长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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长 盛 同 庆 中证 800 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年03 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 16
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 16
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 ................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ............................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 20
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票指数 投资 组合 ................................................................................... 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 59
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 61
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 61 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................... 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 61
8.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 63
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 64
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ..................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行 审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 66
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 68
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 70
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 70
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 70
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 70
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 庆中 证800 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 庆中 证800 分级 （ 场内简 称： 长盛 同庆 ）
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,998,224,391.67 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-05-31
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆800A （场 内
简称： 同 庆800A ）
长盛同 庆 800B( 场内
简称： 同 庆800B)
长 盛 同 庆 中 证 800
分级( 场 内 简 称 ： 长
盛同庆)
下属分 级基 金的 交易 代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份 额
总额
565,266,514.00 份 847,899,772.00 份 585,058,105.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 通 过 严 格的 投 资 纪律约 束 和 数 量化
风险管 理手
段 ， 力 争 将 本基 金 的 净值增 长 率 与 业 绩比 较 基 准之间 的 日 均 跟踪
偏离度 的绝
对值控 制 在 0.35% 以 内， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以内 ，以实 现对 中
证 800 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略 本 基 金 原 则 上采 用 抽 样复制 指 数 的 投 资策 略 ， 综合考 虑 标 的 指数
样本中 个股
的 自 由 流 通 市值 规 模 、流动 性 、 行 业 代表 性 、 波动性 与 标 的 指数
整体的 相关
性 ， 通 过 抽 样方 式 构 建基金 股 票 投 资 组合 ， 并 优化确 定 投 资 组 合
中的个 股权
重 ， 以 实 现 基金 净 值 增长率 与 业 绩 比 较基 准 之 间的日 平 均 跟 踪误
差小于
0.35% ，且 年化 跟踪 误差 小 于 4% 的投 资目 标。
当 预 期 成 份 股发 生 调 整，成 份 股 发 生 配股 、 增 发、分 红 等 行 为，
以及因 基金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪中证 800 指数 的效 果可 能带来 影响 ，长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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导致无 法有
效 复 制 和 跟 踪标 的 指 数时， 基 金 管 理 人可 以 根 据市场 情 况 ， 采取
合理措 施，
在 合 理 期 限 内进 行 适 当的处 理 和 调 整 ，以 力 争 使跟踪 误 差 控 制在
限定的 范围
之内。 本基 金将 在基 金合 同生效 3 个 月内 使投 资组 合比例 达到 基
金合同 的相
关规定 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 800 指 数 收 益率 ＋ 5%× 一 年 期 银 行 定 期存 款 利 率 （ 税
后）
风险收 益特 征 本 基 金 为 抽 样复 制 指 数的股 票 型 基 金 ，具 有 高 风险、 高 预 期 收益
的特征 ，其
预 期 风 险 和 预期 收 益 高于货 币 市 场 基 金、 债 券 型基金 和 混 合 型基
金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 庆800A ： 低风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆800B ： 获取
杠杆收 益， 风险 和预
期 收 益 均 高 于 长 盛
同庆中 证800 分 级份
额。
长盛同 庆中 证800 分
级： 高 风险、 高预 期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金
融中心 主 楼10D
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路18 号城建
大厦A 座 20-22 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表人 凤良志 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《证
券日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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普通合 伙) 11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 231,942,788.58 -328,098,108.51
本期利 润 94,101,096.88 -230,564,485.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0337 -0.0426
本期加 权平 均净 值利 润率 3.56% -4.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.19% -4.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -369,610,081.97 -984,331,279.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1850 -0.2026
期末基 金资 产净 值 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
期末基 金份 额净 值 0.917 0.955
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.40% -4.26%
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.86% 1.07% -2.53% 1.09% -0.33% -0.02%
过去六 个月 8.26% 1.20% 8.61% 1.21% -0.35% -0.01%
过去一 年 -1.19% 1.29% -1.78% 1.30% 0.59% -0.01%
自基金 转型
起至今
-5.40% 1.22% -7.38% 1.25% 1.98% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 800 指 数收 益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款利 率（ 税后 ） 。
基准指 数： 中 证800 指数 。
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 800 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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同要求 ，业 绩比 较基 准中 中证 800 指 数、 一年 期银 行 定期 存款 每日 按 照 95% 、5% 的 比例 采取 再平
衡，再 用连 锁计 算的 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注：1 、 本 基金 由长 盛同 庆 可分离 交易 股票 型证 券投 资基金 转型 而来 ， 基金 转 型日 （即 基金 合同 生
效日） 为2012 年5 月12 日。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 3 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合 基金 合同 的约 定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同第 十七 条 （三 ）
投资范 围、 （ 九 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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3.2.3
自基金 转型 以来基 金每 年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
注：本基金由 长盛同庆 可 分离交易股票 型证券投 资 基金转型而来 ，基金转 型 日（即基金 合同生效
日） 为2012 年5 月12 日 ，合同 生效 当年 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配
合计
备注
2013 年 - - - - 注： 2013 年 度未 分配
收益
2012 年 - - - - 注：2012 年 5 月 12
日（基金合同生效
日） 至 2012 年12 月
31 日 未分 配收 益
合计 - - - -
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册 资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 瑞
中证 200 指数
分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等权
重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基
金经理 。
2012 年 7 月
20 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出 生，
中国国 籍。 中央 财经 大学
硕 士 ， 金 融 风 险 管 理 师
(FRM) 。2007 年7 月 加入
长盛基 金管 理有 限公 司，
曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投
资部金 融工 程研 究员 ， 从
事 数 量 化 投 资 策 略 研 究
和 投 资 组 合 风 险 管 理 工
作 。 现 任 长 盛 同 瑞 中 证
200 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 同庆
中证 800 指数 分级证券
投资基 金 （本 基金 ） 基金
经理， 长盛 同辉 深 证 100
等 权 重 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
王志远
本 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 研 究
员。
2013 年2 月7
日
- 4 年
男，1982 年 7 月出 生，
中国国 籍。 毕业 于香 港科
技 大 学 ， 获 硕 士 学 位 。长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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2009 年11 月加 入长 盛基
金管理 有限 公司 ， 现 任研
究员， 长盛 同庆 中 证 800
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（ 本 基 金 ） 基 金 经 理 助
理。
王宁
本 基 金 基 金 经
理（已 离任 ） ，
长 盛 同 智 优 势
成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经
理 ， 公 司 总 经
理助理 。
2012 年 5 月
12 日
2013 年3 月14
日
15 年
男，1971 年10 月出 生，
中国国 籍。 毕业 于北 京大
学光华 管 理 学院 ，EMBA 。
历 任 华 夏 基 金 管 理 有 限
公司基 金经 理助 理， 兴业
基 金 经 理 等 职 务 。2005
年 8 月加盟长盛 基金管
理有限 公司 ， 先 后任 基金
经理助 理、 长盛 动态 精选
基金基 金经 理， 权益 投资
部总监 等职 务。 现任 公司
总经理 助理 ， 长 盛同 智优
势 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ）基金 经理。
曾任本 基金 基金 经理 ， 目
前已离 任。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执 行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度 ， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达 指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中 竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场 内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按 投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成交量 5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.917 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.19% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-1.78% 。 报告 期内 ， 本 基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为 0.08% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为1.55% ， 控制 在 4% 之内 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年一 季度 经济 出现 弱 复苏， 市场 在经 济企 稳、 热钱大 规模 流入 的背 景下 出现整 体反 弹，
二季度经济复 苏进程在 反 腐加大力度、 影子银行 监 管趋严等政策 影响下中 断 ，基本面低 于市场预
期，市场在 “ 钱荒”中 再 度探底。下半 年，经济 在 稳增长政策影 响下企稳 回 升，十八届 三中全会
的召开成为影 响市场预 期 的关键，在会 议召开前 市 场对于改革的 预期高涨 ， 带动估值提 升，市场
震荡上行。会 议召开后 ， 改革路线图的 公布进一 步 提振改革 预期 ，受益改 革 板块持续走 强。回顾
2013 年的 行情 ， 可 以发 现 市场运 行特 征发 生了 明显 的转变 ， 一 是宏 观经 济增 长中枢 下移 ， 二 是 资
金成本长期维 持高位， 三 是改革政策预 扭转了市 场 悲观情绪，未 来这些因 素 还将对 2014 年的 市
场产生 深刻 影响 。
展望2014 年， 改革 方案 和 顶层设 计的 陆续 出台 将会 延续市 场对 改革 的乐 观预 期， 改 革受 益的
新型城镇化相 关产业、 国 企改革、土地 改革以及 新 兴产业的结构 化行情有 望 继续维持； 资金成本
