长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 1 页 共 54 页
同 益 证 券 投资 基 金 2013 年 年 度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 4 页 共 54 页
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单 元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 5 页 共 54 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 同益证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 益封 闭 （ 场内 简称 ：基金 同 益 ）
基金主 代码 184690
交易代 码 184690
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 1999 年 4 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 1999 年 4 月 21 日
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 是为 投资 者 减少 和分 散投 资风 险，
确 保 基 金 资 产 的 安 全 并 谋 求 基 金 长 期 稳 定 的 投 资 收
益。
投资策 略 始 终 如一 地奉 行“ 价值 投资 ” 的基 本原 则， 并在 不同
的 市 场环 境以 及市 场发 展变 化 的不 同阶 段， 灵活 运用
适合自 身运 作特 点的 投资 原则、 投资 理念 和投 资技 巧。
在 战 略资 产配 置层 ，寻 求现 金 、债 券、 股票 资产 的动
态 收 益、 风险 最优 配置 ；在 战 术资 产配 置层 ，寻 求成
长型股 票和 价值 型股 票的 动态收 益、 风险 最优 配置 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010 －66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 北京市西城区复兴门内大 街 55长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 6 页 共 54 页
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
号
邮政编 码 100088 100140
法定代 表人 凤良志 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深
圳分公 司
中国深 圳市 深南 中 路1093 号中信 大
厦21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 258,954,310.42 -337,849,306.04 -47,488,817.36
本期利 润 265,891,746.14 809,516.51 -532,513,479.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1329 0.0004 -0.2663
本期加 权平 均净 值利 润率 14.01% 0.05% -25.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.50% 0.05% -23.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -117,844,212.55 -376,798,522.97 -285,186,854.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0589 -0.1884 -0.1426
期末基 金资 产净 值 1,981,514,408.59 1,715,622,662.45 1,714,813,145.94
期末基 金份 额净 值 0.9908 0.8578 0.8574
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长 率 534.39% 449.23% 443.48%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 7 页 共 54 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较
阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率 标准 差②
过去三 个月 -0.63% 2.28%
过去六 个月 8.80% 2.11%
过去一 年 15.50% 2.36%
过去三 年 -11.79% 2.17%
过去五 年 48.84% 2.36%
自基金 合同 生效 起至 今 534.39% 2.63%
注：本 基金 无业 绩比 较基 准收益 率， 无需 进行 同期 业绩比 较基 准收 益率 的比 较。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 无同 期业 绩比 较基准 收益 率， 无需 进行 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 8 页 共 54 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 无同 期业 绩比 较基准 收益 率， 无需 进行 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - -
2013 年度
未 进 行 利
润分配
2012 - - - -
2012 年度
未 进 行 利
润分配
2011 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00
注 ： 除 息
日：2011
年 3 月 25
日
合计 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00
长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 9 页 共 54 页
§4 管理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公 司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
张锦灿
本 基金
基 金 经
理。
2012 年
11 月20
日
- 8 年
男，1982 年1 月 出生 ， 中 国国籍 。 北 京大
学 光 华 管理 学 院金 融 学硕士 。 历 任国 泰君
安 证 券 股份 有 限公 司 研究员 ， 银 华基 金管
理 有 限 公司 研 究员 、 研究主 管 、 基金 经理
助理 。2012 年9 月 加入 长 盛基金 管理 有限
公 司 ， 现任 同 益证 券 投资基 金 （ 本基 金）
基金经 理。
王克玉
本 基 金
基 金 经
理 （ 已
离任） 。
2010 年
7 月13
日
2013 年1
月5 日
10 年
男，1979 年 12 月 出生 ， 中国国 籍。 上海
交 通 大 学硕 士 。历 任 元大京 华 证 券上 海代
表 处 研 究员 ， 天相 投 资顾问 有 限 公司 分析
师，国 都证 券有 限公 司分 析师 。2006 年 7
月 加 入 长盛 基 金管 理 有限公 司 ， 先后 担任
高 级 行 业研 究 员， 同 盛证券 投 资 基金 基金
经 理 助 理等 职 务。 曾 任本基 金 基 金经 理，
目前已 离任 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 10 页 共 54 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则 管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合 公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例 ，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 11 页 共 54 页
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机 会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况，以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 12 页 共 54 页
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年在 传统 周期 权重 板 块带动 下市 场整 体指 数下 跌， 但 以新 经济 个股 集中 的创业 板、 中小
板表现 出巨 大的 结构 性机 会。 一 季度 基本 延续2012 年底以 来的 权重 股反 弹行 情， 但 并不 持续 ； 二、
三季度，受国 内应用、 全 球创新浪潮带 动，新经 济 个股表现突出 ；四季度 ， 受流动性收 紧、新股
重开等 因素 影响 ， 市 场调 整 明显。 6 月和 10 月的 流动 性冲击 带来 的市 场波 动对 全年收 益影 响巨 大 。
本基金一季度 在周期品 和 消费品上都获 得了较好 回 报；二、三季 度的新经 济 个股投资上参 与
较早，但中后 期处理不 当 ，没有充分享 受行情， 两 次市场调整中 都有一定 损 失；四季度 ，对市场
风险控制得当 ，损 失不 大 。整体坚持了 “自下而 上 ”的选股思路 ，并结合 行 业轮动，获 得了合理
的收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9908 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 15.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 在 政府 控制 影子银 行 、 房 地产 需求 回 落、 利率 偏高 的大 背景 下 ， 整 体经 济形 势
不容乐 观； 传统 行业， 尤 其是与 投资 相关 行业 上市 公司， 业绩 前景 不甚 乐观 ， 消费、 信息、 环保 、
军工等相关行 业景气可 望 持续；市场在 利率偏高 、 新股大量发行 的背景下 ， 难以出现有 效的增量
资金供 应。 不过， 新一 届 政府改 革决 心、 力度 空前 ， 相关 受益 行业 可能 会有 阶段性 机会 。 整 体看，
新的一 年仍 将以 结构 性机 会为主 ，但 会弱 于2013 年 ，同时 ，要 警惕 改革 对某 些行业 的负 面影 响 。
一季度 可能 是2014 年流 动 性最为 宽松 的季 度 ， 业 绩 预期也 较为 不明 确 ， 政 策 正面预 期更 强 ， 可 能
会有阶 段性 机会 。 相 对看 好受益 于改 革政 策， 以及 季节性 旺季 的相 关行 业， 比如，led 、 电 子、 军
工、农业等行 业。成长 股 短期仍有热情 ，受新股 炒 作影响，可能 仍有结构 性 机会，但相 对较难把
握。 消 费股 仍值 得深 入研 究， 不 过， 真 正的 加仓 时 机可能 会更 偏后 。 整 个过 程中， 对央 行流 动性、
政府对地方政 府债务处 理 态度的观察至 关重要， 可 能会改变市场 流动性的 整 体格局。在 今年更晚
