长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 1 页 共 30 页
长盛沪深300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)2013
年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司
送出日 期:2014 年3 月29 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛沪 深 300 指数(LOF) ( 场内简 称: 长 盛 300 )
基金主 代码 160807
交易代 码 160807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年8 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 171,150,229.64 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010-09-06
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采取 指数 化投 资, 跟踪沪 深 300 指 数, 通过 严
格 的 投资 纪律 约束 和数 量化 风 险管 理手 段, 力争 控制
本 基 金净 值增 长率 与业 绩比 较 基准 之间 的日 均跟 踪偏
离度绝 对值 误差 小 于 0.35% , 且年 化跟 踪误 差小 于 4% ,
以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。
投资策 略 本 基 金采 用抽 样复 制指 数的 投 资策 略, 综合 考虑 标的
指 数 样本 中个 股的 自由 流通 市 值规 模、 流动 性、 行业
代 表 性、 波动 性与 标的 指数 整 体的 相关 性, 通过 抽样
方 式 构建 基金 股票 投资 组合 , 并优 化确 定投 资组 合中
的 个 股权 重, 以实 现基 金净 值 增长 率与 业绩 比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度绝 对值误 差小 于 0.35% , 且年 化
跟踪误 差小 于 4% 的 投资 目 标。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指 数 收益率 + 5%×一 年 期 银行 定 期存
款利率 (税 后)
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 指数 型基 金, 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ,其 预期 风险 与收 益高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 张燕
联系电 话 010-82019988 0755-83199084
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95555
传真 010-82255988 0755-83195201 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -6,614,603.12 -7,876,399.38 3,359,156.31
本期利 润 -10,264,529.73 14,121,672.76 -47,494,195.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0504 0.0629 -0.2102
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.22% 8.01% -23.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2163 -0.1636 -0.2256
期末基 金资 产净 值 134,125,629.58 184,705,739.34 176,148,947.43
期末基 金份 额净 值 0.784 0.836 0.774
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -3.80% 1.05% -3.06% 1.07% -0.74% -0.02%
过去六 个月 6.38% 1.21% 5.71% 1.23% 0.67% -0.02%
过去一 年 -6.22% 1.31% -7.04% 1.32% 0.82% -0.01%
过去三 年 -22.10% 1.24% -23.82% 1.26% 1.72% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-17.66% 1.25% -17.12% 1.29% -0.54% -0.04%
注:本 基金 业绩 比较 基准 = 95% ×沪深 300 指 数收 益 率+ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率( 税后 ) 。
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ,由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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市场指 数, 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场, 覆盖 了大部 分流 通市 值, 其成 份股票 为中 国 A 股市
场中代 表 性 强、 流动 性高 的股票 ,能 够反 映 A 股市 场总体 发展 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求,基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡,再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按照本基 金合同规 定 ,本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起三个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时,本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十三条
(二) 投资 范围、 (七) 投 资限制 的有 关约 定。 本报 告期内 , 本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金
合同约 定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注: 本基 金合 同生 效日 为 2010 年8 月4 日 , 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 , 未按整 个自 然年 度
折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - -
2013 年度 未
分配收 益
2012 - - - -
2012 年度 未
分配收 益
2011 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31
场外除 息日 :
2011-1-17 ;
场内除 息日 :
2011-1-18
合计 0.5000 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别 设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日, 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金, 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金
经理, 长盛
中证 100 指
数证券 投资
基金基 金经
理。
2011 年12
月 20 日
- 6 年
男, 1983 年 11 月出 生, 中国国 籍。
北京大 学金 融学 硕士 。2007 年 7 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 。
现任长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金
基金经 理, 长盛 沪深 300 指数证 券投
资基金 (LOF , 本基 金) 基 金经理 。
注:1 、上 表基 金经 理的 任职日 期和 离任 日期 均指 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 ;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待, 保护 投资 者合 法权益 , 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 , 公 司根 据该
细则实际执行 情况,对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策,超越 授 权范围的投 资行为,
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,对交 易 所公开竞价交 易,公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序, 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ,具 体如 下:
一、限价指令 的执行原 则 :对于不同限 价的同向 指 令,按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行;对于 相 同限价的同向 交易指令 , 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序,按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ,按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 : 对于 市价 同向 交易 指令 , 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ,