维持高 位的 根本 原因 在于 大量集 中于 2014 和2015 年到期 的政 府债 务， 这一 问 题的妥 善解 决关 系
到改革的成败 和长远的 发 展，对于现有 的存量资 产 和金融板块都 将产生深 远 的影响；经 济增长中
枢下移已经逐 步被市场 所 消化，这将为 调整结构 和 促进转型提供 更大的政 策 腾挪空间， 受益于产
业结构升级和 产能收缩 的 传统行业将会 迎来事件 性 机会。美国 QE 政策的 退 出力度和国 内的通胀
水平将 成为 宏观 经济 短期 的扰动 因素 ，但 是并 不会 造成显 著影 响。
除了上 述基 本面 和政 策面 因素之 外， IPO 在一 季度 开始重 启， 对于 市场 的影 响 存在不 确定 性，
一方面申购新 股会导致 资 金分流，引发 对流动性 好 的大盘股的抛 售和对涨 幅 可观的小盘 股的获利
了结；另一方 面，新股 如 果定价较高， 上市表现 较 好，又 有可能 对二级市 场 成长股形成 新的催化
剂，带 动进 一步 上涨 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念 ，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参 考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或 法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定 提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定及本 基 金基金合同第 二十一节 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，在 本基 金分 级运作 期内 ，本 基金 （包 括长盛 同 庆 800A 、 长盛 同 庆 800B 和长 盛同 庆
中证800 分 级基 金份 额） 不进行 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告 等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
意见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20732 号
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛同 庆中 证800 指 数分 级证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的长 盛同 庆中 证 800 指 数分 级证 券 投资基 金的
财务报 表， 包 括2013 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、2013 年 度利
润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是长盛 同庆 中 证 800 指 数 分级证 券投
资 基 金 的基 金 管理 人长 盛基 金 管 理有 限 公司 管理 层的 责 任 。这
种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了 审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 长盛 同庆 中证 800 指数 分级 证券 投 资基金 的财
务 报 表 在所 有 重大 方面 按照 企 业 会计 准 则和 在财 务报 表 附 注中
所 列 示 的中 国 证监 会发 布的 有 关 规定 及 允许 的基 金行 业 实 务操
作编制 ，公 允反 映了 长盛 同庆中 证 800 指数 分级 证 券投资 基金
2013 年12 月31 日的 财务 状况以 及2013 年度 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所 的 地址 中国? 上海 市
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 96,653,973.20 220,448,885.81
结算备 付金
3,075,367.98 6,170,287.74
存出保 证金
447,075.55 1,750,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,728,187,030.87 4,403,403,737.07
其中： 股票 投资
1,721,173,750.57 4,403,403,737.07
基金投 资
- -
债券投 资
7,013,280.30 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 68,167,190.91
应收利 息 7.4.7.5 25,764.35 49,351.96
应收股 利
- -
应收申 购款
9,998,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,838,387,211.95 4,699,989,453.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
372,979.57 47,362,478.65
应付管 理人 报酬
1,582,174.24 3,750,203.47
应付托 管费
348,078.34 825,044.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 982,898.63 4,267,297.63
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,847,860.74 2,898,222.00
负债合 计
5,133,991.52 59,103,246.53
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,202,863,302.40 5,508,682,489.79
未分配 利润 7.4.7.10 -369,610,081.97 -867,796,282.83
所有者 权益 合计
1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
负债和 所有 者权 益总 计
1,838,387,211.95 4,699,989,453.49
注：1. 报告 截止 日2013 年12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.917 元 ， 基金 份额 总 额1,998,224,391.67
份， 其 中长 盛同 庆800A 基 金份额 为565,266,514.00 份， 长 盛同 庆800B 基 金份 额为847,899,772.00
份，长 盛同 庆中 证800 分 级基金 份额 为 585,058,105.67 份。
2．本 财务 报表 的比较 期间为 2012 年5 月12 日(基 金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 5 月12 日(基金
合同生效日)至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
139,075,503.12 -165,889,441.11
1.利息 收入
1,415,755.18 9,397,425.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,408,363.74 3,642,212.26
债券利 息收 入
7,391.44 4,429.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 5,750,783.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
270,614,113.19 -284,426,802.86
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 221,834,719.74 -354,013,980.04
基金投 资收 益
0.00 -
债券投 资收 益 7.4.7.13 494,224.32 550,611.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 48,285,169.13 69,036,565.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.16 -137,841,691.70 97,533,622.71
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 7.4.7.17 4,887,326.45 11,606,313.50 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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列）
减： 二、费用
44,974,406.24 64,675,044.69
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 26,757,181.47 31,608,432.12
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,886,580.02 6,953,855.06
3．销 售服 务费
0.00 -
4．交 易费 用 7.4.7.18 11,718,785.94 25,733,329.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 611,858.81 379,427.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
94,101,096.88 -230,564,485.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
94,101,096.88 -230,564,485.80
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同庆 中 证800 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 94,101,096.88 94,101,096.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41
其中：1. 基 金申 购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89
2. 基金 赎回 款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
项目
上年度可比期间
2012 年5 月12 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -230,564,485.80 -230,564,485.80
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-9,178,050,749.27 1,124,273,035.01 -8,053,777,714.26
其中：1. 基 金申 购款 1,532,709,501.82 -239,786,870.59 1,292,922,631.23
2. 基金 赎回 款 -10,710,760,251.09 1,364,059,905.60 -9,346,700,345.49
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同庆中证 800 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(以下 简称 “长 盛同 庆封 闭 基金”) 基 金份 额持 有人 大 会 2012 年 4 月 10 日 决议 通过的 《关 于长 盛
同庆可分离 交易股票 型证 券投资基金 转型有关 事项 的议案》 ，经 中国证券 监督 管理委员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可字[2012]549 号 《 关于 核 准长盛 同庆 可分 离交 易股 票型证 券投 资基 金
基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》, 由原 基金 长盛 同 庆封闭 基金 转型 而来 。 原 基金长 盛同 庆封 闭基
金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以 下 简称 “ 深交所”) 交 易 上 市，存 续 期限至 2012
年 5 月 11 日止 。根 据深 交 所《终 止上 市通 知书 》( 深 证上[2012]116 号)的 同意 ，自 2012 年 5 月
14 日 起， 原基 金长 盛同庆 封闭基 金终 止上 市， 并更 名为长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基 金
(以下 简称 “本 基金 ”)， 《 长盛同 庆可 分离 交易 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 失 效的 同时 《长 盛
同庆中 证 800 指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》生 效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定 。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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原长盛 同庆 封闭 基金 于基 金合同 失效 前经 审计 的基 金资产 净值 为 12,925,228,407.02 元 ，已
于本基 金的 基金 合同 生效 日全部 转为 本基 金的 基金 资产净 值。 此外 ，根 据《 长盛同 庆中 证 800 指
数分级证券 投资基金 基 金 合同》 、 《长盛 同庆可分 离 交易股票型 证券投资 基金 封闭期到期 同庆 A 、
同庆 B 停止 转托 管业 务并 进行基 金份 额转 换的 公告 》和《 长盛 同庆 可分 离交 易股票 型证 券投 资 基
金封闭 期到 期基 金份 额转 换结果 的公 告》 的规 定， 本基金 的基 金管 理人 于 2012 年 5 月 14 日对 原
长盛同 庆封 闭之 同 庆 A 和 同庆 B 份额 进行 了基 金份 额转换 ，将 原长 盛同 庆封 闭 基金 之同 庆 A 和同
庆 B 份额 折算 为长 盛同 庆 中证 800 指数 分级 证券 投 资 基金 之基 础份 额( 以下 简 称 “长 盛同 庆中 证
800 分 级份 额”) ， 并于2012 年5 月 14 日 进行 了变 更登记 。
根据《 长盛 同庆 中证 800 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》和 《长 盛同 庆中 证 800 指数 分 级
证券投 资基 金进 入分 级运 作期份 额折 算及 分拆 的公 告》的 规定 ，本 基金 自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运 作期 ， 为期 三年 ； 分级运 作期 到期 后 ， 本 基 金将转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 在 分级 运作
期起始 日， 即 2012 年 5 月 22 日 ，本 基金 的基 金管 理人对 长盛 同庆 中证800 分级份 额进 行了 份额
折算， 折算 后长 盛同 庆中 证 800 分级 份额 的份 额净 值为人 民 币1.000 元。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金在 分级 运作 期内 的基金 份额 包括 长盛 同庆 中证 800 分级份
额、长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证券 投资 基金 之稳 健 收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800A 份额 ”)
以及长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 之积 极收益 类份 额( 以下 简称 “ 同庆 800B 份额 ”)。
本基金 在分 级运 作期 起始 日， 场 内长 盛同 庆中 证800 分级份 额 按 4:6 的比 例分 离成同 庆 800A 份额
和同 庆800B 份 额， 各类 基 金份额 的基 金资 产合 并运 作。
长盛同 庆中 证 800 分 级份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份额
可单独 在上 市交 易但 不接 受申购 和赎 回。 经深 交所 深证上[2012]137 号 文审 核同意 ， 同 庆 800A 份
额和同 庆800B 份额 于2012 年5 月 31 日 在深 交所 挂 牌交易 。 截 至 2012 年 5 月30 日， 长盛 同庆 基
金份额 净值 为 1.013 元 ， 同庆 800A 基 金份 额参 考净 值为 1.002 元 ，同 庆 800B 基金份 额参 考净 值
为 1.020 元 。未 上市 交易 的长盛 同庆 中证 800 分级 份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨 系
统转托 管业 务将 其转 至深 交所场 内后 即可 按 照 4:6 的比例 与同 庆 800A 份 额和 同庆 800B 份 额进 行
配对转 换。
在分级运作期内，在自分 级运作期起始日后满一年 和满两年的对应日( 若 该 对应 日 为 非 工 作
日，则顺延至下一个工 作 日) ，本基金的基金管理 人 将根据基金合同的规 定对 长盛同庆中证 800
分级份 额 、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 份额 折算 ； 此外 ， 若同 庆 800B 份 额的
参考净 值跌 至 0.250 元以 下，本 基金 的基 金管 理人 还将根 据基 金合 同的 规定 对长盛 同庆 中 证 800
分级份 额、 同 庆800A 份 额 和同 庆 800B 份 额的 基金 份 额进行 不定 期份 额折 算。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和基金 合 同的有关规定 ，本基金 的 投资范围为本 基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金投资 于股票
