博时标普 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2013 年年度报告
2013年 12 月31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年 3 月 29 日
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年 3月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2013年12月27日刊登的 《博时基金管理有限公司关于博时标普500指
数型证券投资基金修订基金合同部分条款的公告》 ， 博时标普500指数型证券投资基金自2013
年12月31日转为博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年 1月 1日起至12月31日止。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2基金简介 .............................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .........................................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................................5
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................................5
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................7
§4管理人报告 .........................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................................10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ................................................................................10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................................10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................................ 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................................ 11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................................12
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................................13
§5托管人报告 .......................................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................14
§6审计报告 ...........................................................................................................................................................14
6.1 管理层对财务报表的责任 .......................................................................................................................14
6.2 注册会计师的责任 ...................................................................................................................................14
6.3 审计意见 ...................................................................................................................................................15
§7年度财务报表 ...................................................................................................................................................15
7.1 资产负债表 ...............................................................................................................................................15
7.2 利润表 .......................................................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...........................................................................................................17
7.4 报表附注 ..................................................................................................................................................18
§8投资组合报告 ...................................................................................................................................................39
8.1 期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................................39
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................................40
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...........................................................................................................40
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................................40
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................................66
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................................67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................68
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................................68
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .........................................68
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................................68
§9基金份额持有人信息 .......................................................................................................................................69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................................69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................................69
§10开放式基金份额变动 .....................................................................................................................................69
§11重大事件揭示 .................................................................................................................................................69
11.1 基金份额持有人大会决议 .....................................................................................................................69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................................69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................................70
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................................70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................................70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................................70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................................70
11.8 其他重大事件 .........................................................................................................................................71
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................................75
12.1 备查文件目录 .........................................................................................................................................75
12.2 存放地点 .................................................................................................................................................75
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................................75
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 博时标普500ETF 联接(QDII)
基金主代码 050025
交易代码
050025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月14 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,198,734.27 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013年12月5日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年1月15日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪
标的指数，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份
额。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的
流动性、折溢价率等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟
踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，
以增强基金收益。本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数
或标的指数成份股相关的金融产品，投资目标是更紧密地跟踪标的指
数。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利
率×5%
风险收益特征
本基金主要投资于目标ETF，其预期收益及预期风险水平与目标ETF类
似，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高
收益特征的开放式基金
2.2.1 目标基金产品概况
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投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟
踪同一标的指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目
标。
业绩比较基准
标普500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估
值汇率调整，以人民币计价）
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基
金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征
与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需
承担汇率风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 赵会军
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 -
One Wall Street New York，NY
10286
办公地址 -
One Wall Street New York，NY
10286
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23
层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年
2012年6月14日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
本期已实现收益 6,414,414.08 2,065,130.82
本期利润 29,130,787.90 3,247,370.46
加权平均基金份额本期利润 0.2574 0.0303
本期加权平均净值利润率 21.83% 3.00%
本期基金份额净值增长率 26.72% 4.29%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 10,466,872.99 590,280.25
期末可供分配基金份额利润 0.0657 0.0097
期末基金资产净值 204,913,018.90 61,523,279.04
期末基金份额净值 1.2872 1.0158
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 32.16% 4.29%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.09% 0.67% 9.40% 0.67% -0.31% 0.00%
过去六个月 13.87% 0.63% 14.38% 0.63% -0.51% 0.00%
过去一年 26.72% 0.71% 27.58% 0.71% -0.86% 0.00%
自基金合同
生效起至今
32.16% 0.71% 38.68% 0.75% -6.52% -0.04%
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注：业绩比较基准为：经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于 2012 年6月14日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第11 条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关
约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金2012 年实际运作期间为 2012 年 6月14日（基金合同生效日）至 2012 年 12月31 日，合
同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每 10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
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份额分红数
2013 - - - - -
2012 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16 -
合计 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16 -
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1052亿元人民币，
累计分红超过 608 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面，2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3；博时裕祥分级债券A收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第
2。
海外投资方面，博时大中华亚太精选 2013 年收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名
第2。
2、客户服务
2013年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动1534场，参加人数38251人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35%。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。
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3）2013年3 月30日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013
金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”， 博时现金收益荣获“2012
年度货币市场金牛基金”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013年4 月10日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖” ，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭荣
获“金基金·分红基金奖3年期奖” 。
6）2013年4 月27日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布 2013年度（第十届） 《中国500最具价值
品牌》排行榜，博时基金以81.65亿的品牌价值位列第216名，品牌价值一年内提升了近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项，分别是：2013中国最佳资
产配置基金公司、2013中国最佳价值发现基金公司、2013中国最佳基金公司投资总监（姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。
10） 2013年12月20日， 东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”
和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
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王红欣
ETF 及量
化投资组
投资总监
/基金经
理
2013-1-9 － 19
1994 年起先后在 RXR期货公司、Aeltus投
资公司、Putnam 投资公司、Acadian 资产管
理公司、 易方达资产管理 （香港） 公司工作。
2012 年10 月加入博时基金管理有限公司。
现任股票投资部 ETF及量化组投资总监兼
博时裕富沪深 300指数证券投资基金、 博时
标普 500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、 博时标普500 交易型开放式指数
证券投资基金的 基金经理。
胡俊敏 基金经理 2012-11-13
2013-9-1
3
6
1996 年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科
技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司
工作， 2011 年 2 月加入博时基金管理有限
公司，历任博时特许价值基金、博时上证自
然资源 ETF 基金及其联接基金、博时沪深
300 指数基金、博时标普 500指数基金的基
金经理。
万琼
基金经理
助理
2013-9-1 - 6
2007年至2011年在华夏基金基金运作部担
任基金会计，2011 年3 月加入博时基金管
理有限公司，现任股票投资部基金经理助
理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券
行业开始时间计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、 《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社
会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进
一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市
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场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年美国经济在整体上仍然是复苏格局。复苏的动力主要来自于消费、制造业、地产、
汽车等。美国 GDP 季环比在前 3 个季度不断回升，4 季度受到政府关门的影响会回落，但整
体上仍是持续复苏的走势。居民资产负债表修复带来消费和地产回暖，页岩油气革命带动制
造业复苏，汽车销量回升到历史平均水平。此外失业率不断下降，通胀仍然保持在低位，企
业盈利增长动力十足。2013年标普500指数上涨29.60%，美国市场给投资者交出了一份满意
的答卷。
在本报告期内，本基金进行了转型。标普500指数型证券投资基金已于2013年12月31
日转为博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
转型前，本基金主要投资于标普 500 净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR） ）成份股
及备选成份股，为被动跟踪指数的基金。转型后，本基金主要投资于博时标普 500ETF基金份
额及标普 500 指数成份股。投资于博时标普 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金
将在新的基金合同生效之日起6个月内达到这一投资比例。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.2872元，累计净值为1.3152元。报告期
内，本基金份额净值增长率为26.72%，同期业绩基准增长率为27.58%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，美国经济增长相比 2013 年较为确定。从宏观层面来看，尽管在 2013 年
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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QE缩减的靴子落地，但是就货币政策本身而言，还是相对宽松。此外，国际资金流动性回流
美国。流动性宽松的环境仍然将会对美股市场形成一定的支撑。财政政策方面，财政减支的
影响相对2013年而言，在2014年会弱化。
从微观层面看，家庭部门去杠杆已经取得了明显成效，居民的资产端已经明显扩张。居
民消费的增长是较为明确的动力。同时，企业的资金成本仍然在低位，且企业自身也积累了
大量的存款，具备扩张的能力，因此态度上也会逐渐转变为积极的扩张。未来美国经济仍然
会加速好转，美股会继续上行。我们依然认为，美国市场具有长期投资的价值。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2013年，我公司根据法律、法规的规定，修订和完善了《交易监督管理制度》、《债券
投资管理流程手册》、《股票池管理办法》、《博时基金管理有限公司客户风险等级划分制
度》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明
确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投
资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工
作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基
金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力
做好投资者教育工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红； 每一基金份额享有同等分配权； 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即
期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额
可分配收益为10,466,872.99元。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 8 日发布公告，以 2013 年 12 月 31 日已实现的可分配利
润为基准，每10份基金份额派发红利0.066 元。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——博时
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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基金管理有限公司在博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金2013年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2014)第21106号
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原“博时标
普 500 指数型证券投资基金” ，以下简称“博时标普 500 ETF 联接基金”)的财务报表，包括
2013年12 月31日的资产负债表、 2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财
务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时标普 500 ETF 联接基金的基金管理人博时基金管理有限
公司管理层的责任。这种责任包括：
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述博时标普 500 ETF 联接基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了博时标普 500 ETF 联接基金 2013 年 12 月31日的财务状况以及 2013 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
沈
兆
杰
2014年3 月25日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,114,773.26 4,153,381.20
结算备付金
2,160,689.96 412,639.93
存出保证金
1,224,867.21 219,992.50
交易性金融资产 7.4.7.2 177,183,726.50 57,100,458.21
其中：股票投资
177,183,726.50 57,100,458.21
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 13,999.11 763.11
应收股利
212,166.08 60,797.95
应收申购款
5,312,302.76 554,458.14
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
208,222,524.88 62,502,491.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,649,223.37 510,374.65
应付管理人报酬
163,495.66 56,902.72
应付托管费
41,430.09 14,225.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 455,356.86 397,708.97
负债合计
3,309,505.98 979,212.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 159,198,734.27 60,564,684.16
未分配利润 7.4.7.10 45,714,284.63 958,594.88
所有者权益合计
204,913,018.90 61,523,279.04
负债和所有者权益总计
208,222,524.88 62,502,491.04
注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.2872元，基金份额总额159,198,734.27份。
7.2 利润表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013年1 月1日至2013 年12 月31日
单位：人民币元
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年6月14日（基金合同生
效日）至2012年12月31日
一、收入
31,749,277.25 4,546,604.08
1.利息收入
110,183.16 886,278.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 57,308.45 88,847.06
债券利息收入
4,836.64 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
48,038.07 797,431.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“－”填
列）
8,120,006.91 2,232,496.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,548,764.09 1,808,988.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,519.00 -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 2,210,476.85 -163,972.13
股利收益 7.4.7.15 2,358,246.97 587,480.28
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 22,716,373.82 1,182,239.64
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
561,361.65 -166,712.94
5.其他收入（损失以“－”号
填列）
7.4.7.17 241,351.71 412,302.26
减：二、费用
2,618,489.35 1,299,233.62
1．管理人报酬
1,323,317.33 567,591.91
2．托管费
331,385.56 141,897.98
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 77,572.75 90,030.88
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 886,213.71 499,712.85
三、 利润总额 （亏损总额以 “－”
号填列）
29,130,787.90 3,247,370.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”
号填列
29,130,787.90 3,247,370.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013年1 月1日至2013 年12 月31日
单位：人民币元
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 60,564,684.16 958,594.88 61,523,279.04
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 29,130,787.90 29,130,787.90
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “－”
号填列）
98,634,050.11 15,624,901.85 114,258,951.96
其中：1.基金申购款 262,660,588.71 44,674,931.54 307,335,520.25
2.基金赎回款 -164,026,538.60 -29,050,029.69 -193,076,568.29
