长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 1 页 共 52 页
同 盛 证 券 投资 基 金 2013 年 年 度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 同盛证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 盛封 闭 （ 场内 简称 ：基金 同盛 ）
基金主 代码 184699
交易代 码 184699
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 11 月5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 11 月 26 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金属 于成 长价 值复 合型 基 金， 主要 投资 于业 绩能
够 持 续高 速增 长的 成长 型上 市 公司 和市 场价 值被 低估
的 价 值型 上市 公司 ，利 用成 长 型和 价值 型两 种投 资方
法 的 复合 效果 更好 的分 散和 控 制风 险， 实现 基金 资产
的稳定 增长 。
投资策 略 本 基 金将 根据 市场 发展 情况 ， 确定 在一 段时 间内 市场
发 展 的总 体趋 势， 并在 此基 础 上确 定股 票和 国债 的配
置 比 例以 及股 票投 资中 成长 型 投资 和价 值型 投资 的配
置 比 例。 并分 别选 取成 长型 特 征最 明显 的股 票和 价值
型特征 最明 显的 股票 进行 组合投 资。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺
德金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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号城建 大 厦A 座20-22 层 号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 凤良志 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深
圳分公 司
中国深 圳市 深南 中 路1093 号中信 大
厦21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 236,078,643.26 -228,617,863.62 135,225,080.63
本期利 润 244,487,877.51 103,710,545.07 -725,603,011.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0815 0.0346 -0.2419
本期加 权平 均净 值利 润率 7.51% 3.32% -19.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.87% 3.41% -19.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 126,927,410.54 -109,151,232.72 32,253,097.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0423 -0.0364 0.0108
期末基 金资 产净 值 3,350,451,520.18 3,105,963,642.67 3,032,253,097.60
期末基 金份 额净 值 1.1168 1.0353 1.0108
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 305.75% 276.14% 263.72%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率 标准 差②
过去三 个月 -2.79% 2.32%
过去六 个月 7.46% 1.96%
过去一 年 7.87% 2.03%
过去三 年 -10.21% 2.15%
过去五 年 62.73% 2.41%
自基金 合同 生效 起至 今 305.75% 2.58%
注：本 基金 无业 绩比 较基 准收益 率， 无需 进行 同期 业绩比 较 基 准收 益率 的比 较。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 无同 期业 绩比 较基准 收益 率， 无需 进行 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 无同 期业 绩比 较基准 收益 率。
3.3 其 他指 标
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - -
2013 年度
未 分 配 收
益。
2012 0.100 30,000,000.00 - 30,000,000.00
除 息 日 ：
2012 年 3
月29 日
2011 0.900 270,000,000.00 - 270,000,000.00
除 息 日 ：
2011 年 3
月25 日
合计 1.000 300,000,000.00 - 300,000,000.00
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§4 管理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并 在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理 ）
期限
证券从 业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
侯继雄
本 基 金
基 金 经
理， 公司
总 经 理
助理。
2008
年8 月
11 日
- 12 年
男，1974 年 5 月出 生， 中 国国籍 。清 华大
学博士 。历 任国 泰君 安证 券研究 所研 究员 、
策略部 经理 。2007 年 2 月 加入长 盛基 金管
理有限 公司 ， 曾 任长 盛同 德 主题增 长股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 研 究 部 总 监 等 职
务。 现任 公司 总经 理助 理， 同盛证 券投 资基
金 （本 基金） 基金 经理， 兼 任长盛 创 富 资产
管理有 限公 司执 行董 事、 总经理 。
田间
本 基 金
基 金 经
理。
2013
年7 月
9 日
- 5 年
女，1978 年 11 月 出生 ， 中 国国籍 。 中央 财
经大学 经济 学硕 士。2008 年 7 月 加入 长盛
基金管 理有 限公 司， 曾 任 行业研 究员， 基金
经 理 助 理 等 职 务 。 现 任 同 盛 证 券 投 资 基 金
（本基 金） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 10 页 共 52 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基 金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完 善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩 余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
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对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察 稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独 立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 12 页 共 52 页
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 证综 指：-6.75% ， 沪深300 指数：-8.86% 。2013 年宏 观经 济低 迷不 见景气 ， 流 动性
制约成为影响 市场涨跌 的 主要因素，在 经济转型 和 新届政府改革 的预期支 撑 下，资本市 场呈现典
型的“ 周期股 搭台，成 长 股唱戏 ”的格 局，创业 板 、中小板股指 与主板的 走 势和估值分 化显著。
具体来 看， 一季 度受 经济 弱复苏 和流 动性 宽松 的影 响，周 期品 反弹 。二 季度 先表现 出 4~5 月份成
长股和 题材 股的 疯狂 演绎 ，又 在 6 月 由于 “钱荒 ” 的发生 出现 大幅 调整 。三 季度以 来， 受政 府 保
经济底线的提 振作用和 改 革预期带动下 的政策性 主 题层出，市场 热点从周 期 品到 自贸区 、土改、
商贸、文化传 媒等热点 板 块迅速蔓延， 蓝筹的修 复 反弹和成长主 题上涨并 举 。四季度以 来，随着
十八届三中全 会、中央 经 济工作会议的 预期兑现 ， 流动性收紧、IPO 重 启、 业绩低于预期 的三重
约束逐渐凸显 ，市场表 现 为缺少整体机 会的箱体 震 荡，主题板块 的快速轮 动 缺少趋势性 方向。同
盛基金 在2013 年参 与了 代 表转型 方向 的环 保 、 传 媒 、 信 息服 务等 板块 ， 并且 持续持 有医 药 、 食 品
饮料、 家电 等消 费板 块， 一定程 度上 分享 了 市 场的 结构性 上涨 。 我 们判 断，2014 年 一季 度市 场很
可能呈现先抑 后扬的走 势 ，在改革预期 下的受益 板 块仍有空间， 同时具备 价 值投资的蓝 筹股和和
持续消 费属 性的 行业 ，值 得密切 关注 和积 极布 局。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1168 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 7.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 国内 宏观 经 济是否 持续 复苏 有一 定不 确定性 ， 但总 体呈 现底 部 企稳态 势 ， 美 日
持续复苏，欧 洲复苏稳 中 有波动。CPI 前低后 高但 总体可控，政 策将延续 “ 在稳增长和结 构转型
之间寻 求平衡 ”。在不 出 现流动性变局 的情况下 ， 国内流动性预 计一季度 最 为宽松，全 年从平稳
到预期 偏紧 。 由 于IPO 重 启、 业绩 证伪 等因 素 ， 创 业板在 经 历 13 年的 高歌 猛 进之后 ， 高估 值面 临
调整风险，个 股出现分 化 。中长期来看 ，代表中 国 经济新兴方向 的成长型 行 业，改革红 利明确受
益的行业依然 是转型期 的 重点投资方向 。结合盈 利 和长期转型方 向，我们 会 重点关注弱 周期的消
费行业，关注 新型城镇 化 、中低收入人 群消费提 升 、节能环保、 改革制度 红 利等方面投 资机会。
此外，改革过 程中催生 的 具备管理、资 金、品牌 等 优势的蓝海行 业龙头企 业 同样值得重 点研究。