的资产 占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ， 其 中投 资于 中证 800 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 不 低
于股票 资产 的90% ； 其余 资 产投资 于现 金、 债券 资产 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 为0-3%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的 5% 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 指数 收益 率＋ 5 %× 一年期 银行 定期 存
款利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
庆中证 800 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基 金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2012
年5 月12 日(基 金合 同生 效日) 至2012 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产 分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类其他应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类其 他应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；对 于支付的 价 款中包含的债 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，单独 确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转 移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 和 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市 场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确 认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价 值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在本基 金分 级运 作期 内， 本基金(包 括长 盛同 庆800A 、 长 盛同 庆800B 和 长盛 同庆中 证 800 分
级基金 份额)不 进行 收益 分 配。 分级 运作 期到 期后 ， 按照本 基金 所约 定的 参考 净值计 算规 则 ， 单 独
计算出 同 庆A 份 额与 同 庆B 份额 各自 的份 额参 考净 值并转 换为 上市 开放 式基 金(LOF) 份 额， 基 金份
额持有 人可 通过 赎回 上市 开放式(LOF) 基 金份 额实 现 应得收 益。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现 金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票等情 况， 本基 金根 据中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规
范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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于停牌 股票 估值 的参 考方 法》提 供的 指数 收益 法和 市盈率 法等 估值 技术 进行 估值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通 知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利 所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 28 页 共 70 页
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 96,653,973.20 220,448,885.81
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 96,653,973.20 220,448,885.81
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,761,175,974.73 1,721,173,750.57 -40,002,224.16
债券
交易所 市场 6,544,000.00 7,013,280.30 469,280.30
银行间 市场 - - -
合计 6,544,000.00 7,013,280.30 469,280.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,767,719,974.73 1,728,187,030.87 -39,532,943.86
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,305,094,989.23 4,403,403,737.07 98,308,747.84
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,305,094,989.23 4,403,403,737.07 98,308,747.84
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,417.77 46,575.36 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 29 页 共 70 页
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,384.10 2,776.60
应收债 券利 息 4,561.32 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 199.96 -
其他 201.20 -
合计 25,764.35 49,351.96
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 982,898.63 4,267,297.63
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 982,898.63 4,267,297.63
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 2,250,000.00
证管费 返还 607,536.79 -
预提费 用 490,000.00 470,000.00
应付赎 回费 323.95 178,222.00
合计 1,847,860.74 2,898,222.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,859,395,460.26 5,508,682,489.79
本期申 购 716,784,390.51 812,800,727.32
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,665,049,517.85 -3,021,158,398.90
2013 年5 月21 日 基金 拆 分/份
额折算 前
2,911,130,332.92 3,300,324,818.21
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 82,781,546.28 -
本期申 购 401,162,576.61 442,379,556.63
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,396,850,064.14 -1,539,841,072.44 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 30 页 共 70 页
本期末 1,998,224,391.67 2,202,863,302.40
注：1. 申购 含转 换入 份额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 根据 《长 盛同 庆中 证 800 指数分 级证 券投 资基 金 招募说 明书 》 、 《 长盛 同庆 中证 800 指 数分
级证券 投资 基金 基金 份额 折算公 告》 ， 基金 管理 人长 盛基金 管理 有限 公司 以2013 年5 月 21 日 为份
额折算 基准 日 ， 对 长盛 同 庆份额 的场 外份 额 、 场 内 份额以 及同 庆800A 份额 实 施定期 份额 折算 。 鉴
于同 庆800B 份 额在 折算 基 准日 2013 年5 月 21 日折 算前的 参考 净值 为 0.975 元， 本 基金 本次 定期
折算按 照 “ 同庆 800B 份 额 折算基 准日 的参 考净 值处 于 1.000 元 及以 下的 情形 ”进行 折算 ， 即 对于
同庆800A 份额 的约 定应 得 收益， 即定 期折 算基 准日 同庆 800A 份额 参考 净值 超出 1.000 元部 分，
将折算 为场 内长 盛同 庆份 额分配 给同 庆800A 份额 持有人 ； 同 庆 800B 份额 的 参考净 值和 份额 数不
进行折 算； 长盛 同庆 份额 持有人 持有 的每 份长 盛同 庆份额 将按 持 有 0.4 份同庆 800A 份 额获 得新
增长盛同庆份 额的分配 ， 场外长盛同庆 份额的持 有 人将按前述折 算方式获 得 新增场外长 盛同庆份
额的分配，场 内长盛同 庆 份额的持有人 将按前述 折 算方式获得新 增场内长 盛 同庆份额的 分配。场
内的长盛同庆 份额、同 庆 800A 份额 折算成的 新增场 内长盛同庆份 额的份额 数 取整计算（最 小单
位为1 份） ，场 外的 长盛 同 庆份额 折算 成的 新增 场外 长盛同 庆份 额的 份额 数保 留到小 数点 后两 位，
以循环 进位 方式 分配 因运 算产生 的剩 余份 额。 折算 后同庆 800A 份 额和 同庆 800B 份额 的比 例仍 为
4:6 ， 份额 折算 后长 盛同 庆 份额的 净值 以及 同 庆 800A 份 额、 同 庆 800B 份 额 的参考 净值 均调 整为
1.000 元。
3.截至 2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 于深 交所 上市 的 基金份 额 为1,413,166,286.00 份(其中
同庆800A 份额565,266,514.00 份， 同庆800B 份额847,899,772.00 份) ； 本 基 金于场 内未 上市 交
易的基 金份 额 为40,555,450.00 份， 托管 在场 外未 上 市交易 的基 金份 额 为544,502,655.67 份， 均
为长盛 同庆 中 证 800 分级 份额。 场内 的基 金份 额登 记在证 券登 记结 算系 统， 场外的 基金 份额 登 记
在注册登记系 统，按基 金 份额净值申购 或赎回。 通 过跨系统转登 记可实现 基 金份额在两 个系统之
间的转 换。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -984,331,279.61 116,534,996.78 -867,796,282.83
本期利 润 231,942,788.58 -137,841,691.70 94,101,096.88
本期基金份额交易
产生的 变动 数
488,088,196.98 -84,003,093.00 404,085,103.98
其中： 基金 申购 款 -163,366,642.39 -24,493,050.67 -187,859,693.06
基金赎 回款 651,454,839.37 -59,510,042.33 591,944,797.04
本期已 分配 利润 - - - 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 31 页 共 70 页
本期末 -264,300,294.05 -105,309,787.92 -369,610,081.97
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,316,771.40 2,694,305.02
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 42,807.63 945,760.52
其他 48,784.71 2,146.72
合计 1,408,363.74 3,642,212.26
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 12 日( 基金 合
同生效 日)至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,780,193,239.86 6,819,967,571.97
减：卖 出股 票成 本总 额 4,558,358,520.12 7,173,981,552.01
买卖股 票差 价收 入 221,834,719.74 -354,013,980.04
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至
2013年12月31日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生
效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
8,833,854.44 11,139,041.00
减： 卖 出债 券 （债 转股 及 债券
到 期兑 付） 成本 总额
8,336,800.00 10,584,000.00
减：应 收利 息总 额 2,830.12 4,429.38
债券投 资收 益 494,224.32 550,611.62
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同生
效日) 至 2012 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 48,285,169.13 69,036,565.56 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 32 页 共 70 页
基金投 资 产 生的 股利 收益 - -
合计 48,285,169.13 69,036,565.56
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同
生效日)至2012 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -137,841,691.70 97,533,622.71
—— 股 票投 资 -138,310,972.00 97,533,622.71
—— 债 券投 资 469,280.30 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -137,841,691.70 97,533,622.71
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月 12 日( 基金 合 同
生效日)至2012 年 12 月31 日
赎回费 收入 4,885,418.55 11,606,313.50
转换费 收入 135.73
其他 1,772.17 -
合计 4,887,326.45 11,606,313.50
注： 本基 金的 场外 赎回 费 率按持 有期 间递 减 ， 场 内 赎回费 率固 定 为0.50% ， 赎 回费总 额 的 25% 归入
基金资 产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日(基 金合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
11,718,785.94 25,733,329.84
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
11,718,785.94 25,733,329.84
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生
效日) 至2012 年 12 月31 日 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 33 页 共 70 页
信息披 露费 360,000.00 212,623.60
审计费 用 150,000.00 102,294.88
深交所 上市 年费 60,000.00 38,361.24
银行划 款手续 费 23,858.81 17,147.95
债券托 管 帐 户维 护费 18,000.00 9,000.00
合计 611,858.81 379,427.67
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年5月12 日( 基金 合同 生效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证券 34,125,653.56 0.50% 1,339,533,579.58 7.32%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 34 页 共 70 页
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 31,068.47 0.51% 31,068.47 3.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年5月12 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 1,148,585.47 7.22% - -
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,757,181.47 31,608,432.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
561,083.33 432,643.46
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.00% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,886,580.02 6,953,855.06
