大成精选增值混合型证券投资基金
2013 年年度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 2 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 27 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务 资料已经 审计 。 普华永 道中天会 计师事务 所(特殊普通 合伙 ） 为本基 金出具了 无保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意阅读。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 3 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成精选增 值混合
基金主代码 090004
交易代码 090004
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2004 年12 月 15 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 2,342,678,934.55 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 投资 于具有竞 争力比较 优势和长 期增值潜 力的行业 和
企业，为投 资者寻求 持续稳定 的投资收 益 。
投资策略 本基 金利用大 成基金自 行开发的 投资管理 流程，采 用
“自上而下” 资 产配置和 行业配置 ， “自下而上” 精选
股票 的投资策 略，主要 投资于具 有竞争力 比较优势 和
长期 增值潜力 的行业和 企业的股 票，通过 积极主动 的
投资策略， 追求基金 资产长期 的资本增 值。
业绩比较基 准 沪深 300 指数 ×75%+ 中国债券 总指数 ×2 5%
风险收益特 征 本基 金属混合 型证券投 资基金， 由于本基 金采取积 极
的投 资管理、 主动的行 业配置， 使得本基 金成为证 券
投资 基金中风 险程度中 等偏高的 基金产品 ，其长期 平
均的 风险和预 期收益低 于成长型 基金，高 于价值型 基
金、指 数型 基金、纯 债券基金 和国债。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区深南大道7088 号 招商银行 大厦32
层大成基金 管理有限 公司
北京市西城 区复兴门 内大街 28 号凯晨世 贸中心
东座F9 中国 农业银行 股份有限 公司托管 业务部 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 4 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现 收益 199,308,845.35 -354,919,861.95 -96,317,238.69
本期利润 214,763,238.48 114,443,489.26 -920,268,255.38
加权平均基 金份额本 期利润 0.0854 0.0443 -0.3014
本期基金份 额净值增 长率 10.32% 6.02% -29.46%
3.1.2 期末 数据和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.3395 0.2590 0.2147
期末基金资 产净值 2,015,277,128.53 1,968,159,742.50 1,932,462,374.98
期末基金份 额 净值 0.8602 0.7797 0.7354
注：1 、 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要
低于所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.23% 1.30% -2.99% 0.85% -0.24% 0.45%
过去六个月 7.16% 1.30% 3.47% 0.97% 3.69% 0.33%
过去一年 10.32% 1.32% -5.88% 1.05% 16.20% 0.27%
过去三年 -17.49% 1.26% -17.64% 0.99% 0.15% 0.27%
过去五年 47.76% 1.46% 31.86% 1.16% 15.90% 0.30%
自基金合同
生效起至今
294.25% 1.60% 113.24% 1.38% 181.01% 0.22% 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 5 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-140%
0%
140%
280%
420%
560%
04-12-15 07-3-20 09-6-22 11-9-25 13-12-28
大成精选增值混合 业绩比较基准
注：1 、 按基金合 同规定 ， 本基金 自基金合 同生效起6 个月内为建 仓期， 截至报告 日本基金 的各项
投资比例已 达到基金 合同中规 定的各项 比例。
2 、大成基金 管理有限 公司根据 《大成精 选增值 混合 型证券投资 基金基金 合同》的 相关约定，
经与基金托 管人协商 一致，并 报中国证 监会备案 ， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大成精 选增值混 合型
证券投资基金使用的业绩比 较基准由原 “新华 富时 中国 A600 指数× 75% ＋新华富时中 国国债指
数×25%” 变 更为 “沪深 300 指数 ×75% ＋中国债 券总 指数 ×25%” 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
大成精选增值混合 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年 度 每10 份基 金份 额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分 配合计 备 注 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 6 页
分红数 总额 放总额
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.1700 17,539,279.32 30,166,517.54 47,705,796.86
合 计 0.1700 17,539,279.32 30,166,517.54 47,705,796.86
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公 司经中 国证监会 证监基金 字[1999]10 号 文批准 ， 于 1999 年 4 月12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由四 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(48%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%)、 中 国银河投 资管理有 限公司(25%) 、 广 东证 券股份有限 公司(2%) 。 截至2013 年 12 月31
