大成行业轮动股票型证券投资基金
2013 年年度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核了 本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。安永华明会计师 事务所（ 特殊普通合伙）为本基金 出具了无保留
意见的审计 报告，请 投资者注 意阅读 。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成行业轮 动股票
基金主代码 090009
交易代码 090009
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2009 年9 月8 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 324,920,726.90 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用 行业轮动 效应，优 化行业配 置，获取 超额投资 收
益，实现基 金资产长 期稳健增 值。
投资策略 本 基 金 将 重 点 围 绕 我 国 经 济 周 期 动 力 机 制 与 发 展 规
律， 研究我国 国民经济 发展过程 中的结构 化特征， 捕
捉行 业轮动效 应下的投 资机会， 自上而下 的实施大 类
资产 间的战略 配置和股 票类别间 的战术配 置，精选 优
质行 业的优质 股票，获 取超额投 资收益， 实现基金 资
产的长期稳 健增值。
业绩比较基 准 80%× 沪深 300 指数 +2 0%× 中证 综合债券 指数
风险收益特 征 本基 金是主动 投资的股 票基金， 预期风险 收益水平 高
于混合基金 、债券基 金和货币 市场基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 32 层
大成基金管 理有限公 司
北京市西城 区复兴门 内大街 28 号凯晨世 贸中心 东
座F9 中国农 业银行股 份有限公 司托管业 务部
大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现 收益 30,836,583.24 -60,314,062.23 -89,281,611.14
本期利润 10,520,209.87 9,385,402.42 -219,523,244.69
加权平均基 金份额本 期利润 0.0290 0.0230 -0.4643
本期基金份 额净值增 长率 3.54% 3.54% -38.12%
3.1.2 期末 数据和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1820 -0.2100 -0.2372
期末基金资 产净值 265,786,702.98 302,003,633.70 311,707,194.97
期末基金份 额净值 0.818 0.790 0.763
注：1. 本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2.所述基金业绩指标不包 括持有人交易基金 的各项费 用，计入费用后实际收益 水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.43% 1.27% -2.93% 0.90% -2.50% 0.37%
过去六个月 4.47% 1.13% 4.30% 1.03% 0.17% 0.10%
过去一年 3.54% 1.24% -5.90% 1.12% 9.44% 0.12%
过去三年 -33.66% 1.31% -18.81% 1.06% -14.85% 0.25%
自基金合同
生效起至今
-18.20% 1.31% -17.28% 1.14% -0.92% 0.17%
大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-48%
-32%
-16%
0%
16%
32%
2009-9-8 2010-7-20 2011-5-31 2012-4-10 2013-2-19 2013-12-31
大成行业轮动 业绩比较基准
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组 合比例符 合基金合
同的约定， 截至报告 日本基金 的各项投 资比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长 率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
大成行业轮动股票基金 业绩比较基准收益率
注：2009 年 净值增长 率表现期 间为 2009 年 9 月8 日( 基金合同生 效日) 至 2009 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自 2009 年 9 月8 日(基 金合同生 效日)以 来未 有利润分配 事项。 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基 金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年 4 月12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由四 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(48%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、 中 国银河投 资管理有 限公司(25%) 、 广 东证 券股份有限 公司(2%) 。 截至2013 年 12 月31
日，本基金管理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基金 ：景宏证券投资基金及景 福证券投资基金 ，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基金： 深证 成长 40ETF 、 大成 深证成长 40ETF 联接 基金、 中证 500 沪市 ETF
及大成中证 500 沪市ETF 联接 基金 、 中证 100ETF 、中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基金 ： 大成 标普
500 等权重指 数基金 及 31 只开 放式证券 投资基金 ： 大 成景丰债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 大 成价
值增长证券投资基金、大 成债券投资基金 、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成 精选增值混合型 证
券投资基金 、 大成货 币市场证 券投资基 金、 大成 沪深300 指数证券 投资基 金、 大成 财富管理 2020
生命周期证券投资基金、 大成积极成长股 票型证券投 资基金、大成创新成长混 合型证券投资基 金
(LOF) 、 大成景 阳领先股 票型证券 投资基金、 大成强化 收 益债券型 证券投资 基金、 大成策 略回报 股
票型证券投资基金、大成 行业轮动股票型 证券投资基 金、大成中证红利指数证 券投资基金、大 成
核心双动力股票型证券投 资基金、大成保 本混合型证 券投资基金、大成内需增 长股票型证券投 资
基金、大成中证内地消费 主题指数证券投 资基金、大 成可转债增强债券型证券 投资基金、大成 新
锐产业股票型证券投资基 金、大成景恒保 本混合型证 券投资基金、大成优选股 票型证券投资基 金
（LOF ） 、 大成现 金增利货 币市场基 金、 大成月 添利理 财债券型证 券投资基 金、 大成理 财 21 天债 券
型发起式基金、大成现金 宝场内实时申赎 货币市场基 金、 大成景安短融债券型 证券投资基金、 大
成景兴信用债债券型证券 投资基金、大成 景旭纯债债 券型证券投资基金及大成 景祥分级债券型 证
券投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基
金经理（助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
曹雄飞
先生
本 基 金 基
金 经 理 、
首 席 投 资
官 、 股 票
