中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同 规 定 ， 于
2014 年 3 月 20 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中海环 保新 能源 混合
基金主 代码 398051
前端交 易代 码 398051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 337,148,920.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 全 球环 境状 况不 断恶 化、 气 候逐 渐变 暖以 及我 国节
能 减 排压 力日 益突 出的 背景 下 ，以 环保 为投 资主 题，
重 点 关注 具有 环保 责任 和环 保 意识 、并 同时 具有 成长
潜 力 的环 保产 业和 新能 源产 业 以及 具有 环保 竞争 优势
的 行 业和 企业 ，充 分分 享国 内 环保 业和 新能 源产 业发
展 带 来的 投资 机会 ，并 精选 个 股， 结合 积极 地权 重配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一 级 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。在 资产 配置
中 ， 主要 考虑 宏观 经济 周期 状 况， 宏观 政策 情况 ，市
场 估 值， 市场 情绪 等四 方面 因 素。 通过 对各 种因 素的
综 合 分析 ，增 加该 阶段 下市 场 表现 优于 其他 资产 类别
的 资 产的 配置 ，减 少市 场表 现 相对 较差 的资 产类 别的
配 置 ，以 规避 或分 散市 场风 险 ，提 高基 金经 风险 调整
后的收 益。
2、行 业/久 期配 置
行 业 配置 ：本 基金 以环 保 行 业 配置 和新 能源 行业 配置
为 主 ，其 中环 保行 业配 置采 取 以行 业环 保水 平为 主要
配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。
久期配 置： 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。
3、股 票投资
本 基金 80%以 上的 股 票资产 投 资于 环保 与新 能 源主题
类 股 票。 本基 金采 用自 上而 下 与自 下而 上相 结合 的选
股策略 。
4、债 券投 资
本 基 金债 券投 资以 降低 组合 总 体波 动性 从而 改善 组合
风 险 构成 为目 的， 在对 利率 走 势和 债券 发行 人基 本面
进 行 分析 的基 础上 ，采 取积 极 主动 的投 资策 略， 投资中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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于 国 债、 金融 债、 企业 债、 可 转债 、央 票、 短期 融资
券 以 及资 产证 券化 产品 ，在 获 取较 高利 息收 入的 同时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
5、权 证投 资策 略
本 基 金在 证监 会允 许的 范围 内 适度 投资 权证 。在 权证
投资中 ， 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究，
利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它
权 证 定价 模型 和我 国证 券市 场 的交 易制 度估 计权 证价
值，权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌 幅 ×60 % ＋ 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅
×40% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的
中高风 险品 种。
本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金，
高于债 券 型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 赵会军
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 43,562,833.56 -15,989,562.64 -164,250,959.83
本期利 润 5,204,641.45 24,033,648.52 -162,335,248.59 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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加权平 均基 金 份 额本 期利 润 0.0132 0.0425 -0.2253
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.49% 7.48% -23.03%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1854 -0.2622 -0.2376
期末基 金资 产净 值 274,639,390.78 399,108,730.89 466,254,635.03
期末基 金份 额净 值 0.815 0.819 0.762
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用 （例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -16.07% 1.12% -2.83% 0.68% -13.24% 0.44%
过去六 个月 -5.89% 1.32% 1.99% 0.78% -7.88% 0.54%
过去一 年 -0.49% 1.36% -4.94% 0.84% 4.45% 0.52%
过去三 年 -17.68% 1.13% -12.85% 0.79% -4.83% 0.34%
自基金 合同
生效日 起至
今
-18.50% 1.12% -13.46% 0.80% -5.04% 0.32%
注1 ： 自基 金合 同生 效起 至今 指 2010 年12 月 9 日( 基金合 同生 效日)至2013 年 12 月 31 日。
注 2 ：本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 涨跌 幅×60 % ＋ 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % ， 我们
选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基
金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% －80% ， 在 一般 市场状 况下 ， 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60%
左右，债券投 资比例控 制 在 40%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比例 来确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，以 使业 绩比 较更 加合理 。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：上 图 中 2010 年度 是 指 2010 年 12 月 9 日( 基金 合同生 效日) 至 2010 年 12 月 31 日 ，相 关数 据
