光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
光大保德信添天盈季度理财债券型证券投
资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计，普 华永 道中 天会 计师 事务所 为本 基金 财务 出具 了 2013 年
度 无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 添天 盈理 财债 券
交易代 码
360019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 10 月 25 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 82,882,994.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 添天 盈理 财债 券A 类 光大保 德信 添天 盈理 财债 券B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360019 360020
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
55,789,600.30 份 27,093,394.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等投 资标 的 ， 力 争获 得超 过人民 币 3 个
月银行 定期 存款 利率(税后)的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在保证 基金 资
产安全 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳定 的收 益 。 同时 ， 本 基金 将
关注宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政策 的变 化 ， 结合对 货币 市场
利率变 动的 预期 ， 对投 资 组合进 行管 理 。 本 基金 资 产 可以 投资 于上
市商业 银行 、 大型 商业 银 行、 国有 商业 银行 、 股 份 制商业 银行 、 城
市商业 银行 、 邮政 储蓄 银 行、 农村 商业 银行 、 外资 银行中 具有 证券
投资基 金托 管人 资格 、 证券 投资基 金代 销业 务资 格或 合格境 外机 构
投资者 托管 人资 格的 商业 银行的 协议 存款 。 若本 基金 投资的 协议 存
款中未 约定 可提 前支 取并 无利息 损失 的 ， 则 该笔 存款 的到期 日不 得
晚于该 运作 周期 的第 一个 开放日 。 本基 金在 投资 银行 存款时 将对 不
同银行 的银 行存 款收 益率 做深入 的分 析 ， 同 时结 合各 银行的 信用 等
级、 存款 期限 等因 素的 研 究， 综合 考量 整体 利率 市 场环境 及其 变动
趋势， 在严 格控 制风 险的 前提下 决定 各银 行存 款的 投资比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民 币3 个 月银 行定 期存 款利率(税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其预 期收益 和预 期
风险低 于普 通债 券型 基金 、混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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信息披 露负 责人
姓名 徐蓉 田青
联系电 话 021-33074700-3110 010-67595096
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-820-2888 ，021-53524620 010-67595096
传真 021-63351152 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 、 中 国建 设银 行股
份有限 公司 的办 公场 所。
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2013 年
2012 年10 月25 日 （基金合 同生效日）
至2012 年 12 月 31 日
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券 B
类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券A 类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
本期已 实现 收益 8,909,498.51 1,184,329.12 11,925,001.28 2,416,278.28
本期利 润 8,909,498.51 1,184,329.12 11,925,001.28 2,416,278.28
本期基 金份 额净 值
收益率
4.0791% 2.1691% 0.6917% 0.7359%
3.1.2 期末数据和
指标
2013 年末 2012 年末
光大保 德信 添
天盈理 财债 券
A 类
光大保 德信 添
天盈理 财债 券 B
类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券A 类
光大保 德信 添天
盈理财 债 券 B 类
期末基 金资 产净 值 55,789,600.30 27,093,394.63 1,734,366,180.96 332,305,053.63
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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注： （1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （不 含 公允价 值变
动收益 ） 扣除 相关 费用 后 的余额 ， 本期 利润 为 本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收
益， 由 于本 基金 采用 摊余 成本法 核算 ， 因 此， 公 允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益
和本期 利润 的金 额相 等。
（2 ） 本基 金利 润分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ． 光大保德信添 天盈理 财债券 A 类
阶段
份额净值
收益 率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.2264% 0.0015% 0.6644% 0.0000% 0.5620% 0.0015%
过去六 个月 2.3267% 0.0020% 1.3289% 0.0000% 0.9978% 0.0020%
过去一 年 4.0791% 0.0022% 2.6361% 0.0000% 1.4430% 0.0022%
自基金 合同 生效 起至
今
4.7990% 0.0021% 3.1272% 0.0000% 1.6718% 0.0021%