日，本基金管理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基金 ：景宏证券投资基金及景 福证券投资基金 ，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基金： 深证 成长 40ETF 、 大成 深证成长 40ETF 联接 基金、 中证 500 沪市 ETF
及大成中证 500 沪市ETF 联接 基金 、 中证 100ETF 、中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基金 ： 大成 标普
500 等权重指 数基金 及 31 只开 放式证券 投资基金 ： 大 成景丰债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 大 成价
值增长证券投资基金、大 成债券投资基金 、 大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成 精选增值混合型 证
券投资基金 、 大成货 币市场证 券投资基 金、 大成 沪深300 指数证券 投资基 金、 大成 财富管理 2020
生命周期证券投资基金、 大成积极成长股 票型证券投 资基金、大成创新成长混 合型证券投资基 金
(LOF) 、 大成景 阳领先股 票型证券 投资基金、 大成强化 收益债券型 证券投资 基金、 大成策 略回报 股
票型证券投资基金、大成 行业轮动股票型 证券投资基 金、大成中证红利指数证 券投资基金、大 成
核心双动力股票型证券投 资基金、大成保 本混合型证 券投资基金、大成内需增 长股票型证券投 资
基金、大成中证内地消费 主题指数证券 投 资基金、大 成可转债增强债券型证券 投资基金、大成 新
锐产业股票型证券投资基 金、大成景恒保 本混合型证 券投资基金、大成优选股 票型证券投资基 金
（LOF ） 、 大成现 金增利货 币市场基 金、 大成月 添利理 财债券型证 券投资基 金、 大成理 财 21 天债 券
型发起式基金、大成现金 宝场内实时申赎 货币市场基 金、大成景安短融债券型 证券投资基金、 大
成景兴信用债债券型证券 投资基金、大成 景旭纯债债 券型证券投资基金及大成 景祥分级债券型 证
券投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （助理） 证券从 说 明 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 7 页
期限 业年限
任职日期 离任日期
刘安田
先生
本基金基
金经理
2010 年4 月7
日
- 9 年
金 融 学 硕 士 。 曾 任 职 于 中 国
证 券 研 究 设 计 中 心 、 友 邦 华
泰 基 金 管 理 公 司 、 工 银 瑞 信
基 金 管 理 公 司 。 曾 担 任 行 业
研 究 员 、 宏 观 经 济 及 策 略 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 。2008
年 8 月加入大成基 金，曾任
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
部总监助理 。2012 年 3 月20
日至 2013 年 7 月 17 日任大
成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经 理。2010 年 4 月
7 日 起 任 大 成 精 选 增 值 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 3 月 8 日起 任景宏证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有
基金从业资 格 。国籍 ：中国
侯春燕
女士
本基金基
金经理助
理
2013 年 3 月
11 日
- 3 年
经济学硕士 ，2010 年 3 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
现 任 社 会 服 务 行 业 小 组 研 究
主管。 2012 年11 月8 日起担
任 景 宏 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理。 2012 年11 月8 日至
2013 年3 月11 日担任大成行
业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经理助 理。2013 年 3 月
11 日起担 任大成精 选增值混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍：中国
注： 1、任 职日期、 离任日期 为本基金 管理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《大成精选 增值混合型
证券投资基金基金合同》 和其他有关法律 法规的规定 ，在基金管理运作中，大 成精选增值混合 型
证券投资基 金的投资 范围、 投资比例 、 投资 组合、 证 券交易行为 、 信息 披露等符 合有关法 律法规、
行业监管规则和基金合同 等规定，本基金 没有发生重 大违法违规行为，没有运 用基金财产进行 内
幕交易和操纵市场行为以 及进行有损基金 投资人利益 的关联交易，整体运作合 法、合规。本基 金大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 8 页
将继 续以取信于市场、取 信于社会投资公 众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚 实信用、勤勉尽 责
的原则管理和运用基金财 产，在规范基金 运作和严格 控制投资风险的前提下， 努力为基金份额 持
有人谋求最 大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，基金管理人制 订了《大成基
金管理有限 公司公平 交易制度》 及 《 大成基金 管理有 限公司异常 交易监控 与报告制 度》 。 基金管 理
人旗下投资组合严格按照 制度的规定，参 与股票、债 券的一级市场申购、二级 市场交易等投资 管
理活动，内容包 括授权、 研究分析、投资 决策、交易 执行、业绩评估等与投资 管理活动相关的 各
个环节。研究部负责提供 投资研究支持， 投资部门负 责投资决策，交易管理部 负责实施交易并 实
时监控，监察稽核部负责 事前监督、事中 检查和事后 稽核，风险管理部负责对 交易情况进行合 理
性分析，通 过多部门 的协作互 控，保证 了公平交 易的 可操作、可 稽核和可 持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行了公平 交易的原 则和 制度。
基金管理人 运用统计 分析方法 和工具， 对旗下所 有投 资组合间连续 4 个 季度的日 内、3 日内
及 5 日内股票及债券 交易同向 交易价差 进行分析 。 分 析结果表明 ：债券交 易同向交 易频率较 低；
股票同向交易溢价率较大 主要来源于市场 因素（如个 股当日价格振幅较高）及 组合经理交易时 机
选择，即投资组合成交时 间不一致以及成 交价格的日 内较大变动导致个别些组 合间的成交价格 差
异较大，但 结合交易 价差专项 统计分析 ，未发现 违反 公平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 11 笔 同日反向 交易 ， 原因为 投资策略 需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 参与交 易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交 易