些时候，如果 利率上升 到 一定程度开始 下行，可 能 会带来债市和 股市的机 会 ，届时我们 将会主动
把握。2014 年 年初 ， 我 们 将降低 配置 型投 资， 保持 中性偏 低仓 位， 精选 个股 、 精确 操作 、 集 中投
资、灵 活操 作， 以期 获得 更好收 益。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 13 页 共 54 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运 作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 14 页 共 54 页
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察 长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极 商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配收 益 为-117,844,212.55 元， 其中： 未分 配收
益已实 现部 分为-117,844,212.55 元 ，未 分配 收益 未 实现部 分 为99,358,621.14 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 同益证 券投资基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 同益证券 投 资基金 的管理 人 ——长 盛 基金管理有限 公司在 同 益 证券投资基金 的
投资运作、基 金资产净 值 计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 同益证券投 资基金2013 年年度报告中 财长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 15 页 共 54 页
务指标、净值 表现、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华明(2014) 审字 第60468688_A02 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 同益证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的同 益证 券投资 基金 财务 报表 ， 包 括 2013 年12
月 31 日的 资产 负债 表和 2013 年度 的利 润表 和所 有 者权益 （基
金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 基 金 管理 人 长盛 基金 管理 有 限 公司
的 责 任。 这 种责 任包 括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则 的规定 编 制财
务 报 表， 并 使其 实现 公 允反 映 ； （2） 设计 、 执行 和维 护 必要 的
内部控制， 以 使财 务报 表不 存 在 由于 舞 弊或 错误 而导 致 的 重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报 表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规定编 制 ， 公 允反 映了 同 益证券 投资 基 金2013 年12 月 31 日的
财务状 况以 及2013 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 李慧民
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 16 页 共 54 页
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,604,344.38 100,952,012.88
结算备 付金
5,472,118.25 4,650,381.52
存出保 证金
1,551,116.67 861,191.88
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,895,858,065.30 1,630,460,937.06
其中： 股票 投资
1,317,891,405.30 1,229,274,637.03
基金投 资
- -
债券投 资
577,966,660.00 401,186,300.03
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 59,500,194.25 -
应收证 券清 算款
5,556,375.01 -
应收利 息 7.4.7.5 7,500,791.36 5,785,394.50
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,997,043,005.22 1,742,709,917.84
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,790,082.45 20,336,449.59
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,530,673.19 2,059,854.64
应付托 管费
421,778.86 343,309.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,050,154.14 2,416,942.35 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 17 页 共 54 页
应交税 费
815,699.68 815,699.68
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 920,208.31 1,115,000.00
负债合 计
15,528,596.63 27,087,255.39
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 7.4.7.10 -18,485,591.41 -284,377,337.55
所有者 权益 合计
1,981,514,408.59 1,715,622,662.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,997,043,005.22 1,742,709,917.84
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9908 元 ， 基 金份 额总 额2,000,000,000 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
321,125,277.28 41,799,598.31
1.利息 收入
18,073,378.04 18,158,844.42
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,014,131.17 661,290.73
债券利 息收 入
15,982,104.11 15,805,845.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,077,142.76 1,691,707.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
296,114,463.52 -315,036,171.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 285,161,322.93 -334,237,286.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -184,329.78 3,330,128.10
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 11,137,470.37 15,870,986.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 6,937,435.72 338,658,822.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 - 18,102.69
减： 二、费用
55,233,531.14 40,990,081.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 28,434,148.60 25,984,610.01
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,739,024.80 4,330,768.36
3．销 售服 务费
- - 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 18 页 共 54 页
4．交 易费 用 7.4.7.18 21,607,910.43 10,232,946.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 452,447.31 441,757.25
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
265,891,746.14 809,516.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
265,891,746.14 809,516.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 同益 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -284,377,337.55 1,715,622,662.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 265,891,746.14 265,891,746.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -18,485,591.41 1,981,514,408.59
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -285,186,854.06 1,714,813,145.94 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 19 页 共 54 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 809,516.51 809,516.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,000,000,000.00 -284,377,337.55 1,715,622,662.45
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周
兵______
______ 林 培富______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
同益证券投资 基金 （ 以 下 简称 “本基金”） ，系经中 国证券监督管 理委员会 （ 以下简称 “中国
