对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛300(160807)

长盛300:2013年年度报告查看PDF公告

长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 
长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 1 页 共 57 页


长盛沪深300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)2013 年年度报告 2013 年12 月31 日 基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 送出日 期:2014 年3 月29 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 2 页 共 57 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特 殊普通合 伙 )为本基金出 具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理 人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的 简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 4 页 共 57 页


8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 50 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50 8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 52 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 5 页 共 57 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF) 基金简 称 长盛沪 深 300 指数(LOF) (场内 简称 :长 盛 300 ) 基金主 代码 160807 交易代 码 160807 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年8 月 4 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 171,150,229.64 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010 年9 月 6 日 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 采取 指数 化投 资, 跟踪沪 深 300 指 数, 通过 严 格 的 投资 纪律 约束 和数 量化 风 险管 理手 段, 力争 控制 本 基 金净 值增 长率 与业 绩比 较 基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度绝 对值 误差 小 于 0.35% , 且年 化跟 踪误 差小 于 4% , 以实现 对基 准指 数的 有效 跟踪。 投资策 略 本 基 金采 用抽 样复 制指 数的 投 资策 略, 综合 考虑 标的 指 数 样本 中 个 股的 自由 流通 市 值规 模、 流动 性、 行业 代 表 性、 波动 性与 标的 指数 整 体的 相关 性, 通过 抽样 方 式 构建 基金 股票 投资 组合 , 并优 化确 定投 资组 合中 的 个 股权 重, 以实 现基 金净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度绝 对值误 差小 于 0.35% , 且年 化 跟踪误 差小 于 4% 的 投资 目 标。 业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指 数 收益率 + 5%×一 年 期 银行 定 期存 款利率 (税 后) 风险收 益特 征 本 基 金是 股票 指数 型基 金, 属 于较 高预 期风 险、 较高 预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ,其 预期 风险 与收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 张燕 联系电 话 010-82019988 0755-83199084 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95555 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 6 页 共 57 页


传真 010-82255988 0755-83195201 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主 楼 10D 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银 行大厦 办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路 18 号 城建 大厦A 座 20-22 层 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银 行大厦 邮政编 码 100088 518040 法定代 表人 凤良志 傅育宁 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 -6,614,603.12 -7,876,399.38 3,359,156.31 本期利 润 -10,264,529.73 14,121,672.76 -47,494,195.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0504 0.0629 -0.2102 本期加 权平 均净 值利 润率 -6.16% 7.82% -22.12% 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.22% 8.01% -23.09% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配利 润 -37,024,600.06 -36,140,734.93 -51,313,380.20 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2163 -0.1636 -0.2256 期末基 金资 产净 值 134,125,629.58 184,705,739.34 176,148,947.43 期末基 金份 额净 值 0.784 0.836 0.774 3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 -17.66% -12.20% -18.71% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 7 页 共 57 页


3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.80% 1.05% -3.06% 1.07% -0.74% -0.02% 过去六 个月 6.38% 1.21% 5.71% 1.23% 0.67% -0.02% 过去一 年 -6.22% 1.31% -7.04% 1.32% 0.82% -0.01% 过去三 年 -22.10% 1.24% -23.82% 1.26% 1.72% -0.02% 自基金 合同 生效起 至今 -17.66% 1.25% -17.12% 1.29% -0.54% -0.04% 注:本 基金 业绩 比较 基准 = 95% ×沪深 300 指 数收 益 率+ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率( 税后 ) 。 沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ,由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股 市场指 数, 它的 样本 选自 沪 深两 个证 券市 场, 覆盖 了大部 分流 通市 值, 其成 份股票 为中 国 A 股市 场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ,能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。 由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合 同要求,基准 指数每日 按 照 95%、5% 的比例采 取再 平衡,再用连 锁计算的 方 式得到基准指 数的时 间序列 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 8 页 共 57 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按照本基 金合同规 定 ,本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起三个 月 内使基金的 投资组合 比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时,本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十三条 (二) 投资 范围、 (七) 投 资限制 的有 关约 定。 本报 告期内 , 本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同约 定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 9 页 共 57 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注: 本基 金合 同生 效日 为 2010 年8 月4 日 , 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算 , 未按整 个自 然年 度 折算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份 额分红 数 现金形 式发 放 总额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2013 - - - - 2013 年度 未 分配收 益 2012 - - - - 2012 年度 未 分配收 益 2011 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31 场外除 息日 : 2011-1-17 ; 场内除 息日 : 2011-1-18 合计 0.500 11,393,698.00 930,474.31 12,324,172.31


长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 10 页 共 57 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在 北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日, 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式 基金、 三十 一只 开放 式基 金, 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII 基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 冯雨生 本基金 基金 经理, 长盛 中证 100 指 数证券 投资 基金基 金经 理。 2011 年12 月 20 日 - 6 年 男, 1983 年 11 月出 生, 中国国 籍。 北京大 学金 融学 硕士 。2007 年 7 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 。 现任长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金 基金经 理, 长盛 沪深 300 指数证 券投 资基金 (LOF , 本基 金) 基 金经理 。 注:1 、上 表基 金经 理的 任职日 期和 离任 日期 均指 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 ; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )2013 年年度报告 第 11 页 共 57 页


4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到 公平对 待, 保护 投资 者合 法权益 , 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 , 公 司根 据该 细则实际执行 情况,对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组 合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策,公 司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责 制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策,超越 授 权范围的投 资行为, 需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,对交 易 所公开竞价交 易,公司 开 启恒生交易 系统中的 公平交 易程 序, 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ,具 体如 下: 一、限价指令 的执行原 则 :对于不同限 价的同向 指 令,按照“价 格优先、 时 间优 先、同时 均 分”的原则执 行;对于 相 同限价的同向 交易指令 , 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序,按 照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ,按 比例 具体 执行。 二、 市 价指 令的 执行 原则 : 对于 市价 同向 交易 指令 , 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 , 后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ;对于同时 同向交易 指令,强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 , 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例,按比 例具体 执行 。 三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则: 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交 易指令,按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 , 在未满足限价 执行条件 时 ,先执行市 价指令, 后执行 限价 指令 。 对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ,公司依 照 价格优先、比 例 分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。 对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 , 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、 同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 12 页 共 57 页


易等,监控分 析发现异 常 情况时,要求 相关人员 作 出合理性解释 备查,每 月 度出具上月 度公平交 易监控分析报 告,每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告;公司 通 过系统记录 场内异常 交易情况,监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估, 每 月度出具异常 交易总结 报 告;针对场 外交易, 监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查,检查 范 围包括但不 限于:银 行间市场、交 易所大宗 交 易等,每月度 出具检查 报 告;监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公 司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ,确保分 配 结果符合公 平交易原 则。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细 则》各项规定 ,保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决 策,并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会; 交 易环节中, 严格执行 集中交易制度 ,确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会;事后 监控分析 环 节中,公司 定期对投 资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析, 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告;同 时,公司 对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ,并对发现 的问题进 行及时 报告 。 报告期内,公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细 则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 , 取 最 近4 个 季度 交易记 录, 分别 以 1 、 3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易 情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况, 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查; 对于 同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资 组合与 公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。 本报告 期内 ,公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生异常 交易 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾 2013 年,A 股市 场分 化严重 ,创 业板 大幅 上涨 ,低估 值的 蓝筹 股小 幅下 跌。网 络游 戏 、长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 13 页 共 57 页


