博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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博 时 裕祥分 级 债券型 证 券投资 基 金
2013 年年度 报 告 摘要
2013 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 招 商 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期：2014 年 3 月29 日
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年3 月28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2013 年1 月1 日起至12 月31 日止。
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时裕 祥分 级债 券
场内简 称 博时裕 祥
基金主 代码 160513
基金运 作方 式
契约型 基金 。本 基金 《基 金合同 》生 效后 ，在 最初 的 3 年内 裕祥A 每
6 个月 开放 一次 申购、 赎回 业务， 裕 祥B 封闭 运作。3 年届满 后， 本 基
金转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ）。
基金合 同生 效日 2011 年6 月10 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,704,534,599.76 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月2 日
下属分 级基 金的 基金 简称 博时裕 祥分 级债 券A 博时裕 祥分 级债 券封 闭 B
下属两 级基 金的 场内 简称 裕祥 A 裕祥B
下属分 级基 金的 交易 代码 160514 150043
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
904,909,822.84 份 799,624,776.92 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 本 基 金 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收
益。
投资策 略
通过宏 观方 面自 上而 下的 分析及 债券 市场 方面 自下 而上的 判断 ， 把握
市场利 率水 平的 运行 态势 ， 根 据债 券市 场收 益率 曲 线的整 体运 动方 向
进行久 期选 择。 在微 观方 面，基 于债 券市 场的 状况 ，主要 采用 骑乘 、
息差及 利差 策略 等投 资策 略。 同 时积 极参 与一 级市 场新股 、 债 券申 购，
提高组 合预 期收 益水 平。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征
从基金 整体 运作 来看 ， 本 基金属 于中 低风 险品 种 ， 预期收 益和 风险 高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电 话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮 箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
2.4 信息披 露方 式
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013年 2012 年
2011 年6月10 日 （ 基金 合
同生效 日） 至2011 年12
月31日
本期已 实现 收益 179,495,480.83 242,548,208.25 58,330,280.95
本期利 润 76,247,069.20 236,858,334.15 102,512,782.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0222
0.0717 0.0267
本期基 金份 额净 值增 长率 1.76% 8.77% 3.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1294 0.0867 0.0152
期末基 金资 产净 值 1,803,399,315.03 3,703,483,211.56 2,450,150,616.44
期末基 金份 额净 值 1.058 1.041 1.011
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.93% 0.09% -2.31% 0.12% 1.38% -0.03%
过去六 个月 -1.12% 0.09% -3.41% 0.11% 2.29% -0.02%
过去一 年 1.76% 0.16% -1.07% 0.10% 2.83% 0.06%
自 基 金 合 同
生效起 至今 14.03% 0.50% 6.69% 0.10% 7.34% 0.40%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证全 债指 数收 益率 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
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注：本 基金 合同 于 2011 年 6 月 10 日 生效 。按 照 本基金 的基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效之 日起 6 个
月 内使基金 的投资组 合比例 符合本基 金合同第 十四条 （二）投 资范围 、 （七 ）投 资限制的 有关约定 。本基
金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
3.2.3 合 同生 效日以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： 本基 金合 同于2011 年 6 月10 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年度 进行
折算。
3.3 其他 指标
金额单位：人民币元
其他指 标 报告期 末
2013 年 12 月 31 日
博时裕 祥分 级债 券A 与 博 时裕祥 分级 债券 封闭B 份
额配比
1.13166806:1
博时裕 祥分 级债 券 A 累计 折算份 额 316,753,458.23
期末博 时裕 祥分 级债 券 A 份额参 考净 值 1.003
期末博 时裕 祥分 级债 券 A 份额累 计参 考净 值 1.127
期末博 时裕 祥分 级债 券封 闭 B 份 额参 考净 值 1.120
期末博 时裕 祥分 级债 券封 闭 B 份 额累 计参 考净 值 1.120
博时裕 祥分 级债 券 A 的预 计年收 益率 4.50%
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3.4 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理四十 六只 开放式 基金 和 一 只封闭 式基金 ，并 且受 全国社 会保障 基金 理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户， 公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币，
累 计分红 超过 608 亿元人民币 ，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面，2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标 准债券型基金中排名
前 1/3； 博时裕祥分级债券 A 收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投 资方面，博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚 太股票型基金中排名
第 2。
2、客户服务
2013 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动 1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日 ，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为 63.35%。
