大成中证内地消费主题指数
证券投资基金
2013 年年度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基金管理人： 大成基金管理有限公 司
基金托管人： 中国农业银行股份有 限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告中财 务资料已 经审计 。 普华 永道中天 会计师事 务所(特殊普 通合伙 ） 为本 基金出具 了无
保留意见的 审计报告 ，请投资 者注意阅 读。
本报告期自 2013 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日 止。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成中证内 地消费主 题指数
基金主代码 090016
交易代码 090016
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年11 月 8 日
基金管理人 大成基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 64,265,985.56 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过 严格的投 资程序约 束和数量 化风险管 理手段， 紧
密跟 踪标的指 数，追求 指数投资 偏 离度和 跟踪误差 最
小化。
投资策略 本基 金为被动 式指数基 金，采用 完全复制 标的指数 的
方法 跟踪标的 指数，即 按照标的 指数的成 份股组成 及
其权 重构建基 金股票投 资组合， 并根据标 的指数成 份
股及其权重 的变动进 行相应调 整。
当预 期指数成 份股或权 重调整和 成份股将 发生分红 、
配股 、增发等 行为时， 或者因市 场因素影 响或法律 法
规限 制等特殊 情况导致 基金无法 有效复制 和跟踪标 的
指数 时，基金 管理人可 以对基金 的投资组 合进行适 当
调整 ，并可在 条件允许 的情况下 ，辅以股 指期货等 金
融衍 生工具进 行投资管 理，以有 效控制基 金的跟踪 误
差。 本基金力 求将基金 净值收益 率与业绩 比较基准 之
间的年化跟 踪误差控 制在 4% 以 内，日跟 踪偏离度 绝对
值的平均值 控制在 0.35% 以内 。
业绩比较基 准 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 活 期 存 款
利率（税后 ） ×5% 。
风险收益特 征 本基 金属股票 基金，风 险与收益 水平高于 混合基金 、
债券 基金与货 币市场基 金。本基 金为指数 型基金， 紧
密跟 踪标的指 数，具有 与标的指 数以及标 的指数所 代
表的股票市 场相似的 风险收益 特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电 话
4008885558 95599 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报 告备置地 点 深圳市福田 区深南大 道 7088 号 招商银行 大厦 32
层大成基金 管理有限 公司
北京市西城 区复兴 门 内大街 28 号凯晨世 贸中心
东座 F9 中国 农业银行 托管业务 部
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指 标
2013 年 2012 年
2011 年11 月8 日(基
金合同生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已实现 收益 2,046,558.43 10,828,290.03 -287,853.81
本期利润 4,648,694.80 12,765,372.14 -2,749,722.84
加权平均基 金份额本 期利润 0.0962 0.1199 -0.0032
本期基金份 额净值增 长率 8.64% 1.03% -0.30%
3.1.2 期末 数据和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0436 -0.0386 -0.0032
期末基金资 产净值 67,065,206.43 55,692,687.81 848,366,900.92
期末基金份 额净值 1.044 0.961 0.997
注：1 、 本期已 实现收益 指本期利 息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收 益加 上本 期公允价值 变动收益 。
2 、 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水 平要
低于所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.43% 1.31% -1.60% 1.39% -0.83% -0.08%
过去六个月 13.23% 1.22% 13.15% 1.28% 0.08% -0.06%
过去一年 8.64% 1.18% 7.13% 1.22% 1.51% -0.04%
自基金合同
生效起至今
9.43% 1.08% -6.49% 1.21% 15.92% -0.13% 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
11-11-8 12-4-12 12-9-15 13-2-18 13-7-24 13-12-27
大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准
注：1 、本基 金合同 于 2011 年11 月8 日 生效。
2 、 按基金 合同规定 ， 本基 金的初始 建仓期 为 6 个月 。 报告期末 ， 本基金 因大额申 购致投资 于
标 的指 数成 份股票 及其 备选 成份股 票的 市值 低于 基金资 产净 值的 90%, 属被 动 因素 导致 ，且 已于
2014 年1 月3 日调整 完毕；截 至报 告期 末，其余 各项 投资比例达 到基金合 同中规定 的各项比 例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长 率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2011年 2012年 2013年
大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准
注：2011 年 净值增长 率表现期 间为 2011 年 11 月8 日(基金合同生 效日)至2011 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形式发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 - - - -
大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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2012 0.5000 2,540,897.33 388,666.75 2,929,564.08
