安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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安信现金管理货币市场基金2013年年度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014 年3 月29 日
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告 、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了2013 年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013 年2月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月5 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 777,715,710.75 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属分级基金 的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份
额总额
343,306,098.67 份 434,409,612.08 份
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2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 通过积极主动的投资组
合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
1 、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行
公开市场操作等情况， 合理预测货币市场利率趋势变化， 决定并动态
调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2 、个券选 择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债
券以规避信用风险。 在满足信用评级要求的前提下， 根据我公司债券
评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3 、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验
证套利机会可行性的基础上， 适当参与市场的套利， 捕捉和把握无风
险套利机会。
4 、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精
确投资收益测算的基础上， 积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加
收益。
5 、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警
指标，动态调整基金资产在流 动性资产和收益性资产之间的配置比
例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 孙晓奇 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信 息 披 露方 式
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登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世 界商务
中心36层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年2月5日至2013 年12月31日
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
本期已实现收益 6,462,906.16 6,358,075.15
本期利润 6,462,906.16 6,358,075.15
本期净值收益率 3.5026% 3.7278%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末基金资产净值 343,306,098.67 434,409,612.08
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收 益、 其他收 入 （不含公 允价值变 动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本 期已实现 收益加上 本期公允 价值变动 收益。由 于货币市 场基金采
用摊余成本法核算，所以公允价值 变动收益 为零，本 期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。
2 、本基金无持有人认购或交易基 金的各项 费用。
3 、本基金收益分配为按日结转份 额。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值收 益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(安信现金管理货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1608% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.8205% 0.0022%
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过去六个月 2.2533% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.5728% 0.0025%
自基金合同生效日起
至今（2013 年02月05
日-2013 年12月31日）
3.5026% 0.0044% 1.2205% 0.0000% 2.2821% 0.0044%
阶段
(安信现金管理货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.2209% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.8806% 0.0022%
过去六个月 2.3763% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.6958% 0.0025%
自基金合同生效日起
至今（2013 年02月05
日-2013 年12月31日）
3.7278% 0.0044% 1.2205% 0.0000% 2.5073% 0.0044%
注：根据《安信现金管理货币市场 基金基金 合同》的 约定，本 基金业绩 比较基准 ：七天通 知存款利
率( 税后) 。 通知 存款是一 种不约定 存期 ， 支取时 需提前通 知银行 ， 约定 支取日期 和金额方 能支取的 存
款，具有存期灵活、存取方便的特 征，同时 可获得高 于活期存 款利息的 收益。
3.2.2 自 基 金 合同 生效以来基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业 绩比较基准收益
率 变 动 的比 较
安信现金管理货币A 基准
2013-02-05 2013-03-24 2013-05-10 2013-06-26 2013-08-12 2013-09-28 2013-11-14 2013-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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安信现金管理货币B 基准
2013-02-05 2013-03-24 2013-05-10 2013-06-26 2013-08-12 2013-09-28 2013-11-14 2013-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、 本基金的 建仓期为2013 年2 月5 日至2013 年8 月4 日， 建仓 期结束时 ， 本基 金各项资 产配置比 例
均符合本基金合同的约定。
2 、 本基金基金合 同生效日 为2013 年2 月5 日， 基 金合同生 效日至本 报告期期 末， 本基金运 作时间
未满一年。图示日期为2013 年2 月5 日至2013 年12 月31 日。
3.2.3 自 基 金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较
安信现金管理货币A 基准
2013 年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3.3 过 去 三 年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
(安信现
金管理
货币A)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分 配合计
备注
