大成保本混合型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国工商银行股份有 限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告财务资料已经审计 。 普华永道中天会 计师事务 所（特殊普通合伙） 为本 基金出具了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情 况 ............................................................................. 5
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ....................................................... 12
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ....................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ................................................................... 14
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ....................................................................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ....... 15
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ........................... 15
§6 审计报告........................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ........................................................................................... 18
7.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金资产组 合 情况 ........................................................................................................... 38
8.2 期末按 行业分类 的股票投 资组合 ........................................................................................... 38
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ............................... 39
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动 ....................................................................................... 40
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合 ................................................................................... 41
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ........................... 42
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ............... 42
8.8 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ........................... 42
8.9 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ................................................................... 42
8.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 ................................................................. 42 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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8.11 投资组 合报告附 注 ................................................................................................................. 43
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 44
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构 ............................................................................... 44
9.2 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ................................................................... 44
§10 开放式基金份额变 动 ..................................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 45
11.1 基金份 额持有人 大会决议 ..................................................................................................... 45
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 ..................................... 45
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 ......................................................... 45
11.4 基金投 资策略的 改变 ............................................................................................................. 45
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 ................................................................................. 45
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 ................................................. 45
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 ............................................................................. 45
11.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 46
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 47
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 47
13.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 47
13.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 48
13.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 48
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成保本混 合型证券 投资基金
基金简称 大成保本混 合
基金主代码 090013
交易代码 090013
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年4 月20 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 542,644,033.08 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 依照 保证合同 ，本基金 通过运用 组合保险 策略，在 为
符合 保本条件 的投资金 额提供保 本保障的 基础上， 追
求基金资产 的长期增 值。
投资策略 本 基金 投资采 用 VPPI 可变 组合 保险策 略（Variable
Proportion Portfolio Insurance）。 VPPI 策略是 国际
投资 管理领域 中一种常 见的投资 组合保险 机制，将 基
金资 产分配在 保本资产 和风险资 产上；并 根据数量 分
析、 市场波动 等来调整 、修正风 险资产与 保本资产 在
投资 组合中的 比重，在 保证风险 资产可能 的损失额 不
超过 扣除相关 费用后的 保本资产 的潜在收 益与基金 前
期收益的基 础上， 参与 分享市场 可能出现 的风险收 益，
从而 保证本金 安全，并 实现基金 资产长期 增值。保 本
资产 主要包括 货币市场 工具和债 券等低风 险资产， 其
中债 券包括国 债、金融 债、企业 债、公司 债、债券 回
购、 央行票据 、可转换 债券、可 分离债券 、短期融 资
券、 资产支持 证券以及 经法律法 规或中国 证监会允 许
投资的其他 债券类金 融工具； 风 险资产主 要包括股 票、
权证等高风 险资产。
业绩比较基 准 3 年期银行定 期存款利 率（税后 ） 。指按 照基金合 同生
效日 或新的保 本周期开 始日中国 人民银行 公布并执 行
的同 期金融机 构人民币 存款基准 利率（按 照四舍五 入
的方法保留 到小数点 后第 2 位 ，单位为 百分数） 计算
的与当期保 本周期同 期限的税 后收益率 。
风险收益特 征 本基 金为保本 混合型基 金产品， 属证券投 资基金中 的
低风险收益 品种。
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基 金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电话 0755-83183388 010-66105799
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地址 深圳市福田 区深南大 道
7088 号招商银行 大厦32 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
办公地址 深圳市福田 区深南大 道
7088 号招商银行 大厦32 层
北京市西城 区复兴门 内大街 55
号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 张树忠 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《证 券时报》 、 《上海证 券报 》
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32
层大成基金 管理有限 公司
北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 中国工商 银行托
管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普 华 永 道 中 天会 计 师 事务所（ 特殊
普通合伙）
上海市 黄浦 区湖滨 路 202 号 企业天
地 2 号楼普 华永道中 心 11 楼
注册登记机 构 大成基金管 理有限公 司 深圳市福田 区深南大 道7088 号招商
银行大厦 32 层
基金保证人 中国投资担 保有限公 司 北京市海淀 区西三环 北路 100 号金
玉大厦写字 楼 9 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标 2013 年 2012 年
2011 年4 月 20 日( 基
金合同生效 日)-2011
年 12 月31 日
本期已实现 收益 13,120,041.74 22,762,580.90 20,367,960.90
本期利润 7,662,922.13 18,964,922.84 28,200,469.52
加权平均基 金份额本 期利润 0.0119 0.0203 0.0206
本期加权平 均净值利 润率 1.13% 1.96% 2.05%
本期基金份 额净值增 长率 0.67% 1.96% 2.20% 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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3.1.2 期末 数据和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配利润 21,154,659.16 29,282,898.64 17,712,739.85
期末可供分 配基金份 额利润 0.0390 0.0382 0.0150
期末基金资 产净值 563,798,692.24 798,859,138.14 1,204,700,984.55
期末基金份 额净值 1.039 1.042 1.022
3.1.3 累计 期末指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份额累 计净值增 长率 4.90% 4.20% 2.20%
