博时裕富沪深300 指数 证 券 投 资基 金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于2014 年 3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .........................................................................................................................4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................................4
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ..............................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .........................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................................5
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................................6
§4 管理人报 告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .....................................................................................................................7
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................................10
4.3 管 理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明........................................................................................10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................................10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................................ 11
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况........................................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ....................................................................................12
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明........................................................................................12
§5 托管人报 告 .......................................................................................................................................................13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明............................................................................................13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........................13
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................................13
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................13
§7 年度财务 报表 ...................................................................................................................................................14
7.1 资产负债 表 ...............................................................................................................................................14
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................16
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ...........................................................................................................16
7.4 报表附 注 ..................................................................................................................................................18
§8 投资组合 报告 ...................................................................................................................................................36
8.1 期末基金 资产组 合情况 ...........................................................................................................................36
8.2 报告期末 按行业 分类的股 票投资组 合....................................................................................................36
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................................37
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .......................................................................................................43
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合....................................................................................................45
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................................45
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................................45
8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................................45
8.9 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ...................................................................................45
8.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况 说明 .................................................................................46
8.11 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................................46
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§9 基金份额 持有人 信息 .......................................................................................................................................46
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持 有人 结构................................................................................................46
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ....................................................................................47
§10 开放式 基金份额 变动 .....................................................................................................................................47
§11 重大事 件揭示 .................................................................................................................................................47
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .....................................................................................................................47
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ......................................................47
11.3 涉及基 金管理 人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..........................................................................47
11.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................................47
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况..................................................................................................48
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..................................................................48
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况..............................................................................................48
11.8 其他重 大事件 .........................................................................................................................................49
§12 备查文 件目录 .................................................................................................................................................53
12.1 备查文 件目录 .........................................................................................................................................53
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................................54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................................54
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时裕富沪 深 300 指 数证券投 资基金
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 12,942,911,234.67 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长 。本 基金 将以对标 的指 数的长期投 资为基本 原则 ，
通过严格的 投资纪律 约束和数 量化风险 管理手段 ， 力 争保持基金 净值增长 率与标
的指数增长 率间的正 相关度在95% 以上 ，并保持 年跟 踪误差在 4% 以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照证 券在标的 指数
中的基准权 重构建指 数化投资 组合。 本基 金投资组 合 的目标比例 为： 股票资 产为
95%以内，现 金和短期 债券资产 比例不低 于 5%。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为 95% 的沪深 300 指数加5% 的 银行同业存 款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资 方法 ， 基 金净值增 长率与标的 指数增长 率间相
偏离的风险 尤为突出。 本基金将 严格执行 风险管理 程 序， 最大程度 地运用数 量化
风险管理手 段， 以偏离 度、 跟踪误 差等风险 控制指标 对基金资产 风险进行 实时跟
踪控制与管 理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北 京 市 西 城区 闹 市口 大 街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息 披露方式
