博 时 回 报 灵活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时回报混 合
基金主代码 050022
交易代码
050022
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年11 月 8 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 360,492,701.92 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 为投资者的 资产实现 保值增值 、提供全 面超越通 货膨 胀的收益回 报。
投资策略
本基金将通 过综合观 察流动性 指标、 产出类 指标和价 格类指标来 预测
判断流动性 变化方向 、 资产 价格水平 的变化 趋 势和所 处阶段， 提前布
局， 进行大类资 产的配置。 各类指标 包括但不 限于： （1） 流动性指标
主要包括： 各 国不同层 次的货币 量增长、 利率水平、 货币政策和 财政
政 策的 变化、 汇率 变化 ； （2）产 出类 指标主 要包 括：GDP 增长 率、 工
业增加值、 发电 量、 产能利用 率、 国家各项 产业政策 等； （3 ）价 格类
指标：CPI与PPI走势 、商品价 格和其他 资产价格 的变 化等。
业绩比较基 准 一年期人民 币定期存 款基准利 率（税后 ）+3%
风险收益特 征
本基金为混 合型基金 ， 其预 期收益及 风险水平 低于股 票型基金 ， 高于
债券型基金 及货币市 场基金， 属于中高 收益/风 险特 征的基金。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金 年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2013年 2012 年
2011年11 月8 日（基金 合同生
效日）至2011 年12月31 日
本期已实现 收益 13,926,239.23 -1,242,723.80 1,320,860.83
本期利润 -6,030,289.59 8,271,136.81 1,495,285.63
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0314 0.0590 0.0030
本期加权平 均净值利 润率 -2.47% 5.84% 0.30%
本期基金份 额净值增 长率 14.80% 7.78% 0.30%
3.1.2 期末数 据和指标 2013年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配利润 63,456,691.15 -857,087.38 803,902.53
期末可供分 配基金份 额利润 0.1760 -0.0093 0.0029
期末基金资 产净值 447,345,347.47 99,553,411.58 280,983,333.05
期末基金份 额净值 1.241 1.081 1.003
3.1.3 累计期 末指标 2013年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累 计净值增 长率 24.10% 8.10% 0.30%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所
列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与 同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.98% 0.60% 1.51% 0.02% -12.49% 0.58%
过去六个月 -1.35% 0.77% 3.02% 0.02% -4.37% 0.75%
过去一年 14.80% 0.87% 6.00% 0.02% 8.80% 0.85%
自 基 金 合 同
生效起至今
24.10% 0.68% 13.20% 0.02% 10.90% 0.66%
注：本基金 的业绩比 较基准为 一年期人 民币定期 存款 基准利率（ 税后）+3% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
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注： 本基 金合同于2011 年 11 月 08 日生效 。 按照本 基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 6 个
月内使基金 的投资组 合比例符 合本基金 合同第十 二部 分 “ （四） 投 资策略 ” 、 “ （八） 投资限制 ”的有关
约定。本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
注： 本基 金合同 于 2011 年11 月 8 日生效， 合同 生效 当年按实际 存续期计 算， 不按整个 自然年度 进行
折算。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
无
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基 金资产规模逾1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
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管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金中， 截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面， 博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2。
固定收益方面 ，2013 年博时信用债纯债 基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级 债券 A 收益率在17 只 封 闭式债券型分级子基 金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面， 博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金 中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券 报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
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获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第 十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金 共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜文涛
基金经
理/绝对
收益 组
投资总
监
2012-7-17 - 14.5
1998 年参加 工作， 先后就职 于国泰 君安证券
股份有限公 司、博时 基金管理 有限公司 、长
盛基金管理 有限公司 、 南方基 金管理有 限公