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“－”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 159,198,734.27 45,714,284.63 204,913,018.90
项目
上年度可比期间
2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 310,182,625.61 - 310,182,625.61
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 3,247,370.46 3,247,370.46
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “－”
号填列）
-249,617,941.45 -1,174,421.42 -250,792,362.87
其中：1.基金申购款 77,364,414.66 1,684,955.04 79,049,369.70
2.基金赎回款 -326,982,356.11 -2,859,376.46 -329,841,732.57
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“－”号填列）
- -1,114,354.16 -1,114,354.16
五、 期末所有者权益 （基金净值） 60,564,684.16 958,594.88 61,523,279.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
———————
————————
————————
基金管理公司负责人：吴姚东
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金是根据原《博时标普 500 指数型
证券投资基金基金合同》中“若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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金(ETF)，则基金管理人可在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式进行运作”的有
关约定，经与基金托管人协商一致，由博时标普 500 指数型证券投资基金通过基金合同修订
变更而来。原博时标普 500 指数型证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]284 号《关于核准博时标普 500 指数型证
券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和原《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 310,166,385.64元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 227 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，原《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 14
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为310,182,625.61份基金份额，其中认购资金
利息折合 16,239.97 份基金份额。根据《博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证
券投资基金修订基金合同部分条款的公告》 ， 原基金于2013年12月31日转型为博时标普500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)。原《博时标普 500 指数型
证券投资基金基金合同》失效， 《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期间不定，本基金的基金管理人为博时
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆
银行。
本基金是博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接
基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对标普 500 净总收益指数紧密跟踪的全被动指数
基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误
差控制在4%以内。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额及标的指数成份
股，即标普 500 净总收益指数成份股和备选成份股。本基金在境内可投资于货币市场工具等
法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外，本基金还可投资于全球证券市场中
具有良好流动性的其他金融工具，包括在境外证券市场挂牌交易的与标的指数或标的指数成
份股相关的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、权证、期权、期货等金融衍生产品，结
构性投资产品、银行存款、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，政府债券(短期政府债
券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的标的指数(标普500净总收益指数)收益
率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2014年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表
附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013
年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 比较财务报表的实际编制期间为2012
年6月14日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
21
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当
期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
22
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
23
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期
末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期
评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组
成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
24
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
活期存款 12,114,773.26 4,153,381.20
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 12,114,773.26 4,153,381.20
注： 于2013年12月31日， 银行存款中包含的外币余额为美元100,738.90元(折合人民币614,195.00元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 153,855,546.63 177,183,726.50 23,328,179.87
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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其他 - - -
合计 153,855,546.63 177,183,726.50 23,328,179.87
项目
上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,909,418.87 57,100,458.21 1,191,039.34
债券
交易所市场 - - -
债券银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,909,418.87 57,100,458.21 1,191,039.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
(投资成本) 资产 负债
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 27,037,262.46 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 27,037,262.46 - - -
项目
上年度末
2012年12月31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
(投资成本) 资产 负债
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 4,475,687.46 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
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其他衍生工具 - - - -
合计 4,475,687.46 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指
期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损
益)之间按抵销后的净额为 0。于 2013年12月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称
持仓量(买/
卖) 合约市值 公允价值变动
ESH4
S&P500 EMINI FUT
Mar14
49 27,501,256.35 570,433.59
减：可抵销期货暂收款
570,433.59
股指期货投资净额
-
7.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 10,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 10,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月 31日
上年度末
2012 年12月 31 日
应收活期存款利息 2,875.80 763.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 12.21 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 11,111.10 -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 13,999.11 763.11
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
27
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付指数使用费 295,372.26 295,785.57
应付赎回费 9,984.60 1,923.40
预提费用 150,000.00 100,000.00
其他应付款 - -
合计 455,356.86 397,708.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,564,684.16 60,564,684.16
本期申购 262,660,588.71 262,660,588.71
本期赎回（以“-”号填列） -164,026,538.60 -164,026,538.60
本期末 159,198,734.27 159,198,734.27
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 590,280.25 368,314.63 958,594.88
本期利润 6,414,414.08 22,716,373.82 29,130,787.90
本期基金份额交易产生
的变动数
3,462,178.66
12,162,723.19
15,624,901.85
其中：基金申购款
9,488,804.43
35,186,127.11
44,674,931.54
基金赎回款
-6,026,625.77
-23,023,403.92
-29,050,029.69
本期已分配利润 - - -
本期末 10,466,872.99 35,247,411.64 45,714,284.63
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012 年6 月14 日（基金合同生
效日）至 2012 年 12月 31日
活期存款利息收入 56,207.43 88,584.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 27.60 -
其他 1,073.42 262.72
合计 57,308.45 88,847.06
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28
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)至20
12年12月31日
卖出股票成交总额 36,603,955.77 54,772,435.97
减：卖出股票成本总额 33,055,191.68 52,963,447.23
买卖股票差价收入 3,548,764.09 1,808,988.74
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)至20
12年12月31日
卖出债券成交金额 5,190,147.60 -
减：卖出债券成本总额 5,035,481.00 -
减：应收利息总额 152,147.60 -
债券投资收益 2,519.00 -
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)至20
12年12月31日
远期投资收益 - -
期货投资收益 2,210,476.85 -163,972.13
期权投资收益 - -
合计 2,210,476.85 -163,972.13
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)至20
12年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,358,246.97 587,480.28
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,358,246.97 587,480.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
29
1.交易性金融资产 22,137,140.53 1,191,039.34
——股票投资 22,137,140.53 1,191,039.34
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 579,233.29 -8,799.70
——期货投资 579,233.29 -8,799.70
3.其他 - -
合计 22,716,373.82 1,182,239.64
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日（基金合同生效日）
至2012年12月31日
基金赎回费收入 240,595.32 412,231.49
基金转出费收入 756.39 70.77
合计 241,351.71 412,302.26
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费的25%归基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资
产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)至20
12年12月31日
交易所市场交易费用 77,572.75 90,030.88
银行间市场交易费用 - -
合计 77,572.75 90,030.88
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 150,000.00
银行汇划费用 2,852.52 3,927.28
指数使用费 533,361.19 295,785.57
合计 886,213.71 499,712.85
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。本基金转型前，按前一日基金资产净
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
30
值的0.085%的年费率每日计提，逐日累计，按年支付，收取下限为每年85,000.00美元。本基金转型后，
指数使用费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率每日计提，逐日累计，按年支付，投资目标ETF的部分
不重复收取。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2014年 1月 8日宣告2013年度第1次分红， 向截至2014年1月
10 日止在本基金注册登记人博时基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金
份额派发红利0.066元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行 境外资产托管人
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)
至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,323,317.33 567,591.91
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
31
其中：支付销售机构的客户维护费 364,178.21 102,026.55
注：原基金支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。
转型后，本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的
0.6%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)
至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 331,385.56 141,897.98
注：原基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
转型后，本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的
0.25%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月14日(基金合同生效日)至2012年12
月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 11,501,063.94 56,207.43 3,409,200.75 88,584.34
纽约梅隆银行 613,709.32 - 744,180.45 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，其中由
中国工商银行保管的银行存款按适用利率计息，由纽约梅隆银行保管的银行存款不计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
32
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参
见附注7.4.8.2资产负债表日后事项。
7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所
表征的市场组合相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本
基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的
风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
33
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人纽约梅隆银行，与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收
和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险不重大。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时，任一交易对
手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013 年12 月31日，本基金未
持有信用类债券（2012年12 月31日：同） 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
34
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总
份额的 20%。本基金所持证券和衍生工具在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，均能
根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等，其余金融资产和金融负
债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感
性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,114,773.26 - - - 12,114,773.26
结算备付金 2,160,689.96 - - - 2,160,689.96
存出保证金 - - - 1,224,867.21 1,224,867.21
交易性金融资产 - - - 177,183,726.50 177,183,726.50
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
35
买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收利息
- - - 13,999.11 13,999.11
应收股利 - - - 212,166.08 212,166.08
应收申购款 - - - 5,312,302.76 5,312,302.76
资产总计 24,275,463.22 - - 183,947,061.66 208,222,524.88
负债
应付赎回款 - - - 2,649,223.37 2,649,223.37
应付管理人报酬 - - - 163,495.66 163,495.66
应付托管费 - - - 41,430.09 41,430.09
其他负债 - - - 455,356.86 455,356.86
负债总计 - - - 3,309,505.98 3,309,505.98
利率敏感度缺口 24,275,463.22 - - 180,637,555.68 204,913,018.90
上年度末
2012年12月31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,153,381.20 - - - 4,153,381.20
结算备付金 412,639.93 - - - 412,639.93
存出保证金 - - - 219,992.50 219,992.50
交易性金融资产 - - - 57,100,458.21 57,100,458.21
应收利息
- - - 763.11 763.11
应收股利 - - - 60,797.95 60,797.95
应收申购款 - - - 554,458.14 554,458.14
资产总计 4,566,021.13 - - 57,936,469.91 62,502,491.04
负债
应付赎回款 - - - 510,374.65 510,374.65
应付管理人报酬 - - - 56,902.72 56,902.72
应付托管费 - - - 14,225.66 14,225.66
其他负债 - - - 397,708.97 397,708.97
负债总计 - - - 979,212.00 979,212.00
利率敏感度缺口 4,566,021.13 - - 56,957,257.91 61,523,279.04
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2013年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。(2012年12 月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
36
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 614,195.00 - 614,195.00
结算备付金 2,136,085.50 - 2,136,085.50
存出保证金 1,224,867.21 - 1,224,867.21
交易性金融资产 177,183,726.50 - 177,183,726.50
应收股利 212,166.08 - 212,166.08
资产合计 181,371,040.29 - 181,371,040.29
以外币计价的负债 - - -
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额 181,371,040.29 - 181,371,040.29
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 744,576.69 - 744,576.69
结算备付金 412,639.93 - 412,639.93
存出保证金 219,992.50 - 219,992.50
交易性金融资产 57,100,458.21 - 57,100,458.21
应收利息 12.76 - 12.76
应收股利 60,797.95 - 60,797.95
资产合计 58,538,478.04 - 58,538,478.04
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额 58,538,478.04 - 58,538,478.04
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月31 日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 907 增加约 293
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 907 减少约 293
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
37
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份
股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以
通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券
投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。针对股指期货等高风险的金融衍生工具，管理人会每日
对股指期货已占用保证金占总可用资金比例，股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益
比例，持仓占套保额度上限比例，以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比
例，持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例，持有的买入期货合约价值与有价
证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 177,183,726.50 86.47
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 177,183,726.50 86.47
项目
上年度末
2012 年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 57,100,458.21 92.81
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 57,100,458.21 92.81
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
38
注：于2013年12月31日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注7.4.7.3衍生金融资产/负
债。(2012年12月31日：同)。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除标普500净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年 12月 31日
标普500净总收益指数下降5% 减少约1,021 缺乏经验数据
标普500净总收益指数上升5% 增加约1,021
缺乏经验数据
注：于2012年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产
净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
以公允价值计量的金融工具
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 177,183,726.50 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日：第一层级
57,100,458.21元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
（i）公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
（ii）第三层级公允价值余额和本期变动金额
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
39
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 177,183,726.50 85.09
其中：普通股 173,932,723.11 83.53
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 3,251,003.39 1.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 0.00 0.00
其中：远期 - -
期货 0.00 0.00
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.80
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,275,463.22 6.86
8 其他资产 6,763,335.16 3.25
9 合计 208,222,524.88 100.00
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产
生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵
消后的净额为0，具体投资情况详见下表：
期货类型 期货代码 期货名称
持仓量(买/
卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动（人民币
元）
股指期货 ESH4
S&P500 EMINI
FUT
Mar14
49 27,501,256.35 570,433.59
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
40
总额合计
570,433.59
减：可抵消期货
暂收款
570,433.59
股指期货投资净
额
0.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 177,183,726.50 86.47
合计 177,183,726.50 86.47
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 18,208,793.32 8.89
原材料 6,202,648.21 3.03
工业 19,383,099.17 9.46
非日常生活消费品 22,218,214.36 10.84
日常消费品 17,292,473.95 8.44
医疗保健 22,954,224.50 11.20
金融 28,666,693.17 13.99
信息技术 33,008,837.23 16.11
电信业务 4,066,167.42 1.98
公用事业 5,182,575.17 2.53
合计 177,183,726.50 86.47
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
序
号
公司名称
公司名
称
证券
所在证券
市场
所属国
家（地
区）
数量（股） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（%）
（英文） （中文） 代码
1 APPLE INC
-
AAPL US
美国证券
交易所
美国 1,585.00 5,422,335.02 2.65
2
EXXON MOBIL
CORP
-
XOM US
美国证券
交易所
美国 7,695.00 4,747,863.32 2.32
3
GOOGLE INC-CL
A
-
GOOG US
美国证券
交易所
美国 494.00 3,375,431.26 1.65
4 MICROSOFT
-
MSFT US 美国证券 美国 13,381.00 3,053,637.43 1.49
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
41
CORP 交易所
5
GENERAL
ELECTRIC CO
-
GE US
美国证券
交易所
美国 17,821.00 3,045,539.52 1.49
6
JOHNSON &
JOHNSON
-
JNJ US
美国证券
交易所
美国 4,970.00 2,775,322.90 1.35
7 CHEVRON CORP
-
CVX US
美国证券
交易所
美国 3,388.00 2,580,178.08 1.26
8
PROCTER &
GAMBLE CO/THE
-
PG US
美国证券
交易所
美国 4,788.00 2,376,517.24 1.16
9
JPMORGAN
CHASE & CO
-
JPM US
美国证券
交易所
美国 6,622.00 2,361,052.33 1.15
10
WELLS FARGO &
CO
-
WFC US
美国证券
交易所
美国 8,444.00 2,337,292.95 1.14
11
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
-
BRK/B US
美国证券
交易所
美国 3,171.00 2,292,152.48 1.12
12 PFIZER INC
-
PFE US
美国证券
交易所
美国 11,416.00 2,131,915.70 1.04
13
INTL BUSINESS
MACHINES CORP
-
IBM US
美国证券
交易所
美国 1,798.00 2,056,184.77 1.00
14 AT&T INC
-
T US
美国证券
交易所
美国 9,280.00 1,989,325.80 0.97
15
BANK OF
AMERICA CORP
-
BAC US
美国证券
交易所
美国 18,788.00 1,783,521.04 0.87
16 CITIGROUP INC
-
C US
美国证券
交易所
美国 5,343.00 1,697,521.64 0.83
17
COCA-COLA
CO/THE
-
KO US
美国证券
交易所
美国 6,690.00 1,684,963.06 0.82
18
AMAZON.COM
INC
-
AMZN US
美国证券
交易所
美国 653.00 1,587,692.94 0.77
19
MERCK & CO.
