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长 城 久 兆 中小 板 300 指数 分 级 证 券投 资 基
金 2013 年年 度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 长城久 兆中 小 板300 指数 分级
基金主 代码 162010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年1 月 30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 74,230,351.27 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-02-21
下属分 级基 金的 基金 简称 长城久 兆中 小 板 300
指 数 分 级 （ 场 内 简
称：长 城久 兆）
长 城 久 兆 稳 健 指 数
（场内 简称 ： 久兆 稳
健）
长 城 久 兆 积 极 指 数
（场内 简称 ： 久兆 积
极）
下属分 级基 金的 交易 代码 162010 150057 150058
报告期末下属分级基金份 额
总额
35,320,418.27 份 15,563,973.00 份 23,345,960.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 约束 和数 量化监 控， 力求 实现 对中 小 板 300 （ 价格 ）
指 数 的 有 效 跟踪 。 在 正常市 场 情 况 下 ，本 基 金 力争将 基 金 净 值增
长率与业绩比较基准变化 率之间的日平均跟踪误差 控制在 0.35%
以内， 年跟 踪误 差控 制 在4%以内 。
投资策 略 本 基 金 采 用 完全 复 制 策略， 按 照 标 的 指数 成 份 股构成 及 其 权 重构
建 股 票 资 产 组合 ， 并 根据标 的 指 数 成 份股 及 其 权重的 变 化 对 股票
组 合 进 行 动 态调 整 。 但因特 殊 情 况 导 致基 金 无 法有效 跟 踪 标 的指
数 时 ， 本 基 金将 运 用 其他方 法 建 立 实 际组 合 ， 力求实 现 基 金 相对
业绩比 较基 准的 跟踪 误差 最小化 。
业绩比 较基 准 中小 板300(价格)指 数收 益率 × 95% ＋活 期存 款利 率(税后) ×5% 。
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期平 均 风 险和预 期 收 益 率 高于 普 通 股票型 基 金 、 混合
型基金 、 债券 型基 金 、 货 币市场 基金 等 ， 为 高风 险 、 高 收益 产品 。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 的 长 期 平 均
风 险 和 预 期 收 益 率
高 于 普 通 股 票 型 基
金、 混 合型 基金 、 债
券型基 金、 货币 市场
基金等 ，为 高风 险、
高收益 产品 。
长 城 久 兆 稳 健 具 有
低风险 、 收 益相 对稳
定的特 征。
长 城 久 兆 积 极 具 有
高风险 、 高预 期收 益
的特征 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心
41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 1 月 30 日( 基金 合 同
生效日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 4,771,698.95 120,506.95
本期利 润 10,682,048.13 -4,546,366.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2424 -0.0324
本期基 金份 额净 值增 长率 18.58% -11.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0442 -0.1184
期末基 金资 产净 值 75,726,821.75 71,775,194.82
期末基 金份 额净 值 1.020 0.882
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.92% 1.32% -1.86% 1.32% -0.06% 0.00%
过去六 个月 14.48% 1.40% 15.88% 1.39% -1.40% 0.01%
过去一 年 18.58% 1.44% 22.07% 1.45% -3.49% -0.01%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
4.59% 1.35% 22.07% 1.38% -17.48% -0.03%
注：从D1 到 Dn 时间 区间 业绩比 较基 准的 收益 率由 D1 到 Dn 区间 内每 个交 易 日收益 率的 合成 计算
而来， 计算 公式 如下 ：
从 D1 到 Dn 时 间区 间业 绩 比较基 准的 收益 率= （1+D1 日 业绩 比较 基准 收益 率 ） × （1+D2 日业 绩比
较基准 收益 率） ×? ?× （1+Dn 日 业绩 比较 基准 收 益率）-1
这里的 每日 业绩 比较 基准 收益率 计算 公式 如下 ：
长 城 久 兆 业 绩 比 较 基 准 每 日 收 益 率= 中 小 板 300( 价格) 指 数 日 收 益 率 ×95 % ＋ 活 期 存 款 每 日 利 率
(税后 ) ×5% 。
指数收益率以 当日收盘 价 相对于上一个 交易日收 盘 价计算而成； 计算活期 存 款利率收益 时，如果
前一日 或者 多日 为非 交易 日的， 考虑 该非 交易 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金合 同规定本 基 金投资组合为 ：本基金 投 资于股票的资 产占基金 资 产净值的比 例不低于
90% ， 其 中将 不低 于 90% 的 股票资 产投 资于 中小 板 300 （ 价格 ） 指数 的成 份股 及 其备选 成份 股 ， 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的建 仓期为 自本 基金 基 金
合同生 效日 起6 个月 ，建 仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来 基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：根 据本 基金 基金 合同 的约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 久 兆 300 份额 、久兆 稳健 份额 、 久
兆积极 份额 ）不 进行 收益 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
