东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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东吴深证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
（LOF）2013 年 年 度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一四年三 月二十九日
东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 东吴深 证 100 指 数增 强（LOF ） （ 场内 简称 ：东 吴 100 ）
基金主 代码 165806
交易代 码 165806
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年3 月 9 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 58,484,199.73 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-04-27
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 力求 对标 的指 数进
行 有 效跟 踪的 基础 上， 通过 指 数增 强策 略进 行积 极的
指 数 组合 管理 与风 险控 制， 力 争获 得超 越业 绩比 较基
准 的 投资 收益 ，谋 求基 金资 产 的长 期增 值。 本基 金力
争使日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超
过 7.75% 。
投资策 略 本 基 金主 要采 用指 数 复制的 方 法拟 合、 跟踪 深证 100
价 格 指数 ，即 按照 标的 指数 的 成份 股构 成及 其权 重构
建 基 金股 票组 合， 并根 据标 的 指数 成份 股及 其权 重的
变 动 进行 相应 调整 。在 力求 对 标的 指数 进行 有效 跟踪
的 基 础上 ，本 基金 还将 通过 指 数增 强策 略进 行积 极的
指 数 组合 管理 与风 险控 制， 力 争获 得超 越业 绩比 较基
准的投 资收 益， 谋求 基金 资产的 长期 增值 。
业绩比 较基 准 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95 %× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业 银行 活期 存款 利 率（税 后）
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 和预 期收 益高 于混
合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路 279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 任少华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天衡会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 中国南 京市 正洪 街 18 号 东 宇大 厦 8
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年3 月9 日( 基金
合同生 效日)-2012 年
12 月 31 日
2011 年
本期已 实现 收益 -15,524,214.97 -6,020,024.21 -
本期利 润 -4,090,588.36 -18,803,408.35 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0348 -0.0888 -
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.86% -9.64% -
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.24% -10.40% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -10,600,307.90 -17,479,503.44 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1813 -0.1042 -
期末基 金资 产净 值 50,205,064.40 150,226,672.93 - 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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期末基 金份 额净 值 0.858 0.896 -
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -14.20% -10.40% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
4、本 基金 于2012 年3 月9 日成 立。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.09% 1.11% -3.01% 1.10% -2.08% 0.01%
过去六 个月 5.28% 1.25% 5.88% 1.24% -0.60% 0.01%
过去一 年 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-14.20% 1.26% -14.82% 1.33% 0.62% -0.07%
注：基 金业 绩比 较基 准 =9 5 %×深证 100 价 格指 数收 益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利率（ 税后 ） 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、基 金业 绩比 较基 准 =95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存款利 率（ 税后 ） 。
2、本 基金 于2012 年3 月9 日成 立。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金于2012 年 3 月9 日成 立 ， 合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ， 不按 整 个自然 年度 进行 折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立以 来未 进行 过利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月正 式成立 ， 注册 资本 人民 币1 亿元 ， 由东 吴证 券股 份有 限公司 、 上海 兰生
（集团 ）有 限公 司、 江阴 澄星实 业集 团有 限公 司共 同发起 设立 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人旗 下共 管理 基金 15 只 ，其 中混 合型 基 金 4 只 ，分 别
为东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投资基金 、 东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式 证券投资
基金、 东吴 保本 混合 型证 券投资 基金 、东 吴内 需增 长混合 型证 券投 资基 金； 股票型 基 金 5 只，分
别为东吴价值 成长双动 力 股票型证券投 资基金、 东 吴行业轮动股 票型证券 投 资基金、东 吴新经济
股票型证券投 资基金、 东 吴新创业股票 型证券投 资 基金、东吴新 产业精选 股 票型证券投 资基金；
指数型 基 金2 只 ， 为东 吴 中证新 兴产 业指 数证 券投 资基金 、 东吴 深 证100 指 数增强 型 （LOF ） 证 券
投资基 金； 债券 型基 金 3 只，为 东吴 优信 稳健 债券 型证券 投资 基金 、东 吴增 利债券 型证 券投 资 基
金、东 吴鼎 利分 级债 券型 证券投 资基 金； 货币 型基 金 1 只 ，为 东吴 货币 市场 证券投 资基 金。
2013 年，A 股 市场 呈现 出 明显的 阶段 性行 情 ， 上 证 指数呈 现出 震荡 走低 的态 势。 在此 背景 下，
基金公司以创 新作为行 业 发展突破口， 为近几年 停 滞发展的基金 带来新的 契 机。公司按 照年初制
定的工作思路 ，紧跟行 业 创新步伐，以 设立专项 资 产管理子公司 为抓手， 开 展了系列业 务创新、
产品创 新、 营销 创新 工作 。各项 主营 业务 及经 营情 况呈现 出良 好的 局面 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐祝益
本 基 金 基
金经理
2012 年3 月9
日
2013 年 6 月 5 日 14.5 年
经济学 硕士， 南京
大学毕 业， 曾 任上
海 证 券 综 合 研 究
有 限 公 司 证 券 分
析师、 华 鑫证 券投
资经理、 海通 证券
投 资 经 理 等 职 ；
2009 年8 月加 入东
吴 基 金 管 理 有 限
公司， 曾 任公 司投
资 管 理 部 总 经 理
助理、 投 资管 理部
副总经 理、 投 资管
理部总 经理， 公司
投资副 总监、 公司
权益类 投资 总监、
东 吴 嘉 禾 优 势 精
选 混 合 基 金 基 金东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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经理， 现 担任 东吴
进 取 策 略 混 合 基
金基金 经理、 东吴
双 动 力 股 票 基 金
基金经 理。
刘元海
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 管 理
部 副 总 经
理
2012 年 3 月
14 日
2013 年 6 月 5 日 9.5 年
博士， 同 济大 学毕
业。 2004 年2 月加
入 东 吴 基 金 管 理
有限公 司， 曾 任研
究策划 部研 究员、
基 金 经 理 助 理 等
职务； 现 担任 投资
管理部 副总 经 理、
东 吴 新 产 业 精 选
股票基 金经 理、 东
吴 内 需 增 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金
经理。
周健
本 基 金 基
金经理
2013 年6 月5
日
- 7 年
硕士， 南 开大 学毕
业。 曾就 职于 海通
证券 ； 2011 年5 月
加 入 东 吴 基 金 管
理有限 公司， 曾任
公 司 研 究 策 划 部
研究员， 现担 任东
吴 中 证 新 兴 指 数
基金基 金经 理、 东
吴 新 创 业 股 票 基
金基金 经理、 东吴
深证100 指数 增强
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理（LOF）。
注：1 、此 处的 任职 日期 为公司 对外 公告 之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》
的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3、坚 持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时 结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在供需 收缩 的背 景下 ，2013 年中 国经 济实 现7.7% 的 增长 ， 政 府稳 增长 的目 标 基本实 现 ， 但 经
济内部风险在 不断发酵 。 首先是资金成 本高企， 央 行的态度一直 偏紧，由 于 长期资金错 配，银行
