安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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安信现金管理货币市场基金2013年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014 年3 月29 日
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告 、 投资组合报
告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了2013 年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013 年2月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。
1.2
目录
§ 1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2
1.2
目录 ...............................................................................................................................................2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金 托管人..............................................................................................................4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................5
§ 3
主要财务指标、基 金净值表 现及利润分 配情况 .................................................................................6
3.1 主要会计数据和财 务指标..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利 润分配情况......................................................................................................9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金 经理情况..........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信 情况的说 明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业 绩表现说 明 ................................................................12
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走 势的简要 展望 ............................................................12
4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作 情况 ............................................................................12
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项 的说明 ........................................................................12
4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的 说明 ............................................................................13
§ 5
托管人报告 ..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声 明 ................................................................................14
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5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规 守信、净 值计算、 利润分配等 情况的说 明 .............14
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容 的真实、 准确和完 整发表意见.................................14
§ 6
审计报告 ..............................................................................................................................................14
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................................14
6.2 审计报告的基本内 容....................................................................................................................14
§ 7
年度财务报表 ......................................................................................................................................16
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................................16
7.2 利润表 ...........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表 ................................................................................................19
7.4 报表附注 .......................................................................................................................................20
§ 8
投资组合报告 ......................................................................................................................................40
8.1 期末基金资产组合 情况................................................................................................................40
8.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................................40
8.3 基金投资组合平均 剩余期限........................................................................................................41
8.4 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 ........................................................................................42
8.5 期末按摊余成本占基 金资产净 值比例大 小排名的 前十名债券 投资明细..................................43
8.6 “影子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的 基金资产 净值的偏 离.................................................43
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大 小排名的 前十名资 产支持证券 投资明细 .................43
8.8 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43
§ 9
基金份额持有人信 息...........................................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 ....................................................................................44
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放 式基金的 情况 ............................................................45
§ 10 开放式基金份额变 动...........................................................................................................................45
§ 11 重大事件揭示 ......................................................................................................................................45
11.1 基金份额持有人大 会决议..........................................................................................................45
11.2 基金管理人、基金 托管人的 专门基金 托管部门的 重大人事 变动...........................................45
11.3 涉及基金管理人、 基金财产 、基金托 管业务的诉 讼 ..............................................................46
11.4 基金投资策略的改 变..................................................................................................................46
11.5 为基金进行审计的 会计师事 务所情况 ......................................................................................46
11.6 管理人、托管人及 其高级管 理人员受稽 查或处罚 等情况 .......................................................46
11.7 基金租用证券公司 交易单元 的有关情 况 ..................................................................................46
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................46
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................46
§ 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................49
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................49