投 资 部 总
监
2013 年
3 月 8
日
- 14 年
北京大学中 国经济研 究中心国 际金融硕 士。 曾
任职于招商 证券北京 地区总部 、 鹏华基 金管理
公司、 景 顺长城 基金管理 公司 、 大成基 金管理
公司、 建 信基金 管理有限 责任公司 等， 曾担任
行业研究员 、 宏 观经济及 投资策略 研究员 、 市
场销售和市 场推广以 及基金经 理助理、 基金经
理等职。2006 年 1 月至 2007 年 6 月曾 任大成
精选增值混 合型证券 投资基金 基金经理 ；2007
年 10 月至 2008 年 11 月曾任 建信优选 成长股
票型证券投 资基金基 金经理。2008 年 12 月加
入大成基金 管理有限 公司曾担 任研究部 总监。
2009 年 3 月至 2010 年 8 月曾 任大成精 选增值
混合型证券 投资基金 基金经理 ；2010 年 2 月
12 日起担 任大成财 富管 理 2020 生命周 期证券大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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投资基金基 金经理， 2013 年 3 月 8 日起 担任大
成行业轮动股票型证券投资基金基金经理，
2014 年 2 月 17 日起担 任大成 健康产业 股票型
证券投资基 金基金经 理， 现同 时兼任首 席投资
官、 股票投资 部总监及 大成国 际资产管 理有限
公司董事。 具有基金 从业资格 。国籍： 中国
徐雄晖
先生
本 基 金 基
金经理
2013 年
4 月 8
日
- 5 年
经济学硕士， 2008 年加 入大成 基金管理 有限公
司， 曾任 研究部 社会服务 行业研究 主管 ，2010
年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 11 日担任 大成景
阳领先股票型证券投资基金基金经理助理及
大成核心双 动力证券 投资基金 基金经理 助理。
2013 年4 月8 日起担任 大成行 业轮动股 票型证
券投资基金 基金经理 。 具 有 基金从 业资格 。 国
籍：中国
黄万青
女士
本 基 金 基
金经理
2011 年
7 月 13
日
2013
年 3
月 7
日
15 年
经济学硕士。 1999 年加 入大成 基金管理 有限公
司， 先后 任交易部 交易员 、 债券 基金经理 助理、
景福基金经 理助理、 固 定收益 小组股票 型基金
债券投资经 理、 大成价 值增长 基金基金 经理助
理、 大成景阳 领先基金 基金经 理助理。2010 年
4 月7 日至2013 年3 月7 日担任景宏证券投资
基金基金经 理。2011 年 7 月13 日至 2013 年3
月7 日担任大成行业轮 动股票 型证券投 资基金
基金经理。 具有基金 从业资格 。国籍： 中国
注：1 、任职 日期、离 任 日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2 、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《大成行业 轮动股票型
证券投资基金基金合同》 和其他有关法律 法规的规定 ，在基金管理运作中，大 成行业轮动股票 型
证券投资基 金的投资 范围、 投资比例 、 投资 组合、 证 券交易行为 、 信息 披露等符 合有关法 律法规、
行业监管规则和基金合同 等规定，本基金 没有发生重 大违法违规行为，没有运 用基金财产进行 内
幕交易和操 纵市场行为以 及进行有损基金 投资人利益 的关联交易，整体运作合 法、合规。本基 金
将继续以取信于市场、取 信于社会投资公 众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚 实信用、勤勉尽 责
的原则管理和运用基金财 产，在规范基金 运作和严格 控制投资风险的前提下， 努力为基金份额 持
有人谋求最 大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，基金管理人制 订了《大成基
金管理有限 公司公平 交易制度》 及 《 大成基金 管理有 限公司异常 交易监控 与报告制 度》 。 基金管 理
人旗下投资组合严格按 照 制度的规定，参 与股票、债 券的一级市场申购、二级 市场交易等投资 管
理活动，内容包括授权、 研究分析、投资 决策、交易 执行、业绩评估等与投资 管理活动相关的 各
个环节。研究部负责提供 投资研究支持， 投资部门负 责投资决策，交易管理部 负责实施交易并 实
时监控，监察稽核部负责 事前监督、事中 检查和事后 稽核，风险管理部负责对 交易情况进行合 理大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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性分析，通 过多部门 的协作互 控，保证 了公平交 易的 可操作、可 稽核和可 持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行了公平 交易的原 则和 制度。
基金管理人 运用统计 分析方法 和工具， 对旗下所 有投 资组合间连续 4 个 季度的日 内、3 日内
及 5 日内股票及债券 交易同向 交易价差 进行分析 。分 析结果表明 ：债券交 易同向交 易频率较 低；
股票同向交易溢价率较大 主要来源于市场 因素（如个 股当日价格振幅较高）及 组合经理交易时 机
选择，即投资组合成交时 间不一致以及成 交价格的日 内较大变动导致个别些组 合间的成交价格 差
异较大，但 结合交易 价差专项 统计分析 ，未发现 违反 公平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 11 笔 同日反向 交易 ， 原因为 投资策略 需要 。 主 动 型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 参与交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交 易
量超过该股 当日成交 量 5%的仅 有 2 笔， 原因为投 资策 略需要； 主 动投资组 合间债券 交易存在1 笔
同日反向交易，原因为投 资策略需要。投 资组合间相 邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交 均
价等交易结 果数据表 明该类交 易不对市 场产生重 大影 响，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年经济 增速有所 回落， 但 并未出现 断崖式下 跌。 在国家一系 列政策的 主导下， 经济平 稳
过渡。 海 外经济受 QE 退出预 期的影响 ， 有所 分化， 发 达国家经济 逐步复苏 ， 部分 新兴市场 国家受
结构性问题 的影响， 经济调整 压力较大 。
市场层面， 周期股的 反弹在 1 季度昙花 一现，之 后步 入漫长的下 跌周期。 全年来看 成长股表
现优异，传媒、计算机、 医药等消费成长 类个股涨幅 居前，而金融地产、煤炭 有色等传统周期 性
板块表现不 佳。沪深 300 指数 有所下跌 ，但创业 板指 数全年涨幅 惊人。具 体操作上 ，本基金 较大
幅度地减持 了周期类 个股，增 持了医药 、传媒、 商业 零售。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告 期末， 本 基金份额 资产净值 为 0.818 元， 本报告期 基 金份额净 值增长率 为 3.54%，
同期业绩比 较基准收 益率为-5.90%，高 于业绩比 较基 准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望后续经济，我们比过 去有了更多的信心 。通胀的 下行为货币政策提供了更 多的空间，可
能也意味着目前的经济增 长已经接近潜在 增长水平， 经济并不会如悲观者所预 期的发生断崖式 下
跌。当然，经济中产能过 剩、杠杆率过高 等问题依然 存在，但经济的发展并不 如数学公式般线 性
外推。经济本身是社会各 种主体共同参与 的结果，改 革的预期虽然不能瞬间解 决所有矛盾，但 给
经济的发展带来了新的希 望。更何况我们 在光伏、化 工部分子行业中已经看到 了产能过剩等问 题
解决的曙光 。