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ;对于同时 同向交易
指令,强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 , 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例,按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则: 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令,按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 , 在未满足限价 执行条件 时 ,先执行市 价指令,
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ,公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 , 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的 反向交长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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易等,监控分 析发现异 常 情况时,要求 相关人员 作 出合理性解释 备查,每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告,每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告;公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况,监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估, 每 月度出具异常 交易总结 报 告;针对场 外交易,
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查,检查 范 围包括但不 限于:银
行间市场、交 易所大宗 交 易等,每月度 出具检查 报 告;监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ,确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ,保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策,并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会; 交 易环节中, 严格执行
集中交易制度 ,确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会;事后 监控分析 环 节中,公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析, 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告;同 时,公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 , 并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内,公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 , 取 最 近4 个 季度 交易记 录, 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况, 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查; 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ,公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ,本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2013 年,A 股市 场分 化严重 ,创 业板 大幅 上涨 ,低估 值的 蓝筹 股小 幅下 跌。网 络游 戏 、长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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互联网金融和 移动支付 等 概念板块涨幅 靠前,而 黄 金珠宝、生物 育种、前 海 新区等概念 板块略有
调整。行业上 ,信息服 务 、电子信息设 备 和可选 消 费等行业涨幅 靠前,有 色 金属、金融 服务和采
掘涨幅 靠后 。风 格上 ,小 盘股跑 赢大 盘股 。
在操作中,我 们严格遵 守 基金合同,在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时, 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.784 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.22% , 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-7.04% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0765% , 年度 化跟 踪误差 为 1.209% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来 , 经 济缺 乏明 显 改善空 间 , 企 业盈 利水 平 改善受 到约 束 , 同 时 利 率 水平有 震荡 上行
风险。但陆续 出台的改 革 措施可能会提 升投资者 风 险偏好,改革 相关的主 题 板块可能持 续受到投
资者青 睐。
作为指数基金 ,我们将 继 续秉承指数化 投资策略 , 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指数跟踪 效果带来 的 冲击,控制基 金的跟踪 误 差,在此基础 上本基金 将 积极采用数 量化投资
策略增 强指 数, 力争 获取 超额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资 品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
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估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年12 月31 日 , 期 末可 供分 配收 益 为-37,024,600.06 , 其 中 : 未 分配 收益 已
实现部 分 为3,499,606.82 元,未 分配 收益 未实 现部 分为-40,524,206.88 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法 规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪棣 、 沈兆 杰 于 2014 年 3 月 21 日对
本基金 2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 12 页 共 30 页
及财务 报表 附注 出具 了 普 华永道 中天 审字(2014) 第 20632 号无 保留 意见 的 审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ,应 阅读 本年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6,728,368.37 10,256,705.04
结算备 付金 13,199.97 23,074.58
存出保 证金 6,328.81 250,000.00
交易性 金融 资产 127,235,404.98 174,567,001.74
其中: 股票 投资 126,685,532.28 174,540,100.94
基金投 资 - -
债券投 资 549,872.70 26,900.80
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 980,855.57 367,187.46
应收利 息 1,899.23 2,452.47
应收股 利 - -
应收申 购款 24,314.24 98,436.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 134,990,371.17 185,564,857.96
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 398,285.53 122,616.36
应付管 理人 报酬 87,990.90 108,768.66
应付托 管费 17,598.16 21,753.72
应付销 售服 务费 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 13 页 共 30 页
应付交 易费 用 29,360.83 25,629.00
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 331,506.17 580,350.88
负债合 计 864,741.59 859,118.62
所有者权益:
实收基 金 171,150,229.64 220,846,474.27
未分配 利润 -37,024,600.06 -36,140,734.93