12.2 存放地点 .....................................................................................................................................49
12.3 查阅方式 .....................................................................................................................................49
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 安信现金管理货币市场基金
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
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基金合同生效日 2013 年2 月5 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 777,715,710.75 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属分级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属分级基金的份
额总额
343,306,098.67 份 434,409,612.08 份
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 通过积极主动的投资组
合，力求为投资者获得超过业绩比较基准 的收益。
投资策略
1 、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行
公开市场操作等情况， 合理预测货币市场利率趋势变化， 决定并动态
调整投资组合平均剩余期限和比例分布。
2 、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级债
券以规避信用风险。 在满足信用评级要求的前提下， 根据我公司债券
评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3 、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验
证套利机会可行性的基础上， 适当参与市场的套利， 捕捉和把握无风
险套利机会。
4 、回购策略。密切跟踪不 同市场和不同期限之间的利率差异，在精
确投资收益测算的基础上， 积极采取回购杠杆操作， 为基金资产增加
收益。
5 、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警
指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比
例，确保基金资产的变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 孙晓奇 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区益田
路6009 号新世界商务中心
36层
北京市西 城区金融大街25
号
办公地址
广东省深圳市福田区益田
路6009 号新世界商务中心
36层
北京市西城区闹市口大街
1 号院1号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 牛冠兴 王洪章
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世 界商务
中心36层
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方
广场安永大楼17 层01-12室
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区益田路6009
号新世界商务中心36 层
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年2月5 日（基金合同生效日） 至2013 年12 月31 日
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
本期已实现收益 6,462,906.16 6,358,075.15
本期利润 6,462,906.16 6,358,075.15
本期净值收益率 3.5026% 3.7278%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末基金资产净值 343,306,098.67 434,409,612.08
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
累计净值收益率 3.5026% 3.7278%
注：1 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收 益、 其他收 入 （不含公 允价值变 动收益） 扣 除
相关费用后的余额，本期利润为本 期已实现 收益加上 本期公允 价值变动 收益。由 于货币市 场基金采
用摊余成本法核算，所以公允价值 变动收益 为零，本 期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。
2 、本基金无持有人认购或交易基 金的各项 费用。
3 、本基金收益分配为按日结转份 额。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值收 益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
(安信现金管理货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1608% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.8205% 0.0022%
过去六个月 2.2533% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.5728% 0.0025%
自基金合同生效日起
至今（2013 年02月05
日-2013 年12月31日）
3.5026% 0.0044% 1.2205% 0.0000% 2.2821% 0.0044%
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④
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(安信现金管理货币B)
值收益
率①
值收益
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个月 1.2209% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.8806% 0.0022%
过去六个月 2.3763% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.6958% 0.0025%
自基金合同生效日起
至今（2013 年02月05
日-2013 年12月31日）
3.7278% 0.0044% 1.2205% 0.0000% 2.5073% 0.0044%
注：根据《安信现金管理货币市场 基金基金 合同》的 约定，本 基金业绩 比较基准 ：七天通 知存款利
率( 税后) 。 通知 存款是一 种不约定 存期 ， 支取时 需提前通 知银行 ， 约定 支取日期 和金额方 能支取的 存
款，具有存期灵活、存取方便的特 征，同时 可获得高 于活期存 款利息的 收益。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 收益 率变动及其与同期业 绩比较基准收益
率 变 动 的比 较
安信现金管理货币A 基准
2013-02-05 2013-03-24 2013-05-10 2013-06-26 2013-08-12 2013-09-28 2013-11-14 2013-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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安信现金管理货币B 基准
2013-02-05 2013-03-24 2013-05-10 2013-06-26 2013-08-12 2013-09-28 2013-11-14 2013-12-31
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、 本基金的 建仓期为2013 年2 月5 日至2013 年8 月4 日， 建仓 期结束时 ， 本基 金各项资 产配置比 例
均符合本基金合同的约定。
2 、 本基金基金合 同生效日 为2013 年2 月5 日， 基 金合同生 效日至本 报告期期 末， 本基金运 作时间
未满一年。图示日期为2013 年2 月5 日至2013 年12 月31 日。
3.2.3 自 基 金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较
安信现金管理货币A 基准
2013 年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
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安信现金管理货币B 基准
2013 年
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3.3 过 去 三 年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
(安信现
金管理
货币A)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013 6,405,886.63 － 57,019.53 6,462,906.16
－
合计 6,405,886.63 － 57,019.53 6,462,906.16
－
单位：人民币元
年度
(安信现
金管理
货币B)
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013 6,282,997.65 － 75,077.50 6,358,075.15 －
合计 6,282,997.65
－
75,077.50 6,358,075.15
－
§4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011 年12月， 总部 位于 深圳 。 截
至2013 年12 月31日， 本公 司注 册资 本3.5 亿元 人民 币， 股东 及股 权结 构为 ： 安信 证券 股份
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有限公司持有52.71% 的股 权， 五矿 资本 控股 有限 公司 持有38.72% 的股 权 ， 中广 核财 务有
限责任公司持有8.57% 的股权。
截至2013 年12 月31 日， 本基 金管 理人 共管 理7只开放式基金， 具体 如下 ： 从2012 年6 月20
日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9月25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金； 从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金；从2013 年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金。从2013 年7月24 日起管
理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013 年11月8日起管理安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金； 从2013 年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
基金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理 、 固
定收益
部总经
理
2013 年2月5
日
－ 7
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益部总经理。
2012 年9月25日至 今， 任安
信目标收益债券型证券投
资基金的基金经理；2012
年12 月18 日至今，任安信
平稳增长混合型发起式证
券投资基金的基金经理；
2013 年2月5日至今，任安
信现金管理货币市场基金
的基金经理。
张翼 飞
本基金
的基金
经理助
理
2013 年2月5
日
－ 3
张翼 飞先 生， 经济 学硕 士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
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日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部行业