证监会 ” ）证监 基金字[1999]8 号文《关 于同意同 益证 券投资基金设 立的批复 》 的核准，由中 信证
券股份有限公 司、长江 证 券 股份有限公 司、天津 北 方国际信托投 资股份有 限 公司、国元 证券股份
有限公司和长盛基金管 理 有限公司五家发起人共 同 发起并向社会募集 设立 ，基 金 合 同 于1999年4
月2 日 正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模为20亿 份基 金份 额。本 基金 为契 约型 封闭 式，存 续期 为15 年。
本基金经深圳 证券交易 所 （以下简称 “ 深交所 ” ） 深 证上字[1999]21 号文审核 同意，于1999 年4月
21日在深交所 挂牌交易 。 本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金 只 投资 于具有良 好 流动性的金融 工具，其 中 主要投资于国 内依法公 开 发行、上市的 股
票、 债券 。 本基 金投 资于 股票 、 债 券的 比例 不低 于 本基金 资产 总值 的80% ， 本 基金投 资于 国家 债券
的比例 不低 于本 基金 资产 净值的20% 。本 基金 并未 就 业绩比 较基 准作 出相 关规 定。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、 解 释以 及其 他相 关规定 （以 下合 称 “企 业 会计准 则 ” ） 编制， 同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修 订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 20 页 共 54 页
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行< 企 业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报 表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
1 、金 融资 产分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持
有至到期投资 、贷款和 应 收款项以及可 供出售金 融 资产。金融资 产分类取 决 于本基金对 金融资产
的持有 意图 和持 有能 力。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具 （ 主要系权证投 资）于初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产 在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
2 、金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 21 页 共 54 页
他金融 负债 两类 。本 基金 目前持 有的 金融 负债 划分 为其他 金融 负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认 金融资产 或 金融负债，应 当 按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额。划分 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票投资、 债券投资 等 ，以及不作 为有效套
期工具的衍生 金融工具 ， 相关的交易费 用在发生 时 计入当期损益 。对于本 基 金的其他金 融资产和
其他金 融负 债， 相关 交易 费用在 发生 时计 入初 始确 认金额 。
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允价值变 动计入当 期 损益。对于本 基金的其 他 金融资产和其 他金融负 债 ，采用实际 利率法 ，
按摊余 成本 进行 后续 计量 。
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
其中包 括同 时结 转的 公允 价值变 动收 益。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资产转移 ，是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融资产 发行方以 外 的另一方（转 入
方） 。 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
7.4.4.4.1 股票 投资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股 权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
7.4.4.4.2 债券 投资 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 22 页 共 54 页
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 按上 述会 计处 理方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
7.4.4.4.3 权证 投资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资，权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该类 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
7.4.4.4.4 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于确认日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离 权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述7.4.4.4.2 、7.4.4.4.3 中 相关 原 则进行 计算 。
7.4.4.4.5 回购 协议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1 、股 票投 资
（1） 上市 流通 的股 票的 估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 23 页 共 54 页
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的 重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
（2） 未上 市的 股票 的估 值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首 次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2 、债 券投 资
（1） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值 日 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易的但 最近 交易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市 价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
（2） 证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后 经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易 市 价， 确定 公允价 值；
（3） 未上 市债 券、 交 易所 以大宗 交易 方式 转让 的资 产支持 证券 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价值 ，长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 24 页 共 54 页
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
（4） 在全 国银 行间 债券 市 场交 易 的债 券 、 资 产支 持 证券等 固定 收益 品种 ， 采 用估值 技术 确定
公允价 值；
3 、权 证投 资
（1） 上市 流通 的权 证按 估 值日该 权证 在证 券交 易所 的收盘 价估 值。 估值 日无 交易的 但最 近交
易日后经济环 境未发生 重 大变化且证券 发行机构 未 发生影响证券 价格的重 大 事件的，按 最近交易
日的收盘价估 值；如最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发 生了影响 证券价格
的重大事件， 可参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素， 调整最近 交 易市价，确 定公允价
值。 如有 充足 证据 表明 最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值；
（2） 未上 市流 通的 权证 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠 计量公 允价 值的
情况下 ，按 成本 计量 ；
（3） 因持 有股 票而 享有 的 配股权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值进 行估 值；
4 、分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5 、其 他
（1） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 资产 公允 价值 的， 基 金管 理人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ；
（2） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 ，每份 基金 面值 为人 民 币1.00 元。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。
2 、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行 企长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 25 页 共 54 页
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
3 、 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
4 、 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5 、股票投资收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
6 、债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
