博 时 策 略 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时策略混 合
基金主代码 050012
交易代码
050012
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2009 年8 月11 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,765,022,543.97 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过运用多 种投资策 略， 在股票和 债券之 间灵活配 置 资产， 并对成长 、
价值风格突 出的股票 进行均衡 配置， 以追求基 金资产 的长期稳健 增值。
投资策略
本基金通过自 上而下和 自下而上 相 结合、定 性分析和 定量分析互相 补
充的方法，在 股票、债 券和现金 等资产类之 间进行相 对稳定的适度 配
置，强调通过 自上而下 的宏观分 析与自下而 上的市场 趋势分析有机 结
合进行前瞻 性的决策 。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+ 中 国债券总 指数收益 率×40%
风险收益特 征
本基金为混合 型基金， 混合型基 金的风险高 于货币市 场基金和债券 型
基金，低于 股票型基 金，属于 较高风险 、较高收 益的 品种。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数 据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现 收益 83,037,294.03 -269,363,232.00 -164,737,726.89
本期利润 36,460,544.35 58,669,375.79 -618,792,717.79
加权平均基 金份额本 期利润 0.0186 0.0264 -0.2509
本期基金份 额净值增 长率 1.69% 3.37% -24.31%
3.1.2 期末数 据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1575 -0.1716 -0.1987
期末基金资 产净值 1,486,978,660.83 1,768,008,361.79 1,842,072,282.97
期末基金份 额净值 0.842 0.828 0.801
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述 基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.21% 0.90% -2.83% 0.68% 0.62% 0.22%
过去六个月 2.68% 0.92% 1.99% 0.78% 0.69% 0.14%
过去一年 1.69% 1.02% -4.94% 0.84% 6.63% 0.18%
过去三年 -20.43% 1.02% -12.85% 0.79% -7.58% 0.23%
自 基 金 合 同
生效起至今 -13.83% 1.11% -17.15% 0.89% 3.32% 0.22%
注：本基金 的业绩比 较基准： 沪深 300 指数收益 率 × 60% ＋中国债 券总指数 收益率 × 40% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 60%、40% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
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注：本基金 合同于 2009 年8 月 11 日生 效。本基 金建 仓期为 2009 年 8 月 11 日至 2010 年2 月10 日。
按照本基金 的基金合 同规定,自 基金合同 生效之 日起6 个月内使基 金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第十
二部分“ （三） 投资策略 ”、 “ （六） 投 资限制 ” 的 有关约定。 本 基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符
合基金合同 约定。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
注： 本基金合同 于 2009 年8 月 11 日生效， 合同 生效 当年按实际 存续期计 算， 不按整个 自然年度 进行
折算。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份 基金
份额分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式 发放
总额
年度利润分 配 合
计
备注
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 0.150 30,576,278.85 12,579,616.21 43,155,895.06 分配2010 年 度利润
合计 0.150 30,576,278.85 12,579,616.21 43,155,895.06 -
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2 。
固定收益方面，2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级债券 A 收益率在17 只封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面，博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
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金牛基 金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “ 金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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张勇
基金经理/
固定收益总
部现金管理
组投资总监
2009-8-11 - 9.5
2001 年起先 后在南京 市商业银 行北清支 行、
南京市商业 银行资金 营运中心 工作。2003 年
12 月加入博 时基金管 理有限公 司， 历任债券
交易员、债 券交易员 兼任博时 现金收益 货币
基金经理助 理。现任 固定收益 总部现金 管理
组投资总监 ，兼任博 时现金收 益货币基 金、
博时策略混 合基金 、 博时稳 定价值债 券基金、
博时安盈债 券基金的 基金经理 。
王燕
基金经理/
混合组投资
副总监
2011-2-28 - 9
2004 年3 月起历任博时基金 管理有 限公司金
融工程师、 研究员、 研究部副 总经理兼 任投
资经理。2011 年 2 月起担任 博时策 略灵活配
置混合基金 、博时裕 阳封闭基 金基金经 理。
现任股票投 资部混合 组投资副 总监兼博 时策
略灵活配置 混合基金 、博时内 需增长混 合基
金基金经理 。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 》 和其
他相关法律法规 的规定，本 着诚实信用 、勤勉 尽责、取信于市 场、取信于 社会的原则 管理和
运用基金资产， 在严格控制 风险的基础 上，为 基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内 ，由于
证券市场波动等 原因，本基 金曾出现个 别投资 监控指标超标的 情况，基金 管理人在规 定期限
内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
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流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上证指数下跌 6.75% ，沪深 300 指数下 跌 7.65%，创业板指数上涨 82.73%。本年
出现了中国金融 市场历史上 首次在没有 明显通 胀压力情况下的 名义利率和 实际利率的 大幅上
升。这种背景给 整年的投资 带来了不小 的挑战 。从风格特征来 看，中小市 值股票明显 跑赢大
市值股票。从行 业特征看， 传媒、计算 机、电 子等行业表现领 先，而有色 煤炭、建筑 建材、
金融股表现较差。