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2）2013 年 3 月 29 日 ，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年3 月30 日， 由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基 金论坛 在北 京举 行。博 时基金 蝉联 “金 牛基金 管理公 司 ” 奖， 博时基 金价值 组投 资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ”， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普 500 指数基金获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼 在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭荣
获“金基金·分红基金奖 3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、 西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国 网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评 选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品 牌实验室(WBL)在京发布 2013 年度 （第十届） 《中国 500 最具价值
品牌》 排 行榜， 博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第 216 名， 品牌价值一年内提升了近 20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日 ，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日 ，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “最佳企业年金奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈芳菲 基金经 理 2011-6-10 - 6.5
1999 年至 2003 年 在山 东 财政学 院金 融学 专业
学习， 获经 济学 学士 学位 。2003 年至 2006 年
在上海 财经 大学 金融 学专 业学习 ， 获经 济学 硕
士学位 。 2006 年 3 月 6 日 加入博 时基 金管 理有
限公司 ， 历 任固 定收 益部 债券分 析员 、 社 保组
合投资 经理 。 现任 博时 裕 祥分级 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事
证券行 业开 始时 间计 算。
博时基 金管 理有 限公 司 于2014 年1 月9 日发 布公 告 称，聘 请过 钧先 生担 任博 时裕祥 分级 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，陈 芳菲女 士不 再担 任博 时裕 祥分级 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期内 ，本 基金 管理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法 》 、 《 证券投 资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时裕祥分级债券型证券投资基金 基金合同 》 和其他相
关法律 法规的 规定 ，本 着诚实 信用、 勤勉 尽责 、取信 于市场 、取 信于 社会的 原则管 理和 运用
基金资 产，在 严格 控制 风险的 基础上 ，为 基金 持有人 谋求最 大利 益。 本报告 期内， 基金 投资
管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期 内， 根据《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》的 相关要 求， 公司进
一步完善了 《公平交易管理 制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2013 年是利率市场化背景下无风险收益率、 信用债收益率向贷款、 非标收益看齐的一年，
带动全 社会资 金成 本中 枢上行 。债券 收益 率先 下后上 ，整体 陡峭 化上 行。各 债券品 种年 度回
报最高 的是短 融指 数， 利率产 品表现 最差 ，中 低等级 信用利 差有 所提 高。本 基金按 计划 逐步
降低杠 杆并缩 短久 期， 主要减 持了国 债和 非城 投信用 债，增 加了 定存 和逆回 购的投 资比 例，
转债比例前高后低，整体维持低仓位。
从运作 结果 来看， 降杠 杆和久 期降 低了组 合的 净值波 动。 合理的 回购 安排， 化解 了流动
性风险，使基金顺利度过了资金面异常紧张期和年底的大额赎回。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值为1.058 元， 累计净值为1.124 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为 1.76%，同期业绩基准增长率为-1.07%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年融资需求结构化刚性仍存在。 宏观经济在 1-2 季度面临触碰政策增长底限的可能
性，可 能引发 货币 政策 放松， 但是由 于政 策不 会遵循 以往周 期性 的特 征，使 得这种 放松 只具
备时点性， 经济衰退和美国 QE 退出的风险对人民币升值带来干扰， 可能触发外部流动性的收
紧。因此流动性具有较大的不确定性，波动可能较大。
信用风 险的 不断提 高， 可能促 使银 行降低 风险 偏好， 对传 统债券 形成 利好， 相对 于经济
增速和 CPI 来说，目前绝对收益率水平偏高，利率债和高等级信用债的表现可能较好。转债
可能受益于纯债价值的提升，但受制于经济下行，转股价值难有明显提 升。
4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、 运 作部 负责人 等成员 组成 ，基
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金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作， 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和 专业胜任能力，具有绝
对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有： 保证基 金估值 的公 平、 合理； 制订健 全、 有效
的估值 政策和 程序 ；确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性； 定期对 估值 政策
和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任 何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
收益分配原则： 基金合同生效之日起 3 年内， 本基金不对裕祥 A 和裕祥 B 进行收益分配；
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据相 关法 律法规 和基 金合同 的要 求以及 本基 金的实 际运 作情况 ，报 告期末 本基 金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格
遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
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5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时裕祥分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
资产：
银行存 款 709,433,857.76 6,625,734.22
结算备 付金 84,810,030.48 456,595,599.27
存出保 证金 1,165,714.39 250,000.00
交易性 金融 资产 3,392,919,351.67 8,481,260,609.04