所有者 权益 合计 134,125,629.58 184,705,739.34
负债和 所有 者权 益总 计 134,990,371.17 185,564,857.96
注: 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.784 元 , 基 金份 额总 额171,150,229.64 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
一、收入 -8,165,714.54 16,299,975.24
1.利息 收入 76,039.89 84,664.48
其中: 存款 利息 收入 75,502.64 83,995.27
债券利 息收 入 537.25 669.21
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -4,618,925.02 -5,808,479.54
其中: 股票 投资 收益 -8,150,157.09 -9,048,467.91
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 34,812.62 56,221.22
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,496,419.45 3,183,767.15
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号
填列)
-3,649,926.61 21,998,072.14
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 27,097.20 25,718.16
减:二、费用 2,098,815.19 2,178,302.48
1.管 理人 报酬 1,257,108.01 1,356,900.61
2.托 管费 251,421.60 271,380.08 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 14 页 共 30 页
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 205,260.85 156,991.30
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 385,024.73 393,030.49
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号
填列)
-10,264,529.73 14,121,672.76
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) -10,264,529.73 14,121,672.76
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -10,264,529.73 -10,264,529.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
-49,696,244.63 9,380,664.60 -40,315,580.03
其中:1. 基 金申 购款 25,020,977.70 -3,803,329.64 21,217,648.06
2. 基金 赎回 款 -74,717,222.33 13,183,994.24 -61,533,228.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
227,462,327.63 -51,313,380.20 176,148,947.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
- 14,121,672.76 14,121,672.76 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 15 页 共 30 页
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “-” 号填
列)
-6,615,853.36 1,050,972.51 -5,564,880.85
其中:1. 基 金申 购款 30,112,923.70 -5,846,907.03 24,266,016.67
2. 基金 赎回 款 -36,728,777.06 6,897,879.54 -29,830,897.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34
注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周
兵______
______ 林 培富______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2010] 第 646 号 《关于 核准 长盛 沪深 300 指数证 券投 资基 金
(LOF) 募集 的批 复》 核准 , 由长盛 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《长
盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 负 责 公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 , 存 续期 限
不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 898,648,405.80 元 , 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2010) 第 193 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案,
《长盛 沪深300 指 数证 券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 于 2010 年 8 月 4 日正 式生 效,基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为 898,915,869.33 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 267,463.53 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
经深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
112,932,582 份 基金 份额 于 2010 年9 月6 日 在深 交 所挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托 管 在场
外,基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 长盛 沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》
的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的股票、
债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。股票 资产投资 比 例不低于基 金资产 净
值的 90% ,其 中, 投资 于 沪深 300 指数 成份 股和 备 选成份 股的 资产 不低 于股 票资产 的 80% ;保 持长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 16 页 共 30 页
不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金以 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金力 争控制 本基 金净 值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度绝 对值 误差小 于 0.35% ,且 年化 跟踪误 差小 于 4% 。本
基金的 业绩 比较 基准 为: 9 5%×沪深 300 指 数收 益率 + 5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后) 。本
基金标 的指 数使 用费 由基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 承担 ,不 计入 本基 金费用 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛沪
深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 17 页 共 30 页
项列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间
自解禁 日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集 团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证券 86,305,451.95 70.80% 76,092,863.40 75.26% 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 18 页 共 30 页
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 末及 上年 度末 未通过 关联 方交 易单 元发 生权证 交易 。
7.4.8.1.3 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证券 754,064.90 94.64% 1,242,259.60 100.00%
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 78,572.10 71.01% 20,236.30 68.92%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 67,011.36 75.92% 19,656.42 76.70%
