博 时 上 证 自然 资 源 交易 型 开 放 式指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告摘要
1
§1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根 据本基金合同规定， 于2014 年 3 月28 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2013 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时上证自 然资源 ETF 联接
基金主代码 050024
交易代码
050024
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金的联接 基金
基金合同生 效日 2012 年4 月10 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 83,806,563.12 份
基金合同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基 本情况
基金名称 博时上证自 然资源交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金主代码 510410
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2012年4月10 日
基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所
上市日期 2012年5月11 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
2.2 基金 产品说明
投资目标
通过主要投资 于上证自 然资源交 易型开放式 指数证券 投资基金，紧 密
跟踪标的指数 即上证自 然资源指 数的表现， 追求跟踪 偏离度和跟踪 误
差的最小化 。
投资策略
本基金主要投 资于上证 自然资源 交易型开放 式指数证 券投资基金， 方
便特定的客户 群通过本 基金投资 上证自然资 源交易型 开放式指数证 券
投资基金。
业绩比较基 准 上证自然资 源指数收 益率× 95%+ 银 行活期存 款税后利 率× 5%
风险收益特 征
本基金属于股 票型基金 ，其预期 收益及风险 水平高于 混合型基金、 债
券型基金与货 币市场基 金，属于 高风险 、高 收益的开 放式基金。本 基
金为被动式投 资的 交易 型开放式 指数基金联 接 基金， 跟踪上证自然 资
源指数，其风 险收益特 征与标的 指数所表征 的市场组 合的风险收益 特
征相似。
2.2.1 目标基金产 品概况
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金 ， 采用完 全复制法 ， 即 按照成份股 在标
的指 数中的 基准权重 来构建指 数化投资 组合， 并 根据 标的指数成 份股
及其权重的 变化进行 相应调整 。
业绩比较基 准 上证自然资 源指数收 益率 （价 格指数） 。
风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金， 其预 期收益及 风险水平 高于 混合型基金 、 债博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
券型基金与 货币市场 基金， 属于高风 险 、 高收益的 开 放式基金 。 本基
金为被动式 投资的 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 ， 主要采用完 全复
制策略， 跟 踪上证自 然资源指 数， 其风 险收益特 征与 标的指数所 表征
的市场组合 的风险收 益特征相 似。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有 限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2013 年
2012 年4 月10 日（基金 合同生效
日）至2012 年12月31 日
本期已实现 收益 -4,364,606.89 -2,157,162.92
本期利润 -25,378,395.70 -12,083,166.92
加权平均基 金份额本 期利润 -0.2858 -0.0948
本期基金份 额净值增 长率 -32.56% -10.99%
3.1.2 期末数 据和指标 2013 年末 2012年末
期末可供分 配基金份 额利润 -0.3997
-0.1099
期末基金资 产净值 50,311,610.15 82,395,250.83
期末基金份 额净值 0.6003 0.8901
注： 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益 ）扣除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列
数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较 基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.27% 1.08% -9.78% 1.08% -0.49% 0.00%
过去六个月 -4.62% 1.43% -4.38% 1.45% -0.24% -0.02%
过去一年 -32.56% 1.41% -32.78% 1.43% 0.22% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
-39.97% 1.38% -37.05% 1.43% -2.92% -0.05%
注：本基金 的业绩比 较基准： 上证自然 资源指数 收益率 ×95%+银 行活期存 款税后利 率 ×5%。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同
要求， 基准 指数每日 按照 95% 、5%的比 例采取再 平衡 ， 再用每日 连乘的计 算方式得 到基准指 数的时间 序
列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注： 本 基金的基 金合同于2012 年4 月 10 日 生效, 基金合同生 效起至报 告期末不 满一年。 按照本 基
金的基金合 同规定,自 基金合 同 生效之日 起 3 个 月内 使基金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第十二部 分
“ （二 ） 投资范 围 ” 、 “ （ 七） 投资限制 ”的有关 约 定。 本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合合
同约定。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
注： 本基金合同 于 2012 年4 月 10 日生效 。 合 同生效 当年按实际 存续期计 算， 不按整 个自然年 度进
行折算。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
无。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博 时 基 金管 理 有限 公 司是 中国 内 地首 批 成立 的五 家 基 金管 理 公司 之 一。 “为 国 民创 造
财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31
日， 博时基金公司共管理 四十 六只开放式基金和 一只封闭式基金， 并且受全国社会保障基