2013 6,405,886.63 － 57,019.53 6,462,906.16
－
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合计 6,405,886.63
－
57,019.53 6,462,906.16
－
单位：人民币元
年度
(安信现
金管理
货币B)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013 6,282,997.65 － 75,077.50 6,358,075.15 －
合计 6,282,997.65
－
75,077.50 6,358,075.15
－
安信现金管理货币B 基准
2013 年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011 年12月， 总部 位于 深圳 。 截
至2013 年12 月31日， 本公 司注 册资 本3.5 亿元人民 币， 股东 及股 权结 构为 ： 安信 证券 股份
有限公司持有52.71% 的股 权， 五矿 资本 控股 有限 公司 持有38.72% 的股 权 ， 中广 核财 务有
限责任公司持有8.57% 的股权。
截至2013 年12 月31 日， 本基 金管 理人 共管 理7只开 放式 基金 ， 具体 如下 ： 从2012 年6 月20
日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9月25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金； 从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金；从2013 年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金。从2013 年7月24 日起管
理安信宝利 分级债券型证券投资基金；从2013 年11月8日起管理安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金； 从2013 年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
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基金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理 、 固
定收益
部总经
理
2013 年2月5
日
－ 7
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。
2012 年9月25日至 今， 任安
信目标收益债券型证券投
资基金的基金经理；2012
年12 月18 日至今，任安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理；
2013 年2月5日至今，任安
信现金管理货币市场基金
的基金经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理助
理
2013 年2月5
日
－ 3
张翼 飞先 生， 经济 学硕 士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部行业
研究员。 2012 年9月加入安
信基金管理有 限责任公司
固定收益部。 2012 年11 月9
日至今，任安信目标收益
债券型证券投资基金的基
金经理助理；2013 年2 月5
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日至今，任安信现金管理
货币市场基金的基金经理
助理。
注：1 、 本基金基 金经理李 勇、 基金 经理助理 张翼飞的 “ 任职日期” 按基金合 同生效日 填写。 “离 任
日期”根据公司决定确定的解聘日 期填写。
2 、 证券从业年限 计算标准 遵从行业 协会 《证券 业从业人 员资格管 理办法》 中关 于证券从 业人员
范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法 规、 监管 部门 的相 关规 定， 依照 诚实 信用 、 勤
勉尽 责、 安全 高效 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在认 真控 制投 资风 险的 基础 上， 为基 金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和 控制 方法
为了保证公司旗下 管理的所有基金和投资组合得到公平对待， 杜绝各种形式的利益
输送 ， 切实 保障 各类 投资 者的 合法 权益 ， 本基 金管 理人 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司管 理办 法》 及 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制
度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定，制定公司公平交易制度。
公平交易制度要求公司以科学、 制衡的投资决策体系， 通过完善集中交易制度、 优
化工 作流 程、 加强 技术 手段 ， 保证 公平 交易 原则 的实 现。 同时 ， 公司 通过 监察 稽核 、 盘
中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2 公 平 交 易制 度的 执行情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》 和公 司制 定的 公平 交易 相关 制度 ， 公平 对待 旗下 管理 的所 有基 金和 投资 组合 ， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查 。 分析 结果 显示 ， 本基 金与 本基 金管 理人 旗下 管理 的所 有其 他基 金和 投资 组合 之间 ，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.3 异常 交 易行 为的 专项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
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4.4.1 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
2013 年，上半年资金比较宽松，中债总财富（总值）指数从年初的142.52 ，最高上
升至5 月28 日的146.19 ； 随着 其后 债市 监管 风暴 影响 逐步 加深 ， 加上 央行 货币 政策 显著 转
向，固定收益市场走入9年来罕见的熊市。
本基金成立之初正值流动性最为宽松时期， 市场利率很低， 给上半年的运作带来了
很大 的压 力； 我们 做了 非 常积 极的 应对 ， 对上 半年 末的 利率 回升 做了 一定 前瞻 性的 预期 ，
在钱荒前夕预留了较充分的流动性， 抓好了本年度第一次较大的机会， 给下半年的运作
做了较好的铺垫。 下半年以来， 我们正确预见到债券熊市将持续较长的一段时间， 坚决
压缩了债券配置比例， 加大了同存配置力度， 有力的扭转了上半年由于产品成立时机导
致的不利形势。全年业绩排名同类基金前50% 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业绩 表现
自2013 年2月5 日本基金成立起，截至2013 年12月31日，本基金A 类份额净值收益率
为3.5026% ，B 类份额净值收益率为3.7278% ，同期比 较基准份额收益率均为1.2205% ，
本基金A 类和B 类净值收益率分别超过同期业绩比较基准2.2821% 和2.5073% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望2014 年，基本面对债市不存在较大障碍，经济增速持续放缓态势明朗，CPI 持
续低 位。 但经 济存 在一 定的 结构 性问 题， 央行 通过 利率 手段 促进 经济 降杠 杆在2014 年可
能成为主基调。期间虽然或有阶段性的宽松，但总体利率中枢将处于较高位置。
在投 资策 略上 ， 我们 将前 瞻性 做好 市场 的研 究工 作， 灵活 调 整组 合， 科学 摆布 流动
性，注意防范风险，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。
4.6 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告 期内 ， 本基 金的 估值 业务 严格 按照 相关 的法 律法 规、 基金 合同 以及 《安 信基 金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产 估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营 部、 研究 部、 监察 稽核 部人 员组 成， 投资 部门 相关 人员 列席 。 估值 委员 会的 相关 成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系， 确定不