量超过该股 当日成交 量 5%的仅 有 2 笔， 原因为投 资策 略需要； 主 动投资组 合间债券 交易存在1 笔
同日反向交易，原因为投 资策略需要。投 资组合间相 邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交 均
价等交易结 果数据表 明该类交 易不对市 场产生重 大影 响，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
美国 2013 年 经济处于 复苏进程 中，但四 季度美 国经 济的复苏势 头有所放 缓，和三 季度相比，大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 9 页
私人部门和企业固定投资 增长动能持续、 净出口和地 方政府支出有所改善，但 企业的库 存投资 增
速出现回落 。美联储 宣布从 2014 年1 月 开始削 减 QE 规模，但没 有严格设 定月度缩 减 QE 的规 模，
留有相机抉择的空间。美国股市表现强劲，道琼斯 工业指数和纳斯达克指数全年上涨 26.5% 和
38.3% 。
欧元区的经 济在 2013 年也出现 好转迹象 。 其 中德国是 欧元区经济 增长的主 要亮点 ， 德国 制造
业复苏提速 ，制造业 PMI 处于 50%以上 且呈现加 速扩 张态势，德 国经济强 劲逐渐带 动欧元区 整体
缓慢复苏。而法国并未能 延续之前的复苏 势头，对欧 元区整体形成拖累。在此 背景下，德国股 市
表现也强于 法国：德 国 DAX 和 法国 CAC40 指数全 年分 别上涨 25.5% 和 18% 。
中国经济在 2013 年虽 然有所波 动、 但整体较 为平淡 ， 市场关注焦 点更多的 集中在流 动性方面，
特别是 6 月末和四季 度，由于 央行主动 控制流动 性， 银行间利率 水平持续 上行，对 于资本市 场的
负面冲击较大。十八届三 中全会召开，新 一届领导人 改革的力度和决心使得投 资者对中国长期 发
展前景信心 有所加强。2013 年 A 股分化十 分明显， 创 业板全年大 幅上涨 82.73% ， 而上 证综指下 跌
6.75% 。
本基金在 2013 年 度净值上涨 10.32%， 跑赢沪深 300 指数 17.97 个百 分点。超 额收益主 要来
自在信息服 务、 机 械设备 和公用事 业等 行业 的个股选 择。 但是 在农业和 白酒板 块的超额 收益有限 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告 期末， 本基 金份额资 产净值 为0.8602 元， 本报告期基 金份额净 值增长率 为10.32% ，
同期业绩比 较基准收 益率为-5.88%，高 于业绩比 较基 准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
总体上我们对明年的宏观 经济偏谨慎，回顾 今年地产 、基建和制造业投资均对 经济增速回升
有正向拉动，但展望明年 ，房地产投资增 速大概率回 落，而基建增速预计和今 年持平，制造业 投
资增速也难大幅提升。我 们判断面临的主 要上行风险 是美国和欧洲经济强 劲导 致出口拉动作用 超
预期。
中国正在经历经济潜在增 速中枢下移这一长 期趋势， 其中还交织着宏观经济的 短周期波动，
与此同时多项重大改革（ 利率市场化、财 税体制等） 也在逐步推进。在这种宏 观背景下，自上 而
下的投资策略跑赢市场难 度较大，我们倾 向自下而上 的选股策略。在行业配置 方面主要遵循两 条
主线：一类是行业趋势符 合经济结构转型 ，例如消费 升级、工控自动化等；另 一类是尽量规避 受
宏观经济波 动影响较 大的行业 。 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 10 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益部、风险管理部、基 金运营部、监察 稽核部、委 托投资部指定人员组成。 公司估值委员会 的
相关成员均 具备相应 的专业胜 任能力和 相关工作 经历 ， 估值委员会 成员中包 括两名投 资组合经 理。
股票投资部、 研 究部、 固定 收益部、 风险 管理部 和委 托投资部负 责关注相 关投资品 种的动态，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环 境发生了重大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重 大事件，从 而确定估值日需要进行估 值测算或者调整 的
投资品 种；提出合理的数 量分析模型对需 要进行估值 测算或者调整的投资品种 进行公允价值定 价
与计量；定期对估值政策 和程序进行评价 ，以保证其 持续适用；基金运营部负 责日常的基金资 产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与托管行沟 通估值调整事项；监察稽 核部负责审核估 值
政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作流程中的 风险控制，并负责估值调 整事项的信息披 露
工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持 仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突，截止报告期末 未与外部估值
定价服务机 构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托 管大成精选增值混合 型证券投资基金的 过程中， 本基金托管人中国农业银 行股份有限公
司严格遵守《证券投资基 金法》相关法律 法规的规定 以及《大成精选增值混合 型证券投资基金 基
金合同》 、 《大成精选增值 混合型证券投资基 金托管协 议》的约定，对大成精 选增值混合型证券 投
资基金管理 人 —大成 基金管理 有限公司 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日基金的投资 运作，大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 11 页
进行了认真、独立的会计 核算和必要的投 资监督，认 真履行了托管人的义务， 没有从事任何损 害
基金份额持 有人利益 的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情 况的说明
本托管人认为，大成基金 管理有限公司在大 成精选增 值混合型证券投资基金的 投资运作、基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开支、利润分配 等问题上，不存 在
损害基金份 额持有人 利益的行 为； 在 报告期内 ， 严格 遵守了 《 证券投资 基金法 》 等有关 法律法规，
在各重要方 面的运作 严格按照 基金合同 的规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人认为，大成基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的大成精选 增值混 合型 证券投资基 金
年度报告中的财务指标、 净值表现、收益 分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实 、
准确、完整 ，未发现 有损害基 金持有人 利益的行 为。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度财 务会计报 告已经普 华永道 中天 会计师事务 所(特殊普 通合伙） 审计，注
