国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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国 联 安双 力 中小 板 综指 分 级证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报告
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月三十 一日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同 规定， 于 2014 年 3 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
§2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ......................................................................................... 9
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平 交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 15
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 15
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 16
§6 审计报 告 ........................................................................................................................... 16
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 16
6.2 注册会 计师 的责 任 ........................................................................................................... 16
6.3 审计意 见 ........................................................................................................................... 17
§7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 19
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 20
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 21
§8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 43
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 43
8.2 期末按 行业 分类 的股 票 投 资组合 ................................................................................... 44
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 45
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 55
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 56
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 56
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 57
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 57
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8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 57
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 57
8.11 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 57
§9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 58
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 58
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 59
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 60
§ 10 开放式 基金 份额 变 动 ....................................................................................................... 60
§ 11 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 60
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 60
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 60
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 61
11.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 61
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 61
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 61
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 61
11.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 64
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 66
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 66
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 66
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 66
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 国联安双力中小板综指分级证券投资基金
基金简称 国联安双力中小板综指分级（场内简称：国安双力）
基金主代码 162510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 23 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
37,049,377.21 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证
券交易所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月 16 日
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称
国联安双力 A 中小
板综指（场内简称：
双力 A ）
国联安双力 B 中小
板综指（场内简称：
双力 B ）
国联安双力中小板
综指 （场内简称： 国
安双力）
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码
150069 150070 162510
报 告 期 末 下 属 分 级
基金的份额总额
14,894,600.00 14,894,601.00 7,260,176.21
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪
律 约 束 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% ， 为投资
者 提 供 一 个 投 资 中 小 板 综 合 指 数 的 有 效 工 具 ， 从 而 分 享 中 国 经 济
中长期增长的稳定收益。
投资策略
本 基 金 采 用 市 值 优 先 兼 顾 行 业 分 层 的 抽 样 复 制 的 方 法 来 复 制 标 的
指 数 。 选 择 数 量 合 理 的 成 分 股 ， 构 建 目 标 组 合 ， 实 现 稳 定 地 跟 踪
目标指数的目的。
业绩比较基准 95% ×中小板综指收益率+5% ×活期存款利率( 税后)
风险收益特征
本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属三级基金的风
险收益特征
双力 A ： 低风险低收
益。
双力 B ： 高风险高收
益。
国安双力： 本基金为
被动投资型指数基
金，具有较高风险、
较高预期收益的特
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征， 其风险和预期收
益均高于货币市场
基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.
com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号星展银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号星展银行大厦9 楼
北 京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报及深交所网站
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所
上海市南京西路1266号恒隆
广场49-51 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北 京 西 城 区 金 融 大 街27 号
投资广场23 层
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§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年
2012 年 3 月 23 日（ 基金 合
同 生效 日）至 2012 年 12 月
31 日
本期已实现收益 8,231,684.54 -3,295,180.62
本期利润 23,938,272.95 -14,896,002.83
加权平均基金份额本期利润 0.2474 -0.0597
本期加权 平均净值利润率 25.53% -6.27%
本期基金份额净值增长率 20.30% -9.50%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 3,153,441.50 -21,192,683.82
期末可供分配基金份额利润 0.0851 -0.0955
期末基金资产净值 38,885,391.18 200,778,806.52
期末基金份额净值 1.050 0.905
3.1.3 累 计期 末指 标 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 8.87% -9.50%
注：1、 上述 基 金业 绩指 标 不包 括持 有 人认 购或 交 易基 金的 各 项费 用， 例 如， 开放 式
基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期 已 实现 收益 指基 金 本期 利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入（ 不含 公 允价 值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，包括停牌股票按公允价值调整的影响；
3 、 对期 末 可供 分配 利润 ， 采用 期 末资 产负 债表 中 未分 配 利润 与未 分配 利 润中 已
实现部分的孰低数；
4、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 ，截止本报告期末本基金成立不满
二年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三个 -1.04% 1.34% 0.13% 1.34% -1.17% 0.00%
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月
过去六个
月
17.06% 1.37% 19.67% 1.37% -2.61% 0.00%
过去一年 20.30% 1.41% 25.05% 1.41% -4.75% 0.00%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
8.87% 1.31% 10.72% 1.36% -1.85% -0.05%
注： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2.2 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净值增长 率 变 动及 其 与 同期业 绩 比 较基
准 收益 率变动 的比 较
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
份额累计净值增长率 及同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图
（2012 年 3 月 23 日至 2013 年 12 月 31 日）
注： 1、 本基金业绩比较 基准为： 95% ×中小板 综指收 益率＋5% ×活期存款利率( 税后) ；
2、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 。本基金建仓期为自基金合同生效
之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基 金的 各 项费 用， 计入 费 用后 实
际收益水平要低于所列数字。
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3.2.3 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增长率 及 其 与 同期 业 绩 比较基 准 收 益率
的 比较
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年 净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的对比图
注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长 率。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基 金的 各 项费 用， 计入 费 用后 实
际收益水平要低于所列数字。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据法律法规的规定及 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的
约定，本基金（包括双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，
不进行收益分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
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国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中
方股东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机 构分
布最广的综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集
团之一。 本报告期内公司管理着二十一只开放式基金。 国联安基金管理公司拥有国际
化的基金管理团队， 借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与
客户服务的成功实践， 秉持 “稳健、 专业、 卓 越、 信赖” 的经营理念， 力争成为中国
基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
黄志钢
本基
金基
金经
理、 兼
任 国
联安
中证
医药
100 指
数证
券投
资基
金基
金经
理、 上
证大
宗商
品股
票交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金基
金经
理助
2012-03-
23
-
7 年（自
2007 年
起）
黄 志 钢 先 生 ， 硕 士 ， 曾 任 海
通 期 货 担 任 研 究 员 ； 国 元 证
券 股 份 有 限 公 司 衍 生 产 品 部
高级经理。 2008 年 10 月起加
入国联安基金管理有限公
司， 曾担任金融工程分析师。
2010 年 11 月起担任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金基金经理助
理， 2010 年 12 月起兼任国联
安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型
开放式指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金基金经理助理，2012
年 3 月起兼任本基金基金经
理， 2012 年 6 月起至 2013 年
7 月 兼 任 国 联 安 双 佳 信 用 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2013 年 8 月起兼任国
联安中证医药 100 指数证券
投资基金基金经理。
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理、 国
联安
上证
大宗
商品
股票
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
基金
经理
助理
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联
安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 及其他相关法 律法规、 法律文件的规
定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规
定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有
限 公 司公 平交 易制 度》 （ 以 下简 称“ 公平 交易制 度 ” ） ，用 以规 范包 括投 资 授权 、研 究
分析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度， 分别明确投资决策委员会、 投资总监、
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研
究平台， 不同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信
息的管理及保密制度， 通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人建立集中交易室
实行集中交易制度， 投资交易指令统一通过交易室下 达， 严格遵守公平交易原则， 启
用交易系统中的公平交易模块， 按照时间优先、 价格优先、 比例分配 的原则执行指令；
对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 各投资