7 、衍生工具收 益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
8 、 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
9 、公允价值变 动收益/( 损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失；
10 、其他收入 在主要风 险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
1 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
3 、 卖 出回 购证 券支 出 ， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
4 、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
2 、基 金收 益分 配采 取现 金 方 式；
3 、基 金当 期收 益在 弥补 上 期亏损 后， 方可 进行 当期 收益分 配；
4 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 每 年至少 分配 一次 ， 年度 收 益分配 比例 不低
于基金 可分 配收 益 的90% ； 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 26 页 共 54 页
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 27 页 共 54 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》的规定， 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 、债券的利息 收入 及储 蓄 利息收入， 由上市公
司、债券发行 企业及金 融 机构在向基金 派发股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利 息收入时
代扣代 缴20% 的 个人 所得 税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股 息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部 国家税务总 局关于 储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 21,604,344.38 100,952,012.88
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,604,344.38 100,952,012.88
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,212,889,334.17 1,317,891,405.30 105,002,071.13
债券
交易所 市场 132,543,589.99 132,741,660.00 198,070.01
银行间 市场 451,066,520.00 445,225,000.00 -5,841,520.00
合计 583,610,109.99 577,966,660.00 -5,643,449.99 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 28 页 共 54 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,796,499,444.16 1,895,858,065.30 99,358,621.14
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,135,319,381.64 1,229,274,637.03 93,955,255.39
债券
交易所 市场 101,700.00 102,300.03 600.03
银行间 市场 402,618,670.00 401,084,000.00 -1,534,670.00
合计 402,720,370.00 401,186,300.03 -1,534,069.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,538,039,751.64 1,630,460,937.06 92,421,185.42
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 10,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 49,500,194.25 -
合计 59,500,194.25 -
注：本 基金 上年 度末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,355.94 12,519.30
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,462.50 2,092.70
应收债 券利 息 7,368,014.04 5,770,782.50
应收买 入返 售证 券利 息 120,260.88 -
应收申 购款 利息 - -
其他 698.00 -
合计 7,500,791.36 5,785,394.50 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 29 页 共 54 页
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,049,484.89 2,416,517.35
银行间 市场 应付 交易 费用 669.25 425.00
合计 3,050,154.14 2,416,942.35
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 555,208.31 750,000.00
应付赎 回费 - -
预提审 计费
95,000.00 95,000.00
预提信 息披 露费 用
270,000.00 270,000.00
合计 920,208.31 1,115,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,000,000,000 2,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,000,000,000 2,000,000,000.00
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -376,798,522.97 92,421,185.42 -284,377,337.55
本期利 润 258,954,310.42 6,937,435.72 265,891,746.14
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -117,844,212.55 99,358,621.14 -18,485,591.41 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 30 页 共 54 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 895,312.88 578,670.11
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 101,228.05 82,345.07
权证保 证金 利息 收入 17,590.24 275.55
其他 - -
合计 1,014,131.17 661,290.73
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 7,163,530,805.34 3,367,683,056.36
减：卖 出股 票成 本总 额 6,878,369,482.41 3,701,920,342.67
买卖股 票差 价收 入 285,161,322.93 -334,237,286.31
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
97,080,230.15 530,494,434.26
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
96,275,208.07 520,142,969.86
减：应 收利 息总 额 989,351.86 7,021,336.30
债券投 资收 益 -184,329.78 3,330,128.10
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无买 卖衍 生工 具差价 收入 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,137,470.37 15,870,986.86 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 31 页 共 54 页
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 11,137,470.37 15,870,986.86
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 6,937,435.72 338,658,822.55
—— 股 票投 资 11,046,815.74 340,013,699.77
—— 债 券投 资 -4,109,380.02 -1,354,877.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 6,937,435.72 338,658,822.55
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
印花税 手续 费返 还 - 18,102.69
合计 - 18,102.69
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
21,606,585.43 10,231,021.18
银行间 市场 交易 费用
1,325.00 1,925.00
合计
21,607,910.43 10,232,946.18
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 95,000.00 95,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行费 用 4,947.31 3,257.25
帐户维 护费 用 22,500.00 13,500.00 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 32 页 共 54 页
合计 452,447.31 441,757.25
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
7.4.9.1 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长江证 券股 份有 限公 司（ “长江 证券 ”） 基金发 起人
天 津 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司
（“ 天 津北 方国 际信 托 ” ）