2011 - - - -
合计 0.5000 2,540,897.33 388,666.75 2,929,564.08
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基金字[1999]10 号文批 准， 于 1999 年 4 月12 日正
式成立，是 中国证监 会批准成 立的首批 十家基金 管理 公司之一， 注册资本为 2 亿元 人民币， 注册
地为深圳。 目前 公司由四 家股东组 成， 分别为 中泰信 托有限责任 公司(48%) 、 光大证券 股份有限 公
司(25%) 、 中 国银河投 资管理有 限公司(25%) 、 广 东证 券股份有限 公司(2%) 。 截至2013 年 12 月31
日，本基金管理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基金 ：景宏证券投资基金及景 福证券投资基金 ，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基金： 深证 成长 40ETF 、 大成 深证成长 40ETF 联接 基金、 中证 500 沪市 ETF
及大成中证 500 沪市ETF 联接 基金 、 中证 100ETF 、中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基金 ： 大成 标普
500 等权重指 数基金 及 31 只开 放式证券 投资基金 ： 大 成景丰债券 型证券投 资基金 （LOF ） 、 大 成价
值增长证券投资基金、大 成债券投资基金 、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成 精选增值 混合型 证
券投资基金 、 大成货 币市场证 券投资基 金、 大成 沪深300 指数证券 投资基 金、 大成 财富管理 2020
生命周期证券投资基金、 大成积极成长股 票型证券投 资基金、大成创新成长混 合型证券投资基 金
(LOF) 、 大成景 阳领先股 票型证券 投资基金、 大成强化 收益债券型 证券投资 基金、 大成策 略回报 股
票型证券投资基金、大成 行业轮动股票型 证券投资基 金、大成中证红利指数证 券投资基金、大 成
核心双动力股票型证券投 资基金、大成保 本混合型证 券投资基金、大成内需增 长股票型证券投 资
基金、大成中证内地消费 主题指数证券投 资基金、大 成可转债增强债券型证券 投资 基金、大成 新
锐产业股票型证券投资基 金、大成景恒保 本混合型证 券投资基金、大成优选股 票型证券投资基 金
（LOF ） 、 大成现 金增利货 币市场基 金、 大成月 添利理 财债券型证 券投资基 金、 大成理 财 21 天债 券
型发起式基金、大成现金 宝场内实时申赎 货币市场基 金、大成景安短融债券型 证券投资基金、 大
成景兴信用债债券型证券 投资基金、大成 景旭纯债债 券型证券投资基金及大成 景祥分级债券型 证
券投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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刘 波
先生
本基金
基金经
理
2013 年3 月
7 日
- 6 年
清华大学工 程物理学 士。 2002 年2 月至
2003 年 10 月就职 于欧洲粒 子物理研 究
中心（CERN) ，任研究 助理。2008 年 1
月至 2009 年 1 月 就 职 于 JP Morgan
(London) ， 任数量分 析师。2009 年2 月
至 2010 年 2 月就 职于全收 益投资和 交
易有限公司 ， 任外汇 投资经理 。2010 年
6 月至2012 年1 月就职于海通证券衍 生
产品部， 任高级 数量分析 师。2012 年2
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投
资部。 2013 年 3 月7 日起担 任大成中 证
红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 中 证 内
地 消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具有基 金从业资 格。国籍 ：中国
胡琦
先生
本基金
基金经
理
2011 年11 月
8 日
2013 年3 月
6 日
10 年
博士。2003 年 3 月至 2008 年 7 月就 职
于财富证券 有限责任 公司， 历任研发 中
心 研 究 员 ﹑ 战 略 规 划 部 副 总 经 理 以 及
金融工程部 主管投资 副总经理 ； 2008 年
8 月至 2010 年 10 月在深圳 证券交易 所
博 士 后 工 作 站 从 事 研 究 工 作 。2010 年
10 月加入大 成基金管 理有限公 司。 2011
年 5 月 18 日至 2013 年 3 月6 日担任 大
成 中 证 红 利 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2011 年 6 月 15 日至 2012 年 12 月
31 日任大成 沪深300 指数证 券投资基 金
基金经理。 2011 年 11 月 8 日至 2013 年
3 月 6 日担任大成 中证内地 消费主题 指
数基金基金 经理。具 有基金从 业资格 。
国籍：中国
注：1 、任职 日期、离 任日期为 本基金管 理人作 出决 定之日。
2 、证券从业 年限的计 算标准遵 从行业协 会《证 券业 从业人员资 格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法》 、 《大成中证 内地消费主
题指数证券投资基金合同 》和其他有关法 律法规的规 定，在基金管理运作中， 大成中证 内地消 费
主题指数证券投资基金的 投资范围、投资 比例、投资 组合、证券交易行为、信 息披露等符合有 关
法律法规、行业监管规则 和基金合同等规 定，本基金 没有发生重大违法违规行 为，没有运用基 金
财产进行内幕交易和操纵 市场行为以及进 行有损基金 投资人利益的关联交易， 整体运作合法、 合
规。 本基金将继 续以取信 于市场、 取 信于社会 投资公 众为宗旨， 承诺 将一如既 往地本着 诚实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产，在 规范基金运 作和严格控制投资风险的 前提下，努力为 基大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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金份额持有 人谋求最 大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度和 控制方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度 指导意见 》的规定，基金管理人制 订了《大成基
金管理有限 公司公平 交易制度》 及 《 大成基金 管理有 限公司异常 交易监控 与报告制 度》 。 基金管 理
