深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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深 证 红 利 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一四年三 月三十一日
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 17 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银深 证红 利 ETF （ 场内 简称： 深红 利）
基金主 代码 159905
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年11 月 5 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,146,943,951.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年01 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ，力 争实 现与 标的 指数 表 现相 一致 的长 期投 资收
益。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制策 略， 跟 踪标 的指 数的 表现 ，即
按 照 标的 指数 的成 份股 票的 构 成及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股票 及其 权重 的变
动 进 行相 应调 整。 基金 投资 于 标的 指数 成份 股票 及备
选成份 股票 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90%。 在正 常
情 况 下， 本基 金对 标的 指数 的 跟踪 目标 是： 力争 使得
基 金 日收 益率 与业 绩比 较基 准 日收 益率 偏离 度的 年度
平均值 不超 过 0.1% ，偏 离 度年化 标准 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 深证红 利价 格指 数
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，风 险 与收 益高 于混 合基 金、
债 券 基金 与货 币市 场基 金。 本 基金 为指 数基 金， 主要
采 用 完全 复制 策略 ，跟 踪标 的 指数 市场 表现 ，是 股票
基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 李芳菲
联系电 话 400-811-9999 010-66060069
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn lifangfei@abchina.com 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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客户服 务电 话
400-811-9999 95599
传真 010-66583158 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -162,575,329.76 -136,229,051.68 -43,672,732.00
本期利 润 -42,355,254.05 51,744,094.34 -464,653,629.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0320 0.0398 -0.3683
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.54% 5.54% -40.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.55% 5.20% -31.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -351,195,513.16 -341,187,311.43 -419,718,374.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3062 -0.2731 -0.3090
期末基 金资 产净 值 795,748,437.84 908,256,639.57 938,725,576.34
期末基 金份 额净 值 0.6938 0.7269 0.6910
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -30.62% -27.31% -30.90%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2010 年11 月 05 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.41% 1.18% 2.64% 1.19% -0.23% -0.01% 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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过去六 个月 9.40% 1.39% 7.91% 1.39% 1.49% 0.00%
过去一 年 -4.55% 1.46% -5.66% 1.47% 1.11% -0.01%
过去三 年 -30.86% 1.42% -32.78% 1.43% 1.92% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-30.62% 1.39% -36.44% 1.46% 5.82% -0.07%
注：本 基金 合同 生效 日 为2010 年11 月5 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年11 月5 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金建 仓期 为3 个月 。 截 至报告 期末 ， 本基 金的 投 资符合 基金 合同 关于
投资范围及投 资限制的 规 定：本基金投 资于标的 指 数成份股票及 备选成份 股 票的比例不 低于基金
资产净 值 的90% 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2010 年11 月 5 日；
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过往 三年 均未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资 基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2013 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 42 只开 放式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型证 券深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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投资基金、工 银瑞信货 币 市场基金、工 银瑞信精 选 平衡混合型证 券投资基 金 、工银瑞信 稳健成长
股票型证券投 资基金、 工 银瑞信 增强收 益债券型 证 券投资基金、 工银瑞信 红 利股票型证 券投资基
金、工银瑞信 中国机会 全 球配置股票证 券投资基 金 、工银瑞信信 用添利债 券 型证券投资 基金、工
银瑞信大盘蓝 筹股票型 证 券投资基金、 工银瑞信 沪 深 300 指 数证券投 资基金 、上证中央企 业 50
交易型开放式 指数证券 投 资基金、工银 瑞信中小 盘 成长股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 全球精选
股票型证券投 资基金、 工 银瑞信双利债 券型证券 投 资基金、深证 红利交易 型 开放式指数 证券投资
