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博时裕祥(160513)

博时裕祥:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
博 时 裕 祥 分级 债 券 型证 券 投 资 基金 
2013 年 年 度报 告 摘要 



2013 年 12 月31 日 基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 基 金托管人 : 招商 银行股份 有限 公司 报 告送出日 期:2014 年 3 月 29 日 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 1 §1 重 要提 示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014 年 3 月28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 2 §2 基 金简 介 2.1 基金 基本情况 基金简称 博时裕祥分 级债券 场内简称 博时裕祥 基金主代码 160513 基金运作方 式 契约型基金 。本基金 《基金合 同》生效 后,在最 初的3 年内裕祥A 每 6 个月开放一 次申购 、 赎回 业务, 裕祥 B 封 闭运作 。3 年届满后 , 本基 金转换为上 市开放式 基金(LOF )。 基金合同生 效日 2011 年6 月10 日 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 招商银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 1,704,534,599.76 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市日期 2011 年9 月2 日 下属分级基 金的基金 简称 博时裕祥分 级债券 A 博时裕祥分 级债券封 闭 B 下属两级基 金的场内 简称 裕祥A 裕祥 B 下属分级基 金的交易 代码 160514 150043 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总额 904,909,822.84 份 799,624,776.92 份 2.2 基金 产品说明 投资目标 在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 , 本 基 金 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益。 投资策略 通过宏观方 面自上而 下的分析 及债券市 场方面自 下而 上的判断, 把握 市场利率水 平的运行 态势, 根 据债券市 场收益 率曲线 的整体运动 方向 进行久期选 择。 在微 观方面, 基于债券 市场的状 况, 主要采用骑 乘、 息差及利差 策略等投 资策略 。 同时 积极参与 一级市场 新股、 债券申购, 提高组合预 期收益水 平。 业绩比较基 准 中证全债指 数收益率 风险收益特 征 从基金整体 运作来看, 本 基金属于 中低风险 品种, 预 期收益和风 险高 于货币市场 基金,低 于混合型 基金和股 票型基金 。 2.3 基金 管理人和基 金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 2.4 信息 披露方式


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 3 登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处 §3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况 3.1 主要 会计数据和 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2013年 2012 年 2011年6 月10 日 (基 金合 同生效日) 至2011年12 月31日 本期已实现 收益 179,495,480.83 242,548,208.25 58,330,280.95 本期利润 76,247,069.20 236,858,334.15 102,512,782.86 加权平均基 金份额本 期利润 0.0222

















0.0717 0.0267 本期基金份 额净值增 长率 1.76% 8.77% 3.02% 3.1.2 期末数 据和指标 2013年末 2012年末 2011 年末 期末可供分 配基 金份 额利润 0.1294 0.0867 0.0152 期末基金资 产净值 1,803,399,315.03 3,703,483,211.56 2,450,150,616.44 期末基金份 额净值 1.058 1.041 1.011 注: 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。 所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.93% 0.09% -2.31% 0.12% 1.38% -0.03% 过去六个月 -1.12% 0.09% -3.41% 0.11% 2.29% -0.02% 过去一年 1.76% 0.16% -1.07% 0.10% 2.83% 0.06% 自 基 金 合 同 生效起至今 14.03% 0.50% 6.69% 0.10% 7.34% 0.40% 注:本基金 的业绩比 较基准为 中证全债 指数收益 率。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的 比较


