大成货币市场证券投资基金
2013 年年度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国光大银行股份有 限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国光大 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 21 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。 安永华明会 计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出 具了无保留
意见的审计 报告，请 投资者注 意阅读。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成货币
基金主代码 090005
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2005 年 6 月3 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国光大银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 15,598,600,306.99 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 大成货币 A 大成货币 B
下属分级基 金的交易 代码： 090005 091005
报告期末下 属分 级基 金的份额 总额 2,136,853,683.32 份 13,461,746,623.67 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金 安全和资 产流动性 基础上追 求较高的 当期 收益。
投资策略 本基金通过 平均剩余 期限决策 、 类属配 置和品种 选择 三个层次进 行投资管
理，以实现 超越投资 基准的投 资目标。
业绩比较基 准 税后活期存 款利率。
风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金， 属于证券 投资基金 中的低风 险品种； 预期收 益和
风险都低于 债券基金 、混合基 金、股票 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国光 大银 行股份有 限公司
信息披露负 责
人
姓名 杜鹏 张建春
联系电话 0755-83183388 010 －63639180
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告报告备 置地点 深圳市福田 区深南大 道 7088 号 招商银
行大厦 32 层 大成基金 管理有限 公司
北 京市西城 区复兴 门外大 街 6 号光 大
大厦
中国光大银 行投资与 托管业务 部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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注：1 、 本基金根 据每日基 金收益公 告， 以 每万份基 金 份额收益为 基准， 为投资人 每日计算 收益并
分配，每月 集中支付 收益。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期 业绩比 较基准收益率 的比较
大成货币 A
阶段
份额净值
收益 率①
份额净值
收益 率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0257% 0.0054% 0.0882% 0.0000% 0.9375% 0.0054%
过去六个月 1.9323% 0.0044% 0.1764% 0.0000% 1.7559% 0.0044%
过去一年 3.6389% 0.0044% 0.3500% 0.0000% 3.2889% 0.0044%
过去三年 11.3135% 0.0039% 1.2387% 0.0002% 10.0748% 0.0037%
过去五年 14.8160% 0.0048% 1.9587% 0.0002% 12.8573% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
26.7606% 0.0064% 9.6817% 0.0030% 17.0789% 0.0034%
大成货币 B
阶段
份额净值
收益 率①
份额净值
收益 率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0874% 0.0053% 0.0882% 0.0000% 0.9992% 0.0053%
过去六个月 2.0556% 0.0044% 0.1764% 0.0000% 1.8792% 0.0044%
过去一年 3.8893% 0.0044% 0.3500% 0.0000% 3.5393% 0.0044%
过去三年 12.1179% 0.0039% 1.2387% 0.0002% 10.8792% 0.0037%
过去五年 16.2040% 0.0048% 1.9587% 0.0002% 14.2453% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
29.4046% 0.0064% 9.6817% 0.0030% 19.7229% 0.0034%
3.1.1 期间数 据
和指标
2013 年 2012 年 2011 年
大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B
本期 已实 现收 益 39,376,781.80 162,926,285.28 28,439,582.86 82,030,725.78 26,959,582.86 36,083,136.05
本期 利润 39,376,781.80 162,926,285.28 28,439,582.86 82,030,725.78 26,959,582.86 36,083,136.05
本期 净值 收益 率 3.6389% 3.8893% 3.7661% 4.0149% 3.5069% 3.7550%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末 基金 资产 净值 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67 5,122,121,194.11 18,537,407,491.57 1,653,457,848.31 7,291,924,293.30
期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值 收益 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
0%
7%
14%
21%
28%
35%
05-06-03 07-02-19 08-11-06 10-07-25 12-04-11 13-12-28
大成货币A 业绩比较基准
0%
7%
14%
21%
28%
35%
05-06-03 07-02-19 08-11-06 10-07-25 12-04-11 13-12-28
大成货币B 业绩比较基准
注：1 、 依据本基 金合同规 定， 本 基金投资 于同一公 司 发行的短期 企业债券 的比例 ， 不得超 过基金
资产净值的 10% ； 存放在具 有基金托 管资格的 同一商业 银行的存款 ， 不得 超过基金 资产净值 的 30%；
存放在不具 有基金托 管资格的 同一商业 银行的存 款， 不得超过基 金资产净 值的 5%； 除发生巨 额赎
回 的情 形外,基金 的投 资组合 中债 券正回 购的 资金余额 在每 个交易 日均 不得超 过基 金资产 净值 的