金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾 1052 亿
元人民币 ， 累计分红 超过608 亿元人民币 ， 是 目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，
养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 股票型基金 中， 截至12 月31 日，博时医疗保健今
年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面， 博
时回报 今年以来收益率在71 只同类基金中排 名前1/2。
固定收益方面 ，2013 年 博时信用债纯债 基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排
名前1/3 ； 博时裕祥分级 债券 A 收益率在17 只 封闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名
列第2 。
海外投资方面， 博时大中华亚太精选2013 年 收益率在7 只QDII 亚太股票型基金 中排
名第2 。
2 、客户服务
2013 年全年 ，博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3 、其他大事件
1 ）2013 年 1 月 30 日， 博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而
提前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35%。
2 ）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨
明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3 ）2013 年 3 月 30 日，由中国证券报社主办 的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨
2013 金牛基金论坛在北京举行。 博时基金蝉联 “金牛基金管理公司 ”奖， 博时基金价值组博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
投资总监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ”， 博时 现金收益
荣获 “2012 年度货币市场金牛基金 ”。
4 ）2013 年4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能
力排行榜” 评选活动中， 博时标普500 指数基金获得 “2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5 ）2013 年 4 月10 日， 由上海证券报举办的第 十届 “金基金奖” 颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖” ，博 时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十
年?投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳
封闭荣获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6 ）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、 西南财经大学信托与理财研究所三家机
构联合主办的 2013 中国网?普益财富管理论坛 在北京举行。博时基金荣获 2013 金手指奖
评选“年度最佳财富管理基金公司” 。
7 ）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL) 在京发布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价
值品牌》排行榜，博时基金以81.65 亿的品牌价值位列第216 名，品牌价值一年内提升了
近20 亿元，排名逐年上升。
8 ）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最
受尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时 基金 共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最
佳资产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金公司、2013 中国最佳基金公司投资总
监（姜文涛先生） 。
9 ）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中
获得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10 ）2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中 国大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论
坛” 和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
方维玲
基金经
理
2013-9-13 － 21.5
曾先后在云 南大学、 海南 省信托投
资公司证券 部、 湘财证券 有限责任
公司海口营 业部、 北京玖 方量子软
件技术公司 任职。 2001 年 3 月入博
时基金管理 有限公司， 历 任金融工
程小组金融 工程师、 数量 化投资部
副总经理 、产品规 划部总经 理、股
票 投 资部 ETF 及量 化投 资组 投 资
经理、 博时上 证超大盘 ETF 基金及
其联接基金和博时上证自然资源
ETF 基金及其联接基金的 基金经理
助理。 现任博 时上证超 大盘 ETF 基
金及其联 接 基金、 博时上 证自然资
源 ETF 基 金及 其联 接基 金的 基 金
经理。
胡俊敏
基金经
理
2012-4-10 2013-9-13 6
1996 年起先 后在哈佛 大学、 惠普安
捷伦科技 、汤姆森 金融公司 、贝莱
德全球金融 公司工作 ， 2011 年 2
月加入博时 基金管理 有限公司， 历
任博时特许 价值基金、 博 时上证自
然资源 ETF 基金及其 联接基金、 博
时沪深300 指 数基金、 博 时标普500
指数基金的 基金经理 。
万琼
基金经
理助理
2013-9-1 - 6
2007 年至 2011 年在华夏 基金基金
运作部担任 基金会计， 2011 年 3 月
加入博时基 金管理有 限 公司， 现任
股票投资部 基金经理 助理。
注： 上述人 员的任职 日期和离 任日期均 指公司作 出决 定之日， 证 券从业年 限计算的 起始时间 按照从事 证
券行业开始 时间计算 。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券 法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金 运 作管 理 办法 》 及其 各项 实 施细 则 、 《 博时上 证 自然 资 源交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基
金联接基金 基金合同 》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市