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本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联 网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中天会计 师事务所( 特殊 普 通 合
伙)
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号普华永 道中心
11 楼
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现 收益 -579,501,756.00
-1,722,097,767.10 -483,925,741.74
本期利润 -555,223,473.76
742,710,365.77 -2,668,641,613.61
加 权平均 基金份额 本期 利
润 -0.0421
0.0540
-0.1878
本期加权平 均净值利 润率 -6.20% 8.05% -23.54%
本期基金份 额净值增 长率 -6.31% 8.25% -23.55%
3.1.2 期末数 据和指标 2013年末 2012年末 2011 年末
期末可供分 配 利润 -4,462,539,622.64
-4,023,316,443.34 -5,007,639,576.69
期 末可供 分配基金 份额 利
润 -0.3448
-0.3007
-0.3540
期末基金资 产净值 8,480,371,612.03
9,355,915,051.88 9,137,084,881.66
期末基金份 额净值 0.6552
0.6993 0.6460
3.1.3 累计期 末指标 2013年末 2012年末 2011 年末
基金份额累 计净值增 长率 107.19% 121.14% 104.28%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
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过去三个月 -2.67% 1.08% -3.09% 1.07% 0.42% 0.01%
过去六个月 6.87% 1.24% 5.65% 1.23% 1.22% 0.01%
过去一年 -6.31% 1.34% -7.14% 1.32% 0.83% 0.02%
过去三年 -22.46% 1.26% -24.10% 1.26% 1.64% 0.00%
过去五年 28.72% 1.48% 27.72%
1.48% 1.00% 0.00%
自 基 金 合 同
生效起至今 107.19% 1.64% 86.03% 1.67% 21.16% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数 ×95 % ＋ 银行同业存 款利率 ×5 % 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2003 年8 月 26 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自 基 金合同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十六条 （五） 投资 对象、 （九） 投资 限制的有 关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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无。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金中， 截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面， 博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面 ，2013 年博时信用债纯债 基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级 债券 A 收益率在17 只 封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面， 博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金 中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35%。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财 富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金 共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王红欣
ETF 及量化
投 资组投
资总监/ 基
金经理
2013-1-9 - 19
1994 年起先后在RXR 期货公
司、 Aeltus 投资 公司、 Putnam
投资公司、 Acadian 资产管理
公 司 、 易 方 达 资产 管 理 （ 香
港）公司工作。2012 年 10
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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月 加 入 博 时 基 金管 理 有 限 公
司。现任股 票投资 部 ETF 及
量 化 组 投 资 总 监兼 博 时 裕 富
沪深300 指 数证券 投资基金、
博时标普 500 交易 型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金、博时标 普 500 交易型开
放 式 指 数 证 券 投资 基 金 的 基
金经理。
胡俊敏 基金经理 2012-11-22 2013-9-13 6
1996 年起 先后在哈 佛大学、
惠普安 捷 伦 科 技、 汤 姆 森 金
融 公 司 、 贝 莱 德全 球 金 融 公
司工作， 2011 年 2 月加入博
时 基 金 管 理 有 限公 司 ， 历 任
博 时 特 许 价 值 基金 、 博 时 上
证自然资 源 ETF 基 金及其联
接基金、博 时沪深 300 指数
基金、博时 标普 500 指数基
金的基金经 理。
孟亚强
基金经理
助理
2012-4-5 2013-9-12 4
2009 年 7 月从南开 大学保险
学 专 业 毕 业 后 加入 博 时 基 金
管 理 有 限 公 司 ，历 任 股 票 投
资 部 数 量 化 研 究员 、 股 票 投
资 部 特 定 资 产 投资 经 理 助 理
兼 任 量 化 研 究 员、 基 金 经 理
助理。现任 投资经理 。
郑宇泉
基金经理
助理
2013-1-30 - 6
2007 年起先后 在美国 PGAM
对 冲 基 金 、 盛 融（ 上 海 ） 信
息技术公司 工作。2011 年 4
月 加 入 博 时 基 金管 理 有 限 公
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
10
司 ， 历 任 股 票 投资 部 量 化 研
究 员 ， 特 定 资 产投 资 经 理 助
理 。 现 任 股 票 投资 部 基 金 经
理助理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时裕富沪深300 指数证券投资基金 基金合同 》 和其他
相关法律法规的 规定，本着 诚实信用、 勤勉尽 责、取信于市场 、取信于社 会的原则管 理和运
用基金资产，在 严格控制风 险的基础上 ，为基 金持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 由于证
券市场波动等原 因，本基金 曾出现个别 投资监 控指标超标的情 况，基金管 理人在规定 期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市 场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年A 股市场呈现出显著的结构性行情 ， 以 创业板为代表的小盘股票大幅领先以沪深
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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300 为代表的大盘股。 2013 年大小盘走势的差 别主要来自估值的推动而非公司基本面的差异，
投资者对主板的 风险偏好下 降，而对创 业板的 风险偏好大幅上 升。从板块 表现来看， 市场预
期将受益于改革 的 TMT、医药 和家用 电器 板块 涨幅居前，而传 统的采掘、 有色金属和 钢铁则
在去产能的背景下跌幅显著。
在投资策略上我 们依靠在各 行业内精 选个股的 量化策略，以估 值和基本面 为主，结合个
股短期表现，精 选估值水平 低，公司盈 利持续 性好、成长性好 的个股，在 较低的跟踪 误差下
进行沪深300 指数增强运作。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.6552 元， 累计净值为2.6352 元。 报告期
内，本基金份额净值增长率为-6.31%，同期业绩基准增长率为-7.14%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要 展望
我们认为 2014 年全球经济有望温和复苏，中 国经济增速将略低于 2013 年，投资进一步
放缓。改革依然 将是资本市 场的重要主 题之一 ，自十八届三中 全会后中国 即进入了改 革的实
施阶段，利益的 分化不可避 免，因此， 在投资 中分清在改革中 收益和受损 的行业和板 块将对
投资收益有较大的影响。
同时， 利率市场化趋势中的流动性紧张也将是 2014 年市场的关注重点， 当前的货币政策
仍将维持偏紧的态势。产能过剩、地方政府性债务、房地产市场是经济最主要的风险点。
站在全球的角度 看，中国的 经济增长前 景依然 具有吸引力。在 全球经济缓 慢复苏的国 际环境
中，越来越多的海外投资者展现出来了对中国 A 股市场的兴趣。估值的国际化带来 A 股相对
H 股或其它新兴市场具有较低的估值和吸引力，QFII 和RQFII 的配置需求潜力巨大。
4.6 管理 人内部有关 本基金的监 察稽核工作情况
报告期内，本基 金管理人的 经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业监 管规则，在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，
提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司遵 守各项法规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2013 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 修订 和完善了 《交易监督管理制度》 、 《债券投
资管理流程手册》 、 《股票池 管理办法》 、 《博时 基金管理有限公司 客户风险等 级划分制度 》等
制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
12
管理相关的内部 流程及内部要 求。 不断完 善“ 博时客户关系管 理系统” 、 “ 博时投资决 策支持
系统”等管理平 台，加强了 公司的 市场 体系、 投研体系和后台 运作的风险 监控工作。 在新基
金发行和老基金 持续营销的 过程中，严 格规范 基金销售业务， 按照《证券 投资基金销 售管理
办法》的规定审 查宣传推介 材料，选择 有代销 资格的代销机构 销售基金， 并努力做好 投资者
教育工作。
4.7 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算 履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏 损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
13
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及时通 知了基金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
普华永道中天 审字(2014)第20606 号
博时裕富沪深300 指数证券投资基金 全体基金 份额持有人：
我们审计了 后附的 博时裕富沪深300 指数证券 投资基金(以下简称 “ 博时裕富沪深300 指
数基金 ”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 博时裕富沪深 300 指数基金 的基金管 理人 博时基金管理有限
公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计 准则 和中国 证券监 督管 理委员 会(以下 简称“ 中国 证监会 ”)发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映 ；
(2) 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财务 报表不 存在由 于舞 弊或错 误导
致的重大错报。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
14
二、 注册会计师的责任
我们的责 任是在 执行审 计工 作的基 础上对 财务 报表发表 审计意 见。我 们按 照中国 注册会
计师审计 准则的 规定执 行了审 计工作 。中国 注 册会计师 审计准 则要求 我们遵 守 中国 注册会计
师职业道德 守则，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证 。
审计工作涉及实 施审计程序 ，以获取 有关财务 报表金额和披露 的审计证据 。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估 时， 注册会 计师 考虑与 财务报 表编制 和公允列 报 相关的内 部控制，以 设计恰
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述 博时裕富沪深 300 指数基金的 财务报表 在所有重大方面 按照 企业会计准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制， 公允反映了 博时裕富沪深300 指数基金2013 年12 月31 日的财务状况以及 2013 年度 的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2014 年3 月25 日
沈
兆
杰
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
15
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 400,774,200.11 505,084,229.71
结算备付金
11,612,183.54 91,497.20
存出保证金
991,867.17 1,444,659.10
交易性金融 资产 7.4.7.2 8,073,770,346.77 8,845,429,727.59
其中：股票 投资
7,944,498,295.81 8,845,429,727.59
基金投资
- -
债券投资
129,272,050.96 -
资产支持证 券投 资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
52,348,122.27 55,935,860.21
应收利息 7.4.7.5 410,177.76 111,895.92
应收股利
- -
应收申购款
928,955.65 1,924,599.93
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
8,540,835,853.27 9,410,022,469.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
39,618,452.75 36,405,745.28
应付赎回款
4,757,452.17 3,923,545.17
应付管理人 报酬
7,194,029.98 7,155,835.25
应付托管费
1,468,169.39 1,460,374.52
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 6,692,364.39 4,175,287.80
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 733,772.56 986,629.76
负债合计