20% 。因发生巨额赎回致 使货币市场基金债 券正回购 的资金余额超过基金资产 净值 20% 的,基 金管
理人应当 在 5 个交 易日内进 行调整； 基金持有 的剩余 期限不超 过 397 天 但剩余存 续期超 过 397 天
的浮动利率债券的摊余成 本总计不得超过 当日基金资 产净值的 20%；投资组 合的平均剩余期 限在
每个交易日 不得超过 180 天。本基 金在 3 个月的 初始 建仓期结束 后，基金 投资组合 比例已达 到本
基金合同的 相关规定 要求。
2、 为使本基金 业绩与其 业绩比较 基准具有 更强的可 比 性， 经大成基金 管理有限 公司申请， 并经中大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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国证监会同 意， 自 2008 年6 月 1 日 起， 本基金业 绩比 较基准由 “ 税后一年 期银行定 期存款利 率 ”
变更为 “税 后活期存 款利率 ” 。 本 基金业绩 比较基准 收益率的历 史走势图 从 2005 年 6 月 3 日 （基
金合同生效 日）至 2008 年 5 月 31 日为 原业绩比 较基 准（税后一 年期银行 定期存款 利率）的 走势
图，2008 年6 月 1 日 起为变更 后的业绩 比较基准 的走 势图。
3.2.3
过去五年基金每年净值 收益率及其与 同期业绩比较 基准收益率的比较
0%
1%
2%
3%
4%
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
大成货币A 业绩比较基准
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
大成货币B 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
大成货币 A
年度
已按 再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013 39,672,379.55 - -295,597.75
39,376,781.80
2012
28,310,137.19
-
129,445.67
28,439,582.86
2011
26,518,792.74
-
440,790.12
26,959,582.86
大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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合计 94,501,309.48
-
274,638.04
94,775,947.52
大成货币 B
年度
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2013 163,202,402.55 - -276,117.27
162,926,285.28
2012
81,910,189.70
-
120,536.08
82,030,725.78
2011
33,994,882.45
-
2,088,253.60
36,083,136.05
合计 279,107,474.70
-
1,932,672.41
281,040,147.11
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限 公司经中 国证监会 证监基金 字[1999]10 号 文批准，于 1999 年 4 月 12 日
正式成立， 是中国证 监会批准 成立的首 批十家基 金管 理公司之一 ，注册资 本为 2 亿元人民币 ，注
册地为深圳。 目 前公司由 四家股东 组成， 分别 为中泰 信托有限责 任公司(48%) 、 光大证 券 股份有 限
公司(25%) 、 中国银河 投资管理 有限公司(25%) 、 广东 证券股份有 限公司(2%) 。截至 2013 年 12 月
31 日，本基 金管理人 共管理 2 只封闭式 证券投资 基金 ：景宏证券 投资基金 及景福证 券投资基 金，
4 只 ETF 及 2 只 ETF 联接基 金：深证 成长 40ETF 、大 成深证成长 40ETF 联接基 金、中证 500 沪市
ETF 及大成中证 500 沪市ETF 联 接基金、 中证 100ETF 、中证 500 深市 ETF ，1 只 QDII 基 金：大成
标普 500 等 权重指数 基金及 31 只开放式 证券投 资基 金： 大成景丰债 券型证券 投资基金 （LOF ） 、 大
成价值增长证券投资基金 、大成债券投资 基金、大成 蓝筹稳健证券投资基金、 大成精选增值混 合
型证券投资 基金、大 成货币市 场证券投 资基金、 大成 沪深 300 指数证券投 资基金、 大成财富 管理
2020 生命周 期证券投 资基金、 大成积极 成长股票 型证 券投资基金 、 大成创 新成长混 合型证券 投资
基金(LOF) 、 大 成景阳领 先股票型 证券投资 基金、 大成 强化收益债 券型证券 投资基金、 大 成策略 回
报股票型证券投资基金、 大成行业轮动股 票型证券投 资基金、大成中证红利指 数证券投资基金 、
大成核心双动力股票型证 券投资基金、大 成保本混合 型证券投资基金、大成内 需增长股票型证 券
投资基金、大成中证 内地 消费主题指数证 券投资基金 、大成可转债增强债券型 证券投资基金、 大
成新锐产业股票型证券投 资基金、大成景 恒保本混合 型证券投资基金、大成优 选股票型证券投 资
基 金（LOF） 、 大成 现金 增利货 币市 场基金 、大 成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基金、 大成 理财 21
天债券型发起式基金、大 成现金宝场内实 时申赎货币 市场基金、大成景安短融 债券型证券投资 基
金、大成景兴信用债债券 型证券投资基金 、大成景旭 纯债债券型证券投资基金 及大成景祥分级 债
券型证券投 资基金。 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券 从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王立女
士
本基金
基金经理
2007 年 1 月
12 日
- 11 年 经济学硕士 。 曾任职 于申银万
国证券股份 有限公司 、 南京市
商业银行资 金营运中 心。2005
年4 月加入大成基金 管理有限
公司， 曾任 大成货币 市场基金
基金经理助 理。2007 年 1 月
12 日 起 担 任 大 成 货 币 市 场 证
券投资基金 基金经理 。 2009 年
5 月23 日起 兼任大成 债券投资
基金基金经 理。2012 年 11 月
20 日 起 任 大 成 现 金 增 利 货 币
市场基金基 金经理。2013 年2
月1 日起兼任大成月 添利理财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 7 月 23 日起任大
成 景 旭 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经 理。 具有 基金从业
资格。国籍 ：中国
李达夫
先生
本基金
基金经理
2013 年3 月7
日
- 7 年 数量经济学 硕士。 2006 年 7 月
至 2008 年 4 月就职 于东莞农
商银行资金 营运中心 ， 历任交
易员、 研究 员。2008 年 4 月至
2012 年9 月 就职于国 投瑞银基
金管理有限 公司固定 收益部，
2011 年6 月30 日至 2012 年9
月 15 日担任国投瑞 银货币市大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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场基金基金 经理。 2012 年 9 月
加入大成基 金管理有 限公司。
