博 时 深 证 基本 面 200 交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于2014 年 3 月28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时深证基 本面 200ETF 联接
基金主代码 050021
交易代码
050021
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2011 年6 月10 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 136,031,315.80 份
基金合同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基 本情况
基金名称 深证基本面 200 交易 型开放式 指数证券 投资基金
基金主代码 159908
基金运作方 式 交易型开放 式 指数基 金
基金合同生 效日 2011 年6月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2011 年7 月13 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过主要投 资于深证 基本面 200 交易 型开放 式指数证 券投资基金 ，紧
密跟踪标的 指数即深 证基本面 200 指 数的表 现，追求 跟踪偏离度 和跟
踪误差的最 小化。
投资策略
本基金主要 投资于深 证基本面 200 交 易型开 放式指数 证券投资基 金，
方便特定的 客户群通 过本基金 投资深证 基本面 200 交 易型开放 式 指数
投资基金。 本基金不 参与深证 基本面 200 交 易型开放 式指数投资 基金
的投资管理 。
业绩比较基 准 深证基本面 200 指数 收益率 ×9 5%+ 银行 活期存款 税后 利率 ×5%
风险收益特 征
本基金属于股 票型基金 ，其预期 收益及风险 水平高于 混合型基金、 债
券型基金与 货币市场 基金， 属于高 风险/ 高 收益的开 放 式基金。 本基金
为被动式投 资的股票 型指数基 金，跟踪 深证基本面200 指数，其风险
收益特征与 标的指数 所表征的 市场组合 的风险收 益特 征相似。
2.2.1 目标基金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金为完全 被动式指 数基金， 采用完全复 制法，即 按照成份股在 标
的指数中的基 准权重来 构建指数 化投资组合 ，并根据 标的指数成份 股
及其权重的 变化进行 相应调整 。
业绩比较基 准 深证基本面 200 指数 （价格指 数）
风险收益特 征
本基金属于股 票型基金 ，其预期 收益及风险 水平高于 混合型基金、 债
券型基金与 货币市场 基金， 属于高 风险/ 高 收益的开 放 式基金。 本基金
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
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为被动式投资 的股票型 指数基金 ，主要采用 完全复制 策略，跟踪深 证
基本面200 指数， 其风险收 益特征与 标的指 数所表征 的市场组合 的风
险收益特征 相似。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 裴学敏
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2013年 2012年
2011年6 月10 日 （基 金合
同生效日） 至2011年12
月31日
本期已实现 收益 -14,902,330.45 -3,841,229.79 -2,538,382.02
本期利润 -4,264,330.95 977,355.24 -57,709,107.07
加 权平均 基金份额 本期 利
润
-0.0264 0.0050 -0.2555
本期基金份 额净值增 长率 -3.61% 0.66% -27.63%
3.1.2 期末数 据和指标 2013年末 2012年末 2011 年末
期 末可供 分配基金 份额 利
润
-0.2978 -0.2715 -0.2763
期末基金资 产净值 95,520,004.69 136,024,794.83 145,097,932.67
期末基金份 额净值 0.7022 0.7285 0.7237
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加 上 本期 公允价值变 动收益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段 份额净值 份额净值增 长 业绩比较基 业绩比较基 准收 ①－③ ②－④
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增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差 ④
过去三个月 -2.58% 1.15% -2.25% 1.16% -0.33% -0.01%
过去六个月 10.36% 1.27% 10.30% 1.27% 0.06%
0.00%
过去一 年 -3.61% 1.34% -3.59% 1.35% -0.02% -0.01%
自 基 金 合 同
生效起至今 -29.78% 1.31% -26.14% 1.34% -3.64% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准： 深证基本 面 200 指 数收 益率 ×95%+ 银行活期 存款税后 利率 ×5% 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2011 年6 月 10 日生效 。按 照基金合同 规定, 自基 金合同生 效之日 起 3 个月
内使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第十二 条 “ （二） 投资范 围 ”、 “ （ 八） 投资 禁止行为 与限制 ”
的有关约定 。本基金 建仓期结 束时各项 资产配置 比例 符合合同约 定。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
无。
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理 基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金中， 截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面， 博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面 ，2013 年博时信用债纯债 基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级 债券 A 收益率在17 只 封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面， 博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金 中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行 业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳 封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