2 ． 光大保德信添 天盈理 财债券 B 类
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9879% 0.0017% 0.5056% 0.0000% 0.4823% 0.0017%
过去六 个月 0.9879% 0.0017% 0.5056% 0.0000% 0.4823% 0.0017%
过去一 年 2.1691% 0.0024% 1.3289% 0.0000% 0.8402% 0.0024%
自基金 合同 生
效起至 今
2.9210% 0.0021% 1.8200% 0.0000% 1.1010% 0.0021%
注： （1）B 类 基金 份额 于 2013 年4 月25 日 全部 赎回。
5
（2）B 类 基金 份额 于 2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
（3） 基金 收益 的分 配是 按 日结转 份额 的
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率
变动的比较
光大保 德信 添天 盈季 度理 财债券 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 10 月25 日至 2013 年 12 月31 日）
1、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 A 类
（2012 年 10 月25 日至 2013 年 12 月31 日）
2、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 B 类
（2012 年 10 月25 日至 2013 年 12 月31 日）
6
注：B 类基 金份 额于2013 年4 月25 日全 部赎 回。
B 类基 金份 额于2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
按照基金合同规定，本基 金建仓期自基金合同生效 日起六个月内。本基金合 同生效日为
2012 年 10 月 25 日 ，本 基 金已于 基金 合同 规定 的期 限内完 成建 仓并 达到 本基 金合同 约定 的
投资比 例。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
光大保 德信 添天 盈季 度理 财债券 型证 券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 收益 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
1、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 A 类
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2、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 B 类
注：B 类基 金份 额于2013 年4 月25 日全 部赎 回。
B 类基 金份 额于2013 年 10 月 23 日 重新 成立 。
注：本 基金 基金 合同 于 2012 年 10 月 25 日生 效， 合 同生效 当年 净值 收益 率按 实际存 续 期
计算， 未按 整个 自然 年度 折算。
3.3 自基金合同生效以来 基金的利润分配情况
1、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 A 类
8
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配 合
计
备注
2013 年 8,909,498.51 - - 8,909,498.51 -
2012 年 11,925,001.28 - - 11,925,001.28 -
合计 20,834,499.79 - - 20,834,499.79 -
2、光 大保 德信 添天 盈理 财 债券 B 类
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2013 年 1,184,329.12 - - 1,184,329.12 -
2012 年 2,416,278.28 - - 2,416,278.28 -
合计 3,600,607.40 - - 3,600,607.40 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 光大 保 德信” ） 成 立于 2004 年 4 月， 由中 国
光大集团控股的光大 证券 股份有限公司和美国 保德 信金融集团旗下的保 德信 投资管理有限
公司共 同创 建， 公司 总部 设在上 海， 注册 资本 为人 民币 1.6 亿 元人 民币 ， 两 家 股东分 别持 有
55% 和 45% 的 股份 。 公 司 主要从 事基 金募 集、 基金 销售、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其他
业务（涉 及行政许 可的凭 许可证经 营） ，今 后，将在 法律法规 允许的范 围内为 各类投资 者 提
供更多 资产 管理 服务 。
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 光大保 德信 旗下 管理 着 15 只开放 式基 金 ， 即 光大 保 德信量 化
核心证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 货币 市场 基金 、 光 大保德 信红 利股 票型 证券 投资基 金 、 光 大
保德信 新增 长股 票型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 优 势配置 股票 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信
增利收 益债 券型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 均衡 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 光大保 德信 动态
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 中 小盘股 票型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 信
用添益 债券 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信添 天利
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季度开 放短 期理 财债 券型 证券投 资基 金 、 光 大保 德 信添盛 双月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 光
大保德 信添 天盈 季度 理财 债券型 证券 投资 基金 和光 大保德 信现 金宝 货币 市场 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
韩爱丽
基 金 经
理
2012-10-25 - 6 年
韩爱丽女 士，复 旦大学 经 济学硕
