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博时信用A(050011)

博时信用:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博 时 信 用 债券 投 资 基金 
2013 年 年 度报 告 摘要 
2013 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 : 博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 : 中国 工商银行 股份 有限公司 
报 告送出日 期:2014 年 3 月 29 日 
博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 
4 
§1 重 要提 示 
1.1 重要 提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014 年 3 月28 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。 §2 基 金简 介 2.1 基金 基本情况 基金简称 博时信用债 券 基金主代码 050011 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2009 年 6 月10 日 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 577,531,059.62 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称 博时信用债 券 A/B 博时信用债 券 C 下属分级基 金的交易 代码 050011 (前端 ) 、051011 (后端) 050111 报告期末下 属分级基 金的份额 总额 375,025,644.82 份 202,505,414.80 份 2.2 基金 产品说明 投资目标 在谨慎投资 的前提下 ,本基 金力争 获取高于 业绩比较 基准的投资 收益。 投资策略 本基金为债 券型基金 ,基金 的资产配 置比例范 围为: 本基金对债 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 5 券类资产的 投资比例 不低于基 金资产的 80% ,对股票 等权益类资 产投资比例 不高于 20% ,并 保持现 金及到期 日在一年 以内的政府 债券的比例 合计不低 于基金资 产净值的 5% ,以符合 基金资产流 动性的要求 。在以 上战略性 资产配置 的基础上 ,本基 金通过自上 而下和自下 而上相结 合、定 性分析和 定量分析 相补充 的方法,在 债券、股票 和现金等 资产类之 间进行相 对稳定的 动态 配置。 业绩比较基 准 中国债券总 指数收益 率×90% + 沪深 300 指数收 益率 ×10% 风险收益特 征 本基金属于 证券市场 中的中低 风险品种 ,预 期收益和 风险高于货 币市场基金 、普通债 券型基金 ,低于股 票型基金 。 2.3 基金 管理人和基 金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露负 责人 姓名 孙麒清 赵会军 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话 95105568 95588 2.4 信息 披露方式 登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处 §3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况 3.1 主要 会计数据和 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 2012 年 2011 年 博时 信用 债券 A/B 博时 信用 债券C 博时 信用 债券 A/B 博时 信用 债券C 博时 信用 债券 A/B 博时 信用 债券C 本期 已实 现收 益 7,348,012.00 10,352,688.75 15,092,403.73 10,728,596.13 -28,970,000.32 -32,904,806.00 本期 利润 9,794,047.87 -9,441,518.23 46,858,319.78 36,456,714.34 -83,820,552.33 -52,006,886.77 加权平均基金份额 本期 利润 0.0341 -0.0276 0.1022 0.0905 -0.1054 -0.0878 本期基金份额净值 增长 率 -2.53% -2.94% 10.43% 10.01% -6.38% -6.62% 3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 博时 信用 债券A/B 博时 信用 债券C 博时 信用 债券A/B 博时 信用 债券C 博时 信用 债券A/B 博时 信用 债券C 期末可供分配基金 份额 利润 0.0297 0.0114 -0.0054 -0.0190 -0.0322 -0.0418 期末 基金 资产 净值 390,923,237.94 207,455,056.75 409,361,286.06 398,171,084.57 427,896,946.52 443,466,680.93 期末 基金 份额 净值 1.042 1.024 1.069 1.055 0.968 0.959 3.1.3 累 计期 末指 2013 年末 2012 年末 2011 年末