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现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金和长城
增强收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任 职日 期 离任日 期
余礼冰
长 城 久 兆
中小板
300 指数
分 级 基 金
的 基 金 经
理
2012 年4 月
17 日
- 12 年
女，中国籍，华中理工
大学工 学硕 士。 具 有 11
年证券投资研究经验。
曾就职于富国基金、宝
盈基金、友邦华泰基金
等， 2007 年加 入长 城基
金管理有限公司，曾任
研 究 部 副 总 经 理 。2012
年1 月至 2012 年4 月任
“ 长 城 久 兆 中 小 板 300
指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 ” 基 金 经 理 助 理 ， 自
2012 年 4 月至 今任 “长
城久兆 中小 板 300 指数
分级证券投资基金 ” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 了《 证券 投资 基金法 》 、 《 长城 久兆 中小 板 300 指数 分 级
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证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度， 按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范 围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金在报告 期内，通 过 投资约束和数 量化控制 ， 以中小板 300 （价格 ）指 数成分股为投 资
组合，采取完 全复制策 略 ，紧密跟踪指 数走势， 缩 小跟踪误差。 并采用程 序 化管理和人 工管理的
方式，处理基 金日常运 作 中出现的基金 规模流动 性 需求、组合偏 差 调整、 风 险平衡等事 件，将本
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基金的 跟踪 误差 控制 在合 理范围 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ， 本基 金份 额 净值增 长率 为18.58% ， 本 基金比 较基 准收 益率 为22.07% 。 本 报告 期
内，本 基金 日均 跟踪 误差 控制 在 0.35% 之 内， 年化 跟踪误 差控 制 在4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国A 股市 场 于2013 年 演 绎了冰 火两 重天 的市 场格 局， 以 沪深300 指数 为代 表 的大盘 全年 下
跌 7.64% ，而 创业 板综 合 指数同 期上 涨了 74.73%， 长城久 兆基 金所 跟踪 的标 的指数 中小 300 价格
指数同 期亦 上涨 了23.16% 。 市场 表现 出结 构性 牛市 ， 代表 新兴 生产 力的 行业 和公司 受到 资本 市场
的热捧 。
13 年 全年 来看 ，经 济本 身 状况并 非不 令人 担忧 ， 对 14 年 的投 资环 境我 们持 谨 慎乐观 之态 。
13 年 GDP 增速 为 7.7% ，超 全年 7.5% 目标 ，但 产能 过 剩、债 务压 力加 剧， 经济 危机存 在。12 月工
业增速 降 至 9.7% ， 钢铁 、 电力等 中上 游行 业增 加值 增 速回 落；1 月 以来 发电 增速大 幅下 滑。 从三
驾马车 看，12 月消 费稳 定 、 出口 低增 ， 投 资是 经济 下滑主 因。12 月投 资增 速 降至 17.2% 的 7 年新
低，基 建投 资增 速大 降 至 8.5% 面 临失 速， 地方 考核 变化后 大幅 下 调 14 年 经 济增长 和投 资增 速目
标，预 示 14 年 基建 投资 不 容乐观 。而 12 月地 产销 量 降至零 增长 、1 月 以来 销 量增速 转负 ，加 上
地产新开工显 著反弹， 意 味着行业供需 形势逆转 ， 地产投资反弹 难持续。 制 造业投资稳 定高位，
意味着 产能 过剩 仍在 加剧 。12 月货 币信 贷大 幅跳 水 ， 其影 响将 在未 来逐 渐体 现。 我 们认 为， 经济
正处悬崖之上 ，未来信 用 违约风险或显 著 增加， 只 有让低效制造 业、融资 平 台破产，债 务出清，
才能真 正降 低无 风险 利率 和企业 融资 成本 ，中 国经 济才有 望真 正转 型。
14 年 的地 方两 会， 调低 GDP 目标 成为 主流 ， 缘 于中 央推动 地方 改进 政府 考核 体系、 中央 经济
工作会议强调 去杠杆与 去 产 能，以及地 方自身降 低 目标减轻压力 。地方更 加 注重增长效 益，体现
在14 年多 地 《 政府 工作 报 告》 大都 涉及 “调 降固 定 投资目 标 ” 、 “ 强 调防 控 债务风 险 ” 和 “ 化解
过剩产 能 ” 这三 大方 面。 地方调 低 GDP 目 标， 更注 重增长 效益 给中 国经 济转 型带来 了希 望。 地 方
政府的 “GD P 竞赛 ” 和投 资冲动 正在 褪去 ， 去 杠杆 和去产 能将 贯 穿14 年， 未 来几个 季度 经济 逐步
下行的 概率 较大 ，经 济或 将经历 短期 阵痛 。
但中国经济面 临转型和 改 革是不可逆转 之路，在 去 产能、扩大内 需和经济 转 型的过程中， 长
城久兆 基金 所跟 踪的 标的 中小 板 300 指数 ，作 为大 消费和 新兴 产业 占比 较高 的市 场 代表 性指 数 必
将受益 ，并 且长 城久 兆中 小板 300 指 数分 级基 金作 为交易 型投 资工 具， 适合 于投资 者做 为价 值 型
交易品种投资 和持有。 我 们将通过对基 金合同的 严 格遵守，对跟 踪误差的 严 格控制，将 本基金打
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造成为 供广 大投 资者 对 A 股市场 进行 投资 的良 好工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司 总 经 理、 分管估值 业
务副总经理、 运行保障 部 经理、基金会 计、基金 经 理和行业研究 员、金融 工 程研究员等 组成 ，公
司监察 稽核 人员 列席 基金 估值委 员会 。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论 分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值 政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金 估值 委员 会建 议应 采用的 估值 方法 及合 理的 估值区 间。
基金经 理有 权出 席估 值委 员会会 议， 但不 得干 涉估 值委员 会作 出的 决定 及估 值政策 的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的 选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、获 取方便 、操 作性 强、 不易 操纵。