组合经理根据投资需要独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的
数量进行比例分配； 对于银行间交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价
交易， 以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 确保上述非集中
竞价交易与投资组合一一对应， 并保证各投资组合获得公平的交易机会。 风险管理部
定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗 平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投资组
合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；
在交易环节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令
价位不同但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采用公平交易
分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异
常交易分析。 本 基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投
资组合邻近交易日的反向交易从交易量、 交易价格、 交易金额等方面进行分析， 未发
现异常交易。
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易次数为 1 次，是由于指数型基金
以跟踪标的指数为投资目标， 需要根据基金的申购或赎回情况对标的指数成分股进行
买入或卖出操作。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资
组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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分布检验， 同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金
额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易
行为。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指
数。 对于日常的申购赎回、 新增成份股、 流通股本变动、 成份股长期停牌等事件， 综
合考虑交易成本、 个股和行业权重偏离等因素进行组合调整， 将本基金的跟踪误差控
制在合理水平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.050 元， 本报告期份额净值增长率为 20.30% ，
同期业绩比较基准收益率为 25.05% 。 本报告期 内， 日均跟踪偏离度为 0.06% ， 年化跟
踪误差为 1.18% ，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以
及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2014 年，一方面，改革导致的短期阵痛可能会出现， 经济的降杠杆和去产
能的过程可能还将维持， 资本市场注册制的逐步推行， 进一步加大了市场流动性压力，
预计无风险利率短期维持较高水平， 制约市场的整体估值水平； 另一方面， 在经历了
2009 年 三季 度 以来 的经 济 增速 下 滑后 ，中 国经 济 增速 的 底部 区域 逐渐 探 明， 而 全 面
深 化 改革 将打 开 经济 中长 期 的增 长空 间 和市 场预 期 ， 从而 提 升市 场投 资 者的 风险 偏
好。总之，预计 2014 年 A 股市场将呈现震荡上扬的走势。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
14
以保障基金份额持有人利益为宗 旨， 由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经
营管理、 基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查， 发现问题
及时督促有关部门进行整改， 并定期制作监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期
内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ）随 着 相关 法律 法规 的 相继 公 布和 实施 ，监 管 机构 对 基金 行业 的管 理 也日 趋
细化和深化。 公司对合规经营和风险防范十分重视， 为此， 公司密切关注监管部门所
颁布的各项最新的法律法规， 紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相
应法规。 除及时对新进员工进行合规培训外， 还在新的 法律法规出台时安排了相关法
律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
（2 ）报 告 期内 ，监 管机 构 密集 出 台了 一系 列法 规 政策 ， 进一 步体 现了 “ 放松 管
制、 加强监管” 的原则 。 在不断推进市场化改革、 为整个基金行业发展创造良好的外
部环境的同时， 给予基 金公司更多的合规发展与创新空间。 一方面， 期待已久的新 《证
券投资基金法》 及其配套规则陆续正式出台或生效， 在拓宽基金公司业务范围、 扩大
基金投资标的、 松绑投资运作限制、 优化公司治理等方面取得突破性进展。 另一方面，
中国证监会持续加强监管力度， 查处了一批大 案、 要案， 且从依靠内部举报、 突击检
查，变为依靠大数据等更高效的技术手段。
（3 ）报 告 期内 ，公 司在 监 管机 构 的指 导下 ，进 一 步推 动 合规 经营 和风 险 防范 ，
通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、 定期自查、 监察部门的定期/ 不定期的抽查，
对公司业务的各个方面进行监督检查， 包括基金投资、 运作、 销售以及信息披露等领
域， 以实现公司的合法合规经营， 维护基金份额持有人、 公司股东和公司的合法权益。
（4 ）加 强 与托 管行 相关 监 督部 门 的日 常联 系。 监 察部 门 分别 与托 管银 行 的基 金
日常监督部门加强联系， 确定了日常监督的工作方式、 业务合作等， 并完善日常监督
方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、 效果的内部控制体系， 以风险防范为
核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
15
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、
投资组合管理部、 交易部、 监察稽核部、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理
组成， 并根据业务分工履行相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，
参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由
估值工作 小组成员 1/2 以上多数票通过， 数量策略部、 研究部、 投资 组合管理部对估
值决策必须达成一致， 估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基
金托管银行有充分沟通， 积极商讨达成一致意见； 对于估值结果， 公司和基金托管银
行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外披露。 会计师事务所认可公司基金估
值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定，本基金（包括双力中小板份额、
双力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内 本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资基 金法 》 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，不 存 在损 害基 金 份额 持有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配 等 情 况 的 说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内，本基金未实施利润分配。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
16
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审 计报 告
毕马威华振审字第 1400221 号
国联安双力中小板综指分级证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的国联 安双力中小板综指分级 证券投资基金( 以 下 简 称 “ 国 联 安
双力基金”) 财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、
所 有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 。
6.1 管 理层 对财务 报表 的责任
编制和公允列报财务报表是国联安双力基金管理人国联安基金管理有限公司管
理层的责任， 这种责任包括： (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中
国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监 会”) 和中国证券投资 基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映； (2) 设计、 执行和
维护必要的的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注 册会 计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择
的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
17
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审
计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为， 国联安双力基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部
颁布的企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金
业 协 会发 布 的有 关基 金行 业 实务 操 作的 规定 编制 ， 公允 反 映了 国联 安双 力 基金 2013
年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果及基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所
注册会计师 王国蓓、 罗琼
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
2014-03-25
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012 年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,614,478.72 15,103,916.07
结算备付金
- -
存出保证金
13,401.52 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 36,743,237.87 185,999,252.52
其中：股票投资
36,743,237.87 185,999,252.52
基金投资
- -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
18
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
65,106.92 -
应收利息 7.4.7.5 646.11 4,242.09
应收股利
- -
应收申购款
693.70 99.05
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
39,437,564.84 201,357,509.73
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012 年12月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
168,779.33 884.49
应付管理人报酬
34,212.50 135,646.03
应付托管费
7,526.76 29,842.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 13,764.21 54,217.75
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 327,890.86 358,112.84
负债合计
552,173.66 578,703.21
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 35,731,949.68 221,971,490.34
未分配利润 7.4.7.10 3,153,441.50 -21,192,683.82
所有者权益合计
38,885,391.18 200,778,806.52
负债和所有者权益总
计
39,437,564.84 201,357,509.73
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.050 元，基金份额总额
37,049,377.21 份。其中国联安双力 A 中小板 综指份额 14,894,600.00 份；国联安双力
B 中小板综指份额 14,894,601.00 份；国联安双力中小板综指份额 7,260,176.21 份。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
19
7.2 利 润表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
上 年度 可比期 间
2012 年3 月23 日 （基金合
同生效日）至2012 年12
月31 日
一 、收 入
26,097,597.29 -11,513,008.70
1.利 息收入
46,071.11 1,551,581.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 46,071.11 281,728.24
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 1,269,853.71
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
10,115,694.27 -2,309,775.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,206,903.43 -3,899,576.29
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 908,790.84 1,589,800.32
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
7.4.7.16
15,706,588.41 -11,600,822.21
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
229,243.50 846,007.53
减 ：二 、费用
2,159,324.34 3,382,994.13
1．管理人报酬
954,008.57 1,864,269.78
2．托管费
209,881.87 410,139.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 413,021.94 567,755.81
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
20
6．其他费用 7.4.7.19 582,411.96 540,829.24
三 、 利 润总额 （亏损 总额 以
“- ”号 填 列）
23,938,272.95 -14,896,002.83
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列
23,938,272.95 -14,896,002.83
注： 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 上年度可比期间为 2012 年 3 月 23 日
（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日（下同） 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净
值）
221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 23,938,272.95 23,938,272.95
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （ 净值 减少以
“- ” 号填列）
-186,239,540.66 407,852.37 -185,831,688.29
其中：1.基金申购款 2,282,166.75 46,423.93 2,328,590.68
2.基金赎回款 -188,521,707.41 361,428.44 -188,160,278.97
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净
值）
35,731,949.68 3,153,441.50 38,885,391.18
项目
上 年度 可比期 间
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31
日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 809,109,186.27 - 809,109,186.27
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- -14,896,002.83 -14,896,002.83
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ” 号
填列）
-587,137,695.93 -6,296,680.99 -593,434,376.92
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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其中：1.基金申购款 78,207,929.94 -9,007,648.37 69,200,281.57
2.基金赎回款 -665,345,625.87 2,710,967.38 -662,634,658.49
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
注：1、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效，上年度可比期间为 2012 年 3 月
23 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日（下同） 。本表中 “上年度可比期间
期初所有者权益（基金净值） ”为基金合同生效日即 2012 年 3 月 23 日的数据。
2、报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：
仲晓峰
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国联安双力中小板综指 分级证券投资基金( 以 下简称“本基金”) 经 中国证券监督