60,464,241.24 54,107,417.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 12,942,911,234.67 13,379,231,495.22
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
16
未分配利润 7.4.7.10 -4,462,539,622.64 -4,023,316,443.34
所有者权益 合计
8,480,371,612.03 9,355,915,051.88
负债和所有 者权益总 计
8,540,835,853.27 9,410,022,469.66
注： 报告截止 日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额净值0.6552 元， 基金 份额总 额 12,942,911,234.67 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年1月1日至2013 年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012 年
12月31日
一、收入
-406,183,381.16 868,518,003.95
1. 利息收入
4,042,445.60 7,090,446.60
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 3,741,533.81 2,799,919.22
债券利息收 入
300,911.79 4,290,527.38
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “－”填 列）
-436,606,099.79 -1,604,771,295.84
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -637,166,140.77 -1,766,824,372.62
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 2,159,536.82 1,824,942.19
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 198,400,504.16 160,228,134.59
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “－ ”
号填列）
7.4.7.16 24,278,282.24 2,464,808,132.87
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列 ）
- -
5. 其他收入 （损失以 “－”号 填列 ） 7.4.7.17 2,101,990.79 1,390,720.32
减：二、费用
149,040,092.60 125,807,638.18
1．管理人报 酬
87,989,422.46 90,484,236.76
2．托管费
17,957,024.91 18,466,170.83
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 42,623,797.72 16,397,580.10
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 469,847.51 459,650.49
三、 利润总额 （亏损总 额以 “－” 号
填列）
-555,223,473.76 742,710,365.77
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “－” 号填列）
-555,223,473.76 742,710,365.77
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
17
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投 资基 金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1日至2013年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值） 13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
-555,223,473.76 -555,223,473.76
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ） -436,320,260.55 116,000,294.46 -320,319,966.09
其中：1. 基 金申购款 3,290,463,974.97 -1,080,698,780.14 2,209,765,194.83
2. 基金赎回 款 -3,726,784,235.52 1,196,699,074.60 -2,530,085,160.92
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列） -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值） 12,942,911,234.67 -4,462,539,622.64 8,480,371,612.03
项目
上年度可比期间
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 742,710,365.77 742,710,365.77
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-765,492,963.13 241,612,767.58 -523,880,195.55
其中：1. 基 金申购款 1,490,588,779.15 -494,083,300.22 996,505,478.93
2. 基金赎回 款 -2,256,081,742.28 735,696,067.80 -1,520,385,674.48
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
————————
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
18
基金管理公司负责人： 吴姚东
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本情况
博时裕富沪深300 指数证券投资基金( 原名为 博时裕富证券投资基金， 以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 83 号《关于同 意
博时裕富证券投资基金设立的批复》 核准， 由 博时基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理
暂行办法》 及其实 施细则 、 《开放 式证券 投资 基金试点办 法》等 有关规 定和《博 时裕富 证券 投
资基金基 金契约》(后更 名为《 博时裕 富沪深 300 指数证 券投资基 金基金 合同》)发起 ，并 于
2003 年8 月26 日募集成立。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 5,122,784,859.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道验 字(2003)第 107 号验 资报告 予以验 证。本基 金 的基 金管理 人为博 时基金 管理有 限 公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于2010 年 1 月29 日 发布的 《博时基金管理有限公司关于博时裕
富证券投资 基金更 名的公 告》 ，为 使本基 金名 称能够充分 体现本 基金作 为指数型 基金的 产品 特
征，本基金即日起更名为“博时裕富沪深300 指数证券投资基金” 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合同》
和《博时裕富沪深300 指数证券投资基金更新 招募说明书》的有关规定，本基金为指数基金，
标的指数 为沪深 300 指数。 本基金 的投资 范 围主要为 具有良 好流动性 的金融 工具， 包括沪 深
300 指数、新股(IPO 或增发)以及中国证监会 允许基金投资的其它金融工具。本基金各类资产
的目标比例为股票资产占基金资产总值的95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例
不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 指数＋5%×银行同业 存
款利率。
本基金标的指数使用费由基金管理人博时基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2014 年3 月25 日批准报出。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基 金的财务报表按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准 则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监 会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资 基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时裕富沪深 300 指数证券投资基 金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
19
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有关 规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年12 月31 日的财务状况以及2013 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计政策和 会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月 1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公允 价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出售 金融资产 及 持有至到期 投资 。金融资产的分类 取决于本基 金对金融资 产的
持有意图和持有能力。本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交 易目的持有 的股票投资 和债券 投资分类为以公 允价值计量 且其变动计入
当期损益的金融资 产。以公允 价值计量且 其公 允价值变动计入损 益的金融资 产在资产负 债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应收 款项， 包括银行存款和 其他各类应 收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分 类 为：以公允 价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本基 金目前暂无 金融负债分 类为 以公允价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初 始确认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金融 工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益 的金融资产取得时 发生的相关 交易费用计 入当
期损益；对于支付 的价款中包 含的债券起 息日 或上次除息日至购 买日止的利 息，单独确 认为
应收项目。应收款项和 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的 金融资产按照公 允价值进行 后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3)该金融资产已转移， 虽然本基金 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价 值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易日 后经济环境 未发生重大 变化 且证券发行机构未 发生影响证 券价格的重 大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性 的估值技术 确定公允价 值。 估值技术包括参考 熟悉情况并 自愿交易的 各方
最近进行的市场交 易中使用的 价格、参照 实质 上相同的其他金融 工具的当前 公允价值、 现金
流量折现法和期权 定价模型等 。采用估值 技术 时，尽可能最大程 度使用市场 参数，减少 使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵 销
本基金持有的资 产和承担的 负债基本为 金融资 产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定 权利且该种法 定权利现在 是可 执行的；且 2) 交 易双方准备按 净额结算时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集的 总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。由
于申购和赎回引起 的实收基金 变动分别于 基金 申购确认日及基金 赎回确认日 认列。上述 申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括 已实现平准 金和未实现 平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回款 项中包含的 按累计未分 配的 已实现损益占基金 净值比例计 算的金额。 未实
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现平准金指在申购 或赎回基金 份额时，申 购或 赎回款项中包含的 按累计未实 现损益占基 金净
值比例计算的金额 。损益平准 金于基金申 购确 认日或基金赎回确 认日认列， 并于期末全 额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
股票投资在持有 期间应取得 的现金股利 扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益。 债券投资在 持有期间 应 取得 的按票面利率计算 的利息扣除 在适用情况 下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格 与初 始确认金额之间的 差额确认为 投资收益， 其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入按 实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用涵 盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法 逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息支 出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
每一基金份额享 有同等分配 权。本基金 收益以 现金形式分配， 但基金份额 持有人可选择
现金红利或将现金 红利按分红 除权日的基 金份 额净值自动转为基 金份额进行 再投资。若 期末
未分配利润中的未 实现部分为 正数，包括 基金 经营活动产生的未 实现损益以 及基金份额 交易
产生的未实现平准 金等，则期 末可供分配 利润 的金额为期末未分 配利润中的 已实现部分 ；若
期末未分配利润的 未实现部分 为负数，则 期末 可供分 配利润的金 额为期末未 分配利润， 即已
实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、内 部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本 基金内同时 满足下列条 件的组 成部分：(1) 该组 成部分能够 在日常活动
中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
