长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 1 页 共37 页
长 盛 同 庆 中证 800 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 2 页 共37 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年03 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的 审 计报 告。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 3 页 共37 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级 （ 场内简 称： 长盛 同庆 ）
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,998,224,391.67 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-05-31
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆800A （场 内
简称： 同 庆800A ）
长盛同 庆 800B( 场内
简称： 同 庆800B)
长 盛 同 庆 中 证 800
分级( 场 内 简 称 ： 长
盛同庆)
下属分 级基 金的 交易 代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份 额
总额
565,266,514.00 份 847,899,772.00 份 585,058,105.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 通 过 严 格的 投 资 纪律约 束 和 数 量化
风险管 理手
段 ， 力 争 将 本基 金 的 净值增 长 率 与 业 绩比 较 基 准之间 的 日 均 跟踪
偏离度 的绝
对值控 制 在 0.35% 以 内， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以内 ，以实 现对 中
证 800 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金 原 则 上采 用 抽 样复制 指 数 的 投 资策 略 ， 综合考 虑 标 的 指数
样本中 个股
的 自 由 流 通 市值 规 模 、流动 性 、 行 业 代表 性 、 波动性 与 标 的 指数
整体的 相关
性 ， 通 过 抽 样方 式 构 建基金 股 票 投 资 组合 ， 并 优化确 定 投 资 组合
中的个 股权
重 ， 以 实 现 基金 净 值 增长率 与 业 绩 比 较基 准 之 间的日 平 均 跟 踪误
差小于
0.35% ，且 年化 跟踪 误差 小 于 4% 的投 资目 标。
当 预 期 成 份 股发 生 调 整，成 份 股 发 生 配股 、 增 发、分 红 等 行 为，
以及因 基金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪中证 800 指数 的效 果可 能带来 影响 ，
导致无 法有 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 4 页 共37 页
效 复 制 和 跟 踪标 的 指 数时， 基 金 管 理 人可 以 根 据市场 情 况 ， 采取
合理措 施，
在 合 理 期 限 内进 行 适 当的处 理 和 调 整 ，以 力 争 使跟踪 误 差 控 制在
限定的 范围
之内。 本基 金将 在基 金合 同生效 3 个 月内 使投 资组 合比例 达到 基
金合同 的相
关规定 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 800 指 数 收 益率 ＋ 5%× 一 年 期 银 行 定 期存 款 利 率 （ 税
后）
风险收 益特 征 本 基 金 为 抽 样复 制 指 数的股 票 型 基 金 ，具 有 高 风险、 高 预 期 收益
的特征 ，其
预 期 风 险 和 预期 收 益 高于货 币 市 场 基 金、 债 券 型基金 和 混 合 型基
金。
下属三级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 庆800A ： 低风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆800B ： 获取
杠杆收 益， 风险 和预
期 收 益 均 高 于 长 盛
同庆中 证800 分 级份
额。
长盛同 庆中 证800 分
级： 高 风险、 高预 期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实 现 收益 231,942,788.58 -328,098,108.51
本期利 润 94,101,096.88 -230,564,485.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0337 -0.0426
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.19% -4.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 5 页 共37 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1850 -0.2026
期末基 金资 产净 值 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
期末基 金份 额净 值 0.917 0.955
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.86% 1.07% -2.53% 1.09% -0.33% -0.02%
过去六 个月 8.26% 1.20% 8.61% 1.21% -0.35% -0.01%
过去一 年 -1.19% 1.29% -1.78% 1.30% 0.59% -0.01%
自基金 转型
起至今
-5.40% 1.22% -7.38% 1.25% 1.98% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 800 指 数收 益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） 。
基准指 数： 中 证800 指数 。
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 800 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ，业 绩 比 较基 准中 中证 800 指 数、 一年 期银 行 定期 存款 每日 按 照 95% 、5% 的 比例 采取 再平
衡，再 用连 锁计 算的 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 6 页 共37 页
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：1 、 本 基金 由长 盛同 庆 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 基金 转 型日 （ 即 基金 合同 生