间市场在年中 和年末均 出 现了钱荒的现 象，隔夜 利 率大幅飙升， 系 统性风 险 上升，造成 股票和债
券市场双双下 跌。其次 ， 去杠杆的进程 仍在继续 ， 大部分实体都 面临着两 难 的选择，即 传统业务
利润萎 缩 ， 创 新业 务又 处 于发展 初期 的高 风险 阶段 ， 因 此市 场出 现结 构性 分 化， 新能 源 、 新 媒体 、东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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电商等 概念 板块 被热 炒， 传统行 业被 市场 抛弃 。由 于深 100 指 数属 主板 指数 ，在行 业配 置上 较 为
均衡， 虽然 重仓 的地 产和 白酒板 块表 现较 差， 但总 体仍明 显强 于沪 深300 、 上证 50 等 核心 指数 。
报告期内，本 基金主要 采 用复制指数配 置与行业 内 量化选股的策 略，严格 控 制仓位，在 日常的基
金操作 中积 极应 对申 购赎 回，并 在个 股配 置上 进行 适度偏 离， 力争 获得 超额 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.858 元 ，累 计净值 0.858 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率-4.24% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-4.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 市场 对经 济 增速的 预期 并不 高 ， 实 现 起来的 难度 也不 会太 大 ， 但是积 累的 问题
仍然未得以解 决，这将 会 压制资本市场 的估值。 我 们需要关注的 风险点除 了 流动性偏紧、IPO 供
给增加等短期 不利因素 之 外，还有信用 风险这个 新 增变量。在经 济困难时 期 ，长期依靠 低效率投
资拉动经济增 长的旧模 式 不可 维系，而 其带来的 恶 果也将不断显 现，信用 风 险的出现不 可避免，
但因为较多债 权得到了 政 府的隐性担保 ，在违约 真 正爆发之前可 能还是会 有 较长时期的 发酵。虽
然对市 场整 体走 势的 判断 不乐观 ， 但 是结 构性 的机 会仍然 存在 ， 无 论是 自上 而下推 动的 国企 改革 ，
还是微观层面 的公司并 购 ，以及新兴产 业中不断 涌 现的高成长公 司，都将 会 给投资者带 来丰厚的
受益。
深证 100 指 数行 业分 布均 衡，指 数成 分股 成长 性较 高，估 值较 为合 理， 长期 投资价 值明 显 。
作为被动投资 的基金， 本 基金将继续坚 持既定的 指 数化投资策略 ，在严格 控 制基金跟踪 偏离的前
提下， 主动 增强 以获 取超 额收 益 ，努 力为 投资 者实 现单位 风险 收益 上的 最优 化。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人在完善公司 治理结构 、 内部控制制度 和流程体 系 的同时，从规 范
运作 、 防 范风 险、 保障 基 金份额 持有 人利 益出 发 ， 着力增 强公 司关 键业 务的 风险识 别和 控制 能力 ，
完善内幕交易 防控机制 ； 强化对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 ，采取实时 监控、定
期与不定期检 查、专项 稽 核等方式，及 时发现情 况 ，提出改进建 议并跟踪 改 进落实情况 ，推动内
部控制机制的 完善与优 化 。发现违规隐 患及时与 有 关业务人员沟 通并向管 理 层报告，定 期向公司
董事、 总 经 理和 监管 部门 出具相 关报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 加 强重 点专 项稽 核深 度。 随着 业务 的不 断发 展 ， 本 基金 管理 人持 续梳 理 业务模 式 、 主 要
监管规则、潜 在风险点 等 ，全面、深入 地对关键 业 务领域进行专 项稽核， 内 容涵盖相关 业务领域东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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的各个重要环 节的内部 控 制与风险防范 ，促进制 度 规章及时更新 ，优化操 作 流程，提升 业务线合
规管理 及风 控意 识。
（2 ） 完 善内 幕交 易防 控 。 从制度 层面 建立 完善 公司 内幕交 易防 控机 制 ， 明 确 了内幕 信息 、 知
情人的识别标 准，建立 了 内幕信息识别 和报告工 作 流程，对知情 人登记和 保 密、相关人 员绩效考
核和责 任追 究、 投资 研究 活动记 录和 档案 管理 提出 相关要 求， 形成 内幕 交易 防控体 系 。
（3） 促进 合规 文化 建设 。 本基金 管理 人及 时根 据新 颁布的 法律 法规 开展 合规 宣传培 训工 作，
通过专题培训 、律师讲 座 、合规期刊等 多种形式 进 一步加强了内 部合规培 训 力度，深化 基金从业
人员风 合规 险意 识， 提升 职业道 德素 养， 营造 良好 合规氛 围， 促进 公司 稳定 健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 运营总监、基 金会计、 金 融工程人员、 监
察稽核 人员 等组 成， 同时 ，督察 长、 相关 基金 经理 、总裁 指定 的其 他人 员可 以列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原 则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2014 ）00381 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴深 证100 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） 全 体 基金份 额持
有人
引言段 我们审 计了 后附 的东 吴深 证100 指 数增 强型 证券 投 资基金 （LOF ）
（以下 简称 “东 吴深 证 100 指数 增强 （LOF ） ” ） 财 务报表 ， 包
括2013 年12 月 31 日的 资 产负债 表 、2013 年度 的利 润表 、 所 有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财 务 报表 是东吴 深 证100 指数 增强 （LOF） 的 基
金管理人东吴基金管理有限公司的责任，这种责任包括:(1) 按
照企业会计准则和《证券 投资基金会计核算业务指 引》的规定
编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ；(2) 设计 、 执 行和维 护必东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 东 吴深 证 100 指数增 强 （LOF ） 财务 报表 在所有 重大
方面按照企业会计准则和 《证券投资基金会计核算 业务指引》
的规定 编制 ， 公 允反 映了 东吴深 证 100 指 数增 强 （LOF ）2013 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 度的 经营 成果 和 所有者 权益
（基金 净值 ）变 动分 配情 况。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京
审计报 告日 期 2014 年3 月18 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 深 证100 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,530,867.14 5,122,709.78
结算备 付金
44,100.00 40,950.98
存出保 证金
23,414.17 13,520.82
交易性 金融 资产 7.4.7.2 47,177,437.71 145,192,889.46
其中： 股票 投资
47,177,437.71 142,191,689.46 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
- 3,001,200.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 592,698.04
应收利 息 7.4.7.5 796.25 78,259.46
应收股 利
- -
应收申 购款
6,852.11 99.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
50,783,467.38 151,041,127.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
85,663.53 259,635.56
应付管 理人 报酬
43,376.89 117,667.19
应付托 管费
6,506.56 17,650.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 52,694.99 48,523.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 390,161.01 370,978.52
负债合 计
578,402.98 814,454.66
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 58,484,199.73 167,706,176.37
未分配 利润 7.4.7.10 -8,279,135.33 -17,479,503.44
所有者 权益 合计
50,205,064.40 150,226,672.93
负债和 所有 者权 益总 计
50,783,467.38 151,041,127.59
注：1. 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.858 元 ，基 金份 额 总额 58,484,199.73
份。
2.本基 金 于2012 年3 月9 日成立 。
东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 深 证100 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 3 月9 日(基金
合同生效日)至 2012
年 12 月31 日
一、收入
-1,545,228.11 -15,981,225.95
1.利息 收入
91,558.15 1,431,815.65
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 38,742.24 216,300.01
债券利 息收 入
52,815.91 50,952.32
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,164,563.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-13,148,125.49 -4,984,006.65
其中 ： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -14,702,221.56 -6,893,151.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -36,796.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,590,892.07 1,909,145.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 11,433,626.61 -12,783,384.14