投资风 格上 ，坚 持低 估值 蓝筹和 精选 成长 股的 投资 思路。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 13 页 共 52 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规 意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备 系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值 意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 14 页 共 52 页
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域 的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第 十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2014 年3 月 27 日对 2013 年 收益进 行了 分配 ， 分 配金 额 为 117 ， 000 ， 000.00
元。
本基金 截至2013 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 126,927,410.54 元 ，其 中：未 分配 收
益已实 现部 分 为126,927,410.54 元 ，未 分配 收益 未 实现部 分 为223,524,109.64 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对同 盛证 券投 资基金 （以 下称
“本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 基 金合 同和 托管
协议的 有关 规定 ，不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算以及基 金费用开
支等方 面进 行了 认真 地复 核，未 发现 本基 金管 理人 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 15 页 共 52 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2014 ）审 字 第60468688_A01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 同盛证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的同 盛证 券投资 基金 财务 报表 ， 包 括 2013 年12
月 31 日的 资产 负债 表和 2013 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （基
金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 基 金 管理 人 长盛 基金 管理 有 限 公司
的责任 。这 种责 任包 括：
（1） 按照 企业 会计 准则 的 规定编 制财 务报 表 ， 并 使 其实现 公允
反映；
（2） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基 础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评 价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规定编 制 ， 公 允反 映了 同 盛证券 投资 基 金2013 年12 月 31 日的
财务状 况以 及2013 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 16 页 共 52 页
注册会 计师 的姓 名 李慧民
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 同盛 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 51,949,306.83 110,444,041.91
结算备 付金
32,699,400.12 2,013,091.96
存出保 证金
1,145,805.67 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,914,085,432.59 3,023,250,440.89
其中： 股票 投资
2,219,938,432.59 2,348,990,991.39
基金投 资
- -
债券投 资
694,147,000.00 674,259,449.50
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 361,000,000.00 -
应收证 券清 算款
12,483,189.04 4,280,411.45
应收利 息 7.4.7.5 8,761,321.93 7,972,001.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,382,124,456.18 3,148,459,987.31
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
19,590,648.31 33,785,043.55
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,225,232.87 3,722,640.40 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 17 页 共 52 页
应付托 管费
704,205.48 620,440.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,680,989.94 1,679,328.99
应交税 费
1,823,891.66 1,823,891.66
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 647,967.74 865,000.00
负债合 计
31,672,936.00 42,496,344.64
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 7.4.7.10 350,451,520.18 105,963,642.67
所有者 权益 合计
3,350,451,520.18 3,105,963,642.67
负债和 所有 者权 益总 计
3,382,124,456.18 3,148,459,987.31
注： 报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.1168 元， 基金 份额 总额3,000,000,000
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 同盛 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
331,272,630.85 166,256,570.50
1.利息 收入
33,201,796.63 30,673,320.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,682,189.68 1,737,748.90
债券利 息收 入
27,443,351.19 28,052,990.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,076,255.76 882,581.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
289,661,599.97 -196,745,158.57
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 264,004,943.18 -230,524,254.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,502,222.81 149,033.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 28,158,879.60 33,630,062.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16
8,409,234.25 332,328,408.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 18 页 共 52 页
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 - -
减： 二、费用
86,784,753.34 62,546,025.43
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 48,813,028.17 46,715,905.82
2．托 管费 7.4.10.2.2 8,135,504.60 7,785,984.21
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 29,377,112.01 7,499,762.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 459,108.56 544,372.52
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
244,487,877.51 103,710,545.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
244,487,877.51 103,710,545.07
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 同盛 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 105,963,642.67 3,105,963,642.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 244,487,877.51 244,487,877.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 350,451,520.18 3,350,451,520.18
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 19 页 共 52 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 32,253,097.60 3,032,253,097.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 103,710,545.07 103,710,545.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -30,000,000.00 -30,000,000.00
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 105,963,642.67 3,105,963,642.67
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周
兵______