册会计师签字出具了标准 无保留意见的审 计报告。投 资者欲了解本基金审计报 告详细内容，应 阅
读年度报告 正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成精选 增值混合 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 167,423,389.15 259,910,725.86
结算备付金 4,282,740.71 2,339,012.65
存出保证金 835,726.56 1,367,952.65
交易性金融 资产 1,836,226,097.62 1,677,740,199.76
其中：股票 投资 1,736,440,985.12 1,677,740,199.76 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 12 页
基金投资 - -
债券投资 99,785,112.50 -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 13,155,353.65 32,341,038.80
应收利息 1,059,043.00 57,169.25
应收股利 - -
应收申购款 61,041.51 75,618.93
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,023,043,392.20 1,973,831,717.90
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 1,753,505.10 -
应付赎回款 627,804.83 809,801.51
应付管理人 报酬 2,480,849.38 2,313,232.18
应付托管费 413,474.84 385,538.69
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 2,290,328.47 1,462,722.04
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 200,301.05 700,680.98
负债合计 7,766,263.67 5,671,975.40
所有者权益：
实收基金 1,219,853,185.00 1,314,375,482.69
未分配利润 795,423,943.53 653,784,259.81
所有者权益 合计 2,015,277,128.53 1,968,159,742.50
负债和所有 者权益总 计 2,023,043,392.20 1,973,831,717.90
注： 报告截 止日 2013 年12 月31 日， 基 金份额净 值 0.8602 元， 基 金份额总 额 2,342,678,934.55
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成精选 增值混合 型证券投 资基金
本报告期： 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 13 页
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
一、收入 263,852,887.36 155,844,824.88
1. 利息收入 3,767,916.27 2,153,724.36
其中：存款 利息收入 2,104,002.30 1,863,257.47
债券利息收 入 605,260.64 167,156.86
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 1,058,653.33 123,310.03
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） 244,345,328.91 -315,740,247.76
其中：股票 投资收益 222,509,227.24 -339,090,468.14
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 378,227.37 1,400.00
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 21,457,874.30 23,348,820.38
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
15,454,393.13 469,363,351.21
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填 列） - -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 285,249.05 67,997.07
减：二、费用 49,089,648.88 41,401,335.62
1．管理人报 酬 31,627,359.58 29,315,381.62
2．托管费 5,271,226.56 4,885,896.94
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 11,756,732.64 6,774,516.57
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 434,330.10 425,540.49
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
214,763,238.48 114,443,489.26
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
214,763,238.48 114,443,489.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成精选 增值混合 型证券投 资 基金
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 14 页
一、 期初所有者 权益 （基金 净
值）
1,314,375,482.69 653,784,259.81 1,968,159,742.50
二、 本期 经营活动 产生的基 金
净值变动数 （本期利 润）
- 214,763,238.48 214,763,238.48
三、 本期 基金份额 交易产生 的
基金净值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填列）
-94,522,297.69 -73,123,554.76 -167,645,852.45
其中：1.基 金申购款 184,389,503.76 105,987,050.75 290,376,554.51
2.基金赎回 款 -278,911,801.45 -179,110,605.51 -458,022,406.96
四、 本期 向基金份 额持有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净
值）
1,219,853,185.00 795,423,943.53 2,015,277,128.53
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净
值）
1,368,362,820.10 564,099,554.88 1,932,462,374.98
二、 本期 经营活动 产生的基 金
净值变动数 （本期利 润）