在这一背景 下， 我们认为 在保持一 份警醒 的前提下， 可以以更积 极的心态 去寻找投 资机会。A
股市场几乎 经历了 6 年的下跌 ，我们相 信那些诸 多耳 熟能详的各 种经济、 社会等问 题已经在 市场
里反应了绝大部分。曾经 我们以为毫无希 望的欧洲、 日本甚至希腊等国家股票 市场近两年都在 不
断创出新高，我们反而需 要警惕过度的悲 观并不是来 自对长期基本面的深刻认 识，而不过是一 种
思维上的惯性。后续我们 将沿着转型与改 革的方向进 行积极的布局。具体到板 块上，除了继续 看大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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好医药、消费品、传媒等 热门板块外 ，我 们重点看好 资产价值严重低估、且存 在制度红利的国 有
百货。我们将在上述板块 中精选竞争力可 持续，盈利 稳定增长的个股，集中持 有，以期为持有 人
获取更好的 回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益部、风险管理部、基 金运营部、监察 稽核部、委 托投资部指定人员组成。 公司估值委员会 的
相关成员均 具备相应 的专业胜 任能力和 相关工作 经历 ， 估值委员会 成员中包 括 两名投 资组合经 理。
股票投资部、 研 究部、 固定 收益部、 风险 管理部 和委 托投资部负 责关注相 关投资品 种的动态，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环 境发生了重大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重 大事件，从 而确定估值日需要进行估 值测算或者调整 的
投资品种；提出合理的数 量分析模型对需 要进行估值 测算或者调整的投资品种 进行公允价值定 价
与计量；定期对估值政策 和程序进行评价 ，以保证其 持续适用；基金运营部负 责日常的基金资 产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与托管行沟 通估值调整事项；监察稽 核部负 责审核估 值
政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作流程中的 风险控制，并负责估值调 整事项的信息披 露
工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金 管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突，截止报告期末 未与外部估值
定价服务机 构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人将严格按照 本基金基金合同的 规定进行 收益分配。本报告期内本 基金无收益分
配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管大成行业轮动股票 型证券投资基金的 过程中， 本基金托管人 —中国农业 银行股份有限
公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法 律法规的规 定以及《大成行业轮动股 票型证券投资基 金
基金合同》 、 《大成行业轮 动股票型证券投资 基金托管 协议》的约定，对大成 行业轮 动股票型证 券
投资基金管 理人 — 大 成基金管 理有限公 司2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金的投 资运作，
进行了认真、独立的会计 核算和必要的投 资监督，认 真履行了托管人的义务， 没有从事任何损 害
基金份额持 有人利益 的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金 管理有限公司在大 成行业轮 动股票型证券投资基金的 投资运作、基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开支及利润分配 等问题上，不存 在
损害基金份 额持有人 利益的行 为； 在 报告期内 ， 严格 遵守了 《 证券 投资 基金法 》 等有关 法律法规，
在各重要方 面的运作 严格按照 基金合同 的规定进 行。 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人认为，大成基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的大成行业轮动股 票型证券投资基 金
年度报告中的财务指标、 净值表现、收益 分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实 、
准确、完整 ，未发现 有损害基 金持有人 利益的行 为。
§6 审计报告
本基金 2013 年度财务 会计报告 已经安永 华明会 计师 事务所 （特殊普 通合伙 ） 审 计， 注册会计
师出具了标准无保留意见 的审计报告。投 资者欲了解 本基金审计报告详细内容 ，应阅读年度报 告
正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成行业 轮动股票 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 38,277,083.39 26,899,611.60
结算备付金 732,791.56 759,249.30
存出保证金 277,856.78 219,498.01
交易性 金融 资产 227,696,006.17 277,255,251.74
其中：股票 投资 227,696,006.17 277,255,251.74
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 8,651.25 7,074.17
应收股利 - -
应收申购款 116,467.51 66,517.55
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 267,108,856.66 305,207,202.37
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - - 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 10 页
应付证券清 算款 299,332.81 1,284,588.95
应付赎回款 93,936.28 274,846.54
应付管理人 报酬 336,285.14 350,898.94
应付托管费 56,047.52 58,483.14
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 366,473.57 1,063,737.45
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 170,078.36 171,013.65
负债合计 1,322,153.68 3,203,568.67
所有者权益：
实收基金 324,920,726.90 382,283,393.64
未分配利润 -59,134,023.92 -80,279,759.94
所有者权益 合计 265,786,702.98 302,003,633.70
负债和所有 者权益总 计 267,108,856.66 305,207,202.37
注： 报告截止日2013 年12 月31 日， 基金 份额净值 人 民币0.818 元， 基 金份额总额324,920,726.90
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成行业 轮动股票 型证券投 资基金
本报告期： 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012
年 12 月 31 日
一、收入 19,410,751.35 18,004,088.06
1. 利息收入 637,754.77 278,306.69
其中：存款 利息收入 500,743.82 278,306.69
债券利息收 入 3,120.78 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 133,890.17 -