人旗下投资组合严格按照 制度的规定，参 与股票、债 券的一级市场申购、二级 市场交易等投资 管
理活动，内容包括授权、 研究分析、投资 决策、交易 执行、业绩评估等与投资 管理活动相关的 各
个环节。研究部负责提供 投资研究支持， 投资部门负 责投资决策，交易管理部 负责实施交易并 实
时监控，监察稽核部负责 事前监督、事中 检查和事后 稽核，风险管理部负责对 交易情况进行合 理
性分析，通 过多部门 的协作互 控，保证 了公平交 易的 可操作、可 稽核和可 持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行了公平 交易的原 则和 制度。
基金管理人 运用统计 分析方法 和工具， 对旗下所 有投 资组合间连续 4 个 季度的日 内、3 日内
及 5 日内股票及债券 交易同向 交易价差 进行分析 。分 析结果表明 ：债券交 易同向交 易频率较 低；
股票同向交易溢价率较大 主要来源于市场 因素（如个 股当日价格振幅较高）及 组合经理交易时 机
选择，即投资组合成交时 间不一致以及成 交价格的日 内较大变动导致个别些组 合间的成交价格 差
异较大，但 结合交易 价差专项 统计 分析 ，未发现 违反 公平交易原 则的异常 情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗 下所有投资组合未 发现存在 异常交易行为。主动投资 组合间股票交
易存在 11 笔 同日反向 交易 ， 原因为 投资策略 需要 。 主 动型投资组 合与指数 型投资组 合之间或 指数
型投资组合之间存在股票 同日反向交易， 参与交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交 易
量超过该股 当日成交 量 5%的仅 有 2 笔， 原因为投 资策 略需要； 主 动投资组 合间债券 交易存在1 笔
同日反向交易，原因为投 资策略需要。投 资组合间相 邻交易日反向交易的市场 成交比例、成交 均
价等交易结 果数据表 明该类交 易不对市 场产生重 大影 响，无异常 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年中国 宏观经济 并没有出 现系统性 风险全面 爆发 、 经济增长 直线下滑 的局面， 也没有在
反周期的刺激政策作用下 出现持续性的反 弹。十八届 三中全会出台的《中共中 央关于全面深化 改
革若干重大问题的决定》 揭开全面改革大 幕。改革必 将在未来相当一段时期内 对中国宏观经济 运大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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行机制及宏观经济走势产 生基础性作用。 本基金运用 了量化方法，对申购赎回 操作进行了优化 ，
有效地覆盖 了交易成 本和冲击 成本。
在本报告期 内， 本基金较 好地跟 踪 了中证 内地消费 主 题指数， 截止 2013 年 12 月 31 日， 基 金
年化跟踪误 差 1.75% ，日均偏 离度 0.07% ，各项 指标 均符合基金 合同的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告 期末， 本 基金份额 资产净值 为 1.044 元， 本报告期基 金份额净 值增长率 为 8.64%，
同期业绩比 较基准收 益率为 7.13%，高 于业绩比 较基 准表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
2014 年中国 宏观经济 在外部环 境轻度改 善、 内部 大改 革全面展开 、 宏观经 济政策相 机定位等
多重力量作 用下，GDP 增速呈现 “底部波 动” 、 “轻 度 回缓”的态 势。相信 2014 年，股市 会出现 V
型走势，先 震荡下行 不断筑底 ，然后预 计 3 季度 后会 有所改善。
本基金将坚 持被动型 的指数化 投资理念 ， 继 续深入研 究更加高效 的交易策 略、 风险控制 方法，
以期更好的跟踪指数，积 极应对大额、频 繁申购赎回 及其他突发事件的影响， 力争将跟踪误差 控
制在更低的 水平，为 投资者提 供专业化 服务。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本基金管理人指导基金估 值业务的领导小组 为公司估 值委员会，公司估值委员 会主要负责估
值政策和估值程序的制定 、修订以及执行 情况的监督 。估值委员会由股票投资 部、研究部、固 定
收益部、风险管理部 、基 金运营部、监察 稽核部、委 托投资部指定人员组成。 公司估值委员会 的
相关成员均 具备相应 的专业胜 任能力和 相关工作 经历 ， 估值委员会 成员中包 括两名投 资组合经 理。
股票投资部、 研 究部、 固定 收益部、 风险 管理部 和委 托投资部负 责关注相 关投资品 种的动态，
评判基金持有的投资品种 是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济环 境发生了重大变 化
或证券发行机构发生了影 响证券价格的重 大事件，从 而确定估值日需要进行估 值测算或者调整 的
投资品种；提出合理的数 量分析模型对需 要进行估值 测算或者调整的投资品种 进行公允价值定 价
与计量；定期对估值政策 和 程序进行评价 ，以保证其 持续适用；基金运营部负 责日常的基金资 产
的估值业务，执行基金估 值政策，并负责 与托管行沟 通估值调整事项；监察稽 核部负责审核估 值
政策和程序的一致性，监 督估值委员会工 作流程中的 风险控制，并负责估值调 整事项的信息披 露
工作。
本基金的日常估值程序由 基金运营部基金估 值核算员 执行，并与托管银行的估 值结果核对一
致。基金估值政策的议定 和修改采用集体 讨论机制， 基金经理及投资经理作为 估值小组成员， 对大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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本基金持仓证券的交易情 况、信息披露情 况保持应有 的职业敏感，向估值委员 会提供估值参考 信
息，参与估值政策讨论。 对需 采用特别估 值程序的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序， 由
估值委员会 讨论议定 特别估值 方案并与 托管行沟 通后 由基金运营 部具体执 行。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在 任何重大 利益冲突，截止报告期末 未与外部估值
定价服务机 构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金管理人严格按照本 基金基金合同的规 定进行收 益分配。本报告期内本基 金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管大成中证内地消费 主题指数证券投资 基金的过 程中，本基金托管人 —中 国农业银行严