场、取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋
求最大利益。 本报告期内，由于证券市场波动 等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超
标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的相关要求，公司
进 一 步完 善 了《 公 平交 易管 理 制度 》 ，通 过系统 及 人工 相 结合 的 方式 ，分 别 对一 级市 场 及
二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了
详细规范， 同时也通过强化事后分析评估监督机制 来确保公司公平对待管理的不同投资组博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定， 在研究、决策、交易执行等各环节，通过制
度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平 对待所管理的投资组合。同时，根据《证券
投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 公司对所管理组合的不同时间窗的同
向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年国内 宏观经 济数据 呈现经 济活动增 速 放缓的态 势。从 全年经 济基本 面来看，
第一、二季度经济较为疲软，市场情绪较为低迷；第三季度宏观经济数据出现明显好转，
提振了市场情绪；第四季度经济增速继续放缓 ，国内市场表现弱于美国及欧洲市场。从全
年资本市场表现来看，大小盘出现分化- 沪深 300 和中小板、创业板的估值和成交活跃度
走势呈现分化。市盈率和市净率方面，沪深300 均有下移，而中小板和创业板的都呈现上
升，创业板的升幅 表现尤为突出；日均成交量 方面，沪深300 全年呈现下移态势，中小板
中枢基本持平，而创业板仍市场追逐的热点。沪深 300 全年下跌 7.65%，上证资源指数全
年下跌34.27%% 。整体而言，二级市场的投资者对大盘股的参与热情一般。
本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金， 以期获得和跟踪标的指
数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内 ，本基金严格按照基金合同，以不低于基金
资产净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧
贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5% 。
投资于上证资源ETF 的资产主要是通过一级市 场的申购，以保证投资者的公平性。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.6003 元，累计净值为 0.6003 元。报
告期内，本基金份额净值增长率为-32.56%，同期上证指数涨幅 为-32.78%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
2014 年是十八届三中后中国进行全面深化改革后的第一年。 中国短期面临着调整和改
变，过程是持续渐进的，发展的潜力有待各项 改革措施的落地和逐步推进。从经济增长层
面看，为了确保社会稳定和一定的就业目标， 经济或将维持温和增长，但是通胀上行和流博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
动性紧缩又会对增长产生一定的制约。同时， 美国和欧洲经济持续复苏，尤其是美国缩减
QE 政策落地， 会对全球的流动性产生一定的冲击。 全球多方力量的共同作用效果仍需时间
验证。
在投资策略上， 上证资源ETF 联接基金作为一 只被动的指数基金， 我们会以最小化跟
踪误差为目标， 通过投资于上证资源ETF 基金 紧密跟踪上证资源指数。 同时我们仍然看好
中国长期的经济增长， 希望通过上证资源ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济增
长的机会。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金资
产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益 ，设立了博时基金管理有限公司估值委员会
（以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策 和估值程序。估值委员会成员由主管运营的
副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人 、运作部负责人等成员组成，基金经理原则
上不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会
成员均具有5 年以上专业工作经历， 具备良好 的专业经验和专业胜任能力， 具有绝对的独
立性。估值委员会的 职责主要包括有：保证基 金估值的公平、合理；制订健全、有效的估
值政策和程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对估值政策和
程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管理公
司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估
值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登 记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供在
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金收益分配原则： 本基金的每份基金份额享有同等分配权； 收益分配时所发生的
银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 当投资人的现金红利小于一定金额， 不足以
支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净
值自动转为基金份额； 本基金收益每年最多分配2 次， 每次基金收益分配比例不低于收益
分配基准日可供分配利润的10%； 本基金收益分配方式分为两种： 现金分 红与红利再投资，
投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金红利发放日距离收益分配
基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；基金收益分配后每
一基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份
额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况， 报告期末本基金未
满足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管 人遵规 守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基 金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金运 作遵规守信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金 合同、托管协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作