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,392,919,351.67 8,481,260,609.04
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 10,646,084.82 48,937,251.47
应收利 息 81,257,047.84 159,245,664.52
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,280,232,086.96 9,252,915,128.52
负债和所有者权益
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012 年12月31日
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负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,460,447,309.85 5,497,100,000.00
应付证 券清 算款 8,706,171.19 45,218,174.26
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,641,258.28 2,621,004.41
应付托 管费 410,314.57 655,251.11
应付销 售服 务费 451,086.88 872,441.82
应付交 易费 用 -186,887.45 -113,828.11
应交税 费 4,364,963.23 2,628,873.47
应付利 息 798,555.38 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,000.00 450,000.00
负债合 计 2,476,832,771.93 5,549,431,916.96
所有者权益：
实收基 金 1,582,807,466.43 3,307,458,578.89
未分配 利润 220,591,848.60 396,024,632.67
所有者 权益 合计 1,803,399,315.03 3,703,483,211.56
负债和 所有 者权 益总 计 4,280,232,086.96 9,252,915,128.52
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.058 元。 基金 份额 总额1,704,534,599.76 份，
其中 A 类基 金份 额904,909,822.84 份；B 类基 金份 额799,624,776.92 份。
7.2 利润表
会计主体： 博时裕祥分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
一、收入 288,310,449.80 451,533,356.76
1. 利息 收入 314,631,449.63 345,277,554.91
其中： 存款 利息 收入 54,017,814.63 9,982,679.34
债券利 息收 入 257,337,033.54 326,137,552.72
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,276,601.46 9,157,322.85
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ） 75,773,399.98 110,961,966.48
其中： 股票 投资 收益 1,215,077.81 -
基金投 资收 益 - -
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
债券投 资收 益 74,558,322.17 110,961,966.48
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“ －” 号填 列 ） -103,248,411.63 -5,689,874.10
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列） 1,154,011.82 983,709.47
减：二、费用 212,063,380.60 214,675,022.61
1 ．管 理人 报酬 29,278,762.46 27,230,010.33
2 ．托 管费 7,319,690.62 6,807,502.67
3 ．销 售服 务费 9,360,097.03 8,761,347.90
4 ．交 易费 用 121,322.59 113,175.00
5 ．利 息支 出 165,439,731.16 171,213,307.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 165,439,731.16 171,213,307.96
6 ．其 他费 用 543,776.74 549,678.75
三、利润总额（亏损 总额 以“－”号填列） 76,247,069.20 236,858,334.15
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“ －”号填列） 76,247,069.20 236,858,334.15
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 博时裕祥分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
3,307,458,578.89 396,024,632.67 3,703,483,211.56
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 76,247,069.20 76,247,069.20
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-1,724,651,112.46 -251,679,853.27 -1,976,330,965.73
其中：1. 基 金申 购款 830,122,469.19 143,750,547.19 973,873,016.38
2. 基金 赎回 款 -2,554,773,581.65 -395,430,400.46 -2,950,203,982.11
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
1,582,807,466.43 220,591,848.60 1,803,399,315.03
项目
上年度可比期间
2012 年1月1日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
一 、 期初 所 有 者 权 益（ 基金 净
值）
2,381,157,214.30 68,993,402.14 2,450,150,616.44
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 236,858,334.15 236,858,334.15
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
926,301,364.59 90,172,896.38 1,016,474,260.97
其中：1. 基 金申 购款 2,438,585,047.40 256,818,604.64 2,695,403,652.04
2. 基金 赎回 款 -1,512,283,682.81 -166,645,708.26 -1,678,929,391.07
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
3,307,458,578.89 396,024,632.67 3,703,483,211.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— —— —
— —— —— —— — ——
—— ——— —— —— —
基金管 理公 司负 责人 ： 吴 姚东
主管 会计 工作 负责人 ：王 德英
会 计机构 负责 人： 成江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收 入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海丰 益股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
管理费
29,278,762.46 27,230,010.33
其 中 ： 支付 销售 机 构的 客
户维护 费
7,894,908.71 7,168,841.57
