安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 1 页 共 50 页
安信宝利分级债券型证券投资基金2013年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014 年03 月29 日
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 2 页 共 50 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了2013 年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013 年7月24日(基金合同生效日)起至12 月31 日止。
1.2
目录
§ 1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2
1.2
目录 ...............................................................................................................................................2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金 托管人..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................5
§ 3
主要财务指标、基 金净值表 现及利润分 配情况 .................................................................................6
3.1 主要会计数据和财 务指标..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................6
3.3 其他指标 .........................................................................................................................................8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金 经理情况..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信 情况的说 明 ................................................................10
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项 说明 ............................................................................10
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业 绩表现说 明 ................................................................10
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走 势的简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管理人内部有关本 基金的监察 稽核工作 情况 ............................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项 的说明 ........................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的 说明 ............................................................................12
§ 5
托管人报告 ..........................................................................................................................................12
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 3 页 共 50 页
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声 明 ................................................................................12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规 守信、净 值计算、 利润分配等 情况的说 明 .............12
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容 的真实、 准确和完 整发表意见.................................13
§ 6
审计报告 ..............................................................................................................................................13
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................................13
6.2 审计报告的基本内 容....................................................................................................................13
§ 7
年度财务报表 ......................................................................................................................................14
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................................14
7.2 利润表 ...........................................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表 ................................................................................................17
7.4 报表附注 .......................................................................................................................................18
§ 8
投资组合报告 ......................................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合 情况................................................................................................................42
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 ................................................................................................42
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大 小排序的 所有股票 投资明细.....................................43
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 ............................................................................................43
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 ........................................................................................43
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大 小排名的 前五名债 券投资明细.................................43
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大 小排名的 所有资产 支持证券投 资明细 .....................44
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大 小排名的 前五名权 证投资明细.................................44
8.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情 况说明 ........................................................................44
8.10 报告期末本基金投 资的国债 期货交易 情况说明 ......................................................................44
8.11 投资组合报告附注 .....................................................................................................................44
§ 9
基金份额持有人信 息...........................................................................................................................45
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 ....................................................................................45
9.2 期末上市基金前十 名持有人........................................................................................................46
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金 的情况 ........................................................................46
§ 10 开放式基金份额变 动...........................................................................................................................47
§ 11 重大事件揭示 ......................................................................................................................................47
11.1 基金份额持有人大 会决议..........................................................................................................47
11.2 基金管理人、基金 托管人的 专门基金 托管部门的 重大人事 变动...........................................47
11.3 涉及基金管理人、 基金财产 、基金托 管业务的诉 讼 ..............................................................47