格遵守《证券投资基金法 》相 关法律法规 的规定以及 《大成中证内地消费主题 指数证券投资基 金
基金合同》 、 《大成中证内 地消费主题指数证 券投资基 金托管协议》的约定， 对大成中证内地消 费
主题指数证 券投资基 金管理人 — 大成基 金管理有 限公 司 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日基
金的投资运作，进行了认 真、独立的会计 核算和必要 的投资监督，认真履行了 托管人的义务， 没
有从事任何 损害基金 份额持有 人利益的 行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金 管理有限公司在大 成中证内 地消费主题指数证券投资 基金的投资 运
作、基金资产净值的计算 、基金份额申购 赎回价格的 计算、基金费用开支等问 题上，不存在损 害
基金份额持有人利益的行 为；在报告期内 ，严格遵守 了《证券投资基金法》等 有关法律法规， 在
各重要方面 的运作严 格按照基 金合同的 规定进行 。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人认为，大成基金 管理有限公司的信 息披露事 务符合《证券投资基金信 息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管 理人所编制 和披露的大成中证内地消 费主题指数证券 投
资基金年度报告中的财务 指标、净值表现 、收益分配 情况、财务会计报告、投 资 组合报告等信 息
真实、准确 、完整， 未发现有 损害基金 持有人利 益的 行为。
§6 审计报告
本基金 2013 年度财务 会计报告 已经普华 永道中 天会 计师事务所( 特殊普通 合伙） 审 计，注册大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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会计师签字出具了标淮无 保留意见的审计 报告。投资 者欲了解本基金审计报吿 详细内容，应阅 读
年度报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 大成中证 内地消费 主题指数 证券投资 基金
报告截止日 ： 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 19,498,762.07 3,539,764.49
结算备付金 10,132.51 -
存出保证金 15,175.09 6,109.63
交易性金融 资产 50,375,963.46 52,484,560.51
其中：股票 投资 50,375,963.46 52,484,560.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 619.01 735.58
应收股利 - -
应收申购款 13,308,382.15 12,550.52
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 83,209,034.29 56,043,720.73
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 15,779,634.33 -
应付赎回款 210,495.45 74,131.60
应付管理人 报酬 24,119.29 35,333.75
应付托管费 4,823.88 7,066.76
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 33,971.34 14,349.47 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 90,783.57 220,151.34
负债合计 16,143,827.86 351,032.92
所有者权益：
实收基金 64,265,985.56 57,925,774.31
未分配利润 2,799,220.87 -2,233,086.50
所有者权益 合计 67,065,206.43 55,692,687.81
负债和所有 者权益总 计 83,209,034.29 56,043,720.73
注：报告截 止日 2013 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.044 元，基 金份额总 额 64,265,985.56 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成中证 内地消费 主题指数 证券投资 基金
本报告期： 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
一、收入 5,651,027.35 15,049,831.47
1.利息收入 31,561.86 552,540.44
其中：存款 利息收入 31,561.86 339,465.11
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 213,075.33
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ） 2,903,463.75 11,489,472.96
其中：股票 投资收益 1,888,615.31 10,417,082.89
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 - -
资 产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 1,014,848.44 1,072,390.07
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
2,602,136.37 1,937,082.11
4.汇兑收益 （损失以 “-”号填 列） - -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列） 113,865.37 1,070,735.96
减：二、费用 1,002,332.55 2,284,459.33
1．管理人报 酬 360,798.74 856,292.23
2．托管费 72,159.81 171,258.37
3．销售服务 费 - - 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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4．交易费用 205,975.91 664,052.63
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 363,398.09 592,856.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
4,648,694.80 12,765,372.14