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定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要 的会计政策和 会计估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会允 许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资 和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不 活跃)等情 况，本基金 根据中 国证监会公告[2008]38 号《关于进 一步 规范 证
券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关
于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、现金流量折现法 等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执 行<企业会 计准则>估值 业务 及份额净值计价有 关事项的通 知》采用估值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以及 差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
无 。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
无 。
7.4.5.3 差错更正的 说明
无 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股 息红利差别 化个人所得 税政策 有关问题的通知 》及其他相 关财税法规 和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买 卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。 自2013 年 1 月 1 日起 ， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持
股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照
上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12 月31 日
上年度末
2012年12 月31 日
活期存款 400,774,200.11 505,084,229.71
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 400,774,200.11 505,084,229.71
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 8,327,406,844.44 7,944,498,295.81 -382,908,548.63
债券
交易所市场 94,833,555.11 89,728,050.96 -5,105,504.15
银行间市场 39,530,800.00 39,544,000.00 13,200.00
合计 134,364,355.11 129,272,050.96 -5,092,304.15
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,461,771,199.55 8,073,770,346.77 -388,000,852.78
项目
上年度末
2012 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 9,257,708,862.61 8,845,429,727.59 -412,279,135.02
债券 交易 所市场 - - -
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,257,708,862.61 8,845,429,727.59 -412,279,135.02
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12 月31 日
上年度末
2012年12月31 日
应收活期存 款利息 95,287.99 111,850.60
应收定期存 款利息
-
应收其他存 款利息
-
应收结算备 付金利息 5,749.97 45.32
应收债券利 息 308,648.87 -
应收买入返 售证券利 息
-
应收申购款 利息
-
其他 490.93 -
合计 410,177.76 111,895.92
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012年12月31 日
交易所市场 应付交易 费用 6,692,114.39 4,175,287.80
银行间市场 应付交易 费用 250.00 -
合计 6,692,364.39 4,175,287.80
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 500,000.00 750,000.00
应付赎回费 3,755.26 6,612.46
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应付后端申 购费 - -
债券利息税 - -
预提费用 230,000.00 230,000.00
银行手续费 - -
其他 17.30 17.30
合计 733,772.56 986,629.76
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 13,379,231,495.22 13,379,231,495.22
本期申购 3,290,463,974.97 3,290,463,974.97
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -3,726,784,235.52 -3,726,784,235.52
本期末 12,942,911,234.67 12,942,911,234.67
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -1,899,311,360.27 -2,124,005,083.07 -4,023,316,443.34
本期利润 -579,501,756.00 24,278,282.24 -555,223,473.76
本期基金份 额交易产 生的变动 数 76,407,210.82 39,593,083.64 116,000,294.46
其中：基金 申购款 -540,036,497.89 -540,662,282.25 -1,080,698,780.14
基金赎回款 616,443,708.71 580,255,365.89 1,196,699,074.60
本期已分配 利润
-
本期末 -2,402,405,905.45 -2,060,133,717.19 -4,462,539,622.64
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
活期存款利 息收入 3,504,025.78 2,759,388.49
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 206,368.58 39,008.22
其他 31,139.45 1,522.51
合计 3,741,533.81 2,799,919.22
7.4.7.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比 期间
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2013 年1月1 日至2013 年12月31 日 2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
卖出股票成 交总额 14,893,352,338.34 5,654,662,123.76
减：卖出股 票成本总 额 15,530,518,479.11 7,421,486,496.38
买卖股票 差 价收入 -637,166,140.77 -1,766,824,372.62
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31
日
卖出债券 （、 债转股及 债券到 期
兑付）成交 总额 66,770,762.18
327,696,552.80
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券
到期兑付） 成本总额 64,487,102.95
316,364,012.41
减： 应收利 息总额 124,122.41
9,507,598.20
债券投资收 益 2,159,536.82
1,824,942.19
7.4.7.14 衍生工具 收益 ——买卖 权证差价收入
无发生额。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
股票投资产 生的股利 收益 198,400,504.16 160,228,134.59
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 198,400,504.16 160,228,134.59
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
1. 交易性金 融资产 24,278,282.24 2,464,808,132.87
——股票投 资 29,370,586.39 2,465,942,582.87
——债券投 资 -5,092,304.15 -1,134,450.00
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 24,278,282.24 2,464,808,132.87
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
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项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
基金赎回费 收入 1,556,425.38 935,944.85
基金转出费 收入 481,765.38 409,078.07
印花税 手续 费 返还 - 45,697.40
中登证管费 返还 63,800.03
合计 2,101,990.79 1,390,720.32
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减， 赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中赎回费 部分的 25% 归入转 出基金的 基金资
产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
交易所市场 交易费用 42,623,547.72 16,397,580.10
银行间市场 交易费用 250.00 -
合计 42,623,797.72 16,397,580.10
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 130,000.00 130,000.00
债券托管账 户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手 续 费 21,847.51 11,650.49
合计 469,847.51 459,650.49
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
无。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限 公司(“博时 基金 ”) 基金管理人、注册 登记机构、基 金销售机构
中国建设 银行股份 有限公司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托管人、基金 代销机构
招商证券股份有限 公司 (“招商 证券 ”) 基金管理人的股东 、基金代销机 构
中国长城资产管理 公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限 责任公司 基金管理人的股东
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天津港( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限 公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资 基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益 股权投资 基金 有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易 均在正常业务 范围内按一般 商业 条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 5,417,983,401.48
18.53% 1,335,393,185.57 12.30%
7.4.10.1.2 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 4,689,010.62 19.36% 1,866,788.33 27.90%
关联方名称
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 1,180,119.61 12.85% 1,094,202.09 26.21%
注：1. 上述佣金参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商确定， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净额列 示。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服 务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
87,989,422.46 90,484,236.76
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
7,598,570.33
7,988,193.84
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
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注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净值 0.98% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.98% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
17,957,024.91 18,466,170.83
注 ：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净值 0.20% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方 投资本基金的 情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 400,774,200.11 3,504,025.78 505,084,229.71 2,759,388.49
注： 本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张） 总金额
招商证券 - - - - -
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张） 总金额
招商证券 000651 格力电器 老股东配股 109,306 1,875,690.96
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
30
7.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明
无。
7.4.11 利 润分配情况
无。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的流 通受限证券
无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌 日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备
注
600058 五矿 发展 13/7/24
重大 资产
重组 13.56 14/1/6 14.92 1,511,425 22,208,466.55 20,494,923.00
600063 皖维 高新 13/12/18
公告 重大
事项 2.07 14/3/18 2.28 1,541,600 3,328,952.00 3,191,112.00
600686 金龙 汽车 13/11/18
公告 重大
