深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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深证基本面 200 交易型开放式指数证券投
资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2014 年 3 月29日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年3 月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1 月1日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时深证基本面200ETF
场内简称 深F200
基金主代码 159908
交易代码
159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2011年6月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 182,729,029份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年7月13日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面200指数（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟
踪深证基本面200 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 裴学敏
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2013年 2012年
2011年6月10日（基金合
同生效日）至2011年12
月31日
本期已实现收益 -42,145,859.94 -26,252,222.17 -6,852,752.15
本期利润 -5,495,928.88 2,630,787.15 -88,321,058.10
加权平均基金份额本期利
润
-0.0247 0.0096 -0.2706
本期基金份额净值增长率 -3.34% 0.76% -28.79%
3.1.2期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.3065 -0.2825 -0.2879
期末基金资产净值 126,716,029.70 187,065,068.36 210,221,960.60
期末基金份额净值 0.6935 0.7175 0.7121
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.63% 1.21% -2.40% 1.22% -0.23% -0.01%
过去六个月 11.19% 1.33% 10.80% 1.34% 0.39% -0.01%
过去一年 -3.34% 1.41% -3.91% 1.42% 0.57% -0.01%
自基金合同
生效起至今 -30.65% 1.38% -27.58% 1.42% -3.07% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为深证基本面200指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金的基金合同于 2011 年 6 月 10 日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个月
内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”
的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2011年 6月10日生效,基金合同生效起至报告期末不满一年。合同生效当年按实
际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事
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会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1052亿元人民币，
累计分红超过 608 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在71只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面，2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前 1/3；博时裕祥分级债券 A收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第
2。
海外投资方面，博时大中华亚太精选 2013 年收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名
第 2。
2、客户服务
2013年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动 1534场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为 63.35%。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。
3）2013年3月30日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”， 博时现金收益荣获“2012
年度货币市场金牛基金”。
4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普 500指数基金获得“2012年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013年4月10日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金“基金十年?卓越公司奖” ，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭荣
获“金基金·分红基金奖 3年期奖” 。
6）2013年4月27日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6月26日，世界品牌实验室(WBL)在京发布 2013年度（第十届） 《中国 500最具价值
品牌》排行榜，博时基金以 81.65亿的品牌价值位列第 216名，品牌价值一年内提升了近 20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司”颁奖典礼在上海举行，博时基金共获得三个奖项，分别是：2013中国最佳资
产配置基金公司、2013中国最佳价值发现基金公司、2013中国最佳基金公司投资总监（姜文
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涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。
10） 2013年12月20日， 东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”
和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经理 2012-11-13 － 3
2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工
作。2010 年 8 月加入博时基金管理有限公
司，历任股票投资部量化分析师、博时标普
500 指数基金基金经理助理和博时深证基
本面 200ETF 基金及其联接基金基金经理助
理。现任博时深证基本面 200ETF 基金及其
联接基金、博时上证企债 30ETF基金、博时
特许价值股票基金的基金经理。
张雅洁
基金经理
助理
2013-5-20 - 3
2003 年起先后在信通担保有限公司、JEA
Initial、融通基金工作。2013年5月加入
博时基金管理有限公司， 任股票投资部基金
经理助理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事
证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 及其各项实施细则、 《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一
步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场
的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年国内宏观经济数据呈现经济活动增速放缓的态势。 从全年经济基本面来看， 第一、
二季度经济较为疲软，市场情绪较为低迷；第三季度宏观经济数据出现明显好转，提振了市
场情绪；第四季度经济增速继续放缓，国内市场表现弱于美国及欧洲市场。从全年资本市场
表现来看，大小盘出现分化-沪深300和中小板、创业板的估值和成交活跃度走势呈现分化。
市盈率和市净率方面，沪深 300 均有下移，而中小板和创业板的都呈现上升，创业板的升幅
表现尤为突出；日均成交量方面，沪深 300 全年呈现下移态势，中小板中枢基本持平，而创
业板仍市场追逐的热点。沪深 300全年下跌7.65%，深证基本面200指数全年下跌 3.91%。整
体而言，二级市场的投资者对大盘股的参与热情一般。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量
减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格
按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原
因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期，我
们严格按照基金合同要求，在年末指数权重变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调
整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31 日，本基金份额净值为 0.6935元，累计净值为 0.6935元。报告期
内，本基金份额净值增长率为-3.34%，同期业绩基准增长率为-3.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年是十八届三中后中国进行全面深化改革后的第一年。 中国短期面临着调整和改变，
过程是持续渐进的，发展的潜力有待各项改革措施的落地和逐步推进。从经济增长层面看，
为了确保社会稳定和一定的就业目标，经济或将维持温和增长，但是通胀上行和流动性紧缩
又会对增长产生一定的制约。 同时， 美国和欧洲经济持续复苏， 尤其是美国缩减 QE政策落地，
会对全球的流动性产生一定的冲击。全球多方力量的共同作用效果仍需时间验证。
在投资策略上，深证基本面 200ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差
为目标，紧密跟踪深证基本面 200 指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过
深证基本面 200ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
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对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则： 基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益