管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 《关 于核准国联安双力中小 板综指分级证券投
资基金募集的批复》( 证监许可[2011] 1593 号文) 批准， 由国联安基 金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《国联安双力中小板综指分级
证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。 本基金为契约型，
存续期限不定， 首次设 立 募集规模为 809,109,186.27 份基金份额。 本 基金的基金管理
人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《中 华 人民 共和 国证 券 投资 基 金法 》及 其配 套 规则 、 《国 联安 双力 中 小板 综
指分级证券投资基金基金合同》 和 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说
明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、 新股
（ 包 含中 小板 及 其他 经中 国 证监 会核 准 上市 的股 票 ） 、 债券 、 权证 、股 指 期货 及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金所持 有的股票市值和买入、 卖出股指期 货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金
资产的比例为 85% －100% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于
标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
22
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到
期日在一年以内的政府债券； 权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国
证监会的规定。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人
在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金业绩比较基准为：95％
×中小板综指收益率+5 ％×活期存款利率( 税后) 。
根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 和 《国联安双禧中证
100 指数分级证券投资基金招募说明书》 的有 关规定， 本基金管理人 国联安基金管理
有限公司以 2013 年 3 月 22 日为本基金份额折算基准日 。
国联安基金管理有限公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金
份 额 进行 了 折算 ，并 由本 基 金注 册 登记 机构 中国 证 券登 记 结算 有限 责任 公 司于 2013
年 3 月 26 日进行了变更登记。
根 据 《证 券 投资 基金 信息 披 露管 理 办法 》 ， 本基 金 定期 报 告在 公开 披露 的 第二 个
工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
布的 《企业会计准则- 基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应
用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计 准则”) 的要求编
制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核 算业务指引》编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013 年 12 月
31 日的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
23
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为
不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、
持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
- 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产和金融负债（包 括交易性金
融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工具所
产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
- 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
- 持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期 日固定、 回收金额固定或可确定
的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
- 可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到
其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
- 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的
金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按
公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债， 相关交易费
用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息
日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类别的金融资产
或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公
允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其他金融负
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
24
债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险
和报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融 资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一
部分。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价
及重大 变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足
下列条件的，以相互抵 销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基
金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基 金的实收基金减少。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
25
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购 、 赎回、 转入、 转出及红利再投资
等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损
益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分
配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于当月末全额转入
“未分配利润/( 累计亏损) ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资收益/( 损失) 、 债券投资收益/( 损失) 和衍生工具收益/( 损失) 按相关金融资
产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券
的企业代扣代缴的个人 所得税( 适用于企业债 和可转债等) 后的净额 确认，在债券实际
持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期
价和发行期限按直线法推算内含 票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际
利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在
回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用
直线法。
公 允 价 值 变 动 收 益/(损失) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融
资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得
或损失。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
根据 《国联安双力中小板综指分级证券 投资基金基金合同》 的规定， 在分级运作
期内，基金管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。在分级运作期到期后，
基金的基金管理费调整为按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
26
根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的规定， 基金托管费
按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率逐日计提。
根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的规定， 指数使用许
可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。 指数使用许可费按前一日基金资产
净值的 0.02% 年费率每日计算， 逐日累计， 按 季支付。 基金合同生效之日所 在季度的
指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设下限。 自基金合同生效之日所在季度的
下一季度起， 指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元， 即不足 5 万元时按照 5 万
元收取。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的
可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位 ， 发生时直接计
入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，
待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
分级运作期内， 本基金 （包括双力中小板份额、 双力 A 份额、 双力 B 份额） 不
进行收益分配。本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ） 后， 每一基金份额享有同等分配权。 场外份额收益分配采用现金方式或红利
再投资方式， 基金份额持有人可自行选择收益分配方式。 基金份额持有人事先未做出
选择的，默认的分红方式为现金红利。场内份额收益分配只采用现金红利一 种方式，
基金份额持有人不能自行选择。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
基金每年收益分配次数最多为 4 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
10% 。 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不
得超过 15 个工作日。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
27
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的 公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券
投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见》 ，本 基 金参 考《 中 国证 券业 协 会基 金估 值 工作 小组 关
于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估
值。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《关
于 进 一步 加强 基 金投 资非 公 开发 行股 票 风险 控制 有 关问 题的 通 知》 ，若 在 证券 交易 所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证
券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占
锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的
通知》 、财税字[2002]128 号文《关于开放式证 券投资基金有关税收问 题的通知》 、财
税[2004]78 号文 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、
国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试 点改革有关税收政策问 题的通知》 、上
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
28
证交字[2008]16 号 《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券
交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方
式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部、 国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式 募 集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投资基金管 理 人运用基金买卖股票、 债券的投资收益暂免征 收营业税和
企业所得税。
(3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股
份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股 票 的股息、红利收入，债 券的利息收入，由上市 公司、发行
债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1
日起， 对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税： 持股期限在 1 个月
以内 （含 1 个月） 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以
上至 1 年 （含 1 年） 的 ， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减
按 25% 计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
(6) 对投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人
所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 2,614,478.72 15,103,916.07
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 2,614,478.72 15,103,916.07
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
29
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,637,471.67 36,743,237.87 4,105,766.20
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,637,471.67 36,743,237.87 4,105,766.20
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 197,600,074.73 185,999,252.52 -11,600,822.21
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 197,600,074.73 185,999,252.52 -11,600,822.21
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本报告期末 （2013 年 12 月 31 日） 及上年度末 （2012 年 12 月 31 日） ， 本基金 均
未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本报告期末 （2013 年 12 月 31 日） 及上年度末 （2012 年 12 月 31 日） ， 本基金 均
未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本报告期末 （2013 年 12 月 31 日） 及上年度末 （2012 年 12 月 31 日） ， 本基金 均
未持有买 断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
30
应收 活期存款利息 639.50 4,242.07
应收 定期存款 利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.01 0.02
其他 6.60 -
合计 646.11 4,242.09
注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。
7.4.7.6 其 他资 产
本报告期末（2013 年 12 月 31 日） 及上年度末 （2012 年 12 月 31 日） ， 本基金 均
未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 13,764.21 54,217.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 13,764.21 54,217.75
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎 回费 629.30 3.33
应付后端申购费 - -
应付指数使用费 2,261.56 8,109.51
债券利息税 - -
银行手续费 - -
预提信息披露费 270,000.00 290,000.00
审计费 55,000.00 60,000.00
合计 327,890.86 358,112.84
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
31
上年度末 221,971,490.34 221,971,490.34
本期申购 302,613.93 302,613.93
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -68,310,016.40 -68,310,016.40
基金拆分/ 份额折算前 153,964,087.87 153,964,087.87
基金拆分/ 份额折算调整 5,672,359.79 -
本期申购 2,052,516.37 1,979,552.82
本期赎回（以“- ”号填列） -124,639,586.82 -120,211,691.01
本期末 37,049,377.21 35,731,949.68