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 77,712.62 354,349.19
减： 二、费用
2,545,360.25 2,822,182.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,073,218.27 1,600,834.73
2．托 管费 7.4.10.2.2 160,982.82 240,125.21
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.18 643,150.52 400,349.77
5．利 息支 出
- 27,976.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 27,976.89
6．其 他费 用 7.4.7.19 668,008.64 552,895.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,090,588.36 -18,803,408.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,090,588.36 -18,803,408.35 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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注：本 基金 于2012 年3 月 9 日 成立 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 深 证100 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
167,706,176.37 -17,479,503.44 150,226,672.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -4,090,588.36 -4,090,588.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-109,221,976.64 13,290,956.47 -95,931,020.17
其中：1. 基 金申 购款 1,547,065.99 -193,128.31 1,353,937.68
2. 基金 赎回 款 -110,769,042.63 13,484,084.78 -97,284,957.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
58,484,199.73 -8,279,135.33 50,205,064.40
项目
上年度可比期间
2012 年3 月 9 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
385,199,023.48 - 385,199,023.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -18,803,408.35 -18,803,408.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-217,492,847.11 1,323,904.91 -216,168,942.20
其中：1. 基 金申 购款 52,731,178.36 -720,821.75 52,010,356.61
2. 基金 赎回 款 -270,224,025.47 2,044,726.66 -268,179,298.81 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
167,706,176.37 -17,479,503.44 150,226,672.93
注：本 基金 于2012 年3 月 9 日 成立 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负 责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____袁渊____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴深 证100 指 数增 强型 证券投 资基 金 （LOF ） （ 以 下简称 “本 基金 ”） ， 系 经 中国证 券监 督管
理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 证监 许可[2011]1278 号《 关于 核准 东 吴深 证 100 指数 增
强型证 券投 资基 金 （LOF ） 募集的 批复 》 核准 ， 由东 吴基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会 公 众公
开发行 募集 ，基 金合 同于 2012 年 3 月 9 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 385,199,023.48 份基
金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 本基金 的基 金管 理人 为东 吴基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记人 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，基 金托管 人 为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括投资于国内 依法发行 上 市的股票（包 括
创业板 、 中小 板股 票及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债券 、 权证 以及 经中国 证监 会批 准允
许本基金投资 的其它金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规定 。法律法 规 或监管 机构 以后允许
基金投资的其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金 投资于股
票资产占基金 资产的比 例 为 90%-95%，投 资于标的 指数成份股、 备选成份 股 的资产占基金 资产的
比例不 低 于 80% ，现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 权证 及其 他
金融工具的投 资比例符 合 法律法规和监 管机构的 规 定。本基金的 业绩比较 基 准为：95%* 深证 100
价格指 数收 益率 +5%* 商 业 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则 、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《东 吴深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金 （LOF ） 基 金合 同》东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2013 年 12 月 31 日 的财 务 状况及 2013 年 度经 营成 果 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2013 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确 定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 它手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额， 不足以支 付 银行转账或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除权 后的 单位 净值 自动 转为基 金份 额；
(3) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 8 次 ， 每 次基 金收 益分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利
润的10% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除权后 的单位净 值 自动 转为基金 份额进行 再 投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认 的收益分东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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配方式 是现 金分 红；
(6) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日；
(7) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计 估计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键 假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 基金 部通 知[2006]37 号 《 关于 进一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按 估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大 致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和 会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
1 、印 花税
2007 年5 月30 日前 按照0.1% 的 税率 缴纳 印花 税。
经国务 院批 准， 自2007 年5 月30 日起 ， 调 整证 券(股票) 交易 印花 税税 率， 由原先 的 0.1% 调
整为0.3% 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局批 准， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券( 股票) 交易
印花税 税率 ，由 原先 的0.3% 调整 为0.1% 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局批 准， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税率 ，对 出让 方 按0.1%的 税率 征收 ，对 受让 方不再 征税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的规定,股 权 分置 改 革 过 程 中 因 非流 通 股股 东 向 流 通 股 股 东支 付 对价 而 发 生 的 股 权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ，继 续 免
征营业 税和 企业 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向 流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3 、个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[1998]55 号文 《 关于证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》
的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利息收入,由 上市公