研究员。 2012 年9月加入安
信基金管理有限责任公司
固定收益部。 2012 年11 月9
日至今，任安信目标收益
债券型证券投资基金的基
金经理助理；2013 年2 月5
日至今，任安信现金管理
货币市场基金的基金经理
助理。
注：1 、 本基金基 金经理李 勇、 基金 经理助理 张翼飞的 “ 任 职日期” 按基金合 同生效日 填写。 “离 任
日期”根据公司决定确定的解聘日 期填写。
2 、 证券从业年限 计算标准 遵从行业 协会 《证券 业从业人 员资格管 理办法》 中关 于证券从 业人员
范围的相关规定。
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法 规、 监管 部门 的相 关规 定， 依照 诚实 信 用、 勤
勉尽 责、 安全 高效 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在认 真控 制投 资风 险的 基础 上， 为基 金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和 控制 方法
为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待， 杜绝各种形式的利益
输送 ， 切实 保障 各类 投资 者的 合法 权益 ， 本基 金管 理人 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司管 理办 法》 及 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制
度指导意见 》等法律法规及公司制度的相关规定，制定公司公平交易制度。
公平交易制度要求公司以科学、 制衡的投资决策体系， 通过完善集中交易制度、 优
化工 作流 程、 加强 技术 手段 ， 保证 公平 交易 原则 的实 现。 同时 ， 公司 通过 监察 稽核 、 盘
中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2 公 平 交 易制 度的 执行 情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》 和公 司制 定的 公平 交易 相关 制度 ， 公平 对待 旗下 管理 的所 有基 金和 投资 组合 ， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
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本基金管 理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查 。 分析 结果 显示 ， 本基 金与 本基 金管 理人 旗下 管理 的所 有其 他基 金和 投资 组合 之间 ，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易行 为的 专项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
2013 年，上半年资金比较宽松，中债总财富（总值）指数从年初的142.52 ，最高上
升至5 月28 日的146.19 ； 随着 其后 债市 监管 风暴 影响 逐步 加深 ， 加上 央行 货币 政策 显著 转
向，固定收益市场走入9年来罕见的熊市。
本基金成立之初正值流动性最为宽松时期， 市场利率很低， 给上半年的运作带来了
很大 的压 力； 我们 做了 非常 积极 的应 对， 对上 半年 末的 利率 回升 做了 一定 前瞻 性的 预期 ，
在钱荒前夕预留了较充分的流动性， 抓好了本年度第一次较大的机会， 给下半年的运作
做了较好的铺垫。 下半年以来， 我们正确预见到债券熊市将持续较长的一段时间， 坚决
压缩了债券 配置 比例 ， 加大 了同 存配 置力 度， 有力 的扭 转了 上半 年由 于产 品成 立时 机导
致的不利形势。全年业绩排名同类基金前50% 。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业绩 表现
自2013 年2月5 日本基金成立起，截至2013 年12月31日，本基金A 类份额净值收益率
为3.5026% ，B 类份额净值收益率为3.7278% ，同期比较基准份额收益率均为1.2205% ，
本基金A 类和B 类净值收益率分别超过同期业绩比较基准2.2821% 和2.5073% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望2014 年，基本面对债市不存在较大障碍，经济增速持续放缓态势明朗，CPI 持
续低 位。 但经 济存 在一 定的 结构 性问 题， 央行 通过 利率 手段 促进 经济 降杠 杆在2014 年可
能成为主基调。期间虽然或有阶段性的宽松，但总体利率中枢将处于较高位置。
在投 资策 略上 ， 我们 将前 瞻性 做好 市场 的研 究工 作， 灵活 调整 组合 ， 科学 摆布 流动
性，注意防范风险，为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。
4.6 管 理 人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人根据法律法规、 监管要求和业务发展的实际需要， 通过
合规 培训 、 梳理 业务 风险 点、 细化 制度 流程 、 对员 工行 为以 及重 点业 务稽 核检 查等 方式 ，
保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。
本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原
则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 13 页 共 49 页
报告 期内 ， 本基 金的 估值 业务 严格 按照 相关 的法 律法 规、 基金 合同 以及 《安 信基 金
管理有限责任公司估 值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营 部、 研究 部、 监察 稽核 部人 员组 成， 投资 部门 相关 人员 列席 。 估值 委员 会的 相关 成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系， 确定不
同 基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值 方法 ， 以保 证其 持续 适用 。 估值 委员 会会 议决 议须 经全 体委 员半 数以 上投 票表 决同
意方 能通 过， 并形 成书 面文 件妥 善保 管。 对于 重大 事项 ， 应在 充分 征求 监管 机构 、 托管
银行 、 会计 师事 务所 、 律师 事务 所意 见的 基础 上， 再行 表决 。 估值 政策 和程 序的 修订 经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分 工如 下： 运营 部凭 借专 业技 能和 对市 场产 品长 期丰 富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没 有市 价的 投资 品种 综合 宏观 经济 、 行业 发展 及个 股状 况等 因素 ， 从价 值投 资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的 估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
做出 的决 议、 提交 的基 金估 值信 息披 露文 件进 行合 规性 审查 。 投资 部门 相关 人员 和基 金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日
所产 生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户
的本基金份额中。 报告 期内 ， 本基 金实 施利 润分 配的 金额 为12,820,981.31 元， 其中 本基
金A 类共分配人民币6,462,906.16 元， B类共分配人民币6,358,075.15 元 ， 不存 在应 分配 但
尚未实施分配的情况。
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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§5
托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报 告期 ， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券
投资 基金 法》 、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 不存 在损 害基 金份 额持 有人 利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期
内，本 基金实施利润分配的金额为12,820,981.31 元， 其中 本基金A 类共分配人民币
6,462,906.16 元，B 类共分配人民币6,358,075.15 元 。
5.3 托 管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审 计 报 告基 本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2014)审字第60962175_H05 号
6.2 审 计 报 告的 基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信现金管理货币市场基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的安信现金管理货币市场基金财
务报 表， 包括2013 年12月31日的资产负债表、 2013
年2 月5日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12月31日的
利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务
报表附注。
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金
管理有限责任公司的责任。这种责任包括：(1) 按
照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现
公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审计 程序 ， 但目 的并 非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分 、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们 认为 ， 上述 财务 报表 在所 有重 大方 面按 照企 业
会计准则的规定编制， 公允反映了安信现金管理货
币市场基金2013 年12 月31 日的财务状况以及2013
年2 月5日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12月31日的
经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 张小东、陈立群
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层
01-12 室
审计报告日期 2014-03-25
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 659,696,528.43
结算备付金
存出保证金
－
交易性金融资产 7.4.7.2 76,861,402.64
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
76,861,402.64
资产支持证券投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 59,589,329.39
应收证券清算款
－
应收利息 7.4.7.5 3,654,978.01
应收股利
－
应收申购款
1,221,227.65
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
801,023,466.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31日
负 债：
短期借 款
－
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交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
22,703,645.94
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
179,573.80
应付托管费
54,416.31
应付销售服务费
56,901.75
应付交易费用 7.4.7.7 12,584.98
应交税费
－
应付利息
11,702.23
应付利润
132,097.03