效日） 为2012 年5 月12 日。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十七 条 （三 ）
投资范 围、 （ 九 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 7 页 共37 页
3.2.3
自基金 转型 以来基 金每 年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
注：本基金由 长盛同庆 可 分离交易股票 型证券投 资 基金转型而来 ，基金转 型 日（即基金 合同生效
日） 为2012 年5 月12 日 ，合同 生效 当年 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配
合计
备注
2013 年 - - - - 注： 2013 年 度未 分配
收益
2012 年 - - - - 注：2012 年 5 月 12
日（基金合同生效
日） 至 2012 年12 月
31 日 未分 配收 益
合计 - - - -
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 8 页 共37 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注 册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 瑞
中证 200 指数
分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等权
重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
2012 年 7 月
20 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出 生，
中国国 籍。 中央 财经 大学
硕 士 ， 金 融 风 险 管 理 师
(FRM) 。2007 年7 月 加入
长盛基 金管 理有 限公 司，
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资部金 融工 程研 究员 ， 从
事 数 量 化 投 资 策 略 研 究
和 投 资 组 合 风 险 管 理 工
作 。 现 任 长 盛 同 瑞 中 证
200 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 同庆
中证 800 指数 分级证券
投资基 金 （本 基金 ） 基金
经理， 长盛 同辉 深 证 100
等 权 重 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
王志远
本 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 研 究
员。
2013 年2 月7
日
- 4 年
男，1982 年 7 月出 生，
中国国 籍。 毕业 于香 港科
技 大 学 ， 获 硕 士 学 位 。长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 9 页 共37 页
2009 年11 月加 入长 盛基
金管理 有限 公司 ， 现 任研
究员， 长盛 同庆 中 证 800
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 本 基 金 ） 基 金 经 理 助
理。
王宁
本 基 金 基 金 经
理（已 离任 ） ，
长 盛 同 智 优 势
成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经
理 ， 公 司 总 经
理助理 。
2012 年 5 月
12 日
2013 年3 月14
日
15 年
男，1971 年10 月出 生，
中国国 籍。 毕业 于北 京大
学光华 管理 学院 ，EMBA 。
历 任 华 夏 基 金 管 理 有 限
公司基 金经 理助 理， 兴业
基 金 经 理 等 职 务 。2005
年 8 月加盟长盛 基金管
理有限 公司 ， 先 后任 基金
经理助 理、 长盛 动态 精选
基金基 金经 理， 权益 投资
部总监 等职 务。 现任 公司
总经理 助理 ， 长 盛同 智优
势 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ）基金 经理。
曾任本 基金 基金 经理 ， 目
前已离 任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际 执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 10 页 共 37 页
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 11 页 共 37 页
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合 按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.917 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.19% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-1.78% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.08% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为1.55% ， 控制 在 4% 之内 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 12 页 共 37 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年一 季度 经济 出现 弱 复苏， 市场 在经 济企 稳、 热钱大 规模 流入 的背 景下 出现整 体反 弹，
二季度经济复 苏进程在 反 腐加大力度、 影子银行 监 管趋严等政策 影响下中 断 ，基本面低 于市场预
期，市场在 “ 钱荒”中 再 度探底。下半 年，经济 在 稳增长政策影 响下企稳 回 升，十八届 三中全会
的召开成为影 响市场预 期 的关键，在会 议召开前 市 场对于改革的 预期高涨 ， 带动估值提 升，市场
震荡上行。会 议召开后 ， 改革路线图的 公布进一 步 提振改 革预期 ，受益改 革 板块持续走 强。回顾
2013 年的 行情 ， 可 以发 现 市场运 行特 征发 生了 明显 的转变 ， 一 是宏 观经 济增 长中枢 下移 ， 二 是 资
金成本长期维 持高位， 三 是改革政策预 扭转了市 场 悲观情绪，未 来这些因 素 还将对 2014 年的 市
场产生 深刻 影响 。
展望2014 年， 改革 方案 和 顶层设 计的 陆续 出台 将会 延续市 场对 改革 的乐 观预 期， 改 革受 益的
新型城镇化相 关产业、 国 企改革、土地 改革以及 新 兴产业的结构 化行情有 望 继续维持； 资金成本
维持高 位的 根本 原因 在于 大量集 中于 2014 和2015 年到期 的政 府债 务， 这一 问 题的妥 善解 决关 系
到改革的成败 和长远的 发 展，对于现有 的存量资 产 和金融板块都 将产生深 远 的影响；经 济增长中
枢下移已经逐 步被市场 所 消化，这将为 调整结构 和 促进转型提供 更大的政 策 腾挪空间， 受益于产
