博 时 现 金 收益 证 券 投资 基 金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年 3 月28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时现金收 益货币
基金主代码 050003
交易代码
050003
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2004 年1 月16 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 25,346,757,687.16 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 在保证低风 险和高流 动性的前 提下获得 高于投资 基准 的回报。
投资策略
本 基金根据 短期利率 的变动 和市场格 局的变化 ，积极主 动地在债 券
资产和回购 资产之间 进行动态 的资产配 置。
业绩比较基 准
本基金成立于 2004 年 1 月 16 日，业绩比较基 准是一 年期定期存 款
利率（税后 ）；
自2009 年 7 月 1 日起， 本 基金的 业绩比较 基准变更 为： 活期存款利
率（税后） 。
风险收益特 征
现 金收益证 券投资基 金投资 于短期资 金市场基 础工具， 由于这些 金
融 工具的特 点，因此 整个基 金的风险 处于较低 的水平。 但是，本 基
金依然处于 各种风险 因素的暴 露之中， 包括 利率风险 、 再投资风险、
信用风险、 操作风险 、政策风 险和通货 膨胀风险 等等 。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 裴学敏
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com peixm@bankcomm.com
客户服务电 话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财 务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现 收益 1,233,970,417.79 1,706,619,459.73 465,722,820.50
本期利润 1,233,970,417.79 1,706,619,459.73 465,722,820.50
本期净值收 益率 4.0138% 4.4004% 3.9174%
3.1.2 期末数 据和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末基金资 产净值 25,346,757,687.16 46,887,347,991.37 22,492,619,365.25
期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
累计净值收 益率 34.3782% 29.1927% 23.7500%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额， 本 期利润为 本期已实 现收益加 上本期 公允价值变 动收益 ， 由于货 币市场基 金采用摊 余成本
法核算，因 此，公允 价值变动 收益为零 ，本期已 实现 收益和本期 利润 的金 额相等。
本基金利润 分配是按 月结转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值收益率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值收 益
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 1.2615% 0.0024% 0.0894% 0.0000% 1.1721% 0.0024%
过去六个月 2.2437% 0.0030% 0.1789% 0.0000% 2.0648% 0.0030%
过去一年 4.0138% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 3.6589% 0.0028%
过去三年 12.8447% 0.0040% 1.2557% 0.0002% 11.5890% 0.0038%
过去五年 17.1890% 0.0063% 2.9204% 0.0015% 14.2686% 0.0048%
自 基 金 合 同 生
效起至今
34.3782% 0.0062% 14.7038% 0.0032% 19.6744% 0.0030%
注：本基金 成立于 2004 年1 月 16 日， 业绩比较 基准 是一年期定 期存款利 率（税后） ；
自 2009 年 7 月 1 日起 ，本基金 的业绩比 较基准 变更 为：活 期存 款利率（ 税后） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值收益 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
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注：本基金 合同于 2004 年1 月 16 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定, 自 基金合同 生效之日 起 3 个
月内使基金 的投资组 合比例符 合本基金 合同第十 六条 （三）投资 范围、 （八 ）资产配 置策略的 有关约 定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 收益率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
单位：人民 币元
年度
已按再投资 形式转实
收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润
本年变动
年度利润分 配合计 备注
2013 年 1,238,476,909.96 - -4,506,492.17 1,233,970,417.79 -
2012 年 1,701,253,010.68 - 5,366,449.05 1,706,619,459.73 -
2011 年 463,760,563.07 - 1,962,257.43 465,722,820.50 -
合计 3,403,490,483.71 - 2,822,214.31 3,406,312,698.02 -
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管 理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金中， 截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
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以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面， 博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面 ，2013 年博时信用债纯债 基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级 债券 A 收益率在17 只 封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面， 博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金 中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届 中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公 司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