士，CFA 。2006 年 7 月至 2010 年
8 月在上 海浦东 发展银 行 总行资
金部从事 固定收 益交易 、 研究工
作；2010 年 8 月 加盟 光大 保德信
基金管理 有限公 司，任 高 级债券
研究员， 现 任光 大保德 信 货币市
场基金基 金经理 、光大 保 德信添
天利季度 开放短 期理财 债 券型证
券投资基 金基金 经理、 光 大保德
信添盛双 月理财 债券型 证 券投资
基金基金 经理、 光大保 德 信添天
盈季度理 财债券 型证券 投 资基金
基金经理 、光大 保德信 现 金宝货
币市场 基金 基金 经理 。
注： 对基 金的 首任 基金 经 理， 其任 职日 期指 基金 合 同生效 日 ， 离 任日 期指 公 司做出 决定
之日； 非首 任基 金经 理， 其任职 日期 和离 任日 期均 指公司 做出 决定 之日 。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
等相关法 律法规， 制定了 《光大保 德信基金 管理有 限公司公 平交易制 度》 ，并 建立《投 资 研
究管理制 度》及 细则、 《 集 中交易管 理制度》 、 《异常 交易监控 与报告 制度》 、 《 投资对象 备选
10
库建立 与维 护管 理办 法 》 等制度 作为 公平 交易 执行 的制度 保障 。 在投 资管 理 活动中 公平 的对
待公司 管理 包括 开放 式基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合在内 的所 有组 合 ， 范 围 包括股 票 、 债 券
等所有 投资 品种 ， 以及 一 级市场 申购 、 二级 市场 交 易等所 有投 资活 动 ， 同 时 包括授 权 、 研 究
分析 、 投 资决 策 、 交 易执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动相 关的 各个 环节 。 实 行事前 控制 、 事
中监控 、事 后分 析的 全过 程控制 ，形 成有 效的 公平 交易体 系。 具体 的控 制方 法包括 ：
事前控 制 ： 1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮件 和统 一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议，
确保各投 资组合在 获得投 资信息、 投资建议 和投资 决策等方 面均享有 平等机 会；2、各个投
资主体 有明 确的 职责 和权 限划分 ， 投资 组合 经理 在 权限范 围内 自主 决策 ， 不 同投资 组合 经理
之间的持 仓和交易 等重大 非公开投 资信息相 互隔离 ；3 、建立 规范的 一级市场 股票债券 询 价
申购和 配售 等审 批流 程 、 银行间 债券 价格 公允 性审 批流程 ； 建立 和定 期维 护 二级市 场投 资对
象备选 库和 银行 间市 场交 易对手 库。
事中监控 ：1、主动 管理型 的基金， 严禁同一 投资组 合或不同 投资组合 在同一 交易日 进
行股票 的反 向交 易 ， 严 禁 不同投 资组 合在 同一 交易 日进行 债券 的反 向交 易 ， 确有需 要进 行日
内反向交 易的，需 要进行 严格的审 批流程；2、交易 环节中所 有指令严 格按照 “时间优 先、
价格优 先 ” 的 原则 执行 指 令， 交易 所指 令均 需通 过 恒生系 统公 平交 易模 块进 行分发 和委 托下
单。
事后分 析： 对公 平交 易的 事 后分析 主要 集中 在对 同一 投资组 合或 不同 投资 组合 临近交 易
日的反 向交 易和 不同 投资 组合临 近交 易日 的同 向交 易， 同时 在每 季度 和每 年 度， 对公 司管 理
的不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券 ） 的 收益 率差 异进行 分析 ， 对
连续四 个季 度期 间内 、不 同时间 窗下 （如 日内 、3 日内、5 日内 ）公 司管 理 的不同 投资 组合
同向交 易的 交易 价差 进行 分析 。 特 别的 ， 对同 一投 资 组合经 理管 理的 不同 投资 组合之 间的 同
向交易 和反 向交 易重 点进 行分 析 。 若出 现异 常交 易 行为 ， 则 及时 进行 核查 并 在向中 国证 监会
报送的 监察 稽核 季度 报告 和年度 报告 中对 此做 专项 说明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ，具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者
卖出某 只证 券的 当日 （3 日、 5 日 ） 内 ， 统 计 A 组 合在 此期间 的买 入或 者卖 出该 股票的 均价 ，
同时统 计 B 组 合在 同期 、 同方向 交易 同一 只证 券的 均价， 然后 比较 两者 的均 价差异 ，其 中
买入溢 价率 = （B 组 合交 易均价/A 组合 交易 均价-1） ，卖出 溢价 率 = （A 组合 交易均 价/B
组合交 易均 价-1） ；第 二步 ，将发 生的 所有 交易 价差 汇总进 行 T 检 验， 置信 区 间 95% ， 得到
交易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断结 果， 并计 算 A 组合 与 B 组 合同 向交 易中 占优 次数的 比例 为
占优比 例， 用溢 价率 乘以 成交量 较少 方的 成交 量计 算得到 B 组 合对 A 组合 溢 价金额 大小 ，
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将所有 同向 交易 溢价 金额 求和， 除 以 A 组 合平 均资 产净值 来计 算 对 A 组 合净 值的影 响， 称
为单位 溢价 率。 判断 同向 交易价 格是 否有 显著 差异 有以下 四条 标准 ：交 易价 差不趋 向于 零 、
样本数 大 于 30 、单 位溢 价 率大 于 1% 、 占优 比例 不 在 45%-55% 之 间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 各项 公平 交 易制度 流程 均得 到良 好地 贯彻执 行 。 本 基金 主要 投 资标的 为银
行存款 ， 与其 他 投 资组 合 未发生 交易 所和 银行 间市 场债券 同向 交易 ， 未发 现 存在违 反公 平交
易原则 的现 象。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开
竞价同 日反 向交 易。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年国 内经 济增 长疲 弱 ，出口 放缓 ，投 资回 落。2014 年 1 月 ，中 国制造 业 采购经 理
指数(PMI) 为 50.5% ， 虽在 临界点 以上 的扩 张区 间， 但比上 月回 落 0.5 个 百分 点， 而 汇丰 PMI
为 49.5% ，半 年内 再次 跌 破枯荣 线 ， 表明 国内 中小 企业景 气状 况进 一步 下滑 。2013 年 GDP
增 速 为 7.7% ， 完 成 全 年 7.5% 的 目 标 值 ， 但 1-12 月工业企业主营业务收 入累计同比增长
11.2% ，和 1-6 月相 比下 降 0.2 个 百分 点 ，1-12 月主 营 活动利 润累 计增 长 4% ，和 1-6 月相 比
