大成策略回报股票型证券投资基金
2013 年年度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国光大银行股份有 限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国光大 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 21 日 复核了 本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告财务资料已经审计 。 普华永道中天 会计师事务 所(特殊普通合伙)为本基金 出具了无保
留意见的审 计报告， 请投资者 注意 阅读 。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成策略回 报股票
基金主代码 090007
交易代码 090007
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2008 年11 月 26 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国光大银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 824,929,105.69 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 追求基金资 产的长期 稳健增值 ， 兼 顾当期收 益； 同 时，
实施积极的 分红政策 ，回报投 资者。
投资策略 本基 金在控制 风险的前 提下，采 取趋势投 资策略进 行
总体 资产配置 ；在行业 配置、个 股投资上 分别实施 行
业轮动投资 策略、 核心- 卫星策略、 价 值投资策 略、 买
入并 持有策略 ，以期在 承担中高 风险的前 提下获取 尽
可能 高的投资 收益；同 时，强调 收益管理 ，实施收 益
管理 策略，以 期在增长 期及时锁 定收益， 制度性地 减
少未来可能 的下跌风 险，增加 投资总收 益。
业绩比较基 准 80 ％×沪深 300 指数 ＋20％ × 中信标普 全债指数
风险收益特 征 本基 金属于中 高风险收 益水平的 股票型基 金品种， 其
长期 平均的预 期收益和 风险高于 债券基金 和货币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国光大银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 杜鹏 张建春
联系电话 0755-83183388 010－63639180
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 32 层
大成基金管 理有限公 司
北京市西城 区太平桥 大街 25 号 中国光大 中心 B 座
801 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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中国光大银 行投资与 托管业务 部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现 收益 162,834,155.29 -165,789,161.35 -229,831,672.57
本期利润 187,476,531.82 15,044,971.95 -516,763,008.52
加权平均基 金份额本 期利润 0.2021 0.0131 -0.2922
本期基金份 额净值增 长率 24.19% 2.02% -26.97%
3.1.2 期末 数据和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0753 -0.2610 -0.1566
期末基金资 产净值 881,004,980.41 889,566,492.33 996,513,393.87
期末基金份 额净值 1.068 0.860 0.843
注：1. 本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2.所述基金业绩指标不包 括持有人交易基 金的各项费 用，计入费用后实际收益 水平要低于所列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.69% 1.18% -2.81% 0.90% 9.50% 0.28%
过去六个月 23.90% 1.22% 4.67% 1.04% 19.23% 0.18%
过去一年 24.19% 1.19% -5.49% 1.12% 29.68% 0.07%
过去三年 -7.47% 1.17% -18.68% 1.06% 11.21% 0.11%
过去五年 98.25% 1.35% 27.81% 1.24% 70.44% 0.11%
自基金合同
生效起至今
99.05% 1.34% 27.03% 1.26% 72.02% 0.08%
大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
08-11-26 09-12-03 10-12-10 11-12-17 12-12-23 13-12-30
大成策略回报股票 业绩比较基准
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效之 日起 6 个月内为建仓期 。截至 报告期末 ，本基金
的各项资产 配置比例 已达到基 金合同中 规定的各 项比 例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
-60%
-30%
0%
30%
60%
90%
120%
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
大成策略回报股票 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年
度
每10 份 基金 份 额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.440 66,343,500.61 21,604,866.71 87,948,367.32
合计 0.440 66,343,500.61 21,604,866.71 87,948,367.32
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基 金管理有 限公司经 中国证监 会证监基 金字[1999]10 号 文批准， 于 1999 年 4 月12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由四 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(48%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、 中 国银河投 资管理有 限公司(25%) 、 广 东证 券股份有限 公司(2%) 。 截至2013 年 12 月31
日，本基金管理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基金 ：景宏证券投资基金及景 福证券投资基金 ，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基金： 深证 成长 40ETF 、 大成 深证成长 40ETF 联接 基金、 中证 500 沪市 ETF