互联网金融和 移动支付 等 概念板块涨幅 靠前,而 黄 金珠宝、生 物 育种、前 海 新区等概念 板块略有 调整。行业上 ,信息服 务 、电子信息设 备和可选 消 费等行业涨幅 靠前,有 色 金属、金融 服务和采 掘涨幅 靠后 。风 格上 ,小 盘股跑 赢大 盘股 。 在操作中,我 们严格遵 守 基金合同,在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时, 应 用指数复制和 数 量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.784 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.22% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-7.04% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0765% , 年度 化跟 踪误差 为 1.209% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望 展望未 来 , 经 济缺 乏明 显 改善空 间 , 企 业盈 利水 平 改善受 到约 束 , 同 时 利 率 水平有 震荡 上行 风险。但陆续 出台的改 革 措施可能会提 升投资者 风 险偏好,改革 相关的主 题 板块可能持 续受到投 资者青 睐。 作为指数基金 ,我们将 继 续秉承指数化 投资策略 , 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因 素对指数跟踪 效果带来 的 冲击,控制基 金的跟踪 误 差,在此基础 上本基金 将 积极采用数 量化投资 策略增 强指 数, 力争 获取 超额收 益。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作,保 障资产委 托 人利益 出发, 由 独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 , 发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 , 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 :


1 、 强调 合规 培训 , 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 , 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部 自学、岗前培 训等多种 方 式,有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作,强 化 员工合规理 念,深化 员工合 规意 识, 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。 2 、强调制度/流 程建设, 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ,以及公司业 务 发展实际,及时推 动公司 各部门补充、 修 订、 完 善、 优 化 各 项 业 务 制度 与 流程 , 保 证 公 司 制 度/ 流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。 3 、 加强 合规 监督 , 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、 受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定, 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 , 并 以前述 风险 点为 依据 , 检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ,通过量化 分析、日 常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等, 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 14 页 共 57 页


4 、加强专项稽 核与检查 , 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内,监察 稽 核部按照年 初 工作计划,开 展专项稽 核 工作,内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、 产品开 发等 等 ; 并 根据 业 务发展 需要 , 以及 日常 监 督中发 现问 题 , 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、 检查工作中, 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪, 强调问题 改 进效率与效 果,以保 障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。 5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 , 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 , 通 过完 善员 工 投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ,提 高员 工行为 合规 管理 水平 ,督 促员工 自觉 合规 。 本基金管理人 承诺:在 今 后的工作中, 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨,不断 提 高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性, 努力 防范 各种 风险, 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值 方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研 究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、 行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所 。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供在银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 15 页 共 57 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配 原则的 约定 ,本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。 本基金 截 至2013 年12 月31 日 , 期 末可 供分 配收 益 为-37,024,600.06 , 其 中 : 未 分配 收益 已 实现部 分 为3,499,606.82 元,未 分配 收益 未实 现部 分为-40,524,206.88 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20632 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 长盛沪 深300 指 数证 券投 资基金(LOF) 全 体基 金份 额 持有人 引言段 我们审 计了 后附 的长 盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 的 财务 报表, 包括2013 年 12 月31 日的 资产 负债 表、2013 年度的 利润长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 16 页 共 57 页


表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的基 金管 理人 长盛 基 金管理 有限 公司 管理 层的 责任。 这种 责任包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行 审计工 作 的 基础 上 对财 务 报表发 表 审 计意 见。 我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国 注 册会 计 师审 计 准则要 求 我 们遵 守 中国 注 册会计 师 职 业道 德 守 则 ,计 划 和执 行 审计工 作 以 对财 务 报表 是 否不存 在 重 大错 报获取 合理 保证 。 审 计 工 作涉 及 实施 审 计程序 , 以 获取 有 关财 务 报表金 额 和 披露 的 审 计 证据 。 选择 的 审计程 序 取 决于 注 册会 计 师的判 断 , 包括 对 由 于 舞弊 或 错误 导 致的财 务 报 表重 大 错报 风 险的评 估 。 在进 行 风 险 评估 时 ,注 册 会计师 考 虑 与财 务 报表 编 制和公 允 列 报相 关 的 内 部控 制 ,以 设 计恰当 的 审 计程 序 ,但 目 的并非 对 内 部控 制 的 有 效性 发 表意 见 。审计 工 作 还包 括 评价 管 理层选 用 会 计政 策 的 恰 当性 和 作出 会 计估计 的 合 理性 , 以及 评 价财务 报 表 的总 体列报 。 我 们 相 信, 我 们获 取 的审计 证 据 是充 分 、适 当 的,为 发 表 审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认 为, 上述 长盛 沪深300 指 数证 券投 资基 金(LOF) 的财 务报 表 在 所 有重 大 方面 按 照企业 会 计 准则 和 在财 务 报表附 注 中 所列 示 的 中 国证 监 会发 布 的有关 规 定 及允 许 的基 金 行业实 务 操 作编 制,公 允反 映了 长盛 沪深 300 指 数证 券投 资基 金(LOF)2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 汪棣


沈兆杰 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2014 年3 月21 日 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 报告截 止日 : 2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 17 页 共 57 页


资 产 附注号 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 6,728,368.37 10,256,705.04 结算备 付金


13,199.97 23,074.58 存出保 证金


6,328.81 250,000.00 交易性 金融 资产 7.4.7.2 127,235,404.98 174,567,001.74 其中: 股票 投资


126,685,532.28 174,540,100.94 基金投 资


- - 债券投 资


549,872.70 26,900.80 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


980,855.57 367,187.46 应收利 息 7.4.7.5 1,899.23 2,452.47 应收股 利


- - 应收申 购款


24,314.24 98,436.67 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


134,990,371.17 185,564,857.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度末 2012 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


398,285.53 122,616.36 应付管 理人 报酬


87,990.90 108,768.66 应付 托 管费


17,598.16 21,753.72 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 29,360.83 25,629.00 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 331,506.17 580,350.88 负债合 计


864,741.59 859,118.62 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 171,150,229.64 220,846,474.27 未分配 利润 7.4.7.10 -37,024,600.06 -36,140,734.93 所有者 权益 合计


134,125,629.58 184,705,739.34 负债和 所有 者权 益总 计


134,990,371.17 185,564,857.96 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 18 页 共 57 页


注: 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.784 元 , 基 金份 额总 额171,150,229.64 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 一、收入


-8,165,714.54 16,299,975.24 1.利息 收入


76,039.89 84,664.48 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 75,502.64 83,995.27 债券利 息收 入


537.25 669.21 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-4,618,925.02 -5,808,479.54 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -8,150,157.09 -9,048,467.91 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 34,812.62 56,221.22 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 3,496,419.45 3,183,767.15 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.16 -3,649,926.61 21,998,072.14 4. 汇 兑收 益 (损 失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 27,097.20 25,718.16 减: 二、费用


2,098,815.19 2,178,302.48 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,257,108.01 1,356,900.61 2.托 管费 7.4.10.2.2 251,421.60 271,380.08 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 205,260.85 156,991.30 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 385,024.73 393,030.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -10,264,529.73 14,121,672.76 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -10,264,529.73 14,121,672.76 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 19 页 共 57 页