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 156,833.33
负债合计
23,307,755.37
所 有 者 权益 ：
实收基金 7.4.7.9 777,715,710.75
未分配利润 7.4.7.10 －
所有者权益合计
777,715,710.75
负债和所有者权益总计
801,023,466.12
注： （1 ） 报告截 止日2013 年12 月31 日， 本基金A 类 基金份额 净值人民 币1.0000 元， B 类基金份额 净
值人民币1.0000 元。本基金份额总 额777,715,710.75 份 ，其中A 类基 金份额343,306,098.67 份， B 类基
金份额434,409,612.08 份。
（2 ）本基金合同生效日为2013 年2 月5 日，2013 年度 实际报告 期间为2013 年2 月5 日至2013 年12
月31日。截至报告期末本基金合同 生效未满 一年，本 报告期的 财务报表 及报表附 注均无同 期对比数
据。
7.2 利润表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2013 年2月5 日至2013 年12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
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2013 年2月5 日至2013 年12 月31日
一、收入
15,440,391.09
1. 利息收入
15,234,270.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,535,579.71
债券利息收入
2,469,342.63
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
4,229,348.63
其他利息收入
－
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
206,120.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 206,120.12
资产支持证券投资收
益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 －
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 －
减 ： 二 、费 用
2,619,409.78
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,150,985.11
2．托管费 7.4.10.2.2 350,067.88
3．销售服务费 7.4.10.2.3
517,808.98
4．交易费用 7.4.7.18 －
5．利息支出
232,140.35
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
232,140.35
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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6．其他费用 7.4.7.19 368,407.46
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
12,820,981.31
减：所得税费用
－
四 、 净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列）
12,820,981.31
7.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2013 年2月5 日至2013 年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年2月5日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值）
1,540,254,942.88 － 1,540,254,942.88
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数（本期利润）
－ 12,820,981.31 12,820,981.31
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“- ” 号填列）
-762,539,232.13 － -762,539,232.13
其中：1. 基金申购款 1,424,759,522.22 － 1,424,759,522.22
2. 基金赎回款 -2,187,298,754.35 －
-2,187,298,754.3
5
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -12,820,981.31 -12,820,981.31
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
777,715,710.75 － 777,715,710.75
注： 本期财务报 表的实际 编制期间 为2013 年2 月5 日( 基金 合同生效 日) 至2013 年12 月31 日， 无上年度 可
比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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刘入领
—————————
基金管理公司负责人
姜志刚
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
安信现金管理货币市场基金(以下简称" 本基金") ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员 会 （以
下简称" 中国证监会" ）证监许可【2012 】1649 号文《关于核准安信现金管理货币市场基
金募 集的 批复 》 的核 准， 由基 金管 理人 安信 基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和
国证券投资基金法》 和 《安信现金管理货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2013 年1 月21 日至2013 年2 月1 日，募集结束经安永华明会计师事
务所( 特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013) 验字60962175_H01 号验资报告。首次设
立募集不包括认购资金利息共募集1,539,965,778.37 元。 经向 中国 证监 会备 案， 《安 信现
金管理货币市场基金基金合同》 于2013 年2月5日正 式生 效。 截至2013 年2月5日止 ， 安信
现金管理货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币1,539,965,778.37 元， 折合1,539,965,778.37 份基 金份 额； 有效 认购 资金 在首
次发售募集期内产生的利息为人民币289,164.51 元，折合289,164.51 份基金份额。其中A
类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
1,175,163,078.37 元， 折合1,175,163,078.37 份基 金份 额； 有效 认购 资金 在首 次发 售募 集期
内产生的利息为人民币221,572.92 元，折合221,572.92 份基金份额。B类基金已收到的首
次发售募集的有效认购资金金额为人民币364,802,700.00 元，折合364,802,700.00 份基金
份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币67,591.59 元，折合
67,591.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民1,540,254,942.88 元，折合
1,540,254,942.88 份基 金份 额。 本基 金的 基金 管理 人为 安信 基金 管理 有限 责任 公司 ， 注册
登记机构为安信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 （以
下简称" 建设银行" ）。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和本 基金 合同 的有 关规 定， 本基 金的 投资
范围为国内依法发行、 具有一定剩余期限限制的债券、 央行票据、 回购以及法律法规允
许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120 天。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率(税后) 。
7.4.2 会 计 报 表的 编制 基础
本财务报表系 按照中国财政部2006 年2月颁布的《企业会计准则- 基本准则》和38项
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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具体 会计 准则 、 其后 颁布 的应 用指 南、 解释 以及 其他 相关 规定 （以 下合 称 “企 业会 计准
则” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在具 体会 计核 算和 信息 披露 方面 ， 也参 考了 中国 证券 投资 基金
业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2013 年12 月31
日的财务状况以及2013 年2 月5日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12月31日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和 会计 估计
本基金财务报 表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实
际编制期间系2013 年2月5日（基金合同生效日）起至2013 年12 月31日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或 负债 ） ， 并形 成其 他单 位的 金融 负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 持有 至到 期投 资、 贷款 和应 收款 项， 以及 可供 出售 金融 资产 。 本基 金根 据持 有意 图
和能 力， 将持 有的 股票 投资 、 债券 投资 和衍 生工 具 （主 要系 权证 投资 ） 于初 始确 认时 划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 其他金融资产划分为贷款和应
收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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债和其他金融负债两类。本基金目前 持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊
余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允
价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买
日止 的利 息， 作为 应收 利息 单独 核算 ， 不构 成债券投资成本， 对于贴息债券， 该等利息
应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则
本基金估值采用摊余成本法， 其接近于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金 不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
(1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始
成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
A. 基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率在回购期内逐日
计提利息；
B. 基金持有的买断式回购以成本列示， 所产生的利息在回购期内逐日计提。 回购期
满， 若双 方都 能履 约， 则按 协议 进行 交割 。 若融 资业 务到 期无 法履 约， 则继 续持 有现 金
资产 ； 若融 券业 务到 期无 法履 约， 则继 续持 有债 券资 产， 实际 持有 的相 关资 产按 其性 质
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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进行估值；