本基金 管理 人旗 下管 理的 基金， 其参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
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本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 关于 收益 分配 的规定 ：
本基金 （包 括久 兆300 份 额、久 兆稳 健份 额、 久兆 积极份 额） 不进 行收 益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期 ，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
根据《 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ，本 基金 （包 括 久兆 300 份 额、
久兆稳 健份 额、 久兆 积极 份额） 不进 行收 益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了标准无 保留意见 的 审计报告，投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
第 14 页 共 37 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证 券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,758,509.91 6,765,378.33
结算备 付金
162,007.56 14,175.68
存出保 证金
31,460.99 -
交易性 金融 资产
69,919,657.24 65,587,082.55
其中： 股票 投资
69,919,657.24 65,587,082.55
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,207.40 1,421.24
应收股 利
- -
应收申 购款
1,496,918.86 3,069.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
79,369,761.96 72,371,126.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,102,479.51 -
应付赎 回款
240,709.24 322,571.30
应付管 理人 报酬
50,284.42 49,393.09
应付托 管费
11,062.59 10,866.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
77,828.21 21,885.56
应交税 费
- -
应付利 息
- -
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
160,576.24 191,215.69
负债合 计
3,642,940.21 595,932.10
所有者权益：
实收基 金
72,445,251.13 81,414,883.59
未分配 利润
3,281,570.62 -9,639,688.77
所有者 权益 合计
75,726,821.75 71,775,194.82
负债和 所有 者权 益总 计
79,369,761.96 72,371,126.92
注：1. 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日， 长城 久兆 中小板 300 指数 分级 份额 净值 1.020 元， 长城
久兆稳 健指 数的 参考 份额 净值 1.053 元， 长城 久兆 积极指 数的 参考 份额 净值 0.998 元 。基 金份 额
总额 为 74,230,351.27 份 ，其中 长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级份 额 35,320,418.27 份， 长城 久兆
稳健指 数份 额15,563,973.00 份 ，长 城久 兆积 极指 数份 额23,345,960.00 份。
2. 本 基金 合同 于2012 年1 月 30 日 生效。 本基 金上 年度可 比期 间系 自 2012 年 1 月 30 日 （ 基金 合
同生效 日） 起 至2012 年12 月 31 日 止。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月30 日(基金
合同生效日)至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
12,123,568.36 -2,224,294.97
1.利息 收入
32,399.29 2,271,422.29
其中： 存款 利息 收入
32,382.34 147,504.10
债券利 息收 入
16.95 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,123,918.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,006,034.04 -1,039,221.82
其中： 股票 投资 收益
5,711,759.57 -1,567,664.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,067.34 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
292,207.13 528,442.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
5,910,349.18 -4,666,873.13
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4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
174,785.85 1,210,377.69
减： 二、费用
1,441,520.23 2,322,071.21
1．管 理人 报酬
431,571.55 1,173,562.32
2．托 管费
94,945.82 258,183.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
402,690.97 316,996.35
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
512,311.89 573,328.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,682,048.13 -4,546,366.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,682,048.13 -4,546,366.18