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8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金 共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张勇
基金经
理/固
定收益
总部现
金管理
组投资
总监
2006-7-1 - 9.5
2001 年起先 后在南京 市商业银 行北清支
行、南京市 商业银行 资金营运 中心工作 。
2003 年 12 月 加入博 时基金管 理有限公 司，
历任债券交 易员、 债券 交易员兼 任博时现 金
收益货币基 金经理助 理。 现任 固 定收益总 部
现金管理组 投资总监 ， 兼任博时 现金收益 货
币基金、 博时 策略混合 基金、 博 时稳定价 值
债券基金、 博时安盈 债券基金 的基金经 理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券
行业开始时 间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时现金收益证券投资基金 基金合同 》 和其他相关法律
法规的规定，本 着诚实信用 、勤勉尽责 、取信 于市场、 取信于 社会的原则 管理和运用 基金资
产，在严格控制 风险的基础 上，为基金 持有人 谋求最大利益。 本报告期内 ，由于证券 市场波
动等原因，本基 金曾出现个 别投资监控 指标超 标的情况，基金 管理人在规 定期限内进 行了调
整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流 程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
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同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现 象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上半年国内经济维持 “弱复苏” 局面， 通胀压力不大， 资金面宽松。 进入下半年，
资金面骤然紧张， 货币市场利率不断高企， 回 购利率创近10 年新高， 市场整体下跌明显。 四
季度美国启动了QE 退出，导致市场预期转变 。
回顾2013 年债券市场， 利率产品收益率先平坦 后陡峭； 信用债收益率向贷款、 非标收益
看齐，收益率曲线上行，带动全社会资金成本中枢上行 。
全年资金市场前 松后紧，货 币市场利 率与信用 债收益率不断上 行，同业存 款与短融再次
成为我们投资的首选。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
报告期内，本基金份额净值增长率为4.01%，同期业绩基准增长率为0.35%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望 2014 年，信用风险需要我们重点关注， 流动性相比 2013 年下半年将有所好转，但
资金的绝对价格 将在高位波 动。信用风 险如果 得到一定程度暴 露，将对信 用债券定价 重估，
这将带来系统性买入机会，但在这之前，需要采取防守的投资策略。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成，基金 经理原则上 不参与
估值委员会的工 作，其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有
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5 年以上专业工 作经历，具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ，具有绝对 的独立性。 估值委
员会的 职责主要 包括有：保 证基金估值 的公平 、合理；制订健 全、有效的 估值政策和 程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登 记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式， 自 基金成立日起每日将实现的基金净收益分
配给基金份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润1,233,970,417.79 元。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2013 年度， 托管人在博时现金收益证券投资基 金的托管过程中， 严格遵守了 《证 券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2013 年度， 博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金投资运作、 资产净值的
计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
个别工作日，托 管人发现个 别监督指标 不符合 基金合同的约定 ，托管人及 时通知了基 金管理
人，基金管理人根据规定进行了调整。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：
1,233,970,417.79 元。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
2013 年度， 由博时基金管理有限公司编制并经 托管人复核审查的有关博时现金收益证券
投资基金的年度 报告中财务 指标、收益 表现、 收益分配情况、 财务会计报 告相关内容 、投资
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组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资产：
银行存款 17,973,467,590.59 35,665,606,949.17
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融 资产 6,199,288,947.82 13,108,663,803.11
其中：股票 投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,199,288,947.82 13,108,663,803.11
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 3,066,704,970.95 263,121,908.77
应收证券清 算款 - 191,383,575.58
应收利息 220,147,341.30 407,067,215.00
应收股利 - -
应收申购款 247,453,798.97 3,288,860.36
递延所得税 资产 - -
其他资产 95,000.00 95,000.00
资产总计 27,707,157,649.63 49,639,227,311.99
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
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衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 2,332,396,893.75 2,704,998,350.00
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人 报酬 9,461,829.15 16,413,364.11
应付托管费 2,867,220.96 4,973,746.71
应付销售服 务费 7,168,052.40 12,434,366.76
应付交易费 用 105,802.46 145,075.38
应交税费 4,080,249.01 4,080,249.01
应付利息 281,656.24 289,439.90
应付利润 3,789,187.22 8,295,679.39
递延所得税 负债 - -
其他负债 249,071.28 249,049.36