司及债券发行 企业 在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税， 基金向
个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ，不 再代 扣个 人所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》的 规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得， 按
照财税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50 ％计算 应纳 税所 得 额 ；
根据 财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，个 人 从公开发行和 转让市场 取 得的上市公 司股票，
持股期 限在 1 个月 以内 （ 含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1
个月以 上 至1 年 （含1 年 ） 的， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计 征个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 3,530,867.14 5,122,709.78
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,530,867.14 5,122,709.78
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 48,527,195.24 47,177,437.71 -1,349,757.53 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,527,195.24 47,177,437.71 -1,349,757.53
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 154,958,273.60 142,191,689.46 -12,766,584.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
债券
交易所 市场 3,018,000.00 3,001,200.00 -16,800.00
银行间 市场 - - -
合计 3,018,000.00 3,001,200.00 -16,800.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 157,976,273.60 145,192,889.46 -12,783,384.14
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 762.66 1,102.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 21.93 20.35 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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应收债 券利息 - 77,136.16
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
其他 11.66 -
合计 796.25 78,259.46
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 52,694.99 48,523.31
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 52,694.99 48,523.31
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 161.01 978.52
预提审 计费 80,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00 260,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
预提上 市年 费 60,000.00 -
合计 390,161.01 370,978.52
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 167,706,176.37 167,706,176.37
本期申 购 1,547,065.99 1,547,065.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -110,769,042.63 -110,769,042.63 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 58,484,199.73 58,484,199.73
1、如 果 本 报告 期间 发生 转 换入、 红利 再投 业务 ，则 本期申 购份 额中 包含 该业 务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则本 期赎 回份 额中包 含该 业务 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,350,800.89 -11,128,702.55 -17,479,503.44
本期利 润 -15,524,214.97 11,433,626.61 -4,090,588.36
本期基金份额交易
产生的 变动 数
11,274,707.96 2,016,248.51 13,290,956.47
其中： 基金 申购 款 -154,537.98 -38,590.33 -193,128.31
基金赎 回款 11,429,245.94 2,054,838.84 13,484,084.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,600,307.90 2,321,172.57 -8,279,135.33
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 36,303.27 196,799.76
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,105.00 18,500.09
其他 333.97 1,000.16
合计 38,742.24 216,300.01
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月9 日(基 金合 同
生效日)至2012 年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 245,799,724.30 79,096,155.12 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 260,501,945.86 85,989,306.77
买卖股 票差 价收 入 -14,702,221.56 -6,893,151.65
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日( 基金 合同 生
效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
7,179,282.10 -
减： 卖 出债 券 （债 转股 及 债券
到期兑 付） 成本 总额
7,034,000.00 -
减：应 收利 息总 额 182,078.10 -
债券投 资收 益 -36,796.00 -
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月9 日(基 金合 同 生效
日) 至2012 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,590,892.07 1,909,145.00
基金投 资产 生 的 股利 收益 - -
合计 1,590,892.07 1,909,145.00
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月 9 日(基 金合 同
生效日)至2012 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 11,433,626.61 -12,783,384.14 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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—— 股 票投 资 11,416,826.61 -12,766,584.14
—— 债 券投 资 16,800.00 -16,800.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
——贵金 属 投资
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 11,433,626.61 -12,783,384.14
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月9 日( 基金 合 同生
效日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 72,246.46 335,226.38
其他收 入 5,466.16 19,122.81
合计 77,712.62 354,349.19
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 9 日(基 金合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
643,150.52 400,349.77
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
643,150.52 400,349.77
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至2012 年 12 月31 日
审计费 用 80,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 260,000.00
上市费 60,000.00 75,000.00
汇划费 2,508.64 2,363.68
指数使 用费 200,000.00 154,632.12
帐户维 护费 25,500.00 -
其他费 用 - 900.00 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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合计 668,008.64 552,895.80
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 215,338,753.77 54.46% 277,413,178.19 86.71%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年12月31日 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 4,016,000.00 50.12% 3,018,000.00 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月9 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 - - 308,000,000.00 13.78%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关 联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 192,253.12 54.42% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年3月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 230,559.39 86.53% 19,412.67 40.01%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究 成果 和市 场信 息服 务。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,073,218.27 1,600,834.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