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 6 标 博时 信用 债券A/B 博时 信用 债券C 博时 信用 债券A/B 博时 信用 债券C 博时 信用 债券A/B 博时 信用 债券C 基金份额累计净值 增长 率 10.29% 8.42% 13.14% 11.70% 2.45% 1.54% 注: 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 ( 不含公允 价值变动 收益) 扣 除 相关 费用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用, 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较 博时信用债券A/B: 阶段 份额 净值增 长率 ① 份额 净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.05% 0.81% -2.43% 0.18% -1.62% 0.63% 过去六个月 -2.53% 0.83% -3.11% 0.17% 0.58% 0.66% 过去一年 -2.53% 0.91% -2.47% 0.18% -0.06% 0.73% 过去三年 0.78% 0.63% 3.01% 0.16% -2.23% 0.47% 自基金合同 生 效起至今 10.29% 0.52% 5.69% 0.17% 4.60% 0.35% 博时信用债券C: 阶段 份额 净值增 长率 ① 份额 净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.21% 0.80% -2.43% 0.18% -1.78% 0.62% 过去六个月 -2.66% 0.82% -3.11% 0.17% 0.45% 0.65% 过去一年 -2.94% 0.91% -2.47% 0.18% -0.47% 0.73% 过去三年 -0.29% 0.63% 3.01% 0.16% -3.30% 0.47% 自基金合同 生 效起至今 8.42% 0.52% 5.69% 0.17% 2.73% 0.35% 注:本基金 的业绩比 较基准为 :中国债 券总指数 收益 率×90% + 沪深 300 指数收益 率 ×10%。 由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中, 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要 求,基准指 数每日按 照 90%、10% 的比例 采取再平 衡, 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的 比较 博时信用债券A/B


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 7 博时信用债券C 注:本基金 合同于 2009 年 6 月 10 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定,自 基金合同 生效之日 起 6 个 月内使基金 的投资组 合比例符 合本基金 合同第十 一部 分 “ (四) 投 资策略 ” 、 “ (五) 投资限制 ”的有关 约定。本基 金 建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合基 金合同约定 。 3.2.3 自基金合同 生效以来基 金每年净值 增长率及 其与同期业绩 比较基准收 益率的比较 博时信用债券A/B


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 8 博时信用债券C 注: 本基金的基 金合同于2009 年6 月10 日 生效, 合 同生效当年 按实际存 续期计算, 不 按整个自 然年 度进行折算 。 3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况 博时信用债券A/B: 金额单位: 人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注 2013 年 - - - - - 2012 年 - - - - - 2011 年 0.450 26,921,720.35 5,716,205.03 32,637,925.38 分配2010 年 度红利 合计 0.450 26,921,720.35 5,716,205.03 32,637,925.38 - 博时信用债券C: 单位:人民 币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金 形式发 放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分 配合计 备注 2013 年 - - - - - 2012 年 - - - - - 2011 年 0.450 17,208,586.88 10,489,307.29 27,697,894.17 分配2010 年 度红利 合计 0.450 17,208,586.88 10,489,307.29 27,697,894.17 - §4 管 理人 报告 4.1 基金 管理人及基 金经理情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日, 博时基金公司共 管理 四十六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金, 并且受全国 社会保障基 金理事 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 9 会委托管理部分社 保基金,以及多个企业年金账户, 公募基金资产规模逾1052 亿元人民币 , 累计分红 超过 608 亿元人民币 ,是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产 管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健今年 以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面,博时回 报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2 。


固定收益方面,2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名 前1/3; 博时裕祥分级债券 A 收益率在17 只封 闭式债券型分级子基金 (优先份额) 中名列第 2。 海外投资方面,博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名 第2。 2、客户服务 2013 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场,参加人数38251 人。 3、其他大事件 1)2013 年 1 月 30 日,博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提 前结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为63.35% 。 2)2013 年 3 月 29 日,由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明 星基金论坛在北京举 行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。 3)2013 年 3 月30 日, 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013 金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖,博时 基金价值组 投资总 监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” , 博时现金收益荣获 “2012 年度货币市场金牛基金 ”。 4)2013 年 4 月,在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力 排行榜”评选活动中,博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。 5)2013 年4 月10 日,由上海证券报举办的第 十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行, 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 10 博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” , 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年? 投资回报奖” ,博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ,博时裕阳封闭 荣 获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。 6)2013 年4 月27 日, 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构 联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年 度最佳财富管理基金公司” 。 7)6 月26 日, 世界品牌实验 室(WBL)在京发 布 2013 年度 (第十届) 《中国500 最具价值 品牌》 排行榜, 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名, 品牌价值一年内提升了 近20 亿元,排名逐年上升。 8)2013 年 9 月 24 日,由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受 尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行, 博时基金共获得三个奖项, 分别是:2013 中国最佳资 产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 (姜文 涛先生) 。 9)2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评 选活动中获 得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 10 ) 2013 年12 月20 日, 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ” 和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动,我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。 4.1.2 基金 经理(或基 金经理小组) 及基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 过钧 基金经理/ 固 定收益 总 部 公募基 金 组投资总监 2009-6-10 - 14 1995 年起先 后在上海 工艺品进 出口公司 、 德 累斯顿银行 上海 市分 行、美国GE 资产公 司、 华夏基金管理有限公司固定收益部工作。 2005 年加入 博时基金 管理有限 公司 , 历任基 金 经理、博 时稳定价 值债券 投资基金 的基 金 经 理、固定 收益部副 总经理 、博时转 债增 强 债 券型证券 投资基金 的基金 经理。现 任固 定 收 益总部公 募基金组 投资总 监兼博时 信用 债 券 投资基金 、博时亚 洲票息 收益债券 型证 券 投 资基金、 博时双债 增强债 券型证券 投资 基 金的基金经 理。