及大成中证 500 沪市ETF 联接 基金 、 中证 100ETF 、中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基金 ： 大成 标普
500 等权重指 数基金 及 31 只开 放式证券 投资基金 ： 大 成景丰债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 大 成价
值增长证券 投资基金、大 成债券投资基金 、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成 精选增值混合型 证
券投资基金 、 大成货 币市场证 券投资基 金、 大成 沪深300 指数证券 投资基 金、 大成 财富管理 2020
生命周期证券投资基金、 大成积极成长股 票型证券投 资基金、大成创新成长混 合型证券投资基 金
(LOF) 、 大成景 阳领先股 票型证券 投资基金、 大成强化 收益债券型 证券投资 基金、 大成策 略回报 股
票型证券投资基金、大成 行业轮动股票型 证券投资基 金、大成中证红利指数证 券投资基金、大 成
核心双动力股票型证券投 资基金、大成保 本混合型证 券投资基金、大成内需增 长股票型证券投 资
基金、 大成中证内地消费 主题指数证券投 资基金、大 成可转债增强债券型证券 投资基金、大成 新
锐产业股票型证券投资基 金、大成景恒保 本混合型证 券投资基金、大成优选股 票型证券投资基 金
（LOF ） 、 大成现 金增利货 币市场基 金、 大成月 添利理 财债券型证 券投资基 金、 大成理 财 21 天债 券
型发起式基金、大成现金 宝场内实时申赎 货币市场基 金、大成景安短融债券型 证券投资基金、 大
成景兴信用债债券型证券 投资基金、大成 景旭纯债债 券型证券投资基金及大成 景祥分级债券型 证
券投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐彦
先生
本基金
基金经理
2012 年10
月31 日
- 7 年
管 理 学 硕 士 。 曾就 职 于 中 国东 方 资
产管理公司 投资管理 部，2007 年加大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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入 大 成 基 金 研 究部 ， 现 任 中游 制 造
行业研究主 管， 2011 年 7 月 29 日至
2012 年 10 月27 日 曾任景宏 证券投
资 基 金 和 大 成 行业 轮 动 股 票型 证 券
投资基金基 金经理助 理。2012 年 10
月31 日起任大成策 略回报股 票型证
券 投 资 基 金 基 金经 理 。 具 有基 金 从
业资格。国 籍：中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《大成策略 回报股票型
证券投资基金基金合同》 和其他有关法律 法规的规定 ，在基金管理运作中，大 成策略回报股票 型
证券投资基 金的投资 范围、 投资比例 、 投资 组合、 证 券交易行为 、 信息 披露等符 合有关法 律法规、
行业监管规则和基金合同 等规定，本基金 没有发生重 大违法违规行为，没有运 用基金财产进行 内
幕交易和操纵市场行为以 及进行有损基金 投资人利益 的关联交易，整体运作 合 法、合规。本基 金
将继续以取信于市场、取 信于社会投资公 众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚 实信用、勤勉尽 责
的原则管理和运用基金财 产，在规范基金 运作和严格 控制投资风险的前提下， 努力为基金份额 持
有人谋求最 大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金 管理公司公平交易 制度指导意 见》的规定，基金管理人 制订了《大成基 金
管理有限公 司公平交 易制度》 及 《大 成基金管 理有限 公司异常交 易监控与 报告制度》 。 基金管理 人
旗下投资组合严格按照制 度的规定，参与 股票、债券 的一级市场申购、二级市 场 交易等投资管 理
活动，内容包括授权、研 究分析、投资决 策、交易执 行、业绩评估等与投资管 理活动相关的各 个
环节。研究部负责提供投 资研究支持，投 资部门负责 投资决策，交易管理部负 责实施交易并实 时
监控，监察稽核部负责事 前监督、事中检 查和事后稽 核，风险管理部负责对交 易情况进行合理 性
分析，通过 多部门的 协作互控 ，保证了 公平交易 的可 操作、可稽 核和可持 续。 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行了公平 交易的原 则和 制度。
基金管 理人运用 统计分析 方法和工 具，对旗 下所 有投资组合 间连续 4 个季度 的日内、3 日内
及 5 日内股 票及债券 交易同向 交易价差 进行分析 。分 析结果表明 ：债券交 易同向交 易频率较 低；
股票同向交易溢价率较大 主要来源于市场 因素（如个 股当日价格振幅较高）及 组合经理交易时 机
选择，即投资组合成交时 间不一致以及成 交价格的日 内较大变动导致个别些组 合间的成交价格 差
异较大，但 结合交易 价差专项 统计分析 ，未发现 违反 公平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金 管理人旗下所有投 资组合未发现 存在异常交易行为。主动 投资组合间股票 交
易存在 11 笔 同日反向 交易 ， 原因为 投资策略 需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 参与交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交 易
量超过该股 当日成交 量 5%的仅 有 2 笔， 原因为投 资策 略需要； 主 动投资组 合间债券 交易存在1 笔
同日反向交易，原因为投 资策略需要。投 资组合间相 邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交 均
价等交易结 果数据表 明该类交 易不对市 场产生重 大影 响，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年股票 市场出现 冰火两重 天， 创业 板等指数 大幅 上涨， 主板 有所下跌 。 我们全 年取得了
24.19% 的正 收 益，跑 赢了 业绩 比 较基准 。
2013 年初 ， 我们 对经济的 判断是将 继续下行 ， 而 市场 预期偏乐观 ， 股 市很难有 好的表现 ， 于
是采取了低仓位、低估值 的保守策略， 下 半年 我们逐 渐调整组合，当增长和估 值比较匹配的股 票
表现较好时 ，我们取 得了全年 的主要收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告 期末， 本基 金份额 资产净值 为 1.068 元， 本 报告期基金 份额净值 增长率为24.19%，
同期业绩比 较基准收 益率为-5.49%，高 于业绩比 较基 准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
回顾改革开放后的历史， 我们经历过很多波 折一直走 到今天；展望将来，困 难 仍然存在，但
我们抱有信 心。我们 将以更乐 观的心态 看待股市 。 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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周期起起伏伏，热点来来 去去，我们会着眼 长远，以 淡定的心态看待短期波动 ，把着眼点放