______ 林 培富______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
同盛证券投资 基金（以 下 简称“本基金” ） ，系经中 国证券监督管 理委员会 （ 以下简称“中 国
证监会 ” ）证监 基金字[1999]30 号文 《关于同 意同盛 证券投资基金 设立的批 复 》批准，由中 信证
券股份有限公 司、长江 证 券股份有限公 司、天津 北 方国际信托投 资股份有 限 公司、国元 证券股份
有限公司和长 盛基金管 理 有限公司五家 发起人共 同 发起并向社会 募集设立 。 基金合同于 1999 年
11 月5 日 正式 生效 ， 本 基 金为契 约型 封闭 式， 存续 期为 15 年 ， 发 行规 模为30 亿份 基金 份额 。 本
基金经 深圳 证券 交易 所 （ 以下简 称 “ 深交 所 ” ） 深 证上字[1999]109 号 文审 核 同意 ， 于 1999 年 11
月26 日在 深交 所挂 牌交 易 。 本基 金的 基金 管理 人为 长盛基 金管 理有 限公 司， 注册登 记机 构为 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围仅限 于 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法公开 发 行上市的股票 、
债券及中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 ， 其股票投资部 分将主要 投 资于成长型 股票和价
值型股票。本 基金投资 于 股票、债券的 比例不低 于 本基金资产总 值的 80% ， 本基金投资于 国家债长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 20 页 共 52 页
券的比 例不 低于 本基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金并 未就业 绩比 较基 准做 出相 关规定 。
7.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 21 页 共 52 页
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的股 票、 债券 等， 以及不 作为 有效
套期工 具的 衍生 工具 ，按 照取得 时的 公允 价值 作为 初始确 认金 额， 相关 的交 易费用 在发 生时 计入
当期损 益；
在持有 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 期间 取得 的利 息或 现金股 利， 应当
确认为 当期 收益 。每 日， 本基 金 将以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产或 金融 负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该 金融 资产 或金 融负 债时， 其公 允价 值与 初始 入账金 额之 间的 差额 应确 认为投 资收 益，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止， 或该 金融资 产已 转移 ，且 符合 金融资 产转 移的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指 本基 金将金 融资 产让 与或 交付 给该金 融资 产发 行方 以外 的另一 方（ 转入
方） ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬的 ，不终 止确 认该 金融 资产 ；本基 金既 没有 转移
也没有 保留 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬的， 分别 下列 情况 处理 ：放弃 了对 该金 融资
产控制 的， 终止 确认 该金 融资产 并确 认产 生的 资产 和负债 ；未 放弃 对该 金融 资产控 制的 ，按 照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股 票于 成交 日确 认为 股票投 资， 股票 投资 成本 ，按成 交日 应支 付的 全部 价款扣 除交 易费
用入账 ；
卖 出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债 券于 成交 日确 认为 债券投 资。 债券 投资 成本 ，按成 交日 应支 付的 全部 价款扣 除交 易费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零 息债 券视 同到 期一 次性还 本付 息的 附息 债券 ，根据 其发 行价 、到 期价 和发行 期限 按直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 22 页 共 52 页
买入权 证于 成交 日确 认为 权证投 资。 权证 投资 成本 按成交 日应 支付 的全 部价 款 扣除 交易 费用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申购新 发行 的分 离交 易可 转债于 获得 日， 按可 分离 权证公 允价 值占 分离 交易 可转债 全部 公允
价值的 比例 将购 买分 离交 易可转 债实 际支 付全 部价 款的一 部分 确认 为权 证投 资成本 ，按 实际 支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价 值是 指在 公平 交易 中熟悉 情况 的交 易双 方自 愿进行 资产 交换 或者 债务 清偿的 金额 。本
基金的 公允 价值 的计 量分 为三个 层次 ，第 一层 次是 本基金 在计 量日 能获 得相 同资产 或负 债在 活跃
市场上 报价 的， 以该 报价 为依据 确定 公允 价值 ；第 二层次 是本 基金 在计 量日 能获得 类似 资产 或负
债在活 跃市 场上 的报 价， 或相同 或类 似资 产或 负债 在非活 跃市 场上 的报 价的 ，以该 报价 为依 据做
必要调 整确 定公 允价 值； 第三层 次是 本基 金无 法获 得相同 或类 似资 产可 比市 场交易 价格 的， 以其
他反映 市场 参与 者 对 资产 或负债 定价 时所 使用 的参 数为依 据确 定公 允价 值。 本基金 主要 金融 工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票投 资
(1) 上市流 通的 股票 的估 值
上市流 通的 股票 按估 值日 该股票 在证 券交 易所 的收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的但最 近交 易日
后经济 环境 未发 生重 大变 化且证 券发 行机 构未 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的，按 最近 交易 日的
收盘价 估值 ；如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重
大事件 ，可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最 近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未上市 的股 票的 估值
A. 送股、 转增 股、 公开 增发 新股或 配股 的股 票， 以其 在证券 交易 所挂 牌的 同一 证券估 值日
的估值 方法 估值 ；
B. 首次公 开发 行的 股票 ，采 用估值 技术 确定 公允 价值 ，在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值
的情况 下， 按其 成本 价计 算；
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易所上 市后 ，以 其在 证券 交易所 挂牌 的同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 的估 值 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 23 页 共 52 页
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券投 资
(1) 证券交 易所 市场 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 。估 值日 无交 易的 但最近 交易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化且 证券 发行 机构 未发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的， 按最 近交 易日
的收盘 价估 值； 如最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的
重大事 件， 可参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化 因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交 易所 市场 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应
收利息 得到 的净 价进 行估 值。估 值日 无交 易的 但最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 且证 券发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，按 最近 交易日 债券 收盘 净价 估值 ；如最 近交 易日 后经
济环境 发生 了重 大变 化或 证券发 行机 构发 生了 影响 证券价 格的 重大 事件 ，可 参考类 似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价值 。如 有充 足证 据表明 最近 交易 市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未上市 债券 、交 易所 以大 宗交易 方式 转让 的资 产支 持证券 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确定 公
允价值 ；
3) 权证投 资
(1) 上市流 通的 权证 按估 值日 该权证 在证 券交 易所 的收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的但最 近交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 且证 券发 行机 构未 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ，按 最近 交易
日的收 盘价 估值 ；如 最近 交易日 后 经 济环 境发 生了 重大变 化或 证券 发行 机构 发生了 影响 证券 价格
的重大 事件 ，可 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价
值。 如有 充足 证据 表明 最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值；
(2) 未上市 流通 的权 证， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的