2013 年3 月7 日起担 任大成货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 及 大 成
现 金 增 利 货 币 市 场 证 券 投 资
基金基金 经 理。2013 年 7 月
17 日 起 兼 任 大 成 景 安 短 融 债
券型证券投 资基金基 金经理。
具有基金从 业资格。 国籍： 中
国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《大成货币 市场证券投
资基金基金合同》和其他 有关法律法规的 规定，在基 金管理运作中，大成货币 市场证券投资基 金
的投资范围、投资比例、 投资组合、证券 交易行为、 信息披露等 符合有关法律 法规、行业监管 规
则和基金合同等规定，本 基金没有发生重 大违法违规 行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和 操
纵市场行为以及进行有损 基金投资人利益 的关联交易 ，整体运作合法、合规。 本基金将继续以 取
信于市场、取信于社会投 资公众为宗旨， 承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管 理
和运用基金财产，在规范 基金运作和严格 控制投资风 险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求 最
大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资 基金管理公司公平 交易制度指导 意见》的规定，基金管理 人 制订了《大成 基
金管理有限 公司公平 交易制度》 及 《 大成基金 管理有 限公司异常 交易监控 与报告制 度》 。 基金管 理
人旗下投资组合严格按照 制度的规定，参 与股票、债 券的一级市场申购、二级 市场交易等投资 管
理活动，内容包括授权、 研究分析、投资 决策、交易 执行、业绩评估等与投资 管理活动相关的 各
个环节。研究部负责提供 投资研究支持， 投资部门负 责投资决策，交易管理部 负责实施交易并 实大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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时监控，监察稽核部负责 事前监督、事中 检查和事后 稽核，风险管理部负责对 交易情况进行合 理
性分析，通 过多部门 的协作互 控，保证 了公平交 易的 可操作、可 稽核和可 持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行了公平 交易的原 则和 制度。
基金管理人 运用统计 分析方法 和工具， 对旗下所 有投 资组合间连续 4 个 季度的日 内、3 日内
及 5 日内股票及债券 交易同向 交易价差 进行分析 。分 析结果表明 ：债券交 易同向交 易频率较 低；
股票同向交易溢价率较大 主要来源于市场 因素（如个 股当日价格振幅较高）及 组合经理交易时 机
选择，即投资组合成交时 间不一致以及成 交价格的日 内较大变动导致个别些组 合间的成交价格 差
异较大，但 结合交易 价差专项 统计分析 ，未发现 违反 公平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报 告期内，基金 管理人旗下所有投 资组合未发现 存在异常交易行为。主动 投资组合间股票 交
易存在 11 笔 同日反向 交易 ， 原因为 投资策略 需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 参与交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交 易
量超过该股 当日成交 量 5%的仅 有 2 笔， 原因为投 资策 略需要； 主 动投资组 合间债券 交易存在1 笔
同日反向交易，原因为投 资策略需要。投 资组合间相 邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交 均
价等交易结 果数据表 明该类交 易不对市 场产生重 大影 响，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年宏观经 济平稳运 行，一季 度 GDP 同比 增长 7.7% ，二季度回 落至 7.4% ，三季度 在克强
总理的“上 下限指导 ”政策带 动下投资 和库存需 求有 所反弹，GDP 反弹至 7.8% ，四 季度经济 略有
回落， 全 年 GDP 实现 7.7％ 的增长 。 通胀 方面，CPI 受 基数的影响 ， 呈现 前低后高 的走势 ， 全年 涨
幅2.6% ， 明显低 于 3.5% 的调控目 标。 与经济 基本面的 平稳不同， 资本 市场尤其 是债券市 场波动 较
大。上半年外汇占款大幅 增长，社会融资 规模快速扩 张，流动性宽松提升市场 风险偏好，各类 资
产出现普涨 ， 而 “620 ” 钱荒 成为流动 性的大拐 点， 央 行为控制影 子银行快 速扩张 ， 维持银 行间市
场资金紧平衡，资金利率 持续走高而且波 动增加，再 叠加利率市场化对银行资 金成本以及资产 配
置行为的影 响，债券 收益率大 幅上行。
2013 年本基 金在投资 管理过程 中继续贯 彻稳健操 作的 原则， 高度重 视组合 的流动性 管理和安
全性管理。具体来说，本 基金对基金份额 持有人结构 分析、未来投资期内持有 人申购赎回带来 的大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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基金流动性变化预测以及 货币市场利率判 断的基础上 ，辅以情景分析等技术和 数量手段进行资 产
配置决策。针对货币市场 资金面的波动情 况，灵活调 节各类资产投资比例以及 投资期限，做好 流
动性管理，同时进行主动 和积极的收益管 理。本基金 着眼于货币基金流动性管 理的本义，在投 资
管理过程中始终贯彻稳健 操作的原则，合 理安排投资 组合和期限结构，在保证 流动性的前提下 通
过积极主动 管理提高 组合投资 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本 基金 A 类 净值收益 率为 3.6389%，B 类 净 值收益率 3.8893% ， 期 间业绩比 较基准 收
益率为 0.3500%。 本基金着眼于货币 基金流动性管理 的本义，在投资管理过程 中始终贯彻稳健 操
作的原则，合理安排投资 组合和期限结构 ，在保证流 动性的前提下通过积极主 动管理提高组合 投
资收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年 ， 房 地产投资 增速有望 在销售下 降的带动 下有所下降 ， 而在 控制地 方政府债 务风
险，转变发展方式的带动 下基础设施投资 也难以明显 增长，在投资增速下降的 带动下经济增长 和
融资需求都有望下降，这 将给央行货币政 策的适当调 整提供空间。而通胀方面 ，在经济增长平 稳
的背景下， 预计不存 在明显的 上涨压力 ，全年 CPI 同 比增速在 2.5%-2.7% 之间 。今年以 来央行 政
策态度有所 转变，从 春节前积 极逆回购 以及扩大 SLF 的操作范围 等，央行 降低银行 间回购利 率波
动幅度意图 明显， 银行间 市 场的流 动性环境 有望好于2013 年四季 度， 回购利率 波动中枢 有望低于
2013 年下半 年的水平 。资金利 率的下降 以及市场 预期 的好转有望 带动各类 品种出现 估值修复 。
本基金在 2014 年将密 切关注金 融市场的 变化 ， 在稳健 操作的原则 下， 高 度重视 组合的流 动性
管理和安全 性管理 。 基于 市场基本 面和资金 面以及投 资人结构变 化的判断 ， 本 基金 2014 年将继续
保持投资组合的高流动性 ，严格控制利率 风险和流动 性风险。在具体投资品种 上，本基金投资 将