基金、 工银 瑞信 深证 红 利 ETF 联 接基 金、 工银 瑞信 四季收 益债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞信 消费
服务行业股票 型证券投 资 基金、工 银瑞 信添颐债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信主题策略 股票型证
券投资 基金 、 工 银瑞 信保 本混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信睿 智中 证 500 指 数分级 证券 投资 基金 、
工银瑞信基本 面量化策 略 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信纯债定 期开放债 券 型证券投资 基金、工
银瑞信 7 天 理财 债券 型证 券投资 基金 、工 银瑞 信睿 智深证 100 指数 分级 证券 投资基 金、 工银 瑞 信
14 天 理财 债券 型发 起式 证 券投资 基金 、工 银瑞 信信 用纯债 债券 型证 券投 资基 金、工 银瑞 信 60 天
理财债 券型 证券 投资 基金 、工银 瑞信 保 本 2 号 混合 型发起 式证 券投 资基 金、 工银瑞 信增 利分 级 债
券型证券投资 基金、工 银 瑞信安 心增利 场内实时 申 赎货币市场基 金、工银 瑞 信产业债债 券型证券
投资基金、工 银瑞信信 用 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、工 银瑞 信 信用纯债两 年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信标 普全 球自 然资 源指数 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 3 号混合
型证券投资基 金、工银 瑞 信月月薪定期 支付债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 金融地产行 业股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双债增强债券 型证券投 资 基金、工银瑞 信添福债 券 型证券投资 基金、工
银瑞信 信息 产业 股票 型证 券投资 基金 ，证 券投 资基 金管理 规模 逾1100 亿元 人 民币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何江
指 数 投 资
部 副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理。
2011 年 5
月25 日
- 8
先 后 在 北 京 方 速 信 融 科 技 有
限 公 司 担 任 高 级 分 析 师 ， 金
诚 信 用 评 估 有 限 公 司 担 任 分
析师 ；
2005 年 加入 工银 瑞
信， 现任 指数 投资 部副 总 监。
曾 任 风 险 管 理 部 投 资 风 险 管
理业务 主管；2011 年5 月25
日至 2013 年 7 月 22 日担 任
工银上 证央 企 ETF 基 金基 金
经理 ； 2011 年5 月 25 日至 今
担任工 银沪 深 300 基 金、 工深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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银深证 红 利 ETF 基金 、工 银
深证红 利 ETF 联 接基 金的 基
金经理 ； 2012 年 1 月 31 日至
今担任 工银 中 证 500 基金 的
基金经 理；2012 年 10 月 25
日至今 担任 工银 深 证 100 指
数投资 基金 的基 金经 理。
赵栩
本 基 金 的
基金经 理
2012 年10
月9 日
- 5
2008 年 加入 工银 瑞信 ，曾 任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析
师，2011 年 10 月 18 日至 今
担任工 银上 证央 企 ETF 基金
基金经 理 ； 2012 年 10 月9 日
至 今 担 任 工 银 深 证 红 利 ETF
基金基 金经 理 ； 2012 年10 月
9 日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 联 接基 金基 金经 理 ， 2013
年5 月28 日 至今 担任 工银 标
普 全 球 自 然 指 数 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1）何 江的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 日期
2）赵 栩的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 日期
2、离 任日 期说 明：无
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定
4、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 公平 交易 原则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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2 适用 范围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 公平 交易 的具 体措 施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统 权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表 》 ， 经公 司主 管领 导、
法律合 规部 审批 后执 行。 债券一 级市 场交 易， 填写 《债券 投标 审批 表》 及 《 债券分 销审 批表 》 ， 经
公司主 管领 导、 法律 合规 部审批 后执 行。 其他 非集 中竞价 交易 ，参 考上 述审 批流程 执行 。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ， 经 公司 主管 领导 、 法律合 规部 及其 公司 主管 领导审 核 批 准后 执行 。 对 于部分 债 券 一级 市场
申购、非公开 发行股票 申 购等以公司名 义进行的 交 易，各投资组 合经理应 在 交易前独立 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，有关申购方 案和分配 方 案应报公司主 管领导、 法 律合规部， 以保证分
配结果 符合 公平 交易 的原 则。
3.2.7 公平 交易 争议 处理 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资 交易系统 对于公平交 易的执 行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向 交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 法
律合规部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分析 。
其中，中央交 易室负责 公 平交易制度的 披露，法 律 合规部负责公 平交易控 制 方法的披露 ，风险管深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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理部负 责按 本制 度3.4.1 条的规 定对 公平 交易 制度 执行情 况中 当年 度同 向交 易价差 的专 项分 析。
4 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则 ，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组 合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 5 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金跟 踪 标的指 数的 日均 偏离 度 为0.02% ， 偏 离度 年化 标准 差 为 1.18% 。 本 基