注：1、此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所 （以下简称 “深交所” ）
和中国证券登记结算有限责任公司的规定， 本基金以 2013 年 3 月 22 日为份额折算基
准日，对国联安双力中小板综指分级、国联安双力 A 中小板综指和国联安双力 B 中
小板综指实施首次定期份额折算。
3、 根据本基金合同规定， 投资者可申购、 赎回国联安双力中小板综指分级份额，
国联安双力 A 中小板综指和国联安双力 B 中小板综指只可在深圳证券交易所上市交
易，因此上表不再单独披露国联安双力 A 中小板综指和国联 安双力 B 中小板综指的
情况。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,882,626.31 -16,310,057.51 -21,192,683.82
本期利润 8,231,684.54 15,706,588.41 23,938,272.95
本期基金份额交易
产生的变动数
472,061.71 -64,209.34 407,852.37
其中：基金申购款 27,489.05 18,934.88 46,423.93
基金赎回款 444,572.66 -83,144.22 361,428.44
本期已分配利润 - - -
本期末 3,821,119.94 -667,678.44 3,153,441.50
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
活期存款利息收入 44,859.84 239,764.15
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 662.55 41,956.03
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
32
其他 548.72 8.06
合计 46,071.11 281,728.24
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息及结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月3
1 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生效
日）至2012 年12 月31 日
卖出股票成交总额 195,729,073.55 122,083,253.31
减： 卖出股票成本总额 186,522,170.12 125,982,829.60
买卖股票差价收入 9,206,903.43 -3,899,576.29
7.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 908,790.84 1,589,800.32
基金投资产生的 股利收益 - -
合计 908,790.84 1,589,800.32
7.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
1.交易性金融资产 15,706,588.41 -11,600,822.21
—— 股票投资 15,706,588.41 -11,600,822.21
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
2.衍生工 具 - -
—— 权证投资 - -
3.其他 - -
合计 15,706,588.41 -11,600,822.21
7.4.7.17 其 他收 入
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
33
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生效
日）至2012 年12 月31 日
基金赎回费收入 222,645.21 828,290.55
其他 6,595.71 17,711.26
转换费收入 2.58 5.72
合计 229,243.50 846,007.53
注：1、此处列示的其他为交易所证管费返还收入。
2、本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月3
1 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）
至2012 年12 月31 日
交易所 市场交易费用 413,021.94 567,755.81
银行间 市场 交易费用 - -
合计 413,021.94 567,755.81
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日（基金合同生效
日）至2012 年12 月31 日
审计费用 55,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 290,000.00
银行划款费用 3,259.91 3,282.29
上市费 60,000.00 75,000.00
指数使用费 194,152.05 111,646.95
其他 - 900.00
合计 582,411.96 540,829.24
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本财务报告批 准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项
根据基金合同约定， 本基金于 2014 年 3 月 21 日进行了基金份额定期折算。 折算
日折算前双力 A 份额 的基金参考份额净值超出 1.000 元的部分将折算为双力中小板
份额的场内份额分配给 双力 A 份额持有 人。 双力中小板份额持有人 持有的每两份双
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
34
力中小板份额将按一份 双力 A 份额获得 新增 双力中小板份额的分配 ，经过上述份额
折算后，双力中小板份额的基金份额净值将相应调整。双力 B 份额不 进行份额折算。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国联 安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 上年度可比期间为 2012 年 3 月 23 日
（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日（下同） 。
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
954,008.57 1,864,269.78
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
58,274.22 182,847.54
注：1、 在本 基 金分 级运 作 期内 ，支 付 基金 管理 人 国联 安基 金 管理 有限 公 司的 基金 管
理人报酬 按前一 日基 金 资产净值 1.0% 的 年费 率计提， 逐日累 计至 每 月月底， 按月支
付。计算公式为：每日应计提的基金管理费= 前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数；
2 、 在本 基 金分 级运 作期 到 期后 ， 支付 基金 管理 人 国联 安 基金 管理 有限 公 司的 基
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
35
金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按
月支付。计算公式 为： 每日应计提的基金 管理 费= 前一日基金资产净 值×0.75%/ 当年
天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年3 月23 日 （基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
209,881.87 410,139.30
注： 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计
提，逐 日累计 至每月 月 底，按 月支付 。计算 公 式为： 每日应 计提的 基 金托管 费= 前一
日基金资产净值×0.22%/ 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券
( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末 除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末， 除基金管理人之外 的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 23 日 （基金合同生效
日）至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 2,614,478.72 44,859.84 15,103,916.07 239,764.15
注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
2 、 本基 金 通过 “建 设银 行 基金 托 管结 算资 金专 用 存款 账 户” 转存 于中 国 证券 登
记结算有限责任公司的结算备付金，于 2013 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00
元（2012 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元） 。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
36
本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
根据法律法规的规定及 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的
约定，本基金（包括双力中小板份额、双 力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，
不进行收益分配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末（2013 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限
的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
002022 科华生物 2013-12-20
重大
事项
停牌
16.8
2
2014-01-2
7
18.5
0
7,287 78,943.74 122,567.34 -
002099 海翔药业 2013-10-16
重大
事项
停牌
6.69 - - 12,569 110,497.49 84,086.61 -
002127 新民科技 2013-11-21
重大
事项
停牌
6.65 - - 10,025 49,031.48 66,666.25 -
002143 高金食品 2013-10-09
重大
事项
停牌
6.69 - - 5,439 31,958.52 36,386.91 -
002160 常铝股份 2013-12-18
重大
资产
重组
停牌
4.72 2014-3-17 4.96 11,923 78,691.80 56,276.56 -
002180 万 力 达 2013-12-09
重大
事项
停牌
9.30 2014-3-21
10.2
3
2,873 37,129.31 26,718.90 -
002190 成飞集成 2013-12-23
重大
事项
停牌
15.1
5
- - 5,916 94,595.61 89,627.40 -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
37
002193 山东如意 2013-07-29
重大
事项
停牌
7.65
2014-03-0
3
8.42 10,151 93,659.63 77,655.15 -
002195 海隆软件 2013-11-01
重大
事项
停牌
15.8
0
2014-01-1
6
17.3
8
3,607 44,973.09 56,990.60 -
002266 浙富 控股 2013-12-06
重大
事项
停牌
9.25
2014-01-1
6
10.1
8
12,035 40,448.84 111,323.75 -
002279 久其软件 2013-10-26
重大
事项
停牌
12.2
6
2014-01-1
0
11.7
8
5,756 52,434.04 70,568.56 -
002295 精艺股份 2013-12-30
重大
事项
停牌
5.93
2014-01-2
0
5.43 6,653 48,477.19 39,452.29 -
002356 浩宁达 2013-10-08
重大
事项
停牌
21.8
3
2014-01-1
3
24.0
1
3,920 70,836.67 85,573.60 -
002389 南洋科技 2013-11-13
重大
事项
停牌
6.60
2014-01-2
8
7.26 6,673 50,643.43 44,041.80 -
002445 中南重工 2013-12-12
重大
事项
停牌
9.38 2014-3-19
10.3
2
9,472 99,224.81 88,847.36 -
002504 东光微电 2013-09-06
重大
事项
停牌
8.17 - - 5,438 43,059.01 44,428.46 -
002518 科士达 2013-12-28
重大
事项
停牌
18.9
0
2014-01-0
2
19.0
1
1,823 17,859.92 34,454.70 -
002527 新时达 2013-11-21
重大
事项
停牌
10.9
8
2014-01-2
8
12.0
8
5,691 53,933.83 62,487.18 -
002602 世纪华通 2013-10-18
重大
事项
停牌
7.30
2014-01-2
2
8.03 4,771 39,257.82 34,828.30 -
002665 首航节能 2013-10-23
重大
事项
停牌
26.7
7
2014-3-18
29.4
5
4,789 71,648.30 128,201.53 -
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基 金从事银行间市场债券正回购交易
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
38
形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券 交易 所交易的债券和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按
证券交易所规定的比例折算为标 准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次： 第一层次为董事会及督
察长； 第二层次为总经 理、 风险控制委员会、 风险管理部及监察稽核部； 第三层次为
公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、 流程、 方法和工具， 识别和
度量公司经营中所承受的投资风险、 运作风险、 信用风险等各类风险， 向公司决策和
管理层提供及时充分的风险报告， 确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善
的管理。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
39
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的
流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难， 另一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持大部分证券
在证券交易所上市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 因此除在附注 7.4.12 中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预 测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管
理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年
12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-
1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
2,614,4
78.72
- - - - - - - -
2,614,4
78.72
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
40
结算备
付金
- - - - - - - - - -
存出保
证金
13,401.
52
- - - - - - - -
13,401.
52
交易性
金融资
产
- - - - - - - -
36,743,
237.87
36,743,
237.87
应收证
券清算
款
- - - - - - - -
65,106.
92
65,106.
92
应收利
息
- - - - - - - - 646.11 646.11
应收股
利
- - - - - - - - - -
应收申
购款
99.40 - - - - - - - 594.30 693.70
其他资
产
- - - - - - - - - -
资产总
计
2,627,9
79.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36,809,
585.20
39,437,
564.84
负债
应付证
券清算
款
- - - - - - - - - -
应付赎
回款
- - - - - - - -
168,77
9.33
168,77
9.33
应付管
理人报
酬
- - - - - - - -
34,212.
50
34,212.
50
应付托
管费
- - - - - - - -
7,526.7
6
7,526.7
6
应付交
易费用
- - - - - - - -
13,764.
21
13,764.
21
其他负
债
- - - - - - - -
327,89
0.86
327,89
0.86
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
41
负债总
计
- - - - - - - -
552,17
3.66
552,17
3.66
利率敏
感度缺
口
2,627,9
79.64
- - - - - - -
36,257,
411.54
38,885,
391.18
上年度
末2012
年12月
31 日
1个月
以内
1-3个
月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以
内
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
15,103,
916.07
- - - - - - - -
15,103,
916.07
结算备
付金
- - - - - - - - - -
存出保
证金
- - - - - - - -
250,00
0.00
250,00
0.00
交易性
金融资
产
- - - - - - - -
185,99
9,252.5
2
185,99
9,252.5
2
应收证
券清算
款
- - - - - - - - - -
应收利
息
- - - - - - - -
4,242.0
9
4,242.0
9
应收股
利
- - - - - - - - - -
应收申
购款
- - - - - - - - 99.05 99.05
其他资
产
- - - - - - - - - -
资产总
计
15,103,
916.07
- - - - - - -
186,25
3,593.6
6
201,35
7,509.7
3
负债
应付证 - - - - - - - - - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
42
券清算
款
应付赎
回款
- - - - - - - - 884.49 884.49
应付管
理人报
酬
- - - - - - - -
135,64
6.03
135,64
6.03
应付托
管费
- - - - - - - -
29,842.
10
29,842.
10
应付交
易费用
- - - - - - - -
54,217.
75
54,217.
