长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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长 盛 同 辉 深证 100 等 权重 指 数 分 级证 券
投资基金 2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计， 普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ） 为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 辉 深100 等权 重分 级 （场 内简 称： 长盛 同辉 ）
基金主 代码 160809
交易代 码 160809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月 13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 136,418,306.23 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年9 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 辉深100 等权
重 A （场 内简 称： 同
辉100A ）
长盛同 辉 深100 等权
重 B（ 场内 简称 ：同
辉100B ）
长 盛 同 辉 深 100 等
权 重 分 级 （ 场 内 简
称：长 盛同 辉）
下属分 级基 金的 交易 代码 150108 150109 160809
报告期末下属分级基金份 额
总额
66,428,331.00 份 66,428,332.00 份 3,561,643.23 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 通 过 严 格的 投 资 纪律约 束 和 数 量化
风 险 管 理 手 段， 力 争 将本基 金 的 净 值 增长 率 与 业绩比 较 基 准 之间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在 0.35% 以内 ， 年跟 踪误差 控制 在
4% 以内 ，以 实现 对深 证 100 等权 重指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在深 证 100 等 权重指 数中 的
组成及 其基 准权 重构 建股 票投资 组合 ，以 拟合 、跟 踪深 证 100 等
权 重 指 数 的 收益 表 现 ，并根 据 标 的 指 数成 份 股 及其权 重 的 变 动而
进行相 应调 整。
当 预 期 成 份 股发 生 调 整，成 份 股 发 生 配股 、 增 发、分 红 等 行 为，
以及因 基金 的申 购和 赎回 对本基 金跟 踪深 证 100 等 权重指 数的 效
果 可 能 带 来 影响 ， 导 致无法 有 效 复 制 和跟 踪 标 的指数 时 ， 基 金管
理 人 可 以 根 据市 场 情 况，采 取 合 理 措 施 ， 在 合 理期限 内 进 行 适当
的处理 和调 整， 以力 争使 跟踪误 差控 制在 限定 的范 围之内 。
业绩比 较基 准 95%× 深证100 等 权重 指数 收益率 ＋ 5% × 一 年期 银行 定期存 款利 率
（税后 ）
风险收 益特 征 从 基 金 资 产 整体 运 作 来看， 本 基 金 为 股票 型 基 金，属 于 高 风 险、
高 收 益 的 基 金品 种 ， 基金资 产 整 体 的 预期 收 益 和预期 风 险 高 于货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
从 投 资 者 具 体持 有 的 基金份 额 来 看 ， 在分 级 运 作期内 ， 由 于 基金
收益分 配的 安排 ， 长 盛同 辉深 100 等权重 A 份 额将 表现出 低风 险、长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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收 益 稳 定 的 明显 特 征 ，其预 期 收 益 和 预期 风 险 要低于 普 通 的 股票
型基金 份 额 ；长 盛同 辉深 100 等权重 B 份额 则表 现 出高风 险、 高
收 益 的 显 著 特征 ， 其 预期收 益 和 预 期 风险 要 高 于普通 的 股 票 型基
金份额 。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 辉深100 等权
重 A： 低风 险、 收益
相对稳 定
长盛同 辉深100 等权
重 B： 高风 险、 高预
期收益
长盛同 辉深100 等权
重分级 ：较 高风 险 、
较高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年9 月13 日(基 金合 同生
效日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 19,042,715.29 3,026,241.08
本期利 润 -1,069,136.82 22,077,455.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0062 0.0512
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.66% 7.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0513 0.0063
期末基 金资 产净 值 139,113,093.49 275,573,151.45
期末基 金份 额净 值 1.020 1.071
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年9 月13 日 ，合 同生效 当期 不是 完整 报告 期。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.49% 1.08% -2.36% 1.10% -0.13% -0.02%
过去六 个月 7.58% 1.26% 6.24% 1.28% 1.34% -0.02%
过去一 年 -1.66% 1.37% -3.01% 1.38% 1.35% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
5.32% 1.35% -1.91% 1.39% 7.23% -0.04%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×深证 100 等 权重 指 数收益 率＋ 5%× 一年 期银 行定期 存款 利率 （税
后） 。
基准指 数： 深 证100 等权 重指数
本基金 的业 绩比 较基 准深 证 100 等权 重指 数由 深圳 证券交 易所 和深 圳证 券信 息有限 公司 构建 和 发
布。具 体的 编制 规则 和再 平衡过 程请 参见 深 证100 等权重 指数 编制 细则 。 （ 网 址为：