事项 8.73 14/3/20 9.60 1,140,008 10,375,431.18 9,952,269.84
601901 方正 证券 13/8/26
公告 重大
事项 5.91 14/1/13 6.24 2,292,626 15,196,505.40 13,549,419.66
000562 宏源 证券 13/10/30
重大 资产
重组 8.22 暂未 公示 尚未 复牌 1,578,018 14,164,173.50 12,971,307.96
000625 长安 汽车 13/12/31
公告 重大
事项 11.45 14/1/3 11.72 4,349,464 43,172,364.32 49,801,362.80
合计
108,445,892.95 109,960,395.26
注：本基金 截至 2013 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
7.4.12.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的债券
无。
7.4.13 金 融工具风险 及管理
7.4.13.1 风险管理 政策和组织架 构
本基金属被动式 股票指数基 金，原则 上采用复 制的方法，按照 个股在标的 指数中的基准
权重构建投资组 合，预期风 险与收益水 平高于 混合基金、债券 基金与货币 市场 基金。 本基金
投资的金融工具 主要包括股 票投资和债 券投资 等。本基金在日 常经营活动 中面临的与 这些金
融工具相关的风 险主要包括 信用风险、 流动性 风险及市场风险 。本基金的 基金管理人 从事风
险管理的主要目 标是争取将 以上风险控 制在限 定的范围之内， 力争实现保 持基金净值 增长率
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
31
与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系 的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用 风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险可 能性很小； 在银行间同 业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估 并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基 金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013 年12 月31 日， 本基金持
有的除国债、 央行票据和 政策性金 融债以外 的 债券占基金资 产净值的比 例为 1.06%(2012 年
12 月31 日：本基金未持有信用类债券)。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
32
7.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 一方面来自于
基金份额持有人 可随时要求 赎回其持有 的基金 份额，另一方面 来自于投资 品种所处的 交易市
场不活跃而带来 的变现困难 或因投资集 中而无 法 在市场出现剧 烈波动的情 况下以合理 的价格
变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现 能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10% ，且本基 金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2013 年12 月31 日， 本基金所承担的全部金 融负债的合约约定到 期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市 场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等，
其余大部分金融 资产和金融 负债不计息 ，因此 本基金的收入及 经营活动的 现金流量在 很大程
度上独立于市场 利率变化。 本基金的基 金管理 人定期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
33
控。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 400,774,200.11
- - - 400,774,200.11
结算备付金 11,612,183.54
- - - 11,612,183.54
存出保证金 991,867.17
- - - 991,867.17
交易性金融 资产 39,544,000.00
71,423,372.00
18,304,678.96
7,944,498,295.81
8,073,770,346.77
应收证券清 算款 - - - 52,348,122.27
52,348,122.27
应收利息
- - - 410,177.76
410,177.76
应收申购款 - - - 928,955.65
928,955.65
资产总计 452,922,250.82
71,423,372.00
18,304,678.96
7,998,185,551.49
8,540,835,853.27
负债
应付证券清 算款 - - - 39,618,452.75
39,618,452.75
应付赎回款 - - - 4,757,452.17
4,757,452.17
应付管理人 报酬 - - - 7,194,029.98
7,194,029.98
应付托管费 - - - 1,468,169.39
1,468,169.39
应付交易费 用 - - - 6,692,364.39
6,692,364.39
其他负债 - - - 733,772.56
733,772.56
负债总计 - - - 60,464,241.24
60,464,241.24
利率敏感度缺口 452,922,250.82
71,423,372.00
18,304,678.96
7,937,721,310.25
8,480,371,612.03
上年度末
2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 505,084,229.71 - - - 505,084,229.71
结算备付金 91,497.20 - - - 91,497.20
存出保证金 - - - 1,444,659.10 1,444,659.10
交易性金融 资产 - - - 8,845,429,727.59 8,845,429,727.59
应收证券清 算款 - - - 55,935,860.21 55,935,860.21
应收利息
- - - 111,895.92 111,895.92
应收申购款 - - - 1,924,599.93 1,924,599.93
资产总计 505,175,726.91 - - 8,904,846,742.75 9,410,022,469.66
负债
应付证券清 算款 - - - 36,405,745.28 36,405,745.28
应付赎回款 - - - 3,923,545.17 3,923,545.17
应付管理人 报酬 - - - 7,155,835.25 7,155,835.25
应付托管费 - - - 1,460,374.52 1,460,374.52
应付交易费 用 - - - 4,175,287.80 4,175,287.80
其他负债 - - - 986,629.76 986,629.76
负债总计 - - - 54,107,417.78 54,107,417.78
利率敏感度缺口 505,175,726.91 - - 8,850,739,324.97 9,355,915,051.88
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
34
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规 定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2013 年12 月31 日， 本基金持有的交易性债 券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.52% (2012 年12 月31 日：本基金未持有交 易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2012 年12 月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式 指数基金， 原则上采 用复制的 方法，按照个股 在标的指数 中的基准权重
构建投资组合。 基金所构建 的指数化投 资组合 将根据标的指数 成份股及其 权重的变动 而进行
相应调整。同时 ，本基金还 将根据法律 法规中 的投资比例限制 、申购赎回 变动情况、 新股增
发等变化，对基 金投资组合 进行相应调 整，以 保证基金份额净 值增长率与 标的指数间 的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其 他价格风 险。本基金主要 投资于股票 ，股票资产在
基金资产总值的 95% 以内，现 金或到期日 在一 年以内的政府债 券比例不低 于基金资产 净值的
5%。此外，本基 金的基金管 理人每日对 本基金 所持有的证券价 格实施监控 ，定期运用 多种定
量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
交易性金融 资产-股票 投资 7,944,498,295.81 93.68 8,845,429,727.59 94.54
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
35
其他 - - - -
合计 7,944,498,295.81 93.68 8,845,429,727.59 94.54
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300 指数以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
沪深300 指 数下降 5% 减少约 41,009
减少约 44,549
沪深300 指 数上升 5% 增加约 41,009
增加约 44,549
7.4.14 有 助于理解和 分析会计报表 需要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于2013年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
7,924,265,951.51 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为149,504,395.26 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额
(2012年12 月31日： 第一层级8,609,195,689.67 元， 第二层级236,234,037.92 元 ， 无第三层级)。
(iii) 公允价值所属 层级 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金 不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 及 交易不活跃期 间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
36
(iv) 第三层级 公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 7,944,498,295.81 93.02
其中：股票 7,944,498,295.81 93.02
2 固 定收益投 资 129,272,050.96 1.51
其中：债券 129,272,050.96 1.51
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 412,386,383.65 4.83
6 其他各项资 产 54,679,122.85 0.64
7 合计 8,540,835,853.27 100.00
8.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 16,434,308.94 0.19
B 采矿业 408,314,067.59 4.81
C 制造业 3,173,368,406.95 37.42
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 257,612,248.56 3.04
E 建筑业 350,530,444.47 4.13
F 批发和零售 业 253,999,908.02 3.00
G 交通运输、 仓储和邮 政业 162,591,586.72 1.92
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 200,561,361.11 2.37
J 金融业 2,506,417,001.23 29.56
K 房地产业 408,414,798.49 4.82
L 租赁和商务 服务业 33,351,168.02 0.39
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 70,625,865.58 0.83
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
37
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 39,206,519.48 0.46
S 综合 63,070,610.65 0.74
合计 7,944,498,295.81 93.68
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 600016 民生银行 37,200,243 287,185,875.96 3.39
2 600036 招商银行 25,000,000 272,250,000.00 3.21
3 601318 中国平安 5,659,311 236,163,048.03 2.78
4 601166 兴业银行 21,900,000 222,066,000.00 2.62
5 600000 浦发银行 22,600,000 213,118,000.00 2.51
6 600030 中信证券 13,237,222 168,774,580.50 1.99
7 600837 海通证券 13,809,235 156,320,540.20 1.84
8 000651 格力电器 4,330,746 141,442,164.36 1.67
9 000002 万科 A 14,769,362 118,597,976.86 1.40
10 601088 中国神华 6,800,000 107,576,000.00 1.27
11 601601 中国太保 5,458,728 101,150,229.84 1.19
12 601668 中国建筑 32,000,000 100,480,000.00 1.18
13 600887 伊利股份 2,494,538 97,486,545.04 1.15
14 601328 交通银行 25,000,000 96,000,000.00 1.13
15 601006 大秦铁路 12,799,901 94,591,268.39 1.12
16 000001 平安银行 7,704,271 94,377,319.75 1.11
17 600519 贵州茅台 722,850 92,799,483.00 1.09
18 600104 上汽集团 6,346,144 89,734,476.16 1.06
19 000776 广发证券 6,933,697 86,532,538.56 1.02
20 601288 农业银行 34,000,000 84,320,000.00 0.99
21 000069 华侨城A 13,325,631 70,625,844.30 0.83
22 000538 云南白药 662,872 67,606,315.28 0.80
23 600015 华夏银行 7,598,953 65,123,027.21 0.77
24 600585 海螺水泥 3,700,000 62,752,000.00 0.74
25 000333 美的集团 1,250,000 62,500,000.00 0.74
26 600089 特变电工 5,799,974 62,175,721.28 0.73
27 000858 五粮液 3,818,597 59,799,229.02 0.71
28 600690 青岛海尔 3,045,325 59,383,837.50 0.70
29 600111 包钢稀土 2,580,950 57,477,756.50 0.68
30 002415 海康威视 2,493,807 57,307,684.86 0.68
31 600252 中恒集团 4,000,000 54,560,000.00 0.64
32 002241 歌尔声学 1,486,875 52,159,575.00 0.62