情况下 ，按 成本 计量 ；
(3) 因持有 股票 而享 有的 配股 权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值进 行估 值；
(4) 分离交 易可 转债
分离交 易可 转债 ， 上市 日 前， 采用 估值 技术 分别 对 债券和 权证 进行 估值 ； 自 上市日 起 ， 上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述2) 、3) 中的 相关 原则 进行估 值；
5) 其他 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 24 页 共 52 页
(1) 如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映金融 资产 公允 价值 的， 基金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ；
(2) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 ，每份 基金 面值 为人 民 币1.00 元。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用的 利率 逐日 计提 的金额 入账 。若 提前 支取 定
期存款 ， 按 协议 规定 的利 率及持 有期 重新 计算 存款 利息收 入， 并根 据提 前支 取所实 际收 到 的
利息收 入与 账面 已确 认的 利息收 入的 差额 确认 利息 损失， 列入 利息 收入 减项 ， 存款利 息收 入
以净额 列示 ；
(2) 债券利 息收 入按 债券 票面 价值与 票面 利率 或内 含票 面利率 计算 的金 额扣 除应 由
债券发 行企 业代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 ，在债 券实 际持 有期 内逐 日计提 ；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入按 证券票 面价 值与 票面 利率 计算的 金额 ，扣 除应 由资 产
支持证 券发 行企 业代 扣代 缴的个 人所 得税 后的 净额 确认， 在证 券实 际持 有期 内逐日 计提 ；
(4) 买入返 售金 融资 产收 入， 按买入 返售 金融 资产 的成 本及实 际利 率（ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） ，在 回 购期内 逐日 计提 ；
(5) 股票投 资收 益/ （损失） 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成
本的差 额入 账；
(6) 债券投 资收 益/ （ 损失 ） 于 成交日 确认 ， 并按 成交 总 额与其 成本 、 应收 利息 的 差
额入账 ；
(7) 衍生工 具收 益/ （损失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成
本的差 额入 账；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认， 并按上 市公 司宣 告的 分红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应
由上市 公司 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额入 账；
(9) 公允价 值变 动收 益/ （损失） 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 等公允 价值 变动 形成 的应 计入当 期损 益的 利得 或损 失； 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 25 页 共 52 页
(10) 其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方， 经济 利益很 可能 流入 且金 额可 以
可靠计 量 的 时候 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
（1 ） 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
（2 ） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提；
（3 ） 卖出 回购 证券 支出 ， 按卖出 回购 金融 资产 的成 本及实 际利 率 （当 实际 利 率与合 同利 率差 异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在回 购期 内逐 日计 提；
（4 ） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额 ， 列 入当 期 基金费 用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
（1 ） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（2 ） 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ；
（3 ） 基金 当期 收益 在弥 补 上期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
（4 ） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 基 金收 益 每年至 少分 配一 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于
基金可 分配 收益 的90% ；
（5 ） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 26 页 共 52 页
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税 收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的 收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所 得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 27 页 共 52 页
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号 《财 政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有
关个人 所得 税政 策的 通知 》 的 规定 ， 自2008 年10 月9 日起 ， 对 储蓄 存款 利息 所 得暂免 征收 个人 所得
税。
7.4.7 重要 财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 51,949,306.83 110,444,041.91
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期限3 个月-1 年 - -
其他存 款 - -
合计： 51,949,306.83 110,444,041.91
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,992,882,682.95 2,219,938,432.59 227,055,749.64
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 697,678,640.00 694,147,000.00 -3,531,640.00
合计 697,678,640.00 694,147,000.00 -3,531,640.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,690,561,322.95 2,914,085,432.59 223,524,109.64
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,131,954,209.20 2,348,990,991.39 217,036,782.19
债券
交易所 市场 33,969,256.30 33,674,449.50 -294,806.80
银行间 市场 642,212,100.00 640,585,000.00 -1,627,100.00
合计 676,181,356.30 674,259,449.50 -1,921,906.80 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 28 页 共 52 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,808,135,565.50 3,023,250,440.89 215,114,875.39
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 361,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 361,000,000.00 -
注：本 基金 上年 度末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 31,364.61 50,709.43
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 14,714.82 905.90
应收债 券利 息 8,560,308.82 7,920,385.77
应收买 入返 售证 券利 息 154,417.98 -
应收申 购款 利息 - -
其他 515.70 -
合计 8,761,321.93 7,972,001.10
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,679,064.94 1,678,420.99
银行间 市场 应付 交易 费用 1,925.00 908.00 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 29 页 共 52 页
合计 4,680,989.94 1,679,328.99
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 500,000.00
应付赎 回费 - -
其他
32,967.74 -
预提信 息披 露费
270,000.00 270,000.00
预提审 计费
95,000.00 95,000.00
合计 647,967.74 865,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,000,000,000 3,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,000,000,000 3,000,000,000.00
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -109,151,232.72 215,114,875.39 105,963,642.67
本期利 润 236,078,643.26 8,409,234.25 244,487,877.51