率达到 1%以上，方可进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益每年最多
分配 2 次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 5%；若自基金合同生效日起不满 3
个月，可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润
中已实现收益的孰低数。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况， 报告期末本基金未满足
收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年度， 基金托管人在深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年度，博时基金管理有限公司在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金
合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深证基本面 200交
易型开放式指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
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全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013年12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 1,047,493.37 205,461.09
结算备付金 816.45 815,337.55
存出保证金 12,690.84 250,000.00
交易性金融资产 125,903,413.35 186,306,060.79
其中：股票投资 125,903,413.35 186,306,060.79
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 10,055.88
应收利息 241.03 512.37
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 126,964,655.04 187,587,427.68
负债和所有者权益
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 55,363.89 74,308.59
应付托管费 11,072.78 14,861.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,300.28 6,513.02
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 176,888.39 426,675.99
负债合计 248,625.34 522,359.32
所有者权益：
实收基金 182,729,029.00 260,729,029.00
未分配利润 -56,012,999.30 -73,663,960.64
所有者权益合计 126,716,029.70 187,065,068.36
负债和所有者权益总计 126,964,655.04 187,587,427.68
注：报告截止日2013年12 月 31 日，基金份额净值0.6935 元，基金份额总额182,729,029.00 份。
7.2 利润表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1 日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
12月31日
一、收入 -3,874,681.16 4,493,726.27
1.利息收入 13,779.90 23,083.07
其中：存款利息收入 13,779.90 23,083.07
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -41,311,885.63 -24,420,365.53
其中：股票投资收益 -43,700,257.32 -26,942,282.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,388,371.69 2,521,916.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 36,649,931.06 28,883,009.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 773,493.51 7,999.41
减：二、费用 1,621,247.72 1,862,939.12
1．管理人报酬 794,513.21 1,004,578.19
2．托管费 158,902.64 200,915.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 130,462.81 126,648.85
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
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6．其他费用 537,369.06 530,796.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,495,928.88 2,630,787.15
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,495,928.88 2,630,787.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年1月1 日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
260,729,029.00 -73,663,960.64 187,065,068.36
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -5,495,928.88 -5,495,928.88
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-78,000,000.00 23,146,890.22 -54,853,109.78
其中：1.基金申购款 303,000,000.00 -86,488,092.97 216,511,907.03
2.基金赎回款 -381,000,000.00 109,634,983.19 -271,365,016.81
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
182,729,029.00 -56,012,999.30 126,716,029.70
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
295,229,029.00 -85,007,068.40 210,221,960.60
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 2,630,787.15 2,630,787.15
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-34,500,000.00 8,712,320.61 -25,787,679.39
其中：1.基金申购款 45,000,000.00 -10,774,064.11 34,225,935.89
2.基金赎回款 -79,500,000.00 19,486,384.72 -60,013,615.28
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
260,729,029.00 -73,663,960.64 187,065,068.36
报表附注为财务报表的组成部分。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：吴姚东
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、一级交易商
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(“深证基本面 200ETF联接基金”) 基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
无。
7.4.4.2关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
794,513.21 1,004,578.19
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
158,902.64 200,915.59
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
深证基本面 200ETF 联
接基金
129,846,900.00 71.06% 177,000,000.00 67.89%
7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至2012年 12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 1,047,493.37 5,923.60 205,461.09 1,244.81
注：
1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券
登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2013 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表中的“结算备
付金”科目中单独列示。
7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5期末（2013 年 12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开盘
单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000562
宏源证
券
2013/10
/30
公告重大
事项 8.22 暂未复牌 暂未复牌 46,835 401,064.51 384,983.70
-
000625
长安汽
车
2013/12
/31
公告重大
事项 11.45
2014/01/0
3 11.72 78,005 614,972.20 893,157.25
-
000666
经纬纺
机
2013/12
/11
公告重大
事项 9.76 2014/3/21 10.50 26,249 263,816.41 256,190.24
-
001696
宗申动
力
2013/12
/09
公告重大
事项 4.70
2014/01/0
9 4.41 66,422 364,629.59 312,183.40
-
注：本基金截至2013年12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)基金申购款
于 2013 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 216,511,907.03 元(上年度可比期间：
34,225,935.89 元)，其中包括以股票支付的申购款 211,423,182.00 元(上年度可比期间：