司。 2011 年加入博 时基金管 理有限公 司， 2012
年 7 月起任 博时回报 混合基金 和博时平 衡配
置混合基金 基金经理 。现任股 票投资部 绝对
收益组投资 总监，兼 任博时回 报混合基 金和
博时平衡配 置混合基 金、博时 裕益混合 基金
的基金经理 。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券
行业开始时 间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 》 和其
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他相关法律法规 的规定，本 着诚实信用 、勤勉 尽责、取信于市 场、取信于 社会的原则 管理和
运用基金资产， 在严格控制 风险的基础 上，为 基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内 ，由于
证券市场波动等 原因，本基 金曾出现个 别投资 监控指标超标的 情况，基金 管理人在规 定期限
内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易 管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年度经济总体格局是增速下降和物价指数回落。 为此， 本基金年度资产配置的基本
格局是保持较低的权益投资比例，并重视固定收益类投资机会。全年来看，沪深 300 指数表
现落后于全债指数，说明我们的资产配置基本适应了经济和市场的特点。
从 股票投资的角度， 本年度市场分为四个阶段： （1） 年初普涨带来的阶段性机会； （2）
上半年成长股与 价值股的估值 分化带来结 构性 机会；（3）三 季度市场的调 整；（4） 四季度
创业板指数持续 上涨带来的结 构性性机会 。从 本基金投资的角 度，我们在第 （1）和第 （2）
阶段较好地使用了适用的仓位和行业配置策略， 取得了较好收益； 在第 （3 ） 阶段中， 由于我
们对全球经济复 苏的看法过 于乐观，保 持了较 高的仓位和一定 的周期股配 置，基金净 值出现
了下跌； 在第 （4） 阶段 ， 出于风险收益的权衡 ， 我们控制了权益投资比例和对创业板股票的
参与力度，放弃 了一些投资 方 案。全年 的权益 投资总结下来， 有两点对今 后投资管理 仍有意
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义的经验教训： 第一，在今 后的投资中 ，对于 宏观观点的改变 ，需要进行 更多的市场 验证和
交叉比对，并进 行顺市渐进 的投资力度 管理； 第二，管理净值 下跌幅度是 我们追求的 一个目
标，对投资风险 的管理，框 架和纪律要 稳定， 但方法需要不断 丰富和择优 使用，不同 的市场
环境需要采用不同的更有效率的方法。
从债券投资的角 度，全年的 宏观格局 支持收益 率的回落，适宜 长债投资。 但市场价格信
号给出的是相反的信息， 收益率甚至出现了显著提升。 在债券投资管理上， 我们尊重了市场，
适量进行了长债投资，大部 分头寸保留在了货币市场。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值为1.241 元， 累计净值为1.241 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为14.80%，同期业绩基准增长率为6.00%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望2014 年度， 我们认为机会与风险都十分显 著。 风险主要包括市场利率水平提升对经
济、企业盈利和 公司估值的 负面影响。 机会主 要在于经济体系 内仍处于快 速增长阶段 的结构
性领域，如泛能 源、消费医 药等。更长 远地展 望，现有利率水 平与经济现 实相比不可 持 续，
市场对股市以外 的大类资产 的风险定价 机制的 缺失不可持续， 而最终的变 动是有利于 权益资
产的。在过渡期 内，我们还 是应该以风 险控制 为中心管理投资 ，并在合算 的情况下参 与阶段
性和结构性投资机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、 风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行 有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
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假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则： 本基金收益每年最多分配4 次 ，每次基金收益分配比例不低于收益分配
基准日可供分配利润的20%； 若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配 ； 基金红利发
放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15 个工作日； 基金
收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金份额
可分配收益为63,456,691.15 元 。
本基金管理人已于2014 年 1 月15 日发布公告 ， 以2013 年12 月31 日已实现的可分配利
润为基准，每10 份基金份额派发红利0.360 元。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人 遵规 守信情况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及时通 知了基 金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
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投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013年12月31 日
上年度末
2012年12 月31日
资产：
银行存款 14,720,574.74 5,629,364.41
结算备付金 10,821,979.71 222,381.10
存出保证金 167,627.84 39,356.30
交易性金融 资产 258,212,963.79 93,023,099.11
其中：股票 投资 156,248,854.29 71,269,699.11
基金投资 - -
债券投资 101,964,109.50 21,753,400.00
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 170,000,000.00 -
应收证券清 算款 143,855.71 1,991,938.34
应收利息 1,072,457.68 274,200.74
应收股利 - -
应收申购款 499,329.43 11,242.41
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总 计 455,638,788.90 101,191,582.41
负债和所有者权益
本期末
2013年12月31 日
上年度末
2012年12 月31日
负债：