在企业长期发展中更本质 的因素上，并在 业绩增速、 估值、市值之间做一些权 衡。经济转型期 ，
我们会更突出一个因素： 企业家精神。不 管是新兴行 业还是传统行业，那些更 具企业家精神的 公
司都将站在 转型前列 。
我们希望为 持有人创 造风险可 控且长期 稳定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值 程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益部、风险管理部、基 金运营部、监察 稽核部、委 托投资部指定人员组成。 公司估值委员会 的
相关成员均 具备相应 的专业胜 任能力和 相关工作 经历 ， 估值委员会 成员中包 括两名投 资组合经 理。
股票投资部、 研 究部、 固定 收益部、 风险 管理部 和委 托投资部负 责关注相 关投资品 种的动态，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环 境发生了重大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重 大事件，从 而确定估值日需要进行估 值测算或者调整 的
投资品种；提出合理 的数 量分析模型对需 要进行估值 测算或者调整的投资品种 进行公允价值定 价
与计量；定期对估值政策 和程序进行评价 ，以保证其 持续适用；基金运营部负 责日常的基金资 产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与托管行沟 通估值调整事项；监察稽 核部负责审核估 值
政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作流程中的 风险控制，并负责估值调 整事项的信息披 露
工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易 情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突，截止报告期末 未与外部估值
定价服务机 构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项 。本报 告期末本 基金无可 供分配收 益。
大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声 明
2013 年度， 中国光大 银行股份 有限公司 在大成策 略回 报股票型证 券投资基 金托管过 程中， 严
格遵守了 《证券 投资基金 法》 、 《证券 投资基金 运作管 理办法》 、 《证券 投资基金 信息披露 管理办 法》
及其他法律法规、相关实 施准则、基金合 同、托管协 议等的规定，依法安全保 管了基金的全部 资
产，对大成策略回报股票 型证券投资基金 的投资运作 进行了全面的会计核算和 应有的监督，对 发
现的问题及时提出了意见 和建议。同时， 按规定如实 、独立地向监管机构提交 了本基金运作情 况
报告，没有发生任何损害 基金份额持有人 利益的行为 ，诚实信用、勤勉尽责地 履行了作为基金 托
管人所应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
2013 年度， 中国光大 银行股份 有限公司 依据 《证 券投 资基金法》 、 《证券投 资基金运 作管理办
法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》及 其他法律 法规、相关实施准则、 基金合同、托管协 议
等的规定，对基金管理人 ——大成基金管 理有限公司 的投资运作、信息披露等 行为进行了复核 、
监督，未发现基金管理人 在投资运作、基 金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、 基
金费用开支等方面存在损 害基金份额持有 人利益的行 为。该基金在运作中 遵守 了《证券投资基 金
法》等有关 法律法规 的要求； 各重要方 面由投资 管理 人依据基金 合同及实 际运作情 况进行处 理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
中国光大银行股份有限公 司依法对基金管理 人 —— 大 成基金管理有限公司编制 的“大成策略
回报股票型 证券投资 基金 2013 年年度报 告” 进 行了 复核， 报 告中相关 财务指标 、 净值 表现、 收益
分配情况、 财务会计 报告、投 资组合报 告等内容 是真 实、准确和 完整的。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度财 务会计报 告已经 普 华永道 中天 会计师事务 所( 特殊普 通合伙) 审计， 注册
会计师签字出具 了标准无 保留意见的审计 报告。投资 者欲了解本基金审计报告 详细内容，应阅 读
年度报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成策略 回报股票 型证券投 资基金 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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报告截止日 ： 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 39,048,546.74 221,848,836.43
结算备付金 1,713,738.69 1,843,328.45
存出保证金 451,593.42 250,000.00
交易性金融 资产 824,044,621.05 669,417,426.30
其中：股票 投资 784,216,621.05 669,417,426.30
基金投资 - -
债券投资 39,828,000.00 -
资产支持证 券投
资
- -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 1,395,989.49 -
应收利息 424,779.85 51,200.22
应收股利 - -
应收申购款 20,434,375.80 221,371.98
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 887,513,645.04 893,632,163.38
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 1,946,599.25 2,075.01
应付赎回款 1,787,098.49 817,717.31
应付管理人 报酬 1,091,946.87 1,114,410.53
应付托管费 181,991.13 185,735.11
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 1,063,192.46 1,493,457.37
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 437,836.43 452,275.72
负债合计 6,508,664.63 4,065,671.05
所有者权益：
大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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实收基金 824,929,105.69 1,034,314,745.44
未分配利润 56,075,874.72 -144,748,253.11
所有者权益 合计 881,004,980.41 889,566,492.33