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.22% 的 年费率计提， 逐日累长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 35 页 共 70 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.22%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 12 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 96,653,973.20 1,316,771.40 220,448,885.81 2,694,305.02
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 利润 分配 事项 。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 36 页 共 70 页
码 名称 因 估值单
价
开盘单价 成本总额
600058
五矿
发展
2013 年 7 月
24 日
重大资
产重组
13.56
2014 年 1
月 6 日
14.92 285,600 4,646,602.62 3,872,736.00 -
600141
兴发
集团
2013 年12 月
20 日
筹划重
大事项
12.48
2014 年 1
月 27 日
13.28 98,544 1,667,544.81 1,229,829.12 -
600547
山东
黄金
2013 年12 月
26 日
筹划重
大事项
17.25
2014 年 1
月 2 日
17.52 124,468 4,242,022.28 2,147,073.00 -
600572
康恩
贝
2013 年11 月
25 日
重大资
产重组
13.51 - - 124,640 1,398,262.04 1,683,886.40 -
002266
浙富
股份
2013 年12 月
6 日
筹划重
大事项
9.25
2014 年 1
月16 日
10.18 144,140 1,328,669.84 1,333,295.00 -
000562
宏源
证券
2013 年10 月
30 日
重大资
产重组
8.22 - - 278,248 2,550,421.94 2,287,198.56 -
000625
长安
汽车
2013 年12 月
31 日
重大信
息被披
露
11.45
2014 年 1
月 3 日
11.72 402,754 2,744,725.94 4,611,533.30 -
000735
罗 牛
山
2013 年12 月
31 日
讨论重
要事项
6.53
2014 年 1
月 6 日
6.53 225,237 1,256,044.69 1,470,797.61 -
001696
宗申
动力
2013 年12 月
9 日
筹划重
大投资
事项
4.70
2014 年 1
月 9 日
4.41 225,473 1,280,476.59 1,059,723.10 -
002022
科华
生物
2013 年12 月
20 日
筹划重
大事项
16.82
2014 年 1
月27 日
18.50 97,771 1,519,248.13 1,644,508.22 -
002190
成飞
集成
2013 年12 月
23 日
筹划重
大事项
15.15 - - 23,341 360,329.55 353,616.15 -
002573
国电
清新
2013 年12 月
23 日
筹划重
大事项
22.17
2014 年 3
月25 日
20.80 14,523 228,689.40 321,974.91 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以 实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以 及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约 责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品 种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.38%(2012 年12 月31 日： 无)， 因 此不存 在重 大信 用风 险(2012 年12 月 31 日：长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 38 页 共 70 页
同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市 场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力 的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其 余均 可以 合理 的价 格适时 变现 。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日 且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调 整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 39 页 共 70 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 96,653,973.20 - - - 96,653,973.20
结算备 付金 3,075,367.98 - - - 3,075,367.98
存出保 证金 447,075.55 - - - 447,075.55
交易性 金融 资产 - - 7,013,280.30 1,721,173,750.57 1,728,187,030.87
应收利 息 - - - 25,764.35 25,764.35
应收申 购款 9,998,000.00 - - - 9,998,000.00
资产总 计 110,174,416.73 - 7,013,280.30 1,721,199,514.92 1,838,387,211.95
负债
应付赎 回款 - - - 372,979.57 372,979.57
应付管 理人 报酬 - - - 1,582,174.24 1,582,174.24
应付托 管费 - - - 348,078.34 348,078.34
应付交 易费 用 - - - 982,898.63 982,898.63
其他负 债 - - - 1,847,860.74 1,847,860.74
负债总 计 - - - 5,133,991.52 5,133,991.52
利率敏 感度 缺口 110,174,416.73 - 7,013,280.30 1,716,065,523.40 1,833,253,220.43
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 220,448,885.81 - - - 220,448,885.81
结算备 付金 6,170,287.74 - - - 6,170,287.74
存出保 证金 - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产 - - - 4,403,403,737.07 4,403,403,737.07
应收证 券清 算款 - - - 68,167,190.91 68,167,190.91
应收利 息 - - - 49,351.96 49,351.96
资产总 计 226,619,173.55 - - 4,473,370,279.94 4,699,989,453.49
负债
应付赎 回款 - - - 47,362,478.65 47,362,478.65
应付管 理人 报酬 - - - 3,750,203.47 3,750,203.47
应付托 管费 - - - 825,044.78 825,044.78
应付交 易费 用 - - - 4,267,297.63 4,267,297.63
其他负 债 - - - 2,898,222.00 2,898,222.00
负债总 计 - - - 59,103,246.53 59,103,246.53 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 40 页 共 70 页
利率敏 感度 缺口 226,619,173.55 - - 4,414,267,033.41 4,640,886,206.96
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
0.38%(2012 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2012 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票 和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，以 复制 、跟 踪中 证 800 指数 为原 则，
进行指 数化 长期 投资 ， 综 合考虑 标的 指数 样本 中个 股的自 由流 通市 值规 模 、 流动性 、 行业 代表 性、
波动性与标的 指数整体 的 相关性，通过 抽样方式 构 建基金股票投 资组合， 并 优化确定投 资组合中
的个股 权重 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票的资 产 占基金资产的 比
例为 90% －95% ， 其中 投资 于中证 800 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不 低于 股票资 产的 90%；其
余资产投资于 现金、债 券 资产及中国证 监会允许 基 金投资的其他 证券品种 ， 其中权证资 产占基金
资产净 值的 比例 为0-3%， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ， 包 括VaR(ValueatRisk) 指标 等来 测试 本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ， 及时 可靠 地对 风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 41 页 共 70 页
2013 年12 月 31 日 2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,721,173,750.57 93.89 4,403,403,737.07 94.88
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,721,173,750.57 93.89 4,403,403,737.07 94.88
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 90,640,968.62 -
业绩比 较基 准下 降 5% -90,640,968.62 -
注： 于2012 年 12 月31 日 ， 本基 金运 营不 满一 年， 无 足够历 史数 据分 析其 他价 格风险 敏感 性。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,706,170,859.50 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 22,016,171.37 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额(2012长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 42 页 共 70 页
年 12 月 31 日： 第一 层级 4,240,073,247.63 元 ，第 二层级 163,330,489.44 元 ，无属 于第 三层 级
的余额)。
公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级 ；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 零元 ， 计 入损 益的 第三层 级金 融工 具公 允价 值变动 零元(2012 年
度：净 转入/(转出) 第三 层 级的金 额为 零元 ，计 入损 益的第 三层 级金 融工 具公 允价值 变动 为零 元，
涉及内 蒙古 伊利 实业 集团 股份有 限公 司( “伊 利股 份 ”)发 行的 股票) 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,721,173,750.57 93.62
其中： 股票 1,721,173,750.57 93.62
2 固定收 益投 资 7,013,280.30 0.38
其中： 债券 7,013,280.30 0.38
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,729,341.18 5.42
6 其他各 项资 产 10,470,839.90 0.57
7 合计 1,838,387,211.95 100.00
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 43 页 共 70 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 15,339,586.17 0.84
B
采矿业 88,915,587.97 4.85
C
制造业 706,179,993.88 38.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 55,246,808.07 3.01
E
建筑业 41,164,390.04 2.24
F
批发和 零售 业 64,432,217.54 3.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,156,832.99 2.79
H
住宿和 餐饮 业 711,304.02 0.04
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 29,524,455.86 1.61
J
金融业 503,829,684.19 27.49
K
房地产 业 115,747,610.16 6.32
L
租赁和 商务 服务 业 10,588,601.72 0.58
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,482,764.60 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,944,635.95 0.66
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,436,337.89 0.19
S
综合 12,002,074.21 0.65
合计 1,711,702,885.26 93.37
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业 -
-
C
制造业 3,925,149.60 0.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 -
-
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 44 页 共 70 页
E
建筑业 883,467.75 0.05
F
批发和 零售 业 -
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 -
-
H
住宿和 餐饮 业 -
-
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 206,701.00 0.01
J
金融业 2,734,169.46 0.15
K
房地产 业 1,721,377.50 0.09
L
租赁和 商务 服务 业 -
-
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 -
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 -
-
R
文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S
综合 -
-
合计 9,470,865.31 0.52
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 8,308,592 84,249,122.88 4.60
2 600036 招商银 行 5,809,807 63,268,798.23 3.45
3 601398 工商银 行 16,481,912 59,005,244.96 3.22
4 601318 中国平 安 1,036,925 43,270,880.25 2.36
5 000002 万科Ａ 4,743,147 38,087,470.41 2.08
6 600000 浦发银 行 3,609,406 34,036,698.58 1.86
7 600837 海通证 券 2,602,952 29,465,416.64 1.61
8 601989 中国重 工 5,105,251 28,640,458.11 1.56
9 600030 中信证 券 2,207,703 28,148,213.25 1.54
10 600016 民生银 行 3,594,841 27,752,172.52 1.51
11 000651 格力电 器 768,358 25,094,572.28 1.37
12 600690 青岛海 尔 1,139,555 22,221,322.50 1.21
13 601288 农业银 行 8,132,278 20,168,049.44 1.10
14 601601 中国太 保 1,010,808 18,730,272.24 1.02 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 45 页 共 70 页
15 600887 伊利股 份 462,172 18,061,681.76 0.99
16 600519 贵州茅 台 136,296 17,497,680.48 0.95
17 601088 中国神 华 1,104,160 17,467,811.20 0.95
18 000001 平安银 行 1,298,322 15,904,444.50 0.87
19 601006 大秦铁 路 1,987,091 14,684,602.49 0.80
20 600104 上汽集 团 995,007 14,069,398.98 0.77
21 000333 美的集 团 274,524 13,726,200.00 0.75
22 601169 北京银 行 1,765,991 13,262,592.41 0.72
23 600048 保利地 产 1,391,863 11,482,869.75 0.63
24 002024 苏宁云 商 1,197,685 10,815,095.55 0.59
25 600600 青岛啤 酒 218,838 10,712,120.10 0.58