未按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险 管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2013 年 12 月中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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31 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 18 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
夏春晖
本 基 金 基
金经理
2010 年12 月
9 日
- 11
夏春晖先生，悉尼科技大
学会计金融专业硕士。历
任中国建设银行江西省新
余市分行信贷处信贷员、
正大期货经纪有限公司交
易部交易员、美国海科集
团投资部投资专员、新华
财经有限公司信用评级部
高级分 析师 。 2007 年11 月
进入本公司工作，曾任分
析师兼基金经理助理。
2010 年12 月至 今任 中海 环
保新能源主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 公司 2011 年修 订了 《中海 基金 公 平
交易管 理办 法》 ， 从投 研决 策内部 控制 、 交易 执行 内 部控制 、 行为 监控 和分 析 评估 、 监 察稽 核和 信
息披露等方面 对股票、 债 券、可转债的 一级市场 申 购、二级市场 交易等投 资 管理活动进 行全程公
平交易 管理 。
投研决 策内 部控 制方 面： （1 ） 公 司研 究平 台共 享,基 金经理 和专 户投 资经 理通 过研究 平台 平等
获取研究信 息。 （2）公 司 建立投资组 合投资信 息的 管理及保密 制度，除 分 管 投资副总及 投资总 监
因业务 管理 的需 要外 ，不 同投资 组合 经理 之间 的持 仓和交 易等 重大 非公 开投 资信 息 相互 隔离 。
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交易执 行内 部控 制方 面：(1) 对于 债券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行
的交易，各投 资组合经 理 根据研究报告 独立确定 申 购价格和数量 ，在获配 额 度确定后， 根据公司
制度规定应遵 循公平原 则 对获配额度进 行分配， 按 照价格优先的 原则进行 分 配，如果申 购价格相
同，则根据该价位 各投资 组合的申购数量进 行比例 分配，如有特殊情 况，制 度规定需书面留痕 。
（2 ） 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 ， 通 过启 用 公平交 易模 块 ， 力 求保 证 时 间优 先 、 价 格优 先、
比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 （3）根 据 公司制度， 通过系统 禁止 公 司组合之 间（除 指
数被动投资 组合外） 的同 日反向交易。 （4）债券 场 外交易，交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进
行询价，并 由风险管 理部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 （5 ）在 特殊情
况下，投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时，由 投 资组合经理 发起暂停
投资风控阀值 的流程， 在 获得相关审批 后，由风 险 管理部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完
成该交 易后 ，风 险管 理部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。
行为监 控和 分析 评估 方面 ： （1） 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、
反向及 异常 交易 分 析 。 （2 ）公司 对所 有组 合在 2013 年全年 日内 ，3 日，5 日 同 向交易 数据 进行 了
采集， 并进 行两 两比 对， 对于相 关采 集样 本进 行 了95%置 信区 间， 假设 溢价 率 为 0 的 T 分 布检 验。
（3 ） 对于 不同 时间 期间 的 同组合 反向 交易 及公 司制 度规定 的异 常交 易 ， 公 司 根据交 易价 格 、 交 易
频率、 交易 数量 、交 易时 机等进 行综 合分 析。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年， 公 司遵 循 《 中海基 金公 平交 易管 理办 法》 相 关要 求， 整体 上贯 彻 执行制 度约 定，
加强了 对投 资组 合公 平交 易的 事 后分 析，
（1） 对 于两 两组 合的 同向 交易， 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ，T
分布的检验， 对于未通 过 假设检验的情 况，公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本
数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占
组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两
两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。
（2） 对于 两两 组合 的反 向 交易 ， 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ； 两两 组
合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易； 并结 合 市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。
（3） 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易， 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。
综合而言，本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估， 执 行了公平交易 制
度，公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内， 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利
益输送 的情 况。 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利 益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年市 场分 化明 显。 以 传统产 业为 代表 的沪 深 300 指数 下跌7.7% ， 而 以新 兴产业 为代 表的
创业板指数上 涨 82.7% 。 按照申万一级 行业指数 涨 跌幅来看，信 息服务、 信 息设备和电子 行业涨
幅居前 ，而 采掘 、有 色金 属和黑 色金 属行 业跌 幅居 前。