负债和所有 者权益总 计 887,513,645.04 893,632,163.38
注：报告截 止日 2013 年 12 月 31 日，基 金份额 净值 1.068 元，基 金份额总 额 824,929,105.69 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成策略 回报股票 型证券投 资基金
本报告期： 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
一、收入 209,002,567.03 37,542,459.42
1. 利息收入 1,575,474.73 1,224,371.35
其中：存款 利息收入 1,124,903.49 1,203,827.36
债券利息收 入 208,680.62 -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 241,890.62 20,543.99
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） 182,638,669.68 -144,669,140.81
其中：股票 投资收益 174,657,392.44 -157,009,738.11
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 182,349.79 -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 7,798,927.45 12,340,597.30
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
24,642,376.53 180,834,133.30
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填 列） - -
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 146,046.09 153,095.58
减：二、费用 21,526,035.21 22,497,487.47
1．管理人报 酬 12,938,028.87 14,349,582.65
2．托管费 2,156,338.08 2,391,597.12
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 6,017,783.52 5,333,661.38
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 413,884.74 422,646.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
187,476,531.82 15,044,971.95
减：所得税 费用 - - 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 12 页
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 填
列）
187,476,531.82 15,044,971.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成策略 回报股票 型证券投 资基金
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,034,314,745.44 -144,748,253.11 889,566,492.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 187,476,531.82 187,476,531.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-209,385,639.75 13,347,596.01 -196,038,043.74
其中：1.基 金申购款 125,723,090.00 -3,180,392.11 122,542,697.89
2. 基金赎回 款 -335,108,729.75 16,527,988.12 -318,580,741.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
824,929,105.69 56,075,874.72 881,004,980.41
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,181,598,437.29 -185,085,043.42 996,513,393.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,044,971.95 15,044,971.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-147,283,691.85 25,291,818.36 -121,991,873.49
其中：1.基 金申购款 128,234,296.43 -21,675,876.33 106,558,420.10 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 13 页
2. 基金赎回 款 -275,517,988.28 46,967,694.69 -228,550,293.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,034,314,745.44 -144,748,253.11 889,566,492.33
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理公司 负责人 ： 张树忠
主管 会计工 作负 责人 ：刘彩 晖
会 计机构负 责人 ：范 瑛
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告一致 。
7.4.2 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2002]128 号 《关 于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收问 题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公
司股息红利差别化个人所 得税政策有关问 题的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作，主要税 项
列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不 属于营业税征收范 围，不 征收营业税。基金买卖股票 、债券
的差价收入 不予征收 营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股 票、债 券的差价收入，股权的股息 、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利 息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴20%
的个人所得 税。 自2013 年1月1日起， 对基金从 上市公 司取得的股 息红利所 得， 持股期限 在1个月 以
内( 含1个月) 的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳税所得 额； 持股 期限在1 个月以上 至1年(含1年)的，