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短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 - -
应付赎回款 7,108,281.74 1,273,865.11
应付管理人 报酬 588,383.65 124,462.19
应付托管费 98,063.93 20,743.71
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 332,210.09 74,298.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 166,502.02 144,800.95
负债合计 8,293,441.43 1,638,170.83
所有者权益：
实收基金 360,492,701.92 92,057,919.23
未分配利润 86,852,645.55 7,495,492.35
所有者权益 合计 447,345,347.47 99,553,411.58
负债和所有 者权益总 计 455,638,788.90 101,191,582.41
注：报告截 止日 2013 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.241 元，基 金份额总 额 360,492,701.92 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至
2013年12月31 日
上年度可比期间
2012年1 月1日至
2012年12 月31日
一、收入 332,583.59 11,817,839.50
1.利息收入 3,792,272.38 3,263,899.88
其中：存款 利息收入 292,712.82 118,701.28
债券利息收 入 2,075,346.63 2,317,803.04
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 1,424,212.93 827,395.56
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） 15,921,646.68 -1,256,160.87
其中：股票 投资收益 16,188,778.61 -1,547,205.66
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 -631,401.95 -61,790.67
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
12
股利收益 364,270.02 352,835.46
3. 公允价 值变动收 益（损 失以“ －” 号
填列）
-19,956,528.82 9,513,860.61
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 575,193.35 296,239.88
减：二、费用 6,362,873.18 3,546,702.69
1．管理人报 酬 3,627,482.76 2,156,959.81
2．托管费 604,580.41 359,493.30
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 1,760,475.14 662,638.87
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 370,334.87 367,610.71
三 、利润总 额（亏 损总额 以“－” 号填
列）
-6,030,289.59 8,271,136.81
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,030,289.59 8,271,136.81
7.3 所有 者权益 （基 金净值）变 动表
会计主体： 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1日至2013年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
92,057,919.23 7,495,492.35 99,553,411.58
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -6,030,289.59 -6,030,289.59
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
268,434,782.69 85,387,442.79 353,822,225.48
其中：1. 基 金申购款 618,334,883.37 190,916,471.18 809,251,354.55
2. 基金赎回 款 -349,900,100.68 -105,529,028.39 -455,429,129.07
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
360,492,701.92 86,852,645.55 447,345,347.47
项目
上年度可比期间
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净 280,141,873.53 841,459.52 280,983,333.05
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
13
值）
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 8,271,136.81 8,271,136.81
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-188,083,954.30 -1,617,103.98 -189,701,058.28
其中：1. 基 金申购款 47,085,768.54 201,853.24 47,287,621.78
2. 基金赎回 款 -235,169,722.84 -1,818,957.22 -236,988,680.06
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
92,057,919.23 7,495,492.35 99,553,411.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负 责人签署 ：
————— ————
—— ——— —— ——
——— ———— —
基金管理公司负责人： 吴姚东
主管会计工作 负责 人： 王德英
会计机构负责人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资基 金有关税 收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策 有关问题的通知》 及其他相关 财税法规和 实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收 入，由发行 债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对 基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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计入应纳税所得额 。对基金持 有的上市公 司限 售股，解禁后取得 的股息、红 利收入，按 照上