http://www.cnindex.com.cn/zstx/szxl/clzs/201206/t20120619_319746.htm ）
再平衡：由于 基金资产 配 置比例处于动 态变化的 过 程中，需要通 过再平衡 来 使资产的配 置比例符
合基金 合同 要求 ，业 绩比 较基准 中深 证 100 等 权重 指数、 一年 期银 行定 期存 款每日 按 照 95% 、5%
的比例 采取 再平 衡， 再用 连锁计 算的 方式 得到 基准 指数的 时间 序列 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内使基 金的 投资 组 合
比例符合基金 合同的有 关 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
六条 （ 二） 投 资范 围、 （ 八 ） 投资 限制 的有 关约 定。 截止报 告日 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年 9 月 13 日， 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，未 按整 个 自
然年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 - - - - 注：2013 年
度未分 配利
润
2012 年 - - - - 注：2012 年
度未分 配利
润
合计 - - - -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限 公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 同 庆 中
证 800 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理， 长 盛同
瑞中 证200
指 数 分 级
证券投资
基 金 基 金
经理。
2013 年 1
月 5 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出 生， 中 国
国籍。中央财经大学 硕士 ，
金融风 险管 理师(FRM) 。 2007
年 7 月加 入长 盛基 金管 理 有
限公司，曾任金融工 程与 量
化投资部金融工程研 究员 ，
从事数量化投资策略 研究 和
投资组合风险管理工 作。 现
任长盛 同瑞 中 证 200 指数分
级证券投资基金基金 经理 ，
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投资基金基金经 理， 长
盛同辉 深 证 100 等 权重 指 数
分级证 券投 资基 金 （ 本基 金 ）
基金经 理。
刘斌
本 基 金 基
金经理 （已
离 任 ） ， 长
盛 成 长 价
值 证 券 投
2012 年 9
月 13 日
2013 年
11 月4 日
7 年
男，1979 年 6 月出 生， 中 国
国籍。清华大学工学 学士 、
中国科学院工学博士。2006
年 5 月加 入长 盛基 金管 理 有
限公司，在公司期间 历任 金长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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资 基 金 基
金经理 ， 长
盛 量 化 红
利 策 略 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理，
金 融 工 程
与 量 化 投
资部总 监。
融工程研究员、高级 金融 工
程研究员、基金经理 助理 、
长盛沪 深 300 指数 证券 投 资
基金基金经理，金融 工程 与
量化投资部总监，长 盛成 长
价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛量化红利策 略股 票
型证券投资基金基金 经理 等
职务。 曾任 本基 金基 金经 理 ，
目前已 离任 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投 资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决 策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交 易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反 向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并 对发现 的问题进长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行 了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.020 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.66% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-3.01% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.08% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为1.75% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年一 季度 经济 出现 弱 复苏， 市场 在经 济企 稳、 热钱大 规模 流入 的背 景下 出现整 体反 弹，
二季度经济复 苏进程在 反 腐加大力度、 影子银行 监 管趋严等政策 影响下中 断 ，基本面低 于市场预
期，市场在 “ 钱荒”中 再 度探底。下半 年，经济 在 稳增长政策 影 响下企稳 回 升，十八届 三中全会
的召开成为影 响市场预 期 的关键，在会 议召开前 市 场对于改革的 预期高涨 ， 带动估值提 升，市场
震荡上行。会 议召开后 ， 改革路线图的 公布进一 步 提振改革预期 ，受益改 革 板块持续走 强。回顾
2013 年的 行情 ， 可 以发 现 市场运 行特 征发 生了 明显 的转变 ， 一 是宏 观经 济增 长中枢 下移 ， 二 是 资
金成本长期维 持高位， 三 是改革政策预 扭转了市 场 悲观情绪，未 来这些因 素 还将对 2014 年的 市长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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场产生 深刻 影响 。
展望2014 年， 改革 方案 和 顶层设 计的 陆续 出台 将会 延续市 场对 改革 的乐 观预 期， 改 革受 益的
新型城镇化相 关产业、 国 企改革、土地 改革以及 新 兴产业的结构 化行情有 望 继续维持； 资金成本
维持高 位的 根本 原因 在于 大量集 中于 2014 和2015 年到期 的政 府债 务， 这一 问 题的妥 善解 决关 系
到改革的成败 和长远的 发 展，对于现有 的存量资 产 和金融板块都 将产生深 远 的影响；经 济增长中