75
其他负
债
- - - - - - - -
358,11
2.84
358,11
2.84
负债总
计
- - - - - - - -
578,70
3.21
578,70
3.21
利率敏
感度缺
口
15,103,
916.07
- - - - - - -
185,67
4,890.4
5
200,77
8,806.5
2
注：1、 表中 所 示为 本基 金 资产 及交 易 形成 负债 的 公允 价值 ， 并按 照合 约 规定 的重 新
定价日或到期日孰早者进行了分类。
2、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效，上年度可比期间为 2012 年 3 月
23 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本报告期末及上年度末， 本基金均未持有债券， 无重大利率风险， 因而未进行利
率敏感性分析。 银行存款、 结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的
基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动
的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
43
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风
险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金 投资组 合中股 票 投 资比 例为基 金资产 净 值的 94.49% ，无 债券 投资和 衍生
金融资产。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产- 股票投
资
36,743,237.87 94.49 185,999,252.52 92.64
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,743,237.87 94.49 185,999,252.52 92.64
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升
5%
增加 1,943,034.49 增加 8,448,104.90
业绩比较基准下降
5%
减少 1,943,034.49 减少 8,448,104.90
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
44
比例（% ）
1 权益投资 36,743,237.87 93.17
其中：股票 36,743,237.87 93.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 2,614,478.72 6.63
6 其他各项资产 79,848.25 0.20
7 合计 39,437,564.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 676,980.09 1.74
B 采矿业 427,209.03 1.10
C 制造业 27,157,781.84 69.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 312,865.01 0.80
E 建筑业 1,794,248.66 4.61
F 批发和零售业 1,947,931.08 5.01
G 交通运输、仓储和邮政业 246,548.70 0.63
H 住宿和餐饮业 141,334.97 0.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,868,487.92 4.81
J 金融业 662,019.75 1.70
K 房地产业 826,312.22 2.12
L 租赁和商务服务业 617,671.45 1.59
M 科学研究和技术服务业 63,847.15 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,743,237.87 94.49
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
45
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 所有股 票 投 资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 43,995 1,011,005.10 2.60
2 002024 苏宁云商 73,887 667,199.61 1.72
3 002241 歌尔声学 17,764 623,161.12 1.60
4 002304 洋河股份 13,883 566,704.06 1.46
5 002142 宁波银行 44,715 412,719.45 1.06
6 002236 大华股份 9,825 401,646.00 1.03
7 002353 杰瑞股份 4,947 392,643.39 1.01
8 002081 金 螳 螂 17,336 381,045.28 0.98
9 002399 海普瑞 17,988 365,156.40 0.94
10 002450 康得新 14,755 358,546.50 0.92
11 002252 上海莱士 7,322 347,795.00 0.89
12 002344 海宁皮城 15,921 330,838.38 0.85
13 002065 东华软件 9,353 316,131.40 0.81
14 002038 双鹭药业 5,866 296,526.30 0.76
15 002202 金风科技 33,363 281,250.09 0.72
16 002416 爱施德 14,290 270,081.00 0.69
17 002007 华兰生物 8,616 247,279.20 0.64
18 002146 荣盛发展 24,724 247,240.00 0.64
19 002230 科大讯飞 4,948 236,761.80 0.61
20 002385 大北农 14,107 230,649.45 0.59
21 002429 兆驰股 份 16,548 223,398.00 0.57
22 002594 比亚迪 5,747 216,546.96 0.56
23 002129 中环股份 11,256 209,136.48 0.54
24 002152 广电运通 10,747 206,234.93 0.53
25 002001 新 和 成 10,610 204,773.00 0.53
26 002456 欧菲光 4,176 200,782.08 0.52
27 002269 美邦服饰 15,644 192,890.52 0.50
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28 002008 大族激光 14,243 192,138.07 0.49
29 002400 省广股份 5,281 191,436.25 0.49
30 002375 亚厦股份 7,312 188,649.60 0.49
31 002570 贝因美 5,834 179,103.80 0.46
32 002219 独 一 味 7,120 175,294.40 0.45
33 002311 海大集团 14,842 174,245.08 0.45
34 002500 山西证券 24,987 172,410.30 0.44
35 002041 登海种业 4,911 170,853.69 0.44
36 002051 中工国际 8,246 168,218.40 0.43
37 002292 奥飞动漫 4,972 162,385.52 0.42
38 002422 科伦药业 3,529 161,945.81 0.42
39 002128 露天煤业 19,840 159,116.80 0.41
40 002267 陕天然气 14,912 152,997.12 0.39
41 002240 威华 股份 10,654 152,884.90 0.39
42 002223 鱼跃医疗 6,665 152,228.60 0.39
43 002069 獐 子 岛 10,205 148,890.95 0.38
44 002432 九安医疗 13,474 148,483.48 0.38
45 002294 信立泰 4,292 147,644.80 0.38
46 002310 东方园林 4,487 145,872.37 0.38
47 002100 天康生物 10,651 135,800.25 0.35
48 002470 金正大 6,277 133,700.10 0.34
49 002191 劲嘉股份 9,601 132,685.82 0.34
50 002439 启明星辰 4,145 132,225.50 0.34
51 002287 奇正藏药 6,072 132,005.28 0.34
52 002299 圣农发展 13,420 129,234.60 0.33
53 002405 四维图新 10,547 129,200.75 0.33
54 002396 星网锐捷 6,017 128,884.14 0.33
55 002153 石基信息 2,714 128,860.72 0.33
56 002262 恩华药业 4,566 128,624.22 0.33
57 002665 首航节能 4,789 128,201.53 0.33
58 002203 海亮股份 10,888 124,885.36 0.32
59 002440 闰土股份 7,703 123,787.21 0.32
60 002419 天虹商场 11,967 123,020.76 0.32
61 002022 科华生 物 7,287 122,567.34 0.32
62 002185 华天科技 11,130 122,541.30 0.32
63 002140 东华科技 6,495 122,495.70 0.32
64 002155 辰州矿业 15,506 122,342.34 0.31
65 002428 云南锗业 9,229 122,191.96 0.31
66 002170 芭田股份 19,020 121,347.60 0.31
67 002244 滨江集团 16,977 119,687.85 0.31
68 002663 普邦园林 7,040 119,398.40 0.31
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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69 002393 力生制药 3,020 118,988.00 0.31
70 002275 桂林三金 7,776 118,895.04 0.31
71 002117 东港股份 7,977 118,139.37 0.30
72 002408 齐翔腾达 8,204 117,317.20 0.30
73 002242 九阳股份 11,845 117,028.60 0.30
74 002250 联化科技 5,571 116,935.29 0.30
75 002444 巨星科技 14,340 116,727.60 0.30
76 002384 东山精密 5,580 116,510.40 0.30
77 002322 理工监测 8,617 115,812.48 0.30
78 002063 远光软件 5,945 115,630.25 0.30
79 002340 格林美 11,268 115,497.00 0.30
80 002011 盾安环境 12,537 114,713.55 0.30
81 002005 德豪润达 14,477 114,657.84 0.29
82 002285 世联地产 7,270 114,575.20 0.29
83 002052 同洲电子 8,891 112,737.88 0.29
84 002106 莱宝高科 9,653 111,492.15 0.29
85 002266 浙富股份 12,035 111,323.75 0.29
86 002386 天原集团 15,374 111,307.76 0.29
87 002293 罗莱家纺 4,673 111,264.13 0.29
88 002277 友阿股份 9,624 111,253.44 0.29
89 002550 千红制药 3,137 110,798.84 0.28
90 002372 伟星新材 7,445 110,334.90 0.28
91 002308 威创股份 13,909 110,159.28 0.28
92 002031 巨轮股份 13,646 107,121.10 0.28
93 002055 得润电子 10,218 107,084.64 0.28
94 002358 森源电气 4,963 106,704.50 0.27
95 002056 横店东磁 6,840 106,498.80 0.27
96 002030 达安基因 7,297 105,076.80 0.27
97 002462 嘉事堂 6,979 105,033.95 0.27
98 002156 通富微电 18,118 104,178.50 0.27
99 002108 沧州明珠 12,269 102,936.91 0.26
100 002367 康力电梯 7,814 102,597.82 0.26
101 002095 生 意 宝 3,615 100,750.05 0.26
102 002078 太阳纸业 16,727 99,692.92 0.26
103 002071 江苏宏宝 4,782 98,987.40 0.25
104 002312 三泰电子 5,329 98,959.53 0.25
105 002050 三花股份 8,628 97,496.40 0.25
106 002565 上海绿新 4,858 97,451.48 0.25
107 002020 京新药业 6,897 97,316.67 0.25
108 002394 联发股份 5,927 97,262.07 0.25
109 002104 恒宝股份 6,331 95,977.96 0.25
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
48
110 002328 新朋股份 9,823 95,970.71 0.25
111 002183 怡 亚 通 13,886 95,396.82 0.25
112 002382 蓝帆股份 7,684 94,205.84 0.24
113 002461 珠江啤酒 9,811 93,302.61 0.24
114 002216 三全食品 4,123 92,726.27 0.24
115 002271 东方雨虹 3,515 92,690.55 0.24
116 002479 富春环保 11,167 92,351.09 0.24
117 002630 华西能源 3,551 91,686.82 0.24
118 002187 广百股份 10,932 91,500.84 0.24
119 002251 步 步 高 6,594 90,865.32 0.23
120 002431 棕榈园林 4,389 90,676.74 0.23
121 002064 华峰氨 纶 9,930 90,462.30 0.23
122 002701 奥瑞金 2,345 89,743.15 0.23
123 002190 成飞集成 5,916 89,627.40 0.23
124 002463 沪电股份 24,259 89,515.71 0.23
125 002501 利源精制 6,378 89,355.78 0.23
126 002303 美盈森 5,037 89,104.53 0.23
127 002028 思源电气 5,976 89,042.40 0.23