212,894.15 502,573.78
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 3 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
160,982.82 240,125.21
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券 （含 回购 ）交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度基金 管理 人未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未持 有本 基金 份额。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年3 月9 日(基 金合 同 生效日)至2012
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
3,530,867.14 36,303.27 5,122,709.78 196,799.76
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000562
宏源证
券
2013 年10 月31 日
重大事
项停牌
8.22 - - 132,298 1,163,923.72 1,087,489.56 -
000625
长安汽
车
2013 年12 月31 日
传闻澄
清， 临时
停牌
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 59,886 490,049.92 685,694.70 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为指数 增强型基 金 ，跟踪标的指 数市场表 现 ，是股票基金 中处于中 等 风险水平的基 金
产品。本基金 的运作涉 及 的金融工具 主 要包括股 票 、债券、权证 和法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其他 金融工具 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要包括信
用风险 、流 动性 风险 及市 场风险 。利 率风 险是 本基 金市场 风险 的重 要组 成部 分。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 通
过严格的投资 程序约束 和 数量化风险管 理手段， 力 争控制本基金 净值增长 率 与业绩比较 基准之间
的日均 跟踪 偏离 度不 超 过0.5%， 年化 跟踪 误差 不超 过 7.75% ， 以实 现对 标的 指数的 有效 跟踪 。
本基金管理人 奉行全员 与 全 程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由监察稽核部 负责，组 织 、协调并与 各业务部
门一道，共同 完成对法 律 风险、投资风 险、操作 风 险、合规风险 等风险类 别 的管理，并 定期向公
司专门的风险 管理委员 会 报告公司风险 状况。监 察 稽核部由督察 长分管， 配 置有法律、 风控、审
计、信 息披 露等 方面 专业 人员。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 、债 券投 资及 其他应 收类 款项 。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险，以
及因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈波 动的情况 下 以合理价格变 现投资的 风 险。本基金 所持交易
性金融 资产 均在 证券 交易 所上市 ，本 基金 未持 有具 有重大 流动 性风 险的 投资 品种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风 险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种 比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券 10% 。本 基金所持部分 证券在
证券交易所上 市，其余 部 分在银行间同 业市场交 易 ，因此除附 注 7.4.12 中 列示的部分基 金资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 以合理的
价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求，其上
限一般 不超 过基 金资 产净 值的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均 为一个 月 以内计息外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,530,867.14 - - - - - 3,530,867.14
清算备 付金 44,100.00 - - - - - 44,100.00
存出保 证金 23,414.17 - - - - - 23,414.17
交易性 金融 资产 - - - - - 47,177,437.71 47,177,437.71
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 796.25 796.25
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 6,852.11 6,852.11
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,598,381.31 - - - - 47,185,086.07 50,783,467.38
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 85,663.53 85,663.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 43,376.89 43,376.89
应付托 管费 - - - - - 6,506.56 6,506.56
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 52,694.99 52,694.99
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 390,161.01 390,161.01
负债总 计 - - - - - 578,402.98 578,402.98
利率敏 感度 缺口 3,598,381.31 - - - - 46,606,683.09 50,205,064.40
上年度 末
2012 年12 月31
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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日
资产
银行存 款 5,122,709.78 - - - - - 5,122,709.78
结算备 付金 40,950.98 - - - - - 40,950.98
存出保 证金 - - - - - 13,520.82 13,520.82
交易性 金融 资产 - 3,001,200.00 - - - 142,191,689.46 145,192,889.46
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 592,698.04 592,698.04
应收利 息 - - - - - 78,259.46 78,259.46
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 99.05 99.05
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 5,163,660.76 3,001,200.00 - - - 142,876,266.83 151,041,127.59
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 259,635.56 259,635.56
应付管 理人 报酬 - - - - - 117,667.19 117,667.19
应付托 管费 - - - - - 17,650.08 17,650.08
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 48,523.31 48,523.31
应付税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 370,978.52 370,978.52
负债总 计 - - - - - 814,454.66 814,454.66
利率敏 感度 缺口 5,163,660.76 3,001,200.00 - - - 142,061,812.17 150,226,672.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ） 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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利率下 降 25 个 基点 - 800.00
利率上 升 25 个 基点 - -800.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金为股票 型指数增 强 基金，按照成 份股在标 的 指数中的基准 权重构建 指 数化 投资组合 。
当预期成份股 发生调整 和 成份股发生配 股、增发 、 分红等行为时 ，以及因 基 金的申购和 赎回对本
基金跟踪标的 指数的效 果 可能带来影响 时，基金 管 理人会对投资 组合进行 适 当调整，以 便实现对
跟踪误 差的 有效 控制 。
本基金原则上 投资于股票 资产占基金资 产的比例 为 90%-95% ，投资于 标的指数 成份股、备 选
成份股的资产 占基金资 产 的比例不低 于 80%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 47,177,437.71 93.97 142,191,689.46 94.65
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 47,177,437.71 93.97 142,191,689.46 94.65
东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩基 准下 跌 1% -498,700.00 -1,213,500.00
2. 业 绩基 准下 跌 5% -2,493,700.00 -6,067,400.00
3. 业 绩基 准下 跌 10% -4,987,400.00 -12,134,800.00