INC.
-
MRK US
美国证券
交易所
美国 5,147.00 1,570,606.25 0.77
20
VERIZON
COMMUNICATION
S INC
-
VZ US
美国证券
交易所
美国 5,041.00 1,510,292.00 0.74
21
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
-
PM US
美国证券
交易所
美国 2,823.00 1,499,642.24 0.73
22
COMCAST
CORP-CLASS A
-
CMCSA US
美国证券
交易所
美国 4,591.00 1,454,545.48 0.71
23 ORACLE CORP
-
ORCL US
美国证券
交易所
美国 6,182.00 1,442,059.03 0.70
24 INTEL CORP
-
INTC US
美国证券
交易所
美国 8,757.00 1,386,018.76 0.68
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
42
25
WAL-MART
STORES INC
-
WMT US
美国证券
交易所
美国 2,850.00 1,367,330.42 0.67
26 PEPSICO INC
-
PEP US
美国证券
交易所
美国 2,702.00 1,366,338.95 0.67
27 QUALCOMM INC
-
QCOM US
美国证券
交易所
美国 2,976.00 1,347,219.80 0.66
28
WALT DISNEY
CO/THE
-
DIS US
美国证券
交易所
美国 2,879.00 1,341,047.30 0.65
29
CISCO SYSTEMS
INC
-
CSCO US
美国证券
交易所
美国 9,418.00 1,289,092.56 0.63
30
SCHLUMBERGER
LTD
-
SLB US
美国证券
交易所
美国 2,320.00 1,274,588.65 0.62
31 HOME DEPOT INC
-
HD US
美国证券
交易所
美国 2,481.00 1,245,508.51 0.61
32
GILEAD
SCIENCES INC
-
GILD US
美国证券
交易所
美国 2,701.00 1,237,549.68 0.60
33
VISA
INC-CLASS A
SHARES
-
V US
美国证券
交易所
美国 897.00 1,217,818.95 0.59
34
MCDONALD'S
CORP
-
MCD US
美国证券
交易所
美国 1,753.00 1,037,043.61 0.51
35
UNITED
TECHNOLOGIES
CORP
-
UTX US
美国证券
交易所
美国 1,487.00 1,031,721.08 0.50
36 BOEING CO/THE
-
BA US
美国证券
交易所
美国 1,218.00 1,013,578.04 0.49
37
FACEBOOK
INC-A
-
FB US
美国证券
交易所
美国 2,897.00 965,444.24 0.47
38 3M CO
-
MMM US
美国证券
交易所
美国 1,127.00 963,686.68 0.47
39
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
-
BMY US
美国证券
交易所
美国 2,901.00 940,069.73 0.46
40
MASTERCARD
INC-CLASS A
-
MA US
美国证券
交易所
美国 183.00 932,150.04 0.45
41
CONOCOPHILLIP
S
-
COP US
美国证券
交易所
美国 2,158.00 929,549.84 0.45
42 AMGEN INC
-
AMGN US
美国证券
交易所
美国 1,329.00 925,013.38 0.45
43
CVS CAREMARK
CORP
-
CVS US
美国证券
交易所
美国 2,097.00 915,036.71 0.45
44 ABBVIE INC
-
ABBV US
美国证券
交易所
美国 2,802.00 902,180.36 0.44
45 AMERICAN
-
AXP US 美国证券 美国 1,623.00 897,797.73 0.44
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
43
EXPRESS CO 交易所
46
UNION PACIFIC
CORP
-
UNP US
美国证券
交易所
美国 812.00 831,714.71 0.41
47
ALTRIA GROUP
INC
-
MO US
美国证券
交易所
美国 3,523.00 824,593.35 0.40
48
OCCIDENTAL
PETROLEUM
CORP
-
OXY US
美国证券
交易所
美国 1,420.00 823,337.57 0.40
49
UNITEDHEALTH
GROUP INC
-
UNH US
美国证券
交易所
美国 1,774.00 814,437.32 0.40
50
AMERICAN
INTERNATIONAL
GROUP
-
AIG US
美国证券
交易所
美国 2,594.00 807,374.06 0.39
51
UNITED PARCEL
SERVICE-CL B
-
UPS US
美国证券
交易所
美国 1,260.00 807,234.44 0.39
52
GOLDMAN SACHS
GROUP INC
-
GS US
美国证券
交易所
美国 742.00 801,906.48 0.39
53 US BANCORP
-
USB US
美国证券
交易所
美国 3,217.00 792,394.58 0.39
54
HONEYWELL
INTERNATIONAL
INC
-
HON US
美国证券
交易所
美国 1,383.00 770,433.00 0.38
55 CELGENE CORP
-
CELG US
美国证券
交易所
美国 726.00 747,875.99 0.36
56
TWENTY-FIRST
CENTURY FOX-A
-
FOXA US
美国证券
交易所
美国 3,457.00 741,488.27 0.36
57
BIOGEN IDEC
INC
-
BIIB US
美国证券
交易所
美国 417.00 711,238.44 0.35
58 EBAY INC
-
EBAY US
美国证券
交易所
美国 2,053.00 687,054.60 0.34
59
TIME WARNER
INC
-
TWX US
美国证券
交易所
美国 1,594.00 677,570.93 0.33
60
MONDELEZ
INTERNATIONAL
INC-A
-
MDLZ US
美国证券
交易所
美国 3,090.00 665,031.56 0.32
61 MONSANTO CO
-
MON US
美国证券
交易所
美国 927.00 658,720.36 0.32
62 FORD MOTOR CO
-
F US
美国证券
交易所
美国 6,948.00 653,634.26 0.32
63 METLIFE INC
-
MET US
美国证券
交易所
美国 1,975.00 649,271.07 0.32
64
DU PONT (E.I.)