以短期融资券、存款以及 浮动利率债券为 主，同时继 续充分利用市场机会进行 交易套利。我们 将
始终把确保基金资产的 安 全性和基金收益 的稳定性放 在首位，在严格控制流动 性风险的基础上 ，
坚持规范运 作、审慎 投资的原 则为基金 份额持有 人争 取长期稳定 的投资回 报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益部、风险管理部、基 金运营部、监察 稽核部、委 托投资部指定人员组成。 公司估值委员会 的大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 11 页
相关成员均 具备相应 的专业胜 任能力和 相关工作 经历 ， 估值委员会 成员中包 括两名投 资组合经 理。
股票投资部、 研 究部、 固定 收益部、 风险 管理部 和委 托投资部负 责关注相 关投资品 种的动态，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环 境发生了重大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重 大事件，从 而确定估值日需要进行估 值测算或者调整 的
投资品种；提出合理的数 量分析模型对需 要进行估值 测算或者调整的投资品种 进行公允价值定 价
与计量；定期对估值政策 和程序进行评价 ，以保证其 持续适用；基金运营部负 责日常的基金资 产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与托管行沟 通估值调整事项；监察稽 核部负责审核估 值
政策和程序 的一致性，监 督估值委员会工 作流程中的 风险控制，并负责估值调 整事项的信息披 露
工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各 方之间不存在 任何重大 利益冲突，截止报告期末 未与外部估值
定价服务机 构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。 据本基金基金合 同中收益分配
有关原则的规定：本基金 根据每日基金收 益公告，以 每万份基金份额收益为基 准，为投资人每 日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
202,303,067.08 元， 报告期内 已分配利 润 202,303,067.08 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
2013 年度， 中国光大 银 行股份 有限公司 在大成货 币市 场证券投资 基金托管 过程中， 严格遵守
了《证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运 作管理办法 》 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》及 其
他法律法规、相关实施准 则、基金合同、 托管协议等 的规定，依法安全保管了 基金的全部资产 ，
对大成货币市场证券投资 基金的投资运作 进行了全面 的会计核算和应有的监督 ，对发现的问题 及
时提出了意见和建议。同 时，按规定如实 、独立地向 监管机构提交了本基金运 作情况报告，没 有大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 12 页
发生任何损害基金份额持 有人利益的行为 ，诚实信用 、勤勉尽责地履行了作为 基金托管人所应 尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
2013 年度， 中国光大 银行股份 有限公司 依据 《证 券投 资基金法》 、 《证券投 资基金运 作管理办
法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》及 其他法律 法规、相关实施准则、 基金合同、托管协 议
等的规定，对基金管理人 ——大成基金管 理有限公司 的投资运作、信息披露等 行为进行了复核 、
监督，未发现基金管理人 在投资运作、基 金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、 基
金费用开支等方面存在损 害基金份额持有 人利益的行 为。该基金在运作中遵守 了有关法律法规 的
要求，各重要方面的运作 也能够严格按 照 基金合同的 规定进行。该基金在运作 中遵守了《证券 投
资基金法》等有关法律法 规的要求；各重 要方面由投 资管理人依据基金合同及 实际运作情况进 行
处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
中国光大银行股份有限公 司依法对基金管理 人 —— 大 成基金管理有限公司编制 的“大成货币
市场证券投 资基金 2013 年年度 报告 ”进 行了复 核， 报 告中相关财 务指标、 净值 表现、 收益 分配情
况、财务会 计报告、 投资组合 报告等内 容真实、 准确 、完整。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度财 务会计报 告已经安 永华明 会计 师事务所( 特殊普通 合伙) 审计， 注册会计
师签字出具了标准无保留 意见的审计报告 。投资者欲 了解本基金审计报告详细 内容，应阅读年 度
报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成货币 市场证券 投资基金
报告截止日 ： 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7,178,347,126.14 15,973,744,338.96
结算备付金 3,693,333.33 -
存出保证金 - - 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 13 页
交易性金融 资产 1,536,380,909.49 1,920,016,337.67
其中：股票 投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,536,380,909.49 1,920,016,337.67
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 6,026,277,314.30 6,224,480,968.98
应收证券清 算款 113,881.33 -
应收利息 47,326,551.89 51,688,727.55
应收股利 - -
应收申购款 811,970,202.91 1,168,133.44
递延所 得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 15,604,109,319.39 24,171,098,506.60
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - 303,799,648.10
应付证券清 算款 - 200,000,000.00
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 1,172,156.94 2,220,022.10
应付托管费 355,199.03 672,733.98
应付销售服 务费 275,831.19 502,095.43
应付交易费 用 73,236.46 74,489.62
应交税费 1,033,100.00 1,033,100.00
应付利息 - 32,127.89
应付利润 2,358,688.78 2,930,403.80
递延所得税 负债 - -
其他负债 240,800.00
305,200.00
负债合计 5,509,012.40 511,569,820.92
所有者权益：
实收基金 15,598,600,306.99 23,659,528,685.68