2013 年对本基金净值表现带来较大正贡献的个股主要集中在医药、汽车、家电等板块。
在经济转型期间 ，中长期的 不确定性上 升，投 资者的风险偏好 和估值逻辑 体系发生了 较大改
变。本基金对此 变化给投资 范式带来的 影响的 认识程度 不够充 分，一定程 度上影响了 基金的
收益水平。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值为0.842 元， 累计净值为0.866 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为1.69%，同期业绩基准增长率为-4.94%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
目前实体经济的 情况仍不理 想。由于 利率市场 化进程的推进， 造成了利率 中枢水平的不
断上行，而大量 资金被房地 产和地方融 资平台 所吸纳，实体经 济目前的资 产收益率状 况难以
承受如此高的利 率。目前的 经济结构也 不支持 再大规模的进行 投资。我 们 预计经济整 体将维
持在低位，难有 大幅度的底 部回升态势 。下一 个阶段需要警惕 地产行业的 景气度下降 对经济
的下拉作用以及个别信用危机事件的发生。
三中全会提出了 全面改革的 图景，政 策从表述 到执行都给市场 以强烈的信 心，但由于改
革难以一蹴而就 ，很多乐观 的预期需要 较长的 时间周期才能转 化为企业的 现实盈利， 故市场
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主要以主题投资 的方式反映 这些信息， 如国防 、国企改革、二 胎放开等。 我们判断由 于资金
紧张的状况难以根本缓解，市场难以出现趋势性行情，分化和调整仍会持续。
目前中国经济最 重要的背景 在于 “转型 ”与“ 改革 ”。投资的 主要机会也 来源 于这两个
方面。 “ 转型”的核心含义包括： 从过去出口 与投资导向的经济转化为内需消费主导的经济。
其中包括的小的主题有人口老龄化带来的机会 （医药市场及医疗服务行业） 、 消费持续增长带
来的机会 （各类必须及可选消费品） 、 环保以及新能源发展 （包括太阳能和天然气等清洁能源
替代传统能源） 等。 “改革”的核心含义是释放制度红利， 继续提升企业和社会的整体效率。
其中包括的小的 主题有国企 改革带来的 机会（ 全会已经明确了 混合所有制 的框架，各 地方国
资在强力推进） 、互联网行业对传统行业的改造和颠覆（包括互联网金融、网络零售等） 。
对于2014 年， 我们的基本展望是经济维持不好 不坏， 传统行业中不同企业的盈利分化仍
然会持续，新兴 行业中“真 成长”和“ 伪成长 ”将逐渐明晰。 那些引领和 受益于经济 改革和
转型背景的企业 将继续受到 市场的青睐 。从投 资的角度，我们 需要的是平 衡好企业盈 利和市
场估值的双重因 素，找到那 些真正符合 历史发 展规律与趋势， 并能够带来 持续稳定增 长和回
报的标的。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值 委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、 风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
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本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则： 本基金每一 基金份额 享有同等 分配权；在符合 有关基金分 红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每 次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配
利润的 20% ；若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额
净值不能低于面 值，即基金 收益分配基 准日的 基金份额净值减 去每单位基 金份额收益 分配金
额后不能低于面值。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本 报 告期 ，中 国建 设银 行 股份 有限 公司 在本 基金 的 托管 过程 中， 严格 遵 守了 《证 券投 资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督， 发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及时通 知了基金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调 整，对基金份额持有人利益未造成损害 。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本 托 管人 复核 审查 了本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
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了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体 ：博时策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013年12 月31日
上年度末
2012年12月31 日
资产：
银行存款 70,396,576.82 23,231,092.53
结算备付金 4,487,803.28 18,621,631.10
存出保证金 278,379.50 549,536.53
交易性金融 资产 1,395,417,670.16 1,721,926,761.40
其中：股票 投资 1,044,122,565.16 1,313,676,513.14
基金投资 - -
债券投资 351,295,105.00 408,250,248.26
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 20,014,444.44 12,007,346.67
应收利息 1,830,098.07 2,724,041.47
应收股利 - -
应收申购款 283,688.44 231,653.37
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,492,708,660.71 1,779,292,063.07
负债和所有者权益
本期末
2013年12 月31日
上年度末
2012年12月31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - 5,002,678.60
应付赎回款 1,026,390.90 850,892.04
应付管理人 报酬 1,928,909.25 2,098,412.83
应付托管费 321,484.88 349,735.45
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 363,147.77 640,733.79
应交税费 1,640,000.00 1,640,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 450,067.08 701,248.57
负债合计 5,729,999.88 11,283,701.28
所有者权益：
实收基金 1,765,022,543.97 2,134,333,526.30
未分配利润 -278,043,883.14 -366,325,164.51
所有者权益 合计 1,486,978,660.83 1,768,008,361.79
负债和所有 者权益总 计 1,492,708,660.71 1,779,292,063.07
注：报告截 止日 2013 年12 月31 日，基 金份额 净值 0.842 元，基 金份额总 额 1,765,022,543.97 份 。
7.2 利润 表
会计主体： 博时策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
一、收入 70,258,818.02 94,162,231.05
1.利息收入 8,494,823.40 10,129,118.42
其中：存款 利息收入 676,699.48 789,290.96
债券利息收 入 6,014,410.89 7,729,308.33
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 1,803,713.03 1,610,519.13