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 11 高宇 固 定收益 研 究员/ 基金 经理助理 2012-6-4 - 5 2008 年 7 月 起先后在 第一创业 证券 、 国信证 券工作。2010 年 10 月加入 博时基 金管理有 限 公司,任 固定收 益 部研究 员。现任 固定 收 益 研究员兼 任 博时信 用债券 基金 基金 经理 助 理。 注: 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日, 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事证券 行业开始时 间计算。 4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 运作管理办法》 及其各项实施细则、 《博时信用债券投资基金 基金合同 》 和其他相关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等 原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整, 对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制 度和控制方 法 报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进 一步完善了 《公平交易管理制度》 , 通过系统及人工相结合的方式, 分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来 确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交易制 度的执行情 况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行 为。 4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 纵观全年,年中和年底的两次“钱荒”出于所有投资者的意料之外,下半年高企的货币 市场利率打击了资本市场。债券市场在利率市场化的背景下,走出了与历史经验完全背离的 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 12 走势,而权益和转债市场受制于整个社会无风险利率抬升的重压,全年呈现出先涨后跌的态 势。2013 年本基金在上半年降低信用债仓位, 保留转债和权益的高仓位, 在债券和权益市场 取得正收益,但在转债市场上未能保住胜果。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至2013 年12 月31 日, 本基金A/B 类基金份 额净值为1.042 元, 份额累计净值为1.102 元;C 类基金份额净值为1.024 元,份额累计 净值为1.084 元。报告期内,本基金A/B 类基 金份额净值增长率为-2.53%%,C 类基金份额净值增长率为-2.94%,同期业绩基准增长率 -2.47%。 4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望 展望2014 年,我们预计经济增长下限和通胀 率上限将成为判断经济政策变化的重要指 标。 而2014 年的通胀率可能维持较低位置, 不 会成为主要风险; 今年的主要风险有可能体现 在经济增速的下滑短期 突破下限,从而引发政策的变化。但我们认为这种变化不太可能改变 管理层加强改革和促进经济转型的大方向。央行的政策可能延续去年的姿态,但市场利率的 波动性可能低于去年,有利于稳定市场预期以及投资的大环境。债券市场获取正回报应是大 概率事件, 利率债表现可能好于信用债;2014 年是否可能成为部分品种违约元年存在很大概 率,如果发生,将可能改变整个资本市场由股市来单独承担价格风险的局面,从而真正形成 不同品种不同风险收益的格局, 整个社会的无风险收益率才能真正下降。 这也是决定 14 年权 益和转债市场表现的关键。 如果14 年不能成为 违约 元年, 在整个经济尚未走稳的阶段, 具有 低估值、高现金流和合理成长性的资产,将可能跑赢市场,获取较好的回报。 4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定, 确保基金资产 估值的公平、合 理,有效维 护投资人的 利益, 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会(以 下简称“估值委 员会” ) ,制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经 理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成,基金 经理原则上 不参与 估值委员会的工 作,其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有 5 年以上专业工 作经历,具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ,具有绝对 的独立性。 估值委 员会的职责主要 包括有:保 证基金估值 的公平 、合理;制订健 全、有效的 估值政策和 程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求 对基金估值及净 值计算履行 复核责任, 当存有 异议时,托管银 行有责任要 求基金管理 公司作 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 13 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估 值模型、 假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大 利益冲突。 本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议,由其按 约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明 收益分配原则: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60%。 若 《基金合同》 生效不满3 个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金 A/B 类份额可分配收益为11,134,515.07 元,C 类 份额可分配收益为2,311,426.55 元。 本基金管理人已于2014 年 1 月10 日发布公告 , 以2013 年12 月31 日已实现的可分配利 润为基准,本基金A/B 类份额每10 份基金份 额派发红利0.180 元,本基金 C 类份额每10 份 基金份额派发红利0.070 元。 §5 托 管人 报告 5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明 本报告期内,本 基金托管人在对博时信用债券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内,博时信用债券投资基金的管理人 —— 博时基金管理有限公司在博时信用债 券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内,博时信用债券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见 本托管人依法对 博时基金管理有限公司编制和披露的博时信用债券投资基金2013 年年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 14 核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审 计报 告 本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告 全文。 §7 年 度财 务报 表 7.1 资产 负债表 会计主体: 博时信用债券投资基金 报告截止日:2013 年12 月31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 资产:


银行存款 3,558,872.89 10,267,504.34 结算备付金 37,106,931.66 40,048,233.53 存出保证金 87,056.75 432,571.38 交易性金融 资产 791,246,518.40 1,018,185,207.44 其中:股票 投资 103,732,796.17 156,548,090.24 基金投资 - - 债券投资 687,513,722.23 861,637,117.20 资产支持证 券投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - 100,000,270.00 应收证券清 算款 3,862,631.66 2,028,823.65 应收利息 3,969,814.60 6,627,419.84 应收股利 - - 应收申购款 333,957.56 7,941,320.98 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 840,165,783.52 1,185,531,351.16 负债和所有者权益 本期末 2013 年 12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 负债:


短期借款 - -


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 15 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 240,000,000.00 365,000,000.00 应付证券清 算款 - 4,532,158.15 应付赎回款 1,062,051.24 7,547,389.86 应付管理人 报酬 302,169.58 447,817.78 应付托管费 86,334.18 127,947.93 应付销售服 务费 80,164.51 105,721.09 应付交易费 用 86,024.78 62,092.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 170,744.54 175,853.65 负债合计 241,787,488.83 377,998,980.53 所有者权益:


实收基金 577,531,059.62 760,181,659.22 未分配利润 20,847,235.07 47,350,711.41 所有者权益 合计 598,378,294.69 807,532,370.63 负债和所有 者权益总 计 840,165,783.52 1,185,531,351.16 注: 报告截止 日2013 年12 月31 日, 基金份额 总额577,531,059.62 份。 其中A/B 类 基金份额 净值1.042 元,基金份 额总额 375,025,644.82 份;C 类基金 份额 净值 1.024 元,基金 份额总额202,505,414.80 份。 7.2 利润 表 会计主体: 博时信用债券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月 31 日 一、收入


23,427,921.93 105,841,428.60 1.利息收入


14,175,809.85 30,468,265.21 其中:存款 利息收入 7.4.7.1 1 614,276.58 894,733.92 债券利息收 入


13,349,235.16 28,398,634.35 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


212,298.11 1,174,896.94 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “ - ”填列 )


26,383,547.49 17,745,245.24 其中:股票 投资收益 7.4.7.1 2 19,789,678.66 -12,320,881.87 基金投资收 益


- -


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 16 债券投资收 益 7.4.7.1 3 5,090,911.91 24,881,875.11 资产支持证 券投资收 益


- - 衍生工具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收益 7.4.7.1 5 1,502,956.92 5,184,252.00 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号填 列) 7.4.7.1 6 -17,348,171.11 57,494,034.26 4.汇兑收益 (损失以 “ - ”号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “ - ”号填 列) 7.4.7.1 7 216,735.70 133,883.89 减:二、费用


