博 时 策 略 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
1
§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于2014 年 3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .........................................................................................................................4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................................4
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................................5
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ..............................................................................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .........................................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................................5
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................................6
§4 管理人报 告 .........................................................................................................................................................7
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .....................................................................................................................7
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ..............................................................................9
4.3 管理 人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明..........................................................................................9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................................10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................................10
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况........................................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ....................................................................................12
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明........................................................................................12
§5 托管人报 告 .......................................................................................................................................................13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明............................................................................................13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........................13
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................................13
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................13
§7 年度财务 报表 ...................................................................................................................................................14
7.1 资产负债 表 ...............................................................................................................................................14
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................15
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ...........................................................................................................16
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................................17
§8 投资组合 报告 ...................................................................................................................................................36
8.1 期末基金 资产组 合情况 ...........................................................................................................................36
8.2 报告 期末 按行业 分类的股 票投资组 合....................................................................................................36
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................................37
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 .......................................................................................................37
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合....................................................................................................39
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ............................................39
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ................................39
8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ............................................39
8.9 报告期末 本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ....................................................................................39
8.10 报告期 末本基金 投资的国 债 期货交 易情况说 明 ..................................................................................40
8.11 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................................40
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§9 基金份额 持有人 信息 .......................................................................................................................................41
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构................................................................................................41
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ....................................................................................41
§10 开放式 基金份额 变动 .....................................................................................................................................41
§11 重大事 件揭示 .................................................................................................................................................41
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .....................................................................................................................41
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ......................................................41
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..........................................................................42
11.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................................42
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况..................................................................................................42
11.6 管理人 、 托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..................................................................42