11.4 基金投资策略的改 变..................................................................................................................47
11.5 为基金进行审计的 会计师事 务所情况 ......................................................................................47
11.6 管理人、托管人及 其高级管 理人员受 稽查或处罚 等情况 ......................................................48
11.7 基金租用证券公司 交易单元 的有关情 况 ..................................................................................48
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................48
§ 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................49
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................49
12.2 存放地点 .....................................................................................................................................50
12.3 查阅方式 .....................................................................................................................................50
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本情 况
基金名称 安信 宝利分级债券型证券投资基金
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 4 页 共 50 页
基金简称 安信宝利分级债券 （ 场内简称：安信宝利 ）
基金主代码 167501
基金运作方式
契约 型。 本基 金基 金合 同生 效之 日起2年内 ， 宝利A 自
基金合同生效之日起每满6 个月开放一次，宝利B 封
闭运作并上市交易；本基金基金合同生效后2年期届
满，本基金转换为上市开放式基金（LOF ）。
基金合同生效日 2013 年07 月24日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,923,915,682.14 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年10 月21日
下属分级基金的基金简称 宝利A 宝利B
下属分级基金的交易代码 167502 150137
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,923,767,949.20 份 1,000,147,732.94 份
2.2 基 金 产 品说 明
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利
率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投
资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和
对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基
金，高于货币市场基金。
下属两级基金的风险收益特 宝利A 具有低风险、预期 宝利B具有风险适中、预
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 5 页 共 50 页
征 收益适中的特征。 期收益较高的特征。
2.3 基 金 管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 孙晓奇 赵会军
联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区益田
路6009 号新世界商务中心
36层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址
广东省深圳市福田区益田
路6009 号新世界商务中心
36层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
邮政编码 518026 100140
法定代表人 牛冠兴 姜建清
2.4 信 息 披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址： 广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务
中心36层
2.5 其 他 相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街1号东方
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 6 页 共 50 页
通合伙) 广场安永大楼17 层01-12室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主 要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年07月24日-2013 年12月31日
本期已实现收益 59,630,055.11
本期利润 2,838,465.80
加权平均基金份额本期利润 0.0010
本期基金加权平均净值利润
率
0.10%
本期基金份额净值增长率 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配利润 2,838,465.80
期末可供分配基金份额利润 0.0010
期末基金资产净值 2,926,754,147.94
期末基金份额净值 1.0010
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
基金份额累计净值增长率 0.10%
注：1 、 基金 业绩指标 不包括持 有人认 （ 申） 购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要
低于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价值 变动收益 ） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本 期已实现 收益加上 本期公允 价值变动 收益；
3 、 对期 末可供分 配利润 ， 采用期 末资产负 债表中未 分配利润 与未分配 利润中已 实现部分 的孰低
数。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 7 页 共 50 页
差② ③ 标准差
④
过去三个月 -0.69% 0.08% -2.68% 0.10% 1.99% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2013 年07月24
日-2013 年12月31日）
0.10% 0.07% -3.93% 0.09% 4.03% -0.02%
注：根据《安 信宝利分级债券型证 券投资基 金基金合 同》的约 定，本基 金的业绩 比较基准 为中债综
合指数。
3.2.2 自 基 金 合同 生效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业 绩比 较基 准收 益
率 变 动 的比 较
安信宝利分级债券 基金基准
2013-07-24 2013-08-14 2013-09-04 2013-09-27 2013-10-28 2013-11-18 2013-12-09 2013-12-31
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
注： 1 、 本 基金的建 仓期为2013 年7 月24 日至2014 年1 月23 日， 截 至本报告 期期末 ， 本基金 尚在建仓 期。
2 、 本基金基金合 同生效日 为2013 年7 月24 日， 基 金合同生 效日至报 告期期末， 本基金运 作时间未
满一年。图示日期为2013 年7 月24 日至2013 年12 月31 日。
3.2.3 自 基 金 合同 生效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基 准收 益率 的比 较
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 8 页 共 50 页
安信宝利分级债券 业绩基准
2013 年
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
注：本基金基金合同生效日为2013 年7 月24 日，2013 年度的相 关数据根 据当年的 实际存续 期计算。
3.3 其他指标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期间：2013 年07月24 日至2013 年12 月31 日
宝利A 与宝利B基金份额配比 1.92348379:1
期末宝利A 参考净值 1.020
期末宝利A 累计参考净值 1.020
期末宝利B参考净值 0.965
期末宝利B累计参考 净值 0.965
宝利A 年收益率（单利） 4.50%
注：1 、根 据本《基 金合同》 的规定， 宝利A 的年收 益率将在 每次开放 日设定一 次并公告 。截至本 报
告期期末，宝利A 年收益率为4.50% 。
2 、本报告期内2013 年7 月24 日至2013 年12 月31 日期间 ，宝利A 年收 益率为4.50% 。
§4
管理人报告
4.1 基 金 管 理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
安信基金管理有限责任公司经中 国证 监会 批准 ， 成立 于2011 年12月， 总部 位于 深圳 。 截
至2013 年12 月31日， 本公 司注 册资 本3.5 亿元 人民 币， 股东 及股 权结 构为 ： 安信 证券 股份
有限公司持有52.71% 的股 权， 五矿 资本 控股 有限 公司 持有38.72% 的股 权 ， 中广 核财 务有
限责任公司持有8.57% 的股权。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 9 页 共 50 页
截至2013 年12 月31 日， 本基 金管 理人 共管 理7只开 放式 基金 ， 具体 如下 ： 从2012 年6 月20
日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9月25 日起管理安信目
标收益债券型证券投资基金； 从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型 发起式证券
投资基金；从2013 年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金。从2013 年7月24 日起管
理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013 年11月8日起管理安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金； 从2013 年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
基金。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
庄园
本基金
的基金
经理
2013 年07 月
24 日
－ 10
庄园女士，经济学硕士。
历任招商基金 管理有限公
司投资部交易员，工银瑞
信基金管理有限公司投资
部交 易员 、 研究 部研 究员 ，
中国国际金融有限公司资
产管理部高级经理，安信
证券股份有限公司证券投
资部投资经理、资产管理
部高级投资经理， 现在 安
信基金管理有限责任公司
固定收益部 担任本基金的
基金经理。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
理
2013 年08 月
09 日
－ 7
魏晓菲女士，法学硕士。
先后在安信证券股份有限
公司、安信基金管理有限
责任公司工作，现在安信
基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。
注：1 、 本基金基金 经理庄园， 其 “任职日 期” 按基金 合同生效 日 填写； 基金 经理助理 魏晓菲的 “ 任
职日期”根据公司决定确定的聘任 日期填写 。“离任 日期”根 据公司决 定确定的 解聘日期 填写。
2 、 证券从业年限 计算标准 遵从行业 协会 《证券 业从业人 员资格管 理办法》 中关 于证券从 业人员