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -10,264,529.73 -10,264,529.73 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -49,696,244.63 9,380,664.60 -40,315,580.03 其中:1. 基 金申 购款 25,020,977.70 -3,803,329.64 21,217,648.06 2. 基金 赎回 款 -74,717,222.33 13,183,994.24 -61,533,228.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 227,462,327.63 -51,313,380.20 176,148,947.43 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 14,121,672.76 14,121,672.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -6,615,853.36 1,050,972.51 -5,564,880.85 其中:1. 基 金申 购款 30,112,923.70 -5,846,907.03 24,266,016.67 2. 基金 赎回 款 -36,728,777.06 6,897,879.54 -29,830,897.52 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 20 页 共 57 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 220,846,474.27 -36,140,734.93 184,705,739.34 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 周


兵______














______ 林 培富______














____ 龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长盛沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2010] 第 646 号 《关于 核准 长盛 沪深 300 指数证 券投 资基 金 (LOF) 募集 的批 复》 核准 , 由长盛 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《长 盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》 负 责 公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 , 存 续期 限 不定, 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 898,648,405.80 元 , 业经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2010) 第 193 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案, 《长盛 沪深300 指 数证 券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 于 2010 年 8 月 4 日正 式生 效,基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额为 898,915,869.33 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 267,463.53 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 112,932,582 份 基金 份额 于 2010 年9 月6 日 在深 交 所挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基金 份额 托 管 在场 外,基 金份 额持 有人 可通 过跨系 统转 托管 业务 将其 转至深 交所 场内 后即 可上 市流通 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 长盛 沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的股票、 债券、权证以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。股票 资产投资 比 例不低于基 金资产净 值的 90% ,其 中, 投资 于 沪深 300 指数 成份 股和 备 选成份 股的 资产 不低 于股 票资产 的 80% ;保 持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金以 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金力 争控制 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度绝 对值 误差小 于 0.35% ,且 年化 跟踪误 差小 于 4% 。本 基金的 业绩 比较 基准 为: 9 5%×沪深 300 指 数收 益率 + 5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后) 。本 基金标 的指 数使 用费 由基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 承担 ,不 计入 本基 金费用 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 21 页 共 57 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛沪 深300 指数 证券 投资 基金(LOF) 投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金 融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和各 类其他应 收 款项等。应收 款 项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 22 页 共 57 页


基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类其 他应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收 到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2)存在 活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 23 页 共 57 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行 企业代 扣 代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直 线法差异较 小 的也可 按直 线法 计算 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 24 页 共 57 页


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,其 中场外基 金 份额持有人可 选 择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资, 场内基金 份额持有人只 能选择现 金 红利。若期末 未分配利 润 中的未实现部 分为正数 , 包括基金经 营活动产 生的未实现损 益以及基 金 份额交易产生 的未实现 平 准金等,则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未 分配利润中的 已实现部 分 ;若期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数,则期 末 可供分配利 润的金额 为期末 未分 配利 润, 即已 实现部 分相 抵未 实现 部 分 后的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ,根据具 体 情况采用《中 国证 券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法、市盈率 法等估值 技术进 行 估 值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 25 页 共 57 页


7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 6,728,368.37 10,256,705.04 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计: 6,728,368.37 10,256,705.04 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 26 页 共 57 页


项目 本期末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 143,173,363.90 126,685,532.28 -16,487,831.62 债券 交易所 市场 514,000.00 549,872.70 35,872.70 银行间 市场 - - - 合计 514,000.00 549,872.70 35,872.70 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 143,687,363.90 127,235,404.98 -16,451,958.92 项目 上年度 末 2012 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 187,346,034.05 174,540,100.94 -12,805,933.11 债券 交易所 市场 23,000.00 26,900.80 3,900.80 银行间 市场 - - - 合计 23,000.00 26,900.80 3,900.80 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 187,369,034.05 174,567,001.74 -12,802,032.31 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产/负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,536.59 2,433.74 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 6.49 11.44 应收债 券利 息 352.83 7.06 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 0.13 0.23 其他 3.19 - 合计 1,899.23 2,452.47 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 27 页 共 57 页


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 29,360.83 25,629.00 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 29,360.83 25,629.00 7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 250,000.00 应付赎 回费 235.64 350.88 预提费 用 330,000.00 330,000.00 证管费 退还 1,270.53 - 合计 331,506.17 580,350.88 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度末 220,846,474.27 220,846,474.27 本期申 购 25,020,977.70 25,020,977.70 本期赎 回( 以"-" 号填列) -74,717,222.33 -74,717,222.33 本期末 171,150,229.64 171,150,229.64 注:1. 申 购含 转换 入份 额 ;赎回 含转 换出 份额 。 2. 截至 2013 年 12 月 31 日止, 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为 5,859,421.00 份(2012 年 12 月 31 日:7,343,464.00 份), 托管 在场 外未 上市 交 易 的基 金份 额为 165,290,808.64 份(2012 年 12 月 31 日:213,503,010.27 份) 。 上市 的基 金份 额登 记在证 券登 记结 算系 统 , 可选择 按市 价流 通 或按基金份额 净值申购 或 赎回;未上市 的基金份 额 登记在注册登 记系统, 按 基金份额净 值申购或 赎回。 通过 跨系 统转 登记 可实现 基金 份额 在两 个系 统之间 的 转 换。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 28 页 共 57 页


项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 12,577,342.32 -48,718,077.25 -36,140,734.93 本期利 润 -6,614,603.12 -3,649,926.61 -10,264,529.73 本期基金份额交易 产生的 变动 数 -2,463,132.38 11,843,796.98 9,380,664.60 其中: 基金 申购 款 1,354,922.49 -5,158,252.13 -3,803,329.64 基金赎 回款 -3,818,054.87 17,002,049.11 13,183,994.24 本期已 分配 利润 - - - 本期末 3,499,606.82 -40,524,206.88 -37,024,600.06 7.4.7.11 存 款利 息 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 74,613.48 83,323.69 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 670.04 661.73 其他 219.12 9.85 合计 75,502.64 83,995.27 7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 80,139,457.25 52,276,699.71 减:卖 出股 票成 本总 额 88,289,614.34 61,325,167.62 买卖股 票差 价收 入 -8,150,157.09 -9,048,467.91 7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月 31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期 兑付) 成交 总额 796,804.10 1,242,259.60 减: 卖 出债 券 (债 转 股 及 债券 到期兑 付) 成本 总额 761,800.00 1,183,000.00 减:应 收利 息总 额 191.48 3,038.38 债券投 资收 益 34,812.62 56,221.22 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 29 页 共 57 页


7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本期 末及 上年 度末 未取得 衍生 工具 收益 。 7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 3,496,419.45 3,183,767.15 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 3,496,419.45 3,183,767.15 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -3,649,926.61 21,998,072.14 —— 股 票投 资 -3,681,898.51 22,000,321.24 —— 债 券投 资 31,971.90 -2,249.10 —— 资 产支 持证 券投 资 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -3,649,926.61 21,998,072.14 7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 27,066.83 25,698.23 基金转 换费 收入 30.37 19.93 合计 27,097.20 25,718.16 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 场外按 持有 期间 递减 , 场 内为赎 回金 额 的0.5% , 赎 回费总 额 的 25% 归入 基金资 产。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两 部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25% 归入转 出基 金的 基金 资产 。 7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 30 页 共 57 页