减：所得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 4,648,694.80 12,765,372.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 大成中证 内地消费 主题指数 证券 投资 基金
本报告期：2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
57,925,774.31 -2,233,086.50 55,692,687.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,648,694.80 4,648,694.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
6,340,211.25 383,612.57 6,723,823.82
其中：1.基 金申购款 103,188,846.36 174,869.43 103,363,715.79
2. 基金赎回 款 -96,848,635.11 208,743.14 -96,639,891.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
64,265,985.56 2,799,220.87 67,065,206.43
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
851,116,623.76 -2,749,722.84 848,366,900.92
二、本期经营活动产生的 - 12,765,372.14 12,765,372.14 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净 值变动数
（净值减少 以 “- ” 号 填列）
-793,190,849.45 -9,319,171.72 -802,510,021.17
其中：1.基 金申购款 51,212,645.00 2,127,754.66 53,340,399.66
2. 基金赎回 款 -844,403,494.45 -11,446,926.38 -855,850,420.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净 值减少以 “-”
号填列）
- -2,929,564.08 -2,929,564.08
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,925,774.31 -2,233,086.50 55,692,687.81
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 张树 忠______
______ 刘彩晖______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计 与最近一期年 度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市
公司股息红利差别化个人 所得税政策有关 问题的通知 》及其他相关财税法规和 实务操作，主要 税
项列示如下 ：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基金买卖 股票、 债券 的
差价收入不 予征收营 业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入， 暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。自 2013 年 1 月 1 日起，对 基金从上 市公司取 得 的股息红 利所得， 持股期限在 1
个月以内(含1 个月)的， 其股息红 利所得全 额计入应 纳 税所得额； 持 股期限在1 个月以上至1 年(含
1 年) 的，暂减 按 50%计入 应纳税所 得额； 持股期限 超 过 1 年的，暂减 按 25%计入 应纳税所 得额。大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
第 14 页
对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取 得的股息、 红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股 时
间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、 红利收入继 续暂减按 50%计入应纳 税所得额。上述 所得
统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
大成基金管 理有限公 司 (“大成 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中国农业 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
中泰信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国银河投 资管理有 限公司 基金管理人 的股东
广东证券股 份有限公 司 (“广东 证券 ”) 基金管理人 的股东
大成国际资 产管理有 限公司(“ 大成国际 ”) 基金管理人 的子公司
大成创新资 本管理有 限公司(“ 大成创新 资本”) 基金管理人 的合资子 公司
注：1. 本 基金基金 管理人 于 2013 年10 月29 日成立了 合资子公司 大成创新 资本管理 有限公司 ， 其
中大成基金 管理有限 公司持有52%的股 权。
2. 中国证监 会于 2005 年 11 月6 日作出 对广东 证券 取消业务许 可并责令 关闭的行 政处罚。
3. 下述关联 交易均在 正常业务 范围内按 一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交 易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
光大证券 19,386,953.69 14.44% 20,758,538.35 4.74%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
第 15 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总 额的比 例
光大证券 17,334.44 14.37% - 0.00%
关联方名称
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
光大证券 17,977.58 4.92% 3,445.70 24.01%
注：1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理人 与对方协商 确定， 以扣除 由中国证 券登记结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。
2. 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括佣 金收取 方为 本基 金提 供的 证券 投资 研究 成 果和 市场 信