范围的相关规定。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 10 页 共 50 页
4.2 管 理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关 法律 法规 、 监管 部门 的相 关规 定， 依照 诚实 信用 、 勤
勉尽 责、 安全 高效 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在认 真控 制投 资风 险的 基础 上， 为基 金
份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度和 控制 方法
为了保证公司旗下管理的所有基金和投资组合得到公平对待， 杜绝各种形式的利益
输送 ， 切实 保障 各类 投资 者的 合法 权益 ， 本基 金管 理人 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资
基金 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司管 理办 法》 及 《证券投资基金管理公司公平交易制
度指导意见》等法律法规及公司制度的相关规定，制定公司公平交易制度。
公平交易制度要求公司以科学、 制衡的投资决策体系， 通过完善集中交易制度、 优
化工 作流 程、 加强 技术 手段 ， 保证 公平 交易 原则 的实 现。 同时 ， 公司 通过 监察 稽核 、 盘
中监控、事后分析和信息披露对公平交易过程和结果进行监督。
4.3.2 公 平 交 易制 度的 执行 情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意
见》 和公 司制 定的 公平 交易 相关 制度 ， 公平 对待 旗下 管理 的所 有基 金和 投资 组合 ， 未出
现违反公平交易制度的 情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查 。 分析 结果 显示 ， 本基 金与 本基 金管 理人 旗下 管理 的所 有其 他基 金和 投资 组合 之间 ，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易行 为的 专项 说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 管 理 人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
安信宝利基金2013 年7 月24 日正式成立，成立后为了更有效的利用资金，先进行了
比例较大的协议存款， 同时在交易所抓住市场减杠杆卖盘放量的时机， 有选择的买入了
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 11 页 共 50 页
一定比例的信用债。 在银行间账户开设完成后增加了银行间债券的配置比例。 随着资金
成本的大幅提高以及非标类资产对债券需求的挤压，市场持续下跌。考虑到2014 年1月
底宝利A 将迎来第一次开放日，在维持了基本债券仓位后，更多通过放大进行短期的同
业存款的方式来增厚收益。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业绩 表现
截至2013 年12 月31 日， 本基 金的 基金 份额 净值 为1.001 元， 报告 期内 收益 率为0.10% ，
同期业绩比较基准收益率为-3.93% ，超过同期业绩比较基准4.03% 。
4.5 管 理 人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望2014 年， 资金 面将 会相 对有 所改 善， 但资 金成 本也 很难 大幅 降低 ， 除非 利率 市
场化的政策取向有重大改变。 宏观经济基本面上， 通胀压力相对不大， 降杠杆背景下经
济大概率上难有起色。在" 积极的财政政策和稳健的货币政策" 基调下，利率债的供给将
会比 较大 ， 信用 债将 面临 信用 风 险和供给量增大的双重考验。 有利的因素在于目前债券
收益率绝对水平相对较高， 非标类资产如果出台相关限制政策将提高债券资产的配置需
求。总体来说，我们对2014 年的市场持谨慎乐观判断。
4.6 管 理 人 内部 有关 本基 金的 监察 稽核 工作 情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 根据 法律 法规 、 监管 要求 和业 务发 展的 实际 需要 ， 通过
合规 培训 、 梳理 业务 风险 点、 细化 制度 流程 、 对员 工行 为以 及重 点业 务稽 核检 查等 方式 ，
保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。
本基金管理人承诺将持续以风险控制为 核心，坚持基金份额持有人利益优先的原
则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管 理 人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明
报告 期内 ， 本基 金的 估值 业务 严格 按照 相关 的法 律法 规、 基金 合同 以及 《安 信基 金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实 施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营 部、 研究 部、 监察 稽核 部人 员组 成， 投资 部门 相关 人员 列席 。 估值 委员 会的 相关 成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系， 确定不
同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 12 页 共 50 页
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委 员会召开会议修订
估值 方法 ， 以保 证其 持续 适用 。 估值 委员 会会 议决 议须 经全 体委 员半 数以 上投 票表 决同
意方 能通 过， 并形 成书 面文 件妥 善保 管。 对于 重大 事项 ， 应在 充分 征求 监管 机构 、 托管
银行 、 会计 师事 务所 、 律师 事务 所意 见的 基础 上， 再行 表决 。 估值 政策 和程 序的 修订 经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没 有市 价 的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
做出 的决 议、 提交 的基 金估 值信 息披 露文 件进 行合 规性 审查 。 投资 部门 相关 人员 和基 金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的 执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管 理 人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况， 本基金本报告期无需
进行 利润 分配 。 在符 合分 红条 件的 前提 下， 本基 金已 实现 尚未 分配 的可 供分 配收 益部 分，
将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管人在对安信宝利分级债券型证券投资基金的托管过程中，
严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他法 律法 规和 基金 合同 的有 关规 定， 不存 在任 何损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明
本报告期内，安信宝利分级债券型证券投资基金的管理人--安信基金 管理有限责任
公司在安信宝利分级债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 13 页 共 50 页
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 安信宝利分级债券型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信宝利分级债券型证
券投资基金2013 年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审 计 报 告基 本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2014)审字第60962175_H06 号
6.2 审 计 报 告的 基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
安信宝利分级债券型证 券投资基金全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的安信宝利分级债券型证券投资
基金财务报表，包括2013 年12 月31 日的资产负债
表，自2013 年7月24日（基金合同生效日）至2013
年12 月31 日止期间的利润表及所有者权益 （基金净
值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是基金管理人安信基金
管理有限责任公司的责任。这种责任包括：（1）
按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实
现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部
控制 ， 以使 财务 报表 不存 在由 于舞 弊或 错误 导致 的
重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 14 页 共 50 页
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内 部控 制， 以设 计恰 当的 审 计程 序， 但目 的并 非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计
估计 的合 理性 ， 以及 评价 财务 报表 的总 体列 报。 我
们相 信， 我们 获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们 认为 ， 上述 财务 报表 在所 有重 大方 面按 照企 业
会计准则的规定编制， 公允反映了安信宝利分级债
券型证券投资基金2013 年12月31日的财务状况以
及自2013 年7 月24 日（基金合同生效日）至2013 年
12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 张小东、陈立群
会计 师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层
01-12 室
审计报告日期 2014-03-25
§7
年度财务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体：安信宝利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31日
资 产：
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 15 页 共 50 页
银行存款 7.4.7.1 1,064,423,248.85
结算备付金
57,351,994.63
存出保证金
194,463.64
交易性金融资产 7.4.7.2 2,964,707,311.05
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
2,964,707,311.05
资产支持证券投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 266,695,550.04
应收证券清算款
3,495,315.60
应收利息 7.4.7.5 60,762,013.02
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
4,417,629,896.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
1,482,576,870.60
应付证券清算款
3,864,899.29
应付赎回款
－
应付管理人报酬
7.4.10.2
1,742,451.41
应付托管费
7.4.10.2
497,843.25
应付销售服务费
7.4.10.2
1,244,608.18
应付交易费用 7.4.7.7 12,939.65
应交税费
－
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 16 页 共 50 页
应付利息
804,469.84
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 131,666.67
负债合计
1,490,875,748.89
所 有 者 权益 ：
实收基金 7.4.7.9 2,923,915,682.14
未分配利润 7.4.7.10 2,838,465.80
所有者权益 合计
2,926,754,147.94
负债和所有者权益总计
4,417,629,896.83