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） 108,243,954.72 -244,096,628.15
其中：股票 投资收益 85,589,008.45 -258,011,343.16
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 4,613,841.52 -5,282,011.20
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 18,041,104.75 19,196,726.21
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－ ” 号填列） -46,576,749.68 328,032,607.79
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 96,789.58 97,132.99
减：二、费用 33,798,273.67 35,492,855.26
1．管理人报 酬 25,101,649.98 26,739,564.39
2．托管费 4,183,608.33 4,456,594.06
3．销售服务 费 - -
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4．交易费用 4,081,459.18 3,741,238.46
5．利息支出 - 121,364.53
其中：卖出 回购金融 资产支出 - 121,364.53
6．其他费用 431,556.18 434,093.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 36,460,544.35 58,669,375.79
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,460,544.35 58,669,375.79
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1日至2013年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
2,134,333,526.30 -366,325,164.51 1,768,008,361.79
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 36,460,544.35 36,460,544.35
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-369,310,982.33 51,820,737.02 -317,490,245.31
其中：1. 基 金申购款 33,988,581.38 -5,011,124.65 28,977,456.73
2. 基金赎回 款 -403,299,563.71 56,831,861.67 -346,467,702.04
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
1,765,022,543.97 -278,043,883.14 1,486,978,660.83
项目
上年度可比期间
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
2,298,901,539.24 -456,829,256.27 1,842,072,282.97
二 、本期经 营活动 产 生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 58,669,375.79 58,669,375.79
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-164,568,012.94 31,834,715.97 -132,733,296.97
其中：1. 基 金申购款 37,678,860.67 -7,445,179.48 30,233,681.19
2. 基金赎回 款 -202,246,873.61 39,279,895.45 -162,966,978.16
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
- - -
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（净值减少 以“ － ”号 填列）
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
2,134,333,526.30 -366,325,164.51 1,768,008,361.79
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
————— ———— —
—— ———— —— ——
———— ———— ——
基金管理公 司负责人 ： 吴姚东
主 管会计工 作负 责人：王德 英
会计机构 负责人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期 所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自2013 年 1 月 1 日起，对 基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳 税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%
计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
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中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可 比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 155,317,931.79 5.68% 478,545,081.45 18.54%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 119,378.97 5.33% 52,489.42 14.45%
关联方名称
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 376,442.80 17.80% 254,680.51 39.76%
注：1. 上述佣金参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商 确定， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净额列 示。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务等。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比 期间
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2013 年1月1 日至2013 年12月31 日 2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
25,101,649.98 26,739,564.39
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
4,480,502.78 4,807,828.38
注： 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.5% 的 年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
4,183,608.33 4,456,594.06
注：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建 设银 行 70,396,576.82 568,268.99 23,231,092.53 674,643.01
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.4.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