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况..............................................................................................42
11.8 其他重 大事件 .........................................................................................................................................44
§12 备查文 件目录 .................................................................................................................................................48
12.1 备查文 件目录 .........................................................................................................................................48
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................................48
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................................48
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时策略灵 活配置混 合型证券 投资基金
基金简称 博时策略混 合
基金主代码 050012
交易代码
050012
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2009 年8 月11 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,765,022,543.97 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过运用多 种投资策 略， 在股票和 债券之 间灵活配 置 资 产， 并对成长 、
价值风格突 出的股票 进行均衡 配置， 以追求基 金资产 的长期稳健 增值。
投资策略
本基金通过自 上而下和 自下而上 相结合、定 性分析和 定量分析互相 补
充的方法，在 股票、债 券和现金 等资产类之 间进行相 对稳定的适度 配
置，强调通过 自上而下 的宏观分 析与自下而 上的市场 趋势分析有机 结
合进行前瞻 性的决策 。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+ 中 国债券总 指数收益 率×40%
风险收益特 征
本基金为混合 型基金， 混合型基 金的风险高 于货币市 场基金和债券 型
基金，低于 股票型基 金，属于 较高风险 、较高收 益的 品种。
2.3 基金 管 理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北 京 市 西 城区 闹 市口 大 街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
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基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中天会计师事务 所(特殊普通
合伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号普华 永道中心11
楼
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现 收益 83,037,294.03 -269,363,232.00 -164,737,726.89
本期利润 36,460,544.35 58,669,375.79 -618,792,717.79
加权平均基 金份额本 期利润 0.0186 0.0264 -0.2509
本期加权平 均净值利 润率 2.18% 3.29% -26.29%
本期基金份 额净值增 长率 1.69% 3.37% -24.31%
3.1.2 期末数 据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分 配利润
-278,043,883.14 -366,325,164.51 -456,829,256.27
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1575 -0.1716 -0.1987
期末基金资 产净值 1,486,978,660.83 1,768,008,361.79 1,842,072,282.97
期末基金份 额净值 0.842 0.828 0.801
3.1.3 累计期 末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累 计净值增 长率 -13.83% -15.26% -18.03%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.21% 0.90% -2.83% 0.68% 0.62% 0.22%
过去六个月 2.68% 0.92% 1.99% 0.78% 0.69% 0.14%
过去一年 1.69% 1.02% -4.94% 0.84% 6.63% 0.18%
过去三年 -20.43% 1.02% -12.85% 0.79% -7.58% 0.23%
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自 基 金 合 同
生效起至今 -13.83% 1.11% -17.15% 0.89% 3.32% 0.22%
注：本基金 的业绩比 较基准： 沪深 300 指数收益 率 × 60% ＋中国债 券总指数 收益率 × 40% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 60%、40% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 合同于 2009 年8 月 11 日生 效。本基 金建 仓期为 2009 年 8 月 11 日至 2010 年2 月10 日。
按照本基金 的基金合 同规定,自 基金合同 生效之 日起6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第十
二部分“ （三） 投资策略 ”、 “ （六） 投 资限制 ” 的 有关约定。 本 基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符
合基金合同 约定。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
注： 本基金合同 于 2009 年8 月 11 日生效， 合同 生效 当年按实际 存续期计 算， 不按整个 自然年度 进行
折算。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
单位：人民币元
年度 每10 份 基金 现金形式发 放 再投资形式 发放 年度利润分 配 合 备注
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份额分红数 总额 总额 计
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 0.150 30,576,278.85 12,579,616.21 43,155,895.06 分配2010 年 度利润
合计 0.150 30,576,278.85 12,579,616.21 43,155,895.06 -
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同 业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2 。
固定收益方面，2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级债券 A 收益率在17 只封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面，博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名
第2。
2、客户 服务
2013 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
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前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十 年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐 年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张勇
基金经理/
固定收益总
部现金管理
组投资总监
2009-8-11 - 9.5
2001 年起先 后在南京 市商业银 行北清支 行、
南京市商业 银行资金 营运中心 工作。2003 年
12 月加入博 时基金管 理有限公 司， 历任债券
交易员、债 券交易员 兼任博时 现金收益 货币
基金经理助 理。现任 固定收益 总部现金 管理
组投资总监 ，兼任博 时现金收 益货币基 金、
博时策略混 合基金 、 博时稳 定价值债 券基金、
博时安盈债 券基金的 基金经理 。
王燕
基金经理/
混合组投资
副总监
2011-2-28 - 9
2004 年3 月起历任博时基金 管理有 限公司金
融工程师、 研究员、 研究部副 总经理兼 任投
资经理。2011 年 2 月起担任 博时策 略灵活配
置混合基金 、博时裕 阳封闭基 金基金经 理。
现任股票投 资部混合 组投资副 总监兼博 时策
略灵活配置 混合基金 、博时内 需增长混 合基
金基金经理 。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 》 和其
他相关法律法规 的规定，本 着诚实信用 、勤勉 尽责、取信于市 场、取信于 社会的原则 管理和
运用基金资产， 在严格控制 风险的基础 上，为 基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内 ，由于
证券市场波动等 原因，本基 金曾出现个 别投资 监控指标超标的 情况，基金 管理人在规 定期限
内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上证指数下跌 6.75% ，沪深 300 指数下 跌 7.65%，创业板指数上涨 82.73%。本年
出现了中国金融 市场历史上 首次在没有 明显通 胀压力情况下的 名义利率和 实际利率的 大幅上
升。这种背景给 整年的投资 带来了不小 的挑战 。从风格特征来 看，中小市 值股票明显 跑赢大
市值股票。从行 业特征看， 传媒、计算 机、电 子等行业表现领 先，而有色 煤炭、建筑 建材、
金融股表现较差。
2013 年对本基金净值表现带来较大正贡献的个股主要集中在医药、汽车、家电等板块。
在经济转型期间 ，中长期的 不确定性上 升，投 资者的风险偏好 和估值逻辑 体系发生了 较大改
变。本基金对此 变化给投资 范式带来的 影响的 认识程度不够充 分 ，一定程 度上影响了 基金的
收益水平。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值为0.842 元， 累计净值为0.866 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为1.69%，同期业绩基准增长率为-4.94%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
目前实体经济的 情况仍不理 想。由于 利率市场 化进程的推进， 造成了利率 中枢水平的不
断上行，而大量 资金被房地 产和地方融 资平台 所吸纳，实体经 济目前的资 产收益率状 况难以
承受如此高的利 率。目前的 经济结构也 不支持 再大规模的进行 投资。我们 预计经 济整 体将维
持在低位，难有 大幅度的底 部回升态势 。下一 个阶段需要警惕 地产行业的 景气度下降 对经济
的下拉作用以及个别信用危机事件的发生。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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三中全会提出了 全面改革的 图景，政 策从表述 到执行都给市场 以强烈的信 心，但由于改
革难以一蹴而就 ，很多乐观 的预期需要 较长的 时间周期才能转 化为企业的 现实盈利， 故市场
主要以主题投资 的方式反映 这些信息， 如国防 、国企改革、二 胎放开等。 我们判断由 于资金
紧张的状况难以根本缓解，市场难以出现趋势性行情，分化和调整仍会持续。
目前中国经济最 重要的背景 在于 “转型 ”与“ 改革 ”。投资的 主要机会也 来源于这两个
方面。 “ 转型”的核心含义包括： 从过去出口 与投资导向的经济转化为内需消费主导的经济。
其中包括的小的主题有人口老龄化带来的机会 （医药市场及医疗服务行业） 、 消费持续增长带
来的机会 （各类必须及可选消费品） 、 环保以及新能源发展 （包括太阳能和天然气等清洁能源
替代传统能源） 等。 “改革”的核心含义是释放制度红利， 继续提升企业和社会的整体效率。
其中包括的小的 主题有国企 改革带来的 机会（ 全会已经明确了 混合所有制 的框架，各 地方国
资在强力推进） 、互联网行业对传统行业的改造和颠覆（包括互联网金融、网络零售等） 。
对于2014 年， 我们的 基本展望是经济维持不好 不坏， 传统行业中不同企业的盈利分化仍
然会持续，新兴 行业中“真 成长”和“ 伪成长 ”将逐渐明晰。 那些引领和 受益于经济 改革和
转型背景的企业 将继续受到 市场的青睐 。从投 资的角度，我们 需要的是平 衡好企业盈 利和市