负债合计 2,360,399,962.47 2,751,879,320.62
所有者权益：
实收基金 25,346,757,687.16 46,887,347,991.37
未分配利润 - -
所有者权益 合计 25,346,757,687.16 46,887,347,991.37
负债和所有 者权益总 计 27,707,157,649.63 49,639,227,311.99
注：报告截 止日 2013 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.0000 元， 基金份额 总额 25,346,757,687.16 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
一、收入 1,508,506,377.20 2,038,326,056.11
1.利息收入 1,425,833,584.99 1,843,382,238.60
其中：存款 利息收入 1,014,713,018.91 1,221,694,470.32
债券利息收 入 363,089,978.79 565,042,893.17
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 48,030,587.29 56,644,875.11
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－ ”填 列） 82,672,792.21 194,943,817.51
其中：股票 投资收益 - -
基金投资收 益 - -
债券 投资收 益 82,672,792.21 194,943,817.51
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 - -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－ ”号 填列） - -
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
11
4.汇兑收益 （损失以 “－ ”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－ ”号 填列） - -
减：二、费用 274,535,959.41 331,706,596.38
1．管理人报 酬 106,750,537.12 135,170,602.41
2．托管费 32,348,647.61 40,960,788.58
3．销售服务 费 80,871,618.98 102,401,971.68
4．交易费用 -150.00 1,100.00
5．利息支出 54,014,490.68 52,566,310.20
其中：卖出 回购金融 资产支出 54,014,490.68 52,566,310.20
6．其他费用 550,815.02 605,823.51
三、利润总额（亏损总额以 “－ ” 号填列） 1,233,970,417.79 1,706,619,459.73
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以 “－ ” 号填列 ） 1,233,970,417.79 1,706,619,459.73
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者 权益 （基金 净值） 46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37
二、 本 期经营活 动产生的 基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- 1,233,970,417.79 1,233,970,417.79
三、 本 期基金份 额交易产 生的基
金净值变动数（净值减少以
“ －” 号填 列）
-21,540,590,304.21 - -21,540,590,304.21
其中：1. 基 金申购款 143,086,402,741.03 - 143,086,402,741.03
2. 基金赎回 款 -164,626,993,045.24 - -164,626,993,045.24
四、 本 期向基金 份额持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以 “ － ” 号填列 ）
- -1,233,970,417.79 -1,233,970,417.79
五、 期末所有者 权益 （基金 净值） 25,346,757,687.16 - 25,346,757,687.16
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金 净值） 22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25
二、 本 期经营活 动产生的 基金净
值变动数（ 本期利润 ）
- 1,706,619,459.73 1,706,619,459.73
三、 本 期基金份 额交易产 生的基
金净值变动数（净值减少以
“ －” 号填 列）
24,394,728,626.12 - 24,394,728,626.12
其中：1. 基 金申购款 230,401,131,411.37 - 230,401,131,411.37
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
12
2. 基金赎回 款 -206,006,402,785.25 - -206,006,402,785.25
四、 本 期向基金 份额持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以 “ － ” 号填列 ）
- -1,706,619,459.73 -1,706,619,459.73
五、 期末所有者 权益 （基金 净值） 46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37
报 表 附注为 财务报表 的组成部 分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
————— ————
— ———— —— ——
——— ———— —
基金管理公 司负责人： 吴 姚东
主管 会计工作 的负责人： 王德 英
会计机 构负责人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司( “ 博时基金 ”) 基金管理人 、 注册登 记机构、 基金销售 机构
交通银行股 份有限公 司( “ 交通银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司( “ 招商证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国 长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团) 有 限公司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注： 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
13
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
无。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 106,750,537.12 135,170,602.41
其中： 支 付销售机 构的客户 维护费 18,895,381.60 26,732,050.05
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净值 0.33% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.33% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 32,348,647.61 40,960,788.58
注：支付基 金托管人 交通银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.10% 的年费率 计提，逐 日累计至 每月