注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收 取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,257,108.01 1,356,900.61
其中: 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 684,039.86 731,850.66
注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 19 页 共 30 页
日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 251,421.60 271,380.08
注:支付基金 托管人招 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.15%/ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人本 期及 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本期 末及 上年 度末 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 6,728,368.37 74,613.48 10,256,705.04 83,323.69
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联 交易 事项 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 20 页 共 30 页
7.4.9 期 末(2013 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 持有 流通 受 限证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000625
长安汽
车
2013 年12 月 31 日
重大信
息被披
露
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 49,279 290,853.06 564,244.55 -
601901
方正证
券
2013 年8 月26 日
重大资
产重组
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 84,896 482,943.16 501,735.36 -
600547
山东黄
金
2013 年12 月 26 日
筹划重
大事项
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 20,248 804,838.85 349,278.00 -
000562
宏源证
券
2013 年10 月 30 日
重大资
产重组
8.22 - - 35,486 217,630.80 291,694.92 -
600058
五矿发
展
2013 年7 月24 日
重大资
产重组
13.56 2014 年1 月6 日 14.92 14,348 341,350.43 194,558.88 -
注: 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末及 上年 度末 无银行 间市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末及 上年 度末 无交易 所市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的 债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 21 页 共 30 页
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或 负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
125,333,893.27 元, 属于 第二层 级的 余额 为 1,901,511.71 元, 无属 于第 三层 级的余 额(2012 年
12 月 31 日: 第一 层级 的 余额为 169,681,241.22 元 ,第二 层级 的余 额为 4,885,760.52 元 ,无 属
于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于 证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末, 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 : 无)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 , 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度: 净转 入/( 转出)第 三层 级的 金额 为零 元 , 计入 损益 的第 三层 级金 融工具 公允 价值 变
动为零 元, 涉及 内蒙 古伊 利实业 集团 股份 有限 公司 (“ 伊利 股份 ”) 发行 的股 票)。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 126,685,532.28 93.85
其中: 股票 126,685,532.28 93.85
2 固定收 益投 资 549,872.70 0.41
其中: 债券 549,872.70 0.41 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 22 页 共 30 页
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,741,568.34 4.99
6 其他各 项资 产 1,013,397.85 0.75
7 合计 134,990,371.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 916,522.77 0.68
B
采矿业 8,277,501.64 6.17
C
制造业 48,282,556.25 36.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,041,315.04 3.01
E
建筑业 4,796,690.23 3.58
F
批发和 零售 业 4,154,858.65 3.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,374,230.29 2.52
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务 业 3,655,119.80 2.73
J
金融业 38,147,271.19 28.44
K
房地产 业 6,880,286.07 5.13
L
租赁和 商务 服务 业 904,315.19 0.67
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,252,276.36 0.93
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 642,387.44 0.48
S
综合 1,360,201.36 1.01
合计 126,685,532.28 94.45
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注:本 报告 期末 未持 有积 极投资 的股 票。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 23 页 共 30 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600016 民生银 行 574,365 4,434,097.80 3.31
2 601318 中国平 安 86,679 3,617,114.67 2.70
3 601166 兴业银 行 348,133 3,530,068.62 2.63
4 600030 中信证 券 209,659 2,673,152.25 1.99
5 600837 海通证 券 230,019 2,603,815.08 1.94
6 600000 浦发银 行 267,350 2,521,110.50 1.88
7 601328 交通银 行 624,387 2,397,646.08 1.79
8 000002 万
科A 284,383 2,283,595.49 1.70
9 000651 格力电 器 63,406 2,070,839.96 1.54
10 600887 伊利股 份 41,843 1,635,224.44 1.22
注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明 细
注:本 报告 期末 未持 有积 极投资 的股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601288 农业银 行 3,862,524.00 2.09
2 600016 民生银 行 2,173,109.00 1.18
3 000333 美的集 团 1,092,267.36 0.59
4 000001 平安银 行 1,034,952.00 0.56
5 601166 兴业银 行 990,620.00 0.54
6 000002 万
科A 919,057.46 0.50
7 600880 博瑞传 播 880,576.00 0.48
8 000538 云南白 药 827,888.55 0.45
9 600332 白云山 776,060.53 0.42
10 601318 中国平 安 659,977.14 0.36 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 24 页 共 30 页
11 000651 格力电 器 623,912.00 0.34
12 600018 上港集 团 596,200.00 0.32
13 601668 中国建 筑 570,407.00 0.31