项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 205,260.85 156,991.30 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 205,260.85 156,991.30 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 60,000.00 信息披 露费 270,000.00 270,000.00 上市年 费 60,000.00 60,000.00 银行划 款手 续费 5,024.73 3,030.49 合计 385,024.73 393,030.49 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 31 页 共 57 页


关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 国元证券 86,305,451.95 70.80% 76,092,863.40 75.26% 7.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本期 末及 上年 度末 未通过 关联 方交 易单 元发 生权证 交易 。 7.4.10.1.3 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 成 交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 国元证券 754,064.90 94.64% 1,242,259.60 100.00% 7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国元证券 78,572.10 71.01% 20,236.30 68.92% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国元证券 67,011.36 75.92% 19,656.42 76.70% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 32 页 共 57 页


年12 月31 日 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,257,108.01 1,356,900.61 其中: 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 684,039.86 731,850.66 注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.75%/ 当年 天数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期 间 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 251,421.60 271,380.08 注:支付基金 托管人招 商 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.15%/ 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 基金 管理 人本 期及 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本期 末及 上年 度末 未投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 6,728,368.37 74,613.48 10,256,705.04 83,323.69 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 33 页 共 57 页


7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金 本期 无利 润分 配情 况。 7.4.12 期 末(2013 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 持有 流通 受 限证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额 单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 000625 长安汽 车 2013 年12 月 31 日 重大信 息被披 露 11.45 2014 年1 月3 日 11.72 49,279 290,853.06 564,244.55 - 601901 方正证 券 2013 年8 月26 日 重大资 产重组 5.91 2014 年1 月13 日 6.24 84,896 482,943.16 501,735.36 - 600547 山东黄 金 2013 年12 月 26 日 筹划重 大事项 17.25 2014 年1 月2 日 17.52 20,248 804,838.85 349,278.00 - 000562 宏源证 券 2013 年10 月 30 日 重大资 产重组 8.22 - - 35,486 217,630.80 291,694.92 - 600058 五矿发 展 2013 年7 月24 日 重大资 产重组 13.56 2014 年1 月6 日 14.92 14,348 341,350.43 194,558.88 - 注: 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重 大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末及 上年 度末 无银行 间市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末及 上年 度末 无交易 所市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 为抽 样复 制的 指数 型基金 ,采 用抽 样复 制指 数的投 资策 略, 跟踪 沪 深 300 指 数。 本基长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 34 页 共 57 页


金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以上 风险控制 在 限定的范围 之内,使 本基金 在风 险和 收益 之间 取得最 佳的 平衡 以实 现 “ 风险和 收益 相匹 配 ” 的风 险收益 目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司 日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与 风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种 风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在 本基 金的 托管 行 招 商银行 , 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算,违约风 险可能性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易 前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 信用 类债 券占 基金资 产净 值的 比例 为 0.41%(2012 年 12 月31 日:0.01%) 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 35 页 共 57 页


所处的交易 市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在 证券交 易所 上市 , 因 此除 附 注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况 外,其余均能 以合理价 格 适时变现。此 外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应 对流动 性需 求, 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。 于2013 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中 浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 36 页 共 57 页


7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年 12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 6,728,368.37 - - - 6,728,368.37 结算备 付金 13,199.97 - - - 13,199.97 存出保 证金 6,328.81 - - - 6,328.81 交易性 金融 资产 - - 549,872.70 126,685,532.28 127,235,404.98 应收证 券清 算款 - - - 980,855.57 980,855.57 应收利 息 - - - 1,899.23 1,899.23 应收申 购款 6,101.49 - - 18,212.75 24,314.24 资产总 计 6,753,998.64 - 549,872.70 127,686,499.83 134,990,371.17 负债








应付赎 回款 - - - 398,285.53 398,285.53 应付管 理人 报酬 - - - 87,990.90 87,990.90 应付托 管费 - - - 17,598.16 17,598.16 应付交 易费 用 - - - 29,360.83 29,360.83 其他负 债 - - - 331,506.17 331,506.17 负债总 计 - - - 864,741.59 864,741.59 利率敏 感度 缺口 6,753,998.64 - 549,872.70 126,821,758.24 134,125,629.58 上年度 末


2012 年 12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 10,256,705.04 - - - 10,256,705.04 结算备 付金 23,074.58 - - - 23,074.58 存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00 交易性 金融 资产 26,900.80 - - 174,540,100.94 174,567,001.74 应收证 券清 算款 - - - 367,187.46 367,187.46 应收利 息 - - - 2,452.47 2,452.47 应收申 购款 10,771.81 - - 87,664.86 98,436.67 资产总 计 10,317,452.23 - - 175,247,405.73 185,564,857.96 负债








应付赎 回款 - - - 122,616.36 122,616.36 应付管 理人 报酬 - - - 108,768.66 108,768.66 应付托 管费 - - - 21,753.72 21,753.72 应付交 易费 用 - - - 25,629.00 25,629.00 其他负 债 - - - 580,350.88 580,350.88 负债总 计 - - - 859,118.62 859,118.62 利率敏 感度 缺口 10,317,452.23 - - 174,388,287.11 184,705,739.34 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 37 页 共 57 页


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2013 年 12 月 31 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.41%(2012 年 12 月 31 日:0.01%) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2012 年12 月31 日: 无) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流 量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 采用 抽样 复制 指数 的投资 策略 ,股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 沪 深 300 指数, 通过 指 数 化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于 90% , 投资 于沪 深300 指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产不 低 于股 票资 产 的80% 。 此外 , 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪 和控制 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 126,685,532.28 94.45 174,540,100.94 94.50 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 126,685,532.28 94.45 174,540,100.94 94.50


长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 38 页 共 57 页


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 6,608,948.18 9,050,581.23 业绩比 较基 准下 降 5% -6,608,948.18 -9,050,581.23


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于 2013 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 125,333,893.27 元, 属于 第二层 级的 余额 为 1,901,511.71 元, 无属 于第 三层 级的余 额(2012 年 12 月 31 日: 第一 层级 的 余额为 169,681,241.22 元 ,第二 层级 的余 额为 4,885,760.52 元 ,无 属 于第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 39 页 共 57 页


于本期 末, 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 : 无)。本 基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 , 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零 元(2012 年 度: 净转 入/( 转出)第 三层 级的 金额 为零 元 , 计入 损益 的第 三层 级金 融工具 公允 价值 变 动为零 元, 涉及 内蒙 古伊 利实业 集团 股份 有限 公司 (“ 伊利 股份 ”) 发行 的股 票)。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 126,685,532.28 93.85 其中: 股票 126,685,532.28 93.85 2 固定收 益投 资 549,872.70 0.41 其中: 债券 549,872.70 0.41








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,741,568.34 4.99 6 其他各 项资 产 1,013,397.85 0.75 7 合计 134,990,371.17 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 916,522.77 0.68 B 采矿业 8,277,501.64 6.17 C 制造业 48,282,556.25 36.00 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,041,315.04 3.01 E 建筑业 4,796,690.23 3.58 F 批发和 零售 业 4,154,858.65 3.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,374,230.29 2.52 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 40 页 共 57 页