月底，按月 支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 0.10% / 当年 天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金
20,256,770.90
交通银行
2,730,034.51
招商证券
594,871.99
合计
23,581,677.40
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金
10,789,162.37
交通银行
4,090,209.02
招商证券
681,680.77
合计
15,561,052.16
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按 前一日基 金资 产净值 0.25%的 年费率计 提，逐日 累计至每 月月
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
14
底，按月支 付给博时 基金，再 由博时基 金计算并 支付 给各基金销 售机构。
其计算公式 为：日销 售服务费 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.25% / 当年天数 。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行 间市
场交易 的
各关 联方
名称
债券 交易 金额 基金 逆回 购 基金 正回 购
基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出
交通 银行 514,580,404.11 514,256,164.38 2,503,000,000.00 16,032,614.11 25,856,500,000.00 3,744,249.18
上年 度可 比期 间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
银行 间市
场交易 的
各关 联方
名称
债券 交易 金额 基金 逆回 购 基金 正回 购
基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出
交通 银行 1,492,051,228.31 955,933,726.03 123,500,000.00 1,158,703.55 57,889,000,000.00 10,999,320.37
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
招商证券 130,025,231.21 0.51% 100,055,582.15 0.21%
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通银行活 期存款 13,467,590.59 476,437.96 165,606,949.17 590,865.87
交通银行定 期存款 6,450,000,000.00 166,165,558.35 5,500,000,000.00 435,534,434.18
注：1 、本基金的活 期银行存款和部 分定期银行存款 由基金托管人交通银行 保管，按适用利 率或约定
利率计息。
2 、本基金用于证券 交易结算的资金 通过 “交通银行 基金托管结算资金专用 存款账户 ”转存 于中国证
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
15
券登记结算 有限责任 公司，按 约定利率 计息。 于 2013 年 12 月 31 日 的相关余 额在资产 负债表中 的 “结算
备付金” 科 目中单独 列示 (2012 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
关联方名
称
证券代码 证券 名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单位：
股/张）
总金额
招商证券 041361032 13沪临港CP001 簿记建档集 中配售 500,000 50,000,150.00
招商证券 041358077 13文传媒CP001 簿记建档集 中配售 100,000 10,000,150.00
招商证券 071333001 13华融证券CP001 簿记建档集 中配售 500,000 49,987,500.00
招商证券 041354051 13红狮CP001 簿记建档集 中配售 300,000 30,000,150.00
招商证
券 、 交 通
银行
041358071 13龙盛CP001 簿记建档集 中配售 200,000 20,000,150.00
交通银行 041373003 13豫煤化CP001 簿记建档集 中配售 600,000 60,000,150.00
交通银行 071303011 13中信CP011 簿记建档集 中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 041360075 13前海CP001 簿记建档集 中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 041354050 13中建五局CP002 簿记建档集 中配售 300,000 30,000,150.00
交通银行 071318006 13西南证券CP006 簿记建档集 中配售 400,000 39,990,000.00
交通银行 071318005 13西南证券CP005 簿记建档集 中配售 1,000,000 99,975,000.00
交通银行 041359045 13京热力CP001 簿记建档集 中配售 200,000 20,000,150.00
上年度可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单位 ：
股/张）
总金额
招商证券 、
交通银行
041251015 12 铁道 CP001 簿记建档集 中配售 20,000,000 1,998,000,000.00
招商证券 120228 12 国开 28 簿记建档集 中配售 5,000,000 499,650,000.00
交通银行 011207001 12 南电 SCP001 簿记建档集 中配售 2,000,000 200,000,000.00
交通银行 041251032 12 中冶 CP002 簿记建档集 中配售 1,100,000 110,000,000.00
招商证券 、
交通银行
041252034 12 国电集 CP002 簿记建档集 中配售 500,000 50,000,000.00
招商证券 041254068 12 亿利集 CP001 簿记建档集 中配售 500,000 50,000,000.00
交通银行 041262036 12 淮南矿 CP002 簿记建档集 中配售 500,000 49,950,000.00
交通银行 041273005 12 丹东港 CP001 簿记建档集 中配售 400,000 40,000,000.00
招商证券 041259005 12 厦钨 CP001 簿记建档集 中配售 300,000 30,000,000.00
招商证券 、
交通银行
041264038 12 兵国资 CP001 簿记建档集 中配售 200,000 20,000,000.00
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
16
交通银行 041253069 12 攀钢 CP001 簿记建档集 中配售 200,000 20,000,000.00
交通银行 041251038 12 协鑫发电
CP001
簿记建档集 中配售 200,000 20,000,000.00
交通银行 041254005 12 长电 CP001 簿记建档集 中配售 100,000 10,000,000.00
7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本报告期末2013 年12 月31 日止， 本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额2,332,396,893.75 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币 元