- 114,443,489.26 114,443,489.26
三、 本期 基金份额 交易产生 的
基金净值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填列）
-53,987,337.41 -24,758,784.33 -78,746,121.74
其中：1.基 金申购款 52,635,836.78 24,088,191.72 76,724,028.50
2.基金赎回 款 -106,623,174.19 -48,846,976.05 -155,470,150.24
四、 本期 向基金份 额持有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少 以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有者 权益 （基金 净
值）
1,314,375,482.69 653,784,259.81 1,968,159,742.50
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张树 忠______
______ 刘彩晖______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总 局财税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关 税收问 题的通大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 15 页
知》 、财税[2008]1 号《 关于企业 所得税若 干优惠政 策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个 人所得税政策有 关问题的通知 》及其他相关财税法规 和实务操作，主 要税
项列示如下 ：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基金买 卖股票、 债 券的
差价收入不 予征收营 业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入 ， 包括买 卖股票 、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入 ， 应 由发 行债券的 企业在向基 金 支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从 上 市公司取得 的股息红 利所得， 持股期限在 1
个月以内(含1 个月)的， 其股息红 利所得 全额计入 应纳 税所得额； 持 股期限在1 个月以上 至1 年(含
1 年) 的，暂 减按 50%计 入应纳税 所得额； 持股期限 超 过 1 年的，暂 减按 25%计 入应纳税 所得额 。
对基金持有的上市公司 限售股，解禁后 取得的股息、 红利收入，按照上述规 定计算纳税，持 股时
间自解禁日起计算；解 禁前取得的股息 、红利收入继 续暂减按 50%计入应 纳税所得额。上 述所得
统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管 理有限公 司(“大成 基金”) 基金管理人、 注册登记 机构、 基金 销售机 构
中国农业银 行股份有 限公司( “中国农 业银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司(“光大 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
广东证券股 份有限公 司(“广东 证券”) 基金管理人 的股东
大成国际资 产管 理有 限公司(“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司( “大成创 新资本 ”) 基金管理人 的合资子 公司
注：1. 本基 金基金管 理人于 2013 年 10 月 29 日 成立 了合资子公 司大成创 新资本管 理有限公 司，
其中大成基 金管理有 限公司持 有 52%的 股权。
2. 中国证监 会于 2005 年11 月 6 日作出 对广东 证券 取消业务许 可并责令 关闭的行 政处罚。
3. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 16 页
关联方名称
本期
2013 年度
上年度可比期间
2012 年度
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 103,181,741.20 1.34% 147,041,640.64 3.34%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年度
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 91,305.92 1.32% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2012 年度
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 130,117.99 3.41% 130,117.99 8.90%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括佣 金收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年度
上年度可比期间
2012 年度
当期发生的 基金应支 付的管理 费 31,627,359.58 29,315,381.62
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 3,539,801.63
3,485,301.15
注： 支付基 金管理人 大成基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 1.5% 的 年费率计 提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人 民 币元
项目 本期 上年度可比期间 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 17 页
2013 年度 2012 年度
当期发生的 基金应支 付的托管 费 5,271,226.56 4,885,896.94
注：支付基金托管人中国 农业银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易
本报告期内及上年度可比 期间本基金未发 生与关联方 进行的银行间同业市场的 债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 发生各关 联方 投资本基金 的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年度
上年度可比期间
2012 年度
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银 行 167,423,389.15 2,028,303.14 259,910,725.86 1,838,307.27
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金在 承销期内参与关联方承销证券的情 况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 在承销期 内参 与关联方承 销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无须 作说明的 其他 关联交易事 项。