业结构升级和 产能收缩 的 传统行业将会 迎来事件 性 机会。美国 QE 政策的 退 出力度和国 内的通胀
水平将 成为 宏观 经济 短期 的扰动 因素 ，但 是并 不会 造成显 著影 响。
除了上 述基 本面 和政 策面 因素之 外， IPO 在一 季度 开始重 启， 对于 市场 的影 响 存在不 确定 性，
一方面申购新 股会导致 资 金分流，引发 对流动性 好 的大盘股的抛 售和对涨 幅 可观的小盘 股的获利
了结；另一方 面，新股 如 果定价较高， 上市表现 较 好， 又有可能 对二级市 场 成长股形成 新的催化
剂，带 动进 一步 上涨 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂 停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 37 页
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求 对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金合同第 二十一节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级 运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 庆 800A 、 长盛 同 庆 800B 和长 盛同 庆
中证800 分 级基 金份 额） 不进行 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 37 页
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪棣 、 沈兆 杰 于 2014 年 3 月 21 日对
本基金 2013 年 12 月 31 日的资 产 负 债表 、2013 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了 普 华永道 中天 审字(2014) 第 20732 号无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 96,653,973.20 220,448,885.81
结算备 付金 3,075,367.98 6,170,287.74
存出保 证金 447,075.55 1,750,000.00
交易性 金融 资产 1,728,187,030.87 4,403,403,737.07
其中： 股票 投资 1,721,173,750.57 4,403,403,737.07
基金投 资 - -
债券投 资 7,013,280.30 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 68,167,190.91
应收利 息 25,764.35 49,351.96
应收股 利 - -
应收申 购款 9,998,000.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,838,387,211.95 4,699,989,453.49
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 37 页
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 372,979.57 47,362,478.65
应付管 理人 报酬 1,582,174.24 3,750,203.47
应付托 管费 348,078.34 825,044.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 982,898.63 4,267,297.63
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,847,860.74 2,898,222.00
负债合 计 5,133,991.52 59,103,246.53
所有者权益：
实收基 金 2,202,863,302.40 5,508,682,489.79
未分配 利润 -369,610,081.97 -867,796,282.83
所有者 权益 合计 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
负债和 所有 者权 益总 计 1,838,387,211.95 4,699,989,453.49
注：1. 报告 截止 日2013 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.917 元 ， 基金 份额 总 额1,998,224,391.67
份， 其 中长 盛同 庆800A 基 金份额 为565,266,514.00 份， 长 盛同 庆800B 基 金份 额为847,899,772.00
份，长 盛同 庆中 证800 分级 基金 份额 为585,058,105.67 份。
2．本 财务 报表 的比较 期间为 2012 年5 月12 日(基 金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 5 月 12 日(基金合同
生效日)至 2012 年12 月 31
日
一、收入 139,075,503.12 -165,889,441.11
1.利息 收入 1,415,755.18 9,397,425.54
其中： 存款 利息 收入 1,408,363.74 3,642,212.26
债券利 息收 入 7,391.44 4,429.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 5,750,783.90
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） 270,614,113.19 -284,426,802.86 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 37 页
其中： 股票 投资 收益 221,834,719.74 -354,013,980.04
基金投 资收 益 0.00 -
债券投 资收 益 494,224.32 550,611.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 48,285,169.13 69,036,565.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-137,841,691.70 97,533,622.71
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
4,887,326.45 11,606,313.50
减： 二、费用 44,974,406.24 64,675,044.69
1．管 理人 报酬 26,757,181.47 31,608,432.12
2．托 管费 5,886,580.02 6,953,855.06
3．销 售服 务费 0.00 -
4．交 易费 用 11,718,785.94 25,733,329.84
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 611,858.81 379,427.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
94,101,096.88 -230,564,485.80