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 126,927,410.54 223,524,109.64 350,451,520.18
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,444,120.57 1,703,486.92
定期存 款利 息收 入 - - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 30 页 共 52 页
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 221,274.58 33,875.38
权证保 证金 利息 收入 - 386.60
其他 16,794.53 -
合计 1,682,189.68 1,737,748.90
7.4.7.12 股票 投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 9,816,485,645.10 2,447,273,070.77
减：卖 出股 票成 本总 额 9,552,480,701.92 2,677,797,325.11
买卖股 票差 价收 入 264,004,943.18 -230,524,254.34
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
708,190,191.24 54,035,031.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
692,048,365.70 52,281,050.00
减：应 收利 息总 额 18,644,048.35 1,604,947.64
债券投 资收 益 -2,502,222.81 149,033.36
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无买 卖衍 生工 具差价 收入 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 28,158,879.60 33,630,062.41
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 28,158,879.60 33,630,062.41
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 31 页 共 52 页
1.交易 性金 融资 产 8,409,234.25 332,328,408.69
—— 股 票投 资 10,018,967.45 331,735,218.89
—— 债 券投 资 -1,609,733.20 593,189.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 8,409,234.25 332,328,408.69
7.4.7.17 其 他收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他收 入。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 29,372,962.01 7,499,537.88
银行间 市场 交易 费用
4,150.00 225.00
合计
29,377,112.01 7,499,762.88
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 95,000.00 95,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行费 用 20,608.56 11,822.52
账户维 护费 13,500.00 18,000.00
分红手 续费 - 89,550.00
合计 459,108.56 544,372.52
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 32 页 共 52 页
7.4.9 关 联方 关系
7.4.9.1 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长江证 券股 份有 限公 司（ “长江 证券 ”） 基金发 起人
天 津 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司
（“ 天 津国 际信 托 ” ）
基金发 起人
中信证 券股 份有 限公 司（ “中信 证券 ”） 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券股 份有 限公 司（ “ 国元证 券 ” ） 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人
7.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
长江证 券 基金发 起人
中信证 券 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
中国银 行 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1
通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长江证券 1,764,434,555.66 9.22% 855,609,730.92 17.34%
中信证券 771,147,349.02 4.03% 78,618,789.68 1.59%
国元证券 170,021,583.09 0.89% 607,465,870.34 12.31%
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 权 证交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 33 页 共 52 页
7.4.10.1.4 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长江证券 150,000,000.00 0.88% 100,000,000.00 11.36%
国元证券 528,800,000.00 3.09% - -
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证券 1,606,341.07 9.23% - -
中信证券 699,637.69 4.02% 615,797.77 13.16%
国元证券 154,787.69 0.89% 60,328.33 1.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证券 743,109.44 17.30% - -
中信证券 69,570.10 1.62% 41,678.29 2.48%
国元证券 553,035.32 12.87% 553,035.32 32.95%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
7.4.10.2
关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
48,813,028.17 46,715,905.82
其中： 支付 销售 机构 的客 - - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 34 页 共 52 页
户维护 费
注：在通常情 况下，基 金 管理费按前一 日的基金 资 产净值的 1.50% 的 年费率 计提，本基金 成立三
个月后，若持 有现金的 比 例超过本基金 资产净值 的 20% ，超出部 分不计提 基金 管理费。计算 方法
如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值（扣 除本 基金 持有 现金 比例超 过 20% 部 分的 基金 资产净 值）
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前两个工作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,135,504.60 7,785,984.21
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管人 的托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月最 后一个 工作 日 （ 遇公 众假 期延至 节假 日 结
束后的 第一 个工 作日 ）由 基金托 管人 从基 金资 产中 一次性 支取 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4
各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.10.4.1
报 告期 内基 金管理 人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 6,000,000 6,000,000
期间申 购/ 买入 总份 额(注) - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额(注) - - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 35 页 共 52 页
期末持 有的 基金 份额 6,000,000 6,000,000
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.20% 0.20%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.10.4.2
报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
国元证券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
天津国际信托 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
长江证券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
中信证券 3,000,000 0.10% 3,000,000 0.10%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 51,949,306.83 1,444,120.57 110,444,041.91 1,703,486.92
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 报告 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告 期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625 长安汽车 2013 年12 月 重大事 11.45 2014 年1 月3 日 11.72 4,499,782 52,501,118.28 51,522,503.90 - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 36 页 共 52 页
31 日 项未公
告
300071 华谊嘉信
2013 年11 月