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
33,675,998.92 元)和以现金支付的申购款 5,088,725.03 元(上年度可比期间：549,936.97
元)。
(2) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公
允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分
为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
124,056,898.76元，属于第二层级的余额为1,846,514.59元，无属于第三层级的余额(2012
年12月31日：第一层级167,685,363.38 元，第二层级18,620,697.41 元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公
允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 125,903,413.35 99.16
其中：股票 125,903,413.35 99.16
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,048,309.82 0.83
6 其他各项资产 12,931.87 0.01
7 合计 126,964,655.04 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 399,852.24 0.32
B 采矿业 4,751,476.57 3.75
C 制造业 79,219,966.62 62.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,155,117.90 2.49
E 建筑业 735,317.48 0.58
F 批发和零售业 10,282,433.67 8.11
G 交通运输、仓储和邮政业 1,496,451.37 1.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 772,902.10 0.61
J 金融业 10,921,785.63 8.62
K 房地产业 12,059,724.36 9.52
L 租赁和商务服务业 185,586.18 0.15
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,300,068.80 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 284,240.88 0.22
S 综合 338,489.55 0.27
合计 125,903,413.35 99.36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 780,011 6,263,488.33 4.94
2 000651 格力电器 156,355 5,106,554.30 4.03
3 002024 苏宁云商 559,309 5,050,560.27 3.99
4 000001 平安银行 296,380 3,630,655.00 2.87
5 000333 美的集团 61,547 3,077,350.00 2.43
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
6 000100 TCL 集团 1,225,435 2,855,263.55 2.25
7 000157 中联重科 510,524 2,782,355.80 2.20
8 000776 广发证券 213,731 2,667,362.88 2.10
9 000709 河北钢铁 1,281,917 2,563,834.00 2.02
10 000778 新兴铸管 369,619 2,354,473.03 1.86
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的
年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 000527 美的电器 4,784,262.00
2.56
2 000333 美的集团 3,492,779.24
1.87
3 000776 广发证券 2,262,214.14
1.21
4 000157 中联重科 1,718,626.12
0.92
5 000858 五 粮 液 1,339,075.21
0.72
6 002024 苏宁云商 1,319,888.76
0.71
7 000898 *ST 鞍钢 1,291,767.52
0.69
8 000024 招商地产 1,245,957.80
0.67
9 000778 新兴铸管 1,203,855.63
0.64
10 000651 格力电器 1,049,548.75
0.56
11 000825 太钢不锈 860,727.00
0.46
12 000422 湖北宜化 760,809.13
0.41
13 000338 潍柴动力 750,697.25
0.40
14 000709 河北钢铁 737,302.00
0.39
15 000425 徐工机械 717,355.20
0.38
16 002304 洋河股份 657,495.74
0.35
17 000002 万
科Ａ 645,070.00
0.34
18 000629 攀钢钒钛 634,008.00
0.34
19 000983 西山煤电 632,619.00
0.34
20 000538 云南白药 630,389.70
0.34
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 000527 美的电器 4,410,194.75
2.36
2 000898 *ST 鞍钢 2,759,922.77
1.48
3 000002 万
科Ａ 2,527,585.18
1.35
4 000895 双汇发展 1,571,472.41
0.84
5 000651 格力电器 1,025,792.32
0.55
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
6 002304 洋河股份 966,580.81
0.52
7 000625 长安汽车 940,578.42
0.50
8 000800 一汽轿车 868,282.19
0.46
9 000538 云南白药 854,645.36
0.46
10 000012 南
玻Ａ 762,879.91
0.41
11 000783 长江证券 699,701.67
0.37
12 000717 韶钢松山 694,082.93
0.37
13 000858 五 粮 液 623,744.77
0.33
14 000725 京东方Ａ 609,130.88
0.33
15 000333 美的集团 592,841.99
0.32
16 000046 泛海建设 588,722.21
0.31
17 002022 科华生物 585,391.97
0.31
18 000562 宏源证券 566,750.98
0.30
19 000063 中兴通讯 557,677.50
0.30
20 002415 海康威视 546,837.17
0.29
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,779,478.07
卖出股票的收入（成交）总额 51,102,931.25
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
8.11投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,690.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 241.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,931.87
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时深证基本面200交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,070 88,274.89 1,064,714.00 0.58% 51,817,415.00 28.36% 129,846,900.00 71.06%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
北京千石创富－民生银行－千石资本－东海恒信专项资产管理
计划
1,062,880.00 0.58%
2 叶宝堂 700,111.00 0.38%
3 宣筱秋 650,012.00 0.36%
4 莫映青 647,093.00 0.35%
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
5 颜陆伍 507,225.00 0.28%
6 朱筱秋 505,168.00 0.28%
7 丁明花 500,111.00 0.27%
8 王宗武 500,020.00 0.27%
9 杨振山 498,002.00 0.27%
10 毛庆华 495,000.00 0.27%
博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 129,846,900.00 71.06%
注：前十名持有人为除博时深 200ETF 联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年6月 10日)基金份额总额 403,229,029
本报告期期初基金份额总额 260,729,029
本报告期基金总申购份额 303,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 381,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 182,729,029
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2013年 6月1日发布《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝先生不再担任公司总经理职务，
由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2）基金管理人于 2013年7月 26日发布《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000.00元。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2013年9月3日，中国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等
措施的决定》 ，责令我司进行为期6个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政监管措
施。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中
存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能
力，目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告，监
管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 1 100,788,386.61 100.00% 71,243.18 100.00% -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时基金管理有限公司
2014 年 3月 29日