128 002445 中南重工 9,472 88,847.36 0.23
129 002226 江南化工 6,261 88,718.37 0.23
130 002186 全 聚 德 4,663 88,037.44 0.23
131 002029 七 匹 狼 11,297 87,664.72 0.23
132 002256 彩虹精化 10,709 87,385.44 0.22
133 002232 启明信息 11,464 87,355.68 0.22
134 002335 科华恒盛 6,394 87,086.28 0.22
135 002482 广田股份 4,438 86,984.80 0.22
136 002298 鑫龙电器 12,007 86,810.61 0.22
137 002492 恒基达鑫 5,058 86,238.90 0.22
138 002302 西部建设 7,726 86,222.16 0.22
139 002255 海陆重工 5,877 86,156.82 0.22
140 002032 苏 泊 尔 5,903 85,947.68 0.22
141 002650 加加食品 4,507 85,723.14 0.22
142 002356 浩宁达 3,920 85,573.60 0.22
143 002301 齐心文具 10,616 85,564.96 0.22
144 002554 惠博普 6,749 85,172.38 0.22
145 002176 江特电机 7,625 85,018.75 0.22
146 002092 中泰化学 15,996 84,778.80 0.22
147 002588 史丹利 2,290 84,478.10 0.22
148 002309 中利科技 5,057 84,451.90 0.22
149 002035 华帝股份 6,905 84,448.15 0.22
150 002110 三钢闽光 18,289 84,312.29 0.22
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
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151 002099 海翔药业 12,569 84,086.61 0.22
152 002273 水晶光电 5,281 83,967.90 0.22
153 002047 *ST 成霖 13,027 83,503.07 0.21
154 002589 瑞康医药 1,629 82,557.72 0.21
155 002016 世荣兆业 12,276 82,494.72 0.21
156 002237 恒邦股份 5,984 82,220.16 0.21
157 002325 洪涛股份 8,567 82,157.53 0.21
158 002300 太阳电缆 10,650 82,111.50 0.21
159 002557 洽洽食品 3,383 81,665.62 0.21
160 002430 杭氧股份 10,976 81,222.40 0.21
161 002391 长青股份 3,397 81,188.30 0.21
162 002138 顺络电子 4,693 80,907.32 0.21
163 002556 辉隆股份 8,038 80,862.28 0.21
164 002060 粤 水 电 17,924 80,658.00 0.21
165 002122 天马股份 19,022 80,272.84 0.21
166 002477 雏鹰农牧 7,741 80,041.94 0.21
167 002004 华邦颖泰 5,273 79,991.41 0.21
168 002318 久立特材 4,441 79,493.90 0.20
169 002313 日海通讯 4,956 79,444.68 0.20
170 002220 天宝股份 10,826 79,354.58 0.20
171 002208 合肥城建 12,111 79,205.94 0.20
172 002079 苏州固锝 13,041 79,158.87 0.20
173 002012 凯恩股份 14,883 78,284.58 0.20
174 002025 航天电器 5,929 77,966.35 0.20
175 002193 山东如意 10,151 77,655.15 0.20
176 002221 东华能源 7,438 77,578.34 0.20
177 002097 山河智能 10,626 77,251.02 0.20
178 002073 软控股份 9,254 76,993.28 0.20
179 002673 西部证券 5,825 76,890.00 0.20
180 002449 国星光电 8,953 75,921.44 0.20
181 002068 黑猫股份 17,595 75,658.50 0.19
182 002118 紫鑫药业 7,666 75,126.80 0.19
183 002085 万丰奥威 3,667 75,100.16 0.19
184 002626 金达威 4,789 74,708.40 0.19
185 002014 永新股份 8,558 74,197.86 0.19
186 002023 海特高新 4,324 74,113.36 0.19
187 002010 传化股份 7,422 73,700.46 0.19
188 002171 精诚铜业 10,074 72,935.76 0.19
189 002284 亚太股份 8,281 72,872.80 0.19
190 002638 勤上光电 6,467 72,689.08 0.19
191 002238 天威视讯 5,491 72,536.11 0.19
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
50
192 002091 江苏国泰 6,230 72,392.60 0.19
193 002350 北京科锐 7,621 72,094.66 0.19
194 002204 大连重工 8,252 71,874.92 0.18
195 002436 兴森科技 3,887 71,715.15 0.18
196 002161 远 望 谷 8,640 71,712.00 0.18
197 002474 榕基软件 6,456 71,209.68 0.18
198 002254 泰和新材 9,147 70,706.31 0.18
199 002279 久其软件 5,756 70,568.56 0.18
200 002316 键桥通讯 7,975 70,419.25 0.18
201 002664 信质电机 1,732 70,128.68 0.18
202 002168 深圳惠程 9,480 69,109.20 0.18
203 002333 罗普斯金 6,774 68,891.58 0.18
204 002003 伟星股份 6,707 68,880.89 0.18
205 002135 东南网架 18,718 68,507.88 0.18
206 002364 中恒电气 5,481 68,183.64 0.18
207 002628 成都路桥 13,021 67,709.20 0.17
208 002039 黔源电力 6,492 67,516.80 0.17
209 002206 海 利 得 12,092 67,231.52 0.17
210 002121 科陆电子 8,963 67,222.50 0.17
211 002080 中材科技 5,424 66,877.92 0.17
212 002320 海峡股份 7,299 66,858.84 0.17
213 002127 新民科技 10,025 66,666.25 0.17
214 002048 宁波华翔 7,884 66,540.96 0.17
215 002305 南国置业 9,004 65,999.32 0.17
216 002083 孚日股份 15,296 65,313.92 0.17
217 002093 国脉科技 12,755 65,178.05 0.17
218 002521 齐峰新材 8,239 65,005.71 0.17
219 002317 众生药业 3,292 64,852.40 0.17
220 002601 佰利联 3,717 64,787.31 0.17
221 002133 广宇集团 16,819 64,248.58 0.17
222 002042 华孚色纺 14,240 64,222.40 0.17
223 002332 仙琚制药 4,543 63,874.58 0.16
224 002398 建研集团 4,747 63,847.15 0.16
225 002339 积成电子 7,296 63,694.08 0.16
226 002233 塔牌集团 9,821 63,149.03 0.16
227 002564 张化机 4,923 62,669.79 0.16
228 002527 新时达 5,691 62,487.18 0.16
229 002062 宏润建设 13,213 62,101.10 0.16
230 002635 安洁科技 1,728 61,862.40 0.16
231 002618 丹邦科技 1,656 61,255.44 0.16
232 002045 国光电器 10,909 61,090.40 0.16
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
51
233 002567 唐人神 6,477 61,078.11 0.16
234 002629 仁智油服 4,921 60,577.51 0.16
235 002345 潮宏基 5,358 60,438.24 0.16
236 002228 合兴包装 9,223 60,410.65 0.16
237 002109 兴化股份 11,940 60,177.60 0.15
238 002086 东方海洋 6,610 60,084.90 0.15
239 002496 辉丰股份 3,605 59,770.90 0.15
240 002179 中航光电 3,588 59,740.20 0.15
241 002218 拓日新能 8,685 59,665.95 0.15
242 002321 华英农业 9,455 59,661.05 0.15
243 002177 御银股份 10,964 59,644.16 0.15
244 002157 正邦科技 7,664 59,625.92 0.15
245 002369 卓翼科技 3,323 59,149.40 0.15
246 002276 万马电缆 12,607 59,126.83 0.15
247 002123 荣信股份 8,119 58,781.56 0.15
248 002433 太安堂 3,860 58,749.20 0.15
249 002054 德美化工 8,555 58,687.30 0.15
250 002089 新 海 宜 7,924 58,637.60 0.15
251 002154 报 喜 鸟 9,842 58,559.90 0.15
252 002096 南岭民爆 4,909 58,368.01 0.15
253 002144 宏达高科 2,915 58,066.80 0.15
254 002088 鲁阳股份 6,642 57,254.04 0.15
255 002520 日发精机 3,433 57,193.78 0.15
256 002195 海隆软件 3,607 56,990.60 0.15
257 002018 华星化工 7,277 56,978.91 0.15
258 002454 松芝股份 5,371 56,502.92 0.15
259 002037 久联发展 5,611 56,390.55 0.15
260 002363 隆基机械 3,265 56,288.60 0.14
261 002160 常铝股份 11,923 56,276.56 0.14
262 002489 浙江永强 5,501 56,110.20 0.14
263 002435 长江润发 6,860 55,909.00 0.14
264 002484 江海股份 2,758 55,739.18 0.14
265 002307 北新路桥 10,102 55,257.94 0.14
266 002443 金洲管道 7,288 55,243.04 0.14
267 002283 天润曲轴 9,588 55,131.00 0.14
268 002013 中航精机 3,492 54,579.96 0.14
269 002006 精功科技 7,660 54,232.80 0.14
270 002681 奋达科技 1,105 54,067.65 0.14
271 002182 云海金属 7,386 53,991.66 0.14
272 002381 双箭股份 4,459 53,775.54 0.14
273 002649 博彦科技 1,824 53,753.28 0.14
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
52
274 002167 东方锆业 4,696 53,487.44 0.14
275 002306 湘鄂情 10,309 53,297.53 0.14
276 002077 大港股份 9,067 52,860.61 0.14
277 002646 青青稞酒 2,622 52,440.00 0.13
278 002087 新野纺织 13,611 52,266.24 0.13
279 002314 雅致股份 7,648 52,235.84 0.13
280 002053 云南盐化 7,095 52,219.20 0.13
281 002365 永安药业 5,777 51,646.38 0.13
282 002402 和而泰 2,713 51,411.35 0.13
283 002491 通鼎光电 3,420 51,265.80 0.13
284 002362 汉王科技 3,923 50,920.54 0.13
285 002614 蒙发利 2,062 50,828.30 0.13
286 002682 龙洲股份 6,413 50,790.96 0.13
287 002642 荣之联 2,904 50,471.52 0.13
288 002139 拓邦股份 5,466 50,451.18 0.13
289 002511 中顺洁柔 4,256 49,837.76 0.13
290 002675 东诚生化 2,867 49,427.08 0.13
291 002036 宜科科技 5,926 47,941.34 0.12
292 002534 杭锅股份 4,057 47,750.89 0.12
293 002559 亚威股份 2,810 47,432.80 0.12
294 002544 杰赛科技 4,254 47,304.48 0.12
295 002441 众业达 3,110 46,961.00 0.12
296 002516 江苏旷达 4,027 46,874.28 0.12
297 002327 富安娜 3,135 46,868.25 0.12
298 002101 广东鸿图 4,463 46,772.24 0.12
299 002377 国创高新 6,386 46,745.52 0.12
300 002224 三 力 士 4,091 46,391.94 0.12
301 002668 奥马电器 2,047 45,484.34 0.12
302 002406 远东传动 5,107 45,452.30 0.12
303 002217 联合化工 9,086 45,430.00 0.12
304 002535 林州重机 6,362 45,170.20 0.12
305 002540 亚太科技 4,482 44,730.36 0.12
306 002504 东光微电 5,438 44,428.46 0.11