场估值的双重因 素，找到那 些真正符合 历史发 展规律与趋势， 并能够带来 持续稳定增 长和回
报的标的。
4.6 管理 人内部有关 本基金的监 察稽核工作情况
报告期内，本基 金管理人的 经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业监 管规则，在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，
提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司遵 守各项法规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2013 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 修订 和完善了 《交易监督管理制度》 、 《债券投
资管理流程手册》 、 《股票池 管理办法》 、 《博时 基金管理有限公司 客户风险等 级划分制度 》等
制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投 资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资
管理相关的内部 流程及内部要 求。 不断完 善“ 博时客户关系管 理系统” 、 “ 博时投资决 策支持
系统”等管理平 台，加强了 公司的市场 体系、 投研体系和后台 运作的风险 监控工作。 在新基
金发行和老基金 持续营销的 过程中，严 格规范 基金销售业务， 按照《证券 投资基金销 售管理
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
12
办法》的规定审 查宣传推介 材料，选择 有代销 资格的代销机构 销售基金， 并努力做好 投资者
教育工作。
4.7 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有 效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、 风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策 和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人对报 告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则： 本基金每一 基金份额 享有同等 分配权；在符合 有关基金分 红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每 次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配
利润的 20% ；若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额
净值不能低于面 值，即基金 收益分配基 准日的 基金份额净值减 去每单位基 金份额收益 分配金
额后不能低于面值。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
13
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管人遵规 守信情况声明
本 报 告期 ，中 国建 设银 行 股份 有限 公司 在本 基金 的 托管 过程 中， 严格 遵 守了 《证 券投 资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督， 发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及 时通 知了基金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本 托 管人 复核 审查 了本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
普华永道中天审字(2014)第20610 号
博时策略灵活配置混合型证券投资基金份额持有人：
我们审计了后附的博时策略灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“博时策略灵活基
金” )的财务报表， 包括2013 年12 月31 日的资 产负债表、 2013 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公 允列报 财务报 表是 博时策 略灵活 基金 的基金管 理人博 时基金 管理 有限公 司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
14
二、 注册会计师的责任
我们的 责 任是在 执行审 计工 作的基 础上对 财务 报表发表 审计意 见。我 们按 照中国 注册会
计师审计 准则的 规定执 行了审 计工作 。中国 注 册会计师 审计准 则要求 我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ，以获 取有关 财务 报表金额 和披露 的审计 证据 。选择 的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风 险评估 时，注 册会计 师考虑 与财务 报 表编制和 公允列 报相关 的内部 控制， 以设计恰
当的审计 程序， 但目的 并非对 内部控 制的有 效 性发 表意 见。审 计工作 还包括 评价管 理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为 ，上述 博时策 略灵 活基金 的财务 报表 在所有重 大方面 按照企 业会 计准则 和在财
务报表附 注中所 列示的 中国证 监会发 布的有 关 规定及允 许的基 金行业 实务操 作编制 ，公允反
映了博时策略灵活基金 2013 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值
变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2014 年3 月25 日
沈
兆
杰
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人 民币元
资产 附注号
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
15
资产：
银行存款 7.4.7.1 70,396,576.82 23,231,092.53
结算备付金
4,487,803.28 18,621,631.10
存出保证金
278,379.50 549,536.53
交易性金融 资产 7.4.7.2 1,395,417,670.16 1,721,926,761.40
其中：股票 投资
1,044,122,565.16 1,313,676,513.14
基 金投资
- -
债券投资
351,295,105.00 408,250,248.26
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
20,014,444.44 12,007,346.67
应收利息 7.4.7.5 1,830,098.07 2,724,041.47
应收股利
- -
应收申购款
283,688.44 231,653.37
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总计
1,492,708,660.71 1,779,292,063.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 5,002,678.60
应付赎回款
1,026,390.90 850,892.04
应付管理人 报酬
1,928,909.25 2,098,412.83
应付托管费
321,484.88 349,735.45
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 363,147.77 640,733.79
应交税费
1,640,000.00 1,640,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 450,067.08 701,248.57
负债合计
5,729,999.88 11,283,701.28
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,765,022,543.97 2,134,333,526.30
未分配利润 7.4.7.10 -278,043,883.14 -366,325,164.51
所有者权益 合计
1,486,978,660.83 1,768,008,361.79
负债和所有 者权益总 计
1,492,708,660.71 1,779,292,063.07
注：报告截 止日 2013 年12 月31 日，基 金份额 净值 0.842 元，基 金份额总 额 1,765,022,543.97 份 。
7.2 利润 表
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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会计主体： 博时策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年1月1日至2013 年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012 年
12月31日
一、收入
70,258,818.02 94,162,231.05
1. 利息收入
8,494,823.40 10,129,118.42
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 676,699.48 789,290.96
债券利息收 入
6,014,410.89 7,729,308.33
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融 资产收 入
1,803,713.03 1,610,519.13
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “－”填 列）
108,243,954.72 -244,096,628.15
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 85,589,008.45 -258,011,343.16
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 4,613,841.52 -5,282,011.20
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 18,041,104.75 19,196,726.21
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “－ ”
号填列）
7.4.7.16 -46,576,749.68 328,032,607.79
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列 ）
- -
5. 其他收入 （损失以 “－”号 填列 ） 7.4.7.17 96,789.58 97,132.99
减：二、费用
33,798,273.67 35,492,855.26
1．管理人报 酬
25,101,649.98 26,739,564.39
2．托管费
4,183,608.33 4,456,594.06
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 4,081,459.18 3,741,238.46
5．利息支出
- 121,364.53
其中：卖出 回购金融 资产支出
- 121,364.53
6．其他费用 7.4.7.19 431,556.18 434,093.82
三、 利润总额 （亏损总 额以 “－” 号
填列）
36,460,544.35 58,669,375.79
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “－” 号填列）
36,460,544.35 58,669,375.79
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 本期
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
17
2013年1 月1日至2013年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
2,134,333,526.30 -366,325,164.51 1,768,008,361.79
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 36,460,544.35 36,460,544.35
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-369,310,982.33 51,820,737.02 -317,490,245.31
其中：1. 基 金申购款 33,988,581.38 -5,011,124.65 28,977,456.73
2. 基金赎回 款 -403,299,563.71 56,831,861.67 -346,467,702.04
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益 （基 金净
值）
1,765,022,543.97 -278,043,883.14 1,486,978,660.83
项目
上年度可比期间
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
2,298,901,539.24 -456,829,256.27 1,842,072,282.97
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 58,669,375.79 58,669,375.79