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6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨 “寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金 共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳
基金经
理
2012-11-13 - 3
2003 年至2010 年在晨星中 国研究中 心工作。
2010 年 8 月 加入博时 基金管理 有限公司 ， 历
任股票投资 部量化分 析师、博 时标普 500 指
数 基 金 基 金 经 理 助 理 和 博 时 深 证 基 本 面
200ETF 基金 及其联接 基金基金 经理助理 。 现
任 博时 深证基 本面 200ETF 基金 及其 联接 基
金、博时上 证企债 30ETF 基 金、博 时特许价
值股票基金 的基金经 理。
张雅洁
基金经
理助理
2013-5-20 - 3
2003 年 起 先 后 在 信 通 担 保 有 限 公 司 、JEA
Initial 、融 通基金工 作。2013 年 5 月加入
博 时基金管 理有限公 司，任 股票投资 部基 金
经理助理。
注：上述人员的任职日 期和离任日期均 指公司作出决 定之日，证券从业年限 计算的起始时间 按照从事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时深证基 本面200 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同 》 和其他相关 法律法规的 规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、取信
于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由 于证券市场 波动等原因 ，本基 金曾出现个别投 资监控指标 超标的情况 ，基金
管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
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报告期内， 根据 《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》 的相关要求， 公司进一
步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合 的方式， 分别对一级市场及二级市场
的权益类及固定 收益类投资 的公平交易 原则、 流程，按照境内 及境外业务 进行了详细 规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和
公司制定的《公 平交易管理 制度》的规 定，在 研究、决策、交 易执行等各 环节，通过 制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年国内宏观经济数据呈现经济活动增速放缓的态势。 从全年经济基本面来看， 第一、
二季度经济较为 疲软，市场 情绪较为低 迷；第 三季度宏观经济 数据出现明 显好转，提 振了市
场情绪；第四季 度经济增速 继续放缓， 国内市 场表现弱于美国 及欧洲市场 。从全年资 本市场
表现来看，大小盘出现 分化-沪深300 和中小 板、创业板的估值和成交活跃度走势呈现分化。
市盈率和市净率方面，沪深 300 均有下移，而 中小板和创业板的都呈现上升，创业板的升幅
表现尤为突出；日均成交量方面，沪深 300 全 年呈现下移态势，中小板中枢基本持平，而创
业板仍市场追逐的热点。 沪深300 全年下 跌7.65% ， 深证基本面200 指数全年下 跌3.91%。整
体而言，二级市场的投资者对大盘股的参与热情一般。
本基金主要投资于深证基本面200 交易型开放 式指数证券投资基金， 以期获得和跟踪标的
指数所表征的市 场平均水平 的收益。在 报告期 内，本基金严格 按照基 金合 同，以不低 于基金
资产净值 90%的资产都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收
益紧贴标的指数； 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资于深证基本面200ETF 基金的资产主要是 通过一级市场的申购，以保证投资者的公平性。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.7022 元， 累计净值为0.7022 元。 报告期
内，本基金份额净值增长率为-3.61%，同期业绩基准增长率为-3.59%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及 行业走势的简 要展望
2014 年是十八届三中后中国进行全面深化改革后的第一年。 中国短期面临着调整和改变，
过程是持续渐进 的，发展的 潜力有待各 项改革 措施的落地和逐 步推进。从 经济增长层 面看，
为了确保社会稳 定和一定的 就业目标， 经济或 将维持温和增长 ，但是通胀 上行和流动 性紧缩
又会对增长产生一定的制约。 同时， 美国和欧洲经济持续复苏， 尤其是美国缩减 QE 政策落地，
会对全球的流动性产生一定的冲击。全球多方力量的共同作用效果仍需时间验证。
在投资策略上， 深证基本面200ETF 联接基金作 为一只被动的指数基金， 我们会以最小化
跟踪误差为 目标， 通过投资于深证基本面200ETF 基金紧密跟踪深证基本面200 指数 。 同时我
们仍然看好中国长期的经济增长， 希望通过深证基本面200ETF 联接基金为投资人提供分享 中
国长期经济增长的机会。
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4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符合 相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风 险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托管 银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算有 限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本 本基金收益分配原则：在符合基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 2 次，
每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%，基金的收益分配比例应当以收 益分配基
准日可供分配利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满3 个月，可不进行收益分配；基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；基金