注：本基 金 合同 于 2012 年 1 月 30 日 生效 。上 年度 可比期 间系 自 2012 年 1 月 30 日 （基 金合 同生
效日） 至2012 年12 月 31 日止。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,414,883.59 -9,639,688.77 71,775,194.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 10,682,048.13 10,682,048.13
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-8,969,632.46 2,239,211.26 -6,730,421.20
其中：1. 基 金申 购款 137,218,934.66 798,359.08 138,017,293.74
2. 基金 赎回 款 -146,188,567.12 1,440,852.18 -144,747,714.94
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - -
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 30 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所 有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
965,942,785.13 - 965,942,785.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -4,546,366.18 -4,546,366.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-884,527,901.54 -5,093,322.59 -889,621,224.13
其中：1. 基 金申 购款 84,229,547.58 -5,552,104.25 78,677,443.33
2. 基金 赎回 款 -968,757,449.12 458,781.66 -968,298,667.46
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,414,883.59 -9,639,688.77 71,775,194.82
注：本 基金 合同 于 2012 年 1 月 30 日 生效 。上 年度 可比期 间系 自 2012 年 1 月 30 日 （基 金合 同生
效日） 至2012 年12 月 31 日止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 兆中 小 板 300 指数 分 级证 券投 资基 金（ 以下 简称 “ 本基 金 ” ）经 中国 证券监 督管 理 委
员会（简称 “ 中国证监 会 ”）二零一一 年九月十 五 日下发的证监 许可【2011 】1474 号文 “关于
核准长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金募 集的批 复 ” 的核 准， 由长 城基金 管理 有限 公 司
作为管 理人 自2011 年12 月19 日至2012 年1 月 17 日止向 社会 公开 发行 募集 ， 募集期 结束 经安 永
华明会 计师 事务 所验 证并 出具安 永华 明(2012) 验字 第 60737541_H01 号 验资 报 告。 本 基金 的首 次发
售 募 集 的 有 效 认 购 资 金 扣 除 认 购 费 后 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 965,751,817.91 元 ， 折 合
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965,751,817.91 份 基金 份 额； 有 效认 购资 金在 首次 发 售募集 期内 产生 的利 息为 人民 币 190,967.22
元， 折 合190,967.22 份 基 金份额 。 其 中场 外已 收到 的首次 发售 募集 的有 效认 购资金 扣除 认购 费后
的净认 购金 额为 人民 币 919,615,817.91 元 ，折合 919,615,817.91 份 基金 份额 ，场外 有效 认购 资
金在首 次发 售募 集期 内产 生的利 息为 人民 币 181,884.22 元 ，折合 181,884.22 份基金 份额 ；场 内
已收到 的首 次发 售募 集的 有效认 购资 金认 购金 额为 人民 币46,136,000.00 元 ， 折合46,136,000.00
份 基 金 份 额 ， 场 内 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 9,083.00 元 ， 折 合
9,083.00 份基 金份 额。 以 上收到 的实 收基 金共 计人 民币 965,942,785.13 元， 折合 965,942,785.13
份基金 份额 。 本基 金的 基 金合同 于2012 年01 月 30 日正式 生效 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定 。 本 基金 管理 人为 长城基 金管 理有 限公 司， 注册登 记人 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 （ “ 中国 建设银 行 ”）。
本基金的基金 份额包括 长 城久兆中小 板 300 指数分 级证 券投资基 金之基础 份 额(简称“久兆
300 份额 ”) 、 “久 兆稳 健 份额 ” 与“ 久兆 积极 份额 ” 。 基 金发 售结 束后 ， 场 外认购 的全 部份 额将
确认为 久 兆 300 份额 ；场 内认购 的全 部份 额将 按照 基金合 同约 定比 例确 认为 久兆稳 健份 额与 久 兆
积极份 额。 久 兆 300 份额 设置单 独的 基金 代码,只 接 受场外 与场 内申 购和 赎回; 久兆稳 健份 额、 久
兆积极 份额 交易 代码 不同, 只上市 交易,不 接受 申购 和 赎回。
本基金 四份 久兆 稳健 份额 与六份 久兆 积极 份额 的参 考净值 之和 将等 于十 份久 兆 300 份额 的 净
值。 久 兆稳 健份 额的 约定 年收益 率 为5.8% 。 久 兆 稳 健份额 的约 定年 收益 率除 以365 得到 久兆 稳 健
份额的约定日 简单收益 率 。久兆稳健份 额的基金 份 额参考净值以 基金合同 生 效日或前一 份额折算
日经折算后的 份额净值 为 基准采用久兆 稳健份额 的 约定日简单收 益率单利 进 行计算。计 算出久兆
稳健份 额的 份额 参考 净值 后，根 据久 兆 300 份 额、 久兆稳 健份 额、 久兆 积极 份额净 值的 关系 ， 可
以计算 出久 兆积 极份 额的 份额参 考净 值。