枢下移已经逐 步被市场 所 消化，这将为 调整结构 和 促进转型提供 更大的政 策 腾挪空间， 受益于产
业结构升级和 产能收缩 的 传统行业将会 迎来事件 性 机会。美国 QE 政策的 退 出力度和国 内的通胀
水平将 成为 宏观 经济 短期 的扰动 因素 ，但 是并 不会 造成显 著影 响。
除了上 述基 本面 和政 策面 因素之 外， IPO 在一 季度 开始重 启， 对于 市场 的影 响 存在不 确定 性，
一方面申购新 股会导致 资 金分流，引发 对流动性 好 的大盘股的抛 售和对涨 幅 可观的小盘 股的获利
了结；另一方 面，新股 如 果定价较高， 上市表现 较 好，又有可能 对二级市 场 成长股形成 新的催化
剂，带 动进 一步 上涨 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三 方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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同业市 场交 易的 债 券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金的收益 与
分配的 约定 ，在 分级 运作 期内， 本基 金（ 包括 长盛 同辉 深 100 等权 重 A 份 额 、长盛 同辉 深 100 等
权重B 份额 和长 盛同 辉 深100 等 权重 份额 ）不 进行 收益分 配。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行 了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪 棣、 沈兆 杰 2014 年 3 月 21 日 对本
基金 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013 年 度 的利润 表、 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表和
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2014) 第 20712 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文， 应阅 读本 年度报 告正 文。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7,402,418.61 20,979,255.87
结算备 付金 - 153,878.53
存出保 证金 10,237.84 500,000.00
交易性 金融 资产 132,203,115.73 257,421,969.35
其中： 股票 投资 132,203,115.73 257,421,969.35
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,529.51 3,715.95
应收股 利 - -
应收申 购款 - 49,583.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 139,617,301.69 279,108,403.20
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 13,665.31 1,816,063.91
应付管 理人 报酬 119,536.56 235,548.51
应付托 管费 26,298.04 51,820.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 24,656.79 594,974.21
应交税 费 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,051.50 836,844.45
负债合 计 504,208.20 3,535,251.75
所有者权益：
实收基 金 132,110,789.53 257,341,420.13
未分配 利润 7,002,303.96 18,231,731.32
所有者 权益 合计 139,113,093.49 275,573,151.45
负债和 所有 者权 益总 计 139,617,301.69 279,108,403.20
注：1 、 报 告截 止日2013 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.020 元， 基金 份额 总额 136,418,306.23
份，其 中长 盛同 辉 A 基 金 份额为 66,428,331.00 份 ，长盛 同辉 B 基金 份额 为66,428,332.00 份，
长盛同 辉基 金份 额 为3,561,643.23 份。
2、本 财务 报表 的比 较期 间 为 2012 年9 月13 日(基 金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年9 月13 日(基金合同
生效日)至2012 年 12 月 31
日
一、收入 2,142,743.11 25,393,723.59
1.利息 收入 90,778.21 718,427.38
其中： 存款 利息 收 入 90,665.59 271,404.41
债券利 息收 入 112.62 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 447,022.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 21,939,000.71 4,780,134.77
其中： 股票 投资 收益 19,794,855.96 4,695,945.62
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,777.46 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,152,922.21 84,189.15
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-20,111,852.11 19,051,214.74
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 224,816.30 843,946.70 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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减： 二、费用 3,211,879.93 3,316,267.77
1．管 理人 报酬 1,875,930.03 1,300,958.93
2．托 管费 412,704.58 286,210.96
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 533,756.09 1,593,261.66
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 389,489.23 135,836.22