33 600535 天士力 1,215,144 52,117,526.16 0.61
34 601628 中国人寿 3,348,348 50,660,505.24 0.60
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
38
35 000625 长安汽车 4,349,464 49,801,362.80 0.59
36 600369 西南证券 4,979,829 49,449,701.97 0.58
37 601186 中国铁建 10,463,795 49,075,198.55 0.58
38 600886 国投电力 12,357,989 48,566,896.77 0.57
39 000063 中兴通讯 3,668,496 47,947,242.72 0.57
40 600739 辽宁成大 2,703,494 47,419,284.76 0.56
41 600406 国电南瑞 3,091,848 45,975,779.76 0.54
42 600153 建发股份 6,300,000 45,045,000.00 0.53
43 000581 威孚高科 1,460,000 44,968,000.00 0.53
44 600276 恒瑞医药 1,182,406 44,907,779.88 0.53
45 000338 潍柴动力 2,333,996 44,345,924.00 0.52
46 601998 中信银行 11,300,000 43,731,000.00 0.52
47 601666 平煤股份 8,300,000 43,658,000.00 0.51
48 600352 浙江龙盛 3,300,000 43,626,000.00 0.51
49 601168 西部矿业 8,000,000 43,120,000.00 0.51
50 601117 中国化学 5,173,293 41,386,344.00 0.49
51 600332 白云山 1,468,723 40,624,878.18 0.48
52 600256 广汇能源 4,638,490 40,540,402.60 0.48
53 000895 双汇发展 845,774 39,819,039.92 0.47
54 002385 大北农 2,409,729 39,399,069.15 0.46
55 600674 川投能源 3,462,615 38,642,783.40 0.46
56 601688 华泰证券 4,300,000 38,528,000.00 0.45
57 600583 海油工程 4,923,430 38,205,816.80 0.45
58 002353 杰瑞股份 479,314 38,043,152.18 0.45
59 600009 上海机场 2,626,717 37,614,587.44 0.44
60 600795 国电电力 15,844,958 37,235,651.30 0.44
61 002202 金风科技 4,369,722 36,836,756.46 0.43
62 000783 长江证券 3,519,865 36,606,596.00 0.43
63 002230 科大讯飞 759,449 36,339,634.65 0.43
64 000400 许继电气 1,156,933 35,969,046.97 0.42
65 600642 申能股份 7,831,275 35,632,301.25 0.42
66 002081 金螳螂 1,600,000 35,168,000.00 0.41
67 601390 中国中铁 13,019,609 34,892,552.12 0.41
68 600019 宝钢股份 8,439,835 34,518,925.15 0.41
69 600597 光明乳业 1,542,682 34,247,540.40 0.40
70 601238 广汽集团 4,105,626 33,830,358.24 0.40
71 600637 百视通 894,183 33,057,945.51 0.39
72 600188 兖州煤业 3,720,827 33,040,943.76 0.39
73 000423 东阿阿胶 811,765 32,113,423.40 0.38
74 600027 华电国际 10,576,012 31,939,556.24 0.38
75 000540 中天城投 5,425,356 31,467,064.80 0.37
76 000024 招商地产 1,511,606 31,411,172.68 0.37
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
39
77 600028 中国石化 7,000,000 31,360,000.00 0.37
78 600362 江西铜业 2,200,000 31,196,000.00 0.37
79 600066 宇通客车 1,770,123 31,083,359.88 0.37
80 002146 荣盛发展 3,059,398 30,593,980.00 0.36
81 002375 亚厦股份 1,185,382 30,582,855.60 0.36
82 600438 通威股份 3,400,586 30,435,244.70 0.36
83 600011 华能国际 6,000,000 30,360,000.00 0.36
84 601818 光大银行 11,239,925 29,898,200.50 0.35
85 601600 中国铝业 8,693,800 29,558,920.00 0.35
86 000793 华闻传媒 2,452,739 29,138,539.32 0.34
87 600827 友谊股份 2,927,182 28,891,286.34 0.34
88 002142 宁波银行 3,100,000 28,613,000.00 0.34
89 600079 人福医药 1,008,448 28,589,500.80 0.34
90 600177 雅戈尔 3,776,150 28,321,125.00 0.33
91 600340 华夏幸福 1,386,247 28,043,776.81 0.33
92 600600 青岛啤酒 570,995 27,950,205.25 0.33
93 600660 福耀玻璃 3,283,406 27,219,435.74 0.32
94 601989 中国重工 4,788,811 26,865,229.71 0.32
95 600048 保利地产 3,239,892 26,729,109.00 0.32
96 600481 双良节能 2,301,042 26,254,889.22 0.31
97 000999 华润三九 1,029,805 25,631,846.45 0.30
98 601669 中国水电 8,313,500 25,522,445.00 0.30
99 601336 新华保险 1,100,000 25,168,000.00 0.30
100 002456 欧菲光 519,869 24,995,301.52 0.29
101 002024 苏宁云商 2,730,600 24,657,318.00 0.29
102 601169 北京银行 3,280,127 24,633,753.77 0.29
103 000778 新兴铸管 3,699,744 23,567,369.28 0.28
104 000876 新希望 1,602,981 22,970,717.73 0.27
105 000800 一汽轿车 1,900,000 22,610,000.00 0.27
106 000009 中国宝安 2,384,149 22,530,208.05 0.27
107 601808 中海油服 950,000 21,204,000.00 0.25
108 600166 福田汽车 4,123,892 21,031,849.20 0.25
109 600062 华润双鹤 935,195 20,920,312.15 0.25
110 000758 中色股份 1,943,090 20,888,217.50 0.25
111 601633 长城汽车 500,000 20,585,000.00 0.24
112 600058 五矿发展 1,511,425 20,494,923.00 0.24
113 601377 兴业证券 2,159,943 20,433,060.78 0.24
114 000975 银泰资源 2,394,945 20,404,931.40 0.24
115 000630 铜陵有色 2,030,775 20,348,365.50 0.24
116 601699 潞安环能 1,870,851 19,961,980.17 0.24
117 002285 世联地产 1,243,925 19,604,258.00 0.23
118 002410 广联达 622,196 19,599,174.00 0.23
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
40
119 000623 吉林敖东 1,100,458 19,544,134.08 0.23
120 000568 泸州老窖 938,542 18,902,235.88 0.22
121 000061 农产品 2,219,656 18,689,503.52 0.22
122 002008 大族激光 1,364,706 18,409,883.94 0.22
123 600050 中国联通 5,700,000 18,297,000.00 0.22
124 600835 上海机电 1,023,205 18,059,568.25 0.21
125 600688 上海石化 5,799,940 17,689,817.00 0.21
126 601988 中国银行 6,500,000 17,030,000.00 0.20
127 002470 金正大 798,692 17,012,139.60 0.20
128 002092 中泰化学 3,200,000 16,960,000.00 0.20
129 002663 普邦园林 1,000,000 16,960,000.00 0.20
130 600804 鹏博士 1,185,409 16,666,850.54 0.20
131 600309 万华化学 799,899 16,557,909.30 0.20
132 600755 厦门国贸 3,045,997 16,539,763.71 0.20
133 000039 中集集团 1,110,000 16,494,600.00 0.19
134 000933 神火股份 3,421,352 16,490,916.64 0.19
135 002041 登海种业 472,386 16,434,308.94 0.19
136 601258 庞大集团 3,274,864 16,407,068.64 0.19
137 600383 金地集团 2,400,000 16,032,000.00 0.19
138 002271 东方雨虹 599,909 15,819,600.33 0.19
139 600436 片仔癀 167,270 15,775,233.70 0.19
140 002482 广田股份 799,907 15,678,177.20 0.18
141 000059 辽通化工 3,099,856 15,468,281.44 0.18
142 000686 东北证券 968,165 15,316,370.30 0.18
143 002007 华兰生物 528,264 15,161,176.80 0.18
144 600517 置信电气 1,008,288 14,922,662.40 0.18
145 000997 新大陆 899,888 14,803,157.60 0.17
146 601888 中国国旅 420,105 14,661,664.50 0.17
147 000572 海马汽车 3,850,000 14,630,000.00 0.17
148 600522 中天科技 1,327,070 14,491,604.40 0.17
149 600067 冠城大通 2,235,742 14,465,250.74 0.17
150 000543 皖能电力 2,000,000 14,280,000.00 0.17
151 600580 卧龙电气 2,282,474 14,219,813.02 0.17
152 000100 TCL 集团 5,929,319 13,815,313.27 0.16
153 600219 南山铝业 2,621,786 13,659,505.06 0.16
154 601901 方正证券 2,292,626 13,549,419.66 0.16
155 600997 开滦股份 2,421,770 13,489,258.90 0.16
156 000921 海信科龙 1,149,929 13,408,172.14 0.16
157 002440 闰土股份 824,368 13,247,593.76 0.16
158 601678 滨化股份 1,699,885 13,140,111.05 0.15
159 000562 宏源证券 1,578,018 12,971,307.96 0.15
160 601877 正泰电器 520,192 12,942,376.96 0.15
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
41
161 000726 鲁泰 A 1,200,000 12,636,000.00 0.15
162 000951 中国重汽 1,100,000 12,584,000.00 0.15
163 600518 康美药业 698,881 12,579,858.00 0.15
164 000725 京东方A 5,763,530 12,391,589.50 0.15
165 000669 金鸿能源 399,896 12,356,786.40 0.15
166 601333 广深铁路 4,400,000 12,276,000.00 0.14
167 600337 美克股份 2,044,476 12,266,856.00 0.14
168 002304 洋河股份 299,934 12,243,305.88 0.14
169 600549 厦门钨业 499,837 12,016,081.48 0.14
170 601933 永辉超市 899,939 11,960,189.31 0.14
171 600240 华业地产 2,888,213 11,726,144.78 0.14
172 600478 科力远 450,000 11,673,000.00 0.14
173 600449 宁夏建材 1,489,330 11,601,880.70 0.14
174 600500 中化国际 1,499,039 11,392,696.40 0.13
175 000718 苏宁环球 2,492,610 11,391,227.70 0.13
176 600586 金晶科技 3,500,000 11,060,000.00 0.13
177 000831 五矿稀土 500,000 11,025,000.00 0.13
178 600761 安徽合力 906,817 10,963,417.53 0.13
179 600511 国药股份 571,645 10,786,941.15 0.13
180 600594 益佰制药 330,064 10,766,687.68 0.13
181 600073 上海梅林 1,199,820 10,534,419.60 0.12
182 600893 航空动力 549,829 10,518,228.77 0.12
183 002064 华峰氨纶 1,143,156 10,414,151.16 0.12
184 600510 黑牡丹 1,700,000 10,353,000.00 0.12
185 000513 丽珠集团 266,798 10,322,414.62 0.12
186 002203 海亮股份 899,907 10,321,933.29 0.12
187 002294 信立泰 299,934 10,317,729.60 0.12
188 600208 新湖中宝 3,200,000 10,240,000.00 0.12
189 002028 思源电气 682,560 10,170,144.00 0.12
190 600426 华鲁恒升 1,499,865 10,154,086.05 0.12
191 600741 华域汽车 1,000,000 10,140,000.00 0.12
192 600801 华新水泥 833,574 10,119,588.36 0.12
193 000612 焦作万方 1,734,128 10,109,966.24 0.12
194 601928 凤凰传媒 1,053,136 10,067,980.16 0.12
195 600875 东方电气 800,000 10,056,000.00 0.12
196 600261 阳光照明 719,516 9,994,077.24 0.12
197 600686 金龙汽车 1,140,008 9,952,269.84 0.12
198 000006 深振业A 2,000,000 9,860,000.00 0.12
199 601299 中国北车 2,000,000 9,840,000.00 0.12
200 000848 承德露露 399,945 9,778,655.25 0.12