可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2013 年度， 基金托管人在博时深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的托管过 程中， 严格遵守了 《证券投资基金法 》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议，
尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2013 年度， 博时基金管理有限公司在博时深证 基本面200 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金资产 净值的计算 、基金份额 申购赎 回价格的计算、 基金费用开 支等问题上 ，托管
人未发现损害基 金持有人利 益的行为。 个别工 作日托管人发现 基金存在个 别监督指标 超标的
情况，托管人对基金管理人进行了提示，基金管理人 根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
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2013 年度，由博时基金管理有限公司编制并 经托管人复核审查的有关博时深证基本面
200 交易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金 的年度报告中财 务指标、净 值表现、收 益分配
情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司 网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013年12 月31日
上年度末
2012年12 月31日
资产：
银行存款 3,988,788.73 3,746,641.76
结算备付金 924,957.11 2,939,740.78
存出保证金 14,561.25 2,000,527.46
交易性金融 资产 90,669,177.08 127,452,549.18
其中：股票 投资 620,351.93 455,049.18
基金投资 90,048,825.15 126,997,500.00
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 120,615.28 260,777.44
应收利息 1,925.17 3,029.58
应收股利 - -
应收申购款 4,766.87 40,574.39
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 95,724,791.49 136,443,840.59
负债和所有者权益
本期末
2013年12 月31日
上年度末
2012年12 月31日
负债：
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短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 59,394.25 271,331.33
应付管理人 报酬 2,066.01 3,525.74
应付托管费 413.18 705.15
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 2,797.29 2,460.96
应交 税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 140,116.07 141,022.58
负债合计 204,786.80 419,045.76
所有者权益：
实收基金 136,031,315.80 186,711,934.10
未分配利润 -40,511,311.11 -50,687,139.27
所有者权益合计 95,520,004.69 136,024,794.83
负债和所有者权益总计 95,724,791.49 136,443,840.59
注： 报告截 止日 2013 年12 月31 日，基 金份额 净值 0.7022 元，基 金份额 总额 136,031,315.80 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年
12月31日
一、收入 -3,822,162.88 1,399,735.36
1. 利息收入 83,159.41 133,639.48
其中：存款 利息收入 83,159.41 133,639.48
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ） -14,592,348.52 -3,583,857.39
其中：股票 投资收益 62,970.00 -1,797.16
基金投资收 益 -14,660,264.10 -3,589,067.52
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
11
股利收益 4,945.58 7,007.29
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “-” 号填 列） 10,637,999.50 4,818,585.03
4. 汇兑收益 （损失以 “-”号填 列） - -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 49,026.73 31,368.24
减：二、费用 442,168.07 422,380.12
1．管理人报 酬 31,018.61 47,573.35
2．托管费 6,203.69 9,514.67
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 62,301.17 23,367.39
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 342,644.60 341,924.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列 ） -4,264,330.95 977,355.24
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,264,330.95 977,355.24
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时深证基本面200 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1日至2013年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
186,711,934.10 -50,687,139.27 136,024,794.83
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -4,264,330.95 -4,264,330.95
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“-”号填列 ）
-50,680,618.30 14,440,159.11 -36,240,459.19
其中：1. 基 金申购款 19,383,324.99 -5,467,321.46 13,916,003.53
2. 基金赎回 款 -70,063,943.29 19,907,480.57 -50,156,462.72