注：（1 ）报告截止日2013 年12 月31 日，安 信宝利A 基金 份额净值 人民币1.020 元，安 信宝利B 基金份
额净值人民币0.965 元，基金份额 总额2,923,915,682.14 份，其 中安信宝 利A 基金份额1,923,767,949.20
份，安信宝利B 基金份额1,000,147,732.94 份。
（2 ） 本 基金合同 生效日为2013 年7 月24日，2013 年 度实际报 告期间为2013 年7 月24 日至2013 年12 月31
日。 截至报告期末本基金合同生效 未满一年 ，本报告 期的财务 报表及报 表附注均 无同期对 比数据。
7.2 利润表
会计主体：安信宝利分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年07 月24 日至2013 年12 月31 日
一、收入
39,630,541.88
1. 利息收入
97,803,243.11
其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,166,698.07
债 券利息收入
48,949,747.85
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
4,686,797.19
其他利息收入
－
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
-1,381,111.92
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 17 页 共 50 页
其中：股票投资收益 7.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 -1,381,111.92
资产支持证券投资收
益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收 益 7.4.7.15 －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -56,791,589.31
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ” 号
填列）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 －
减 ： 二 、费 用
36,792,076.08
1．管理人报酬 7.4.10.2. 9,014,334.66
2．托管费 7.4.10.2. 2,575,524.18
3．销售服务费 7.4.10.2. 6,438,810.55
4．交易费用 7.4.7.18 10,504.03
5．利息支出
18,423,206.26
其中 ： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,423,206.26
6．其他费用 7.4.7.19 329,696.40
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “- ”
号填列）
2,838,465.80
减：所得税费用
－
四 、 净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列）
2,838,465.80
7.3 所 有 者 权益 （基 金净 值） 变动 表
会计主体：安信宝利分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 本期
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 18 页 共 50 页
2013 年07月24日 （合同生效日） 至2013 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金净
值）
2,923,915,682.14 － 2,923,915,682.14
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变动数（本期利润）
2,838,465.80 2,838,465.80
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金 净值 变动 数 （净 值减 少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1. 基金申购款 － － －
2. 基金赎回款 － － －
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末 所有 者权 益 （基 金净
值）
2,923,915,682.14 2,838,465.80 2,926,754,147.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理公司负责人
姜志刚
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情 况
安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理委员
会（以下简称" 中国证监会" ）2013 年下发的证监许可[2013]673 号文" 关于核准安信宝利
分级债券型证券投资基金募集的批复" 的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金宝利B募集期间为2013 年6月24日至2013 年7月12日， 宝利A 募集期间为2013 年7月
8 日至2013 年7 月19 日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安
永华明(2013) 验字60962175_H02 号验 资报 告。 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募集
2,923,134,980.80 元。 经向 中国 证监 会备 案， 《安 信宝 利分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 19 页 共 50 页
同》 于2013 年7月24 日正 式生 效。 截至2013 年7月24日止 ， 安信 宝利 分级 债券 型证 券投 资
基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
2,923,134,980.80 元， 折合2,923,134,980.80 份基 金份 额； 有效 认购资金在首次发售募集期
内产生的利息为人民币780,701.34 元，折合780,701.34 份基金份额。其中宝利A 已收到的
首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,923,134,993.17 元，
折合1,923,134,993.17 份基 金份 额； 有效 认购 资金 在首 次发 售募 集期 内产 生的 利息 为人 民
币632,956.03 元， 折合632,956.03 份基金份额;宝利B已收到的首次发售募集的有效认购资
金金额为人民币999,999987.63 元， 折合999,999987.63 份基 金份 额； 有效 认购 资金 在首 次
发售募集期内产生的利息为人民币147,745.31 元， 折合147,745.31 份基 金份 额。 以上 收到
的实收基金共计人民2,923,915,682.14 元， 折合2,923,915,682.14 份基 金份 额。 本基 金的 基
金管理人为安信基金管理有限责任公司， 注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公
司 ，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 央行票
据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、
可转 换债 券 （含 可分 离交 易的 可转 换债 券） 、 债券 回购 和银 行存 款等 金融 工具 以及 法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产， 但可参与一级市场新股的申购或增发， 以及可持有因可转债转股所
形成 的股 票、 因所 持股 票所 派发 的权 证和 因投 资可 分离 交易 可转 债而 产生 的权 证等 。 如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产投资
比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80% ；现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合 计不低于基金资产净值的5% 。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
7.4.2 会 计 报 表的 编制 基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2月颁布的《企业会计准则- 基本 准则 》和38项
具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准
则" ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计准
则> 估值业务及份额 净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 20 页 共 50 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2013 年12 月31
日的财务状况以及自2013 年7月24日（基金合同生效日）至2013 年12月31日止期间的经
营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计政 策和 会计 估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1 日起至12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实
际编制期间系自2013 年7月24日（基金合同生效日）起至2013 年12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金记账本位 币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认、 后续 计量 和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不作为
有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用
在发生时计入当期损益；
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 21 页 共 50 页
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，
应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收
益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资产转
移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金
融资 产； 本基 金既 没有 转移 也没 有保 留金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风险 和报 酬的 ， 分
别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产
和负 债； 未放 弃对 该金 融资 产控 制的 ， 按照 其继 续涉 入所 转移 金融 资产 的程 度确 认有 关
金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用入账；
卖 出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结
转。
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支 付的全部价款扣除交易
费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
(4) 分离交易可转债
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 22 页 共 50 页
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成
本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率 与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金 额。 本基 金的 公允 价值 的计 量分 为三 个层 次， 第一 层次 是本 基金 在计 量日 能获 得相
同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价为依据确定公允价值； 第二层次是本基金
在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负债在非活
跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确定公允价值； 第三层次是本基金无法
获得相同或 类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时
所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按
最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整
最近 交易 市价 ， 确定 公允 价值 。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股 、 转增 股、 公开 增发 新股 或配 股的 股票 ， 以其 在证 券交 易所 挂牌 的同 一证 券估 值
日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券交易所挂牌
的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 23 页 共 50 页
时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本
时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按
最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生了影 响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整
最近 交易 市价 ， 确定 公允 价值 。 如有 充足 证据 表明 最近 交易 市价 不能 真实 反映 公允 价值 ，
调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日债券收盘净价估
值； 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 或证 券发 行机 构发 生了 影响 证券 价格 的重
大事 件， 可参 考类 似投 资品 种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公
允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，
确定公允价值；
(3) 未上 市债 券、 交易 所以 大宗 交易 方式 转让 的资 产支 持证 券， 采用 估值 技术 确定 公允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确
定公允价值。
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证 券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调
整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价
值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4) 分离交易可转债
分离交易可 转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 24 页 共 50 页
上市流通的债券和权证分别按上述2) 、3) 中的相关原则进行估值。
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执 行的 ， 同时 本基 金计 划以 净额 结算 或同 时变 现该 金融 资产 和清 偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份 额时 ， 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已实 现收 益/ （损 失） 占
基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/ （损 失） 占基 金净 值比 例计 算的 金额 。 损益 平准 金于 基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核算，并于期末全额转
入" 未分配利润/（累计亏损）" 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款， 按协 议规 定的 利率 及 持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到的
利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利息
收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 25 页 共 50 页
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利 率 （当 实际 利率 与合 同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
账；
(7) 衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失)系本基金持有 的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠
计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.70% 年费率计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20% 年费率计提；
(3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.50% 年费率计提；
(4) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率 与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如
果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政策
本基金基金合同生效后2 年期届满，本基金转换为上市开放式基金 （LOF ）后 ，本
基金的收益分配原则如下：
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的20% ；
(2) 本基金收益分配方式分两种 ：现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额，
投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投 资； 若投 资者 不选 择， 本基 金默 认的 收益 分配 方式 是现 金分 红； 投资 者在 不同 销售
机构的不同交易账户可选择不同的分红方式， 如投资者在某一销售机构交易账户不选择
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 26 页 共 50 页
收益 分配 方式 ， 则按 默认 的收 益分 配方 式处 理； 场内 转入 、 申购 和上 市交 易的 基金 份额
的分红方式为现金分红， 投资者不能选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事
项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(3) 基金收益分配后 基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至 本期 末， 本基 金仅 在中 国大 陆境 内从 事证 券投 资单 一业 务， 因此 ， 无需 作披 露
的分部报告。
7.4.4.13 其 他 重 要的 会计 政策 和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年9 月19 日起，调整由出让方
按证券（ 股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策
问题 的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发
生的股权转让，暂免征收印花税。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 27 页 共 50 页
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规 定， 自2004 年1月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭式 证券 投资 基金 ， 开放 式证 券投 资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营 业税和企业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策
问题 的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 中非 流通 股股 东通 过对 价方 式向 流通 股股 东支 付的
股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知》 的
规定 ， 对证 券投 资基 金从 证券 市场 中取 得的 收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据 财政 部、 国家 税务总局财税字[2002]128 号文 《关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税收 问
题的 通知 》 的规 定， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 、 债券 的利 息收 入及 储蓄 利息
收入 ， 由上 市公 司、 债券 发行 企业 及金 融机 构在 向基 金派 发股 息、 红利 收入 、 债券 的利
息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2008]132 号 《财 政部 国家 税务 总局 关于 储蓄 存款 利息 所
得有关个人所得税政策的通知》，自2008 年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人
所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]107 号文 《关 于股 息红利有关个人所得税政策的
补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利 所得 ， 按照 财税[2005]102 号文 规定 ， 扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人 所得 税时 ， 减按50%
计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1日起 ， 个人 从公 开发
行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月 以内 （含1个月 ） 的， 其股 息红 利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25% 计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20% 的税率计征个人所得税；
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税 收政 策
问题 的通 知》 的规 定， 股权 分置 改革 中非 流通 股股 东通 过对 价方 式向 流通 股股 东支 付的
股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务报 表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 28 页 共 50 页
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
活期存款 4,423,248.85
定期存款 －
其他存款 1,060,000,000.00
合计 1,064,423,248.85
注：1 ） 其他存 款所列金 额为基金 投资于有 存款期限 但根据协 议可提前 支取且没 有利息损 失的银行 存
款。
2 ）本基金本期未投资于定期存款 。
7.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
债券
交易所市场 1,919,472,093.91 1,884,373,311.05 -35,098,782.86
银行间市场 1,102,026,806.45 1,080,334,000.00 -21,692,806.45
合计 3,021,498,900.36 2,964,707,311.05 -56,791,589.31
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,021,498,900.36 2,964,707,311.05 -56,791,589.31