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,069,136.82 22,077,455.82
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） -1,069,136.82 22,077,455.82
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同辉 深 证100 等 权重 指数 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,341,420.13 18,231,731.32 275,573,151.45
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,069,136.82 -1,069,136.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-125,230,630.60 -10,160,290.54 -135,390,921.14
其中：1. 基 金申 购款 39,568,745.80 4,947,892.95 44,516,638.75
2. 基金 赎回 款 -164,799,376.40 -15,108,183.49 -179,907,559.89
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
项目
上年度可比期间
2012 年9 月 13 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 844,062,743.33 - 844,062,743.33 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 22,077,455.82 22,077,455.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-586,721,323.20 -3,845,724.50 -590,567,047.70
其中：1. 基 金申 购款 84,597,587.30 -1,095,645.83 83,501,941.47
2. 基金 赎回 款 -671,318,910.50 -2,750,078.67 -674,068,989.17
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,341,420.13 18,231,731.32 275,573,151.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同 辉深 证 100 等 权重 指数分 级证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2012]827 号 《关 于核 准长 盛同 辉 深证 100 等 权重 指
数分级证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 长盛 同辉 深证 100 等 权重 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本 基
金为契约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第356 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基金
合同》 于 2012 年9 月13 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为844,062,743.33 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 52,594.60 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《 长盛 同辉 深证 100 等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 的相 关规 定，本 基金 的 基
金份额 包括 长盛 同辉 深证100 等权 重指 数证 券投资 基 金之基 础份 额( 以下 简称 “ 同辉深 证100 等权
重份额 ”) 、长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数证 券投 资基金 之稳 健收 益类 份额( 以下简 称 “ 长盛 同辉长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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深证 100 等权重 A 份额 ”) 及长盛 同辉 深 证 100 等权 重指数 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下
简称“ 长盛 同辉 深 证100 等权 重B 份 额份 额”) 。 本 基金一 份长 盛同 辉深 证 100 等权 重 A 份额 与一
份长盛 同辉 深证100 等权重 B 份额 份额 构成 一对 份 额组合 ，一 对长 盛同 辉深 证 100 等 权重 A 份额
与长盛 同辉 深 证 100 等权 重 B 份 额份 额的 份额 组合 的净值 之和 将等 于两 份同 辉深 证 100 等权 重指
数份额 的净 值。 在任 一运 作周年 内， 长盛 同辉 深 100 等权重 A 份 额和 长盛 同 辉深 100 等权 重 B 份
额按照 本合 同规 定的 参考 净值计 算规 则进 行计 算； 对于长 盛同 辉深 100 等权 重 A 份额的 约定 应 得
收益， 即定 期折 算基 准日 长盛同 辉 深 100 等权 重 A 份额参 考净 值超 出 1.000 元部分 ，将 折算 为场
内长盛 同辉 深 100 等权 重 份额分 配给 长盛 同辉 深 100 等权重A 份 额持 有人 ； 同辉 B 份 额的 参考 净
值和份 额数 不进 行折 算； 长盛同 辉深 100 等权 重份 额持有 人持 有的 每份 长盛 同 辉深 100 等权 重 份
额将按 持有0.5 份 长盛 同 辉深 100 等权 重 A 份 额获 得新增 长盛 同辉 深 100 等 权重份 额的 分配 ，场
外长盛 同辉 深 100 等 权重 份额的 持有 人将 按前 述折 算方式 获得 新增 场外 长盛 同辉深 100 等权 重 份
额的分 配， 场内 长盛 同辉 深 100 等权 重份 额的 持有 人将按 前述 折算 方式 获得 新增场 内长 盛同 辉 深
100 等权 重份 额的 分配 。 当长盛 同辉 深 100 等 权重 份额净 值达 到 2.000 元后( 含 2.000 元)和 当长
盛同辉 深 100 等权 重 B 份 额的基 金份 额参 考净 值跌 至 0.250 元以 下后(不含 0.250 元)， 本基 金将
进行不 定期 份额 折算 。折 算后本 基金 将确 保长 盛同 辉深 100 等权重 A 份额 和 长盛同 辉 深 100 等权
重B 份 额的 比例 为1:1 ， 份 额折算 后长 盛同 辉 深 100 等权重 份额 净值 以及 长盛 同辉 深 100 等权 重A