方面进行了监督， 发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金 管理人， 基金
管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者
欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计
报告全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
会计主体： 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
资产：
银行存款 3,322,684.76 4,255,454.86
结算备付金 - -
存出保证金 2,385.29 -
交易性金融 资产 47,360,561.93 78,242,684.28
其中：股票 投资 286,352.23 638,684.28
基金投资 47,074,209.70 77,604,000.00
债券投资 - -
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 - 251,386.43
应收利息 696.62 958.20
应收股利 - -
应收申购款 24,483.05 24,853.79
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 50,710,811.65 82,775,337.56
负债和所有者权益
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券清 算款 180,962.65 -
应付赎回款 72,425.87 273,268.37
应付管理人 报酬 1,232.96 1,728.57
应付托管费 246.59 345.74
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 4,060.49 3,714.25
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 140,272.94 101,029.80
负债合计 399,201.50 380,086.73
所有者权益：
实收基金 83,806,563.12 92,563,627.08
未分配利润 -33,494,952.97 -10,168,376.25
所有者权益 合计 50,311,610.15 82,395,250.83
负债和所有 者权益总 计 50,710,811.65 82,775,337.56
注： 报告截 止日 2013 年 12 月 31 日，基 金份额 净值 0.6003 元，基 金份额 总额 83,806,563.12 份。
7.2 利润 表 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
会计 主体： 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012 年4 月10日 （基金合同
生效日）至2012年12月31
日
一、收入 -24,979,736.71 -11,454,216.08
1. 利息收入 27,646.74 600,501.48
其中：存款 利息收入 27,646.74 158,504.88
债券利息收 入 - -
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - 441,996.60
其他利息收 入 - -
2. 投资收益 （损失以 “－”填 列） -4,043,690.75 -2,406,942.27
其中：股票 投资收益 -246,379.17 -587,679.61
基金投资收 益 -3,807,846.88 -1,873,211.47
债券投资收 益 - -
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 10,535.30 53,948.81
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “－”号 填列） -21,013,788.81 -9,926,004.00
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5. 其他收入 （损失以 “－”号 填列） 50,096.11 278,228.71
减：二、费用 398,658.99 628,950.84
1．管理人报 酬 19,236.93 167,224.06
2．托管费 3,847.42 33,444.90
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 32,967.39 202,588.29
5．利息支出 - -
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 342,607.25 225,693.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -25,378,395.70
-12,083,166.92
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,378,395.70
-12,083,166.92
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
92,563,627.08 -10,168,376.25 82,395,250.83
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -25,378,395.70 -25,378,395.70 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-8,757,063.96 2,051,818.98 -6,705,244.98
其中：1. 基 金申购款 41,436,830.79 -10,532,104.30 30,904,726.49
2.基金赎回 款 -50,193,894.75 12,583,923.28 -37,609,971.47
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
83,806,563.12 -33,494,952.97 50,311,610.15
项目
上年度可比期间
2012 年4月10日（基金合同生效日）至2012年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
309,533,849.25 - 309,533,849.25
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -12,083,166.92 -12,083,166.92
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-216,970,222.17 1,914,790.67 -215,055,431.50
其中：1. 基 金申购款 8,696,377.07 -1,168,197.56 7,528,179.51
2.基金赎回 款 -225,666,599.24 3,082,988.23 -222,583,611.01
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