DE NEMOURS
-
DD US
美国证券
交易所
美国 1,631.00 646,064.53 0.32
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
44
65
PRICELINE.COM
INC
-
PCLN US
美国证券
交易所
美国 90.00 637,833.29 0.31
66
ABBOTT
LABORATORIES
-
ABT US
美国证券
交易所
美国 2,724.00 636,582.94 0.31
67
STARBUCKS
CORP
-
SBUX US
美国证券
交易所
美国 1,327.00 634,221.06 0.31
68 NIKE INC -CL B
-
NKE US
美国证券
交易所
美国 1,317.00 631,449.10 0.31
69
CATERPILLAR
INC
-
CAT US
美国证券
交易所
美国 1,121.00 620,652.29 0.30
70
COLGATE-PALMO
LIVE CO
-
CL US
美国证券
交易所
美国 1,549.00 615,849.64 0.30
71 MEDTRONIC INC
-
MDT US
美国证券
交易所
美国 1,759.00 615,476.02 0.30
72
EXPRESS
SCRIPTS
HOLDING CO
-
ESRX US
美国证券
交易所
美国 1,420.00 608,109.68 0.30
73
DOW CHEMICAL
CO/THE
-
DOW US
美国证券
交易所
美国 2,137.00 578,490.94 0.28
74
HEWLETT-PACKA
RD CO
-
HPQ US
美国证券
交易所
美国 3,386.00 577,622.01 0.28
75
ACCENTURE
PLC-CL A
-
ACN US
美国证券
交易所
美国 1,120.00 561,441.57 0.27
76
COSTCO
WHOLESALE
CORP
-
COST US
美国证券
交易所
美国 770.00 558,705.89 0.27
77 LOWE'S COS INC
-
LOW US
美国证券
交易所
美国 1,843.00 556,772.87 0.27
78 EMC CORP/MA
-
EMC US
美国证券
交易所
美国 3,625.00 555,846.75 0.27
79 ELI LILLY & CO
-
LLY US
美国证券
交易所
美国 1,747.00 543,215.50 0.27
80 WALGREEN CO
-
WAG US
美国证券
交易所
美国 1,534.00 537,215.91 0.26
81
EMERSON
ELECTRIC CO
-
EMR US
美国证券
交易所
美国 1,240.00 530,571.75 0.26
82
DUKE ENERGY
CORP
-
DUK US
美国证券
交易所
美国 1,244.00 523,409.35 0.26
83
TEXAS
INSTRUMENTS
INC
-
TXN US
美国证券
交易所
美国 1,928.00 516,154.29 0.25
84
SIMON
PROPERTY
-
SPG US
美国证券
交易所
美国 547.00 507,454.25 0.25
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
45
GROUP INC
85
GENERAL
MOTORS CO
-
GM US
美国证券
交易所
美国 2,006.00 499,855.69 0.24
86 PHILLIPS 66
-
PSX US
美国证券
交易所
美国 1,057.00 497,058.37 0.24
87 DANAHER CORP
-
DHR US
美国证券
交易所
美国 1,056.00 497,038.80 0.24
88
EOG RESOURCES
INC
-
EOG US
美国证券
交易所
美国 481.00 492,209.08 0.24
89
TJX COMPANIES
INC
-
TJX US
美国证券
交易所
美国 1,253.00 486,859.96 0.24
90
CAPITAL ONE
FINANCIAL
CORP
-
COF US
美国证券
交易所
美国 1,016.00 474,556.85 0.23
91
MORGAN
STANLEY
-
MS US
美国证券
交易所
美国 2,441.00 466,716.23 0.23
92
HALLIBURTON
CO
-
HAL US
美国证券
交易所
美国 1,494.00 462,270.01 0.23
93 FEDEX CORP
-
FDX US
美国证券
交易所
美国 524.00 459,312.89 0.22
94
PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
-
PRU US
美国证券
交易所
美国 816.00 458,800.99 0.22
95
PNC FINANCIAL
SERVICES
GROUP
-
PNC US
美国证券
交易所
美国 938.00 443,671.66 0.22
96
THERMO FISHER
SCIENTIFIC
INC
-
TMO US
美国证券
交易所
美国 636.00 431,773.92 0.21
97
BANK OF NEW
YORK MELLON
CORP
-
BK US
美国证券
交易所
美国 2,024.00 431,163.99 0.21
98 BLACKROCK INC
-
BLK US
美国证券
交易所
美国 223.00 430,275.37 0.21
99 TARGET CORP
-
TGT US
美国证券
交易所
美国 1,114.00 429,726.46 0.21
100
LOCKHEED
MARTIN CORP
-
LMT US
美国证券
交易所
美国 474.00 429,617.08 0.21
101
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
-
APC US
美国证券
交易所
美国 887.00 428,958.62 0.21
102
KIMBERLY-CLAR
K CORP
-
KMB US
美国证券
交易所
美国 673.00 428,621.70 0.21
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
46
103
FREEPORT-MCMO
RAN COPPER
-
FCX US
美国证券
交易所
美国 1,829.00 420,847.42 0.21
104
PRECISION
CASTPARTS
CORP
-
PCP US
美国证券
交易所
美国 256.00 420,325.16 0.21
105
AUTOMATIC
DATA
PROCESSING
-
ADP US
美国证券
交易所
美国 848.00 417,801.53 0.20
106 PRAXAIR INC
-
PX US
美国证券
交易所
美国 519.00 411,452.77 0.20
107
TIME WARNER
CABLE
-
TWC US
美国证券
交易所
美国 497.00 410,586.59 0.20
108 YAHOO! INC
-
YHOO US
美国证券
交易所
美国 1,662.00 409,780.45 0.20
109
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
-
BAX US
美国证券
交易所
美国 956.00 405,381.66 0.20
110
DOMINION
RESOURCES
INC/VA
-
D US
美国证券
交易所
美国 1,022.00 403,085.45 0.20
111 MCKESSON CORP
-
MCK US
美国证券
交易所
美国 404.00 397,552.02 0.19
112
NEXTERA
ENERGY INC
-
NEE US
美国证券
交易所
美国 758.00 395,688.57 0.19
113
SOUTHERN
CO/THE
-
SO US
美国证券
交易所
美国 1,553.00 389,249.45 0.19
114 EATON CORP PLC
-
ETN US
美国证券
交易所
美国 836.00 387,984.28 0.19
115
CBS
CORP-CLASS B
NON VOTING
-
CBS US
美国证券
交易所
美国 984.00 382,398.54 0.19
116
VIACOM
INC-CLASS B
-
VIAB US
美国证券
交易所
美国 715.00 380,739.82 0.19
117 ACE LTD
-
ACE US
美国证券
交易所
美国 599.00 378,096.02 0.18
118
JOHNSON
CONTROLS INC
-
JCI US
美国证券
交易所
美国 1,207.00 377,514.56 0.18
119
LYONDELLBASEL
L INDU-CL A
-
LYB US
美国证券
交易所
美国 770.00 376,883.53 0.18
120 DEERE & CO
-
DE US
美国证券
交易所
美国 675.00 375,860.17 0.18
121
ILLINOIS TOOL
WORKS
-
ITW US
美国证券
交易所
美国 720.00 369,091.69 0.18
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
47
122 APACHE CORP
-
APA US
美国证券
交易所
美国 704.00 368,873.18 0.18
123
NATIONAL
OILWELL VARCO
INC
-
NOV US
美国证券
交易所
美国 755.00 366,089.28 0.18
124 DIRECTV
-
DTV US
美国证券
交易所
美国 861.00 362,683.18 0.18
125
YUM! BRANDS
INC
-
YUM US
美国证券
交易所
美国 785.00 361,874.49 0.18
126 ALLERGAN INC
-
AGN US
美国证券
交易所
美国 524.00 354,875.67 0.17
127
TRAVELERS COS
INC/THE
-
TRV US
美国证券
交易所
美国 642.00 354,392.56 0.17
128
STATE STREET
CORP
-
STT US
美国证券
交易所
美国 774.00 346,327.45 0.17
129
KRAFT FOODS
GROUP INC
-
KRFT US
美国证券
交易所
美国 1,050.00 345,182.09 0.17
130
GENERAL
DYNAMICS CORP
-
GD US
美国证券
交易所
美国 589.00 343,127.13 0.17
131
GENERAL MILLS
INC
-
GIS US
美国证券
交易所
美国 1,118.00 340,203.24 0.17
132
AMERICAN
TOWER CORP
-
AMT US
美国证券
交易所
美国 696.00 338,711.57 0.17
133 COVIDIEN PLC
-
COV US
美国证券
交易所
美国 811.00 336,726.30 0.16
134 AFLAC INC
-
AFL US
美国证券
交易所
美国 821.00 334,371.07 0.16
135
SALESFORCE.CO
M INC
-
CRM US
美国证券
交易所
美国 977.00 328,748.69 0.16
136
COGNIZANT
TECH
SOLUTIONS-A
-
CTSH US
美国证券
交易所
美国 532.00 327,533.76 0.16
137
SCHWAB
(CHARLES)
CORP
-
SCHW US
美国证券
交易所
美国 2,043.00 323,855.13 0.16
138 ACTAVIS PLC
-
ACT US
美国证券
交易所
美国 306.00 313,429.44 0.15
139 CSX CORP
-
CSX US
美国证券
交易所
美国 1,786.00 313,278.35 0.15
140
RAYTHEON
COMPANY
-
RTN US
美国证券
交易所
美国 563.00 311,332.71 0.15
141
NORFOLK
SOUTHERN CORP
-
NSC US
美国证券
交易所
美国 545.00 308,456.50 0.15
142 ARCHER-DANIEL -
ADM US 美国证券 美国 1,159.00 306,677.73 0.15
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
48
S-MIDLAND CO 交易所
143 ECOLAB INC
-
ECL US
美国证券
交易所
美国 478.00 303,875.96 0.15
144
ADOBE SYSTEMS
INC
-
ADBE US
美国证券
交易所
美国 819.00 299,002.46 0.15
145
MARATHON
PETROLEUM
CORP
-
MPC US
美国证券
交易所
美国 531.00 296,971.65 0.14
146 WELLPOINT INC
-
WLP US
美国证券
交易所
美国 521.00 293,475.44 0.14
147
VALERO ENERGY
CORP
-
VLO US
美国证券
交易所
美国 951.00 292,226.86 0.14
148
PPG
INDUSTRIES
INC
-
PPG US
美国证券
交易所
美国 251.00 290,240.85 0.14
149
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
-
DFS US
美国证券
交易所
美国 844.00 287,906.59 0.14
150
MARSH &
MCLENNAN COS
-
MMC US
美国证券
交易所
美国 967.00 285,116.16 0.14
151
WILLIAMS COS
INC
-
WMB US
美国证券
交易所
美国 1,204.00 283,129.55 0.14
152 BB&T CORP
-
BBT US
美国证券
交易所
美国 1,242.00 282,600.09 0.14
153
PIONEER
NATURAL
RESOURCES CO
-
PXD US
美国证券
交易所
美国 251.00 281,686.35 0.14
154
ALEXION
PHARMACEUTICA
LS INC
-
ALXN US
美国证券
交易所
美国 345.00 279,882.46 0.14
155 CORNING INC
-
GLW US
美国证券
交易所
美国 2,550.00 277,049.23 0.14
156
INTERCONTINEN
TALEXCHANGE
GRO
-
ICE US
美国证券
交易所
美国 202.00 277,005.58 0.14
157
NORTHROP
GRUMMAN CORP
-
NOC US
美国证券
交易所
美国 392.00 273,916.16 0.13
158 AON PLC
-
AON US
美国证券
交易所
美国 531.00 271,590.01 0.13
159 AETNA INC
-
AET US
美国证券
交易所
美国 648.00 270,984.77 0.13
160 ALLSTATE CORP
-
ALL US
美国证券
交易所
美国 802.00 266,684.99 0.13
161 CME GROUP INC
-
CME US 美国证券 美国 555.00 265,491.34 0.13
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
49
交易所
162
MARATHON OIL
CORP
-
MRO US
美国证券
交易所
美国 1,228.00 264,290.86 0.13
163 CUMMINS INC
-
CMI US
美国证券
交易所
美国 307.00 263,860.36 0.13
164
CROWN CASTLE
INTL CORP
-
CCI US
美国证券
交易所
美国 588.00 263,244.88 0.13
165
BAKER HUGHES
INC
-
BHI US
美国证券
交易所
美国 781.00 263,130.38 0.13
166
NOBLE ENERGY
INC
-
NBL US
美国证券
交易所
美国 633.00 262,859.49 0.13
167 CHUBB CORP
-
CB US
美国证券
交易所
美国 444.00 261,579.69 0.13
168
KINDER MORGAN
INC
-
KMI US
美国证券
交易所
美国 1,186.00 260,313.24 0.13
169 CIGNA CORP
-
CI US
美国证券
交易所
美国 487.00 259,744.77 0.13
170
SPECTRA
ENERGY CORP
-
SE US
美国证券
交易所
美国 1,181.00 256,479.63 0.13
171 HESS CORP
-
HES US
美国证券
交易所
美国 502.00 254,033.44 0.12
172
DEVON ENERGY
CORPORATION
-
DVN US
美国证券
交易所
美国 673.00 253,865.83 0.12
173
AIR PRODUCTS &
CHEMICALS INC
-
APD US
美国证券
交易所
美国 372.00 253,522.27 0.12
174
DELTA AIR
LINES INC
-
DAL US
美国证券
交易所
美国 1,507.00 252,395.14 0.12
175 EXELON CORP
-
EXC US
美国证券
交易所
美国 1,510.00 252,161.08 0.12
176
FRANKLIN
RESOURCES INC
-
BEN US
美国证券
交易所
美国 712.00 250,605.51 0.12
177
MICRON
TECHNOLOGY
INC
-
MU US
美国证券
交易所
美国 1,852.00 245,702.14 0.12
178
CARDINAL
HEALTH INC
-
CAH US
美国证券
交易所
美国 601.00 244,807.67 0.12
179
AMERICAN
ELECTRIC
POWER
-
AEP US
美国证券
交易所
美国 859.00 244,788.46 0.12
180
TE
CONNECTIVITY
LTD
-
TEL US