进一步 下 滑 3.2 个百 分点 ， 需求疲 软、 盈利 恶化。 从 三驾马 车看 ， 消 费低 迷、 出口小 幅回 落，
投资跳 水。12 月我 国固 定 资产投 资累 计同 比增 长 19.6% ，全 年呈 现下 滑走 势。 消费数 据也
持续低 迷， 尽管 下半 年有 所回升 ， 但 全年 基本 围绕 13% 左右 波动 。 12 月 CPI 环 比上 涨 0.3% ，
同比上 涨 2.5% ， 略 低于 市 场的预 期 ，2013 年全年 CPI 同比上涨 2.6% 。 通 胀有 望在未 来几 个
月保 持 2.5% 左 右的 水平 ， 呈现历 史最 为稳 定的 一段 时期。 进出 口方 面， 上半 年出口 增速 逐
月走低 ，6 月更 是出 现了-3.07% 的 负增 长， 尽管 下半 年有所 恢复 ， 但 总体 改善 不大。 政府 对
虚假贸 易方 面的 整治 结束 了一季 度的 高增 长态 势 ， 而海外 方面 ， 随着 经济 与 就业的 好转 ， 美
国酝 酿 QE 退出 计划 ， 该 预期直 接导 致资 金大 幅撤 离新兴 市场 。 表 现为 二季 度以来 外汇 占 款
持续减 少 ，6 月 甚至 出现-412 亿 的净 流出 。与 之对 应 的央行 公开 市场 净投 放，2 季度 总数 为
5330 亿， 但 6 月开 始， 银 行间资 金面 持续 紧张 ，7 天回购 利率 一度 飙升 至 11.62% 。 央行 一
反常态 作壁 上观 ， 收益 率 曲线出 现倒 挂 ， 整 条曲 线 平坦化 上移 ， 短端 利率 飙 升， 一级 市场 停
滞， 二级 市场 大幅 偏离 估 值， 在流 动性 预期 持续 恶 化的情 况下 ， 部分 机构 开 始在银 行间 市场
12
套利 。 下 半年 央行 调控 以 短期化 、 精细 化操 作为 主 ， 资 金始 终维 持紧 平衡 ， 进入四 季度 叠加
传统年 末以 及春 节因 素 ， 短期利 率再 次上 冲 。 在 银 行间流 动性 偏紧 张的 情况 下， 债券 市场 特
别是利 率债 的供 给过 于充 分，债 券收 益率 快速 上升 。同业 存款 方面 ，4 季度 进入年 底阶 段 ，
价格再 次上 行 。 特 别是 跨 元旦和 跨春 节因 素明 显 ， 银行报 价呈 现脉 冲式 上涨 。 在 基金 的日 常
操作中 ， 按照 契约 要求 ， 添天盈 基金 主要 投资 于银 行协议 存款 和银 行间 质押 式回购 ， 我们 通
过扩大 交易 对手 范围 、多 方询价 来提 高组 合的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信添 天盈理 财债 券 A 份额净 值 收益率 为 4.0791% ， 业 绩比 较基准 收
益率 为 2.6361% ； 光 大保 德信添 天盈 理财 债 券 B 份 额净值 收益 率 为 2.1691% ， 业 绩比较 基准
收益率 为 1.3289% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年 1 季度 ，无 论 从宏观 还是 从微 观角 度， 内需增 长依 然乏 力， 工业 企 业利 润
累计增 速还 难见 有明 显改 善， 这预 示着 未来 国内 经 济增速 疲弱 的趋 势仍 然持 续， 宏观 政策 将
以调结构 为主，2014 年 通 胀将会温 和盘整， 不会有 超预期的 上行。资 金面上 ，在对未 来长
期流动 性的 政策 或变 局均 不明确 的情 况下 ， 央 行更 倾 向于将 流动 性调 控工 具向 短期化 方向 倾
斜， 给自 己留 下操 作空 间 。 在 整体 数量 上基 本能 做 到中性 ， 但是 短期 工具 的 释放存 在一 定的
滞后性 ， 特别 是在 长期 利 率高企 的状 况下 ， 机构 对 流动性 的担 心会 减少 市场 活跃度 ， 表现 在
资金层 面就 是中 性偏 紧 。 在此背 景下 ， 添天 盈基 金 在兼顾 收益 性 、 流 动性 的 前提下 ， 会适 时
调整信 用债 的投 资比 例 。 操 作上 把平 衡性 作为 第一 位， 谨慎 投资 ， 力 求在 投 资标的 种类 、 比
例方面 做到 平衡 和风 险的 可控。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则》 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务
指引 》 及 监管 机关 有关 规 定和 《光 大保 德信 基金 管 理有限 公司 基金 估值 委员 会工作 制度 》 进
行。 日常 估值 由基 金管 理 人和本 基金 托管 人一 同进 行， 基金 份额 净值 由基 金 管理人 完成 估值
后， 经基 金托 管人 复核 无 误后由 基金 管理 人对 外公 布。 月末 、 年 中和 年末 估 值复核 与基 金会
计的财 务核 对同 时进 行。
报告期内 ，公司设 立由公 司负责后 台运营的 高管 、 运营部代 表（包括 基金会 计） 、监 察
稽核部代表、投研 部门代 表、IT 部代表以及金融工 程业务代表人员组 成的估 值委员会。公
13
司估值 委员 会主 要负 责制 定、 修订 和完 善基 金估 值 政策和 程序 ， 选择 基金 估 值模型 及估 值模
型假设， 定期评价 现有估 值政策和 程序的适 用性及 对估值程 序执行情 况进行 监督 。基 金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体决 策机 制 ， 对 需采 用 特别估 值程 序的 证券 ， 基 金管理 人及 时启
动特别 估值 程序 ， 由公 司 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 、 审 计师沟 通后 由运
营部具 体执 行。
公司估 值委 员会 的相 关成 员均具 备相 应的 专业 胜任 能力和 长期 相关 工作 经历 ， 并具有 广
泛的代 表性 ， 成员 包括 监 察稽核 代 表 1 人 、 研究 团 队代 表 1 人 、 基金 经理 代 表 2 人 、 金融 工
程代 表 1 人、 运营 部代 表 3 人 、与 估值 相关 的 IT 工 程师 1 人 、公 司分 管后 台 运营的 高 管 1
人。估 值委 员会 中的 投研 人员比 例不 超过 三分 之一 。
公司估 值委 员会 对各 相关 部门和 代表 人员 的分 工如 下： 投 资研 究部 门和 运营 部 共同负 责
关注相 关投 资品 种的 动态 ， 评判基 金持 有的 投资 品种 是否处 于不 活跃 的交 易状 态或者 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件， 从而 确 定
估值日 需要 进行 估值 测算 或者调 整的 投资 品种 ； 运 营 部根据 估 值 的专 业技 术对 需要进 行估 值
政策调 整的 品种 提出 初步 意见提 交估 值委 员会 讨论 ， 负责就 估值 政策 调整 的合 规事宜 与监 察
稽核部协商，负责执 行基 金估值政策进行日常 估值 业务并定期审核估值 政策 和程序的一致
性， 负责 与托 管行 、 审计 师、 基金 同业 、 监管 机关 沟通估 值调 整事 项 ； 监 察 稽核部 就估 值程
序、方法的合法合 规发表 意见；金融工程负 责估值 政策调整对投资绩 效的评 估；IT 部就估
值政策 调整 的技 术实 现进 行评估 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ； 截 止报 告期 末 未与外 部