未分配利润 - -
所有者权益 合计 15,598,600,306.99 23,659,528,685.68
负债和所有 者权益总 计 15,604,109,319.39 24,171,098,506.60
注： 报告截止 日2013 年12 月31 日， A 级基金份额 净值1.0000 元， 基 金份额总 额2,136,853,683.32
份 ；B 级基金份额净值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 13,461,746,623.67 份 。 基 金 份 额 总 额
15,598,600,306.99 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成货币 市场证券 投资基金 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 14 页
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年
12 月31 日
一、收入 243,485,461.56 130,264,198.36
1. 利息收入 248,203,930.96 126,254,490.92
其中：存款 利息收入 133,242,312.90 81,176,749.71
债券利息收 入 85,592,022.57 29,868,475.48
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 29,369,595.49 15,209,265.73
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失 以 “- ” 填列） -4,718,469.40 4,009,707.44
其中：股票 投资收益 - -
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 -4,718,469.40 4,009,707.44
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值 变动收益 （损失以
“-”号填列 ）
- -
4. 汇兑收益 （损失以 “-”号
填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-” 号填
列）
- -
减： 二、费用 41,182,394.48 19,793,889.72
1．管理人报 酬 17,592,164.01 9,262,016.43
2．托管费 5,330,958.75 2,806,671.66
3．销售服务 费 3,152,850.64 2,107,765.05
4．交易费用 - -
5．利息支出 14,426,357.45 5,037,299.05
其中：卖出 回购金融 资产支出 14,426,357.45 5,037,299.05
6．其他费用 680,063.63 580,137.53
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
202,303,067.08 110,470,308.64
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
202,303,067.08 110,470,308.64
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成货币 市场证券 投资基金 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 15 页
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68
二、 本期经营 活动产生 的
基金净值变 动数 （本期 利
润）
- 202,303,067.08 202,303,067.08
三、 本期基金 份额交易 产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-8,060,928,378.69 - -8,060,928,378.69
其中：1.基 金申购款 65,052,427,228.65 - 65,052,427,228.65
2. 基金赎回 款 -73,113,355,607.34 - -73,113,355,607.34
四、 本期向基 金份额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -202,303,067.08 -202,303,067.08
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
8,945,382,141.61 - 8,945,382,141.61
二、 本期经营 活动产生 的
基金净值变 动数 （本期 利
润）
- 110,470,308.64 110,470,308.64
三、 本期基金 份额交易 产
生的基金净 值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
14,714,146,544.07 - 14,714,146,544.07
其中：1.基 金申购款 40,973,375,277.91 - 40,973,375,277.91
2. 基金赎回 款 -26,259,228,733.84 - -26,259,228,733.84
四、 本期向基 金份额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
- -110,470,308.64 -110,470,308.64
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 16 页
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人:张 树忠
主管 会计工作 负责 人 ：刘彩晖
会 计机构负 责人 ：范 瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司(“大成 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国光大银 行 股份有 限公司(“ 中国光大
银行”)
基金托管人 、基金代 销机构
中泰 信托 有 限责任公 司 (“中泰 信托 ” ） 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司(“光大 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
广东证券股 份有限公 司(“广东 证券”) 基金管理人 的股东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司( “ 大 成 国
际”)
基金管理人 的子公司
大 成 创新 资 本管 理有 限公 司( “ 大 成创 新
资本”)
基金管理人 的合资子 公司
注：1 ） 本基金基金 管理人于2013 年 10 月 29 日 成立了 合资 子公司大成 创新资本 管理有限 公司 ，
其中大成基 金管理有 限公司持 有 52% 的 股权 。
2 ）中国证监 会于 2005 年 11 月6 日作出 对广东 证券 取消业务许 可并责令 关闭的行 政处罚。
3 ）以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未发 生通过关 联方 交易单元进 行的交易 。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
17,592,164.01 9,262,016.43
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