美国证券
交易所
美国 723.00 242,928.11 0.12
181
AMERIPRISE
FINANCIAL INC
-
AMP US
美国证券
交易所
美国 343.00 240,596.78 0.12
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
50
182 STRYKER CORP
-
SYK US
美国证券
交易所
美国 520.00 238,222.95 0.12
183 VF CORP
-
VFC US
美国证券
交易所
美国 620.00 235,650.06 0.12
184
T ROWE PRICE
GROUP INC
-
TROW US
美国证券
交易所
美国 459.00 234,428.43 0.11
185
PUBLIC
STORAGE
-
PSA US
美国证券
交易所
美国 255.00 234,014.87 0.11
186
INTERNATIONAL
PAPER CO
-
IP US
美国证券
交易所
美国 782.00 233,764.05 0.11
187 INTUIT INC
-
INTU US
美国证券
交易所
美国 502.00 233,588.33 0.11
188 NETFLIX INC
-
NFLX US
美国证券
交易所
美国 104.00 233,448.35 0.11
189
REGENERON
PHARMACEUTICA
LS
-
REGN US
美国证券
交易所
美国 138.00 231,579.28 0.11
190
WHOLE FOODS
MARKET INC
-
WFM US
美国证券
交易所
美国 656.00 231,294.92 0.11
191
BECTON
DICKINSON AND
CO
-
BDX US
美国证券
交易所
美国 342.00 230,387.10 0.11
192
APPLIED
MATERIALS INC
-
AMAT US
美国证券
交易所
美国 2,122.00 228,866.53 0.11
193
MCGRAW HILL
FINANCIAL INC
-
MHFI US
美国证券
交易所
美国 477.00 227,422.91 0.11
194 SYSCO CORP
-
SYY US
美国证券
交易所
美国 1,025.00 225,600.54 0.11
195 PACCAR INC
-
PCAR US
美国证券
交易所
美国 624.00 225,110.23 0.11
196 KROGER CO
-
KR US
美国证券
交易所
美国 916.00 220,765.58 0.11
197 SEMPRA ENERGY
-
SRE US
美国证券
交易所
美国 401.00 219,450.36 0.11
198
DISCOVERY
COMMUNICATION
S-A
-
DISCA US
美国证券
交易所
美国 398.00 219,410.12 0.11
199 PERRIGO CO PLC
-
PRGO US
美国证券
交易所
美国 234.00 218,937.48 0.11
200
SUNTRUST
BANKS INC
-
STI US
美国证券
交易所
美国 943.00 211,634.56 0.10
201 MACY'S INC
-
M US
美国证券
交易所
美国 650.00 211,623.40 0.10
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
51
202
WASTE
MANAGEMENT
INC
-
WM US
美国证券
交易所
美国 769.00 210,373.72 0.10
203
ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL
A
-
EL US
美国证券
交易所
美国 451.00 207,107.55 0.10
204
PARKER
HANNIFIN CORP
-
PH US
美国证券
交易所
美国 263.00 206,272.27 0.10
205 OMNICOM GROUP
-
OMC US
美国证券
交易所
美国 454.00 205,855.61 0.10
206
TYCO
INTERNATIONAL
LTD
-
TYC US
美国证券
交易所
美国 819.00 204,927.54 0.10
207
PPL
CORPORATION
-
PPL US
美国证券
交易所
美国 1,111.00 203,819.31 0.10
208
AGILENT
TECHNOLOGIES
INC
-
A US
美国证券
交易所
美国 583.00 203,281.44 0.10
209
CENTURYLINK
INC
-
CTL US
美国证券
交易所
美国 1,042.00 202,342.09 0.10
210 LORILLARD INC
-
LO US
美国证券
交易所
美国 649.00 200,535.09 0.10
211
FIFTH THIRD
BANCORP
-
FITB US
美国证券
交易所
美国 1,556.00 199,506.91 0.10
212 PROLOGIS INC
-
PLD US
美国证券
交易所
美国 879.00 198,021.52 0.10
213
WEYERHAEUSER
CO
-
WY US
美国证券
交易所
美国 1,027.00 197,676.07 0.10
214
SEAGATE
TECHNOLOGY
-
STX US
美国证券
交易所
美国 574.00 196,538.69 0.10
215 P G & E CORP
-
PCG US
美国证券
交易所
美国 791.00 194,256.26 0.09
216
ST JUDE
MEDICAL INC
-
STJ US
美国证券
交易所
美国 514.00 194,139.32 0.09
217
DOLLAR
GENERAL CORP
-
DG US
美国证券
交易所
美国 519.00 190,870.04 0.09
218
WESTERN
DIGITAL CORP
-
WDC US
美国证券
交易所
美国 371.00 189,777.60 0.09
219 CARNIVAL CORP
-
CCL US
美国证券
交易所
美国 772.00 189,072.43 0.09
220
EQUITY
RESIDENTIAL
-
EQR US
美国证券
交易所
美国 591.00 186,901.51 0.09
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
52
221
VERTEX
PHARMACEUTICA
LS INC
-
VRTX US
美国证券
交易所
美国 411.00 186,182.86 0.09
222
BED BATH &
BEYOND INC
-
BBBY US
美国证券
交易所
美国 379.00 185,551.23 0.09
223 NUCOR CORP
-
NUE US
美国证券
交易所
美国 561.00 182,578.86 0.09
224
MEAD JOHNSON
NUTRITION CO
-
MJN US
美国证券
交易所
美国 356.00 181,800.78 0.09
225
DELPHI
AUTOMOTIVE
PLC
-
DLPH US
美国证券
交易所
美国 494.00 181,103.66 0.09
226 VENTAS INC
-
VTR US
美国证券
交易所
美国 518.00 180,901.36 0.09
227
TRANSOCEAN
LTD
-
RIG US
美国证券
交易所
美国 598.00 180,182.66 0.09
228 MYLAN INC
-
MYL US
美国证券
交易所
美国 674.00 178,344.08 0.09
229 HCP INC
-
HCP US
美国证券
交易所
美国 803.00 177,815.84 0.09
230
INGERSOLL-RAN
D PLC
-
IR US
美国证券
交易所
美国 472.00 177,268.59 0.09
231 DOVER CORP
-
DOV US
美国证券
交易所
美国 301.00 177,167.01 0.09
232 CERNER CORP
-
CERN US
美国证券
交易所
美国 520.00 176,717.43 0.09
233 SYMANTEC CORP
-
SYMC US
美国证券
交易所
美国 1,227.00 176,399.53 0.09
234
ROCKWELL
AUTOMATION
INC
-
ROK US
美国证券
交易所
美国 244.00 175,779.97 0.09
235 ZOETIS INC
-
ZTS US
美国证券
交易所
美国 881.00 175,590.05 0.09
236
CHIPOTLE
MEXICAN GRILL
INC
-
CMG US
美国证券
交易所
美国 54.00 175,408.54 0.09
237
CABOT OIL &
GAS CORP
-
COG US
美国证券
交易所
美国 742.00 175,346.36 0.09
238 AUTOZONE INC
-
AZO US
美国证券
交易所
美国 60.00 174,837.14 0.09
239
ROSS STORES
INC
-
ROST US
美国证券
交易所
美国 382.00 174,513.15 0.09
240
PUBLIC
SERVICE
-
PEG US
美国证券
交易所
美国 892.00 174,247.45 0.09
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
53
ENTERPRISE GP
241
HARTFORD
FINANCIAL
SVCS GRP
-
HIG US
美国证券
交易所
美国 788.00 174,061.86 0.08
242
AMERISOURCEBE
RGEN CORP
-
ABC US
美国证券
交易所
美国 406.00 174,041.25 0.08
243
CONSOLIDATED
EDISON INC
-
ED US
美国证券
交易所
美国 516.00 173,910.90 0.08
244 INVESCO LTD
-
IVZ US
美国证券
交易所
美国 781.00 173,325.11 0.08
245 MOSAIC CO/THE
-
MOS US
美国证券
交易所
美国 601.00 173,208.48 0.08
246 MATTEL INC
-
MAT US
美国证券
交易所
美国 597.00 173,184.03 0.08
247 HUMANA INC
-
HUM US
美国证券
交易所
美国 275.00 173,063.55 0.08
248
BOSTON
SCIENTIFIC
CORP
-
BSX US
美国证券
交易所
美国 2,352.00 172,365.70 0.08
249
BROADCOM
CORP-CL A
-
BRCM US
美国证券
交易所
美国 951.00 171,915.20 0.08
250 SANDISK CORP
-
SNDK US
美国证券
交易所
美国 398.00 171,169.98 0.08
251
ZIMMER
HOLDINGS INC
-
ZMH US
美国证券
交易所
美国 301.00 171,019.20 0.08
252
ANALOG
DEVICES INC
-
ADI US
美国证券
交易所
美国 548.00 170,162.28 0.08
253
SHERWIN-WILLI
AMS CO/THE
-
SHW US
美国证券
交易所
美国 152.00 170,054.73 0.08
254
WW GRAINGER
INC
-
GWW US
美国证券
交易所
美国 109.00 169,742.45 0.08
255 COACH INC
-
COH US
美国证券
交易所
美国 495.00 169,398.40 0.08
256 KELLOGG CO
-
K US
美国证券
交易所
美国 453.00 168,668.97 0.08
257
REYNOLDS
AMERICAN INC
-
RAI US
美国证券
交易所
美国 553.00 168,545.57 0.08
258
WYNN RESORTS
LTD
-
WYNN US
美国证券
交易所
美国 142.00 168,139.21 0.08
259
FIDELITY
NATIONAL
INFORMATIO
-
FIS US
美国证券
交易所
美国 513.00 167,895.46 0.08
260
MOTOROLA
SOLUTIONS INC
-
MSI US
美国证券
交易所
美国 406.00 167,085.54 0.08
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
54
261
PENTAIR
LTD-REGISTERE
D
-
PNR US
美国证券
交易所
美国 351.00 166,214.72 0.08
262
VORNADO
REALTY TRUST
-
VNO US
美国证券
交易所
美国 307.00 166,192.53 0.08
263
HEALTH CARE
REIT INC
-
HCN US
美国证券
交易所
美国 508.00 165,918.35 0.08
264
HARLEY-DAVIDS
ON INC
-
HOG US
美国证券
交易所
美国 390.00 164,638.25 0.08
265
BOSTON
PROPERTIES
INC
-
BXP US
美国证券
交易所
美国 269.00 164,613.43 0.08
266 FISERV INC
-
FISV US
美国证券
交易所
美国 455.00 163,809.98 0.08
267
STARWOOD
HOTELS &
RESORTS
-
HOT US
美国证券
交易所
美国 338.00 163,726.76 0.08
268 M & T BANK CORP
-
MTB US
美国证券
交易所
美国 229.00 162,544.45 0.08
269 L BRANDS INC
-
LB US
美国证券
交易所
美国 430.00 162,150.10 0.08
270
EDISON
INTERNATIONAL
-
EIX US
美国证券
交易所
美国 574.00 162,032.43 0.08
271
PROGRESSIVE
CORP
-
PGR US
美国证券
交易所
美国 973.00 161,773.38 0.08
272 MOODY'S CORP
-
MCO US
美国证券
交易所
美国 334.00 159,793.53 0.08
273
INTUITIVE
SURGICAL INC
-
ISRG US
美国证券
交易所
美国 68.00 159,235.42 0.08
274 PAYCHEX INC
-
PAYX US
美国证券
交易所
美国 573.00 159,060.13 0.08
275 LOEWS CORP
-
L US
美国证券
交易所
美国 539.00 158,527.69 0.08
276
HOST HOTELS &
RESORTS INC
-
HST US
美国证券
交易所
美国 1,332.00 157,873.62 0.08
277
HERSHEY
CO/THE
-
HSY US
美国证券
交易所
美国 264.00 156,499.62 0.08
278
MICHAEL KORS
HOLDINGS LTD
-
KORS US
美国证券
交易所
美国 315.00 155,927.30 0.08
279
AVALONBAY
COMMUNITIES
INC
-
AVB US
美国证券
交易所
美国 214.00 154,259.01 0.08
280 CONAGRA FOODS
-
CAG US 美国证券 美国 744.00 152,866.35 0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
55
INC 交易所
281
FOREST
LABORATORIES
INC
-
FRX US
美国证券
交易所
美国 417.00 152,620.71 0.07
282
CAMERON
INTERNATIONAL
CORP
-
CAM US
美国证券
交易所
美国 419.00 152,075.40 0.07
283
AMPHENOL
CORP-CL A
-
APH US
美国证券
交易所
美国 279.00 151,698.31 0.07
284 XEROX CORP
-
XRX US
美国证券
交易所
美国 2,039.00 151,292.32 0.07
285 NETAPP INC
-
NTAP US
美国证券
交易所
美国 600.00 150,495.88 0.07
286
NORTHERN
TRUST CORP
-
NTRS US
美国证券
交易所
美国 396.00 149,425.51 0.07
287
XCEL ENERGY
INC
-
XEL US
美国证券
交易所
美国 877.00 149,394.66 0.07
288
O'REILLY
AUTOMOTIVE
INC
-
ORLY US
美国证券
交易所
美国 190.00 149,099.08 0.07
289
FIRSTENERGY
CORP
-
FE US
美国证券
交易所
美国 737.00 148,192.84 0.07
290
SOUTHWESTERN
ENERGY CO
-
SWN US
美国证券
交易所
美国 618.00 148,190.89 0.07
291
RANGE
RESOURCES
CORP
-
RRC US
美国证券
交易所
美国 288.00 148,040.54 0.07
292
ROPER
INDUSTRIES
INC
-
ROP US
美国证券
交易所
美国 175.00 147,965.67 0.07
293
CHESAPEAKE
ENERGY CORP
-
CHK US
美国证券
交易所
美国 891.00 147,433.65 0.07
294
KANSAS CITY
SOUTHERN
-
KSU US
美国证券
交易所
美国 194.00 146,465.95 0.07
295
REGIONS
FINANCIAL
CORP
-
RF US
美国证券
交易所
美国 2,427.00 146,344.07 0.07
296
LINCOLN
NATIONAL CORP
-
LNC US
美国证券
交易所
美国 463.00 145,716.28 0.07
297 EQT CORP
-
EQT US
美国证券
交易所
美国 266.00 145,603.00 0.07
298
PRINCIPAL
FINANCIAL
-
PFG US
美国证券
交易所