本基金今年的 操作中， 逐 渐降低价值股 的持仓比 例 ，增加成长股 的投资比 例 。但是从年度 结
果来看 效果 不理 想， 尤其 是第四 季度 的 业 绩表 现不 佳，拖 累了 全年 的业 绩。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 0.815 元( 累计净 值 0.815 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率为-0.49% ， 高于 业绩比 较基 准 4.45 个百 分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 我们 认为 实 体经济 依然 不会 有太 大的 亮点， 政策 的出 发点 还是 更多从 转型 和改
革的角 度出 发， 原有 的经 济发展 模式 经历 挑战 。 传 统性行 业的 投资 机会 依然 较少。 在经 历 了 2013
年的成 长股 大涨 后 ， 个 股 的自下 而上 的挖 掘更 加重 要， 也更 加有 难度 。 我 们 对于2014 年A 股市 场
的总体 判断 相对 谨慎 ，但 是依然 会有 结构 性的 机会 。
从风格上来看 ，我们认 为 质地优良的成 长性股票 将 成为稀缺资源 ，市场资 金 会继续追逐， 出
现强者 恒强 的局 面。
从行业配置上 来看，我 们 会更加关注医 药生物、 信 息技术、食品 饮料以及 环 保新能源领域 的
配置比 例， 同时 加大 成长 股的挖 掘力 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会 ，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不 存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 在本报告期不 满足有关 基 金分红条件， 不
进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理
有限公司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，中 海 环保新能源 主题灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务 信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源主题 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2013 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
江苏公证天业 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 对 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
26,519,788.89 11,987,673.97
结算备 付金
248,438.52 5,183,151.94
存出保 证金
558,319.81 1,044,660.66
交易性 金融 资产
247,918,730.62 378,900,739.92
其中： 股票 投资
188,464,730.62 295,781,790.12
基金投 资
- -
债券投 资
59,454,000.00 83,118,949.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 7,765,668.54
应收利 息
806,579.50 749,566.27
应收股 利
- -
应收申 购款
3,064.44 17,412.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
276,054,921.78 405,648,873.95
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 13 页 共 34 页
应付赎 回款
18,375.15 4,487,105.83
应付管 理人 报酬
357,453.02 478,690.73
应付托 管费
59,575.52 79,781.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
859,198.81 1,208,514.89
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
120,928.50 286,049.81
负债合 计
1,415,531.00 6,540,143.06
所有者权益：
实收基 金
337,148,920.94 487,405,660.90
未分配 利润
-62,509,530.16 -88,296,930.01
所有者 权益 合计
274,639,390.78 399,108,730.89
负债和 所有 者权 益总 计
276,054,921.78 405,648,873.95
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.815 元 ， 基 金份 额总 额337,148,920.94 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
18,157,257.40 39,298,975.75
1.利息 收入
3,033,390.57 3,081,868.95
其中： 存款 利息 收入
295,202.60 226,458.07
债券利 息收 入
2,168,385.55 2,672,249.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
569,802.42 183,161.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
53,473,130.98 -3,935,842.22
其中： 股票 投资 收益
48,422,502.71 -6,104,723.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,542,704.17 -1,218,396.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,507,924.10 3,387,278.47
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-38,358,192.11 40,023,211.16 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 14 页 共 34 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
8,927.96 129,737.86
减： 二、费用
12,952,615.95 15,265,327.23
1．管 理人 报酬
5,149,377.11 6,602,685.95
2．托 管费
858,229.45 1,100,447.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
6,532,965.25 7,182,568.92
5．利 息支 出
30,732.64 3,569.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,732.64 3,569.66
6．其 他费 用