注：1 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他 收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2 、 期末 可供分配 利润 ， 采用期 末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低
数（为期末 余额，不 是当期发 生数） 。
3 、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 交易基金 的各项费 用， 计入 费用后实 际收益 水平要低 于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.48% 0.10% 1.07% 0.01% -1.55% 0.09%
过去六个月 -1.05% 0.10% 2.17% 0.01% -3.22% 0.09%
过去一年 0.67% 0.11% 4.39% 0.01% -3.72% 0.10%
自基金合同
生效起至今
4.90% 0.09% 12.83% 0.01% -7.93% 0.08%
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
11-4-20 11-11-3 12-5-18 12-12-1 13-6-16 13-12-30
大成保本混合 业绩比较基准
注：按基金 合同规定 ，本基金 自基金合 同生效之 日起6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合基 金合
同的约定， 建仓期结 束时 本基 金的各项 投资比例 已达 到基金合同 中规定的 各项比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长 率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2011年 2012年 2013年
大成保本混合 业绩比较基准收益率
注：2011 净 值增长率 表现期间 为 2011 年4 月 20 日（ 基金合同生 效日）至2011 年 12 月31 日 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份基金 份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分 配
合计
备注
2013 0.1000 7,540,649.65 - 7,540,649.65
2012 - - - -
2011 - - - -
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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合计 0.1000 7,540,649.65 - 7,540,649.65
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由四 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(48%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、 中 国银河投 资管理有 限公司(25%) 、 广 东证 券股份有限 公司(2%) 。 截至2013 年 12 月31
日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金 ：景宏证券投资基金及景 福证券投资基金 ，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基金： 深证 成长 40ETF 、 大成 深证成长 40ETF 联接 基金、 中证 500 沪市 ETF
及大成中证 500 沪市ETF 联接 基金 、 中证 100ETF 、中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基金 ： 大成 标普
500 等权重指 数基金 及 31 只开 放式证券 投资基金 ： 大 成景丰债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 大 成价
值增长证券投资基金、大 成债券投资基金 、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成 精选增值混合型 证
券投资基金 、 大成货 币市场证 券投资基 金、 大成 沪深300 指数证券 投资基 金、 大成 财富管理 2020
生命周期证券投资基金、 大成积极成长股 票型证券投 资基金、大成创新成长混 合型证券投资基 金
(LOF) 、 大成景 阳领先股 票型证券 投资基金、 大成强化 收益债券型 证券投资 基金、 大成策 略回报 股
票型证券投资基金、大成 行业轮动股票型 证券投资基 金、大成中证红利指数证 券投资基金、大 成
核心双动力股票型证券投 资基金、大成保 本混合型证 券投资基金、大成内需增 长股票型证券投 资
基金、大成中证内地消费 主题指数证券投 资基金、大 成可转债增强债券型证券 投资基金、大成 新
锐产业股票型证券投资基 金、大成景恒保 本混合型证 券投资基金、大成 优选股 票型证券投资基 金
（LOF ） 、 大成现 金增利货 币市场基 金、 大成月 添利理 财债券型证 券投资基 金、 大成理 财 21 天债 券
型发起式基金、大成现金 宝场内实时申赎 货币市场基 金、大成景安短融债券型 证券投资基金、 大
成景兴信用债债券型证券 投资基金、大成 景旭纯债债 券型证券投资基金及大成 景祥分级债券型 证
券投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈尚 本基金 2011 年4 月 - 14 年 南 开 大 学经 济 学博 士 。曾 任 中 国平大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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前
先生
基金经
理、 固定
收益部
总监
20 日 安 保 险 公司 投 资管 理 中心 债 券 投资
室 主 任 和招 商 证券 股 份有 限 公 司研
究发展中心 策略部经 理。2002 年加
盟大成基金 管理有限 公司，2003 年
6 月至 2009 年5 月曾任大成债券 基
金基金经理 。2008 年 8 月 6 日开始
担 任 大 成强 化 收益 债 券基 金 基 金经
理，2010 年 10 月 15 日至 2013 年
10 月 15 日任 大成景丰 分级债券 型
证券投资基 金基金经 理，2011 年 4
月20 日起兼任 大成保本 混合型证 券
投资基金基 金经理，2013 年 10 月
16 日起兼任大 成景丰债 券型证券 投
资基金 （LOF ） 基金经 理， 现同时 担
任 公 司 固定 收 益部 总 监， 固 定 收益
投 资 决 策委 员 会主 席 ，负 责 公 司固
定 收 益 证券 投 资业 务 ，并 兼 任 大成
国 际 资 产管 理 有限 公 司董 事 。 具有
基金从业资 格。国籍 ：中国
朱文
辉先
生
本基金
基金经
理
2011 年6 月4
日
2013 年 11
月 8 日
13 年
工商管理硕 士。2000 年9 月至 2002
年 1 月就职于平安保险 集团总公 司
投 资 管 理 中 心任 债 券 研究 员 ；2002
年1 月至2003 年1 月就职于东方保
险 股 份 有限 公 司投 资 管理 中 心 任债
券投资经理 。2003 年 1 月至 2005
年12 月就职于 生命人寿 保险股份 有
限 公 司 资产 管 理部 任 助理 总 经 理；
2006 年 1 月至 2010 年 12 月就职 于
汇 丰 晋 信基 金 管理 有 限公 司 基 金投
资 部 任 固 定 收益 投 资 副总 监 ，2008
年12 月3 日至2010 年12 月4 日兼
任 汇 丰 晋信 平 稳增 利 债券 型 证 券投
资基金基金 经理。2011 年加入大 成
基金管理有 限公司，2011 年 6 月 4
日至 2013 年 11 月 8 日 任大成保 本
混合型证券投资基金基金经理。
2011 年 11 月30 日至2013 年11 月
8 日 任 大成 可 转债 增 强债 券 基 金基
金经理。2012 年 6 月 15 日至 2013
年11 月8 日任 大成景恒 保本混合 型
证 券 投 资基 金 基金 经 理。 具 有 基金
从业资格。 国籍：中 国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2 、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本 基金管理人 严格遵守《 证券法》 、 《 证 券投资基金法》 、 《大成保本 混合型证券
投资基金基金合同》和其 他有关法律法规 的规定，在 基金管理运作中，大成保 本混合型证券投 资
基金的投资范围、投资比 例、投资组合、 证券交易行 为、信息披露等符合有关 法律法规、行业 监
管规则和基金合同等规定 ，本基金没有发 生重大违法 违规行为，没有运用基金 财产进行内幕交 易
和操纵市场行为以及进行 有损基金投资人 利益的关联 交易 ，整体运作合法、合 规。本基金将继 续
以取信于市场、取信于社 会投资公众为宗 旨，承诺将 一如既往地本着诚实信用 、勤勉尽责的原 则
管理和运用基金财产，在 规范基金运作和 严格控制投 资风险的前提下，努力为 基金份额持有人 谋
求最大利益 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见 》的规定，基金 管理人制订 了《大成基
金管理有限 公司公平 交易制度》 及 《 大成基金 管理有 限公司异常 交易监控 与报告制 度》 。 基金管 理
人旗下投资组合严格按照 制度的规定，参 与股票、债 券的一级市场申购、 二级 市场交易等投资 管
理活动，内容包括授权、 研究分析、投资 决策、交易 执行、业绩评估等与投资 管理活动相关的 各
个环节。研究部负责提供 投资研究支持， 投资部门负 责投资决策，交易管理部 负责实施交易并 实
时监控，监察稽核部负责 事前监督、事中 检查和事后 稽核，风险管理部负责对 交易情况进行合 理
性分析，通 过多部门 的协作互 控，保证 了公平交 易的 可操作、可 稽核和可 持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行了公平 交易的原 则和 制度。
基金管 理人运用 统计分析 方法和工 具，对旗 下所 有投资组合 间连续 4 个季度 的日内、3 日内
及 5 日内股票及债券 交易同向 交易价差 进行分析 。分 析结果表明 ：债券交 易同向交 易频率较 低；
股票同向交易溢价率较大 主要来源于市场 因素（如个 股当日价格振幅较高）及 组合经理交易时 机
选择，即投资组合成交时 间不一致以及成 交价格的日 内较大变动导致个别些组 合间的成交价格 差
异较大，但 结合交易 价差专项 统计分析 ，未发现 违反 公平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在 异常交易行为。主动投资组合间股票交大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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易存在 11 笔 同日反向 交易 ， 原因为 投资策略 需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 参与交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交 易
量超过该股 当日成交 量 5%的仅 有 2 笔， 原因为投 资策 略需要； 主 动投资组 合间债券 交易存在1 笔
同日反向交易，原因为投 资策略需要。投 资组合间相 邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交 均
价等交易结 果数据表 明该类交 易不对市 场产生重 大影 响，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在中央政府 经济增长 “ 上下限管 理” 的指导 思路下，2013 年经济 运行总体 较为平稳。 在库存
周期和基建 投资等的 扰动下，GDP 在7.4%-7.8% 的区 间内震荡。CPI 全年呈 先低后 高走势； 在鲜菜
和猪肉价格 超季节性 回落的带 动下， 四 季度 CPI 走势 明显低于市 场预期； 全 年 CPI 同 比上涨 2.6% ，
总体处于可 控状态。
2013 年资金 市场经历 了大幅波 动。 前五 个月外汇 占款 大幅增长， 在强劲的 社会融资 需求特别
是以地方融资平台和房地 产市场为代表的 强劲需求带 动下，资金市场呈现供需 两旺的局面。但 社
会融资总量大幅扩张，尤 其是非标资产的 快速扩张、 银行机构加杠杆行为也引 起了监管机构的 关
注。 在金 融市场创 新层出 不穷的背 景下， 监管机 构综 合运用价格 手段和数 量手段来 调控资金 市 场，
主要包括 “锁长 放短” 、 持续 上调逆回 购利率 以及严厉 的窗口指导 和 SLO 等 等， 下半年资 金市场 处
于持续偏紧且波动的状态 。市场参与主体 在历史惯性 思维的指导下，对监管机 构态度的变化预 期
严重不足，叠加年中偏紧 的资金面，投资 机构尤其银 行的情绪及投资行为发生 了剧烈变化，最 终
导致 2013 年 下半年债 券市场大 幅调整 。 其中 关键期限 的利率品种 收益率创 出历史次 新高 ， 而信用
品种上行幅 度也超过100bp 。
具体来看 ，2013 年 中债综合 财富总指 数下跌 2.1% ， 其 中下半年跌 幅高达 4.16% ， 创历史之 最。
各类债券类 资产中， 利率债全 年表现最 差， 其中 国债 上行约 90-130bp ，金融债 上行 130-180bp 。
中债国债和 金融债指 数分别下跌 2.86%和 1.6% 。 信用 债也表现较 弱，中债 中期票据 指数虽然 全年
上涨 1.55% ， 但是仅下 半年跌 幅就达到 1.15% ； 中 债 企业债指数 全年回报 达到 1.76% ， 但受 制于利
率债市场表现较弱、供应量较大以及部分投资机构 需求受限等因素，该指数下半年跌幅就达到
2.02% 。短融 品种受益 于久期较 短，全年 上涨达 4.05% 。
A 股市场表现差 异较大 ，创业板 指数全年 大涨 82.73% ，而沪深 300 表 现不佳， 全年跌幅 达到
7.65% 。 中证可转 债指数下 跌 1.42% ， 受 股市风格 影响 ， 个券 表现差异 较大 。 大多数 中小盘转 债都
取得正回报 ， 海直 、 川 投等涨幅 均超过 10% 。 但 大盘 转债表现悉 数不佳 ， 工行 、 石化 跌幅超过7% ，大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 12 页
今年上市的 民生转债 全年跌幅 也超过 3% 。
基于保本基金不 同阶段和不 同安全垫的 状况，我们 基 于“严格风险控 制，追求稳 健收益”的
原则进行审 慎投资.由 于本基金 保本周期 将于 2014 年4 月结束，2013 年， 组合保持 了较高的 与保
本剩余期限接近的利率债 和中高等级短期 信用债的仓 位，提高组合的持有期收 益；在深入研究 个