注：报 告期 内， 本基 金beta 值为 0.99 ，12 年 beta 为 0.81 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 47,177,437.71 92.90
其中： 股票 47,177,437.71 92.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债 券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,574,967.14 7.04
7 其他各 项资 产 31,062.53 0.06
8 合计 50,783,467.38 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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A
农、 林 、牧 、渔 业 123,810.74 0.25
B
采矿业 1,411,381.03 2.81
C
制造业 24,069,317.49 47.94
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
77,287.25 0.15
E
建筑业 637,903.36 1.27
F
批发和 零售 业 921,231.57 1.83
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,067,406.09 2.13
J
金融业 5,372,923.04 10.70
K
房地产 业 4,355,604.04 8.68
L
租赁和 商务 服务 业 192,750.64 0.38
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,952,076.92 3.89
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 221,063.04 0.44
S
综合 384,605.55 0.77
合计 40,787,360.76 81.24
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人 民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 73,159.11 0.15
B
采矿业 453,409.28 0.90
C
制造业 4,410,299.52 8.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 49,296.00 0.10
F
批发和 零售 业 531,190.76 1.06 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
129,395.00 0.26
J
金融业 381,472.68 0.76
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 157,304.60 0.31
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 204,550.00 0.41
S
综合 - -
合计 6,390,076.95 12.73
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 86,340 2,819,864.40 5.62
2 000002 万
科Ａ 324,633 2,606,802.99 5.19
3 000001 平安银 行 185,084 2,267,279.00 4.52
4 000063 中兴通 讯 110,567 1,445,110.69 2.88
5 000562 宏源证 券 132,298 1,087,489.56 2.17
6 000157 中联重 科 190,075 1,035,908.75 2.06
7 000538 云南白 药 9,821 1,001,643.79 2.00
8 000895 双汇发 展 20,172 949,697.76 1.89
9 002353 杰瑞股 份 11,830 938,947.10 1.87
10 002024 苏宁云 商 102,019 921,231.57 1.83
11 002415 海康威 视 39,857 915,913.86 1.82
12 000858 五 粮 液 56,494 884,696.04 1.76
13 000776 广发证 券 70,373 878,255.04 1.75 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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14 000423 东阿阿 胶 19,917 787,916.52 1.57
15 002241 歌尔声 学 22,255 780,705.40 1.56
16 000069 华侨城 Ａ 144,528 765,998.40 1.53
17 300070 碧水源 16,988 696,338.12 1.39
18 000625 长安汽 车 59,886 685,694.70 1.37
19 000039 中集集 团 45,802 680,617.72 1.36
20 000725 京东方 Ａ 312,392 671,642.80 1.34
21 000400 许继电 气 20,409 634,515.81 1.26
22 002236 大华股 份 14,474 591,697.12 1.18
23 002450 康得新 23,172 563,079.60 1.12
24 000800 一汽轿 车 46,154 549,232.60 1.09
25 000783 长江证 券 51,306 533,582.40 1.06
26 000826 桑德环 境 14,073 489,740.40 0.98
27 000024 招商地 产 23,473 487,768.94 0.97
28 002202 金风科 技 56,328 474,845.04 0.95
29 000876 新 希 望 32,848 470,711.84 0.94
30 000917 电广传 媒 28,349 462,372.19 0.92
31 002155 辰州矿 业 58,574 462,148.86 0.92
32 000568 泸州老 窖 22,304 449,202.56 0.89
33 002081 金 螳 螂 19,925 437,951.50 0.87
34 002038 双鹭药 业 8,652 437,358.60 0.87
35 000402 金 融 街 76,217 398,614.91 0.79
36 002304 洋河股 份 9,604 392,035.28 0.78
37 000581 威孚高 科 12,557 386,755.60 0.77
38 000009 中国宝 安 40,699 384,605.55 0.77
39 000100 TCL 集团 162,730 379,160.90 0.76
40 002230 科大讯 飞 7,804 373,421.40 0.74
41 002146 荣盛发 展 36,834 368,340.00 0.73
42 000970 中科三 环 28,106 360,881.04 0.72
43 000540 中天城 投 55,566 322,282.80 0.64
44 000729 燕京啤 酒 39,116 316,839.60 0.63
45 000425 徐工机 械 40,267 306,431.87 0.61
46 000012 南
玻Ａ 37,534 305,526.76 0.61
47 000999 华润三 九 12,187 303,334.43 0.60
48 000728 国元证 券 29,101 296,830.20 0.59
49 000060 中金岭 南 42,626 267,691.28 0.53
50 000623 吉林敖 东 14,838 263,522.88 0.52
51 000983 西山煤 电 36,721 260,719.10 0.52
52 000629 攀钢钒 钛 121,691 260,418.74 0.52 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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53 000709 河北钢 铁 126,300 252,600.00 0.50
54 000768 中航飞 机 25,273 241,104.42 0.48
55 000792 盐湖股 份 14,074 235,458.02 0.47
56 002422 科伦药 业 5,055 231,973.95 0.46
57 000839 中信国 安 37,058 231,612.50 0.46
58 000793 华闻传 媒 18,608 221,063.04 0.44
59 000778 新兴铸 管 32,800 208,936.00 0.42
60 002001 新 和 成 10,505 202,746.50 0.40
61 000758 中色股 份 18,333 197,079.75 0.39
62 000061 农 产 品 22,892 192,750.64 0.38
63 000528 柳
工 28,374 180,458.64 0.36
64 002008 大族激 光 13,268 178,985.32 0.36
65 002142 宁波银 行 18,780 173,339.40 0.35
66 002244 滨江集 团 24,368 171,794.40 0.34
67 000937 冀中能 源 22,899 169,910.58 0.34
68 000960 锡业股 份 15,411 164,589.48 0.33
69 000933 神火股 份 29,611 142,725.02 0.28
70 000630 铜陵有 色 14,243 142,714.86 0.28
71 000401 冀东水 泥 16,619 140,929.12 0.28
72 000422 湖北宜 化 22,271 139,639.17 0.28
73 000750 国海证 券 11,901 136,147.44 0.27
74 002051 中工国 际 6,086 124,154.40 0.25
75 002069 獐 子 岛 8,486 123,810.74 0.25
76 000877 天山股 份 19,472 118,389.76 0.24
77 000878 云南铜 业 12,921 112,541.91 0.22
78 000550 江铃汽 车 3,856 97,980.96 0.20
79 000825 太钢不 锈 33,844 87,655.96 0.17
80 000596 古井贡 酒 3,856 86,451.52 0.17
81 000539 粤电力 Ａ 16,271 77,287.25 0.15
82 000961 中南建 设 10,782 75,797.46 0.15
83 000780 平庄能 源 13,400 61,104.00 0.12
84 002269 美邦服 饰 4,238 52,254.54 0.10
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000333 美的集 团 26,938 1,346,900.00 2.68 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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2 600703 三安光 电 25,392 629,467.68 1.25
3 600085 同仁堂 18,200 389,480.00 0.78
4 600837 海通证 券 33,699 381,472.68 0.76
5 600600 青岛啤 酒 7,110 348,034.50 0.69
6 600827 友谊股 份 23,148 228,470.76 0.46
7 600267 海正药 业 15,358 227,605.56 0.45