25 日
重大事
项未公
告
29.00 - - 299,949 8,522,974.13 8,698,521.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报告 期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制管 理委 员会 为核心 的、 由风 险控 制管 理委员 会、 风险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与 风险 管理 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2
信用风 险
信用风险 是指基 金在交 易 过程中因 交易对 手未履 行 合约责任 ，或者 基金所 投 资证券之 发
行人出现 违约、 拒绝支 付 到期本息 ，导致 基金资 产 损失和收 益变化 的风险 。 本基金均 投资于
具有良好 信用等 级的证 券 ，且通过 分散化 投资以 分 散信用风 险。
本基金在 交易所 进行的 交 易均与中 国证券 登记结 算 有限责任 公 司完 成证券 交 收和款项 清
算，因此 违约风 险发生 的 可能性很 小； 本 基金在 进 行银行间 同业市 场交易 前 均对交易 对手进
行信用评 估，以 控制相 应 的信用风 险。
7.4.13.3
流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上 限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年 以内 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 37 页 共 52 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 权 证保证金及 债券投资
等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 51,949,306.83 - - - - - 51,949,306.83
结算备 付金 32,699,400.12 - - - - - 32,699,400.12
存出保 证金 1,145,805.67 - - - - - 1,145,805.67
交易性 金融
资产
208,692,000.00 128,935,000.00 327,150,000.00 29,370,000.00 - 2,219,938,432.59 2,914,085,432.59
买入返 售金
融资产
361,000,000.00 - - - - - 361,000,000.00
应收证 券清
算款
- - - - - 12,483,189.04 12,483,189.04
应收利 息 - - - - - 8,761,321.93 8,761,321.93
资产总 计 655,486,512.62 128,935,000.00 327,150,000.00 29,370,000.00 - 2,241,182,943.56 3,382,124,456.18
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 19,590,648.31 19,590,648.31
应付管 理人
报酬
- - - - - 4,225,232.87 4,225,232.87
应付托 管费 - - - - - 704,205.48 704,205.48
应付交 易费
用
- - - - - 4,680,989.94 4,680,989.94
应交税 费 - - - - - 1,823,891.66 1,823,891.66
其他负 债 - - - - - 647,967.74 647,967.74 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 38 页 共 52 页
负债总 计 - - - - - 31,672,936.00 31,672,936.00
利率敏 感度
缺口
655,486,512.62 128,935,000.00 327,150,000.00 29,370,000.00 - 2,209,510,007.56 3,350,451,520.18
上年度 末
2012 年12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 110,444,041.91 - - - - - 110,444,041.91
结算备 付金 2,013,091.96 - - - - - 2,013,091.96
存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融
资产
150,075,000.00 160,208,000.00 263,884,449.50 100,092,000.00 - 2,348,990,991.39 3,023,250,440.89
应收证 券清
算款
- - - - - 4,280,411.45 4,280,411.45
应收利 息 - - - - - 7,972,001.10 7,972,001.10
资产总 计 262,532,133.87 160,208,000.00 263,884,449.50 100,092,000.00 - 2,361,743,403.94 3,148,459,987.31
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 33,785,043.55 33,785,043.55
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,722,640.40 3,722,640.40
应付托 管费 - - - - - 620,440.04 620,440.04
应付交 易费
用
- - - - - 1,679,328.99 1,679,328.99
应交税 费 - - - - - 1,823,891.66 1,823,891.66
其他负 债 - - - - - 865,000.00 865,000.00
负债总 计 - - - - - 42,496,344.64 42,496,344.64
利率敏感度
缺口
262,532,133.87 160,208,000.00 263,884,449.50 100,092,000.00 - 2,319,247,059.30 3,105,963,642.67
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
市 场 利 率 上 升 25 个
基准点
-1,640,635.52 -2,113,218.83
市 场 利 率 下 降 25 个
基准点
1,640,635.52 2,113,218.83
长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 39 页 共 52 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具 均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3
其 他价 格风 险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场 价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 本基金资 产 总值的 80% ，本基金 投资 于国家债券的 比
例不低 于本 基金 资产 净值 的 20%。于 2013 年 12 月31 日 ， 本基 金面 临的 整体 市 场价格 风险 列示 如
下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,219,938,432.59 66.26 2,348,990,991.39 75.63
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,219,938,432.59 66.26 2,348,990,991.39 75.63
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管 理人 运用定量 分 析方法对本基 金的市场 价 格风险进行分 析。下表 为 其他价格风 险的敏感
性分析，反映 了在其他 变 量不变的假设 下，证券 投 资价格发生合 理、可能 的 变动时，将 对基金资
产净值 产生 的影 响。
假设
1、假 定上 证指 数变 化 5% ，其他 量不 变；
2、用 期末 试点 上证 指数 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险
3、Beta 系数 是根 据组 合在 过去一 年的 净值 数据 和上 证指数 数据 回归 得出 ， 反 映了
基金和 上证 指数 的相 关性 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ） 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 40 页 共 52 页
+5% 106,053,126.11 127,110,793.79
-5% -106,053,126.11 -127,110,793.79
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2014 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,219,938,432.59 65.64
其中： 股票 2,219,938,432.59 65.64
2 固定收 益投 资 694,147,000.00 20.52
其中： 债券 694,147,000.00 20.52
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 361,000,000.00 10.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合计 84,648,706.95 2.50
6 其他各 项资 产 22,390,316.64 0.66
7 合计 3,382,124,456.18 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,666,920,644.46 49.75
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 41 页 共 52 页
E
建筑业 44,305,801.20 1.32
F
批发和 零售 业 46,650,960.70 1.39
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
273,830,486.26 8.17
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 64,529,286.20 1.93
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,351,239.80 1.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 89,350,013.97 2.67
S
综合 - -
合计 2,219,938,432.59 66.26
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002038 双鹭药 业 4,249,131 214,793,572.05 6.41