(4) 其他
A. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
B. 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金 管理 人于 每一 估值 日， 采用 其他 可参 考公 允价 值指 标， 对基 金持 有的 估值 对象
进行重新评估，即" 影子定价" 。当" 影子定价" 确定的基金资产净值与摊余成本法计算的
基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需
要调 整组 合。 其中 ， 对于 偏离 度的 绝对 值达 到或 超过0.5% 的情 形， 基金 管理 人应 编制 并
披露临时报告；
C. 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执 行的 ， 同时 本基 金计 划以 净额 结算 或同 时变 现该 金融 资产 和清 偿该 金融 负债 时， 金
融资产和金融负债以相互 抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎
回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日、 基金赎回确认日列示。 上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期 存款 ， 按协 议规 定的 利率 及持 有期 重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际
收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于
货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》 的规定， 因提前支取导致的利息损失
由基金管理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付
价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额 ， 扣除 应由 资产 支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 债券投资收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利
息及相关费用的差额入账；
(6) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率逐日计提；
(3)A 级基金份额按前一日A 级基金份额资产净值的0.25% 的年费率，B 级基金份额按
前一日B级基金份额资产净值的0.01% 的年费率逐日计提基金销售服务费；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率 （当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊 或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政策
(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)" 每日 分配 、 按月 支付" 。 本基 金根 据每 日基 金收 益情 况， 以每 万份 基金 净收 益为
基准 ， 为投 资人 每日 计算 当日 收益 并分 配， 每月 集中 支付 。 投资 人当 日收 益分 配的 计算
保留到小数点后2位， 小数 点后 第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，
直到分完为止；
(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若 当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金收益每月集中支付一次，每月累计收益支付方式只采用红利再投资( 即红
利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计
收益 支付 时， 其累 计收 益为 正值 ， 则为 投资 人增 加相 应的 基金 份额 ， 其累 计收 益为 负值 ，
则缩减投资人基金份额；
(6) 基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时， 基金管理人自动将该基金份
额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人； 基金份额持有
人部分赎回其持有 的基 金份 额时 ， 未付 收益 为正 时， 未付 收益 不进 行支 付； 未付 收益 为
负时 ， 其剩 余的 基金 份额 需足 以弥 补其 当前 未付 收益 为负 时的 损益 ， 否则 将自 动按 比例
结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
(7) 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
(8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要的 会计 政策 和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳 印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规 定， 自2004 年1月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券
投资 基金 ） 管理 人运 用基 金买 卖股 票、 债券 的差 价收 入， 继续 免征 营业 税和 企业 所得 税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2002]128 号文 《关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税
收问 题的 通知 》 的规 定， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 、 债券 的利 息收 入及 储蓄
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 26 页 共 49 页
利息 收入 ， 由上 市公 司、 债券 发行 企业 及金 融机 构在 向基 金派 发股 息、 红利 收入 、 债券
的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号 《财 政部 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008 年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得
个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]107 号文 《关 于股 息红 利有 关个 人所 得税 政
策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的
股息 红利 所得 ， 按照 财税[2005]102 号文 规定 ， 扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人 所得 税时 ， 减
按50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1日起 ， 个人 从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月 以内 （含1 个月 ） 的， 其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的 ， 暂减 按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20% 的税率计征个人所得税;
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务报 表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
活期存款 696,528.43
其他存款 659,000,000.00
合计 659,696,528.43
注： 其他存款 所列金额 为基金投 资于有存 款期限但 根据协议 可提前支 取且没有 利息损失 的银行存 款。
7.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2013 年12 月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离 度 （% ）
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 76,861,402.64 76,627,000.00 -234,402.64 -0.0301
合计 76,861,402.64 76,627,000.00 -234,402.64 -0.0301
注：1 ）偏离金额= 影子定价- 摊余成本
2 ）偏离度= 偏离金额/ 摊余成本法确认 的基金资 产净值
7.4.7.3 衍 生 金 融资 产/ 负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2013 年12月31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 59,589,329.39 －
合计 59,589,329.39
7.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购交 易中 取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2013 年12月31日
应收活期存款利息 448.78
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 2,931,849.76
应收结算备付金利息 0.14
应收债券利息 608,998.84
应收买入返售证券利息 113,680.49
应收申购款利息 －
其他 －
合计 3,654,978.01
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易 费用
单位：人民币元
项目 本期末2013 年12月31日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 12,584.98
合计 12,584.98
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2013 年12月31日
审计费 60,000.00
信息披露费 83,333.33
银行间账户维护费 13,500.00
合计 156,833.33
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目( 安信现金管理货币A)
2013 年2 月5日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年12月31
日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,175,384,651.29 1,175,384,651.29
本期申购 623,697,273.87 623,697,273.87
本期赎回（以“-”号填列） -1,455,775,826.49 -1,455,775,826.49
本期末 343,306,098.67 343,306,098.67
金额单位：人民币元
项目( 安信现金管理货币B)
本期2013 年2月5日至2013 年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效 日 364,870,291.59 364,870,291.59
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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本期申购 801,062,248.35 801,062,248.35
本期赎回（以“-”号填列） -731,522,927.86 -731,522,927.86
本期末 434,409,612.08 434,409,612.08
注：(1) 本基金合同于2013 年2 月5 日生效 。设立时 募集的净 认购金额 为人民币1,539,965,778.37 元，折
合1,539,965,778.37 份基金份额；有 效认购资 金在首次 发售募集 期内产生 的利息为 人民币289,164.51
元，折合289,164.51 份基金份 额。其 中A 类基金已收 到的首次 发售募集 的有效认 购资金金 额为人民 币
1,175,163,078.37 元，折合1,175,163,078.37 份 基金份额 ；有效认 购资金在 首次发售 募集期内 产生的利