息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
360,798.74 856,292.23
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
126,925.62 260,215.44
注：支付基金管理人大成 基金的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 0.75% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.75% / 当 年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
72,159.81 171,258.37
注：支付基金托管人中国 农业银行的托管费 按前一日 基金资产净值 0.15% 的年费率计提，逐 日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易
本报告期内及上年度可比 期间本基金未发 生与关联方 进行的银行间同业市场的 债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 发生各关 联方 投资本基金 的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 19,498,762.07 30,437.18 3,539,764.49 216,595.61
注：本基金 的 银行存 款由基金 托管人 中 国农业银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券 的情况
本报告期内 及上年度 可比期间 本基金未 在承销期 内参 与关联方承 销证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间无须 作说明的 其他 关联交易事 项。
7.4.5 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流 通受限证券
于本报告期 末，本基 金未持有 因认购新 发或增发 证券 而流通受限 的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000625
长安汽
车
2013-12-31 重大事项 11.45 2014-01-03
11.72 74,915 556,919.82 857,776.75 -
注： 本基金截 至 2013 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期 末，本基 金无从事 债券正回 购交易形 成的 卖出回购证 券款余额 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期 末，本基 金无从事 债券正回 购交易形 成的 卖出回购证 券款余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
（%）
1 权益投资 50,375,963.46 60.54
其中：股票 50,375,963.46 60.54
2 固定收益投 资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 金融衍生品 投资 - 0.00
4 买入返售金 融资产 - 0.00
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - 0.00
5 银行存款和 结算备付 金合计 19,508,894.58 23.45
6 其他各项资 产 13,324,176.25 16.01
7 合计 83,209,034.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
A
农、林、牧 、渔业 987,004.65 1.47
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 38,957,528.47 58.09
D
电力 、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售 业 4,489,140.01 6.69
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00
H
住宿和餐饮 业 - 0.00 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
1,441,903.94 2.15
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务 服务业 1,609,360.04 2.40
M
科学研究和 技术服务 业 - 0.00
N
水利、环境 和公共设 施管理业 2,039,264.45 3.04
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会 工作 - 0.00
R
文化、体育 和娱乐业 851,761.90 1.27
S
综合 - 0.00
合计 50,375,963.46 75.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
1 000651 格力电器 139,961 4,571,126.26 6.82
2 600887 伊利股份 84,029 3,283,853.32 4.90
3 600519 贵州茅台 24,487 3,143,641.06 4.69
4 600104 上汽集团 194,217 2,746,228.38 4.09
5 002024 苏宁云商 258,105 2,330,688.15 3.48
6 000333 美的集团 39,257 1,962,850.00 2.93
7 600690 青岛海尔 95,842 1,868,919.00 2.79
8 000895 双汇发展 38,398 1,807,777.84 2.70
9 000858 五 粮 液 110,624 1,732,371.84 2.58
10 600637 百视通 39,002 1,441,903.94 2.15
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的 所有股票明 细，应阅读登载于 大成基 金管理有限公司 网
站(http://www.dcfund.com.cn)的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基 金 资产净值大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,434,853.00 9.76
2 000651 格力电器 5,315,684.39 9.54
3 600104 上汽集团 4,111,715.74 7.38
4 600887 伊利股份 3,621,694.52 6.50
5 000858 五 粮 液 2,960,936.39 5.32
6 002024 苏宁云商 2,477,887.69 4.45
