 231 300098 高新兴 1,437,162.20 2.37 232 300226 上海钢联 1,419,731.00 2.34 233 000999 华润三 九 1,415,982.82 2.34 234 000513 丽珠集 团 1,402,151.98 2.32 235 601012 隆基股 份 1,397,761.00 2.31 236 600757 长江传 媒 1,387,758.00 2.29 237 002376 新北洋 1,381,471.36 2.28 238 600028 中国石 化 1,377,751.00 2.28 239 600754 锦江股 份 1,373,673.05 2.27 240 002215 诺普信 1,356,964.99 2.24 241 600392 盛和资 源 1,355,113.88 2.24 242 000888 峨眉 山 A 1,350,815.50 2.23 243 000671 阳光城 1,342,858.57 2.22 244 300228 富瑞特 装 1,341,194.35 2.21 245 600027 华电国 际 1,333,990.00 2.20 246 600600 青岛啤 酒 1,328,141.62 2.19 247 000729 燕京啤 酒 1,325,085.20 2.19 248 600064 南京高 科 1,322,386.00 2.18 249 600036 招商银 行 1,319,581.39 2.18 250 000860 顺鑫农 业 1,304,918.80 2.16 251 002064 华峰氨 纶 1,294,257.58 2.14 252 600803 威远生 化 1,293,117.00 2.14 253 600535 天士力 1,281,893.64 2.12 254 600436 片仔癀 1,279,929.61 2.11 255 002007 华兰生 物 1,272,646.36 2.10 256 601139 深圳燃 气 1,271,488.40 2.10 257 300021 大禹节 水 1,270,032.50 2.10 258 600006 东风汽 车 1,261,365.00 2.08 259 600031 三一重 工 1,255,782.06 2.07 260 002462 嘉事堂 1,253,705.73 2.07 261 300105 龙源技 术 1,249,543.62 2.06 262 000423 东阿阿 胶 1,248,090.00 2.06 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 38 页 共 44 页


263 000887 中鼎股 份 1,225,931.40 2.02 264 600581 八一钢 铁 1,212,015.13 2.00 注:本报告期 内,累计 卖 出股票收入总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,000,665,132.95 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 987,905,964.89 注:本 报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 13,704,947.00 11.06 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 15,570,280.78 12.56 8 其他 - - 9 合计 29,275,227.78 23.62


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122009 08 新 湖债 52,720 5,361,096.80 4.33 2 113003 重工转 债 44,060 5,134,311.80 4.14 3 112015 09 泛 海债 44,380 4,424,242.20 3.57 4 122023 09 万 业债 39,200 3,919,608.00 3.16 5 110015 石化转 债 37,940 3,617,958.40 2.92


中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 39 页 共 44 页


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 164,535.03 2 应收证 券清 算款 889,596.14 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 40 页 共 44 页


3 应收股 利 - 4 应收利 息 351,610.19 5 应收申 购款 30,812.19 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,436,553.55


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113003 重工转 债 5,134,311.80 4.14 2 110015 石化转 债 3,617,958.40 2.92 3 113001 中行转 债 1,482,518.70 1.20 4 110023 民生转 债 1,015,495.60 0.82


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,436 14,353.16 11,158,548.86 10.45% 95,571,546.67 89.55%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 39,342.55 0.0369% 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 41 页 共 44 页


持有本 基金 注: 本 公司 高级 管理 人员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 至 10 万份( 含) ;本 基金 基金 经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为0 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 12 月3 日 ) 基金 份额 总额 746,402,589.05 本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,508,686.87 本报告 期基 金总 申购 份额 96,112,276.93 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 58,890,868.27 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,730,095.53 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 增聘 基金经 理陈 忠先 生。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 提供 审计 服务 , 本 报告期 内已 预 提中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 42 页 共 44 页


审计费 44,000.00 元 ,截 至 2013 年 12 月 31 日暂 未支付 ;本 基金 成立 以来 一直由 该会 计师 事 务 所提供 审计 服务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 民生证券 2 569,721,832.62 28.67% 518,148.92 28.70% - 中信证券 2 253,423,520.26 12.75% 230,717.18 12.78% - 国联证券 1 200,558,880.00 10.09% 182,587.81 10.11% - 国信证券 1 152,383,908.60 7.67% 138,451.50 7.67% - 长江证券 1 133,257,670.95 6.71% 121,317.38 6.72% - 招商证券 1 111,261,760.38 5.60% 101,054.68 5.60% - 银河证券 2 94,154,837.75 4.74% 85,382.66 4.73% - 光大证券 1 82,669,703.88 4.16% 73,777.64 4.09% - 安信证券 1 70,785,790.32 3.56% 64,443.19 3.57% - 海通证券 1 54,311,193.79 2.73% 49,209.07 2.73% - 华宝证券 1 54,265,258.25 2.73% 48,943.09 2.71% - 国金证券 1 52,230,629.29 2.63% 47,550.32 2.63% - 国泰君安 1 45,533,866.25 2.29% 41,453.93 2.30% - 红塔证券 1 42,689,199.40 2.15% 38,864.32 2.15% - 中信建投 1 38,810,476.86 1.95% 35,333.10 1.96% - 华创证券 1 25,443,206.42 1.28% 23,163.21 1.28% - 兴业证券 1 5,517,422.82 0.28% 5,023.03 0.28% - 平安证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 43 页 共 44 页


注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交 易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商 名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总 修改意 见完 成协 议初 稿; 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 注 2:本报告 期内租用 了 川财证券 的上 海交易单 元 ;退租了红塔 证券、国 元 证券的上海 交易单元 和国元 证券 的深 圳交 易单 元。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率 计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 民生证券 13,501,196.68 31.14% - - - - 中信证券 700,513.60 1.62% - - - - 国联证券 8,468,946.52 19.53% 6,000,000.00 21.35% - - 国信证券 2,869,426.42 6.62% - - - - 长江证券 5,162,701.37 11.91% 3,700,000.00 13.17% - - 招商证券 485,298.24 1.12% - - - - 银河证券 560,962.54 1.29% - - - - 光大证券 331,425.11 0.76% - - - - 安信证券 8,423,829.65 19.43% - - - - 海通证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国金证券 1,465,047.31 3.38% 18,400,000.00 65.48% - - 国泰君安 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 中信建投 1,393,586.78 3.21% - - - - 中海蓝筹混合 2013 年年度报告 摘要 第 44 页 共 44 页


华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - -


中海基金管理有限公司 2014 年 3 月29 日