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
94,101,096.88 -230,564,485.80
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 94,101,096.88 94,101,096.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 17 页 共 37 页
其中：1. 基 金申 购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89
2. 基金 赎回 款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
项目
上年度可比期间
2012 年5 月12 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -230,564,485.80 -230,564,485.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-9,178,050,749.27 1,124,273,035.01 -8,053,777,714.26
其中：1. 基 金申 购款 1,532,709,501.82 -239,786,870.59 1,292,922,631.23
2. 基金 赎回 款 -10,710,760,251.09 1,364,059,905.60 -9,346,700,345.49
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛同庆中证 800 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “长 盛同 庆封 闭 基金”) 基 金份 额持 有人 大 会 2012 年 4 月 10 日 决议 通过的 《关 于长 盛
同庆可分离 交易股票 型证 券投资基金 转型有关 事项 的议案》 ，经 中国证券 监督 管理委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可字[2012]549 号 《 关于 核 准长盛 同庆 可分 离交 易股 票型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》, 由原 基金 长盛 同 庆封闭 基金 转型 而来 。 原 基金长 盛同 庆封 闭基长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 37 页
金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以 下 简称 “ 深交所”) 交 易 上 市，存 续 期限 至 2012
年 5 月 11 日止 。根 据深 交 所《终 止上 市通 知书 》( 深 证上[2012]116 号)的 同意 ，自 2012 年 5 月
14 日 起， 原基 金长 盛同庆 封闭基 金终 止上 市， 并更 名为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基 金
(以下 简称 “本 基金 ”)， 《 长盛同 庆可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失 效的 同时 《长 盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
原长盛 同庆 封闭 基金 于基 金合同 失效 前经 审计 的基 金资产 净值 为 12,925,228,407.02 元 ，已
于本基 金的 基金 合同 生效 日全部 转为 本基 金的 基金 资产净 值。 此外 ，根 据《 长盛同 庆中 证 800 指
数分级证券 投资基金 基金 合同》 、 《长盛 同庆可分 离 交易股票型 证券投资 基金 封闭期到期 同庆 A 、
同庆 B 停止 转托 管业 务并 进行基 金份 额转 换的 公告 》和《 长盛 同庆 可分 离交 易股票 型证 券投 资 基
金封闭 期到 期基 金份 额转 换结果 的公 告》 的规 定， 本基金 的基 金管 理人 于 2012 年 5 月 14 日对 原
长盛同 庆封 闭之 同 庆 A 和 同庆 B 份额 进行 了基 金份 额转换 ，将 原长 盛同 庆封 闭 基金 之同 庆 A 和同
庆 B 份额 折算 为长 盛同 庆 中证 800 指数 分级 证券 投 资 基金 之基 础份 额( 以下 简 称 “长 盛同 庆中 证
800 分 级份 额”) ， 并于2012 年5 月 14 日 进行 了变 更登记 。
根据《 长盛 同庆 中证 800 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投 资基 金进 入分 级运 作期份 额折 算及 分拆 的公 告》的 规定 ，本 基金 自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运 作期 ， 为期 三年 ； 分级运 作期 到期 后 ， 本 基 金将转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 在 分级 运作
期起始 日， 即 2012 年 5 月 22 日 ，本 基金 的基 金管 理人对 长盛 同庆 中证800 分级份 额进 行了 份额
折算， 折算 后长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 的份 额净 值为人 民 币1.000 元。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金在 分级 运作 期内 的基金 份额 包括 长盛 同庆 中证 800 分级份
额、长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800A 份额 ”)
以及长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800B 份额 ”)。
本基金 在分 级运 作期 起始 日， 场 内长 盛同 庆中 证800 分级份 额 按 4:6 的比 例分 离成同 庆 800A 份额
和同 庆800B 份 额， 各类 基 金份额 的基 金资 产合 并运 作。
长盛同 庆中 证 800 分 级份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份额
可单独 在上 市交 易但 不接 受申购 和赎 回。 经深 交所 深证上[2012]137 号 文审 核同意 ， 同 庆 800A 份
额和同 庆800B 份额 于2012 年5 月 31 日 在深 交所 挂 牌交易 。 截 至2012 年 5 月30 日， 长盛 同庆 基
金份额 净值 为 1.013 元 ， 同庆 800A 基 金份 额参 考净 值为 1.002 元 ，同 庆 800B 基金份 额参 考净 值
为 1.020 元 。未 上市 交易 的长盛 同庆 中证 800 分级 份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 即可 按 照 4:6 的比例 与同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额进 行长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 37 页
配对转 换。