暂减按50% 计 入应纳税 所得额； 持 股期限超 过1年的， 暂减按25%计 入应纳税 所得额。 对 基金持有 的
上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红 利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日 起
计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续 暂减按50% 计入应纳税所得额 。上述 所得统一适用20% 的
税率计征个 人所得税 。
(4) 基金卖出股 票按0.1% 的税率 缴纳股票 交易印 花税，买 入股票不征 收股票交 易印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 14 页
大成基金管 理有限公 司(“大成 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国光大银 行股份有 限公司(“ 中国光大 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司(“光大 证券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
广东证券股 份有限公 司(“广东 证券”) 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司(“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司(“ 大成创新 资本”) 基金管理人 的合资子 公司
注：1 、本基 金基金管 理人 于 2013 年 10 月 29 日成立 了合资子公 司大成创 新资本管 理有限公 司，
其中大成基 金管理有 限公司持 有 52% 的 股权 。
2 、 中国证 监会于 2005 年 11 月6 日作 出对广东 证券 取消业务许 可并责令 关闭的行 政处罚。
3 、以下关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行 的交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无与关联 方交 易单元进行 的交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,938,028.87 14,349,582.65
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
2,623,437.64 2,702,044.83
注： 支付基 金管理人 大成基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 1.5% 的 年费率计 提， 逐日 累计
至每月月底 ，按月支 付。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,156,338.08 2,391,597.12
注：支付基金托管人中国 光大银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.25% 的年费率计提，逐 日累大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 15 页
计至每月月 底，按月 支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.4.3 与关联方 进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本报告期内及上年度可比 期间本基金未发 生与关联方 进行的银行间同业市场的 债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本报告期 内 及上年度 基金管理 人无投资 本基金的 情况 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联 方投资本基金 的情况
本报告期末 及上年度 末除基金 管理人之 外的其他 关联 方无投资本 基金的情 况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国光大银 行 39,048,546.74 1,092,209.33 221,848,836.43 1,180,147.19
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国光大银 行保 管，按约定 利率计息 。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 在承销期 内参 与关联方承 销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无须 作说明的 其他 关联交易事 项。
7.4.5 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
于本报告期 末，本基 金未持有 因认购新 发或增发 证券 而流通受限 的证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300071 华谊 嘉信 13/11/22 重大事项 29.00 未知 未知 694,229 10,542,641.89 20,132,641.00 -
注： 本基金截 至 2013 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 16 页
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期 末，本基 金无银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期 末，本基 金无交易 所市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 784,216,621.05 88.36
其中：股票 784,216,621.05 88.36
2 固定收益投 资 39,828,000.00 4.49
其中：债券 39,828,000.00 4.49
资产 支持证券 - 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
5 银行存款和 结算备付 金合计 40,762,285.43 4.59
6 其他各项资 产 22,706,738.56 2.56
7 合计 887,513,645.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 526,167,300.51 59.72
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售 业 41,752,420.08 4.74
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H
住宿和餐饮 业 - 0.00 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 17 页
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
58,948,446.31 6.69
J
金融业 44,471,236.62 5.05
K
房地产业 75,627,420.93 8.58
L
租赁和商务 服务业 20,132,641.00 2.29
M
科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N