7.4.5 期末(2013 年12 月 31 日)本基金持有的流通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期 末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000625 长安 汽车 13/12/31
重大
事项 11.45
14/01/03 11.72 5,299,780.00
38,386,974.99
60,682,481.00
-
注： 本基金截 至 2013 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 18 页
于 本报告期 末，本基 金无从事 债券正回 购交易形 成的 卖出回购证 券款余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 1,736,440,985.12 85.83
其中：股票 1,736,440,985.12 85.83
2 固定收益投 资 99,785,112.50 4.93
其中：债券 99,785,112.50 4.93
资产 支持证券 - 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
5 银 行存款和 结算备付 金合计 171,706,129.86 8.49
6 其他各项资 产 15,111,164.72 0.75
7 合计 2,023,043,392.20 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A
农、林、牧 、渔业 33,758,482.87 1.68
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,055,739,669.45 52.39
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - 0.00
E
建筑业 27,132,184.00 1.35
F
批发和零售 业 33,636,378.60 1.67
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H
住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业 101,864,649.78 5.05
J
金融业 184,670,546.24 9.16
K
房地产业 157,500,909.30 7.82
L
租赁和商务 服务业 - 0.00
M
科学研究和 技术服务 业 33,407,359.98 1.66
N
水利、环境 和公共设 施管理业 55,677,564.00 2.76
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 19 页
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会 工作 - 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 53,053,240.90 2.63
S
综合 - 0.00
合计 1,736,440,985.12 86.16
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平安 1,999,880 83,454,992.40 4.14
2 000651 格力电器 2,249,898 73,481,668.68 3.65
3 002415 海康威视 2,999,778 68,934,898.44 3.42
4 600383 金地集团 9,460,756 63,197,850.08 3.14
5 002475 立讯精密 1,849,867 61,822,555.14 3.07
6 600309 万华化学 2,959,886 61,269,640.20 3.04
7 000625 长安汽车 5,299,780 60,682,481.00 3.01
8 300024 机器人 1,196,813 58,284,793.10 2.89
9 300315 掌趣科技 2,000,449 57,372,877.32 2.85
10 600837 海通证券 5,000,000 56,600,000.00 2.81
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于 大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（%）
1 600030 中信证券 139,667,359.76 7.10
2 601166 兴业银行 131,766,073.90 6.69
3 600804 鹏博士 94,587,187.54 4.81
4 300315 掌趣科技 90,608,177.69 4.60
5 600383 金地集团 88,609,818.00 4.50
6 600104 上汽集团 82,073,352.85 4.17
7 000651 格力电器 80,455,018.20 4.09
8 002570 贝因美 67,590,515.36 3.43
9 600837 海通证券 63,960,677.90 3.25 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 20 页
10 300273 和佳股份 62,717,435.07 3.19
11 000581 威孚高科 59,900,562.26 3.04
12 002475 立讯精密 59,834,583.08 3.04
13 002415 海康威视 59,585,595.66 3.03
14 300090 盛运股份 59,104,468.92 3.00
15 002477 雏鹰农牧 57,485,338.18 2.92
16 002294 信立泰 56,788,973.43 2.89
17 600406 国电南瑞 52,874,684.07 2.69
18 300024 机器人 50,776,872.22 2.58
19 600066 宇通客车 50,361,224.07 2.56
20 000596 古井贡酒 49,825,843.15 2.53
21 600196 复星医药 49,468,195.14 2.51
22 601117 中国化学 47,427,228.80 2.41
23 300303 聚飞光电 45,388,180.01 2.31
24 000413 宝
石Ａ 44,798,730.13 2.28
25 300133 华策影视 44,556,648.14 2.26
26 600089 特变电工 42,212,739.26 2.14
27 600340 华夏幸福 42,159,716.03 2.14
28 000400 许继电气 41,528,107.36 2.11
29 000338 潍柴动力 41,298,676.62 2.10
30 300074 华平股份 40,606,930.12 2.06
31 000100 TCL 集团 39,789,387.97 2.02
32 600867 通化东宝 39,759,203.57 2.02
注：本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ），不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（% ）