201 600563 法拉电子 430,000 9,765,300.00 0.12
202 600115 东方航空 3,489,357 9,665,518.89 0.11
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
42
203 002465 海格通信 457,681 9,510,611.18 0.11
204 000708 大冶特钢 1,644,721 9,457,145.75 0.11
205 600409 三友化工 1,981,359 9,213,319.35 0.11
206 600779 水井坊 899,943 9,170,419.17 0.11
207 002063 远光软件 465,945 9,062,630.25 0.11
208 601398 工商银行 2,500,000 8,950,000.00 0.11
209 600418 江淮汽车 1,000,000 8,730,000.00 0.10
210 600161 天坛生物 400,000 8,504,000.00 0.10
211 002219 独一味 343,567 8,458,619.54 0.10
212 600100 同方股份 799,920 8,135,186.40 0.10
213 000690 宝新能源 1,503,164 7,966,769.20 0.09
214 600694 大商股份 273,612 7,901,914.56 0.09
215 601857 中国石油 1,000,000 7,710,000.00 0.09
216 600325 华发股份 1,026,199 7,645,182.55 0.09
217 002416 爱施德 399,847 7,557,108.30 0.09
218 000762 西藏矿业 710,000 7,497,600.00 0.09
219 600816 安信信托 526,100 7,496,925.00 0.09
220 600596 新安股份 700,000 7,413,000.00 0.09
221 002049 同方国芯 149,960 7,405,024.80 0.09
222 601607 上海医药 499,991 7,394,866.89 0.09
223 600162 香江控股 1,321,160 7,332,438.00 0.09
224 000402 金融街 1,400,000 7,322,000.00 0.09
225 601101 昊华能源 1,000,000 7,210,000.00 0.09
226 000650 仁和药业 1,286,339 6,959,093.99 0.08
227 601000 唐山港 2,227,200 6,815,232.00 0.08
228 002065 东华软件 199,976 6,759,188.80 0.08
229 000418 小天鹅A 653,792 6,590,223.36 0.08
230 600231 凌钢股份 1,993,394 6,418,728.68 0.08
231 600223 鲁商置业 1,616,967 6,257,662.29 0.07
232 600664 哈药股份 999,918 6,129,497.34 0.07
233 600372 中航电子 249,902 5,962,661.72 0.07
234 600657 信达地产 1,823,436 5,889,698.28 0.07
235 600196 复星医药 299,989 5,876,784.51 0.07
236 600673 东阳光铝 607,735 5,797,791.90 0.07
237 002250 联化科技 275,072 5,773,761.28 0.07
238 002317 众生药业 286,051 5,635,204.70 0.07
239 000488 晨鸣纸业 1,099,961 5,169,816.70 0.06
240 002508 老板电器 129,977 5,131,491.96 0.06
241 601766 中国南车 1,000,000 5,010,000.00 0.06
242 000729 燕京啤酒 611,994 4,957,151.40 0.06
243 601636 旗滨集团 599,982 4,781,856.54 0.06
244 600616 金枫酒业 548,953 4,726,485.33 0.06
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
43
245 002254 泰和新材 604,900 4,675,877.00 0.06
246 600720 祁连山 694,600 4,646,874.00 0.05
247 000860 顺鑫农业 299,993 4,607,892.48 0.05
248 002283 天润曲轴 800,000 4,600,000.00 0.05
249 000963 华东医药 99,991 4,599,586.00 0.05
250 601233 桐昆股份 758,553 4,558,903.53 0.05
251 000050 深天马A 401,879 4,537,213.91 0.05
252 002327 富安娜 300,000 4,485,000.00 0.05
253 600894 广日股份 349,999 4,206,987.98 0.05
254 000932 华菱钢铁 2,163,442 4,197,077.48 0.05
255 601992 金隅股份 599,973 4,079,816.40 0.05
256 601677 明泰铝业 469,700 3,795,176.00 0.04
257 600120 浙江东方 299,901 3,763,757.55 0.04
258 600737 中粮屯河 658,326 3,508,877.58 0.04
259 600266 北京城建 356,700 3,452,856.00 0.04
260 600063 皖维高新 1,541,600 3,191,112.00 0.04
261 600703 三安光电 118,820 2,945,547.80 0.03
262 600971 恒源煤电 387,100 2,760,023.00 0.03
263 000021 长城开发 448,900 2,370,192.00 0.03
264 600315 上海家化 52,864 2,232,446.72 0.03
265 600320 振华重工 599,932 2,123,759.28 0.03
266 600010 包钢股份 466,314 2,009,813.34 0.02
267 600197 伊力特 183,667 2,003,806.97 0.02
268 000655 金岭矿业 254,200 1,919,210.00 0.02
269 600869 远东电缆 253,072 1,809,464.80 0.02
270 600267 海正药业 117,983 1,748,508.06 0.02
271 601111 中国国航 412,400 1,628,980.00 0.02
272 000937 冀中能源 200,000 1,484,000.00 0.02
273 600271 航天信息 62,401 1,258,628.17 0.01
274 600068 葛洲坝 198,200 784,872.00 0.01
275 600021 上海电力 136,100 631,504.00 0.01
276 600335 国机汽车 44,719 580,899.81 0.01
277 000697 炼石有色 34,358 313,344.96 0.00
278 000528 柳工 42,000 267,120.00 0.00
279 600195 中牧股份 8,500 133,705.00 0.00
280 000809 铁岭新城 2 21.28 0.00
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600104 上汽集团 149,993,691.11 1.60
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
44
2 601088 中国神华 146,069,316.20 1.56
3 600111 包钢稀土 144,091,215.23 1.54
4 600000 浦发银行 141,461,988.15 1.51
5 601166 兴业银行 139,830,724.79 1.49
6 600030 中信证券 126,633,606.02 1.35
7 600362 江西铜业 125,296,681.57 1.34
8 601168 西部矿业 118,768,710.69 1.27
9 600256 广汇能源 114,117,914.24 1.22
10 600348 阳泉煤业 113,945,885.14 1.22
11 600028 中国石化 110,499,434.97 1.18
12 601006 大秦铁路 108,867,860.74 1.16
13 000069 华侨城Ａ 103,047,050.26 1.10
14 000001 平安银行 92,127,438.05 0.98
15 000538 云南白药 91,317,338.07 0.98
16 000758 中色股份 91,161,599.71 0.97
17 600153 建发股份 88,500,647.12 0.95
18 002241 歌尔声学 87,496,881.45 0.94
19 601318 中国平安 84,939,409.78 0.91
20 600497 驰宏锌锗 81,750,142.09 0.87
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600028 中国石化 200,475,776.88 2.14
2 601166 兴业银行 149,085,691.72 1.59
3 601398 工商银行 148,110,926.94 1.58
4 601088 中国神华 144,705,191.61 1.55
5 600104 上汽集团 142,276,685.22 1.52
6 600016 民生银行 133,046,629.69 1.42
7 600000 浦发银行 125,094,667.45 1.34
8 601318 中国平安 123,814,142.01 1.32
9 600030 中信证券 115,825,048.61 1.24
10 000568 泸州老窖 113,106,110.28 1.21
11 601186 中国铁建 111,016,047.68 1.19
12 601390 中国中铁 108,236,705.87 1.16
13 601808 中海油服 104,098,078.10 1.11
14 600348 阳泉煤业 97,723,139.47 1.04
15 600837 海通证券 95,553,931.26 1.02
16 600694 大商股份 95,419,389.84 1.02
17 600596 新安股份 95,061,682.68 1.02
18 601169 北京银行 92,996,478.15 0.99
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
45
19 600362 江西铜业 91,050,413.63 0.97
20 600690 青岛海尔 88,636,057.28 0.95
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 14,515,028,598.73
卖出股 票的 收入（成 交）总额 14,893,352,338.34
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 39,544,000.00 0.47
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 89,728,050.96 1.06
8 其他 - -
9 合计 129,272,050.96 1.52
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 产 净值比例 （% ）
1 113002 工行转债 704,720 71,423,372.00 0.84
2 139908
13 贴现国债
08
400,000 39,544,000.00 0.47
3 113005 平安转债 170,000 18,232,500.00 0.21
4 128002 东华转债 514 72,178.96 0.00
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五 名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有 股指期货。
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
46
8.10 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有 国债期货。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.11.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 991,867.17
2 应收证券清 算款 52,348,122.27
3 应收股利 -
4 应收利息 410,177.76
5 应收申购款 928,955.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,679,122.85
8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 113002 工行转债 71,423,372.00 0.84
8.11.5 期末前十 名 股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份 持有份额 占总份
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
47
额比例 额比例
619,903
20,878.93
1,531,075,742.78 11.83% 11,411,835,491.89 88.17%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 1,859,635.90 0.01%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人持有 本基金的 区间为：50 万份至 100 万份
（含） ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2003 年8 月 26 日)基 金份额总 额
5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 13,379,231,495.22
本报告期基 金总申购 份额 3,290,463,974.97
减：本报告 期基金总 赎回份额
3,726,784,235.52
本报告期基 金拆分变 动份额
本报告期期 末基金份 额总额 12,942,911,234.67
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》 ， 何宝先生不再担任公司总经理职务， 由
公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年 7 月26 日发布 《博时基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生担任公司总经理职务。
基金 托管人在本报告期内重大人事变动情况 ：本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免
通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
48
本报告期内本基金投 资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9月3日， 中国证监会 向我司下 发了《关 于对博时基金管 理有限公司 采取责令整改
等措施的决定》 ，责令我司进 行为期6个 月的整 改，深圳证监局 对相关责任人 采取了行政 监管
措施。对此我司 高度重视， 对公司内部 控制和 风险管理工作进 行了全面梳 理，彻底排 查业务
中存在的风险隐 患，针对性 的制定、实 施整改 措施，进而提升 了公司内部 控制和风险 管理的
能力，目前公司 已经完成相 关整改工作 并向中 国证监会及深圳 证监局提交 了整改完成 报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 3 5,417,983,401.48
18.53% 4,689,010.62
19.36% -
东方证券 3 4,648,591,432.18
15.89% 3,292,321.55 13.59% -
中信建投 3 2,511,892,336.83
8.59% 2,286,858.66
9.44% -