8 601299 中国北 车 43,838 215,682.96 0.43
9 600518 康美药 业 10,798 194,364.00 0.39
10 600315 上海家 化 4,400 185,812.00 0.37
11 600690 青岛海 尔 9,339 182,110.50 0.36
12 600019 宝钢股 份 44,500 182,005.00 0.36
13 601808 中海油 服 7,651 170,770.32 0.34
14 600219 南山铝 业 32,341 168,496.61 0.34
15 002344 海宁皮 城 7,570 157,304.60 0.31
16 600859 王府井 8,400 152,544.00 0.30
17 600694 大商股 份 5,200 150,176.00 0.30
18 601098 中南传 媒 13,000 142,870.00 0.28
19 600637 百视通 3,500 129,395.00 0.26
20 601699 潞安环 能 8,300 88,561.00 0.18
21 603993 洛阳钼 业 12,400 80,476.00 0.16
22 600362 江西铜 业 5,600 79,408.00 0.16
23 600309 万华化 学 3,541 73,298.70 0.15
24 002299 圣农发 展 7,597 73,159.11 0.15
25 600271 航天信 息 3,471 70,010.07 0.14
26 600352 浙江龙 盛 5,177 68,439.94 0.14
27 000156 华数传 媒 3,000 61,680.00 0.12
28 601117 中国化 学 6,162 49,296.00 0.10
29 600585 海螺水 泥 2,900 49,184.00 0.10
30 601088 中国神 华 2,478 39,201.96 0.08
31 600583 海油工 程 5,000 38,800.00 0.08
32 600403 大有能 源 5,000 35,600.00 0.07
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 47 页 共 56 页
1 002415 海康威 视 3,959,554.34 2.64
2 000063 中兴通 讯 3,921,992.49 2.61
3 600837 海通证 券 3,052,862.00 2.03
4 000538 云南白 药 2,994,810.73 1.99
5 000725 京东方 Ａ 2,804,012.00 1.87
6 600690 青岛海 尔 2,691,349.32 1.79
7 002269 美邦服 饰 2,629,940.84 1.75
8 000776 广发证 券 2,578,754.00 1.72
9 002038 双鹭药 业 2,516,192.00 1.67
10 000858 五 粮 液 2,499,073.34 1.66
11 000333 美的集 团 2,342,828.44 1.56
12 002241 歌尔声 学 2,240,339.10 1.49
13 002353 杰瑞股 份 2,195,149.82 1.46
14 000895 双汇发 展 2,082,326.99 1.39
15 000970 中科三 环 2,067,188.00 1.38
16 002422 科伦药 业 2,045,299.20 1.36
17 000423 东阿阿 胶 1,887,846.85 1.26
18 002236 大华股 份 1,750,820.25 1.17
19 002304 洋河股 份 1,615,095.98 1.08
20 002450 康得新 1,614,648.00 1.07
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 9,713,890.91 6.47
2 000651
格力电 器 6,097,303.24 4.06
3 000858
五 粮 液 5,798,709.81 3.86
4 000063
中兴通 讯 5,677,884.56 3.78
5 000001
平安银 行 5,055,253.24 3.37
6 000538
云南白 药 4,837,228.72 3.22
7 000024
招商地 产 4,545,996.51 3.03
8 000895
双汇发 展 4,228,409.41 2.81
9 000776
广发证 券 3,847,163.86 2.56
10 000423
东阿阿 胶 3,840,007.78 2.56 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 48 页 共 56 页
11 002415
海康威 视 3,553,589.59 2.37
12 002024
苏宁云 商 3,514,616.69 2.34
13 000157
中联重 科 3,229,317.94 2.15
14 000568
泸州老 窖 2,999,871.63 2.00
15 000625
长安汽 车 2,800,153.40 1.86
16 000970
中科三 环 2,758,098.47 1.84
17 002269
美邦服 饰 2,736,956.56 1.82
18 002304
洋河股 份 2,693,797.68 1.79
19 600837
海通证 券 2,654,261.17 1.77
20 002038
双鹭药 业 2,606,481.33 1.74
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 154,070,867.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 245,799,724.30
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未投 资债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 49 页 共 56 页
8.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,414.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 796.25
5 应收申 购款 6,852.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,062.53
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 流通受 限情 况说 明 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 50 页 共 56 页
净值比 例 （%）
1 000562 宏源证券 1,087,489.56 2.17 重大事 项停 牌
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 报告 期末 前五 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
780 74,979.74 20,493,520.00 35.04% 37,990,679.73 64.96%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 昆山明 诚投 资有 限公 司 490,020.00 23.55%
2 陈莉萍 200,025.00 9.61%
3 王添 120,013.00 5.77%
4 毛维贤 100,008.00 4.81%
5 李绪贞 59,946.00 2.88%
6 孙国 50,515.00 2.43%
7 钟联 50,020.00 2.40%
8 吴蜜 50,005.00 2.40%
9 王小哲 50,005.00 2.40%
10 李庆华 50,005.00 2.40%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 - - 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 51 页 共 56 页
持有本 基金
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 9 日 ） 基金 份额 总额
385,199,023.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 167,706,176.37
本报告 期基 金总 申购 份额 1,547,065.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 110,769,042.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,484,199.73
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基 金管 理人 东 吴基金 管理 有限 公司 聘任 王炯同 志为 东吴 基金 管理 有限公 司常 务 副
总经理 。 此事 项经 东吴 基 金管理 有限 公司 第二 届董 事会第 四次 临时 会议 审议 通过 ， 已 按规 定向 中
国证监 会和 上海 证监 局报 告，并 已 于2013 年3 月12 日进 行了 披露 。
报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 聘 任 徐 军 同 志 为 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察
长。 此事 项经 东吴 基金 管 理有限 公司 第二 届董 事会 第六次 临时 会议 审议 通过 ， 已 按规 定向 中国 证
监会和 上海 证监 局报 告， 并已 于 2013 年3 月29 日 进行了 披露 ， 自2013 年3 月 29 日起 ， 公 司总
经理任 少华 同志 不再 代为 履行 公 司督 察长 职务 。
报告期 内， 基 金管 理人 东 吴基金 管理 有限 公司 原副 总经理 胡玉 杰同 志因 个人 原因辞 去副 总 经
理职务 ， 离任 日期2013 年 4 月13 日。 此事 项经 东 吴基金 管理 有限 公司 第二 届董事 会第 二十 次 会
议审议 通过 ，已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告， 并已 于2013 年 4 月 13 日进 行了 披 露 。
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 52 页 共 56 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 江苏天 衡 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，该
事务所 自2012 年起 为本 基 金提供 审计 服务 至今 ，本 报告期 内支 付审 计 费 80000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员没 有受 到监 管部门 稽查 或处 罚的 任何 情形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 215,338,753.77 54.46% 192,253.12 54.42% -
中银国际 1 120,050,688.66 30.36% 106,410.78 30.12% -
平安证券 1 33,484,536.66 8.47% 30,484.29 8.63% -
国信证券 1 26,536,102.05 6.71% 24,158.48 6.84% -
红塔证券 1 - - - - -