23,075,392.29 22,526,394.48 1.管理人报 酬


4,862,948.37 6,060,974.22 2.托管费


1,389,413.84 1,731,706.76 3.销售服务 费


1,321,974.83 1,409,940.08 4.交易费用 7.4.7.1 8 486,400.89 642,474.33 5.利息支出


14,592,341.17 12,270,462.42 其中:卖出 回购金融 资产支出


14,592,341.17 12,270,462.42 6.其他费用 7.4.7.1 9 422,313.19 410,836.67 三、利润总额(亏损总额以 “-” 号填 列)


352,529.64 83,315,034.12 减:所得税 费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)


352,529.64 83,315,034.12 7.3 所有 者权益(基 金净值)变 动表 会计主体: 博时信用债券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净 值) 760,181,659.22 47,350,711.41 807,532,370.63 二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数 (本期利 润) - 352,529.64 352,529.64 三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变动数( 净值减少以 “- ”号填列 ) -182,650,599.60 -26,856,005.98 -209,506,605.58 其中:1. 基 金申购款 1,254,345,476.54 126,494,961.58 1,380,840,438.12 2. 基金赎回 款 -1,436,996,076.14 -153,350,967.56 -1,590,347,043.70 四、本期向基金份 额持有人分 - - -


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 17 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以 “ - ” 号 填列) 五、期末所有者权 益(基金净 值) 577,531,059.62 20,847,235.07 598,378,294.69 项目 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净 值) 904,613,232.08 -33,249,604.63 871,363,627.45 二、本期经营活动 产生的基金 净值变动数 (本期利 润) - 83,315,034.12 83,315,034.12 三、本期基金份额 交易产生的 基金净值变动数( 净值减少以 “- ”号填列 ) -144,431,572.86 -2,714,718.08 -147,146,290.94 其中:1. 基 金申购款 806,197,881.50 12,279,000.98 818,476,882.48 2. 基金赎回 款 -950,629,454.36 -14,993,719.06 -965,623,173.42 四、本期向基金份 额持有人分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值减少 以 “ - ” 号 填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净 值) 760,181,659.22 47,350,711.41 807,532,370.63 报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署: ————— ———— —














—— ———— —— ——




















———— ———— ——


基金管理公 司负责人 : 吴姚东








主 管会计工 作负 责人:王德 英








会计机构 负责人: 成江 7.4 报表 附注 7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。


7.4.2 税项 根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股 息红利差别 化个人所得 税政策 有关问题的通知 》及其他相 关财税法规 和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方 式募集资 金不属于营 业税征 收范围,不征收 营业税。 基金买卖股 票、 债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券 市场中取 得的收入, 包括买 卖股票、债券的 差价收入 ,股权的股 息、 红利收入,债券的 利息收入及其他收入 ,暂不征收企业所得税。


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 18 (3) 对基金取得的 企业债券 利息收入, 应由发 行债券的企业在 向基金支 付利息时代 扣代 缴20%的个人所得税。 自2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股 期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至1 年(含 1 年)的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 暂减 按25% 计入应纳税所得 额。对基金 持有的上市 公司限 售股,解禁后取 得的股息、 红利收入, 按照上 述规定计算纳税 ,持股时间 自解禁日起 计算; 解禁前取得的股 息、红利收 入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的 关系 博时基金管 理有限公 司 (“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 中国工商银 行股份有 限公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东 广厦建设集 团 有限责 任公司 基金管理人 的股东 天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东 璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东 上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东 上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 7.4.4.1.1 股票交易 无。 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 当期佣金 占当期佣金 总量 的比例 期末应付佣 金余 额 占期末应付 佣金 总额的比例 招商证券 -594.12 -0.23% -594.12 -0.69% 关联方名称 上年度可比 期间 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月31 日