307 002695 煌上煌 1,524 44,348.40 0.11
308 002597 金禾实业 4,282 44,318.70 0.11
309 002184 海得控制 5,645 44,313.25 0.11
310 002503 搜于特 4,431 44,265.69 0.11
311 002472 双环传动 6,283 44,106.66 0.11
312 002389 南洋科技 6,673 44,041.80 0.11
313 002457 青龙管业 5,310 43,807.50 0.11
314 002478 常宝股份 4,293 43,788.60 0.11
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
53
315 002545 东方铁塔 2,604 43,747.20 0.11
316 002124 天邦股份 5,273 42,922.22 0.11
317 002674 兴业科技 3,243 42,872.46 0.11
318 002459 天业通联 6,105 42,796.05 0.11
319 002627 宜昌交运 3,950 42,660.00 0.11
320 002115 三维通信 6,690 42,615.30 0.11
321 002612 朗姿股份 1,521 42,557.58 0.11
322 002165 红 宝 丽 8,196 42,455.28 0.11
323 002360 同德化工 3,793 42,102.30 0.11
324 002331 皖通科技 4,498 42,101.28 0.11
325 002485 希努尔 6,373 41,998.07 0.11
326 002600 江粉磁材 4,767 41,711.25 0.11
327 002134 天津普林 6,235 41,525.10 0.11
328 002248 华东数控 5,992 41,224.96 0.11
329 002147 方圆支承 7,545 41,120.25 0.11
330 002605 姚记扑克 2,045 41,043.15 0.11
331 002494 华斯股份 2,231 41,028.09 0.11
332 002107 沃华医药 3,811 40,930.14 0.11
333 002666 德联集团 4,031 39,906.90 0.10
334 002343 禾欣股份 4,994 39,752.24 0.10
335 002201 九鼎新材 5,574 39,631.14 0.10
336 002452 长高集团 2,174 39,566.80 0.10
337 002141 蓉胜超微 5,524 39,496.60 0.10
338 002295 精艺股份 6,653 39,452.29 0.10
339 002112 三变科技 5,524 39,220.40 0.10
340 002502 骅威股份 2,662 39,024.92 0.10
341 002574 明牌珠宝 1,981 38,887.03 0.10
342 002581 万昌科技 2,644 38,575.96 0.10
343 002533 金杯电工 6,022 38,480.58 0.10
344 002539 新都化工 4,409 38,226.03 0.10
345 002685 华东重机 4,336 37,593.12 0.10
346 002537 海立美达 2,602 37,182.58 0.10
347 002392 北京利尔 5,396 37,124.48 0.10
348 002143 高金食品 5,439 36,386.91 0.09
349 002641 永高股份 3,243 36,289.17 0.09
350 002211 宏达新材 8,888 36,085.28 0.09
351 002660 茂硕电源 3,812 36,061.52 0.09
352 002543 万和电气 2,829 35,984.88 0.09
353 002074 东源电器 6,349 35,554.40 0.09
354 002689 博林特 4,658 35,167.90 0.09
355 002531 天顺风能 3,620 35,005.40 0.09
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
54
356 002082 栋梁新材 4,650 34,828.50 0.09
357 002602 世纪华通 4,771 34,828.30 0.09
358 002523 天桥起重 7,000 34,790.00 0.09
359 002455 百川股份 3,083 34,776.24 0.09
360 002518 科士达 1,823 34,454.70 0.09
361 002212 南洋股份 8,243 33,631.44 0.09
362 002536 西泵股份 1,546 33,594.58 0.09
363 002404 嘉欣丝绸 4,578 33,419.40 0.09
364 002692 远程电缆 3,617 32,625.34 0.08
365 002506 *ST 超日 13,976 32,564.08 0.08
366 002513 蓝丰生化 3,083 31,415.77 0.08
367 002661 克明面业 842 31,398.18 0.08
368 002546 新联电子 1,904 31,225.60 0.08
369 002631 德尔家居 1,857 30,640.50 0.08
370 002596 海南瑞泽 3,044 30,440.00 0.08
371 002418 康盛股份 4,408 30,327.04 0.08
372 002510 天汽模 2,717 30,077.19 0.08
373 002451 摩恩电气 3,229 30,029.70 0.08
374 002662 京威股份 4,081 29,995.35 0.08
375 002209 达 意 隆 4,457 29,906.47 0.08
376 002656 卡奴迪路 2,052 29,815.56 0.08
377 002576 通达动力 3,908 29,349.08 0.08
378 002541 鸿路钢构 2,554 29,345.46 0.08
379 002667 鞍重股份 1,223 29,303.08 0.08
380 002528 英飞拓 1,802 29,282.50 0.08
381 002488 金固股份 3,011 28,785.16 0.07
382 002366 丹甫股份 2,855 28,635.65 0.07
383 002593 日上集团 3,601 28,411.89 0.07
384 002696 百洋股份 1,272 28,212.96 0.07
385 002417 三元达 3,986 27,543.26 0.07
386 002617 露笑科技 2,231 27,262.82 0.07
387 002495 佳隆股份 4,230 27,029.70 0.07
388 002180 万 力 达 2,873 26,718.90 0.07
389 002694 顾地科技 2,065 26,308.10 0.07
390 002647 宏磊股份 2,883 26,177.64 0.07
391 002522 浙江众成 1,754 25,169.90 0.06
392 002584 西陇化工 2,322 25,100.82 0.06
393 002231 奥维通信 3,843 24,633.63 0.06
394 002347 泰尔重工 3,148 24,239.60 0.06
395 002636 金安国纪 2,903 23,920.72 0.06
396 002548 金新农 1,755 23,394.15 0.06
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
55
397 002676 顺威股份 1,826 22,496.32 0.06
398 002620 瑞和股份 1,316 22,279.88 0.06
399 002280 新世纪 1,636 21,038.96 0.05
400 002580 圣阳股份 1,453 19,818.92 0.05
401 002578 闽发铝业 1,579 18,126.92 0.05
402 002622 永大集团 1,249 17,186.24 0.04
403 002590 万安科技 1,290 17,002.20 0.04
404 002654 万润科技 1,481 15,891.13 0.04
8.3.2 期 末 积极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 所有股 票 投 资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002344 海宁皮城 980,610.00 0.49
2 002415 海康威视 902,429.00 0.45
3 002325 洪涛股份 522,080.30 0.26
4 002160 常铝股份 476,526.60 0.24
5 002012 凯恩股份 469,786.46 0.23
6 002060 粤 水 电 456,925.50 0.23
7 002321 华英农业 410,268.00 0.20
8 002062 宏润建设 410,220.00 0.20
9 002419 天虹商场 403,095.00 0.20
10 002221 东华能源 395,900.00 0.20
11 002320 海峡股份 391,822.00 0.20
12 002635 安洁科技 365,755.00 0.18
13 002151 北斗星通 364,756.00 0.18
14 002303 美盈森 348,820.00 0.17
15 002701 奥瑞金 340,550.00 0.17
16 002165 红 宝 丽 339,020.00 0.17
17 002646 青青稞酒 338,391.00 0.17
18 002317 众生药业 333,380.00 0.17
19 002439 启明星辰 322,320.00 0.16
20 002276 万马电缆 316,008.00 0.16
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
56
金额
单位：
人民
币元
序号
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 3,585,644.70 1.79
2 002304 洋河股份 3,222,568.84 1.61
3 002241 歌尔声学 2,976,146.85 1.48
4 002081 金 螳 螂 2,921,260.26 1.45
5 002415 海康威视 2,735,192.66 1.36
6 002142 宁波银行 2,554,733.11 1.27
7 002146 荣盛发展 2,348,735.22 1.17
8 002236 大华股份 2,113,801.73 1.05
9 002038 双鹭药业 1,860,198.45 0.93
10 002128 露天煤业 1,614,542.19 0.80
11 002344 海宁皮城 1,564,969.39 0.78
12 002007 华兰生物 1,495,990.27 0.75
13 002422 科伦药业 1,387,628.35 0.69
14 002311 海大集团 1,358,917.83 0.68
15 002001 新 和 成 1,358,412.00 0.68
16 002202 金风科技 1,330,196.76 0.66
17 002051 中工国际 1,327,305.22 0.66
18 002230 科大讯飞 1,285,649.91 0.64
19 002155 辰州矿业 1,265,519.09 0.63
20 002269 美邦服饰 1,263,002.52 0.63
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 21,559,567.06
卖出股票的收入（成交）总额 195,729,073.55
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 所有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有 相关投资政策。
8.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前 十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.11.3 期末 其他 各项资产 构成
单位： 人 名称 金额
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
58
民币元
序号
1 存出保证金 13,401.52
2 应收证券清算款 65,106.92
3 应收股利 -
4 应收利息 646.11
5 应收申购款 693.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,848.25
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
国联安双力 A
中小板综指 （场
内简称：双力
A ）
377 39,508.22 7,808,600.00 52.43% 7,086,000.00 47.57%
国联安双力 B
中小板综指 （场
内简称：双力
B ）
667 22,330.74 327,111.00 2.20% 14,567,490.00 97.80%
国联安双力中
小板综指 （场内
简称：国安双
693 10,476.44 1,118,552.00 15.41% 6,141,624.21 84.59%
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
59
力）
合计 1,737 21,329.52 9,254,263.00 24.98% 27,795,114.21 75.02%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国联安双力A 中小板综指（场内简称：双力A ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中银保险有限公
司－传统保险产
品
3,706,355.00 24.88%
2
中信信托有限责
任公司－企业年
金资金信托 12
1,996,542.00 13.40%
3
上海真爱梦想公
益基金会
1,586,743.00 10.65%
4 郑淑女 500,053.00 3.36%
5
湖南省电力公司
企业年金计划－
中国光大银行
479,958.00 3.22%
6 李荣 431,000.00 2.89%
7 彩霞 407,400.00 2.74%
8 张兰华 332,699.00 2.23%
9 方向 222,119.00 1.49%
10 杨楚杰 150,012.00 1.01%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双力B 中小板综 指（场内简称：双力B ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李延欣 989,600.00 6.64%
2 张美芳 840,000.00 5.64%
3 宋伟铭 699,000.00 4.69%
4 杨震 500,000.00 3.36%
5 郑淑女 424,553.00 2.85%
6 张磊 300,000.00 2.01%
7 金纪良 300,000.00 2.01%