7.4.7.3 衍 生 金 融资 产/ 负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融资 产期 末余 额
单位：人民币元
项目 本期末
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 29 页 共 50 页
2013 年12 月31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 266,695,550.04 －
合计 266,695,550.04
7.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
应收活期存款利息 3,632.90
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 4,314,722.24
应收结算备付金利息 28,389.24
应收债券利息 54,906,873.97
应收买入返售证券利息 1,508,298.42
应收申购款利息 －
其他 96.25
合计 60,762,013.02
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 12,939.65
合计 12,939.65
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 30 页 共 50 页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
审计费 90,000.00
信息披露费 41,666.67
合计 131,666.67
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(宝利A)
本期
2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,923,767,949.20 1,923,767,949.20
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 1,923,767,949.20 1,923,767,949.20
项目
(宝利B)
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,000,147,732.94 1,000,147,732.94
本期申购 － －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 1,000,147,732.94 1,000,147,732.94
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 － － －
本期利润 59,630,055.11 -56,791,589.31 2,838,465.80
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 31 页 共 50 页
本期基金份额交易产生的变
动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 59,630,055.11 -56,791,589.31 2,838,465.80
7.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
活期存款利息收入 268,810.88
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 43,725,883.06
结算备付金利息收入 171,016.63
其他 987.50
合计 44,166,698.07
7.4.7.12 股 票 投 资收 益
本基金本期无股票投资 收益。
7.4.7.13 债 券 投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
卖出 债券 （债 转股 及债 券到 期
兑付）成交总额
157,051,107.43
减： 卖出 债券 （债 转股 及债 券
到期兑付）成本总额
153,670,580.30
减：应收利息总额 4,761,639.05
债券投资 收益 -1,381,111.92
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 32 页 共 50 页
7.4.7.14 衍 生 工 具收 益
本基金本期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本期无股利收益。
7.4.7.16 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
1. 交易性金融资产 -56,791,589.31
—— 股票投资 －
—— 债券投资 -56,791,589.31
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -56,791,589.31
7.4.7.17 其他收入
本基金本期无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
交易所市场交易费用 2,954.03
银行间市场交易费用 7,550.00
合计 10,504.03
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 33 页 共 50 页
项目
本期
2013 年07月24日至2013 年12 月31 日
审计费用 90,000.00
信息披露费 171,666.67
场外基金交易费用 －
银行划款费 用 22,529.73
银行间帐户维护费 －
上市月费 15,000.00
上市初费 30,000.00
其他 500.00
合计 329,696.40
7.4.7.20 分部报告
截至 本期 末， 本基 金仅 在中 国大 陆境 内从 事证 券投 资单 一业 务， 因此 ， 无需 披露 分
部报告。
7.4.8 或 有 事 项、 资产 负债 表日 后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后 事项。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金" ）
基金管理人 、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称"
中国工商银行")
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称" 安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 34 页 共 50 页
注：于本期，并无与本基金存在控 制关系或 其他重大 影响关系 的关联方 发生变化 的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内 按一般商 业 条款订 立。
7.4.10 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.1.4 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.5 债 券 回 购交 易
本基金本报告期内 无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年07月24 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,014,334.66
其中：支付销售机构的客户维护费 4,744,000.11
注：1 ） 在基金合同 生效之日 起2 年内或 基金合同 生效后2 年期届满 转为上市 开放式基 金后， 本基金 的
管理费均按前一日基金资产净值的0.70% 年费 率计提。 计算方法 如下：
H=E ×0.70%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金 管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至 每月月末 ，按月支 付，由基 金管理人 向基金托 管人发送 基金管理
费划款指令 ， 基金 托管人复 核后于次 月前2 个 工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。 若 遇
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 35 页 共 50 页
法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。
2 ）基金管理费于2013 年末尚未支 付的金额 为人民币1,742,451.41 元。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年07月24 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,575,524.18
注： 1) 在基金 合 同生效之 日起2 年 内或基金 合同生效 后2 年期 届满转为 上市开放 式基金 （LOF ） 后，
本基金的托管费均按前一日基金资 产净值的0.20% 的年 费率计提 。计算方 法如下：
H=E ×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，逐 日累计至 每月月末 ，按月支 付，由基 金管理人 向基金托 管人发送 基金托管
费划款指令 ， 基金 托管人复 核后于次 月前2 个 工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人。 若 遇
法定节假日、公休假等，支付日期 顺延。
2) 基金托管费于2013 年末尚未支付的 金额为人 民币497,843.25元。
7.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年07月24 日至2013 年12 月31 日
宝利A 宝利B 合计
安信基金 564.80 122,711.95 123,276.75
中国工商银行 3,222,672.79 302,288.71 3,524,961.50
安信证券 15,877.81 894,440.11 910,317.92
合计 3,239,115.40 1,319,440.77 4,558,556.17
注：1) 基金销售服务费用于支付销售 机构佣金 、基金的 营销费用 以及基金 份额持有 人服务费 等。在
基金合同生效之日起2 年内，本基金的基金销售服务 费均按前 一日基金 资产净值 的0.50% 年 费率计
提。计算方法如下：
H=E ×0.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金 销售服务费
E 为前一日的基金财产净值
销售服务费 每日计提，逐 日累计至 每月月末 ，按月支 付，由基 金管理人 向基金托 管人发送 基金 销售
服务费 划款指 令，基金 托管人复 核后于次 月前2 个 工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金管理 人，
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 36 页 共 50 页
由基金管理人按相关合同规定支付 给基金销 售机构。 若遇法定 节假日、 公休假等 ，支付日 期顺延。
基金合同生效后2 年期届满自动转换为“安信宝利债 券型证券 投资基金 （LOF ）” 后，不再 收取销
售服务费。
2) 本期末本基金未支付关联方销售服 务费余额 为人民币539,035.87 元，其 中安信宝 利A 未支付 关
联方销售服务费余额为人民币531,228.24 元 ，其中未 支付安信 基金人民 币122,711.95 元，未 支付中国
工商银行0 元， 未支付安 信证券人 民币408,516.29 元； 安 信宝利B 未支付 关联方销 售服务费 余额为人 民
币7,807.63 元，其中未支付安信基 金人民币268.18 元 ，未支付 中国工 商 银行0 元， 未支付安 信证券人
民币7,539.45 元。
7.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
金额 单位：人民币元
关联方名称
本期末
2013 年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
安信证券股份有限公司 100,013,500.00 3.42%
中广核财务有限责任公司 30,004,050.00 1.03%
注： 以上关联方持有宝利B 基金份额。
7.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2013 年07 月24 日至2013 年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 4,423,248.85 268,810.88
注：本基金的银行存款由基金托管 人中国工 商银行保 管， 按银 行同业利 率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 37 页 共 50 页
本基金于本期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本期无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情 况