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“-”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
136,031,315.80 -40,511,311.11 95,520,004.69
项目
上年度可比期间
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
200,503,555.79 -55,405,623.12 145,097,932.67
二 、本期经 营活动 产生的 基金 - 977,355.24 977,355.24
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
12
净值变动数 （本期利 润）
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“-”号填列 ）
-13,791,621.69 3,741,128.61 -10,050,493.08
其中：1. 基 金申购款 19,735,457.58 -4,694,249.34 15,041,208.24
2. 基金赎回 款 -33,527,079.27 8,435,377.95 -25,091,701.32
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“-”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
186,711,934.10 -50,687,139.27 136,024,794.83
报表 附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告7.1 至7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理公 司负责人 ： 吴姚东
主 管会计工 作的 负责人：王 德英
会计 机构负责 人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》 、 财税[2012]85号 《关于实施上
市公司股息红利 差别化个人 所得税政策 有关问 题的通知》及其 他相关财税 法规和实务 操作，
主要税项 列示如下：
(1)以发行基金方 式募集资金不 属于营业税 征 收范围，不征收 营业税。基金 买卖股票的 差价
收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券 市场中取得的 收入，包括 买 卖股票的差价收 入，股权的股 息、红利收 入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)自2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内
(含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳 税所得额； 持股期限在 1 个月以上 至1 年( 含1
年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期 限超过1 年的， 暂减 按25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市 公司限售 股 ，解禁后取 得的 股息、红利收入， 按照上述规 定计算纳税 ，持
股时间自解禁日 起计算；解禁 前取得的股 息、 红利收入继续暂 减按 50%计入应 纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
交通银行股 份有限公 司 (“交通 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
13
招商证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金 代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资 有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业 股 权投资基 金 有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益 股 权投资基 金有 限公 司 基金管理人 的股东
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF ”)
基金管理人 管理的其 他基金
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易 单 元进行的交 易
无。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
31,018.61 47,573.35
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
203,121.69 251,043.29
注：
1. 本基金基 金资产中 投资于目 标 ETF 的 部分不 收取 管理费， 支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按
前一日基金 资产净值 扣除所持 有目标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产后的 余额(若为 负数，则 取零)的 0.5%
年费率计提 ，逐日累 计至每月 月底，按 月支付。 其计 算公式为：
日管理人报 酬＝(前一 日基金资 产净值- 前一日所 持有 目标 ETF 基 金份额部 分的基金 资产)X 0.5% / 当年天
数。
2. 根据本基 金的基金 管理人与 各代销机 构签订 的基 金代销协议， 客 户维护费 按照代销 机构所代 销基金
的份额保有 量作为基 数进行计 算。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发 生 的基金应 支付 的
托管费
6,203.69 9,514.67
注： 本基 金基金资 产中投资 于目标 ETF 的部分 不收取 托管费， 支付基金 托管人交 通银行的 托管费按 前
一日基金资 产净值扣 除所持有 目标 ETF 基金份额 部分 的基金资产 后的余额( 若为负数， 则 取零)的0.1%年费
率计提，逐 日累计至 每月月底 ，按月支 付。其计 算公 式为：
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
14
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值-前一 日所持有 目标ETF 基金份额 部分的 基金资产) X 0.1% / 当 年天
数。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各关联 方投 资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年12 月31 日
期 末余额 当期 利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通银行 3,988,788.73 15,776.62 3,746,641.76 14,795.19
注：
1. 本基金的 银行存款 由基金托 管人交通 银行保管 ，按 银行同业利 率计息。