述规定计算纳税 ，持股时间自 解禁日起计 算； 解禁前取得的股 息、红利收入 继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不 征收股票交易印花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限 公司( “博时基金 ”) 基金管理人、注册 登记机构、基 金销售机构
中国建设 银行股份 有限公司( “中国 建设 银行”) 基金托管人、基金 代销机构
招商证券股份有限 公司( “招商证券 ”) 基金管理人的股东 、基金代销机 构
中国长城资产管理 公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限 责任公司 基金管理人的股东
天津港( 集团) 有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限 公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资 基金有限公司 基金管理 人的股东
上海丰益股权投资 基金有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易 均在正常业务 范围内按一般 商业 条款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 - - 24,734,534.94 5.30%
7.4.4.1.2 权证交 易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 - - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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招商证券 21,887.53 5.67% 21,887.53 29.46%
注：
1. 上述 佣金 参 考市场 价格经 本基金 的基 金管理 人与 对方协 商确定 ，以扣 除由中 国证 券登记 结算有 限
责任公司收取的证 管费和经手费 后的净额列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 3,627,482.76 2,156,959.81
其中： 支付销售 机构的客 户维护 费 1,103,213.23 754,275.55
注： 支付基金管理 人博时基金的 管理人报酬按 前一 日基金资产净值 1.5% 的年 费率计提， 逐 日累计至每
月月底，按月支付 。其计算公式 为：
日管理人报酬＝前 一日基金资产 净值×1.5%/ 当年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
604,580.41 359,493.30
注：支付 基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净值 0.25% 的年 费率计提 ，逐日累 计至每月
月底，按月 支付。其 计算公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.25%/ 当年天 数。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 14,720,574.74 240,769.43 5,629,364.41 82,256.42
注：本基金的银行 存款由基金托 管人 中国建设 银行 保管，按银行同业 利率计息。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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无。
7.4.4.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌 日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
601012 隆基 股份 2013/12/17 公告 重大 事项 15.41 2014/1/13 14.78 829,610 14,622,490.21 12,784,290.10
注： 本基金截 至 2013 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌的股 票，
该类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后，经 交易 所批准复牌 。
7.4.5.3 期末债 券正回 购交 易中作为抵 押的债券
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i)
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价。
第二层级：直接( 比如取自价 格)或间接(比如 根据价格推算的) 可观察到的 、除第一层 级中 的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层 级金融工具公允价值
于2013年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
245,428,673.69 元， 属于 第二层 级的余 额为12,784,290.10 元，无属 于第三 层级的 余额(2012
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
17
年12月31 日：第一层级93,023,099.11 元，无属于 第二层级和 第三层级的余额) 。
(iii) 公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债 券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级 。
(iv) 第三层 级公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权 益投资 156,248,854.29 34.29
其中：股票 156,248,854.29 34.29
2 固定收益投 资 101,964,109.50 22.38
其中：债券 101,964,109.50 22.38
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 170,000,000.00 37.31
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 25,542,554.45 5.61
6 其他各项资 产 1,883,270.66 0.41
7 合计 455,638,788.90 100.00
8.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 25,629,080.48 5.73
C 制造业 130,619,773.81 29.20
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