美国 483.00 145,208.22 0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
56
GROUP
299
NORTHEAST
UTILITIES
-
NU US
美国证券
交易所
美国 556.00 143,696.86 0.07
300 ENSCO PLC-CL A
-
ESV US
美国证券
交易所
美国 412.00 143,631.75 0.07
301
CF INDUSTRIES
HOLDINGS INC
-
CF US
美国证券
交易所
美国 101.00 143,502.98 0.07
302
SOUTHWEST
AIRLINES CO
-
LUV US
美国证券
交易所
美国 1,228.00 141,054.95 0.07
303 FLUOR CORP
-
FLR US
美国证券
交易所
美国 288.00 140,981.79 0.07
304
LIFE
TECHNOLOGIES
CORP
-
LIFE US
美国证券
交易所
美国 305.00 140,954.23 0.07
305 FASTENAL CO
-
FAST US
美国证券
交易所
美国 481.00 139,328.25 0.07
306 AMETEK INC
-
AME US
美国证券
交易所
美国 431.00 138,404.32 0.07
307 ONEOK INC
-
OKE US
美国证券
交易所
美国 364.00 137,994.31 0.07
308
GENUINE PARTS
CO
-
GPC US
美国证券
交易所
美国 272.00 137,958.70 0.07
309
BORGWARNER
INC
-
BWA US
美国证券
交易所
美国 401.00 136,691.95 0.07
310
ALLIANCE DATA
SYSTEMS CORP
-
ADS US
美国证券
交易所
美国 85.00 136,259.92 0.07
311
STANLEY BLACK
& DECKER INC
-
SWK US
美国证券
交易所
美国 274.00 134,796.73 0.07
312
EASTMAN
CHEMICAL CO
-
EMN US
美国证券
交易所
美国 272.00 133,829.39 0.07
313
WHIRLPOOL
CORP
-
WHR US
美国证券
交易所
美国 139.00 132,934.00 0.06
314
FMC
TECHNOLOGIES
INC
-
FTI US
美国证券
交易所
美国 417.00 132,739.09 0.06
315 XILINX INC
-
XLNX US
美国证券
交易所
美国 472.00 132,145.67 0.06
316
BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B
-
BF/B US
美国证券
交易所
美国 286.00 131,772.42 0.06
317 KEYCORP
-
KEY US
美国证券
交易所
美国 1,580.00 129,276.23 0.06
318 CLOROX
-
CLX US 美国证券 美国 228.00 128,945.05 0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
57
COMPANY 交易所
319
CITRIX
SYSTEMS INC
-
CTXS US
美国证券
交易所
美国 329.00 126,871.92 0.06
320
DOLLAR TREE
INC
-
DLTR US
美国证券
交易所
美国 367.00 126,243.26 0.06
321
DTE ENERGY
COMPANY
-
DTE US
美国证券
交易所
美国 311.00 125,884.46 0.06
322
CONSTELLATION
BRANDS INC-A
-
STZ US
美国证券
交易所
美国 293.00 125,726.25 0.06
323
NIELSEN
HOLDINGS NV
-
NLSN US
美国证券
交易所
美国 446.00 124,784.89 0.06
324 SLM CORP
-
SLM US
美国证券
交易所
美国 769.00 123,214.20 0.06
325
NEWMONT
MINING CORP
-
NEM US
美国证券
交易所
美国 877.00 123,140.98 0.06
326 KOHLS CORP
-
KSS US
美国证券
交易所
美国 355.00 122,829.67 0.06
327
MURPHY OIL
CORP
-
MUR US
美国证券
交易所
美国 310.00 122,625.73 0.06
328
JUNIPER
NETWORKS INC
-
JNPR US
美国证券
交易所
美国 890.00 122,470.26 0.06
329 ALCOA INC
-
AA US
美国证券
交易所
美国 1,885.00 122,166.94 0.06
330 AUTODESK INC
-
ADSK US
美国证券
交易所
美国 397.00 121,822.22 0.06
331 ENTERGY CORP
-
ETR US
美国证券
交易所
美国 314.00 121,125.77 0.06
332 SIGMA-ALDRICH
-
SIAL US
美国证券
交易所
美国 211.00 120,938.78 0.06
333
DAVITA
HEALTHCARE
PARTNERS I
-
DVA US
美国证券
交易所
美国 311.00 120,158.13 0.06
334 PVH CORP
-
PVH US
美国证券
交易所
美国 144.00 119,419.25 0.06
335
MARRIOTT
INTERNATIONAL
-CL A
-
MAR US
美国证券
交易所
美国 396.00 119,173.42 0.06
336 BEAM INC
-
BEAM US
美国证券
交易所
美国 287.00 119,092.09 0.06
337
FLOWSERVE
CORP
-
FLS US
美国证券
交易所
美国 246.00 118,232.18 0.06
338 CA INC
-
CA US
美国证券
交易所
美国 573.00 117,557.07 0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
58
339
BEST BUY CO
INC
-
BBY US
美国证券
交易所
美国 481.00 116,952.44 0.06
340
JM SMUCKER
CO/THE
-
SJM US
美国证券
交易所
美国 185.00 116,875.74 0.06
341
GENERAL
GROWTH
PROPERTIES
-
GGP US
美国证券
交易所
美国 947.00 115,879.45 0.06
342
KLA-TENCOR
CORPORATION
-
KLAC US
美国证券
交易所
美国 293.00 115,150.81 0.06
343
COCA-COLA
ENTERPRISES
-
CCE US
美国证券
交易所
美国 426.00 114,617.94 0.06
344
LINEAR
TECHNOLOGY
CORP
-
LLTC US
美国证券
交易所
美国 412.00 114,418.08 0.06
345 RED HAT INC
-
RHT US
美国证券
交易所
美国 334.00 114,117.87 0.06
346
RALPH LAUREN
CORP
-
RL US
美国证券
交易所
美国 106.00 114,112.14 0.06
347 CARMAX INC
-
KMX US
美国证券
交易所
美国 394.00 112,950.44 0.06
348 STAPLES INC
-
SPLS US
美国证券
交易所
美国 1,164.00 112,768.02 0.06
349 CR BARD INC
-
BCR US
美国证券
交易所
美国 138.00 112,693.39 0.05
350 ALTERA CORP
-
ALTR US
美国证券
交易所
美国 565.00 112,057.67 0.05
351 GAP INC/THE
-
GPS US
美国证券
交易所
美国 467.00 111,270.62 0.05
352 TEXTRON INC
-
TXT US
美国证券
交易所
美国 495.00 110,940.41 0.05
353 NISOURCE INC
-
NI US
美国证券
交易所
美国 552.00 110,657.27 0.05
354 TIFFANY & CO
-
TIF US
美国证券
交易所
美国 194.00 109,740.05 0.05
355 FMC CORP
-
FMC US
美国证券
交易所
美国 235.00 108,116.94 0.05
356
ROCKWELL
COLLINS INC
-
COL US
美国证券
交易所
美国 238.00 107,262.52 0.05
357
STERICYCLE
INC
-
SRCL US
美国证券
交易所
美国 151.00 106,949.81 0.05
358
CENTERPOINT
ENERGY INC
-
CNP US
美国证券
交易所
美国 756.00 106,842.56 0.05
359
DR PEPPER
SNAPPLE GROUP
-
DPS US
美国证券
交易所
美国 354.00 105,152.50 0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
59
INC
360
WYNDHAM
WORLDWIDE
CORP
-
WYN US
美国证券
交易所
美国 230.00 103,334.53 0.05
361 AES CORP
-
AES US
美国证券
交易所
美国 1,157.00 102,355.18 0.05
362
WESTERN UNION
CO
-
WU US
美国证券
交易所
美国 973.00 102,331.89 0.05
363
L-3
COMMUNICATION
S HOLDINGS
-
LLL US
美国证券
交易所
美国 157.00 102,287.81 0.05
364 NOBLE CORP PLC
-
NE US
美国证券
交易所
美国 447.00 102,117.53 0.05
365 PALL CORP
-
PLL US
美国证券
交易所
美国 196.00 101,992.60 0.05
366
SCRIPPS
NETWORKS
INTER-CL A
-
SNI US
美国证券
交易所
美国 193.00 101,678.79 0.05
367
WISCONSIN
ENERGY CORP
-
WEC US
美国证券
交易所
美国 399.00 100,566.29 0.05
368
NEWELL
RUBBERMAID
INC
-
NWL US
美国证券
交易所
美国 506.00 99,985.87 0.05
369 NRG ENERGY INC
-
NRG US
美国证券
交易所
美国 570.00 99,808.69 0.05
370 NVIDIA CORP
-
NVDA US
美国证券
交易所
美国 1,020.00 99,625.78 0.05
371
TRIPADVISOR
INC
-
TRIP US
美国证券
交易所
美国 196.00 98,981.22 0.05
372
MONSTER
BEVERAGE CORP
-
MNST US
美国证券
交易所
美国 239.00 98,751.67 0.05
373 UNUM GROUP
-
UNM US
美国证券
交易所
美国 461.00 98,598.34 0.05
374
EXPEDITORS
INTL WASH INC
-
EXPD US
美国证券
交易所
美国 363.00 97,932.98 0.05
375
MCCORMICK &
CO-NON VTG
SHRS
-
MKC US
美国证券
交易所
美国 233.00 97,906.22 0.05
376
TYSON FOODS
INC-CL A
-
TSN US
美国证券
交易所
美国 479.00 97,717.09 0.05
377
MOHAWK
INDUSTRIES
INC
-
MHK US
美国证券
交易所
美国 107.00 97,137.64 0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
60
378 XL GROUP PLC
-
XL US
美国证券
交易所
美国 499.00 96,868.52 0.05
379
HELMERICH &
PAYNE
-
HP US
美国证券
交易所
美国 188.00 96,373.94 0.05
380
NEWS CORP -
CLASS A
-
NWSA US
美国证券
交易所
美国 877.00 96,352.60 0.05
381
REPUBLIC
SERVICES INC
-
RSG US
美国证券
交易所
美国 476.00 96,350.53 0.05
382
LEUCADIA
NATIONAL CORP
-
LUK US
美国证券
交易所
美国 553.00 95,550.74 0.05
383 NORDSTROM INC
-
JWN US
美国证券
交易所
美国 253.00 95,327.47 0.05
384
C.H. ROBINSON
WORLDWIDE INC
-
CHRW US
美国证券
交易所
美国 268.00 95,325.76 0.05
385
LAM RESEARCH
CORP
-
LRCX US
美国证券
交易所
美国 287.00 95,277.17 0.05
386
MICROCHIP
TECHNOLOGY
INC
-
MCHP US
美国证券
交易所
美国 349.00 95,219.86 0.05
387
MOLSON COORS
BREWING CO -B
-
TAP US
美国证券
交易所
美国 278.00 95,170.78 0.05
388
AMEREN
CORPORATION
-
AEE US
美国证券
交易所
美国 428.00 94,358.55 0.05
389
CONSOL ENERGY
INC
-
CNX US
美国证券
交易所
美国 404.00 93,698.13 0.05
390 COMERICA INC
-
CMA US
美国证券
交易所
美国 323.00 93,620.46 0.05
391 WATERS CORP
-
WAT US
美国证券
交易所
美国 150.00 91,453.50 0.04
392
AKAMAI
TECHNOLOGIES
INC
-
AKAM US
美国证券
交易所
美国 315.00 90,610.30 0.04
393
CAREFUSION
CORP
-
CFN US
美国证券
交易所
美国 373.00 90,556.40 0.04
394 EQUIFAX INC
-
EFX US
美国证券
交易所
美国 214.00 90,144.25 0.04
395
JACOBS
ENGINEERING
GROUP INC
-
JEC US
美国证券
交易所
美国 232.00 89,098.15 0.04
396
MACERICH
CO/THE
-
MAC US
美国证券
交易所
美国 248.00 89,043.52 0.04
397
COMPUTER
SCIENCES CORP
-
CSC US
美国证券
交易所
美国 260.00 88,580.64 0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
61
398
VARIAN
MEDICAL
SYSTEMS INC
-
VAR US
美国证券
交易所
美国 187.00 88,575.95 0.04
399
PLUM CREEK
TIMBER CO
-
PCL US
美国证券
交易所
美国 311.00 88,189.28 0.04
400 MASCO CORP
-
MAS US
美国证券
交易所
美国 629.00 87,321.81 0.04
401 ADT CORP/THE
-
ADT US
美国证券
交易所
美国 353.00 87,099.76 0.04
402
KIMCO REALTY
CORP
-
KIM US
美国证券
交易所
美国 722.00 86,938.75 0.04
403 SAFEWAY INC
-
SWY US
美国证券
交易所
美国 434.00 86,182.00 0.04
404
HUNTINGTON
BANCSHARES
INC
-
HBAN US
美国证券
交易所
美国 1,463.00 86,075.73 0.04
405
LABORATORY
CRP OF AMER
HLDGS
-
LH US
美国证券
交易所
美国 154.00 85,789.36 0.04
406 H&R BLOCK INC
-
HRB US
美国证券
交易所
美国 482.00 85,340.02 0.04
407
QUEST
DIAGNOSTICS
INC
-
DGX US
美国证券
交易所
美国 257.00 83,892.00 0.04
408 TESORO CORP
-
TSO US
美国证券
交易所
美国 234.00 83,460.46 0.04
409
CAMPBELL SOUP
CO
-
CPB US
美国证券
交易所
美国 316.00 83,384.13 0.04
410
CINCINNATI
FINANCIAL
CORP
-
CINF US
美国证券
交易所
美国 260.00 83,016.61 0.04
411
VULCAN
MATERIALS CO
-
VMC US
美国证券
交易所
美国 229.00 82,961.62 0.04
412 VERISIGN INC
-
VRSN US
美国证券
交易所
美国 227.00 82,735.30 0.04
413
GENWORTH
FINANCIAL
INC-CL A
-
GNW US
美国证券
交易所
美国 871.00 82,470.51 0.04
414 PETSMART INC
-
PETM US
美国证券
交易所
美国 183.00 81,169.55 0.04
415 BALL CORP
-
BLL US
美国证券
交易所
美国 255.00 80,316.29 0.04
416 AVON PRODUCTS
-
AVP US 美国证券 美国 765.00 80,316.29 0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
62
INC 交易所
417 HARRIS CORP
-
HRS US
美国证券
交易所
美国 188.00 80,017.42 0.04
418 TERADATA CORP