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 19 当期佣金 占当期佣金 总量 的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金 总额的比例 招商证券 - - - - 注:1.上述佣金 参考市场价 格经本基 金的基金 管理人与对方协 商确定,以 扣除由中国证 券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净 额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议 的服务范围 还包括佣 金收取方 为本基金提供的 证券投资研 究成果和市场 信息服务等。 7.4.4.2 关联方 报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 上年度可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 4,862,948.37 6,060,974.22 其中: 支 付销售机 构的客户 维护费 753,037.11 874,883.87 注: 支付基金 管理人博 时基金的 管理人报 酬按 前一 日 基金资产净 值 0.7% 的 年费率计 提, 逐日累 计至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值×0.7%/ 当 年天 数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12月31 日 上年度可比 期间 2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,389,413.84 1,731,706.76 注: 支付基金 托管人中 国工商银 行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.2% 的 年费率计 提, 逐日累 计至每 月月底,按 月支付。 其计算公 式为 : 日托管费= 前一日基 金资产净 值×0.2%/ 当年天 数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的各 关联方名 称 本期 2013年1 月1 日至2013 年12月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 博时信用债 券 A/B 博时信用债 券 C 合计 博时基金 - 401,413.54 401,413.54 中国工商银 行 - 278,384.00 278,384.00 招商证券 - 1,840.79 1,840.79 合计 - 681,638.33 681,638.33


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 20 获得销售服 务 费的各 关联方名 称 上年度可比 期间 2012年1 月1 日至2012 年12月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 博时信用债 券A/B 博时信用债 券C 合计 博时基金 - 325,161.66 325,161.66 中国工商银 行 - 415,346.64 415,346.64 招商证券 - 1,414.05 1,414.05 合计 - 741,922.35 741,922.35 注:支付基 金销售机 构的 C 类基 金份额的 销售服务 费 按前一日基 金资产净 值 0.35%的 年费率计 提,逐 日累计至每 月月底, 按月支 付 给博时基 金,再由 博时 基金计算并 支付给各 基金销售 机构。A/B 类 基金份额 不收取销售 服务费。 其计算公 式为: 日销售服务 费=前一 日 C 类基 金资产净 值 ×0.35 %/ 当 年天数。 7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易 无。 7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况 无。 7.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况 博时信用债券 C 份额单位:份 关联方名称 博时信用债 券C本期末 2013年12 月31 日 博时信 用债 券C上年度 末 2012年12月31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额占基 金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额占 基金总份额 的比例 招商证券 2.49 0.00% 2.49 0.00% 7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 上年度可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12月31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商银 行 3,558,872.89 163,820.78 10,267,504.34 170,290.07 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行保 管,按银行 同业利率 计息。 7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 金额单位:人民币元 本期 2013年1 月1 日至2013 年12 月31 日


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 21 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期内买入 数量 (单 位: 股/张) 总金额 - - - - - - 上年度可比 期间 2012年1 月1 日至2012 年12 月31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销 期 内买入 数量 (单 位: 股/张) 总金额 招商证券 120015 12 附息国债15 簿记建档集 中配售 600,000 59,852,000.00 招商证券 120412 12 农发 12 簿记建档集 中配售 500,000 49,915,000.00 招商证券 603993 洛阳钼业 新股网上获 配 1,000 3,000.00 7.4.4.7 其他关 联交易事项 的说明 无。 7.4.5 期末(2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券 无 。 7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购 无。 7.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本报告期末2013 年12 月31 日止, 本基金 从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 240,000,000.00 元,于 2014 年 1 月 7 日到期。该类交易要求本基金转入 质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为:


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 22 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为 基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2013 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为727,947,223.87 元,属于第二层级的余额 为63,299,294.53 元,无属于第三层级的余额 (2012 年12 月31 日:第一层 级866,094,207.44 元,第二层级152,091,000.00 元,无第三 层级)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包 括涨跌停时的 交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还 是第三层级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资组 合报 告 8.1 期末 基金资产组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 103,732,796.17 12.35 其中:股票 103,732,796.17 12.35 2 固定收益投 资 687,513,722.23 81.83 其中:债券 687,513,722.23 81.83








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - -


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 23 5 银行存款和 结算备付 金合计 40,665,804.55 4.84 6 其他各项资 产 8,253,460.57 0.98 7 合计 840,165,783.52 100.00 8.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 39,300,000.00 6.57 E 建筑业 - - F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - J 金融业 64,432,796.17 10.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 103,732,796.17 17.34 8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 601318 中国平安 1,100,000 45,903,000.00 7.67 2 600886 国投电力 10,000,000 39,300,000.00 6.57 3 601601 中国太保 999,989 18,529,796.17 3.10 8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 (%) 1 601318 中国平安 52,619,715.50 6.52 2 600886 国投电力 18,751,681.41 2.32 3 601601 中国太保 18,051,771.40 2.24