92,563,627.08 -10,168,376.25 82,395,250.83
报表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
————————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 吴姚东
主管会计工作 负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
7.4 报表 附 注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根 据 财 政 部、 国 家税 务 总 局财 税[2002]128 号《 关于开 放式 证 券投 资 基 金有 关 税 收 问
题的通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股
票的差价收入不予征收营业税。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股权的股息、 红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自2013 年1 月1日 起，对 基金从上 市公司 取得的 股息红利 所得， 持股期 限在1 个
月以内( 含1 个月) 的， 其股 息 红利 所得 全 额计入 应 纳税 所得 额 ；持 股期 限在1 个月 以上 至1
年(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税
所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算 纳 税， 持 股时 间 自解 禁日 起 计算 ； 解禁 前取得 的 股息 、 红利 收 入继 续暂 减 按50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司( “博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设 银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“ 招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的 股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安 股权投 资 有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上证自然资 源 交易型 开放式指 数证券投 资基金
(“目标 ETF ”)
基金管理人 管理的其 他基金
注： 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交 易
无。
7.4.4.1.2 权证交 易
无。
7.4.4.1.3 应支付 关联方的佣 金
无。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比 期间 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
2012年4月10 日（基金 合同生效 日）
至2012年12 月31日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 19,236.93 167,224.06
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 100,760.28 164,046.74
注: 1. 本基 金基金资 产中投资 于目标 ETF 的部 分不 收取管理费 ，支 付基 金管理人 博时基金 的管理
人报酬按前 一日基金 资产净值 扣除所持 有目标 ETF 基 金份额部分 的基金资 产后的余 额(若为负 数，则 取
零)的 0.5% 年 费率计 提，逐日 累计至每 月月底， 按月 支付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝(前一 日基金资 产净值 – 前一日 所持 有目标ETF 基金份额 部分的基 金资产) X 0.5% /
当年天数。
2. 根据本基金 的基金管理 人与各代 销机构签订 的基 金代销协议，客 户维护费 按照代销机 构所代销
基金的份额 保有量作 为基数进 行计算。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度可比 期间
2012年4月10 日（基金 合同生效 日）
至2012年12 月31日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 3,847.42 33,444.90
注: 本基金 基金资产 中投资于 目标 ETF 的部分不 收取 托管费， 支 付基金托 管人中国 建设 银行 的托管
费按前一日 基金资产 净值扣除 所持有目 标 ETF 基 金份 额部分的基 金资产后 的余额(若 为负数， 则取零)
的 0.1% 年费 率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付 。其计算公 式为：
日托管费＝( 前一日基 金资产净 值 –前一 日所持 有目 标 ETF 基金 份额部分 的基金资 产) X 0.1% /当
年天数。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2012 年4 月10 日 （ 基金合同 生效日）
至 2012 年 12 月 31 日
期 末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 3,322,684.76 27,418.96 4,255,454.86 154,271.13
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
7.4.4.7 其他关联交 易事项的说明
于2013 年12 月31 日，本基金持有79,732,740.00 份目标ETF 基金份额，占其总份博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
额的比例为25.78%。
7.4.5 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌 日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
600547 山东 黄金
2013/12/2
6
重大 资产
重组 17.25 2014/1/2 17.52 133 2,586.85 2,294.25
合计
2,586.85 2,294.25
注：本基金 截至 2013 年12 月31 日止 持有以上 因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.5.3 期末 债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
7.4.6 有助 于理解和分 析会计报表需 要说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级
可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层
级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级： 以 可观 察 到的 市场 数 据以 外 的变 量为 基 础 确定 的 资产 或 负债 的输 入 值( 不