7 000333 美的集团 2,365,240.92 4.25
8 000895 双汇发 展 2,008,262.33 3.61
9 600315 上海家化 1,845,158.55 3.31
10 600690 青岛海尔 1,802,885.72 3.24
11 000069 华侨城Ａ 1,623,030.11 2.91
12 000100 TCL 集团 1,550,883.00 2.78
13 000568 泸州老窖 1,403,172.02 2.52
14 002304 洋河股份 1,327,996.09 2.38
15 600637 百视通 1,314,214.88 2.36
16 002594 比亚迪 1,189,383.74 2.14
17 000581 威孚高科 1,188,530.30 2.13
18 600066 宇通客车 1,145,158.32 2.06
19 601633 长城汽车 1,104,304.86 1.98
20 600600 青岛啤酒 1,041,579.14 1.87
注：本期累 计买入金 额指买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ），不考 虑相关交 易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（% ）
1 600519 贵州茅台 6,209,528.23 11.15
2 000651 格力电器 5,695,806.25 10.23
3 600104 上汽集团 4,558,718.89 8.19
4 600887 伊利股份 4,482,065.47 8.05
5 000858 五 粮 液 3,491,927.03 6.27
6 002024 苏宁云商 3,036,316.78 5.45
7 000527 美的电器 2,851,700.92 5.12
8 000895 双汇发展 2,200,411.94 3.95
9 600315 上海家化 2,098,719.85 3.77
10 000069 华侨城Ａ 1,909,599.07 3.43 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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11 600690 青岛海尔 1,826,721.78 3.28
12 002304 洋河股份 1,810,976.91 3.25
13 000100 TCL 集团 1,755,797.00 3.15
14 000568 泸州老窖 1,605,277.67 2.88
15 000625 长安汽车 1,485,834.37 2.67
16 601633 长城汽车 1,272,350.21 2.28
17 000581 威孚高科 1,271,280.69 2.28
18 600066 宇通客车 1,268,168.89 2.28
19 600637 百 视 通 1,231,497.14 2.21
20 600600 青岛啤酒 1,116,623.41 2.00
注：本期累 计卖出金 额指卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量） ，不考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的 收入 总额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 65,480,807.64
卖出股票收 入（成交 ）总额 72,080,156.37
注：上述金 额均指成 交金额（ 成交单价 乘以成交 数量 ） ，不考虑相 关交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排序的 前十 名 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大 小 排序的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 投资。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报 告期未投 资股指期 货。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和 损益明细
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报 告期未投 资国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资 的前十名证券的发 行主体无被监 管部门立案调查的， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资 于超出基金合 同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,175.09
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 619.01
5 应收申购款 13,308,382.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,324,176.25
8.11.4 期末持有的处于转股期的可 转换债券明 细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中无流通 受限情况 。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,135 20,499.52 9,205,772.20 14.32% 55,060,213.36 85.68%
注：持有人 户数为有 效户数， 即存量份 额大于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
1,892.63
0.003%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人持有 本基金份 额总量的 数量区间:0 ；
2 、本基金的 基金经理 持有本基 金份额总 量的数 量区 间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2011 年11 月8 日 ）基金份 额总 额
851,116,623.76
本报告期期 初基金份 额总额 57,925,774.31
本报告期基 金总申购 份额 103,188,846.36
减:本报告期 基金总赎 回份额 96,848,635.11
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 64,265,985.56
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
基金管理人于 2013 年 10 月 11 日发布了《大 成基金 管理有限公 司关于高 级管理人 员变更的
公告》 ，刘明 先生担任 大成基金 管理有限 公司副 总经 理职务。