金跟踪 误差 产生 的主 要来 源是：1） 申购 赎回 的影 响；2） 成份 股票 的停 牌；3 ） 指数 中成 份股 票的
调整； 等。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为 -4.55% ， 比较 基 准收益 率为-5.66% 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金为指数 型基金， 基 金管理人将继 续按照基 金 合同的要求， 坚持指数 化 投资策略，通 过
运用定量分析 等技术， 分 析和应对导致 基金跟踪 误 差的因素，继 续努力将 基 金的跟踪误 差控制在
较低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
（1 ） 参 与估 值小 组成 员为4 人 ， 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人、法 律合 规部 负责 人， 组长由 运作 部负 责人 担任 。
（2） 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 ， 如 需更 换， 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经 理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管深证红 利交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 过程中，本基 金托管人 — 中国农业银行 股
份有限公司 严 格遵守《 证 券投资基金法 》等相关 法 律法规的规定 以及《深 证 红利交易型 开放式指
数证券投资 基金基金 合同》 、 《深证红利 交易型开 放式 指数证券投 资基金托 管协 议》的约定 ，对深深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金管 理人 —工 银瑞信 基金 管理 有限 公 司 2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行
了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司在深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支及利润分 配等问题
上，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为；在 报 告期内，严格 遵守了《 证 券投资基金 法》等有
关法律 法规 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的深证红 利 交易型开放 式指数证
券投资基金年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告、投资组 合报告等
信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
§6 审计报 告
本年度报告被 出具了无 保 留意见的审计 报告，且 在 审计报告中无 强调事项 ， 投资者欲了解 详
细内容 ，可 阅读 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,842,478.62 4,995,869.57
结算备 付金
- 78.86
存出保 证金
8,286.37 750,000.00
交易性 金融 资产
792,673,494.97 904,189,646.86
其中： 股票 投资
792,673,494.97 904,189,646.86
基金投 资
- - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
851.71 1,029.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
796,525,111.67 909,936,624.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 14,859.18
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
341,071.11 361,104.98
应付托 管费
68,214.24 72,221.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,700.95 795.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
358,687.53 1,231,004.46
负债合 计
776,673.83 1,679,985.31
所有者权益：
实收基 金
1,146,943,951.00 1,249,443,951.00
未分配 利润
-351,195,513.16 -341,187,311.43
所有者 权益 合计
795,748,437.84 908,256,639.57
负债和 所有 者权 益总 计
796,525,111.67 909,936,624.88
注：1. 报告截止 日 2013 年 12 月 31 日，基 金份 额净值为人民 币 0.6938 元，基金份额总 额为
1,146,943,951.00 份； 股 票投资 项含 可退 替代 款估 值增值 。
2.本基 金基 金合 同生 效日 为 2010 年11 月5 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
-35,555,953.61 58,602,529.89
1.利息 收入
66,767.20 32,272.95
其中： 存款 利息 收入
66,767.20 32,272.95
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-155,700,329.71 -129,421,285.62
其中： 股票 投资 收益
-178,995,267.51 -147,500,114.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
23,294,937.80 18,078,829.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
120,220,075.71 187,973,146.02
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
-142,466.81 18,396.54
减： 二、费用
6,799,300.44 6,858,435.55
1．管 理人 报酬
4,684,474.97 4,682,479.65
2．托 管费
936,895.08 936,495.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
439,135.95 500,697.66
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
738,794.44 738,762.25
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-42,355,254.05 51,744,094.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-42,355,254.05 51,744,094.34
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月5 日。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 红利 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所 有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,249,443,951.00 -341,187,311.43 908,256,639.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -42,355,254.05 -42,355,254.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-102,500,000.00 32,347,052.32 -70,152,947.68