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） 39,019,767.82 -52,050,077.91
其中：股票 投资收益 37,100,307.28 -56,668,610.52
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 146,401.22 -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,773,059.32 4,618,532.61
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-20,316,373.37 69,699,464.65
4. 汇兑收益 （损失以 “-”号填 列） - - 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 11 页
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 69,602.13 76,394.63
减：二、费用 8,890,541.48 8,618,685.64
1．管理人报 酬 4,422,232.98 4,776,840.06
2．托管费 737,038.79 796,140.03
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 3,333,685.03 2,647,463.14
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 397,584.68 398,242.41
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） 10,520,209.87 9,385,402.42
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,520,209.87 9,385,402.42
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成行业 轮动股票 型证券投 资 基金
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
382,283,393.64 -80,279,759.94 302,003,633.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,520,209.87 10,520,209.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-57,362,666.74 10,625,526.15 -46,737,140.59
其中：1.基 金申购款 40,022,371.11 -6,587,927.94 33,434,443.17
2. 基金赎回 款 -97,385,037.85 17,213,454.09 -80,171,583.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
324,920,726.90 -59,134,023.92 265,786,702.98
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 12 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
408,645,584.64 -96,938,389.67 311,707,194.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,385,402.42 9,385,402.42
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-26,362,191.00 7,273,227.31 -19,088,963.69
其中：1.基 金申购款 72,883,715.15 -16,147,765.38 56,735,949.77
2. 基金赎回 款 -99,245,906.15 23,420,992.69 -75,824,913.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
382,283,393.64 -80,279,759.94 302,003,633.70
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张树 忠______
______ 刘彩晖______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.2 税项
7.4.2.1 印花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革过程中 因非流通股 股东向流通股股东支付对 价而发生的股权 转
让，暂免征 收印花税 。
7.4.2.2 营业税、企业所得税
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字[2004]78 号文 《关 于证券投资 基金税收 政策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资 基金 （ 封闭式 证券投资基 金， 开 放式证券 投资基金 ） 管 理
人运用基金 买 卖股票 、债券的 差价收入 ，继续免 征营 业税和企业 所得税； 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 13 页
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现 金
等收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
7.4.2.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财 税字[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关 税收问题
的通知》的规定，对基金 取得的股票的股 息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入，由 上
市公司、债券发行企业及 金融机构在向基 金派发股息 、红利收入、债券的利息 收入及储蓄利息 收
入时代扣代 缴 20% 的 个人所 得 税；
根据财政部、国家税务总局财 税[2008]132 号《财政 部国家税务总局关于储蓄存款 利息所得
有关个人所 得税政策 的通知》 ， 自 2008 年 10 月9 日 起暂免征收 储蓄存款 利息所得 个人所得 税；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]107 号文《 关于股息红利有关个人所得税 政策的补
充通知》 的规定， 自 2005 年6 月13 日起， 对证 券投 资基金从上 市公司分 配取得的 股息红利 所得，
按照财税[2005]102 号文规定 ， 扣缴 义务人在 代扣代缴 个人所得税 时， 减 按 50%计 算应纳税 所得额 ；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 个人 从公开发 行和转让 市
场取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月）的，其 股息红 利所得全 额计入应 纳
税所得额； 持股期 限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得 额；持股 期
限超过 1 年 的，暂减 按 25%计 入应纳税 所得额。 上述 所得统一适 用 20%的 税率计征 个人所得 税;
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中 非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现 金
等收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业