估值定 价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书 （更 新） 等有 关规 定 ， 本基金 每日 将基 金净 收益 分配给 基
金份额 持有 人， 并按 自然 月结转 为相 应的 基金 份额 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法》 、 基金合 同、托管 协议和其 他有关规 定，不 存在损害 基金份额 持有人 利益的行 为 ，
14
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 A 类 8,909,498.51 元，B 类 1,184,329.12 元。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报告
本基金 指定 的会 计师 事务 所 普华 永道 中天 会计 师事 务所及 其注 册会 计师 汪棣 、 傅琛慧 对
本基 金 2013 年 度财 务会 计 报告进 行了 审计 ，并 于 2014 年 3 月 21 日为 本基 金 出具了 无保 留
意见的 审计 报告 ， 审计 报 告文号 为 普 华永 道中 天审 字 （2014）第 21997 号 ， 投 资者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 正文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈季 度理 财债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12月31 日
资 产：
银行存 款 82,115,380.55 2,051,276,769.97
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 - -
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 857,475.68 16,480,647.06
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 82,972,856.23 2,067,757,417.03
负债和所有者权益
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 17,559.37 436,904.02
应付托 管费 5,619.01 139,809.30
应付销 售服 务费 12,049.42 369,469.12
应付交 易费 用 133.50 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 54,500.00 140,000.00
负债合 计 89,861.30 1,086,182.44
所有者权益：
实收基 金 82,882,994.93 2,066,671,234.59
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 82,882,994.93 2,066,671,234.59
负债和 所有 者权 益总 计 82,972,856.23 2,067,757,417.03
注： 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.00 元， 基金 份额 总 额 82,882,994.93
份，其 中 A 级基 金份额 总 额 55,789,600.30 份；B 级 基金份 额总 额 27,093,394.63 份。
16
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈季 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年10 月25 日 （基 金合 同
生效日 ）至2012 年12 月31
日
一、收入 11,679,961.61 16,525,027.41
1. 利息 收入 11,679,961.61 16,483,952.26
其中： 存款 利息 收入 10,788,167.64 16,483,952.26
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 891,793.97 -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） - -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允价值变 动收益（ 损失 以
“-” 号填 列）
- -
4. 汇 兑收益（ 损失以“ －” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “-” 号填
列）
- 41,075.15
减：二、费用 1,586,133.98 2,183,747.85
1 ．管 理人 报酬 682,390.31 942,547.60
2 ．托 管费 224,086.36 301,615.24
3 ．销 售服 务费 611,990.81 797,770.51
4 ．交 易费 用 - -
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 67,666.50 141,814.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,093,827.63 14,341,279.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 10,093,827.63 14,341,279.56
17
填列
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 天盈季 度理 财债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,066,671,234.59 - 2,066,671,234.59
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 10,093,827.63 10,093,827.63
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-1,983,788,239.66 - -1,983,788,239.66
其中：1. 基 金申 购款 69,862,424.37 - 69,862,424.37
2. 基金 赎回 款 -2,053,650,664.03 - -2,053,650,664.03
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -10,093,827.63 -10,093,827.63
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 82,882,994.93 - 82,882,994.93
项目
上年度可比期间
2012 年10 月25 日 （基 金合 同生效 日） 至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,052,329,955.03 - 2,052,329,955.03