1,989,394.60 1,294,906.96
注：1 、基金 管理费按 前一日的 基金资产 净值的 0.33% 的年费率计 提。计算 方法 如下 ： 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 17 页
H=E×0.33%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金 管理人向基 金托管人发送基金 管理费 划付指令，基金 托
管人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基金资 产中 一次性支付 给基金管 理人。
2、基金管理 费于 2013 年末 尚未支付 的金额 为 1,172,156.94 元 ，于 2012 年末 尚未支付 的金额为
2,220,022.10 元。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
5,330,958.75 2,806,671.66
注：1 、基金 托管费按 前一日的 基金资产 净值的 0.10% 的年费率计 提。计算 方法如下 ：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计提，按 月支付。由基金 管理人向基 金托管人发送基金托管费 划付指令，基金 托
管人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基金资 产中 一次性支付 给基金托 管人。
2、基金托管 费于 2013 年末尚未 支付的金 额为 355,199.03 元，于 2012 年末 尚未支付 的金额为
672,733.98 元。
7.4.3.2.3 销售服务费
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
大成货币 A 大成货币 B 合计
大成基金管 理有限公 司 224,559.14 326,131.13 550,690.27
中国光大银 行 60,067.57 2,343.95 62,411.52
光大证券 36,208.77 1,368.83 37,577.60
合计 320,835.48 329,843.91 650,679.39
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
大成货币 A 大成货币 B 合计 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 18 页
大成基金管 理有限公 司 208,356.78 146,242.37 354,599.15
中国光大银 行 73,987.07 802.73 74,789.80
光大证券 2,368.57 29.91 2,398.48
合计 284,712.42 147,075.01 431,787.43
注：1 、 基金销 售服务费 可用于本 基金的 市场推广 、 销 售、 服务 等各项费 用， 由基金管 理人支配 使
用。 本基 金 A 级基 金份额 的基金销 售服务费 按前一日 基金资产净 值的 0.25% 的年费 率计提 ；B 级基
金份额的基 金销售服 务费按前 一日基金 资产净值 的 0.01% 的年费率 计提。计 算方法如 下：
H=E×R/ 当年 天数
H 为每日应支 付的基 金销售服 务费
E 为前一日的 基金资 产净值
R 为该级基金 份额的 销售服务 年费率
基金销售服务费每日计算 ，逐日累计至每 个月月末， 按月支付，基金管理人应 于次月前两个工 作
日内将上月基金销售服务 费的计算结果书 面通知基金 托管人并做出划付指令； 基金托管人应在 收
到计算结果 后当日完 成复核， 并于当日 从基金资 产中 一次性支付 给管理人 。
2、 基金 销售服务 费于 2013 年末尚 未支付大 成基金管 理有限公司A 级基金 份额为 16,131.96 元，B
级基金份额 为 17,263.53 元 ； 尚未 支付中国 光大银行A 级基金份额 为 3,953.14 元，B 级 基金份额
为12.78 元 ； 尚未 支付光大 证券 A 级 基金份额 为 1,618.29 元，B 级基金 份额为 32.94 元。 于 2012
年末尚未支 付大成基 金管理有 限公司 A 级 基金份额 为 25,659.46 元，B 级基金 份额为 35,383.59
元；尚未支 付中国光 大银行 A 级基金 份额为 5,711.38 元，B 级 基金份 额为 202.20 元； 尚未支付
光大证券 A 级基金份 额为 2,137.01 元，B 级基金 份额 为 0.00 元。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
单 位：人民 币元
2013 年度
银行 间市 场
交易 的各
关联 方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
光大银行 60,146,262.40 - - - - -
2012 年度
银行 间市 场
交易 的各
关联 方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - - 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
第 19 页
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本基金的基 金管理人 于本期及 上年度可 比期间， 均未 运用固有资 金投资于 本基金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
7.4.10.4.2.1 报告期末除基金管理人之外的其 他关联 方投资大成货币 A 的情况
本基金 除基 金管理人 之外的其 他关联方 于 本期末 及上 年度可比期末 均未投 资大成货 币A。
7.4.10.4.2.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资大成货币 B 的情况
份额单位： 份
关联方
名称
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
光大证券 - 0.00% 545,146,014.85 2.30%
大成创新资本
管理有限公 司
30,004,986.43 0.19% - 0.00%
注： 大成创 新资本管 理有限公 司 申购本 基金的费 率与 本基金法律 文件规定 一致。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期 末余额 当期利息收 入 期末余额 当期 利息收 入
中国光大银 行 2,143,347,126.14
34,581,055.80
2,283,744,338.96 18,327,252.35
注: 本 基金 的银行 存款 由基金 托管 人中国 光大 银行保管 ，并 分别按 银行 间同业 利率 及协议 利率 计
息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本报告期及 上年度可 比期内本 基金未参 与关联方 承销 的证券。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.4 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金于本 年末未持 有因认购 新发/ 增发 证券而 流通 受限的证券 。 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本 年末未持 有暂时停 牌的股票 。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2013 年12 月31 日止， 本基金未 持有 从事银行间 市场债券 正回购交 易中作为