可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12 月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为47,358,267.68 元，属于第二层级的余额为2,294.25 元，无属于第三层级的余额。(2012
年12 月31日：第一层级78,242,684.28 元，无 第二层级和 第三层级)。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
(iii) 公允价值所属 层级间的重大变动
对 于 证 券交 易 所上 市 的股 票， 若 出现 重 大事 项停 牌 或 交易 不 活跃( 包括 涨跌 停 时的 交
易 不 活跃) 等情 况 ，本 基金 不会 于 停 牌日 至交易 恢 复活 跃 日期 间 及交 易不 活 跃期 间将 相 关
股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级 还是 第三层级。
(iv) 第三层级 公允价值余 额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资 286,352.23 0.56
其中：股票 286,352.23 0.56
2 基金投资 47,074,209.70 92.83
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 3,322,684.76 6.55
7 其他各项资 产 27,564.96 0.05
8 合计 50,710,811.65 100.00
8.2 期末 投资目标基 金明细（适 用于 ETF 联接基金 填写）
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产 净
值比例（% ）
1
上证自然资
源交易型开
放式指数证
券投资基金
股票指数型
交易型开
放式指数
基金
博时基金
管理有限
公司
47,074,209.70
93.57
8.3 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
A 农、林、牧 、渔业 6,424.00 0.01
B 采矿业 186,760.42 0.37
C 制造业 78,475.23 0.16
D 电力、热力 、燃 气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 4,475.52 0.01
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 10,217.06 0.02
合计 286,352.23 0.57
8.4 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
1 600111 包钢稀土 772 17,192.44 0.03
2 600028 中国石化 3,607 16,159.36 0.03
3 601857 中国石油 1,952 15,049.92 0.03
4 601899 紫金矿业 5,891 13,608.21 0.03
5 601088 中国神华 815 12,893.30 0.03
6 600583 海油工程 1,513 11,740.88 0.02
7 600256 广汇能源 1,169 10,217.06 0.02
8 600489 中金黄金 1,146 9,798.30 0.02
9 601808 中海油服 430 9,597.60 0.02
10 601168 西部矿业 1,578 8,505.42 0.02
注： 投资者 欲了解本 报告期末 基金投资 的所有股 票明 细， 应阅读 登载于博 时基金管 理有限公 司网站
的年 度报告 正文。
8.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.5.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600028 中国石化 346,678.00 0.42
2 601857 中国石油 333,388.00 0.40
3 601899 紫金矿业 304,757.00 0.37
4 600111 包钢稀土 300,777.81 0.37
5 601088 中国神华 300,439.14 0.36 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
6 600489 中金黄金 258,029.00 0.31
7 600362 江西铜业 243,590.00 0.30
8 600583 海油工程 220,621.59 0.27
9 601699 潞安环能 204,322.69 0.25
10 600348 阳泉煤业 196,082.80 0.24
11 601168 西部矿业 189,634.00 0.23
12 601898 中煤能源 166,240.00 0.20
13 601600 中国铝业 164,346.00 0.20
14 600123 兰花科创 160,398.00 0.19
15 601958 金钼股份 144,885.00 0.18
16 601808 中海油服 144,799.00 0.18
17 600549 厦门钨业 140,456.00 0.17
18 600497 驰宏锌锗 125,741.64 0.15
19 600188 兖州煤业 115,213.00 0.14
20 600516 方大炭素 112,987.00 0.14
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数 量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.5.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600028 中国石化 760,704.51 0.92
2 601857 中国石油 725,953.43 0.88
3 600111 包钢稀土 715,207.36 0.87
4 601088 中国神华 674,294.21 0.82
5 601899 紫金矿业 672,685.00 0.82
6 600489 中金黄金 570,114.06 0.69
7 600362 江西铜业 521,632.80 0.63
8 601699 潞安环能 471,464.67 0.57
9 600547 山东黄金 462,518.44 0.56
10 600583 海油工程 453,839.83 0.55
11 600348 阳泉煤业 438,001.49 0.53
12 601168 西部矿业 417,712.23 0.51
13 601600 中国铝业 403,655.01 0.49
14 601898 中煤能源 378,784.38 0.46
15 601808 中海油服 373,737.78 0.45
16 600123 兰花科创 364,670.05 0.44
17 600549 厦门钨业 319,756.99 0.39
18 601958 金钼股份 309,181.83 0.38
19 600497 驰宏锌锗 285,632.52 0.35
20 601666 平煤股份 259,161.38 0.31
注： 本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额 （成 交单价 乘以成交数 量） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用。
8.5.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 5,928,839.52 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