券基本面的基础上，结合 市场环境和基金 本身投资策 略，对部分转债和 权益资 产进行了积极管 理
和交易。虽然组合债券剩 余期限较短，但 在下半年的 利率和信用债市场的大幅 调整中净值依然 受
到冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告 期末，本 基金份额 资产净值为 1.039 元， 本报告期基 金份额净 值增长率为 0.67%
同期业绩比 较基准收 益率为 4.39% ，低 于业绩比 较基 准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2014 年， 房 地产市场 供需两 旺的格局 难以延续， 房地产投资 增速有望 下降。 政府债 务管
理、融资平台的监管政策 等也将限制基建 投资的资金 来源，并带动基建投资增 速下滑。而较高 的
社会融 资成本、产能过剩 以及环保监管等 因素将使得 制造业的投资难以明显反 弹；外贸形势亦 不
容乐观。政 府经济增 长目标完 成将面临 压力和考 验。
通胀在 2014 年仍 难以掀起 较大波澜 ，预计 全年 CPI 增速仍在 3%以 内。宏观 基本面对 债券市
场总体偏正 面； 资 金面情 况仍将取 决于监管 层的态度 及操作， 今年以来 央行已 经增强与 市场沟通，
引导市场预 期，并加 强对资金 波动性管 理，预计 2014 年流动性环境 好于 2013 年 。信用风 险将是
2014 年投资 者面临的 主要风险 因素。
2014 年， 预 计利率债 受制于供 给压力和 利率市场 化带 来的银行资 金成本的 抬升， 虽 然存在较
高的配置价值，但资本利 得机会有待进一 步的催化剂 。而低等级产业债面临着 基本面下滑及融 资
成本抬升的双重压力，信 用风险溢价易升 难降。城投 债券的系统风险相对较小 ，且未来市政债 的
试点将是大概率事件，该 类资产收益率具 有较强的吸 引力。股票市场预计仍然 是结构性机会， 同
时波动率加 大；可转 债资产表 现亦然， 个券表现 预计 继续保持分 化态势。
在 保 本 周 期 结 束前 ， 本 基 金组 合 将 主 要持 有 与 保 本周 期 到 期 日 期 限完 全 一 致 的货 币 市 场工
具，包括协议存款、短期 高等级信用债等 ；同时以较 小的投资比例结合市场环 境和策略投资于 风
险资产力争 获得投资 收益，回 报基金 持 有人的信 任和 支持。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 13 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作 情况
本报告期内，依据相关的 法律法规、基金合 同以及内 部监察稽核制度，本基金 管理人对本基
金运作、内部管理、制度 执行及遵规守法 情况进行了 监察稽核。内部监察稽核 的重点是：国家 法
律法规及行业监管规则的 执行情况；基金 合同的遵守 情况；内部规章制度的执 行情况；资讯管 制
和保密工作落实情况；员 工职业操守规范 情况，目的 是规范基金财产的运作， 防范和控制投资 风
险，确保经 营业务的 稳健运行 和受托资 产的安全 完整 ，维护本基 金份额持 有人的合 法权益。
（一）根据最新的法律法 规、规章、规范 性 文件，本 基金管理人及时制定了相 应的制度，并
对以前的制 度进行不 断修订和 完善 ， 确保本 基金管理 人内控制度 的适时性 、 全 面性和合 法合规性。
同时，为保障制度的适时 性，避免部分内 控制度、业 务规则与业务发展不相适 应，报告期内本 基
金管理人组 织各部门 对管理制 度作了进 一步梳理 和完 善。
（二）全面加强风险监控 ，不断提高基金业 务风险管 理水平。本年度内，深圳 辖区基金公司
按照监管部门要求，深入 开展各项自查工 作，公司以 此为契机在强化将风险控 制放在各项工作 之
首的风控理念基础上，力 求将风控意识深 入到每个业 务条线。同时，为督促各 部门完善并落实 各
项内控措施，公司 严格执 行 风险控制管理 员制度，健 全内控工作协调机制及监 督机制，并进一 步
加强投资风 险数量化 评价能力 及事前风 险防范能 力， 有效防范相 关业务风 险。
（三）日常监察和专项监 察相结合，确保监 察稽核的 有效性和深入性。本年度 ，公司继续对
本基金销售、宣传等方面 的材料、协议及 其他法律资 料等进行了严格审查，对 本基金各项投资 比
例、投资权限、基金交易 、股票投资限制 、股票库维 护等方面进行实时监察， 同时，还专门针 对
基金投资交 易（包括 公平交易 、转债投 资、投资 权限 、投资比例 、流动性 风险、基 金重仓股 等） 、
基金运营 （基 金头寸、 基 金结算、 登记清算 等） 、 网上 交易、 基金销 售等进行 专项监察。 通过日 常
监察， 保 证了公司 监察的全 面性、 实时性 ， 通过专 项 监察， 及 时发现并 纠正了业 务中的潜 在风险，
加强了业务 部门和人 员的风险 意识，从 而较好地 预防 了风险的发 生。
（四）加强了对投资管理 人员通讯工具在交 易时间的 集中管理，定期或不定期 的对投资管理
人员的网络 即时通讯 记录、电 话录音等 进行抽查 ，有 效的防范了 各种形式 的利益输 送行为。
（五）以多种方式加强合 规教育与培训，提 高全公司 的合规守法意识。及时向 全公司传达与
基金相关的法律法规，并 要求公司各部门 贯彻到日常 工作中。公司 监察稽核部 通过解答各业务 部
门提出的法律问题，提供 法律依据，对于 较为重大疑 难法律事项及时咨询公司 外部律师或监管 部
门，避免了 业务发展 中的盲目 性，及时 防范风险 ，维 护了基金份 额持有人 的利益。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 14 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估 值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益部、风险管理部、基 金运营部、监察 稽核部、委 托投资部指定人员组成。 公司估值委员会 的
相关成员均 具备相应 的专业胜 任能力和 相关 工作 经历 ， 估值委员会 成员中包 括两名投 资组合经 理。
股票投 资部、 研究部、 固定收益 部、 风险管 理部 和委托投资 部负责关 注相关投 资品种的 动态，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环 境发生了重大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重 大事件，从 而确定估值日需要进行估 值测算或者调整 的
投资品种；提出合理的数 量分析模型对需 要进行估值 测算或者调整的投资品种 进行公允价值定 价
与计量；定期对估值政策 和程序进行评价 ，以保证其 持续适用；基金运营部负 责日常的基金资 产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与托管行沟 通估值调整事项；监察稽 核部负责审核估 值
政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作流程中的 风险控制，并负责估值调 整事项的信息披 露
工作。
本基金的日常估 值程序由基金运营 部基金估值核 算员执行，并与托管银行 的估值结果核对 一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对
本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案 并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参 与估值流程各方之 间不存在任何 重大利益冲突，截止报告 期末未与外部估 值
定价服务机 构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内大成 保本混合已分
配利润 7,540,649.65 元（每十 份基金份 额分红 0.1 元） ，符合基 金合同规 定的分红 比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对大成保本混 合型证券 投资基金的托管过程中， 严格遵守《证
券投资基金法》及其他 法 律法规和基金合 同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益 的
行为，完全 尽职尽责 地履行了 基金托管 人应尽的 义务 。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 15 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 大成保本混 合型 证券投资基金 的管理人 ——大成基金管理有限公 司在 大成保本
混合型 证券投资基金的投 资运作、基金资 产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用 开
支等问题上，不存在任何 损害基金份额持 有人利益的 行为，在各重要方面的运 作严格按照基金 合
同的规定进 行。本报 告期内， 大成保本 混合型 证 券投 资基金对基 金份额持 有人进行了 1 次利 润分
配，分配金 额为 7,540,649.65 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管 理有限公司编制和 披露的 大成保本混合型 证券投资基 金 2013 年
年度报告中财务指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了 核
查，以上内 容真实、 准确和完 整。
§6 审计报告
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 大成保本混 合型证券 投资基金 全体基金 份额持有 人
引言段 我们审计了后附的大成保本混合型 证券投资基金(以 下简称“大
成保本基金 ”)的财 务报表， 包括 2013 年 12 月 31 日 的资产负债
表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财
务报表附注 。
管理层对财 务报表的 责任段 编制和公允列报财务 报表是 大 成 保 本 基 金 的 基 金 管 理 人 大 成 基
金管理有限 公司 管理 层的责任 。 这种 责任包括 ： （1 ） 按照企业会
计准则和中 国证券监 督管理委 员会(以下 简称 “中国 证监会”)发
布的有关规 定及允许 的基金行 业实务操 作 编制财 务报 表， 并使其
实现公允反 映；（ 2） 设计、 执行和维 护必要的 内部控 制， 以使财
务报表不存 在由于舞 弊或错误 导致的重 大错报。
注册会计师 的责任段 我们的责任是在执行 审计工作的基础 上对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。我们按 照中国注 册会计师 审计准则 的规定执 行了 审计工作。
中国注册会计师审计 准则要求我们遵 守中国注册会 计师职业道
德守则， 计 划和执行 审计工作 以对财务 报表是否 不存 在重大错报
获取合理保 证 。 审计工作 涉及实施 审计程序， 以 获取 有关财务报
表金额和披 露的审计 证据。 选 择的审计 程序取决 于注 册会计师的
判断， 包括 对由于舞 弊或错误 导致的财 务报表重 大错 报风险的评
估。 在进行风险 评估时， 注册 会计师考 虑与财务 报表 编制和公允
列报相关的 内部控制， 以 设计恰当 的审计程 序， 但目 的并非对内
部控制的有 效性发表 意见。 审 计工作还 包括评价 管理 层 选用会计
政策的恰当 性和作出 会计估计 的合理性 ， 以及评 价财 务报表的总
体列报。 我们 相信， 我们 获取的审 计证据是 充分、 适 当的， 为发
表审计意见 提供了基 础。
审计意见段 我们认为， 上述 大成 保本基金 的 财务报 表 在所有 重大 方面 按照企大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 16 页
业会计准则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有
关规定及允 许的基金 行业实务 操作 编制 ， 公允反 映了 大成保本基
金2013 年12 月31 日的财 务状况以及2013 年度 的经 营成果和基
金净值变动 情况。
注册会计师 的姓名 薛竞、叶尔 甸
会计师事务 所的名称 普华永道中 天 会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
会计师 事务 所的地址 中国上海市
审计报告日 期 2014 年 3 月25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成保本 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 53,411,263.28 72,632,292.12
结算备付金
273,467.94 295,454.55
存出保证金
263,309.71 83,333.33
交易性金融 资产 7.4.7.2 539,379,748.03 733,923,273.10
其中：股票 投资
33,471,967.53 16,791,420.00
基金投资
- -
债券投资
505,907,780.50 717,131,853.10
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - 23,000,000.00
应收证券清 算款
288,373.71 -
应收利息 7.4.7.5 10,877,218.88 9,245,298.41
应收 股利
- -
应收申购款
1,980.64 90,540.95
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
604,495,362.19 839,270,192.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
39,159,741.26 -
应付证券清 算款
- 38,446,069.84 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 17 页
应付赎回款
497,609.97 701,699.40
应付管理人 报酬
584,259.59 822,209.29
应付托管费
97,376.60 137,034.86
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 103,447.55 31,457.37
应交税费
64,016.00 64,016.00
应付利息
10,588.12 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 179,630.86 208,567.56
负债合 计
40,696,669.95 40,411,054.32
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 542,644,033.08 766,957,704.51
未分配利润 7.4.7.10 21,154,659.16 31,901,433.63
所有者权益 合计