息为人民币221,572.92 元， 折合221,572.92 份 基金份额。 B 类基 金已收到 的首次发 售募集的 有效认购 资
金金额为人民 币364,802,700.00 元， 折 合364,802,700.00 份基金份 额； 有 效认购资 金在首次 发售募集 期
内产生的利息为人民币67,591.59 元 ，折 合67,591.59 份 基金份额 。以上收 到的实收 基金共计 人民
1,540,254,942.88 元，折合1,540,254,942.88 份 基金份额 。
(2) 根据《安信现金管理货币市场基金开 放申购、 赎回、转 换和定期 定额投资 业务的公 告 》 的 相
关规定， 本基金 于2013 年2 月5 日 （基金 合同生效 日） 至2013 年2 月24 日 止期间暂 不向投资 人开放基 金
交易。申购、赎回、转换和定期定 额投资业 务自2013 年2 月25 日起开始 办理。
(3) 本期申购份额含红利再投、转换入份 额；本期 赎回份额 含转换出 份额。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位： 人民币元
项目
(安信现金管理货
币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 6,462,906.16 － 6,462,906.16
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -6,462,906.16 － -6,462,906.16
本期末 － － －
单位：人民币元
项目
(安信现金管理货
币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 6,358,075.15 － 6,358,075.15
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -6,358,075.15 － -6,358,075.15
本期末 － － －
7.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日至2013 年12月31日
活期存款利息收入 169,828.50
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 8,312,832.20
结算备付金利息 收入 46,036.35
其他 6,882.66
合计 8,535,579.71
注：其他存款利息收入所列金额为 基金投资 于有存款 期限但根 据协议可 提前支取 且没有利 息损失的
银行存款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资收 益
本基金本报告期内无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
(2013 年2月5日至2013 年12月31日)
卖出 债券 （债 转股 及债 券到 期
兑付）成交总额
524,727,053.00
减： 卖出 债券 （债 转股 及债 券
到期兑付）成本总额
518,005,969.97
减：应收利息总额 6,514,962.91
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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债券投资收益 206,120.12
7.4.7.14 衍 生 工 具收 益
本基金本期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本期无股利收益。
7.4.7.16 公 允 价 值变 动收 益
本基金本期无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本期无其他收入 。
7.4.7.18 交易费用
本基金本期无交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日至2013 年12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 243,333.33
场外基金交易费用 －
银行划款费用 35,674.13
银行间帐户维护费 28,500.00
其他 900.00
合计 368,407.46
7.4.7.20 分部报告
截至 本期 末， 本基 金仅 在中 国大 陆境 内从 事证 券投 资单 一业 务， 因此 ， 无需 披露 分
部报告。
7.4.8 或 有 事 项、 资产 负债 表日 后事 项的 说明
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金" ）
基金 管理 人、 注册 登记 机构 、 基金 销售 机构
中国建设银行股份有限公司 （以下简称"
中国建设银行" ）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称" 安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
注：于本期，并无与本基金存在控 制关系或 其他重大 影响 关系 的关联方 发生变化 的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内 按一般商 业条款订 立。
7.4.10 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
本基金合同生效日为2013 年2月5日，无上年度可比期间。
7.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 债券交易
本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.2 债 券 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年2 月5日至2013 年12 月31 日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
安信证券
5,852,262,000.00 100.00%
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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7.4.10.1.3 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,150,985.11
其中 ： 支付 销售 机构 的
客户维护费
549,815.82
注：1 ）基金管理费按前一日的基 金资产净 值的0.33% 的年费率计 提。计算 方法如下 ：
H=E ×0.33%/ 当年天数
H 为每日应计提的 基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2 ）基金管理费于2013 年末尚未支 付的金额 为人民币179,573.80 元。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年2月5日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
350,067.88
注：1) 基金托管人的基金托管费按基 金财产净 值的0.10% 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E ×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
2) 基金托管费于2013 年末尚未支付的 金额为人 民币54,416.31 元。
7.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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各关联方名称 2013 年2月5日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币
A
安信现金管理货币
B
合计
中国建设银行 379,295.40 3,280.28 382,575.68
安信基金直销 947.64 7,583.36 8,531.00
安信证券 62,512.61 214.89 62,727.50
合计 442,755.65 11,078.53 453,834.18
注： 1) 本基金A 类基金份 额的销售 服务费年 费率为0.25% ， 对于由B 类降级 为A 类的基金 份额持有 人，
年销售服务费 率应自其 降级后的 下一个工 作日起适 用A 类基金份 额持有人 的费率。 B 类基 金份额的 销
售服务费年费率为0.01% ，对于由A 类升级 为B 类的基金份 额持有人 ，年销售 服务费率 应自其达 到B
类条件的开放 日后的下 一个工作 日起享受B 类基 金份额持 有人的费 率。 各类基金 份额的销 售服务费 计
提的计算公式如下：
H ＝E ×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的销售服 务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
2) 本 期末本基 金未支付 关联方销 售服务费 余额合计 人民币21,308.48 元， 其 中: 未支付安信基金的
销售服务费余 额为人民 币3,287.16 元；未 支付中国 建设银行 的销售服 务费余额 为人民币13,188.48 元；
未支付安信证券的销售服务费余额 为人民币4,832.84 元。
7.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013 年2 月5日至2013 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易 金
额
利息
支出
中国建设银行 10,000,249.32 - - - - -
7.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
项目
本期
2013 年 2 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日
基金 合同 生效 日 （2013 年2 月 5
日）持有的基金份额
-
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 35 页 共 49 页
报告期初持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份额
20,000,000.00
报告期间因拆分变动份额
减：报告期间赎回/卖出总份额
20,000,000.00
报告期末持有的基金份额 -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
-
7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年2 月5日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 696,528.43 169,828.50
注：本基金的银行存款由基金托管 人中国建 设银行保 管，按银 行同业利 率计息。 上述 当期 利息收入
中包含了本基金资金托管账户利息 收入和对 手方为建 行的协议 存款利息 收入。
7.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情 况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
(安信现金管理货
币A)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
6,405,886.63 － 57,019.53 6,462,906.16 -
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 36 页 共 49 页
(安信现金管理货
币B)
额
6,282,997.65 － 75,077.50 6,358,075.15 -
7.4.12 期末（2013 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.2.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至 本报告期末2013 年12月31日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的
卖出回购证券款余额22,703,645.94 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130211 13 国开11 2014-01-03 98.50 130,000 12,805,000.00
130211 13 国开11 2014-01-06 98.50 40,000 3,940,000.00
130214 13 国开14 2014-01-06 99.69 60,000 5,981,400.00
7.4.12.2.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止 ， 本基 金未 持有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 中作