基金发 起人
中信证 券股 份有 限公 司（ “中信 证券 ”） 基金发 起人
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人
7.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人
国元证 券 基金发 起人 、基 金管 理人 股东
中信证 券 基金发 起人
中国工 商银 行 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 33 页 共 54 页
国元证券 2,229,984,940.21 15.79% 1,171,304,482.55 17.46%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证券 - - 74,861,431.00 23.51%
7.4.10.1.3 权 证交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.4 回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 52,900,000.00 17.46% - -
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 1,997,000.34 15.58% 620,251.70 20.34%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 1,053,991.54 18.05% 1,044,025.21 43.20%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 34 页 共 54 页
7.4.10.2
关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,434,148.60 25,984,610.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.50% 的年费率计提 。基金成 立 三个月后，如 果现金
持有比 例超 过基 金资 产净 值的 20% ， 超出 部分 不计 提基金 管理 费。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值（扣 除超 过规 定比 例现 金后的 资产 净值 ）
基金管理人的 管理费每 日 计算，管理费 计算逐日 累 计至每月月底 ，按月支 付 ，由基金托 管人根据
基金管 理人 的划 款通 知于 次月前 两个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,739,024.80 4,330,768.36
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，基金托 管费计算 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基 金托管人
根据基 金管 理人 的划 款通 知于次 月前 两个 工作 日内 从基 金 资产 中一 次性 支取 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
银行间市场交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 35 页 共 54 页
的各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信证 券 49,637,350.00 - - - - -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券（ 含回 购）交 易。
7.4.10.4
各 关联 方投 资本基 金 的 情况
7.4.10.4.1
报 告期 内基 金管理 人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
期初持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期间申 购/ 买入 总份 额（注） - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 （注） - -
期末持 有的 基金 份额 28,000,079 28,000,079
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.40% 1.40%
注：基 金管 理人 持 有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.10.4.2
报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
长江证券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
天津北方国际信托 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
中信证券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%
国元证券 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 21,604,344.38 895,312.88 100,952,012.88 578,670.11 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 36 页 共 54 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600572 康恩贝
2013 年11 月 25
日
重大 资产重组停
牌
13.51 - - 1,500,000 17,889,442.66 20,265,000.00 -
000735 罗牛山
2013 年12 月 31
日
重大事项停牌 6.53
2014 年1 月6
日
6.53 1 8.38 6.53 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 管理委员 会 为核心的、由 风险控制 管 理委员会、风 险
控制委 员会 、监 察稽 核部 与风险 管理 部、 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
7.4.13.2
信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投 资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 37 页 共 54 页
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受 限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年 以内 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包 括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 权 证保证金及 债券投资
等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,604,344.38 - - - - - 21,604,344.38
结算备付
金
5,472,118.25 - - - - - 5,472,118.25 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 38 页 共 54 页
存出保证
金
1,551,116.67 - - - - - 1,551,116.67
交易性金
融资产
89,922,000.00 39,620,000.00 238,371,000.00 105,920,000.00 104,133,660.00 1,317,891,405.30 1,895,858,065.30
买入返售
金融资产
59,500,194.25 - - - - - 59,500,194.25
应收证券
清算款
- - - - - 5,556,375.01 5,556,375.01
应收利息 - - - - - 7,500,791.36 7,500,791.36
其他资产 - - - - - - -
资产总计 178,049,773.55 39,620,000.00 238,371,000.00 105,920,000.00 104,133,660.00 1,330,948,571.67 1,997,043,005.22
负债
应付证券
清算款
- - - - - 7,790,082.45 7,790,082.45
应付管理
人报酬
- - - - - 2,530,673.19 2,530,673.19
应付托管
费
- - - - - 421,778.86 421,778.86
应付交易
费用
- - - - - 3,050,154.14 3,050,154.14
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 920,208.31 920,208.31
负债总计 - - - - - 15,528,596.63 15,528,596.63
利率敏感
度缺口
178,049,773.55 39,620,000.00 238,371,000.00 105,920,000.00 104,133,660.00 1,315,419,975.04 1,981,514,408.59
上年度末
2012 年12
月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 100,952,012.88 - - - - - 100,952,012.88
结算备付
金
4,650,381.52 - - - - - 4,650,381.52
存出保证
金
- - - - - 861,191.88 861,191.88
交易性金
融资产
- 70,290,000.00 50,317,300.03 280,579,000.00 - 1,229,274,637.03 1,630,460,937.06
应收利息 - - - - - 5,785,394.50 5,785,394.50
资产总计 105,602,394.40 70,290,000.00 50,317,300.03 280,579,000.00 - 1,235,921,223.41 1,742,709,917.84
负债
应付证券
清算款
- - - - - 20,336,449.59 20,336,449.59
应付管理
人报酬
- - - - - 2,059,854.64 2,059,854.64
应付托管 - - - - - 343,309.13 343,309.13 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 39 页 共 54 页
费
应付交易
费用
- - - - - 2,416,942.35 2,416,942.35
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 1,115,000.00 1,115,000.00
负债总计 - - - - - 27,087,255.39 27,087,255.39
利率敏感
度缺口
105,602,394.40 70,290,000.00 50,317,300.03 280,579,000.00 - 1,208,833,968.02 1,715,622,662.45