卖出股票的 收入（成 交）总额 13,757,356.88
注： 本项 “ 买入股票 成本 ” 、 “卖出 股票收入 ”均 按买卖成交 金额 （成 交单价乘 以成交数 量） 填
列，不考虑 相关交易 费用。
8.6 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排名 的 前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期 末本基金投 资的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期 末本基金投 资的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告 附注
8.12.1 本报告期 内， 本 基金投资的前 十名证券的发 行主体除中国 石化 （600028 ） 外 ， 没有
出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日前一年 内受到 公开谴 责、处罚的 情形。
中国石油化工股份有限公司于 2013 年 11 月 24 日对中石化青岛的重大事故进行了公
告披露：2013 年11 月22 日凌晨， 中国石油化 工股份有限公司位于青岛经济技术开发区的
原油管道发生破裂， 导致原油泄漏， 部分原油 漏入市政排水暗渠， 流入海岔。 事故发生后，
公司立即关闭输油，并开始抢险处置。关于此 次事故发生的原因以及有关事宜，中国政府
已派出事故调查组进行全面 调查， 公司将积极配合相关调查工作。 目前公司的生产经营稳
定，成品油市场供应稳定。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度， 以 相应的研究报告为基础， 结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2 基 金投资的前 十名股票中， 没有投资超出 基金合同规定 备选股票库 之外的股票 。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,385.29 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 696.62
5 应收申购款 24,483.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,564.96
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,227
37,632.04
3,922,880.42 4.68% 79,883,682.70 95.32%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 1,981.05 0.00%
注：1 、 本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2012 年4 月 10 日)基 金份额总 额 309,533,849.25
本报告期期 初基金份 额总额 92,563,627.08
本报告期基 金总申购 份额 41,436,830.79 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
减：本报告 期基金总 赎回份额 50,193,894.75
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 83,806,563.12
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1 ） 基金管理人于2013 年6 月1 日发布
《 博 时基 金 管理 有 限公 司关 于 高级 管理 人 员变更 的 公告 》 ，何 宝 先生 不再 担 任公 司总 经 理
职务，由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2）基金管理人于 2013 年 7 月 26 日
发 布 《博 时 基金 管 理有 限公 司 关于 高级 管 理人员 变 更的 公 告》 ， 吴姚 东先 生 担任 公司 总 经
理职务。
基金 托管人在本报告期内重大人事变动情况 ： 本基金托管人2013 年12 月 5 日发布任
免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供
审计服务。本报告期内 本基金应付审计费40,000 元 。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9月3日 ，中国 证监会向 我司下 发了 《关于对 博时基金 管理有 限公司 采取责令整
改等措施的决定》 ， 责令我司进行为期6个月的整改， 深圳证监局对相关责任人采取了行政
监管措施。对此我司高度重视，对公司内部控 制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排
查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实 施整改措施，进而提升 了公司内部控制和风
险管理的能力， 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改
完成报告，监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基 金托管人及其高级管理人员未受监管部
门稽查或处罚。 博时 上证 自然 资源 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 2013 年年 度报 告
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交金额
占 当期股票 成
交 总额的比 例
佣金
占 当期佣金
总量的比例
中信证券 1
12,508,483.37 63.55% 11,344.53 69.27%
东兴证券 1 7,173,990.49 36.45% 5,033.60 30.73% 新增
国泰君安 1
- - - -
注：本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会《关于 完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》
（证监基字[2007]48 号） 的有 关规定要 求， 我公 司在 比较了多家 证券经营 机构的财 务状况、 经营状况 、
研究水平后 ，向多家 券商租用 了基金专 用交易席 位。
1、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健 全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，
能及 时、 全面地 向公司提 供高质 量的关于 宏观、 行业 及市场走向、 个 股分析的 报告及 丰富全面 的信息服
务； 能根据 公司所管 理基金的 特定要求 ， 提供专 门研 究报告， 具 有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能 积
极为公司投 资业务的 开展，投 资信息的 交流以及 其他 方面业务的 开展提供 良好的服 务和支持 。
2、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金 管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