二、 本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 14,341,279.56 14,341,279.56
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
14,341,279.56 - 14,341,279.56
其中：1. 基 金申 购款 19,343,265.42 - 19,343,265.42
2. 基金 赎回 款 -5,001,985.86 - -5,001,985.86
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -14,341,279.56 -14,341,279.56
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,066,671,234.59 - 2,066,671,234.59
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ；
基金管 理公 司负 责人 ：林 昌，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
18
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 添天 盈季 度理 财债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金”) 经中 国 证券监 督
管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2012] 1069 号 《 关于 核准 光大 保德信 添天盈
季度理 财债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 核准 ， 由光大 保德 信基 金管 理有 限公司 依照 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 光大 保德 信添 天 盈季度 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合
同》 负责 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 定期 开放 式基 金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括
认购资 金利 息共 募集 2,051,940,874.41 元 ，业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永
道中天 验字(2012) 第 412 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《光 大 保德信 添天 盈
季度理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 25 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 2,052,329,955.03 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合 389,080.62 份基 金
份额 。 本 基金 的基 金管 理 人为光 大保 德信 基金 管理 有限公 司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股
份有限 公司 。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额 ， 对 投资 者 持有的 基金 份额 按照 不同 的费率 计
提销售 服务 费用 ， 因此 形 成不同 的基 金份 额等 级 。 本基金 设 A 级和 B 级 两 级基金 份额 ， 两
级基金份 额分别设 置基金 代码，并 单独公布 每万份 基金净收 益和 7 日年化 收 益率。投 资者
可自行 选择 认( 申) 购的 基金 份额等 级， 不同 基金 份额 等级之 间不 得互 相转 换。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《光 大 保德信 添天 盈季 度理 财债 券型证 券投
资基金 基金 合同 》 的 有关 规定， 本基 金的 投资 范围 为现金 ， 通 知存 款， 短期 融资券 ，1 年及
1 年以 内的 银行 定期 存款 、大额 存单 、逆 回购 、剩 余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、
期限 在 1 年 以内( 含 1 年) 的债券 回购 、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资 产支持 证券 及
中期票 据、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年) 的 中央 银行 票据 以及中 国证 监会 、 中 国人 民银行 认可 的
其他货 币市 场工 具 。 其 中 ， 本基金 投资 于银 行存 款和 到期日 不晚 于最 近一 个开 放日的 逆回 购
的比例不低 于基金资产 的 80% ，其中银行 存款包括现金、银行 通知存款、银行定期存款 、
银行协 议存 款和 备付 金存 款。 本 基金 在每 个开 放期 之 前 10 个工 作日 至开 放期 后 10 个工 作日
的期间 ， 不受 上述 投资 比 例限制 ， 但必 须保 持现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比
例不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为：3 个 月银 行定 期存 款利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人光 大保 德信 基金 管理有 限公 司 于 2014 年 3 月 21 日批
准报出 。
19
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下 合称 “ 企业 会 计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计
核算业 务指 引》 、 《 光 大保 德信添 天盈 季度 理财 债券 型证券 投资 基金 基 金合 同 》 和 在财 务报
表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的 会 计政策 、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 财税法 规和 实
务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围 ， 不征收 营业 税 。 基 金买 卖 债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 债券 的 差价收 入 ， 债 券的 利息 收 入及其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金派 发利 息时 代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基 金管理人 、基金注 册登记 机构、基 金销售 机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管 人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