抵押的债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2013 年12 月31 日止， 本基金未 持有 从事交易所 市场债券 正回购交 易中作为
抵押的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 固定收益投 资 1,536,380,909.49 9.85
其中：债券 1,536,380,909.49 9.85
资产 支持证券 - 0.00
2 买入返售金 融资产 6,026,277,314.30 38.62
其中： 买断式 回购的买 入返售 金 融资
产
- 0.00
3 银行存款和 结算备付 金合计 7,182,040,459.47 46.03
4 其他 各项资产 859,410,636.13 5.51
5 合计 15,604,109,319.39 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人 民币元
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（%）
1 报告期内债 券回购融 资余额 9.87
其中：买断 式回购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例 （%）
2 报告期末债 券回购融 资余额 - 0.00
其中：买断 式回购融 资 - 0.00
注：报告期内债券回购融 资余额占基金资 产净值的比 例为报告期内每个交易日 融资余额占资产 净
值比例的简 单平均值 。
债券正回购的资金余额超过基金资产净 值的 20%的说 明
序号 发生日期 融资余额 原因 调整期 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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占基金资
产净值比
例（%）
1 2013 年 1 月29 日 21.43 巨额赎 回 1 个工作日
2 2013 年 6 月21 日 30.86 巨额赎回 2 个工作日
3 2013 年 6 月24 日 38.24 巨额赎回 1 个工作日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 14
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 150
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 14
注：本报告 期内无投 资组合平 均剩余期 限超过 180 天 的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产
净值的比例 （%）
各期限负债 占基金资
产净值的比 例（%）
1 30 天以内 85.38 0.00
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.02 0.00
2 30 天(含)—60 天 2.50 0.00
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
3 60 天(含)—90 天 3.00 0.00
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.08 0.00
4 90 天(含)—180 天 2.69 0.00
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.32 0.00
5 180 天( 含)—397 天（ 含） 0.96 0.00
其中：剩余 存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
合计 94.53 0.00
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位 ：人民币 元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产 净值
比例（% ）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 396,352,726.55 2.54 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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其中：政策 性金融债 396,352,726.55 2.54
4 企业债券 110,131,816.40 0.71
5 企业短期融 资券 1,029,896,366.54 6.60
6 中期票据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 1,536,380,909.49 9.85
9 剩余存续期 超过397 天的浮 动利率债 券 376,675,629.46 2.41
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大 小排名的前十 名债券投资明细
金额单 位：人民 币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产 净值
比例（%）
1 090205 09 国开 05 1,300,000 128,913,983.66 0.83
2 011309003 13 国电集SCP003 900,000 90,375,198.67 0.58
3 041352001 13 南方水泥CP001 600,000 60,256,003.64 0.39
4 041357001 13 中化工CP001 500,000 50,300,887.08 0.32
5 041360047 13 苏国信CP002 500,000 49,999,188.28 0.32
6 110206 11 国开 06 500,000 49,936,228.60 0.32
7 041353032 13 中信大锰CP001 500,000 49,889,173.17 0.32
8 130214 13 国开 14 500,000 49,866,751.90 0.32
9 041351023 13 八钢CP003 500,000 49,866,331.94 0.32
10 058031 05 中信债 1 500,000 49,649,870.25 0.32
8.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定 的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 17
报告期内偏 离度的最 高值 0.3023%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.4947%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1221%
8.7 期末按公允价 值占基金资产净值比例大 小排名 的 前十 名 资产支持证券投资明细
本报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金的债券投资及资产支持证券投资 采用摊余成本 法计价， 即计价对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率每日计提应收利 息，按实际利 率法在其剩余期限内摊销其买入时的
溢价或折价。
本基金每 日计提收 益，通过 每日分红 使得基 金份 额净值维持 在 1.0000 元。 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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8.8.2