大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 没有涉及 本基金管 理人、基 金财产、 基金 托管业务的 诉讼事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资 策略在本 报告期内 没有重大 改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任 的为本基 金审计的 会计师事 务所为 普 华永 道中天会计 师事务所( 特殊普通 合伙） ，
本年度应支 付的审计 费用为4 万元整。 该事务 所自基 金合同生效 日起为本 基金提供 审计服务 至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受 稽 查或处罚等情 况
本报告期， 本基金管 理人、托 管人及高 级管理人 员未 受到监管部 门稽查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投 资及佣金支付 情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
北京高华 1 19,874,643.13 14.81% 18,094.18 15.00% -
兴业证券 2 19,448,096.34 14.49% 17,209.68 14.27% -
光大证券 2 19,386,953.69 14.44% 17,334.44 14.37% -
长城证券 2 16,067,405.69 11.97% 14,627.81 12.13% -
银河证券 4 12,512,947.40 9.32% 11,295.99 9.36% -
东北证券 2 12,148,924.21 9.05% 10,818.38 8.97% -
华创证券 1 9,502,548.40 7.08% 8,408.69 6.97% -
齐鲁证券 1 9,110,310.85 6.79% 8,294.18 6.88% -
西部证券 1 5,389,131.60 4.01% 4,768.72 3.95% -
上海证券 1 4,967,317.01 3.70% 4,522.47 3.75% -
红塔证券 1 1,967,974.08 1.47% 1,791.73 1.49% -
海通证券 1 864,888.12 0.64% 765.33 0.63% -
中信建投 3 750,098.62 0.56% 663.79 0.55% -
招商证券 3 650,558.68 0.48% 592.28 0.49% -
方正证券 1 636,353.74 0.47% 579.35 0.48% - 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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世纪证券 1 513,142.80 0.38% 467.19 0.39% -
中银国际 2 440,413.81 0.33% 389.74 0.32% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天 风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完 善证券投 资基金 交易席位制 度有关问 题的通知》 （ 证监基金 字
[2007]48 号 ）的有关 规定，本 公司制定 了租用证 券公 司交易单元 的选择标 准和程序 。
租用证券公 司交易单 元的选择 标准主要 包括：
（一）财务 状况良好 ，最近一 年无重大 违规行为 ；
（二）经营 行为规范 ，内控制 度健全， 能满足各 投资 组合运作的 保密性要 求；
（三） 研 究实力较 强， 能 提供包括 研究报告 、 路演 服 务、 协助 进行上市 公司调研 等研究服 务；
（四）具备各投资组合运 作所需的高效、安 全的通讯 条件，有足够的交易和清 算能力，满足
各投资组合 证券交易 需要；
（五）能提 供投资组 合运作、 管理所需 的其他券 商服 务；
（六）相关 基金合同 、资产管 理合同以 及法律法 规规 定的其他条 件。
租用证券公司交易单元的 程序：首先根据租 用证券公 司交易单元的选择标准形 成《券商服务
评价表》 ，然 后根据评 分高低进 行选择基 金交易 单元 。 大成 中证 内地 消费 主题 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要
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本报告期内 本基金租 用证券公 司交易单 元的变更 情况 如下：
本报告期内 增加交易 单元： 银河证券 、 东 兴证券 、 东 北证券。 本报告期 内退租交 易单元 ： 无 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 券投资的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、 基金管 理人于 2014 年 1 月25 日发 布了 《 大成基金 管理有限公 司关于高 级管理人 员变更
的公告》 ， 经大成基 金管理有 限公司第 五届董事 会第 二十八次会 议审议通 过， 王 颢先生不 再担任
大成基金管 理有限公 司总经理 ，由董事 长张树忠 先生 代任公司总 经理。
2、 本基金 于 2014 年3 月 11 日发布 《关于大 成中证内 地 消费主题 指数证券 投资基金 基金份
额持有人大 会表决结 果的公告》 ， 主要 内容为 ： 此次 基金份额持 有人大会 审议了 《 关于大 成中证
内地消费主 题指数证 券投资基 金转型相 关事项的 议案 》 （简称 “ 本次会议 议案” ） ， 并由出 具有效
书面表决意 见的基金 份额持有 人对本次 会议议案 进行 表决，并最 终通过了 本次会议 议案。本 基
金管理人收 到中国证 券监督管 理委员会 基金监管 部于2014 年3 月25 日下 发的《关 于大成中 证
内地消费主 题指数证 券投资基 金基金份 额持有人 大会 决议备案的 回函》 （基 金部函[2014]179
号） ， 大成 中证内地 消费主题 指数证券 投资基金 持有 人大会决 议 报中国证 监会备案 手续完成 ， 持
有人大会决 议生效。
根据《大成中证内地消 费主题指数证 券投资基金转型 方案说明书》以及相关 法律法规的规
定,经与基金托管人中国 农业银行股份有限 公司协商 一致,基金管理人已将《 大成中证内地消费
主题指数证券投资基金基金 合同》 、 《大成中证内地消费主题指数证券投资基金托 管协议》修订
为《大成消费主题股票型证 券投资基金基金合 同》 、 《 大成消费主题股票型证券投 资基金托管协
议》 ，并已报中国证监会备案通过。 《大成消费主题股 票型证券投资基金基金合同 》和《大成消
费主题股票 型证券投 资基金托 管协议》 自 2014 年 3 月 25 日起正 式生效。 此外，基 金管理人 已
根据相关法律法规和《大 成消费主题股票型 证券投资 基金基金合同》的规定， 拟定了《大成消
费主题股票 型证券投 资基金招 募说明书》 ，已报 中国 证监会备案 通过。
大成基金管 理有限公 司
2014 年3 月29 日