1 600030 中信证券 140,526,218.85 7.14
2 600104 上汽集团 94,617,340.07 4.81
3 600690 青岛海尔 80,515,973.37 4.09
4 300133 华策影视 80,234,090.01 4.08
5 600518 康美药业 73,769,097.50 3.75
6 002142 宁波银行 71,983,015.21 3.66
7 600383 金地集团 69,913,769.78 3.55
8 601166 兴业银行 69,255,845.16 3.52 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 21 页
9 600804 鹏博士 67,765,913.73 3.44
10 601601 中国太保 66,025,958.69 3.35
11 002241 歌尔声学 64,158,171.45 3.26
12 000826 桑德环境 61,808,998.69 3.14
13 600519 贵州茅台 58,133,547.78 2.95
14 300303 聚飞光电 57,032,256.38 2.90
15 002482 广田股份 56,715,652.68 2.88
16 300058 蓝色光标 56,555,644.69 2.87
17 601717 郑煤机 55,022,362.12 2.80
18 600048 保利地产 54,867,941.40 2.79
19 600837 海通证券 54,147,856.68 2.75
20 600016 民生银行 53,307,068.38 2.71
21 002038 双鹭药业 49,426,259.58 2.51
22 300228 富瑞特装 47,095,699.46 2.39
23 002570 贝因美 46,804,522.77 2.38
24 300124 汇川技术 46,107,665.92 2.34
25 000002 万
科Ａ 45,723,635.85 2.32
26 600406 国电南瑞 45,550,993.83 2.31
27 600765 中航重机 44,821,408.41 2.28
28 000338 潍柴动力 44,252,753.46 2.25
29 000400 许继电气 44,138,692.97 2.24
30 000776 广发证券 43,571,386.68 2.21
31 000100 TCL 集团 43,488,687.75 2.21
32 600079 人福医药 43,315,125.14 2.20
33 600066 宇通客车 42,966,982.81 2.18
34 601117 中国化学 42,293,111.40 2.15
35 300298 三诺生物 42,125,112.23 2.14
36 300273 和佳股份 41,402,970.61 2.10
37 600741 华域汽车 41,194,393.58 2.09
38 000568 泸州老窖 41,075,664.19 2.09
注：本期累 计卖出金 额指卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 3,770,389,344.77
卖出股票收 入（成交 ）总额 3,948,862,167.28
注：上述金 额均指成 交金额（ 成交单价 乘以成交 数量 ） ，不考虑相 关交易费 用。 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 22 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品 种 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 89,591,000.00 4.45
其中：政策 性金融债 89,591,000.00 4.45
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 10,194,112.50 0.51
8 其他 - 0.00
9 合计 99,785,112.50 4.95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 130236 13 国开 36 500,000 49,655,000.00 2.46
2 130210 13 国开 10 400,000 39,936,000.00 1.98
3 113005 平安转债 95,050 10,194,112.50 0.51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名 的 前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末无 资产支持 证券投资 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明 细
本基金本报 告期末无 权证投资 。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未投 资 国债 期 货。 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 23 页
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资 国债 期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未投 资 国债 期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体被监 管部 门立案调 查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形：
根据中国平 安股票和 平安转债 债券发行 主体中国 平安 保险 （集团） 股份有 限公司于 2013 年 5
月21 日和2013 年 10 月14 日 发布的公 告，该上 市公 司的控股子 公司平安 证券有限 责任公司 （以
下简称“平 安证券” ）收到中 国证券监 督管理委 员会 （以下简称 “中国证 监会”） 《行政处 罚和
市场禁入事 先告知书 》。中国 证监会决 定对平安 证券 给予警告并 没收其在 万福生科 （湖南） 农业
开发股份有 限公司（ 以下简称 “万福生 科”）发 行上 市项目中的 业务收入 人民币 2,555 万元 ，并
处以人民币 5,110 万 元的罚 款 ，暂停其 保荐机构 资格3 个月。
在上述公告公布后，本基 金管理人对该上市 公司进行 了进一步了解和分析，认 为上述处罚不
会对中国平安和平安转债 的投资价值构成 实质性负面 影响，因此本基金管理人 对其投资判断未 发
生改变。
8.11.2 本基金投资前十名股票中，没有投资于 超出基金合同 规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 835,726.56
2 应收证券清 算款 13,155,353.65
3 应收股利 -
4 应收利息 1,059,043.00
5 应收申购款 61,041.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,111,164.72
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 24 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情 况说明
1 000625 长安汽车 60,682,481.00 3.01 重大事项停牌 ， 已 于