563,798,692.24 798,859,138.14
负债和所有 者权益总 计
604,495,362.19 839,270,192.46
注： 报告截止日2013 年12 月 31 日， 基金份 额净值 1.039 元， 基金份 额总额 542,644,033.08 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成保本 混合型证 券投资基 金
本报告期： 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
18,766,582.34 33,232,572.39
1. 利息收入
18,883,869.91 31,456,422.00
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 475,925.63 600,441.20
债券利息收 入
17,311,070.95 30,101,787.35
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
1,096,873.33 754,193.45
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
4,528,712.41 3,672,087.17
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -5,583,177.14 -3,235,996.69
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 10,061,324.34 6,754,213.56
资产支持证 券投资收益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 50,565.21 153,870.30
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16 -5,457,119.61 -3,797,658.06
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填 列）
- - 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 18 页
5. 其他收入 （损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 811,119.63 1,901,721.28
减：二、费用
11,103,660.21 14,267,649.55
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 8,139,493.90 11,667,116.85
2．托管费 7.4.10.2.2 1,356,582.35 1,944,519.39
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 1,111,194.79 212,425.35
5．利息支出
72,838.90 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
72,838.90 -
6．其他费用 7.4.7.19 423,550.27 443,587.96
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,662,922.13 18,964,922.84
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
7,662,922.13 18,964,922.84
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成保本 混合型证 券投资基 金
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
766,957,704.51 31,901,433.63 798,859,138.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,662,922.13 7,662,922.13
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-224,313,671.43 -10,869,046.95 -235,182,718.38
其中：1.基 金申购款 3,956,635.69 188,882.36 4,145,518.05
2. 基金赎回 款 -228,270,307.12 -11,057,929.31 -239,328,236.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- -7,540,649.65 -7,540,649.65
五、期末所有者权益（基
金净值）
542,644,033.08 21,154,659.16 563,798,692.24
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 19 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,178,359,027.14 26,341,957.41 1,204,700,984.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 18,964,922.84 18,964,922.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-411,401,322.63 -13,405,446.62 -424,806,769.25
其中：1.基 金申购款 9,478,704.16 326,211.67 9,804,915.83
2. 基金赎回 款 -420,880,026.79 -13,731,658.29 -434,611,685.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
766,957,704.51 31,901,433.63 798,859,138.14
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
_ _ _ 张树忠 ____
______ 刘 彩晖______
____ 范瑛
___
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监 会”) 证监 许可[2011] 第321 号《关 于核 准 大成保本 混合型证 券投资基 金 募集的 批复》
核准，由大成基金管理 有限公司依照《 中华人民共和 国证券投资基金法》和 《大成保本混合 型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约 型开放式，存续期限不 定，首次设立募 集不
包括认购资 金利息共 募集人民 币 1,671,789,514.54 元， 业经 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司
普华永道中 天验字 (2011) 第 139 号 验资报告 予以验 证。经向中 国证监会 备案， 《大 成保本混 合型
证 券投 资基 金基 金合 同》于 2011 年 4 月 20 日 正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,672,116,147.63 份基 金份额， 其中认 购资金利 息折 合 326,633.09 份基金份 额。本基 金的基金
管理人为大 成基金管 理有限公 司，基金 托管人为 中国 工商银行股 份有限公 司。
根据《大成保本 混合型证券 投资基金 基金合同》 的有 关约定，本基金 自基金合 同生效之日 起
至三个公历 年后对应 日止为基 金保本期( 如保本 周期 届满的最后 一日为非 工作日 ， 则保本 周期到期大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 20 页
日顺延至下 一个工作 日)。 在保本 周期到期 日， 如基金 份额持有人 认购并持 有到期的 基金份额 与到
期日基金份额净值的乘 积加上 其认购并 持有到期的基 金份额累计分红款项之 和计算的总金额 低于
其认购保本金额，则本 基金的基金管理 人补足该差额 ，并由担保人中国投资 担保有限公司提 供不
可撤销的连 带责任担 保。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《 大成保 本混合型证券投资基金基 金合同 》的有
关规定， 本基金的 投资范 围限于具 有良好流 动性的金 融工具， 包括国内 依法发 行上市的 股票(包括
中小板、 创业板及 其他经中 国证监会 核准上 市的股票)、 债券 、 货币 市场工具 、 权 证、 资 产支持 证
券以及法律法规或中国 证监会允许基金投 资的其他金 融工具(但须符合中国证 监会的相关规定) 。
本基金股 票 、权证等 风险资产 占基金资 产的比例 为 0%-40% ，其中 权证不超 过基金资 产净值的3%；
债券、 货币 市场工具 等保本资 产占基金 资产的比 例为60%-100%， 其中资产 支持证券 投资比例 范围
为基金资产 净值的 0%-20% ， 现金或 者到期日 在一年以 内的政府债 券不低于 基金资产 净值的 5%。本
基金的业绩 比较基准 为：三年 期银行定 期存款税 后利 率。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人大成 基金管理 有限 公司于 2014 年 3 月 25 日批准 报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “企 业会计准 则”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告
和半年度报告>》 、中国证 券投资基金业协 会颁布的《 证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《大成 保
本混合型证 券投资基 金基金合 同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所列示的中 国证监 会发布的 有关规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声 明
本基金 2013 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2013 年12
月31 日的财 务状况以 及 2013 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 21 页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前 以交易目 的持有的 股 票投资 、 债 券投资 、 资产支持证 券投资和 衍生工具( 主要为权
证投资)分类 为以公允 价值计量 且其变动 计入当 期损 益的金融资 产。 除衍生 工具所产 生的金融 资产
在资产负债表中以衍生金 融资产列示外， 以公允价值 计量且其公允价值变动计 入损益的金融资 产
在资产负债 表中以交 易性金融 资产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损 益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和 其他各类应 付款项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续 计量和终止确 认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券或资产支持 证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确 认
为应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相关 交 易费 用计入初始 确认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的 对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止 确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 22 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的 股票投资、 债券投资、资产 支持证券投 资和衍生工具(主要为权证 投资)按如下
原则确定公 允价值并 进行估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具按 其估值日的市场交 易价格 确定公允价值；估值日无交 易，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且 证券发行机 构未发生影响证券价格的 重大事件的，按 最
近交易日的 市场交易 价格确定 公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且 最近交 易日后经济环境发生了重大 变化，
参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化等因素 ，调 整最近交易 市价以确 定公允价 值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场 ，采用市场参与者 普遍认 同且被以往市场实际交易价 格验证
具有可靠性的估值技术确 定公允价值。估 值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行 的
市场交易中使用的价格、 参照实质上相同 的其他金融 工具的当前公允价值、现 金流量折现法和 期
权定价模型等。采用估值 技术时，尽可能 最大程度使 用市场参数，减少使用与 本基金特定相关 的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣 除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 23 页
认为投资收益。债券投 资在持有期间应 取得的按票面 利率或者发行价 计算的 利息扣除在适用 情况
下由债券发 行企业代 扣代缴的 个人所得 税后的净 额确 认为利息收 入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时 ，其处置价格与 初始确认金额 之间的差额确认为投资 收益，其中包括 从公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确 认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分 配权。保本期内本 基金收益 以现金形式分配。 若期末 未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动 产生的未实 现损益以及基金份额交易 产生的未实现平 准