银行 ”)
基金托管人 、基金代 销机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
广东证券股 份有限公 司 (“广东 证券 ”) 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司 （ “ 大成国际” ） 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司 （ “ 大成创新 资
本” ） 基金管理人 的合资子 公司
注：1 ）本基 金基金管 理人于 2013 年 10 月 29 日 成立 了子公司大 成创新资 本管理有 限公司， 其中
大成基金管 理有限公 司持有 52% 的股权 。
2 ）中国证监 会于 2005 年 11 月6 日作出 对广东 证券 取消业务许 可并责令 关闭的行 政处罚。
3 ）以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 14 页
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 233,540,997.23 10.70% 12,765,230.80 0.73%
7.4.4.1.2 债券交易
本基金本期 及上年度 可比期间 均未发生 通过关联 方交 易单元进行 的债券交 易。
7.4.4.1.3 权证交易
本基金本期 及上年度 可比期间 未发生通 过关联方 交易 单元进行的 权证交易 。
7.4.4.1.4 回购交易
本基金本期 及上年度 可比期间 未发生通 过关联方 交易 单元进行的 回购交易 。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 206,999.61 10.56% - 0.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 10,515.39 0.69% 1,755.09 0.16%
注：1. 上述佣金 按市场佣 金率计算 ， 以 扣除由中 国证 券登记结算 有限责任 公司收取 的证管费 和经
手费后的净 额列示。
2. 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括佣 金收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目 本期 上年度可比 期间 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 15 页
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,422,232.98 4,776,840.06
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
949,572.64 1,080,397.46
注:1) 基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×1.5%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金 管理人向基 金托管人发送基金管理费 划付指令，经基 金
托管人复核 后于次月 首日起 3 个工作日 内从基金 财产 中一次性支 付给基金 管理人， 若遇法定 节假
日、休息日 ，支付日 期顺延。
2)基金管理 费于 2013 年末尚未 支付的金 额为人 民币 336,285.14 元 ， 于 2012 年末尚 未支付的 金额
为人民币 350,898.94 元。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
737,038.79 796,140.03
注:1 ）基金 托管费按 前一日的 基金资产 净值的 0.25% 的年费率计 提。计算 方法如下 ：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计提，按 月支付。由基金 管理人向基 金托管人发送基金托管费 划付指令，经基 金
托管人复核 后于次月 首日起 3 个工作日 内从基金 财产 中一次性支 付给基金 托管人， 若遇法定 节假
日、休息日 ，支付日 期顺延。
2) 基金托管 费于 2013 年末尚 未支付的 金额为人 民币56,047.52 元 ， 于 2012 年末尚 未支付的 金额
为人民币 58,483.14 元。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本基金于本 报告期及 上年度可 比期间未 与关联方 进行 银行间同业 市场债券 （含回购 ）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
份额单位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
基金合同生 效日（ 2009 年
9 月 8 日 ） 持有的 基金份额
100,000,000.00 100,000,000.00 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 16 页
期初持有的 基金份额 53,000,000.00 53,000,000.00
期间申购/买 入总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 53,000,000.00 53,000,000.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
16.31% 13.86%
注：基金管 理人赎回 本基金的 费率与本 基金法律 文件 规定一致。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他 关联方 于本报告 期末 及上年度末 未持有本 基金份额 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银
行
38,277,083.39 477,425.44 26,899,611.60 268,293.51
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管，并按银 行间同业 利率计息 。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金于本 报告期及 上年度可 比期间均 未在承销 期内 参与关联方 承销证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本 报告期及 上年度可 比期间无 其他关联 交易 事项。
7.4.5 利润分配情况
本基金于本 年度未进 行利润分 配。
7.4.6 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金无因 认购新发/ 增发证券 而于期末 持有的 流通 受限证券。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票 名称 停牌 日期 停牌 原因
期末
估值 单价
复牌 日期
复牌
开盘 单价
数量
（股 ）
期末
成本 总额
期末 估值 总额 备注
002022 科华 生物 13/12/20 公司 重大 事项 16.82 14/1/27 18.50 519,807 8,135,664.08 8,743,153.74 - 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 17 页
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2013 年12 月31 日止， 本基金未 持有 从事银行间 市场债券 正回购交 易中作为
抵押的债券 。
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告 期末 2013 年12 月31 日止， 本基金未 持有 从事交易所 市场债券 正回购交 易中作为
抵押的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 227,696,006.17 85.24
其中：股票 227,696,006.17 85.24