-
TDC US
美国证券
交易所
美国 288.00 79,876.22 0.04
419
INTERPUBLIC
GROUP OF COS
INC
-
IPG US
美国证券
交易所
美国 734.00 79,209.71 0.04
420 AIRGAS INC
-
ARG US
美国证券
交易所
美国 116.00 79,104.84 0.04
421
CBRE GROUP INC
- A
-
CBG US
美国证券
交易所
美国 490.00 78,570.75 0.04
422
EDWARDS
LIFESCIENCES
CORP
-
EW US
美国证券
交易所
美国 193.00 77,379.90 0.04
423 EXPEDIA INC
-
EXPE US
美国证券
交易所
美国 182.00 77,297.23 0.04
424
CMS ENERGY
CORP
-
CMS US
美国证券
交易所
美国 469.00 76,547.37 0.04
425
DARDEN
RESTAURANTS
INC
-
DRI US
美国证券
交易所
美国 230.00 76,242.34 0.04
426
TORCHMARK
CORP
-
TMK US
美国证券
交易所
美国 160.00 76,235.64 0.04
427
ELECTRONIC
ARTS INC
-
EA US
美国证券
交易所
美国 544.00 76,085.41 0.04
428
F5 NETWORKS
INC
-
FFIV US
美国证券
交易所
美国 137.00 75,893.11 0.04
429
PULTEGROUP
INC
-
PHM US
美国证券
交易所
美国 608.00 75,509.86 0.04
430
INTL FLAVORS &
FRAGRANCES
-
IFF US
美国证券
交易所
美国 144.00 75,486.45 0.04
431
DENTSPLY
INTERNATIONAL
INC
-
XRAY US
美国证券
交易所
美国 251.00 74,190.01 0.04
432 HOSPIRA INC
-
HSP US
美国证券
交易所
美国 292.00 73,490.57 0.04
433
QUANTA
SERVICES INC
-
PWR US
美国证券
交易所
美国 380.00 73,118.90 0.04
434 GANNETT CO
-
GCI US
美国证券
交易所
美国 402.00 72,499.21 0.04
435
SEALED AIR
CORP
-
SEE US
美国证券
交易所
美国 346.00 71,829.41 0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
63
436 LENNAR CORP-A
-
LEN US
美国证券
交易所
美国 294.00 70,910.85 0.03
437 SCANA CORP
-
SCG US
美国证券
交易所
美国 247.00 70,673.50 0.03
438
MEADWESTVACO
CORP
-
MWV US
美国证券
交易所
美国 313.00 70,474.62 0.03
439 XYLEM INC
-
XYL US
美国证券
交易所
美国 325.00 68,559.64 0.03
440 DR HORTON INC
-
DHI US
美国证券
交易所
美国 501.00 68,177.49 0.03
441 SNAP-ON INC
-
SNA US
美国证券
交易所
美国 102.00 68,108.71 0.03
442 HASBRO INC
-
HAS US
美国证券
交易所
美国 203.00 68,084.27 0.03
443
FAMILY DOLLAR
STORES
-
FDO US
美国证券
交易所
美国 170.00 67,339.65 0.03
444 JOY GLOBAL INC
-
JOY US
美国证券
交易所
美国 187.00 66,685.64 0.03
445
HORMEL FOODS
CORP
-
HRL US
美国证券
交易所
美国 237.00 65,269.08 0.03
446
DENBURY
RESOURCES INC
-
DNR US
美国证券
交易所
美国 646.00 64,711.16 0.03
447 CINTAS CORP
-
CTAS US
美国证券
交易所
美国 178.00 64,669.94 0.03
448 LSI CORP
-
LSI US
美国证券
交易所
美国 960.00 64,500.32 0.03
449
FOSSIL GROUP
INC
-
FOSL US
美国证券
交易所
美国 87.00 63,619.81 0.03
450
OWENS-ILLINOI
S INC
-
OI US
美国证券
交易所
美国 290.00 63,262.65 0.03
451
GOODYEAR TIRE
& RUBBER CO
-
GT US
美国证券
交易所
美国 434.00 63,108.40 0.03
452
ROBERT HALF
INTL INC
-
RHI US
美国证券
交易所
美国 245.00 62,722.16 0.03
453
PINNACLE WEST
CAPITAL
-
PNW US
美国证券
交易所
美国 194.00 62,593.70 0.03
454
GAMESTOP
CORP-CLASS A
-
GME US
美国证券
交易所
美国 206.00 61,868.66 0.03
455 GARMIN LTD
-
GRMN US
美国证券
交易所
美国 217.00 61,150.32 0.03
456
E*TRADE
FINANCIAL
CORP
-
ETFC US
美国证券
交易所
美国 506.00 60,590.02 0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
64
457
AGL RESOURCES
INC
-
GAS US
美国证券
交易所
美国 209.00 60,182.93 0.03
458
TOTAL SYSTEM
SERVICES INC
-
TSS US
美国证券
交易所
美国 294.00 59,654.02 0.03
459
HARMAN
INTERNATIONAL
-
HAR US
美国证券
交易所
美国 119.00 59,384.72 0.03
460
ZIONS
BANCORPORATIO
N
-
ZION US
美国证券
交易所
美国 325.00 59,365.52 0.03
461
QEP RESOURCES
INC
-
QEP US
美国证券
交易所
美国 316.00 59,050.92 0.03
462
PEABODY
ENERGY CORP
-
BTU US
美国证券
交易所
美国 476.00 56,678.49 0.03
463
IRON MOUNTAIN
INC
-
IRM US
美国证券
交易所
美国 300.00 55,512.27 0.03
464
AVERY
DENNISON CORP
-
AVY US
美国证券
交易所
美国 171.00 52,326.58 0.03
465 ASSURANT INC
-
AIZ US
美国证券
交易所
美国 129.00 52,200.01 0.03
466
PEOPLE'S
UNITED
FINANCIAL
-
PBCT US
美国证券
交易所
美国 560.00 51,623.67 0.03
467
PEPCO
HOLDINGS INC
-
POM US
美国证券
交易所
美国 440.00 51,318.83 0.03
468
WINDSTREAM
HOLDINGS INC
-
WIN US
美国证券
交易所
美国 1,049.00 51,037.27 0.02
469
DUN &
BRADSTREET
CORP
-
DNB US
美国证券
交易所
美国 68.00 50,890.82 0.02
470
PITNEY BOWES
INC
-
PBI US
美国证券
交易所
美国 356.00 50,572.57 0.02
471
FRONTIER
COMMUNICATION
S CORP
-
FTR US
美国证券
交易所
美国 1,761.00 49,925.38 0.02
472 LEGG MASON INC
-
LM US
美国证券
交易所
美国 187.00 49,572.43 0.02
473
PERKINELMER
INC
-
PKI US
美国证券
交易所
美国 197.00 49,520.91 0.02
474
NASDAQ OMX
GROUP/THE
-
NDAQ US
美国证券
交易所
美国 203.00 49,259.29 0.02
475
INTL GAME
TECHNOLOGY
-
IGT US
美国证券
交易所
美国 439.00 48,605.95 0.02
476 HUDSON CITY
-
HCBK US 美国证券 美国 838.00 48,179.78 0.02
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
65
BANCORP INC 交易所
477
NABORS
INDUSTRIES
LTD
-
NBR US
美国证券
交易所
美国 458.00 47,442.54 0.02
478
ROWAN
COMPANIES
PLC-A
-
RDC US
美国证券
交易所
美国 219.00 47,213.42 0.02
479
LEGGETT &
PLATT INC
-
LEG US
美国证券
交易所
美国 249.00 46,970.88 0.02
480
INTEGRYS
ENERGY GROUP
INC
-
TEG US
美国证券
交易所
美国 140.00 46,442.53 0.02
481
FLIR SYSTEMS
INC
-
FLIR US
美国证券
交易所
美国 250.00 45,879.17 0.02
482
UNITED STATES
STEEL CORP
-
X US
美国证券
交易所
美国 255.00 45,863.93 0.02
483 BEMIS COMPANY
-
BMS US
美国证券
交易所
美国 181.00 45,200.95 0.02
484
TENET
HEALTHCARE
CORP
-
THC US
美国证券
交易所
美国 175.00 44,940.25 0.02
485 WPX ENERGY INC
-
WPX US
美国证券
交易所
美国 354.00 43,986.21 0.02
486
URBAN
OUTFITTERS
INC
-
URBN US
美国证券
交易所
美国 192.00 43,429.44 0.02
487
CLIFFS
NATURAL
RESOURCES INC
-
CLF US
美国证券
交易所
美国 270.00 43,145.93 0.02
488 ALLEGION PLC
-
ALLE US
美国证券
交易所
美国 158.00 42,568.68 0.02
489
DIAMOND
OFFSHORE
DRILLING
-
DO US
美国证券
交易所
美国 122.00 42,338.34 0.02
490
RYDER SYSTEM
INC
-
R US
美国证券
交易所
美国 92.00 41,384.29 0.02
491
FIRST SOLAR
INC
-
FSLR US
美国证券
交易所
美国 124.00 41,308.69 0.02
492
ALLEGHENY
TECHNOLOGIES
INC
-
ATI US
美国证券
交易所
美国 190.00 41,274.18 0.02
493
CABLEVISION
SYSTEMS-NY
-
CVC US
美国证券
交易所
美国 377.00 41,212.67 0.02
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
66
GRP-A
494
APARTMENT
INVT & MGMT CO
-A
-
AIV US
美国证券
交易所
美国 257.00 40,598.46 0.02
495
TECO ENERGY
INC
-
TE US
美国证券
交易所
美国 360.00 37,839.80 0.02
496
PATTERSON COS
INC
-
PDCO US
美国证券
交易所
美国 146.00 36,674.07 0.02
497
NEWFIELD
EXPLORATION
CO
-
NFX US
美国证券
交易所
美国 239.00 35,889.83 0.02
498
JABIL CIRCUIT
INC
-
JBL US
美国证券
交易所
美国 325.00 34,557.23 0.02
499
AUTONATION
INC
-
AN US
美国证券
交易所
美国 113.00 34,233.91 0.02
500
GRAHAM
HOLDINGS
CO-CLASS B
-
GHC US
美国证券
交易所
美国 8.00 32,353.57 0.02
注：所用证券代码采用当地市场代码。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（%）
1 APPLE INC AAPL US 3,461,731.18
5.63
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 3,356,133.12
5.46
3 MICROSOFT CORP MSFT US 2,124,225.91
3.45
4 GOOGLE INC-CL A GOOG US 2,099,742.93
3.41
5 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 2,098,218.92
3.41
6 GENERAL ELECTRIC CO GE US 2,019,786.67
3.28
7 CHEVRON CORP CVX US 1,988,048.46
3.23
8 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,834,920.05
2.98
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 1,704,241.62
2.77
10 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 1,692,518.22
2.75
11 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,688,733.28
2.74
12 WELLS FARGO & CO WFC US 1,661,125.88
2.70
13 PFIZER INC PFE US 1,643,833.61
2.67
14 AT&T INC T US 1,581,915.79
2.57
15 CITIGROUP INC C US 1,304,341.00
2.12
16 COCA-COLA CO/THE KO US 1,297,540.15
2.11
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
67
17 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,245,327.38
2.02
18 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 1,226,232.94
1.99
19 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 1,213,079.63
1.97
20 MERCK & CO. INC. MRK US 1,152,133.94
1.87
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（%）
1 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF/B US 1,018,740.34
1.66
2 APPLE INC AAPL US 1,012,390.47
1.65
3 EXXON MOBIL CORP XOM US 885,931.76
1.44
4 PFIZER INC PFE US 563,598.12
0.92
5 GENERAL ELECTRIC CO GE US 551,631.05
0.90
6 MICROSOFT CORP MSFT US 534,189.78
0.87
7 GOOGLE INC-CL A GOOG US 495,275.14
0.81
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 494,224.89
0.80
9 CHEVRON CORP CVX US 471,029.54
0.77
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 456,773.22
0.74
11 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 424,967.42
0.69
12 AT&T INC T US 421,560.71
0.69
13 WELLS FARGO & CO WFC US 415,950.96
0.68
14 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 397,695.48
0.65
15 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 396,336.18
0.64
16 DUN & BRADSTREET CORP DNB US 370,229.55
0.60
17 BANK OF AMERICA CORP BAC US 320,308.57
0.52
18 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 317,621.52
0.52
19 WALT DISNEY CO/THE DIS US 312,158.28
0.51
20 COCA-COLA CO/THE KO US 305,580.54
0.50
注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额 130,235,956.92
卖出收入（成交）总额 36,603,955.77
注：本项的“买入成本”、 “卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（％）