20
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年10 月25 日 （ 基金 合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
682,390.31 942,547.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
674,497.21 938,186.14
注： 支 付基 金管 理人 光大 保 德信基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时 ， 为 保 护投资 者利 益 ， 本 基金 管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 有 权
不计提 巨额 赎回 日下 一个 工作日 的管 理费 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年10 月25 日 （ 基金 合 同生效
日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
224,086.36 301,615.24
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.08% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
21
光大保 德信 添天 盈
理财债 券 A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券 B 类
合计
建设银 行 595,421.81 2,477.65 597,899.46
光大保德 信基金 管理
有限公 司
80.79 184.44 265.23
光大证 券
- - -
合计 595,502.60 2,662.09 598,164.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2012 年10 月25 日 （基 金合 同生 效 日） 至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添天 盈
理财债 券A 类
光大保 德信 添天 盈理 财
债券B 类
合计
光大保德 信基金 管理
有限公 司
45.52 - 45.52
建设银 行 784,969.48 5,894.59 790,864.07
光大证 券 - - -
合计 785,015.00 5,894.59 790,909.59
注：支 付基 金销 售机 构的 光大保 德信 添天 盈理 财基 金 A 级和 光大 保德 信添 天 盈理财 基
金 B 级的 销售 服务 费分 别 按前一 日该 类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的年 费率 计提 。 其 计算
公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率 / 当年天 数。
当出现 巨额 赎回 时 ， 为 保 护投资 者利 益 ， 本 基金 管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 有 权
不计提 巨额 赎回 日下 一个 工作日 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 10 月 25 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2012 年 12 月 31 日
22
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 315,380.55 57,492.68 2,276,769.97 3,806.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建 设银 行保 管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中 对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金 未 持有 以公 允价 值计 量的金 融工 具(2012 年 12 月 31 日：
23
无) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
本 基金 本期 及上 年度 可比期 间 未 持有 以公 允价 值计量 的金 融工 具。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,115,380.55 98.97
4 其他各 项资 产 857,475.68 1.03
合计 82,972,856.23 100.00
8.2 债券回购融资情况
本报告 期本 基金 未进 行债 券回购 融资 。
8.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
本报告 期本 基金 未进 行债 券回购 融资 。
8.4 基金投资组合平均剩 余期 限
8.4.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
8.4.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 99.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.07 -
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
报告期 末本 基金 未投 资债 券。
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
报告期 末本 基金 未投 资债 券。
8.7 “影子定价 ” 与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0000%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0000%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0000%
25
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资资 产支持 证券 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
（1） 、 本 基金 估值 采用 摊 余成本 法 ， 即 估值 对象 以 买入成 本列 示 ， 按 实际 利 率并考 虑其
买入时的 溢价与 折价，在 其剩余存 续期内 摊销，每 日计提损 益。 （2） 、为了 避免采用 摊 余
成本法 计算 的基 金资 产净 值与按 市场 利率 和交 易市 价计算 的基 金资 产净 值发 生重大 偏离 ， 从
而对基 金持 有人 的利 益产 生稀释 和不 公平 的结 果 ， 基金管 理人 于每 一估 值日 ， 采 用市 场利 率