金等，则期末可供分配利 润的金额为期末 未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未 实
现部分为负数，则期末可 供分配利润的金 额为期末未 分配利润，即已实现部分 相抵未实现部分 后
的余额。具 体收益分 配政策请 参见本基 金合同中 的相 关章节。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红 除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够 在日常活 动中产生 收入 、 发生费 用；(2) 本 基金的基金 管理人能 够定期评 价该组成 部分
的经营成果 ， 以决 定向其配 置资源 、 评价其 业绩；(3) 本基金能够 取得该组 成部分的 财务状况 、 经
营成果和现金流量等有关 会计信息。如果 两个或多个 经营分部具有相似的经济 特征，并且满足 一
定条件的， 则合并为 一个经营 分部。
本基金目前 以一 个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则 和中国证监会允许 的基金行业 估值实务操作，本基金 确定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下： 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 24 页
(1) 对于证券交 易所上市 的股票 ， 若出现 重大事项 停牌或 交易不活跃( 包括涨跌 停时的交 易不
活跃) 等情况，本基金根 据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证 券投资基金估值业 务
的指导意见》 ， 根据具体 情况采用 《 中国证券 业协会基 金估值工作 小组关于 停牌股票 估值的参 考方
法》提供的 指数收益 法等估值 技术进 行 估值。
(2) 在银行间同 业市场交 易的债券 品种， 根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份 额净值计 价有关事项的通知》采 用估值技术确定公 允
价值。本基金持有的银行 间同业市场债券 按现金流量 折现法估值，具体估值模 型、参数及结果 由
中央国债登 记结算有 限责任公 司独立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正 的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会 计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市
公司股息红利差别化个人 所得税政策有关 问题的通知 》及其他相关财税法规和 实务操作，主要 税
项列示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金不 属于营业税征收范 围，不 征收营业税。基金买卖股票 、债券
的差价收入 不予征收 营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股 票、债 券的差价收入，股权的股息 、红利
收入，债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息 收入，由发行债券的 企业 在向基金支付利息时代扣代 缴 20%
的个人所得 税。自 2013 年 1 月 1 日起，对 基金从上 市公司取得 的股息红 利所得， 持股期限在 1
个月以内(含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳 税所得额； 持 股期限在1 个月以上至1 年(含
1 年) 的，暂减 按 50%计入 应纳税所 得额； 持股期限 超 过 1 年的，暂减 按 25%计入 应纳税所 得额。
对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取 得的股息、 红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股 时大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 25 页
间自解禁日起计算；解禁 前取得的股 息、 红利收入继 续暂减按 50%计入应纳 税所得额。上述 所得
统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴 纳股票交 易印花税 ，买 入股票不征 收股票交 易印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 3,411,263.28 72,632,292.12
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 50,000,000.00 -
合计： 53,411,263.28 72,632,292.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 32,267,644.52 33,471,967.53 1,204,323.01
债券
交易所市场 168,672,271.99 166,157,780.50 -2,514,491.49
银行间市场 339,862,100.57 339,750,000.00 -112,100.57
合计 508,534,372.56 505,907,780.50 -2,626,592.06
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 540,802,017.08 539,379,748.03 -1,422,269.05
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 15,925,616.35 16,791,420.00 865,803.65
债券
交易所市场 425,046,323.21 428,717,853.10 3,671,529.89
银行间市场 288,916,482.98 288,414,000.00 -502,482.98
合计 713,962,806.19 717,131,853.10 3,169,046.91
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 729,888,422.54 733,923,273.10 4,034,850.56 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 26 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有衍 生金融工 具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
交易所市场 23,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 23,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 2,450.00 13,506.15
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 151,666.68 -
应收结算备 付金利息 123.00 133.00
应收债券利 息 10,722,860.70 9,231,659.26
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
其他 118.50 -
合计 10,877,218.88 9,245,298.41
7.4.7.6 其他资产
本基金本报 告期末及 上年度末 未持有其 他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 102,563.81 25,807.37
银行间市场 应付交易 费用 883.74 5,650.00
合计 103,447.55 31,457.37 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 27 页
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
应付赎回费 4,630.86 8,567.56
预提费用 175,000.00 200,000.00
合计 179,630.86 208,567.56
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 766,957,704.51 766,957,704.51
本期申购 3,956,635.69 3,956,635.69
本期赎回（ 以“- ”号 填列） -228,270,307.12 -228,270,307.12
本期末 542,644,033.08 542,644,033.08
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 29,282,898.64 2,618,534.99 31,901,433.63
本期利润 13,120,041.74 -5,457,119.61 7,662,922.13
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-10,595,032.56 -274,014.39 -10,869,046.95
其中：基金 申购款 183,717.20 5,165.16 188,882.36
基金赎回款 -10,778,749.76 -279,179.55 -11,057,929.31
本期已分配 利润 -7,540,649.65 - -7,540,649.65
本期末 24,267,258.17 -3,112,599.01 21,154,659.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
活期存款利 息收入 269,562.66 571,351.43
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 151,666.68 -
结算备付金 利息收入 52,000.10 29,066.92
其他 2,696.19 22.85
合计 475,925.63 600,441.20 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 28 页
7.4.7.12 股票投资收益 —买卖股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
卖出股票成 交总额 357,865,456.71 58,764,101.03
减： 卖出股 票成本总 额 363,448,633.85 62,000,097.72
买卖股票差 价收入 -5,583,177.14 -3,235,996.69
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至
2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至
2012年12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债 券到
期兑付）成 交总额
1,204,334,603.37 2,250,886,670.43
减： 卖出债 券 （债转 股及债
券到期兑付 ）成本总 额
1,180,273,658.39 2,203,748,113.84
减：应收利 息总额 13,999,620.64 40,384,343.03
债券投资收 益 10,061,324.34 6,754,213.56
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金无 衍生工具 收益 。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
股票投资产 生 的股利 收益 50,565.21 153,870.30
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 50,565.21 153,870.30
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -5,457,119.61 -3,797,658.06
—— 股票投 资 338,519.36 2,246,140.90
—— 债券投 资 -5,795,638.97 -6,043,798.96
—— 资产支 持证券投 资 - -
2.衍生工具 - - 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 29 页
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -5,457,119.61 -3,797,658.06
7.4.7.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
基金赎回费 收入 787,706.95 1,881,983.57
基金转换费 收入 11,943.62 6,983.83
其他 11,469.06 12,753.88
合计 811,119.63 1,901,721.28
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中转 出基金的 赎回费的
25% 归入转出 基金的基 金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用
1,105,269.79 197,300.35
银行间市场 交易费用 5,925.00 15,125.00
合计
1,111,194.79 212,425.35
7.4.7.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 75,000.00 100,000.00
债券托管账 户维护费 36,000.00 25,900.00
银行划款手 续费 12,075.27 17,687.96
其他 475.00 -
合计 423,550.27 443,587.96
7.4.8 或有事项、资 产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 30 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管 理有限公 司( “大成基 金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国工商银 行股份有 限公司
(“中国工商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司( “光大证 券”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
广东证券股 份有限公 司( “广东证 券”) 基金管 理人 的股东
大成国际资产管理有限公司( “大 成 国