I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,655,119.80 2.73 J 金融业 38,147,271.19 28.44 K 房地产 业 6,880,286.07 5.13 L 租赁和 商务 服务 业 904,315.19 0.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,252,276.36 0.93 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 642,387.44 0.48 S 综合 1,360,201.36 1.01 合计 126,685,532.28 94.45 8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 注:本 报告 期末 未持 有积 极投资 的股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 574,365 4,434,097.80 3.31 2 601318 中国平安 86,679 3,617,114.67 2.70 3 601166 兴业银 行 348,133 3,530,068.62 2.63 4 600030 中信证 券 209,659 2,673,152.25 1.99 5 600837 海通证 券 230,019 2,603,815.08 1.94 6 600000 浦发银 行 267,350 2,521,110.50 1.88 7 601328 交通银 行 624,387 2,397,646.08 1.79 8 000002 万


科A 284,383 2,283,595.49 1.70 9 000651 格力电 器 63,406 2,070,839.96 1.54 10 600887 伊利股 份 41,843 1,635,224.44 1.22 11 601169 北京银 行 216,916 1,629,039.16 1.21 12 601601 中国太 保 80,523 1,492,091.19 1.11 13 601398 工商银 行 416,340 1,490,497.20 1.11 14 601668 中国建 筑 456,051 1,432,000.14 1.07 15 600519 贵州茅 台 11,105 1,425,659.90 1.06 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 41 页 共 57 页


16 000001 平安银 行 114,031 1,396,879.75 1.04 17 601088 中国神 华 84,486 1,336,568.52 1.00 18 600104 上汽集 团 81,356 1,150,373.84 0.86 19 601006 大秦铁 路 152,576 1,127,536.64 0.84 20 000333 美的集 团 20,979 1,048,950.00 0.78 21 002024 苏宁云 商 115,027 1,038,693.81 0.77 22 600048 保利地 产 124,621 1,028,123.25 0.77 23 601939 建设银 行 238,641 987,973.74 0.74 24 600015 华夏银 行 113,987 976,868.59 0.73 25 000776 广发证 券 75,859 946,720.32 0.71 26 600585 海螺水 泥 51,919 880,546.24 0.66 27 600383 金地集 团 129,940 867,999.20 0.65 28 000538 云南白 药 8,420 858,755.80 0.64 29 000423 东阿阿 胶 21,446 848,403.76 0.63 30 600690 青岛海 尔 43,424 846,768.00 0.63 31 601288 农业银 行 339,530 842,034.40 0.63 32 600111 包钢稀 土 36,905 821,874.35 0.61 33 000895 双汇发 展 17,362 817,402.96 0.61 34 600900 长江电 力 126,944 802,286.08 0.60 35 601818 光大银 行 301,479 801,934.14 0.60 36 000858 五 粮 液 49,434 774,136.44 0.58 37 600089 特变电 工 67,604 724,714.88 0.54 38 600256 广汇能 源 82,744 723,182.56 0.54 39 600535 天 士 力 16,639 713,646.71 0.53 40 600518 康美药 业 39,528 711,504.00 0.53 41 600050 中国联 通 217,811 699,173.31 0.52 42 600276 恒瑞医 药 18,321 695,831.58 0.52 43 601857 中国石 油 89,435 689,543.85 0.51 44 000063 中兴通 讯 50,934 665,707.38 0.50 45 601989 中国重 工 117,327 658,204.47 0.49 46 600739 辽宁成 大 36,326 637,158.04 0.48 47 000157 中联重 科 115,951 631,932.95 0.47 48 600028 中国石 化 138,652 621,160.96 0.46 49 601628 中国人 寿 38,996 590,009.48 0.44 50 600309 万华化 学 28,316 586,141.20 0.44 51 002236 大华股 份 14,234 581,885.92 0.43 52 600196 复星医 药 29,687 581,568.33 0.43 53 600018 上 港集 团 109,139 576,253.92 0.43 54 000625 长安汽 车 49,279 564,244.55 0.42 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 42 页 共 57 页


55 002241 歌尔声 学 15,692 550,475.36 0.41 56 600637 百 视 通 14,859 549,337.23 0.41 57 600011 华能国 际 107,338 543,130.28 0.40 58 600019 宝钢股 份 131,936 539,618.24 0.40 59 601299 中国北 车 108,474 533,692.08 0.40 60 601688 华泰证 券 58,373 523,022.08 0.39 61 600332 白 云 山 18,607 514,669.62 0.38 62 600406 国电南 瑞 34,200 508,554.00 0.38 63 002415 海康威 视 22,029 506,226.42 0.38 64 600315 上海家 化 11,891 502,156.93 0.37 65 601901 方正证 券 84,896 501,735.36 0.37 66 600031 三一重 工 78,048 501,068.16 0.37 67 600804 鹏 博 士 35,627 500,915.62 0.37 68 002353 杰瑞股 份 6,309 500,745.33 0.37 69 000069 华侨城 A 93,398 495,009.40 0.37 70 600600 青岛啤 酒 9,748 477,164.60 0.36 71 601766 中国南 车 94,735 474,622.35 0.35 72 601899 紫金矿 业 202,617 468,045.27 0.35 73 600795 国电电 力 197,331 463,727.85 0.35 74 000338 潍柴动 力 24,163 459,097.00 0.34 75 000783 长江证 券 43,827 455,800.80 0.34 76 601988 中国银 行 172,381 451,638.22 0.34 77 000024 招商地 产 21,696 450,842.88 0.34 78 000581 威孚高 科 14,438 444,690.40 0.33 79 601009 南京银 行 54,112 437,766.08 0.33 80 600066 宇通客 车 24,548 431,062.88 0.32 81 601117 中国化 学 52,904 423,232.00 0.32 82 600100 同方股 份 41,029 417,264.93 0.31 83 600832 东方明 珠 42,168 411,981.36 0.31 84 600583 海油工 程 52,651 408,571.76 0.30 85 000100 TCL 集团 173,747 404,830.51 0.30 86 002450 康 得 新 16,637 404,279.10 0.30 87 002038 双鹭药 业 7,854 397,019.70 0.30 88 601377 兴业证 券 41,771 395,153.66 0.29 89 600649 城投控 股 47,114 392,459.62 0.29 90 601186 中国铁 建 82,395 386,432.55 0.29 91 600085 同 仁 堂 18,053 386,334.20 0.29 92 000402 金 融 街 73,757 385,749.11 0.29 93 000568 泸州老 窖 18,855 379,739.70 0.28 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 43 页 共 57 页