2. 本基金用 于证券交 易结算的 资金通过 “交通 银行基 金托 管结算 资金专用 存款账户 ” 转存 于中国证 券
登记结算有 限责任公 司，按约 定利率计 息。 于 2013 年 12 月 31 日的 相关余额 在资产负 债表中的 “结算备
付金”科目 中单独列 示。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.4.7 其他关联交 易事项的说明
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有 129,846,900 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比
例为71.06% 。
7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有的流 通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的 暂时停牌等流 通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌 开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000562 宏源证券
2013/10
/30 公告重大事 项 8.22 暂未复牌 暂未复牌 151 1,234.31 1,241.22
-
000625 长安汽车
2013/12
/31 公告重大事 项 11.45
2014/01/0
3 11.72 402 4,542.60 4,602.90
-
000666 经纬纺机
2013/12
/11 公告重大事 项 9.76 2014/3/21 10.50 400 3,904.00 3,904.00
-
001696 宗申动力
2013/12
/09 公告重大事 项 4.70
2014/01/0
9 4.41 1,000 4,700.00 4,700.00
-
注 ： 本基金截至2013 年 12 月31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
15
票，该类股 票将在所 公布事项 的重大影 响消除后 ，经 交易所批准 复牌。
7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
7.4.6 有助 于理解和分 析会计报表需 要说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公
允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分
为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中
的市场报价以外的资产或 负债的输入值。
第三层级：以可 观察到的市 场数据以外 的变量 为基础确定的资 产或负债的 输入值(不 可观
察输入值)。
(ii) 各 层级金融工具公允价值
于2013 年12 月31 日，本基金持有的以 公允价值 计量的金融工具中属于第一层级的 余额为
90,654,728.96 元，属于第二层级 的余额为14,448.12 元， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额(2012 年12
月31日：第一层级127,301,321.66 元，第二层级151,227.52 元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属 层级间的重大变动
对于证券交易所 上市的股票 ，若出现重 大事项 停牌 或交易不活 跃(包括涨 跌停时的交 易不
活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关股票的公
允价值列入第一 层级；并根 据估值调整 中采用 的不可观察输入 值对于公允 价值的影响 程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三 层级公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（% ）
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
16
1 权益投资 620,351.93 0.65
其中：股票 620,351.93 0.65
2 基金投资 90,048,825.15 94.07
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,913,745.84 5.13
7 其他各项资 产 141,868.57 0.15
8 合计 95,724,791.49 100.00
8.2 报告 期末投资目 标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1
深证基本面
200交易型开
放式指数证
券投资基金
股票指数型
交易型开
放式指数
基金
博时基金
管理有限
公司
90,048,825.15
94.27
8.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 1,957.47 -
B 采矿业 21,635.94 0.02
C 制造业 404,124.59 0.42
D 电力、热力 、 燃气及 水生产和 供应业 15,761.62 0.02
E 建筑业 3,981.10 -
F 批发和零售 业 50,132.94 0.05
G 交通运输、 仓储和邮 政业 6,234.29 0.01
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 3,028.26 -
J 金融业 49,514.52 0.05
K 房地产业 53,572.81 0.06
L 租赁和商务 服务业 1,413.04 -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 5,994.30 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
17
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 1,366.20 0.00
S 综合 1,634.85 0.00
合计 620,351.93 0.65
8.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 000002 万科 A 3,641 29,237.23 0.03
2 000651 格力电器 748 24,429.68 0.03
3 002024 苏宁云商 2,626 23,712.78 0.02
4 000778 新兴铸管 2,733 17,409.21 0.02
5 000001 平安银行 1,352 16,562.00 0.02
6 000039 中集集团 973 14,458.78 0.02
7 000333 美的集团 283 14,150.00 0.01
8 000100 TCL 集团 5,768 13,439.44 0.01
9 000776 广发证券 1,045 13,041.60 0.01
10 000157 中联重科 2,392 13,036.40 0.01
11 000709 河北钢铁 6,053 12,106.00 0.01
12 000338 潍柴动力 564 10,716.00 0.01
13 000063 中兴通讯 785 10,259.95 0.01