定期份额折算 ：自基金 合 同生效日或前 一定期份 额 折算日次日起 至满一年 的 最后一个工作 日
止，本基金将 按照基金 合 同规定进行基 金的定期 份 额折算。本基 金进行定 期 份额折算后 ，久兆稳
健份额 期末 的约 定应 得收 益将折 算为 场内 久 兆 300 份额分 配给 久兆 稳健 份额 持有人 ，久 兆稳 健 份
额的份 额参 考净 值调 整 为 1.000 元 ；久 兆 300 份额 持有人 持有 的每 十份 久 兆 300 份额 将按 四份 久
兆稳健 份额 获得 新增 久兆 300 份额 的分 配， 持有 场 外久兆 300 份额 的基 金份 额持有 人将 按前 述方
式获得 新增 场外 久兆 300 份额的 分配 ，持 有场 内久 兆 300 份额 的基 金份 额持 有人将 按前 述方 式 获
得新增 场内 久 兆300 份额 的分配 。
经过定 期份 额折 算， 久 兆 300 份 额的 份额 净值 相应 进行调 整。 定期 份额 折算 前后， 久兆 积极
份额的份额参 考净值及 其 份额数未发生 变化，久 兆 稳健份 额和久 兆积极份 额 的份额配比 始终保持
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4:6 的 比例 不变 。折 算所 产生的 场内 久 兆300 份额 不进行 自动 分离 。
不定期 份额 折算 ：本 基金 运作期 间， 如久 兆 300 份 额的份 额净 值达 到 2.000 元或久 兆积 极 份
额的份 额参 考净 值达 到0.250 元 ，本 基金 将按 照基 金合同 规定 进行 基金 的不 定期份 额折 算。
当久 兆 300 份额 的份 额净 值达 到 2.000 元 时， 不定 期份额 折算 后， 久 兆 300 份额的 基金 份额
净值以 及久 兆稳 健份 额与 久兆积 极份 额的 基金 份额 参考净 值均 调整 为 1.000 元。不 定期 份额 折 算
后， 持 有人 持有 的久 兆300 份额的 份额 数按 照久 兆 300 份额 折算 比 例 相应 增加 ， 持有场 外久 兆 300
份额的 基金 份额 持有 人将 按前述 方式 获得 新增 场外 久兆 300 份 额的 分配 ，持 有场内 久兆 300 份额
的基金 份额 持有 人将 按前 述方式 获得 新增 场内 久 兆 300 份 额的 分配 。持 有人 持有的 久兆 稳健 份额
和久兆 积极 份额 的份 额数 在折算 前后 均保 持不 变， 因折算 新增 的份 额将 全部 折算成 久 兆 300 份额
的场内 份额 。
当久兆 积极 份额 的份 额参 考净值 达到 0.250 元 时， 不定期 份额 折算 后， 久兆 300 份额 的基 金
份额净 值以 及久 兆稳 健份 额与久 兆积 极份 额的 基金 份额参 考净 值均 调整 为 1.000 元 ；持 有人 持有
的久兆 300 份额 的份 额数 按照久 兆 300 份 额折 算比 例相应 减少 ，久 兆积 极份 额持 有 人持 有的 久 兆
积极份额数按 照久兆积 极 份额的折算比 例相应减 少 。为保持久兆 稳健份额 和 久兆积极份 额比例不
变，久兆稳健 份额的折 算 比例与久兆积 极份额相 同 ，久兆稳健份 额持有人 持 有的久兆稳 健份额数
同比例 相应 减少 ，超 出份 额数将 全部 折算 成久 兆 300 份额 的场 内份 额。
不定期 份额 折算 前后 ，久 兆稳健 份额 和久 兆积 极份 额的份 额配 比始 终保 持 4:6 的比 例不 变。
折算所 产生 的场 内久 兆 300 份额 不进 行自 动分 离。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 中 小板 300（ 价格）指 数的 成份股及其备 选
成份股 、 新 股 （一 级市 场 初次发 行或 增发 ） 、 债 券、 资产支 持证 券、 权证， 以 及经中 国证 监会 批准
的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。 本基 金 投资于 股票 的资 产占
基金资 产净 值的 比例 不低 于 90% ， 其 中将 不低 于90% 的股票 资产 投资 于中 小 板300 （ 价格 ） 指 数的
成份股 及其 备选 成份 股， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 权 证
及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执行 。如法律 法 规或监管机 构今后允
许本基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围，进行 组合资产
管理。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的 比 例不 低于 90% ， 将不 低于90% 的 股票资 产投 资 于
中小板 300 （价格） 指数 的成份股及其 备选成份 股 ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 权 证及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为： 中小 板 300(价格)指 数收 益率 × 95% ＋活 期存 款利 率(税后 ) ×5% 。
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财 务报 表以 本基 金持 续经营 为基 础列 报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错 更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3? 调整 为 1? ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对 价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票 ， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入应纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政 策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第 22 页 共 37 页
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月30 日( 基金 合同 生效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 72,154,992.28 27.51% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月30 日( 基金 合同 生效日) 至
2012年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长城证券 - - 1,908,500,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