2 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
5 银行存款和 结算备付 金合计 39,009,874.95 14.60
6 其他各项资 产 402,975.54 0.15
7 合计 267,108,856.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 110,490,371.60 41.57
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售 业 40,799,050.88 15.35
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H 住宿和餐饮 业 - 0.00
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 13,708,757.66 5.16
J 金融业 34,056,314.93 12.81
K 房地产业 5,030,500.00 1.89
L 租赁和商务 服务业 17,870,000.00 6.72 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 18 页
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - 0.00
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会 工作 - 0.00
R 文化、体育 和娱乐 业 5,741,011.10 2.16
S 综合 - 0.00
合计 227,696,006.17 85.67
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例 （%）
1 600066 宇通客车 829,980 14,574,448.80 5.48
2 300146 汤臣倍健 199,917 14,571,950.13 5.48
3 300058 蓝色光标 275,000 14,245,000.00 5.36
4 002508 老板电器 359,971 14,211,655.08 5.35
5 600859 王府井 760,000 13,801,600.00 5.19
6 600729 重庆百货 619,596 13,494,800.88 5.08
7 601318 中国平安 270,000 11,267,100.00 4.24
8 002410 广联达 350,000 11,025,000.00 4.15
9 000848 承德露露 444,906 10,877,951.70 4.09
10 601628 中国人寿 599,949 9,077,228.37 3.42
注：投资者欲了解本报告基金投资的所有股票明细 ，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站
(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报 告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（%）
1 601336 新华保险 29,918,300.40 9.91
2 601601 中国太保 29,755,484.68 9.85
3 000002 万
科Ａ 26,572,960.10 8.80
4 600016 民生银行 26,435,237.40 8.75
5 600036 招商银行 24,847,959.02 8.23
6 002146 荣盛发展 24,672,868.73 8.17
7 600383 金地集团 23,817,381.08 7.89
8 601166 兴业银行 22,974,204.00 7.61 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 19 页
9 600048 保利地产 19,996,369.00 6.62
10 000001 平安银行 19,611,970.52 6.49
11 601901 方正证券 19,280,572.00 6.38
12 601318 中国平安 18,318,758.86 6.07
13 600030 中信证券 18,072,300.00 5.98
14 002024 苏宁云商 17,098,634.23 5.66
15 600887 伊利股份 16,529,430.20 5.47
16 002271 东方雨虹 16,175,301.14 5.36
17 600859 王府井 15,984,366.98 5.29
18 601628 中国人寿 15,649,020.88 5.18
19 002081 金 螳 螂 15,203,861.20 5.03
20 300058 蓝色光标 14,926,448.09 4.94
21 600066 宇通客车 14,671,796.36 4.86
22 600518 康美药业 14,661,697.85 4.85
23 300133 华策影视 14,126,903.23 4.68
24 000848 承德露露 14,063,722.42 4.66
25 600729 重庆百货 13,385,388.73 4.43
26 000423 东阿阿胶 13,138,486.44 4.35
27 600858 银座股份 12,425,834.42 4.11
28 601169 北京银行 12,228,469.64 4.05
29 000656 金科股份 12,171,445.64 4.03
30 300146 汤臣倍健 11,746,306.21 3.89
31 600976 武汉健民 11,377,476.92 3.77
32 002410 广联达 10,881,102.80 3.60
33 600999 招商证券 10,734,148.79 3.55
34 002508 老板电器 10,438,042.78 3.46
35 000046 泛海建设 10,161,638.22 3.36
36 600867 通化东宝 10,135,610.36 3.36
37 601555 东吴证券 10,043,922.44 3.33
38 000826 桑德环境 9,776,825.26 3.24
39 002022 科华生物 9,642,726.70 3.19
40 601377 兴业证券 9,421,024.15 3.12
41 600535 天士力 9,291,379.06 3.08
42 600837 海通证券 9,158,000.00 3.03
43 002226 江南化工 9,041,257.20 2.99
44 600566 洪城股份 9,012,428.60 2.98 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 20 页
45 000024 招商地产 8,792,738.95 2.91
46 600153 建发股份 8,740,013.05 2.89
47 300284 苏交科 8,607,877.79 2.85
48 002157 正邦科技 8,490,758.02 2.81
49 600594 益佰制药 8,413,981.53 2.79
50 601699 潞安环能 8,277,319.00 2.74
51 002462 嘉事堂 8,241,183.93 2.73
52 000963 华东医药 8,129,774.18 2.69
53 300206 理邦仪器 8,123,828.03 2.69
54 600809 山西汾酒 7,654,637.30 2.53
55 000776 广发证券 7,533,328.78 2.49
56 002385 大北农 7,404,098.93 2.45
57 000937 冀中能源 7,090,303.53 2.35
58 600703 三安光电 6,993,586.43 2.32
59 002305 南国置业 6,519,000.78 2.16
60 600519 贵州茅台 6,506,894.00 2.15
61 002400 省广股份 6,486,864.90 2.15
62 002482 广田股份 6,448,487.30 2.14
63 300150 世纪瑞尔 6,446,829.91 2.13
64 300273 和佳股份 6,418,352.40 2.13
65 600827 友谊股份 6,389,421.74 2.12