18
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输 、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 156,248,854.29 34.93
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 000538 云南白药 239,822 24,459,445.78 5.47
2 600887 伊利股份 617,138 24,117,753.04 5.39
3 600332 白云山 826,623 22,864,392.18 5.11
4 002353 杰瑞股份 224,997 17,858,011.89 3.99
5 300228 富瑞特装 196,555 15,527,845.00 3.47
6 601808 中海油服 591,356 13,199,065.92 2.95
7 002415 海康威视 566,059 13,008,035.82 2.91
8 601012 隆基股份 829,610 12,784,290.10 2.86
9 600583 海油工程 1,601,806 12,430,014.56 2.78
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601166 兴业银行 36,794,982.45 36.96
2 300228 富瑞特装 32,546,840.77 32.69
3 600887 伊利股份 31,436,400.90 31.58
4 600332 白云山 30,379,504.01 30.52
5 000538 云南白药 27,461,105.37 27.58
6 600583 海油工程 24,037,164.71 24.14
7 600000 浦发银行 21,008,689.98 21.10
8 002353 杰瑞股份 17,958,774.64 18.04
9 600837 海通证券 17,540,043.00 17.62
10 601633 长城汽车 15,191,982.23 15.26
11 600835 上海机电 15,175,283.85 15.24
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
19
12 601012 隆基股份 14,622,490.21 14.69
13 601808 中海油服 14,324,937.01 14.39
14 600439 瑞贝卡 14,246,811.00 14.31
15 002327 富安娜 14,240,535.20 14.30
16 600637 百视通 13,608,963.38 13.67
17 300113 顺网科技 12,696,141.48 12.75
18 600016 民生银行 12,064,233.68 12.12
19 002415 海康威视 11,995,936.13 12.05
20 600500 中化国际 11,708,851.88 11.76
21 300251 光线传媒 11,526,617.44 11.58
22 300133 华策影视 11,265,135.68 11.32
23 600436 片仔癀 11,115,005.82 11.16
24 600011 华能国际 10,835,822.00 10.88
25 002440 闰土股份 10,723,948.84 10.77
26 601111 中国国航 10,248,481.41 10.29
27 000630 铜陵有色 10,244,966.40 10.29
28 600009 上海机场 10,242,806.28 10.29
29 600177 雅戈尔 10,238,817.37 10.28
30 002570 贝因美 8,922,956.01 8.96
31 002038 双鹭药业 8,910,710.69 8.95
32 300104 乐视网 8,540,499.78 8.58
33 000069 华侨城A 8,470,000.00 8.51
34 600406 国电南瑞 8,150,116.33 8.19
35 600115 东方航空 7,735,159.00 7.77
36 000625 长安汽车 7,426,470.18 7.46
37 000776 广发证券 7,258,026.97 7.29
38 000002 万科A 6,402,140.90 6.43
39 600027 华电国际 5,941,260.20 5.97
40 000970 中科三环 5,800,000.00 5.83
41 000983 西山煤电 5,255,302.00 5.28
42 600230 沧州大化 4,814,674.23 4.84
43 002241 歌尔声学 4,456,417.43 4.48
44 002008 大族激光 4,374,100.00 4.39
45 600761 安徽合力 4,371,831.82 4.39
46 600060 海信电器 4,307,368.16 4.33
47 002501 利源精制 4,265,875.24 4.29
48 300059 东方财富 4,251,617.98 4.27
49 000651 格力电器 4,044,493.50 4.06
50 002236 大华股份 3,999,402.00 4.02
51 000522 白云山A 3,934,206.53 3.95
52 000825 太钢不锈 3,732,669.79 3.75
53 600893 航空动力 3,187,646.04 3.20
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
20
54 002251 步步高 3,038,253.08 3.05
55 600372 中航电子 2,942,408.08 2.96
56 002081 金螳螂 2,788,435.57 2.80
57 000725 京东方A 2,783,153.00 2.80
58 002028 思源电气 2,431,397.21 2.44
59 600694 大商股份 2,366,786.67 2.38
60 600315 上海家化 2,100,000.00 2.11
注：本项“ 买入金额 ”按买入 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601166 兴业银行 36,799,059.39 36.96
2 601633 长城汽车 23,930,681.69 24.04
3 600016 民生银行 17,302,012.98 17.38
4 600000 浦发银行 17,300,859.08 17.38
5 300228 富瑞特装 17,280,286.32 17.36
6 300251 光线传媒 16,335,355.37 16.41
7 600011 华能国际 15,731,733.94 15.80
8 600637 百视通 15,390,987.60 15.46
9 600837 海通证券 15,229,812.38 15.30
10 601111 中国国航 14,311,520.43 14.38
11 300133 华策影视 13,685,376.99 13.75
12 000069 华侨城A 13,579,927.07 13.64
13 002440 闰土股份 13,188,772.46 13.25