水利、环境 和公共设 施管理业 17,117,155.60 1.94
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会 工作 - 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 784,216,621.05 89.01
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 1,420,106 47,459,942.52 5.39
2 601965 中国汽研 3,282,060 43,979,604.00 4.99
3 000895 双汇发展 886,447 41,733,924.76 4.74
4 600309 万华化学 1,938,826 40,133,698.20 4.56
5 002230 科大讯飞 822,863 39,373,994.55 4.47
6 000333 美的集团 731,603 36,580,150.00 4.15
7 000651 格力电器 1,102,383 36,003,828.78 4.09
8 600527 江南高纤 4,694,029 32,764,322.42 3.72
9 600976 武汉健民 1,289,492 30,870,438.48 3.50
10 600016 民生银行 3,830,961 29,575,018.92 3.36
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于大成基 金管理有限公司 网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的年度报告正文 。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％） 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 18 页
1 600309 万华化学 42,260,483.17 4.75
2 000895 双汇发展 39,504,685.96 4.44
3 002475 立讯精密 39,401,713.99 4.43
4 002230 科大讯飞 37,627,559.53 4.23
5 000028 国药一致 33,603,867.98 3.78
6 600886 国投电力 33,496,488.50 3.77
7 000333 美的集团 32,712,798.49 3.68
8 002450 康得新 32,302,907.93 3.63
9 002063 远光软件 31,933,830.75 3.59
10 601965 中国汽研 31,509,211.02 3.54
11 600527 江南高纤 31,025,942.57 3.49
12 300284 苏交科 30,360,769.28 3.41
13 601117 中国化学 29,981,775.34 3.37
14 002157 正邦科技 28,579,386.35 3.21
15 600976 武汉健民 27,678,303.14 3.11
16 000001 平安银行 25,519,710.13 2.87
17 300079 数码视讯 25,509,433.56 2.87
18 300071 华谊嘉信 25,347,181.97 2.85
19 600000 浦发银行 25,061,129.07 2.82
20 002038 双鹭药业 24,521,952.88 2.76
21 002055 得润电子 24,029,454.10 2.70
22 002035 华帝股份 23,834,942.40 2.68
23 002285 世联地产 23,312,752.23 2.62
24 002570 贝因美 23,136,325.62 2.60
25 002690 美亚光电 22,303,678.31 2.51
26 002138 顺络电子 22,036,090.83 2.48
27 002142 宁波银行 21,771,442.17 2.45
28 600522 中天科技 21,762,236.45 2.45
29 600872 中炬高新 21,498,317.58 2.42
30 300088 长信科技 20,927,564.74 2.35
31 601166 兴业银行 20,675,200.46 2.32
32 000400 许继电气 20,013,070.59 2.25
33 600588 用友软件 19,833,957.33 2.23
34 600557 康缘药业 18,719,405.27 2.10
35 601668 中国建筑 18,086,357.00 2.03
36 601688 华泰证券 17,840,557.42 2.01 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
第 19 页
注：本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期 累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600518 康美药业 53,359,140.99 6.00
2 300284 苏交科 42,472,804.63 4.77
3 002142 宁波银行 40,140,465.31 4.51
4 300058 蓝色光标 38,031,137.33 4.28
5 600557 康缘药业 37,966,802.90 4.27
6 600886 国投电力 37,119,273.52 4.17
7 300071 华谊嘉信 36,362,870.09 4.09
8 002055 得润电子 35,455,559.92 3.99
9 601117 中国化学 31,126,759.33 3.50
10 002063 远光软件 31,112,712.37 3.50
11 002385 大北农 30,984,774.73 3.48
12 601318 中国平安 30,458,109.08 3.42
13 000002 万
科Ａ 30,022,092.69 3.37
14 000527 美的电器
29,369,629.68
3.30
15 601166 兴业银行 28,680,015.89 3.22
16 002157 正邦科技 28,366,725.82 3.19
17 000001 平安银行 27,315,338.71 3.07
18 000028 国药一致 27,278,346.89 3.07
19 300079 数码视讯 26,103,628.40 2.93
20 600000 浦发银行 25,715,480.64 2.89
21 601601 中国太保 24,252,936.77 2.73
22 601169 北京 银行 23,117,761.54 2.60
23 300137 先河环保 23,008,048.91 2.59
24 002138 顺络电子 22,895,978.56 2.57
25 600522 中天科技 22,822,278.82 2.57
26 000423 东阿阿胶 22,675,404.73 2.55
27 600196 复星医药 21,958,168.86 2.47
28 000625 长安汽车 21,277,566.00 2.39
29 300014 亿纬锂能 20,611,140.39 2.32
30 601628 中国人寿 20,514,455.69 2.31
31 600104 上汽集团 19,768,198.62 2.22