同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
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值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方 能通 过， 并形 成书 面文 件妥 善保 管。 对于 重大 事项 ， 应在 充分 征求 监管 机构 、 托管
银行 、 会计 师事 务所 、 律师 事务 所意 见的 基础 上， 再行 表决 。 估值 政策 和程 序的 修订 经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没 有市 价的 投资 品种 综合 宏观 经济 、 行 业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
做出 的决 议、 提交 的基 金估 值信 息披 露文 件进 行合 规性 审查 。 投资 部门 相关 人员 和基 金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户
当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人
账户的本基金份额中。 报告 期内 ， 本基 金实 施利 润分 配的 金额 为12,820,981.31 元， 其中
本基金A 类共分配人民币6,462,906.16 元， B类共分配人民币6,358,075.15 元 ， 不存 在应 分
配但尚未实施分配的情况。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券
投资 基金 法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守 信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投
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资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告
期内，本基金实施利润分配的金额为12,820,981.31 元， 其中 本基金A 类共分配人民币
6,462,906.16 元，B 类共分配人民币6,358,075.15 元 。
5.3 托 管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内 容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
安 永 华明 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计了 安信 现 金管 理货 币市 场 基金 财务 报
表， 包括2013 年12 月31 日的资产负债表， 自2013 年2月5日 （基金合同生效日） 至2013 年
12 月31 日止期间的利润表及所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报 表附 注， 并出 具
了标准 无保留意见 的审 计报 告。 投资 者欲 了解 详细 内容 ， 可通 过年 度报 告正 文查 看审 计
报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存款 659,696,528.43
结算备付金
存出保证金 －
交易性金融资产 76,861,402.64
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 76,861,402.64
资产支持证券投资 －
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衍生金融资产 －
买入返售金融资产 59,589,329.39
应收证券清算款 －
应收利息 3,654,978.01
应收股利 －
应收申购款 1,221,227.65
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 801,023,466.12
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 22,703,645.94
应付证券清算款 －
应付赎回款 －
应付管理人报酬 179,573.80
应付托管费 54,416.31
应付销售服务费 56,901.75
应付交易费用 12,584.98
应交税费 －
应付利息 11,702.23
应付利润 132,097.03
递延所得税负债 －
其他负债 156,833.33
负债合计 23,307,755.37
所 有 者 权益 ：
实收基金 777,715,710.75
未分配利润 －
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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所有者权益合计 777,715,710.75
负债和所有者权益总计 801,023,466.12
注： （1 ） 报告截 止日2013 年12 月31 日， 本基金A 类 基金份额 净值人民 币1.0000 元， B 类基金份额 净
值人民币1.0000 元。本基金份额总 额777,715,710.75 份 ，其中A 类基 金份额343,306,098.67 份， B 类基
金份额434,409,612.08 份。
（2 ）本基金合同生效日为2013 年2 月5 日，2013 年度 实际报告 期间为2013 年2 月5 日 至2013 年12
月31日。截至报告期末本基金合同 生效未满 一年，本 报告期的 财务报表 及报表附 注均无同 期对比数
据。
7.2 利润表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2013 年2月5 日至2013 年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年2月5日至2013 年12月31日
一、收入 15,440,391.09
1. 利息收入 15,234,270.97
其中：存款利息收入 8,535,579.71
债券利息收入 2,469,342.63
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 4,229,348.63
其他利息收入 －
2. 投资收益（损失以“-”填列） 206,120.12
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 206,120.12
资产支持证券投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） －
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5. 其他收入（损失以“-”号填列） －
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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减 ： 二 、费 用 2,619,409.78
1．管理人报酬 1,150,985.11
2．托管费 350,067.88
3．销售服务费 517,808.98
4．交易费用 －
5．利息支出 232,140.35
其中：卖出回购金融资产支出 232,140.35
6．其他费用 368,407.46
三 、 利 润总 额（ 亏损 总额 以“-”号填列） 12,820,981.31
减：所得税费用 －
四 、 净 利润 （净 亏损 以“-”号填列） 12,820,981.31
7.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2013 年2月5 日至2013 年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年2月5日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值）
1,540,254,942.88 － 1,540,254,942.88
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数（本期利润）
－ 12,820,981.31 12,820,981.31
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“-”号填列）
-762,539,232.13 － -762,539,232.13
其中：1. 基金申购款 1,424,759,522.22 － 1,424,759,522.22
2. 基金赎回款 -2,187,298,754.35 －
-2,187,298,754.3
5
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -12,820,981.31 -12,820,981.31
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