在分级运作期内，在自分 级运作期起始日后满一年 和满两年的对应日( 若 该 对应 日 为 非 工 作
日，则顺延至下一个工 作 日) ，本基金的基金管理 人 将根据基金合同的规 定对 长盛同庆中证 800
分级份 额 、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 份额 折算 ； 此外 ， 若同 庆 800B 份 额的
参考净 值跌 至 0.250 元以 下，本 基金 的基 金管 理人 还将根 据基 金合 同的 规定 对长盛 同庆 中 证 800
分级份 额、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 不定 期份 额折 算。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和基金 合 同的有关规定 ，本基金 的 投资范围为本 基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工 具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金投资 于股票
的资产 占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ， 其 中投 资于 中证 800 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 不 低
于股票 资产 的90% ； 其余 资 产投资 于现 金、 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的 5% 。本 基 金 的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 指数 收益 率＋ 5 %× 一年期 银行 定期 存
款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
庆中证 800 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计 变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证券 34,125,653.56 0.50% 1,339,533,579.58 7.32%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日 至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 31,068.47 0.51% 31,068.47 3.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 1,148,585.47 7.22% - -
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,757,181.47 31,608,432.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
561,083.33 432,643.46
注：支付基 金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.00% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,886,580.02 6,953,855.06
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 96,653,973.20 1,316,771.40 220,448,885.81 2,694,305.02 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比 期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600058
五矿
发展
2013 年 7 月
24 日
重大资
产重组
13.56
2014 年 1
月 6 日
14.92 285,600 4,646,602.62 3,872,736.00 -
600141
兴发
集团
2013 年12 月
20 日
筹划重
大事项
12.48
2014 年 1
月27 日
13.28 98,544 1,667,544.81 1,229,829.12 -
600547
山东
黄金
2013 年12 月
26 日
筹划重
大事项
17.25
2014 年 1
月 2 日
17.52 124,468 4,242,022.28 2,147,073.00 -
600572
康恩
贝
2013 年11 月
25 日
重大资
产重组
13.51 - - 124,640 1,398,262.04 1,683,886.40 -
002266
浙富
股份
2013 年12 月
6 日
筹划重
大事项
9.25
2014 年 1
月16 日
10.18 144,140 1,328,669.84 1,333,295.00 -
000562
宏源
证券
2013 年10 月
30 日
重大资
产重组
8.22 - - 278,248 2,550,421.94 2,287,198.56 -
000625
长安
汽车
2013 年12 月
31 日
重大信
息被披
露
11.45
2014 年 1
月 3 日
11.72 402,754 2,744,725.94 4,611,533.30 -
000735
罗 牛
山
2013 年12 月
31 日
讨论重
要事项
6.53
2014 年 1
月 6 日
6.53 225,237 1,256,044.69 1,470,797.61 -
001696
宗申
动力
2013 年12 月
9 日
筹划重
大投资
事项
4.70
2014 年 1
月 9 日
4.41 225,473 1,280,476.59 1,059,723.10 -
002022
科华
生物
2013 年12 月
20 日
筹划重
大事项
16.82
2014 年 1
月27 日
18.50 97,771 1,519,248.13 1,644,508.22 -
002190
成飞
集成
2013 年12 月
23 日
筹划重
大事项
15.15 - - 23,341 360,329.55 353,616.15 - 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
002573
国电
清新
2013 年12 月
23 日
筹划重
大事项
22.17
2014 年3
月25 日
20.80 14,523 228,689.40 321,974.91 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余额为
1,706,170,859.50 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 22,016,171.37 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额(2012
年 12 月 31 日： 第一 层级 4,240,073,247.63 元 ，第 二层级 163,330,489.44 元 ，无属 于第 三层 级
的余额)。
公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 零元 ， 计 入损 益的 第三层 级金 融工 具公 允价 值变动 零元(2012 年