94 600009 上海机 场 26,370 377,618.40 0.28 95 601390 中国中 铁 136,930 366,972.40 0.27 96 600703 三安光 电 14,705 364,536.95 0.27 97 600352 浙江龙 盛 27,235 360,046.70 0.27 98 002230 科大讯 飞 7,442 356,099.70 0.27 99 600150 中国船 舶 14,693 355,423.67 0.26 100 002304 洋河股 份 8,622 351,950.04 0.26 101 600547 山东黄 金 20,248 349,278.00 0.26 102 601808 中海油 服 15,579 347,723.28 0.26 103 000826 桑德环 境 9,922 345,285.60 0.26 104 600489 中金黄 金 39,879 340,965.45 0.25 105 002202 金风科 技 40,433 340,850.19 0.25 106 002594 比 亚 迪 8,975 338,178.00 0.25 107 000623 吉林敖 东 18,976 337,013.76 0.25 108 000725 京东方 A 154,573 332,331.95 0.25 109 600597 光明乳 业 14,883 330,402.60 0.25 110 600642 申能股 份 71,968 327,454.40 0.24 111 601991 大唐发 电 76,883 325,983.92 0.24 112 600362 江西铜 业 22,946 325,374.28 0.24 113 600010 包钢股 份 75,368 324,836.08 0.24 114 601633 长城汽 车 7,867 323,884.39 0.24 115 002570 贝 因 美 10,462 321,183.40 0.24 116 600705 中航投 资 18,852 320,106.96 0.24 117 601607 上海医 药 21,614 319,671.06 0.24 118 600252 中恒集 团 23,241 317,007.24 0.24 119 002385 大 北 农 19,093 312,170.55 0.23 120 600060 海信电 器 27,028 311,903.12 0.23 121 600886 国投电 力 78,733 309,420.69 0.23 122 000400 许继电 气 9,922 308,474.98 0.23 123 600271 航天信 息 15,240 307,390.80 0.23 124 000009 中国宝 安 32,504 307,162.80 0.23 125 000768 中航飞 机 31,999 305,270.46 0.23 126 600660 福耀玻 璃 36,706 304,292.74 0.23 127 600118 中国卫 星 16,273 301,538.69 0.22 128 000039 中集集 团 20,040 297,794.40 0.22 129 600674 川投能 源 26,338 293,932.08 0.22 130 601669 中国水 电 95,591 293,464.37 0.22 131 600839 四川长 虹 96,327 292,834.08 0.22 132 000562 宏源证 券 35,486 291,694.92 0.22 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 44 页 共 57 页


133 600108 亚盛集 团 35,831 287,722.93 0.21 134 000792 盐湖股 份 17,156 287,019.88 0.21 135 600893 航空动 力 14,949 285,974.37 0.21 136 000983 西山煤 电 40,248 285,760.80 0.21 137 002422 科伦药 业 6,196 284,334.44 0.21 138 002142 宁波银 行 30,682 283,194.86 0.21 139 600079 人福医 药 9,922 281,288.70 0.21 140 000999 华润三 九 11,191 278,543.99 0.21 141 600741 华域汽 车 27,437 278,211.18 0.21 142 000970 中科三 环 21,492 275,957.28 0.21 143 000729 燕京啤 酒 33,654 272,597.40 0.20 144 601168 西部矿 业 50,261 270,906.79 0.20 145 000012 南


玻A 33,242 270,589.88 0.20 146 601998 中信银 行 69,569 269,232.03 0.20 147 002065 东华软 件 7,938 268,304.40 0.20 148 002081 金 螳 螂 12,147 266,991.06 0.20 149 000963 华东医 药 5,793 266,478.00 0.20 150 600177 雅 戈 尔 35,314 264,855.00 0.20 151 601699 潞安环 能 24,689 263,431.63 0.20 152 000831 五矿稀 土 11,907 262,549.35 0.20 153 000061 农 产 品 30,708 258,561.36 0.19 154 000800 一汽轿 车 21,617 257,242.30 0.19 155 600153 建发股 份 35,975 257,221.25 0.19 156 600340 华夏幸 福 12,605 254,999.15 0.19 157 600369 西南证 券 25,531 253,522.83 0.19 158 601600 中国铝 业 74,408 252,987.20 0.19 159 600029 南方航 空 91,653 252,045.75 0.19 160 600718 东软集 团 20,455 250,982.85 0.19 161 600694 大商股 份 8,580 247,790.40 0.18 162 000425 徐工机 械 32,317 245,932.37 0.18 163 601888 中国国 旅 7,011 244,683.90 0.18 164 600372 中航电 子 10,242 244,374.12 0.18 165 000060 中金岭 南 38,269 240,329.32 0.18 166 000629 攀钢钒 钛 112,094 239,881.16 0.18 167 600655 豫园商 城 30,785 238,891.60 0.18 168 600811 东方集 团 37,648 236,805.92 0.18 169 000793 华闻传 媒 19,809 235,330.92 0.18 170 000598 兴蓉投 资 40,680 234,316.80 0.17 171 600598 北 大 荒 20,713 234,264.03 0.17 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 45 页 共 57 页


172 601898 中煤能 源 48,379 230,767.83 0.17 173 000750 国海证 券 20,045 229,314.80 0.17 174 600875 东方电 气 18,124 227,818.68 0.17 175 002294 信 立 泰 6,621 227,762.40 0.17 176 600068 葛 洲 坝 57,239 226,666.44 0.17 177 600436 片 仔 癀 2,403 226,626.93 0.17 178 601618 中国中 冶 128,001 224,001.75 0.17 179 600348 阳泉煤 业 31,374 221,500.44 0.17 180 002007 华兰生 物 7,635 219,124.50 0.16 181 002051 中工国 际 10,695 218,178.00 0.16 182 000709 河北钢 铁 108,476 216,952.00 0.16 183 002456 欧 菲 光 4,465 214,677.20 0.16 184 600415 小商品 城 35,973 211,161.51 0.16 185 000876 新 希 望 14,688 210,479.04 0.16 186 600062 华润双 鹤 9,400 210,278.00 0.16 187 600143 金发科 技 37,477 208,372.12 0.16 188 600497 驰宏锌 锗 22,180 207,826.60 0.15 189 601333 广深铁 路 74,237 207,121.23 0.15 190 600316 洪都航 空 11,764 204,458.32 0.15 191 002269 美邦服 饰 16,546 204,012.18 0.15 192 002310 东方园 林 6,251 203,220.01 0.15 193 600498 烽火通 信 13,117 202,001.80 0.15 194 600123 兰花科 创 18,868 201,321.56 0.15 195 002001 新 和 成 10,428 201,260.40 0.15 196 600588 用友软 件 14,511 200,832.24 0.15 197 600895 张江高 科 26,217 196,889.67 0.15 198 600058 五矿发 展 14,348 194,558.88 0.15 199 000630 铜陵有 色 19,292 193,305.84 0.14 200 601958 金钼股 份 26,519 192,262.75 0.14 201 600648 外高桥 5,954 191,897.42 0.14 202 600166 福田汽 车 37,312 190,291.20 0.14 203 002344 海宁皮 城 9,139 189,908.42 0.14 204 601928 凤凰传 媒 19,390 185,368.40 0.14 205 600208 新湖中 宝 57,741 184,771.20 0.14 206 002146 荣盛发 展 18,470 184,700.00 0.14 207 000046 泛海建 设 41,080 184,449.20 0.14 208 601111 中国国 航 46,317 182,952.15 0.14 209 600008 首创股 份 26,790 181,100.40 0.14 210 601018 宁 波 港 72,798 177,627.12 0.13 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 46 页 共 57 页