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数 （ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-164,568,012.94 31,834,715.97 -132,733,296.97
其中：1. 基 金申购款 37,678,860.67 -7,445,179.48 30,233,681.19
2. 基金赎回 款 -202,246,873.61 39,279,895.45 -162,966,978.16
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
2,134,333,526.30 -366,325,164.51 1,768,008,361.79
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
————— ———— —
—— ———— —— ——
———— ———— ——
基金管理公 司负责人 ： 吴姚东
主 管会计工 作负 责人：王德 英
会计机构 负责人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情 况
博时策略灵活配 置混合型证券 投资基金( 以下 简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
18
会(以下简称“中国证监会”)证监许可 ?2009] 第 578 号《关于核准博时策略灵活配置混合型
证券投资基金募集 的批复》核 准，由博时 基金 管理有限公司依照 《中华人民 共和国证券 投资
基金法》和《博时 策略灵活配 置混合型证 券投 资基金基金合同》 负责公开募 集。本基金 为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 8,803,501,251.15 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 135 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 8
月 11 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额( 包 括 认 购 资 金 利 息 折 算 部 分) 为
8,803,501,251.15 份基金份额。 本基金的基金 管理人为博时基金管理有限公司， 基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民 共和国证券 投资基金法 》和《 博时策略灵活配 置混合型证 券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 固定收益类证券、
现金、短期金融工 具、权证及 法律法规或 中国 证监会允许基金投 资的其他金 融工具。本 基金
投资组合中股票 投资比例为 基金资产 的 30%-80%(权证投资比例 不得超过基 金资产的 3% 并计
入股票投资比例)； 债券投资比 例为基金资产的20%-70% ， 债券投资范围主要包括国债、 金 融
债、公司债、中央 银行票据、 企业债、短期 融 资券、回购(包括 正回购和逆 回购)、可转 换债
券、资产证券化产 品等；现金 或者到期日 在一 年以内的政府债券 投资比例合 计不低于基 金资
产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益
率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2014 年3 月25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准 则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准 则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监 会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资 基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本基金 2013
年12 月31 日的财务状况以及2013 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政 策和会计估 计
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
19
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月 1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分 类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本 基金现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交 易目的持有 的股票投 资和债券 投资分类为以公 允价值计量 且其变动计入
当期损益的金融 资产。以公 允价值计量 且其公 允价值变动计入 损益的金融 资产在资产 负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和其他
各类应收款项等 。应收款项 是指在活跃 市场中 没有报价、回收 金额固定或 可确定的非 衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融 负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初 始确认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金 融工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益 的金融资产取得 时发生的相 关交易费用 计入当
期损益；对于支 付的价款中 包含的债券 起息日 或上次除息日至 购买日止的 利息，单独 确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金 额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产按照公 允价值进行 后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3)该金融资产已转移， 虽然本基金 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
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20
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值 日无交 易且最近交易日 后经济环境发生了 重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的 估值技术确 定公允价值 。估值 技术包括参考熟 悉情况并自 愿交易的各 方最近
进行的市场交易 中使用的价 格、参照实 质上相 同的其他金融工 具的当前公 允价值、现 金流量
折现法和期权定 价模型等。 采用估值技 术时， 尽可能最大程度 使用市场参 数，减少使 用与本
基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵 销
本基金持有的资 产和承担 的 负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定 权利且该种 法定权利现 在是可 执行的；且 2) 交 易双方准备 按净额结算 时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集 的总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。由
于申购和赎回引 起的实收基 金变动分别 于基金 申购确认日及基 金赎回确认 日认列。上 述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括 已实现平准 金和未实 现 平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未 分配的 已实现损益占基 金净值比例 计算的金额 。未实
现平准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申购或 赎回款项中包含 的按累计未 实现损益占 基金净
值比例计算的金 额。损益平 准金于基金 申购确 认日或基金赎回 确认日认列 ，并于期末 全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
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21
股票投资在持有 期间应取得 的现金股 利扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益 。债券投资 在持有期间 应取得 的按票面利率计 算的利息扣 除在适用情 况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其处置价 格与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息 支 出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的 则 按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
每一基金份额享 有同等分配 权。本基 金收益以 现金形式分配， 但基金份额 持有人可选择
现金红利或将现 金红利按分 红除权日的 基金份 额净值自动转为 基金份额进 行再投资。 若期末
未分配利润中的 未实现部分 为正数，包 括基金 经营活动产生的 未实现损益 以及基金份 额交易
产生的未实现平 准金等，则 期末可供分 配利润 的金额为期末未 分配利润中 的已实现部 分；若
期末未分配利润 的未实现部 分为负数， 则期末 可供分配利润的 金额为期末 未分配利润 ，即已
实现部分相抵 未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中
产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定
向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流
量等有关会计信 息。如果两 个或多个经 营分部 具有相似的经 济 特征，并且 满足一定条 件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 。
7.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
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22
根据本基金的估 值原则和中 国证监会 允许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易 所上市的股 票和债券 ，若出 现重大事项停牌 或交易不活 跃(包括 涨跌停
时的交易不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证 监会公告[2008]38 号《 关于进一 步规范证券 投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《 中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同 业市场交 易的债券品 种，根据 中国证监会证 监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执 行< 企业会计 准则>估值 业务及 份额净值计价有 关事项的通知 》采用估值 技术
确定公允价值。 本基金持有 的银行间同 业市场 债券按现金流量 折现法估值 ，具体估值 模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以及 差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
无 。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
无 。
7.4.5.3 差错更正的 说明
无 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市 场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013 年 1 月 1 日起，对 基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳 税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%
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23
计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股 息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12 月31 日
上年度末
2012年12 月31 日
活期存款 70,396,576.82 23,231,092.53
定期存款 - -
其他存款 - -
合 计 70,396,576.82 23,231,092.53
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 1,024,956,162.54 1,044,122,565.16 19,166,402.62
债券
交易所市场 328,260,395.94 351,295,105.00 23,034,709.06
银行间市场 - - -