777,715,710.75 － 777,715,710.75
注： 本期财务报 表的实际 编制期间 为2013 年2 月5 日( 基金 合同生效 日) 至2013 年12 月31 日， 无上年度 可
比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理公司负责人
姜志刚
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
安信现金管理货币市场基金(以下简称" 本基金") ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会 （以
下简称" 中国证监会" ）证监许可【2012 】1649 号文《关于核准安信现金管理货币市场基
金募 集的 批复 》 的核 准， 由基 金管 理人 安信 基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和
国证券投资基金法》 和 《安信现金管理货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2013 年1 月21 日至2013 年2 月1 日，募集结束经安永华明会计师事
务所( 特殊普通合伙)验证并 出具安永华明(2013) 验字60962175_H01 号验资报告。首次设
立募集不包括认购资金利息共募集1,539,965,778.37 元。 经向 中国 证监 会备 案， 《安 信现
金管理货币市场基金基金合同》 于2013 年2月5日正 式生 效。 截至2013 年2月5日止 ， 安信
现金管理货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币1,539,965,778.37 元， 折合1,539,965,778.37 份基 金份 额； 有效 认购 资金 在首
次发售募集期内产生的利息为人民币289,164.51 元，折合289,164.51 份基金份额。其中A
类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,175,163,078.37 元， 折合1,175,163,078.37 份基 金份 额； 有效 认购 资金 在首 次发 售募 集期
内产生的利息为人民币221,572.92 元，折合221,572.92 份基金份额。B类基金已收到的首
次发售募集的有效认购资金金额为人民币364,802,700.00 元，折合364,802,700.00 份基金
份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币67,591.59 元，折合
67,591.59 份 基金份额。以上收到的实收基金共计人民1,540,254,942.88 元，折合
1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 安信 基金 管理 有限 责任 公司 ， 注册
登记机构为安信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 （以
下简称" 建设银行" ）。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和本 基金 合同 的有 关规 定， 本基 金的 投资
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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范围为国内依法发行、 具有一定剩余期限限制的债券、 央行票据、 回购以及法律法规允
许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120 天。
本基金的业绩比较基准 ：七天通知存款利率(税后) 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制 基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2月颁布的《企业会计准则- 基本准则》和38项
具体 会计 准则 、 其后 颁布 的应 用指 南、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下合 称 “企 业会 计准
则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具 体会 计核 算和 信息 披露 方面 ， 也参 考了 中国 证券 投资 基金
业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披 露管 理办 法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2013 年12 月31
日的财务状况以及2013 年2 月5日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12月31日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和 会计 估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实
际编制期间系2013 年2月5日（基金合同生效日）起至2013 年12 月31日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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产、 持有 至到 期投 资、 贷款 和应 收款 项， 以及 可供 出售 金融 资产 。 本基 金根 据持 有意 图
和能 力， 将持 有的 股票 投资 、 债券 投资 和衍 生工 具 （主 要系 权证 投资 ） 于初 始确 认时 划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 其他金融资产划分为贷款和应
收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时 划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊
余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允
价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账 ， 其中 所包 含债 券起 息日 或上 次除 息日 至购 买
日止 的利 息， 作为 应收 利息 单独 核算 ， 不构 成债 券投 资成 本， 对于 贴息 债券 ， 该等 利息
应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则
本基金估值采用摊余成本法， 其接近于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始
成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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(3) 回购协议
A. 基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在回购期内逐日
计提利息；
B. 基金持有的买断式 回购以成本列示， 所产生的利息在回购期内逐日计提。 回购期
满， 若双 方都 能履 约， 则按 协议 进行 交割 。 若融 资业 务到 期无 法履 约， 则继 续持 有现 金
资产 ； 若融 券业 务到 期无 法履 约， 则继 续持 有债 券资 产， 实际 持有 的相 关资 产按 其性 质
进行估值；
(4) 其他
A. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
B. 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公 平的结
果， 基金 管理 人于 每一 估值 日， 采用 其他 可参 考公 允价 值指 标， 对基 金持 有的 估值 对象
进行重新评估，即" 影子定价" 。当" 影子定价" 确定的基金资产净值与摊余成本法计算的
基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需
要调 整组 合。 其中 ， 对于 偏离 度的 绝对 值达 到或 超过0.5% 的情 形， 基金 管理 人应 编制 并
披露临时报告；
C. 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执 行的 ， 同时 本基 金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎
回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日、 基金赎回确认日列示。 上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与 适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期 存款 ， 按协 议规 定的 利率 及持 有期 重新 计算 存款 利息 收入 ， 并根 据提 前支 取所 实际