7.4.11.1 利 润 分 配情 况—— 非货币市场基金
本基金本期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2013 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因 认 购 新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止 ， 本基 金从 事银 行间 市场 债券 正回 购交 易形 成的 卖出
回购证券款余额为0元，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止 ， 基金 从事 证券 交易 所债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回
购证券款余额1,482,576,870.60 元， 分别 于2014 年1月1 日、 2014 年1 月2日、 2014 年1月3日、
2014 年1月6日、 2014 年1月7 日、 2014 年1 月24 日、 2014 年1 月27日、 2014 年2 月24 日、 2014
年2月26日、2014 年2月27日、2014 年2月28日、2014 年3月3日、2014 年3月28日、2014 年
3 月31 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新
质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债
券回购交易的余额。
7.4.13 金 融 工 具风 险及 管理
7.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组织 架构
本基金管理人坚持" 风险管理创造价值" 、" 风险管理人人有责" 、" 合规风险零容忍"
的理 念， 将风 险管 理融 入到 公司 的组 织架 构中 ， 对风 险实 行多 层次 、 多角 度、 全方 位的
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 38 页 共 50 页
控制 。 本基 金管 理人 为全 面、 深入 控制 风险 ， 建立 了自 下而 上的 三层 风险 管理 体系 。 在
业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。 经理层下
设的风险控制委员会、 投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的
第二 层防 线， 负责 组织 和协 调公 司内 部的 风险 管理 工作 ， 查找 、 评估 业务 中的 风险 隐患 ，
提出处理意见并监督执行 。 本基 金管 理人 在董 事会 下设 立合 规与 风险 管理 委员 会、 审计
委员会和督察长作为风险管理的第三层防线， 负责制定公司风险管理的框架、 监督风险
管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、 债券投资及权证投资等， 在日常经营活动中
面临 信用 风险 、 流动 性风 险及 市场 风险 等相 关风 险。 本基 金的 基金 管理 人从 事风 险管 理
的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。 一
方面从定性的角度出发， 对本基金存在的风险、 风险的严重程度及风险发生的可能性进
行评 估、 分析 和宏 观控 制； 另一 方面 从定 量分 析的 角度 出发 ， 通过 金融 建模 和特 定风 险
量化 指标 计算 ， 在日 常工 作中 实时 地对 各种 量化 风险 进行 跟踪 、 检查 和预 警， 并通 过相
应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中， 信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任， 或者基金
所投资债券的发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险， 对债券发行人
自身偿债能力及 增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责
任公 司， 在银 行间 同业 市场 通过 对交 易对 手的 资信 情况 进行 充分 审慎 的评 估， 同时 对证
券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截止2013 年12 月31 日， 本基 金持 有的 除国 债、 央行 票据 和政 策性 金融 债以 外的 债券
占基金资产净值的比例为101.30% 。
7.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
A-1 475,373,528.77
A-1以下 －
未评级 －
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 39 页 共 50 页
合计 475,373,528.77
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债 项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年 以内的国 债、政策 性金融债 和央票或 超短期融 资券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按 长 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
AAA 303,669,299.75
AAA 以下 2,240,571,356.50
未评级 －
合计 2,544,240,656.25
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债 项评级 。
2. 未评级债券为剩余期限大于一 年的国债 、政策性 金融债和 央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金流动性风险来自于兑付
赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。
兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额 ， 因而 对本 基金 的投 资运 作产 生额 外的 流动 性风 险。 针对 该类 流动 性风 险， 本基 金
管理人每日对本基金的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中
的可用现金头寸与之相匹配。 同时本 基金的基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定了在
巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。
投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现， 或
因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。
本基金采用控制流通受限证券比例、 监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范
投资品种变现的流动性风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10% ， 且本 基金 与由 本基 金管 理人 管理 的其 他基 金共 同持 有一 家公司发行的证
券不得超过该证券的10% 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交易所上
市，其余亦可在银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 40 页 共 50 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动
的风 险。 银行 存款 、 结算 备付 金及 债券 投资 等品 种的 公允 价 值均面临在市场利率上升时
出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
采用 久期 、 凸度 、VAR （在 险价 值） 等量 化风 险指 标评 估基 金的 利率 风险 ， 并通 过调 整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末2013 年
12 月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,064,423,248.
85
－ － －
1,064,423,248.8
5
结算备付金 57,351,994.63
－ － －
57,351,994.63
存出保证金 － － －
194,463.64 194,463.64
交易性金融资
产
590,489,205.8
0
1,378,228,847.5
2
995,989,257.73 －
2,964,707,311.0
5
买入返售金融
资产
266,695,550.0
4
－ － － 266,695,550.04
应收证券清算
款
－ － －
3,495,315.60 3,495,315.60
应收利息 － － －
60,762,013.02 60,762,013.02
资 产总计
1,978,959,999.
32
1,378,228,847.5
2
995,989,257.73 64,451,792.26
4,417,629,896.8
3
负债
卖出回购金融
资产款
1,482,576,870.
60
－ － －
1,482,576,870.6
0
应付证券清算
款
－ － － 3,864,899.29 3,864,899.29
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 41 页 共 50 页
应付管理人报
酬
－ － －
1,742,451.41 1,742,451.41
应付托管费 － － －
497,843.25 497,843.25
应付销售服务
费
－ － －
1,244,608.18 1,244,608.18
应付交易费用 － － － 12,939.65 12,939.65
应付利息 － － － 804,469.84 804,469.84
其他负债 － － －
131,666.67 131,666.67
负债总计
1,482,576,870.
60
－ － 8,298,878.29
1,490,875,748.8
9
利率敏感度缺
口
496,383,128.72 1,378,228,847.52 995,989,257.73 56,152,913.97 2,926,754,147.94
注：表中所示为本基金资产及负债 的公允价 值，并按 照合约规 定的利率 重新定价 日或到期 日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
1、 市场 利率 下降25个基点 18,699,333.9400
2、 市场 利率 上升25个基点 -18,491,523.6000
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票的资金占基金
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 42 页 共 50 页
资产的比例0%-96% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR （在险价值）等量化指标
评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险的 敏感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
1、业绩比较基准上升5% 446.91
2、业绩比较基准下降5% -446.91
§8
投资组合报告
8.1 期 末 基 金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 2,964,707,311.05 67.11
其中：债券 2,964,707,311.05 67.11
资产支 持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 266,695,550.04 6.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,775,243.48 25.39
6 其他各项资产 64,451,792.26 1.46
7 合计 4,417,629,896.83 100.00
8.2 期 末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 43 页 共 50 页
8.3 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内股 票投 资组 合的 重大 变动