211 000758 中色股 份 16,502 177,396.50 0.13 212 601098 中南传 媒 16,028 176,147.72 0.13 213 600267 海正药 业 11,836 175,409.52 0.13 214 002375 亚厦股 份 6,772 174,717.60 0.13 215 000778 新兴铸 管 27,331 174,098.47 0.13 216 600115 东方航 空 62,734 173,773.18 0.13 217 000878 云南铜 业 19,776 172,248.96 0.13 218 601666 平煤股 份 32,506 170,981.56 0.13 219 601118 海南橡 胶 22,919 170,288.17 0.13 220 600376 首开股 份 33,821 170,119.63 0.13 221 600663 陆 家 嘴 9,922 168,574.78 0.13 222 600516 方大炭 素 21,987 167,321.07 0.12 223 600664 哈药股 份 27,235 166,950.55 0.12 224 000839 中信国 安 26,584 166,150.00 0.12 225 002129 中环股 份 8,930 165,919.40 0.12 226 601866 中海集 运 66,370 163,933.90 0.12 227 002155 辰州矿 业 20,474 161,539.86 0.12 228 601158 重庆水 务 27,378 161,256.42 0.12 229 601139 深圳燃 气 19,998 158,184.18 0.12 230 603000 人 民 网 1,985 154,770.45 0.12 231 600109 国金证 券 9,101 154,443.97 0.12 232 600170 上海建 工 24,471 152,454.33 0.11 233 600549 厦门钨 业 6,340 152,413.60 0.11 234 601555 东吴证 券 17,679 152,039.40 0.11 235 600688 上海石 化 49,608 151,304.40 0.11 236 000937 冀中能 源 19,931 147,888.02 0.11 237 600827 友谊股 份 14,925 147,309.75 0.11 238 601106 中国一 重 69,922 146,136.98 0.11 239 600027 华电国 际 47,991 144,932.82 0.11 240 600809 山西汾 酒 7,471 144,190.30 0.11 241 600259 广晟有 色 3,698 143,667.30 0.11 242 000401 冀东水 泥 16,730 141,870.40 0.11 243 600188 兖州煤 业 15,748 139,842.24 0.10 244 000528 柳





工 21,838 138,889.68 0.10 245 000960 锡业股 份 12,871 137,462.28 0.10 246 600221 海南航 空 67,684 135,368.00 0.10 247 601800 中国交 建 33,202 134,136.08 0.10 248 600783 鲁信创 投 6,483 132,966.33 0.10 249 600216 浙江医 药 12,717 132,892.65 0.10 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 47 页 共 57 页


250 002106 莱宝高 科 11,440 132,132.00 0.10 251 600859 王 府 井 7,124 129,371.84 0.10 252 601992 金隅股 份 18,808 127,894.40 0.10 253 000933 神火股 份 26,475 127,609.50 0.10 254 000686 东北证 券 8,013 126,765.66 0.09 255 600266 北京城 建 12,940 125,259.20 0.09 256 002069 獐 子 岛 8,392 122,439.28 0.09 257 000718 苏宁环 球 26,688 121,964.16 0.09 258 600160 XR 巨 化股 22,670 121,737.90 0.09 259 601717 郑 煤 机 19,299 120,618.75 0.09 260 601001 大同煤 业 19,521 112,831.38 0.08 261 601933 永辉超 市 8,446 112,247.34 0.08 262 600528 中铁二 局 21,810 111,667.20 0.08 263 002431 棕榈园 林 5,196 107,349.36 0.08 264 600219 南山铝 业 20,039 104,403.19 0.08 265 600970 中材国 际 12,518 103,899.40 0.08 266 600873 梅花集 团 16,640 103,833.60 0.08 267 600582 天地科 技 14,722 103,495.66 0.08 268 600395 盘江股 份 14,122 102,525.72 0.08 269 601231 环旭电 子 4,862 102,345.10 0.08 270 002299 圣农发 展 10,572 101,808.36 0.08 271 600997 开滦股 份 18,041 100,488.37 0.07 272 002603 以岭药 业 3,041 99,744.80 0.07 273 601101 昊华能 源 13,748 99,123.08 0.07 274 002653 海 思 科 4,961 98,078.97 0.07 275 000869 张


裕A 3,598 97,146.00 0.07 276 600863 内蒙华 电 28,032 95,589.12 0.07 277 002673 西部证 券 7,165 94,578.00 0.07 278 002500 山西证 券 13,682 94,405.80 0.07 279 000536 华映科 技 3,473 93,736.27 0.07 280 601369 陕鼓动 力 13,969 92,893.85 0.07 281 601336 新华保 险 4,048 92,618.24 0.07 282 600157 永泰能 源 17,175 92,573.25 0.07 283 601918 国投新 集 22,777 90,652.46 0.07 284 601099 太 平 洋 14,989 89,184.55 0.07 285 600096 云 天 化 9,998 88,982.20 0.07 286 000596 古井贡 酒 3,554 79,680.68 0.06 287 601258 庞大集 团 15,589 78,100.89 0.06 288 000656 金科股 份 9,490 76,679.20 0.06 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 48 页 共 57 页


289 000961 中南建 设 10,698 75,206.94 0.06 290 002399 海 普 瑞 3,460 70,238.00 0.05 291 000703 恒逸石 化 8,981 67,177.88 0.05 292 600971 恒源煤 电 8,800 62,744.00 0.05 293 600546 山煤国 际 11,851 58,662.45 0.04 294 603993 洛阳钼 业 8,682 56,346.18 0.04 295 601238 广汽集 团 6,716 55,339.84 0.04 296 000156 华数传 媒 2,215 45,540.40 0.03 297 600403 大有能 源 6,162 43,873.44 0.03 8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 注:本 报告 期末 未持 有积 极投资 的股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601288 农业银 行 3,862,524.00 2.09 2 600016 民生银 行 2,173,109.00 1.18 3 000333 美的集 团 1,092,267.36 0.59 4 000001 平安银 行 1,034,952.00 0.56 5 601166 兴业银 行 990,620.00 0.54 6 000002 万


科A 919,057.46 0.50 7 600880 博瑞传 播 880,576.00 0.48 8 000538 云南白 药 827,888.55 0.45 9 600332 白云山 776,060.53 0.42 10 601318 中国平 安 659,977.14 0.36 11 000651 格力电 器 623,912.00 0.34 12 600018 上港集 团 596,200.00 0.32 13 601668 中国建 筑 570,407.00 0.31 14 002450 康 得 新 545,180.00 0.30 15 600030 中信证 券 494,619.00 0.27 16 601991 大唐发 电 490,110.51 0.27 17 000423 东阿阿 胶 485,037.00 0.26 18 600000 浦发银 行 449,996.00 0.24 19 600048 保利地 产 434,542.00 0.24 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 49 页 共 57 页


20 600060 海信电 器 414,043.51 0.22 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 4,684,723.75 2.54 2 601288 农业银 行 4,140,712.82 2.24 3 601166 兴业银 行 2,597,842.13 1.41 4 600000 浦发银 行 2,292,030.80 1.24 5 601318 中国平 安 1,771,266.48 0.96 6 601169 北京银 行 1,576,913.68 0.85 7 000001 平安银 行 1,551,337.46 0.84 8 601328 交通银 行 1,342,669.18 0.73 9 000002 万