26 000776 广发证 券 833,532 10,402,479.36 0.57
27 600900 长江电 力 1,644,936 10,395,995.52 0.57
28 000538 云南白 药 100,194 10,218,786.06 0.56
29 600111 包钢稀 土 453,468 10,098,732.36 0.55
30 600089 特变电 工 918,164 9,842,718.08 0.54
31 000895 双汇发 展 206,973 9,744,288.84 0.53
32 000858 五粮液 613,987 9,615,036.42 0.52
33 600383 金地集 团 1,425,864 9,524,771.52 0.52
34 600999 招商证 券 730,346 9,260,787.28 0.51
35 000783 长江证 券 885,837 9,212,704.80 0.50
36 600585 海螺水 泥 540,487 9,166,659.52 0.50
37 600649 城投控 股 1,006,675 8,385,602.75 0.46
38 600739 辽宁成 大 471,232 8,265,409.28 0.45
39 600535 天士力 192,469 8,254,995.41 0.45
40 600256 广汇能 源 933,621 8,159,847.54 0.45
41 601857 中国石 油 1,055,499 8,137,897.29 0.44
42 000063 中兴通 讯 617,324 8,068,424.68 0.44
43 600518 康美药 业 442,305 7,961,490.00 0.43
44 600642 申能股 份 1,746,295 7,945,642.25 0.43
45 600028 中国石 化 1,768,279 7,921,889.92 0.43
46 000157 中联重 科 1,439,386 7,844,653.70 0.43
47 600893 航空动 力 407,665 7,798,631.45 0.43
48 600050 中国联 通 2,197,877 7,055,185.17 0.38
49 600276 恒瑞医 药 162,578 6,174,712.44 0.34
50 600196 复星医 药 300,012 5,877,235.08 0.32
51 601628 中国人 寿 372,516 5,636,167.08 0.31
52 600177 雅戈尔 745,436 5,590,770.00 0.30
53 600717 天津港 650,722 5,563,673.10 0.30 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 46 页 共 70 页
54 600309 万华化 学 267,139 5,529,777.30 0.30
55 600011 华能国 际 1,082,731 5,478,618.86 0.30
56 002236 大华股 份 133,164 5,443,744.32 0.30
57 000423 东阿阿 胶 137,286 5,431,034.16 0.30
58 601688 华泰证 券 603,080 5,403,596.80 0.29
59 600068 葛洲坝 1,348,635 5,340,594.60 0.29
60 601299 中国北 车 1,085,212 5,339,243.04 0.29
61 600795 国电电 力 2,257,394 5,304,875.90 0.29
62 600019 宝钢股 份 1,270,359 5,195,768.31 0.28
63 002353 杰瑞股 份 65,016 5,160,319.92 0.28
64 600315 上海家 化 121,533 5,132,338.59 0.28
65 000581 威孚高 科 164,983 5,081,476.40 0.28
66 000024 招商地 产 239,609 4,979,075.02 0.27
67 600100 同方股 份 487,327 4,956,115.59 0.27
68 002241 歌尔声 学 140,959 4,944,841.72 0.27
69 600703 三安光 电 198,645 4,924,409.55 0.27
70 000069 华侨城 Ａ 921,181 4,882,259.30 0.27
71 601899 紫金矿 业 2,056,291 4,750,032.21 0.26
72 600031 三一重 工 720,606 4,626,290.52 0.25
73 000625 长安汽 车 402,754 4,611,533.30 0.25
74 002415 海康威 视 199,210 4,577,845.80 0.25
75 002202 金风科 技 527,159 4,443,950.37 0.24
76 601766 中国南 车 869,933 4,358,364.33 0.24
77 000060 中金岭 南 675,901 4,244,658.28 0.23
78 600009 上海机 场 295,215 4,227,478.80 0.23
79 600066 宇通客 车 237,626 4,172,712.56 0.23
80 600406 国电南 瑞 279,474 4,155,778.38 0.23
81 601009 南京银 行 510,706 4,131,611.54 0.23
82 600583 海油工 程 520,789 4,041,322.64 0.22
83 000338 潍柴动 力 211,044 4,009,836.00 0.22
84 601607 上海医 药 269,439 3,985,002.81 0.22
85 000826 桑德环 境 113,446 3,947,920.80 0.22
86 600058 五矿发 展 285,600 3,872,736.00 0.21
87 601168 西部矿 业 715,042 3,854,076.38 0.21
88 601117 中国化 学 479,215 3,833,720.00 0.21
89 601633 长城汽 车 92,337 3,801,514.29 0.21
90 000402 金融街 723,930 3,786,153.90 0.21
91 600660 福耀玻 璃 452,437 3,750,702.73 0.20
92 600674 川投能 源 332,483 3,710,510.28 0.20 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 47 页 共 70 页
93 000568 泸州老 窖 180,754 3,640,385.56 0.20
94 002038 双鹭药 业 71,070 3,592,588.50 0.20
95 600839 四川长 虹 1,144,812 3,480,228.48 0.19
96 601186 中国铁 建 728,359 3,416,003.71 0.19
97 600108 亚盛集 团 419,258 3,366,641.74 0.18
98 000778 新兴铸 管 514,887 3,279,830.19 0.18
99 600369 西南证 券 324,782 3,225,085.26 0.18
100 000623 吉林敖 东 174,172 3,093,294.72 0.17
101 600010 包钢股 份 705,158 3,039,230.98 0.17
102 601377 兴业证 券 315,706 2,986,578.76 0.16
103 000831 五矿稀 土 133,919 2,952,913.95 0.16
104 600352 浙江龙 盛 221,137 2,923,431.14 0.16
105 600018 上港集 团 543,492 2,869,637.76 0.16
106 600079 人福医 药 101,156 2,867,772.60 0.16
107 002292 奥飞动 漫 86,771 2,833,940.86 0.15
108 600085 同仁堂 131,694 2,818,251.60 0.15
109 002250 联化科 技 133,817 2,808,818.83 0.15
110 600832 东方明 珠 285,822 2,792,480.94 0.15
111 600499 科达机 电 137,654 2,765,468.86 0.15
112 600271 航天信 息 135,126 2,725,491.42 0.15
113 000768 中航飞 机 281,827 2,688,629.58 0.15
114 600150 中国船 舶 110,013 2,661,214.47 0.15
115 600705 中航投 资 156,578 2,658,694.44 0.15
116 002304 洋河股 份 65,026 2,654,361.32 0.14
117 000878 云南铜 业 302,328 2,633,276.88 0.14
118 600252 中恒集 团 192,560 2,626,518.40 0.14
119 000725 京东方 Ａ 1,217,743 2,618,147.45 0.14
120 000900 现代投 资 372,270 2,605,890.00 0.14
121 601390 中国中 铁 969,246 2,597,579.28 0.14
122 600718 东软集 团 209,774 2,573,926.98 0.14
123 000729 燕京啤 酒 316,935 2,567,173.50 0.14
124 000046 泛海建 设 566,009 2,541,380.41 0.14
125 600143 金发科 技 455,623 2,533,263.88 0.14
126 601808 中海油 服 112,452 2,509,928.64 0.14
127 600886 国投电 力 635,947 2,499,271.71 0.14
128 002594 比亚迪 65,971 2,485,787.28 0.14
129 600811 东方集 团 394,099 2,478,882.71 0.14
130 600118 中国卫 星 133,515 2,474,032.95 0.13
131 000039 中集集 团 164,585 2,445,733.10 0.13 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 48 页 共 70 页
132 601992 金隅股 份 359,451 2,444,266.80 0.13
133 002385 大北农 149,161 2,438,782.35 0.13
134 000709 河北钢 铁 1,202,269 2,404,538.00 0.13
135 600362 江西铜 业 168,695 2,392,095.10 0.13
136 002450 康得新 98,140 2,384,802.00 0.13
137 000488 晨鸣纸 业 504,561 2,371,436.70 0.13
138 601333 广深铁 路 848,222 2,366,539.38 0.13
139 600587 新华医 疗 33,739 2,358,693.49 0.13
140 600704 物产中 大 207,621 2,356,498.35 0.13
141 600655 豫园商 城 302,402 2,346,639.52 0.13
142 600497 驰宏锌 锗 250,282 2,345,142.34 0.13
143 600570 恒生电 子 111,929 2,334,838.94 0.13
144 600017 日照港 910,791 2,313,409.14 0.13
145 000999 华润三 九 92,715 2,307,676.35 0.13
146 600183 生益科 技 467,108 2,307,513.52 0.13
147 000897 津滨发 展 422,117 2,300,537.65 0.13
148 601669 中国水 电 745,759 2,289,480.13 0.12
149 000562 宏源证 券 278,248 2,287,198.56 0.12
150 000006 深振业 Ａ 461,836 2,276,851.48 0.12
151 600872 中炬高 新 200,248 2,276,819.76 0.12
152 600489 中金黄 金 264,884 2,264,758.20 0.12
153 600755 厦门国 贸 416,417 2,261,144.31 0.12
154 600881 亚泰集 团 572,665 2,244,846.80 0.12
155 002152 广电运 通 116,969 2,244,635.11 0.12
156 600827 友谊股 份 227,377 2,244,210.99 0.12
157 600741 华域汽 车 220,808 2,238,993.12 0.12
158 600153 建发股 份 305,331 2,183,116.65 0.12
159 600160 XR 巨 化股 406,035 2,180,407.95 0.12
160 002422 科伦药 业 47,176 2,164,906.64 0.12
161 600340 华夏幸 福 106,616 2,156,841.68 0.12
162 002081 金螳螂 98,078 2,155,754.44 0.12
163 601888 中国国 旅 61,740 2,154,726.00 0.12
164 000792 盐湖股 份 128,787 2,154,606.51 0.12
165 601001 大同煤 业 371,744 2,148,680.32 0.12
166 600547 山东黄 金 124,468 2,147,073.00 0.12
167 600635 大众公 用 389,368 2,133,736.64 0.12
168 600598 北大荒 188,556 2,132,568.36 0.12
169 600594 益佰制 药 64,936 2,118,212.32 0.12
170 000963 华东医 药 45,863 2,109,698.00 0.12 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 49 页 共 70 页
171 600597 光明乳 业 94,253 2,092,416.60 0.11
172 002007 华兰生 物 72,862 2,091,139.40 0.11
173 000998 隆平高 科 76,633 2,090,548.24 0.11
174 002004 华邦颖 泰 137,470 2,085,419.90 0.11
175 002146 荣盛发 展 208,300 2,083,000.00 0.11
176 600008 首创股 份 307,821 2,080,869.96 0.11
177 000061 农产品 246,540 2,075,866.80 0.11
178 600221 海南航 空 1,028,569 2,057,138.00 0.11
179 600601 方正科 技 737,038 2,048,965.64 0.11
180 002069 獐子岛 136,745 1,995,109.55 0.11
181 000933 神火股 份 411,548 1,983,661.36 0.11
182 600664 哈药股 份 322,767 1,978,561.71 0.11
183 002142 宁波银 行 214,305 1,978,035.15 0.11
184 600062 华润双 鹤 88,369 1,976,814.53 0.11
185 600458 时代新 材 195,567 1,953,714.33 0.11
186 600316 洪都航 空 112,254 1,950,974.52 0.11
187 600171 上海贝 岭 215,054 1,941,937.62 0.11
188 002129 中环股 份 104,131 1,934,753.98 0.11
189 600270 外运发 展 189,857 1,934,642.83 0.11
190 600675 中华企 业 279,251 1,929,624.41 0.11
191 000960 锡业股 份 180,512 1,927,868.16 0.11
192 000983 西山煤 电 271,211 1,925,598.10 0.11
193 601369 陕鼓动 力 288,939 1,921,444.35 0.10
194 601111 中国国 航 485,419 1,917,405.05 0.10
195 600387 海越股 份 94,873 1,912,639.68 0.10
196 000997 新大陆 116,101 1,909,861.45 0.10
197 600372 中航电 子 79,813 1,904,338.18 0.10
198 600415 小商品 城 322,143 1,890,979.41 0.10
199 601929 吉视传 媒 224,253 1,881,482.67 0.10
200 600557 康缘药 业 61,636 1,874,967.12 0.10
201 000612 焦作万 方 317,874 1,853,205.42 0.10
202 600220 江苏阳 光 765,710 1,853,018.20 0.10
203 600060 海信电 器 159,935 1,845,649.90 0.10
204 600805 悦达投 资 167,984 1,842,784.48 0.10
205 600219 南山铝 业 353,356 1,840,984.76 0.10
206 600166 福田汽 车 360,975 1,840,972.50 0.10
207 601866 中海集 运 744,366 1,838,584.02 0.10
208 600584 长电科 技 285,821 1,829,254.40 0.10
209 600643 爱建股 份 160,364 1,820,131.40 0.10 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 50 页 共 70 页
210 600395 盘江股 份 249,347 1,810,259.22 0.10
211 600037 歌华有 线 230,643 1,796,708.97 0.10
212 601600 中国铝 业 527,619 1,793,904.60 0.10
213 000982 中银绒 业 208,617 1,792,020.03 0.10
214 600267 海正药 业 120,846 1,790,937.72 0.10
215 002001 新和成 92,777 1,790,596.10 0.10
216 601018 宁波港 733,784 1,790,432.96 0.10
217 600545 新疆城 建 279,940 1,783,217.80 0.10
218 600971 恒源煤 电 249,781 1,780,938.53 0.10
219 600123 兰花科 创 165,913 1,770,291.71 0.10