14 600835 上海机电 13,145,194.89 13.20
15 600439 瑞贝卡 12,622,080.35 12.68
16 600887 伊利股份 12,482,132.55 12.54
17 002327 富安娜 12,259,412.27 12.31
18 300113 顺网科技 11,365,008.53 11.42
19 600500 中化国际 11,017,942.19 11.07
20 600115 东方航空 10,836,243.08 10.88
21 600009 上海机场 9,987,280.95 10.03
22 600177 雅戈尔 9,888,222.82 9.93
23 600436 片仔癀 9,766,496.47 9.81
24 000630 铜陵有色 9,400,055.59 9.44
25 600583 海油工程 9,151,190.63 9.19
26 600315 上海家化 8,658,359.74 8.70
27 600406 国电南瑞 8,568,354.86 8.61
28 002038 双鹭药业 8,436,525.18 8.47
29 300104 乐视网 8,145,136.58 8.18
30 002456 欧菲光 8,051,536.02 8.09
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
21
31 000625 长安汽车 7,685,544.75 7.72
32 002570 贝因美 7,506,633.51 7.54
33 000776 广发证券 7,075,520.62 7.11
34 000983 西山煤电 6,005,002.70 6.03
35 000970 中科三环 5,984,301.20 6.01
36 000002 万科A 5,900,244.00 5.93
37 600027 华电国际 5,857,053.55 5.88
38 002236 大华股份 5,840,520.66 5.87
39 601628 中国人寿 5,821,506.28 5.85
40 600489 中金黄金 5,273,801.68 5.30
41 600230 沧州大化 5,251,580.34 5.28
42 002241 歌尔声学 5,143,076.45 5.17
43 600535 天士力 5,120,580.79 5.14
44 300059 东方财富 5,096,824.99 5.12
45 002353 杰瑞股份 4,929,909.32 4.95
46 000725 京东方A 4,716,441.93 4.74
47 600761 安徽合力 4,247,780.81 4.27
48 002501 利源精制 4,155,471.86 4.17
49 600060 海信电器 3,971,743.94 3.99
50 600893 航空动力 3,865,583.05 3.88
51 000651 格力电器 3,822,490.81 3.84
52 002008 大族激光 3,695,974.97 3.71
53 000825 太钢不锈 3,617,305.03 3.63
54 600332 白云山 3,535,948.98 3.55
55 000538 云南白药 3,445,314.37 3.46
56 600801 华新水泥 3,418,843.73 3.43
57 600372 中航电子 3,267,868.80 3.28
58 002251 步步高 2,879,512.71 2.89
59 002081 金螳螂 2,817,191.45 2.83
60 002028 思源电气 2,431,484.72 2.44
61 600694 大商股份 2,401,603.97 2.41
62 600104 上汽集团 2,184,621.75 2.19
63 600029 南方航空 2,093,665.38 2.10
注 ：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用 。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 650,797,945.92
卖出股票的 收入（成 交）总额 569,695,258.98
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
22
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债 券 63,168,591.20 14.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 38,795,518.30 8.67
8 其他 - -
9 合计 101,964,109.50 22.79
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 010107 21 国债⑺ 329,680 32,094,348.00 7.17
2 010303 03 国债⑶ 340,070 30,565,491.60 6.83
3 110015 石化转债 147,450 14,060,832.00 3.14
4 113002 工行转债 122,050 12,369,767.50 2.77
5 113001 中行转债 128,360 12,364,918.80 2.76
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 本报告期内 ， 本基金投资的前十名证券 的发行主体除中国石油化工股份有限公司
（石化转债）外 ，没有出现 被监管部门 立案调 查，或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、
处罚的情形。
中国石油化工股份有限公司于2013 年11 月24 日对中石化青岛的重大事故进行了公告披
露：2013 年11 月22 日凌晨， 中国石油化工股 份有限公司位于青岛经济技术开发区的原油管
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
23
道发生破裂，导 致原油泄漏 ，部分原油 漏入市 政排水暗渠，流 入海岔。事 故发生后， 公司立
即关闭输油，并 开始抢险处 置。关于此 次事故 发生的原因以及 有关事宜， 中国政府已 派出事
故调查组进行全 面调查，公 司将积极配 合相关 调查工作。目前 公司的生产 经营稳定， 成品油
市场供应稳定。
对该 证券投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具 体投资行为。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超 出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 167,627.84
2 应收证券清 算款 143,855.71
3 应收股利 -
4 应收利息 1,072,457.68
5 应收申购款 499,329.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,883,270.66
8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
金额单位：人 民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 110015 石化转债 14,060,832.00 3.14