际”)
基金管理人 的子公司
大成创新资本管理有限公司( “大 成 创
新资本”)
基金管理人 的合资子 公司
注：1. 本基 金基金管 理人于 2013 年 10 月 29 日 成立 了合资子公 司大成创 新资本管 理有限公 司，
其中大成基 金管理有 限公司持 有 52%的 股权。
2. 中国证监 会于 2005 年11 月6 日作出 对广东证 券取 消业务许可 并责令关 闭的行政 处罚。
3. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报 酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,139,493.90 11,667,116.85
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
3,359,847.61 4,740,486.37
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.20% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.20% / 当年 天数。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 31 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,356,582.35 1,944,519.39
注：支付基金托管人中国 工商银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未 发 生与关联方 进行的银行间同业市场的债券(含 回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 发生各关 联方 投资本基金 的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日
至2012 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 3,411,263.28 269,562.66 72,632,292.12 571,351.43
注：本 基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 在承销期 内参 与关联方承 销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无须 作说明的 其他 关联交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——非货币市场基金
金额单位： 人民币元
序号 权益登记日 除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备注 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 32 页
1 2013 年 1 月21
日
2013 年1 月21
日
0.1000 7,540,649.65 - 7,540,649.65
合计
0.1000 7,540,649.65 - 7,540,649.65
7.4.12 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限证券
本基金本期 末 未持有 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期 末，本基 金未持有 暂时停牌 等流通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告 期末 2013 年 12 月 31 日止，本 基金从 事 银行间市场 债券正回 购交易形 成的卖出
回购证券款 余 额39,159,741.26 元，是 以如下债 券作 为抵押：
金额单位： 人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
120414 12 农发14 2014-01-06 96.55 200,000 19,310,000.00
130236 13 国开36 2014-01-06 99.31 200,000 19,862,000.00
合计
400,000 39,172,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至 本报告 期末 2013 年12 月31 日止， 本基金无 从事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出
回购证券款 的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只保 本型证券投 资基金。本 基金投资的 金 融工具主要包括 股票投资、 债券投资及
权证投资等。本基金在日 常经营活动中面 临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。本 基金的基金管理 人从事风险 管理的主要目标是争取将 以上风险控制在 限
定的范围之 内，控制 本金损失 的风险， 并在三年 保本 期到期时力 争基金资 产的稳定 增值。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设， 建立了 以由 高层监控( 董事会合 规审计和
风险控制委 员会、公 司投资风 险控制委 员会) 、 专业 监控( 监察稽 核部、风 险管理部) 、部门 互控、
岗位自控构成的风险管理 架构体系。本基 金的基金管 理人在董事会下设立合规 审计和风险控制 委
员会，对公司整体运营风 险进行监督，监 督风险控制 措施的执行；在管理层层 面设立投资风险 控
制委员会，通过定期会议 讨论涉及投资风 险的重大议 题，形成正式决议提交投 委会；在业务操 作大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 33 页
层面，监察稽核部履行合 规控制职责，通 过定期、不 定期检查内控制度的执行 情况、对重大风 险
点以专项稽核的方式确保 公司内控制度、 流程得到贯 彻执行。风险 管理部履行 风险量化评估分 析
职责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管 理方法主 要是通过定性分析和定量 分析的方法去
估测各种风险产生的可能 损失。从定性分 析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类 风
险损失的频度。而从定量 分析的角度出发 ，根据本基 金的投资目标，结合基金 资产所运用金融 工
具特征通过 特定的风 险量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告， 确定风险 损失的限 度和相应 置信程 度，
及时可靠地 对各种风 险进行监 督、 检查和 评估， 并通 过相应决策， 将 风险控制 在可承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交易 对手未履行 合 约责任，或者基 金所投资证 券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国工商银行，与 该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所 进
行的交易均以中国证券登 记结算有限责任 公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险 可
能性很小；在银行间同业 市场进行交易前 均对交易对 手进行信用评估并对证券 交割方式进行限 制
以控制相应 的信用风 险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险管 理流程，通 过 对投资 品种信用 等级评估来 控制证券发
行人的信用风险，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中 国
人民银行信 用评级管 理指导意 见》设定 的标准统 计及 汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
A-1 250,363,000.00 50,370,000.00
A-1 以下 - -
未评级 26,738,141.00 -
合计 277,101,141.00 50,370,000.00
注：上述债 券信用未 评 级为国 债 及政策 性金融债 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 34 页
AAA 171,247,861.90 419,727,069.10
AAA 以下 38,248,777.60 -
未评级 19,310,000.00
247,034,784.00
合计 228,806,639.50 666,761,853.10
注：上述债 券信用未 评级包括 国债 及政 策性金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现 的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧 烈波动的情 况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针 对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金投资于一家公司发行 的股票市值不超 过基金资产 净值的 10%，且本基金 与由本基金的基 金管
理人管理的其他基金共同 持有一家公司发 行的证券不 得超过该证券的 10%。 本基金所持部分 证券
在证券交易所上市，其余 亦可在银行间同 业市场交易 ，均能以合理价格适时变 现。此外，本基 金
可通过卖出 回购金融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求，其上限一般不超 过基金持有的债 券
投资的公允 价值。
于 2013 年 12 月 31 日 ， 除卖出 回购金融 资产款余 额 39,159,741.26 元将在 一个月内 到期且计
息（该利息金额不重大） 外，本基金所承 担的其他金 融负债的合约约定到期日 均为一个月以内 且
不计息，因 此账面余 额约为未 折现的合 约到期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价 值或现 金流量受市 场 利率变动而发生 波动的风险 。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 35 页
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种，因 此存在相 应的利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2013 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银行存款 53,411,263.28 - - - 53,411,263.28
结算备付金 273,467.94 - - - 273,467.94
存出保证金 263,309.71 - - - 263,309.71
交易性金融 资产 416,127,141.00
51,531,861.90
38,248,777.60 33,471,967.53 539,379,748.03
应收证券清 算款 - - - 288,373.71 288,373.71
应收利息 - - - 10,877,218.88 10,877,218.88
应收申购款 99.40 - - 1,881.24 1,980.64
其他资产 - - - - -
资产总计 470,075,281.33 51,531,861.90 38,248,777.60 44,639,441.36 604,495,362.19
负债
卖出回购金融资
产款
39,159,741.26 - - - 39,159,741.26
应付赎回款 - - - 497,609.97 497,609.97
应付管理人 报酬 - - - 584,259.59 584,259.59
应付托管费 - - - 97,376.60 97,376.60
应付交易费 用 - - - 103,447.55 103,447.55
应付利息 - - - 10,588.12 10,588.12
应交税费 - - - 64,016.00 64,016.00
其他负债 - - - 179,630.86 179,630.86
负债总计 39,159,741.26 - - 1,536,928.69 40,696,669.95
利率敏感度 缺口 430,915,540.07 51,531,861.90 38,248,777.60 43,102,512.67 563,798,692.24
上年度末
2012 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,632,292.12 - - - 72,632,292.12
结算备付金 295,454.55 - - - 295,454.55
存出保证金 - - - 83,333.33 83,333.33
交易性金融 资产 120,574,000.00 596,557,853.10 - 16,791,420.00 733,923,273.10 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 36 页
买入返售金融资
产
23,000,000.00 - - - 23,000,000.00
应收利息 - - - 9,245,298.41 9,245,298.41
应收申购款 1,411.52 - - 89,129.43 90,540.95
资产总计 216,503,158.19 596,557,853.10 - 26,209,181.17 839,270,192.46
负债
应付证券清 算款 - - - 38,446,069.84 38,446,069.84
应付赎回款 - - - 701,699.40 701,699.40
应付管理人 报酬 - - - 822,209.29 822,209.29
应付托管费 - - - 137,034.86 137,034.86
应付交易费 用 - - - 31,457.37 31,457.37
应交税费 - - - 64,016.00 64,016.00
其他负债 - - - 208,567.56 208,567.56
负债总计 - - - 40,411,054.32 40,411,054.32
利率敏感度 缺口 216,503,158.19 596,557,853.10 - -14,201,873.15 798,859,138.14
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额(单 位：人民 币万元)
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
1. 市场利率 下降 25 个基点 增加约34 增加约 232
2. 市场利率 上升 25 个基点 减少约33 减少约 228