合计 328,260,395.94 351,295,105.00 23,034,709.06
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,353,216,558.48 1,395,417,670.16 42,201,111.68
项目
上年度末
2012 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 1,243,942,167.03 1,313,676,513.14 69,734,346.11
债券
交易所市场 338,267,283.01 357,870,248.26 19,602,965.25
银行间市场 50,939,450.00 50,380,000.00 -559,450.00
合计 389,206,733.01 408,250,248.26 19,043,515.25
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,633,148,900.04 1,721,926,761.40 88,777,861.36
7.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
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7.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12 月31 日
上年度末
2012年12月31 日
应收活期存 款利息 17,220.83 5,804.85
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 2,221.79 9,217.67
应收债券利 息 1,810,517.62 2,709,018.95
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
其他 137.83 -
合计 1,830,098.07 2,724,041.47
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12 月31 日
上年度末
2012年12月31 日
交易所市场 应付交易 费用 363,147.77 640,538.79
银行间市场 应付交易 费用 - 195.00
合计 363,147.77 640,733.79
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12 月31 日
上年度末
2012年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 250,000.00 500,000.00
应付赎回费 67.08 1,248.57
应付后端申 购费 - -
债券利息税 - -
预提费用 200,000.00 200,000.00
银行手续费 - -
合计 450,067.08 701,248.57
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目 本期
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2013年1月1 日至2013 年12月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 2,134,333,526.30 2,134,333,526.30
本期申购 33,988,581.38 33,988,581.38
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -403,299,563.71 -403,299,563.71
本期末 1,765,022,543.97 1,765,022,543.97
注 ： 申购含转换入 份额；赎回含 转换出份额 。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -227,129,140.81 -139,196,023.70 -366,325,164.51
本期利润 83,037,294.03 -46,576,749.68 36,460,544.35
本期基金份 额交易产 生的变动 数 35,976,252.24 15,844,484.78 51,820,737.02
其中：基金 申购款 -3,337,563.32 -1,673,561.33 -5,011,124.65
基金赎回款 39,313,815.56 17,518,046.11 56,831,861.67
本期已分配 利润 - - -
本期末 -108,115,594.54 -169,928,288.60 -278,043,883.14
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
活期存款利 息收入 568,268.99 674,643.01
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 104,006.77 114,633.86
其他 4,423.72 14.09
合计 676,699.48 789,290.96
7.4.7.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
卖出股票成 交总额 1,526,835,017.70 1,224,394,487.58
减：卖出股 票成本总 额 1,441,246,009.25 1,482,405,830.74
买卖股票 差 价收入 85,589,008.45 -258,011,343.16
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付） 成交总额
68,074,036.41
201,633,363.68
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减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑 付）成本 总额
60,946,337.07
201,618,106.24
减：应收利 息总额 2,513,857.82
5,297,268.64
债券投资收 益 4,613,841.52
-5,282,011.20
7.4.7.14 衍生 工具收益
无发生额。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
股票投资产 生的股利 收益 18,041,104.75 19,196,726.21
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 18,041,104.75 19,196,726.21
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
1. 交易性金 融资产 -46,576,749.68 328,032,607.79
——股票投 资 -50,567,943.49 300,090,848.05
——债券投 资 3,991,193.81 27,941,759.74
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -46,576,749.68 328,032,607.79
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
基金赎回费 收入 55,304.98 87,544.53
基金转换费 收入 8,519.27 9,588.46
其他 32,965.33 -
新股申购手 续费返还 - -
债券认购手 续费返还 - -
配股手续费 返还 - -
印花税手续 费返还 - -
合计 96,789.58 97,132.99
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，不 低于 赎回费总额 的 25%归 入基金资 产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中不低于 赎回费部 分的 25% 归入转出 基金的
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基金资产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
交易所市场 交易费用 4,081,459.18 3,740,363.46
银行间市场 交易费用 - 875.00
合计 4,081,459.18 3,741,238.46
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账 户维护费 13,900.00 18,000.00
银行划款手 续费 17,656.18 16,093.82
红利手 续费 - -
其他 - -
上市年费 - -
合计 431,556.18 434,093.82
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
无 。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
无 。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管 理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
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7.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 155,317,931.79 5.68% 478,545,081.45 18.54%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 119,378.97 5.33% 52,489.42 14.45%
关联方名称
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 376,442.80 17.80% 254,680.51 39.76%
注：1. 上述佣金参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商确定， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净额列 示。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信 息 服务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
25,101,649.98 26,739,564.39
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
4,480,502.78 4,807,828.38
注： 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.5% 的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理 人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
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29
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
4,183,608.33 4,456,594.06
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.25% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券(含 回购)交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 70,396,576.82 568,268.99 23,231,092.53 674,643.01
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国 建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
无。
7.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配 情况
无。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的流 通受限证券
无。
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
无。
7.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
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30
无。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金是一 只进 行主动投资 的混合型 证券投资 基金，属于较高 风险、较高 收益品种。本
基金投资的金融 工具主要包 括股票投资 和债券 投资等。本基金 在日常经营 活动中面临 的与这
些金融工具相关 的风险主要 包括信用风 险、流 动性风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从
事风险管理的主 要目标是争 取将以上风 险控制 在限定的范围之 内，力争实 现在股票、 固定收
益证券和现金等 大类资产的 适度平衡配 置与稳 健投资下，获取 长期持续稳 定的合理回 报的投
资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责 建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ， 将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
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31