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT
Mar14
570,433.59 0.28
注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）
相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见8.1报告期末基金资产组合情况下的备注。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,224,867.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 212,166.08
4 应收利息 13,999.11
5 应收申购款 5,312,302.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,763,335.16
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
69
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,744 20,557.69 776,426.27 0.49% 158,422,308.00 99.51%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 174,271.84 0.11%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年6月 14 日)基金份额总额 310,182,625.61
报告期期初基金份额总额 60,564,684.16
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
262,660,588.71
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 164,026,538.60
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 159,198,734.27
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
70
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013年 6月 1日发布 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先生不再担任公司总经理职务，
由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2）基金管理人于2013 年7 月26日发布《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费50000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2013年9 月3日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整
改等措施的决定》，责令我司进行为期 6 个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政
监管措施。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查
业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管
理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报
告，监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- 41,578,970.14
24.92%
15,386
23.21%
Morgan Stanley Asia - 125,260,942.55
75.08%
50,891 76.79%
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
71
Limited
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金券商交易账户的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时旗下部分基金参加工商银行定期定额投资业务申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-31
2
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2014 年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-31
3
博时标普 500 指数型证券投资基金修订基金合同部分条款
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-27
4
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂
停转换转出公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-27
5
博时基金关于在淘宝网开通官方淘宝店基金直销业务的提
示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-25
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-24
7
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12国债 10”
估值方法变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-11
8
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-12-3
9
博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购买基
金实施申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-11-21
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
72
10
博时基金管理有限公司关于汇款交易业务暂停支持部分支
付渠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-11-21
11
关于博时旗下部分基金增加威海市商业银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-11-14
12
博时基金管理有限公司关于暂停通联支付交通银行渠道对
博时旗下部分基金网上支付服务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-11-12
13
关于博时旗下部分基金增加北京恒天明泽基金销售有限公
司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-11-8
14
博时基金关于开通直销网上交易货币基金快速赎回业务的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-10-28
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-10-26
16
关于博时旗下部分基金参加北京增财基金销售有限公司申
购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-10-18
17
博时基金管理有限公司关于对投资者通过现金宝当日充值
可用金额购买基金实施申购费率优惠的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-9-30
18
关于博时旗下部分基金增加北京增财基金销售有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-9-27
19
博时基金管理有限公司关于基金直销网上交易和查询系统
移动版客户端的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-9-25
20
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证券投资
基金基金经理变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-9-17
21
关于博时旗下部分基金增加上海证券有限责任公司为代销
机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-9-6
22
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加宜信普泽投
资顾问（北京）有限公司申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-30
23
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加万银财富
（北京）基金销售有限公司非现场方式申购及定投费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-29
24
关于博时旗下部分基金增加江南农村商业银行为代销机构
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-23
25
关于博时旗下部分基金参加深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-19
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
73
26
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-17
27
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-13
28
博时基金管理有限公司关于股东名称变更及修改《公司章
程》的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-13
29
关于博时旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-8-5
30 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-7-26
31
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加宜信
普泽投资顾问（北京）有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-7-22
32
关于博时旗下部分基金参加和讯信息科技有限公司申购及
定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-7-19
33
关于博时旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-7-19
34
关于博时旗下部分基金增加万银财富（北京）基金销售有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-7-16
35
关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网上及手机银行
申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-7-2
36
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-22
37
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-14
38
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-8
39
关于博时旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-5
40
关于博时旗下部分基金参加泛华普益基金销售有限公司申
购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-6-5
41
关于博时旗下部分基金增加中期时代基金销售（北京）有
限公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-22
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
74
42
关于博时旗下部分基金参加中期时代基金销售（北京）有
限公司申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-22
43
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的上海家化估值
方法调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-15
44 关于博时旗下部分基金开通在好买基金转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-6
45 关于博时旗下部分基金增加嘉兴银行为代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-5-3
46
关于博时标普 500指数基金新增中信银行代销及博时大中
华基金开通在中信银行转换业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-26
47
博时基金管理有限公司关于开通基金直销网上交易和查询
系统移动版的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-15
48
关于博时公司旗下部分基金增加第一创业证券为代销机构
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-12
49
关于博时旗下部分基金开通在好买基金定投业务并参加好
买基金定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-1
50
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个
人电子银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-4-1
51
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-3-23
52
博时基金管理有限公司关于股东名称变更、增加注册资本
及修改《公司章程》的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-3-13
53
博时基金管理有限公司关于成立博时资本管理有限公司的
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-28
54
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-27
55
关于博时公司旗下部分基金增加国金证券为代销机构的公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-22
56
关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务并参加工行定
投优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-22
57
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-2-8
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
75
58
博时基金管理有限公司关于博时标普 500 指数型证券投资
基金的基金经理变更的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-1-12
59
关于博时旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司
非现场交易费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-1-11
60
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票
调整估值方法的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2013-1-4
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证监会批准博时标普500指数型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时标普500指数型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时标普500指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
12.1.5《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
12.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.7博时标普500指数型证券投资基金2012年度审计报告正本
12.1.8报告期内博时标普500指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.1.9报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各
项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告
76
博时基金管理有限公司
2014 年 3 月 29 日