注： 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人 报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.8%的 年 费率计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.8% / 当 年天 数。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
托管费
7,319,690.62 6,807,502.67
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月 月
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 0.2% / 当年天 数。
7.4.4.2.3 销售 服务 费
单位：人民币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
裕祥 A 裕祥 B 合计
博时基 金 672,630.44 - 672,630.44
招商银 行 6,982,853.50 - 6,982,853.50
招商证 券 9,049.42 - 9,049.42
合计 7,664,533.36 - 7,664,533.36
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
裕祥 A 裕祥 B 合计
博时基 金 1,025,931.50 - 1,025,931.50
招商银 行 6,622,307.35 - 6,622,307.35
招商证 券 4,584.36 - 4,584.36
合计 7,652,823.21 - 7,652,823.21
注：支 付基 金销 售机 构的 裕祥 A 销售 服务 费按 前一 日裕 祥 A 基 金资 产净 值0.35% 的 年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付给博 时基 金 ， 再由 博时 基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构 。 裕 祥 B 不 收取 销 售
服务费 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日裕 祥 A 基 金资 产净 值 X 0.35 % / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
招商银 行
-
20,686,049.59 - - - -
上年度 可比 期 间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
招商银 行
100,241,960.17
251,612,363.59 - - - -
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
无。
7.4.4.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月31
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
招商银 行 9,433,857.76 458,806.23 6,625,734.22 510,657.50
注： 本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单位：人民币元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：张 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：张 ） 总金额
招商证 券 122132 12 鹏 博债 债券分 销 100,000 10,000,000.00
招商证 券 120227 12 国开 27 债券分 销 1,000,000 99,750,000.00
招商证 券 120231 12 国开 31 债券分 销 1,000,000 100,061,311.56
招商证 券 120232 12 国开 32 债券分 销 1,000,000 99,780,000.00
招商证 券 120412 12 农发 12 债券分 销 1,000,000 99,830,000.00
招商证 券 120010 12 附 息国 债10 债券分 销 800,000 80,887,120.00
招商证 券 041252044 12 蓉 希望CP001 债券分 销 300,000 30,000,000.00
7.4.5 期 末（2013 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.5.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2013 年12 月31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
出回购证券款余额 193,434,309.85 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110024 11附息 国债24 2014-1-6 93.16 50,000
4,658,000.00
120015 12附息 国债15
2014-1-6
91.37 200,000
18,274,000.00
100236 10国开36
2014-1-6
98.83 800,000
79,064,000.00
120010 12附息 国债10
2014-1-6
93.34 450,000
42,003,000.00
1180153 11新投 债
2014-1-6
99.71 300,000
29,913,000.00
1182204 11九洲MTN1
2014-1-6
99.83 200,000
19,966,000.00
合计
2,000,000 193,878,000.00
7.4.5.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截至 本报告期末2013 年12 月31 日止， 本基金 从事证券交易所债券正 回购交易形成的卖
出回购证券款余额 2,267,013,000.00 元，分别于 2014 年1 月2 日和2014 年1 月3 日到期。
该类交 易要求 本基 金转 入质押 库的债 券， 按证 券交易 所规定 的比 例折 算为标 准券后 ，不 低于
债券回购交易的 余额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输 入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 2,703,235,283.18 元，属于第二层级的余额为 689,684,068.49 元，无属于第三层级的余
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
额。(2012 年12 月31 日： 第一层级 6,851,101,828.22 元， 第二层级1,630,158,780.82 元，
无第三层级)。
(iii) 公允价值所属 层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若 出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,392,919,351.67 79.27
其中： 债券 3,392,919,351.67 79.27
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 794,243,888.24 18.56
6 其他各 项资 产 93,068,847.05 2.17
7 合计 4,280,232,086.96 100.00
8.2 报告期末 按 行业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600886 国投电 力 41,740,110.27 1.13
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600886 国投电 力 42,955,188.08 1.16
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 41,740,110.27
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 42,955,188.08
注： 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,488,385,676.00 82.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,064,000.00 4.38
其中： 政策 性金 融债 79,064,000.00 4.38