381,311.50 376,055.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
5,204,641.45 24,033,648.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
5,204,641.45 24,033,648.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
487,405,660.90 -88,296,930.01 399,108,730.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,204,641.45 5,204,641.45
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-150,256,739.96 20,582,758.40 -129,673,981.56
其中：1. 基 金申 购款 14,077,744.08 -1,608,550.61 12,469,193.47
2. 基金 赎回 款 -164,334,484.04 22,191,309.01 -142,143,175.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
337,148,920.94 -62,509,530.16 274,639,390.78 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 15 页 共 34 页
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
611,554,101.75 -145,299,466.72 466,254,635.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,033,648.52 24,033,648.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-124,148,440.85 32,968,888.19 -91,179,552.66
其中：1. 基 金申 购款 76,778,210.21 -13,111,047.97 63,667,162.24
2. 基金 赎回 款 -200,926,651.06 46,079,936.16 -154,846,714.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
487,405,660.90 -88,296,930.01 399,108,730.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 曹伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金 管理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定，
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2010 】1205 号 《关 于核 准中 海环 保新 能源主 题灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 募集 。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年12 月9 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 946,086,141.06 份。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 16 页 共 34 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修 订的 《 证券投 资基 金会 计核
算业务 指引 》 、 本 基金 合同 和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附 注7.4.4 所 列示 的基金 行业 实务 操 作
的有关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 [2002]128 号 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》 、财 税字 [2004]78 号《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]11 号《 关于 调整
证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通
知》 、 财税[2005]103 号《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通知 》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整 证券(股票)交 易印 花税税 率的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
7.4.6.1
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
7.4.6.2
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
7.4.6.3
对基金取得的企业债券利 息收入, 由发行债券的企业 在向基金派发利息时代扣 代缴 20% 的个
人所得 税, 暂不 征收 企业 所 得税。 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限在
1 个月 以内(含1 个月) 的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以 上至1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25%计 入应 纳税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税,暂不 征收 企业 所得 税。
7.4.6.4
基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008 年 4中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 17 页 共 34 页
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1% 的税 率缴 纳。 自2008 年9 月19 日 起基 金卖出 股票 按0.1%
的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6.5
基金作为流通 股股东在 股 权分置改革过 程中收到 由 非流通股股东 支付的股 份 、现金等对价 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “ 中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“ 法 国洛 希尔 银行 ”)
基金管 理人 的股 东
中 海 恒 信 资 产 管 理 （ 上 海 ） 有 限 公 司 （以
下简称 “中 海恒 信 ” ）
基金管 理人 的控 股子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 312,755,618.91 7.36% 476,186,812.06 10.12%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 88,159,187.60 15.63% 6,321,735.80 1.39%