2 600309 万华化 学 10,000,000 207,000,000.00 6.18
3 000661 长春高 新 1,248,371 135,697,927.70 4.05
4 002508 老板电 器 2,499,283 98,671,692.84 2.95
5 000538 云南白 药 963,123 98,228,914.77 2.93
6 600690 青岛海 尔 4,993,164 97,366,698.00 2.91
7 000895 双汇发 展 2,028,350 95,494,718.00 2.85
8 300113 顺网科 技 1,500,000 76,905,000.00 2.30
9 600104 上汽集 团 4,999,894 70,698,501.16 2.11
10 601098 中南传 媒 6,339,913 69,675,643.87 2.08
11 002410 广 联 达 2,080,882 65,547,783.00 1.96
12 000581 威孚高 科 2,000,000 61,600,000.00 1.84
13 300058 蓝色光 标 1,077,814 55,830,765.20 1.67
14 300017 网宿科 技 650,000 55,055,000.00 1.64 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 42 页 共 52 页
15 000625 长安汽车 4,499,782 51,522,503.90 1.54
16 002570 贝 因 美 1,600,000 49,120,000.00 1.47
17 002051 中工国 际 2,171,853 44,305,801.20 1.32
18 600315 上海家 化 999,791 42,221,173.93 1.26
19 600887 伊利股 份 999,962 39,078,514.96 1.17
20 600519 贵州茅 台 299,925 38,504,371.50 1.15
21 300074 华平股 份 1,667,377 37,415,939.88 1.12
22 000333 美的集 团 745,478 37,273,900.00 1.11
23 600517 置信电 气 2,346,348 34,725,950.40 1.04
24 000069 华侨城 Ａ 6,481,366 34,351,239.80 1.03
25 300079 数码视 讯 1,600,000 31,664,000.00 0.95
26 002271 东方雨 虹 1,043,818 27,525,480.66 0.82
27 000028 国药一 致 593,009 27,456,316.70 0.82
28 002005 德豪润 达 3,441,188 27,254,208.96 0.81
29 601222 林洋电 子 1,222,697 25,395,416.69 0.76
30 002520 日发精 机 1,295,070 21,575,866.20 0.64
31 600406 国电南 瑞 1,399,848 20,815,739.76 0.62
32 600271 航天信 息 1,000,000 20,170,000.00 0.60
33 300045 华力创 通 799,706 19,912,679.40 0.59
34 300251 光线传 媒 537,845 19,674,370.10 0.59
35 300212 易 华 录 641,071 18,091,023.62 0.54
36 002111 威海广 泰 1,747,939 17,828,977.80 0.53
37 000786 北新建 材 999,974 17,499,545.00 0.52
38 000401 冀东水 泥 1,999,924 16,959,355.52 0.51
39 300259 新天科 技 918,074 16,892,561.60 0.50
40 000423 东阿阿 胶 387,115 15,314,269.40 0.46
41 000418 小天鹅 Ａ 999,903 10,079,022.24 0.30
42 000902 中国服 装 999,906 9,999,060.00 0.30
43 000778 新兴铸 管 1,499,972 9,554,821.64 0.29
44 000963 华东医 药 199,904 9,195,584.00 0.27
45 300071 华谊嘉 信 299,949 8,698,521.00 0.26
46 600535 天 士 力 200,000 8,578,000.00 0.26
47 002049 同方国 芯 99,811 4,928,667.18 0.15
48 002104 恒宝股 份 249,956 3,789,332.96 0.11
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 43 页 共 52 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 233,096,333.26 7.50
2 600016 民生银 行 222,823,021.43 7.17
3 002038 双鹭药 业 220,689,899.59 7.11
4 600805 悦达投 资 148,236,096.65 4.77
5 000661 长春高 新 138,410,820.35 4.46
6 002024 苏宁云 商 128,049,923.14 4.12
7 000333 美的集 团 122,234,174.48 3.94
8 300113 顺网科 技 120,190,223.78 3.87
9 600406 国电南 瑞 119,526,579.78 3.85
10 000002 万
科Ａ 113,469,698.39 3.65
11 601098 中南传 媒 112,684,757.87 3.63
12 600157 永泰能 源 112,032,779.09 3.61
13 600690 青岛海 尔 108,652,049.62 3.50
14 002146 荣盛发 展 98,467,751.86 3.17
15 601166 兴业银 行 97,533,647.40 3.14
16 300079 数码视 讯 96,132,252.39 3.10
17 600388 龙净环 保 94,325,330.51 3.04
18 000651 格力电 器 93,134,865.10 3.00
19 600887 伊利股 份 91,379,395.03 2.94
20 300251 光线传 媒 90,124,420.70 2.90
21 600000 浦发银 行 87,681,576.78 2.82
22 000625 长安汽 车 85,609,165.47 2.76
23 002005 德豪润 达 85,560,472.59 2.75
24 002294 信 立 泰 83,713,418.28 2.70
25 300058 蓝色光 标 82,464,064.85 2.66
26 000538 云南白 药 81,586,128.17 2.63
27 601928 凤凰传 媒 79,138,558.00 2.55
28 300291 华录百 纳 79,100,327.93 2.55
29 000423 东阿阿 胶 79,022,226.87 2.54
30 000069 华侨城 Ａ 78,721,145.80 2.53
31 002663 普邦园 林 78,023,313.64 2.51
32 600372 中航电 子 77,298,206.29 2.49
33 300027 华谊兄 弟 76,414,020.60 2.46
34 600519 贵州茅 台 75,734,786.29 2.44 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 44 页 共 52 页
35 600123 兰花科 创 72,743,593.42 2.34
36 600702 沱牌舍 得 72,360,856.85 2.33
37 002051 中工国 际 70,614,042.13 2.27
38 002570 贝 因 美 70,470,577.57 2.27
39 600060 海信电 器 70,304,451.37 2.26
40 000937 冀中能 源 69,772,854.20 2.25
41 002273 水晶光 电 68,753,108.69 2.21
42 000786 北新建 材 67,799,180.38 2.18
43 600036 招商银 行 67,137,160.24 2.16
44 600517 置信电 气 66,689,244.74 2.15
45 002375 亚厦股 份 65,552,311.96 2.11
46 300142 沃森生 物 65,016,604.38 2.09
47 600261 阳光照 明 64,723,325.02 2.08
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601166 兴业银 行 261,865,639.81 8.43
2 600016 民生银 行 202,249,663.14 6.51
3 002024 苏宁云 商 158,815,676.65 5.11
4 600805 悦达投 资 135,997,142.58 4.38
5 600104 上汽集 团 132,441,796.32 4.26
6 601318 中国平 安 130,412,216.56 4.20
7 600519 贵州茅 台 130,373,177.88 4.20
8 600388 龙净环 保 123,530,594.22 3.98
9 600309 万华化 学 123,345,843.30 3.97
10 600276 恒瑞医 药 119,183,582.38 3.84
11 600383 金地集 团 110,897,666.55 3.57
12 600406 国电南 瑞 106,130,116.19 3.42
13 601928 凤凰传 媒 102,540,635.63 3.30
14 000002 万
科Ａ 102,523,616.30 3.30
15 600157 永泰能 源 101,535,412.86 3.27
16 000786 北新建 材 99,052,274.06 3.19
17 600702 沱牌舍 得 98,744,605.31 3.18
18 002146 荣盛发 展 94,612,102.28 3.05
19 000028 国药一 致 93,574,231.01 3.01
20 600690 青岛海 尔 91,860,019.78 2.96 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 45 页 共 52 页
21 600887 伊利股 份 91,169,299.58 2.94
22 300027 华谊兄 弟 91,100,451.05 2.93
23 000333 美的集 团 91,050,844.63 2.93
24 000651 格力电 器 90,975,579.11 2.93
25 002294 信 立 泰 86,005,574.92 2.77
26 601169 北京银 行 83,328,731.36 2.68
27 300291 华录百 纳 83,075,689.25 2.67
28 000423 东阿阿 胶 82,641,556.78 2.66
29 600000 浦发银 行 79,851,085.84 2.57
30 002663 普邦园 林 79,451,786.24 2.56