度：净 转入/(转出) 第三 层 级的金 额为 零元 ，计 入损 益的第 三层 级金 融工 具公 允价值 变动 为零 元，
涉及内 蒙古 伊利 实业 集团 股份有 限公 司( “伊 利股 份 ”)发 行的 股票) 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基 金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,721,173,750.57 93.62
其中： 股票 1,721,173,750.57 93.62
2 固定收 益投 资 7,013,280.30 0.38
其中： 债券 7,013,280.30 0.38
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,729,341.18 5.42
6 其他各 项资 产 10,470,839.90 0.57
7 合计 1,838,387,211.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 15,339,586.17 0.84
B
采矿业 88,915,587.97 4.85
C
制造业 706,179,993.88 38.52 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
D
电力 、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 55,246,808.07 3.01
E
建筑业 41,164,390.04 2.24
F
批发和 零售 业 64,432,217.54 3.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,156,832.99 2.79
H
住宿和 餐饮 业 711,304.02 0.04
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 29,524,455.86 1.61
J
金融业 503,829,684.19 27.49
K
房地产 业 115,747,610.16 6.32
L
租赁和 商务 服务 业 10,588,601.72 0.58
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,482,764.60 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,944,635.95 0.66
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,436,337.89 0.19
S
综合 12,002,074.21 0.65
合计 1,711,702,885.26 93.37
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业 -
-
C
制造业 3,925,149.60 0.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 -
-
E
建筑业 883,467.75 0.05
F
批发和 零售 业 -
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 -
-
H
住宿和 餐饮 业 -
-
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 206,701.00 0.01
J
金融业 2,734,169.46 0.15
K
房地产 业 1,721,377.50 0.09
L
租赁和 商务 服务 业 -
-
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 -
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 -
-
R
文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S
综合 -
-
合计 9,470,865.31 0.52
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 8,308,592 84,249,122.88 4.60
2 600036 招商银 行 5,809,807 63,268,798.23 3.45
3 601398 工商银 行 16,481,912 59,005,244.96 3.22
4 601318 中国平 安 1,036,925 43,270,880.25 2.36
5 000002 万科Ａ 4,743,147 38,087,470.41 2.08
6 600000 浦发银 行 3,609,406 34,036,698.58 1.86
7 600837 海通证 券 2,602,952 29,465,416.64 1.61
8 601989 中国重 工 5,105,251 28,640,458.11 1.56
9 600030 中信证 券 2,207,703 28,148,213.25 1.54
10 600016 民生银 行 3,594,841 27,752,172.52 1.51
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601788 光大证 券 314,634 2,734,169.46 0.15
2 600638 新黄浦 112,194 1,373,254.56 0.07
3 600072 中船股 份 94,920 1,160,871.60 0.06
4 600779 水井坊 102,751 1,047,032.69 0.06
5 002006 精功科 技 125,495 888,504.60 0.05 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 74,957,124.87 1.62
2 601398 工商银 行 55,057,767.47 1.19
3 600036 招商银 行 43,203,184.07 0.93
4 600016 民生银 行 31,547,471.91 0.68
5 000100 TCL 集团 28,542,763.00 0.62
6 000002 万
科Ａ 26,529,297.55 0.57
7 601989 中国重工 24,834,288.69 0.54
8 600690 青岛海 尔 21,298,797.90 0.46
9 600000 浦发银 行 19,710,245.19 0.42
10 601318 中国平 安 19,699,873.41 0.42
11 601901 方正证 券 19,382,509.08 0.42
12 600642 申能股 份 17,665,912.91 0.38
13 601328 交通银 行 15,908,707.90 0.34
14 600837 海通证 券 15,864,850.98 0.34
15 000333 美的集 团 15,859,580.06 0.34
16 600383 金地集 团 15,516,219.18 0.33
17 600030 中信证 券 13,636,981.38 0.29
18 601168 西部矿 业 12,764,272.50 0.28
19 600600 青岛啤 酒 12,597,159.34 0.27
20 000060 中金岭 南 12,198,913.92 0.26
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 137,355,210.17 2.96