中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 18 页 共 34 页
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 243,400,000.00 10.70% 1,598,900,000.00 91.46%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 284,731.88 7.38% 142,822.21 16.63%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 433,520.30 10.69% 394,092.56 32.63%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，已扣 除中国证 券 登记结算有限 责任公司 收 取的由券商 承担的证
券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
实际交 易佣 金＝ 股票 成交 金额*0.1% －股 票交 易经 手 费－股 票 交 易证 管费 －证 券结算 风险 基金 （按
管理机 构规 定收 取）
国联证券符合 我司选择 证 券经营机构、 使用其席 位 作为基金专用 交易席位 的 标准，与其 签订的席
位租用合同是 在正常业 务 中按照一般商 业条款订 立 的。其为本基 金提供证 券 投资研究成 果和市场
信息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 19 页 共 34 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,149,377.11 6,602,685.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,947,714.47 2,123,288.10
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
858,229.45 1,100,447.70
注：基 金托 管费 按前 一日 的基 金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未与 关联方 进行 银行 间市 场交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 26,519,788.89 235,822.05 11,987,673.97 181,059.86
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 20 页 共 34 页
7.4.8.6 本 基金 在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 购买 其承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002524
光正
集团
2013 年4
月24 日
2014 年
4 月 25
日
非公开
发行流
通受限
7.50 5.58 950,000 3,750,000.00 5,301,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 188,464,730.62 68.27
其中： 股票 188,464,730.62 68.27
2 固定收 益投 资 59,454,000.00 21.54
其中： 债券 59,454,000.00 21.54
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,768,227.41 9.70
7 其他各 项资 产 1,367,963.75 0.50
8 合计 276,054,921.78 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 10,452,261.38 3.81
B
采矿业 - -
C
制造业 139,650,648.14 50.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 5,301,000.00 1.93
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 20,810,926.35 7.58
K
房地产 业 10,739,869.00 3.91
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,510,025.75 0.55
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 188,464,730.62 68.62
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 22 页 共 34 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 379,800 12,404,268.00 4.52
2 300126 锐奇股 份 984,800 11,866,840.00 4.32
3 600104 上汽集 团 794,700 11,237,058.00 4.09
4 600741 华域汽 车 1,090,949 11,062,222.86 4.03
5 000811 烟台冰 轮 1,067,587 11,028,173.71 4.02
6 600649 城投控 股 1,289,300 10,739,869.00 3.91
7 002477 雏鹰农 牧 1,010,857 10,452,261.38 3.81
8 002588 史丹利 282,301 10,414,083.89 3.79
9 600761 安徽合 力 821,051 9,926,506.59 3.61
10 000786 北新建 材 564,477 9,878,347.50 3.60
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细 ，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 41,124,349.74 10.30
2 002653 海思科 39,293,563.96 9.85
3 000001 平安银 行 37,465,777.34 9.39
4 601166 兴业银 行 31,997,346.39 8.02
5 300017 网宿科 技 31,538,594.11 7.90
6 601901 方正证 券 31,046,945.11 7.78
7 600887 伊利股 份 29,868,051.40 7.48
8 002450 康得新 29,543,979.85 7.40
9 600383 金地集 团 28,580,833.55 7.16
10 600837 海通证 券 27,572,144.90 6.91
11 600030 中信证 券 26,786,796.40 6.71
12 300251 光线传 媒 26,450,824.64 6.63
13 002353 杰瑞股 份 26,253,795.86 6.58
14 002573 国电清 新 26,042,091.99 6.53
15 600000 浦发银 行 25,555,858.83 6.40
16 300071 华谊嘉 信 25,484,805.25 6.39