份额、 长盛 同辉 深100 等 权重 B 份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元。
同辉深 证 100 等 权重 份额 接受场 外与 场内 申购 和赎 回，长 盛同 辉深 证 100 等 权重 A 份额 、长
盛同辉 深 证 100 等权 重 B 份额份 额只 上市 交易 但不 接受申 购和 赎回 ，并 可与 同辉深 证 100 等 权重
指数份额相互 间进行配对 转换。经深圳 证券交易所( 以下简称 “深 交所 ”)深证上[2012]319 号文
核准， 长盛 同辉 深证 100 等权重 A 份额 、长 盛同 辉 深证 100 等权重 B 份额 份 额于 2012 年 9 月 26
日在深 交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同辉深 证 100 等 权重 指数 分级证 券投 资 基
金基金 合同 》的 有关 规定 ，本基 金投 资的 标的 指数 为深 证 100 指数 ，股 票投 资占基 金资 产的 比 例
为 90%-95% ， 原则 上投 资 于深 证 100 指数 成份 股票 、备选 成份 股票 的资 产占 基金资 产的 比例 不低
于 90% ；其 余资产投 资于 现金、债券资 产及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 证券品种，其 中权证
资产占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3%， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 本 基金 通过 被动 的 指数化 投资 管理 ， 实 现对 深证 100 指 数的 有效 跟踪 ， 力求 将基 金净 值收
益率与 业绩 比较 基准 之间 的日平 均跟 踪误 差控 制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差 控 制在 4% 以 内。 本基
金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×深证 100 指数 收益 率＋ 5 %× 一 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同
辉深 证100 等权 重指 数分 级证券 投资 基金 基 金合 同 》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列示 的中 国证 监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,875,930.03 1,300,958.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,687.30 22,244.32
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.00% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
412,704.58 286,210.96
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.22% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 9 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 7,402,418.61 86,769.52 20,979,255.87 259,891.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000625 长安汽车
2013 年12
月31 日
重大信息
被披露
11.45
2014 年1
月 3 日
11.72 142,448 777,270.43 1,631,029.60 -
000562 宏源证券
2013 年10
月30 日
重大资产
重组
8.22 未知 未知 193,175 1,770,853.11 1,587,898.50 -
合计
2,548,123.54 3,218,928.10 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 128,984,187.63 元， 属于 第二 层级的 余额 为 3,218,928.10 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级 254,249,207.67 元， 第二 层级 3,172,761.68 元 ，无
第三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除 公允 价值 外 ， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 132,203,115.73 94.69
其中： 股票 132,203,115.73 94.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,402,418.61 5.30
6 其他各 项资 产 11,767.35 0.01
7 合计 139,617,301.69 100.00 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,650,097.12 2.62
B
采矿业 6,605,006.05 4.75
C
制造业 70,748,835.98 50.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,120,363.50 0.81
E
建筑业 2,774,204.32 1.99
F
批发和 零售 业 2,272,796.82 1.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,019,933.74 2.89
J
金融业 12,784,072.64 9.19
K
房地产 业 7,975,813.93 5.73
L
租赁和 商务 服务 业 1,662,074.32 1.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,913,961.88 2.81
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,243,455.84 0.89
S
综合 1,114,986.60 0.80
合计 119,885,602.74 86.18
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,634,326.75 4.05 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,312,704.00 0.94
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,400,000.00 1.73