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 4 注:本基金 合同于 2011 年 6 月 10 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 6 个 月内使基金的投资组合比 例符合本基金合同 第十四条 (二)投资范围、 (七)投资限制的有关 约定。本基 金建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 基金合同 约定 。 3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较 注: 本基金合同 于 2011 年6 月 10 日生效, 合同 生效 当年按实际 存续期计 算, 不按整个 自然年度 进行 折算。 3.3 其他指标 金额单位:人民币元 其他指标 报告期末 2013 年 12 月 31 日 博时裕祥分 级债券A 与博 时裕祥 分级债券 封闭B 份 额配比 1.13166806:1 博时裕祥分 级债券 A 累计折算 份额 316,753,458.23 期末博时裕 祥分级债 券 A 份额 参考净值 1.003 期末博时裕 祥分级债 券 A 份额 累计参考 净值 1.127 期末博时裕 祥分级债 券封闭 B 份额参考 净值 1.120 期末博时裕 祥分级债 券封闭 B 份额累计 参考净值 1.120 博时裕祥分 级债券 A 的预计年 收益率 4.50%


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 5 3.4 过去 三年基金的 利润分配情 况 无 。 §4 管 理人 报告 4.1 基金 管理人及基 金经理情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日, 博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金, 并且受全国 社会保障基 金理事 会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户, 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 , 累计分红 超过 608 亿元人民币 ,是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产 管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健今年 以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面,博时回 报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2 。


固定收益方面,2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名 前1/3; 博时裕祥分级债券 A 收益率在17 只封 闭式债券型分级子基金 (优先份额) 中名列第 2。 海外投 资方面,博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名 第2。 2、客户服务 2013 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场,参加人数38251 人。 3、其他大事件 1)2013 年 1 月 30 日,博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提 前结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为63.35% 。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 6 2)2013 年 3 月 29 日,由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明 星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。 3)2013 年 3 月30 日, 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013 金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖,博时 基金价值组 投资总 监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” , 博时现金收益荣获 “2012 年度货币市场金牛基金 ”。 4)2013 年 4 月,在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力 排行榜”评选活动中,博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。 5)2013 年4 月10 日,由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼 在上海举行, 博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” , 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年? 投资回报奖” ,博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ,博时裕阳封闭 荣 获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。 6)2013 年4 月27 日, 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构 联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年 度最佳财富管理基金公司” 。 7)6 月26 日, 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 (第十届) 《中国500 最具价值 品牌》 排 行榜, 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名, 品牌价值一年内提升了 近20 亿元,排名逐年上升。 8)2013 年 9 月 24 日,由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受 尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行, 博时基金共获得三个奖项, 分别是:2013 中国最佳资 产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 (姜文 涛先生) 。 9)2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获 得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 10 ) 2013 年12 月20 日, 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ” 和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动,我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助 理简介