2014 年 1 月3 日复牌 。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
101,137 23,163.42 161,168,287.98 6.88% 2,181,510,646.57 93.12%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比 例
基金管理 人 所有从业 人员持有 本基金 707,085.07 0.03%
注：1 、本公司高级管理人 员、基金投资和 研究部门 负责人持有该只基金份额 总量的数量区间:10
万份至 50 万份(含)；
2、该只基金 的基金经 理持有该 只基金份 额总量 的数 量区间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2004 年12 月15 日 ）基金份 额总 额 1,336,450,798.33
本报告期期 初基金份 额总额 2,524,211,815.24
本报告期基 金总申购 份额 354,100,786.87
减:本报告期 基金总赎 回份额 535,633,667.56
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 2,342,678,934.55 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 25 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
基金管理人 在本报告 期内重大 人事变动 情况：
基金管理人 于 2013 年10 月 11 日发布了 《大成基 金管 理有限公司 关于高级 管理人员 变更的公
告》，刘明 先生担任 大成基金 管理有限 公司副总 经理 职务。
报告期内 基 金托管人 的专门基 金托管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理 人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务所 为普华永 道中天会计师事务所有限 公司，本会计
期间支付的 审计费用 为 10 万元 整。该事 务所自 基金 合同生效日 起为本基 金提供审 计服务至 今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期， 本基金管 理人、托 管人及高 级管理人 员未 受到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的 有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 3 876,787,821.24 11.36% 778,038.63 11.24% -
方正证券 1 751,863,374.77 9.74% 684,495.91 9.88% -
长城证券 2 666,477,535.36 8.63% 606,760.63 8.76% -
南京证券 1 640,302,042.36 8.30% 582,931.61 8.42% -
齐鲁证券 1 553,680,488.21 7.17% 504,070.59 7.28% -
华创证券 1 508,576,108.50 6.59% 450,040.69 6.50% -
中信建投 3 507,397,758.34 6.57% 449,000.31 6.48% - 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 26 页
兴业证券 2 393,188,851.00 5.09% 347,936.45 5.02% -
浙商证券 1 324,790,582.06 4.21% 287,407.22 4.15% -
银河证券 4 314,837,824.07 4.08% 279,720.32 4.04% -
国泰君安 2 294,580,883.17 3.82% 260,677.79 3.76% -
东北证券 2 242,727,737.32 3.14% 215,833.23 3.12% -
红塔证券 1 217,538,467.94 2.82% 198,046.46 2.86% -
英大证券 1 207,211,392.58 2.68% 188,645.01 2.72% -
国金证券 2 193,094,957.55 2.50% 170,869.53 2.47% -
宏源证券 1 189,656,915.89 2.46% 167,828.11 2.42% -
北京高华 1 136,919,726.97 1.77% 124,650.71 1.80% -
民生证券 1 134,213,210.34 1.74% 122,187.47 1.76% -
光大证券 2 103,181,741.20 1.34% 91,305.92 1.32% -
国信证券 1 102,068,761.29 1.32% 92,923.49 1.34% -
海通证券 1 95,920,660.04 1.24% 84,880.42 1.23% -
中金公司 2 86,472,597.34 1.12% 76,520.70 1.10% -
上海证券 1 78,552,531.81 1.02% 71,513.44 1.03% -
世纪证券 1 64,889,121.15 0.84% 59,074.68 0.85% -
中银国际 2 33,541,321.55 0.43% 29,680.72 0.43% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注 ： 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ； 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 27 页
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本基金租 用证券公 司交易单 元的变更 情况 如下：
本报告期内增加交易单元 ： 银河 证券、东兴 证券、东 北证券 。本报告期内退租 交易单元： 华泰 证
券。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% 70,000,000.00 43.75% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证券 6,177,664.20 69.61% 90,000,000.00 56.25% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 2,697,129.60 30.39% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成 精选 增值 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 28 页
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰 证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人 于2014 年1 月25 日发 布了 《大 成基金管 理有 限公司关于 高级管理 人员变更 的公告》 ，
经大成基金管理有限公司 第五届董事会第 二十八次会 议审议通过，王颢先生不 再担任大成基金 管
理有限公司 总经理， 由董事长 张树忠先 生代 任公 司总 经理。
大成基金管 理有限公 司
2014 年3 月29 日