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月 31 日 ） 上年度 末 （ 2012 年 12 月31 日 ）
市 场 利 率 上 升
25 个 基准 点
-2,577,435.70 -1,703,095.40
市 场 利 率 上 升
25 个 基准 点
2,577,435.70 1,703,095.40
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币 计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3
其 他价 格风 险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 本基金资 产 总值的 80% ，本基金 投资 于国家债券的 比
例不低 于本 基金 资产 净值 的 20%。于 2013 年 12 月31 日 ， 本基 金面 临的 整体 市 场价格 风险 列示 如
下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 40 页 共 54 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,317,891,405.30 66.51 1,229,274,637.03 71.65
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,317,891,405.30 66.51 1,229,274,637.03 71.65
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金管理人 运用定量 分 析方法对本基 金的其他 价 格风险进行分 析。下表 为 其他价格风险 的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
假设
1、假 定上 证指 数变 化 5% ，其他 量不 变；
2、用 期末 试点 上证 指数 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险
3、Beta 系数 是根 据组 合在 过去一 年的 净值 数据 和上 证指数 数据 回归 得出 ， 反 映了
基金和 上证 指数 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
+5% 70,325,791.20 74,107,842.12
-5% -70,325,791.20 -74,107,842.12
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2014 年3 月21 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,317,891,405.30 65.99
其中： 股票 1,317,891,405.30 65.99
2 固定收 益投 资 577,966,660.00 28.94 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 41 页 共 54 页
其中： 债券 577,966,660.00 28.94
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 59,500,194.25 2.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,076,462.63 1.36
6 其他各 项资 产 14,608,283.04 0.73
7 合计 1,997,043,005.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 6.53 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 1,137,693,883.23 57.42
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 28,902,258.24 1.46
F
批发和 零售 业 32,146,122.80 1.62
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,734,825.80 1.00
J
金融业 99,017,108.70 5.00
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 397,200.00 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,317,891,405.30 66.51
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 42 页 共 54 页
比例（%）
1 000848 承德露 露 6,102,036 149,194,780.20 7.53
2 300181 佐力药 业 5,102,486 137,767,122.00 6.95
3 600983 合肥三 洋 7,200,000 108,216,000.00 5.46
4 600584 长电科 技 11,855,497 75,875,180.80 3.83
5 002563 森马服 饰 2,347,750 63,130,997.50 3.19
6 002470 金 正 大 2,802,454 59,692,270.20 3.01
7 601601 中国太 保 3,199,790 59,292,108.70 2.99
8 000748 长城信 息 2,999,969 54,509,436.73 2.75
9 002612 朗姿股 份 1,549,991 43,368,748.18 2.19
10 600643 爱建股 份 3,500,000 39,725,000.00 2.00
11 600690 青岛海 尔 1,999,956 38,999,142.00 1.97
12 600303 曙光股 份 8,699,803 36,974,162.75 1.87
13 600552 方兴科 技 1,900,768 35,810,469.12 1.81
14 002138 顺络电 子 1,877,273 32,364,186.52 1.63
15 300202 聚龙股 份 699,892 27,071,822.56 1.37
16 600859 王 府 井 1,415,205 25,700,122.80 1.30
17 002557 洽洽食 品 1,041,842 25,150,065.88 1.27
18 002663 普邦园 林 1,399,984 23,743,728.64 1.20
19 000581 威孚高 科 754,442 23,236,813.60 1.17
20 600479 千金药 业 1,800,000 22,662,000.00 1.14
21 600418 江淮汽 车 2,499,936 21,824,441.28 1.10
22 002460 赣锋锂 业 900,000 21,096,000.00 1.06
23 600572 康 恩 贝 1,500,000 20,265,000.00 1.02
24 002038 双鹭药 业 399,949 20,217,421.95 1.02
25 002063 远光软 件 1,014,644 19,734,825.80 1.00
26 300122 智飞生 物 399,833 19,191,984.00 0.97
27 002311 海大集 团 1,500,000 17,610,000.00 0.89
28 002005 德豪润 达 1,999,962 15,839,699.04 0.80
29 600557 康缘药 业 499,982 15,209,452.44 0.77
30 002185 华天科 技 1,199,965 13,211,614.65 0.67
31 300272 开能环 保 900,000 11,169,000.00 0.56
32 600562 国睿科 技 229,810 10,362,132.90 0.52
33 600990 四创电 子 299,953 8,464,673.66 0.43
34 600648 外 高 桥 200,000 6,446,000.00 0.33
35 002375 亚厦股 份 199,912 5,157,729.60 0.26
36 300028 金亚科 技 499,950 3,779,622.00 0.19
37 300072 三聚环 保 100,000 1,694,000.00 0.09
38 002584 西陇化 工 99,967 1,080,643.27 0.05 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 43 页 共 54 页
39 600199 金种子 酒 100,000 1,014,000.00 0.05
40 002497 雅化集 团 100,000 901,000.00 0.05
41 002089 新 海 宜 100,000 740,000.00 0.04
42 300284 苏 交 科 20,000 397,200.00 0.02
43 601117 中国化 学 100 800.00 0.00
44 000735 罗 牛 山 1 6.53 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000848 承德露 露 186,544,765.14 10.87
2 600837 海通证 券 138,908,022.78 8.10
3 000581 威孚高 科 125,484,383.35 7.31
4 002570 贝 因 美 115,784,008.34 6.75
5 300181 佐力药 业 113,935,543.98 6.64
6 601117 中国化 学 107,651,097.06 6.27
7 002375 亚厦股 份 93,114,487.99 5.43
8 600804 鹏 博 士 91,935,976.39 5.36
9 600983 合肥三 洋 90,354,062.34 5.27
10 601601 中国太 保 89,467,290.09 5.21
11 600584 长电科 技 86,635,898.12 5.05
12 601328 交通银 行 84,442,624.09 4.92
13 000651 格力电 器 82,543,464.42 4.81
14 600498 烽火通 信 80,169,091.13 4.67
15 002612 朗姿股 份 79,495,401.57 4.63
16 600859 王 府 井 76,172,562.45 4.44
17 000748 长城信 息 75,834,795.71 4.42
18 600572 康 恩 贝 75,780,777.80 4.42
19 600138 中 青 旅 73,389,056.37 4.28
20 002563 森马服 饰 73,220,378.67 4.27
21 600643 爱建股 份 72,396,194.34 4.22
22 000625 长安汽 车 70,708,307.50 4.12
23 600079 人福医 药 66,309,372.63 3.87
24 300113 顺网科 技 66,090,993.71 3.85
25 300212 易 华 录 64,947,202.23 3.79 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 44 页 共 54 页