其中：1.基 金申 购款 1,118,000,000.00 -316,247,029.69 801,752,970.31
2. 基金 赎回 款 -1,220,500,000.00 348,594,082.01 -871,905,917.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,146,943,951.00 -351,195,513.16 795,748,437.84
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,358,443,951.00 -419,718,374.66 938,725,576.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 51,744,094.34 51,744,094.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-109,000,000.00 26,786,968.89 -82,213,031.11
其中：1.基 金申 购款 180,000,000.00 -50,090,397.77 129,909,602.23
2. 基金 赎回 款 -289,000,000.00 76,877,366.66 -212,122,633.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,249,443,951.00 -341,187,311.43 908,256,639.57
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2010 年11 月5 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 毕 万英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理公 司 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深证红利交易 型开放式 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 ?201 0] 第 808 号 《关 于核 准深 证红 利交 易 型开放 式指 数证 券
投资基金及其 联接基金 募 集的批复》核 准，由工 银 瑞信基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 深 证红利交易型 开放式指 数 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 607,395,982.00
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2010) 第 275 号验 资报 告予 以验
证。经向中国 证监会备 案 ， 《深证红利交 易型开放 式 指数证券投资 基金基金 合 同》于 2010 年 11
月5 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 607,443,951.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金
利息折 合 47,969.00 份基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 工银 瑞信 基金 管理 有限公 司， 基金 托 管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 农 业银行 ”) 。
经深圳 证券 交易 所( 以下 简 称 “深 交所 ”) 深圳 上[2011]1 号文 核准 同意 ，本 基 金于 2011 年 1
月11 日在 深交 所挂 牌交 易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《深 证 红利交易型开 放式指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资目标 是紧密跟 踪 标的指数，追 求跟踪偏 离 度和跟踪误 差的最小
化，力争实现 与标的指 数 表现相一致的 长期投资 收 益；本基金的 投资范围 为 主要投资于 标的指数
成分股票、备 选成分股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。其中，基金投资于标的指数成分股票 及 备 选 成 分 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% 。 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 深证 红利 价格 指数 。
本基金的基金管理人 工银 瑞信管理有限公司以 本基 金为目标 Exchange-Traded Fund( 以下 简
称 ETF) ， 募集成立 了工银 瑞信深证红利 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金(以下简称 “ 工
银深证 红 利ETF 联接 基金 ”)。 工银 深证 红利ETF 联 接基金 为契 约型 开放 式基 金， 投 资目 标与 本基深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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金类似 ，将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证红
利交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基金 合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的 会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的差 错更 正事 项。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证 券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行 债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时 代扣
代缴个 人所 得税 。 持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。对基 金持 有的 上市 公司 限售股 ，解 禁后 取得
的股息、红利 收入，按 照 上述规定计算 纳税，持 股 时间自解禁日 起计算； 解 禁前取得的 股息、红
利收入 继续 暂减 按50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股 票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工 银 瑞 信 深 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
基金管 理人 管理 的其 他基 金
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业 务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,684,474.97 4,682,479.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金管 理费 每日 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
936,895.08 936,495.99
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日 应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
工 银 瑞 信 深 证 红
利 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基
金联接基金