本报告期内不存在基金持有剩 余期限 小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的 情况。
8.8.3
本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 出现本期 被 监管部门立 案调查， 或在报告 编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情形
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 113,881.33
3 应收利息 47,326,551.89
4 应收申购款 811,970,202.91
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 859,410,636.13
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大成货币 A
18,129 117,869.36 171,750,309.05 8.04% 1,965,103,297.93 91.96%
大成货币 B
162 83,097,201.38 12,258,663,957.76 91.06% 1,203,082,665.31 8.94%
合计 18,291 852,801.94
12,430,414,266.81
79.69% 3,168,185,963.24
20.31%
注：1 、 下属分级基 金份额比 例的分母 采用各 自级别的 份额， 合计数比 例的分母 采用各分 级基金 份
额的合计数 。
2、 依据 《大成 货币市场 证券投资 基金基 金合同 》 和 《 大成货币市 场证券投 资 基金招 募说明书 》 规
定，投资人 当日收益 的精度为0.01 元， 对小数 点第3 位后采用 “ 截位法 ”，余额 划归 基金 资产，
留待下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 15,598,600,230.05 份与实收基金
15,598,600,306.99 份的差额76.94 份 系由此原 因造 成。
3 、持有人户 数为有效 户数，即 存量份额 大于零 的账 户。 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
大成货币 A 78,782.41 0.0037%
大成货币 B 0 0.0000%
合计
78,782.41 0.0005%
注：1 、 下属分级基 金份额比 例的分母 采用各 自级别的 份额， 合计数比 例的分母 采用各分 级基金 份
额的合计数 。
2、本公司高 级管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责 人持有该只 基金份额 总量的数 量区间: 0 ；
3、该只基金 的基金经 理持有该 只基金份 额总量 的数 量区间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
大成货币 A 大成货币 B
基金合同生 效日 （2005 年6 月 3 日） 基金份 额总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40
本报告期期 初基金份 额总额 5,122,121,194.11 18,537,407,491.57
本报 告期基 金总申购 份额 10,127,537,656.36 54,924,889,572.29
减：本报告 期基金总 赎回份额 13,112,805,167.15 60,000,550,440.19
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67
注：基金合 同生效日 为 2005 年 6 月3 日 ，红利 再投 资和基金转 换转入作 为本期申 购资金的 来源，
统一计入本期总申购份额 ，基金转换转出 作为本期赎 回资金的支付，统一计入 本期总赎回份额 ，
不单独列示 。
依据《大成货币市场证券 投资 基金 招募说 明书》规定 ，本基金分设两级基金份 额，A 级基金份 额
和 B 级基 金份额。A 级基 金份额针 对在单个 基金账户 保留份额 在 1000 万以下的 持有人，B 级基金
份额针对在 单个基金 账户保留 份额在 1000 万 以上(含 1000 万)的 持有人。 若 A 级基金份 额持有人
在单个基金 账户保留 的基金份 额超过 1000 万份 时， 本 基金的注册 登记 机构 自动将其 在该基金 账户
持有的 A 级基金份 额升级 为 B 级 基金份额 ；若 B 级基 金份额持有 人在单个 基金账户 保留的基 金份
额低于 1000 万份时， 本基金的 注册登记 机构自动 将 其在该基金 账户持有的 B 级基金 份额转为 A
级基金份额 。上述申 购赎回份 额中包含 了 A 级与B 级 之间调增和 调减份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
基金管理人 在本报告 期内重大 人事变动 情况 ： 基金管 理人于 2013 年 10 月11 日发布 了 《 大成
基金管理有 限公司关 于高级管 理人员变 更的公告 》 ， 刘明 先生担任 大成基金 管理有限 公司副总 经理
职务。
报告期内没 有涉及本 基金托管 人的专门 基金托管 部门 的重大人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务 所为 安永华 明会计师事务所(特殊普通 合伙)，本报
告期支付的 审计费用 为 9 万元 整。该事 务所自基 金合 同生效日起 为本基金 提供审计 服务至今 。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期， 本基金管 理人、托 管人及高 级管理人 员未 受到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股 票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
金元证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知 》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求； 大成 货币 市场 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金 合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本基金新 增席位： 招商证券 。本报告 期内 本基金退租 席位： 光 大证券 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交 金额
占 当期债券
成交 总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交 总额的
比例
东海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
金元证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% 13,908,800,000.00 100.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报 告期内无 偏离度绝 对值超过0.5% 的情 况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人 于2014 年1 月25 日发 布了 《大 成基金管 理有 限公司关于 高级管理 人员变更 的公告》，
经大成基金管理有限公司 第五届董事会第 二十八次会 议审议通过，王颢先生不 再担任大成基金 管
理有限公司 总经理， 由董事长 张树忠先 生代 任公 司总 经理。
大成基金管 理有限公 司
2014 年3 月29 日