2 000002
万
科Ａ 98,995,606.34 2.13
3 600036
招商银 行 93,931,855.67 2.02 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
4 601328
交通银 行 75,177,923.06 1.62
5 601318
中国平 安 72,558,823.02 1.56
6 601166
兴业银 行 70,840,263.31 1.53
7 601398
工商银 行 62,127,861.52 1.34
8 600000
浦发银 行 58,950,662.49 1.27
9 600837
海通证 券 47,393,743.22 1.02
10 600030
中信证 券 46,322,916.12 1.00
11 601288
农业银 行 37,016,193.01 0.80
12 601088
中国神 华 36,920,376.78 0.80
13 600519
贵州茅 台 36,240,667.94 0.78
14 000651
格力电 器 34,193,566.43 0.74
15 601601
中国太 保 32,574,363.57 0.70
16 601901
方正证 券 31,082,183.76 0.67
17 600015
华夏银 行 29,921,871.76 0.64
18 601818
光大银 行 29,100,303.41 0.63
19 000001
平安银 行 27,533,136.32 0.59
20 600887
伊利股 份 27,097,713.41 0.58
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本 （ 成交 ）总 额
2,014,439,505.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,780,193,239.86
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,013,280.30 0.38
8 其他 - -
9 合计 7,013,280.30 0.38
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 64,810 6,950,872.50 0.38
2 113006 深燃转 债 630 62,407.80 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的《 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处 罚
事先告知书的 公告》显 示 ，中国平安集 团的控股 子 公司平安证券 收到证监 会 的处罚通知 书。中国
证监会 决定 对平 安证 券给 予警告 并没 收其 在万 福生 科发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万
元，并 处以 人民 币5,110 万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 机构资 格3 个月 。本 基金 做出以 下说 明：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 31 页 共 37 页
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受 到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 447,075.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,764.35
5 应收申 购款 9,998,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,470,839.90
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投 资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 37 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛同 庆
800A
9,382 60,250.11 280,040,320.00 49.54% 285,226,194.00 50.46%
长盛同 庆
800B
12,109 70,022.28 221,436,096.00 26.12% 626,463,676.00 73.88%
长盛同 庆中
证 800 分级
15,487 37,777.37 454,954,406.70 77.76% 130,103,698.97 22.24%
合计
36,978 54,038.20 956,430,822.70 47.86% 1,041,793,568.97 52.14%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额 ； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 庆800A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中油财 务有 限责 任公 司 75,242,652.00 13.31%
2 上海真 爱梦 想公 益基 金会 47,672,536.00 8.43%
3 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红-个 人分 红
43,604,373.00 7.71%
4 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 个
险分红
42,065,134.00 7.44%
5 中银保 险有 限公 司－ 传统 保险产 品 22,905,427.00 4.05%
6 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统 －普 通保 险产 品
21,415,898.00 3.79%
7 全国社 保基 金四 零二 组合 19,340,977.00 3.42%
8 工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 农 行 － 中 国 农
业银行 离退 休人 员福 利负 债
15,219,806.00 2.69%
9 魏小艳 10,392,197.00 1.84%
10 刘健生 9,684,179.00 1.71%
长盛同 庆800B 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 33 页 共 37 页
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红-个 人分 红
65,906,554.00 7.77%
2 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 个
险分红
63,097,700.00 7.44%
3 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 26,610,969.00 3.14%
4 西南证 券股 份有 限公 司 20,063,620.00 2.37%
5 魏小艳 15,588,296.00 1.84%
6 赵云平 14,736,185.00 1.74%