14 000825 太钢不锈 3,616 9,365.44 0.01
15 000402 金融街 1,545 8,080.35 0.01
16 000858 五粮液 507 7,939.62 0.01
17 002202 金风科技 911 7,679.73 0.01
18 000983 西山煤电 975 6,922.50 0.01
19 000895 双汇发展 138 6,497.04 0.01
20 000568 泸州老窖 300 6,042.00 0.01
21 000069 华侨城A 1,131 5,994.30 0.01
22 000932 华菱钢铁 3,041 5,899.54 0.01
23 000783 长江证券 563 5,855.20 0.01
24 000425 徐工机械 759 5,775.99 0.01
25 000629 攀钢钒钛 2,647 5,664.58 0.01
26 002399 海普瑞 279 5,663.70 0.01
27 002142 宁波银行 610 5,630.30 0.01
28 000630 铜陵有色 526 5,270.52 0.01
29 002594 比亚迪 133 5,011.44 0.01
30 000066 长城电脑 1,304 4,942.16 0.01
31 000800 一汽轿车 407 4,843.30 0.01
32 000876 新希望 337 4,829.21 0.01
33 000488 晨鸣纸业 1,027 4,826.90 0.01
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
18
34 001696 宗申动力 1,000 4,700.00 0.00
35 000422 湖北宜化 744 4,664.88 0.00
36 000625 长安汽车 402 4,602.90 0.00
37 000933 神火股份 925 4,458.50 0.00
38 000623 吉林敖东 248 4,404.48 0.00
39 000612 焦作万方 753 4,389.99 0.00
40 000729 燕京啤酒 529 4,284.90 0.00
41 000528 柳工 644 4,095.84 0.00
42 000725 京东方A 1,878 4,037.70 0.00
43 000666 经纬纺机 400 3,904.00 0.00
44 000581 威孚高科 124 3,819.20 0.00
45 000792 盐湖股份 226 3,780.98 0.00
46 002001 新和成 182 3,512.60 0.00
47 002422 科伦药业 76 3,487.64 0.00
48 000728 国元证券 327 3,335.40 0.00
49 000883 湖北能源 518 3,310.02 0.00
50 000024 招商地产 155 3,220.90 0.00
51 000829 天音控股 451 3,184.06 0.00
52 002415 海康威视 136 3,125.28 0.00
53 000028 国药一致 67 3,102.10 0.00
54 000963 华东医药 64 2,944.00 0.00
55 000878 云南铜业 337 2,935.27 0.00
56 000937 冀中能源 394 2,923.48 0.00
57 000060 中金岭南 459 2,882.52 0.00
58 000027 深圳能源 522 2,871.00 0.00
59 000877 天山股份 471 2,863.68 0.00
60 000900 现代投资 407 2,849.00 0.00
61 000059 辽通化工 568 2,834.32 0.00
62 000759 中百集团 398 2,817.84 0.00
63 000680 山推股份 875 2,782.50 0.00
64 000951 中国重汽 240 2,745.60 0.00
65 000012 南玻 A 333 2,710.62 0.00
66 000550 江铃汽车 106 2,693.46 0.00
67 002241 歌尔声学 75 2,631.00 0.00
68 000959 首钢股份 1,261 2,585.05 0.00
69 000726 鲁泰 A 243 2,558.79 0.00
70 002465 海格通信 123 2,555.94 0.00
71 000926 福星股份 357 2,541.84 0.00
72 000830 鲁西化工 608 2,511.04 0.00
73 002416 爱施德 132 2,494.80 0.00
74 000401 冀东水泥 285 2,416.80 0.00
75 002092 中泰化学 453 2,400.90 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
19
76 000531 穗恒运A 191 2,305.37 0.00
77 000423 东阿阿胶 57 2,254.92 0.00
78 000652 泰达股份 477 2,194.20 0.00
79 002648 卫星石化 75 2,173.50 0.00
80 002304 洋河股份 53 2,163.46 0.00
81 002007 华兰生物 71 2,037.70 0.00
82 000768 中航飞机 212 2,022.48 0.00
83 000088 盐田港 333 2,014.65 0.00
84 000021 长城开发 379 2,001.12 0.00
85 000016 深康佳A 504 1,945.44 0.00
86 000701 厦门信达 168 1,943.76 0.00
87 002083 孚日股份 451 1,925.77 0.00
88 002375 亚厦股份 74 1,909.20 0.00
89 002146 荣盛发展 190 1,900.00 0.00
90 000939 凯迪电力 302 1,863.34 0.00
91 002557 洽洽食品 77 1,858.78 0.00
92 000869 张裕 A 68 1,836.00 0.00
93 000626 如意集团 237 1,829.64 0.00
94 000559 万向钱潮 343 1,821.33 0.00
95 000690 宝新能源 341 1,807.30 0.00
96 000572 海马汽车 460 1,748.00 0.00
97 000417 合肥百货 278 1,743.06 0.00
98 000860 顺鑫农业 112 1,720.32 0.00
99 002440 闰土股份 107 1,719.49 0.00
100 002500 山西证券 248 1,711.20 0.00
101 002293 罗莱家纺 71 1,690.51 0.00
102 000979 中弘股份 478 1,663.44 0.00
103 002385 大北农 101 1,651.35 0.00
104 000541 佛山照明 238 1,639.82 0.00
105 000009 中国宝安 173 1,634.85 0.00
106 000703 恒逸石化 215 1,608.20 0.00
107 000683 远兴能源 397 1,584.03 0.00
108 000589 黔轮胎A 305 1,576.85 0.00
109 002429 兆驰股份 116 1,566.00 0.00
110 000917 电广传媒 96 1,565.76 0.00