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无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作 为抵 押的债券
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
1,365,417,670.16 元， 属于第二层级的余额为30,000,000.00元， 无属于第三层级的余额(2012
年12月31 日：第一层级1,503,487,621.62 元，第二层级218,439,139.78 元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券 交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
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(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例（% ）
1 权益投资 1,044,122,565.16 69.95
其中：股票 1,044,122,565.16 69.95
2 固定收益投 资 351,295,105.00 23.53
其中：债券 351,295,105.00 23.53
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 74,884,380.10 5.02
6 其他各项资 产 22,406,610.45 1.50
7 合计 1,492,708,660.71 100.00
8.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 52,178,285.53 3.51
B 采矿业 - -
C 制造业 678,231,778.34 45.61
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 22,320,000.00 1.50
E 建筑业 38,462,560.22 2.59
F 批发和零售 业 16,187,336.00 1.09
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 10,138,479.00 0.68
J 金融业 51,000,000.00 3.43
K 房地产业 133,429,349.57 8.97
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 42,174,776.50 2.84
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐 业 - -
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19
S 综合 - -
合计 1,044,122,565.16 70.22
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 12,999,919 104,389,349.57 7.02
2 600535 天士力 1,600,000 68,624,000.00 4.61
3 000651 格力电器 2,000,000 65,320,000.00 4.39
4 600519 贵州茅台 499,922 64,179,986.36 4.32
5 600887 伊利股份 1,500,000 58,620,000.00 3.94
6 002041 登海种业 1,499,807 52,178,285.53 3.51
7 600030 中信证券 4,000,000 51,000,000.00 3.43
8 601965 中国汽研 3,525,648 47,243,683.20 3.18
9 000538 云南白药 449,909 45,886,218.91 3.09
10 600177 雅戈尔 5,999,894 44,999,205.00 3.03
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅台 116,103,159.14 6.57
2 600030 中信证券 81,105,354.20 4.59
3 002024 苏宁云商 53,232,786.35 3.01
4 000538 云南白药 48,924,297.90 2.77
5 002041 登海种业 46,160,428.93 2.61
6 600177 雅戈尔 45,294,928.90 2.56
7 002081 金螳螂 43,547,289.07 2.46
8 002646 青青稞酒 42,851,016.16 2.42
9 002385 大北农 42,160,369.72 2.38
10 002508 老板电器 32,258,195.08 1.82
11 601965 中国汽研 31,745,792.34 1.80
12 600418 江淮汽车 29,518,065.79 1.67
13 601808 中海油服 29,416,301.56 1.66
14 300005 探路者 29,333,614.88 1.66
15 002408 齐翔腾达 28,706,840.94 1.62
16 000858 五粮液 28,133,639.01 1.59
17 601566 九牧王 27,193,143.75 1.54
18 000521 美菱电器 26,566,412.12 1.50
19 601633 长城汽车 26,235,924.80 1.48
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
20
20 002174 梅花伞 26,029,566.62 1.47
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 002038 双鹭药业 109,732,064.63 6.21
2 600694 大商股份 95,049,386.78 5.38
3 601808 中海油服 91,068,669.47 5.15
4 002024 苏宁云商 79,742,823.16 4.51
5 002385 大北农 71,804,925.37 4.06
6 002051 中工国际 57,428,810.77 3.25
7 002408 齐翔腾达 54,300,843.04 3.07
8 000729 燕京啤酒 47,624,787.97 2.69
9 000422 湖北宜化 47,114,254.46 2.66
10 000402 金融街 42,055,084.91 2.38
11 002646 青青稞酒 39,724,234.40 2.25
12 600030 中信证券 38,428,994.88 2.17
13 600396 金山股份 36,796,792.95 2.08
14 002035 华帝股份 36,659,987.99 2.07
15 601369 陕鼓动力 35,812,715.14 2.03
16 600535 天士力 35,296,332.32 2.00
17 600009 上海机场 34,417,395.90 1.95
18 600761 安徽合力 31,493,402.27 1.78
19 000521 美菱电器 30,664,657.13 1.73
20 300251 光线传媒 28,123,940.13 1.59
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本 （成 交）总额 1,222,260,004.76
卖出股票的 收入（成 交）总额 1,526,835,017.70
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 30,000,000.00 2.02
5 企业短期 融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 321,295,105.00 21.61
8 其他 - -
9 合计 351,295,105.00 23.62
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 110016 川投转债 752,770 94,517,801.20 6.36
2 113001 中行转债 807,340 77,771,062.20 5.23
3 113002 工行转债 450,000 45,607,500.00 3.07
4 110018 国电转债 330,000 34,039,500.00 2.29
5 110011 歌华转债 338,570 32,296,192.30 2.17
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情况说明