220 600478 科力远 68,035 1,764,827.90 0.10
221 000876 新希望 122,992 1,762,475.36 0.10
222 002310 东方园 林 54,183 1,761,489.33 0.10
223 002440 闰土股 份 109,175 1,754,442.25 0.10
224 002429 兆驰股 份 129,808 1,752,408.00 0.10
225 600895 张江高 科 233,229 1,751,549.79 0.10
226 000839 中信国 安 280,089 1,750,556.25 0.10
227 600029 南方航 空 631,467 1,736,534.25 0.09
228 600292 中电远 达 67,009 1,734,863.01 0.09
229 600875 东方电 气 137,710 1,731,014.70 0.09
230 000652 泰达股 份 376,185 1,730,451.00 0.09
231 600418 江淮汽 车 197,959 1,728,182.07 0.09
232 601991 大唐发 电 407,108 1,726,137.92 0.09
233 600790 轻纺城 271,321 1,720,175.14 0.09
234 600770 综艺股 份 204,267 1,717,885.47 0.09
235 002344 海宁皮 城 82,507 1,714,495.46 0.09
236 600663 陆家嘴 100,635 1,709,788.65 0.09
237 000758 中色股 份 158,269 1,701,391.75 0.09
238 601699 潞安环 能 159,424 1,701,054.08 0.09
239 601101 昊华能 源 235,885 1,700,730.85 0.09
240 601717 郑煤机 270,580 1,691,125.00 0.09
241 600208 新湖中 宝 528,058 1,689,785.60 0.09
242 000425 徐工机 械 221,888 1,688,567.68 0.09
243 600588 用友软 件 121,974 1,688,120.16 0.09
244 600436 片仔癀 17,893 1,687,488.83 0.09
245 002219 独一味 68,498 1,686,420.76 0.09
246 000630 铜陵有 色 168,233 1,685,694.66 0.09
247 600572 康恩贝 124,640 1,683,886.40 0.09
248 601618 中国中 冶 952,539 1,666,943.25 0.09 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 51 页 共 70 页
249 600517 置信电 气 112,399 1,663,505.20 0.09
250 002051 中工国 际 81,367 1,659,886.80 0.09
251 002155 辰州矿 业 209,911 1,656,197.79 0.09
252 600688 上海石 化 542,146 1,653,545.30 0.09
253 002022 科华生 物 97,771 1,644,508.22 0.09
254 002375 亚厦股 份 63,537 1,639,254.60 0.09
255 600879 航天电 子 174,635 1,634,583.60 0.09
256 002299 圣农发 展 169,680 1,634,018.40 0.09
257 600880 博瑞传 播 95,869 1,627,855.62 0.09
258 000572 海马汽 车 427,996 1,626,384.80 0.09
259 600064 南京高 科 147,531 1,625,791.62 0.09
260 600312 平高电 气 160,276 1,618,787.60 0.09
261 000800 一汽轿 车 136,012 1,618,542.80 0.09
262 000726 鲁泰Ａ 153,483 1,616,175.99 0.09
263 000629 攀钢钒 钛 752,200 1,609,708.00 0.09
264 601933 永辉超 市 121,044 1,608,674.76 0.09
265 000690 宝新能 源 302,113 1,601,198.90 0.09
266 600978 宜华木 业 279,428 1,601,122.44 0.09
267 600654 飞乐股 份 218,894 1,597,926.20 0.09
268 600284 浦东建 设 150,556 1,591,376.92 0.09
269 601666 平煤股 份 301,655 1,586,705.30 0.09
270 601106 中国一 重 749,321 1,566,080.89 0.09
271 601898 中煤能 源 328,106 1,565,065.62 0.09
272 600522 中天科 技 142,669 1,557,945.48 0.08
273 601118 海南橡 胶 206,957 1,537,690.51 0.08
274 600511 国药股 份 81,390 1,535,829.30 0.08
275 000712 锦龙股 份 66,177 1,518,762.15 0.08
276 000886 海南高 速 380,738 1,515,337.24 0.08
277 000616 亿城股 份 433,633 1,509,042.84 0.08
278 601158 重庆水 务 254,787 1,500,695.43 0.08
279 002500 山西证 券 217,057 1,497,693.30 0.08
280 600320 振华重 工 422,089 1,494,195.06 0.08
281 000926 福星股 份 209,286 1,490,116.32 0.08
282 000636 风华高 科 266,740 1,488,409.20 0.08
283 600645 中源协 和 61,885 1,482,764.60 0.08
284 600348 阳泉煤 业 209,541 1,479,359.46 0.08
285 000718 苏宁环 球 323,179 1,476,928.03 0.08
286 000028 国药一 致 31,821 1,473,312.30 0.08
287 600216 浙江医 药 140,966 1,473,094.70 0.08 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 52 页 共 70 页
288 000735 罗牛山 225,237 1,470,797.61 0.08
289 002153 石基信 息 30,683 1,456,828.84 0.08
290 002294 信立泰 42,246 1,453,262.40 0.08
291 600426 华鲁恒 升 214,551 1,452,510.27 0.08
292 000528 柳工 227,707 1,448,216.52 0.08
293 000541 佛山照 明 208,441 1,436,158.49 0.08
294 600132 重庆啤 酒 88,670 1,435,567.30 0.08
295 600325 华发股 份 192,441 1,433,685.45 0.08
296 600109 国金证 券 83,689 1,420,202.33 0.08
297 000848 承德露 露 57,996 1,418,002.20 0.08
298 000587 金叶珠 宝 113,045 1,415,323.40 0.08
299 600122 宏图高 科 351,807 1,414,264.14 0.08
300 002249 大洋电 机 133,501 1,397,755.47 0.08
301 000931 中关村 240,036 1,392,208.80 0.08
302 600069 银鸽投 资 340,114 1,391,066.26 0.08
303 600516 方大炭 素 182,654 1,389,996.94 0.08
304 000939 凯迪电 力 224,569 1,385,590.73 0.08
305 002092 中泰化 学 259,326 1,374,427.80 0.07
306 000049 德赛电 池 19,468 1,366,653.60 0.07
307 600125 铁龙物 流 238,901 1,359,346.69 0.07
308 601002 晋亿实 业 158,106 1,356,549.48 0.07
309 600521 华海药 业 100,040 1,355,542.00 0.07
310 600351 亚宝药 业 215,104 1,342,248.96 0.07
311 002266 浙富股 份 144,140 1,333,295.00 0.07
312 600112 天成控 股 103,921 1,332,267.22 0.07
313 000869 张裕Ａ 49,241 1,329,507.00 0.07
314 600820 隧道股 份 146,136 1,325,453.52 0.07
315 000759 中百集 团 187,193 1,325,326.44 0.07
316 000540 中天城 投 228,302 1,324,151.60 0.07
317 600729 重庆百 货 60,738 1,322,873.64 0.07
318 000566 海南海 药 118,079 1,320,123.22 0.07
319 600549 厦门钨 业 54,897 1,319,723.88 0.07
320 000988 华工科 技 190,718 1,314,047.02 0.07
321 600170 上海建 工 210,415 1,310,885.45 0.07
322 600496 精工钢 构 187,161 1,310,127.00 0.07
323 600482 风帆股 份 127,194 1,302,466.56 0.07
324 000559 万向钱 潮 244,173 1,296,558.63 0.07
325 601099 太平洋 217,321 1,293,059.95 0.07
326 600651 飞乐音 响 225,108 1,285,366.68 0.07 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 53 页 共 70 页
327 000422 湖北宜 化 204,491 1,282,158.57 0.07
328 000830 鲁西化 工 307,017 1,267,980.21 0.07
329 600376 首开股 份 250,814 1,261,594.42 0.07
330 600809 山西汾 酒 65,302 1,260,328.60 0.07
331 600027 华电国 际 415,708 1,255,438.16 0.07
332 600161 天坛生 物 58,786 1,249,790.36 0.07
333 002083 孚日股 份 292,539 1,249,141.53 0.07
334 600422 昆明制 药 52,434 1,236,918.06 0.07
335 600851 海欣股 份 175,291 1,234,048.64 0.07
336 600141 兴发集 团 98,544 1,229,829.12 0.07
337 600198 大唐电 信 92,446 1,227,682.88 0.07
338 600816 安信信 托 85,910 1,224,217.50 0.07
339 002431 棕榈园 林 59,181 1,222,679.46 0.07
340 600038 哈飞股 份 43,943 1,207,993.07 0.07
341 000860 顺鑫农 业 78,552 1,206,558.72 0.07
342 000650 仁和药 业 223,022 1,206,549.02 0.07
343 600580 卧龙电 气 193,227 1,203,804.21 0.07
344 600260 凯乐科 技 157,863 1,202,916.06 0.07
345 002048 宁波华 翔 142,109 1,199,399.96 0.07
346 600115 东方航 空 431,312 1,194,734.24 0.07
347 601958 金钼股 份 164,408 1,191,958.00 0.07
348 600332 白云山 43,051 1,190,790.66 0.06
349 600859 王府井 65,507 1,189,607.12 0.06
350 000667 名流置 业 649,377 1,181,866.14 0.06
351 600863 内蒙华 电 345,874 1,179,430.34 0.06
352 600993 马应龙 67,776 1,173,880.32 0.06
353 000930 中粮生 化 274,854 1,173,626.58 0.06
354 000511 银基发 展 293,106 1,169,492.94 0.06
355 600747 大连控 股 308,380 1,168,760.20 0.06
356 000686 东北证 券 73,777 1,167,152.14 0.06
357 600720 祁连山 174,021 1,164,200.49 0.06
358 002428 云南锗 业 87,912 1,163,954.88 0.06
359 000973 佛塑科 技 289,932 1,162,627.32 0.06
360 600059 古越龙 山 122,360 1,161,196.40 0.06
361 000786 北新建 材 66,070 1,156,225.00 0.06
362 000401 冀东水 泥 136,174 1,154,755.52 0.06
363 002309 中利科 技 68,724 1,147,690.80 0.06
364 000937 冀中能 源 153,386 1,138,124.12 0.06
365 600750 江中药 业 71,599 1,135,560.14 0.06 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 54 页 共 70 页
366 600240 华业地 产 279,132 1,133,275.92 0.06
367 000969 安泰科 技 152,319 1,131,730.17 0.06
368 002271 东方雨 虹 42,758 1,127,528.46 0.06
369 002028 思源电 气 75,672 1,127,512.80 0.06
370 000816 江淮动 力 256,551 1,123,693.38 0.06
371 002482 广田股 份 57,199 1,121,100.40 0.06
372 000417 合肥百 货 178,607 1,119,865.89 0.06
373 002477 雏鹰农 牧 107,564 1,112,211.76 0.06
374 002254 泰和新 材 142,840 1,104,153.20 0.06
375 000887 中鼎股 份 136,949 1,102,439.45 0.06
376 002167 东方锆 业 96,304 1,096,902.56 0.06
377 600970 中材国 际 131,421 1,090,794.30 0.06
378 000518 四环生 物 329,658 1,087,871.40 0.06
379 002317 众生药 业 55,043 1,084,347.10 0.06
380 002064 华峰氨 纶 118,992 1,084,017.12 0.06
381 000877 天山股 份 178,211 1,083,522.88 0.06
382 002408 齐翔腾 达 75,213 1,075,545.90 0.06
383 000921 海信科 龙 91,554 1,067,519.64 0.06
384 002005 德豪润 达 133,952 1,060,899.84 0.06
385 600812 华北制 药 211,609 1,060,161.09 0.06
386 001696 宗申动 力 225,473 1,059,723.10 0.06
387 601231 环旭电 子 50,318 1,059,193.90 0.06
388 000975 银泰资 源 123,649 1,053,489.48 0.06
389 000078 海王生 物 139,089 1,050,121.95 0.06
390 600636 三爱富 92,120 1,048,325.60 0.06
391 600470 六国化 工 160,651 1,044,231.50 0.06
392 002050 三花股 份 92,294 1,042,922.20 0.06
393 000413 宝石Ａ 60,834 1,029,919.62 0.06
394 000671 阳光城 110,329 1,024,956.41 0.06
395 002653 海思科 51,834 1,024,758.18 0.06
396 600266 北京城 建 105,860 1,024,724.80 0.06
397 600096 云天化 115,001 1,023,508.90 0.06
398 000513 丽珠集 团 26,249 1,015,573.81 0.06
399 002508 老板电 器 25,551 1,008,753.48 0.06
400 002056 横店东 磁 64,341 1,001,789.37 0.05
401 600300 维维股 份 205,527 982,419.06 0.05
402 000823 超声电 子 119,352 981,073.44 0.05
403 600528 中铁二 局 190,981 977,822.72 0.05
404 000788 北大医 药 75,607 973,818.16 0.05 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 55 页 共 70 页
405 002168 深圳惠 程 133,373 972,289.17 0.05
406 002029 七匹狼 124,051 962,635.76 0.05
407 600239 云南城 投 178,120 956,504.40 0.05
408 600188 兖州煤 业 107,701 956,384.88 0.05
409 000510 金路集 团 178,325 950,472.25 0.05
410 600311 荣华实 业 186,248 948,002.32 0.05
411 600199 金种子 酒 93,422 947,299.08 0.05
412 600586 金晶科 技 299,443 946,239.88 0.05
413 600261 阳光照 明 67,985 944,311.65 0.05