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,470,000.00 1.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,500,482.24 1.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 12,317,512.99 8.85
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000783 长江证 券 230,926 2,401,630.40 1.73
2 002024 苏宁云 商 251,694 2,272,796.82 1.63
3 000550 江铃汽 车 84,135 2,137,870.35 1.54
4 002041 登海种 业 61,213 2,129,600.27 1.53
5 000039 中集集 团 127,925 1,900,965.50 1.37
6 002202 金风科 技 224,169 1,889,744.67 1.36
7 000750 国海证 券 164,158 1,877,967.52 1.35
8 000581 威孚高 科 57,490 1,770,692.00 1.27
9 000876 新 希 望 122,688 1,758,119.04 1.26
10 000729 燕京啤 酒 208,587 1,689,554.70 1.21 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000902 中国服 装 240,000 2,400,000.00 1.73
2 300024 机器人 31,962 1,556,549.40 1.12
3 002344 海宁皮 城 72,208 1,500,482.24 1.08
4 002405 四维图 新 120,000 1,470,000.00 1.06
5 002456 欧菲光 30,000 1,442,400.00 1.04
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 年度 报告 正文 。
8.4 告 期内 股票投 资组 合的重 大变 动
8.4.1
累 计买 入金 额超 出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300296 利亚德 3,626,773.11 1.32
2 000793 华闻传 媒 2,742,312.05 1.00
3 002551 尚荣医 疗 2,571,520.40 0.93
4 002375 亚厦股 份 2,547,819.60 0.92
5 000902 中国服 装 2,542,398.38 0.92
6 002179 中航光 电 2,352,575.82 0.85
7 002508 老板电 器 2,212,498.94 0.80
8 000750 国海证 券 2,201,884.24 0.80
9 000562 宏源证 券 2,180,970.00 0.79
10 000661 长春高 新 2,059,419.42 0.75
11 000527 美的电 器 1,948,453.48 0.71
12 000027 深圳能 源 1,915,090.48 0.69
13 002353 杰瑞股 份 1,901,630.59 0.69
14 000503 海虹控 股 1,843,602.40 0.67
15 000400 许继电 气 1,793,595.85 0.65 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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16 000961 中南建 设 1,772,009.58 0.64
17 002415 海康威 视 1,604,432.76 0.58
18 300241 瑞丰光 电 1,586,339.00 0.58
19 002236 大华股 份 1,536,969.62 0.56
20 000333 美的集 团 1,475,559.84 0.54
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000562
宏源证 券 5,683,771.48 2.06
2 002236
大华股 份 4,645,326.49 1.69
3 300296
利亚德 3,898,610.36 1.41
4 002038
双鹭药 业 3,583,131.32 1.30
5 002008
大族激 光 3,515,078.23 1.28
6 000826
桑德环 境 3,430,584.73 1.24
7 000625
长安汽 车 3,383,536.69 1.23
8 002241
歌尔声 学 3,288,481.27 1.19
9 002375
亚厦股 份 3,209,409.52 1.16
10 002415
海康威 视 3,160,829.98 1.15
11 300070
碧水源 3,087,962.52 1.12
12 002230
科大讯 飞 3,046,285.63 1.11
13 000059
辽通化 工 2,889,564.79 1.05
14 002551
尚荣医 疗 2,872,902.15 1.04
15 000581
威孚高 科 2,795,967.14 1.01
16 002056
横店东 磁 2,753,447.48 1.00
17 000001
平安银 行 2,671,642.06 0.97
18 002508
老板电 器 2,592,961.20 0.94
19 000762
西藏矿 业 2,589,324.21 0.94
20 002092
中泰化 学 2,554,371.98 0.93
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 94,512,994.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 219,414,852.22
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基 金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,237.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,529.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,767.35
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同 辉
深100 等
权重A
158 420,432.47 51,885,611.00 78.11% 14,542,720.00 21.89%
长盛同 辉
深100 等
权重B
381 174,352.58 42,868,305.00 64.53% 23,560,027.00 35.47% 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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长盛同 辉