66 000671 阳 光 城 6,262,971.00 2.07
67 000501 鄂武商Ａ 6,239,979.00 2.07
68 601633 长城汽车 6,164,769.18 2.04
69 300251 光线传媒 6,143,425.90 2.03
70 600805 悦达投资 6,132,137.42 2.03
注：本项中“本期累计买 入金额”按买入 成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相 关
交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 44,982,970.87 14.89
2 600030 中信证券 34,703,241.60 11.49
3 600383 金地集团 31,301,472.75 10.36
4 601601 中国太保 28,666,725.75 9.49 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 21 页
5 600016 民生银行 26,017,155.48 8.61
6 002146 荣盛发展 24,167,499.18 8.00
7 600837 海通证券 23,841,739.16 7.89
8 600036 招商银行 23,358,327.74 7.73
9 601166 兴业银行 22,867,170.46 7.57
10 601336 新华保险 22,725,330.30 7.52
11 600048 保利地产 22,422,862.75 7.42
12 000001 平安银行 21,279,522.26 7.05
13 601169 北京银行 20,403,395.08 6.76
14 601901 方正证券 19,496,677.52 6.46
15 600887 伊利股份 18,943,873.55 6.27
16 600031 三一重工 18,239,574.68 6.04
17 002142 宁波银行 17,098,154.88 5.66
18 002024 苏宁云商 16,965,621.94 5.62
19 601318 中国平安 15,709,668.92 5.20
20 000046 泛海建设 15,085,038.23 4.99
21 002081 金 螳 螂 15,066,326.89 4.99
22 601628 中国人寿 14,673,782.00 4.86
23 600518 康美药业 14,178,202.27 4.69
24 000423 东阿阿胶 12,988,305.64 4.30
25 000776 广发证券 12,297,243.07 4.07
26 600976 武汉健民 12,042,293.48 3.99
27 600000 浦发银行 11,776,214.28 3.90
28 000826 桑德环境 11,515,095.64 3.81
29 002482 广田股份 11,076,230.89 3.67
30 000401 冀东水泥 11,045,122.99 3.66
31 000656 金科股份 11,014,239.02 3.65
32 600362 江西铜业 10,892,670.64 3.61
33 000568 泸州老窖 10,332,462.97 3.42
34 600801 华新水泥 10,273,557.50 3.40
35 601555 东吴证券 10,066,954.04 3.33
36 300133 华策影视 10,028,661.29 3.32
37 600535 天士力 9,396,361.51 3.11
38 000528 柳
工 9,313,565.16 3.08
39 002271 东方雨虹 9,219,976.21 3.05
40 000012 南
玻Ａ 9,208,932.18 3.05
41 600585 海螺水泥 9,145,757.14 3.03
42 601377 兴业证券 9,118,829.95 3.02 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 22 页
43 002385 大北农 9,052,310.63 3.00
44 002462 嘉事堂 8,614,600.72 2.85
45 002226 江南化工 8,552,478.67 2.83
46 601992 金隅股份 8,466,213.62 2.80
47 600153 建发股份 8,461,911.19 2.80
48 601699 潞安环能 8,221,470.23 2.72
49 000629 攀钢钒钛 8,120,000.00 2.69
50 000630 铜陵有色 8,104,686.20 2.68
51 000963 华东医药 8,009,153.74 2.65
52 600858 银座股份 7,997,706.83 2.65
53 002106 莱宝高科 7,952,063.80 2.63
54 300284 苏交科 7,753,088.61 2.57
55 300251 光线传媒 7,629,314.65 2.53
56 000024 招商地产 7,581,022.54 2.51
57 601633 长城汽车 7,558,541.15 2.50
58 600395 盘江股份 7,456,784.27 2.47
59 002157 正邦科技 7,339,875.19 2.43
60 000937 冀中能源 7,250,000.00 2.40
61 300273 和佳股份 7,005,112.50 2.32
62 300150 世纪瑞尔 6,992,258.40 2.32
63 300058 蓝色光标 6,515,755.53 2.16
64 000671 阳 光 城 6,415,708.60 2.12
65 600703 三安光电 6,362,805.70 2.11
66 600999 招商证券 6,211,772.65 2.06
67 600519 贵州茅台 6,210,705.20 2.06
68 000562 宏源证券 6,182,725.22 2.05
69 000680 山推股份 6,147,818.89 2.04
70 600809 山西汾酒 6,147,249.23 2.04
注：本项中“本期累计卖 出金额”按卖出 成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,057,955,591.39
卖出股票收 入（成交 ）总额 1,124,298,770.87
注：本项中“买入股票 的成本( 成交)总额 ” 及“卖出 股票的收入(成交)总额” 均按买卖成交金 额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 23 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名 的 前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体被监管部 门立案调查的， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国平 安股票发 行主体中 国平安保 险 （集团 ） 股 份有限公司 于 2013 年5 月 21 日和 2013
年10 月14 日发布的 公告，该 上市公司 的控股子 公司 平安证券有 限责任公 司（以下 简称“平 安证
券” ） 收到中 国证券 监督管理 委员会 （以下简 称 “ 中 国证监会 ” ） 《行 政处罚和 市场禁入 事先告
知书》。中 国证监会 决定对平 安证券给 予警告并 没收 其在万福生 科（湖南 ）农业开 发股份有 限公
司 （以下简 称 “万 福生科” ） 发行 上市项目 中的业务 收 入人民币 2,555 万元 ， 并处 以人民币 5,110
万元的罚款 ，暂停其 保荐机构 资格 3 个 月。
在上述公告 公布后， 本基金管 理人对该 上市公司 进行 了进一步了 解和分析 ，认为上 述处罚 不
会对中国平 安的投资 价值构成 实质性负 面影响， 因此 本基金管理 人对其投 资判断未 发生改变 。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于 超出基金合同 规定备选股票库之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 24 页