26 002470 金 正 大 64,846,307.56 3.78
27 002296 辉煌科 技 64,825,031.69 3.78
28 002273 水晶光 电 64,679,499.64 3.77
29 300017 网宿科 技 64,340,387.86 3.75
30 600612 老 凤 祥 59,366,635.25 3.46
31 000800 一汽轿 车 58,811,833.32 3.43
32 600690 青岛海 尔 58,201,361.89 3.39
33 000731 四川美 丰 57,576,593.15 3.36
34 601336 新华保 险 57,319,888.45 3.34
35 002138 顺络电 子 53,496,619.59 3.12
36 002001 新 和 成 50,861,027.82 2.96
37 603000 人 民 网 49,811,269.65 2.90
38 300291 华录百 纳 48,878,315.20 2.85
39 002557 洽洽食 品 48,838,829.63 2.85
40 002311 海大集 团 48,733,515.96 2.84
41 600479 千金药 业 48,729,156.37 2.84
42 600016 民生银 行 48,607,306.20 2.83
43 601888 中国国 旅 48,100,098.64 2.80
44 600309 万华化 学 47,001,542.70 2.74
45 600518 康美药 业 45,071,641.66 2.63
46 600999 招商证 券 44,630,861.84 2.60
47 600552 方兴科 技 43,179,653.93 2.52
48 601788 光大证 券 43,002,427.66 2.51
49 000797 中国武 夷 42,511,490.28 2.48
50 002005 德豪润 达 42,153,197.35 2.46
51 000915 山大华 特 42,112,081.74 2.45
52 600557 康缘药 业 41,776,523.48 2.44
53 002367 康力电 梯 40,640,601.92 2.37
54 600763 通策医 疗 40,273,522.14 2.35
55 600303 曙光股 份 39,925,162.62 2.33
56 002140 东华科 技 39,508,363.91 2.30
57 002460 赣锋锂 业 39,492,975.12 2.30
58 000423 东阿阿 胶 39,415,031.18 2.30
59 300048 合康变 频 39,406,524.03 2.30
60 002106 莱宝高 科 39,131,617.78 2.28
61 600115 东方航 空 38,584,496.73 2.25 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 45 页 共 54 页
62 601989 中国重 工 38,274,324.51 2.23
63 600894 广日股 份 38,234,846.13 2.23
64 600795 国电电 力 37,218,622.71 2.17
65 600011 华能国 际 36,933,885.44 2.15
66 002161 远 望 谷 36,820,321.14 2.15
67 600329 中新药 业 36,543,460.29 2.13
68 600816 安信信 托 35,428,412.79 2.07
69 002063 远光软 件 34,591,844.65 2.02
70 300039 上海凯 宝 34,424,242.97 2.01
8.4.2 累计 卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000581 威孚高 科 178,790,444.36 10.42
2 600837 海通证 券 127,353,282.76 7.42
3 600309 万华化 学 120,506,463.59 7.02
4 601117 中国化 学 107,574,615.68 6.27
5 600804 鹏 博 士 103,471,515.18 6.03
6 002570 贝 因 美 98,492,162.17 5.74
7 601336 新华保 险 94,754,733.13 5.52
8 002375 亚厦股 份 94,224,588.69 5.49
9 000848 承德露 露 87,378,692.37 5.09
10 600498 烽火通 信 86,517,755.58 5.04
11 000625 长安汽 车 86,335,922.11 5.03
12 600138 中 青 旅 84,318,365.01 4.91
13 601328 交通银 行 81,233,584.18 4.73
14 000651 格力电 器 81,045,667.80 4.72
15 600637 百 视 通 80,711,516.52 4.70
16 002140 东华科 技 77,253,507.67 4.50
17 600887 伊利股 份 76,422,592.71 4.45
18 601318 中国平 安 73,279,541.26 4.27
19 601788 光大证 券 71,764,034.96 4.18
20 601601 中国太 保 71,508,922.48 4.17
21 002230 科大讯 飞 69,383,765.16 4.04
22 300113 顺网科 技 69,166,425.64 4.03
23 300017 网宿科 技 68,124,732.58 3.97
24 600079 人福医 药 67,296,599.99 3.92 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 46 页 共 54 页
25 002273 水晶光 电 63,879,598.46 3.72
26 000527 美的电 器 62,300,121.61 3.63
27 600572 康 恩 贝 61,445,281.56 3.58
28 300212 易 华 录 60,971,024.06 3.55
29 002296 辉煌科 技 58,945,990.13 3.44
30 002146 荣盛发 展 58,349,199.16 3.40
31 600597 光明乳 业 57,638,978.70 3.36
32 300291 华录百 纳 57,382,792.88 3.34
33 000800 一汽轿 车 55,514,741.28 3.24
34 002001 新 和 成 54,244,377.52 3.16
35 603000 人 民 网 53,998,651.34 3.15
36 600612 老 凤 祥 52,233,775.01 3.04
37 002385 大 北 农 52,000,512.14 3.03
38 600690 青岛海 尔 51,712,011.89 3.01
39 601888 中国国 旅 50,800,171.67 2.96
40 600801 华新水 泥 50,566,584.28 2.95
41 600108 亚盛集 团 48,781,672.34 2.84
42 600518 康美药 业 48,584,101.43 2.83
43 002557 洽洽食 品 48,242,158.63 2.81
44 000731 四川美 丰 46,259,157.20 2.70
45 002367 康力电 梯 45,264,347.73 2.64
46 600016 民生银 行 44,788,780.01 2.61
47 002612 朗姿股 份 44,366,005.76 2.59
48 600720 祁 连 山 44,360,261.96 2.59
49 000748 长城信 息 43,854,131.63 2.56
50 600999 招商证 券 42,790,187.33 2.49
51 600763 通策医 疗 41,803,907.75 2.44
52 000401 冀东水 泥 41,637,070.75 2.43
53 600859 王 府 井 41,467,820.31 2.42
54 002106 莱宝高 科 41,333,008.01 2.41
55 000797 中国武 夷 40,588,297.41 2.37
56 600585 海螺水 泥 40,461,263.31 2.36
57 002311 海大集 团 39,123,629.52 2.28
58 601166 兴业银 行 38,650,858.58 2.25
59 002317 众生药 业 38,362,804.44 2.24
60 300039 上海凯 宝 38,212,625.87 2.23
61 600011 华能国 际 37,911,532.66 2.21
62 600600 青岛啤 酒 37,741,916.30 2.20 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 47 页 共 54 页
63 000982 中银绒 业 37,524,813.89 2.19
64 000423 东阿阿 胶 37,228,859.73 2.17
65 600115 东方航 空 37,086,946.78 2.16
66 300079 数码视 讯 36,985,159.41 2.16
67 000915 山大华 特 36,859,501.49 2.15
68 000789 江西水 泥 36,811,387.35 2.15
69 601989 中国重 工 36,771,824.16 2.14
70 600123 兰花科 创 36,238,307.71 2.11
71 600795 国电电 力 36,043,426.08 2.10
72 600894 广日股 份 35,308,648.99 2.06
73 300045 华力创 通 35,116,853.87 2.05
74 002038 双鹭药 业 35,064,853.62 2.04
75 002161 远 望 谷 34,831,112.21 2.03
76 002091 江苏国 泰 34,770,480.89 2.03
77 600329 中新药 业 34,619,332.35 2.02
78 300255 常山药 业 34,459,410.79 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,955,939,434.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,163,530,805.34
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 9,735,000.00 0.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 445,225,000.00 22.47
其中： 政策 性金 融债 445,225,000.00 22.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 123,006,660.00 6.21
8 其他 - -
9 合计 577,966,660.00 29.17 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 48 页 共 54 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110224 11 国开 24 1,000,000 99,510,000.00 5.02