为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具风 险及 管理
7.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组织 架构
本基金管理人坚持" 风险管理创造价值" 、" 风险管理人人有责" 、" 合规风险零容忍"
的理 念， 将风 险管 理融 入到 公司 的组 织架 构中 ， 对风 险实 行多 层次 、 多角 度、 全方 位的
控制 。 本基 金管 理人 为全 面、 深入 控制 风险 ， 建立 了自 下而 上的 三层 风险 管理 体系 。 在
业务 操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。 经理层下
设的风险控制委员会、 投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的
第二 层防 线， 负责 组织 和协 调公 司内 部的 风险 管理 工作 ， 查找 、 评估 业务 中的 风险 隐患 ，
提出处理意见并监督执行。 本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、 审计
委员会和督察长作为风险管理的第三层防线， 负责制定公司风险管理的框架、 监督风险
管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、 央行票据、 地方政
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 37 页 共 49 页
府债 、 金融 债、 公司 债、 企业 债 、 短期 融资 券、 资产 支持 证券 、 可转 换债 券、 可分 离债
券、 回购 和银 行存 款等 金融 工具 ， 在日 常经 营活 动中 面临 信用 风险 、 流动 性风 险及 市场
风险等相关风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制
在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。 一
方面从定性的角度出发， 对本基金存在的风险、 风险的严重程度及风险发生的可能性进
行评 估、 分析 和宏 观控 制； 另一 方面 从定 量分 析的 角度 出发 ， 通过 金融 建模 和特 定风 险
量化指标计算 ， 在日 常工 作中 实时 地对 各种 量化 风险 进行 跟踪 、 检查 和预 警， 并通 过相
应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中， 信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任， 或者基金
所投资债券的发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险， 对债券发行人
自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责
任公司， 在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估， 同时对证
券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止2013 年12 月31 日， 本基 金持 有的 除国 债、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券
按成本计价占基金资产净值的比例为2.57% 。
7.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
A-1 20,102,472.30
A-1以下 －
未评级 －
合计 20,102,472.30
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债 项评级。
2. 未评级债券为剩余 期限在一年 以内的国 债、政策 性金融债 和央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金流动性风险来自于兑付
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 38 页 共 49 页
赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额 ， 因而 对本 基金 的投 资运 作产 生额 外的 流动 性风 险。 针对 该类 流动 性风 险， 本基 金
管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中
的可用现金头寸与之相匹配。 同时本基金的基金合同中设计了巨额 赎回 条款 ， 约定 了在
巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现， 或
因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。
本基金采用控制流通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范
投资品种变现的流动性风险。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基
金还可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 截止本报告期末本基金所持债券
均可在银行间同业市场交易并及时变现， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期
日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的 变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动
的风 险。 银行 存款 、 结算 备付 金及 债券 投资 等品 种的 公允 价值 均面 临在 市场 利率 上升 时
出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
采用 久期 、 凸度 、VAR （在 险价 值） 等量 化风 险指 标评 估基 金的 利率 风险 ， 并通 过调 整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末2013
年12 月31 日
6个月以内
6 个月
-1年
1-5 年
5年
以
上
不计息 合计
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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资产
银行存款
659,696,528.4
3
－ － － － 659,696,528.43
交易性金融
资产
59,856,167.83
－
17,005,234.81
－ －
76,861,402.64
买入返售金
融资产
59,589,329.39 － － － － 59,589,329.39
应收利息 － － － － 3,654,978.01 3,654,978.01
应收申购款 － － － －
1,221,227.65 1,221,227.65
资产总计
779,142,025.6
5
－ 17,005,234.81 － 4,876,205.66 801,023,466.12
负债
卖出回购金
融资产款
－ － － －
22,703,645.9
4
22,703,645.94
应付管理人
报酬
－ － － －
179,573.80 179,573.80
应付托管费 － － － － 54,416.31 54,416.31
应付销售服
务费
－ － － － 56,901.75 56,901.75
应付交易费
用
－ － － －
12,584.98 12,584.98
应付利息 － － － －
11,702.23 11,702.23
应付利润 － － － －
132,097.03 132,097.03
其他负债 － － － － 156,833.33 156,833.33
负债总计 － － － －
23,307,755.37 23,307,755.37
利率敏感度
缺口
779,142,025.65
－
17,005,234.81
－
-18,431,549.71 777,715,710.75
注：表中所示为本基金资产及负债 的账面价 值，并按 照合约规 定的利率 重新定价 日或到期 日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013 年12月31日
1、 市场 利率 下降25个基点 7,321.60
2、 市场 利率 上升25个基点 -7,316.24
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公 允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所市场和
银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他价格风险。
§8
投资组合报告
8.1 期 末 基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 76,861,402.64 9.60
其中：债券 76,861,402.64 9.60
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 59,589,329.39 7.44
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 659,696,528.43 82.36
4 其他各项资产 4,876,205.66 0.61
5 合计 801,023,466.12 100.00
8.2 债 券 回 购融 资情 况
金额单位：人民币元
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 2.35
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 22,703,645.94 2.92
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的20% 的 说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2013-05-08 20.28 基金赎回 2 个交易日
2 2013-05-09 20.60 基金赎回 1 个交易日
8.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
8.3.1 投 资 组 合平 均剩 余期 限基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报 告 期 内投 资组 合平均剩余期限超过180 天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期限
（天数）
原因 调整期
1 2013-05-03 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
2个交易日
2 2013-05-06 123
由于持有的浮动利率债券调息
导致该债券剩余期限重新计算
1个交易日
注： 本报 告期内本 基金不存 在投资组 合平均剩 余期限超 过180 天 的情况 ， 但根据 本基金基 金合同的 约
定，本基金投资组合的平均剩余期 限在每个 交易日均 不得超过120 天。
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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8.3.2
期 末 投资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 67.14 2.92
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30 天( 含) —60天 6.04 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
2.19 －
3 60 天( 含) —90天 6.04 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90 天( 含) —180天 23.14 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180 天( 含) —397 天（含） － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 102.37 2.92
8.4 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 56,864,355.00 7.31
其中：政策性金融债 56,864,355.00 7.31
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 19,997,047.64 2.57
6 中期票据 － －