414 002416 爱施德 49,928 943,639.20 0.05
415 000683 远兴能 源 235,005 937,669.95 0.05
416 600894 广日股 份 77,129 927,090.58 0.05
417 600884 杉杉股 份 74,915 922,952.80 0.05
418 600120 浙江东 方 73,523 922,713.65 0.05
419 000050 深天马 Ａ 80,349 907,140.21 0.05
420 600885 宏发股 份 48,841 906,488.96 0.05
421 600844 丹化科 技 121,192 900,456.56 0.05
422 600737 中粮屯 河 167,652 893,585.16 0.05
423 000088 盐田港 146,248 884,800.40 0.05
424 600801 华新水 泥 72,411 879,069.54 0.05
425 600157 永泰能 源 162,708 876,996.12 0.05
426 600997 开滦股 份 156,833 873,559.81 0.05
427 600874 创业环 保 106,195 867,613.15 0.05
428 601800 中国交 建 212,878 860,027.12 0.05
429 600490 鹏欣资 源 72,960 858,009.60 0.05
430 002480 新筑股 份 52,405 847,912.90 0.05
431 000627 天茂集 团 321,341 841,913.42 0.05
432 002140 东华科 技 44,633 841,778.38 0.05
433 000680 山推股 份 263,729 838,658.22 0.05
434 000655 金岭矿 业 109,607 827,532.85 0.05
435 002013 中航精 机 52,814 825,482.82 0.05
436 600761 安徽合 力 68,141 823,824.69 0.04
437 002690 美亚光 电 20,340 815,430.60 0.04
438 002588 史丹利 21,656 798,889.84 0.04
439 000962 东方钽 业 79,800 794,808.00 0.04
440 000550 江铃汽 车 31,135 791,140.35 0.04
441 601718 际华集 团 284,174 787,161.98 0.04
442 600409 三友化 工 167,861 780,553.65 0.04
443 600158 中体产 业 101,777 778,594.05 0.04 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 56 页 共 70 页
444 600699 均胜电 子 49,658 765,229.78 0.04
445 600392 盛和资 源 38,795 762,709.70 0.04
446 000525 红太阳 50,840 762,600.00 0.04
447 000799 酒鬼酒 53,535 755,914.20 0.04
448 002325 洪涛股 份 77,319 741,489.21 0.04
449 002572 索菲亚 33,712 738,967.04 0.04
450 600754 锦江股 份 44,401 711,304.02 0.04
451 002123 荣信股 份 96,949 701,910.76 0.04
452 600403 大有能 源 98,425 700,786.00 0.04
453 000685 中山公 用 60,220 684,099.20 0.04
454 600298 安琪酵 母 39,145 676,034.15 0.04
455 600269 赣粤高 速 223,819 653,551.48 0.04
456 002646 青青稞 酒 32,330 646,600.00 0.04
457 601336 新华保 险 27,920 638,809.60 0.03
458 600873 梅花集 团 102,107 637,147.68 0.03
459 002251 步步高 45,540 627,541.20 0.03
460 000669 金鸿能 源 20,120 621,708.00 0.03
461 601139 深圳燃 气 78,286 619,242.26 0.03
462 002221 东华能 源 59,096 616,371.28 0.03
463 600004 白云机 场 88,466 614,838.70 0.03
464 601965 中国汽 研 45,278 606,725.20 0.03
465 002635 安洁科 技 16,392 586,833.60 0.03
466 601098 中南传 媒 53,261 585,338.39 0.03
467 600021 上海电 力 125,103 580,477.92 0.03
468 002371 七星电 子 26,698 574,273.98 0.03
469 600380 健康元 117,497 566,335.54 0.03
470 002405 四维图 新 46,157 565,423.25 0.03
471 600628 新世界 66,494 563,204.18 0.03
472 000012 南玻Ａ 68,622 558,583.08 0.03
473 000415 渤海租 赁 69,899 552,901.09 0.03
474 600280 中央商 场 42,698 547,388.36 0.03
475 000552 靖远煤 电 54,422 545,308.44 0.03
476 600428 中远航 运 154,870 543,593.70 0.03
477 601566 九牧王 42,328 538,835.44 0.03
478 600508 上海能 源 54,029 535,427.39 0.03
479 600373 中文传 媒 29,884 534,325.92 0.03
480 000031 中粮地 产 142,442 528,459.82 0.03
481 002332 仙琚制 药 36,888 518,645.28 0.03
482 600748 上实发 展 68,146 514,502.30 0.03 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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483 002275 桂林三 金 33,366 510,166.14 0.03
484 600595 中孚实 业 139,135 509,234.10 0.03
485 600685 广船国 际 29,664 501,618.24 0.03
486 000042 深长城 19,021 486,937.60 0.03
487 600138 中青旅 27,211 479,457.82 0.03
488 601928 凤凰传 媒 49,495 473,172.20 0.03
489 002493 荣盛石 化 55,707 464,596.38 0.03
490 000409 泰复实 业 35,372 455,945.08 0.02
491 600438 通威股份 45,667 408,719.65 0.02
492 600425 青松建 化 106,420 408,652.80 0.02
493 600797 浙大网 新 73,143 408,137.94 0.02
494 600289 亿阳信 通 45,386 406,658.56 0.02
495 600435 北方导 航 29,839 393,278.02 0.02
496 000030 富奥股 份 63,616 386,785.28 0.02
497 603000 人民网 4,803 374,489.91 0.02
498 002190 成飞集 成 23,341 353,616.15 0.02
499 600841 上柴股 份 31,060 351,909.80 0.02
500 002285 世联地 产 22,127 348,721.52 0.02
501 002161 远望谷 39,603 328,704.90 0.02
502 000961 中南建 设 46,304 325,517.12 0.02
503 002573 国电清 新 14,523 321,974.91 0.02
504 600388 龙净环 保 9,566 320,652.32 0.02
505 600804 鹏博士 22,445 315,576.70 0.02
506 000762 西藏矿 业 29,756 314,223.36 0.02
507 000608 阳光股 份 60,436 310,641.04 0.02
508 600776 东方通 信 49,689 306,084.24 0.02
509 600200 江苏吴 中 25,990 296,026.10 0.02
510 002063 远光软 件 14,830 288,443.50 0.02
511 002078 太阳纸 业 47,356 282,241.76 0.02
512 600086 东方金 钰 15,769 274,380.60 0.01
513 600366 宁波韵 升 19,572 269,310.72 0.01
514 600694 大商股 份 9,309 268,843.92 0.01
515 000009 中国宝 安 26,232 247,892.40 0.01
516 601777 力帆股 份 36,754 235,593.14 0.01
517 002073 软控股 份 27,351 227,560.32 0.01
518 600067 冠城大 通 33,353 215,793.91 0.01
519 000793 华闻传 媒 18,152 215,645.76 0.01
520 002345 潮宏基 18,972 214,004.16 0.01
521 002238 天威视 讯 16,090 212,548.90 0.01 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 58 页 共 70 页
522 600581 八一钢 铁 50,745 209,576.85 0.01
523 002315 焦点科 技 4,567 205,058.30 0.01
524 601678 滨化股 份 26,284 203,175.32 0.01
525 600223 鲁商置 业 51,670 199,962.90 0.01
526 601555 东吴证 券 21,873 188,107.80 0.01
527 002091 江苏国 泰 14,392 167,235.04 0.01
528 600702 沱牌舍 得 10,755 161,755.20 0.01
529 600829 三精制 药 23,776 157,634.88 0.01
530 600498 烽火通 信 10,206 157,172.40 0.01
531 002008 大族激 光 11,189 150,939.61 0.01
532 600110 中科英 华 22,196 135,173.64 0.01
533 600503 华丽家 族 32,138 134,015.46 0.01
534 600637 百视通 3,062 113,202.14 0.01
535 000563 陕国投 Ａ 13,855 110,285.80 0.01
536 600259 广晟有 色 2,829 109,906.65 0.01
537 002049 同方国 芯 2,027 100,093.26 0.01
538 000598 兴蓉投 资 15,579 89,735.04 0.00
539 002570 贝因美 2,917 89,551.90 0.00
540 600596 新安股 份 8,123 86,022.57 0.00
541 600765 中航重 机 6,623 82,919.96 0.00
542 002106 莱宝高 科 6,301 72,776.55 0.00
543 000970 中科三 环 4,748 60,964.32 0.00
544 002230 科大讯 飞 661 31,628.85 0.00
545 000750 国海证 券 2,201 25,179.44 0.00
546 002456 欧菲光 432 20,770.56 0.00
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601788 光大证 券 314,634 2,734,169.46 0.15
2 600638 新黄浦 112,194 1,373,254.56 0.07
3 600072 中船股 份 94,920 1,160,871.60 0.06
4 600779 水井坊 102,751 1,047,032.69 0.06
5 002006 精功科 技 125,495 888,504.60 0.05
6 600326 西藏天 路 142,725 883,467.75 0.05
7 600077 宋都股 份 79,662 348,122.94 0.02
8 002386 天原集 团 31,901 230,963.24 0.01
9 002204 大连重 工 25,685 223,716.35 0.01 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 59 页 共 70 页
10 000936 华西股 份 58,756 218,572.32 0.01
11 000503 海虹控 股 9,890 206,701.00 0.01
12 002651 利君股 份 10,064 155,488.80 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 74,957,124.87 1.62
2 601398 工商银 行 55,057,767.47 1.19
3 600036 招商银 行 43,203,184.07 0.93
4 600016 民生银 行 31,547,471.91 0.68
5 000100 TCL 集团 28,542,763.00 0.62
6 000002 万
科Ａ 26,529,297.55 0.57
7 601989 中国重 工 24,834,288.69 0.54
8 600690 青岛海 尔 21,298,797.90 0.46
9 600000 浦发银 行 19,710,245.19 0.42
10 601318 中国平 安 19,699,873.41 0.42
11 601901 方正证 券 19,382,509.08 0.42
12 600642 申能股 份 17,665,912.91 0.38
13 601328 交通银 行 15,908,707.90 0.34
14 600837 海通证 券 15,864,850.98 0.34
15 000333 美的集 团 15,859,580.06 0.34
16 600383 金地集 团 15,516,219.18 0.33
17 600030 中信证 券 13,636,981.38 0.29
18 601168 西部矿 业 12,764,272.50 0.28
19 600600 青岛啤 酒 12,597,159.34 0.27
20 000060 中金岭 南 12,198,913.92 0.26
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 137,355,210.17 2.96
2 000002
万
科Ａ 98,995,606.34 2.13
3 600036
招商银 行 93,931,855.67 2.02 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 60 页 共 70 页
4 601328
交通银 行 75,177,923.06 1.62
5 601318
中国平 安 72,558,823.02 1.56
6 601166
兴业银 行 70,840,263.31 1.53
7 601398
工商银 行 62,127,861.52 1.34
8 600000
浦发银 行 58,950,662.49 1.27
9 600837
海通证 券 47,393,743.22 1.02
10 600030
中信证 券 46,322,916.12 1.00
11 601288
农业银 行 37,016,193.01 0.80
12 601088
中国神 华 36,920,376.78 0.80
13 600519
贵州茅 台 36,240,667.94 0.78
14 000651
格力电 器 34,193,566.43 0.74
15 601601
中国太 保 32,574,363.57 0.70
16 601901
方正证 券 31,082,183.76 0.67
17 600015
华夏银 行 29,921,871.76 0.64
18 601818
光大银 行 29,100,303.41 0.63
19 000001
平安银 行 27,533,136.32 0.59
20 600887
伊利股 份 27,097,713.41 0.58
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
2,014,439,505.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,780,193,239.86
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,013,280.30 0.38
8 其他 - -
9 合计 7,013,280.30 0.38
8.6 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 61 页 共 70 页
比例（ ％）
1 113005 平安转 债 64,810 6,950,872.50 0.38
2 113006 深燃转 债 630 62,407.80 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
根据中 国平 安股 份有 限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的《 关于 平安 证券 收到 中国证 监会 处 罚
事先告知书的 公告》显 示 ，中国平安集 团的控股 子 公司平安证券 收到证监 会 的处罚通知 书。中国
证监会 决定 对平 安证 券给 予警告 并没 收其 在万 福生 科发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民 币 2,555 万
元，并 处以 人民 币5,110 万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 机构资 格3 个月 。本 基金 做出以 下说 明：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 62 页 共 70 页