科A 1,327,973.96 0.72 10 600030 中信证 券 1,275,391.60 0.69 11 600837 海通证 券 1,267,962.00 0.69 12 000538 云南白 药 1,112,698.33 0.60 13 601668 中国建 筑 912,322.46 0.49 14 601088 中国神 华 863,594.91 0.47 15 000651 格力电 器 840,534.88 0.46 16 600880 博瑞传 播 830,950.36 0.45 17 601398 工商银 行 825,115.64 0.45 18 600519 贵州茅 台 814,878.35 0.44 19 600887 伊利股 份 794,220.66 0.43 20 601601 中国太 保 768,634.95 0.42 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 44,116,944.19 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 80,139,457.25 注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 50 页 共 57 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 549,872.70 0.41 8 其他 - - 9 合计 549,872.70 0.41 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113005 平安转 债 4,970 533,032.50 0.40 2 113006 深燃转 债 170 16,840.20 0.01 注: 本基 金本 报告 期仅 持 有上 述2 支 债券 。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 ,报 告期 末无 股指期 货持 仓。 8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 中 未 约定 国债期 货的 投资 政策 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 ,报 告期 末无 国债期 货持 仓。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 51 页 共 57 页


8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的《 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处 罚 事先告知书的 公告》显 示 ,中国平安集 团的控股 子 公司平安证券 收到证监 会 的处罚通知 书。中国 证监会 决定 对平 安证 券给 予警告 并没 收其 在万 福生 科发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万 元,并 处以 人民 币5,110 万元的 罚款 ,暂 停 其 保荐 机构资 格 3 个月 。 本基金 做出 以下 说明 : 1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 , 寿险 业 务最具 竞争 力 , 基 本面 良 好。 本公 司研 究 员一直 保持 跟踪 ,并 有相 关的跟 踪报 告。 2 、 基于 相关 研究 , 本 基金 判断, 旗下 平安 证券 受到 处罚, 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券 业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低, 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% , 利 润贡献 不 足 5% 。 3 、今 后, 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ,密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。 除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 , 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 8.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,328.81 2 应收证 券清 算款 980,855.57 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,899.23 5 应收申 购款 24,314.24 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,013,397.85 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 52 页 共 57 页


8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,858 21,780.38 2,137,001.57 1.25% 169,013,228.07 98.75%


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 杜美霞 8,177,482.58 4.78% 2 王源 3,976,983.14 2.32% 3 张峰 3,902,105.14 2.28% 4 白灵君 2,573,715.04 1.50% 5 王朋志 2,234,246.31 1.31% 6 宁波大 榭开 发区 投资 控股 有限公 司 1,989,401.57 1.16% 7 张雅青 1,989,121.57 1.16% 8 高淑娟 1,672,828.30 0.98% 9 朱婷 1,583,794.50 0.93% 10 杨漾平 1,435,426.00 0.84% 注:持 有人 为场 内持 有人 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 965,683.00 0.5642% 注:1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0 份。 2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 50 万 份至100 万份 ( 含) 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 53 页 共 57 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年8 月 4 日 ) 基金 份额 总额 898,915,869.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,846,474.27 本报告 期基 金总 申购 份额 25,020,977.70 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 74,717,222.33 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,150,229.64 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 本报告 期本 基金 管理 人的 高级管 理人 员未 发生 变动 。 11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未发生 变动 。 11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资 策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司, 本报 告 期内本 基金 未 更 换会计 师事 务所 , 本报 告 期应付 给该 会计 师事 务所 的报 酬 50,000.00 元 , 已 连续为 本基 金提 供审长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 54 页 共 57 页


计服 务4 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币 元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国元证券 1 86,305,451.95 70.80% 78,572.10 71.01% 招商证券 1 35,593,528.97 29.20% 32,081.56 28.99% 华泰证券 1 - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 债券交 易 债券回 购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 国元证券 1 754,064.90 94.64% - - 招商证券 1 42,739.20 5.36% - - 华泰证券 1 - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 55 页 共 57 页


2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元: 无。 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元: 无。 11.8 其 他重 大事件 除 上述事项之 外,均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过其他在本 报告期内 发 生的重大事件 如 下: 序 号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 关 于 增 加 兴 业 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 及 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 及本 公司网 站 2013 年12 月 5 日 2 关 于 增 加 好 买 基 金 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投的公 告 同上 2013 年12 月 3 日 3 关于设 立长 盛创 富资 产管 理有限 公司 的公 告 同上 2013 年11 月 7 日 4 关 于 增 加 和 讯 和 新 兰 德 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 同上 2013 年10 月 30 日 5 关 于 增 加 长 城 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 活 动 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的公告 同上 2013 年10 月 25 日 6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 香 港 子 公 司 的 公 同上 2013 年 9长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 56 页 共 57 页


告 月 18 日 7 关 于 增 加 华 安 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推出定 期定 额 投 资业 务及 费率优 惠活 动的 公告 同上 2013 年 9 月 18 日 8 关 于 增 加 渤 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构的公 告 同上 2013 年 9 月 18 日 9 长盛沪 深300 招 募说 明书( 更新) 摘要 同上 2013 年 9 月 13 日 10 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 数 米 基 金 为 旗 下 基金代 销机 构的 公告 同上 2013 年 8 月 5 日 11 关 于 增 加 天 天 基 金 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推出定 期定 额投 资业 务及 费率优 惠活 动的 公告 同上 2013 年 7 月 22 日 12 长盛基 金管 理有 限公 司关 于住所 变更 的公 告 同上 2013 年 7 月 12 日 13 关 于 增 加 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 与 基 金 申 购 费率优 惠活 动的 公告 同上 2013 年 7 月 10 日 14 关 于 增 加 展 恒 基 金 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推出定 期定 额投 资业 务及 费率优 惠活 动的 公告 同上 2013 年 7 月 3 日 15 关 于 增 加 湘 财 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构的公 告 同上 2013 年 5 月 31 日 16 关 于 我 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 海 通 证 券 申 购 费率优 惠及 定期 定额 投资 业务活 动的 公告 同上 2013 年 5 月 31 日 17 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 负 责 人 变 更 的 公告 同上 2013 年 4 月 19 日 18 关 于 增 加 东 兴 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构的公 告 同上 2013 年 4 月 12 日 19 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 开 放 式 证 券 投资基 金的 公告 同上 2013 年 3 月 26 日 20 长盛沪 深300 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 招 募说 明 书(更 新) 摘要 同上 2013 年 3 月 1 日 21 关 于 增 加 齐 鲁 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构并推 出费 率优 惠活 动的 公告 同上 2013 年 3 月 1 日 22 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 部 分 开 放 式 证券投 资基 金的 公告 同上 2013 年 2 月 21 日 23 关 于 增 加 国 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 同上 2013 年 1 月 25 日 24 关 于 增 加 方 正 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公告 同上 2013 年 1 月 25 日 25 关 于 增 加 财 通 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构并推 出申 购费 率优 惠的 公告 同上 2013 年 1 月 18 日


长盛沪深 300 指数(LOF)2013 年年度报告 长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF)2013 年年度报告 第 57 页 共 57 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 长盛 沪 深300 指 数证 券投 资基 金(LOF )的 批复 ; 2 、 《长 盛沪 深300 指 数证 券投资 基金 (LOF ) 基金 合 同》 ; 3 、 《长 盛沪 深300 指 数证 券投资 基金 (LOF ) 托管 协 议》 ; 4 、 《长 盛沪 深300 指 数证 券投资 基金 (LOF ) 招募 说 明书》 ; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件。在 支付 工本 费后 ,投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2014 年3 月29 日