收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于
货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》 的规定， 因提前支取导致的利息损失
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由基金管理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付
价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计 算确定利息收入；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利
息及相关费用的差额入账；
(6) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率逐日计提；
(3)A 级基金份额按前一日A 级基金份额资产净值的0.25% 的年费率，B 级基金份额按
前一日B级基金份额资产净值的0.01% 的年费率逐日计提基金销售服务费；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率 （当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政策
(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)" 每日 分配 、 按月 支付" 。 本基 金根 据每 日基 金收 益情 况， 以每 万份 基金 净收 益为
基准 ， 为投 资人 每日 计算 当日 收益 并分 配， 每月 集中 支付 。 投资 人当 日收 益分 配的 计算
保留到小数点后2位， 小数 点后 第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，
直到分完为止；
(4) 本基金根 据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金收益每月集中支付一次，每月累计收益支付方式只采用红利再投资( 即红
利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计
收益 支付 时， 其累 计收 益为 正值 ， 则为 投资 人增 加相 应的 基金 份额 ， 其累 计收 益为 负值 ，
则缩减投资人基金份额；
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(6) 基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时， 基金管理人自动将该基金份
额持有人的 未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人； 基金份额持有
人部分赎回其持有的基金份额时， 未付收益为正时， 未付收益不进行支付； 未付收益为
负时 ， 其剩 余的 基金 份额 需足 以弥 补其 当前 未付 收益 为负 时的 损益 ， 否则 将自 动按 比例
结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
(7) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份
额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
(8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要的 会计 政策 和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政 策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总 局研究决定，自2008 年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规 定， 自2004 年1月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券
投 资基 金） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债券 的差 价收 入， 继续 免征 营业 税和 企业 所得 税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收 企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2002]128 号文 《关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税
收问 题的 通知 》 的规 定， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 、 债券 的利 息收 入及 储蓄
利息 收入 ， 由上 市公 司、 债券 发行 企业 及金 融机 构在 向基 金派 发股 息、 红利 收入 、 债券
的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号 《财 政部 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008 年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得
个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]107 号文 《关 于股 息红 利有 关个 人所 得税 政
策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的
股息 红利 所得 ， 按照 财税[2005]102 号文 规定 ， 扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人 所得 税时 ， 减
按50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1日起 ， 个人 从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月 以内 （含1 个月 ） 的， 其股息
红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的 ， 暂减 按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20% 的税率计征个人所得税;
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简 称"
安信基金" ）
基金 管理 人、 注册 登记 机构 、 基金 销售 机构
中国建设银行股份有限公司 （以下简称"
中国建设银行" ）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称" 安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
注：于本期，并无与本基金存在控 制关系或 其他重大 影响关系 的关联方 发生变化 的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内 按一般商 业条款订 立。
7.4.8 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7.4.8.1.1 债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.2 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年2 月5日至2013 年12 月31 日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
安信证券
5,852,262,000.00 100.00%
7.4.8.1.3 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联 方 报酬
7.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,150,985.11
其中：支付销售机构的客户维护费 549,815.82
注：1 ）基金管理费按前一日的基 金资产净 值的0.33% 的年费率计 提。计算 方法如下 ：
H=E ×0.33%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2 ）基金管理费于2013 年末尚未支 付的金额 为人民币179,573.80 元。
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
7.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日至2013 年12 月31 日