1 存出保证金 277,856.78
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,651.25
5 应收申购款 116,467.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 402,975.54
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,436 15,899.43 62,853,884.08 19.34% 262,066,842.82 80.66%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
9,614.11 0.0030%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人持有 该基金份 额总量的 数量区间 ：0。
2 、本基金的 基金经理 持有 本基 金份额总 量的数 量区 间：0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2009 年9 月8 日 ） 基金份额 总额 3,086,196,884.20
本 报告期期 初基金份 额总额 382,283,393.64
本报告期基 金总申购 份额 40,022,371.11
减:本报告期 基金总赎 回份额 97,385,037.85 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 25 页
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 324,920,726.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
基金管理人 在本报告 期内重大 人事变动 情况 ： 基金管 理人于 2013 年 10 月11 日发布 了 《 大成
基金管理有 限公司关 于高级 管 理人员变 更的公告 》 ， 刘明 先生担任 大成基金 管理有限 公司副总 经理
职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为安 永华 明会计师事 务所 （ 特殊普 通合伙） ， 本年
度应支付的 审计费用 为 7 万元 整。该事 务所自基 金合 同生效日起 为本基金 提供审计 服务至今 。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚 等情 况
本报告期， 本基金管 理人、托 管人及高 级管理人 员未 受到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 2 293,700,529.71 13.46% 267,385.10 13.64% -
光大证券 2 233,540,997.23 10.70% 206,999.61 10.56% -
天风证券 1 213,379,053.82 9.78% 188,820.46 9.63% -
兴业证券 2 174,532,665.11 8.00% 154,445.41 7.88% -
世纪证券 1 148,290,534.13 6.80% 135,002.96 6.89% -
方正证券 1 138,116,979.66 6.33% 125,742.53 6.41% -
英大证券 1 128,110,024.00 5.87% 116,631.12 5.95% -
东兴证 券 1 94,763,550.54 4.34% 83,856.59 4.28% - 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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上海证券 1 90,013,839.24 4.13% 81,948.21 4.18% -
南京证券 1 68,000,663.61 3.12% 61,907.65 3.16% -
银河证券 4 66,445,085.93 3.05% 58,797.63 3.00% -
华创证券 1 59,033,712.49 2.71% 52,239.10 2.66% -
齐鲁证券 1 56,572,140.47 2.59% 51,502.93 2.63% -
国盛证券 1 55,096,572.03 2.53% 48,755.26 2.49% -
中信建投 3 51,477,926.26 2.36% 45,553.81 2.32% -
国信证券 1 45,434,422.48 2.08% 41,363.00 2.11% -
红塔证券 1 37,170,308.02 1.70% 33,839.25 1.73% -
海通证券 1 35,659,581.15 1.63% 31,557.69 1.61% -
瑞银证券 1 30,757,224.61 1.41% 28,000.81 1.43% -
民生证券 1 30,300,319.45 1.39% 27,585.34 1.41% -
东北证券 2 29,119,973.44 1.33% 26,510.82 1.35% -
北京高华 1 27,096,418.39 1.24% 24,668.52 1.26% -
国金证券 2 26,396,483.44 1.21% 23,358.17 1.19% -
招商证券 3 25,292,169.82 1.16% 23,025.87 1.17% -
中银国际 2 19,193,007.03 0.88% 16,984.07 0.87% -
申银万国 1 4,421,835.20 0.20% 4,025.66 0.21% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、 报告 期内本基 金交易单 元变更情 况， 新增 交易 单元 ： 银 河证券 、 东兴 证券 ； 退租交 易单元：
招商证券 。
2、租用券商 专用交易 单元的选 择标准和 程序：
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和 程序 。
租用证 券公司交 易单元的 选择标准 主要包括 ：
（1）财 务状况良 好，最近 一年无重 大违规 行为 ；
（2）经 营行为规 范，内控 制度健全 ，能满 足各 投资组合运 作的保密 性要求；
（3）研 究实力较 强，能提 供包括研 究报告 、路 演服务 、协 助进行上 市公司调 研等研究 服务；
（4） 具备各投 资组合运 作所需的 高效、 安全的通 讯条件， 有足够的 交易和清 算能力 ， 满足各大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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投资组合证 券交易需 要；
（5）能 提供投资 组合运作 、管理所 需的其 他券 商服务；
（6）相 关基金合 同、资产 管理合同 以及法 律法 规规定 的其 他条件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金专 用席位 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 1,479,760.00 49.70% 240,000,000.00 77.42% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 1,497,762.00 50.30% 70,000,000.00 22.58% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南 京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成 行业 轮动 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人 于2014 年1 月25 日发 布了 《大 成基金管 理有 限公司关于 高级管理 人员变更 的公告》 ，
经大成基金管理有限公司 第五届董事会第 二十八次会 议审议通过，王颢先生不 再担任大成基金 管
理有限公司 总经理， 由董事长 张树忠先 生代 任公 司总 经理。
大成基金管 理有限公 司
2014 年3 月29 日