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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7 其他 － －
8 合计 76,861,402.64 9.88
9 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 17,005,234.81 2.19
8.5 期 末 按 摊余 成本 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数
量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 130214 13 国开14 400,000 39,859,120.19 5.13
2 071321002 13 渤海证券CP002 200,000 19,997,047.64 2.57
3 130211 13 国开11 170,000 17,005,234.81 2.19
注：本基金本报告期末仅持有上述 债券。
8.6 “ 影 子 定价 ”与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 30
报告期内偏离度的最高值 0.0663
报告期内偏离度的最低值 -0.3967
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1262
8.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资 组 合报 告附 注
8.8.1 基 金 计 价方 法说 明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
8.8.2 本 报 告 期内 本基 金持 有剩 余期 限小 于397 天但剩余存续期超过397 天的 浮 动利 率债
券 的 摊 余成 本超 过当 日基 金资 产净 值20 ％的情况
序号 发生日期 该类浮动债占基金资 原因 调整期
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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产净值的比例（％）
1 2013-05-07 22.19 大额赎回 8个交易日
2 2013-05-30 20.01 大额赎回 2个交易日
3 2013-06-04 20.13 大额赎回 10个交易日
8.8.3 报 告 期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案 调查 ，不 存在 报
告 编 制 日前 一年 内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期 末 其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 3,654,978.01
4 应收申购款 1,221,227.65
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 4,876,205.66
§9
基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总
份额
比例
安信现
金管理
货币A
1,692 202,899.59 12,492,911.99 3.64% 330,813,186.68 96.36%
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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安信现
金管理
货币B
23 18,887,374.44 340,619,977.02 78.41% 93,789,635.06 21.59%
合计 1,715 453,478.55 353,112,889.01 45.40% 424,602,821.74 54.60%
注：机构/ 个 人投资者 持有份额 占总份额 比例的计 算中， 对下属分 级基金 ，比例 的分母采 用各自级 别
的份额，对合计数，比例的分母采 用下属分 级基金份 额的合计 数（即期 末基金份 额总额） 。
9.2 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金的 情况
本期末不存在本基金管理人的从业人员持有本基金的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
基金合同生效日(2013 年2月5日) 基
金份额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
基金合同生效日 起至报告期期末 基
金总申购份额
623,697,273.87 801,062,248.35
减： 基金合同生效日 起至报告期期末
基金总赎回份额
1,455,775,826.49 731,522,927.86
基金合同生效日 起至报告期期末 基
金拆分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 343,306,098.67 434,409,612.08
注：总申购份额含红利再投、转换 入份额； 总赎回份 额含转换 出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动
1 、本基金管理人2013 年10 月15 日发布公告，聘任刘入领为安信基金管理 有限责任
公司总经理。
2 、 本基 金托 管人2013 年12月5日发布任免通知, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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11.3 涉 及 基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策 略的 改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ）
已为本基金提供审计服务1 年，本报告期应支付的报酬为人民币60,000 元。
11.6 管 理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券 商名称
交易
单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券
股份有限
公司
2 － － 5,852,262,000.00 100.00% － －
新
增
注：公司制定《安信基金管理有限 责任公司 券商交易 单元选择 标准及佣 金分配办 法》，对 选择证券
公司的标准和程序、以及佣金分配 规则进行 了规定。
根据上述制度，由公司基金投资部 、固定收 益部、研 究部、特 定资产管 理部、分 管投资的 副总经理
及 交易室于每季度末对券商进行综 合评分， 评价标准 包括研究 及投资建 议的质量 、报告的 及时性、
服务质量、交易成本等，由公司基 金投资决 策委员会 根据评分 结果对下 一季度的 证券公司 名单及佣
金分配比例做 出决议。 首只基金 成立后最 初半年的 券商选择 及佣金分 配由基金 投资决策 委员会决 定。
11.8 偏 离 度 绝对 值超 过0.5% 的 情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝 对值超过0.5% 的情况 。
11.9 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 信息披 露方式 披露日期
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
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1
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
的公告
中国证券报、上海证券报 2013-12-18
2
安信基金管理有限责任公司关于
新增东海证券股份有限公司为基
金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-12-06
3
安信基金管理有限责任公司关于
设立子公司的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-12-04
4
安信基金管理有限责任公司关于
网上直销易宝支付招商银行卡暂
停部分业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-11-04
5
安信基金管理有限责任公司关于
新增申银万国证券股份有限公司
为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-10-26
6
安信现金管理货币市场基金2013
年第3 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-10-23
7
2013 年度 安信基金管理有限责
任公司高级管理人员（总经理）
变更公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-10-15
8
安信现金管理货币市场基金国庆
节前两个工作日暂停申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 证券时报、
上海证券报
2013-09-25
9
安信现金管理货币市场基金更新
招募说明书摘要2013 年第1 号
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-09-16
10
安信现金管理货币基金中秋节前
两个工作日暂停申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-09-13
11
安信基金管理有限责任公司关于
降低旗下部分开放式基金网上直
销申购单笔最低金额的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-09-13
12
安信基金管理有限责任公司关于
下调旗下部分开放式 基金单笔赎
回份额和单个交易账户保留份额
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-09-13
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 48 页 共 49 页
下限的公告
13
安信现金管理货币市场基金2013
年半年度报告摘要
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-08-29
14
安信基金管理有限责任公司关于
增加注册资本的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-08-17
15
安信基金管理有限责任公司关于
提醒投资者警惕不法人员假冒安
信基金名义实施非法证券活动的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-08-06
16
安信现金管理货币市 场基金2013
年第2 季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-07-18
17
安信现金管理货币市场基金端午
节前两个工作日暂停申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-06-04
18
安信现金管理货币市场基金五一
劳动节前两个工作日暂停申购、
转换转入及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-04-23
19
关于安信基金管理有限责任公司
新增和讯信息科技有限公司为基
金代销机构并参加费率优惠活动
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-04-16
20
安信现金管理货币市场基金清明
节前两个工作日暂停申购、转换
转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-03-29
21
安信基金管理有限责任公司关于
网上直销易宝支付新增支持银行
卡并继续开展费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-03-01
22
安信现金管理货币市场基金封闭
期收益公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-02-25
23
安信现金管理货币市场基金开放
申购、赎回、转换、定期定额投
资业务的公告
中国证券报、证券时报 2013-02-20
安信现金管理货币市场基金2013 年 年度报告
第 49 页 共 49 页
24
安信现金管理货币市场基金合同
生效公告
中国证券报、证券时报 2013-02-06
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1 、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他 文件。
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金管 理有 限责 任公 司
二 〇 一 四年 三月 二十 九日