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 7 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈芳菲 基金经理 2011-6-10 - 6.5 1999 年至 2003 年在山东 财政学院 金融学专 业 学习,获经 济学学士 学位。2003 年至 2006 年 在上海财经 大学金融 学专业学 习, 获经济学 硕 士学位。 2006 年3 月 6 日 加入博时 基金管理 有 限公司, 历任固定 收益部债 券分析员 、 社保 组 合投资经理。 现 任博时裕 祥分级债 券型证券 投 资基金基金 经理。 注: 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日, 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事 证券行业开 始时间计 算。 博时基金管 理有限公 司于 2014 年1 月9 日发布 公告 称,聘请过 钧先生担 任博时裕 祥分级债 券型证券 投资基金的 基金经理 ,陈芳菲 女士不再 担任博时 裕祥 分级债券型 证券投资 基金的基 金经理。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明 在本报告期内, 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时裕祥分级债券型证券投资基金 基金合同 》 和其他相 关法律法规的规 定,本着诚 实信用、勤 勉尽责 、取信于市场、 取信于社会 的原则管理 和运用 基金资产,在严 格控制风险 的基础上, 为基金 持有人谋求最大 利益。 本报 告期内,基 金投资 管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制 度和控制方 法 报告期内,根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求,公司进 一步完善了 《公平交易管理 制度》 , 通过系统及人工相结合的方式, 分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交易制 度的执行情 况 报告期内,本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》 和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时, 根据《证券 投资基 金管理公司公平 交易制度指 导 意见》的 要求, 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 8 4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2013 年是利率市场化背景下无风险收益率、 信 用债收益率向贷款、 非标收益看齐的一年, 带动全社会资金 成本中枢上 行。债券收 益率先 下后上,整体陡 峭化上行。 各债券品种 年度回 报最高的是短融 指数,利率 产品表现最 差,中 低等级信用利差 有所提高。 本基金按 计 划逐步 降低杠杆并缩短 久期,主要 减持了国债 和非城 投信用债,增加 了定存和逆 回购的投资 比例, 转债比例前高后低,整体维持低仓位。 从运作结果来看 ,降杠杆和 久期降低 了组合的 净值波动。合理 的回购安排 ,化解了流动 性风险,使基金顺利度过了资金面异常紧张期和年底的大额赎回。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至2013 年12 月31 日, 本基金份额净值为1.058 元, 累计净值为1.124 元。 报告期内, 本基金份额净值增长率为1.76%,同期业绩基准增长率为-1.07%。 4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望 2014 年融资需求结构化刚性仍存在。 宏观经济 在1-2 季度面临触碰政策增长底限的可能 性,可能引发货 币政策放松 ,但是由于 政策不 会遵循以往周期 性的特征, 使得这种放 松只具 备时点性, 经济衰退和美国QE 退出的风险对人 民币升值带来干扰, 可能触发外部流动性的收 紧。因此流动性具有较大的不确定性,波动可能较大。 信用风险的不断 提高,可能 促使银行 降低风险 偏好,对传统债 券形成利好 ,相对于经济 增速和 CPI 来说,目前绝对收益率水平偏高, 利率债和高等级信用债的表现可能较好。转债 可能受益于纯债价值的提升,但受制于经济下行,转股价值难有明显提 升。 4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定, 确保基金资产 估值的公平、合 理,有效维 护投资人的 利益, 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会(以 下简称“估值委 员会” ) ,制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经 理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、 风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成,基 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 9 金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ,其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历, 具备良好的专业经验和 专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有: 保证基金估值的 公平、合理 ;制订健全 、有效 的估值政策和程 序;确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ;定期对估 值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求 对基金估值及净 值计算履行 复核责任, 当存有 异议时,托管银 行有责任要 求基金管理 公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大 利益冲突。 本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议,由其按 约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明 收益分配原则: 基金合同生效之日起3 年内 , 本基金不对裕祥A 和裕祥 B 进行收益分配; 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况,报告期 末本基金未满 足收益分配条件,故不进行收益分配。 §5 托 管人 报告 5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人 ——招商银行股份有限公司不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 10 5.3 托管 人 对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审 计报 告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年 度财 务报 表 7.1 资产 负债表 会计主体: 博时裕祥分级债券型证券投资基金 报告截止日:2013 年12 月31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资产:


银行存款 709,433,857.76 6,625,734.22 结算备付金 84,810,030.48 456,595,599.27 存出保证金 1,165,714.39 250,000.00 交易性金融 资产 3,392,919,351.67 8,481,260,609.04 其中:股票 投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,392,919,351.67 8,481,260,609.04 资产支持证 券投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - 100,000,270.00 应收证券清 算款 10,646,084.82 48,937,251.47 应收利息 81,257,047.84 159,245,664.52 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,280,232,086.96 9,252,915,128.52 负债和所有者权益 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 11 负债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 2,460,447,309.85 5,497,100,000.00 应付证券清 算款 8,706,171.19 45,218,174.26 应付赎回款 - - 应付管理人 报酬 1,641,258.28 2,621,004.41 应付托管费 410,314.57 655,251.11 应付销售服 务费 451,086.88 872,441.82 应付交易费 用 -186,887.45 -113,828.11 应交税费 4,364,963.23 2,628,873.47 应付利息 798,555.38 - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 200,000.00 450,000.00 负债合计 2,476,832,771.93 5,549,431,916.96 所有者权益:


实收基金 1,582,807,466.43 3,307,458,578.89 未分配利润 220,591,848.60 396,024,632.67 所有者权益 合计 1,803,399,315.03 3,703,483,211.56 负债和所有 者权益总 计 4,280,232,086.96 9,252,915,128.52 注:报告截 止日 2013 年12 月31 日,基 金份额 净值 1.058 元。基 金份额总 额 1,704,534,599.76 份, 其中A 类基 金份额 904,909,822.84 份;B 类基金 份 额 799,624,776.92 份。 7.2 利润 表 会计主体: 博时裕祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12 月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12 月31日 一、收入 288,310,449.80 451,533,356.76 1. 利息收入 314,631,449.63 345,277,554.91 其中:存款 利息收入 54,017,814.63 9,982,679.34 债券利息收 入 257,337,033.54 326,137,552.72 资产支持证 券利息收 入 - - 买入返售金 融资产收 入 3,276,601.46 9,157,322.85 其他利息收 入 - - 2. 投资收益 (损失以 “-”填 列) 75,773,399.98 110,961,966.48 其中:股票 投资收益 1,215,077.81 - 基金投资收 益 - -


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 12 债券投资收 益 74,558,322.17 110,961,966.48 资产支持证 券投资收 益 - - 衍生工具收 益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值 变动收益 (损失以 “-”号 填列) -103,248,411.63 -5,689,874.10 4. 汇兑收益 (损失以 “-”号 填列) - - 5. 其他收入 (损失以 “-”号 填列) 1,154,011.82 983,709.47 减:二、费用 212,063,380.60 214,675,022.61 1.管理人报 酬 29,278,762.46 27,230,010.33 2.托管费 7,319,690.62 6,807,502.67 3.销售服务 费 9,360,097.03 8,761,347.90 4.交易费用 121,322.59 113,175.00 5.利息支出 165,439,731.16 171,213,307.96 其中:卖出 回购金融 资产支出 165,439,731.16 171,213,307.96 6.其他费用 543,776.74 549,678.75 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 76,247,069.20 236,858,334.15 减:所得税 费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,247,069.20 236,858,334.15 7.3 所有 者权益(基 金净值)变 动表 会计主体: 博时裕祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1 月1日至2013年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所 有者权 益(基 金净 值) 3,307,458,578.89 396,024,632.67 3,703,483,211.56 二 、本期经 营活动 产生的 基金 净值变动数 (本期利 润) - 76,247,069.20 76,247,069.20 三 、本期基 金份额 交易产 生的 基 金净值变 动数( 净值减 少以 “ -”号填列 ) -1,724,651,112.46 -251,679,853.27 -1,976,330,965.73 其中:1. 基 金申购款 830,122,469.19 143,750,547.19 973,873,016.38 2. 基金赎回 款 -2,554,773,581.65 -395,430,400.46 -2,950,203,982.11 四 、本期向 基金份 额持有 人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以“ - ”号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益(基 金净 值) 1,582,807,466.43 220,591,848.60 1,803,399,315.03 项目 上年度可比期间 2012年1 月1日至2012年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 13 一 、期初所 有 者权 益(基 金净 值) 2,381,157,214.30 68,993,402.14 2,450,150,616.44 二 、本期经 营活动 产生的 基金 净值变动数 (本期利 润) - 236,858,334.15 236,858,334.15 三 、本期基 金份额 交易产 生的 基 金净值变 动数( 净值减 少以 “ -”号填列 ) 926,301,364.59 90,172,896.38 1,016,474,260.97 其中:1. 基 金申购款 2,438,585,047.40 256,818,604.64 2,695,403,652.04 2. 基金赎回 款 -1,512,283,682.81 -166,645,708.26 -1,678,929,391.07 四 、本期向 基金份 额持有 人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以“ - ”号 填列) - - - 五 、期末所 有者权 益(基 金净 值) 3,307,458,578.89 396,024,632.67 3,703,483,211.56 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署: ————— ———— —