1,082,169,592.00 94.35% 1,182,100,191.00 94.61%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
第 22 页 共 32 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
3,842,478.62 57,875.44 4,995,869.57 29,647.63
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2、上 年度 期末 余额 仅为 活 期存款 ，利 息收 入仅 为活 期存款 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告 期及上年 度 可比期间均未 在承销期 内 参与上述各关 联方及托 管 人股东承销的 证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000562
宏源证
券
2013 年10 月30 日 重大事项 8.22 - - 1,775,684 15,906,378.54 14,596,122.48 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基 金申 购款
于 2013 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 801,752,970.31 元 ，其 中包 括以股 票支 付
的 申 购 款 696,297,153.79 元 和 以 现 金 返 还 的 申 购 款 105,455,816.52 元(2012 年 度 ： 总 额 为
129,909,602.23 元 ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 125,840,166.12 元 和 以 现 金 返 还 的 申 购 款
4,069,436.11 元)。
(2)
公允 价值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允 价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为778,077,372.49 元， 属于 第二 层级的 余额 为 14,596,122.48 元 ， 无 属于 第三
层级的 余额(2012 年 12 月 31 日： 第一 层级 704,846,302.42 元， 第二 层级 199,343,344.44 元，
无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层级； 并根 据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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(3)除 基金 申购 款和 公允 价值外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 792,673,494.97 99.52
其中： 股票 792,673,494.97 99.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,842,478.62 0.48
7 其他各 项资 产 9,138.08 0.00
8 合计 796,525,111.67 100.00
注：1 、由 于四 舍五 入的 原因金 额占 基金 总资 产的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 ；
2、股 票投 资项 含可 退替 代 款估值 增值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 30,026,701.12 3.77
C
制造业 458,938,138.04 57.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
5,504,537.50 0.69
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,185,289.74 1.91
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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业
J
金融业 132,919,670.79 16.70
K
房地产 业 150,099,157.78 18.86
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 792,673,494.97 99.61
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值；
2、由 于四 舍五 入的 原因 公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 3,589,328 117,227,452.48 14.73
2 000002 万
科Ａ 13,746,503 110,384,419.09 13.87
3 000776 广发证 券 4,678,928 58,393,021.44 7.34
4 000333 美的集 团 1,139,874 56,993,700.00 7.16
5 000895 双汇发 展 1,004,780 47,305,042.40 5.94
6 000157 中联重 科 6,730,632 36,681,944.40 4.61
7 000783 长江证 券 2,555,215 26,574,236.00 3.34
8 000568 泸州老 窖 1,108,859 22,332,420.26 2.81
9 002202 金风科 技 2,480,306 20,908,979.58 2.63
10 000039 中集集 团 1,366,245 20,302,400.70 2.55
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
无。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000776 广发证 券 71,977,826.09 7.92
2 000002 万
科Ａ 69,321,925.55 7.63
3 000012 南
玻Ａ 24,519,332.92 2.70
4 000527 美的电 器 8,726,828.68 0.96
5 000157 中联重 科 5,717,929.91 0.63
6 000778 新兴铸 管 3,998,446.47 0.44
7 000651 格力电 器 3,510,811.42 0.39
8 002269 美邦服 饰 2,435,007.87 0.27
9 000895 双汇发 展 2,012,216.94 0.22
10 000568 泸州老 窖 1,003,821.73 0.11
11 000800 一汽轿 车 743,407.92 0.08
12 000983 西山煤 电 712,589.10 0.08
13 000869 张
裕Ａ 694,462.04 0.08
14 000402 金 融 街 682,911.00 0.08
15 002128 露天煤 业 637,088.96 0.07
16 000425 徐工机 械 600,359.00 0.07
17 002142 宁波银 行 583,893.17 0.06
18 002202 金风科 技 570,333.00 0.06
19 000022 深赤湾 Ａ 451,714.00 0.05
20 000039 中集集 团 424,167.02 0.05
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 16,828,201.02 1.85 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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2 000651
格力电器 13,381,047.39 1.47
3 000898
*ST 鞍钢 8,456,926.64 0.93
4 000652
泰达股 份 8,098,427.25 0.89
5 000895
双汇发 展 7,705,040.95 0.85