4 企业债 券 1,536,335,405.87 85.19
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 164,322,000.00 9.11
7 可转债 124,812,269.80 6.92
8 其他 - -
9 合计 3,392,919,351.67 188.14
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019113 11 国债 13 8,533,240 852,470,676.00 47.27
2 019207 12 国债 07 3,699,990 369,999,000.00 20.52
3 122077 11 西 钢债 1,000,000 99,000,000.00 5.49
4 122809 11 准 国资 870,000 85,068,600.00 4.72
5 122069 11 海螺 02 800,000 80,224,000.00 4.45
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有 权证。
8.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资 组合 报告附注
8.11.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚
8.11.2 基金 投资的 前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票
8.11.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,165,714.39
2 应收证 券清 算款 10,646,084.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,257,047.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,068,847.05
8.11.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110020 南山转 债 66,485,714.10 3.69
2 113001 中行转 债 42,042,265.20 2.33
3 110018 国电转 债 16,284,290.50 0.90
8.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
博时裕 祥分 级
债券A
10,222
88,525.71 56,670,408.84 6.26% 848,239,414.00 93.74%
博时裕 祥分 级
债券封 闭B
948
843,486.05 724,692,250.04 90.63% 74,932,526.88 9.37%
合计 11,170 152,599.34 781,362,658.88 45.84% 923,171,940.88 54.16%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华宝投 资有 限公 司 102,121,452.00 20.91%
2 全国社 保基 金二 零七 组合 51,380,730.00 10.52%
3 全国社 保基 金二 一零 组合 41,703,032.00 8.54%
4 全国社 保基 金一 零零 四组 合 27,678,200.00 5.67%
5 嘉实 — 农行 —农 行离 退休 人员福 利负 债专 户组 合 1 21,180,663.00 4.34%
6 中信证 券－ 华夏 －中 信证 券贵宾 定 制2 号 集合 资产 管理
计划
19,527,100.00 4.00%
7 中信信 托有 限责 任公 司－ 中信证 券安 鑫2 号信 托金 融投
资项目 资
15,523,200.00 3.18%
8 中信证 券－ 华夏 －中 信证 券贵宾 定 制1 号 集合 资产 管理
计划
14,172,683.00 2.90%
9 全国社 保基 金一 零零 三组 合 13,788,496.00 2.82%
10 中信信 托有 限责 任公 司－0808 全配 06 13,240,426.00 2.71%
注：上 述持 有人 为 博 时裕 祥分级 债券 封 闭 B 场 内持 有人 。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持
有本开 放式 基金
博时裕 祥分 级债 券A 72,651.75 0.01%
博时裕 祥分 级债 券封 闭 B - -
合计 72,651.75 0.00%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ；
2 、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金 。
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
§1 0 基金份 额变动
单位：份
项目 博时裕 祥分 级债 券A 博时裕 祥分 级债 券封 闭B
基金合 同生 效日(2011 年6 月 10 日) 基金 份额 总额 3,202,201,603.36 799,624,776.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,758,038,137.16 799,624,776.92
本报告 期基 金总 申购 份额 973,873,016.38 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,950,203,982.11 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 123,202,651.41 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 904,909,822.84 799,624,776.92
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月1 日发布 《博
时基金管理有限公 司关于高级管理人员变更的公告》 ， 何宝先生不再担任公司总经理职务， 由
公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于 2013 年7 月 26 日发布 《博时基
金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 100,000.00 元 。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2013 年9 月3 日， 中国证监会向我司下发了 《关于对博时基金管理有限公司采取责令整
改等措施的决定》 ， 责令我司进行为期 6 个月的整改， 深圳证监局对相关责任人采取了行政监
管措施 。对此 我司 高度 重视， 对公司 内部 控制 和风险 管理工 作进 行了 全面梳 理，彻 底排 查业
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
务中存 在的风 险隐 患， 针对性 的制定 、实 施整 改措施 ，进而 提升 了公 司内部 控制和 风险 管理
的能力， 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述 情况 外，本 报告 期内， 基金 管理人 、基 金托管 人及 其高级 管理 人员未 受监 管部门
稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占 当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 42,955,188.08 100.00% 21,840.28 -37.16% -
中信建 投 1 - - -80,611.26 137.16% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满 足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
博时裕祥分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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国泰君 安
8,749,998,711.48 93.74% 601,904,100,000.00 93.89% - -
中信建 投
584,098,787.60 6.26% 39,140,224,000.00 6.11% - -
博 时基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 29 日