—— ———— —— ——




















———— ———— ——


基金管理公 司负责人 : 吴姚东








主 管会计工 作负 责人:王德 英








会计机构 负责人: 成江 7.4 报表 附注 7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。 7.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债 券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013 年 1 月 1 日起,对 基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上至1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳 税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按25% 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 14 计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上 述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、基金销 售机构 招商银行股 份有限公 司 (“招商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东 广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东 天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东 璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东 上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东 上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般 商 业条 款订立。 7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 无。 7.4.4.2 关联方 报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013 年1月1 日至2013 年12月31 日 上年度可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年12月31 日 当 期发生 的基金应 支付 的 管理费 29,278,762.46 27,230,010.33 其 中:支 付销售机 构的 客 户维护费 7,894,908.71 7,168,841.57 注: 支付基金 管理人博 时基金的 管理人 报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.8%的 年费率计 提, 逐日累 计至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为:日 管理人报 酬= 前一日基金 资产净值 X 0.8% / 当年天 数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013 年1月1 日至2013 年12月31 日 上年度可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年12月31 日 当 期发生 的基金应 支付 的 托管费 7,319,690.62 6,807,502.67 注: 支付基金 托管人招 商银行的 托管费按 前一日基 金 资产净值 0.2% 的年费 率计提, 逐 日累计至 每月月 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 15 底,按月支 付。其计 算公式为 :日托管 费=前一 日基 金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的各 关 联方名称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 裕祥A 裕祥 B 合计 博时基金 672,630.44 - 672,630.44 招商银行 6,982,853.50 - 6,982,853.50 招商证券 9,049.42 - 9,049.42 合计 7,664,533.36 - 7,664,533.36 获得销 售服 务费的各 关 联方名称 上年度可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 裕祥A 裕祥 B 合计 博时基金 1,025,931.50 - 1,025,931.50 招商银行 6,622,307.35 - 6,622,307.35 招商证券 4,584.36 - 4,584.36 合计 7,652,823.21 - 7,652,823.21 注:支付基 金销售机 构的裕祥A 销售服 务费按前 一日 裕祥 A 基金 资产净值0.35%的 年费率计 提,逐日 累计至每月 月底, 按 月支 付给博时 基金, 再由博 时基 金计算并支 付给各基 金销售机 构。 裕祥 B 不 收取销售 服务费。其 计算公式 为:日销 售服务费 =前一日 裕祥A 基金资产净 值 X 0.35 % / 当年天数 。 7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易 单位:人民币元 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 招商银行


-


20,686,049.59 - - - - 上年度可比 期 间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 招商银行


100,241,960.17


251,612,363.59 - - - - 7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 16 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况 无。 7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及 当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入 招商银行 9,433,857.76 458,806.23 6,625,734.22 510,657.50 注: 本基金 的 活期 银 行存款由 基金托管 人 招商 银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 金额单位:人民币元 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期内买入 数量(单位 :张) 总金额 - - - - - - 上年度可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期内买入 数量(单位 :张) 总金额 招商证券 122132 12 鹏博债 债券分销 100,000 10,000,000.00 招商证券 120227 12 国开27 债券分销 1,000,000 99,750,000.00 招商证券 120231 12 国开31 债券分销 1,000,000 100,061,311.56 招商证券 120232 12 国开32 债券分销 1,000,000 99,780,000.00 招商证券 120412 12 农发12 债券分销 1,000,000 99,830,000.00 招商证券 120010 12 附息国债10 债券分销 800,000 80,887,120.00 招商证券 041252044 12 蓉希望CP001 债券分销 300,000 30,000,000.00 7.4.5 期末(2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券 无。 7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本报告期末2013 年12 月31 日止, 本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 17 出回购证券款余额193,434,309.85 元,是以 如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 110024 11 附息 国债24 2014-1-6 93.16 50,000