14 002450 康 得 新 545,180.00 0.30
15 600030 中信证 券 494,619.00 0.27
16 601991 大唐发 电 490,110.51 0.27
17 000423 东阿阿 胶 485,037.00 0.26
18 600000 浦发银 行 449,996.00 0.24
19 600048 保利地 产 434,542.00 0.24
20 600060 海信电 器 414,043.51 0.22
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600016
民生银 行 4,684,723.75 2.54
2 601288
农业银 行 4,140,712.82 2.24
3 601166
兴业银 行 2,597,842.13 1.41
4 600000
浦发银 行 2,292,030.80 1.24
5 601318
中国平 安 1,771,266.48 0.96
6 601169
北京银 行 1,576,913.68 0.85
7 000001
平安银 行 1,551,337.46 0.84
8 601328
交通银 行 1,342,669.18 0.73
9 000002
万
科A 1,327,973.96 0.72
10 600030
中信证 券 1,275,391.60 0.69
11 600837
海通证 券 1,267,962.00 0.69
12 000538
云南白 药 1,112,698.33 0.60
13 601668
中国建 筑 912,322.46 0.49
14 601088
中国神 华 863,594.91 0.47
15 000651
格力电 器 840,534.88 0.46
16 600880
博瑞传 播 830,950.36 0.45
17 601398
工商银 行 825,115.64 0.45
18 600519
贵州茅 台 814,878.35 0.44
19 600887
伊利股 份 794,220.66 0.43
20 601601
中国太 保 768,634.95 0.42
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 25 页 共 30 页
买入股 票成 本( 成交 )总 额 44,116,944.19
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 80,139,457.25
注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股 票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 549,872.70 0.41
8 其他 - -
9 合计 549,872.70 0.41
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113005 平安转 债 4,970 533,032.50 0.40
2 113006 深燃转 债 170 16,840.20 0.01
注: 本基 金本 报告 期仅 持 有上 述2 支 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 ,报 告期 末无 股指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 26 页 共 30 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 ,报 告期 末无 国债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未 进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的《 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处 罚
事先告知书的 公告》显 示 ,中国平安集 团的控股 子 公司平安证券 收到证监 会 的处罚通知 书。中国
证监会 决定 对平 安证 券给 予警告 并没 收其 在万 福生 科发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万
元,并 处以 人民 币5,110 万元的 罚款 ,暂 停其 保荐 机构资 格3 个月 。
本基金 做出 以下 说明 :
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 , 寿险 业 务最具 竞争 力 , 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ,并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 , 本 基金 判断, 旗下 平安 证券 受到 处罚, 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低, 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% , 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后, 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ,密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ,
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,328.81
2 应收证 券清 算款 980,855.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,899.23
5 应收申 购款 24,314.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,013,397.85 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 27 页 共 30 页
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,858 21,780.38 2,137,001.57 1.25% 169,013,228.07 98.75%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份)
占上市 总份 额
比例
1 杜美霞 8,177,482.58 4.78%
2 王源 3,976,983.14 2.32%
3 张峰 3,902,105.14 2.28%
4 白灵君 2,573,715.04 1.50%
5 王朋志 2,234,246.31 1.31%
6 宁波大 榭开 发区 投资 控股 有限公 司 1,989,401.57 1.16%
7 张雅青 1,989,121.57 1.16%
8 高淑娟 1,672,828.30 0.98%
9 朱婷 1,583,794.50 0.93%
10 杨漾平 1,435,426.00 0.84%
注:持 有人 为场 内持 有人 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 28 页 共 30 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
965,683.00 0.5642%
注:1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 ( 含) 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2010 年8 月 4 日 ) 基金 份额 总额
898,915,869.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,846,474.27
本报告 期基 金总 申购 份额 25,020,977.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 74,717,222.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,150,229.64
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 发生 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未发生 变动 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 29 页 共 30 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 普华 永道 中天 会计 师事务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 , 本 报 告 期 应 付 给 该 会 计 师 事 务 所 的 报 酬
50,000.00 元, 已连 续为 本基金 提供 审计 服 务 4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 86,305,451.95 70.80% 78,572.10 71.01%
招商证券 1 35,593,528.97 29.20% 32,081.56 28.99%
华泰证券 1 - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证券 1 754,064.90 94.64% - -
招商证券 1 42,739.20 5.36% - -
华泰证券 1 - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告摘要
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 30 页 共 30 页
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密 的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元: 无。