第一创业证 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 交易 单元 新增 1 个交 易单 元为 平安 证券， 退 租 1 个 交易 单元 为中信 建投 。 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 53 页 共 56 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 4,016,000.00 50.12% - - - -
中银国际 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国信证券 3,997,204.00 49.88% - - - -
红塔证券 - - - - - -
第一创业证 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值调 整情 况的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 1 月 5 日
2 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金（LOF ）2012 年第 4 季度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 1 月 19 日
3 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 2 月 22 日
4 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 2 月 23 日
5 东吴基 金管 理有 限公 司关 于设立
上海新 东吴 优胜 资产 管理 有限公
司的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 2 月 26 日
6 东吴基 金管 理有 限公 司基 金行业
高级管 理人 员变 更公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 3 月 12 日
7 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基 金新 增上 海天 天基 金销 售有限
公司为 代销 机构 并推 出定 期定额
业务及 转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 3 月 26 日
8 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下 上海证 券报 、 中 国证 2013 年 3 月 26 日 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 54 页 共 56 页
基金在 上海 天天 基金 销售 有限公
司网上 申购 费率 及定 投申 购费率
优惠的 公告
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
9 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金（LOF ）2012 年 年度 报告及 摘
要
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 3 月 26 日
10 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部 分基 金继 续参 加中 国工 商银行
股份有 限公 司个 人电 子银 行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 3 月 28 日
11 东吴基 金管 理有 限公 司基 金行业
高级管 理人 员变 更公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 3 月 29 日
12 东吴基 金管 理有 限公 司关 于赎回
固有资 金所 投资 旗下 部分 基金的
公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 3 月 30 日
13 东吴基 金管 理有 限公 司基 金行业
高级管 理人 员变 更公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时 报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 4 月 13 日
14 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 4 月 17 日
15 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金招 募说 明书 更新 及摘 要
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 4 月 19 日
16 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金（LOF ）2013 年第 1 季度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 4 月 22 日
17 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 4 月 25 日
18 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 5 月 29 日
19 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金（LOF ）基 金经 理变 更 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 6 月 5 日
20 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 6 月 15 日
21 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 6 月 26 日
22 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下 上海证 券报 、 中 国证 2013 年 6 月 27 日 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
23 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 交通 银行 股份 有限 公司网
上银行 、 手机 银行 延长 基 金申购 费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 7 月 2 日
24 东吴基 金管 理有 限公 司关 于 旗下
基金新 增杭 州数 米基 金销 售有限
公司为 代销 机构 并推 出定 期定额
业务及 转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 7 月 11 日
25 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 杭州 数米 基金 销售 有限公
司申购 费率 及定 投申 购费 率优惠
的公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 7 月 11 日
26 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金（LOF ）2013 年第 2 季度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 7 月 18 日
27 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
证券投 资基 金估 值方 法变 更的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 8 月 15 日
28 东吴基 金关 于旗 下基 金在 诺亚正
行申购 费率 及定 投申 购费 率优惠
的公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 8 月 20 日
29 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金（LOF ）2013 年 半年 度报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 8 月 29 日
30 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金新 增和 讯为 代销 机构 并推出
定期定 额及 转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 9 月 10 日
31 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 和讯 申购 费率 及定 投申购
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 9 月 10 日
32 东吴基 金管 理有 限公 司关 于苏州
分公司 成立 的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 、公 司网 站
2013 年 10 月 22 日
33 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投 资
基金招 募说 明书 更新 及摘 要
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 10 月 23 日
34 东吴深 证100 指数 增强 型 证券投资
基金（LOF ）2013 年第 3 季度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 10 月 23 日
35 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增浙 江同 花顺 基金销
售有限 公司 为代 销机 构并 开通定
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 12 月 13 日 东吴深证 100 指数增强型证券 投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 56 页 共 56 页
期定额 投资 业务 以及 参加 网上交
易与定 期定 额投 资申 购费 率优惠
的公告
36 东吴基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金在 平安 银行 股份 有限公
司开通 定期 定额 投资 业务 并继续
参加基 金定 投及 申购 费率 优惠活
动的公 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 公
司网站
2013 年 12 月 27 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 设立 的文 件 ；
2. 《东 吴深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同》 ；
3. 《东 吴深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金（LOF ） 基金托 管协 议》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5. 报告 期内 东吴 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 （LOF ）在 指定 报刊 上各 项 公告的 原稿 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处
13.3 查 阅方 式
投资者 可 在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2014 年3 月29 日