4,658,000.00 120015 12 附息国债15 2014-1-6 91.37 200,000


18,274,000.00 100236 10 国开36 2014-1-6 98.83 800,000


79,064,000.00 120010 12 附息国债10 2014-1-6 93.34 450,000


42,003,000.00 1180153 11 新投债 2014-1-6 99.71 300,000


29,913,000.00 1182204 11九洲MTN1 2014-1-6 99.83 200,000


19,966,000.00 合计





2,000,000 193,878,000.00 7.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购 截至 本报告期末2013 年12 月31 日止, 本基金 从事证券交易所债券 正回购交易形成的卖 出回购证券款余额2,267,013,000.00 元,分别 于2014 年 1 月 2 日 和2014 年 1 月 3 日到期 。 该类交易要求本 基金转入质 押库的债券 , 按证 券交易所规定的 比例折算为 标准券后, 不低于 债券回购交易的 余额。 7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输 入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层级 金融工具公允价值 于2013 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为2,703,235,283.18 元,属于第二层级的余 额为689,684,068.49 元,无属于第三层级的 余 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 18 额。(2012 年12 月31 日: 第一层 级6,851,101,828.22 元, 第二层级1,630,158,780.82 元, 无第三层级)。 (iii) 公允价值所属 层级 间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若 出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况, 本基金 不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 及 交易不活跃期间将相关股 票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。 (iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资组 合报 告 8.1 期末 基金资产组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 3,392,919,351.67 79.27 其中:债券 3,392,919,351.67 79.27








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和 结算备付 金合计 794,243,888.24 18.56 6 其他各项资 产 93,068,847.05 2.17 7 合计 4,280,232,086.96 100.00 8.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 19 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 (% ) 1 600886 国投电力 41,740,110.27 1.13 注:本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易 费用。 8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 (% ) 1 600886 国投电力 42,955,188.08 1.16 注:本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 单位:人民币元 买入股票的 成本(成 交)总额 41,740,110.27 卖出股票的 收入(成 交)总额 42,955,188.08 注: 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 (成交单 价乘以成 交数量) 填 列, 不考虑相关 交易费用 。 8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 国家债券 1,488,385,676.00 82.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,064,000.00 4.38 其中:政策 性金融债 79,064,000.00 4.38 4 企业债券 1,536,335,405.87 85.19 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 164,322,000.00 9.11 7 可转债 124,812,269.80 6.92 8 其他 - - 9 合计 3,392,919,351.67 188.14 8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 019113 11 国债 13 8,533,240 852,470,676.00 47.27 2 019207 12 国债 07 3,699,990 369,999,000.00 20.52 3 122077 11 西钢债 1,000,000 99,000,000.00 5.49 4 122809 11 准国资 870,000 85,068,600.00 4.72 5 122069 11 海螺 02 800,000 80,224,000.00 4.45 8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 20 8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有 权证。 8.9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告 附注 8.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 , 或在报告 编制 日前 一年内受到公 开谴责、处 罚 8.11.2 基金投资 的前十名股 票中,没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 8.11.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,165,714.39 2 应收证券清 算款 10,646,084.82 3 应收股利 - 4 应收利息 81,257,047.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,068,847.05 8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 110020 南山转债 66,485,714.10 3.69 2 113001 中行转债 42,042,265.20 2.33 3 110018 国电转债 16,284,290.50 0.90 8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 21 §9 基 金份 额持 有人 信 息 9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时裕祥分 级 债券 A 10,222