111 002203 海亮股份 134 1,536.98 0.00
112 002050 三花股份 135 1,525.50 0.00
113 000731 四川美丰 154 1,523.06 0.00
114 002673 西部证券 114 1,504.80 0.00
115 002191 劲嘉股份 108 1,492.56 0.00
116 000970 中科三环 116 1,489.44 0.00
117 002269 美邦服饰 120 1,479.60 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
20
118 000839 中信国安 234 1,462.50 0.00
119 002078 太阳纸业 243 1,448.28 0.00
120 000999 华润三九 58 1,443.62 0.00
121 000807 云铝股份 416 1,414.40 0.00
122 002344 海宁皮城 68 1,413.04 0.00
123 002249 大洋电机 133 1,392.51 0.00
124 002008 大族激光 103 1,389.47 0.00
125 002048 宁波华翔 162 1,367.28 0.00
126 000793 华闻传媒 115 1,366.20 0.00
127 002470 金正大 64 1,363.20 0.00
128 000960 锡业股份 126 1,345.68 0.00
129 000539 粤电力A 283 1,344.25 0.00
130 002493 荣盛石化 161 1,342.74 0.00
131 000006 深振业A 272 1,340.96 0.00
132 002081 金螳螂 61 1,340.78 0.00
133 000685 中山公用 117 1,329.12 0.00
134 002570 贝因美 43 1,320.10 0.00
135 000031 中粮地产 350 1,298.50 0.00
136 000822 山东海化 388 1,292.04 0.00
137 002419 天虹商场 125 1,285.00 0.00
138 000562 宏源证券 151 1,241.22 0.00
139 000708 大冶特钢 215 1,236.25 0.00
140 000698 沈阳化工 322 1,230.04 0.00
141 002233 塔牌集团 189 1,215.27 0.00
142 002299 圣农发展 126 1,213.38 0.00
143 002128 露天煤业 151 1,211.02 0.00
144 000598 兴蓉投资 207 1,192.32 0.00
145 000501 鄂武商A 93 1,186.68 0.00
146 002122 天马股份 275 1,160.50 0.00
147 000758 中色股份 107 1,150.25 0.00
148 002011 盾安环境 125 1,143.75 0.00
149 000780 平庄能源 249 1,135.44 0.00
150 002463 沪电股份 304 1,121.76 0.00
151 000987 广州友谊 114 1,088.70 0.00
152 002275 桂林三金 71 1,085.59 0.00
153 000718 苏宁环球 237 1,083.09 0.00
154 000418 小天鹅A 107 1,078.56 0.00
155 000912 泸天化 228 1,039.68 0.00
156 002430 杭氧股份 135 999.00 0.00
157 000789 江西水泥 100 946.00 0.00
158 000543 皖能电力 131 935.34 0.00
159 002534 杭锅股份 75 882.75 0.00
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
21
160 000927 一汽夏利 246 880.68 0.00
161 002444 巨星科技 108 879.12 0.00
162 002042 华孚色纺 189 852.39 0.00
163 000968 煤气化 103 841.51 0.00
164 300003 乐普医疗 50 837.50 0.00
165 000786 北新建材 46 805.00 0.00
166 002029 七匹狼 101 783.76 0.00
167 000969 安泰科技 105 780.15 0.00
168 002155 辰州矿业 97 765.33 0.00
169 002069 獐子岛 51 744.09 0.00
170 000918 嘉凯城 267 742.26 0.00
171 000828 东莞控股 158 739.44 0.00
172 000620 新华联 134 737.00 0.00
173 000961 中南建设 104 731.12 0.00
174 002408 齐翔腾达 50 715.00 0.00
175 002075 沙钢股份 230 710.70 0.00
176 000046 泛海建设 155 695.95 0.00
177 002237 恒邦股份 50 687.00 0.00
178 002244 滨江集团 97 683.85 0.00
179 002267 陕天然气 65 666.90 0.00
180 000686 东北证券 40 632.80 0.00
181 000022 深赤湾A 40 631.20 0.00
182 002311 海大集团 53 622.22 0.00
183 002251 步步高 44 606.32 0.00
184 002028 思源电气 39 581.10 0.00
185 300307 慈星股份 52 559.52 0.00
186 002585 双星新材 37 425.13 0.00
187 002489 浙江永强 37 377.40 0.00
188 000656 金科股份 43 347.44 0.00
189 002498 汉缆股份 46 344.08 0.00
190 002194 武汉凡谷 39 336.57 0.00
191 002662 京威股份 39 286.65 0.00
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正 文。
8.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 83,325.00 0.06
2 000651 格力电器 39,210.00 0.03
3 000001 平安银行 30,368.00 0.02
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
22
4 000100 TCL 集团 27,840.00 0.02
5 000898 *ST 鞍钢 22,445.00 0.02
6 000825 太钢不锈 21,190.00 0.02
7 000709 河北钢铁 20,737.00 0.02
8 000776 广发证券 20,040.00 0.01
9 002024 苏宁云商 19,040.00 0.01
10 000063 中兴通讯 18,542.00 0.01
11 000338 潍柴动力 18,440.00 0.01
12 000157 中联重科 18,408.00 0.01
13 000402 金 融 街 16,646.00 0.01