交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险可 能性很小； 在银行间同 业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评 估 并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资 的信用评级 情况按《 中国人民 银行信用评级管 理指导意见 》设定的标准
统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年末
2012 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
7.4.13.2.2 按 长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年末
2012 年12 月 31 日
AAA 208,357,134.50 217,902,204.50
AAA 以下
AA+ 94,517,801.20 81,871,265.20
AA 18,420,169.30 28,096,778.56
AA- 30,000,000.00 30,000,000.00
未评级 - 50,380,000.00
合计 351,295,105.00 408,250,248.26
注：未评级 债券为政 策性金融 债。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 一方面来自于
基金份额持有人 可随时要求 赎回其持有 的基金 份额，另一方面 来自于投资 品种所处的 交易市
场不活跃而带来 的变现困难 或因投资集 中而无 法在市场出现剧 烈波动的情 况下以合理 的价格
变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约 定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
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制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10% ，且本基 金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。
本基金所持 大部 分证券在证 券交易所上 市，其 余亦可在银行间 同业市场交 易，因此均 能根据
本基金的基金管 理人的投资 意图，以合 理的价 格适时变现。此 外，本基金 可通过卖出 回购金
融资产方式借入 短期资金应 对流动性需 求，其 上限一般不超过 基金持有的 债券投资的 公允价
值。
于2013 年12 月31 日， 本基金所承担的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市 场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。
本基金的基金管 理人定期对 本基金面临 的利率 敏感性缺口进行 监控，并通 过调整投资 组合的
久期等方法对上 述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 70,396,576.82 - - - 70,396,576.82
结算备付金 4,487,803.28 - - - 4,487,803.28
存出保证金 278,379.50 - - - 278,379.50
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交易性金融 资产 30,000,000.00 321,295,105.00 - 1,044,122,565.16 1,395,417,670.16
应收证券清 算款 - - - 20,014,444.44 20,014,444.44
应收利息 - - - 1,830,098.07 1,830,098.07
应收申购款 - - - 283,688.44 283,688.44
资产总计 105,162,759.60 321,295,105.00
- 1,066,250,796.11 1,492,708,660.71
负债
应付赎回款 - - - 1,026,390.90 1,026,390.90
应付管理人 报酬 - - - 1,928,909.25 1,928,909.25
应付托管费 - - - 321,484.88 321,484.88
应付交易费 用 - - - 363,147.77 363,147.77
应交税费 - - - 1,640,000.00 1,640,000.00
其他负债 - - - 450,067.08 450,067.08
负债总计 - - - 5,729,999.88 5,729,999.88
利率敏感度缺口 105,162,759.60 321,295,105.00
- 1,060,520,796.23 1,486,978,660.83
上年度末
2012 年 12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,231,092.53 - - - 23,231,092.53
结算备付金 18,621,631.10 - - - 18,621,631.10
存出保证金 - - - 549,536.53 549,536.53
交易性金融 资产 50,380,000.00 345,473,003.26 12,397,245.00 1,313,676,513.14 1,721,926,761.40
应收证券清 算款 - - - 12,007,346.67 12,007,346.67
应收利息 - - - 2,724,041.47 2,724,041.47
应收申购款 - - - 231,653.37 231,653.37
资产总计 92,232,723.63 345,473,003.26 12,397,245.00 1,329,189,091.18 1,779,292,063.07
负债
应付证券清 算款 - - - 5,002,678.60 5,002,678.60
应付赎回款 - - - 850,892.04 850,892.04
应付管理人 报酬 - - - 2,098,412.83 2,098,412.83
应付托管费 - - - 349,735.45 349,735.45
应付交易费 用 - - - 640,733.79 640,733.79
应交税费 - - - 1,640,000.00 1,640,000.00
其他负债 - - - 701,248.57 701,248.57
负债总计 - - - 11,283,701.28 11,283,701.28
利率敏感度缺口 92,232,723.63 345,473,003.26 12,397,245.00 1,317,905,389.90 1,768,008,361.79
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
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假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元 ）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
市场利率下 降 25 个基 点 增加约 6 增加约 19
市场利率上 升 25 个基 点 减少约 6 减少约 19
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资 于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管 理人在构建 和管理投 资组合的 过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过
对宏观经济情况 及政策的分 析，结合证 券市场 运行情况，做出 资产配置及 组合构建的 决定；
通过对单个证券 的定性分析 及定量分析 ，选择 符合基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。
本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微 观环境 的变化，对投资 策略、资产 配置、投资 组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格 风险。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其 他价格风 险。本基金投资 组合中股票 投资比例为基
金资产的 30%-80%( 权证投资比例不得超过基金资产的 3%并计入股票投资比例)，债券投资比
例为基金资产的 20%-70% 。此外 ，本基金的 基 金管理人每日对 本基金所 持有的证券 价格实施
监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产 净
值比例 （% ）
交易性金融 资产-股票 投资 1,044,122,565.16 70.22 1,313,676,513.14 74.30
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,044,122,565.16 70.22 1,313,676,513.14 74.30
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35
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300 指数以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
沪深300 指数 上升5% 增加约 4,499 增加约6,045
沪深300 指数 下降5% 减少约 4,499 减少约6,045
7.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
1,365,417,670.16 元， 属于第二层级的余额为30,000,000.00元， 无属于第三层级的余额(2012
年12月31 日：第一层级1,503,487,621.62 元，第二层级218,439,139.78 元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
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36
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 1,044,122,565.16 69.95
其中：股票 1,044,122,565.16 69.95
2 固定收益投 资 351,295,105.00 23.53
其中：债券 351,295,105.00 23.53
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 74,884,380.10 5.02
6 其他各项资 产 22,406,610.45 1.50
7 合计 1,492,708,660.71 100.00
8.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 52,178,285.53 3.51
B 采矿业 - -
C 制造业 678,231,778.34 45.61
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 22,320,000.00 1.50
E 建筑业 38,462,560.22 2.59
F 批发和零售 业 16,187,336.00 1.09
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 10,138,479.00 0.68
J 金融业 51,000,000.00 3.43
K 房地产业 133,429,349.57 8.97
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 42,174,776.50 2.84
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
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R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,044,122,565.16 70.22
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 12,999,919 104,389,349.57 7.02
2 600535 天士力 1,600,000 68,624,000.00 4.61
3 000651 格力电器 2,000,000 65,320,000.00 4.39
4 600519 贵州茅台 499,922 64,179,986.36 4.32
5 600887 伊利股份 1,500,000 58,620,000.00 3.94
6 002041 登海种业 1,499,807 52,178,285.53 3.51
7 600030 中信证券 4,000,000 51,000,000.00 3.43
8 601965 中国汽研 3,525,648 47,243,683.20 3.18
9 000538 云南白药 449,909 45,886,218.91 3.09
10 600177 雅戈尔 5,999,894 44,999,205.00 3.03
11 000069 华侨城Ａ 7,957,505 42,174,776.50 2.84
12 002508 老板电器 1,000,036 39,481,421.28 2.66
13 002081 金 螳 螂 1,749,889 38,462,560.22 2.59
14 300146 汤臣倍健 500,000 36,445,000.00 2.45
15 000858 五 粮 液 1,999,946 31,319,154.36 2.11
16 600266 北京城建 3,000,000 29,040,000.00 1.95