88,525.71 56,670,408.84 6.26% 848,239,414.00 93.74% 博时裕祥分 级 债券封闭 B 948


843,486.05 724,692,250.04 90.63% 74,932,526.88 9.37% 合计 11,170 152,599.34 781,362,658.88 45.84% 923,171,940.88 54.16% 9.2 期末 上市基金前 十名持有人 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 华宝投资有 限公司 102,121,452.00 20.91% 2 全国社保基 金二零七 组合 51,380,730.00 10.52% 3 全国社保基 金二一零 组合 41,703,032.00 8.54% 4 全国社保基 金一零零 四组合 27,678,200.00 5.67% 5 嘉实 —农行 — 农行离 退休人员 福利负债 专户组合1 21,180,663.00 4.34% 6 中信证券- 华夏-中 信证券贵 宾定制2 号集合 资产管 理 计划 19,527,100.00 4.00% 7 中信信托有 限责任公 司-中信 证券安 鑫2 号信 托金融 投 资项目资 15,523,200.00 3.18% 8 中信证券- 华夏-中 信证券贵 宾定制1 号集合 资产管 理 计划 14,172,683.00 2.90% 9 全国社保基 金一零零 三组合 13,788,496.00 2.82% 10 中信信托有 限责任公 司-0808 全配06 13,240,426.00 2.71% 注:上述持 有人为 博 时裕祥分 级债券封 闭 B 场内 持有 人 。 9.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份 ) 占基金总份 额比例 基金管理公 司所有从 业人员持 有本开放式 基金 博时裕祥分 级债券 A 72,651.75 0.01% 博时裕祥分 级债券封 闭 B - - 合计 72,651.75 0.00% 注:1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ; 2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金 。


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 22 § 10 基金 份额 变动 单位:份 项目 博时裕祥分 级债券 A 博时裕祥分 级债券封 闭B 基金合同生 效日(2011 年6 月 10 日)基 金份额总 额 3,202,201,603.36 799,624,776.92 本报告期期 初基金份 额总额 2,758,038,137.16 799,624,776.92 本报告期基 金总申购 份额 973,873,016.38 - 减:本报告 期基金总 赎回份额 2,950,203,982.11 - 本报告期基 金拆分变 动份额 123,202,651.41 - 本报告期期 末基金份 额总额 904,909,822.84 799,624,776.92 § 11 重大 事件 揭示 11.1 基金份额持有 人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况: 1) 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博 时基金管理有限公 司关于高级管理人员变更的公告》 , 何宝先生不再担任公司总经理职务, 由 公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2) 基金管理人于2013 年 7 月26 日发布 《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,吴姚东先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略 的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况 本 基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计 服务。本报告期内 本基金应付审计费100,000.00 元。 11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况 2013 年9 月3 日, 中国证监会向我司下发了 《 关于对博时基金管理有限公司采取责令整 改等措施的决定》 , 责令我司进行为期6 个月的 整改, 深圳证监局对相关责任人采取了行政监 管措施。对此我 司高度重视 ,对公司内 部控制 和风险管理工作 进行了全面 梳理,彻底 排查业 博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 23 务中存在的风险 隐患,针对 性的制定、 实施整 改措施,进而提 升了公司内 部控制和风 险管理 的能力, 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告, 监管部门进行了整改完成的现场检查。 除上述情况外, 本报告期内 ,基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门 稽查或处罚。 11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券 商的 佣金 备注 成交 金额 占当期股 票成交 总 额的比例 佣金 占当期 佣 金总量的 比例 国泰君安 1 42,955,188.08 100.00% 21,840.28 -37.16% - 中信建投 1 - - -80,611.26 137.16% - 注: 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规 定要求, 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水 平后,向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。 1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下:


(1) 经营行为 稳健规范 ,内控制 度健全, 在业内 有良 好的声誉; (2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ,交 易设施满 足 基金进行 证券交易 的需要; (3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平,包 括但 不限于:有 较好的研 究能力和 行业分析 能力,能 及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务; 能根据公司 所管理基 金的特定 要求, 提供专 门研究报 告, 具有开发量 化投资组 合模型的 能力; 能积极 为公 司投资业务 的开展, 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。 2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下: (1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ; (2) 基金管理 人和被选 中 的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。 11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交 总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交 总 额的比例


博时 裕祥 分级 债券 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要 24 国泰君安


8,749,998,711.48 93.74% 601,904,100,000.00 93.89% - - 中信建投





584,098,787.60 6.26% 39,140,224,000.00 6.11% - - 博时 基金管理有限 公司 2014 年 3 月 29 日