14 000895 双汇发展 16,078.00 0.01
15 000783 长江证券 14,745.00 0.01
16 000983 西山煤电 13,845.00 0.01
17 000625 长安汽车 13,507.00 0.01
18 000800 一汽轿车 12,089.00 0.01
19 000039 中集集团 11,833.27 0.01
20 000858 五 粮 液 11,055.00 0.01
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 2,318,908.21 1.70
2 000651 格力电器 1,169,643.45 0.86
3 002024 苏宁云商 948,928.96 0.70
4 000001 平安银行 937,891.57 0.69
5 000100 TCL 集团 770,485.28 0.57
6 000776 广发证券 686,131.85 0.50
7 000157 中联重科 682,195.06 0.50
8 000709 河北钢铁 666,827.32 0.49
9 000825 太钢不锈 592,060.99 0.44
10 000063 中兴通讯 588,805.04 0.43
11 000338 潍柴动力 558,904.63 0.41
12 000527 美的电器 521,078.88 0.38
13 000402 金 融 街 500,077.17 0.37
14 000858 五 粮 液 473,762.43 0.35
15 000983 西山煤电 441,890.40 0.32
16 000039 中集集团 397,826.31 0.29
17 000069 华侨城Ａ 376,282.04 0.28
18 000783 长江证券 360,181.23 0.26
19 002202 金风科技 351,264.45 0.26
20 000800 一汽轿车 350,221.17 0.26
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
23
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.5.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,026,666.76
卖出股票的 收入（成 交）总额 33,045,662.04
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.6 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持 有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名资 产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期 末本基金投 资的股指期货 交易情况说 明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
8.11 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
8.12 投资组合 报告 附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十 名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查，或在报告编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
8.12.2 报告期内基金投资的前十 名股票中， 没有投资超出基金合同规 定备选股票库之外的
股票 。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,561.25
2 应收证券清 算款 120,615.28
3 应收股利 -
4 应收利息 1,925.17
5 应收申购款 4,766.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
24
9 合计 141,868.57
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,743 49,592.17 2,178,967.80 1.60% 133,852,348.00 98.40%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
开放式 基金 134,543.13 0.10%
注：1、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年6 月 10 日)基 金份 额总 额 289,478,620.55
本报告期期 初基金份 额总额 186,711,934.10
本报告期基 金总申购 份额 19,383,324.99
减：本报告 期基金总 赎回份额 70,063,943.29
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 136,031,315.80
博时 深证 基本面 200 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会 。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限 公司关于高 级管理人员 变更的 公告》，何宝先 生不再担任 公司总经理 职务，
由公司董事长杨 鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年7 月26 日发布 《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日起 聘请普华永道中天 会计师事务所有限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费40,000.00 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9月3日， 中国证监会向我司下发了 《关 于对博时基金管理有限公司采取责令整改等
措施的决定》 ， 责令我司进行 为期6个月 的整改 ，深圳证监局对 相关责任人采 取了行政监 管措
施。对此我司高 度重视，对 公司内部控 制和风 险管理工作进行 了全面梳理 ，彻底排查 业务中
存在的风险隐患 ，针对性的 制定、实施 整改措 施，进 而提升了 公司内部控 制和风险管 理的能
力，目前公司已 经完成相关 整改工作并 向中国 证监会及深圳证 监局提交了 整改完成报 告，监
管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基 金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备
注 成交 金额
占当期股
票成交 总
额的比例
佣金
占当期 佣
金总量的
比例
兴业证券 1 34,072,302.05 100.00% 24,056.33 100.00% -
国盛证券 1 - - - -
-
招商证券 1 - - - -
-
浙商证券 1 - - - -
-
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注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