17 002174 梅 花 伞 558,097 27,737,420.90 1.87
18 601566 九牧王 1,999,972 25,459,643.56 1.71
19 600585 海螺水泥 1,499,998 25,439,966.08 1.71
20 601633 长城汽车 555,604 22,874,216.68 1.54
21 600674 川投能源 2,000,000 22,320,000.00 1.50
22 002029 七 匹 狼 2,227,067 17,282,039.92 1.16
23 000501 鄂武商Ａ 1,268,600 16,187,336.00 1.09
24 600104 上汽集团 1,031,585 14,586,611.90 0.98
25 002311 海大集团 1,216,603 14,282,919.22 0.96
26 002065 东华软件 299,955 10,138,479.00 0.68
27 000418 小天鹅Ａ 999,947 10,079,465.76 0.68
28 000708 大冶特钢 1,714,008 9,855,546.00 0.66
29 002008 大族激光 631,229 8,515,279.21 0.57
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅台 116,103,159.14 6.57
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
38
2 600030 中信证券 81,105,354.20 4.59
3 002024 苏宁云商 53,232,786.35 3.01
4 000538 云南白药 48,924,297.90 2.77
5 002041 登海种业 46,160,428.93 2.61
6 600177 雅戈尔 45,294,928.90 2.56
7 002081 金螳螂 43,547,289.07 2.46
8 002646 青青稞酒 42,851,016.16 2.42
9 002385 大北农 42,160,369.72 2.38
10 002508 老板电器 32,258,195.08 1.82
11 601965 中国汽研 31,745,792.34 1.80
12 600418 江淮汽车 29,518,065.79 1.67
13 601808 中海油服 29,416,301.56 1.66
14 300005 探路者 29,333,614.88 1.66
15 002408 齐翔腾达 28,706,840.94 1.62
16 000858 五粮液 28,133,639.01 1.59
17 601566 九牧王 27,193,143.75 1.54
18 000521 美菱电器 26,566,412.12 1.50
19 601633 长城汽车 26,235,924.80 1.48
20 002174 梅花伞 26,029,566.62 1.47
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 002038 双鹭药业 109,732,064.63 6.21
2 600694 大商股份 95,049,386.78 5.38
3 601808 中海油服 91,068,669.47 5.15
4 002024 苏宁云商 79,742,823.16 4.51
5 002385 大北农 71,804,925.37 4.06
6 002051 中工国际 57,428,810.77 3.25
7 002408 齐翔腾达 54,300,843.04 3.07
8 000729 燕京啤酒 47,624,787.97 2.69
9 000422 湖北宜化 47,114,254.46 2.66
10 000402 金融街 42,055,084.91 2.38
11 002646 青青稞酒 39,724,234.40 2.25
12 600030 中信证券 38,428,994.88 2.17
13 600396 金山股份 36,796,792.95 2.08
14 002035 华帝股份 36,659,987.99 2.07
15 601369 陕鼓动力 35,812,715.14 2.03
16 600535 天士力 35,296,332.32 2.00
17 600009 上海机场 34,417,395.90 1.95
18 600761 安徽合力 31,493,402.27 1.78
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
39
19 000521 美菱电器 30,664,657.13 1.73
20 300251 光线传媒 28,123,940.13 1.59
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,222,260,004.76
卖出股票的 收入（成 交）总额 1,526,835,017.70
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 30,000,000.00 2.02
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 321,295,105.00 21.61
8 其他 - -
9 合计 351,295,105.00 23.62
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值 比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 110016 川投转债 752,770 94,517,801.20 6.36
2 113001 中行转债 807,340 77,771,062.20 5.23
3 113002 工行转债 450,000 45,607,500.00 3.07
4 110018 国电转债 330,000 34,039,500.00 2.29
5 110011 歌华转债 338,570 32,296,192.30 2.17
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
40
8.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.11.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 。
8.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,379.50
2 应收证券清 算款 20,014,444.44
3 应收股利 -
4 应收利息 1,830,098.07
5 应收申购款 283,688.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,406,610.45
8.11.4 期末持有 的 处于转股 期的可转换 债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%)
1 110016 川投转债 94,517,801.20 6.36
2 113001 中行转债 77,771,062.20 5.23
3 113002 工行转债 45,607,500.00 3.07
4 110018 国电转债 34,039,500.00 2.29
5 110011 歌华转债 32,296,192.30 2.17
6 110015 石化转债 18,642,880.00 1.25
7 110020 南山转债 10,653,097.00 0.72
8 110012 海运转债 7,767,072.30 0.52
8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
41
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
48,650 36,280.01 165,324,948.25 9.37% 1,599,697,595.72 90.63%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 183,151.77 0.01%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2009 年8 月 11 日)基 金份额总 额 8,803,501,251.15
本报告期期 初基金份 额总额 2,134,333,526.30
本报告期基 金总申购 份额 33,988,581.38
减：本报告 期基金总 赎回份额 403,299,563.71
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,765,022,543.97
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事 变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 何宝先生不再担任公司总经理职务， 由
公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年 7 月26 日发布 《博时基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本基金托管人2013 年12 月5 日发布任免通知, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
42
部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费100,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9 月3 日， 中国证监会向我司下发了 《 关于对博时基金管理有限公司采取责令整
改等措施的决定》 ， 责令我司进行为期6 个月的 整改， 深圳证监局对相关责任人采取了行政监
管措施。对此我 司高度重视 ，对公司内 部控制 和风险管理工作 进行了全面 梳理，彻底 排查业
务中存在的风险 隐患，针对 性的制定、 实施整 改措施，进而提 升了公司内 部控制和风 险管理
的能力， 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当 期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金 总
量的比例
中金公司 1 881,786,213.31 32.26% 802,779.39 35.82% -
东方证券 3 661,087,602.53 24.18% 467,061.37 20.84% 新增1 个
国泰君安 4 327,873,894.83 11.99% 292,719.81 13.06% -
华泰证券 2 165,335,935.88 6.05% 150,520.78 6.72% -
招商证券 3 155,317,931.79 5.68% 119,378.97 5.33% -
海通证券 1 146,477,367.54 5.36% 104,057.51 4.64% 新增1 个
国开证券 1 97,789,451.42 3.58% 69,470.51 3.10% -
广州证券 1 95,821,794.15 3.51% 68,072.24 3.04% 新增1 个
东北证券 1 71,055,827.09 2.60% 50,478.17 2.25% 新增1 个
中信建投 2 62,799,357.92 2.30% 57,172.55 2.55% -
长江证券 1 54,379,824.71 1.99% 49,507.12 2.21% 新增1 个
民生证券 1 13,745,791.51 0.50% 9,764.90 0.44% 新增1 个
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
43
中信证券 4 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注： 本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关 于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备 基金运作 所需的高 效、安全 的通讯 条件 ， 交易设施 满足基金 进行证券 交易的需 要；
(3) 具有较强的全方位金融服务 能力和水平，包 括但不限于：有较好 的研究能力和行 业分析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基 金专用交 易席位的 选择程序 如下：
(1) 本基 金管理人 根据上述 标准考察 后确定 选用 交易席位的 证券 经营 机构；
(2) 基金 管理人和 被选中的 证券经营 机构签 订席 位租用协议
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期 债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证 成
交总额的比 例
中金公司 -
-
-
-
-
-
东方证券 -
-
912,000,000.00
9.25% -
-
国泰君安 -
-
1,750,000,000.00
17.76% -
-
华泰证券 -
-
1,260,000,000.00
12.78% -
-
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
44
招商证券 -
-
-
-
-
-
海通证券 -
-
-
-
-
-
国开证券 -
-
1,730,000,000.00
17.55% -
-
广州证券 -
-
1,144,000,000.00
11.61% -
-
东北证券 -
-
190,000,000.00
1.93% -
-
中信建投 -
-
185,000,000.00
1.88% -
-
长江证券 -
-
2,655,000,000.00
26.94% -
-
民生证券 -
-
30,000,000.00
0.30% -
-
中信证券 -
-
-
-
-
-
银河证券 -
-
-
-
-
-
渤海证券 -
-
-
-
-
-
山西证券 -
-
-
-
-
-
高华证券 -
-
-
-
-
-
中投证券 -
-
-
-
-
-
瑞银证券 -
-
-
-
-
-