6 000959
首钢股 份 5,441,097.21 0.60
7 000157
中联重 科 5,171,269.78 0.57
8 000527
美的电 器 4,867,660.10 0.54
9 000568
泸州老 窖 3,369,396.34 0.37
10 000983
西山煤 电 3,174,425.42 0.35
11 000402
金 融 街 2,810,837.05 0.31
12 000783
长江证 券 2,191,663.92 0.24
13 000562
宏源证 券 2,144,041.72 0.24
14 000006
深振业 Ａ 2,078,014.83 0.23
15 002202
金风科 技 2,010,604.32 0.22
16 000800
一汽轿 车 1,997,655.08 0.22
17 002001
新 和 成 1,989,015.08 0.22
18 000425
徐工机 械 1,777,865.19 0.20
19 000039
中集集 团 1,746,163.40 0.19
20 002142
宁波银 行 1,676,386.61 0.18
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 260,881,607.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 173,041,814.33
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体本 期未出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,286.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 851.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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8 其他 -
9 合计 9,138.08
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,379 831,721.50 1,096,477,979.00 95.60% 50,465,972.00 4.40%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
农行－ 工银 瑞信 深证 红利 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
1,082,169,592.00 94.35%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 6,855,304.00 0.60%
2 中国宋 庆龄 基金 会 5,000,150.00 0.44%
3 程显珍 2,000,200.00 0.17% 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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4 黄玉莊 1,312,860.00 0.11%
5 李志研 1,295,300.00 0.11%
6 董伟玲 1,000,090.00 0.09%
7 武汉市 铭源 投资 有限 公司 1,000,030.00 0.09%
8 JPMORGAN CHASE BANK, 952,000.00 0.08%
9 郑静雪 800,048.00 0.07%
10 翟平 600,054.00 0.05%
注：以 上数 据由 中国 证券 登记结 算有 限公 司提 供， 持有人 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 管理 人的 从业 人员 在本报 告期 末未 持有 本开 放式基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年11 月5 日 ）基 金份 额总 额
607,443,951.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,249,443,951.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,118,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,220,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,146,943,951.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 ：
2013 年 2 月 2 日 ，基 金 管理人 发布 了《 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司关 于副 总经理 变更 的 公
告 》 ，经 基金 管理 人第 三届董 事 会十 五次 会议 审议 并通 过 ，夏 洪彬 先生 不再 担任 副 总经 理职 务，
副总经 理职 务由 毕万 英 先 生担任 ；
基金管 理人 于 2013 年 10 月 30 日在 指定 媒体 及公 司 网站上 披露 了《 工银 瑞信 基金管 理有 限
公 司 董事 长变 更公 告》 ，经基 金 管理 人第 四十 八次 股东 会 和第 三届 董事 会第 二十 二 次会 议审 议通
过，李 晓鹏 先生 辞去 公司 董事长 职务 ，董 事长 变更 为陈焕 祥先 生；
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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基金管 理人 于 2013 年 12 月 28 日在 指定 媒体 及公 司 网站上 披露 了《 工银 瑞信 基金管 理有 限
公 司 关于 变更 法定 代表 人的 公 告》 ，经 基金 管理 人第四 十 八次 股东 会审 议并 通过 ， 法定 代表 人变
更为郭 特华 女士 。
2 、基 金托 管人 ：
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 审计 费用 玖万 柒 仟元整， 该审
计机构 自基 金合 同生 效日 起向本 基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到任 何稽查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 322,035,578.90 100.00% 284,969.71 100.00% -
中信建投 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、券 商的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近 一
年内无 重大 违规 行为 。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报告
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b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)确定 券商 数量 ： 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 （ 权益 投资 部，
固定收益部， 专户投资 部 ，研究部和中 央交易室 ） 根据公司基金 规 模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ，每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商，
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案， 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2、券 商的 评估 ，保 留和 更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究 在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