32 002665 首航节能 19,505,604.65 2.19 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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33 002570 贝因美 19,267,047.47 2.17
34 300204 舒泰神 19,177,780.27 2.16
35 300088 长信科技 19,034,957.79 2.14
36 300295 三六五网 19,019,468.11 2.14
37 600742 一汽富维 18,718,040.97 2.10
38 000063 中兴通讯 18,511,515.42 2.08
39 300228 富瑞特装 18,373,497.20 2.07
40 300078 中瑞思创 18,249,403.80 2.05
41 000858 五 粮 液 18,008,502.14 2.02
42 600048 保利地产 17,982,750.69 2.02
43 600369 西南证券 17,856,946.32 2.01
注：本期累 计卖出金 额指 卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 1,962,989,774.08
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,047,469,528.30
注：上述金 额均指成 交金额（ 成交单价 乘以成交 数量 ） ，不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 39,828,000.00 4.52
其中：政策 性金融债 39,828,000.00 4.52
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融 资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 39,828,000.00 4.52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 130248 13 国开 48 200,000 19,966,000.00 2.27
2 130236 13 国开 36 200,000 19,862,000.00 2.25 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体 未出现本期被 监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投 资于超出基金 合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 451,593.42
2 应收证券清 算款 1,395,989.49
3 应收股利 -
4 应收利息 424,779.85
5 应收申购款 20,434,375.80
6 其他应收款 - 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,706,738.56
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 的情 况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
49,881 16,537.94 43,704,244.56 5.30% 781,224,861.13 94.70%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
542,346.71
0.07%
注：1 、 本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究部 门负 责人持有该 只基金份 额总量的 数量区间: 0 ；
2 、该只基金 的基金经 理持有该 只基金份 额总量 的数 量区间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2008 年11 月26 日 ）基金份 额总 额 1,058,010,199.76
本报告期期 初基金份 额总额 1,034,314,745.44
本报告期基 金总申购 份额 125,723,090.00
减:本报告期 基金总赎 回份额 335,108,729.75
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 824,929,105.69 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
基金管理人 在本报告 期内重大 人事变动 情况 ： 基金管 理人于 2013 年 10 月11 日发布 了 《 大成
基金管理有 限公司关 于高级管 理人员变 更的公告 》 ， 刘明 先生担任 大成基金 管理有限 公司副总 经理
职务。
报告期内没 有涉及本 基金托管 人的专门 基金托管 部门 的重大人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审 计的会计师事务 所为 普华永 道中天 会计师事务所(特殊 普通合伙)，
本年度支付的审计费用 为 8.70 万元整 。该事务所自 基金合同生效日起为本基 金提供审计服务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期， 本基金管 理人、托 管人及高 级管理人 员未 受到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
金元证券 1 1,575,966,900.31 39.88% 1,394,589.41 39.43% -
东海证券 1 1,336,805,415.72 33.83% 1,217,023.34 34.41% -
中银国际 1 410,996,318.28 10.40% 363,696.17 10.28% -
招商证券 1 397,601,342.39 10.06% 351,843.00 9.95% -
中金公司 1 230,350,066.32 5.83% 209,710.32 5.93% - 大成 策略 回报 股票 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二 ）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、 安全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足各 投
资组合证券 交易需要 ；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据 租用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务评 价
表》 ，然后根 据评分高 低进行选 择基金交 易单元 。
本报告期内 本 基金新 增席位： 招商证券 。本报告 期内 本基金退租 席位：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
金元证券 - 0.00% - 0.00%
东海证券 2,987,294.80 100.00% 80,000,000.00 100.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人 于2014 年1 月25 日发 布了 《大 成基金管 理有 限公司关于 高级管理 人员变更 的公告》 ，
经大成基金管理有限公司 第五届董事会第 二十八次会 议审议通过，王颢先生不 再担任大成基金 管
理有限公司 总经理， 由董事长 张树忠先 生代 任公 司总 经理。
大成基金管 理有限公 司
2014 年3 月29 日