或交易价 格，对基 金持有 的估值对 象进行重 新评估 ，即“影 子定价” 。当基金 资产净值 与 影
子定价 的偏 离达 到或 超过 基金资 产净 值的 一定 幅度 时， 或 基金 管理 人认 为发 生 了其他 的重 大
偏离时 ， 基金 管理 人可 以 与基金 托管 人商 定后 进行 调整 ， 使 基金 资产 净值 更 能公允 地反 映基
金资产 价值 ，确 保以 摊余 成本法 计算 的基 金资 产净 值不会 对基 金持 有人 造成 实质性 的 损 害 。
（3） 、 如 有确 凿证 据表 明 按上述 方法 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的 ， 基金管 理人 可根
据具体情 况与基 金托管人 商定后， 按最能 反 映公允 价值的方 法估值 。 （4） 、 如有新增 事 项
或变更 事项 ，按 国家 最新 规定估 值。
8.9.2 本报告期内不存在剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20 ％的情况。
8.9.3 报告期内本基金投 资 的前十名证券的发行 主体 没有被监管部门立案 调查 或在报告
编制日前一年受到证 监会 、证券交易所公开谴 责、 处罚的情况。
8.9.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 857,475.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 857,475.68
26
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
光大
保德
信添
天盈
理财
债券A
类
931 59,924.38 0.00 0.00% 55,789,600.30 100.00%
光大
保德
信添
天盈
理财
债券B
类
3 9,031,131.54 10,097,685.08 37.27% 16,995,709.55 62.73%
合计 934 88,739.82 10,097,685.08 12.18% 72,785,309.85 87.82%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 、 本 基金 的基 金经 理均 未 持有本 基金
的份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 A
类
光大保 德信 添天 盈理 财债 券 B
类
基金合 同生 效日(2012 年 10 月
25 日) 基金 份额 总额
1,727,443,165.54 324,886,789.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,734,366,180.96 332,305,053.63
本报告 期基 金总 申购 份额 41,848,095.25 28,014,329.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,720,424,675.91 333,225,988.12
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
27
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,789,600.30 27,093,394.63
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ， 经光 大保 德 信基金 管理 有限 公司 七届 二十三 次董 事会 会议 审议 通过 ， 傅 德
修先生 因个 人原 因 自 2013 年 1 月 21 日起 不再 担任 本 基金管 理人 总经 理， 由林 昌 先生代 任本
基金管 理人 总经 理职 务。
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人 2013 年 12 月 5 日 发布 任免通 知 ， 聘 任黄 秀莲 为 中国建 设银
行投资 托管 业务 部副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 报 告年 度应 支付 给 聘任普 华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬情 况 是 5 万 元， 目前 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为
2 年。
11.6 管理人、托管人 及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形
发生。
28
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
本报告 期内 本基 金未 通过 租用证 券公 司交 易单 位进 行股票 投资 。
（1） 报告 期内 租用 证券 公 司交易 单元 变更 情况
报 告期 内未 租用 证券 公司交 易单 元。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并 选用 其交 易单 元 供本基 金买 卖证 券专 用 ， 应本着 安全 、 高
效、 低 成本 ， 能 够为 本基 金 提供高 质量 增值 研究 服务 的原则 ， 对 该证 券经 营机 构 的经营 情况 、
治理情 况、 研究 实力 等进 行综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设 备符合 代理 本基 金进 行证 券交易 的
要求， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨
询服务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研究 团队按照 （2）中 列出的有 关经营情 况、治 理情况的 选择标准 ，对备 选的证 券
经营机 构进 行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证 券 经营 机构 ， 投 资研 究团 队各 成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ， 对
该机构 所提 供的 研究 报告 和信息 资讯 进行 评分 。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ， 拟定 要选 用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ， 并
报本管 理人 董事 会批 准。
经董事 会批 准后 ， 由本 管 理人交 易部 门 、 运 营部 门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事
宜。
29
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本报告 期内 本基 金未 通过 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上的 情 况。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