中金公司 1 2,340,969,419.03
8.00% 2,121,810.14
8.76% -
瑞银证券
1 2,306,253,265.47
7.89% 2,099,624.45
8.67% -
中信证券 3 2,164,170,096.41
7.40% 1,970,185.16
8.13% -
海通证券 2 1,596,022,850.05
5.46% 1,133,819.23
4.68% 新增 1 个
国泰君安 4 1,338,554,789.16 4.58% 1,218,621.80
5.03% -
东海证券 1 1,333,224,748.32
4.56% 947,130.09
3.91% 新增
中银国际 1 1,328,208,982.51
4.54% 943,564.08
3.89% -
民生证券 1 1,253,120,843.63
4.28% 890,213.51
3.67% 新增
银河证券 1 1,074,427,060.36 3.67% 978,159.12
4.04% -
兴业证券 1 1,068,907,765.63
3.65% 973,119.10
4.02% -
安信证券 1 327,304,041.05
1.12% 232,515.69
0.96% 新增
高华证券 1 249,023,735.57
0.85% 220,364.12
0.91% -
广州证券 1 164,829,677.82 0.56% 117,075.00 0.48% 新增
中投证券 2 122,207,417.28
0.42% 111,259.84
0.46% -
渤海证券 1 - - - - -
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
49
长江证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国开证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证 券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向 、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于博时旗 下部分基 金参加浙 商银行网 银及定投 申购 费率优
惠活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-31
2
关于博时旗 下部分基 金参加工 商银行定 期定额投 资业 务申购
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-31
3
关于博时旗 下部分基 金参加东 莞银行股 份有限公 司网 上银行
申购及定投 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-31
4
博时基金关 于在淘宝 网开通官 方淘宝店 基金直销 业务 的提示
性公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-25
5
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票 调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-24
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
50
6
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的“12 国债 10 ”估
值方法变更 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-11
7
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-12-3
8
关于博时旗 下部分基 金参加张 家港农商 银行网银 及定 投申购
费率优惠活 动的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-11-26
9
博时基金管 理有限公 司关于对 投资 者通 过汇款方 式购 买基金
实施申购费 率优惠的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-11-21
10
博时基金管 理有限公 司关于汇 款交易业 务暂停支 持部 分支付
渠的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-11-21
11
关于博时旗 下部分基 金增加威 海市商业 银行股份 有限 公司为
代销机构的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-11-14
12
博时基金管 理有限公 司关于暂 停通联支 付交通银 行渠 道对博
时旗下部分 基金网上 支付服务 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-11-12
13
博时基金关 于开通直 销网上交 易货币基 金快速赎 回业 务的公
告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-10-28
14
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-10-26
15
关于博时旗 下部分基 金参加北 京增财基 金销售有 限公 司申购
及定投费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-10-18
16
博时基金管 理有限公 司关于对 投资者通 过现金宝 当日 充值可
用金额购买 基金实施 申购费率 优惠的公 告
中国证券报、 上
海证券 报、 证 券
时报
2013-9-30
17
关于博时旗 下部分基 金增加北 京增财基 金销售有 限公 司为代
销机构的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-9-27
18
博时基金管 理有限公 司关于基 金直销网 上交易和 查询 系统移
动版客户端 的提示性 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-9-25
19
博时基金管 理有限公 司关于博 时裕富沪 深 300 指 数证 券投资
基金基金经 理变更的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-9-17
20
关于博时旗 下部分基 金增加上 海证券有 限责任公 司为 代销机
构的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
2013-9-6
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
51
时报
21
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加宜 信普 泽投资
顾问（北京 ）有限公 司申购及 定投费率 优惠活动 的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-30
22
关于博时旗 下部分基 金参加河 北银行股 份有限公 司电 子渠道
申购和定期 定额投资 业务申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-30
23
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加万 银财 富（北
京） 基金销售 有限公司 非现场 方式申购 及定投费 率优 惠活动的
公告
中国证券报、 上
海证 券报、 证 券
时报
2013-8-29
24
关于博时旗 下部分基 金增加江 南农村商 业银行为 代销 机构的
公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-23
25
关于博时旗 下部分基 金参加深 圳市新兰 德证券投 资咨 询有限
公司申购及 定投费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-19
26
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-17
27
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-13
28
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更及修改 《公 司章程》
的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-13
29
关于博时旗 下部分基 金增加深 圳市新兰 德证券投 资咨 询有限
公司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-5
30
关于博时旗 下部分基 金参加深 圳农村商 业银行股 份有 限公司
自助渠道申 购及定投 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-8-1
31 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更 的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-7-26
32
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 增加 宜信普
泽投资顾问 （北京） 有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-7-22
33
关于博时旗 下部分基 金参加和 讯信息科 技有限公 司申 购及定
投费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-7-19
34
关于博时旗 下部分基 金增加和 讯信息科 技有限公 司为 代销机
构的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-7-19
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
52
35
关于博时旗 下部分基 金增加 万 银财富 （ 北京） 基 金销 售有限公
司为代销机 构的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-7-16
36
关于博时旗 下部分基 金继续参 加交通银 行网上及 手机 银行申
购业务费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-7-2
37
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-6-22
38
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-6-14
39
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-6-8
40
关于博时旗 下部分基 金增加泛 华普益基 金销售有 限公 司为代
销机构的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-6-5
41
关于博时旗 下部分基 金参加泛 华普益基 金销售有 限公 司申购
及定投费率 优惠活动 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-6-5
42
关于博时旗 下部分基 金继续参 加重庆银 行股份有 限公 司网上
银行基金申 购及定期 定额申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-5-22
43
关于博时旗 下部分基 金参加中 期时代基 金销售 （ 北京 ） 有限公
司申购及定 投费率优 惠活动的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-5-22
44
关于博时旗 下部分基 金增加中 期时代基 金销售 （ 北京 ） 有限公
司为代销机 构的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-5-22
45
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的上海 家化 估值方
法调整的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-5-15
46
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 徽商 银
行股份有限 公司非现 场渠道申 购及定期 定额申购 业务 费率优
惠活动的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-5-10
47 关于博时旗 下部分基 金开通在 好买基金 转换业务 的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-5-6
48
博时基金管 理有限公 司关于开 通基金直 销网上交 易和 查询系
统移动版的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-4-15
49
关于博时公 司旗下部 分基金增 加第一创 业证券为 代销 机构的
公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
2013-4-12
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
53
时报
50
关于博时旗 下部分基 金 开通在 好买基金 定投业务 并参 加好买
基金定投优 惠活动的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-4-1
51
关于博时旗 下部分基 金参加中 国工商银 行股份有 限公 司个人
电子银行申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-4-1
52
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-3-23
53
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更、 增加 注册 资本及修
改《公司章 程》的公 告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-3-13
54
博时基金管 理有限公 司关于成 立博时资 本管理有 限公 司的公
告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-2-28
55
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-2-27
56 关于博时公 司旗下部 分基金增 加国金证 券为代销 机构 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-2-22
57
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-2-8
58
博时基金管 理有限公 司关于博 时裕富沪 深 300 指 数证 券投资
基金的基金 经理变更 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-1-12
59
关于博时旗 下部分基 金参加浙 江同花顺 基金销售 有限 公司非
现场交易费 率优惠活 动的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-1-11
60
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报、 上
海证券报、 证 券
时报
2013-1-4
§12 备查 文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时 裕富沪深300 指数证券投资基金设立的文件
12.1.2 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合 同》
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告
54
12.1.3 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金托管协 议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时裕富沪深300 指数证券投资基金各年度审 计报告正本
12.1.6 报告期内博时裕富沪深300 指数证券投资基金 在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