2 120246 12 国开 46 800,000 77,312,000.00 3.90
3 110257 11 国开 57 700,000 69,349,000.00 3.50
4 113005 平安转 债 610,160 65,439,660.00 3.30
5 110203 11 国开 03 600,000 59,976,000.00 3.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 ，报 告期 末无 股指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 ，报 告期 末无 国债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 49 页 共 54 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,551,116.67
2 应收证 券清 算款 5,556,375.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,500,791.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,608,283.04
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 28,959,000.00 1.46
2 110015 石化转 债 28,608,000.00 1.44
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 存在 流通 受限 的情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文 字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,616 97,012.03 1,506,595,188.00 75.33% 493,404,812.00 24.67% 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 50 页 共 54 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序
号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 199,991,229.00 10.00%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 199,946,289.00 10.00%
3 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人 分 红
-019L-FH002 深
115,485,190.00 5.77%
4 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 81,827,653.00 4.09%
5 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红保 险产 品 75,164,271.00 3.76%
6 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 59,407,847.00 2.97%
7 伦敦市 投资 管理 有限 公司 －客户 资 金 58,960,638.00 2.95%
8 阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 56,614,007.00 2.83%
9 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －分 红－ 银保 分红 53,000,021.00 2.65%
10 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－ 分红-个 人分 红 42,669,693.00 2.13%
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理人 的高 级管理 人员 重大人 事变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
10.2.2 基 金经 理的变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管人 的基 金托管 部门 重大人 事变 动情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 51 页 共 54 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。 本 报告期 内应 支付 给该 会计 师事务 所的 报 酬 95,000.00 元 ， 已 连续 为本 基
金提供 审计 服 务15 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 2 2,229,984,940.21 15.79% 1,997,000.34 15.58%
齐鲁证券 1 1,920,864,429.55 13.60% 1,748,755.03 13.64%
方正证券 1 1,833,350,175.40 12.98% 1,667,945.96 13.01%
华福证券 1 1,790,114,492.45 12.68% 1,629,721.30 12.71%
银河证券 1 1,537,547,218.22 10.89% 1,399,785.47 10.92%
中信建投 1 1,410,884,639.75 9.99% 1,284,471.08 10.02%
华安证券 1 1,065,688,678.82 7.55% 970,204.59 7.57%
申银万国 2 1,019,031,832.74 7.22% 927,721.81 7.24%
招商证券 1 464,265,229.82 3.29% 422,665.55 3.30%
东方证券 1 380,465,184.69 2.69% 346,373.86 2.70%
浙商证券 1 340,859,276.64 2.41% 310,317.81 2.42%
信达证券 1 126,414,141.99 0.90% 115,086.65 0.90%
平安证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
红塔证券 1 - - - -
中信证券 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
南方证券 1 - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量 债券交 易 债券回 购交 易 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 52 页 共 54 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证券 2 - - 52,900,000.00 17.46%
齐鲁证券 1 2,568,000.00 1.42% 150,000,000.00 49.52%
方正证券 1 - - - -
华福证券 1 2,442,600.00 1.35% 100,000,000.00 33.01%
银河证券 1 - - - -
中信建投 1 - - - -
华安证券 1 - - - -
申银万国 2 175,763,134.30 97.23% - -
招商证券 1 - - - -
东方证券 1 - - - -
浙商证券 1 - - - -
信达证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
红塔证券 1 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 53 页 共 54 页
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商席 位租 用协 议》 ， 并 办理 基金 专用 席位 租 用手续 。 评价 结果 如
不符合 条件 则终 止试 用；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 席位 ；
（6 ） 席位 租用 协议 期限 为 一年， 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券 公 司 席位的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1
华安证 券
深圳 1
2
齐鲁证 券
上海 1
3
浙商证 券
上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内 停 止 租用交 易单 元： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过其他在本 报告期内 发 生的重大事件 如
下：
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 设 立 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 本公 司
网站
2013 年 11
月7 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 香 港 子
公司的 公告
同上 2013 年 9
月 18 日
3
关 于 同 益 证 券 投 资 基 金 变 更 基 金 份 额 持
有 人 大 会 会 议 召 开 方 式 并 修 改 基 金 合 同
的公告
同上
2013 年 8
月8 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 住 所 变 更 的
公告
同上 2013 年 7
月 12 日
5 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 负 责 同上 2013 年 4长盛同益封闭 2013 年年度报告
同益证券投资基金 2013 年年度 报告 第 54 页 共 54 页
人变更 的公 告 月 19 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 开
放式证 券投 资基 金的 公告
同上 2013 年 3
月 26 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 部
分开放 式证 券投 资基 金的 公告
同上 2013 年 2
月 21 日
8
关 于 调 整 同 益 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的
公告
同上 2013 年 1
月8 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（二） 《同 益证 券投 资基 金 基金合 同》 ；
（三） 《同 益证 券投 资基 金 托管协 议》 ；
（四） 《同 益证 券投 资基 金 招募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及管理 人网 站免 费查 阅备 查文件 。 在 支付
工本费 后， 投资 者可 在合 理时间 内取 得备 查文 件的 复制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年3 月29 日