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也 可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。 本 基金股票、 权 证等风险 资产占基 金资产
的比例为 0%-40%， 其中 权证不超 过基金资 产净值的3% ； 债券、 货币市场 工具等保 本资产占 基金资大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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产的比例为 60%-100% ， 其 中资产支 持证券投 资比例范 围为基金资 产净值的0%-20% ， 现金 和到期日
在一年以内 的政府债 券等短期 金融工具 的投资比 例不 低于基金资 产净值的5%。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产 净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 33,471,967.53 5.94 16,791,420.00 2.10
衍生金融资 产－权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 33,471,967.53 5.94 16,791,420.00 2.10
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交 易性权益 类 投资公允价 值占基金 资产净值 的比例为
5.94%(2012 年12 月 31 日：2.10%) ， 因 此除市场 利率 和外汇 汇率 以外的市 场价格因 素的变动 对于
本基金资产 净值无重 大影响(2012 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的 其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(b) 以公允价 值计量的 金融工具
(i) 金融工具 公允价值 计量的方 法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值， 公允 价值层级 可分为 ：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上(未经 调整) 的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间接(比如 根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的
市场报价以 外的资产 或负债的 输入值。
第三层级： 以 可观察到 的市场数 据以外的 变量为 基础 确定的资产 或负债的 输入值(不 可观察输
入值) 。
(ii) 各层级 金融工具 公允价值 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 38 页
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的 以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产 中属
于第一层级 的余额为 199,629,748.03 元， 属于第二 层级的余额为 339,750,000.00 元， 无属于 第
三层级的余 额(2012 年12 月 31 日： 第 一层级 445,509,273.10 元 ， 第二层 级 288,414,000.00 元，
无第三层级) 。
(iii) 公允价 值所属层 级间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层级；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 级还是第 三层级。
(iv) 第三层 级公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(2) 除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需 要 说明 的其他重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 33,471,967.53 5.54
其中：股票 33,471,967.53 5.54
2 固定收益投 资 505,907,780.50 83.69
其中：债券 505,907,780.50 83.69
资产 支持证券 - 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
5 银行存款和 结算备付 金合计 53,684,731.22 8.88
6 其他各项资 产 11,430,882.94 1.89
7 合计 604,495,362.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
A
农、林、牧 、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 21,781,650.89 3.86 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- 0.00
E
建筑业 1,356,800.00 0.24
F
批发和零售 业 1,420,572.00 0.25
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H
住宿和餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
2,767,944.64 0.49
J
金融业 4,173,000.00 0.74
K
房地产业 1,972,000.00 0.35
L
租赁和商务 服务业 - 0.00
M
科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - 0.00
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会 工作 - 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 33,471,967.53 5.94
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平安 100,000 4,173,000.00 0.74
2 600887 伊利股份 80,000 3,126,400.00 0.55
3 000333 美的集团 60,235 3,011,750.00 0.53
4 600588 用友软件 199,996 2,767,944.64 0.49
5 600309 万华化学 130,000 2,691,000.00 0.48
6 002475 立讯精密 70,000 2,339,400.00 0.41
7 002648 卫星石化 79,970 2,317,530.60 0.41
8 600315 上海家化 50,000 2,111,500.00 0.37
9 000006 深振业Ａ 400,000 1,972,000.00 0.35
10 000651 格力电器 50,000 1,633,000.00 0.29
11 600518 康美药业 80,000 1,440,000.00 0.26
12 000963 华东医药 30,882 1,420,572.00 0.25
13 002663 普邦园林 80,000 1,356,800.00 0.24 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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14 600810 神马股份 199,984 1,265,898.72 0.22
15 600060 海信电器 80,000 923,200.00 0.16
16 002271 东方雨虹 19,961 526,371.57 0.09
17 000423 东阿阿胶 10,000 395,600.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 35,558,017.59 4.45
2 600036 招商银行 30,242,698.67 3.79
3 000002 万
科Ａ 20,023,805.86 2.51
4 002415 海康威视 18,945,169.84 2.37
5 000001 平安银行 18,877,661.67 2.36
6 601166 兴业银行 13,548,774.53 1.70
7 601318 中国平安 11,218,410.11 1.40
8 600887 伊利股份 10,913,111.42 1.37
9 600276 恒瑞医药 10,709,810.98 1.34
10 000826 桑德环境 10,182,814.17 1.27
11 600809 山西汾酒 9,144,753.71 1.14
12 601601 中国太保 8,961,272.46 1.12
13 601628 中国人寿 8,274,847.51 1.04
14 000063 中兴通讯 7,772,839.08 0.97
15 000651 格力电器 7,295,859.31 0.91
16 300347 泰格医药 7,210,413.03 0.90
17 000069 华侨城Ａ 6,955,000.00 0.87
18 002573 国电清新 6,069,999.10 0.76
19 600000 浦发银行 5,458,000.00 0.68
20 000024 招商地产 5,088,000.00 0.64
注： 本项 中 “ 本期累计 买入金额 ” 指买 入成交 金额 （ 成交单价乘 以成交数 量） ， 不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％） 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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1 600016 民生银行 36,513,908.58 4.57
2 600036 招商 银行 30,787,257.39 3.85
3 000002 万
科Ａ 19,389,455.65 2.43
4 002415 海康威视 19,379,680.30 2.43
5 000001 平安银行 18,604,246.33 2.33
6 601166 兴业银行 13,331,811.02 1.67
7 601318 中国平安 12,476,228.84 1.56
8 600276 恒瑞医药 10,781,432.44 1.35
9 000826 桑德环境 10,211,066.59 1.28
10 601601 中国太保 8,997,437.61 1.13
11 600809 山西汾酒 8,845,349.18 1.11
12 601628 中国人寿 8,014,314.95 1.00
13 600887 伊利股份 7,988,383.77 1.00
14 000063 中兴通讯 7,309,841.13 0.92
15 300347 泰格医药 7,004,758.99 0.88
16 000069 华侨城Ａ 6,593,777.00 0.83
17 600519 贵州 茅台 6,031,248.40 0.75
18 002573 国电清新 5,800,257.11 0.73
19 600383 金地集团 5,646,255.36 0.71
20 600267 海正药业 5,525,508.52 0.69
注： 本项中“本期累计卖 出金额”按卖出 成交金额（ 成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相 关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 379,790,662.02
卖出股票收 入（成交 ）总额 357,865,456.71
注： 本项中“买入股票 的成本( 成交)总额 ” 及“卖出 股票的收入(成交)总额” 均按买卖成交金 额
（成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 6,876,141.00 1.22
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 39,172,000.00 6.95
其中：政策 性金融债 39,172,000.00 6.95
4 企业债券 88,811,000.00 15.75 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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5 企业短期融 资券 250,363,000.00 44.41
6 中期票据 50,215,000.00 8.91
7 可转债 70,470,639.50 12.50
8 其他 - 0.00
9 合计 505,907,780.50 89.73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 1182106 11 海螺集 MTN1 500,000 50,215,000.00 8.91
2 041351012 13 雅砻江 CP001 500,000 50,025,000.00 8.87
3 112028 11 冀能债 400,000 39,700,000.00 7.04
4 041358013 13 友谊 CP001 300,000 30,129,000.00 5.34
5 041369006 13 张江 CP001 300,000 30,063,000.00 5.33
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名 的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比 例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未 持 有国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未 持 有国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未 持 有国债期 货。 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发 行主体本 期被监管部门 立案调查， 或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形：
1 、根据中国 平安股票 发行主体 中国平安 保险（ 集团 ）股份有限 公司于 2013 年5 月 21 日和
2013 年10 月14 日发 布的公告 ， 该上市 公司的控 股子 公司平安证 券有限责 任公司 （ 以下简称 “平
安证券” ） 收 到中国 证券监督 管理委员 会 （以 下简称 “中国证 监会 ” ） 《行政 处罚和市 场禁入 事