17 300027 华谊兄 弟 24,765,744.11 6.21 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 23 页 共 34 页
18 300228 富瑞特 装 23,273,726.89 5.83
19 600048 保利地 产 23,142,593.16 5.80
20 600104 上汽集 团 23,020,025.97 5.77
21 600418 江淮汽 车 22,773,925.28 5.71
22 002241 歌尔声 学 22,132,687.79 5.55
23 000002 万科A 21,774,993.27 5.46
24 300136 信维通 信 21,722,869.22 5.44
25 600585 海螺水 泥 21,666,458.59 5.43
26 000826 桑德环 境 21,620,705.60 5.42
27 300113 顺网科 技 20,878,369.85 5.23
28 300058 蓝色光 标 20,674,641.63 5.18
29 000400 许继电 气 20,642,754.29 5.17
30 600085 同仁堂 20,002,344.05 5.01
31 601377 兴业证 券 19,228,753.50 4.82
32 600292 中电远 达 19,036,248.37 4.77
33 600340 华夏幸 福 18,852,889.00 4.72
34 603000 人民网 18,571,101.36 4.65
35 600369 西南证 券 18,028,082.01 4.52
36 002223 鱼跃医 疗 17,008,595.06 4.26
37 002400 省广股 份 16,988,397.41 4.26
38 300289 利德曼 16,660,298.31 4.17
39 000538 云南白 药 16,053,328.37 4.02
40 601318 中国平 安 15,988,710.32 4.01
41 300182 捷成股 份 15,585,574.70 3.91
42 600073 上海梅 林 15,535,649.57 3.89
43 000651 格力电 器 15,493,447.32 3.88
44 000895 双汇发 展 15,326,542.65 3.84
45 002017 东信和 平 15,199,133.74 3.81
46 000024 招商地 产 14,746,015.46 3.69
47 600406 国电南 瑞 14,745,709.57 3.69
48 300005 探路者 14,191,930.01 3.56
49 000581 威孚高 科 14,076,855.95 3.53
50 600783 鲁信创 投 13,941,593.05 3.49
51 000860 顺鑫农 业 13,753,835.07 3.45
52 600535 天士力 13,741,836.60 3.44
53 002563 森马服 饰 13,123,978.26 3.29 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 24 页 共 34 页
54 600597 光明乳 业 13,076,623.91 3.28
55 000671 阳光城 13,063,259.24 3.27
56 300337 银邦股 份 12,947,385.00 3.24
57 000049 德赛电 池 12,821,577.87 3.21
58 002146 荣盛发 展 12,747,083.23 3.19
59 000789 江西水 泥 12,526,227.04 3.14
60 600616 金枫酒 业 12,496,057.61 3.13
61 600111 包钢稀 土 12,493,415.77 3.13
62 300133 华策影 视 12,474,458.87 3.13
63 600109 国金证 券 12,456,512.96 3.12
64 600036 招商银 行 12,452,418.16 3.12
65 300270 中威电 子 12,443,188.82 3.12
66 600649 城投控 股 12,406,427.69 3.11
67 600633 浙报传 媒 12,209,387.42 3.06
68 002570 贝因美 12,090,144.67 3.03
69 300273 和佳股 份 11,994,832.33 3.01
70 000503 海虹控 股 11,871,423.11 2.97
71 300088 长信科 技 11,859,985.98 2.97
72 000625 长安汽 车 11,777,389.36 2.95
73 002415 海康威 视 11,695,259.22 2.93
74 600741 华域汽 车 11,638,894.97 2.92
75 002414 高德红 外 11,322,681.81 2.84
76 000963 华东医 药 11,303,802.74 2.83
77 002477 雏鹰农 牧 11,283,404.70 2.83
78 300238 冠昊生 物 11,249,721.55 2.82
79 000888 峨眉 山 A 11,031,740.48 2.76
80 600761 安徽合 力 10,982,124.84 2.75
81 000811 烟台冰 轮 10,965,234.16 2.75
82 002588 史丹利 10,941,024.66 2.74
83 300126 锐奇股 份 10,791,085.76 2.70
84 002701 奥瑞金 10,383,961.35 2.60
85 300157 恒泰艾 普 10,292,429.26 2.58
86 300315 掌趣科 技 10,227,201.98 2.56
87 002273 水晶光 电 10,193,317.52 2.55
88 002236 大华股 份 10,160,043.70 2.55
89 300336 新文化 10,159,150.26 2.55 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 25 页 共 34 页
90 000786 北新建 材 10,117,994.15 2.54
91 000999 华润三 九 10,053,133.69 2.52
92 002305 南国置 业 10,018,528.28 2.51
93 601788 光 大证 券 9,937,206.51 2.49
94 600315 上海家 化 9,851,872.61 2.47
95 600429 三元股 份 9,480,577.84 2.38
96 600637 百视通 9,309,807.59 2.33
97 600704 物产中 大 9,274,379.64 2.32
98 000712 锦龙股 份 9,239,445.75 2.32
99 601555 东吴证 券 9,236,232.16 2.31
100 002038 双鹭药 业 9,157,226.05 2.29
101 002317 众生药 业 8,538,295.24 2.14
102 002299 圣农发 展 8,396,641.94 2.10
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002653 海思科 53,215,573.89 13.33
2 601166 兴业银 行 43,737,595.91 10.96
3 600016 民生银 行 42,144,473.31 10.56
4 600048 保利地 产 39,182,298.71 9.82
5 600340 华夏幸 福 38,801,704.31 9.72
6 600030 中信证 券 36,139,795.60 9.06