深100 等
权重分 级
122 29,193.80 1,194,311.00 33.53% 2,367,332.23 66.47%
合计
661 206,381.70 95,948,227.00 70.33% 40,470,079.23 29.67%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 辉 深100 等权 重 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 33,276,502.00 50.09%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 10,170,646.00 15.31%
3 农银人 寿保 险股 份有 限公 司－传 统－ 普通 保险 产品 10,000,583.00 15.05%
4 天平汽 车保 险股 份有 限公 司 4,999,950.00 7.53%
5 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对 冲 5 号 集合 资金
信托计 划
1,885,768.00 2.84%
6 泰康人 寿保险股份有限 公司－传 统－普通保险产 品
-019L-CT001
1,241,928.00 1.87%
7 方向 600,000.00 0.90%
8 卢玉蛟 551,197.00 0.83%
9 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对 冲 2 号 集合 资金
信托计 划
270,901.00 0.41%
10 童华 263,950.00 0.40%
长盛同 辉 深100 等权 重 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对 冲 2 号 集合 资金
信托计 划
11,318,618.00 17.04%
2 福建道 冲投 资管 理有 限公 司 7,995,102.00 12.04%
3 中国对 外经济贸易信托 有限公司 －外贸信托 ·伏牛
2 期( 汇富 14
6,845,200.00 10.30%
4 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －伏 牛 1 期（ 汇富
130 号 ）结 构
5,778,360.00 8.70%
5 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对 冲 5 号 集合 资金
信托计 划
4,674,546.00 7.04%
6 陈善宽 4,618,029.00 6.95%
7 林彩庆 4,605,247.00 6.93%
8 泰康人 寿保险股份有限 公司－传 统－普通保险产 品
-019L-CT001
3,102,393.00 4.67%
9 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 － 新 股 约 定 申 购 资 金 信 托 1,619,006.00 2.44% 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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(8)
10 陶成魂 1,425,142.00 2.15%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供；
2、 对 于长 盛同 辉深100 等 权重 A 份额 、 长 盛同 辉 深100 等 权重B 份 额前 十名 持 有人持 有份 额比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 辉 深100 等
权重 A
0.00 0.0000%
长盛同 辉 深100 等
权重 B
0.00 0.0000%
长盛同 辉 深100 等
权重分 级
51,123.89 1.4354%
合计
51,123.89 0.0375%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 同辉 深 100
等权 重 A
长盛同 辉 深100
等权 重B
长盛同 辉 深100
等权重 分级
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 13
日）基 金份 额总 额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,748,685.00 111,748,686.00 33,844,049.13
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 39,578,010.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 164,904,727.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -45,320,354.00 -45,320,354.00 95,044,310.77
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,428,331.00 66,428,332.00 3,561,643.23
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2013 年 1 月5 日起 ， 王超 同志 兼任长 盛 同辉深 证 100
等权重 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理 ； 自2013 年 11 月4 日起 ， 刘 斌同 志 不再担 任长 盛同 辉 深
证100 等权 重指 数分 级证 券投资 基金 基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） 。本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期内 应支 付给 该 会计师 事务 所的 报酬 为50,000.00 元 。 该审 计
机构已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商 证券 1 310,976,727.29 100.00% 280,070.98 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
浙商证券 369,135.16 100.00% - - - -
国海证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金 进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无； 长盛同辉深 100 等权重分级 2013 年年度报告摘要
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（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华龙证 券 深圳 1