31 600079 人福医 药 77,346,026.54 2.49
32 002375 亚厦股 份 76,917,558.50 2.48
33 600809 山西汾 酒 76,478,130.71 2.46
34 000157 中联重 科 75,720,468.55 2.44
35 600372 中航电 子 75,224,929.80 2.42
36 601688 华泰证 券 74,575,102.78 2.40
37 300057 万顺股 份 73,179,906.87 2.36
38 600123 兰花科 创 72,498,611.50 2.33
39 000661 长春高 新 71,529,870.53 2.30
40 300079 数码视 讯 69,728,751.99 2.24
41 600266 北京城 建 68,317,522.96 2.20
42 000937 冀中能 源 68,266,978.89 2.20
43 600060 海信电 器 68,262,456.00 2.20
44 600036 招商银 行 65,123,730.37 2.10
45 600703 三安光 电 63,791,896.96 2.05
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,413,409,175.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,816,485,645.10
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 46 页 共 52 页
3 金融债 券 694,147,000.00 20.72
其中： 政策 性金 融债 694,147,000.00 20.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 694,147,000.00 20.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 100209 10 国开 09 1,500,000 148,800,000.00 4.44
2 110251 11 国开 51 1,000,000 99,440,000.00 2.97
3 130227 13 国开 27 1,000,000 99,180,000.00 2.96
4 130243 13 国开 43 800,000 79,440,000.00 2.37
5 090411 09 农发 11 600,000 59,892,000.00 1.79
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 ，报 告期 末无 股指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 ，报 告期 末无 国债期 货持 仓。 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 47 页 共 52 页
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.11.2 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,145,805.67
2 应收证 券清 算款 12,483,189.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,761,321.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,390,316.64
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因,分 项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
47,183 63,582.22 2,085,264,264.00 69.51% 914,735,736.00 30.49% 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 48 页 共 52 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序
号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 345,334,331.00 11.51%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 298,963,135.00 9.97%
3 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人 分 红
-019L-FH002 深
160,823,052.00 5.36%
4 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 120,029,518.00 4.00%
5 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红保 险产 品 95,560,523.00 3.19%
6 中 国 太 平洋 人 寿保 险股 份有 限 公 司－ 传统 － 普通 保险
产品
89,141,309.00 2.97%
7 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －分 红－ 银保 分红 73,500,030.00 2.45%
8 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001 深
61,334,210.00 2.04%
9 中粮集 团有 限公 司 59,200,011.00 1.97%
10 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 59,039,147.00 1.97%
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意， 自 2013 年 7 月 9 日起 ，田 间同 志兼 任 同盛 证 券投 资基
金基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 49 页 共 52 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） 。 本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 报 告期内 共支 付安 永华 明会 计师事 务所 审计 费 用95,000.00 元 。 该 审计 机
构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 15 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 4,473,595,089.77 23.37% 4,071,354.63 23.40%
银河证券 2 3,899,060,410.75 20.36% 3,520,050.26 20.23%
东北证券 1 3,647,937,628.51 19.05% 3,321,071.36 19.09%
长江证券 2 1,764,434,555.66 9.22% 1,606,341.07 9.23%
中 原证券 1 1,530,945,943.11 8.00% 1,393,769.25 8.01%
中航证券 1 1,162,678,403.96 6.07% 1,058,503.61 6.08%
招商证券 1 1,070,257,136.36 5.59% 974,362.19 5.60%
中信证券 2 771,147,349.02 4.03% 699,637.69 4.02%
国泰君安 2 558,251,886.92 2.92% 508,232.15 2.92%
国元证券 2 170,021,583.09 0.89% 154,787.69 0.89%
海通证券 1 98,054,659.35 0.51% 89,269.62 0.51%
东方证券 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 50 页 共 52 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 - - - -
银河证券 16,389,526.13 44.12% - -
东北证券 - - 10,719,700,000.00 62.73%
长江证券 - - 150,000,000.00 0.88%
中原证券 20,757,071.90 55.88% 150,000,000.00 0.88%
中航证券 - - 5,138,800,000.00 30.07%
招商证券 - - - -
中信证券 - - - -
国泰君安 - - 200,000,000.00 1.17%
国元证券 - - 528,800,000.00 3.09%
海通证券 - - 200,000,000.00 1.17%
东方证券 - - - -
国信证券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 51 页 共 52 页
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数 量
1
东北证 券
上海 1
2
中航证 券
上海 1
3
中信证 券
上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 无。
10.8 其 他重 大事件
除 上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过其他在本 报告期内 发 生的重大事件 如
下：
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于设立长 盛创富资 产管理有 限公
司的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海证
券报》 、 《证 券时 报》 及本
公司网 站
2013 年11 月7 日
2
长 盛基金管 理有限公 司关于设 立香
港子公 司的 公告
同上 2013 年9 月18 日
3
长 盛基金管 理有限公 司关于住 所 变
更的公 告
同上 2013 年7 月12 日
4
长 盛基金管 理有限公 司关于调 整同
盛证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2013 年7 月11 日
5
长 盛基金管 理有限公 司成都分 公司
负责人 变更 的公 告
同上 2013 年4 月19 日
6
长 盛基金管 理有限公 司关于赎 回旗
下开放 式证 券投 资基 金的 公告
同上 2013 年3 月26 日
7
长 盛基金管 理有限公 司关于赎 回旗
下部分 开放 式证 券投 资基 金的公 告
同上 2013 年2 月21 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件； 长盛同盛封闭 2013 年年度报告
同盛证券投资基金 2013 年年度 报告 第 52 页 共 52 页
（二） 《同 盛证 券投 资基 金 基金合 同》 ；
（ 三） 《同 盛证 券投 资基 金 托管协 议》 ；
（四） 《同 盛证 券投 资基 金 招募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年3 月29 日