7 程冰 13,336,132.00 1.57%
8 上海盛 筑投 资咨 询有 限公 司 12,500,000.00 1.47%
9 张明明 10,630,072.00 1.25%
10 高贤 10,627,185.00 1.25%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 庆800A 0.00 0.0000%
长盛同 庆800B 0.00 0.0000%
长盛同 庆中 证800
分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：1、对 于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 同庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
基金合 同生 效日 （2012 年5 月
12 日 ）基 金份 额总 额
- - 14,686,733,239.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 1,534,679,879.26
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,117,946,967.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 4,061,899,581.99 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 34 页 共 37 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -764,619,718.00 -1,146,929,577.00 1,994,330,841.28
本报告 期期 末基 金份 额总 额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2013 年 3 月14 日起 ， 王 宁同 志不 再 担任长 盛同 庆 中
证800 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人2013 年 12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄 秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 130,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 35 页 共 37 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,217,065,040.13 18.00% 1,108,011.53 18.10% -
东北证券 1 1,169,241,635.65 17.29% 1,046,612.52 17.10% -
长江证券 1
1,045,817,129.63
15.46% 950,944.19 15.53% -
中信证券 1 750,197,855.48 11.09% 682,977.82 11.16% -
中航证券 1 724,356,983.23 10.71% 655,318.56 10.70% -
银河证券 1
537,944,706.96
7.95% 482,199.82 7.88% -
光大证券 1 439,553,845.43 6.50% 397,341.21 6.49% -
国泰君安 1 431,882,354.61 6.39% 393,185.92 6.42% -
中金证券 1 217,908,287.47 3.22% 198,384.67 3.24% -
民生证券 1 136,905,439.46 2.02% 124,638.26 2.04% -
国元证券 1 34,125,653.56 0.50% 31,068.47 0.51% -
华泰 证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
红塔证券 1 652,634.94 0.01% - - -
招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 3,384.92 0.00% - - -
东方证券 1 - - - - -
中投证券 1
56,912,207.01
0.84% 51,187.29 0.84% 2013 年退租
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
海通证 券 8,003,000.00 33.75% - -
东北证 券 - - - -
长江证 券 63,000.00 0.27% - -
中信证 券 6,481,000.00 27.33% - - 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 36 页 共 37 页
中航证 券
652,345.34 2.75% - -
银河证 券 8,515,309.10 35.91% - -
光大证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
中金证 券 - - - -
民生证 券 - - - -
国元证 券 - - - -
华泰证券 - - - -
兴业证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
国信证 券 - - - -
东兴证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
中投证 券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告等， 并 能根据基金 投资的特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交
易的需 要， 并能 为本 公司 基金提 供全 面的 信息 服务 。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研 究机 构的 研究 报告 需要有 一定 的试 用期 。 试 用 期视服 务情 况和 研究 服务 评价结 果而 定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究 报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对
研究机 构进 行综 合评 价；
（4） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司
与研究 机构 签定 《研 究服 务协议 》 、 《 券商 交易 单元 租用协 议 》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告 摘要
第 37 页 共 37 页
评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机
构的服 务不 能满 足要 求， 或签约 机构 违规 受到 国家 有关部 门的 处罚 ， 本 公司 有权终 止签 署的 协议 ，
并撤销 租用 的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自 动 延期 一年 。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 中 投证 券 深圳 1