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 24 4 600741 华域汽车 11,366,557.31 1.41 5 600011 华能国际 9,040,415.85 1.12 6 601336 新华保险 4,636,516.10 0.57 注:本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 (%) 1 601006 大秦铁路 55,142,549.80 6.83 2 600674 川投能源 52,791,364.00 6.54 3 600886 国投电力 37,373,774.27 4.63 4 600011 华能国际 13,079,598.68 1.62 5 600741 华域汽车 12,090,893.64 1.50 6 601336 新华保险 5,016,225.20 0.62 7 600642 申 能股份 3,806,019.61 0.47 8 000539 粤电力 A 3,661,689.98 0.45 9 601186 中国铁建 3,064,031.42 0.38 10 601318 中国平安 689,068.69 0.09 注:本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额(成 交单 价乘以成交 数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 单位:人民币元 买入股票的 成本(成 交)总额 114,466,657.57 卖出股票的 收入(成 交)总额 186,715,215.29 注: 本项 “买入股 票成本 ” 、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 (成 交单价乘 以成交 数量) 填 列, 不考虑相关 交易费用 。 8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,984,000.00 1.67 其中:政策 性金融债 9,984,000.00 1.67 4 企业债券 62,495,294.53 10.44 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 615,034,427.70 102.78 8 其他 - - 9 合计 687,513,722.23 114.90 8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 25 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 113001 中行转债 3,452,300 332,560,059.00 55.58 2 110023 民生转债 992,290 95,785,753.70 16.01 3 110018 国电转债 736,000 75,918,400.00 12.69 4 110015 石化转债 600,000 57,216,000.00 9.56 5 113005 平安转债 499,340 53,554,215.00 8.95 8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资组合报告 附注 8.11.1 本报告期 内, 本基金 投资的前十名 证券的发 行主体除中国 石油化工股 份有限公司 (石 化转 债)外,没 有出现被监管 部门立案调 查,或在 报告编制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚 的情 形。 中国石油化工股份有限公司于2013 年11 月24 日对中石化青岛的重大事故进行了公告披露: 2013 年11 月22 日凌晨 , 中国石油化工股份有 限公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发 生破裂,导致原 油泄漏,部 分原油漏入 市政排 水暗渠,流入海 岔。事 故发 生后,公司 立即关 闭输油,并开始 抢险处置。 关于此次事 故发生 的原因以及有关 事宜,中国 政府已派出 事故调 查组进行全面 调 查,公司将 积极配合相 关调查 工作。目前公司 的生产经营 稳定,成品 油市场 供应稳定。 对该债券投资决策程序的说明: 根据我司的基金 投资管理相 关制度,以 相应的 研究报告为基础 ,结合其未 来增长前景 ,由基 金经理决定具体投资行为。 8.11.2 基金投资 的前十名股 票中,没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。 8.11.3 期末其他 各项资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 26 1 存出保证金 87,056.75 2 应收证券清 算款 3,862,631.66 3 应收股利 - 4 应收利息 3,969,814.60 5 应收申购款 333,957.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,253,460.57 8.11.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 1 113001 中行转债 332,560,059.00 55.58 2 110023 民生转债 95,785,753.70 16.01 3 110018 国电转债 75,918,400.00 12.69 4 110015 石化转债 57,216,000.00 9.56 8.11.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.11.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金份 额持 有人 信 息 9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机 构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时信 用债券 A/B 10,913 34,365.04 193,286,105.09 51.54% 181,739,539.73 48.46% 博时信 用债券 C 9,368 21,616.72 8,696,582.91 4.29% 193,808,831.89 95.71% 合计 20,281 28,476.46 201,982,688.00 34.97% 375,548,371.62 65.03% 9.2 期末 基金管理人 的从业 人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份 ) 占基金总份 额比例