2、基 于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受 到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 447,075.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,764.35
5 应收申 购款 9,998,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,470,839.90
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 63 页 共 70 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛同 庆
800A
9,382 60,250.11 280,040,320.00 49.54% 285,226,194.00 50.46%
长盛同 庆
800B
12,109 70,022.28 221,436,096.00 26.12% 626,463,676.00 73.88%
长盛同 庆中
证 800 分级
15,487 37,777.37 454,954,406.70 77.76% 130,103,698.97 22.24%
合计
36,978 54,038.20 956,430,822.70 47.86% 1,041,793,568.97 52.14%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分 级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 庆800A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中油财 务有 限责 任公 司 75,242,652.00 13.31%
2 上海真 爱梦 想公 益基 金会 47,672,536.00 8.43%
3 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红-个 人分 红
43,604,373.00 7.71%
4 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 个
险分红
42,065,134.00 7.44%
5 中银保 险有 限公 司－ 传统 保险产 品 22,905,427.00 4.05%
6 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统 －普 通保 险产 品
21,415,898.00 3.79%
7 全国社 保基 金四 零二 组合 19,340,977.00 3.42%
8 工 银 瑞 信 基 金 公 司 － 农 行 － 中 国 农
业银行 离退 休人 员福 利负 债
15,219,806.00 2.69%
9 魏小艳 10,392,197.00 1.84%
10 刘健生 9,684,179.00 1.71%
长盛同 庆800B 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 64 页 共 70 页
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红-个 人分 红
65,906,554.00 7.77%
2 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 个
险分红
63,097,700.00 7.44%
3 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 26,610,969.00 3.14%
4 西南证 券股 份有 限公 司 20,063,620.00 2.37%
5 魏小艳 15,588,296.00 1.84%
6 赵云平 14,736,185.00 1.74%
7 程冰 13,336,132.00 1.57%
8 上海盛 筑投 资咨 询有 限公 司 12,500,000.00 1.47%
9 张明明 10,630,072.00 1.25%
10 高贤 10,627,185.00 1.25%
注：以 上信 息中 持有 人为 场内持 有人 ，由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司提 供。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 庆800A 0.00 0.0000%
长盛同 庆800B 0.00 0.0000%
长盛同 庆中 证800
分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别 的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 同庆800A 长盛同 庆800B
长盛同 庆中 证 800
分级
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月
12 日 ）基 金份 额总 额
- - 14,686,733,239.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,329,886,232.00 1,994,829,349.00 1,534,679,879.26
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,117,946,967.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 4,061,899,581.99 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 65 页 共 70 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -764,619,718.00 -1,146,929,577.00 1,994,330,841.28
本报告 期期 末基 金份 额总 额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2013 年 3 月14 日起 ， 王 宁同 志不 再 担任长 盛同 庆 中
证800 指数 分级 证券 投资 基金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人2013 年 12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 130,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员 未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 66 页 共 70 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,217,065,040.13 18.00% 1,108,011.53 18.10% -
东北证券 1 1,169,241,635.65 17.29% 1,046,612.52 17.10% -
长江证券 1
1,045,817,129.63
15.46% 950,944.19 15.53% -
中信证券 1 750,197,855.48 11.09% 682,977.82 11.16% -
中航证券 1 724,356,983.23 10.71% 655,318.56 10.70% -
银河证券 1
537,944,706.96
7.95% 482,199.82 7.88% -
光大证券 1 439,553,845.43 6.50% 397,341.21 6.49% -
国泰君安 1 431,882,354.61 6.39% 393,185.92 6.42% -
中金证券 1 217,908,287.47 3.22% 198,384.67 3.24% -
民生证券 1 136,905,439.46 2.02% 124,638.26 2.04% -
国元证券 1 34,125,653.56 0.50% 31,068.47 0.51% -
华泰 证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
红塔证券 1 652,634.94 0.01% - - -
招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 3,384.92 0.00% - - -
东方证券 1 - - - - -
中投证券 1
56,912,207.01
0.84% 51,187.29 0.84% 2013 年退租
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
海通证券 8,003,000.00 33.75% - -
东北证券 - - - -
长江证券 63,000.00 0.27% - -
中信证券 6,481,000.00 27.33% - - 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 67 页 共 70 页
中航证券
652,345.34 2.75% - -
银河证券 8,515,309.10 35.91% - -
光大证券 - - - -
国泰君安 - - - -
中金证券 - - - -
民生证券 - - - -
国元证券 - - - -
华泰证券 - - - -
兴业证券 - - - -
红塔证券 - - - -
招商证券 - - - -
申银万国 - - - -
国信证券 - - - -
东兴证券 - - - -
东方证券 - - - -
中投证券 - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告等， 并 能根据基金 投资的特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
（2） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交
易的需 要， 并能 为本 公司 基金提 供全 面的 信息 服务 。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2） 研 究机 构的 研究 报告 需要有 一定 的试 用期 。 试 用 期视服 务情 况和 研究 服务 评价结 果而 定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对
研究机 构进 行综 合评 价；
（4） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司
与研究 机构 签定 《研 究服 务协议 》 、 《 券商 交易 单元 租用协 议 》 ， 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 68 页 共 70 页
评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用；
（5） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机
构的服 务不 能满 足要 求， 或签约 机构 违规 受到 国家 有关部 门的 处罚 ， 本 公司 有权终 止签 署的 协议 ，
并撤销 租用 的交 易单 元；
（6） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3 、报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 中 投证 券 深圳 1
11.8 其 他重 大事件
除上述事项之 外，均已 作 为临时报告在 指定媒体 披 露过的其他在 本报告期 内 发生的重大事 件
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
《中国 证券 报》 、 《上 海证
券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》及 本公 司网 站
2013 年 12 月 24 日
2
关于增 加 好 买 基 金 为 旗 下 基 金 代 销
机构并 开通 定投 的公 告
同上 2013 年 12 月 3 日
3
关 于 设 立 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公
司的公 告
同上 2013 年 11 月 7 日
4
关 于 增 加 和 讯 和 新 兰 德 为 旗 下 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投
资业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 10 月 30 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 香
港子公 司的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日
6
关 于 增 加 华 安 证 券 为 旗 下 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日
7
关 于 增 加 渤 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
同上 2013 年 9 月 18 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 数
米基金 为旗 下基 金代 销机 构的公 告
同上 2013 年 8 月 5 日
9
关 于 增 加 天 天 基 金 为 旗 下 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 7 月 22 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 住 所 变
更的公 告
同上 2013 年 7 月 12 日 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
第 69 页 共 70 页
11
关 于 增 加 展 恒 基 金 为 旗 下 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业
务及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 7 月 3 日
12
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2013 年 6 月 7 日
13
关 于 增 加 湘 财 证 券 为 旗 下 部 分 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
同上 2013 年 5 月 31 日
14
关于长 盛同 庆中 证 800 指 数分级 证
券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 同
庆800A 份 额恢 复交 易的 公 告
同上 2013 年 5 月 23 日
15
关于长 盛同 庆800A 份额 定 期份额 折
算后次 日前 收盘 价调 整的 公告
同上 2013 年 5 月 23 日
16
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级证券 投
资基金 之同 庆800A 份额 约 定年收 益
率变更 的公 告
同上 2013 年 5 月 23 日
17
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级证券 投
资基金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间
同庆800A 份额 停牌 的公 告
同上 2013 年 5 月 22 日
18
关于长 盛同 庆800A 、 同 庆800B 定期
份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘 价 调 整 的 提
示公告
同上 2013 年 5 月 16 日
19
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级证券 投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 公
告
同上 2013 年 5 月 16 日
20
长盛同 庆中 证 800 指数 分 级证券 投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 的 提
示性公 告
同上 2013 年 5 月 14 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司
负责人 变更 的公 告
同上 2013 年 4 月 19 日
22
关 于 增 加 东 兴 证 券 为 旗 下 部 分 开 放
式基金 代销 机构 的公 告
同上 2013 年 4 月 12 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗
下开放 式证 券投 资基 金的 公告
同上 2013 年 3 月 26 日
24
关于调 整长 盛同 庆中 证 800 指数分
级证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2013 年 3 月 15 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗
下部分 开放 式证 券投 资基 金的公 告
同上 2013 年 2 月 21 日
26
关 于 增 加 国 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投
资业务 及费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 1 月 25 日
27
关 于 增 加 方 正 证 券 为 旗 下 开 放 式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年 1 月 25 日
28
关 于 增 加 财 通 证 券 为 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优
同上 2013 年 1 月 18 日 长盛同庆中证 800 分级2013 年 年度报告
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惠的公 告
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证券 监督 管理 委员 关于核 准长 盛同 庆可 分离 交易股 票型 证券 投资 基金 基金份 额持 有 人
大会决 议的 批复 。
2 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 《长 盛同 庆中 证800 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年3 月29 日