债券 代码 债券 名称 回购 到期 日 期末 估值 单价 数量( 张) 期末 估值 总额
130243 13 国开43 2014/01/02 99.30 4,000,000 397,200,000.00
110251 11 国开51 2014/01/02 99.44 500,000
49,720,000.00
110251 11 国开51 2014/01/02 99.44 400,000
39,776,000.00
110418 11 农发18 2014/01/02 98.45 1,000,000
98,450,000.00
130218 13 国开18 2014/01/02 99.37 500,000
49,685,000.00
110257 11 国开57 2014/01/02 99.07 500,000
49,535,000.00
0980147 09 中航 工债 浮 2014/01/02 101.23 2,000,000
202,460,000.00
041372007 13 锡产业CP002 2014/01/02 99.83 300,000
29,949,000.00
041352001 13 南方 水泥CP001 2014/01/02 100.75 200,000 20,150,000.00
041353017 13 昆钢CP001 2014/01/02 100.00 200,000 20,000,000.00
041354019 13 北部湾CP001 2014/01/02 100.05 200,000 20,010,000.00
041354020 13 新希望CP001 2014/01/02 99.99 200,000 19,998,000.00
041354076 13 巨化CP003 2014/01/02 99.83 200,000 19,966,000.00
041356015 13 豫投资CP002 2014/01/02 99.45 100,000 9,945,000.00
071318006 13 西南 证券CP006 2014/01/02 99.97 400,000 39,988,000.00
041354050 13 中建 五局CP002 2014/01/02 99.36 300,000 29,808,000.00
041355015 13 中冶CP002 2014/01/02 99.66 300,000
29,898,000.00
041359075 13 巨石CP002 2014/01/02 99.61 300,000
29,883,000.00
041360021 13 白药CP001 2014/01/02 99.75 300,000
29,925,000.00
041360033 13 青国信CP002 2014/01/02 99.49 300,000
29,847,000.00
041360041 13 沈焦煤CP001 2014/01/02 99.36 300,000
29,808,000.00
041361028 13 青铜峡CP001 2014/01/02 99.20 300,000
29,760,000.00
041361054 13 悦达CP002 2014/01/02 100.00 300,000
30,000,000.00
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
17
041362043 13 山水CP002 2014/01/02 99.61 300,000
29,883,000.00
130428 13 农发28 2014/01/03 99.50 300,000
29,850,000.00
130322 13 进出22 2014/01/03 99.44 500,000
49,720,000.00
130236 13 国开36 2014/01/03 99.31 7,300,000
724,963,000.00
130227 13 国开27 2014/01/03 99.18 2,000,000
198,360,000.00
合计
23,500,000.00
2,338,537,000.00
7.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于2013 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第二层级的余额
为6,199,288,947.82 元， 无属于第一层级和第 三层级的余额(2012 年12 月31 日： 第二层级
13,108,663,803.11 元，无第一 层级和第三层级)。
(iii) 公允价值所属 层级 间的重大变动
本基金本期及 上 年度可比期 间持有的 以公允价 值计量的金融工 具的公允价 值所属层级未
发生重大变动。
(iv) 第三层级 公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 6,199,288,947.82 22.37
其中：债券 6,199,288,947.82 22.37
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 3,066,704,970.95 11.07
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
3 银行存款和 结算备付 金合计 17,973,467,590.59 64.87
4 其他各项资 产 467,696,140.27 1.69
合计 27,707,157,649.63 100.00
8.2 债券 回购融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产 净值比例 （%）
1
报告期内债 券回购融 资余额 4.93%
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值的比 例
（% ）
2
报告期末债 券回 购融 资余额 2,332,396,893.75 9.20%
其中：买断 式回购融 资 - -
注： 报告期内债 券回购融 资余额占 基金资产 净值的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净值比
例的简单平 均值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基金 投资组合平 均剩余期限
8.3.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 92
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 124
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 50
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
8.3.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金
资产净值的 比例 （%）
各期限负债 占基金
资产净值的 比例 （%）
1 30 天以内 19.97 9.20
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 0.81 -
2 30 天(含)—60 天 21.44 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
3 60 天(含)—90 天 39.06 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
4 90 天(含)—180 天 16.49 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 0.20 -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 10.52 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
合计 107.47 9.20