本基金本 报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.11.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票 。
8.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,379.50
2 应收证券清 算款 20,014,444.44
3 应收股利 -
4 应收利息 1,830,098.07
5 应收申购款 283,688.44
6 其他应收款 -
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22
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,406,610.45
8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%)
1 110016 川投转债 94,517,801.20 6.36
2 113001 中行转债 77,771,062.20 5.23
3 113002 工行转债 45,607,500.00 3.07
4 110018 国电转债 34,039,500.00 2.29
5 110011 歌华转债 32,296,192.30 2.17
6 110015 石化转债 18,642,880.00 1.25
7 110020 南山转债 10,653,097.00 0.72
8 110012 海运转债 7,767,072.30 0.52
8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入 的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
48,650 36,280.01 165,324,948.25 9.37% 1,599,697,595.72 90.63%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放式 基金 183,151.77 0.01%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
23
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2009 年8 月 11 日)基 金份额总 额 8,803,501,251.15
本报告期期 初基金份 额总额 2,134,333,526.30
本报告期基 金总申购 份额 33,988,581.38
减：本报告 期基金总 赎回份额 403,299,563.71
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,765,022,543.97
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 何宝先生不再担任公司总经理职务， 由
公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年 7 月26 日发布 《博时基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本基金托 管人2013 年12 月5 日发布任免通知, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费100,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9 月3 日， 中国证监会向我司下发了 《 关于对博时基金管理有限公司采取责令整
改等措施的决定》 ， 责令我司进行为期6 个月的 整改， 深圳证监局对相关责任人采取了行政监
管措施。对此我 司高度重视 ，对公司内 部控制 和风险管理工作 进行了全面 梳理，彻底 排查业
务中存在的风险 隐患，针对 性的制定、 实施整 改措施，进而提 升了公司内 部控制和风 险管理
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
24
的能力， 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金 总
量的比例
中金公司 1 881,786,213.31 32.26% 802,779.39 35.82% -
东方证券 3 661,087,602.53 24.18% 467,061.37 20.84% 新增1 个
国泰君安 4 327,873,894.83 11.99% 292,719.81 13.06% -
华泰证券 2 165,335,935.88 6.05% 150,520.78 6.72% -
招商证券 3 155,317,931.79 5.68% 119,378.97 5.33% -
海通证券 1 146,477,367.54 5.36% 104,057.51 4.64% 新增1 个
国开证券 1 97,789,451.42 3.58% 69,470.51 3.10% -
广州证券 1 95,821,794.15 3.51% 68,072.24 3.04% 新增1 个
东北证券 1 71,055,827.09 2.60% 50,478.17 2.25% 新增1 个
中信建投 2 62,799,357.92 2.30% 57,172.55 2.55% -
长江证券 1 54,379,824.71 1.99% 49,507.12 2.21% 新增1 个
民生证券 1 13,745,791.51 0.50% 9,764.90 0.44% 新增1 个
中信证券 4 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注： 本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关 于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状 况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备 基金运作 所需的高 效、安全 的通讯 条件 ，交易设施 满足基金 进行证券 交易的需 要；
(3) 具有较强的全方位金融服务 能力和水平，包 括但不限于：有较好 的研究能力和行 业分析能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2、基 金专用交 易席位的 选择程序 如下：
(1) 本基 金管理人 根据上述 标准考察 后确定 选用 交易席位的 证券经营 机构；
(2) 基金 管理人和 被选中的 证券经营 机构签 订席 位租用协议
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期 债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金
额
占当期权证 成
交总额的比 例
中金公司 -
-
-
-
-
-
东方证券 -
-
912,000,000.00
9.25% -
-
国泰君安 -
-
1,750,000,000.00
17.76% -
-
华泰证券 -
-
1,260,000,000.00
12.78% -
-
招商证券 -
-
-
-
-
-
海通证券 -
-
-
-
-
-
国开证券 -
-
1,730,000,000.00
17.55% -
-
广州证券 -
-
1,144,000,000.00
11.61% -
-
东北证券 -
-
190,000,000.00
1.93% -
-
中信建投 -
-
185,000,000.00
1.88% -
-
长江证券 -
-
2,655,000,000.00
26.94% -
-
民生证券 -
-
30,000,000.00
0.30% -
-
中信证券 -
-
-
-
-
-
银河证券 -
-
-
-
-
-
渤海证券 -
-
-
-
-
-
山西证券 -
-
-
-
-
-
高华证券 -
-
-
-
-
-
中投证券 -
-
-
-
-
-
瑞银证券 -
-
-
-
-
-
长城证券 -
-
-
-
-
-
安信证券 -
-
-
-
-
-
日信证券 -
-
-
-
-
-
湘财证券 -
-
-
-
-
-
博时 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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申银万国 -
-
-
-
-
-
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