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 27 基金管理公 司所有从 业人员持 有本开放 式基金 博时信用债 券 A/B 19,834.66 0.01% 博时信用债 券 C 982,330.34 0.49% 合计 1,002,165.00 0.17% 注:1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人持有 本基金的 区间为:0 至 10 万 份(含) ; 2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。 § 10 开放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 博时信用债 券 A/B 博时信用债 券 C 基金合同生 效日(2009 年6 月 10 日)基 金份额总 额 358,920,842.53 2,047,694,581.15 本报告期期 初基金份 额总额 382,783,967.63 377,397,691.59 本报告期基 金总申购 份额 591,897,474.44 662,448,002.10 减:本报告 期基金总 赎回份额 599,655,797.25 837,340,278.89 本报告期基 金拆分变 动份额 - - 本报告期期 末基金份 额总额 375,025,644.82 202,505,414.80 § 11 重大 事件 揭示 11.1 基金 份额持有 人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况: 1) 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 何宝先生不再担任公司总经理职务, 由 公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2) 基金管理人于2013 年 7 月26 日发布 《博时基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,吴姚东先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉 及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略 的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况


博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 28 本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计 服务。本报告期内本基金应付审计费70,000 元。 11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况 2013 年9 月3 日, 中国证监会向我司下发了 《 关于对博时基金管理有限公司采取责令整 改等措施的决定》 , 责令我司进行为期6 个 月的 整改, 深圳证监局对相关责任人采取了行政监 管措施。对此我 司高度重视 ,对公司内 部控制 和风险管理工作 进行了全面 梳理,彻底 排查业 务中存在的风险 隐患,针对 性的制定、 实施整 改措施,进而提 升了公司内 部控制和风 险管理 的能力, 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告, 监管部门进行了整改完成的现场检查。 除上述情况外, 本报告期内 ,基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门 稽查或处罚。 11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支 付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成 交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总 量的比例 长江证券 1


147,819,602.15


50.70% 134,479.09


53.17% - 广发证券 2


99,130,840.99


34.00% 89,881.70


35.54% - 华泰证券 2


30,551,603.75


10.48% 18,301.63


7.24% - 中金公司 1


10,384,228.58


3.56% 9,382.80


3.71% 新增 兴业证券 1


3,661,689.98


1.26% 2,754.87


1.09% - 中信证券 1


- - -1,301.27


-0.51% - 海通证券 1


- - - - - 申银万国 1


- - - - - 招商证券 2


- - -591.42


-0.23% - 中信建投 2


- - - - 撤销 注:本基金根据中国证券 监督管理委员会《 关于完善 证券投资基金交易席位制 度有关问题的通知》 (证监 基字[2007]48 号) 的 有关规定 要求, 我公 司在比较 了 多家证券经 营机构的 财务状况、 经营状 况、 研究水 平 后,向多家 券商租用 了基金专 用交易席 位。 1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下:


(1)经营行为 稳健规范 ,内控制 度健全, 在业内 有良 好的声誉;


(2)具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条件 ,交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要; (3)具有较 强的全方 位金融服 务能力和 水平, 包括 但 不限于: 有较 好的研究 能力和行 业分析能 力, 能及 时、 博时 信用 债券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘 要 29 全面地向公 司提供高 质量的关 于宏观、 行业 及市场走 向、 个股分析的 报告及丰 富全面的 信息服务; 能 根据 公司所管理 基金的特 定 要求, 提供 专门研究 报告, 具 有开发量化 投资组合 模型的能 力; 能积极为 公司投资 业务的开展 ,投资信 息的交流 以及其他 方面业务 的开 展提供良好 的服务和 支持。 2、基金专 用交易席 位的选择 程序如下 : (1)本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选用 交易 席位的证券 经营机构 ; (2)基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订席 位租 用协议。 11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占 当期债券 成交 总额 的 比例 成交金额 占当期 回购 成交总额 的 比例 长江证券 96,639,587.91


10.36% 31,990,100,000.00


53.15% 华泰证券 321,865,040.54


34.49% 4,032,000,000.00


6.70% 中金公司 70,917,201.47


7.60% 7,859,700,000.00


13.06% 中信证券 48,799,902.70


5.23% - - 广发证券 365,838,587.56


39.20% 16,306,200,000.00


27.09% 兴业证券 29,110,289.57


3.12% - - 博时 基金管理有限 公司 2014 年 3 月 29 日