8 魏代铭 265,827.00 1.78%
9 陆晓秋 261,901.00 1.76%
10 朱洪宏 252,000.00 1.69%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
60
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
注：1、 截止 本 报告 期末 ， 本公 司高 级 管理 人员 、 基金 投资 和 研究 部门 负 责人 持有 本
基金份额总量的数量区间均 为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开 放 式基 金份 额变动
单位：份
项目
国联安双力 A 中小
板综指（场内简称：
双力 A ）
国联安双力 B 中小
板综指（场内简称：
双力 B ）
国联安双力中小板
综指 （场内简称： 国
安双力）
基金合同生效日(2012 年 3 月
23 日) 基金份额总额
179,140,090 179,140,091 450,829,005.27
本报告期期初基金份额总额 94,066,585 94,066,586 33,838,319.34
本报告期基金总申购份额 - - 8,027,490.09
减：本报告期基金总赎回份额 - - 192,949,603.22
本报告期基金拆分变动份额 -79,171,985 -79,171,985 158,343,970
本报告期期末基金份额总额 14,894,600 14,894,601 7,260,176.21
注：1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
2、国联安双力的本期申购份额中包含有双力 A 折算时增加的份额 5,672,359.79
份。
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内无基金份额持 有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2013 年 8 月 14 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司股东会第三十五次会议、 第三届董事会第四十次会议审议通过， 由庹启斌先生
担任公司董事长， 符学东先生不再担任公司董事长。 上述事项已按规定向中国证券监
督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理委员会审核批准 （证监许
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
61
可[2013]1068 号） 。
2、 本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投
资托管业务部副总经理。
11.3 涉 及基 金管理 人 、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金本报告期未支
付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 5.5 万元人民币， 目前该事务所已向
本基金提供连续 2 年的审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚
的情形发生。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国 信 证 券 股 份
有限公司
1 217,288,640.61 100.00% 192,279.59 100.00% -
第 一 创 业 证 券
股份有限公司
1 - - - - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
62
中 信 证 券 股 份
有限公司
2 - - - - -
东 北 证 券 股 份
有限公司
1 - - - - -
安信 证 券 股 份
有限公司
1 - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专
用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好 ，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保
密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通 讯条件 ， 交易设备符合代理本 基金进行证
券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固 定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周
到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交
易单元使用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理
人将根据各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化
的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量 和数量；
B 研究报告被基金采纳 的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我 公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
63
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受
其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。 对于达到有关标准的证券经营机构将继续
保留， 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜 政策。 对于不
能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单， 基金管理人将重新
选择其它经营稳健、 研究能力强、 信息服务质量高的证券经营机构， 租用其交易单元。
若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求， 基金管理人有权提前
中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
安信证券股份有限公司的深圳交易单元为本报告期内本基金停止使用的交易单
元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
国信证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
第一创
业证券
股份有
限公司
- - - - - - - -
中信证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
东北证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
安信证
券股份
有限公
- - - - - - - -
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
64
司
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公司关于提示投
资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身
份证明文件的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-1-5
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、 深交所
网站和公司网站
2013-1-11
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、 深交所
网站和公司网站
2013-1-28
4
关于国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券
投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 提
示性公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-15
5
关 于 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券
投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公
告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-19
6
关 于 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券
投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间
暂停申购、 赎回及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-19
7
关 于 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分级证券
投资基金之 A 份额定期折算后次日前
收盘价调整的提示公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-19
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 联 安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 办
理定期份额折算业务期间双力 A 份额
停牌的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-25
9
关 于 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券
投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交
易的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-26
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司关于国联安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
2013-3-26
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
65
A 份 额 第 二 个 运 作 周 年 约 定 年 收 益 率
的公告
深交所网站和公司
网站
11
关 于 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券
投资基金之 A 份额定期份额折算后次
日前收盘价调整的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
深交所网站和公司
网站
2013-3-26
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司 个 人 电 子 银 行 基 金 前 端 申 购 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、 深交所
网站和公司网站
2013-4-1
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为
代 销 机 构 并 参 加 相 关 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
证券日报、 深交所
网站和公司网站
2013-4-19
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 相 关 费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
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2013-6-7
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
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2013-8-14
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持奥飞动漫 （002292） 估值调整的
公告
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2013-8-29
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 北 京 万 银 财 富 投 资 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 加 相 关 费 率 优 惠 活
动的公告
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2013-9-16
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持东华软件 （002065） 估值调整的
公告
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2013-10-8
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金所持省广股份 （002400） 估值调整的
公告
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2013-10-15
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 2013 年第三季度报告的更正公告
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2013-10-26
国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2013 年年度报告
66
§12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准国联安双力中小板综指分级证券投资基金发行及募集的文件
2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
3、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》
4、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金托管协议》
5 、 国联 安 双力 中小 板综 指 分级 证 券投 资基 金审 计 报告 正 本、 财务 报表 及 报表 附
注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
12.3 查 阅方 式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