第 23 页 共 37 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 65,691.64 27.63% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1月30 日( 基金 合同 生效日)至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信
息服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
431,571.55 1,173,562.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
149,415.51 509,349.30
注：1) 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.00% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
2)本期 末本 基金 未支 付的 管理费 余额 人民 币50,284.42 元。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,945.82 258,183.69
第 24 页 共 37 页
注：1 ）基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.22% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
2） 本 期末 本基 金未 支付 的托 管 费余 额人 民 币11,062.59 元。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本年 度及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
长城久 兆中 小 板 300 指数 分级（ 场内 简称 ：长 城久 兆）
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长城证券 - - 2,363,027.13 3.92%
东方证券 - - 1,718,354.78 2.85%
注： （1 ）上 述表 格中 的比例 ，其 分母 采用 各自 级别 的总份 额。 于2012 年 12 月 31 日， 长城 证券 、
东方证 券持 有的 本基 金久 兆 300 份额 占本 基金 总份 额的比 例分 别 为2.90% 和2.11% 。
（2 ） 除基 金管 理人 之外 的 其他关 联方 于本 期末 未持 有本基 金的 其他 分级 份额 。
（3 ） 申购 费用 按基 金合 同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
第 25 页 共 37 页
中国建设银行 7,758,509.91 29,822.42 6,765,378.33 129,507.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业 利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本期 及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002022
科华
生物
2013 年12 月
20 日
重大
事项
16.82
2014 年1 月
27 日
18.50 23,452 372,338.76 394,462.64 -
002573
国电
清新
2013 年12 月
23 日
重大
事项
22.17
2014 年3 月
25 日
20.80 14,122 306,820.82 313,084.74 -
002266
浙富
股份
2013 年12 月
6 日
重大
事项
9.25
2014 年1 月
16 日
10.18 25,355 204,566.21 234,533.75 -
002021
中捷
股份
2013 年12 月
25 日
重大
事项
6.12
2014 年3 月
10 日
6.73 25,725 148,239.71 157,437.00 -
002190
成飞
集成
2013 年12 月
23 日
重大
事项
15.15 - - 9,839 163,048.52 149,060.85 -
002476
宝莫
股份
2013 年12 月
9 日
重大
事项
9.23
2014 年1 月
21 日
9.31 12,394 96,312.93 114,396.62 -
002665
首航
节能
2013 年10 月
24 日
重大
事项
26.77
2014 年3 月
18 日
29.45 2,390 52,459.07 63,980.30 -
002160
常铝
股份
2013 年12 月
18 日
重大
事项
4.72
2014 年3 月
17 日
4.96 11,328 59,163.68 53,468.16 -
002099
海翔
药业
2013 年10 月
16 日
重大
事项
6.69 - - 4,699 29,979.85 31,436.31 -
002193
山东
如意
2013 年7 月
29 日
重大
事项
7.65
2014 年3 月5
日
10.19 2,145 18,543.47 16,409.25 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
第 26 页 共 37 页
券款余 额 为0.00 元, 无质 押债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 69,919,657.24 88.09
其中： 股 票 69,919,657.24 88.09
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,920,517.47 9.98
6 其他各 项资 产 1,529,587.25 1.93
7 合计 79,369,761.96 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人 民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,473,734.28 1.95
B
采矿业 812,926.70 1.07
C
制造业 49,253,693.51 65.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
386,666.35 0.51
E
建筑业 3,781,752.21 4.99
F
批发和 零售 业 4,039,995.52 5.33
第 27 页 共 37 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 159,441.40 0.21
H
住宿和 餐饮 业 340,197.64 0.45
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,934,419.94 6.52