长城证券 -
-
-
-
-
-
安信证券 -
-
-
-
-
-
日信证券 -
-
-
-
-
-
湘财证券 -
-
-
-
-
-
申银万国 -
-
-
-
-
-
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
关于博时旗 下部分基 金参加浙 商银行网 银及
定投申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-31
2
关于博时旗 下部分 基 金参加工 商银行定 期定
额投资业务 申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-31
3
关于博时旗 下部分基 金参加东 莞银行股 份有
限公司网上 银行申购 及定投费 率优惠活 动的
公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-31
4
博时基金关 于在淘宝 网开通官 方淘宝店 基金
直销业务的 提示性公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-25
5
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-24
6
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
“12 国债10 ”估值方 法变更的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-11
7
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-12-3
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
45
8
关于博时旗 下部分基 金参加张 家港农商 银行
网银及定投 申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-11-26
9
博时基金管 理有限公 司关于对 投资者通 过汇
款方式购买 基金实施 申购费率 优惠的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-11-21
10
博时基金管 理有限公 司关于汇 款交易业 务暂
停支持部分 支付渠的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-11-21
11
关于博时旗 下部分基 金增加威 海市商业 银行
股份有限公 司为代销 机构的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-11-14
12
博时基金管 理有限公 司关于暂 停通联支 付交
通银行渠道 对博时旗 下部分基 金网上支 付服
务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-11-12
13
博时基金关 于开通直 销网上交 易货币基 金快
速赎回业务 的公告
中国证券报 、上海证券
报、证券时 报
2013-10-28
14
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-10-26
15
关于博时旗 下部分基 金参加北 京增财基 金销
售有限公司 申购及定 投费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-10-18
16
博时基金管 理有限公 司关于对 投资者通 过现
金宝当日充 值可用金 额购买基 金实施申 购费
率优惠的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-9-30
17
关于博时旗 下部分基 金增加北 京增财基 金 销
售有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-9-27
18
博时基金管 理有限公 司关于基 金直销网 上交
易和查询系 统移动版 客户端的 提示性公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-9-25
19
关于博时旗 下部分基 金增加上 海证券有 限责
任公司为代 销机构的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-9-6
20
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参
加宜信普泽 投资顾问 （北京 ） 有限 公司申购 及
定投费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-30
21
关于博时旗 下部分基 金参加河 北银行股 份有
限公司电子 渠道申购 和定期定 额投资业 务申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-30
22
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参
加万银财富 （北京 ） 基金销 售有限 公司非现 场
方式申购及 定投费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-29
23
关于博时旗 下部分基 金增加江 南农村商 业银
行为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-23
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
46
24
关于博时旗 下部分基 金参加深 圳市新兰 德证
券投资咨询 有限公 司 申购及定 投费率优 惠活
动的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-19
25
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-17
26
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-13
27
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更及
修改《公司 章程》的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-13
28
关于博时旗 下部分基 金增加深 圳市 新兰 德证
券投资咨询 有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-5
29
关于博时旗 下部分基 金参加深 圳农村商 业银
行股份有限 公司自助 渠道申购 及定投费 率优
惠活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-8-1
30
博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变
更的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-7-26
31
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式
基金增加宜 信普泽投 资顾问 （北京 ） 有限公 司
为代销机构 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-7-22
32
关于博时旗 下部分基 金参加和 讯信息科 技有
限公司申购 及定投费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-7-19
33
关于博时旗 下部分基 金增加和 讯信息科 技有
限公司为代 销机构的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-7-19
34
关于博时旗 下部分基 金增加万 银财富（ 北京 ）
基金销售有 限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-7-16
35
关于博时旗 下部分基 金继续参 加交通银 行网
上及手机银 行申购业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时报
2013-7-2
36
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-6-22
37
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-6-14
38
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-6-8
39
关于博时旗 下部分基 金增加泛 华普益基 金销
售有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证券
报、证券时 报
2013-6-5
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
47
40
关于博时旗 下部分基 金参加泛 华普益基 金销
售有限公司 申购及定 投费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-6-5
41
关于博时旗 下部分基 金继续参 加重庆银 行股
份有限公司 网上银行 基金申购 及定期定 额申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-5-22
42
关于博时旗 下部分基 金参加中 期时代基 金销
售 （北京 ） 有限公 司申购及 定投费 率优惠活 动
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-5-22
43
关于博时旗 下部分基 金增 加中 期时代基 金销
售（北京） 有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-5-22
44
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
上海家化估 值方法调 整的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-5-15
45
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式
基金参加徽 商银行股 份有限公 司非现场 渠道
申购及定期 定额申购 业务费率 优惠活动 的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-5-10
46
关于博时旗 下部分基 金开通在 好买基金 转换
业务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-5-6
47
博时基金管 理有限公 司关于开 通基金直 销网
上交易和查 询系统移 动版的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-4-15
48
关于博时公 司旗下部 分基金增 加第一创 业证
券为代销机 构的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-4-12
49
关于博时旗 下部分基 金开通在 好买基金 定投
业务并参加 好买基金 定投优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-4-1
50
关于博时旗 下部分基 金参加中 国工商银 行股
份有限公司 个人电子 银行申购 费率优惠 活动
的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-4-1
51
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-3-23
52
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更、 增
加注册资本 及修改《 公司章程 》的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-3-13
53
博时基金管 理有限公 司关于成 立博时资 本管
理有限公司 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-2-28
54
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-2-27
55
关于博时公 司旗下部 分基金增 加国金证 券为
代销机构的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-2-22
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告
48
56
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-2-8
57
关于博时旗 下部分基 金参加浙 江同花顺 基金
销售有限公 司非现场 交易费率 优惠活动 的公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-1-11
58
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的
长期停牌股 票调整估 值方法 的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2013-1-4
§12 备查 文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
12.1.2 《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《博时策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 博时策略灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6 报告期内博时策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