先告知书》 。中国证 监会决定 对平安证 券给予警 告并 没收其在万 福生科（ 湖南）农 业开发股 份有
限公司 （ 以下简称 “万 福生科 ” ） 发行上市 项目中的 业务收入人 民币 2,555 万元 ， 并处 以人民币
5,110 万元 的罚款， 暂停其保 荐机构资 格 3 个 月。
在上述公告 公布后， 本基金管 理人对该 上市公司 进行 了进一步了 解和分析 ，认为上 述处罚不
会对中国平 安的投资 价值构成 实质性负 面影响， 因此 本基金管理 人对其投 资判断未 发生改变 。
2 、上海家化 联合股份 有限公司 （ “上海 家化” ） 于 2013 年11 月 21 日发布 《关于收 到中国证
监会< 调查通 知书>的 公告 》, 称公 司于 2013 年11 月20 日公司收 到中国证 券监督管 理委员会 《调
查通知书》 （ 编号：沪 调查通 字 2013-1-64 号） ， 因公 司涉嫌未按 规定披露 信息，中 国证券监 督管
理委员会决 定对上海 家化立案 稽查。本 基金投资 上海 家化的决策 流程符合 本基金管 理人投资 管理
制度的相关 规定。本 基金管理 人的投研 团队对上 海家 化受调查事 件进行了 及时分析 和跟踪研 究，
认为该调查 不会对上 海家化投 资价值构 成实质性 负面 影响。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于 超出基金合同 规定备选股票库之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 263,309.71
2 应收证券清 算款 288,373.71
3 应收股利 -
4 应收利息 10,877,218.88
5 应收申购款 1,980.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,430,882.94
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明 细
金额单位： 人民币元 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 110015 石化转债 16,136,819.20 2.86
2 110023 民生转债 9,653,000.00 1.71
3 110018 国电转债 6,189,000.00 1.10
4 113003 重工转债 5,079,542.70 0.90
5 113001 中行转债 4,816,500.00 0.85
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中未存在 流通受限 情况 。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,309 65,307.98 3,838,195.81 0.71% 538,805,837.27 99.29%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员持有 本 基金 0 0
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人持有 该只基金 份额总量 的数量区 间:0；
2 、该只基金 的基金经 理持有该 只基金份 额总量 的数 量区间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2011 年4 月20 日 ）基金份 额总 额 1,672,116,147.63
本报告期期 初基金份 额总额 766,957,704.51
本报告期基 金总申购 份额 3,956,635.69
减:本报告期 基金总赎 回份额 228,270,307.12
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 542,644,033.08 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
基金管理人 在本报告 期内重大 人事变动 情况 ： 基金管 理人于 2013 年 10 月11 日发布 了 《 大成
基金管理有 限公司关 于高级管 理人员变 更的公告 》 ， 刘 明先生 担任 大成基金 管理有限 公司副总 经理
职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为普 华永 道中天会计 师事务所 （特殊普 通合伙） ，
本年度支付 的审计费 用为 7.5 万元整。 该 事务所 自基 金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期， 本基金管 理人、托 管人及高 级管理 人 员未 受到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 416,940,508.50 56.64% 379,581.88 57.34% -
申银万国 1 319,179,627.03 43.36% 282,443.46 42.66% -
注：1、本基 金本报告 期内租用 的 券商交 易单元 未发 生变更。
2、租用券商 专用交易 单元的选 择标准和 程序：
根据中国证 监会颁布 的 《关 于完善证 券投资基 金交易 席位制度有 关问题的 通知》 （ 证监基金
字[2007]48 号）的有 关规定， 本公司制 定了租用 证券 公司交易单 元的选择 标准和程 序。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括： 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 46 页
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三）研究 实力较强 ，能提供 包括研究 报告、路 演服 务、协助进 行上市公 司调研等 研究服务 ；
（四）具备各 投资组合 运作所需的 高效 、安 全的通讯 条件，有足够 的交易和 清算能力， 满足各
投资组合证 券交易需 要；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公 司交易单 元的程序： 首先根据 租用证 券公 司交易单元 的选择标 准形成 《券 商服务
评价表》 ，然 后根据评 分高低进 行选择基 金交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 1,290,675,460.91 99.23% 6,134,500,000.00 100.00% - 0.00%
申银万国 10,016,546.59 0.77% - 0.00% - 0.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 大成保本混 合型证券 投资基金 分红公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/1/17
2
大成保本混 合型证券 投资基金 2012 年第 4
季度报告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/1/19
3 关于全面启 用综合对 帐服务方 式的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/3/19
4
大成保本混 合型证券 投资基金 2013 年第 1
季度报告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/4/22
5
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 港 澳 台 居 民 投
资旗下基金 开立证券 投资基金 账户的公 告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/4/25
6
关 于 增 加 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机
构并开通相 关业务的 公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/4/26
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 农 村 商 业 银 行 股
份有限公司 开通基金 转 换业务 的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/5/8
8
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 开 通 支 付 宝 网 上 直
销交易的公 告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/5/21
9
大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说
明书摘要（2013 年第1 期）
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/6/5 大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 47 页
10
大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说
明书（2013 年第1 期）
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/6/5
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 万 通 证 券 有 限
责任公司为 代销机构 的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/6/15
12
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 再 次 提 请 投 资
者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明
文件的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/7/8
13
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有
的“中兴通 讯”股票 估值调整 的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/7/17
14
大成保本混 合型证券 投资基金 2013 年第 2
季度报告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/7/18
15
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 的
公告
中国证监会 指定报刊 及 本
公司网站
2013/7/24
16
大成保本混 合型证券 投资基 金 2013 年半 年
度报告摘要
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/8/29
17
大成保本混 合型证券 投资基 金 2013 年半 年
度报告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/8/29
18
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变更的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/10/11
19
关 于 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构及相 关申购费 率优惠的 公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/10/15
20
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 大 成 创 新
资本管理有 限公司的 公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/10/29
21
大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 经
理公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/11/11
22
大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说
明书摘要（2013 年第2 期）
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/12/5
23
大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说
明书（2013 年第2 期）
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/12/5
24
关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为 开 放 式
基金代销机 构 并开通 相关业务 的公告
中国证监会 指定报刊 及本
公司网站
2013/12/20
§12 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人 于 2014 年1 月 25 日发布了 《大成基 金管 理有限公司 关于高级 管理人员 变更的公
告》 ， 经 大成基金 管理有限 公司第五 届董事会 第二十八 次会议审议 通过， 王颢先 生不再担 任大成基
金管理有限 公司总经 理，由董 事长张树 忠先生代 任公 司总经理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中国证监 会批准设 立大成保 本混合型 证券投 资基 金的文件；
2 、 《大成保 本混合型 证券投资 基金基金 合同》 ；
大成 保本 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
第 48 页
3 、 《大成保 本混合型 证券投资 基金 基金 托管协议 》 ；
4 、大成基金 管理有限 公司批准 文件、营 业执照 、公 司章程；
5 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各种 公告原 稿。
13.2 存放地点
本期报告存 放在本基 金管理人 和托管人 的办公住 所。
13.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅， 或登录本 基金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人大 成基金管理 有限公司 。
客户服务中 心电话：400-888-5558 （免 长途通话 费用 ）
国际互联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管 理有限公 司
2014 年3 月29 日