J
金融业 1,487,768.60 1.96
K
房地产 业 1,106,291.11 1.46
L
租赁和 商务 服务 业 1,583,174.02 2.09
M
科学研 究和 技术 服务 业 78,086.50 0.10
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 481,509.46 0.64
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 69,919,657.24 92.33
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024 苏宁云 商 297,985 2,690,804.55 3.55
2 002241 歌尔声 学 47,449 1,664,510.92 2.20
3 002415 海康威 视 71,188 1,635,900.24 2.16
4 002236 大华股 份 33,268 1,359,995.84 1.80
5 002353 杰瑞股 份 16,743 1,328,891.91 1.75
6 002450 康得新 49,528 1,203,530.40 1.59
7 002230 科大讯 飞 23,718 1,134,906.30 1.50
8 002038 双鹭药 业 18,185 919,251.75 1.21
9 002385 大北农 54,339 888,442.65 1.17
10 002202 金风科 技 105,096 885,959.28 1.17
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
第 28 页 共 37 页
（www.ccfund.com.cn ） 的 年度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024 苏宁云 商 4,252,868.00 5.93
2 002241 歌尔声 学 3,504,613.86 4.88
3 002415 海康威 视 2,773,592.26 3.86
4 002450 康得新 2,296,726.08 3.20
5 002236 大华股 份 2,250,887.61 3.14
6 002081 金 螳 螂 2,135,283.53 2.97
7 002353 杰瑞股 份 2,091,278.91 2.91
8 002570 贝因美 2,024,552.08 2.82
9 002230 科大讯 飞 1,990,709.90 2.77
10 002052 同洲电 子 1,749,204.00 2.44
11 002038 双鹭药 业 1,689,321.95 2.35
12 002594 比亚迪 1,506,445.86 2.10
13 002142 宁波银 行 1,497,878.03 2.09
14 002304 洋河股 份 1,465,336.86 2.04
15 002202 金风科 技 1,431,541.54 1.99
16 002422 科伦药 业 1,388,303.14 1.93
17 002385 大北农 1,238,216.97 1.73
18 002008 大族激 光 1,161,204.00 1.62
19 002007 华兰生 物 963,758.25 1.34
20 002310 东方园 林 958,614.57 1.34
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
第 29 页 共 37 页
1 002024
苏宁云 商 4,107,572.47 5.72
2 002241
歌尔声 学 3,115,506.08 4.34
3 002415
海康威 视 2,647,881.37 3.69
4 002236
大华股 份 2,274,923.04 3.17
5 002304
洋河股 份 2,182,765.47 3.04
6 002081
金 螳 螂 2,147,920.11 2.99
7 002450
康得新 2,044,633.24 2.85
8 002353
杰瑞股 份 2,037,455.28 2.84
9 002230
科大讯 飞 1,935,492.06 2.70
10 002052
同洲电 子 1,900,104.32 2.65
11 002038
双鹭药 业 1,878,625.41 2.62
12 002142
宁波银 行 1,845,278.06 2.57
13 002422
科伦药 业 1,809,468.99 2.52
14 002594
比亚迪 1,557,136.26 2.17
15 002570
贝因美 1,550,529.48 2.16
16 002202
金风科 技 1,506,557.20 2.10
17 002385
大北农 1,308,424.31 1.82
18 002008
大族激 光 1,307,483.25 1.82
19 002146
荣盛发 展 1,173,247.26 1.63
20 002007
华兰生 物 1,100,083.53 1.53
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 127,485,757.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 134,775,291.12
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 ，期 末未 持有 股指 期货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 ，期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,460.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,207.40
5 应收申 购款 1,496,918.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
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9 合计 1,529,587.25
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.11.6 投 资组 合 报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长城久 兆中
小板300 指
数分级 （场
内简称 ：长
城久兆 ）
860 41,070.25 16,851,937.00 47.71% 18,468,481.27 52.29%
长城久 兆稳
健指数 （场
内简称 ： 久
兆 稳健 ）
246 63,268.18 11,057,253.00 71.04% 4,506,720.00 28.96%
长城久 兆积
极指数 （场
内简称 ： 久
兆 积极 ）
291 80,226.67 18,544,601.00 79.43% 4,801,359.00 20.57%