7 600837 海通证 券 35,969,585.20 9.01
8 300017 网宿科 技 35,458,411.71 8.88
9 000001 平安银 行 34,396,917.46 8.62
10 601901 方正证 券 34,243,481.08 8.58
11 600000 浦发银 行 32,587,394.39 8.17
12 601377 兴业证 券 31,236,404.25 7.83
13 002450 康得新 30,209,477.55 7.57
14 000826 桑德环 境 29,842,009.10 7.48
15 300027 华谊兄 弟 29,154,829.29 7.30
16 002573 国电清 新 29,070,304.20 7.28
17 600887 伊利股份 28,535,628.09 7.15 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 26 页 共 34 页
18 300071 华谊嘉 信 28,454,237.74 7.13
19 300251 光线传 媒 28,223,802.80 7.07
20 300228 富瑞特 装 28,199,571.23 7.07
21 600036 招商银 行 28,109,743.45 7.04
22 002353 杰瑞股 份 27,551,763.41 6.90
23 002241 歌尔声 学 27,156,159.09 6.80
24 600383 金地集 团 26,722,082.58 6.70
25 600436 片仔癀 24,653,025.12 6.18
26 300058 蓝色光 标 22,379,900.42 5.61
27 000400 许继电 气 21,959,034.24 5.50
28 000651 格力电 器 21,442,474.51 5.37
29 300136 信维通 信 20,770,388.23 5.20
30 000671 阳光城 20,714,403.79 5.19
31 000002 万科A 20,245,715.64 5.07
32 000024 招商地 产 19,762,152.88 4.95
33 600085 同仁堂 19,588,009.66 4.91
34 601788 光大证 券 19,527,207.54 4.89
35 600585 海螺水 泥 19,253,670.11 4.82
36 300113 顺网科 技 19,249,612.88 4.82
37 600292 中电远 达 19,222,584.60 4.82
38 600104 上汽集 团 18,528,263.78 4.64
39 603000 人民网 18,452,495.71 4.62
40 300182 捷成股 份 18,148,725.74 4.55
41 300289 利德曼 17,480,883.56 4.38
42 600157 永泰能 源 17,196,470.02 4.31
43 002400 省广股 份 16,606,326.38 4.16
44 000538 云南白 药 16,321,460.66 4.09
45 600535 天士力 16,024,227.05 4.02
46 002146 荣盛发 展 15,997,910.75 4.01
47 002223 鱼跃医 疗 15,956,737.08 4.00
48 600783 鲁信创 投 15,866,750.19 3.98
49 000963 华东医 药 15,530,793.27 3.89
50 300088 长信科 技 15,392,830.86 3.86
51 002415 海康威 视 15,311,294.82 3.84
52 002017 东信和 平 14,999,332.92 3.76
53 300315 掌趣科 技 14,949,334.04 3.75
54 600597 光明乳 业 14,722,907.99 3.69
55 000581 威孚高 科 14,634,922.62 3.67 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 27 页 共 34 页
56 000895 双汇发 展 14,360,925.11 3.60
57 600406 国电南 瑞 13,903,874.21 3.48
58 002038 双鹭药 业 13,626,945.12 3.41
59 600073 上海梅 林 13,220,470.27 3.31
60 000789 江西水 泥 13,143,336.59 3.29
61 002563 森马服 饰 13,138,933.72 3.29
62 600418 江淮汽 车 12,894,692.55 3.23
63 002305 南国置 业 12,857,953.69 3.22
64 002414 高德红 外 12,812,253.81 3.21
65 000503 海虹控 股 12,781,335.60 3.20
66 300336 新文化 12,291,300.83 3.08
67 600111 包钢稀 土 12,274,193.70 3.08
68 600369 西南证 券 12,216,467.76 3.06
69 000888 峨眉 山 A 11,919,987.77 2.99
70 300337 银邦股 份 11,899,737.91 2.98
71 300005 探路者 11,870,035.83 2.97
72 002701 奥瑞金 11,758,927.52 2.95
73 002236 大华股 份 11,739,159.94 2.94
74 000049 德赛电 池 11,350,041.40 2.84
75 300157 恒泰艾 普 11,325,723.93 2.84
76 600633 浙报传 媒 11,172,379.69 2.80
77 002666 德联集 团 11,133,644.48 2.79
78 300133 华策影 视 11,107,120.81 2.78
79 600637 百视通 11,101,320.49 2.78
80 300270 中威电 子 10,889,468.03 2.73
81 600616 金枫酒 业 10,623,512.19 2.66
82 300273 和佳股 份 10,572,960.26 2.65
83 300238 冠昊生 物 10,562,784.61 2.65
84 000860 顺鑫农 业 10,292,873.40 2.58
85 600315 上海家 化 9,919,645.84 2.49
86 000712 锦龙股 份 9,335,068.28 2.34
87 002570 贝因美 9,247,982.27 2.32
88 601555 东吴证 券 9,148,192.75 2.29
89 300253 卫宁软 件 9,037,879.48 2.26
90 000776 广发证 券 8,749,547.37 2.19
91 000999 华润三 九 8,668,274.00 2.17
92 300110 华仁药 业 8,524,477.86 2.14
93 000783 长江证 券 8,427,516.31 2.11 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
第 28 页 共 34 页
94 002672 东江环 保 8,372,099.51 2.10
95 002273 水晶光 电 8,340,229.02 2.09
96 002317 众生药 业 8,292,782.65 2.08
97 600704 物产中 大 8,209,005.01 2.06
98 300288 朗玛信 息 8,163,827.64 2.05