2 113002 工行转债 12,369,767.50 2.77
3 113001 中行转债 12,364,918.80 2.76
8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
8.11.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值(元)
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 601012 隆基股份 12,784,290.10 2.86 公告重大事 项
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
24
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,689 37,206.39
105,927,932.34 29.38% 254,564,769.58 70.62%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
注： 1、 本公 司高级管 理人员、 基 金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金 的区 间为： 50 万份至 100 万份 （含 ） ；
2、本基金的 基金经理 持有本基 金 的区间 为：50 万份 至 100 万份 （含） 。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年11 月8 日)基 金份额总 额 606,262,015.37
本报告期期 初基金份 额总额 92,057,919.23
本报告期基 金总申购 份额 618,334,883.37
减：本报告 期基金总 赎回份额 349,900,100.68
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 360,492,701.92
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限 公司关于高 级管理人员 变更的 公告》，何宝先 生不再担任 公司总经理 职务，
项目 持有份额 总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 1,741,100.65 0.48%
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
25
由公司董事长杨 鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管 理人于2013 年7 月26 日发布 《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本基金托管人2013 年12 月5 日发布任免通知, 聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。 本报告期内 本基金应付审计费 40000 元 。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9月3日， 中国证监会 向我司下 发了《关 于对博时基金管 理有限公司 采取责令整改
等措施的决定》 ，责令我司进 行为期6个 月的整 改，深圳证监局 对相关责任人 采取了行政 监管
措施。对此我司 高度重视， 对公司内部 控制和 风险管理工作进 行了全面梳 理，彻底排 查业务
中存在的风险隐 患，针对性 的制定、实 施整改 措施，进而提升 了公司内部 控制和风险 管理的
能力，目前公司 已经完成相 关整改工作 并向中 国证监会及深圳 证监局提交 了整改完成 报告，
监管部门 进行了 整改完成的 现场检查。 除上述 情况外，本报告 期内，基金 管理人、基 金托管
人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金 备注
成交 金额
占当期股
票成交 总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金公司 1
251,952,349.36
20.84% 229,378.40 21.74% 新增 1 个
高华证券 1
219,403,432.50
18.15% 199,438.31 18.91% -
华泰证券 1
213,543,361.49
17.66% 194,380.28 18.43% 新增 1 个
东方证券 1
188,608,285.97
15.60% 133,973.27 12.70% 新增 1 个
瑞银证券 1
127,712,530.92
10.56% 116,170.31 11.01% -
长江证券 1
123,279,612.46
10.20% 112,232.72 10.64% 新增 1 个
国泰君安 4
52,133,704.86
4.31% 46,461.37 4.40% -
中银国际 1
32,255,769.88
2.67% 22,890.27 2.17% -
博时 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2013 年 年度 报告 摘要
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中信建投 2
- - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 1
- - - - -
中投证券 1
新增 1 个
中信证券 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强的全方位金 融服务能力和 水平，包括但 不限于：有较好的研 究能力和行业分 析能力，能
及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占 当期债
券 成交 总
额 的比例
成交金额
占当期 回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额 的
比例
中金公司 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 28,769,543.20 17.03% 2,844,000,000.00 38.59% - -
东方证券 15,412,957.90 9.13% 240,000,000.00 3.26% - -
瑞银证券 93,456,893.20 55.34% 447,400,000.00 6.07% - -
长江证券 - - 809,300,000.00 10.98% - -
国泰君安 7,348,145.70 4.35% -
- -
中银国际 23,897,859.40 14.15% -
- -
中信建投 - - 710,000,000.00 9.63% - -
招商证券 - - -
- -
长城证券 - - 1,370,000,000.00 18.59% - -
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中投证券 - - 950,000,000.00 12.89% - -
中信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