第 32 页 共 37 页
合计
1,397 53,135.54 46,453,791.00 62.58% 27,776,560.27 37.42%
注：①对于分 级基金， 下 属分级份额比 例的分母 采 用各自级别的 份额，对 于 合计数，比 例的分母
采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 。
②以上 持有 人信 息由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长城久 兆稳 健指 数
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 西 部 证 券 － 农 业 银 行 － 西 部 鑫 安 套
利集合 资产 管理 计划
7,470,336.00 48.00%
2 海康人 寿保 险有 限公 司 1,903,175.00 12.23%
3 海康人 寿保 险有 限公 司 1,682,742.00 10.81%
4 张秋琴 487,200.00 3.13%
5 王琦韵 375,019.00 2.41%
6 李伟 288,514.00 1.85%
7 王业成 250,000.00 1.61%
8 韩林 200,033.00 1.29%
9 杨巧伟 198,882.00 1.28%
10 郑志坤 181,286.00 1.16%
长城久 兆积 极指 数
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 西 部 证 券 － 农 业 银 行 － 西 部 鑫 安 套
利集合 资产 管理 计划
18,543,401.00 79.43%
2 沈佳婕 789,756.00 3.38%
3 李家红 600,142.00 2.57%
4 周而辉 298,079.00 1.28%
5 杨巧伟 297,918.00 1.28%
6 鲁克全 167,818.00 0.72%
7 廖玲 121,660.00 0.52%
8 王红光 118,821.00 0.51%
9 刘振兴 80,100.00 0.34%
10 夏兴安 80,000.00 0.34%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。
②对于长城久 兆稳健指 数 、长城久兆积 极指数前 十 名持有人持有 份额比例 的 分母采用各自 级
别份额 总数 。
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③ 以基 金账 户为 统计 口径 。
④ 以上 持有 人信 息由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人
所有从 业人
员持有 本基
金
长城久 兆中 小 板 300 指数分级 （ 场
内简称 ：长 城久 兆）
- -
长城久兆稳健指数（场内简称：
久兆 稳 健）
- -
长城久兆积极指数（场内简称：
久兆 积 极）
- -
合计
- -
注：①对于分 级基金， 下 属分级份额比 例的分母 采 用各自级别的 份额，对 于 合计数，比 例的分母
采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 。
② 本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
③ 本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城 久兆 中小 板
300 指 数分 级（ 场
内简称 ：长 城久
兆）
长城久 兆稳 健指
数（场 内简 称：
久兆稳 健）
长城久 兆积 极指
数（场 内简 称：
久兆积 极）
基金合 同生 效日 （2012 年 1 月 30
日）基 金份 额总 额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,292,950.59 8,448,773.00 12,673,160.00
本报告 期基 金总 申购 份额 140,624,085.11 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 149,401,113.66 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -16,195,503.77 7,115,200.00 10,672,800.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,320,418.27 15,563,973.00 23,345,960.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 和基 金定 期份 额折 算中新 增的 份额 。
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2013 年8 月13 日 起 ， 公司董 事长 杨光 裕先 生兼 任长城 嘉信 资产 管理 有限 公司董 事长 ， 公
司副总 经理 余骏 先生 兼任 长城嘉 信资 产管 理有 限公 司总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的 报 酬为 人民币 肆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 187,485,716.81 71.49% 169,697.18 71.38% -
长城证券 3 72,154,992.28 27.51% 65,691.64 27.63% -
国金证券 2 2,620,339.09 1.00% 2,335.04 0.98% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
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的比例
兴业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 15,084.29 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1 、 报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ： 本 报告期 内共 新增 西部 证 券2 个交 易单 元 ， 减 少
第一创 业及 其1 个交 易单 元。截 止本 报告 期末 共 计37 个 交易 单元 。
2 、 专用 席位 的选 择标 准和 程序 本基 金管 理人 负责 选 择代理 本基 金证 券买 卖的 证券经 营机 构，
使用其 席位 作为 基金 的专 用交易 席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
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(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