8.4.1 累 计 买 入金 额超 出期 末基 金资 产净 值2% 或前20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累 计 卖 出金 额超 出期 末基 金资 产净 值2% 或前20 名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买 入 股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期 末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 1,924,457,451.05 65.75
5 企业短期融资券 468,066,000.00 15.99
6 中期票据 532,463,000.00 18.19
7 可转债 39,720,860.00 1.36
8 其他 － －
9 合计 2,964,707,311.05 101.30
8.6 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122266 13 中信03 1,300,710 126,168,870.00 4.31
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 44 页 共 50 页
2 101354016
13 陕交建
MTN002
1,000,000 97,320,000.00 3.33
3 122830 11 沈国资 846,710 84,416,987.00 2.88
4 124387 13 湛基投 800,000 79,963,546.30 2.73
5 124408 13 宛城投 800,000 79,600,000.00 2.72
8.7 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 所有 资产 支持 证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
8.9.1 报 告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.9.2 本 基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等， 本基
金暂不参与股指期货交易。
8.10 报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
8.10.1 本 期 国 债期 货投 资政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等， 本基
金暂不参与国债期货交易。
8.10.2 报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11 投 资 组 合报 告附 注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库， 本基金管理人从
制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.11.3 期 末 其 他各 项资 产构 成
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 45 页 共 50 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 194,463.64
2 应收证券清算款 3,495,315.60
3 应收股利 －
4 应收利息 60,762,013.02
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 64,451,792.26
8.11.4 期 末 持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入 金额 占基金资产净值比例(%)
1 110023 民生转债 24,132,500.00 0.82
2 110015 石化转债 4,863,360.00 0.17
8.11.5 期 末 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期 末 基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
宝利A 11,572 166,243.34 100,098,504.23 5.20% 1,823,669,444.97 94.80%
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 46 页 共 50 页
宝利B 4,286 233,352.25 309,411,994.59 30.94% 690,735,738.35 69.06%
合计 15,858 184,381.11 409,510,498.82 14.01% 2,514,405,183.32 85.99%
注： 机构/ 个人投资者持有份额 占总份额 比例的计 算中， 对下 属分级基 金， 比例 的分母采 用各自级 别
的份额，对合计数，比例的分母采 用下属分 级基金份 额的合计 数（即期 末基金份 额总额） 。
9.2 期 末 上 市基 金前 十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 安信证券股份有限公司 100,013,500.00 10.00%
2 中广核财务有限责任公司 30,004,050.00 3.00%
3
安信证券瑞安债券分级集合
资产管理计划
23,905,059.00 2.39%
4 张洪梅 20,003,110.00 2.00%
5
江苏汇鸿国际集团中锦控股
有限公司
15,936,706.00 1.59%
6 张彩艳 15,005,400.00 1.50%
7
招商财富－光大－宸熙3号
专项资产管理计划
10,699,972.00 1.07%
8
招商财富－光大－宸熙1号
专项资产管理计划
10,231,336.00 1.02%
9
嘉宝莉化工集团股份有限公
司
10,000,583.00 1.00%
10 广东省审计厅工会委员会 9,044,406.00 0.90%
注：本基金宝利B 份额为在场内上市交易的基 金份额， 宝利B 持有 人为 场内 持有 人。
9.3 期 末 基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
宝利A － －
宝利B 4,386,686.89 0.44%
合计 4,386,686.89 0.15%
注： 从业人员持有基金占基金总份额比例的 计算中， 对下属分 级基金， 比例的分 母采用各 自级 别 的
份额，对合计数，比例的分母采用 下属分级 基金份额 的合计数 （即期末 基金份额 总额） 。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 47 页 共 50 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年07 月24 日)
基金份额总额
宝利A 宝利B
1,923,767,949.20 1,000,147,732.94
基金合同生效日 起至报告期期末 基
金总申购份额
－ －
减： 基金合同生效日 起至报告期期末
基金总赎回份额
－ －
基金合同生效日 起至报告期期末 基
金拆分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 1,923,767,949.20 1,000,147,732.94
注：1 、本基金合同生效日为2013 年7 月24日。
2 、本基金 基金合同 生效之日 起2 年内 ，宝利A 自基金 合同生效 之日起每 满6 个月 开放一次 ，宝利
B 封闭运作并上市交易。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持 有人 大会 决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理人 、基 金托 管人 的专 门 基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2013 年10 月15 日发 布公 告， 聘任 刘入 领为 安信 基金 管理 有限 责任 公司
总经理。
11.3 涉 及 基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策 略的 改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基 金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况
本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ）
已为本基金提供审计服务0.5 年，本报告期应支付的报酬为人民币90,000 元。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 48 页 共 50 页
11.6 管 理 人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
华创
证券
有限
责任
公司
2 － －
1,429,
684,9
71.69
100.0
0%
36,47
3,828,
000.0
0
100.0
0%
－ － － －
新
增
注： 公司 制定 《 安信 基金 管理 有限 责任 公 司 券商 交易 单元 选择 标准 及佣 金分 配办 法》 ， 对选
择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进 行了规定 。
根据 上述 制 度， 由 公司 基金 投资 部 、 固定 收 益部 、 研究 部 、 特定 资 产管 理部 、 分管 投资 的副
总经 理及 交 易室 于每 季度 末对 券商 进行 综合 评分 ， 评 价标 准包 括研 究及 投资 建议 的质 量、 报
告的 及时 性 、 服务 质 量、 交 易成 本等 ， 由公 司 基金 投资 决策 委员 会根 据评 分结 果对 下一 季度
的证 券公 司 名单 及佣 金分 配比 例做 出决 议。 首 只基 金成 立后 最初 半年 的券 商选 择及 佣金 分配
由基金投资决策委员会决定。
11.8 其 他 重 大事 件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
关于安信基金管理有限责任公司
从业人员在子公司兼任职务情况
的公告
中国证券报、上海证券报 2013-12-18
2
安信基金管理有限责任公司关于
新增东海证券股份有限公司为基
金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-12-06
3
安信基金管理有限责任公司关于
设立子公司的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-12-04
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 49 页 共 50 页
4
安信基金管理有限责任公司关于
新增申银万国证券股份有限公司
为基金销售服务机构 的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-10-26
5
安信宝利分级债券型证券投资基
金2013 年第3季度报告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报
2013-10-23
6
安信宝利分级债券型证券投资基
金之宝利B 份额上市交易提示性
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报
2013-10-21
7
安信宝利分级债券型基金之宝利
B 份额上市交易公告书
中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报
2013-10-16
8
2013 年度 安信基金管理有限责
任公司高级管理人员（总经理）
变更公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-10-15
9
安信基金管理有限责任公司关于
增加注册资本的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-08-17
10
安信基金管理有限责任公司关于
提醒投资者警惕不法人员假冒安
信基金名义实施非法证券活动的
公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2013-08-06
11
安信宝利分级债券型证券投资基
金基金合同生效公告
中国证券报、上海证券报 2013-07-25
12
关于安信宝利分级债券型证券投
资基金之宝利A 份额第一个运作
期年约定收益率的 公告
中国证券报、上海证券报 2013-07-25
§12 备查文件目录
12.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信宝利分级债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
安信宝利分级债券型证券投资基金2013 年年 度报告
第 50 页 共 50 页
12.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心36 层
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到安
信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信 基 金管 理有 限责 任公 司
二 〇 一 四年 三月 二十 九 日