8.4 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,142,361,644.65 8.45
其中：政策 性金融债 1,702,422,540.85 6.72
4 企业债券 253,740,362.03 1.00
5 企业短期融 资券 3,803,186,941.14 15.00
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 6,199,288,947.82 24.46
9 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 253,740,362.03 1.00
8.5 期末 按摊余成本 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 （ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
1 130236 13 国开36 7,300,000 727,503,137.68 2.87
2 041356003 13 铁道CP001 5,000,000 499,904,271.54 1.97
3 130243 13 国开43 4,000,000 398,130,281.53 1.57
4 0980147 09 中航工债 浮 2,000,000 204,267,270.72 0.81
5 130227 13 国开27 2,000,000 198,549,887.84 0.78
6 110251 11 国开51 1,000,000 100,046,467.97 0.39
7 041353008 13 宁城建CP001 1,000,000 100,013,605.31 0.39
8 071303011 13 中信CP011 1,000,000 99,982,657.70 0.39
9 071318005 13 西南证券CP005 1,000,000 99,981,013.56 0.39
10 041359078 13 桂铁投CP001 1,000,000 99,914,432.13 0.39
8.6 “影子定 价 ”与 “摊余 成本法 ”确 定的基金资 产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏 离度的最 高值 0.15%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.15%
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.08%
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资 组合报告附 注
8.8.1 基金计价方 法说明
本基金采 用摊余 成本法计价 ，即计价 对象以买 入成本列示，按 实际利率并 考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余期 限内摊销， 每日计 提收益。本基金 采用固定份 额净值，基 金账面
份额净值始终保持1.00 元。
8.8.2 本基金 在报告期内 不存在持有剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮息 债
的摊 余成本超过基 金资产净值 20 ％的情况。
8.8.3 报告期内 本基金投资 的前十名证券 的发行主 体没有被监管 部门立案调 查，或在报 告编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
8.8.4 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 220,147,341.30
4 应收申购款 247,453,798.97
5 其他应收款 95,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 467,696,140.27
8.8.5 其他需说明 的重要事项 标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总 份额
比例
持有份额
占总份额
比例
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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214,644 118,087.43 7,500,791,074.86 29.59% 17,845,966,612.30 70.41%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有
本开放式基 金
17,218,062.36
0.07%
注： 1、 本公司高 级管理人 员、 基 金投资和 研究部门 负责 人持有本基 金的区间 为： 50 万份至 100 万份 （含） ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2004 年1 月 16 日)基 金份额总 额 6,285,920,856.25
本报告期期 初基金份 额总额 46,887,347,991.37
本报告期基 金总申购 份额 143,086,402,741.03
减：本报告 期基金总 赎回份额 164,626,993,045.24
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 25,346,757,687.16
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的 专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限 公司关于高 级管理人员 变更的 公告》，何宝先 生不再担任 公司总经理 职务，
由公司董事长杨 鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年7 月26 日发布 《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费140,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况
2013 年9月3日， 中国证监会 向我司下 发了《关 于对博时基金管 理有限公司 采取责令整改
等措施的决定》 ，责令我司进 行为期6个 月的整 改，深圳证监局 对相关责任人 采取了行政 监管
措施。对此我司 高度重视， 对公司内部 控制和 风险管理工作进 行了全面梳 理，彻底排 查业务
中存在的风险隐 患，针对性 的制定、实 施整改 措施，进而提升 了公司内部 控制和风险 管理的
能力，目前公司 已经完成相 关整改工作 并向中 国证监会及深圳 证监局提交 了整改完成 报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
无。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单 位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占 当期债券 成交 总额 的
比例
成交金额
占当期 回购 成交总额 的
比例
国元证券 - - 1,073,000,000.00 100.00%
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平 ，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告 （ 摘要 ）
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（1 ）本基金 管理人根 据上 述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2 ）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协议。
11.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