当期发生的基 金应支付的托管费 350,067.88
注：1) 基金托管人的基金托管费按基 金财产净 值的0.10% 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E ×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
2) 基金托管费于2013 年末尚未支付的 金额为人 民币54,416.31 元。
7.4.8.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年2月5日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币
A
安信现金管理货币
B
合计
中国建 设银行 379,295.40 3,280.28 382,575.68
安信基金直销 947.64 7,583.36 8,531.00
安信证券 62,512.61 214.89 62,727.50
合计 442,755.65 11,078.53 453,834.18
注： 1) 本基金A 类基金份 额的销售 服务费年 费率为0.25% ， 对于由B 类降级 为A 类的基金 份额持有 人，
年销售服务费 率应自其 降级后的 下一个工 作日起适 用A 类基金份 额持有人 的费率。 B 类基 金份额的 销
售服务费年费率为0.01% ，对于由A 类升级 为B 类的 基金份 额持有人 ，年销售 服务费率 应自其达 到B
类条件的开放 日后的下 一个工作 日起享受B 类基 金份额持 有人的费 率。 各类基金 份额的销 售服务费 计
提的计算公式如下：
H ＝E ×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服 务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
2) 本期末本基 金未支付 关联方销 售服务费 余额合计 人民币21,308.48 元， 其 中: 未支付安信基金的
销售服务费余 额为人民 币3,287.16 元；未 支付中国 建设银行 的销售服 务费余额 为人民币13,188.48 元；
未支付安信证券的销售服务费余额 为人民币4,832.84 元。
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
7.4.8.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013 年2 月5日至2013 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金
额
利息
支出
中国建设银行 10,000,249.32 - - - - -
7.4.8.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
项目
本期
2013 年 2 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2013 年2 月5 日）持有的
基金份额
-
报告期初持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份额
20,000,000.00
报告期间因拆分变动份额
减：报告期间赎回/卖出总份额
20,000,000.00
报告期末持有的基金份额 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -
7.4.8.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期 产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年2 月5日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 696,528.43 169,828.50
注：本基金的银行存款由基金托管 人中国建 设银行保 管，按银 行同业利 率计息。 上述当期 利息收入
中包含了本基金资金托管账户利息 收入和对 手方为建 行的协议 存款利息 收入。
7.4.8.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本期无其 他关联交易事项。
7.4.9 利 润 分 配情 况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
(安信现金管理货
币A)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,405,886.63 － 57,019.53 6,462,906.16 -
已按再投资形式转
实收基金
(安信现金管理货
币B)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,282,997.65 － 75,077.50 6,358,075.15 -
7.4.10 期末（2013 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因 认 购 新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.10.2 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.10.2.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的
卖出回购证券款余额22,703,645.94 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130211 13 国开11 2014-01-03 98.50 130,000 12,805,000.00
130211 13 国开11 2014-01-06 98.50 40,000 3,940,000.00
130214 13 国开14 2014-01-06 99.69 60,000 5,981,400.00
7.4.10.2.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止 ， 本基 金未 持有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 中作
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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为抵押的债券。
§8
投资组合报 告
8.1 期 末 基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 76,861,402.64 9.60
其中：债券 76,861,402.64 9.60
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 59,589,329.39 7.44
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 659,696,528.43 82.36
4 其他各项资产 4,876,205.66 0.61
5 合计 801,023,466.12 100.00
8.2 债 券 回 购融 资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 2.35
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 22,703,645.94 2.92
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基 金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的20% 的 说明
金额单位：人民币元
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2013-05-08 20.28 基金赎回 2 个交易日
2 2013-05-09 20.60 基金赎回 1 个交易日
8.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合平 均剩 余期 限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报 告 期 内投 资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期限
（天数）
原因 调整期
1 2013-05-03 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
2个交易日
2 2013-05-06 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
1个交易日
注： 本报 告期内本 基金不存 在投资组 合平均剩 余期限超 过180 天 的情况 ， 但根据 本基金基 金合同的 约
定，本基金投资 组合的平均剩余期 限在每个 交易日均 不得超过120 天。
8.3.2