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,067,384,902.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,186,544,955.03
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,454,000.00 21.65
其中： 政策 性金 融债 59,454,000.00 21.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 59,454,000.00 21.65
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130236 13 国开 36 400,000 39,724,000.00 14.46
2 090211 09 国开 11 200,000 19,730,000.00 7.18
中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 558,319.81
2 应收证 券清 算款 - 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 806,579.50
5 应收申 购款 3,064.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,367,963.75
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,323 46,039.73 51,226,306.76 15.19% 285,922,614.18 84.81%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
21,745.75 0.0064%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；本
基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为0 。
中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月9 日 ） 基金 份额 总额
946,086,141.06
本报告 期期 初基 金份 额总额 487,405,660.90
本报告 期基 金总 申购 份额 14,077,744.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 164,334,484.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 337,148,920.94
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报 告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 江苏 公证 天业 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提供 审计 服务 ， 本 报告期 内已 预 提
审计费 59000 元 ，截 至 2013 年 12 月 31 日暂 未支 付 ；本基 金成 立以 来一 直由 该会计 师事 务所 提
供审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 915,785,838.79 21.55% 829,913.77 21.50% -
海通证券 2 418,065,527.81 9.84% 380,604.33 9.86% -
中信证券 2 395,266,002.21 9.30% 358,687.03 9.29% -
安信证券 2 366,382,211.05 8.62% 333,090.30 8.63% -
国联证券 1 312,755,618.91 7.36% 284,731.88 7.38% -
华林证券 1 253,392,626.63 5.96% 226,610.09 5.87% -
银河证券 1 235,623,954.17 5.54% 214,390.58 5.55% -
长江证券 1 223,858,916.58 5.27% 203,799.02 5.28% -
中银国际 1 218,381,668.08 5.14% 198,815.10 5.15% -
光大证券 1 188,272,295.04 4.43% 171,402.22 4.44% -
招商证券 1 133,137,620.16 3.13% 121,158.26 3.14% -
兴业证券 1 130,447,551.05 3.07% 118,759.64 3.08% -
申银万国 1 109,508,277.98 2.58% 99,696.33 2.58% -
东兴证券 1 108,439,274.64 2.55% 98,723.02 2.56% -
中金公司 1 79,921,133.16 1.88% 72,761.14 1.89% -
国信证券 1 71,977,309.70 1.69% 65,527.88 1.70% -
瑞银证券 1 46,859,958.20 1.10% 42,661.14 1.11% -
齐鲁证券 2 42,104,073.10 0.99% 38,331.64 0.99% -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - - 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持， 研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报监察 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内租 用了 海通证 券 的 深圳 交易 单元 ；退租 了安 信证 券的 上海 交易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 6,199,918.50 1.10% - - - -
海通证券 258,667,857.80 45.87% 596,100,000.00 26.20% - -
中信证券 - - 406,900,000.00 17.88% - -
安信证券 - - - - - -
国联证券 88,159,187.60 15.63% 243,400,000.00 10.70% - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 155,422,419.70 27.56% 894,700,000.00 39.32% - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - 51,600,000.00 2.27% - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 53,689,327.60 9.52% 82,600,000.00 3.63% - -
申银万国 1,758,379.00 0.31% - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - 中海环保新能源混合 2013 年年 度报告摘要
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平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中海基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