期 末 投资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 67.14 2.92
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30 天( 含) —60天 6.04 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.19 －
3 60 天( 含) —90天 6.04 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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的浮动利率债
4 90 天( 含) —180天 23.14 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180 天( 含) —397 天（含） － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 102.37 2.92
8.4 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 56,864,355.00 7.31
其中：政策性金融债 56,864,355.00 7.31
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 19,997,047.64 2.57
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 76,861,402.64 9.88
9 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 17,005,234.81 2.19
8.5 期 末 按 摊余 成本 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数
量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 130214 13 国开14 400,000 39,859,120.19 5.13
2 071321002 13 渤海证券CP002 200,000 19,997,047.64 2.57
3 130211 13 国开11 170,000 17,005,234.81 2.19
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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注：本基金本报告期末仅持有上述 债券。
8.6 “ 影 子 定价 ”与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 30
报告期内偏离度的最高值 0.0663
报告期内偏离度的最低值 -0.3967
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1262
8.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资 组 合报 告附 注
8.8.1 基 金 计 价方 法说 明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实 际利率并考虑其买
入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
8.8.2 本 报 告 期内 本基 金持 有剩 余期 限小 于397 天但剩余存续期超过397 天的 浮 动利 率债
券 的 摊 余成 本超 过当 日基 金资 产净 值20 ％的情况
序号 发生日期
该类浮动债占基金资
产净值的比例（％）
原因 调整期
1 2013-05-07 22.19 大额赎回 8个交易日
2 2013-05-30 20.01 大额赎回 2个交易日
3 2013-06-04 20.13 大额赎回 10个交 易日
8.8.3 报 告 期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案 调查 ，不 存在 报
告 编 制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.8.4 期 末 其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
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2 应收证券清算款 －
3 应收利息 3,654,978.01
4 应收申购款 1,221,227.65
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 4,876,205.66
§9
基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总
份额
比例
安信现
金管理
货币A
1,692 202,899.59 12,492,911.99 3.64% 330,813,186.68 96.36%
安信现
金管理
货币B
23 18,887,374.44 340,619,977.02 78.41% 93,789,635.06 21.59%
合计 1,715 453,478.55 353,112,889.01 45.40% 424,602,821.74 54.60%
注：机构/ 个 人投资者 持有份额 占总份额 比例的计 算中， 对下属分 级基金 ，比例 的分母采 用各自级 别
的份额，对合计数，比例的分母采 用下属分 级基金份 额的合计 数（即期 末基金份 额总额） 。
9.2 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金的 情况
本期末不存在本 基金管理人的从业人员持有本基金的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告 摘要
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基金合同生效日(2013 年2月5日) 基
金份额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
基金合同生效日 起至报告期期末 基
金总申购份额
623,697,273.87 801,062,248.35
减： 基金合同生效日 起至报告期期末
基金总赎回份额
1,455,775,826.49 731,522,927.86
基金合同生效日 起至报告期期末 基
金拆分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 343,306,098.67 434,409,612.08
注：总申购份额含红利再投、转换 入份额； 总赎回份 额含转换 出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事变动
1 、本基金管理人2013 年10 月15 日发布公告，聘任刘入领为安信基金管理有限责任
公司总经理。
2 、 本基 金托 管人2013 年12月5日发布任免通知, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。
11.3 涉 及 基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策 略的 改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ）
已为本基金提供审计服务1 年，本报告期应支付的报酬为人民币60,000 元。
11.6 管 理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
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何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券
股份有限
公司
2 － － 5,852,262,000.00 100.00% － －
新
增
注：公司制定《安信基金管理有限 责任公司 券商交易 单元选择 标准及佣 金分配办 法》，对 选择证券
公司的标准和程序 、以及佣金分配 规则进行 了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部 、固定收 益部、研 究部、特 定资产管 理部、分 管投资的 副总经理
及交易室于每季度末对券商进行综 合评分， 评价标准 包括研究 及投资建 议的质量 、报告的 及时性、
服务质量、交易成本等，由公司基 金投资决 策委员会 根据评分 结果对下 一季度的 证券公司 名单及佣
金分配比例做 出决议。 首只基金 成立后最 初半年的 券商选择 及佣金分 配由基金 投资决策 委员会决 定。
11.8 偏 离 度 绝对 值超 过0.5% 的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝 对值超 过0.5% 的情况 。
安 信 基 金管 理有 限责 任公 司
二 〇 一 四年 三月 二十 九日
